Catalogo de Taxonomia Do Up2data

1
Introdução ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
CurveFile .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8
EquityInstrumentFile ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
FutureContractsInstrumentFile ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 13
OptionInstrumentFile ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18
OptionOnEquitiesInstrumentFile ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 21
SwapInstrumentFile........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25
SettlementPriceFile ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28
EconomicIndicatorPriceFile ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 30
ReferencePriceFile ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 30
BDRReferencePriceFile ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32
StructuredOperationAdjustmentPriceFile ......................................................................................................................................................................................................................................................... 33
ETFTradeFile ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 35
TradeInformationFile ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 36
IndexesTradeInformationFile ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 39
TradeInformationIndexFile ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 41
ForwardTradeInformationIndexFile .................................................................................................................................................................................................................................................................. 42
EODPriceFile ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45
IndexesEODPriceFile .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 47
CashMarketPositionFile ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 50
OpenPositionFile ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51
IndexesOpenPositionFile ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 52
ForwardOpenPositionFile .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 54
SecuritiesLendingPositionFile ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 56
PortfolioCompositionFile ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 57
StockPerIndexFile .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58
2
VolatilitySurfaceFile ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 58
StructuredOperationInstrumentFile .................................................................................................................................................................................................................................................................. 59
3
Histórico de Versões
Data Versão Descrição
18/01/2018 1.0 Versão Inicial
4
Introdução
O objetivo deste documento é representar, em forma de um catálogo, as informações dos arquivos criados para o serviço UP2DATA.
Todos os arquivos descritos neste documento são disponibilizados nos formatos: TXT, XML, JSON e CSV.
A tabela abaixo apresenta a composição dos canais versus os arquivos que o compõem o canal, subcanais, o nome do arquivo neste documento e o nome do
arquivo disponibilizado no diretório.
Canal Subcanal Arquivo UP2DATA Arquivo no Diretório

Commodities OpenPosition OpenPositionFile Commodities_OpenPositionFile_yyyyMMdd
Commodities ReferencePrice ReferencePriceFile Commodities_ReferencePriceFile_yyyyMMdd
Commodities SecurityList FutureContractsInstrumentFile Commodities_FutureContractsInstrumentFile_yyyyMMdd
Commodities SecurityList OptionInstrumentFile Commodities_OptionInstrumentFile_yyyyMMdd
Commodities SecurityList StructuredOperationInstrumentFile Commodities_StructuredOperationInstrumentFile_yyyyMMdd
Commodities SecurityList SwapInstrumentFile Commodities_SwapInstrumentFile_yyyyMMdd
Commodities SettlementPrice SettlementPriceFile Commodities_AdjustmentPriceFile_yyyyMMdd
Commodities TradeInformation EODPriceFile Commodities_EODPriceFile_yyyyMMdd
Commodities TradeInformation TradeInformationFile Commodities_TradeInformationFile_yyyyMMdd
Currency OpenPosition OpenPositionFile Currency_OpenPositionFile_yyyyMMdd
Currency ReferencePrice ReferencePriceFile Currency_ReferencePriceFile_yyyyMMdd
Currency SecurityList FutureContractsInstrumentFile Currency_FutureContractsInstrumentFile_yyyyMMdd
Currency SecurityList OptionInstrumentFile Currency_OptionInstrumentFile_yyyyMMdd
Currency SecurityList StructuredOperationInstrumentFile Currency_StructuredOperationInstrumentFile_yyyyMMdd
Currency SecurityList SwapInstrumentFile Currency_SwapInstrumentFile_yyyyMMdd
Currency SettlementPrice SettlementPriceFile Currency_AdjustmentPriceFile_yyyyMMdd
Currency TradeInformation EODPriceFile Currency_EODPriceFile_yyyyMMdd
Currency TradeInformation TradeInformationFile Currency_TradeInformationFile_yyyyMMdd
Curves - CurveFile Curves_CurveFile_yyyyMMdd
Economic_Indicator - EconomicIndicatorFile Economic_Indicator_EconomicIndicatorFile_yyyyMMdd
Equities ETFTrade ETFTradeFile Equities_ETFTradeFile_yyyyMMdd
Equities OpenPosition ForwardOpenPositionFile Equities_ForwardOpenPositionFile_yyyyMMdd
5
Equities OpenPosition IndexesOpenPositionFile Equities_Indexes_OpenPositionFile_ yyyyMMdd
Equities OpenPosition OpenPositionFile Equities_OpenPositionFile_yyyyMMdd
Equities OpenPosition OptionOnEquitiesInstrumentFile Equities_OptionOnEquitiesInstrumentFile_yyyyMMdd
Equities OpenPosition SecuritiesLendingPositionFile Equities_SecuritiesLendingPositionFile_yyyyMMdd
Equities ReferencePrice BDRReferencePriceFile Equities_BDR_ReferencePriceFile_yyyyMMdd
Equities ReferencePrice OptionOnEquitiesInstrumentFile Equities_OptionOnEquitiesInstrumentFile_yyyyMMdd
Equities ReferencePrice ReferencePriceFile Equities_ReferencePriceFile_yyyyMMdd
Equities SecurityList EquityInstrumentFile Equities_EquityInstrumentFile_yyyyMMdd
Equities SecurityList FutureContractsInstrumentFile Equities_FutureContractsInstrumentFile_yyyyMMdd
Equities SecurityList OptionInstrumentFile Equities_OptionInstrumentFile_yyyyMMdd
Equities SecurityList OptionOnEquitiesInstrumentFile Equities_OptionOnEquitiesInstrumentFile_yyyyMMdd
Equities SettlementPrice SettlementPriceFile Equities_AdjustmentPriceFile_yyyyMMdd
Equities TradeInformation EODPriceFile Equities_EODPriceFile_yyyyMMdd
Equities TradeInformation ForwardTradeInformationIndexFile Equities_ TradeInformation_yyyyMMdd
Equities TradeInformation IndexesEODPriceFile Equities_Indexes_EODPriceFile_ yyyyMMdd
Equities TradeInformation IndexesTradeInformationFile Equities_Indexes_TradeInformationFile_ yyyyMMdd
Equities TradeInformation TradeInformationFile Equities_TradeInformationFile_yyyyMMdd
Equities TradeInformation TradeInformationIndexFile Equities_TradeInformationIndexFile_yyyyMMdd
Index PortfolioComposition PortfolioCompositionFile Index_PortfolioCompositionFile_yyyyMMdd
Index StockPerIndex StockPerIndexFile Index_StockPerIndexFile_yyyyMMdd
Index TradeInformation TradeInformationFile Index_TradeInformationFile_yyyyMMdd
Interest_Rate OpenPosition OpenPositionFile Interest_Rate_OpenPositionFile_yyyyMMdd
Interest_Rate ReferencePrice ReferencePriceFile Interest_Rate_ReferencePriceFile_yyyyMMdd
Interest_Rate SecurityList FutureContractsInstrumentFile Interest_Rate _FutureContractsInstrumentFile_yyyyMMdd
Interest_Rate SecurityList OptionInstrumentFile Interest_Rate_OptionInstrumentFile_yyyyMMdd
Interest_Rate SecurityList StructuredOperationInstrumentFile Interest_Rate_StructuredOperationInstrumentFile_yyyyMMdd
Interest_Rate SecurityList SwapInstrumentFile Interest_Rate_SwapInstrumentFile_yyyyMMdd
Interest_Rate SettlementPrice SettlementPriceFile Interest_Rate_AdjustmentPriceFile_yyyyMMdd
6
Interest_Rate TradeInformation EODPriceFile Interest_Rate _EODPriceFile_yyyyMMdd
Interest_Rate TradeInformation TradeInformationFile Interest_Rate_TradeInformationFile_yyyyMMdd
Volatility_Surface VolatilitySurface VolatilitySurfaceFile Volatility_Surface_VolatilitySurfaceFile_yyyyMMdd
A tabela abaixo apresenta uma breve explicação dos campos do Catálogo de Taxonomia UP2DATA.
Campo Descrição
Índice Este item é responsável pela exibição do índice. O campo demonstra também a hierarquia em um arquivo XML.
Campo Este item é responsável pela exibição do nome do campo por extenso.
Abreviação do Campo Este item é responsável pela exibição do ALIAS/Abreviação do campo.
Card. Este item é responsável pela exibição da cardinalidade do campo e indica se é obrigatório ou opcional.
Tipo de Dado Este item é responsável pela exibição do tipo de dado do campo.
Detalhe do tipo de dado Este item é responsável pela exibição da característica do tipo de dado do campo.
Descrição Este item é responsável pela exibição de uma breve descrição do campo.
7
CurveFile
ÍNDICE Campo Abreviação do Campo Card. Tipo de Dado Detalhe do Tipo de Dado Descrição
1.0 Curve Crv [0..*] + Contém as curvas
1.1 ReportDate RptDt [1..1] ISODate date Data de referência da informação.
string
1.2 RateCode RateCd [1..1] Max5Text maxLength = 5 Código da taxa.
minLength = 1
string
1.3 RateDescription RateDesc [1..1] Max15Text maxLength = 15 Descrição da taxa.
minLength = 1
string
1.4 YieldCurveCode YldCrvCd [1..1] Max5Text maxLength = 5 Código da curva de rendimento.
minLength = 1
string
Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro
1.5 SecurityIdentification SctyId [1..1] Max35Text maxLength = 35
do ambiente de negociação B3.
minLength = 1
string
1.6 SecuritySource SctySrc [1..1] Max35Text maxLength = 35 Qualificador do instrumento. O valor válido para o campo é “8”.
minLength = 1
Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado.
string
1.7 MarketIdentifierCode MktIdrCd [1..1] MICIdentifier Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma
pattern = [A-Z0-9]{4,4}
ISO 10383. Default = “BVMF”.
Fornece o número de dias úteis, considerando a data do pregão até
1.8 WorkingDays WrkgDays [1..1] int int
a data do vencimento do contrato (inclusive).
string Característica do vértice. Exemplo:
1.9 VertexCharacteristic VrtxChrtc [1..1] Max5Text maxLength = 5 Fixo
minLength = 1 Móvel
Fornece o número de dias corridos, considerando a data do pregão
1.10 CalendarDays ClnrDays [1..1] int int
até a data do vencimento do contrato (inclusive).
1.11 VertexCode VrtxCd [1..1] int int Código do vértice.
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
1.12 TheoreticalRate ThrlRate [1..1] fractionDigits = 7 Taxa teórica.
yAnd7DecimalAmou
totalDigits = 19
nt
EquityInstrumentFile
1.0 EquityInstrument EqtyInstrm [0..*] + Renda Variável - Cadastro de instrumentos
string Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa
1.2 TickerSymbol TckrSymb [1..1] TickerIdentifier maxLength = 35 de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de
minLength = 1 identificar um instrumento.
string
minLength = 1
1.4 SecuritySource SctySrc [1..1] Max35Text string Qualificador do instrumento. O valor válido para o campo é “8”.
8
maxLength = 35
minLength = 1
Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma
MarketIdentifierCod string
1.5 MktIdrCd [1..1] MICIdentifier ISO 10383. Default = “BVMF”.
e pattern = [A-Z0-9]{4,4}
string
Mercadoria associada ao instrumento. Exemplos: DOL, BGI, OZ1,
1.6 Asset Asst [1..1] Max30Text maxLength = 30
WDL, CNI, ICF, CCM, etc.
minLength = 1
string
1.7 AssetDescription AsstDesc [1..1] Max100Text maxLength = 100 Descrição da mercadoria
minLength = 0
Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado
no processo de pós-negociação.
Exemplos:
1 - Ações – Vista
2 - Ações – Derivativos
3 - Renda fixa privada
4 - Agronegócio
5 - Financeiro
ExternalSegmentCo
1.8 Segment Sgmt [1..1] int 6 - Metais
de
7 - Energia elétrica
8 - Títulos públicos
9 - Câmbio
Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e
valores foram feitos em planilhas externas para permitir a
manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da
B3. Neste caso, o externo é ExternalSegmentCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Representa o segundo nível da classificação de mercado no
processo de pós-negociação.
Exemplos:
1 - MERCADO DISPONÍVEL
2 - MERCADO FUTURO
3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL
4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO
5 – MERCADO A TERMO
10 - Vista
12 - Exercício de opções de compra
1.9 Market Mkt [1..1] ExternalMarketCode int
13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo
70 - OPC
80 - OPV
Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os
valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma
BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo
9
Descrição do instrumento no sistema de negociação (Trade

