Gabarito da Prova 1 - Microeconomia I

Departamento de Economia, ps-graduao UnB

Professor Rodrigo Pealoza
(12-5-2011)
1. (1 ponto) Dena rigorosamente uma relao de preferncia % localmente insacivel
sobre R`++ :
Resposta. Uma relao de preferncia % sobre R`++ localmente insacivel em
xo 2 R`++ se, 8" > 0, 9x 2 R`++ tal que jjx
1=n

xo jj < " e x

1=n

2. (2 pontos) Seja u(x1 ; : : : ; xn ) = x1

xn

xo .

uma utilidade Cobb-Douglas, em que

> 0. Sejam p1 ; : : : ; pn > 0 os preos dos bens e r > 0 a renda do consumidor.

Calcule:
(a) a demanda marshalliana pelo bem i;
(b) a utilidade indireta V (p1 ; : : : ; pn ; r);
(c) a funo dispndio e(p1 ; : : : ; pn ; u);
(d) e a demanda hicksiana pelo bem i.
Resposta. (a) Seja p = (p1 ; : : : ; pn ): Dado que u Cobb-Douglas, xi (p; r) =
(b) Substituindo na utilidade, temos: V (p; r) =
(c) Sabemos que V (p; e(p; u)) = u. Ento
(d) Pelo lema de Shephard, hi (p; u) =

e(p;u)
1=n
np1

@e
.
@pi

1=n

np1

1=n
pn

1=n

pn

r
.
npi

= u, donde e(p; u) =

Portanto: hi (p; u) =

u 1=n
p
pi 1
1=n

3. (1 ponto) Considere a utilidade Cobb-Douglas u(x1 ; : : : ; xn ) = x1

un 1=n
p1

1=n

pn .

1=n

pn .
1=n

xn , em que

> 0. Sejam p1 ; : : : ; pn > 0 os preos dos bens e r > 0 a renda do consumidor.

Se p = (p1 ; : : : ; pn ) um vetor de preos positivos, seja (p) = (p1

pn )1=n a

mdia geomtrica de p. Suponha que os preos mudam para p0 = (p01 ; : : : ; p0n ). Se

1

(p0 ) (p)
r:
(p)

CV a variao compensatria, prove que: CV =

[Obs: voc pode usar

a utilidade indireta calculada no exerccio 2].

Resposta. Por denio, V (p0 ; r + CV ) = V (p; r). Ento
r + CV =

(p0 )
(p)

(p0 )

r. Isolando CV , encontramos: CV =

(p)

(p)

(r+CV )
n (p0 )

r
,
n (p)

donde

r:

4. (2 pontos) Seja u(x1 ; : : : ; xn ) uma utilidade diferencivel de classe C 2 no interior de

R`+ e homognea de grau k. Seja (p; r) a utilidade marginal da renda, em que p
o vetor de preos e r > 0 a renda. Dena
bem i da utilidade marginal da renda e ' =

@
@r

pi

@
@pi

a elasticidade-preo do

a elasticidade-renda da utilidade

marginal da renda.
(a) Prove que a utilidade indireta V (p; r) satisfaz V (p; r) =
(b) Prove que ' = k

r
k

(p; r):

1:

(c) Use a identidade de Roy e a restrio oramentria para provar que

'=

1:

(d) Prove que a utilidade marginal da renda homognea de grau

Pn

i=1

1, para qual-

quer grau de homogeneidade k da utilidade.

Resposta. (a) Pelo teorema de Euler,

@u
x
@x1 1

@u
+ @x
xn = ku(x1 ; : : : ; xn ). Como
n

a demanda satisfaz a CPO e avaliando a utilidade na demanda, temos:

+ pn xn = kV (p; r), em que
restrio oramentria, V (p; r) =
(b) Derivando V (p; r) =
@V
@r

= , temos k =

r
k

= (p; r) o multiplicador de Lagrange. Dada a

r
k

(p; r).

(p; r) em relao a r, temos:

+ r @@r , donde (k

(c) Derivando V (p; r) =

r
k

p 1 x1 +

@V
@r

= k1 f + r @@r g. Como

1) = r @@r . Portanto, ' =

(p; r) em relao a pi , temos:

@V
@pi

@ r
@r

r @
.
k @pi

=k

Logo,

r @ pi
.
k @pi

1:

@V pi
=
@pi
r
= k i.

@V
Pela identidade de Roy, @p
= = xi (p; r). Portanto, pi xi (p; r)
i
P
P
P
r
Somando em i, temos:
i pi xi (p; r) = k
i i . Como
i pi xi (p; r) = r, temos
P
Pn
k. Portanto, i=1 i + ' = k + (k 1) = 1:
i i =
P
P
P
@ pi
@
(d) De ni=1 i + ' = 1 temos ni=1 @p
+ @@r r = 1, ou seja, ni=1 @p
pi + @@r r =
i
i

. Pelo teorema de Euler de caracterizao de funes homogneas,

homognea de grau

(p; r)

1.

