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Universidade de So Paulo Faculdade de Educao Coordenador: Nlson Jos Machado

1 semestre 2009

Seminrios de Estudos em Epistemologia e Didtica (SEED-FEUSP)

A lgica do cisne negro


Responsvel: Marisa Ortegoza da Cunha marisa.ortegoza@bol.com.br

At meados de 1697, ano em que a Austrlia foi descoberta, no havia registro da existncia de cisnes de outra cor que no o branco. Foi no novo pas que cisnes negros foram vistos, pela primeira vez, derrubando uma crena at ento sedimentada na observao, uma vez que a ausncia de prova era confundida com a prova da ausncia. Nassim Taleb em seu livro A lgica do cisne negro - vale-se desse fato para caracterizar eventos cuja ocorrncia no prevista ou ainda mais: cuja ocorrncia tida como impossvel e, portanto, para a qual ningum se prepara. Tais eventos os cisnes negros - apresentam trs atributos: - so altamente improvveis, fora do mbito das expectativas comuns, uma vez que nenhum fato do passado aponta para a possibilidade de sua ocorrncia; - provocam um efeito impactante; e - so explicveis depois de sua ocorrncia. Em suma, nas palavras do autor, os cisnes negros apresentam: raridade, impacto extremo e previsibilidade retrospectiva.

O foco do livro est no mercado de aes, visto que o autor, um libans radicado nos Estados Unidos, trader - um especialista no assunto. Aps a crise econmica mundial de 2008, as atenes se voltaram para seu livro, e Taleb passou a ser visto como aquele que previu isso tudo. Mas o autor tambm cita vrios exemplos de cisnes negros, e afirma que um pequeno nmero de eventos como esses explicam quase tudo no mundo: a primeira grande guerra, a ascenso de Hitler, o sucesso estrondoso do Google (algum ainda se lembra do Alta Vista?), o atentado de 11 de setembro de 2001, o crescimento do fundamentalismo islmico e outros tantos mais. A histria no se arrasta, d saltos. (p.39) Um aspecto paradoxal de um cisne negro que sua ocorrncia s possvel pela sua total imprevisibilidade. Por exemplo, antes do fatdico 11 de setembro, nunca se considerou a possibilidade de um ataque em solo americano, a edifcios americanos, por meio de avies americanos, tomados por pessoas armadas de pequenos utenslios. Depois do evento, essa no previsibilidade foi considerada uma grave falha de segurana, mas apenas por tal fato ter acontecido! Um cisne negro ocorre precisamente porque no deveria ocorrer. Como a fora do impacto de um cisne negro reside justamente no fato de ser algo totalmente inesperado, o livro defende a ideia de que o que no sabemos mais relevante do que o que sabemos. Ns nos preparamos para o que conhecemos, e podemos nos preparar para o desconhecido do qual temos conscincia, por exemplo: no se sabe se e quando haver um terremoto na Califrnia, mas isso no impede que as pessoas se preparem para a ocorrncia de um. O perigo reside no desconhecimento do que no se sabe. Um cisne negro diz respeito a desconhecidos desconhecidos. Em relao s atividades que as pessoas exercem, Taleb cria duas classes que depois estende para os dados aleatrios e o conhecimento, de forma em geral: as escalveis e as no escalveis. Uma profisso no-escalvel quando exige maior esforo, dedicao e tempo para prover uma maior remunerao. Por exemplo, um padeiro tem que assar um po a cada novo pedido. Por outro lado, um autor de um best seller no precisa escrever um novo livro a cada leitor interessado em comprar um exemplar. A atividade de escritor de livro escalvel. Taleb classifica como sendo no-escalveis todos os fenmenos representados pela curva normal, qual faz crticas contundentes, por consider-la geradora de uma falsa iluso de acomodao e que qualifica como a grande fraude intelectual (p.289). Ele geralmente se refere a ela como a curva em forma de sino, e critica veementemente a credibilidade nela depositada: o fato matemtico de um resultado distante mais do que 3 desvios-padro da mdia ter probabilidade baixssima de ocorrncia, induz, segundo Taleb, uma acomodao e uma ingnua sensao de previsibilidade. Ningum se prepara para as caudas da curva, onde residem, justamente, os cisnes negros. Numa aluso ao acmulo de resultados em torno da mdia, Taleb designa como Mediocristo (mediocritas = mdia), o mundo sem surpresas, dos dados gaussianos, que