string
System), por exemplo, Opção sobre Ação, Opção sobre Índice,
1.10 Description Desc [1..1] Max100Text maxLength = 100
Ouro, Futuro de Dólar, Swap Cambial, Rolagem de Soja, Pontos
minLength = 0
FWD DOL e assim por diante.
A categoria de instrumento representa o terceiro nível de
classificação de mercado no processo de pós-negociação.
ExternalSecurityCat
1.11 SecurityCategory SctyCtgy [0..1] int valores foram feitos em planilhas externas para permitir a
egoryCode
B3. Neste caso, o externo é ExternalSecurityCategoryCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.12 TradingStartDate TradgStartDt [1..1] ISODate date Data de início da negociação do instrumento financeiro.
1.13 TradingEndDate TradgEndDt [1..1] ISODate date Data da conclusão da negociação do instrumento financeiro.
INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É
uma padronização internacional na codificação de títulos
financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação.
O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a
estrutura BR AAAA BBB CC 7, onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do
BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o
string
1.14 ISIN ISIN [0..1] ISINIdentifier emissor;
pattern = [A-Z0-9]{12,12}
c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de
ativo, podendo ter sequência automática na segunda posição
(sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter
qualquer sequência;
d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a
espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma sequência
automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário,
quando se tratar de outras categorias; e
10
e) o último caractere (7) é o dígito de controle.
string
1.15 CFICode CFICd [0..1] Max6Text minLength = 1 Código usado para classificar um instrumento.
maxLength = 6
Este atributo identifica a forma de liquidação do negócio.

ExternalPaymentTy valores foram feitos em planilhas externas para permitir a
1.16 PaymentType PmtTp [1..1] int manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da
peCode
B3. Neste caso, o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo
1.17 AllocationRoundLot AllcnRndLot [0..1] int int Tamanho de lote pré-definido para fins de alocação.
Este atributo possui o código da moeda de negociação.

ExternalActiveOrHist string
1.18 TradingCurrency TradgCcy [0..1] valores foram feitos em planilhas externas para permitir a
oricCurrencyCode length = 3
B3. Neste caso, o externo é ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Código identificador da forma de apresentação do indicador
econômico.
Exemplo: preço ou porcentagem.

ExternalValueTypeC
1.19 ValueTypeCode ValTpCd [1..1] int
ode Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os
B3. Neste caso, o externo é ExternalValueTypeCode no arquivo
Código de distribuição do papel
Este código identifica a versão do ativo.
DistributionIdentifica
1.20 DstrbtnId [1..1] int int O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para
tion
instrumentos que têm depositário, como ações e ouro.
Não há distribuição de derivativos.
string
1.21 SpecificationCode SpcfctnCd [0..1] Max10Text maxLength = 10 Código de especificação das ações: ON, PN, e assim por diante.
minLength = 1
string
1.22 CorporationName CrpnNm [1..1] Max250Text maxLength = 250 Este campo possui o nome da instituição.
minLength = 1
Fator que indica o número de ações utilizadas para a formação de
1.23 PriceFactor PricFctr [1..1] int int preço. O preço de uma ordem é apresentado com base no fator de
preço.
11
Exemplo: se o fator de preço é 1, o preço de ordem refere-se a 1
ação. Se o fator de preço é 1000, o preço de ordem representa o
preço de 1000 ações.
Data de início do evento corporativo. Data em que os dividendos ou
CorporateActionStar bônus são distribuídos para os acionistas pela companhia.
1.24 CorpActnStartDt [0..1] ISODate date
tDate
EXDistributionNumb
1.25 EXDstrbtnNb [0..1] int int Código de distribuição do instrumento EX.
er
Fornece o código do tipo de tratamento de custódia.
CustodyTreatmentT ExternalCustodyTre manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da
1.26 CtdyTrtmntTp [0..1] int
ype atmentTypeCode B3. Neste caso, o externo é ExternalCustodyTreatmentTypeCode no
Valor do capital social da entidade (residente ou não residente com

