Cavalcanti - EDO - Introducao Suave - DRAFT

Cleber Cavalcanti
AR
IN
IM
EL
PR
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS
ORDINÁRIAS
Uma Introdução Honesta e Suave
ii
PR
EL
IM
IN
AR
Conteúdo
AR
0.1 Prelúdio: A necessidade da humanidade pelas Equações Diferenciais . . . . . 1
0.2 Definições preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 EDO de primeira ordem 3

1.1 EDO do tipo variáveis separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 EDO do tipo exata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 EDO do tipo linear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IN
1.4 Equação de Bernoulli e Equação de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 EDO de segunda ordem lineares 15

2.1 O caso homogêneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.1 Prelúdio: Funções linearmente (in)dependentes . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.2 Combinação linear de soluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.3 Wronskiano - Teorema de Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
IM
2.1.4 Interlúdio: Existência de soluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.5 Interlúdio: Unicidade para o Problema de Valores Iniciais (PVI) . . . 27
2.1.6 Caso particular: coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2 O caso não homogêneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1 Redução de ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.2 Método da variação dos parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.3 Método dos coeficientes a determinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
EL
2.2.4 A integral de convolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2.5 Interlúdio: Função delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.6 Funções de Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3 Soluções por meio de séries de potências 41

3.1 Soluções em série de potências em torno de um ponto regular . . . . . . . . . 41
3.2 Interlúdio - Equação de diferenças lineares de primeira ordem . . . . . . . . 51
3.3 Interlúdio - Um pouco sobre a Função Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
PR
3.4 Soluções em série de potências em torno de um ponto singular-regular . . . . 54

3.4.1 Prólogo: Equações de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.4.2 Método de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.4.3 Equação de Bessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.5 Epı́logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4 Transformada de Laplace 71
Introdução
AR
dsagdsafdasdsafdsafdsa
0.1 Prelúdio: A necessidade da humanidade pelas E-

quações Diferenciais
asdfafasdfasdf
0.2
IN
Definições preliminares
asdfasdfasdfa
IM
EL
PR
2 CONTEÚDO
AR
IN
IM
EL
PR
Capı́tulo 1
AR
EDO de primeira ordem
Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é toda equação diferencial que
puder ser escrita sob a forma
y 0 = F (t, y)
1.1 EDO do tipo variáveis separáveis
IN
Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é do tipo variáveis separáveis
quando existirem funções f e g tais que F (t, y) = f (t) g (y). Assim
y 0 = f (t) g (y) (1.1)
IM
Esta equação pode ser resolvida (integrada) manipulando-a como se segue
y 0 = f (t) g (y) =⇒ g(y) 1
y 0 = f (t)
Z Z Z Z
1 0 1
=⇒ g(y)
y dt = f (t) dt =⇒ g(y)
dy = f (t) dt
Observe que a partir desse ponto não aparecem quaisquer derivadas da incógnita, a expressão
EL
resultante é meramente algébrica, e a solução t 7→ y (t) fica determinada implicitamente.
Exemplo 1. Resolva a equação diferencial y 0 = y .

Solução: Sigamos o processo descrito acima
y0 = y =⇒ 1
y
y0 = 1
Z Z Z Z
1 0 1
=⇒ y dt = 1dt =⇒ dy = dt
PR
y y
Resolvendo-se ambas integrais

ln |y| + c1 = t + c2 =⇒ ln |y| = t + (c2 − c1 )
com c1 e c2 constantes arbitrárias oriundas da resolução das integrais indefinidas. Assim, a
diferença c2 − c1 também é uma constante arbitrária, doravante denominada c̃
ln |y| = t + c̃ .
4 EDO de primeira ordem
Apesar de correto, é possı́vel explicitar y em função da variável independente t.

ln |y| = t + c̃ =⇒ |y| = et+c̃ =⇒ y (t) = ± ec̃ · et

Por fim, renomeando a constante arbitrária ± ec̃ de c, tem-se

y (t) = c · et
AR
a solução bem conhecida desde os tempos do primeiro curso de Cálculo.
Se em um problema de valor inicial a equação diferencial for do tipo variáveis separáveis,

o procedimento altera-se para comportar integração definida. Dado o PVI
0
y = f (t) g (y)

y (t0 ) = y0
proceda como antes
IN
y 0 = f (t) g (y) =⇒ 1
g(y)
y 0 = f (t)
Integre ambos os membros de τ = t0 até τ = t
Z t Z t Z y(t) Z t
1 0 1
g(y)
y dτ = f (τ ) dτ =⇒ g(y)
dy = f (τ ) dτ
t0 t0 y(t0 ) t0
Usando a condição inicial

IM
Z y(t) Z t
1
g(y)
dy = f (τ ) dτ
y0 t0
Exemplo 2. Suponha α e β constantes reais positivas, e considere o problema de valor

inicial 0
y = −αy + β

EL

y (0) = y0
Determine sua solução.
Solução: Procedendo como acima
y 0 = −αy + β =⇒ 1
−αy+β
y0 = 1
Z t Z t Z y(t) Z t
1 0 1
=⇒ −αy+β
y dτ = 1dτ =⇒ −αy+β
dy = dτ
0 0 y(0) 0
PR
Z y(t)
ln y (t) − αβ − ln y0 − αβ = −αt

=⇒ − α1 1
β
y− α
dy = t =⇒
y0

y (t) − β y (t) − β
β β
α
= e−αt =⇒ y (t) −
α
e−αt

=⇒ ln = −αt =⇒ = ± y0 −

β
y0 − α
β
y0 − α α α
y (t) = αβ ± y0 − αβ e−αt

=⇒
1.2 EDO do tipo exata 5
“Mais” ou “menos”? Faça t = 0. Como a exponencial é sempre positiva, o sinal adequado

deve ser “mais”
y (t) = αβ + y0 − αβ e−αt

Além disso, observe que lim y (t) = αβ .

t→∞
AR
1.2 EDO do tipo exata
Considere uma função Ψ = Ψ (t, y), e uma curva s 7→ (t (s) , y (s)) com traço no domı́nio
de Ψ. A expressão que representa a derivada de Ψ em relação ao parâmetro s é
d ∂Ψ dy ∂Ψ dt
Ψ (t (s) , y (s)) = +
ds ∂y ds ∂t ds
IN
dada pela regra da cadeia. No caso em que o parâmetro é a primeira coordenada (s = t), a
expressão assume um formato mais simples
d ∂Ψ dy ∂Ψ dt ∂Ψ dy ∂Ψ
Ψ (t, y (t)) = + = +
dt ∂y dt ∂t dt ∂y dt ∂t
IM
Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem
M (t, y) y 0 + N (t, y) = 0 (1.2)
é do tipo exata quando existir uma função Ψ = Ψ (t, y) satisfazendo
∂Ψ ∂Ψ
=M e = N.
∂y ∂t
EL
A função Ψ, caso exista, é denominada função potencial. Observe que neste caso a solução
da equação diferencial é imediata, pois
∂Ψ dy ∂Ψ d
0 = M (t, y) y 0 + N (t, y) = + = Ψ (t (t) , y (t))
∂y dt ∂t dt
logo Z Z
d
Ψ (t (t) , y (t)) dt = 0 dt =⇒ Ψ (t, y (t)) = c
PR
dt
Exemplo 3. Verifique se a equação abaixo é exata
3t2 y + sen (y) + 1 y 0 + 3ty 2 − 2 cos (3t) = 0

Em caso afirmativo, resolva-a.

Solução: Se esta EDO for exata, existe uma função Ψ que satisfaz
∂Ψ ∂Ψ
= 3t2 y + sen (y) + 1 e = 3ty 2 − 2 cos (3t)
∂y ∂t
Por meio da primeira relação, integrando-a com respeito a y tem-se
Ψ (t, y) = 32 t2 y 2 − cos (y) + y + f (t)
na qual f = f (t) é uma função arbitrária que depende apenas de t. Pondo esta última na
AR
outra relação
∂ 3 2 2

3ty 2 − 2 cos (3t) = ∂t 2
t y − cos (y) + y + f (t)
=⇒ 3ty 2 − 2 cos (3t) = 3ty 2 + f 0 (t)
=⇒ f 0 (t) = −2 cos (3t) =⇒ f (t) = − 23 sen (3t) + c1

Então
Ψ (t, y) = 23 t2 y 2 − cos (y) + y − 32 sen (3t) + c1
IN
Como foi possı́vel encontrar a função Ψ conclui-se que a EDO é exata, e neste caso, sua
solução é
3 2 2
2
t y − cos (y) + y − 32 sen (3t) + c1 = c
Mas c e c1 são constantes arbitrárias, logo a diferença k = c − c1 entre elas também o é,
assim
3 2 2
2
t y − cos (y) + y − 32 sen (3t) = k.
IM
Aqui tudo bem. Deu certo, apesar da trabalheira.

(ty + t sen (2y)) y 0 + 1 2

2
y + cos (2y) = 0
EL
Solução: Se esta EDO fosse exata, existiria uma função Ψ que satisfaria
∂Ψ ∂Ψ
= ty + t sen (2y) e = 12 y 2 − cos (2y)
∂y ∂t
Por meio da primeira relação, integrando-a com respeito a y tem-se
Ψ (t, y) = 21 ty 2 − 12 t cos (2y) + f (t)
na qual f = f (t) é uma função arbitrária que depende apenas de t. Pondo esta última na
PR
outra relação
1 2 ∂ 1 2
ty − 12 t cos (2y) + f (t)

2
y − cos (2y) = ∂t 2
=⇒ 1 2
2
y − cos (2y) = 12 y 2 − 12 cos (2y) + f 0 (t)
=⇒ f 0 (t) = − 12 cos (2y) A

Nesse caso não é possı́vel encontrar a função f , logo não é possı́vel encontrar a função
Ψ. Assim, a equação diferencial não é do tipo exata. Nesse exemplo trabalhou-se duro para
morrer na praia.
1.2 EDO do tipo exata 7
O critério a seguir permite determinar se a EDO é do tipo exata, ou não, antes de tentar
resolvê-la.
Critério 5. Considere M e N funções de classe C 2 . Assim
∂M ∂N
= se, e somente se, a EDO (1.2) for exata.
∂t ∂y
AR
(ty + t sen (2y)) y 0 + 1 2

2
y + cos (2y) = 0

Solução: Este é o mesmo exemplo anterior, revisitado com uma nova ferramenta. Pelo
IN
Critério 5
∂M ∂
= [ty + t sen (2y)] = y + sen (2y)
∂t ∂t
No entanto,
∂N ∂ 1 2
= 2
y + cos (2y) = y − 2 sen (2y)
∂y ∂y
IM
∂M ∂N
Logo ∂t
6= ∂y
, e daqui conclui-se que a EDO não é exata.
Se uma EDO na forma de (1.2) não for exata, pode-se lançar de um artifı́cio denominado
fator integrante 1 . Busca-se por uma função µ = µ (t, y) de modo que
µ (t, y) M (t, y) y 0 + µ (t, y) N (t, y) = 0

EL
seja exata. Assim
∂ (µM ) ∂ (µN )
= =⇒ M µt + Mt µ = N µy + Ny µ
∂t ∂y
ou ainda
M µt − N µy + (Mt − Ny ) µ = 0.
PR
(1.3)
No entanto, (1.3) possui derivadas parciais na incógnita µ, portanto, trata-se de uma equação
diferencial parcial. Tratar equações diferenciais parciais está fora dos objetivos do presente
texto.
Apesar disso, sob certas condições é possı́vel encontrar um fator integrante. Dois casos
dignos de nota são:
1
Fator integrante: fator porque é algo que multiplica, integrante porque permite integrar (resolver) a
equação diferencial.
• Se a função M1 (Mt − Ny ) depender apenas de t, então existe um fator integrante que

depende apenas de t, e satisfaz
µ0 Mt − Ny
M µ0 + (Mt − Ny ) µ = 0 =⇒ =−
µ M
Z Z Z
µ0 Mt −Ny −Ny
=⇒ dt = − dt =⇒ ln |µ| = − MtM dt
AR
µ M
R Mt −Ny
µ (t) = e− M
dt
• Se a função N1 (Mt − Ny ) depender apenas de y, então existe um fator integrante que

depende apenas de y, e satisfaz
µ0 Mt − Ny
−N µ0 + (Mt − Ny ) µ = 0 =⇒ =
µ N
IN
Z Z Z
µ0 Mt −Ny Mt −Ny
=⇒ µ
dy = N
dy =⇒ ln |µ| = N
dy
R Mt −Ny
dy
µ (y) = e N
IM
Observação 7. Para fins de fator integrante, constantes multiplicativas podem ser despre-
zadas, ou pode-se considerar uma constante multiplicativa que seja conveniente. De fato,
sendo c uma constante não nula, µ será um fator integrante se, e somente se, cµ o for.
Exemplo 8. Busque uma solução da equação diferencial

EL
t3 yy 0 + t2 y 2 = 0.
Solução: Obviamente a EDO proposta pode ser reescrita, classificada como sendo do
tipo variáveis separáveis, e por aquelas técnicas, ser plenamente resolvida. Mas, por um
momento, desliguemos o bom senso naquele sentido.
Aqui M (t, y) = t3 y e N (t, y) = t2 y 2 , funções de classe C 2 , logo encontra-se nas condições
de aplicação do Critério 5. Aplicando-o, Mt − Ny = t2 y 6= 0, conclui-se que a EDO não é
exata.
PR
Buscando um fator integrante que dependa apenas de t, é condição necessária que a

função M1 (Mt − Ny ) dependa apenas de t. De fato,
Mt − Ny t2 y 1
= 3 =
M ty t
e o fator integrante fica determinado por meio de
Mt −Ny 1
= e− ln|t| = |t|−1 .
R R
µ (t) = e− M
dt
= e− t
dt
1.3 EDO do tipo linear 9
Para fins de fator integrante, constantes multiplicativas podem ser desprezadas, então faça
µ (t) = t−1 . A nova EDO
t2 yy 0 + ty 2 = 0
1 2 2
é exata, e, pelos métodos já expostos, admite a função potencial Ψ (t, y) = 2
ty . Logo, sua
solução geral e dada por
1 2 2 c
t y = c̃ ou ainda y = .
2
t
AR
Exemplo 9. Considere a mesma equação do Exemplo 8. Busque um fator integrante que
dependa apenas de y. Se houver, resolva a EDO.
Solução: Buscando um fator integrante que dependa apenas de y, é necessário que a função
1
N
(Mt − Ny ) dependa apenas de y. De fato,
Mt − Ny t2 y
IN
1
= 2 2 =
N ty y
e o fator integrante fica determinado por meio de

R Mt −Ny R 1
dy
µ (y) = e N
dy
=e y = e− ln|y| = |y| .
IM
Para fins de fator integrante, constantes multiplicativas podem ser desprezadas, então faça
µ (y) = y. A nova EDO
t3 y 2 y 0 + t2 y 3 = 0
1 3 3
é exata, e, pelos métodos já expostos, admite a função potencial Ψ (t, y) = 3
ty . Logo, sua
solução geral e dada por
1 3 3 c
t y = c̃ ou ainda y = .
EL
3
t
Observe que foi possı́vel encontrar para uma EDO dois fatores integrantes distintos que
a transformam em exata. Isso não é um fato isolado dada a natureza da equação (1.3), no
entanto, nem sempre haverá um fator integrante que só dependa de t ou que só dependa de
y.
PR
1.3 EDO do tipo linear

Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é do tipo linear quando puder ser
escrita sob a forma
y 0 + p (t) y = f (t) . (1.4)
O motivo da nomenclatura deve-se ao operador L [y] = y 0 + p (t) y sugerido pelo membro

esquerdo de (1.4) ser linear. De fato, para quaisquer escalares α1 e α2
L [α1 y1 + α2 y2 ] = (α1 y1 + α2 y2 )0 + p (t) (α1 y1 + α2 y2 )
= α1 y10 + α2 y20 + α1 p (t) y1 + α2 p (t) y2
AR
= α1 (y10 + p (t) y1 ) + α2 (y20 + p (t) y2 )
= α1 L [y1 ] + α2 L [y2 ]
Quando f ≡ 0 (f (t) = 0 para todo t) a EDO (1.4) é denominada homogênea, e quando

f 6≡ 0 (f (t∗ ) 6= 0 para algum t∗ ) a EDO (1.4) é denominada não homogênea.
Sua solução também se dá por meio da descoberta de um fator integrante. Suponha que
µ = µ (t) seja um fator integrante para (1.4). Então
µ (t) y 0 + µ (t) p (t) y = µ (t) f (t)
IN
Observe a semelhança entre o membro da esquerda e a derivada de um produto
µ (t) y 0 + µ (t) p (t) y = (µ (t) y)0 = µ (t) y 0 + µ0 (t) y
mas, para que isso seja verdade, é necessário que

µ0 (t)
R
µ0 (t) = µ (t) p (t) µ (t) = e p (t) dt
IM
=⇒ = p (t) =⇒
µ (t)
Assim
R R R
p(t)dt 0 p(t)dt p(t)dt
e y + p (t) e y = f (t) e
Z Z
R p(t)dt R d h R p(t)dt i R
=⇒ d
dt
e y = f (t) e p(t)dt =⇒ e y dt = f (t) e p(t)dt dt
dt
EL
R
Z R R
Z R
p(t)dt − p(t)dt
=⇒ e p(t)dt
y= f (t) e dt =⇒ y (t) = e f (t) e p(t)dt dt
Exemplo 10. Resolva a equação diferencial ordinária abaixo
y 0 = y + sen (t)
PR
Solução: A manjada, e já sem graça, pergunta “qual função é igual a sua derivada?”
ganhou mais uma parcela, tornando sua resposta inacessı́vel aos não iniciados. Manipulando-
a
y 0 − y = sen (t)
a EDO original reduz-se ao caso linear exposto acima. Seu fator integrante é dado por
R
µ (t) = e (−1)dt
= e−t
1.3 EDO do tipo linear 11
Então −t 0
e−t y 0 − e−t y = e−t sen (t) =⇒ e y = e−t sen (t)
e integrando ambos os membros
Z Z Z
−t 0
e y dt = e−t sen (t) dt =⇒ −t
e y= e−t sen (t) dt
AR
por fim, isolando y no primeiro membro e resolvendo a integral do segundo membro
Z
e−t sen (t) dt = et − 12 e−t sen (t) − 12 e−t cos (t) + c
t

y (t) = e
y (t) = c et − 12 [sen (t) + cos (t)] = c et − √1 π

=⇒ 2
sen t + 4
na qual c é uma constante arbitrária resultante da resolução da integral.
Ao considerar um problema de valor inicial
IN
0
y + p (t) y = f (t)

y (t ) = y
0 0
o processo descrito acima usa integrais definidas a fim de absorver a condição inicial. Use o
fator integrante 2 Rt
p(τ )dτ
IM
µ (t) = e t0
Assim Rt Rt Rt
p(τ )dτ 0 p(τ )dτ p(τ )dτ
e t0
y + p (t) e t0
y = f (t) e t0
h Rt i Rt
d p(τ )dτ p(τ )dτ
=⇒ dt
e t0
y (t) = f (t) e t0
Z t h Rs i Z t Rs
d p(τ )dτ p(τ )dτ
=⇒ ds
e t0
y (s) ds = f (s) e t0 ds
EL
t0 t0
Rt R t0
Z t Rs
p(τ )dτ p(τ )dτ p(τ )dτ
=⇒ e t0
y (t) − e t0
y (t0 ) = f (s) e t0
ds
t0
Rt Z t Rs
p(τ )dτ p(τ )dτ
=⇒ e t0
y (t) = y (t0 ) + f (s) e t0
ds
t0
Rt Rt Z t Rs
− p(τ )dτ − p(τ )dτ p(τ )dτ
=⇒ y (t) = y0 e t0
+e t0
f (s) e t0
ds
PR
t0
Rt Z t Rt Rt
− p(τ )dτ 0 p(τ )dτ − p(τ )dτ
=⇒ y (t) = y0 e t0
+ f (s) e− s e t0
ds
t0
Rt Z t Rt
− p(τ )dτ
=⇒ y (t) = y0 e t0
+ f (s) e− s p(τ )dτ
ds
t0
2
Qualquer outro valor válido no limite inferior da integral funcionaria, mas t0 faz sentido e funciona, além
de ser simples
Exemplo 11. Considere as constantes α, a > 0 e t∗ > 0. Resolva o problema de valor inicial
0
y + αy = f (t)

y (0) = H
para o qual a função contı́nua f é dada por
AR
(
0, para 0 < t < t∗
f (t) =
−a (t − t∗ ) , para t ≥ t∗ .
Solução: Use o fator integrante µ (t) = eαt

αt 0
eαt y 0 + αeαt y = f (t) eαt =⇒ e y = f (t) eαt
Integrando de 0 a t
Z t Z t Z t
ατ 0
f (τ ) eατ dτ αt α·0
f (τ ) eατ dτ
IN
[e y (τ )] dτ = =⇒ e y (t) − e y (0) =
0 0 0
logo, substituindo o dado inicial, e isolando y (t) no primeiro membro

Z t
−αt −αt
y (t) = H · e +e f (τ ) eατ dτ
0
Observe que ainda falta usar a função f . Pela própria definição da função f , há duas
IM
situações a considerar: t ∈ (0, t∗ ) e t ≥ t∗
 Z t
 H ·e −αt
+e −αt
f (τ ) eατ dτ , para 0 < t < t∗