so representados fielmente pela curva normal. Em contrapartida, chama de Extremisto o mundo dos eventos que no so devidamente descritos pela curva em forma de sino; a provncia geradora de cisnes negros (p.57). O autor caracteriza o Mediocristo pela seguinte lei: Quando a amostra grande, nenhum exemplar isolado alterar de modo significativo o agregado ou o total (p.64), enquanto que, no Extremisto, as desigualdades so tantas que uma nica observao pode exercer um impacto desproporcional sobre o agregado ou sobre o total (p.65). Como exemplo do primeiro caso, o livro prope considerar o peso (massa) de uma populao de mil pessoas. Se acrescentarmos ao grupo uma pessoa muito pesada, o valor total ir variar muito pouco. Trata-se de uma varivel no-escalvel. Por outro lado, se considerarmos o patrimnio lquido das mil pessoas do primeiro exemplo e juntarmos ao grupo a pessoa mais rica do mundo (Bill Gates, no exemplo de Taleb), que percentual do total a parcela de seu patrimnio representaria? Mais de 99%? Patrimnio lquido das pessoas , para Taleb, um exemplo de varivel escalvel. O autor tambm menciona implicaes dessas duas aleatoriedades na aquisio de conhecimento: no Mediocristo, algumas observaes seriam suficientes para que se tivesse conhecimento do todo, pois mesmo a ocorrncia de um valor excntrico, este pouco se afastaria da mdia j conhecida (por exemplo, a altura das pessoas). J no Extremisto, a mdia no algo fcil de determinar, a partir de qualquer amostragem, pois seu valor poderia ser muito afetado pelo acrscimo de uma nica observao adicional. O que se pode saber por meio de dados no Mediocristo aumenta muito rpido

com a oferta de informaes. Mas no Extremisto o conhecimento cresce vagarosa e erraticamente com a adio de dados, alguns deles extremos, possivelmente em um ritmo desconhecido. (p.67)

Mas, ento, o que fazer? Como pensar? A aposta de Taleb contrapor ao modelo gaussiano (no-escalvel) o que chama de aleatoriedade mandelbrotiana, em homenagem a Benoit Mandelbrot, o pioneiro no estudo dos fractais1 e apresenta os seguintes exemplos (p.295): Exemplo 1: distribuio gaussiana (no escalvel): a altura das pessoas - mdia = 1,67m considerando como unidade de desvio = 10cm mdia + 1 desvio (altura > 1,77m): 1 em 63 mdia + 2 desvios (altura > 1,87m): 1 em 44 mdia + 3 desvios (altura > 1,97m): 1 em 740 mdia + 4 desvios (altura > 2,07m): 1 em 32.000 mdia + 5 desvios (altura > 2,17m): 1 em 3.500.000 mdia + 6 desvios (altura > 2,27m): 1 em 1.000.000.000 mdia + 7 desvios (altura > 2,37m): 1 em 780.000.000.000
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Fractalidade a repetio de padres geomtricos em diferentes escalas. Partes pequenas so similares ao todo.

mdia + 8 desvios (altura > 2,47m): 1 em 1.600.000.000.000.000 O autor chama a ateno para a rapidez com que a diminuio aumenta. O declnio acentuado na chance de se encontrar uma pessoa muito distante da mdia leva desconsiderao da existncia dessa pessoa. E isso vale igualmente para as pessoas. Exemplo 2: distribuio mandelbrotiana (escalvel): riqueza na Europa patrimnio lquido maior do que 1 milho de euros: 1 em 62,5 maior do que 2 milhes de euros: 1 em 250 maior do que 4 milhes de euros: 1 em 1.000 maior do que 8 milhes de euros: 1 em 4.000 maior do que 16 milhes de euros: 1 em 16.000 maior do que 32 milhes de euros: 1 em 64.000 A velocidade da diminuio permanece constante, em qualquer escala, o que, para Taleb, consiste no comportamento fractal dessa varivel. O autor defende a idia de que a aleatoriedade fractal uma forma de reduzir as surpresas representadas pelos cisnes negros, de fazer com que alguns deles paream possveis e com que tenhamos conscincia de suas conseqncias. Nas palavras deTaleb, de torn-los cinzentos. Mas cisnes negros tambm podem ser positivos! Como exemplos, o autor relembra vrias descobertas imprevistas por serendipia como o Viagra e a penicilina. Ou o sucesso inesperado de um filme ou de um livro. E cita o livro Os sonmbulos, de Arthur Koestler, em que descobridores so descritos como sonmbulos, que tropeam nos resultados e nem chegam a se dar conta do que tm nas mos. Ao final do longo texto aps muitas citaes, crticas, comentrios e comparaes ousadas, Taleb prope algumas prticas surpreendentemente moderadas e conservadoras, para as pessoas estarem preparadas para os cisnes negros: no campo das aplicaes financeiras, investir muito em setores seguros e um pouco em algo MUITO arriscado. Assim, se e quando um cisne negro ocorrer, o lucro ser igualmente grande. Na vida profissional, decidir seu prprio critrio, tomar o controle da prpria vida, esnobar o destino mais difcil ser um perdedor em um jogo estabelecido por si prprio. Voc sempre pode controlar o que voc faz. (p.366) Quanto vida, no se preocupar com coisas pequenas. E lembrar que somos, todos, cisnes negros.
Bibliografia Bennett, Deborah J. Aleatoriedade. Traduo de Walda Barcellos. So Paulo: Martins Fontes, 2003. Taleb, Nassim Nicholas. Iludido pelo acaso A influncia oculta da sorte nos mercados e na vida. Traduo de Srgio Moraes Rego. Rio de Janeiro: Record, 2004. Taleb, Nassim Nicholas. A lgica do cisne negro O impacto do altamente improvvel. Gerenciando o desconhecido. Traduo de Marcelo Schild. Rio de Janeiro: BestSeller, 2008.