MBA em Finanças - Investments

Diretoria de Gestão Acadêmica
Proposta de Curso
Pós-Graduação Lato Sensu
MBA em Finanças:
Investments
1
Estrutura Curricular
# Disciplinas H/A
1 Matemática EESP 24
2 Matemática financeira EESP 24
3 Economia EESP 24
4 Estatística EESP 24
5 Programação em R Fora 24
6 Econometria financeira EESP 24
7 Teoria do portfolio Fora 24
8 Teoria de apreçamento – renda variável EESP 24
9 Teoria de apreçamento – renda fixa e derivativos EESP 24
10 Renda variável EESP 24
11 Renda fixa EESP 24
12 Derivativos Fora 24
13 Risco EESP 24
14 Gestão de portfólios EESP 24
15 Tópicos especiais: Estratégias long-short Fora 24
16 Tópicos especiais: Microestrutura de mercado e HFT Fora 24
17 Tópicos especiais: Algo-trading e machine learning Fora 24
18 Metodologia de pesquisa EESP 24
Tempo 432
2
Disciplina Carga horária

1. Matemática 24 h/a
Área Subárea
Matemática Cálculo
Ementa
Equações, variáveis, parâmetros e funções. Álgebra matricial. Análise comparativa, limites, derivadas, regras de
diferenciação, representação gráfica das funções. Problemas de otimização, máximo e mínimos de funções de uma
variável, otimização com restrições.
Temas
Conteúdo Objetivos de aprendizagem
1. Componentes de um modelo matemático  Dominar as ferramentas matemáticas básicas
1.1 Equações, variáveis e parâmetros para posterior aplicação;
1.2 Funções
 Aprimorar raciocínio lógico dedutivo.
2. Modelos lineares e álgebra matricial
2.1 Matrizes e vetores
2.2 Operações com matrizes
3. Análise comparativa
3.1 Taxa de variação e derivadas
3.2 O conceito de limite
3.3 Regras de diferenciação
3.4 Diferenciação parcial
3.4 Representação gráfica de funções e suas
derivadas
4. Problemas de otimização
4.1 Mínimos e máximos de funções de uma variável
4.2 Otimização com restrições
Bibliografia Básica
 CHIANG, Alpha C.; WAINWRIGHT, Kevin. Matemática para economistas. 1. Ed. Elsevier, 2006
3

2. Matemática Financeira 24 h/a
Área Subárea
Economia matemática Matemática financeira
Ementa
Regime de capitalização, taxa de juros, valor presente, valor futuro. Séries de pagamentos, fluxo de caixa real e
nominal. Sistemas de amortização, tabelas de amortização. Análise de investimento, taxa interna de retorno, valor
presente líquido.
Temas
1. Regime de capitalização  Como representar alternativas de investimentos
1.1 Taxa de juros, valor presente, valor futuro por meio de fluxos de caixas.
1.2 Capitalização simples e contínua
1.3 Equivalência de capitais e de taxas  Como escolher entre projetos de investimento.
2. Séries de pagamentos
2.1 Pagamentos uniformes  Introduzir a questão do tempo e do risco nas
2.2 Séries aritméticas, geométricas, infinitas escolhas.
2.3 Fluxo de caixa real e nominal
3. Sistemas de amortização
3.1 Tabelas de amortização
3.2 Sistemas padronizados
3.3 Sistemas genéricos
4. Análise de investimento
4.1 Taxa interna de retorno
4.2 Taxa interna de retorno modificada
4.3 Valor presente líquido
4.4 Fluxo de caixa com risco
 BUENO, Rodrigo, RANGEL, Armênio, SANTOS, José Carlos. Matemática financeira moderna. 1ª Edição.
Cengage, 2010.
4

