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CURRICULUM VITAE

Joo Miguel Espiguinha Guerra DADOS PESSOAIS


Data de nascimento: 08 de Fevereiro de 1972. Local de nascimento: Portalegre, Portugal. Nacionalidade: portuguesa. Estado civil: solteiro. Endereo: Rua Nossa Cidade da Beira, Lote 83, 2 Esq., 1800-069 LISBOA, Portugal. Telefone: +351 218862122. Telemvel: +351 963671214. E-mail: jguerra@iseg.utl.pt

EDUCAO E FORMAO ACADMICA


27/03/2009: Doutoramento em Matemtica pela Universidade de Barcelona, Espanha. Ttulo da tese: Beyond Brownian motion: Topics on stochastic calculus for fractional Brownian motion and Lvy markets. Classificao Final: Excel.lent cum laude (Excelente com distino classificao mxima possvel). Orientadores: David Nualart e Jos Manuel Corcuera. reas cientficas: Anlise estocstica e Matemtica financeira. 25/09/2003: DEA (Diploma de Estudos avanados) em Matemtica, Universidade de Barcelona, Espanha. Classificao final: excelente. Ttulo das teses: The 1/H variation of the divergence integral with respect to fractional Brownian motion for H>1/2 and fractional Bessel processes e Malliavin Calculus and applications to the Besov norm of Brownian motion. Orientadores: David Nualart e Marta Sanz. rea cientfica: Anlise estocstica. 21/01/1999: Mestrado em Matemtica Aplicada, Universidade de vora, Portugal. Classificao final: muito bom. Ttulo da tese: Teoria de campo conforme e aplicao ao modelo de Hubbard unidimensional. Orientadores: Jos Carmelo e Jos Manuel Gonalves Ribeiro. rea cientfica: Fsica-matemtica. 15/07/1995: Licenciatura em Engenharia Fsica Tecnolgica, Instituto Superior Tcnico, Universidade Tcnica de Lisboa, Portugal. Classificao final: 17. Ttulo da Tese: Estudo da estabilidade do movimento de um veculo submarino autnomo, usando a teoria das bifurcaes. Orientadores: Antnio Pascoal e Carlos Rocha. reas cientficas: Sistemas dinmicos e Teoria do controlo.

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Cursos em Matemtica Financeira: 2006: Ciclo de cursos avanados em Matemtica Financeira (MathFin2006), CEMAPRE/ISEG Universidade Tcnica de Lisboa, Portugal: 20-23 Junho: Risk measures, pelo Prof. Marco Frittelli. 29/06-01/07: Mathematical tools for credit risk pela Prof. M. Jeanblanc. 25-29 Setembro: Interest rate theory pelo Prof. Tomas Bjrk. 23-26 Outubro: Portfolio optimization pelo Prof. Wolfgang Runggaldier. 6-12 de Julho, 2003: C.I.M.E.-E.M.S. Escola de vero Stochastic Methods in Finance, Bressanone, Itlia. Cursos: Partial and asymmetric information pelo Prof. Kerry Back. Stochastic methods in credit risk modeling, Valuation and Hedging pelo Prof. T. Bielecki. Financial control methods applied in insurance pelo Prof. C. Hipp. Nonlinear expectations and risk measures pelo Prof. S. Peng. Utility maximization in incomplete markets pelo Prof. Schachermayer. 1999-2000: Frequncia de alguns mdulos do curso de ps-graduao em Matemtica Financeira, organizado pelo CMAF (Universidade de Lisboa), SPM, CEMAPRE/ISEG (Universidade Tcnica de Lisboa) e BDP (Bolsa de Derivados do Porto). Cadeiras frequentadas e aprovadas: Modelos discretos em finanas, Finanas aplicadas, Teoria da arbitragem em tempo contnuo, Teoria das taxas de juro, Sries temporais, Martingalas em tempo contnuo, Medida e probabilidade, Estatstica de processos estocsticos, Equaes diferenciais estocsticas.

EXPERINCIA PROFISSIONAL
01/02/2007-actualmente: Investigador do CEMAPRE (ISEG, Universidade Tcnica de Lisboa). reas de investigao: Anlise estocstica e Matemtica financeira. 1999-2007: Docente (assistente) do Departamento de Matemtica do ISEG (Instituto Superior de Economia e Gesto) e investigador do CEMAPRE (ISEG, Universidade Tcnica de Lisboa). Cadeiras leccionadas: Anlise matemtica, Matemtica I/II e Equaes diferenciais. reas de investigao no CEMAPRE: Anlise estocstica e Matemtica financeira. 1997-1998: Bolseiro de investigao no Centro de Fsica Terica e Matemtica Aplicada da Universidade de vora.

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1996: Monitor do Departamento de Matemtica da Universidade de vora e investigador do Centro de Fsica Terica e Matemtica Aplicada (CFMA), em vora. Cadeiras leccionadas: Anlise matemtica. reas de investigao no CFMA: Fsica-matemtica e Fsica da matria condensada. 1995-1996: Bolseiro da FCT (bolsa de mestrado ao abrigo do programa Praxis, com bolsa de referncia PRAXIS XXI/BM/7092/95). Programa de Mestrado em Matemtica Aplicada, Universidade de vora. 1993-1995: Monitor do Departamento de Matemtica do Instituto Superior Tcnico, Lisboa. Cadeiras leccionadas: Anlise Matemtica II, III e IV.