CVM).
É o valor estabelecido em contrato ou estatuto. Indica como é a
participação dos membros ou acionistas na companhia (dinheiro,
RestrictedFINImplie ativos ou direitos). Representação em valores monetários da
1.27 MarketCapitalisation MktCptlstn [0..1] dCurrencyAndAmou decimal participação dos proprietários em uma companhia .
nt Lançado no regimento interno ou estatuto da companhia.
É dividido em:
a) Ações, na companhia
b) Quotas: participação com responsabilidade limitada em
empresas (Ltdas.), cooperativas e outras classes de corporações.
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
1.28 FirstPrice FrstPric [0..1] totalDigits = 28 Preço de abertura do dia.
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
1.29 LastPrice LastPric [0..1] totalDigits = 28 Preço de fechamento do dia.
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
Um indicador de governança representa o nível de governança
corporativa, classificada cde acordo com o número de regras ou
práticas adotadas.
Exemplos:
"N1" – "Nível 1",
"N2" – "Nível 2",
"NM" – "Novo mercado",
GovernanceIndicato ExternalGovernance string
1.30 GovnInd [0..1] "MB" – "Mercado de Balcão",
r IndicatorCode maxLength = 2
"MA" – "Bovespa Mais.
A governança corporativa consiste na padronização de práticas e
relacionamentos entre acionistas, direção , executivos, auditores
independentes, e comitê de auditoria para otimizar a performance
do negócio e facilitar acesso ao capital.
12
B3. Neste caso, o externo é ExternalGovernanceIndicatorCode no
string
1.31 DaysToSettlement DaysToSttlm [1..1] Max4Text maxLength = 4 Prazo em dias para liquidação.
minLength = 1
RestrictedFINActive decimal
OrHistoricCurrencyA fractionDigits = 10
1.32 RightsIssuePrice RghtsIssePric [0..1] Fornece o preço de emissão dos direitos.
nd10DecimalAmoun minInclusive = 0
t totalDigits = 25
string
UnderlyingInstrumen
1.33 UndrlygInstrmId [0..1] Max35Text maxLength = 35 Possui a identificação do ativo objeto
tIdentification
minLength = 1
Sub tipo ativo.
string Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os
ExternalAssetSubTy
1.34 AssetSubType AsstSubTp [0..1] maxLength = 4 valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma
peCode
minLength = 1 manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da
BVMF. Neste caso, o externo é ExternalAssetSubTypeCode no
TargetInstrumentIde
1.35 TrgtInstrmId [0..1] int int Identificação do instrumento alvo
ntification
Tipo de Leilão.
ExternalAuctionInstr valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma
1.36 AuctionType AuctnTp [0..1] int
umentTypeCode manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da
BVMF. Neste caso, o externo é ExternalAuctionInstrumentTypeCode
FutureContractsInstrumentFile
FutureContractsInstru
1.0 FutrCtrctsInstrm [0..*] + Contém os instrumentos de contrato futuro.
ment

1.2 TickerSymbol TckrSymb [1..1] TickerIdentifier maxLength = 35 de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar
minLength = 1 um instrumento.
string
Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro do
ambiente de negociação B3.
minLength = 1
string
minLength = 1
13
string Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma
1.5 MarketIdentifierCode MktIdrCd [1..1] MICIdentifier
pattern = [A-Z0-9]{4,4} ISO 10383. Default = “BVMF”.
string
minLength = 1
string
minLength = 0
Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no
Exemplos:
4 - Agronegócio
5 - Financeiro
ExternalSegmentCo
1.8 Segment Sgmt [1..1] int 6 - Metais
de
7 - Energia elétrica
9 - Câmbio
exemplo
2 - MERCADO FUTURO
5 - MERCADO A TERMO
10 - Vista
1.9 Market Mkt [1..1] ExternalMarketCode int 13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo
70 - OPC
80 - OPV

1.10 Description Desc [1..1] Max100Text string Descrição do instrumento no sistema de negociação (Trade System),
14
maxLength = 100 por exemplo, Opção sobre Ação, Opção sobre Índice, Ouro, Futuro
minLength = 0 de Dólar, Swap Cambial, Rolagem de Soja, Pontos FWD DOL e
assim por diante.
ExternalSecurityCate Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e
1.11 SecurityCategory SctyCtgy [0..1] int
goryCode valores foram feitos em planilhas externas para permitir a
1.12 ExpirationDate XprtnDt [1..1] ISODate date Este atributo contém a data de vencimento do instrumento.
Código de expiração do contrato.

Este atributo possui dois formatos:
Formato: MYY
M = Código do mês
string
Y = Código do ano
1.13 ExpirationCode XprtnCd [1..1] Max4Text maxLength = 4
Formato: MYOA
minLength = 1
onde:
M = Código do mês
Y = Código do ano
O = Código da opção
A = Código sequencial alfanumérico
Base para a contagem de dias. Número de dias no período de

cálculo, por exemplo, 252, 360, 365.
Este campo é usado apenas para os contratos negociados em taxa e
que precisem ser convertidos para preço. Atualmente, essa situação
apenas ocorre nas seguintes mercadorias
- DDI:
1.16 BaseCode BaseCd [0..1] int int - DAP
- DDM
- DI1
- DIL
Nota: o swap cambial é negociado em taxa mas não é convertido em
preço.
Tipo de critérios de conversão, por exemplo, linear, exponencial, não

disponível.
ExternalConversionC Este campo é usado apenas para os contratos negociados em taxa e
1.17 ConversionCriteria ConvsCrit [0..1] int
riteriaTypeCode que precisem ser convertidos para preço. Atualmente essa situação
apenas ocorre nas seguintes mercadorias
- DDI
15
- DAP
- DDM
- DI1
- DIL
Nota: o swap cambial é negociado em taxa mas não é convertido em

preço.

B3. Neste caso, o externo é ExternalConversionCriteriaTypeCode no
Este campo é utilizado em conjunto com os dois campos anteriores

MaturityDateTargetPo (Base e Conversão Requerida) para permitir a conversão de taxa
1.18 MtrtyDtTrgtPt [0..1] int int
int para preço, fornecendo o número de pontos no vencimento para os
contratos negociados em taxa.
Indica se um contrato negociado em taxa deve ser convertido para

preço.
RequiredConversionI
1.19 ReqrdConvsInd [0..1] YesNoIndicator boolean
ndicator Atualmente o único contrato em taxa que não precisa ser convertido
é o swap cambial. Este campo não será preenchido nos contratos
negociados em preço.

uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros,
atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código
para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura
BR AAAA BBB CC 7, onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL;
emissor;
string
1.20 ISIN ISIN [0..1] ISINIdentifier c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de
pattern = [A-Z0-9]{12,12}
(sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter qualquer
sequência;
d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie,
quando se tratar de ações, ou representam uma sequência
string
maxLength = 6
16
Data de início do aviso de entrega.
DeliveryNoticeStartD
1.22 DlvryNtceStartDt [0..1] ISODate date Um aviso de entrega por escrito pelo titular da posição vendida em
ate
contratos futuros informar a câmara de compensação da intenção e
dos detalhes de entrega de uma mercadoria para liquidação.
DeliveryNoticeEndDat Data final para a entrega física, ou seja, é o prazo limite para entregar
1.23 DlvryNtceEndDt [0..1] ISODate date
e o objeto do contrato.
Código que identifica o tipo de entrega no vencimento. Exemplo:
0 – Physical Delivery
1 – Financial
ExternalDeliveryTyp valores foram feitos em planilhas externas para permitir a
1.24 DeliveryType DlvryTp [1..1] int
eCode manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalDeliveryTypeCode no arquivo

ExternalPaymentTyp valores foram feitos em planilhas externas para permitir a
1.25 PaymentType PmtTp [1..1] int manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3.
eCode
Neste caso, o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo
É a razão entre o tamanho do contrato e a quantidade de cotação da

mercadoria. Por exemplo, o contrato futuro de boi (BGI) é composto
de 330 arrobas, mas o preço de negociação é baseado em 1 arroba.
Logo, para calcular o valor financeiro de uma operação, é necessário
decimal multiplicar o valor negociado por 330 (multiplicador do contrato).
1.26 ContractMultiplier CtrctMltplr [0..1] DecimalNumber fractionDigits = 17 Outro exemplo são os contratos de dólar, definidos em US$ 50.000,
totalDigits = 18 mas cujo preço negociado refere-se a US$ 1.000.
Para contratos negociados em taxa em vez de preço, este atributo