0

y (t) = Z t


 H ·e −αt
+e −αt
f (τ ) eατ dτ , para t ≥ t∗


0
EL
No primeiro caso é imediato: basta substituir f (τ ) por 0

Z t
−αt −αt
y (t) = H · e +e 0 · eατ dτ = H · e−αt , para t ∈ (0, t∗ )
0
No segundo caso é preciso tomar um cuidado adicional. Há dois intervalos a considerar na
integração
Z t
−αt −αt
y (t) = H · e +e f (τ ) eατ dτ
PR
Z t∗ Z t
−αt −αt ατ ατ
=H ·e +e f (τ ) e dτ + f (τ ) e dτ
0 t∗
Z t∗ Z t
−αt −αt ατ ατ
=H ·e +e 0 · e dτ − a (τ − t∗ ) e dτ
0 t∗
1.4 Equação de Bernoulli e Equação de Riccati 13
e resolvendo-se a última integral

y (t) = H · e−αt − a −α(t−t∗ )
α (t − t∗ ) eα(t−t∗ ) − eα(t−t∗ ) + 1

α2
e
= H · e−αt − a a
1 − e−α(t−t∗ )

α
(t − t∗ ) + α2
Assim 
−αt
 H ·e ,
 para 0 < t < t∗
y (t) =
AR
 H · e−αt −
 a
(t − t∗ ) + a
1 − e−α(t−t∗ ) , para t ≥ t∗

α α2
Verifique que a solução é uma função contı́nua.
1.4 Equação de Bernoulli e Equação de Riccati
IN
Uma EDO de primeira ordem é do tipo Bernoulli (ou uma Equação de Bernoulli) quando
y 0 + p (t) y = q (t) y n
Divida a equação por y n
y −n y 0 + p (t) y 1−n = q (t)
Faça u = y 1−n , logo u0 = (1 − n) y −n y 0
IM
1
1−n
u0 + p (t) u = q (t)
ou ainda
u0 + (1 − n) p (t) u = (1 − n) q (t)
reduzindo o problema original à uma EDO de primeira ordem linear.
Uma EDO de primeira ordem é do tipo Riccati (ou uma Equação de Riccati) quando
EL

y 0 + p (t) y = q (t) y 2 + f (t)
1
Suponha que seja conhecida uma solução particular yp da equação acima. Faça y = yp − u
0 2
yp − u1 + p (t) yp − u1 = q (t) yp − u1 + f (t)

yp0 + 1 0
+ p (t) yp − p (t) u1 = q (t) yp2 − 2yp u1 + 1

PR
u2
u u2
+ f (t)
Agrupando adequadamente, é possı́vel eliminar a função f
((
0 (2(((
yp + (
p (t)
(( yp(− q (t) yp − f (t) + u12 u0 − p (t) u1 = −2yp q (t)
( ( ( 1
u
+ q (t) 1
u2
(((
Ajustando os termos restantes
u0 + (2yp q (t) − p (t)) u = q (t)
atinge-se uma EDO de primeira ordem linear.
AR
IN
IM
EL
PR
Capı́tulo 2
AR
EDO de segunda ordem lineares
Neste capı́tulo ambiciona-se explicar propriedades relevantes para as soluções de uma

equação diferencial linear de segunda ordem
y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = f (t) (2.1)
IN
com coeficientes p e q contı́nuos sobre um intervalo aberto I ⊆ R. De inı́cio será tratado
o caso em que f é identicamente nula sobre o intervalo I (f ≡ 0 sobre I, i.e., ∀t ∈ I tem-
se f (t) = 0) denominado homogêneo, em oposição ao caso em que f não é identicamente
nula sobre o intervalo I (f 6≡ 0 sobre I, i.e., ∃t∗ ∈ I tal que f (t∗ ) 6= 0) denominado não
homogêneo, o qual será pormenorizado em sequência.
Em ambos os casos, sob situações particulares, intenciona-se encontrar as soluções pro-
IM
priamente ditas da equação.
2.1 O caso homogêneo
Suponha que f em (2.1) seja identicamente nula sobre o intervalo aberto I ⊆ R. Assim,
EL
a equação diferencial
y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = 0, t ∈ I (2.2)
será o objeto de estudo desta seção.
Suponha que existam funções 1 λ1 : t ∈ I 0 7→ λ1 (t) e λ2 : t ∈ I 0 7→ λ2 (t), com I 0 ⊆ I
intervalo aberto, de modo que
y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = d
dt
[y 0 − λ1 (t) y] − λ2 (t) [y 0 − λ1 (t) y] (2.3)
Expandindo o membro direito de (2.3), e comparando com o membro esquerdo, conclui-se
PR
que as funções λ1 e λ2 devem satisfazer, para todo t ∈ I 0 ,

λ1 (t) + λ2 (t) = −p (t)
(2.4)

λ (t) λ (t) − λ0 (t) = q (t)
1 2 1
1
Observe que ao supormos a existência de alguma função para certos fins, estamos supondo que existe
um domı́nio adequado, que existe um contra-domı́nio que faça sentido, e que existe uma regra que associe
cada elemento do primeiro conjunto a apenas um elemento do segundo, e que atende aos fins necessários.
No caso acima, está subentendido que o contra-domı́nio é o conjunto dos números reais.
16 EDO de segunda ordem lineares
A primeira equação permite isolar λ2 , e substituir na segunda, obtendo-se uma equação

apenas na incógnita λ1
λ01 (t) + p (t) λ1 (t) + λ21 (t) + q (t) = 0 (2.5)
a qual trata-se de uma equação diferencial de primeira ordem do tipo Riccati. Resolvendo-a,
obtém-se as regras para as funções λ1 e λ2 , bem como o domı́nio I 0 ⊆ I de ambas, logo, as
função λ1 e λ2 ficam determinadas.
De quê serve esse esforço, ainda que seja teórico, ou puramente imaginário?
AR
Uma vez alcançada a validade de (2.3), a equação y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = 0 pode ser
transformada em um sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem
0
u − λ2 (t) u = 0
(2.6)

y 0 − λ (t) y = u
1
Observe que pode-se resolver a primeira, obtendo-se a função t ∈ I 0 7→ u (t). Pondo as mãos
na massa
u0
Z Z
IN
0 d
u = λ2 (t) u =⇒ = λ2 (t) =⇒ dt
(ln u) dt = λ2 (t) dt
u
Z R R
=⇒ ln u = λ2 (t) dt =⇒ u (t) = e λ2 (t)dt = e− (p(t)+λ1 (t))dt
Em seguida substitui-la na segunda, e resolvendo-a, obter a função t ∈ I 0 7→ y (t). Pondo as

botas na lama
IM
R R R
y 0 − λ1 (t) y = u =⇒ y 0 e− λ1 (t)dt
− yλ1 (t) e− λ1 (t)dt
= u (t) e− λ1 (t)dt
h R i R
=⇒ d
dt
ye− λ1 (t)dt
= u (t) e− λ1 (t)dt
R
Z R
−
=⇒ ye λ1 (t)dt
= u (t) e− λ1 (t)dt
dt
EL
R
Z R
=⇒ y (t) = e λ1 (t)dt
u (t) e− λ1 (t)dt
dt
R
Z R R
=⇒ y (t) = e λ1 (t)dt
e− (p(t)+λ1 (t))dt −
e λ1 (t)dt
dt
R
Z h R i−2 R
=⇒ y (t) = e λ1 (t)dt
e λ1 (t)dt e− p(t)dt dt (2.7)
PR
A solução do sistema (2.6) é a função t ∈ I 0 7→ (u (t) , y (t)), enquanto a solução da equação

(2.2) é a função t ∈ I 0 7→ y (t).
Está bem... parece honesto. Está resolvido? Tem alguma eutrapelia?
Algumas, e em diversos nı́veis de profundidade. Apesar delas, os resultados acima con-
tinuam válidos. Nas seções a seguir municia-se quem está lendo de ferramentas essenciais
para identificar quanto de picardia e galhofa há na exposição acima, bem como para dessas
revelar meios evasivos.
2.1 O caso homogêneo 17
2.1.1 Prelúdio: Funções linearmente (in)dependentes
No primeiro curso de Álgebra Linear, Alice 2 aprendeu que dois vetores u e v de um

mesmo espaço vetorial V (sobre um corpo F) são linearmente independentes (l.i.) quando
o único modo de ter-se αu + βv = 0 com constantes α, β ∈ F é quando α e β forem nulos
(α = β = 0).
AR
Agora considere um intervalo aberto I ⊆ R, e o espaço vetorial V das funções f : I → R.
Dadas duas funções f e g em V, essas funções são linearmente independentes quando o único
modo de ter-se αf + βg = 0 com α, β ∈ R é quando α = β = 0. É preciso observar que
a combinação linear αf + βg = 0 refere-se aos objetos abstratos que jazem em V, e aqui
compara-se esses objetos, que são funções. Duas funções são iguais se possuı́rem o mesmo
domı́nio, e possuı́rem a mesma imagem para cada elemento do domı́nio. Assim,
αf + βg = 0 ⇐⇒ (αf + βg) (t) = 0 (t) , ∀t ∈ I
⇐⇒ αf (t) + βg (t) = 0 , ∀t ∈ I.
IN
Logo, dadas duas funções f e g em V, essas funções são linearmente independentes quando
o único modo de ter-se α f (t) + β g (t) = 0, ∀t ∈ I é quando α = β = 0. Agora que ficou
claro com linguagem usual, pode-se escrever apenas com sı́mbolos
{f, g} l.i. ⇐⇒ (α f (t) + β g (t) = 0, ∀t ∈ I =⇒ α = β = 0) (2.8)
Alice recorda ainda que dois vetores u e v de um mesmo espaço vetorial V são linearmente
IM
dependentes quando não forem linearmente independentes. Assim, dadas duas funções f e
g em V, por meio de (2.8)
¬ ({f, g} l.i.) ⇐⇒ ¬ [(α f (t) + β g (t) = 0, ∀t ∈ I) =⇒ (α = β = 0)]
{f, g} l.d. ⇐⇒ [(α f (t) + β g (t) = 0, ∀t ∈ I) e ¬ (α = 0 e β = 0)]
por fim
EL
{f, g} l.d. ⇐⇒ [(∃α 6= 0 ou ∃β 6= 0) tal que (α f (t) + β g (t) = 0, ∀t ∈ I)] (2.9)
Exemplo 12. As funções f (t) = t3 e g (t) = |t|3 definidas sobre o intervalo (−1, 1) são
linearmente independentes, mas, se definidas sobre o intervalo (0, 1) são linearmente depen-
dentes.
Solução: Tratemos de cada caso separadamente
• f (t) = t3 e g (t) = |t|3 , t ∈ (−1, 1)

PR
Considere uma combinação linear nula entre f e g

αf (t) + βg (t) = 0, ∀t ∈ (−1, 1)
=⇒ αt3 + β |t|3 = 0, ∀t ∈ (−1, 1)

2
Alice: personagem das obras Alice’s Adventure in Wonderland (1865) e Through the Looking-Glass and
What Alice Found There (1871) escritas por Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), mais conhecido pelo
pseudônimo Lewis Carroll.
Se t > 0, segue-se que αt3 + βt3 = 0, ∀t ∈ (0, 1). Logo α + β = 0. Por outro lado,
se t < 0, segue-se que αt3 − βt3 = 0, ∀t ∈ (−1, 0). Logo α − β = 0. O sistema linear
homogêneo

α+β =0

α−β =0
possui solução única α = β = 0. Assim f : t ∈ (−1, 1) 7→ t3 e g : t ∈ (−1, 1) 7→ |t|3
AR
são linearmente independentes.
• f (t) = t3 e g (t) = |t|3 , t ∈ (0, 1)

Considere uma combinação linear nula entre f e g
αf (t) + βg (t) = 0, ∀t ∈ (0, 1)
=⇒ αt3 + β |t|3 = 0, ∀t ∈ (0, 1)
IN
=⇒ αt3 + βt3 = 0, ∀t ∈ (0, 1)
=⇒ α+β =0
De onde segue-se que qualquer escolha não nula para a constante α, e fazendo-se
β = −α 6= 0, permite-se αf (t) + βg (t) = 0, ∀t ∈ (0, 1). Assim f : t ∈ (0, 1) 7→ t3 e
g : t ∈ (0, 1) 7→ |t|3 são linearmente dependentes.
IM
Diante do exposto nesse exemplo, conclui-se que ao alterar o domı́nio das funções pode-se
alterar a relação de dependência/independência linear entre elas.
EL
2.1.2 Combinação linear de soluções
Por qual motivo aflorou-se essa discussão sobre funções linearmente (in)dependentes?
Por que retirar do pântano aquele baú embolorado das encarniçadas lembranças da Álgebra
Linear? Bem... aqui é preciso invocar o valoroso princı́pio universal
“Canja de galinha e Álgebra Linear nunca fizeram mal a ninguém”

PR
Portanto, trate melhor o baú das lembranças da Álgebra Linear. Ao longo de sua jornada
esse baú será revisitado muitas vezes. Tudo deve estar limpo e organizado para poupar seu
tempo.
Considere uma combinação linear finita de soluções da equação (2.2)
N
P
y= αj y j (2.10)
j=1
Substitua (2.10) no membro esquerdo de (2.2)

" # " # " #
N N N
d2 d
P P P
dt2
αj yj (t) + p (t) dt αj yj (t) + q (t) αj yj (t) =
j=1 j=1 j=1
N N N
d2 d
P P P
= dt2
(αj yj (t)) + p (t) dt
(αj yj (t)) + q (t) (αj yj (t)) =
j=1 j=1 j=1
N N N
d2 d
P P P
= αj [yj (t)] + p (t) αj [yj (t)] + q (t) (αj yj (t)) =
AR
dt2 dt
j=1 j=1 j=1
N
αj yj00 (t) + αj p (t) yj0 (t) + αj q (t) yj (t) =
P
=
j=1
N N
αj yj00 (t) + p (t) yj0 (t) + q (t) yj (t) =
P P
= (αj · 0) = 0
j=1 j=1
pois cada yi satisfaz a EDO (2.2). Ou seja, y também é uma solução da (2.2). Para facilitar a
minha vida em referências futuras, este conhecimento será condensado no enunciado abaixo:
combinação linear y =
N
P
IN
Teorema 13. Dado o conjunto {y1 , y2 , . . . , yN } de soluções da EDO (2.2), então qualquer
αj yj também é solução da mesma equação.
j=1
O que aconteceria se o conjunto de soluções {y1 , y2 , . . . , yN , . . .} fosse infinito? No presente

IM
momento, dispõe-se de pouca Matemática para tratar desse tema, mas a pergunta permanece
interessante, até mesmo porque a pergunta feita é imprecisa.
Na seção seguinte, apresenta-se uma ferramenta prática importante para determinar a

(in)dependência linear de um conjunto de funções, e de brinde também percebe-se um apa-
rente paradoxo.
EL
2.1.3 Wronskiano - Teorema de Abel
Considere um par de funções diferenciáveis {f, g} sobre um intervalo aberto I ⊆ R, e

uma combinação linear nula entre elas
αf (t) + βg (t) = 0, ∀t ∈ I (2.11)

PR
com α e β constantes reais. Sendo as funções diferenciáveis sobre o intervalo I, é lı́cito aplicar
a derivada em cada ponto de I em (2.11)
αf 0 (t) + βg 0 (t) = 0, ∀t ∈ I. (2.12)
De (2.11) e (2.12) obtém-se o sistema linear homogêneo

" #" # " #
αf (t) + βg (t) = 0 f (t) g (t) α 0
⇐⇒ = (2.13)

αf 0 (t) + βg 0 (t) = 0 f 0 (t) g 0 (t) β 0
para ∀t ∈ I.
Sistemas lineares homogêneos sempre são compatı́veis (possı́veis, possuem solução) haja
vista que o vetor nulo sempre satisfaz esse tipo de sistema. Resta saber se o sistema em
(2.13) é determinado (possui solução única) ou indeterminado (possui uma infinidade de
soluções).
Alice lembra que a natureza da compatibilidade do sistema (2.13) depende do determi-
nante da matriz que define o sistema linear.
AR
Este determinante é denominado como sendo o wronskiano das funções f e g
" #
f (t) g (t)
W [f, g] (t) = det ∀t ∈ I.
f 0 (t) g 0 (t)
Se W [f, g] (t) 6= 0, ∀t ∈ I, o sistema (2.13) possui solução única, logo α = β = 0. Portanto,

se W [f, g] (t) 6= 0, ∀t ∈ I então f e g são linearmente independentes.
Parece natural concluir “se W [f, g] (t) = 0, ∀t ∈ I então f e g são linearmente depen-
dentes”, no entanto não é assim.
IN
Exemplo 14. Considere as funções f (t) = t3 e g (t) = |t|3 , ∀t ∈ (−1, 1). Calcule W [f, g].
Solução: No Exemplo 12 foi verificado que as funções f e g são linearmente independentes.

No entanto, ∀t ∈ (−1, 1)
IM
|t|3
" 3 #
t
W [f, g] (t) = det = 3t4 |t| − 3t2 |t|3 = 3 |t|5 − 3 |t|5 = 0.
3t2 3t |t|
E agora?
Parece haver um paradoxo. Afinal de contas, dado um sistema linear homogêneo Ax = 0,

se det (A) = 0 então o sistema é indeterminado; e o wronskiano sendo um determinante dessa
natureza, se W [f, g] ≡ 0 deveria produzir sistemas indeterminados, e, consequentemente, f e
EL
g deveriam ser linearmente dependentes. Certo? Bucólico engano. A conclusão do Exemplo

14 denuncia que há algo de errado neste raciocı́nio.
De fato, considere W [f, g] (t) = 0, ∀t ∈ I. Fixe t0 ∈ I. O sistema linear
" #" # " #
f (t0 ) g (t0 ) α 0
=
f 0 (t0 ) g 0 (t0 ) β 0
PR
é indeterminado, pois W [f, g] (t0 ) = 0, logo para cada escolha α, existe um valor para
β = β (α, t0 ). Agora fixe t1 ∈ I, com t1 6= t0 . O sistema linear
" #" # " #
f (t1 ) g (t1 ) α 0
=
f 0 (t1 ) g 0 (t1 ) β 0
também é indeterminado, pois W [f, g] (t1 ) = 0. Logo, para cada escolha α, existe um valor
para β = β (α, t1 ). Não há qualquer garantia de que β (α, t0 ) seja igual a β (α, t1 ), para uma
mesma escolha α. Portanto, não se pode concluir que existam contantes α e β, com α 6= 0
ou β 6= 0, tais que
αf (t) + βg (t) = 0, ∀t ∈ I.
Apesar disso, sob condições adicionais adequadas, atinge-se a tese desejada.
AR
Teorema 15 (de Abel). Considere a EDO
y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = 0
sobre o intervalo aberto I = (t0 , T ), na qual os coeficientes p : t ∈ I 7→ p (t) e q : t ∈ I 7→ q (t)

são funções contı́nuas, e os limites laterais à direita de t0 existem. Sejam y1 e y2 soluções
da EDO, e seja t∗ ∈ I qualquer.
i) Se W [y1 , y2 ] (t∗ ) = 0, então W [y1 , y2 ] (t) = 0, ∀t ∈ I. Ademais, {y1 , y2 } é l.d.
IN
ii) Se W [y1 , y2 ] (t∗ ) 6= 0, então W [y1 , y2 ] (t) 6= 0, ∀t ∈ I. Ademais, {y1 , y2 } é l.i.
Demonstração: Considere a função t ∈ I 7→ W [y1 , y2 ] (t). Observe que é lı́cito diferen-

ciar esta função em cada ponto t ∈ I
" #!
y1 (t) y2 (t)
d
dt
W [y1 , y2 ] (t) = dtd det = dtd [y1 (t) y20 (t) − y10 (t) y2 (t)] (2.14)
0 0
y1 (t) y2 (t)
IM
= y10 (t) y20 (t) + y1 (t) y200 (t) − y100 (t) y2 (t) − y10 (t) y20 (t)
= y1 (t) y200 (t) − y100 (t) y2 (t)
Como y1 e y2 são soluções de y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = 0, segue-se que
y100 = −p (t) y10 − q (t) y1 e y200 = −p (t) y20 − q (t) y2

EL
e substituindo essas informações em (2.14)

d
dt
W [y1 , y2 ] (t) = −y1 (t) [p (t) y20 (t) + q (t) y2 (t)] + [p (t) y10 (t) + q (t) y1 (t)] y2 (t)
= −p (t) [y1 (t) y20 (t) − y10 (t) y2 (t)] = −p (t) W [y1 , y2 ] (t)
obtém-se uma EDO de primeira ordem para W [y1 , y2 ]

PR
d
dt
W [y1 , y2 ] (t) = −p (t) W [y1 , y2 ] (t)
que tem por solução Z t

W [y1 , y2 ] (t) = W0 exp − p (τ ) dτ
t0
na qual W0 é uma constante. Assim, se para algum t∗ ∈ I tem-se W [y1 , y2 ] (t∗ ) = 0, então
W0 = 0, de onde segue-se que W [y1 , y2 ] (t) = 0, ∀t ∈ I. Por outro lado, se para algum t∗ ∈ I
tem-se W [y1 , y2 ] (t∗ ) 6= 0, então W0 6= 0, de onde segue-se que W [y1 , y2 ] (t) 6= 0, ∀t ∈ I.
Seguem-se alguns exemplos, tanto de ordem teórica quanto prática.
Exemplo 16. Dadas as funções f : t ∈ R 7→ eλ1 t e g : t ∈ R 7→ eλ2 t , com λ1 6= λ2 constantes

reais, verifique que {f, g} é linearmente independente.
Solução: Com a intenção de aplicar o Teorema de Abel (Teorema 15) é necessário encon-
trar uma EDO linear de segunda ordem homogênea com coeficientes contı́nuos sobre R que
AR
seja satisfeita por f e por g. Pelo Teorema 13 qualquer combinação linear de f e g também
é solução. Observe
y (t) = αeλ1 t + βeλ2 t =⇒ y 0 (t) = αλ1 eλ1 t + βλ2 eλ2 t