3. Economia 24 h/a
Área Subárea
Economia Microeconomia
Ementa
Introdução à economia, problema da escassez, relação custo benefício, decisão e incentivos. Teoria do consumidor,
preferências, restrição orçamentária, escolha ótima da firma. Teoria da firma, produção, minimização de custos e
maximização de lucros, escolha ótima da firma. Equilíbrio de mercados, demanda, oferta, mercados competitivos,
oligopólio, cartel e monopólio. Eficiência e bem-estar, excedente do consumidor e do produtor, ótimo de pareto.
Temas
1. Introdução à Economia  Dominar as ferramentas básicas de economia
1.1 Problema da escassez para posterior aplicação;
1.2 Relação custo benefício
1.3 Decisão e incentivos  Aprimorar raciocínio econômico.
2. Teoria do Consumidor
2.1 Preferências individuais e funções de utilidade
2.3 Restrição orçamentária
2.4 Escolha ótima do consumidor
3. Teoria da Firma
3.1 Tecnologias de produção
3.2 Minimização de custos e maximização de lucros
3.3 Escolha ótima da firma
4. Equilíbrio de Mercados
4.1 Função de demanda
4.2 Função de oferta
4.3 Mercados competitivos
4.4 Oligopólio e Cartel
4.5 Monopólio
5. Eficiência e bem-estar
5.2 Excedente do consumidor e do produtor
5.1 Ótimo de Pareto
 GUIMARÃES, Bernardo; GONÇALVES, Carlos Eduardo. Introdução à Economia. 2ª Edição. Elsevier, 2017.
 GIOVANNETTI, Bruno; GONÇALVES, Carlos Eduardo. Economia na Palma da Mão. 1ª Edição. Saraiva
(Benvirá), 2015.
Bibliografia Complementar
 MANKIW, N Gregory. Introdução à Economia. 5ª Edição. Cengage, 2010.
5

4. Estatística 24 h/a
Área Subárea
Matemática Estatística
Ementa
Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade. Valores esperados, média e variância; Distribuições Normal, Qui-
Quadrado, F e t de Student; Amostragem Aleatória e Distribuição da Média da Amostra; Aproximações de distribuições
amostrais para amostras grandes; Estimando a média da população; Testes de hipótese e intervalos de confiança;
Modelo de regressão linear simples e múltipla e testes; Introdução à regressão de séries temporais e previsão.
Temas
1. Probabilidade  Dominar as ferramentas estatísticas e
econométricas básicas para posterior aplicação;
2. Medidas de dispersão
2.1 Medidas de posição central  Introduzir elementos para a análise empírica de
2.2 Medidas de dispersão dados;
3. Distribuição de probabilidade
3.1 Distribuições discretas
3.2 Distribuições contínuas
3.3 Aproximação de distribuições para amostras
grandes
4. Estimação e testes de hipóteses

4.1 Estimação de momentos
4.2 Testes de hipóteses
5. Modelos de regressão
5.1 Regressão linear
5.2 Regressão de séries temporais
5.3 Modelos de previsão
 SARTORIS, Alexandre. Estatística e Introdução à Econometria. 1ª Edição. Ed. Saraiva, 2003
 DE LOSSO, Rodrigo. Econometria de Séries Temporais. 2ª Edição. Ed. Cengage, 2012.
6

5. Programação em R 24 h/a
Área Subárea
Computação Introdução à programação em R
Ementa
Introdução ao R-Studio. Manipulação de dados, objetos, importação de dados, manipulação de dados. Análise
estatística, funções, pacotes e gráficos. Programação, loops, funções e programas.
Temas
1. Introdução  Introduzir elementos básicos de programação em
R
2. Dados
2.1 Objetos
2.2 Importação
2.3 Manipulação
3. Análise estatística
3.1 Funções
3.2 Pacotes
3.3 Gráficos
4. Programação
4.1 Loops
4.2 Funções e programas
 PARADIS, Emmanuel. R for beginners. Edição eletrônica, 2005. https://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-
rdebuts_en.pdf. (Capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 TSAY, Ruey. An Introduction to Analysis of Financial Data with R. 1a Edição. Wiley, 2012. (Capítulos 1, 2, 4,
5, 7)
 https://cran.r-project.org/manuals.
7