representa a razão entre os pontos no vencimento e o tamanho do
contrato.
Indica a quantidade da mercadoria na qual o preço do negócio é
baseado. Por exemplo, o preço de negócios de boi são baseados em
decimal
AssetQuotationQuanti 1 arroba. O preço de negócios de dólar são baseados em 1.000
1.27 AsstQtnQty [0..1] DecimalNumber fractionDigits = 17
ty dólares;
totalDigits = 18
Este atributo é preenchido com “1”, se o instrumento for negociado
em taxa.
1.28 AllocationRoundLot AllcnRndLot [0..1] int int Tamanho de lote pre-definido para fins de alocação.
17
ExternalActiveOrHist string valores foram feitos em planilhas externas para permitir a
1.29 TradingCurrency TradgCcy [1..1]
oricCurrencyCode length = 3 manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da
Código que define o tipo de valor do instrumento, por exemplo, preço
ou taxa.
Exemplos:
0 – Rate
ExternalValueTypeC 1 – Price
1.30 ValueTypeCode ValTpCd [1..1] int
ode Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e
manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalValueTypeCode no arquivo
Fornece o número de dias de saque, considerando a data do pregão
1.31 WithdrawalDays WdrwlDays [1..1] int int
até a data de vencimento do contrato (inclusive).
Fornece o número de dias úteis, considerando a data do pregão até a
1.32 WorkingDays WrkgDays [1..1] int int
data do vencimento do contrato (inclusive).
OptionInstrumentFile
1.0 OptionInstrument OptnInstrm [1..*] + Contém os instrumentos de opção.
string
minLength = 1
string
minLength = 1
string Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma
1.5 MarketIdentifierCode MktIdrCd [1..1] MICIdentifier
pattern = [A-Z0-9]{4,4} ISO 10383. Default = “BVMF”.
string
minLength = 1
string
minLength = 0
18
exemplo:
4 - Agronegócio
5 - Financeiro
6 - Metais
ExternalSegmentCo 7 - Energia elétrica
1.8 Segment Sgmt [1..1] int
de 8 - Títulos públicos
9 - Câmbio


exemplo
2 - MERCADO FUTURO
5 - MERCADO A TERMO
10 - Vista
1.9 Market Mkt [1..1] ExternalMarketCode int 17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo
70 - OPC
80 - OPV
Descrição do instrumento no sistema de negociação (Trade System),

string
por exemplo, Opção sobre Ação, Opção sobre Índice, Ouro, Futuro
de Dólar, Swap Cambial, Rolagem de Soja, Pontos FWD DOL, e
minLength = 0
assim por diante.
Este atributo contém a data de vencimento do instrumento.
1.11 ExpirationDate XprtnDt [1..1] ISODate date
19
Formato: MYY
M = Código do mês
Y = Código do ano
string Formato: MYOA
1.12 ExpirationCode XprtnCd [1..1] Max4Text maxLength = 4 onde:
minLength = 1
M = Código do mês
Y = Código do ano
emissor;
string
pattern = [A-Z0-9]{12,12}
sequência.
string
maxLength = 6
mercadoria. Por exemplo, o contrato futuro de boi (BGI) é composto
de 330 arrobas, mas o preço de negociação é baseado em 1 arroba.
Logo, para calcular o valor financeiro de uma operação, é necessário
decimal multiplicar o valor negociado por 330 (multiplicador do contrato).
1.17 ContractMultiplier CtrctMltplr [0..1] DecimalNumber fractionDigits = 17 Outro exemplo são os contratos de dólar, definidos em US$ 50.000,
Para contratos negociados em taxa ao invés de preço, este atributo
contrato.
AssetQuotationQuan decimal Indica a quantidade da mercadoria na qual o preço do negócio é

1.18 AsstQtnQty [0..1] DecimalNumber
tity fractionDigits = 17 baseado. Por exemplo, o preço de negócios de boi são baseados em
20
totalDigits = 18 1 arroba. O preço de negócios de dólar são baseados em 1.000
dólares;
Este atributo é preenchido com “1” se o instrumento for negociado em

taxa.

Fornece o número de dias de saque, considerando a data do pregão
1.21 WithdrawalDays WdrwlDays [1..1] int int
até a data de vencimento do contrato (inclusive).
Fornece o número de dias úteis, considerando a data do pregão até a
1.22 WorkingDays WrkgDays [1..1] int int data do vencimento do contrato (inclusive).

decimal
RestrictedFINActive
fractionDigits = 10 Preço pre-determinado em que o titular de um derivativo vai comprar
1.24 ExercisePrice ExrcPric [1..1] OrHistoricCurrencyA
minInclusive = 0 ou vender um instrumento subjacente.
nd10DecimalAmount
totalDigits = 25
1.25 OptionStyle OptnStyle [1..1] OptionStyle2Code string Especifica como uma opção pode ser exercida (americano, europeu).
Especifica se é uma opção de compra (direito de comprar um ativo-

1.26 OptionType OptnTp [1..1] OptionType1Code string objeto específico) ou uma opção de venda (direito de vender um ativo
específico subjacente).
string Código que identifica o ativo objeto (código de negociação)
UnderlyingTickerSy
1.27 UndrlygTckrSymb [1..1] TickerIdentifier maxLength = 35 negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma
mbol
minLength = 1 curta e conveniente de identificar um instrumento.
PremiumUpfrontIndic Indica se a opção sobre ações tem o seu prêmio pago
1.28 PrmUpfrntInd [1..1] YesNoIndicator boolean
ator antecipadamente ou não.
OpeningPositionLimit
1.29 OpngPosLmtDt [1..1] ISODate date Prazo para posições em aberto.
Date
Quantidade que define o peso de ouro puro real em cada contrato
decimal
futuro.
1.30 PureGoldWeight PureGoldWght [0..1] DecimalNumber fractionDigits = 17
Enquanto apenas o contrato de 250 gramas é negociado, o peso de
totalDigits = 18
ouro puro será sempre 249,75 gramas.
OptionOnEquitiesInstrumentFile
21
1.0 OptionOnEquities OptnOnEqts [0..*] + Opção sobre equities.
string
minLength = 1
string
minLength = 1
MarketIdentifierCod string Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma
1.5 MktIdrCd [1..1] MICIdentifier
e pattern = [A-Z0-9]{4,4} ISO 10383. Default = “BVMF”.
string
minLength = 1
string
1.7 AssetDescription AsstDesc [1..1] Max100Text maxLength = 100 Descrição da mercadoria.
minLength = 0
Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado
no processo de pós-negociação.
Exemplo:
4 - Agronegócio
5 - Financeiro
ExternalSegmentCo 6 - Metais
1.8 Segment Sgmt [1..1] int 7 - Energia elétrica
de
9 - Câmbio
22
Exemplo:
2 - MERCADO FUTURO
5 - MERCADO A TERMO
10 - Vista
1.9 Market Mkt [1..1] ExternalMarketCode int 13 - Exercício de opções de venda
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo
70 - OPC
80 - OPV
string
System), por exemplo, Opção sobre Ação, Opção sobre Índice,
Ouro, Futuro de Dólar, Swap Cambial, Rolagem de Soja, Pontos
minLength = 0
FWD DOL, e assim por diante.
ExternalSecurityCat Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e
1.11 SecurityCategory SctyCtgy [0..1] int
egoryCode valores foram feitos em planilhas externas para permitir a
BRASIL;
string b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o
1.14 ISIN ISIN [0..1] ISINIdentifier
pattern = [A-Z0-9]{12,12} emissor;
23
string
maxLength = 6
Código que identifica o tipo de entrega no vencimento.
Exemplo:
0 – Physical Delivery
1 – FinancialEste campo requer uma lista de código externo. Esses
ExternalDeliveryTyp códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a
1.16 DeliveryType DlvryTp [1..1] int
eCode manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3.
Neste caso, o externo é ExternalDeliveryTypeCode no arquivo

ExternalPaymentTy manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3.
1.17 PaymentType PmtTp [1..1] int
peCode Neste caso, o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo
Código de distribuição do papel.

1.20 DstrbtnId [1..1] int int
tion O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para

preço. O preço de uma ordem é apresentado com base no fator de
1.21 PriceFactor PricFctr [1..1] int int preço. Exemplo: se o fator de preço é 1, o preço de ordem refere-se
a 1 ação. Se o fator de preço é 1000, o preço de ordem representa o
preço de 1000 ações.
string
1.22 DaysToSettlement DaysToSttlm [1..1] Max4Text maxLength = 4 Prazo em dias para liquidação.
minLength = 1
RestrictedFINActive decimal
OrHistoricCurrencyA fractionDigits = 10 Preço pre-determinado em que o titular de um derivativo vai comprar
1.23 ExercisePrice ExrcPric [1..1]
nd10DecimalAmoun minInclusive = 0 ou vender um instrumento subjacente.
t totalDigits = 25
24
1.24 OptionStyle OptnStyle [0..1] OptionStyle4Choice Especifica como uma opção pode ser exercida.
Especifica se é uma opção de chamada (direito de comprar um
subjacente específico) ou uma opção de venda (direito de vender
1.25 OptionType OptnTp [0..1] OptionType2Choice um ativo subjacente específico).
UnderlyingInstrumen
1.26 UndrlygInstrmId [0..1] Max35Text string Possui a identificação do ativo–objeto.
tIdentification
PremiumUpfrontIndi Indica se a opção sobre ações tem o seu prêmio pago
1.27 PrmUpfrntInd [1..1] YesNoIndicator boolean
cator antecipadamente ou não.
Tipo de série no que diz respeito à atualização do preço de
exercício.
Exemplos:
0 - "Sem correção";
1 - "Correção pela taxa do Dólar (não protegida)";
2 - "Correção TJLP";
3 - "Correção pela TR";
4 - "Correção pelo IPCR";
ExternalSeriesType 5 - "Opções de Troca – SWOPTIONS";
1.28 SeriesType SrsTp [0..1] int
Code 6 - "Opções in índices pontos de";
7 - "Correção taxa pela fazer Dólar (protegida)";
8 - "Correção pelo IGP-M - opções protegidas";
9 - "Correção pela URV";
234 - "Correção pelo DISeries”.