=⇒ y 00 (t) = αλ21 eλ1 t + βλ22 eλ2 t
Agora busque, por meio da expressão de y 00 , um modo de introduzir y 0 e y.
y 00 (t) = λ1 · αλ1 eλ1 t + λ2 βλ2 eλ2 t

IN
= λ1 · y 0 (t) − βλ2 eλ2 t + λ2 y 0 (t) − αλ1 eλ1 t

= (λ1 + λ2 ) y 0 (t) − λ1 λ2 αeλ1 t + βeλ2 t

= (λ1 + λ2 ) y 0 (t) − λ1 λ2 y (t)
De onde conclui-se que

y 00 − (λ1 + λ2 ) y 0 + λ1 λ2 y = 0
IM
é uma EDO de segunda ordem linear homogênea satisfeita por f e por g, para a qual os
coeficientes p : t ∈ R 7→ − (λ1 + λ2 ) e q : t ∈ R 7→ λ1 λ2 são funções constantes, portanto,
funções contı́nuas sobre R. Assim, o Teorema de Abel é aplicável.
Calculando-se o wronskiano de f e g
" # " #
f (t) g (t) eλ1 t eλ2 t
W [f, g] (t) = det = det
f 0 (t) g 0 (t) λ1 eλ1 t λ2 eλ2 t
EL
= eλ1 t · λ2 eλ2 t − eλ2 t · λ1 eλ1 t = (λ2 − λ1 ) e(λ1 +λ2 )t 6= 0
∀t ∈ R, pois λ1 6= λ2 .
Por fim, conclui-se que o par {f, g} é linearmente independente.
PR
Exemplo 17. Dadas as funções f : t ∈ R 7→ eλt e g : t ∈ R 7→ teλt , com λ constante real,

verifique que {f, g} é linearmente independente.
Solução: De modo análogo ao exemplo anterior, faça y = αf + βg
y (t) = αeλt + βteλt = (α + βt) eλt =⇒ y 0 (t) = (β + αλ + βλt) eλt
y 00 (t) = 2βλ + αλ2 + βλ2 t eλt

=⇒
segue-se que
y 00 (t) = 2βλ + αλ2 + βλ2 t eλt = λ (2β + αλ + βλt) eλt

= λ (2β + 2αλ + 2βλt − αλ − βλt) eλt
= 2λ (β + αλ + βλt) eλt − λ (αλ + βλt) eλt
AR
= 2λ (β + αλ + βλt) eλt − λ2 (α + βt) eλt
= 2λy 0 (t) − λ2 y (t)

y 00 − 2λy 0 + λ2 y = 0
IN
é uma EDO de segunda ordem linear homogênea satisfeita pela funções f e g, para a qual
os coeficientes p : t ∈ R 7→ −2λ e q : t ∈ R 7→ λ2 são funções contı́nuas sobre R. Assim, o
Teorema de Abel é aplicável.
" # " #
f (t) g (t) eλt teλt
W [f, g] (t) = det = det
IM
f 0 (t) g 0 (t) λeλt (1 + λt) eλt
= eλt · (1 + λt) eλt − teλt · λeλt = e2λt 6= 0
para todo t ∈ R.
Por fim, por meio do Teorema de Abel, conclui-se que o par {f, g} é linearmente inde-
pendente.
EL
Exemplo 18. Dadas as funções f : t ∈ R 7→ ert sen (st) e g : t ∈ R 7→ ert cos (st), com
r ∈ R e s > 0 constantes reais, verifique que {f, g} é linearmente independente.
Solução: Faça y = αf + βg
PR
y (t) = αert sen (st) + βert cos (st) = ert (α sen (st) + β cos (st))
y 0 (t) = ert (αr sen (st) + βr cos (st)) + ert (αs cos (st) − βs sen (st))
= ert [(αs + βr) cos (st) + (αr − βs) sen (st)]
y 00 (t) = ert β r2 − s2 + 2αrs cos (st) + α r2 − s2 − 2βrs sen (st)

segue-se que
y 00 (t) = ert [(2 (αrs + βr2 ) − β (r2 + s2 )) cos (st)

+ (2 (αr2 − βrs) − α (r2 + s2 )) sen (st)]
= 2rert [(αs + βr) cos (st) + (αr − βs) sen (st)]
AR
− (r2 + s2 ) ert [α sen (st) + β cos (st)]
= 2ry 0 (t) − (r2 + s2 ) y (t)

y 00 − 2ry 0 + r2 + s2 y = 0

é uma EDO de segunda ordem linear homogênea satisfeita pela funções f e g, para a qual os
coeficientes p : t ∈ R 7→ −2r e q : t ∈ R 7→ r2 + s2 são funções contı́nuas sobre R. Assim, o
Teorema de Abel é aplicável.
IN
" #
f (t) g (t)
W [f, g] (t) = det
f 0 (t) g 0 (t)
" #
ert sen (st) ert cos (st)
= det
IM
ert (r sen (st) + s cos (st)) ert (r cos (st) − s sen (st))
= ert sen (st) · ert (r cos (st) − s sen (st))

−ert cos (st) · ert (r sen (st) + s cos (st))
= e2rt (r sen (st) cos (st) − s sen2 (st))

−e2rt (r sen (st) cos (st) + s cos2 (st))
EL
= e2rt [−s sen2 (st) − s cos2 (st)] = −se2rt 6= 0
para todo t ∈ R, pois s > 0.

Por meio do Teorema de Abel, conclui-se que o par {f, g} é linearmente independente.
PR
Exemplo 19. As funções

Rt Rt Z th Rs i−2 Rs
λ1 (s)ds λ1 (s)ds λ1 (τ )dτ t0 (λ1 (τ )+λ2 (τ ))dτ
y1 (t) = e t0
e y2 (t) = e t0
e t0
e ds
t0
para t ∈ [t0 , T ) são soluções da EDO de segunda ordem linear homogênea (verifique!)
y 00 − (λ1 (t) + λ2 (t)) y 0 + (λ1 (t) λ2 (t) − λ01 (t)) y = 0,

com coeficientes sob as hipóteses do Teorema de Abel. Verifique que {y1 , y2 } é um conjunto
linearmente independente.
Solução: Como já sabe-se que y1 e y2 são soluções de uma EDO de segunda ordem linear
homogênea sob as hipóteses do Teorema de Abel, passa-se ao cálculo do wronskiano
" #
y1 (t) y2 (t)
W [y1 , y2 ] (t) = det
y10 (t) y20 (t)
AR
Rt
Rt Z th Rs i−2 Rs

λ1 (s)ds d λ1 (s)ds λ1 (τ )dτ t0 (λ1 (τ )+λ2 (τ ))dτ
=e t0
· dt
e t0
e t0
e ds
t0
h Rt i Rt Z th R i−2 R s
s
d t0 λ1 (s)ds t0 λ1 (s)ds λ (τ )dτ (λ (τ )+λ2 (τ ))dτ
− dt
e ·e e t0 1 e t0 1 ds
t0
IN
=e t0
· λ1 (t) e t0
e t0
e ds
t0
Rt Rt h Rt i−2 R t
λ1 (s)ds λ1 (s)ds λ (s)ds (λ (s)+λ2 (s))ds
+e t0
·e t0
e t0 1 e t0 1
IM
− λ1 (t) e t0
·e t0
e t0
e ds
t0
Rt
t0 (λ1 (s)+λ2 (s))ds
=e 6= 0
para todo t ∈ (t0 , T ).

Portanto, o par de funções {y1 , y2 } é linearmente independente.
EL
Até aqui trabalhou-se com pares de funções {f, g} que seriam soluções de uma EDO
de segunda ordem linear homogênea, e à luz do Teorema de Abel, concluir-se-ia quanto a
dependência/independência linear desse conjunto. O que aconteceria com um trio de funções
{y1 , y2 , y3 } soluções de uma EDO de segunda ordem linear homogênea?
Considere um trio de funções {y1 , y2 , y3 } soluções de uma EDO de segunda ordem linear
homogênea
PR
y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = 0
e uma combinação linear nula delas
α1 y1 (t) + α2 y2 (t) + α3 y3 (t) = 0,
então
α1 y10 (t) + α2 y20 (t) + α3 y30 (t) = 0
α1 y100 (t) + α2 y200 (t) + α3 y300 (t) = 0.
De onde segue-se a construção do sistema linear homogêneo

    
y1 (t) y2 (t) y3 (t) α1 0
 0     
 y1 (t)
 y20 (t) y30 (t) 

 α2  =  0 
  
y100 (t) 00 00
y2 (t) y3 (t) α3 0
o qual será determinado se
 
y1 (t) y2 (t) y3 (t)
AR
 0 0 0

det  y (t) y (t) y (t)  6 0, ∀t ∈ (t0 , T ) .
1 2 3
=

y100 (t) y200 (t) y300 (t)
É verdade que
y100 = −p (t) y10 − q (t) y1
y200 = −p (t) y20 − q (t) y2
y300 = −p (t) y30 − q (t) y3
então

 0
det  y
 1
y1 (t) y2 (t) y3 (t)
00
(t) y 0
2
00
(t) y
y1 (t) y2 (t) y3 (t)
0
3
00
(t)

=


IN
IM
 
y1 (t) y2 (t) y3 (t)
 
= det 
 y10 (t) y20 (t) y30 (t) 

−p (t) y10 (t) − q (t) y1 (t) −p (t) y20 (t) − q (t) y2 (t) −p (t) y30 (t) − q (t) y3 (t)
   
y1 (t) y2 (t) y3 (t) y1 (t) y2 (t) y3 (t)
EL
   
= − det 
 y10 (t) y20 (t) y30 (t)  − det 
  y10 (t) y20 (t) y30 (t) 

p (t) y10 (t) p (t) y20 (t) p (t) y30 (t) q (t) y1 (t) q (t) y2 (t) q (t) y3 (t)
   
y1 (t) y2 (t) y3 (t) y1 (t) y2 (t) y3 (t)
 0 0 0
  
= −p (t) · det  y 1 (t) y 2 (t) y 3 (t)  − q (t) · det  y10 (t) y20 (t) y30 (t) 
   
PR
0 0 0
y1 (t) y2 (t) y3 (t) y1 (t) y2 (t) y3 (t)
=0
∀t ∈ (t0 , T ), pois ambas matrizes apresentam duas linhas iguais.
Até o momento trabalhou-se sob a hipótese velada de que as EDO de segunda ordem
lineares homogêneas possuem solução. É verdade?
2.1.4 Interlúdio: Existência de soluções
asdasdfasdfasdf
2.1.5 Interlúdio: Unicidade para o Problema de Valores Iniciais

(PVI)
AR
dsagdsafdsafdsa
2.1.6 Caso particular: coeficientes constantes
Considere a equação diferencial
IN
d2 y dy
dt2
+ p0 dt
+ q0 y = 0 (2.15)
na qual p0 e q0 são constantes. Faça a mudança de variável y (t) = w (t) eλt , na qual w será a
nova incógnita, e λ é um parâmetro constante a ser determinado convenientemente. Assim
00 λt
w e + 2λw0 eλt + λ2 weλt + p0 w0 eλt + λweλt + q0 weλt = 0

IM
eλt [w00 + (2λ + p0 ) w0 + (λ2 + λp0 + q0 ) w] = 0
w00 + (2λ + p0 ) w0 + λ2 + λp0 + q0 w = 0

(2.16)
Observe que é possı́vel zerar o coeficiente de w0 escolhendo λ adequadamente
2λ + p0 = 0 =⇒ λ = − 21 p0 . (2.17)
EL
Logo, usando λ em (2.17) e fazendo ∆ = p20 − 4q0 , a EDO (2.16) transforma-se em
w00 − ∆
4
w = 0. (2.18)
dw
Faça v = dt
, então
w00 = d dw d d
(v) dw dv

dt dt
= dt
(v) = dw dt
= v dw .
Isso permite reduzir a EDO (2.18) a um sistema de EDO de primeira ordem
PR
dv
v dw − ∆4 w = 0
(2.19)

dw = v (w)
dt
A primeira das equações permite encontrar v = v (w), enquanto a segunda equação, já de
posse da solução da primeira, permite encontrar w = w (t).
Procedamos com o tratamento da primeira. De inı́cio, separemos em dois casos: ∆ = 0,
e o caso ∆ 6= 0.
Caso ∆ = 0
Se ∆ = 0, a primeira equação de (2.19)
dv dv
dw
=0 =⇒ dw
=0 =⇒ v (w) = c2 .
Pondo na segunda EDO de (2.19)

dw
= c2 =⇒ w (t) = c1 + c2 t.
AR
dt
Mas, recordemos que y (t) = w (t) eλt , logo

1 1 1
y (t) = e− 2 p0 t (c1 + c2 t) = c1 e− 2 p0 t + c2 te− 2 p0 t . (2.20)
Se ∆ 6= 0, a primeira equação de (2.19)
IN
Z Z
dv ∆ dv ∆
v dw = 4 w =⇒ v dw dw = 4
wdw
Z Z
∆ 1
v2 = ∆1
w2 − c̃2

=⇒ v dv = 4
w dw =⇒ 2 4 2
p
=⇒ v (w) = ± 12 ∆ · (w2 − c̃2 ) .
IM
Pondo na segunda EDO de (2.19)
dw
p
dt
= ± 12 ∆ · (w2 − c̃2 )
Z Z
=⇒ √ 12 dw
=± 1
=⇒ √ 12 dw
dt = ± 1
dt
∆ · (w −c̃2 ) dt 2 ∆ · (w −c̃2 ) dt 2
EL
Z Z
=⇒ √ 12 dw = ± 1
2
dt
∆ · (w −c̃2 )
Z
=⇒ √ 1
dw = ± 21 (t + c̃1 ) . (2.21)
∆ · (w2 −c̃2 )
Vamos separar o caso ∆ 6= 0 em dois casos: ∆ < 0, e o caso ∆ > 0.

PR
Caso ∆ < 0
Se ∆ < 0, pode-se escrever (2.21) assim
Z Z
√ 1
2
dw = ± 12 (t + c̃1 ) =⇒ √ √
1
dw = ± 12 (t + c̃1 )
(−∆) · (c̃2 −w ) (−∆) c̃2 −w2
√
Z
√ 1 −∆
=⇒ dw = ± 2
(t + c̃1 ) . (2.22)
c̃2 −w2
Observe que o radicando só faz sentido quando c̃2 > 0. A integral da esquerda resolve-se por
meio da substituição u = √wc̃2 . Portanto,
√
√w −∆
arc sen c̃2
=± (t + c̃1 ) 2
√ √
=⇒ w (t) = ± c̃2 sen −∆ 2
(t + c̃ 1 )
√ √ √
w (t) = ± c̃2 sen −∆ c̃1 −∆
AR
=⇒ 2
t + 2
.
Embora esteja correto, desenvolvamos um pouco mais
√ √
−∆
√
c̃1 −∆

w (t) = ± c̃2 sen 2
t + 2
√ √
−∆
√
c̃1 −∆

=⇒ w (t) = ± c̃2 sen 2
t + 2
√ √
c̃1 −∆
√
−∆
√ √ √
c̃2 cos c̃1 2−∆ sen −∆
IN
=⇒ w (t) = ± c̃2 sen 2
cos 2
t ± 2
t .
√ √ √ √
Renomeando c1 = ± c̃2 sen c̃1 2−∆ e c2 = ± c̃2 cos c̃1 2−∆ obtém-se
√ √
−∆ −∆
w (t) = c1 cos 2
t + c2 sen 2
t .
IM
Assim,
√ √
− 12 p0 t −∆ − 12 p0 t −∆
y (t) = c1 e cos 2
t + c2 e sen 2
t . (2.23)
Caso ∆ > 0
EL
Se ∆ < 0, pode-se escrever (2.21) assim
√
Z
√ 1
dw = ± ∆
2
(t + c̃1 ) (2.24)
w2 −c̃2
Se c̃2 < 0, então a integral do membro esquerdo de (2.24) pode ser resolvida aplicando-se
w
uma substituição √−c̃2
=u
PR
Z Z
√ 1 dw = r 1
dw =
w2 −c̃2
h 2 i
w
−c̃2 −c̃ +1
2
Z Z
= s 1 dw = s 1
d √w =
√
2 2 −c̃2
−c̃2 √w +1 √w +1
−c̃2 −c̃2
Z
= √ 1 du
u2 +1
Fazendo u = tg θ,
Z
√ 1 du =
u2 +1
Z Z Z
√ 12 2 1 cos θ
= sec θ dθ = cos θ
dθ = cos2 θ
dθ =
tg θ+1
Z Z Z Z
cos θ d(sen θ) 1 d(sen θ) 1 d(sen θ)
= 1−sen2 θ
dθ = 1−sen2 θ
= 2 sen θ+1
− 2 sen θ−1
=
AR
Z Z
1 d(sen θ+1) 1 d(sen θ−1)
= 2 sen θ+1
− 2 sen θ−1
= 12 ln |1 + sen θ| − 12 ln |1 − sen θ| =
1 1 1+sen θ 2
= 21 ln 1+sen θ 1+sen θ 1+sen θ

1−sen θ
= 2 ln 1−sen θ 1+sen θ
= ln
2 cos θ
=
√ √
= ln |sec θ + tg θ| = ln ± 1 + u2 + u = ln 1 + u2 ± u
Voltando à equação (2.24)
√
IN
√
ln 1 + u2 ± u = ± 2∆ (t + c̃1 )

√ √
√ ∆ √ ∆
=⇒ 1 + u2 ± u = e± 2
(t+c̃1 )
=⇒ 1+ u2 =e ±
2
(t+c̃1 )
∓u
√ √
∆ ∆
±2 (t+c̃1 ) ± (t+c̃1 )
=⇒ 1 + u2 = e 2 ∓ 2ue 2 + u2
IM
√ √
∆ ∆ √ √
±2
(t+c̃1 ) ±2 (t+c̃1 ) ∆ ∆
1−e √2 2 −1 ± (t+c̃1 ) ∓ (t+c̃1 )
=⇒ u (t) = ∆
= ± 21 e √
∆
= ± 21 e 2 −e 2
± (t+c̃1 ) ± (t+c̃1 )
∓2e 2 e 2
de onde segue-se
√ √
√ ∆ √ ∆
−c̃2 ± (t+c̃1 ) −c̃2 ∓
w (t) = ± e 2
∓ e 2 (t+c̃1 )
2 =⇒ 2
EL
√ √ √ √ √ √
c̃ ∆ ∆ c̃ ∆ ∆
−c̃2 ± 1 2 ± t −c̃ ∓ 1 ∓
w (t) = ± 2 e e 2 + ∓ 2 e 2 2
e 2 t
√ √
√ c̃1 ∆ √ c̃1 ∆
−c̃2 ± −c̃2 ∓
Renomeando as constantes ± 2
e 2 e∓ 2
e 2 , mutatis mutandis3 , para c1 e c2
obtém-se √ √
∆ ∆
− t t
w (t) = c1 e 2 + c2 e 2
PR
e consequentemente
1
√ 1
√
y (t) = e− 2 p0 t w (t) = c1 e 2 (−p0 − ∆)t
+ c2 e 2 (−p0 + ∆)t
1
(2.25)
Se c̃2 > 0, a integral do membro esquerdo de (2.24) assume a forma
Z Z Z
√ 1
dw = s 1
2 dw = s 1
2 d √w
c̃2
2 w −c̃2

√
c̃2 √w −1 √w −1
c̃2 c̃2
3
Mutatis mutandis - expressão em latim que significa fazendo-se as devidas alterações.
Faça √w = u, e depois faça u = sec θ

c̃2
Z Z
1
s 2 d √wc̃2 = √ 1
u2 −1
du =
√w −1
c̃2
Z Z
= √ 1 · sec θ · tg θ dθ = 1
· sec θ · tg θ dθ =
sec2 θ−1 tg θ
AR
Z √
1
= cos θ
dθ = ln 1 + u2 ± u
conforme estabelecido pelo caso em que c̃2 < 0. Assim, daqui para frente o desenvolvimento
é igual aquele caso. Portanto
1
√ 1
√
y (t) = e− 2 p0 t w (t) = c1 e 2 (−p0 − ∆)t
+ c2 e 2 (−p0 + ∆)t
1
(2.26)
Se c̃2 = 0, a integral do membro esquerdo de (2.24) fica mais simples
IN
Z
1
|w|
dw = |ln |w||
e a EDO √
∆
|ln |w|| = 2
(t + c̃1 )
√
∆
ln |w| = ±
IM
=⇒ 2
(t + c̃1 )
√
∆
=⇒ w (t) = ±e± 2 (t+c̃1 )
√ √
∆ ∆
Fazendo c1 = ±e− c̃
2 1 e c2 = ±e c̃
2 1 obtém-se
√ √
∆ ∆
− t t
w (t) = c1 e 2 ou w (t) = c2 e 2 .
EL
Mas como a equação (2.18) é linear, logo uma combinação linear de soluções também é
solução. Assim √ √
∆ ∆
w (t) = c1 e− 2
t
+ c2 e t
2 ,
e consequentemente √ √
1 1
y (t) = c1 e 2 (−p0 − ∆) t
+ c2 e 2 (−p0 + ∆)t
. (2.27)
Desta forma, as expressões (2.25), (2.26) e (2.27) são a mesma coisa, independentemente do
PR
valor da constante c̃2 .
Considere a equação de segundo grau
λ2 + p0 λ + q0 = 0
doravante denominada equação caracterı́stica associada à EDO (2.15). Suas raı́zes são
√ √
λ1 = 21 −p0 − ∆ e λ2 = 12 −p0 + ∆
Reexaminando os resultados para ∆ = 0 (2.20), ∆ < 0 (2.23) e ∆ > 0 (2.25), à luz das raı́zes
da equação caracterı́stica
∆>0 =⇒ λ1 6= λ2 reais =⇒ y (t) = c1 eλ1 t + c2 eλ2 t
∆=0 =⇒ λ1 = λ2 = λ =⇒ y (t) = c1 eλt + c2 teλt
∆<0 =⇒ λ = r ± is (s > 0) =⇒ y (t) = c1 ert cos (st) + c2 ert sen (st)
AR
ou ainda, a solução geral y é dada como sendo uma combinação linear das funções linearmente
independentes y1 e y2 dadas por
∆>0 =⇒ λ1 6= λ2 reais =⇒ y1 (t) = eλ1 t , y2 (t) = eλ2 t
∆=0 =⇒ λ1 = λ2 = λ =⇒ y1 (t) = eλt , y2 (t) = teλt
∆<0 =⇒ λ = r ± is (s > 0) =⇒ y1 (t) = ert cos (st) , y2 (t) = ert sen (st)
IN
2.2 O caso não homogêneo
Considere a EDO
y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = f (t) (2.28)
para a qual t 7→ p (t) e t 7→ q (t) são contı́nuas, e f 6≡ 0. Nas seções a seguir são desenvolvidas
técnicas que permitam resolver, ou obter propriedades das soluções de (2.28).
IM
Ao considerar a equação não homogênea (2.28) deve-se também considerar a equação
homogênea associada a (2.28)
y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = 0 . (2.29)
Denotemos por y1 e y2 componentes linearmente independentes da solução geral yh da

equação (2.29), e por yp qualquer solução livre de constantes arbitrárias da EDO não ho-
EL
mogênea (2.28), a qual denomina-se solução particular.
Suponha que yp1 seja solução particular de y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = f1 (t) e yp2 seja solução
particular de y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = f2 (t). Então, para quaisquer constantes α1 , α2 ∈ R
tem-se que
α1 yp1 + α2 yp2 é solução particular de y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = α1 f1 (t) + α2 f2 (t)

