UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CIÊNCIAS ATUARIAIS
ESTÁGO SUPERVISIONADO II
Prof.: Filipe Coelho de Lima Duarte

1ª LISTA DE EXERCÍCIOS

1) Seja S1col com distribuição Poisson Composta com l1, e distribuição de X

assumindo os valores $1 ou $2, com as seguintes probabilidades: 0,3 e 0,7,
respectivamente. Seja S2col com Poisson Composta com l2 = l1 + 1 e distribuição
de X assumindo $2 ou $3 com probabilidades: 0,4 e 0,6, respectivamente; e S3col
com distribuição Poisson Composta com l3 = 2l2 e distribuição X assumindo $3
ou $4 com as respectivas probabilidades: 0,6 e 0,4, respectivamente. Dado que
Scol possui l = 15, determine a distribuição S1col+ S2col+ S3col para a hipótese de Sicol
ser independente entre si.
Resolução:
l1 + l2 + l3 = 15
l1 + (l1 + 1) + (2l2) = 15
2l1 + 1 + 2(l1 + 1) = 15
4l1 + 3 = 15
l1 = 12/4 = 3
l2 = 3 + 1 = 4
l3 = 2 x 4 = 8
Logo, a distribuição Scol é definida como sendo:
P(Scol = 1) = l1/l x P(X1 = 1) = 3/15 x 0,3 = 0,06.
P(Scol = 2) = l1/l x P(X1 = 2) + l2/l x P(X2 = 2) = 3/15 x 0,7 + 4/15 x 0,4 = 0,2467.
P(Scol = 3) = l2/l x P(X2 = 3) + l3/l x P(X3 = 3) = 4/15 x 0,6 + 8/15 x 0,6 = 0,48.
P(Scol = 4) = l3/l x P(X3 = 4) = 8/15 x 0,4 = 0,2133.

2) Considere uma carteira de seguros com distribuição Poisson Composta com l =

4 e distribuição X se comportando da seguinte forma:

X p(x)

1 0,4

2 0,3

3 0,2

4 0,1
• Portanto, calcule fScol(x) para x = 0, 1, 2, 3, 4 utilizando o Teorema 2 da
distribuição Poisson composta.
Resolução:
Primeiro precisamos calcular as distribuições xiNi.
O valor de 1 sinistro assume os valores 1, 2, 3 e 4, logo teremos a seguinte
composição para o sinistro coletivo: Scol = x1N1 + x2N2 + x3N3 + x4N4.

1º passo: encontrar os valores para li

l1 = l x P(X=1) = 4 x 0,4 = 1,6
l2 = l x P(X=2) = 4 x 0,3 = 1,2
l3 = l x P(X=3) = 4 x 0,2 = 0,8
l4 = l x P(X=4) = 4 x 0,1 = 0,4

2º passo: gerar a fórmula P(xiNi = x)

! !",$ ",$%
P(x1N1 = x) = P(N1 = x/x1) = %!
%
! !",& ",'&
P(x2N2 = x) = P(N2 = x/x2) = %
!
&
%
! !',( (,))
P(x3N3 = x) = P(N3 = x/x3) = %
!
)
%
! !',* (,* *
P(x4N4 = x) = P(N4 = x/x4) = %
!
*

3º passo: calcular os valores das Probabilidades xiNi,

! !",$ ",$'
P(1N1 = 0) = P(N1 = 0) = (!
= 0,2019
! !",$ ",$"
P(1N1 = 1) = P(N1 = 1) = "!
= 0,3230
! !",$ ",$&
P(1N1 = 2) = P(N1 = 2) = = 0,2584
'!
! !",$ ",$)
P(1N1 = 3) = P(N1 = 3) = +!
= 0,1378
! !",$ ",$*
P(1N1 = 4) = P(N1 = 4) = *!
= 0,0551
! !",& ",''
P(2N2 = 0) = P(N2 = 0) = (!
= 0,3012
! !",& ",'"
P(2N2 = 2) = P(N2 = 1) = "!
= 0,3614
! !",& ",'&
P(2N2 = 4) = P(N2 = 2) = '!
= 0,2169
! !',( (,)'
P(3N3 = 0) = P(N3 = 0) = = 0,4493
(!
! !',( (,)"
P(3N3 = 3) = P(N3 = 1) = "!
= 0,3595
! !',* (,* '
P(4N4 = 0) = P(N4 = 0) = (!
= 0,6703
! !',* (,*"
P(4N4 = 4) = P(N4 = 1) = = 0,2681
"!

4º passo: calcular a probabilidade de o Scol assumir os valores 0, 1, 2, 3 e 4.

P(Scol = 0) = P(x1N1 + x2N2 + x3N3 + x4N4 = 0) = P(1N1=0)P(2N2=0)P(3N3=0)P(4N4=0) =
0,2019 x 0,3012 x 0,4493 x 0,6703 = 0,0183.
P(Scol = 1) = P(x1N1 + x2N2 + x3N3 + x4N4 = 1) = P(1N1=1)P(2N2=0)P(3N3=0)P(4N4=0) =
0,3230 x 0,3012 x 0,4493 x 0,6703 = 0,0293.

P(Scol = 2) = P(x1N1 + x2N2 + x3N3 + x4N4 = 2) =

= P(1N1=2)P(2N2=0)P(3N3=0)P(4N4=0) + P(1N1=0)P(2N2=2)P(3N3=0)P(4N4=0) =
= 0,2584 x 0,3012 x 0,4493 x 0,6703 + 0,2019 x 0,3614 x 0,4493 x 0,6703 =
= 0,0235 + 0,0220 = 0,0455.

P(Scol = 3) = P(x1N1 + x2N2 + x3N3 + x4N4 = 3) =

= P(1N1=3)P(2N2=0)P(3N3=0)P(4N4=0) +
P(1N1=1)P(2N2=2)P(3N3=0)P(4N4=0) +
P(1N1=0)P(2N2=0)P(3N3=3)P(4N4=0) =
= 0,1378 x 0,3012 x 0,4493 x 0,6703 +
0,3230 x 0,3614 x 0,4493 x 0,6703 +
0,2019 x 0,3012 x 0,3595 x 0,6703 =
= 0,0125 + 0,0352 + 0,01465 = 0,0623.

P(Scol = 4) = P(x1N1 + x2N2 + x3N3 + x4N4 = 4) =

= P(1N1=4)P(2N2=0)P(3N3=0)P(4N4=0) +
P(1N1=2)P(2N2=2)P(3N3=0)P(4N4=0) +
P(1N1=0)P(2N2=4)P(3N3=0)P(4N4=0) +
P(1N1=1)P(2N2=0)P(3N3=3)P(4N4=0) +
P(1N1=0)P(2N2=0)P(3N3=0)P(4N4=4) =
= 0,0551 x 0,3012 x 0,4493 x 0,6703 +
0,2584 x 0,3614 x 0,4493 x 0,6703 +
0,2019 x 0,2169 x 0,4493 x 0,6703 +
0,3230 x 0,3012 x 0,3595 x 0,6703 +
0,2019 x 0,3012 x 0,4493 x 0,2681 =
= 0,005 + 0,0281 + 0,0132 + 0,0234 + 0,0073 = 0,077.