B3. Neste caso, o externo é ExternalSeriesTypeCode no arquivo
TargetInstrumentIde
1.29 TrgtInstrmId [0..1] int int Identificação do instrumento–alvo.
ntification
Indica que a opção é protegida em relação a eventos corporativos.
1.30 ProtectionFlag PrtcnFlg [1..1] YesNoIndicator boolean Ou seja, no caso de eventos, o preço das opções poderá ser
ajustado.
AutomaticExerciseIn
1.31 AutomtcExrcInd [1..1] YesNoIndicator boolean Define se a opção é exercida automaticamente.
dicator
SwapInstrumentFile
1.0 SwapInstrument SwpInstrm [0..*] + Contém o cadastro de instrumento

25
string
minLength = 1
string
minLength = 1
string
minLength = 1
string
1.7 AssetDescription AsstDesc [1..1] Max100Text maxLength = 100 Descrição da mercadoria.
minLength = 0
Exemplos:
4 - Agronegócio
5 - Financeiro
ExternalSegmentCo 6 - Metais
1.8 Segment Sgmt [1..1] int 7 - Energia elétrica
de
9 - Câmbio

Exemplo:
2 - MERCADO FUTURO
1.9 Market Mkt [1..1] ExternalMarketCode int 4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO
5 - MERCADO A TERMO
10 - Vista
17 - Leilão
20 - Fracionário
30 - Termo
26
70 - OPC
80 - OPV

Descrição do instrumento no sistema de negociação (Trade System),
string
por exemplo, Opção sobre Ação, Opção sobre Índice, Ouro, Futuro
de Dólar, Swap Cambial, Rolagem de Soja, Pontos FWD DOL, e
minLength = 0
assim por diante.

emissor;
string
pattern = [A-Z0-9]{12,12}
sequência;
string
maxLength = 6
ExternalPaymentTyp manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da
1.15 PaymentType PmtTp [1..1] int
eCode B3. Neste caso, o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo

decimal mercadoria. Por exemplo, o contrato futuro de boi (BGI) é composto
1.16 ContractMultiplier CtrctMltplr [0..1] DecimalNumber fractionDigits = 17 de 330 arrobas, mas o preço de negociação é baseado em 1 arroba.
totalDigits = 18 Logo, para calcular o valor financeiro de uma operação, é necessário
multiplicar o valor negociado por 330 (multiplicador do contrato).
27
Outro exemplo são os contratos de dólar, definidos em US$ 50.000,
mas cujo preço negociado refere-se a US$ 1.000.
Para contratos negociados em taxa em vez de preço, este atributo

contrato.
Indica a quantidade da mercadoria na qual o preço do negócio é

baseado. Por exemplo, preço de negócios de boi são baseados em 1
decimal
AssetQuotationQua arroba. Preço de negócios de dólar são baseados em 1.000 dólares;
1.17 AsstQtnQty [0..1] DecimalNumber fractionDigits = 17
ntity
totalDigits = 18
Este atributo é preenchido com “1” se o instrumento for negociado em
taxa.
Quantidade que define o peso de ouro puro real em cada contrato
decimal
futuro.
1.18 PureGoldWeight PureGoldWght [0..1] DecimalNumber fractionDigits = 17
Enquanto apenas o contrato de 250 gramas é negociado, o peso de
totalDigits = 18
ouro puro será sempre 249,75 gramas.

SettlementPriceFile
1.0 SettlementPrice SttlmPric [0..*] + Contém os preços de ajuste.
string
minLength = 1
string
minLength = 1
string INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

pattern = [A-Z0-9]{12,12} uma padronização internacional na codificação de títulos
28
BRASIL;
emissor;
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
1.8 AdjustedQuote AdjstdQt [0..1] totalDigits = 28 Cotação ajuste (futuro) e opções com ajustes.
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
1.9 AdjustedQuoteTax AdjstdQtTax [0..1] totalDigits = 28 Cotação ajuste (futuro) e opções com ajustes (em taxa).
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
string
AdjustedQuoteSituat
1.10 AdjstdQtStin [0..1] Max1Text maxLength = 1 Situação do ajuste do dia.
ion
minLength = 1
RestrictedBVMFActi
decimal
PreviousAdjustedQu veOrHistoricCurrenc
1.11 PrvsAdjstdQt [0..1] totalDigits = 28 Cotação de ajuste do dia anterior (futuro).
ote yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
PreviousAdjustedQu veOrHistoricCurrenc
1.12 PrvsAdjstdQtTax [0..1] totalDigits = 28 Cotação de ajuste do dia anterior (futuro) (em taxa).
oteTax yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
string
PreviousAdjustedQu
1.13 PrvsAdjstdQtStin [0..1] Max1Text maxLength = 1 Situação do ajuste do dia anterior.
oteSituation
minLength = 1
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc Diferença dos preços de ajustes do dia anterior – fechamento para
1.14 VariationPoints VartnPts [0..1] totalDigits = 28
yAnd12DecimalAmo derivativos.
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc Somente para agrícolas, conversão para real(R$) do preço de ajuste
1.15 EquivalentValue EqvtVal [0..1] totalDigits = 28
yAnd12DecimalAmo atual ou, do preço de exercício para os instrumentos de opções.
fractionDigits = 12
unt
AdjustedValueContr RestrictedBVMFActi decimal
1.16 AdjstdValCtrct [0..1] Valor do ajuste por contrato em R$.
act veOrHistoricCurrenc totalDigits = 28
29
yAnd12DecimalAmo fractionDigits = 12
unt
EconomicIndicatorPriceFile
EconomicIndicatorPr
1.0 EcncIndPric [0..*] + Contém os preços dos indicadores econômicos
ice
string
minLength = 1
string
minLength = 1
string
EconomicIndicatorD
1.6 EcncIndDesc [1..1] Max100Text maxLength = 100 Descrição do indicador econômico.
escription
minLength = 0
Quantidade de casas decimais utilizadas no cálculo do preço ou
1.7 DecimalPrecision DcmlPrcsn [1..1] int int para propósito de divulgação. Este campo deve ser preenchido
quando a informação da mensagem refere-se as curvas de preço.
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
1.8 PriceValue PricVal [1..1] fractionDigits = 20 Valor do indicador econômico.
yAnd20DecimalAmo
totalDigits = 28
unt
ReferencePriceFile
1.0 ReferencePrice RefPric [0..*] + Contém os preços de referências dos instrumentos.
string Código que identifica um instrumento negociado/registrado em
1.2 TickerSymbol TckrSymb [1..1] TickerIdentifier maxLength = 35 bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de
string
minLength = 1
30
maxLength = 35
minLength = 1
MarketIdentifierCod string Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na
e pattern = [A-Z0-9]{4,4} norma ISO 10383. Default = “BVMF”.

financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de
identificação. O código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7, onde:
BRASIL;
string emissor;
pattern = [A-Z0-9]{12,12} c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo
de ativo, podendo ter sequência automática na segunda posição
espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma
sequência automática, para identificar cada emissão de título e
valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias; e
string
minLength = 1
Código de vencimento de um contrato. Exemplo:
Se Futuro: MMY:
M: Código do mês
YY: Código do ano (dois últimos dígitos do ano)
string
1.8 ExpirationCode XprtnCd [1..1] Max4Text maxLength = 4
minLength = 1 Se Opção: MYOA:
M: Código do mês
Y: Código do ano
O: Tipo da opção
A: Sequencial alfanumérico
Especifica como uma opção pode ser exercida (americano,