PR
(α1 yp1 + α2 yp2 )0 = α1 yp0 1 + α2 yp0 2 =⇒ (α1 yp1 + α2 yp2 )00 = α1 yp001 + α2 yp002
(α1 yp1 + α2 yp2 )00 + p (t) (α1 yp1 + α2 yp2 )0 + q (t) (α1 yp1 + α2 yp2 ) =
= α1 yp001 + α2 yp002 + p (t) α1 yp0 1 + α2 yp0 2 + q (t) (α1 yp1 + α2 yp2 ) =

= α1 yp001 + p (t) yp0 1 + q (t) yp1 + α2 yp002 + p (t) yp0 2 + q (t) yp2 =

= α1 f1 (t) + α2 f2 (t)
2.2 O caso não homogêneo 33
Considere uma solução t 7→ yh (t) = ay1 (t) + by2 (t), a, b ∈ R constantes fixas, solução da
equação homogênea associada y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = 0, e yp seja uma solução particular de
y 00 +p (t) y 0 +q (t) y = f (t). Então t 7→ yh (t)+yp (t) também é solução de y 00 +p (t) y 0 +q (t) y =
f (t).
(yh (t) + yp (t))00 + p (t) (yh (t) + yp (t))0 + q (t) (yh (t) + yp (t)) =
= yh00 (t) + yp00 (t) + p (t) yh0 (t) + p (t) yp0 (t) + q (t) yh (t) + q (t) yp (t)
AR
= [yh00 (t) + p (t) yh0 (t) + q (t) yh (t)] + yp00 (t) + p (t) yp0 (t) + q (t) yp (t)

= f (t)
A solução geral de y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = f (t) é t 7→ y (t) = yh (t) + yp (t), yh é a solução
geral da equação homogênea associada.
2.2.1 Redução de ordem
IN
Suponha que seja conhecida uma solução t 7→ y1 (t) da equação homogênea associada
(2.29). Em (2.28), faça y = y1 w
(y1 w)00 + p (t) (y1 w)0 + q (t) (y1 w) = f (t)
=⇒ (y100 w + 2y10 w0 + y1 w00 ) + p (t) (y10 w + y1 w0 ) + q (t) (y1 w) = f (t)

((((
=⇒ 00
y1 w00 + [p (t) y1 + 2y10 ] w0 + [y1( + p (t) y10(+(q (t) y1 ]w = f (t)
IM
(( ((
(
A qual pode ser simplificada, assumindo a forma de uma equação diferencial ordinária linear
de primeira ordem na variável w0
y10

0 0 1
[w ] + p (t) + 2 w0 = f (t)
y1 y1
a qual tem como fator integrante
EL
y0

R 0
p(t)+2 y1 dt 2
R y1
dt
R
p(t)dt
R
(ln|y1 |)0 dt
R 2
R R
µ (t) = e 1
=e y1
e = e2 e p(t)dt
= eln y1 e p(t)dt
= y12 (t) e p(t)dt
logo
h R i0 R R
Z R
2 p(t)dt 0 0
y1 (t) e w = y1 (t) f (t) e p(t)dt =⇒ y12 (t) e p(t)dt
w = y1 (t) f (t) e p(t)dt
dt
R
Z R
0
=⇒ w (t) = 1
e− p(t)dt
y1 (t) f (t) e p(t)dt
dt
PR
y12 (t)
Integrando mais uma vez

Z R
Z R

w (t) = 1
y12 (t)
e− p(t)dt
dt dt
de onde segue-se
Z R
Z R

y (t) = y1 (t) 1
y12 (t)
e− p(t)dt
dt dt
Cada integral indefinida possui constantes arbitrárias. Explicitemos

Z R
Z R

1 − p(t)dt p(t)dt
y (t) = y1 (t) c1 + y 2 (t)
e c2 + y1 (t) f (t) e dt dt
1
Assim
Z R
Z R
Z R

1
e− p(t)dt
e− p(t)dt p(t)dt
AR
1
y (t) = c1 y1 (t) + c2 y1 (t) y12 (t)
dt + y1 (t) y12 (t)
y1 (t) f (t) e dt dt
R
1
e−
R p(t)dt
Verifique que t 7→ y2 (t) = y1 (t) dt é solução da equação homogênea associ-
y12 (t)
R 1 − R p(t)dt R R
p(t)dt

ada (2.29). Verifique ainda que t 7→ yp (t) = y1 (t) 2
y1 (t)
e y 1 (t) f (t) e dt dt
satisfaz a equação não homogênea (2.28).
2.2.2 Método da variação dos parâmetros
IN
Considere a EDO não homogênea
y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = f (t)
e sua EDO homogênea associada
y 00 + p (t) y 0 + q (t) y = 0 =⇒ yh (t) = ay1 (t) + by2 (t)

IM
O Método da Variação dos Parâmetros consiste em buscar uma solução particular da EDO
não homogênea sob a forma
yp (t) = A (t) y1 (t) + B (t) y2 (t)
yp0 (t) = A0 (t) y1 (t) + B 0 (t) y2 (t) + A (t) y10 (t) + B (t) y20 (t)
Suponha que A0 (t) y1 (t) + B 0 (t) y2 (t) = 0. Assim
EL
yp0 (t) = A (t) y10 (t) + B (t) y20 (t)
yp00 (t) = A0 (t) y10 (t) + B 0 (t) y20 (t) + A (t) y100 (t) + B (t) y200 (t)
Ponha esses resultados na EDO não homogênea
A0 (t) y10 (t) + B 0 (t) y20 (t) + A (t) y100 (t) + B (t) y200 (t) + p (t) A (t) y10 (t) + p (t) B (t) y20 (t)
+q (t) A (t) y1 (t) + q (t) B (t) y2 (t) = f (t)
PR
A0 (t) y10 (t) + B 0 (t) y20 (t) + A (t) [y100 (t) + p (t) y10 (t) + q (t) y1 (t)]
+B (t) [y200 (t) + p (t) y20 (t) + q (t) y2 (t)] = f (t)
A0 (t) y10 (t) + B 0 (t) y20 (t) = f (t)
Obtemos o sistema linear
0
A (t) y1 (t) + B 0 (t) y2 (t) = 0 A0 (t)

y1 (t) y2 (t) 0
0
A (t) y10 (t) + B 0 (t) y20 (t) = f (t) =⇒ =
y10 (t) y20 (t) B 0 (t) f (t)
Exemplo 20. Encontre a solução geral de y 00 + 4y 0 + 4y = e−2t

Solução: Equação homogênea associada
y 00 + 4y 0 + 4y = 0 =⇒ λ2 + 4λ + 4 = 0 =⇒ λ = −2 (raiz dupla)
yh (t) = ae−2t + bte−2t =⇒ y1 (t) = e−2t e y2 (t) = te−2t

Solução particular: yp (t) = A (t) e−2t + B (t) te−2t .
AR
0 0
A (t) e−2t + B 0 (t) te−2t = 0 A (t) + B 0 (t) t = 0
−2A0 (t) e−2t + B 0 (t) (e−2t − 2te−2t ) = e−2t =⇒

−2A0 (t) + B 0 (t) (1 − 2t) = 1
2tB 0 (t) + B 0 (t) (1 − 2t) = 1 =⇒ B 0 (t) = 1 e A0 (t) = −t

B (t) = t + b0 e A (t) = − 12 t2 + a0
yp (t) = − 21 t2 + a0 e−2t + (t + b0 ) te−2t = − 21 t2 e−2t + t2 e−2t + a0 e−2t + b0 te−2t

IN
= 12 t2 e−2t + a0 e−2t + b0 te−2t

Assim, a solução geral da equação não homogênea
y (t) = yh (t) + yp (t) = ae−2t + bte−2t + 21 t2 e−2t

IM
Exemplo 21. Encontre a solução geral da equação diferencial ordinária abaixo
y 00 + ω 2 y = cos (ω1 t) ω 2 6= ω12

Solução: y 00 + ω 2 y = 0
λ2 + ω 2 = 0 =⇒ λ = ±iω
yh (t) = a cos (ωt) + b sen (ωt) =⇒ y1 (t) = cos (ωt) e y2 (t) = sen (ωt)
Vamos buscar yp (t) = A (t) cos (ωt) + B (t) sen (ωt)
EL
0
A (t) cos (ωt) + B 0 (t) sen (ωt) = 0

−A0 (t) sen (ωt) + B 0 (t) cos (ωt) = 1 cos (ω1 t)
ω
0
A (t) sen (ωt) cos (ωt) + B 0 (t) sen2 (ωt) = 0

−A0 (t) sen (ωt) cos (ωt) + B 0 (t) cos2 (ωt) = 1 cos (ω1 t) cos (ωt)
ω
1
B 0 (t) = cos (ω1 t) cos (ωt)
PR
ω
1
A0 (t) = − cos(ωt)
1
B 0 (t) sen (ωt) = − cos (ω1 t) sen (ωt)
ω
Z Z Z
1 1
B (t) = cos (ω1 t) cos (ωt) dt = 2ω
cos ((ω + ω1 ) t) dt + cos ((ω − ω1 ) t) dt
ω
h i
1 1 1
= 2ω ω+ω1
sen ((ω + ω1 ) t) + ω−ω1
sen ((ω − ω1 ) t)
Z Z Z
1 1
A (t) = − sen (ωt) cos (ω1 t) dt = − sen ((ω + ω1 ) t) dt + sen ((ω − ω1 ) t) dt
ω 2ω
1 h 1 1
i
=− − ω+ω cos ((ω + ω 1 ) t) − ω−ω1
cos ((ω − ω1 ) t)
2ω 1
y (t) = yh (t) + yp (t) = a cos (ωt) + b sen (ωt) + A (t) cos (ωt) + B (t) sen (ωt)
h i
AR
1 1 1
= a cos (ωt) + b sen (ωt) − 2ω − ω+ω1 cos ((ω + ω1 ) t) − ω−ω1 cos ((ω − ω1 ) t) cos (ωt)
h i
1 1 1
+ 2ω ω+ω1
sen ((ω + ω1 ) t) + ω−ω1
sen ((ω − ω1 ) t) sen (ωt)
h
1 1
= a cos (ωt) + b sen (ωt) + 2ω
(cos ((ω + ω1 ) t) cos (ωt) + sen ((ω + ω1 ) t) sen (ωt))
ω+ω1
i
1
+ ω−ω 1
(cos ((ω − ω1 ) t) cos (ωt) + sen ((ω − ω1 ) t) sen (ωt))
IN
h i
1 1 1
= a cos (ωt) + b sen (ωt) + 2ω ω+ω1
+ ω−ω1
cos (ω1 t)
1
= a cos (ωt) + b sen (ωt) + ω 2 −ω12
cos (ω1 t)

Exemplo 22. Resolva o problema de valor inicial
IM
00
y + 2γy 0 + ω 2 y = f (t)

y (0) = y0
0
y (0) = 0
na qual a função f é dada por


 0, 0 < t ≤ t1
f (t) = H, t1 < t < t2
0, t ≥ t2

EL
Considere o caso em que ω 2 > γ 2 (γ 2 − ω 2 < 0).

Solução: Solução geral da equação homogênea associada y 00 + 2γy 0 + ω 2 y = 0
p p
2 2 1
λ + 2γλ + ω = 0 =⇒ λ = 2 −2γ ± 4γ − 4ω = −γ ± γ 2 − ω 2
2 2
p
ω12 = ω 2 − γ 2

=⇒ λ = −γ ± i ω 2 − γ 2 = −γ ± iω1
assim
PR
yh (t) = c1 e−γt cos (ω1 t) + c2 e−γt sen (ω1 t)

Usando o Método da Variação dos Parâmetros, busca-se uma solução particular sob a forma
yp (t) = C1 (t) e−γt cos (ω1 t) + C2 (t) e−γt sen (ω1 t)
na qual os parâmetros C1 e C2 satisfazem
0
C1 (t) e−γt cos (ω1 t) + C20 (t) e−γt sen (ω1 t) = 0
C (t) [e−γt cos (ω1 t)]0 + C 0 (t) [e−γt sen (ω1 t)]0 = f (t)
0
1 2
A segunda equação simplifica-se
C10 (t) −γe−γt cos (ω1 t) − ω1 e−γt sen (ω1 t) + C20 (t) −γe−γt sen (ω1 t) + ω1 e−γt cos (ω1 t) = f (t)

−γ C10 (t) e−γt cos (ω1 t) + C20 (t) e−γt sen (ω1 t) − ω1 C10 (t) e−γt sen (ω1 t) + ω1 C20 (t) e−γt cos (ω1 t) = f (t)

e o sistema assume a nova forma

0
C1 (t) cos (ω1 t) + C20 (t) sen (ω1 t) = 0
AR
−C10 (t) sen (ω1 t) + C20 (t) cos (ω1 t) = 1

ω1
f (t) eγt
Z t
C20 (t) = 1
ω1
γt
f (t) e cos (ω1 t) =⇒ C2 (t) = 1
ω1
f (s) eγs cos (ω1 s) ds
0
Z t
C10 (t) = − ω11 f (t) eγt sen (ω1 t) =⇒ C1 (t) = − ω11 f (s) eγs sen (ω1 s) ds
0
• t ∈ (0, t1 ]
IN
Rt Rt
C1 (t) = − ω11 0 f (s) eγs sen (ω1 s) ds = − ω11 0 0 · eγs sen (ω1 s) ds = 0
Rt Rt
C2 (t) = ω11 0 f (s) eγs cos (ω1 s) ds = ω11 0 0 · eγs cos (ω1 s) ds = 0
• t ∈ (t1 , t2 )
Z t Z t
γs
C1 (t) = − ω11 f (s) e sen (ω1 s) ds = − ωH1 eγs sen (ω1 s) ds
IM
0 t1
Z t Z t
C2 (t) = 1
ω1
f (s) eγs cos (ω1 s) ds = H
ω1
eγs cos (ω1 s) ds
0 t1
• t ∈ [t2 , +∞)
Z t
C1 (t) = − ω11
f (s) eγs sen (ω1 s) ds
Z0 t1 Z t2 Z t
EL
= − ω11 0 · eγs sen (ω1 s) ds − 1

ω1
γs
H · e sen (ω1 s) ds − 1
ω1
0 · eγs sen (ω1 s) ds
0 t1 t2
Z t2
= − ωH1 eγs sen (ω1 s) ds
t1
Analogamente Z t2
C2 (t) = H
ω1
eγs cos (ω1 s) ds
t1
PR
Portanto
 0, R t ∈ (0, t1 ]

H t γs
C1 (t) = − e sen (ω1 s) ds, t ∈ (t1 , t2 )
 ωH1 Rtt12 γs
− ω1 t1 e sen (ω1 s) ds, t ∈ [t2 , +∞)
e
 0, R t ∈ (0, t1 ]

H t γs
C2 (t) = e cos (ω1 s) ds, t ∈ (t1 , t2 )
 ωH1 Rtt12 γs
ω1 t1
e cos (ω1 s) ds, t ∈ [t2 , +∞)
A solução geral assume a forma

y (t) = yh (t) + yp (t) = c1 e−γt cos (ω1 t) + c2 e−γt sen (ω1 t)
+ C1 (t) e−γt cos (ω1 t) + C2 (t) e−γt sen (ω1 t)
= [c1 + C1 (t)] e−γt cos (ω1 t) + [c2 + C2 (t)] e−γt sen (ω1 t)


 c1 e−γt cos (ω1 t) + c2 e−γt seni(ω1 t) , t
 h t
h
t
i
c1 − ωH1 t1 eγs sen (ω1 s) ds e−γt cos (ω1 t) + c2 + ωH1 t1 eγs cos (ω1 s) ds e−γt sen (ω1 t) ,
R R
AR
= t∈
h i h i
 c1 − H t2 eγs sen (ω1 s) ds e−γt cos (ω1 t) + c2 + H t2 eγs cos (ω1 s) ds e−γt sen (ω1 t) , t ∈

 R R
ω1 t1 ω1 t1
Resta apenas determinar as constantes c1 e c2

y0 = y (0) = lim+ y (t) = lim+ c1 e−γt cos (ω1 t) + c2 e−γt sen (ω1 t) = c1 lim+ e−γt cos (ω1 t) + c2 lim+ e−γt se

t→0 t→0 t→0 t→0
= c1 =⇒ c1 = y0
0 = y 0 (0) = lim+ y 0 (t)
t→0 −γt
= lim+ −c1 γe cos (ω1 t) − c1 ω1 e−γt sen (ω1 t) − c2 γe−γt sen (ω1 t) + c2 ω1 e−γt cos (ω1 t)
IN

t→0
γ
= −c1 γ + c2 ω1 = −y0 γ + c2 ω1 =⇒ c2 = ω1
y0
Assim, a solução do PVI
y0 e−γt cos (ω1 t) + ωγ1 y0 e−γt sen


 h i (ω1 t) , t ∈ (0, t1 ]
 H
R t γs −γt
y0 − ω1 t1 e sen (ω1 s) ds e cos (ω1 t)




IM

 h R t γs i
γ
y (t) = + ω1 y0 + ω1 t1 e cos (ω1 s) ds e−γt sen (ω1 t) , t ∈ (t1 , t2 )
H
 h R t2 γs i
y − H
e sen (ω s) ds e−γt cos (ω1 t)



 0 ω1 t1 1

 h Rt i
+ ωγ1 y0 + ωH1 t12 eγs cos (ω1 s) ds e−γt sen (ω1 t) , t ∈ [t2 , +∞)


2.2.3 Método dos coeficientes a determinar

EL
y 00 + p0 y 0 + q0 y = f (t)
f (t) deve ser de um dos tipos
N

γt k
P
f (t) = e ak t 



k=0 

N  N N
γt k γt k k
P P P
f (t) = e cos (αt) ak t =⇒ f (t) = e cos (αt) ak t + sen (αt) bk t
PR
k=0 
 k=0 k=0
N 

f (t) = eγt sen (βt) k 
P
ak t 
k=0
A solução particular que o método impõe é

N N

σ γt k k
P P
yp (t) = t e cos (αt) Ak t + sen (αt) Bk t
k=0 k=0
σ = 0, 1, 2, deve ser determinado por meio de testes.

