Introdução

Denições

ET611 - Séries Temporais 1 - 2023.2

Francyelle L. Medina
francyelle.medina@ufpe.br
Aula 01
Departamento de estatística

CCEN - UFPE

Outubro, 2023

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Denições

Sumário

1 Apresentação da Disciplina

2 Introdução

3 Denições

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Apresentação da disciplina

Plano de Ensino
Plataforma - Google Sala de aula
Calendário Acadêmico

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Livros
Shumway, R. H. and Stoer, D.S. (2016). Times Series
Analysis and Its Applications  With R Examples. Fourth
Edition. New York: Springer - Todos os dados e o texto estão
disponíveis em
https://www.stat.pitt.edu/stoer/tsa4/.
Morettin, P.A. e Toloi, C.M.C. (2006). Análise de Séries
Temporais. Segunda Edição. São Paulo: Blucher.
Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1991) Time Series: Theory
and Methods. Springer.
Morettin, P.A. (2011). Econometria Financeira: Um curso em
séries temporais nanceiras. Segunda Edição. São Paulo: ABE
- Projeto Fisher.
Cowpertwait, P.S.P. and Metcalfe (2008). Introductory Time
Series with R - Springer.
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Introdução

Neste curso, serão introduzidos alguns conceitos fundamentais para

o estudo de séries temporais e serão abordados os aspectos teóricos
e práticos para o estudo dessa área.
Série Temporal:
Uma série temporal é qualquer conjunto de dados observados ao
longo do tempo.
São exemplos de séries temporais:
Índices diários da Bolsa de Valores de São Paulo
Número médio anual de manchas solares
Registro de marés no porto de Santos.

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Exemplos
Exemplo 1: Lucro trimestral por ações da Empresa Johnson &
Johnson

A gura mostra o lucro trimestral por ação da empresa Johnson &

Johnson obtidos a partir do primeiro trimestre de 1960 até o último
trimestre de 1980.
Aumento gradual - tendência
Variação
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Exemplos
Exemplo 2: Desvios da temperatura global

Os dados são desvios, medidos em graus centígrados, a partir da

média da temperatura terrestre(oceanos) obtidos de 1880-2009,
Aumento gradual - tendência
Variação

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Exemplos
Exemplo 3: Bolsa de Valores de Nova Iorque (Série temporal
nanceira)

A gure mostra os retornos diários (ou variação percentual) do

índice da Bolsa de Valores de Nova Iorque obtidos de 02/02/1984 a
31/12/1991
A média da série é aparentemente estável com retorno médio
próximo de zero.
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Objetivos

O principal objetivo da análise de séries temporais é desenvolver

modelos matemáticos que fornecem descrições plausíveis para
dados amostrais, como os descritos anteriormente. De modo geral:
Descrição: Descrever propriedades da série, o padrão de
tendência, existência de variação sazonal ou cíclica,
observações discrepantes (outliers), alterações estruturais
(mudanças no padrão da tendência ou da sazonalidade), etc.
Modelagem: Ajustar o modelo mais adequado ao conjunto de
dados
Previsão: Predizer valores futuros com base em valores
passados. Aqui assume-se que o futuro envolve incerteza, ou
seja as previsões não são perfeitas. Porém devemos tentar
reduzir os erros de previsão (precisão).

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As séries se diferenciam, em geral pelas características visuais que

cada uma apresenta, como por exemplo, o grau de suavidade. Uma
possível explicação pode ser induzida pela suposição de que o valor
de uma série no tempo t , dita xt depende, de alguma forma de
informações passadas xt− , xt− , ...
1 2

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Algumas séries temporais que podem auxiliar na modelagem de

séries temporais:
1 Ruído Branco: wt é uma colação de variáveis aleatórias não
correlacionadas com média 0 e variância nita σw . 2

wt ∼ RB(0, σw2 )
wt ∼ iid(0, σw2 )
wt ∼ iidN(0, σw2 )
2 Média Móvel: vt = wt−1 +wt +w t+ 3
1

3 Passeio aleatório: xt = δ + xt− + wt 1

4 Autorregressão: xt = xt− + 0.5xt− + wt

1 2

Sinal com ruído: xt = 2 cos πt + 0.6π + wt , que também

2
5
50
pode ser escrito como A cos (2πωt + ϕ), em que:
A: amplitude;

ω: frequência de oscilação;

ϕ: fase.

6 Retornos
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Denição de Retorno e Log-retorno para séries nanceiras

Os Retornos, denotados como Rt são variações percentuais da série e rt são os

Log-retornos.

Considere uma série com preços {P0 , P1 , . . . , Pn−1 , Pn }, ou {Pt }nt=0 .

Temos que

Pt − Pt−1 Pt
Rt = ⇒ Rt + 1 =
Pt−1 Pt−1
 
Pt
log (Rt + 1) = log = log (Pt ) − log (Pt−1 ) = rt .
Pt−1

Utilizando Expansão de Taylor da função f (x) = log(1 + x) em torno de zero,

para |x| < 1,

log(1 + x) ≈ x.
Logo, log (Rt + 1) ≈ Rt ≈ rt .

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Denições

Processo estocástico:
Seja T um conjunto arbitrário. Um processos estocástico é uma
família Z = {Z (t), t ∈ T } e Z (t) é variável aleatória.

O processo é especicado se são conhecidas todas as distribuições

nito dimensionais
P (Zt1 ≤ zt1 , Zt2 ≤ zt2 , ..., Ztn ≤ ztn ).

Na prática é muito difícil obter todas as distribuições nito

dimensionais para diferentes valore de n, logo as características de
interesse para descrever o comportamento do processo são
E (Zt ) , Var (Zt ) e Cov (Zt1 , Zt2 ).

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Observe que:
Para cada t ∈ T , Z (t, ω) é uma v.a.;
Para cada ω ∈ Ω xado, Z (t, ω) se torna uma função de t , ou
seja, uma realização ou tragetória do processo, ou ainda, uma
série temporal.

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Sugestão de leitura

Séries temporais e o uso do R:

Referência: Introductory Time Series with R (2008),
Cowpertwait, P.S.P. and Metcalfe, A. - Springer.

Capítulo 1 - Shumway and Stoer (2011) - 4a Edição.

Seção 1.7 - Morettin, P.A. e Toloi, C.M.C. (2006) - 2a Edição.

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