1.9 OptionStyle OptnStyle [1..1] OptionStyle2Code string
europeu).
Especifica se é uma opção de compra (direito de comprar um
1.10 OptionType OptnTp [1..1] OptionType1Code string ativo-objeto específico) ou uma opção de venda (direito de vender
um ativo específico subjacente).
Data expiração do contrato.
Atributo utilizado nos seguintes tipos de posição:
1.11 ExpirationDate XprtnDt [0..1] ISODate date - Swap Positions;
- NDF Positions; e
- Flexible Options Positions.
1.12 UnderlyingInstrumen UndrlygInstrm [0..1] Max12Text string Identificador do instrumento subjacente.
31
t maxLength = 12 INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É
minLength = 1 uma padronização internacional na codificação de títulos
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde:

BRASIL.
emissor.
c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo
(Sequência 1) e na terceira posição (Sequência 2) ou não ter
qualquer sequência.
valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias.
e) o último sequência(7) é o dígito de controle
* Obs.: Este campo é necessário somente quando o arquivo é
sobre Preço de Referência de Ação
RestrictedFINActiv decimal Preço predeterminado em que o titular de um derivativo vai
eOrHistoricCurren fractionDigits = 10 comprar ou vender o ativo subjacente.
1.13 ExercisePrice ExrcPric [1..1]
cyAnd10DecimalA minInclusive = 0
mount totalDigits = 25
RestrictedBVMF5
decimal
ActiveOrHistoricC
1.14 ReferencePrice RefPric [1..1] totalDigits = 20 Fornece preço de referência.
urrencyAnd2Deci
fractionDigits = 2
malAmount
decimal Volatilidade implícita.
1.15 VolatilityValue VoltlyVal [0..1] DecimalNumber fractionDigits = 17 * Obs.: Este campo é necessário somente quando o arquivo é
totalDigits = 18 sobre Preço de Referência de Ação.
RestrictedBVMFA decimal
ctiveOrHistoricCur fractionDigits = 10
1.16 DeltaValue [0..1] Valor do Delta.
DltaVal rencyAnd7Decimal minInclusive = 0
Amount totalDigits = 25
BDRReferencePriceFile
1.0 BDRRefPricFile BDRRefPricFile [0..*] + Preço de referência de ações BDR.
string
minLength = 1
32
maxLength = 35
minLength = 1
1.5 MktIdrCd [1..1] MICIdentifier Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na
norma ISO 10383. Default = “BVMF”.
BRASIL;
string emissor;
string
minLength = 1
RestrictedBVMF5
decimal
ActiveOrHistoricC
1.8 ReferencePrice RefPric [1..1] totalDigits = 20 Fornece o preço de referência.
urrencyAnd2Deci
fractionDigits = 2
malAmount
StructuredOperationAdjustmentPriceFile
StructuredOperation
1.0 StrdOprnAdjstmntPric [0..*] + Contém os preços de ajuste de operações estruturadas.
AdjustmentPrice
string
minLength = 1
string
minLength = 1
33
BRASIL;
string emissor;
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
1.8 AdjustedQuote AdjstdQt [0..1] totalDigits = 28 Cotação ajuste (futuro) e opções com ajustes.
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
1.9 AdjustedQuoteTax AdjstdQtTax [0..1] totalDigits = 28 Cotação ajuste (futuro) e opções com ajustes (em taxa).
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
string
AdjustedQuoteSituat
1.10 AdjstdQtStin [0..1] Max1Text maxLength = 1 Situação do ajuste do dia.
ion
minLength = 1
RestrictedBVMFA
decimal
PreviousAdjustedQu ctiveOrHistoricCur
1.11 PrvsAdjstdQt [0..1] totalDigits = 28 Cotação de ajuste do dia anterior (futuro).
ote rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
PreviousAdjustedQu ctiveOrHistoricCur
1.12 PrvsAdjstdQtTax [0..1] totalDigits = 28 Cotação de ajuste do dia anterior (futuro) (em taxa).
oteTax rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
string
PreviousAdjustedQu
1.13 PrvsAdjstdQtStin [0..1] Max1Text maxLength = 1 Situação do ajuste do dia anterior.
oteSituation
minLength = 1
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur Diferença dos preços de ajustes do dia anterior – fechamento
1.14 VariationPoints VartnPts [0..1] totalDigits = 28
rencyAnd12Decim para Derivativos.
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA decimal Somente para agrícolas, conversão para real(R$) do preço de
1.15 EquivalentValue EqvtVal [0..1] ctiveOrHistoricCur totalDigits = 28 ajuste atual ou, do preço de exercício para os instrumentos de
rencyAnd12Decim fractionDigits = 12 opções.
34
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
AdjustedValueContr ctiveOrHistoricCur
1.16 AdjstdValCtrct [0..1] totalDigits = 28 Valor do ajuste por contrato em R$.
act rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
ETFTradeFile
1.0 ETFTrade ETFTrad [0..*] + Renda Variável – EFT.
string
minLength = 1
string
minLength = 1
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
1.7 MinimumPrice MinPric [0..1] totalDigits = 28 Preço mínino do dia.
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
1.8 MaximumPrice MaxPric [0..1] totalDigits = 28 Preço máximo do dia.
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
OscillationPercentag RestrictedBVMFA decimal

1.10 OscnPctg [0..1] Percentual de oscilação.
e ctiveAnd2Decimal totalDigits = 10
35
Quantity fractionDigits = 2
RestrictedBVMF5
decimal
ActiveOrHistoricC
1.11 IndexValue IndxVal [1..1] totalDigits = 20 Valor index
urrencyAnd2Deci
fractionDigits = 2
malAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
1.12 TradeAveragePrice TradAvrgPric [0..1] totalDigits = 28 Preço médio dos negócios do dia.
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMF5
decimal
PreviousDayClosing ActiveOrHistoricC
1.13 PrvsDayClsgPric [1..1] totalDigits = 20 Valor de fechamento da sessão de negociação anterior.
Price urrencyAnd2Deci
fractionDigits = 2
malAmount
TradeInformationFile
1.0 TradeInformation TradInf [0..*] + Contém informações dos negócios
string
minLength = 1
string
minLength = 1

string
1.6 ISIN ISIN [0..1] ISINIdentifier BRASIL;
pattern = [A-Z0-9]{12,12}
emissor;
36
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
OscillationPercentag
1.12 OscnPctg [0..1] ctiveAnd2Decimal totalDigits = 10 Percentual de oscilação.
e
RestrictedBVMF2 decimal
1.13 TradeQuantity TradQty [0..1] ActiveAnd0Decim fractionDigits = 0 Quantidade de negócios no dia.
alQuantity totalDigits = 28
ExternalMarketDat
MarketDataStreamId
1.14 MktDataStrmId [0..1] aStreamIdentificati string Identificação ou nome do fluxo preço.
entification
onCode
RestrictedBVMF4
decimal Volume financeiro negociado no dia em R$.
NationalFinancialVol ActiveOrHistoricC
1.15 NtlFinVol [0..1] fractionDigits = 8
ume urrencyAnd8Deci
totalDigits = 28
malAmount
RestrictedBVMF4
decimal
InternationalFinanci ActiveOrHistoricC
1.16 IntlFinVol [0..1] fractionDigits = 8 Volume financeiro negociado no dia em U$.
alVolume urrencyAnd8Deci
totalDigits = 28
malAmount
FinancialInstrument
1.17 FinInstrmQty [0..1] ctiveAnd8Decimal totalDigits = 28 Quantidade de contratos/ títulos negociados no dia.
Quantity
RestrictedBVMFA
decimal Preço da melhor oferta de compra.
ctiveOrHistoricCur
1.18 BestBidPrice BestBidPric [0..1] totalDigits = 28
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
37
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
1.19 BestAskPrice BestAskPric [0..1] totalDigits = 28 Preço da melhor oferta de venda.
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RegularTransactions
1.20 RglrTxsQty [0..1] ActiveAnd0Decim fractionDigits = 0 Quantidade de negócios na sessão regular.
Quantity
RestrictedBVMF4
decimal
NationalRegularVolu ActiveOrHistoricC
1.21 NtlRglrVol [0..1] fractionDigits = 8 Volume em R$ na sessão regular.
me urrencyAnd8Deci
totalDigits = 28
malAmount
RestrictedBVMF4
decimal
InternationalRegular ActiveOrHistoricC
1.22 IntlRglrVol [0..1] fractionDigits = 8 Volume em U$ na sessão regular.
Volume urrencyAnd8Deci
totalDigits = 28
malAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
1.23 MaximumTradeLimit MaxTradLmt [0..1] totalDigits = 28 Limite máximo para negociação.
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
1.24 MinimumTradeLimit MinTradLmt [0..1] totalDigits = 28 Limite mínimo para negociação.
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
1.25 OpenInterest OpnIntrst [0..1] ctiveAnd8Decimal totalDigits = 28 Quantidade de contratos em aberto.
NonRegularTransact
1.26 NonRglrTxsQty [0..1] ActiveAnd0Decim fractionDigits = 0 Quantidade de negócios na sessão não regular.
ionsQuantity
RegularTradedContr
1.27 RglrTraddCtrcts [0..1] ctiveAnd8Decimal totalDigits = 28 Quantidade de contratos/títulos negociados na sessão regular.
acts
NonRegularTradedC
1.28 NonRglrTraddCtrcts [0..1] ctiveAnd8Decimal totalDigits = 28 Quantidade de contratos/títulos negociados na sessão não regular.
ontracts
RestrictedBVMF4
decimal
NationalNonRegular ActiveOrHistoricC
1.29 NtlNonRglrVol [0..1] fractionDigits = 8 Volume em R$ na sessão não regular.
totalDigits = 28
malAmount
RestrictedBVMF4
decimal
InternationalNonReg ActiveOrHistoricC
1.30 IntlNonRglrVol [0..1] fractionDigits = 8 Volume em U$ na sessão não regular.
ularVolume urrencyAnd8Deci
totalDigits = 28
malAmount
38
IndexesTradeInformationFile
IndexesTradeInform
1.0 IndxsTradInf [0..*] + Contém informações dos negócios
ation
string
minLength = 1
string
minLength = 1