6. Econometria Financeira 24 h/a
Área Subárea
Economia Econometria de séries temporais
Ementa
Modelos ARMA estacionários: filosofia, estimação e previsão. Modelos ADL. Raiz unitária em modelos auto-regressivos.
Modelos de volatilidade da família GARCH: propriedades básicas, estimação, testes de diagnóstico, e previsões.
Modelos de volatilidade realizada.
Temas
1. Dados financeiros  Introduzir as principais técnicas de estimação da
1.1 Retornos, yields e preços volatilidade de ativos financeiros;
1.2 Principais características estatísticas
 Introduzir modelos de previsão de volatilidade
2. Modelos lineares com aplicações à gestão de risco e apreçamento
2.1 Definição de opções.
2.2 Processos ARMA
3. Modelos de volatilidade
3.1 Definição
3.2 Processos GARCH
3.3 Volatilidade realizada
4. Value at Risk
4.1 Riskmetrics
 TSAY, Ruey. An Introduction to Analysis of Financial Data with R. 1a Edição. Wiley, 2012. (Capítulos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7)
 DE LOSSO, Rodrigo. Econometria de Séries Temporais. 2ª Edição. Ed. Cengage, 2012.
8
7. Teoria do Portfólio 24 h/a
Área Subárea
Economia financeira Investimentos
Ementa
Evidência empírica e dados históricos. Teoria da carteira (modelo de Markowitz), preferências de média-variância,
problema de alocação e definição da carteira ótima. Fronteira eficiência com e sem ativo livre de risco. Princípio da
diversificação. Medidas de performance da carteira, índices de Sharpe e Treynor.
Temas
1. Relação risco versus retorno  Introduzir os principais modelos teóricos de
1.1 Evidência empírica e dados históricos precificação e de alocação ótima;
1.2 Retorno e volatilidade
 Desenvolver pensamento crítico;
2. Teoria da carteira – Modelo de Markowitz
2.1 Introdução ao problema de alocação
2.1 Preferências de média-variância  Introduzir princípios fundamentais de não
2.2 Problema de alocação arbitragem e da relação entre risco e retorno.
2.3 Fronteira eficiente
2.3 Princípio da diversificação
3. Medidas de performance da carteira

3.1 Índices de Sharpe
 BODIE, Zvi; KANE, Alex; MARCUS, Alan. Investimentos. 10a Edição. McGrawHill, 2014. (Capítulos 5, 6, 7, 8)
(Benvirá), 2015.
9
8. Teoria de apreçamento – renda variável 24 h/a
Área Subárea
Ementa
Teoria de apreçamento com foco em renda variável. Como calcular retornos ajustados. Princípios básicos,
racionalidade e problema do investidor, condição de não arbitragem, conceito de equilíbrio no mercado de capitais,
hipótese dos mercados eficientes. Modelos de apreçamento, CAPM relação beta e retorno. Diferenças entre risco
sistemático e risco idiossincrático
Temas
1. Introdução  Introduzir os principais modelos teóricos de
1.1 Renda variável precificação de renda variável;
1.2 Retorno, dividendos e ganho de capital
2. Princípios básico
2.1 Racionalidade e o problema do investidor
2.2 Condição de não-arbitragem  Introduzir princípios fundamentais de não
2.3 Equilíbrio no mercado de capitais arbitragem e da relação entre risco e retorno.
2.4 Hipótese dos mercados eficientes
3. Modelos de apreçamento
3.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM) e modelos
multifatoriais (APT)
3.2 Relação beta e retorno
3.3 Risco sistemático e risco idiossincrático
 BODIE, Zvi; KANE, Alex; MARCUS, Alan. Investimentos. 10a Edição. McGrawHill, 2014. (Capítulos 1, 2, 3, 9,
10, 11)
(Benvirá), 2015.
10

9. Teoria de apreçamento – renda fixa e derivativos 24 h/a
Área Subárea
Ementa
Introdução, títulos de renda fixa e derivativos. Modelos de renda fixa, estrutura a termo das taxas de juros, expectations
hypothesis. Derivativos, modelos precificação (Black and Scholes).
Temas
1. Introdução  Introduzir os principais modelos teóricos de
1.1 Renda fixa e derivativos precificação de renda fixa e derivativos;
1.2 Notação dos modelos
2. Modelos de apreçamento em renda fixa
2.1 Preço, rendimentos, duração e convexidade
2.2 Estrutura a termo das taxas de juros  Introduzir princípios fundamentais de não
2.3 Expectations hypothesis arbitragem e da relação entre risco e retorno.
2.4 Modelos estatísticos: Nelson-Siegel
2.5 Modelos econômicos: Vasicek e CIR
3. Modelos de apreçamento de derivativos

