Exerccio-padro: teoria da deciso (Profa. Lyra): A costura Fina Ltda.

uma fbrica de confeces que est atualmente produzindo sua coleo de inverno, a ser lanada em alguns meses. H dvidas, na alta direo da Costura Fina, sobre o montante de investimento que deve ser destinado a essa coleo. Nos ltimos anos, o clima, que tanto influencia o sucesso da coleo, tem se revelado um tanto quanto errtico, sendo que o outono e inverno podem ser muito parecidos, e s vezes o inverno pontilhado por perodos de muito sol e calor, chamados comumente de veranicos. sabido que, se o prximo inverno apresentar muitos veranicos, a coleo de inverno ir fracassar; se, por outro lado, o inverno for rigoroso, a coleo trar lucros substanciais Costura Fina, havendo tambm estgio intermedirio, de menor sucesso. Os diretores da Costura Fina preparam a matriz de deciso a seguir, com lucro em milhares de reais:
Inverno Rigoroso Investimento substancial na coleo Investimento mdio na coleo Pequeno Investimento na coleo 5.000 1.500 800 Inverno com alguns veranicos 2.000 1.000 200 Inverno com muitos veranicos -2.000 -500 0

Supor que a instabilidade dos ltimos anos torne muito difcil atribuir probabilidades aos estados da natureza. Determinar a soluo por meio dos seguintes critrios: a) maximax; b) maximin; c) Laplace; d) Hurwicz ( = 0,6); e) mnimo arrependimento. Soluo: a) Como o critrio maximax extremamente otimista, devemos destacar melhores resultados de cada alternativa.
Investimento substancial na coleo Investimento mdio na coleo Pequeno Investimento na coleo 5.000 1.500 800

os

Dos 3 melhores resultados, o melhor possvel 5 milhes, correspondentes alternativa Investimento substancial na coleo, que a soluo pelo critrio maximax. b) Inicialmente, o critrio maximin implica numa escolha pessimista, destacando-se os piores resultados de cada alternativa.
Investimento substancial na coleo Investimento mdio na coleo Pequeno Investimento na coleo -2.000 -500 0

A seguir, fazemos uma escolha otimista, selecionando o melhor resultado entre os piores. Dessa forma pelo critrio maximin a soluo ser a alternativa Pequeno investimento na coleo, uma soluo bastante conservadora.

c) Primeiramente devemos calcular os valores mdios de cada alternativa.

Investimento substancial na coleo Investimento mdio na coleo Pequeno Investimento na coleo 1.667 667 333

escolhida a alternativa com o melhor resultado mdio, ou seja, investimento substancial na coleo. d) Calcula-se a mdia ponderada dos resultados de cada alternativa, tomando-se o melhor e o pior resultado de cada um delas. O melhor resultado ponderado pelo valor de alfa = 0,6 e o pior ponderado por (1 alfa) = 0,4:
Investimento substancial na coleo Investimento mdio na coleo Pequeno Investimento na coleo 2.200 700 480

Novamente, escolhe-se a alternativa Investimento substancial na coleo. e) Nesse caso, devemos transformar a matriz de deciso em uma matriz de arrependimentos. Para cada estado da natureza, a alternativa com melhor resultado ter arrependimento zero; todos os outros arrependimentos so calculados por diferena, tomando sempre valores positivos. Fazendo os clculos, obtemos a matriz de arrependimento a seguir:
Inverno Rigoroso Investimento substancial na coleo Investimento mdio na coleo Pequeno Investimento na coleo 0 3.500 4.200 Inverno com alguns veranicos 0 1.000 1.800 Inverno com muitos veranicos 2.000 500 0

Para cada alternativa, identificamos o pior arrependimento:

Investimento substancial na coleo Investimento mdio na coleo Pequeno Investimento na coleo 2.000 3.500 4.200

O menor arrependimento, e, portanto a soluo a alternativa investimento substancial na coleo. Suponha agora que a Costura Fina Ltda., do exerccio anterior, possui uma estimativa para a probabilidade de cada estado da natureza; assim, h uma probabilidade de 0,6 de que o inverno ser rigoroso, de 0,2 de que o inverno ter alguns veranicos e de 0,2 de que o inverno ter muitos veranicos. Pede-se: a) Qual a soluo baseada no Valor Esperado da Alternativa? b) Qual o Valor Esperado da Informao Perfeita? Soluo: a) O valor esperado da alternativa (VEA) a mdia ponderada dos resultados da alternativa, sendo as probabilidade dos estados da natureza usados como pesos de ponderao. VEA
Investimento substancial na coleo Investimento mdio na coleo Pequeno Investimento na coleo 5000*0,6+2000*0,2+(-2000)*0,2= 3000 1500*0,6+1000*0,2+(-500)*0,2 = 1000 800*0,6+200*0,2+0*0,2 = 520

A melhor alternativa o Investimento substancial na coleo.

c) O Valor Esperado da Informao Perfeita representa o ganho possvel sobre a deciso baseada no VEA, supondo-se que seja conhecido de antemo cada um dos estados da natureza. O mlehor resultado mdio que obteramos, com o conhecimento de antemo do estado da natureza, seria: 5000*0,6+2000*,02+0*0,2 = 3400. VEIP = 3400 3000 = 400 (na verdade, R$ 400.000)