Exemplo 23. Considere a EDO y 00 − 4y 0 + 4y = e2t

Solução: y 00 −4y 0 +4y = 0 =⇒ λ2 −4λ+4 = 0 =⇒ (λ − 2)2 = 0 =⇒ λ = 2 (raiz
dupla)
yh (t) = c1 e2t + c2 te2t
A parte não homogênea f (t) = 1 · e2t , então, devemos testar uma solução particular
yp (t) = A0 tσ e2t
AR
Se σ = 0, então yp (t) = A0 e2t (não serve ). A
Se σ = 1, então yp (t) = A0 te2t (não serve ). A
Assim, σ = 2, e yp (t) = A0 t2 e2t =⇒ yp0 (t) = 2A0 e2t (t + t2 ) =⇒ yp00 (t) =
2A0 e2t (2t2 + 4t + 1)
yp00 − 4yp0 + 4yp = e2t =⇒

2A0 e2t 2t2 + 4t + 1 − 4 · 2A0 e2t t + t2 + 4A0 t2 e2t = e2t

IN
A0 4t2 + 8t + 2 − 8t + 8t2 + 4t2 e2t = e2t

A0 4t2 − 8t2 + 4t2 + 8t + 2 − 8t = 1

1
2A0 = 1 =⇒ A0 = 2
Então
yp (t) = 21 t2 e2t
IM
e a solução geral
y (t) = yh (t) + yp (t) = c1 e2t + c2 te2t + 12 t2 e2t

Exemplo 24. y 00 + ω 2 y = sen (ω1 t) (ω 2 6= ω12 )

Solução: y 00 + ω 2 y = 0 =⇒ λ2 + ω 2 = 0 =⇒ λ = 0 ± iω
EL
yh (t) = c1 cos (ωt) + c2 sen (ωt)
A solução particular deve atender a forma
yp (t) = tσ [A0 sen (ω1 t) + B0 cos (ω1 t)]
Observe que σ = 0 satisfaz yp (t) = A0 sen (ω1 t) + B0 cos (ω1 t)
=⇒ yp0 (t) = ω1 A0 cos (ω1 t) − ω1 B0 sen (ω1 t)

PR
=⇒ yp00 (t) = −ω12 A0 sen (ω1 t) − ω12 B0 cos (ω1 t)
yp00 + ω 2 yp = sen (ω1 t)

−ω12 A0 sen (ω1 t) − ω12 B0 cos (ω1 t) + ω 2 A0 sen (ω1 t) + ω 2 B0 cos (ω1 t) = sen (ω1 t)
[A0 (ω 2 − ω12 ) − 1] sen (ω1 t) + B0 (ω 2 − ω12 ) cos (ω1 t) = 0

A0 (ω 2 − ω12 ) − 1 = 0 A0 (ω 2 − ω12 ) = 1 1

B0 (ω 2 − ω12 ) = 0 =⇒
B0 = 0 =⇒ A0 = ω2 −ω 2
1
Então a solução particular

1
yp (t) = ω 2 −ω12
sen (ω1 t)
1
y (t) = yh (t) + yp (t) = c1 sen (ωt) + c2 cos (ωt) + ω 2 −ω12
sen (ω1 t)

Exemplo 25. y 00 + ω 2 y = sen (ωt)
AR
Solução: Do exemplo anterior, yh (t) = c1 cos (ωt) + c2 cos (ωt). A solução particular deve
atender a forma
yp (t) = tσ [A0 sen (ωt) + B0 cos (ωt)]
Se σ = 0 então a solução particular teria a forma yp (t) = A0 sen (ωt) + B0 cos (ωt), no
entanto essa yp seria solução da equação homogênea associada (não serve ). A
Escolhendo σ = 1, a solução particular será
yp (t) = A0 t sen (ωt) + B0 t cos (ωt)
IN
=⇒ yp0 (t) = (A0 − ωB0 t) sen (ωt) + (B0 + ωA0 t) cos (ωt)
=⇒ yp00 (t) = − 2ωB0 + ω 2 A0 t sen (ωt) + 2ωA0 − ω 2 B0 t cos (ωt)

Pondo na EDO
yp00 + ω 2 yp = sen (ωt)
=⇒ − (2ωB0 + ω 2 A0 t) sen (ωt) + (2ωA0 − ω 2 B0 t) cos (ωt)
IM
+ω 2 A0 t sen (ωt) + ω 2 B0 t cos (ωt) = sen (ωt)
=⇒ −2ω1 B0 sen (ωt) + 2ω1 A0 cos (ωt) = sen (ωt)
=⇒ − (1 + 2ωB0 ) sen (ωt) + 2ωA0 cos (ωt) = 0
1
=⇒ A0 = 0 e B0 = − 2ω
Portanto, a solução particular
1
yp (t) = − 2ω t cos (ωt)
EL
1
yp (t) = yh (t) + yp (t) = c1 cos (ωt) + c2 cos (ωt) − 2ω
t cos (ωt)
2.2.4 A integral de convolução

PR
asdasdfasdfasdf
2.2.5 Interlúdio: Função delta de Dirac

asdfasdasdfasdfa
2.2.6 Funções de Green

gdsagdsafdsadsa
Capı́tulo 3
AR
Soluções por meio de séries de
potências
IN
R (x) y 00 + P (x) y 0 + Q (x) y = 0
na qual as funções R, P e Q estão definidas sobre um intervalo aberto I ⊆ R, e sobre este

são contı́nuas.
(3.1)
Definição 26. Um ponto x0 ∈ I é um ponto regular para a equação (3.1) quando R (x0 ) 6= 0.
Quando R (x0 ) = 0, o ponto x0 ∈ I é um ponto singular para a equação (3.1).
IM
3.1 Soluções em série de potências em torno de um
ponto regular
Suponha que x0 ∈ I seja um ponto regular para a equação diferencial (3.1). Assim,
existe uma vizinhança do ponto x0 ∈ I para a qual a função R não se anula. Dividindo-se a
EL
equação (3.1) por R (x) obtém-se

P (x) 0 Q(x)
y 00 + R(x)
y + R(x)
y =0 (3.2)
Suponha que as funções racionais p : x 7→ PR(x)

(x)
e q : x 7→ Q(x)
R(x)
, sejam funções analı́ticas em
torno de x = x0 . Logo p e q podem ser representadas pelas séries de potências
∞ ∞
pn (x − x0 )n qn (x − x0 )n .
P P
p (x) = e q (x) = (3.3)
PR
n=0 n=0
A equação (3.2) transforma-se em
y 00 + p (x) y 0 + q (x) y = 0, (3.4)
com as funções p e q dadas conforme (3.3). Procuremos por uma solução y que seja analı́tica
em torno de x0
∞
cn (x − x0 )n .
P
y (x) = (3.5)
n=0
42 Soluções por meio de séries de potências
Assim, substituindo (3.5) em (3.4), e supondo que x pertence do domı́nio de convergência

das séries em (3.3) e (3.5), segue-se que pode-se permutar derivação e a série, por conta da
convergência uniforme (consulte [])
∞
∞ ∞
P n−2 P n P n−1
n (n − 1) cn (x − x0 ) + pn (x − x0 ) ncn (x − x0 )
n=2 n=0 n=1
(3.6)
∞
∞

AR
P n P n
+ qn (x − x0 ) cn (x − x0 ) = 0.
n=0 n=0
O produto das séries pode ser interpretado à luz do produto de Cauchy (consulte [])
∞ ∞ ∞
n
n n
ak bn−k X n
P P P P
(an X ) (bn X ) =
n=0 n=0 n=0 k=0
de onde segue-se
∞
∞

P n P n−1
pn (x − x0 ) ncn (x − x0 ) =
IN
n=0 n=1
∞
∞

P n P n
= pn (x − x0 ) (n + 1) cn+1 (x − x0 )
n=0 n=0
(3.7)
∞
n

P P n
= (k + 1) ck+1 pn−k (x − x0 )
n=0 k=0
IM
∞
n+1
kpn−k+1 ck (x − x0 )n
P P
=
n=0 k=1
e ∞
∞
∞
n

n n
qn−k ck (x − x0 )n
P P P P
qn (x − x0 ) cn (x − x0 ) = (3.8)
n=0 n=0 n=0 k=0
as quais, postas em (3.6), produz

∞
n+1 n

qn−k ck (x − x0 )n = 0.
P P P
(n + 2) (n + 1) cn+2 + kpn−k+1 ck +
EL
n=0 k=1 k=0
ou ainda
∞

P
(2c2 + p0 c1 + q0 c0 ) + (n + 2) (n + 1) cn+2 + (n + 1) p0 cn+1
n=1
n

(kpn−k+1 + qn−k ) ck + qn c0 (x − x0 )n = 0
P
+
k=1
PR
Observe que a série de potências acima deve ser nula para qualquer valor de x, logo, os
coeficientes devem ser nulos. Todos! Logo,
c2 = − 21 (p0 c1 + q0 c0 ) (3.9)
e para n = 1, 2, 3, . . .
n

−1
P
cn+2 = (n+2)(n+1)
(n + 1) p0 cn+1 + (kpn−k+1 + qn−k ) ck + qn c0 , (3.10)
k=1
3.1 Soluções em série de potências em torno de um ponto regular 43
denominada relação de recorrência. Note que c0 e c1 são constantes arbitrárias, e por isso, to-
dos os demais coeficientes cn são obtidos como combinação linear de c0 e c1 . A demonstração
dar-se-á pelo Princı́pio da Indução Completa.
Proposição 27. Considere a sequência (cn )n∈N∪{0} dada por (3.9) e (3.10) com c0 e c1
constantes arbitrárias. Então, para n = 2, 3, 4, . . ., o elemento cn é uma combinação linear
de c0 e de c1 .
Demonstração: Para n = 2, o resultado é trivial. De fato,
AR
c2 = − 21 q0 c0 + − 12 p0 c1 .

Para n = 3,
−1
c3 = [2p0 c2 + (p1 + q0 ) c1 + q1 c0 ]
3·2
−1
2p0 − 12 q0 c0 + − 21 p0 c1 + (p1 + q0 ) c1 + q1 c0

= 3·2
1 1
= 3·2
(p0 q0 − q1 ) c0 + 3·2
(p20 − p1 − q0 ) c1 ,
IN
de onde segue-se que c3 = A3 c0 + B3 c1 . Agora, para algum n, suponha que ck = Ak c0 + Bk c1
para k = 2, 3, . . . , n. Assim,
n−1

−1
P
cn+1 = (n+1)n np0 cn + (kpn−k + qn−k−1 ) ck + (pn−1 + qn−2 ) c1 + qn−1 c0
k=2
n−1
−1
P
= np0 (An c0 + Bn c1 ) + (kpn−k + qn−k−1 ) (Ak c0 + Bk c1 )
IM
(n+1)n
k=2

+ (pn−1 + qn−2 ) c1 + qn−1 c0
n−1

−1
P
= (n+1)n
np0 An + (kpn−k + qn−k−1 ) Ak + qn−1 c0
k=2
n−1

1
P
− (n+1)n np0 Bn + (kpn−k + qn−k−1 ) Bk + (pn−1 + qn−2 ) c1
EL
k=2
= An+1 c0 + Bn+1 c1
Então, pelo Princı́pio de Indução Completa, para cada n = 2, 3, 4, . . ., existem constantes
An e Bn de modo que cn = An c0 + Bn c1 , ou ainda, na linguagem do enunciado, cn é uma
combinação linear de c0 e de c1 , para cada n natural maior ou igual a 2.
Assim, por meio da Proposição 27, conclui-se que a solução
PR
∞ ∞
cn (x − x0 )n = c0 + c1 (x − x0 ) + cn (x − x0 )n
P P
y (x) =
n=0 n=2
∞
(An c0 + Bn c1 ) (x − x0 )n
P
= c0 + c1 (x − x0 ) +
n=2
∞
∞

P n P n
= c0 1 + An (x − x0 ) + c1 (x − x0 ) + Bn (x − x0 )
n=2 n=2
= c0 y1 (x) + c1 y2 (x)
representa a solução geral da EDO (3.1) na qual y1 e y2 são componentes linearmente inde-
pendentes do espaço solução. De fato,
∞ ∞
 
P n P n
 1 + n=2An (x − x0 ) (x − x0 ) + n=2Bn (x − x0 ) 
W [y1 , y2 ] (x) = det  ∞
 
∞

 P n−1 P n−1 
nAn (x − x0 ) 1+ nBn (x − x0 )
AR
n=2 n=2
∞
∞

P n P n−1
= 1+ An (x − x0 ) 1+ nBn (x − x0 )
n=2 n=2
∞
∞

P P n n−1
− nAn (x − x0 ) 1+ Bn (x − x0 )
n=2 n=2
∞ ∞
(n + 1) An+2 (x − x0 )n+2 + (n + 2) Bn+2 (x − x0 )n+1
P P
=1−
n=0 n=0
IN
∞ n
(n − 2k) Ak+2 Bn−k+2 (x − x0 )n+3
P P
+
n=0 k=0
= 1 + 2B2 (x − x0 ) + (3B3 − A2 ) (x − x0 )2 + · · · =
6 0
Como y1 e y2 são soluções de uma equação diferencial com coeficientes contı́nuos,

IM
Exemplo 28. Considere a equação diferencial ordinária
1 − x2 y 00 − 2 (β + 1) xy 0 + λy = 0

(3.11)
com λ ≥ 0 e β ≥ 0. Procure a solução geral em torno de x0 = 0.

Solução:
i) Verifiquemos que x0 = 0 é um ponto regular. De fato, R (x) = 1 − x2 , e R (0) = 1 6= 0.

EL
ii) Dividindo a equação (3.11) por R (x) obtém-se

2(1+β)x
y 00 − 1−x2
y0 + λ
1−x2
y=0 (3.12)
de onde segue-se que p (x) = − 2(1+β)x

1−x2
e q (x) = λ
1−x2
, são funções analı́ticas em torno
de x0 = 0. De fato,
PR
∞ ∞
n
p (x) = − 2(1+β)x (x2 ) = [−2 (1 + β)] x2n+1
P P
1−x2
= −2 (1 + β) x
n=0 n=0
∞ ∞
λ n
(x2 ) = λx2n .
P P
q (x) = 1−x2
=λ
n=0 n=0
Para ambas as séries acima, o raio de convergência é 1, portanto deve-se considerar

|x| < 1.
iii) De i) e ii) conclui-se que existe uma solução analı́tica de (3.12) em torno de x0 = 0, logo
é razoável buscar uma solução na forma (3.5). Observe, as equações (3.11) e (3.12)
são equivalentes - portanto possuem a mesma solução geral - então, para manter o
nı́vel da sanidade mental, usaremos a equação (3.11), na qual figuram apenas funções
polinomiais, em detrimento de (3.12), na qual figuram séries. Assim, pondo (3.5) em
(3.11)
AR
∞ ∞ ∞
(1 − x2 ) n (n − 1) cn xn−2 − 2 (1 + β) x ncn xn−1 + λ cn x n = 0
P P P
n=2 n=1 n=0
∞ ∞ ∞ ∞
n (n − 1) cn xn−2 − n (n − 1) cn xn − 2 (1 + β) ncn xn + λ cn x n = 0
P P P P
=⇒
n=2 n=2 n=1 n=0
∞ ∞ ∞
(n + 2) (n + 1) cn+2 xn − n (n − 1) cn xn − 2 (1 + β) ncn xn
P P P
=⇒
n=0 n=2 n=1
∞
cn x n = 0
P
+λ
n=0
IN
=⇒ [(2 · 1) c2 + λc0 ] + [(3 · 2) c3 + (−2 (1 + β) + λ) c1 ] x
∞
[(n + 2) (n + 1) cn+2 + (−n (n − 1) − 2 (β + 1) n + λ) cn ] xn = 0
P
+
n=2
De onde segue-se
(2 · 1) c2 + λc0 = 0 =⇒ c2 = − 2!λ c0
IM
2(1+β)−λ
(3 · 2) c3 + (−2 (1 + β) + λ) c1 = 0 =⇒ c3 = 3!
c1
(n + 2) (n + 1) cn+2 + (−n (n − 1) − 2 (1 + β) n + λ) cn = 0
De onde conclui-se, para cada n = 0, 1, 2, . . ., a relação de recorrência
2
cn+2 = − n (n+2)(n+1)
+(1+2β)n−λ
cn (3.13)
Observe que a relação de recorrência fornece um coeficiente que depende de c0 quando
EL
n for par, e quando n for ı́mpar, fornece um coeficiente que depende de c1 .

iv) O raio de convergência da solução pode ser obtido a partir da relação de recorrência
(3.13). Observe que 2
n +(1+2β)n−λ cn+2
(n+2)(n+1) = cn
Logo
2
lim n (n+2)(n+1)
+(1+2β)n−λ cn+2 cn+2 cn+1
= lim = lim cn+1 cn =
PR
cn

cn+2 cn+1
= lim cn+1 lim cn = R1 R1 = R12

2
n +(1+2β)n−λ 1+(1+2β) n1 − λ2
Como lim (n+2)(n+1) = lim 1+ 2 1+ 1 = 1, segue-se que R2 = 1 =⇒ R = 1.
n
( n )( n )
Assim, o intervalo de convergência é |x − x0 | < R =⇒ |x| < 1, ou ainda,
x ∈ (−1, 1).
v) A relação de recorrência (3.13) fica mais útil se apresentar apenas fatores de grau
1, no numerador e no denominador. Assim, precisa-se encontrar α1 = α1 (β, λ) e
α2 = α2 (β, λ) que satisfaçam
2
cn+2 = − n (n+2)(n+1)
+(1+2β)n−λ
cn = − (n−α 1 )(n−α2 )
(n+2)(n+1)
cn . (3.14)
Logo
AR
n2 + (1 + 2β) n − λ = (n − α1 ) (n − α2 ) = n2 − (α1 + α2 ) n + α1 α2
de onde segue-se que
α1 + α2 = − (1 + 2β)

α1 α2 = −λ
então α1 e α2 satisfazem a equação
α2 + (1 + 2β) α − λ = 0
IN
portanto, supondo α1 < α2
q
2
α1 = − 21 2
(1 + 2β) + (1 + 2β) + λ < 0
q
1 2
α2 = − 2 (1 + 2β) − (1 + 2β) + λ2 ≥ 0,
tornam válida a relação em (3.14).

IM
vi) Coeficientes de ordem par - Na relação de recorrência (3.14), troque n por 2k, com
k = 0, 1, 2, . . .
c2(k+1) = − (2k−α 1 )(2k−α2 )
(2k+2)(2k+1)
c2k (3.15)
São lı́citas as estratégias de começar fazendo k = 0, 1, 2 e parar em algum valor a
fim de inferir o termo geral, bem como decrementar a partir da relação de recorrência
(3.15), com a mesma finalidade. Do ponto de vista da generalidade e das aplicações fu-
EL
turas, adotaremos neste exemplo a segunda abordagem. Aplicando (3.15) em si mesma,

trocando k por k − 1, tem-se, para k = 1, 2, 3, . . .
c2(k+1) = (−1)2 (2k−α1 )(2k−α2 ) (2(k−1)−α1 )(2(k−1)−α2 )

(2k+2)(2k+1) (2(k−1)+2)(2(k−1)+1)
c2(k−1)
Mais uma vez, agora trocando k por k − 2, tem-se para k = 2, 3, 4, . . .
c2(k+1) = (−1)3 (2k−α1 )(2k−α2 ) (2(k−1)−α1 )(2(k−1)−α2 ) (2(k−2)−α1 )(2(k−2)−α2 )

(2k+2)(2k+1) (2(k−1)+2)(2(k−1)+1) (2(k−2)+2)(2(k−2)+1)
c2(k−2)
PR
= (−1)3 [(2k−α1 )(2(k−1)−α1 )(2(k−2)−α1 )][(2k−α2 )(2(k−1)−α2 )(2(k−2)−α2 )]

(2k+2)(2k+1)(2(k−1)+2)(2(k−1)+1)(2(k−2)+2)(2(k−2)+1)
c2(k−2)
k
Q k
Q
(2`−α1 ) (2`−α2 )
2+1 `=k−2 `=k−2
= (−1) 2(k+1)
c2(k−2)
Q
`
`=2(k−2)+1
Se estivermos no caminho certo, a expressão acima permite extrapolar para a situação

em que troca-se k por k − j, para a qual obtém-se, para k = j, j + 1, j + 2,. . .
k
Q k
Q
(2`−α1 ) (2`−α2 )
k+1 `=k−j `=k−j
c2(k+1) = (−1) 2(k+1)
c2(k−j)
Q
`
AR
`=2(k−j)+1
Agora fazendo j = k conclui-se

k
Q k
Q
(2`−α1 ) (2`−α2 )
k+1 `=0 `=0
c2(k+1) = (−1) 2(k+1)
c0
Q
`
`=1
k k
(−1)k+1 Q Q
= (2(k+1))!
(2` − α1 ) (2` − α2 ) c0
`=0 `=0
IN
k k
(−1)k+1 22(k+1) Q α1
Q α2

= (2(k+1))!
`− 2
`− 2
c0
`=0 `=0
Enfim, para k = 1, 2, 3, . . .
k−1 k−1
(−1)k 22k Q α1
Q α2

c2k = (2k)!
j− 2
j− 2
c0 (3.16)
j=0 j=0
IM
Apesar das comemorações após a exaustiva empreitada, a certeza de que o serviço foi
bem feito virá submetendo-se (3.16) e a relação de recorrência (3.15) ao Princı́pio da
Indução (ver Exercı́cios).
vii) Coeficientes de ordem ı́mpar - Na relação de recorrência (3.14), troque n por 2k + 1,
com k inteiro positivo.
c2(k+1)+1 = − (2k+1−α 1 )(2k+1−α2 )
(2k+3)(2k+2)
c2k+1 (3.17)
EL
Adotando-se a mesma abordagem usada em vi), aplica-se (3.17) em si mesma, trocando

k por k − 1, tem-se, para k = 1, 2, 3, . . .
c2(k+1)+1 = (−1)2 (2k+1−α1 )(2k+1−α2 ) (2k−1−α1 )(2k−1−α2 )
(2k+3)(2k+2) (2k+1)(2k)
c2(k−1)+1
Mais uma vez, agora trocando k por k − 2, tem-se para k = 2, 3, 4, . . .
c2(k+1)+1 = (−1)3 (2k+1−α1 )(2k+1−α2 ) (2k−1−α1 )(2k−1−α2 ) (2k−3−α1 )(2k−3−α2 )
(2k+3)(2k+2) (2k+1)(2k) (2k−1)(2k−2)
c2(k−2)+1
PR
= (−1)3 [(2k+1−α1 )(2k−1−α1 )(2k−3−α1 )][(2k+1−α2 )(2k−1−α2 )(2k−3−α2 )]

(2k+3)(2k+2)(2k+1)(2k)(2k−1)(2k−2)
c2(k−2)+1
k
Q k
Q
(2`+1−α1 ) (2`+1−α2 )
2+1 `=k−2 `=k−2
= (−1) 2(k+1)+1
c2(k−2)+1
Q
`
`=2(k−2)+2
Se estivermos no caminho certo, a expressão acima permite extrapolar para a situação

em que troca-se k por k − j, para a qual obtém-se, para k = j, j + 1, j + 2,. . .
k
Q k
Q
(2`+1−α1 ) (2`+1−α2 )
j+1 `=k−j `=k−j
c2(k+1)+1 = (−1) 2(k+1)+1
c2(k−j)+1
Q
`
AR
`=2(k−j)+2
Agora fazendo j = k conclui-se

k
Q Qk
(2`+1−α1 ) (2`+1−α2 )
k+1 `=0 `=0
c2(k+1)+1 = (−1) 2(k+1)+1
c1
Q
`
`=2
k k
(−1)k+1 Q Q
= (2(k+1)+1)!
(2` + 1 − α1 ) (2` + 1 − α2 ) c1
`=0 `=0
IN
k k
(−1)k+1 22(k+1) Q 1−α1
Q 1−α2