PARTICIPAO EM PROJECTOS DE INVESTIGAO


2006-2009: Anlisis estocstico de procesos de Lvy, ruidos fractales y aplicaciones - Projecto financiado pelo Ministrio de Cincia e Tecnologa de Espanha, com a referncia MTM2006-03211. Entidade participante: Universidade de Barcelona. Coordenador do projecto: Jos Manuel Corcuera. 2004-2005: Anlisis estocstico de procesos gaussianos y procesos de Lvy - Projecto financiado pelo Ministrio de Cincia e Tecnologa de Espanha, com a referncia BFM2003-04294. Entidade participante: Universidade de Barcelona. Coordenador do projecto: David Nualart. 1994-1998: Electronic Properties of New Materials - Projecto financiado pela Fundao Para a Cincia e Tecnologia (FCT), com a referncia Praxis XXI 2/2.1/FIS/302/94. Entidades participantes: Universidade de vora, Universidade de Aveiro e Universidade do Porto. Coordenador do projecto: Jos Manuel Pereira Carmelo.

REAS DE INVESTIGAO
Matemtica financeira. Processos de Lvy e aplicaes s finanas. Clculo estocstico relativamente ao movimento Browniano fraccionrio Optimizao de carteiras e avaliao de opes financeiras em mercados incompletos. Anlise estocstica.

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PUBLICAES
1. J. M. Corcuera and J. M. E. Guerra (2009), Dynamic complex hedging in additive markets, preprint n393, IMUB, Universidade de Barcelona, aceite para publicao na revista Quantitative Finance. 2. J. Guerra and D. Nualart (2008), Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion, Stochastic Analysis and Applications , 26, pp. 1053-1075. 3. J. M. Corcuera, J. Guerra, D. Nualart, W. Schoutens (2006), Optimal investment in Lvy markets, Applied Mathematics and Optimization , 53, pp. 279-309. 4. D. Nualart and J. Guerra (2005), The 1/H variation of the divergence integral with respect to fractional Brownian motion for H>1/2 and fractional Bessel processes, Stochastic Processes and Their Applications , 115, pp. 91-115. 5. J. M. P. Carmelo, J. M. E. Guerra, J. Lopes dos Santos, A. H. Castro Neto (1999), One-Particle Spectral Properties of 1D Mott-Hubbard Insulators, Physical Review Letters , 83, pp. 3892-3896.

PREPRINTS (Documentos de trabalho)


1. J. M. Corcuera and J. M. E. Guerra, Optimal investment in nonhomogeneous Lvy markets, preprint n395, IMUB, Universidade de Barcelona (2007). Submetido revista International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2. J. M. E. Guerra, Malliavin Calculus and applications to the Besov norm of Brownian motion, working paper n 3-03, CEMAPRE, Lisboa (2003).

COMUNICAES EM CONFERNCIAS INTERNACIONAIS


1. Utility maximization in Lvy markets, apresentada na conferncia internacional Stochastic Finance 2004, Lisboa, 26-30 Setembro, 2004. 2. The 1/H variation of the divergence integral with respect to fractional Brownian motion for H>1/2 and fractional Bessel processes, apresentada na conferncia internacional XXIX Conference on Stochastic Processes and their Applications, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil, 3-9 Agosto, 2003.

PARTICIPAO EM OUTRAS CONFERNCIAS E WORKSHOPS


1. 6th World Congress of the Bernoulli Sciety for Mathematical Statistics and Probability, Barcelona, Espanha, 26-31 Julho, 2004. 2. Summer School on Dynamic Correlations in Many-Fermion Systems, Vila Nova de Cerveira, 14-25 Julho, 1997. 3. Correlations in Unconventional Liquids, vora, 7-11 Outubro, 1996. 4. Nonconvex Optimization vora/96, vora, 24-27 Junho, 1996.

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SEMINRIOS APRESENTADOS
1. Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion, CEMAPRE, ISEG, Lisboa, 4 de Maio, 2007. 2. Ito's formula for fractional Brownian motion and fractional Bessel processes, Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemtica (ENSPM), Lisboa, 23 de Junho, 2006. 3. Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion, Seminrio do Grupo de FsicaMatemtica da Universidade de Lisboa, 19 de Maio, 2006. 4. Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion, IMUB, Universidade de Barcelona, Espanha, 30 de Novembro, 2005. 5. The 1/H-variation of the divergence integral with respect to the fractional Brownian motion for H>1/2 and fractional Bessel processes, IMUB, Universidade de Barcelona, Espanha, 11 de Junho, 2003. 6. Tcnicas da anlise funcional aplicadas equao de Schrdinger no linear, Departamento de Fsica da Universidade de vora, 29 de Janeiro de 1997.

INFORMTICA
Experincia de trabalho com as seguintes linguagens, sistemas operativos e programas: Linguagens de programao: C, C++ e Pascal. Sistemas Operativos: Microsoft Windows XP e Linux. Software Cientfico e de clculo numrico: Matlab, Mathematica e Scientific Workplace. Sistema de preparao de documentos: Latex (distribuio Miktex). Outros programas: Microsoft Office, Word, Excel e Acess.

IDIOMAS
Portugus: nativo. Ingls: muito bom nvel em leitura e conversao. Bom nvel na escrita. Espanhol: muito bom nvel em leitura e conversao. Bom nvel na escrita. Francs: bom nvel na leitura, nvel mdio na conversao e nvel bsico na escrita. Catalo: bom nvel na leitura, nvel mdio na conversao e nvel bsico na escrita.

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