3.1 Conceito de não-arbitragem
3.2 Modelo de Black and Scholes
 BODIE, Zvi; KANE, Alex; MARCUS, Alan. Investimentos. 10a Edição. McGrawHill, 2014. (Capítulos 14, 15, 20,
21)
11
10. Renda variável 24 h/a
Área Subárea
Ementa
Relação risco versus retorno, eficiência de mercado, limitações à arbitragem, desvios da racionalidade. Fatos
estilizados, principais anomalias encontradas. Fatores de risco e modelos multifatoriais. Discussão sobre previsibilidade
dos retornos e prêmio de risco variante no tempo. Principais métricas de avaliação de desempenho de carteiras.
Temas
1. Mercado de renda variável no Brasil  Introduzir as principais características dos títulos
1.1. Principais características de renda variável no Brasil;
1.2 Operações com renda variável, mercado a termo,
venda a descoberto  Desenvolver capacidade de analisar e identificar
estratégias de investimento sob a ótima da
2. Fatores de risco versus anomalias de mercado relação risco retorno.
2.1 Limitação à arbitragem e Desvios da racionalidade
2.2 Fatos estilizados e anomalias de mercado
2.3 Estratégias de investimento e novos fatores de
risco
2.4 Previsibilidade dos retornos
3. Avaliação de investimentos
3.1 Cálculo de tipos de retorno
3.2 Caracterização do benchmark
3.3 Medidas de risco do portfolio
3.4 Falácias comuns na discussão sobre alocação
 BODIE, Zvi; KANE, Alex; MARCUS, Alan. Investimentos. 10a Edição. McGrawHill, 2014. (Capítulos 12, 13,
18)
 ANG, Andrew. Asset Management. 1ª Edição. Oxford, 2014.
12

11. Renda Fixa 24 h/a
Área Subárea
Economia financeira Derivativos
Ementa
Mercado de renda fixa no Brasil, tipos de taxas, principais instrumentos. Títulos públicos, indexados, SWAPs, taxas de
juros futuras, cupom cambial e FRA de cupom. Estimação da estrutura a termo das taxas de juros, duração e
convexidade de carteiras de renda fixa, riscos de mercado e de crédito.
Temas
1. Mercado de renda fixa no Brasil  Introduzir os principais tipos de ativos de renda
1.1 Sistema financeiro nacional fixa negociados no Brasil;
1.2 Tipos de taxas
1.3. Principais instrumentos  Desenvolver capacidade de analisar a relação
risco retorno de ativos de renda fixa.
2. Ativos financeiros
2.1 Títulos públicos e indexados
2.2 Mercado de SWAPs (Pré x DI, Dólar x DI)
2.3 Mercado futuro de taxas de juros
2.4 Mercado futuro de cupom cambial e FRA de
cupom.
3. Análise de rentabilidade e riscos

3.1 Estimação da estrutura a termo das taxas de juros
3.2 Duração e convexidade de carteiras de renda fixa
3.3 Riscos de mercado e crédito
 SANTOS, José Carlos; SILVA, Marcos Eugênio. Derivativos e Renda Fixa. 1ª Edição. Atlas, 2015. (Capítulos
1, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10)
 BODIE, Zvi; KANE, Alex; MARCUS, Alan. Investimentos. 10a Edição. McGrawHill, 2014. (Capítulos 22, 23)
 BRIGO, Damiano; MERCURIO, Fabio. Interest Rate Models – Theory and Practice. 2a Edição. Springer,
2006.
13