= (2(k+1)+1)!
`+ 2
`+ 2
c1
`=0 `=0
Enfim, para k = 1, 2, 3, . . .
k−1 k−1
(−1)k 22k Q α1 −1
Q α2 −1

c2k+1 = (2k+1)!
`− 2
`− 2
c1 (3.18)
IM
`=0 `=0
Comentário análogo àquele feito quanto à expressão (3.16) cabe aqui. Deve-se submeter
(3.18) e a relação de recorrência (3.17) ao Princı́pio da Indução (ver Exercı́cios).
viii) Soluções - De posse dos coeficientes de ordem par e de ordem ı́mpar, alcançados em
vi) e vii), respectivamente, sob as respectivas condições, podemos escrever a solução
geral da equação (3.11)
∞ ∞ ∞
EL
cn x n = c2k x2k + c2k+1 x2k+1 =

P P P
y (x) =
n=0 k=0 k=0
∞ k−1 k−1
(−1)k 22k Q α1 α2

x2k
P Q
= c0 + c0 (2k)!
j− 2
j− 2
k=1 j=0 j=0
∞ k−1 k−1
(−1)k 22k Q α1 −1 α2 −1

x2k+1
P Q
+c1 x + c1 (2k+1)!
`− 2
`− 2
k=0 `=0 `=0
" #
∞ k−1 k−1
PR
(−1)k 22k Q α1 α2

x2k
P Q
= c0 1 + (2k)!
j− 2
j− 2
k=1 j=0 j=0
∞ k−1

P (−1)k 22k Q α1 −1
k−1
Q α2 −1
2k+1
+c1 x + (2k+1)!
`− 2
`− 2
x
k=0 `=0 `=0
Assim,
∞ k−1 k−1
(−1)k 22k Q α1 α2
x2k
P Q
c0 ỹ1 (x) = c0 + c0 (2k)!
j− 2
j− 2
(3.19)
k=1 j=0 j=0
∞ k−1 k−1
(−1)k+1 22k Q α1 −1 α2 −1
x2k+1
P Q
c1 ỹ2 (x) = c1 x + c1 (2k+1)!
`− 2
`− 2
(3.20)
k=0 `=0 `=0
Os produtórios em (3.19) e em (3.20) podem ser removidos com auxı́lio da função

Gamma. Suponha que α2 /2 ∈ / N ∪ {0}, então
k−1 k−1
AR
(j− α21 )Γ(− α21 ) (j− α22 )Γ(− α22 )
Q Q
k−1 k−1
Q α1
Q α2
j=0 j=0
c0 j− j− = Γ(−
α1 α2 c0
j=0
2
j=0
2
2 ) Γ(− 2 )

α1 α2 c0

=Γ k− 2
Γ k− 2 α α
Γ(− 21 )Γ(− 22 )
Pondo em (3.19),

como c0 é uma constante arbitrária, renomeie a constante
c0 para
Γ − 2 Γ − 2 C1 , com C1 uma constante arbitrária, e renomeando Γ − 2 Γ − α22 ỹ1
α1 α2 α1

IN
para y1 ,
Γ − α21 Γ − α22 C1 ỹ1 (x) = Γ − α21 Γ − α22 C1

∞
(−1)k 22k α1
α2

x2k
P
+C1 (2k)!
Γ k− 2
Γ k− 2
k=1
IM
∞ k 2k
C1 y1 (x) = Γ − α21 Γ − α22 C1 + C1 (−1) 2 α1 α2

x2k
P
=⇒ (2k)!
Γ k− 2
Γ k− 2
k=1
∞
(−1)k 22k
y1 (x) = Γ − α21 Γ − α22 + α1 α2

x2k
P
=⇒ (2k)!
Γ k− 2
Γ k− 2
k=1
∞
(−1)k 22k α1 α2

x2k ,
P
=⇒ y1 (x) = (2k)!
Γ k− 2
Γ k− 2 (3.21)
EL
k=0
também é uma solução de (3.11), e difere de ỹ1 dada em (3.19) por uma constante
multiplicativa.
α2 −1
Suponha 2
∈
/ N∪ {0}, então
k−1 k−1
α1 −1
Q
α −1
Q α2 −1 α −1
`− Γ(− 12 ) `− Γ(− 22 )
k−1 k−1 2 2
PR
α1 −1 α2 −1 `=0 `=0
Q Q
c1 `− 2
`− 2
= α −1
Γ(− 12 )
α −1
Γ(− 22 )
c1
`=0 `=0

α1 −1 α2 −1 c1

=Γ k− 2
Γ k− 2 α −1 α −1
Γ(− 12 )Γ(− 22 )
Pondo em (3.19), como c1 é uma constante arbitrária, renomeie a constante c1 para
Γ − α12−1 Γ − α22−1 C2 , com C2 uma constante arbitrária, e renomeando

Γ − α12−1 Γ − α22−1 ỹ2 para y2 ,

Γ − α12−1 Γ − α22−1 C2 ỹ2 (x) = Γ − α12−1 Γ − α22−1 C2 x

∞
(−1)k 22k α1 −1 α2 −1

x2k+1
P
+C2 (2k+1)!
Γ k− 2
Γ k− 2
k=1
AR
C2 y2 (x) = Γ − α12−1 Γ − α22−1 C2 x

=⇒
∞
(−1)k 22k α1 −1 α2 −1

x2k+1
P
+C2 (2k+1)!
Γ k− 2
Γ k− 2
k=1
∞
(−1)k 22k
y2 (x) = Γ − α12−1 Γ − α22−1 x + α1 −1 α2 −1

x2k+1
P
=⇒ (2k+1)!
Γ k− 2
Γ k− 2
k=1
∞
(−1)k 22k α1 −1
α2 −1

x2k+1
P
=⇒ y2 (x) = (2k+1)!
Γ k− 2
Γ k− 2 (3.22)
IN
k=0
Os casos em que α2 /2 ∈ N ∪ {0} ou α22−1 ∈ N ∪ {0} serão tratados adiante, e for-

necem soluções polinomiais, conforme explicação clara e sem fogos de artifı́cios, a
seguir. Observe que α2 /2 ∈ N ∪ {0} significa dizer que α2 ∈ {0, 2, 4, 6, . . .}, enquanto
α2 −1
2
∈ N ∪ {0} significa dizer que α2 ∈ {1, 2, 3, . . .}, logo
α2 ∈ {0, 2, 4, 6, . . .} ∪ {1, 2, 3, . . .} = N ∪ {0} .

IM
Essa conclusão aparecerá abaixo por outros meios.
ix) Soluções polinomiais - Observando a relação de recorrência (3.14), note que se α2 for
um zero ou um número natural N , então cN +2 = 0, e usando a mesma recorrência,
segue-se que c2k+N = 0, para k = 1, 2, 3 . . . . Assim, ou y1 , ou y2 , será representada
por uma função polinomial conforme a paridade de N . De fato, se N for par, então
∞ N/2 ∞
EL
c2k x2k = c2k x2k + c2k x2k

P P P
c0 y1 (x) =
k=0 k=0 k=1+N/2
N/2 ∞ N
c2k x2k + c2(k− N )+N x2(k− 2 )+N
P P
=
2
k=0 k=1+N/2
N/2 ∞ N/2
c2k x2k + c2k+N x2k+N = c2k x2k
P P P
=
k=0 k=1 k=0
N/2
PR
c2k x2k
P
= c0 +
k=1
" #
N/2 k−1 k−1
(−1)k 22k α1 N 2k
P Q Q
= c0 1 + (2k)!
j− 2
j− 2
x
k=1 j=0 j=0
N/2 k−1 k−1

(−1)k 22k α1 N
x2k
P Q Q
=⇒ y1 (x) = 1 + (2k)!
j− 2
j− 2
(3.23)
k=1 j=0 j=0
3.2 Interlúdio - Equação de diferenças lineares de primeira ordem 51
Se N for ı́mpar, então
∞ −1)/2
(N P ∞
c2k+1 x2k+1 = c2k+1 x2k+1 + c2k+1 x2k+1
P P
c1 y2 (x) =
k=0 k=0 k=1+(N −1)/2
−1)/2
(N P ∞ N −1
c2k+1 x2k+1 + c2(k− N −1 )+1+(N −1) x2(k− )+1+(N −1)
P
= 2
2
k=0 k− N 2−1 =1
AR
−1)/2
(N P ∞ −1)/2
(N P
2k+1 2k+N
c2k+1 x2k+1
P
= c2k+1 x + c2k+N x =
k=0 k=1 k=0
−1)/2
(N P
= c1 x + c2k+1 x2k+1
k=1
" #
−1)/2
(N P k−1 k−1
(−1)k 22k
IN
α1 −1 α2 −1
x2k+1
Q Q
= c1 x + (2k+1)!
`− 2
`− 2
k=1 `=0 `=0
−1)/2
(N P k−1 k−1
(−1)k 22k α1 −1 α2 −1
x2k+1
Q Q
=⇒ y2 (x) = x + (2k+1)!
`− 2
`− 2
(3.24)
k=1 `=0 `=0
IM

Se você chegou até aqui e acha que entendeu o conteúdo (efeito) porque entendeu as
contas (causa), então é necessário regressar ao topo do texto enquanto é cedo. É preciso
se perguntar da necessidade de cada passagem. É bem comum, quando se tem bastante
experiência, queimar etapas, colocar as justificativas debaixo do tapete, e abusar dos usos
e costumes da notação, e daı́ considerar a solução acima demasiadamente arrastada. O
objetivo do texto é fazer uma evolução “lenta, gradual e segura”, rumo ao entendimento
EL
“amplo, geral e irrestrito” do tema.
3.2 Interlúdio - Equação de diferenças lineares de pri-

meira ordem
PR
Considere o problema: “Determinar a sequência (µn ) conhecidas as sequências (pn ) e

(qn ), o valor inicial µ0 , e a relação de recorrência
µn+1 + pn µn = qn ∀n = 0, 1, 2 . . . ” (3.25)
Comecemos com humildade, por baixo, fazendo n = 0, 1, 2, 3 e observando o padrão que

se revela
µ1 = −p0 µ0 + q0
=⇒ µ2 = −p1 µ1 + q1 = −p1 (−p0 µ0 + q0 ) + q1 = (−1)2 p1 p0 µ0 − p1 q0 + q1
=⇒ µ3 = −p2 µ2 + q2 = (−1)3 p2 p1 p0 µ0 + (−1)2 p2 p1 q0 − p2 q1 + q2
AR
=⇒ µ4 = −p3 µ3 + q3 = (−1)4 p3 p2 p1 p0 µ0 + (−1)3 p3 p2 p1 q0 + (−1)2 p3 p2 q1 − p3 q2 + q3
..
.
Isso sugere a solução
! " ! #
n−1 n−2 n−1
=⇒ µn = (−1)n (−1)n−j−1
Q P Q
pj µ0 + p` qj + qn−1 (3.26)
j=0 j=0 `=j+1
Verifique a validade para todo n ∈ N por meio do Princı́pio da Indução.
3.3
IN
Interlúdio - Um pouco sobre a Função Gamma
Por definição, dado x ∈ R, Γ (x) é definida por

IM
Z ∞
Γ (x) = tx−1 e−t dt (3.27)
0
se a integral convergir. Caso contrário, Γ (x) não é definido. Se Γ (x + 1) e Γ (x) estiverem
definidos, então
Γ (x + 1) = x Γ (x) . (3.28)
De fato,
EL
Z ∞ Z ∞ Z ∞
−t 0 ∞
x −t
tx e−t 0 (tx )0 e−t dt
x

Γ (x + 1) = t e dt = − t e dt = − +
0 0 0
Z ∞
x −0 x −t
=0 e − lim t e +x tx−1 e−t dt = x Γ (x)
t→∞ 0
Os valores reais para os quais a função Gamma não está definida são os inteiros não positivos
PR
{0, −1, −2, −3, . . .}.
Observe que Γ (1) = 1, pois

Z ∞ Z ∞
∞
1−1 −t −t −t = 1 − lim e−t = 1

Γ (1) = t e dt = e dt = − e
0 0
t→∞
0
Então, Γ (2) = 1 · Γ (1) = 1, Γ (3) = 2 · Γ (2) = 2 · 1 = 2!, Γ (4) = 3 · Γ (3) = 3 · 2! = 3!,

de onde pode-se inferir que Γ (n + 1) = n!, para qualquer n = 0, 1, 2, . . . (use o Princı́pio da
Indução para concluir).
3.3 Interlúdio - Um pouco sobre a Função Gamma 53
Pode-se generalizar a propriedade (3.28) se existirem Γ (x + n) e Γ (x)

n−1
Q
Γ (x + n) = (x + k) Γ (x) (3.29)
k=0
pois
Γ (x + n) = (x + n − 1) Γ (x + n − 1) = (x + n − 1) (x + n − 2) Γ (x + n − 2) =
AR
n−1
Q
= · · · = (x + n − 1) (x + n − 2) · . . . · x Γ (x) = (x + k) Γ (x)
k=0
Observe que a propriedade (3.29) permite escrever produtórios como quocientes de ima-
gens da função Gamma, se definidas. Vejamos alguns exemplos
12
1
Q
Exemplo 29. Considere o produtório 2
+ k . Adequando o produtório à propriedade
k=1
IN
3
(3.29) com n = 12 e x = 2
12 11 11 12−1
1 1 3 3
Q Q Q Q
2
+k = 2
+ (k + 1) = 2
+k = 2
+k
k=1 k=0 k=0 k=0
e por fim, aplicando a propriedade

12−1
IM
3 3 3
Q
Γ 2
+ 12 = 2
+k Γ 2
k=0
3 27

12
Q 1
11
Q 3
Γ + 12
2
Γ 2
=⇒ 2
+k = 2
+k = 3
= 3
k=1 k=0 Γ 2 Γ 2
n
2
Q
Exemplo 30. Considere o produto 3
+ 3k . Observe que
k=2
n n n n Q n−2
n−1
EL
2 2 2 2
Q Q Q Q Q
3
+ 3k = 3 9
+k = 3 9
+k = 3 9
+ (k + 2)
k=2 k=2 k=2 k=2 k=1 k=0
n−2 (n−1)−1
= 3n−1 · 20 20 20
Q Q
9
+k = 9
+k Γ 9
k=0 k=0
Aplicando a propriedade
20
(n−1)−1
Q 20
20

Γ +n−1 = +k Γ
PR
9 9 9
k=0
20 11

n−2
Q 20
Γ 9
+n−1 Γ 9
+n
=⇒ 9
+k = 20
= 20

k=0 Γ 9
Γ 9
logo
11

n
Q 2
n−1
n−2
Q 20
n−1 Γ 9
+n
3
+ 3k = 3 9
+k =3 20

k=2 k=0 Γ 9
n
Q 1
√
Exemplo 31. Considere o produto 4
− 3 2k . Observe que
k=−1
√ √ n √
n
n
n

Q 1 Q 1 Q Q 1
− 3 2k = 3 2 √ −k = 3 2 · √ −k
k=−1 4 k=−1 12 2 k=−1 k=−1 12 2
√ n+1
n+2

Q Q 1
= 3 2 √ − (k − 1)
12 2
AR
k=1 k=0
√ n+2 n+1
Q

1

= 3 2 √ +1−k
k=0 12 2
√ n+2 n+1
Q

1

= 3 2 √ + 1 − k + (n + 1) − (n + 1)
k=0 12 2
√ n+2 n+1
Q

1

= 3 2 √ − n + (n + 1 − k)
IN
k=0 12 2
√ n+2 Q
0

1

[` = n + 1 − k] = 3 2 √ −n+`
`=n+1 12 2
√ n+2 n+1
Q

1

= 3 2 √ −n+`
IM
`=0 12 2
Usando a propriedade
n
Q 1
√ √ n+2 (n+2)−1
Q 1√

4
− 3 2k = 3 2 12 2
−n+k
k=−1 k=0

EL
1√
√ n+2 Γ 12 2
− n + (n + 2)
= 3 2
1√
Γ 12 2 − n

√ n+2 Γ 121√2 + 2
= 3 2
Γ 121√2 − n
PR
3.4 Soluções em série de potências em torno de um

ponto singular-regular
Nesta seção, temos por objetivo investigar soluções para a EDO
(x − x0 )2 y 00 + (x − x0 ) p (x) y 0 + q (x) y = 0
3.4 Soluções em série de potências em torno de um ponto singular-regular 55
com p e q funções analı́ticas em torno de x = x0 , sob um conceito generalizado de série de

potências e estabelecer métodos para obter esse tipo de solução. De inı́cio, observe que x0
não é um ponto regular, logo x0 é um ponto singular para a EDO. Além disso, é um tipo
especial de ponto singular: um ponto singular-regular para a EDO. A definição de ponto
singular-regular será apresentada em breve.
AR
3.4.1 Prólogo: Equações de Cauchy-Euler
Considere a equação diferencial, ou para x > x0 , ou para x < x0
(x − x0 )2 y 00 + p0 · (x − x0 ) y 0 + q0 y = 0 (3.30)
com p0 e q0 constantes. Uma equação nesse formato é uma equação de Cauchy-Euler de

segunda ordem homogênea. As equações de Cauchy-Euler são transformadas por meio da
mudança de variável |x − x0 | = et . Observe
y0 =
IN (x − x0 ) y 0 = ẏ
dy dy dt 1
dx
= dt dx
= x−x0
ẏ =⇒

d2 y
y 00 = d dy d 1 d 1 d 1

dx2
= dx dx
= dx x−x0
ẏ = dx
(ẏ) x−x 0
+ ẏ dx x−x0
IM
d 1 1 1
= dt
(ẏ) (x−x 2 − ẏ (x−x 2 = (x−x0 )2
[ÿ − ẏ]
0) 0)
=⇒ (x − x0 )2 y 00 = ÿ − ẏ .
Assim, a equação (3.30) transforma-se em
ÿ + (p0 − 1) ẏ + q0 y = 0 (3.31)
EL
para t ∈ R, a qual é linear, e possui coeficientes constantes. A equação caracterı́stica

associada a (3.31) é
λ2 + (p0 − 1) λ + q0 = 0. (3.32)
Aqui define-se o equação indicial da EDO (3.30) como sendo
F (λ) = λ2 + (p0 − 1) λ + q0 = 0 , (3.33)

PR
de modo que deve-se determinar as raı́zes de F (λ) = 0 sobre C.

Assim, denotando por λ1 e λ2 as raı́zes da equação indicial,

λ λ


 c1 (et ) 1 + c2 (et ) 2 , λ1 6= λ2 reais


λ λ
y (t) = c1 (et ) + c2 t (et ) , λ1 = λ2 (= λ)



 c (et )r cos (st) + c (et )r sen (st) , λ = r ± is (s > 0)

1 2
e retornando à variável x

λ1 λ2
 c1 |x − x0 | + c2 |x − x0 | ,

 λ1 > λ2 reais


y (x) = |x − x0 |λ [c1 + c2 ln |x − x0 |] , λ1 = λ2 (= λ) (3.34)



 |x − x |r [c cos (s ln |x − x |) + c sen (s ln |x − x |)] , λ = r ± is

0 1 0 2 0
para x > x0 , ou para x < x0 , conforme o caso.
AR
Exemplo 32. Determine a solução geral das equações diferenciais abaixo:
1 2
y 00 + 5 x − 1
y 0 + 3y = 0, x > 21 .

a) x − 2 2
Solução: A equação indicial associada à EDO acima é
λ2 + (5 − 1) λ + 3 = 0 =⇒ λ2 + 4λ + 3 = 0
IN
de onde segue-se que λ1 = −1 e λ2 = −3, duas raı́zes reais distintas. Logo a solução
geral da EDO é
1 −1
1 −3
c1 c2
y (x) = c1 x − + c2 x − = 1 + .
2 2
x− 1 3

2 x− 2
IM

b) (x − 1)2 y 00 + 4 (x − 1) y 0 + 49 y = 0, x < 1.
λ2 + (4 − 1) λ + 9
4
=0 =⇒ λ2 + 3λ + 9
4
=0
de onde segue-se que λ = − 32 é raiz dupla. Logo a solução geral da EDO é

EL
3 3
y (x) = c1 (1 − x)− 2 + c2 (1 − x)− 2 ln (1 − x) .
c) x2 y 00 + xy 0 + y = 0, x > 0
PR
λ2 + (1 − 1) λ + 1 = 0 =⇒ λ2 + 1 = 0
de onde segue-se que λ = ±i = 0±1 i, são raı́zes complexas conjugadas. Logo a solução
geral da EDO é
y (x) = c1 cos (ln (x)) + c2 sen (ln (x)) .