5. (1 ponto) Suponha que h dois bens apenas. Seja

ij

demanda por i em relao ao preo de j e seja "i =

2

=
@xi
@r

pj
xi

@xi
@pj
r
xi

a elasticidade da

a elasticidade-renda

do bem i. Suponha que

12

21

e que "1 = 1 e "2 = 0: Prove que, se um

substituto bruto do outro, ento ambos so comuns e o bem 1 necessariamente

preo-elstico.
Resposta. Pela lei de homogeneidade, temos o sistema:

Dado que

12

21

11

12

"1

21

22

"2

= , "1 = 1 e "2 = 0, ento

22

bens so substitutos brutos um do outro, temos

11

> 0. Logo,

=
11

1
<

. Como os
1e

22

< 0,

ou seja, ambos so comuns e o bem 1 necessariamente preo-elstico.

6. (2 pontos) Um econometrista postulou um sistema de demandas hiperblicas:
xi (p1 ; : : : ; pn ; r) =
em que

r
i pi

> 0 parmetro a ser estimado estatisticamente, para i = 1; : : : ; n, r > 0

a riqueza e p1 ; : : : ; pn > 0 so os preos. Use as leis de agregao para dizer se

essa especicao correta.
Resposta. Dado o formato homogneo nas variveis, as elasticidades so dadas
pelos expoentes, ou seja, 8i,

1, "i = 1 e ij = 0, 8j 6= i. Essa especicao

P
satisfaz a lei de homogeneidade, pois j ij = ii = 1 = "i . Tambm satisfaz
P
a lei de Engel, pois i ki ij = kj jj = kj . Tambm a lei de simetria, pois, para

j 6= i, vale ki (

ii

+ "i kj ) = ki (0 + kj ) = ki kj . Permutando os papis de i e j,

P
P
temos ki ( ij + "i kj ) = kj ( ji + "j ki ): Quanto lei de Engel, temos i ki "i = i ki .
P
Ainda no podemos armar que i ki = 1. Ora, ki = pirxi = 1i . Precisaramos que
P 1
i i = 1. Porm, nada garante isso. Essa especicao pressupe arbitrariamente
P
que i 1i = 1.
ij

7. (1 ponto) Uma famlia apresentou a seguinte tabela de consumo e oramento durante

trs perodos consecutivos:
Oramento
(pox ; poy ; ro )
(p1x ; p1y ; r1 )
(p2x ; p2y ; r2 )

= (10; 10; 100)

Consumo
o

(x ; y o ) = (6; 4)

= (11; 10; 105) (x1 ; y 1 ) = (5; 5)

= (16; 8; 120)

(x2 ; y 2 ) = (6; 3)

(a) Verique se o comportamento de consumo dessa famlia compatvel com os

axiomas fraco e forte da preferncia revelada.
(b) Calcule os ndices de quantidade e de preo de Laspeyre e Paasche.
(c) Use os ndices calculados para avaliar mudanas de bem-estar.
Resposta. Escreva X t = (xt ; y t ) e P t = (pt ; q t ), para t = 0; 1; 2. Ento:
P o X o = 100

P o X 1 = 100

P o X 2 = 90

P 1 X o = 104

P 1 X 1 = 105

P 1 X 2 = 96

P 2 X o = 128

P 2 X 1 = 120

P 2 X 2 = 120

(a) Comparando o perodo t = 0 com os perodos t = 1; 2, temos que X o %D X 1

e X o %D X 2 . Comparando o perodo t = 1 com os perodos t = 0; 2, temos que
X 1 %D X o e X 1 %D X 2 . Comparando o perodo t = 2 com os perodos t = 0; 1,
temos que X 2 %D X 1 , mas nada podemos dizer sobre a ordenao entre X o e X 2 .
Portanto, X o %D X 1 e X 1 %D X o contradizem o WARP. Alm disso, tambm temos
X 1 %D X 2 e X 2 %D X 1 . Logo, o WARP violado. O SARP tambm violado,
pois temos X o %D X 2 e X 2 %D X 1 , junto com X 1 %D X o .
(b) Os ndices de quantidade de Laspeyres e de Paasche so:
IQL0;1 =
IQL0;2 =
IQL1;2 =

P oX1
P oXo
P oX2
P oXo
P 1X2
P 1X1

=1
=
=

IQP0;1 =

90
100
96
105

IQP0;2 =

104
100
128
100
120
105

IP P0;1 =

IQP1;2 =

P 1X1
P 1Xo
P 2X2
P 2Xo
P 2X2
P 2X1

=
=
=

105
104
120
128
120
120

Os ndices de preo so:

IP L0;1 =
IP L0;2 =
IP L1;2 =

P 1Xo
P oXo
P 2Xo
P oXo
P 2X1
P 1X1

=
=
=

IP P0;2 =
IP P1;2 =

P 1X1
P oX1
P 2X2
P oX2
P 2X2
P 1X2

=
=
=

100
100
120
90
120
96

(c) Os ndices de valor so:

G0;1 =

P 1X1
P oXo

105
100

Ora, IQL0;1 ; IQL0;2 ; IQL1;2

G0;2 =

P 2X2
P oXo

120
100

G1;2 =

P 2X2
P 1X1

120
105

1, de modo que X o %D X 1 , X o %D X 2 e X 1 %D X 2 ,

ou seja, houve queda consecutiva de bem-estar perodo a perodo. Porm, IP L0;1

G0;1 , de modo que X 1 %D X o . Isso invalida a avaliao de mudana de bem-estar
entre t = 0 e t = 1. Alm disso, IQP0;1 ; IQP1;2

1, donde X 1 %D X o e X 2 %D X 1 ,

que tambm contradizem as concluses anteriores. Logo, os dados no nos permitem

fazer avaliao de mudana de bem-estar.
4