12. Derivativos 24 h/a
Área Subárea
Economia financeira Derivativos
Ementa
Mercado de derivativos, opções, futuros. Propriedades das opções, estratégias. Modelos estatísticos do comportamento
dos preços das ações, modelo de Black and Scholes de apreçamento risco-neutro. Método geral de apreçamento de
derivativos. Hedging de carteiras de derivativos. Opções exóticas e dependentes do caminho. Extensões do modelo
Black and Scholes. Hedging discreto, custos de transação, sorrisos de volatilidade, volatilidade estocástica, processos
com saltos etc. Modelos de estrutura a termo. Derivativos da estrutura a termo.
Temas
1. Mercado de derivativos  Introduzir os principais tipos de derivativos
1.1 Mercado de opções: ações, índices, câmbio e negociados no Brasil;
futuros
1.2 Opções exóticas e dependentes do caminho  Desenvolver capacidade de analisar a relação
risco retorno dos derivativos.
2. Opções
2.1 Propriedades
2.2 Estratégias
2.3 Modelos de precificação de opções
2.4 Hedge com opções
2.5 Modelo binomial
2.6 Extensões do modelo de Black and Scholes.
3. Volatilidade
3.1 Volatilidade implícita
3.2 Volatilidade estocástica, jumps.
3.3 Volatilidade realizada
 SANTOS, José Carlos; SILVA, Marcos Eugênio. Derivativos e Renda Fixa. 1ª Edição. Atlas, 2015. (Capítulos
2, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
 HULL, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 10a Edição. Pearson, 2017.
14

13. Risco 24 h/a
Área Subárea
Finanças Risco
Ementa
Definição de riscos econômicos e financeiros. Medidas de risco, volatilidade, valor em risco, expected shortfall.
Sistemas de Gerenciamento e Controle de Risco.
Temas
1. O que é risco  Introduzir o conceito de risco e principais medidas
1.1 Risco de mercado e idiossincrático de risco utilizadas
1.2 Risco de crédito e de default
1.2 Crise financeira e risco sistêmico  Apresentar sistemas de gerenciamento de risco
2. Medidas de risco
2.1 Volatilidade
2.2 Medidas de valor em risco (VaR)
2.3 Déficit esperado (Expected short-fall)
2.4 Papel da liquidez dos mercados
3. Sistemas de gerenciamento de risco
 BODIE, Zvi; KANE, Alex; MARCUS, Alan. Investimentos. 10a Edição. McGrawHill, 2014.
15

14. Gestão de portfolios 24 h/a
Área Subárea
Finanças Gestão
Ementa
Avaliação de desempenho de carteiras, taxas de retorno, índice de Sharpe e alfas. Como medir performance de fundos
hedge. Análise de estilo, Market timing, estilos de investimentos, decisões sobre a locação. Diversificação internacional,
mercados emergentes e desenvolvidos, risco político e cambial. Teoria da gestão ativa de carteiras, modelo de Treynor-
Black, modelo de Black-Litterman, gestão ativa, ETFs.
Temas
1. Avaliação de desempenho de carteiras  Introduzir medidas que captam a performance do
1.1 Taxas de retorno gestor de uma carteira
1.2 Medidas de desempenho ajustadas por risco
1.3 Índice de Sharpe e alfas  Papel da gestão ativa versus gestão passiva
1.4 Retornos realizadas versus retornos esperados
1.5 Modelos fatoriais para fundos de hedge
2. Análise de estilo
2.1 Market timing
2.2 Estilos de investimentos
2.3 Decisões sobre alocação de ativos
2.4 Fund of funds
3. Diversificação internacional
3.1 Mercados emergentes e desenvolvidos
3.2 Risco político, risco cambial
4. Teoria da gestão ativa de carteiras

4.1 Modelo de Treynor-Black
4.2 Modelo de Black-Litterman
4.3 Importância da gestão ativa
4.4 Gestão passiva e papel dos ETFs
 BODIE, Zvi; KANE, Alex; MARCUS, Alan. Investimentos. 10a Edição. McGrawHill, 2014. (Capítulos 24, 25, 26,
27)
16