3.4.2 Método de Frobenius
R (x) y 00 + P (x) y 0 + Q (x) y = 0 (3.35)
para x > x0 (ou x < x0 ). Suponha que x = x0 seja um ponto singular para (3.35). É lı́cito
escrevê-la assim
AR
(x − x0 )2 R(x)
(x−x0 )2
y 00 + (x − x0 ) P (x)
x−x0
y 0 + Q (x) y = 0 (3.36)
desde que x 6= x0 . Sendo R e P funções contı́nuas, também são contı́nuas as aplicações

R(x) P (x)
x > x0 7→ (x−x )2
e x > x0 7→ x−x 0
, logo existe uma vizinhança de x0 para a qual essas
0
R(x)
funções não se anulam. Assim, pode-se dividir (3.36) por (x−x0 )2
h i h i
(x−x0 )2 Q(x)
(x − x0 )2 y 00 + (x − x0 ) (x−x0 )P (x)
R(x)
y0 + R(x)
y=0 (3.37)
lim+
x→x0
IN
Definição 33. Quando x = x0 for um ponto singular para (3.35) e os limites
(x−x0 )P (x)
R(x)
e lim+
x→x0
(x−x0 )2 Q(x)
R(x)
1
(3.38)
IM
existirem (forem finitos), o ponto x = x0 é um ponto singular-regular para (3.35). Caso pelo
menos um dos limites não exista o ponto x = x0 é um ponto singular-irregular para (3.35).
2
Observação 34. Se as funções x > x0 7→ p (x) = (x−xR(x)
0 )P (x)
e x > x0 7→ q (x) = (x−xR(x)
0 ) Q(x)
forem analı́ticas numa vizinhança de x = x0 , então x = x0 é um ponto singular-regular para

(3.35). Observação análoga
EL
Aqui, considere x = x0 um ponto singular-regular, e suponha que as aplicações

2
x 7→ p (x) = (x−xR(x)
0 )P (x)
e x 7→ q (x) = (x−xR(x)
0 ) Q(x)
sejam analı́ticas em torno de x = x0 .
Logo, existe uma representação em série de potências em torno de x = x0 para p e q
∞ ∞
pn · (x − x0 )n qn · (x − x0 )n
P P
p (x) = e q (x) =
n=0 n=0
PR
reescrevendo-se (3.37)
(x − x0 )2 y 00 + (x − x0 ) p (x) y 0 + q (x) y = 0
∞ ∞
2 00 P n 0
P n
=⇒ (x − x0 ) y + (x − x0 ) pn · (x − x0 ) y + qn · (x − x0 ) y=0
n=0 n=0
1
Nos limites foram considerados apenas os limites laterais à direita de x0 porque intenciona-se buscar
soluções em uma vizinhança de x0 para x > x0 . Se for o caso de investigar soluções em torno de x0 para
x < x0 deve-se considerar os limites laterais à esquerda de x0 .
Busca-se uma solução em torno de x = x0 , em que deve-se determinar o expoente na singu-

laridade λ e os coeficientes yn , n = 0, 1, 2, . . ., impondo-se y0 6= 0 sob a forma 2
∞ ∞
y (x) = (x − x0 )λ yn · (x − x0 )n = yn · (x − x0 )n+λ
P P
n=0 n=0
∞
=⇒ y 0 (x) = (n + λ) yn · (x − x0 )n+λ−1
P
n=0
∞
=⇒ y 00 (x) = (n + λ) (n + λ − 1) yn · (x − x0 )n+λ−2
P
AR
n=0
Pondo na EDO
∞
(n + λ) (n + λ − 1) yn · (x − x0 )n+λ
P
n=0
∞
∞

λ P n P n
+ (x − x0 ) pn · (x − x0 ) (n + λ) yn · (x − x0 )
n=0 n=0
∞
∞

λ P n P n
+ (x − x0 ) qn · (x − x0 ) yn · (x − x0 ) =0
IN
n=0 n=0
Multiplicando as séries de potências

∞
∞
n

P n+λ λ P P n
(n + λ) (n + λ − 1) yn · (x − x0 ) + (x − x0 ) (k + λ) yk pn−k (x − x0 )
n=0 n=0 k=0
∞
n

λ P P n
+ (x − x0 ) yk qn−k (x − x0 ) =0
IM
n=0 k=0
Escrevendo separadamente o caso n = 0

∞
[λ (λ − 1) y0 + λy0 p0 + y0 q0 ] (x − x0 )λ + (n + λ) (n + λ − 1) yn · (x − x0 )n+λ
P
n=1
∞
n
∞
n

P P n+λ P P n+λ
+ (k + λ) yk pn−k (x − x0 ) + yk qn−k (x − x0 ) =0
n=1 k=0 n=1 k=0
EL
Os somatórios podem ser agrupados em um só

[λ2 + (p0 − 1) λ + q0 ] y0 · (x − x0 )λ
∞
n

((k + λ) pn−k + qn−k ) yk (x − x0 )n+λ = 0
P P
+ (n + λ) (n + λ − 1) yn +
n=1 k=0
Escrevendo separadamente o caso em que k = n

PR
∞

λ
(n + λ)2 + (p0 − 1) (n + λ) + q0 yn
2
P
[λ + (p0 − 1) λ + q0 ] y0 · (x − x0 ) +
n=1
n−1

[(k + λ) pn−k + qn−k ] yk (x − x0 )n+λ = 0
P
+
k=0
2
Lembre-se de que a investigação foi fixada para x > x0 . Se x < x0 , deve-se buscar uma solução sob a
forma
∞
λ P n
y (x) = (x0 − x) ỹn · (x0 − x)
n=0
Defina o polinômio F (ξ) = ξ 2 + (p0 − 1) ξ + q0 , denominado polinômio indicial
∞
n−1

λ
[(k + λ) pn−k + qn−k ] yk (x − x0 )n+λ = 0
P P
F (λ) y0 · (x − x0 ) + F (n + λ) yn +
n=1 k=0
ou ainda, dividindo por (x − x0 )λ
AR
∞
n−1

[(k + λ) pn−k + qn−k ] yk (x − x0 )n = 0
P P
F (λ) y0 + F (n + λ) yn +
n=1 k=0
que por sua vez é uma série de potências para a função identicamente nula. Portanto

F (λ) = 0

n−1 (3.39)

P
F (n + λ) yn + [(k + λ) pn−k + qn−k ] yk = 0, n = 1, 2, 3, . . .
k=0
IN
em que a primeira delas é denominada equação indicial
F (λ) = λ2 + (p0 − 1) λ + q0 = 0
que fornece por meio de suas raı́zes os expoentes na singularidade λ1 e λ2 .

(3.40)
IM
Assim, sem perda de generalidade, considerando λ1 ≥ λ2 , é possı́vel determinar uma
solução
∞

λ1 P (1) n
y1 (x) = (x − x0 ) 1 + yn · (x − x0 ) , (3.41)
n=1
n−1
(1) 3 (1) 1
P (1)
em que y0 = 1 , e yn = − F (n+λ 1)
[(k + λ1 ) pn−k + qn−k ] yk , para n ∈ N.
k=0
EL
Raı́zes da Equação Indicial reais, distintas, e não diferem por um número inteiro
A segunda solução pode ser obtida diretamente

PR
∞

λ2 n
yn(2)
P
y2 (x) = (x − x0 ) 1+ · (x − x0 ) , (3.42)
n=1
n−1
(2) 4 (2) 1
P (2)
em que y0 = 1 , e yn = − F (n+λ 2)
[(k + λ2 ) pn−k + qn−k ] yk , para n ∈ N.
k=0
3 (1)
Qualquer valor não nulo para y0 serve.
4 (2)
Qualquer valor não nulo para y0 serve.
Raı́zes da Equação Indicial reais, distintas, e diferem por um número inteiro
Como λ1 e λ2 diferem por um número inteiro, e λ1 ≥ λ2 , faça λ1 − λ2 = N . Com a

intenção de efetuar uma redução de ordem na EDO, faça y2 (x) = v (x) · y1 (x)
(x − x0 )2 y200 + (x − x0 ) p (x) y20 + q (x) y2 = 0
=⇒ (x − x0 )2 (v · y1 )00 + (x − x0 ) p (x) (v · y1 )0 + q (x) (v · y1 ) = 0
AR
=⇒ (x − x0 )2 (v 00 y1 + 2 v 0 y10 + vy100 ) + (x − x0 ) p (x) (v 0 y1 + vy10 ) + q (x) vy1 = 0
=⇒ (x − x0 )2 (v 00 y1 + 2 v 0 y10 ) + (x − x0 ) p (x) v 0 y1
(
( ( ((((
+ (x − x0 )2 y(00 0
(
1 + (x(−(x(
(( 0 ) p (x) y1 + q (x) y1 v = 0
((
( (
(((( h i
00 y10 0 0 00 y10 p(x)
=⇒ (x − x0 ) v + 2 y1
v + p (x) v = 0 =⇒ v + 2 + v0 = 0 y1 x−x0
IN
h 0 i Z Z Z
v 00 y p(x) v 00 y10 p(x)
=⇒ v0
= − 2 y11 + x−x0
=⇒ v0
dx = − 2 y1 dx + x−x0 dx
Z
0 p(x)
=⇒ ln |v | = − 2 ln |y1 | + x−x0
dx
−2
R p(x) R p(x)
− −
= |y1 (x)|−2 e
dx dx
=⇒ |v 0 (x)| = eln|y1 (x)| e x−x0 x−x0
IM
e, como constantes multiplicativas são irrelevantes para fins de obtenção de uma solução
linearmente independente para uma EDO linear homogênea, pode-se usar
R p(x) Z R p(x)
−2 − x−x dx −
=⇒ v (x) = |y1 (x)|−2 e x−x0 dx
0 dx
v (x) = |y1 (x)| e 0
Assim
EL
Z R p(x)
−
|y1 (x)|−2 e
dx
y2 (x) = y1 (x) x−x0
dx (3.43)
Resta escrever y2 sob a forma de uma série de Frobenius.
Observe que
Z Z ∞
p(x) P n−1
exp − dx = exp − pn · (x − x0 ) dx
PR
x−x0
n=0
Z ∞

p0 P n−1
= exp − x−x0
+ pn · (x − x0 ) dx
n=1
Z ∞
Z
p0 P n−1
= exp − x−x0
dx − pn · (x − x0 ) dx
n=1
em que é lı́cito permutar a série e a integral no interior do intervalo de convergência, pois ali
ocorre convergência uniforme. Resolvendo as integrais, e denotando por K a soma de todas
as constantes arbitrárias que decorrem destas

Z ∞

p(x) P pn n
exp − x−x0 dx = exp K − p0 ln |x − x0 | − n
· (x − x0 )
n=1
∞
−p0 P pn n
= eK eln|x−x0 | exp − n
· (x − x0 )
n=1
∞

K −p0 P pn n
= e |x − x0 | exp − · (x − x0 )
AR
n
n=1
" j #
∞
∞
= eK |x − x0 |−p0 1 + · (x − x0 )n
P 1
P pn
j!
− n
j=1 n=1
∞

−p0 P n
= K1 (x − x0 ) 1+ ζn · (x − x0 )
n=1
R
p(x)
logo exp − x−x 0
dx possui representação em série de Frobenius em torno de x = x0 .
∞
P(1)
yn · (x − x0 )
IN
Como representar |y1 (x)|−2 em série de Frobenius em torno de x = x0 ? A função
x 7→ y1 (x)−1 satisfaz y1 (x) · y1 (x)−1 = 1. Suponha que y1 (x)−1 =
n+λ1
∞
P
∞
P
bn · (x − x0 )n+σ
bn · (x − x0 ) n+σ

=1
n=0
IM
n=0 n=0
∞
∞

λ1 +σ P (1) n P n
=⇒ (x − x0 ) yn · (x − x0 ) bn · (x − x0 ) =1
n=0 n=0
∞
n

λ1 +σ (1)
(x − x0 )n = 1
P P
=⇒ (x − x0 ) yn−k bk
n=0 k=0
5
logo σ = −λ1 e é possı́vel determinar todos os bn (em particular b0 = 1 ) por meio da
EL
relação de recorrência
n−1
P (1)
bn = − yn−k bk , n = 1, 2, 3, . . .
k=0
Assim
∞
2 ∞
2
−2 −1 2 P n−λ1 −2λ1 P n
|y1 (x)| = y1 (x) = bn · (x − x0 ) = (x − x0 ) 1+ bn · (x − x0 )
n=0 n=1
PR
∞

−2λ1 P n
= (x − x0 ) 1+ Bn · (x − x0 )
n=1
5 (1)
Lembre-se de que y0 = 1.
Combinando as duas séries obtidas

Z R p(x)
−
|y1 (x)|−2 e
dx
x−x0
dx =
Z ∞
∞

−2λ1 P n −p0 P n
= (x − x0 ) Bn · (x − x0 ) K1 (x − x0 ) 1+ ζn · (x − x0 ) dx
n=0 n=1
Z ∞
∞

(x − x0 )−p0 −2λ1 n n
AR
P P
= K1 1+ Bn · (x − x0 ) 1+ ζn · (x − x0 ) dx
n=1 n=1
Z ∞

(x − x0 )−p0 −2λ1 1 + Dn · (x − x0 )n dx
P
= K1
n=1
Lembre-se que
−λ1 − λ2 = p0 − 1 =⇒ λ1 + λ2 = −p0 + 1 =⇒ −p0 = λ1 + λ2 − 1
=⇒ −p0 − 2λ1 = − (λ1 − λ2 ) − 1 = −N − 1
IN
então
Z Z ∞

R p(x)
−2 − dx −λ1 +λ2 −1 P n
|y1 (x)| e x−x0
= K1 (x − x0 ) 1+ Dn · (x − x0 ) dx (3.44)
n=1
Z ∞

−N −1 P n
= K1 (x − x0 ) 1+ Dn · (x − x0 ) dx
n=1
IM
Z ∞

−N −1 P R n−N −1
= K1 (x − x0 ) dx + Dn (x − x0 ) dx
n=1
 
∞
Z
(x − x0 )−N −1 dx + DN dx
(x − x0 )n−N −1 dx
R P R
= K1 
x−x0
+ Dn
n=1
n6=N
 
∞
= K1 − N1 (x − x0 )−N + D∗ + Dn
(x − x0 )n−N + DN ln |x − x0 |
EL
P
n−N
n=1
n6=N
em que D∗ é a soma de todas as constantes arbitrárias resultantes das integrações. Assim
∞
Z R p(x)
−
|y1 (x)|−2 e x−x0 =
dx
D̃n · (x − x0 )n−N + γ ln |x − x0 | .
P
n=0
Por fim,
PR
Z ∞

R p(x)
−2 − dx P n−N
y2 (x) = y1 (x) |y1 (x)| e x−x0
= y1 (x) D̃n · (x − x0 ) + γ ln |x − x0 |
n=0
∞
D̃n · (x − x0 )n−N + γ · y1 (x) ln |x − x0 |
P
= y1 (x)
n=0
∞
∞

n+λ1 n−N
yn(1)
P P
= · (x − x0 ) D̃n · (x − x0 ) + γ · y1 (x) ln |x − x0 |
n=0 n=0
lembrando que λ1 − λ2 = N
∞
∞

λ1 −N n n
yn(1)
P P
y2 (x) = (x − x0 ) · (x − x0 ) D̃n · (x − x0 ) + γ · y1 (x) ln |x − x0 |
n=0 n=0
∞

λ2 n
yn(2)
P
= (x − x0 ) · (x − x0 ) + γ · y1 (x) ln |x − x0 |
n=0
AR
de onde segue-se
∞
yn(2) · (x − x0 )n+λ2 + γ · y1 (x) ln |x − x0 |
P
y2 (x) = (3.45)
n=0
(2)
em que y0 = 1.
IN
Raı́zes da Equação Indicial reais, e iguais
De volta a (3.44), sendo λ1 = λ2

Z Z ∞

R p(x)
−2 − dx −1 P n
y2 (x) = y1 (x) |y1 (x)| e x−x0
= K1 y1 (x) (x − x0 ) 1+ Dn · (x − x0 ) dx
n=1
IM
Z ∞
Z
−1 P n−1
= K1 y1 (x) (x − x0 ) dx + Dn · (x − x0 ) dx
n=1
∞

P Dn n
= K1 y1 (x) ln |x − x0 | + D∗ + n
· (x − x0 )
n=1
EL
∞
D̃n · (x − x0 )n + γ · y1 (x) ln |x − x0 |
P
= y1 (x)
n=0
∞
∞

n+λ1 n
yn(1)
P P
= · (x − x0 ) D̃n · (x − x0 ) + γ · y1 (x) ln |x − x0 |
n=0 n=0
∞
PR
yn(2) · (x − x0 )n+λ1 + γ · y1 (x) ln |x − x0 |

P
=
n=0
Nesse caso, escolha γ = 1

∞
yn(2) · (x − x0 )n+λ1 + y1 (x) ln |x − x0 |
P
y2 (x) = (3.46)
n=0
Sı́ntese
Sintetizando, se as raı́zes λ1 e λ2 da equação indicial λ2 + (p0 − 1) λ + q0 = 0 forem reais,

então
 ∞

λ P (2) n
(x − x0 ) 2 1 + yn · (x − x0 ) se λ1 − λ2 ∈/Z





 n=1

AR
 ∞

λ2 P (2) n
y2 (x) = (x − x0 ) 1 + yn · (x − x0 ) + γ · y1 (x) ln |x − x0 | se λ1 − λ2 ∈ Z\ {0}

 n=1


 ∞
(2)
yn · (x − x0 )n+λ1 + y1 (x) ln |x − x0 |
 P
se λ1 = λ2



n=0
3.4.3 Equação de Bessel

A equação de Bessel de ordem ν é a EDO
IN
x2 y 00 + xy 0 + x2 − v 2 y = 0

(3.47)
Nesse caso x = 0 é um ponto singular, as funções x 7→ p (x) = 1 e x 7→ q (x) = x2 − ν 2 são

analı́ticas em torno de x = 0. Então x = 0 é um ponto singular-regular, e a equação indical

2 2 2 λ1 = |ν| > 0
IM
λ + (p0 − 1) λ + q0 = 0 =⇒ λ − ν = 0 =⇒ λ = ±ν =⇒
λ2 = − |ν|
Vamos procurar a primeira solução

∞
∞
λ1 (1) n (1)
yn(1) xn+|ν| , com y0 = 1
P P
y1 (x) = x 1+ yn x =⇒ y1 (x) =
n=1 n=0
∞ ∞
EL
y10 (x) = (n + |ν|) yn(1) xn+|ν|−1 y100 (x) = (n + |ν|) (n + |ν| − 1) yn(1) xn+|ν|−2
P P
=⇒
n=0 n=0
Pondo na EDO
∞ ∞
(1) (1)
x2 (n + |ν|) (n + |ν| − 1) yn xn+|ν|−2 + x (n + |ν|) yn xn+|ν|−1
P P
n=0 n=0
∞
(1)
+ (x2 − v 2 ) yn xn+|ν| = 0
P
PR
n=0
∞ ∞
(1) (1)
(n + |ν|) (n + |ν| − 1) yn xn+|ν| + (n + |ν|) yn xn+|ν|
P P
=⇒
n=0 n=0
∞ ∞
(1) (1)
yn xn+|ν|+2 − v 2 yn xn+|ν| = 0
P P
+
n=0 n=0
∞ ∞
(n + |ν|) (n + |ν| − 1) + (n + |ν|) − v 2 yn(1) xn+|ν| + (1) m+|ν|+2
P P
=⇒ ym x =0
n=0 m=0
Faça n = m + 2
∞ (1) ∞
(1)
(n + |ν|)2 − v 2 yn xn+|ν| + yn−2 xn+|ν| = 0
P P
n=0 n=2
∞ ∞
(1) (1)
n (n + 2 |ν|) yn xn+|ν| + yn−2 xn+|ν| = 0
P P
=⇒
n=0 n=2
Escrevendo separadamente os casos n = 0 e n = 1
AR
∞ ∞
(1) (1) (1)
0 + 1 · (1 + 2 |ν|) y1 x1+|ν| + n (n + 2 |ν|) yn xn+|ν| + yn−2 xn+|ν| = 0
P P
n=2 n=2
∞ h i
(1) (1) (1)
0 + 1 · (1 + 2 |ν|) y1 x1+|ν| + n (n + 2 |ν|) yn + yn−2 xn+|ν| = 0
P
=⇒
n=2
Pondo x|ν| em evidência

∞ h i
|ν| (1) (1)
n (n + 2 |ν|) yn + yn−2 xn = 0
(1)
P
x 0 + 1 · (1 + 2 |ν|) y1 x +
IN
n=2
a expressão entre chaves é uma série de potências. Daqui obtém-se a relação de recorrência
com as condições iniciais

y (1) = 1, y (1) = 0
0 1

IM
n (n + 2 |ν|) yn(1) + yn−2
(1)

= 0, n = 2, 3, 4, . . .
Considerando a ausência do termo de ordem n − 1 na relação de recorrência

(1) (1)
y =1 y =0
0 1

(1) e
1 (1) (1) 1 (1)
yn = − n(n+2|ν|) yn−2 , n = 2, 4, 6, . . . yn = − n(n+2|ν|) yn−2 , n = 3, 5, 7, . . .
EL
ou ainda
(1) (1)
y =1 y =0
0 1

(1) e
1 (1) (1) 1 (1)
y2k = − 2k(2k+2|ν|) y2k−2 , k ∈ N y2k+1 = − (2k+1)(2k+1+2|ν|) y2k−1 , k ∈ N
O segundo problema produz uma sequência nula, pois

(1) 1 (1)
y3 = − 3·(3+2|ν|) y1 = 0
PR
(1) 1 (1)
y5 = − 5·(5+2|ν|) y3 = 0
..
.
(1) 1 (1)
y2k+1 = − (2k+1)(2k+1+2|ν|) y2k−1 = 0
..
.
(1)
=⇒ y2k+1 = 0, ∀k = 0, 1, 2, . . .
O primeiro problema, a fim de aplicar (3.26), precisa de uma redução de ordem por meio da
(1)
substituição µk = y2k 6

µ0 = 1

1
µk+1 + µk = 0, k = 0, 1, 2, . . .

