Cálculo Numérico

Sistemas Lineares IV –
Fatoração de CHOLESKY

Profº.: Doctor: Júlio César Piskounov

Mestre in Civil Engineering
Doctor in Civil Engineering
Researcher:” Computational
and Numerical Methods for
Engineering”
UFRB – july - 2012
 2
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Definição 1: Uma matriz A: n x n é definida

positiva se x T A x > 0 para todo x ∈ R n , x ≠ 0.

Por exemplo: A matriz

 2 −1 0 
A = − 1 2 − 1.
 0 − 1 2 

É simétrica e definida positiva.
 3
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

De fato:

 2 − 1 0  x
[x y z ] − 1 2 − 1. y  = 2 x 2 − 2 xy + 2 y 2 − 2 yz + 2 z 2 =
 0 − 1 2   z 

x 2 + ( x − y )2 + ( y − z )2 + z 2 > 0

 A resolução de sistemas lineares em que a matriz A é simétrica,

definida positiva,é frequente em problemas práticos .Tais matrizes
podem ser decompostas na forma A = G GT.
 4
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Definição 2:

Uma matriz real simétrica A: n x n,
é definida positiva se para todos os
menores principais Ak, constituídos
das k primeiras linhas e k primeiras
colunas de A, vale: det(Ak)>0,

K=1,2...,n.
 5
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Teorema 3: (Fatoração de Cholesky)

Se A: n x n é simétrica e definida positiva,
então existe uma única matriz triangular inferior
G: n x n com diagonal positiva, tal que:
T
A = GG .

Como obter a matriz G do Método de Cholesky?
 6
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

O Fator G: n × n triangular inferior com diagonal

positiva será obtido da equação matricial:

 a11 a12 K a1n   g 11 0 0 0 L 0  g 11 g 21 L g k 1 L g n1 

a a 22 K a 2 n  g 21 g 22 0 0 L 0   0 g 22 L g k 2 L g n 2 
 21 
 M M M M   M M M 0 M M   M 0 M M M M 
 =   
a k1 ak 2 K akn  g k1 g k 2 L g kk 0 0   0 0 0 g kk L g nk 
 M   M M M M M M   M M M M M M 
     
a n1 an 2 K ann  g n1 g n2 L g nk L g nn   0 0 L 0 L g nn 

Para obter os coeficientes g ij começa-se pela primeira coluna, depois

para a segunda coluna e assim sucessivamente
 7
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Coluna 1:
 a11   g 11 0 0 0 L 0  g 11   g 112 
a  g  
 21   21 g 22 0 0 0   0  g 21 g 11 
 M   M M 0 M  0   M 
 =   =  
a k1  g k 1 gk2 L g kk 0 0   0  g k 1g 11 
 M   M M M M M M  M   M 
      
a n1  g n1 g n 2 L g nk L g nn   0  g n1g 11 

g 11 = a11

g j1 = a j1 / g11 ; j = 2,..., n

Assim todos os elementos da coluna 1 de G são conhecidos.

 8
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Coluna 2:
 a 21   g 11 0 0 0 L 0   g 21   g 11g 21 
 a  g g 22 0 0 0  g 22   g 21 2 2
+ g 22 
 22   21 
 M   M M 0M M  0   M 
 =   =  
a k 2  g k1 g k 2 L g kk 0 0   0  g k1g 21 + g k 2 g 22 
 M   M M M M M M  M   M 
      
a n 2  g n1 g n2 L g nk L g nn   0  g n1g 21 + g n 2 g 22 

2
g 21 2
+ g 22 = a 22 ⇒ g 22
2 2
= a 22 − g 21 ⇒ g 22 = a 22 − g 21
2

a j 2 = g j 1g 21 + g j 2 g 22 ⇒ g j 2 g 22 = a j 2 − g j 1g 21 ⇒
Coluna 2 de G
⇒ g j 2 = ( a j 2 − g j 1g 21 ) / g 22 ; j = 3,4,..., n Já é conhecida!!
 9
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Coluna K de G: (0 K g kk g k +1 k K g nk )
T
k = 3,K , n

 a k1   g 11   g k1   g 11g k1 
a   g g 22  g   g 21g k1 + g 22 g k 2 
 k 2   21   k2   
 M   M M M   M   M 
       2 2 2 
 kk  = g k1
a gk2 L g kk  g
 kk  =  g k1 + g k2 + ... + g kk 
a j k   g j 1 g j2 L g jk g j k +1     g j 1g k1 + g j 2 g k 2 + L + g jk g kk 
       
 M   M M M M M     M 
   g n 2 L g nk L g nn     
a nk  g n1   g n1g k1 + g n 2 g k 2 + L + g nk g kk 

k −1
a kk = g k21 + g k2 2 + ... + 2
g kk ⇒ g kk = a kk − ∑g
i =1
2
ki

k −1
a jk = g j 1g k1 + g j 2 g k 2 + L + g jk g kk ⇒ g jk = a jk − ∑g
i =1
ji g ki / g kk j = ( k + 1),K , n
 10
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Aplicação à Resolução de Sistemas Lineares

Obtido o Fator G, a resolução do sistema
linear A x = b prossegue com a resolução
dos seguintes sistemas triangulares:

A x = b ⇔ (G Gt) x= b ⇒

i) G y = b

ii) Gt x= y
 11
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Exemplo 10 –Utilizar o Método de Cholesky para

fatorar a Matriz de Hilbert de ordem 3
 1 1
1 2 3
1 1 1
A= .
2 3 4
1 1 1
 3 4 5 

k −1
Solução: g kk = a kk − ∑g 2
ki
i =1

 k −1

g jk 
=  a jk −

∑
i =1
g ji g ki  / g kk

j = ( k + 1),K , n
 12
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Solução:
Coluna1 : coluna 2
2
g 11 = a11 ⇒ g 11 = 1 = 1 2
g 22 = a 22 − g 21 ⇒ g 22 = 1 / 3 − (1 / 2 ) = 1 / 12 = 1 / 2 3
a j 2 − g j 1g 21
g j 1 = a j 1 / g 11 j = 2,L , n g j2 = j = 3,K , n
g 22
1 1 1
− .
a32 − g 31 g 21 4 3 2 = 12 = 1
g 21 = a 21 / g 11 = 1 / 2 / 1 = 1 / 2 g 32 = =
g 22 1 12 2 3
2 3
g 31 = a31 / g 11 = 1 / 3 / 1 = 1 / 3  
 
1 0 0 
G= 0 .
1 1
Coluna 3 : 2 2 3 
1 1 
⇒ g 33 = 1 / 5 − (1 / 3) + 12 / 12  = 1 / 6 5
( )2
(
g 33 = a33 − g 31 2 2
+ g 32 ) 
2
 
1

 3 2 3 6 5 
 13
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Algoritmo 4: Fatoração de Cholesky

Seja A: n × n, simétrica definida positiva

Para k = 1,…
…,n
soma = 0
Para j = 1,…
…,k-1
soma=soma+ g2kj
r = a kk − soma
g kk = r 1 / 2

Para i = k+1, …,n

soma=0
Para j = 1,…
…,k-1
soma=soma+ gij gkj
( )
g ik = a ik − soma / g kk
 14
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Exercício 11: Determine se a matriz A admite

a decomposição de Cholesky, em caso
afirmativo determine esta decomposição.
 4 2 − 4
A =  2 10 4 .
− 4 4 9 

 2 0 0  2 1 − 2
Re sp.Sim. A = G G T ; G =  1 3 0 G T = 0 3 2 
− 2 2 1 0 0 1 
Júlio César 20/06/2012
 15
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Solução:

A é Simétrica. Devemos verificar se A é
definida positiva. Então det(A1)=4>0;
det(A2)=36>0, det(A3)=det(A)=36>0.
Logo A satisfaz às condições da
decomposição GGt.
 16

FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Decomposição da matriz A = GGt

Coluna1 : coluna 2
2
g11 = a11 ⇒ g 11 = 4 = 2 2
g 22 = a 22 − g 21 ⇒ g 22 = 10 − (1) = 9 = 3
a j 2 − g j1 g 21
g j1 = a j1 / g11 j = 2 ,L , n g j2 = j = 3,K , n
g 22
a 32 − g 31 g 21 4 − ( −2 )( 1 )
g 21 = a 21 / g 11 = 2 / 2 = 1 g 32 = = =2
g 22 3
g 31 = a 31 / g 11 = −4 / 2 = −2

Coluna 3 :
(
2
g 33 = a 33 − g 31 2
+ g 32 ) ( 2
⇒ g 33 = 9 − (− 2) − (2)
2
) =1
 17
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Exercício 12: Utilize a decomposição de

Cholesky da Matriz A do exercício 11, para
resolver o Sistema Linear A x = b onde

B = (0 6 5)T

 2 0 0  y1  0 0 
   
Re sp . Ax = b; A = G G T ; Gy = b ⇒  1 3 0  y 2  = 6 ⇒ y = 2
 
− 2 2 1  y 3  5 1 

2 1 − 2  x1  0 1
G T x = y ⇒ 0 3 2   x 2  = 2 ⇒ x = 0
0 0 1   x 3  1  1
 18
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Exercício 13: Determine se a matriz admite a

decomposição de Cholesky, em caso afirmativo
determine esta decomposição.

1 1 0
B = 1 2 − 1.
0 − 1 3 

1 0 0  1 1 0 
Re sp. Sim. B = G G T ; G = 1 1 0  G T = 0 1
  − 1 

0 − 1 1.4142136 0 0 1.4142136

Júlio César 20/06/2012

 19
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Exercício 14: Use a decomposição de Cholesky,

para obter a solução dos sistemas Ax=B e
Bx=b, onde
1 
b = 2 .
5

1 0 0   y 1  1   1 
Re sp. Bx = b; B = G G T ; Gy = b ⇒ 1 1 0   y  =  2 ⇒ y = 
 2    1 

0 − 1 1.4142136  y 3  5 1.2426407

1 1 0   x1   1  − 3

G x = y ⇒ 0 1
T  
− 1  x 2  =   1  ⇒ x = 4
  
0 0 1.4142136  x 3  1.2426407  3 

Júlio César 20/06/2012

 20
FATORAÇÃO DE CHOLESKY

Exercício 15: Use a decomposição de Cholesky,

para obter a solução dos sistemas Ax=B e
Bx=b, onde
1 
b = 2 .
5
 2 0 0  y 1  1  0.5
   
Re sp. Ax = b; A = G G T ; Gy = b ⇒  1 3 0  y 2  = 2 ⇒ y = 0.5
 
− 2 2 1   y 3  5  5 

2 1 − 2  x1  0.5  6.8333333 
G T x = y ⇒ 0 3 2   x 2  = 0.5 ⇒ x = − 3.1666667 
0 0 1   x 3   5   5 

Júlio César 20/06/2012