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Probabilidade e Estatística: Parap, ou nãop?

Líder do Módulo: Dr. James Abdey

2.1 Princípios de probabilidade

A probabilidade é muito importante para a estatística porque fornece as regras que nos permitem
raciocinar sobre a incerteza e a aleatoriedade, que é a base da estatística e deve ser totalmente
compreendida para se pensar claramente em qualquer investigação estatística.

Os primeiros conceitos básicos em probabilidade serão os seguintes:

• Experimentar: Por exemplo, rolando um único dado e registrando o resultado.

• Resultadodo experimento: Por exemplo, rolando um 3.
• Espaço amostralS: Odefinirde todos os resultados possíveis, aqui{1,2,3,4,5,6}.

• Evento: QualquersubconjuntoUMAdo espaço amostral, por exemploUMA={4,5,6}.

Probabilidade,P(UMA), será definido comofunçãoque atribui probabilidades (números reais) a eventos (conjuntos). Isso
usa a linguagem e os conceitos deteoria de conjuntos. Portanto, precisamos primeiro estudar os fundamentos da
teoria dos conjuntos.

UMAdefiniré uma coleção deelementos(também conhecidos como 'membros' do conjunto).

Exemplo

A seguir estão todos os exemplos de conjuntos, onde '|' pode ser lido como 'tal que':

• UMA={Amy,Prumo,Sam}
• B={1,2,3,4,5}
• C={x|xé um número primo}={2,3,5,7,11, . . .}
• D={x|x≥0}(isto é, o conjunto de todos os números reais não negativos).

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Consideramos quatro conceitos básicos em probabilidade.

Umexperimentaré um processo que produz resultados e que pode ter váriosdiferente resultados. O
espaço amostralSé o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. Um eventoé qualquer
subconjuntoUMAdo espaço amostral tal queUMA⊂S, Onde⊂denota um subconjunto.

Exemplo

Se o experimento for 'selecione um dia de negociação aleatoriamente e registre a % de alteração no

índice FTSE 100 em relação ao dia de negociação anterior', o resultado é a % de alteração no índice
FTSE 100.

S= [−100,+∞) para a variação percentual do índice FTSE 100 (em princípio).

Um evento de interesse pode serUMA={x|x >0}–caso a variação diária seja positiva, ou seja, o índice
FTSE 100 ganha valor em relação ao dia de negociação anterior. Denotamos então a probabilidade
deste evento como:

P(UMA) =P(%mudança diária é positiva).

O que significa 'probabilidade'?

A teoria da probabilidade nos diz como trabalhar com a função de probabilidade e derivar 'probabilidades
de eventos' a partir dele. No entanto, não nos diz o que 'probabilidade' realmente significa.

Definimos probabilidades para abranger ointervalo de unidade, ou seja, [0,1], tal que para qualquer eventoUMAnós
ter:
0≤P(UMA)≤1.
Nos extremos, umaimpossívelevento ocorre com uma probabilidade de zero, e umcertoevento ocorre com uma
probabilidade de um, portantoP(S) = 1 por definição do espaço amostral. Para qualquer eventoUMA,P(UMA)→1 à
medida que o evento se torna mais provável, eP(UMA)→0 à medida que o evento se torna menos provável.
Portanto, o valor de probabilidade é uma medida quantificada da probabilidade de um evento ocorrer.

P(evento impossível) = 0 P(determinado evento) = 1

eventos mais prováveis

0 1
eventos menos prováveis

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Existem várias interpretações alternativas do significado do mundo real de 'probabilidade' nesse sentido.
Um deles é descrito a seguir. A teoria matemática da probabilidade e os cálculos sobre probabilidades são
os mesmos, qualquer que seja a interpretação que atribuamos à 'probabilidade'.

Interpretação de frequência de probabilidade

Isso afirma que a probabilidade de um resultadoUMAde um experimento é a proporção (frequência

relativa) de ensaios em queUMAseria o resultado se o experimento fosse repetido um número muito
grande de vezes sob condições semelhantes.

Exemplo

Como devemos interpretar o seguinte, como afirmações sobre o mundo real de moedas e bebês?

• 'A probabilidade de que uma moeda lançada dê cara é 0,5.' Se jogássemos uma moeda um grande
número de vezes, e a proporção de caras desses lançamentos fosse 0,5, a 'probabilidade de caras'
poderia ser considerada 0,5 para aquela moeda.

• 'A probabilidade é de 0,51 de que uma criança nascida no Reino Unido hoje seja um menino.' Se a
proporção de meninos entre um grande número de nascidos vivos fosse de 0,51, a 'probabilidade
de um menino' seria 0,51.

Como encontrar probabilidades?

Uma questão chave é como determinar valores numéricos apropriados,P(UMA), para as probabilidades de
eventos particulares.

Na prática, podemos determinar probabilidades usando um dos três métodos:

• subjetivamente

• por experimentação (empiricamente)

• teoricamente.

As estimativas subjetivas são empregadas quando não é viável a experimentação ou o uso de

ferramentas teóricas. Por exemplo, embora:

0≤P(A Terceira Guerra Mundial começa no próximo ano)≤1

como é uma probabilidade (assim deve estar entre 0 e 1, inclusive), qual é o valor correto que deve
ser atribuído a isso? Claramente, nósdevorecorrer a estimativas subjetivas levando em consideração
eventos geopolíticos relevantes etc. Claro, a avaliação probabilística de tais informações é altamente
subjetiva, portanto, pessoas diferentes avaliariam a chance de esse evento acontecer com

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probabilidades diferentes. Como tal, não há resposta 'certa'! Dito isto, você pode querer fazer alguma pesquisa
sobre o 'Relógio do Juízo Final', que é uma tentativa de determinar o quão perto a humanidade está de uma
catástrofe global – que pensamento feliz!

Ignorando eventos extremos como uma guerra mundial, a determinação de probabilidades geralmente é feita
empiricamente, observando as realizações reais do experimento e usando-as paraestimativa probabilidades.
Nos casos mais simples, isso basicamente aplica a definição de frequência aos dados observados.

Exemplo

• Se eu jogar uma moeda 10.000 vezes e 5.050 das jogadas derem cara, parece que,
aproximadamente,P(cabeças) = 0.5, para essa moeda.

• Dos 7.098.667 nascidos vivos na Inglaterra e País de Gales no período 1999-2009, 51,26% eram
meninos. Assim, poderíamos atribuir o valor de cerca de 0,51 à probabilidade de um menino nessa
população.

A estimativa de probabilidades de eventos a partir de dados observados é uma parte importante das
estatísticas!