22 (k+1)(k+1+|ν|)
1
Assim, aplicando (3.26) com (pk ) e (qk ) dadas por pk = e qk = 0
AR
22 (k+1)(k+1+|ν|)
! " ! #
k−1 k−2 k−1
k Q P k−j−1 Q
µk = (−1) pj µ0 + (−1) p` qj + qk−1
j=0 j=0 `=j+1
k−1 1 (−1)k 1
= (−1)k
Q
2
=
j=0 2 (j + 1) (j + 1 + |ν|) 22k k−1
Q k−1
Q
(j + 1) (j + 1 + |ν|)
j=0 j=0
Então
(1)
y2k = µk =
Assim, a solução y1 está determinada

IN (−1)k
22k k! Q
k
j=1
1
(j + |ν|)
, k = 1, 2, 3, . . .
IM
∞ ∞ ∞
yn(1) xn+|ν| = yn(1) xn+|ν| + yn(1) xn+|ν|
P P P
y1 (x) =
n=0 n=0 n=0
n é par n é ı́mpar
∞ ∞
(1) (1)
y2k x2k+|ν| + y2k+1 x2k+1+|ν|
P P
=
k=0 k=0
EL
∞ (−1)k 2k+|ν|
∞ (−1)k
x2k+|ν|
P P
= k
x = k
k=0 2k Q k=0 2k Q
2 k! (j + |ν|) 2 k! (j + |ν|)
j=1 j=1
por fim
∞ (−1)k
x2k+|ν| , x > 0.
P
y1 (x) = (3.48)
PR
k
k=0 2k Q
2 k! (j + |ν|)
j=1
Verifique que o raio de convergência é infinito usando a relação de recorrência e o Teste do

Quociente.
A forma de determinar a solução y2 depende do valor ν.
6
Observe o ajuste feito para que a relação de recorrência comece em k = 0.
Equação de Bessel de ordem 0
Considere a equação de Bessel com ν = 0

x2 y 00 + xy 0 + x2 y = 0 (3.49)
para a qual a primeira solução já foi determinada
∞ (−1)k 2k+0
∞ (−1)k 2k
AR
P P
y1 (x) = k
x = 2 x
2k
k=0 2k Q k=0 2 (k!)
2 k! (j + 0)
j=1
Busquemos a segunda solução. A equação indicial revela raı́zes duplas

λ2 + (p0 − 1) λ + q0 = 0 =⇒ λ2 + (1 − 1) λ + 0 = 0 =⇒ λ2 = 0
Devemos buscar a segunda solução sob a forma
∞
(2)
yk xk + y1 (x) ln |x|
P
y2 (x) =
IN
k=0
∞
(2)
y20 (x) = kyk xk−1 + x1 y1 (x) + y10 (x) ln |x|
P
=⇒
k=1
∞
(2)
y200 (x) = k (k − 1) yk xk−2 − 1
y1 (x) + x2 y10 (x) + y100 (x) ln |x|
P
=⇒ x2
k=2
IM
Substituindo na EDO
∞
(2) k
k (k − 1) yk x − y1 (x) + 2xy10 (x) + x2 y100 (x) ln |x|
P
k=2
∞ ∞
(2) P (2) k+2
kyk xk xy10 2
P
+ + y1 (x) + (x) ln |x| + yk x + x y1 (x) ln |x| = 0
k=1 k=0
∞ ∞ ∞
EL
(2) (2) (2)

k (k − 1) yk xk + kyk xk + yk xk+2
P P P
=⇒
k=2 k=1 k=0
(
(
((((
+[x2 y100 (x)
((+ (xy
(( 0 (( 2 0
1 (x) + x y1 (x)] ln |x| = −2xy1 (x)
(((
∞ ∞ ∞
(2) (2) (2)
k (k − 1) yk xk + kyk xk + yk xk+2 = −2xy10 (x)
P P P
=⇒
k=2 k=1 k=0
Ajustando os ı́ndices e tratando o membro da direita

PR
∞ ∞ ∞
∞ 0
(2) (2) (2) (2) (−1)k
1) yk xk kyk xk yk−2 xk x2k
P P P P
1· y1 x + k (k − + + = −2x 22k (k!)2
k=2 k=2 k=2 k=0
∞ h i ∞ 2
(2) (2) (2) 2 k(−1)k+1 2k
(k (k − 1) + k) yk + yk−2 xk =
P P
=⇒ 1 · y1 x + 22k (k!)2
x
k=2 k=0
∞ h i ∞
(2) (2) (2) (−1)k+1 k
k 2 yk + yk−2 xk = x2k
P P
=⇒ 1 · y1 x + 22(k−1) (k!)2
k=2 k=0
Observe que no membro da direita figuram apenas potências pares de x, enquanto no membro
da esquerda figuram potências pares e ı́mpares de x
∞ h i ∞ h i ∞
(2) (2) (2) (2) (2) (−1)k+1 k
(2k)2 y2k + y2k−2 x2k + (2k + 1)2 y2k+1 + y2k−1 x2k+1 = x2k
P P P
y1 x + 22(k−1) (k!)2
k=1 k=1 k=0
(2) (2) (2)

Então, comparando as potências ı́mpares, y1 = 0 e (2k + 1)2 y2k+1 + y2k−1 = 0
(2) (2)
AR
1
y2k+1 = − (2k+1)2 y2k−1 = 0
para todo k = 1, 2, 3, . . . e, comparando as potências pares

(2) (2) (−1)k+1 k (2) (2) (−1)k+1
(2k)2 y2k + y2(k−1) = 22(k−1) (k!)2
=⇒ y2k + 1
22 k2
y2(k−1) = 22k (k!)2 ·k
ou ainda
(2) 1 (2) (−1)k 1
y2(k+1) + 22 (k+1)2
y2k = 22(k+1) ((k+1)!)2 k+1
, k = 0, 1, 2, . . .
(−1)k
IN
1 1
Aplicando (3.26) com (pk ) e (qk ) dadas por pk = 22 (k+1)2
e qn = 22(k+1) ((k+1)!)2 k+1
! " ! #
k−1 k−2 k−1
(2) k Q P k−j−1 Q
y2k = (−1) pj µ0 + (−1) p` qj + qk−1
j=0 j=0 `=j+1
! !
k−1 k−2 k−1
IM
k−1
(2) (−1)j
= (−1)k 1 (−1) 1
(−1)k−j−1 1 1
Q P Q
22 (j+1)2
y0 + 22k (k!)2 k
+ 22 (`+1)2 22(j+1) ((j+1)!)2 j+1
j=0 j=0 `=j+1
k−2
(−1)k (2) (−1)k−1 1 P 1 (−1)k−1 1
= 22k (k!)2
y0 + 22k (k!)2 k
+  2
22(j+1) ((j+1)!)2 j+1
j=0 k
Q
22(k−1−j)  `
 
`=j+2
EL
k−2
(−1)k (2) (−1)k−1 1 P (−1)k−1 1
= 22k (k!)2
y0 + 22k (k!)2 k
+   2
j+1
j=0 Q k
22k  `·(j+1)!
  
`=j+2
k−2
(−1)k (2) (−1)k−1 1 (−1)k−1 P 1
= 22k (k!)2
y0 + 22k (k!)2 k
+ 22k (k!)2 j+1
j=0
PR
" # " #
k k−1 k−1 k−1 k
(−1) (2) (−1) 1
P 1 (−1) P 1 (2)
= 22k (k!)2
y0 + 22k (k!)2 k
+ j
= 22k (k!)2 j
− y0
j=1 j=1
(2) (2)
Como y0 é arbitrário, por conveniência estética, escolha y0 = 0. Assim
k
(2) (−1)k−1 P 1
y2k = 22k (k!)2 j
, k = 1, 2, 3, . . .
j=1
3.5 Epı́logo 69
logo
∞
(2)
yk xk + y1 (x) ln |x|
P
y2 (x) =
k=0
∞ ∞
(2) (2)
y2k x2k + y2k+1 x2k+1 + y1 (x) ln |x|
P P
=
k=0 k=0
AR
∞
(2)
y2k x2k + y1 (x) ln |x|
P
=
k=0
∞
(2) (2)
y2k x2k + y1 (x) ln |x|
P
= y0 +
k=1
!
∞ k+1 k
(−1) 1
x2k + y1 (x) ln |x|
P P
y2 (x) = 22k (k!)2 j
(3.50)
k=1 j=1
3.5 Epı́logo
IN
Exercı́cio 35. Considere a equação diferencial
IM
y 00 + p (x) y 0 + q (x) y = 0
com p e q analı́ticas numa vizinhança em torno de x = x0 . Ao buscar uma solução em série

de Frobenius ∞
cn (x − x0 )n+s ,
P
y (x) =
n=0
EL
mostre que s2 = 0 e s1 = 1. Observação: Esse exercı́cio ilustra que a busca por solução
para ponto regular e para ponto singular-regular tem caráter diverso. No caso acima, as
raı́zes da equação caracterı́stica diferem por um número inteiro s1 − s2 = 1 − 0 = 1 ∈ Z. Do
exposto até aqui, usando-se o Método de Frobenius, deveria-se iniciar a busca pela solução
y1 usando a maior das raı́zes s1 = 1, e a segunda solução y2 seria buscada sob a forma
∞
bn (x − x0 )n+s2 + γy1 (x) ln (x − x0 ) .
P
y2 (x) =
n=0
PR
No entanto, como todos os pontos x0 ∈ R são pontos regulares para a EDO, deve-se bus-
car solução em série de potências. Seria como iniciar a busca usando a menor das raı́zes
s2 = 0. E essa busca conduz de imediato às duas soluções (em série de potências) linear-
mente independentes y1 e y2 . Embora o Método de Frobenius funcione também para os casos
em que o ponto é regular, o procedimento para esse improviso inverte todos os procedimentos
desse método, e perverte suas conclusões.
AR
IN
IM
EL
PR
Capı́tulo 4
AR
Transformada de Laplace
Dada f : [0, +∞) → R a transformada de Laplace de f é definida por

Z ∞
L [f ] (s) = f (t) e−st dt
IN
0
quando a integral convergir. Observe que a transformada de Laplace é linear

Z ∞ Z ∞
−st
L [f + λg] (s) = (f + λg) (t) e dt = (f (t) + λg (t)) e−st dt
0 0
Z ∞ Z ∞ Z ∞
−st −st −st
λg (t) e−st dt

IM
= f (t) e + λg (t) e dt = f (t) e dt +
0 0 0
Z ∞ Z ∞
−st
= f (t) e dt + λ g (t) e−st dt = L [f ] (s) + λL [g] (s)
0 0
Proposição 36. Se existirem as transformadas de Laplace de f e f 0 e f (0+ ), então

EL
L [f 0 ] (s) = sL [f ] (s) − f 0+

Generalizando, se existirem L f (n) , L f (n−1) ,. . . , L [f 0 ], e L [f ], e existirem f (0+ ),. . . ,

f (n−2) (0+ ), e f (n−1) (0+ ), então
L f (n) (s) = sn L [f ] (s) − sn−1 f 0+ − . . . − sf (n−2) 0+ − f (n−1) 0+

n−1
= sn L [f ] (s) − sn−j−1 f (j) 0+
P
PR
j=0
Exemplo 37. Considere os problemas de valores iniciais

y100 + y1 = 0
y200 + y2 = 0 y 00 + ω 2 y3 = 0
3
y 00 + ω 2 y4 = 0
4

y1 (0) = 1 y2 (0) = 0 y3 (0) = 1 y4 (0) = 0

0 0
0 0
y1 (0) = 0 y2 (0) = 1 y3 (0) = 0 y4 (0) = ω
72 Transformada de Laplace
Sabe-se por experiência anterior que y1 (t) = cos (t), y2 (t) = sen (t), y3 (t) = cos (ωt) e
y4 (t) = sen (ωt). Aplicando-se a transformada de Laplace à primeira EDO
y100 + y1 = 0 =⇒ L [y100 + y1 ] (s) = L [0] (s)
=⇒ L [y100 ] (s) + L [y1 ] (s) = 0
AR
s2 L [y1 ] (s) − sy1 0+ − y10 0+ + L [y1 ] (s) = 0

=⇒
1 + s2 L [y1 ] (s) = sy1 0+ + y10 0+ = s

=⇒
s s
=⇒ L [y1 ] (s) = =⇒ L [cos (t)] (s) =
1 + s2 1 + s2
De modo análogo
IN
y200 + y2 = 0 =⇒ s2 L [y2 ] (s) − sy2 0+ − y20 0+ + L [y2 ] (s) = 0

1 + s2 L [y2 ] (s) = 1

=⇒
1 1
=⇒ L [y2 ] (s) = =⇒ L [sen (t)] (s) =
IM
1 + s2 1 + s2
Para a terceira EDO
y300 + ω 2 y3 = 0 L y300 + ω 2 y3 (s) = L [0] (s)

=⇒
=⇒ L [y300 ] (s) + ω 2 L [y3 ] (s) = 0

EL
s2 L [y3 ] (s) − sy3 0+ − y30 0+ + ω 2 L [y3 ] (s) = 0

=⇒
ω 2 + s2 L [y3 ] (s) = s

=⇒
s s
=⇒ L [y3 ] (s) = =⇒ L [cos (ωt)] (s) =
ω2 + s2 ω2 + s2
Analogamente, para a quarta EDO

PR
y400 + ω 2 y4 = 0 s2 L [y4 ] (s) − sy4 0+ − y40 0+ + ω 2 L [y4 ] (s) = 0

=⇒
ω 2 + s2 L [y4 ] (s) = ω

=⇒
ω ω
=⇒ L [y4 ] (s) = =⇒ L [sen (ωt)] (s) =
ω2 + s2 ω2 + s2
73
Exemplo 38. Calcule a transformada de Laplace de t ∈ [0, +∞) 7→ f (t) = eαt

Z ∞ Z ∞ ∞
αt −st −(s−α)t −(s−α)t
1

L [f ] (s) = e e dt = e dt = − s−α e
0 0 0

1 −(s−α)t −(s−α)t
= − s−α lim e − lim+ e
AR
t→∞ t→0

1
= − s−α lim e−(s−α)t − 1 = 1
s−α
t→∞
se s > α.
Exemplo 39. Considere o problema de valores iniciais

y 00 + 5y 0 + 6y = 0

IN

y (0) = 1

0
y (0) = 0
Aplique a transformada de Laplace à EDO
L [y 00 + 5y 0 + 6y] (s) = L [0] (s) = 0

IM
=⇒ L [y 00 ] (s) + 5L [y 0 ] (s) + 6L [y] (s) = 0
=⇒ [s2 L [y] (s) − sy (0) − y 0 (0)] + 5 [s L [y] (s) − y (0)] + 6L [y] (s) = 0
=⇒ s2 L [y] (s) − s + 5s L [y] (s) − 5 + 6L [y] (s) = 0
=⇒ (s2 + 5s + 6) L [y] (s) = s + 5

EL
s+5 s+5 3 2 1 1
=⇒ L [y] (s) = s2 +5s+6
= (s+2)(s+3)
= s+2
− s+3
=3· s+2
−2· s+3
=⇒ L [y] (s) = 3 · L [e−2t ] (s) − 2 · L [e−3t ] (s)
=⇒ L [y] (s) = L [3e−2t ] (s) + L [−2e−3t ] (s) = L [3e−2t − 2e−3t ] (s)
=⇒ y (t) = 3e−2t − 2e−3t

PR
Z t Z t
Definição 40. (f ∗ g) (t) = f (τ ) g (t − τ ) dτ = f (t − τ ) g (τ ) dτ
0 0
Teorema 41. L [f ] (s) L [g] (s) = L [f ∗ g] (s)

74 Transformada de Laplace
Exemplo 42. Determine a solução geral da EDO
y 00 + ω 2 y = f (t)
Aplique a transformada de Laplace à EDO
L [y 00 + ω 2 y] (s) = L [f (t)] (s)
L [y 00 ] (s) + ω 2 L [y] (s) = L [f (t)] (s)
AR
=⇒
=⇒ s2 L [y] (s) − s y (0) − y 0 (0) + ω 2 L [y] (s) = L [f (t)] (s)
=⇒ (s2 + ω 2 ) L [y] (s) = s y (0) + y 0 (0) + L [f (t)] (s)
=⇒ L [y] (s) = y (0) s

s2 +ω 2
+ y 0 (0) 1
s2 +ω 2
+ 1
s2 +ω 2
L [f (t)] (s)
y 0 (0)
=⇒ L [y] (s) = y (0) L [cos (ωt)] (s) + L [sen (ωt)] (s)
IN
ω
+ ω1 L [sen (ωt)] (s) · L [f (t)] (s)

h i
y 0 (0) 1
=⇒ L [y] (s) = L y (0) cos (ωt) + ω
sen (ωt) (s) + ω
L [sen (ωt)] (s) · L [f (t)] (s)
Aplicando o Teorema da Convolução (Teorema 41)

IM
h i
y 0 (0)
=⇒ L [y] (s) = L y (0) cos (ωt) + ω sen (ωt) (s) + L ω1 f ∗ sen (ωt) (s)

h i
y 0 (0) 1
=⇒ L [y] (s) = L y (0) cos (ωt) + ω
sen (ωt) + ω
f ∗ sen (ωt) (s)
y 0 (0) 1
=⇒ y (t) = y (0) cos (ωt) + ω
sen (ωt) + ω
(f ∗ sen (ωt))
EL
Z t
y 0 (0) 1
=⇒ y (t) = y (0) cos (ωt) + ω
sen (ωt) + ω
f (t − τ ) sen (ωτ ) dτ
0
Z t
1
y (t) = c1 cos (ωt) + c2 sen (ωt) + ω
f (t − τ ) sen (ωτ ) dτ
0
PR
Índice
AR
Equação singular, 41
Cauchy-Euler, 55 singular-irregular, 57
singular-regular, 57
ponto
regular, 41 Relação de recorrência, 43
IN
IM
EL
PR

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1 EDO de primeira ordem 3

2 EDO de segunda ordem lineares 15

2.2.4 A integral de convolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3 Soluções por meio de séries de potências 41

3.4 Soluções em série de potências em torno de um ponto singular-regular . . . . 54

0.1 Prelúdio: A necessidade da humanidade pelas E-

1.1 EDO do tipo variáveis separáveis

resultante é meramente algébrica, e a solução t 7→ y (t) fica determinada implicitamente.

Exemplo 1. Resolva a equação diferencial y 0 = y .

Resolvendo-se ambas integrais

Apesar de correto, é possı́vel explicitar y em função da variável independente t.

Por fim, renomeando a constante arbitrária ± ec̃ de c, tem-se

Se em um problema de valor inicial a equação diferencial for do tipo variáveis separáveis,

proceda como antes

Usando a condição inicial

Exemplo 2. Suponha α e β constantes reais positivas, e considere o problema de valor

“Mais” ou “menos”? Faça t = 0. Como a exponencial é sempre positiva, o sinal adequado

Além disso, observe que lim y (t) = αβ .

M (t, y) y 0 + N (t, y) = 0 (1.2)

é do tipo exata quando existir uma função Ψ = Ψ (t, y) satisfazendo

Exemplo 3. Verifique se a equação abaixo é exata

3t2 y + sen (y) + 1 y 0 + 3ty 2 − 2 cos (3t) = 0

Em caso afirmativo, resolva-a.

=⇒ 3ty 2 − 2 cos (3t) = 3ty 2 + f 0 (t)

=⇒ f 0 (t) = −2 cos (3t) =⇒ f (t) = − 23 sen (3t) + c1

Exemplo 4. Verifique se a equação abaixo é exata

=⇒ f 0 (t) = − 12 cos (2y) A

Critério 5. Considere M e N funções de classe C 2 . Assim

(ty + t sen (2y)) y 0 + 1 2

Em caso afirmativo, resolva-a.

µ (t, y) M (t, y) y 0 + µ (t, y) N (t, y) = 0

seja exata. Assim

• Se a função M1 (Mt − Ny ) depender apenas de t, então existe um fator integrante que

• Se a função N1 (Mt − Ny ) depender apenas de y, então existe um fator integrante que

Exemplo 8. Busque uma solução da equação diferencial

Buscando um fator integrante que dependa apenas de t, é condição necessária que a

e o fator integrante fica determinado por meio de

1.3 EDO do tipo linear

O motivo da nomenclatura deve-se ao operador L [y] = y 0 + p (t) y sugerido pelo membro

L [α1 y1 + α2 y2 ] = (α1 y1 + α2 y2 )0 + p (t) (α1 y1 + α2 y2 )

= α1 y10 + α2 y20 + α1 p (t) y1 + α2 p (t) y2

Quando f ≡ 0 (f (t) = 0 para todo t) a EDO (1.4) é denominada homogênea, e quando

µ (t) y 0 + µ (t) p (t) y = µ (t) f (t)

µ (t) y 0 + µ (t) p (t) y = (µ (t) y)0 = µ (t) y 0 + µ0 (t) y

mas, para que isso seja verdade, é necessário que

Exemplo 10. Resolva a equação diferencial ordinária abaixo

y (t) = c et − 12 [sen (t) + cos (t)] = c et − √1 π

na qual c é uma constante arbitrária resultante da resolução da integral.

Ao considerar um problema de valor inicial

para o qual a função contı́nua f é dada por

Solução: Use o fator integrante µ (t) = eαt

logo, substituindo o dado inicial, e isolando y (t) no primeiro membro

No primeiro caso é imediato: basta substituir f (τ ) por 0

e resolvendo-se a última integral

1.4 Equação de Bernoulli e Equação de Riccati

puder ser escrita sob a forma

Neste capı́tulo ambiciona-se explicar propriedades relevantes para as soluções de uma

2.1 O caso homogêneo

que as funções λ1 e λ2 devem satisfazer, para todo t ∈ I 0 ,

A primeira equação permite isolar λ2 , e substituir na segunda, obtendo-se uma equação

Em seguida substitui-la na segunda, e resolvendo-a, obter a função t ∈ I 0 7→ y (t). Pondo as

A solução do sistema (2.6) é a função t ∈ I 0 7→ (u (t) , y (t)), enquanto a solução da equação

que tem por solução Z t