15. Tópicos especiais: Estratégias long-short 24 h/a
Área Subárea
Finanças Negociação
Ementa
Análise técnica, gráficos, tendências, volume e médias móveis. Venda a descoberto, mercado de aluguel, custo de
transação e riscos de short-selling squeezes. Estratégias long-short, momentum e reversão de preços. Análise da
relação risco versus retorno de estratégias, análise fora da amostra, simulações de Monte-Carlo.
Temas
1. Análise gráfica  Discutir a aplicabilidade de estratégias long-short
1.1 Introdução comumente utilizadas
1.2 Gráficos
1.3 Tendências, médias móveis e volume  Apresentar metodologias de análise da relação
risco versus retorno de estratégias.
2. Venda a descoberto
2.1 Mercado de aluguel
2.2 Custos
2.3 Risco de short-selling squeezes
3. Estratégias long-short
3.1 Time-series momentum
3.2 Cross-section momentum
3.3 Reversão de preços
3.4 Pairs trading
3.5 Carry trades
4. Análise
4.1 Relação risco vs retorno
4.2 Análise fora da amostra
4.3 Simulação de Monte-Carlo
17

16. Tópicos especiais: Microestrutura de mercado e
24 h/a
HFT
Área Subárea
Economia Financeira Microestrutura de mercado
Ementa
Dados de alta frequência, latência e velocidade da informação. Estrutura de mercado, papel do formador de mercado.
Medidas de liquidez, bid-ask spreads. Livro de oferta e profundidade de mercado. Microestrutura de mercado, pressão
compradora e vendedora, PIN (Probability of Informed Trading). High-frequency trading e seus efeitos, riscos e flash-
crashes. Violação das regras de mercado, insider trading, manipulação (spoofing e layering).
Temas
1. Dados de alta frequência  Como lidar com dados e implementar estratégias
1.1 Latência e velocidade da informação de alta-frequência
1.2 Estrutura de mercado, formador de mercado
1.3 Liquidez, bid-ask spread
1.4 Livro de oferta e profundidade de mercado
2. Microestrutura de mercado
2.1 Como medir pressão compradora e vendedora
2.2 PIN – Probability of Informed trading (Easley e
O’Hara)
3. High-frequency trading
3.1 Efeitos sobre liquidez, volatilidade.
3.2 Riscos, flash-crash
4. Violação das regras de mercado

4.1 Insider trading
4.1 Manipulação (spoofing and layering)
 O’HARA, Maureen. Market Microstructure Theory.
18

17. Tópicos especiais: algo-trading e machine learning 24 h/a
Área Subárea
Finanças Negociação
Ementa
Ferramentas de negociação automatizadas, algo trading. Estratégias baseadas em análise estatística, arbitragem
estatística, Análise técnica, tendências e médias móveis. Dados de alta frequência, latência e velocidade da informação,
medidas de liquidez. Microestrutura de mercado, pressão compradora e vendedores, probability of informed trading.
Algoritmos de leitura de texto e sua aplicação em estratégias de investimentos.
Temas
1. Algo trading  Discutir a aplicabilidade de ferramentas de
1.1 Introdução machine learning na detecção de estratégias de
1.2 Arbitragem estatística investimentos.
1.3 Custos de transação e velocidade de negociação
2. Ferramentas
2.1 Filtro de Kalman
2.2 Hidden markov models
2.3 Árvores de decisão
2.4 Support vector machine learning
3. Aplicações
3.1 Algoritmos de leitura de textos
3.2 Machine learning e previsão da estrutura a termo
19

18. Metodologia de Pequisa 24 h/a
Área Subárea
Metodologia
Ementa
Conhecimento, saber e ciência: curiosidade e conhecimento, ciência, trilhas da ciência. Projetos de pesquisa:
planejamento da pesquisa, tipos de estudos, métodos e instrumentos, apresentação do estudo. Edição do trabalho:
características do texto, citações e notas. Estrutura e formatação do texto: estrutura textual, elementos pré-textuais,
elementos textuais, elementos pós-textuais
Temas
1. Introdução  Como desenvolver sua própria pequisa
2. Projetos de pesquisa
3. Edição do trabalho
4. Estrutura e formatação
20

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4. Estimação e testes de hipóteses

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3. Medidas de performance da carteira

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3. Modelos de apreçamento de derivativos

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3. Análise de rentabilidade e riscos

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3. Sistemas de gerenciamento de risco

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4. Teoria da gestão ativa de carteiras

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4. Violação das regras de mercado

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