BRASIL;
string emissor;
pattern = [A-Z0-9]{12,12} c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
39
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
1.12 OscnPctg [0..1] ctiveAnd2Decimal totalDigits = 10 Percentual de oscilação.
e
1.13 TradeQuantity TradQty [0..1] ActiveAnd0Decim fractionDigits = 0 Quantidade de negócios no dia.
ExternalMarketDat
MarketDataStreamId
1.14 MktDataStrmId [0..1] aStreamIdentificati string Identificação ou nome do fluxo preço.
entification
onCode
RestrictedBVMF4
NationalFinancialVol ActiveOrHistoricC
ume urrencyAnd8Deci
totalDigits = 28
malAmount
RestrictedBVMF4
decimal
InternationalFinanci ActiveOrHistoricC
alVolume urrencyAnd8Deci
totalDigits = 28
malAmount
FinancialInstrument
1.17 FinInstrmQty [0..1] ctiveAnd8Decimal totalDigits = 28 Quantidade de contratos/ títulos negociados no dia.
Quantity
RestrictedBVMFA
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
RegularTransactions
1.20 RglrTxsQty [0..1] ActiveAnd0Decim fractionDigits = 0 Quantidade de negócios na sessão regular.
Quantity
RestrictedBVMF4
decimal
NationalRegularVolu ActiveOrHistoricC
me urrencyAnd8Deci
totalDigits = 28
malAmount
RestrictedBVMF4
decimal
InternationalRegular ActiveOrHistoricC
totalDigits = 28
malAmount
1.23 MaximumTradeLimit MaxTradLmt [0..1] ctiveOrHistoricCur totalDigits = 28 Limite máximo para negociação.
rencyAnd12Decim fractionDigits = 12
40
alAmount
RestrictedBVMFA
decimal
ctiveOrHistoricCur
rencyAnd12Decim
fractionDigits = 12
alAmount
1.25 OpenInterest OpnIntrst [0..1] ctiveAnd8Decimal totalDigits = 28 Quantidade de contratos em aberto.
NonRegularTransact
1.26 NonRglrTxsQty [0..1] ActiveAnd0Decim fractionDigits = 0 Quantidade de negócios na sessão não regular.
ionsQuantity
RegularTradedContr
1.27 RglrTraddCtrcts [0..1] ctiveAnd8Decimal totalDigits = 28 Quantidade de contratos/títulos negociados na sessão regular.
acts
NonRegularTradedC
1.28 NonRglrTraddCtrcts [0..1] ctiveAnd8Decimal totalDigits = 28 Quantidade de contratos/títulos negociados na sessão não regular.
ontracts
RestrictedBVMF4
decimal
NationalNonRegular ActiveOrHistoricC
totalDigits = 28
malAmount
RestrictedBVMF4
decimal
InternationalNonReg ActiveOrHistoricC
ularVolume urrencyAnd8Deci
totalDigits = 28
malAmount
TradeInformationIndexFile
TradeInformationInd
1.0 TradInfIndx [0..*] + Índice das informações de negócio
ex
string
minLength = 1
string
minLength = 1
Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na
1.5 MktIdrCd [1..1] MICIdentifier norma ISO 10383. Default = “BVMF”.
string
1.6 AssetDescription AsstDesc [1..1] Max100Text Descrição da mercadoria
maxLength = 100
41
minLength = 0
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMF5Act
decimal
PreviousDayClosing iveOrHistoricCurrenc
1.11 PrvsDayClsgPric [1..1] totalDigits = 20 Valor de fechamento da sessão de negociação anterior.
Price yAnd2DecimalAmou
fractionDigits = 2
nt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi decimal
1.13 OscnPctg [0..1] veAnd2DecimalQua totalDigits = 10 Percentual de oscilação.
e
ntity fractionDigits = 2
RestrictedBVMF5Act
decimal
iveOrHistoricCurrenc
1.14 IndexValue IndxVal [1..1] totalDigits = 20 Valor do índice.
yAnd2DecimalAmou
fractionDigits = 2
nt
RestrictedBVMF2Act
decimal
1.15 SettlementValue SttlmVal [0..1] fractionDigits = 4 Índice de liquidação.
yAnd4DecimalAmou
totalDigits = 19
nt
ForwardTradeInformationIndexFile
ForwardTradeInform
1.0 FwdTradInf [0..*] + Informações de negócios
ation
string Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro
1.3 SecurityIdentification SctyId [1..1] Max35Text
maxLength = 35 do ambiente de negociação B3.
42
minLength = 1
string
minLength = 1

BRASIL;
string emissor;
1.7 DaysToSettlement DaysToSttlm [1..1] Max4Text String 4 Prazo em dias para liquidação.
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
e
43
RestrictedBVMF2Act decimal
1.14 TradeQuantity TradQty [0..1] iveAnd0DecimalQua fractionDigits = 0 Quantidade de negócios no dia.
ntity totalDigits = 28
ExternalMarketData
MarketDataStreamId
1.15 MktDataStrmId [0..1] StreamIdentification string Identificação ou nome do fluxo preço.
entification
Code
RestrictedBVMF4Act
NationalFinancialVol iveOrHistoricCurrenc
ume yAnd8DecimalAmou
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMF4Act
decimal
InternationalFinanci iveOrHistoricCurrenc
alVolume yAnd8DecimalAmou
totalDigits = 28
nt
FinancialInstrument
1.18 FinInstrmQty [0..1] veAnd8DecimalQua totalDigits = 28 Quantidade de contratos/ títulos negociados no dia.
Quantity
RestrictedBVMFActi
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RegularTransactions
1.21 RglrTxsQty [0..1] iveAnd0DecimalQua fractionDigits = 0 Quantidade de negócios na sessão regular.
Quantity
RestrictedBVMF4Act
decimal
NationalRegularVolu iveOrHistoricCurrenc
me yAnd8DecimalAmou
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMF4Act
decimal
InternationalRegular iveOrHistoricCurrenc
Volume yAnd8DecimalAmou
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
1.26 OpenInterest OpnIntrst [0..1] veAnd8DecimalQua totalDigits = 28 Quantidade de contratos em aberto.
NonRegularTransact
1.27 NonRglrTxsQty [0..1] iveAnd0DecimalQua fractionDigits = 0 Quantidade de negócios na sessão não regular.
ionsQuantity
44
RegularTradedContr
1.28 RglrTraddCtrcts [0..1] veAnd8DecimalQua totalDigits = 28 Quantidade de contratos/títulos negociados na sessão regular.
acts
NonRegularTradedC Quantidade de contratos/títulos negociados na sessão não
1.29 NonRglrTraddCtrcts [0..1] veAnd8DecimalQua totalDigits = 28
ontracts regular.
RestrictedBVMF4Act
decimal
NationalNonRegular iveOrHistoricCurrenc
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMF4Act
decimal
InternationalNonReg iveOrHistoricCurrenc
ularVolume yAnd8DecimalAmou
totalDigits = 28
nt
EODPriceFile
1.0 EODPrice EODPric [0..*] + Informações de negócios/preços do final do dia.
string
minLength = 1
string
minLength = 1

