Risconsult

GESTÃO DE RISCO DE MERCADO

EXPOSIÇÕES - RAZONETE CONTÁBIL

Ativo Passivo
A1 R$ 3.500.000 CDB pré P1 R$ 500.000 CDI over
A2 10.000 Sacas de café P2 R$ 1.000.000 Pré
A3 4.300 NTN cambiais P3 US$ 4.000.000 EN Cupom

D1 US$ 4.000 x 200 D1 4.000 Sacas de café

D2 R$ 3.400.000 CDI over D2 US$ 2.000.000 Cupom
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GESTÃO DE RISCO DE MERCADO
EXPOSIÇÕES - FLUXO DE CAIXA

D2 A1

R$ 0 30 60 90

P1 P2

D1 A3

US$ 0 30 60 90

D2 P3

A2

Café 0 30 60 90

D1
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GESTÃO DE RISCO DE MERCADO
EXPOSIÇÕES - MOEDA ORIGINAL (VF)

Ativo Passivo
A1 R$ 4.005.933 P1 R$ 500.000
A2 Café 10.000 sacas P2 R$ 1.131.371
A3 US$ 2.579.008 P3 US$ 4.000.000

D1 US$ 780.000 D1 Café 4.000 sacas

D2 R$ 3.549.600 D2 US$ 2.096.667
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GESTÃO DE RISCO DE MERCADO
EXPOSIÇÕES - MOEDA ORIGINAL (VP)

Ativo Passivo
A1 R$ 3.682.745 P1 R$ 500.000
A2 Café 10.000 sacas P2 R$ 1.069.671
A3 US$ 2.507.950 P3 US$ 3.836.930

D1 US$ 769.104 D1 Café 4.000 sacas

D2 R$ 3.549.600 D2 US$ 2.038.898

Posição Consolidada

R$ 5.662.674 US$ 2.598.774

Café 6.000 sacas
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GESTÃO DE RISCO DE MERCADO
EXPOSIÇÕES POR MOEDA (BOOKS)

D2 A1

R$ 0 30 60 90 + R$ 5.662.674
P1 P2

D1 A3

US$ 0 30 60 90
- US$ 2.598.774
D2 P3

A2

Café 0 30 60 90
+ 6.000 sacas

D1
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GESTÃO DE RISCO DE MERCADO
EXPOSIÇÕES - REAL (VP)

Ativo Passivo
A1 R$ 3.682.745 P1 R$ 500.000
A2 R$ 3.460.970 P2 R$ 1.069.671
A3 R$ 4.514.309 P3 R$ 6.906.475

D1 R$ 1.384.388 D1 R$ 1.384.388
D2 R$ 3.549.600 D2 R$ 3.670.016

Posição Consolidada

R$ 3.061.462