BRASIL;
string b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o
pattern = [A-Z0-9]{12,12} emissor;
45
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
e
ExternalMarketData
MarketDataStreamId
entification
Code
RestrictedBVMF4Act
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMF4Act
decimal
totalDigits = 28
nt
FinancialInstrument
Quantity
RestrictedBVMFActi
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
46
RegularTransactions
Quantity
RestrictedBVMF4Act
decimal
me yAnd8DecimalAmou
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMF4Act
decimal
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
NonRegularTransact
1.26 NonRglrTxsQty [0..1] iveAnd0DecimalQua fractionDigits = 0 Quantidade de negócios na sessão não regular.
ionsQuantity
RegularTradedContr
acts
ontracts regular.
RestrictedBVMF4Act
decimal
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMF4Act
decimal
totalDigits = 28
nt
IndexesEODPriceFile
IndexesEODPriceFil
1.0 IndxsEODPricFile [0..*] + Informações de negócios/preços do final do dia.
e
1.2 TickerSymbol TckrSymb [1..1] TickerIdentifier
maxLength = 35 bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de
47
string
minLength = 1
string
minLength = 1

BRASIL;
string emissor;
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
OscillationPercentag RestrictedBVMFActi decimal
1.12 OscnPctg [0..1] Percentual de oscilação.
e veAnd2DecimalQua totalDigits = 10
48
ExternalMarketData
MarketDataStreamId
entification
Code
RestrictedBVMF4Act
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMF4Act
decimal
totalDigits = 28
nt
FinancialInstrument
Quantity
RestrictedBVMFActi
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RegularTransactions
Quantity
RestrictedBVMF4Act
decimal
me yAnd8DecimalAmou
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMF4Act
decimal
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
NonRegularTransact RestrictedBVMF2Act decimal
1.26 NonRglrTxsQty [0..1] Quantidade de negócios na sessão não regular.
ionsQuantity iveAnd0DecimalQua fractionDigits = 0
49
RegularTradedContr
acts
ontracts regular.
RestrictedBVMF4Act
decimal
totalDigits = 28
nt
RestrictedBVMF4Act
decimal
totalDigits = 28
nt
CashMarketPositionFile
Posições em aberto mercado a vista
1.0 CashMarketPosition CshMktPos [0..*] +

string
minLength = 1
string
minLength = 1

string
1.6 ISIN ISIN [0..1] ISINIdentifier BRASIL;
pattern = [A-Z0-9]{12,12}
emissor;
50
string
minLength = 1
decimal
1.8 BalanceQuantity BalQty [1..1] DecimalNumber fractionDigits = 17 Quantidade Saldo Posição
totalDigits = 18
RestrictedBVMFActi
decimal
veOrHistoricCurrenc
yAnd12DecimalAmo
fractionDigits = 12
unt
preço. O preço de uma ordem é apresentado com base no fator
1.10 PriceFactor PricFctr [1..1] int int de preço. Exemplo: se o fator de preço é 1, o preço de ordem
refere-se a 1 ação. Se o fator de preço é 1000, o preço de ordem
representa o preço de 1000 ações.
decimal
1.11 BalanceValue BalVal [1..1] DecimalNumber fractionDigits = 17 Valor total da posição.
totalDigits = 18
OpenPositionFile
1.0 OpenPosition OpnPos [0..*] + Contém as posições em aberto.

string
SecurityIdentificatio Código numérico único usado para identificar o instrumento dentro
1.3 SctyId [1..1] Max35Text maxLength = 35
n do ambiente de negociação B3.
minLength = 1
string
minLength = 1
51
BRASIL;
string
emissor;
1.6 ISIN ISIN [0..1] ISINIdentifier maxLength = 4
minLength = 1
string Mercadoria associada ao instrumento. Exemplos: DOL, BGI, OZ1,

1.7 Asset Asst [1..1] Max30Text
pattern = [A-Z0-9]{12,12} WDL, CNI, ICF, CCM, etc.

Formato: MYY
M = Código do mês
Y = Código do ano
decimal Formato: MYOA
1.8 ExpirationCode XprtnCd [1..1] Max4Text totalDigits = 28 onde:
fractionDigits = 8 M = Código do mês
Y = Código do ano
RestrictedBVMFActiv string
1.9 OpenInterest OpnIntrst [0..1] eAnd8DecimalQuanti maxLength = 30 Quantidade de contratos em aberto.
ty minLength = 1
RestrictedBVMFActiv decimal
VariationOpenIntere Variação da quantidade de contratos em aberto de um dia para o
1.10 VartnOpnIntrst [0..1] eAnd8DecimalQuanti totalDigits = 28
st outro.
ty fractionDigits = 8
IndexesOpenPositionFile
IndexesOpenPositio
1.0 IndxsOpnPos [0..*] + Posições abertas de índices.
n
1.2 TickerSymbol TckrSymb [1..1] TickerIdentifier
maxLength = 35 bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de
52
string
minLength = 1
string
minLength = 1
Formato: MYY
M = Código do mês
Y = Código do ano
string Formato: MYOA
1.6 ExpirationCode XprtnCd [1..1] Max4Text maxLength = 4 onde:
minLength = 1 M = Código do mês
Y = Código do ano

BRASIL;
string emissor;
string
minLength = 1
VariationOpenIntere Variação da quantidade de contratos abertos de um dia para o
1.10 VartnOpnIntrst [0..1] veAnd8DecimalQua totalDigits = 28
st outro.
53
ForwardOpenPositionFile
ForwardOpenPositio
1.0 FwdOpnPos [0..*] + Posições em aberto termo.
n
string
minLength = 1
string
minLength = 1
string
minLength = 1
string
minLength = 1
BRASIL;
string emissor;
string
minLength = 1
1.11 CurrentQuantity CurQty [1..1] DecimalNumber decimal Quantidade atual do contrato.
54
fractionDigits = 17
totalDigits = 18
RestrictedBVMF2Act
decimal
1.12 ForwardPrice FwdPric [1..1] fractionDigits = 4 Preço do contrato a termo.
yAnd4DecimalAmou
totalDigits = 19
nt
55
SecuritiesLendingPositionFile
SecuritiesLendingPo
1.0 SctiesLndgPos [0..*] + Este arquivo contém a posição aberta de empréstimos de títulos
sition
string
Código numérico único usado para identificar o instrumento
dentro do ambiente de negociação B3.
minLength = 1
string
minLength = 1
Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na
1.5 MktIdrCd [1..1] MICIdentifier norma ISO 10383. Default = “BVMF”.
INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER –

É uma padronização internacional na codificação de títulos
BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam
string o emissor;
pattern = [A-Z0-9]{12,12} c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o
tipo de ativo, podendo ter sequência automática na segunda
posição (sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou
não ter qualquer sequência;
string
Mercadoria associada ao instrumento. Exemplos: DOL, BGI,
OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM, etc.
minLength = 1
Código de distribuição do papel
1.8 DstrbtnId [1..1] int int O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para
tion
decimal
RestrictedFINDecim
1.9 CoveredQuantity CvrdQty [0..1] fractionDigits = 14 Informa a quantidade coberta.
alNumber
totalDigits = 14
1.10 TotalBlockedPositio TtlBlckdPos [0..1] RestrictedFINDecim decimal Informa o total de posições travadas.
56
n alNumber fractionDigits = 14
totalDigits = 14
decimal
RestrictedFINDecim
1.11 UncoveredQuantity UcvrdQty [0..1] fractionDigits = 14 Informa a quantidade descoberta.
alNumber
totalDigits = 14
decimal
RestrictedFINDecim
1.12 TotalPosition TtlPos [0..1] fractionDigits = 14 Informa o total de posições.
alNumber
totalDigits = 14
1.13 BorrowerQuantity BrrwrQty [1..1] veAnd6DecimalQua totalDigits = 19 Quantidade de clientes tomadores.
1.14 LenderQuantity LndrQty [1..1] veAnd6DecimalQua totalDigits = 19 Quantidade de clientes doadores.
PortfolioCompositionFile
1.0 PortfolioComposition PrtflCmpn [0..*] + Composição da carteira.
INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER –
É uma padronização internacional na codificação de títulos
BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam
string o emissor;
pattern = [A-Z0-9]{12,12} c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o
string
minLength = 1
string
minLength = 1
decimal
1.6 TheorticalQuantity ThrlQty [1..1] DecimalNumber Quantidade teórica do instrumento
fractionDigits = 17
57
totalDigits = 18
RestrictedBVMFActive decimal
1.7 LastPrice LastPric [0..1] OrHistoricCurrencyAn totalDigits = 28 Preço de fechamento do dia.
d12DecimalAmount fractionDigits = 12
O valor econômico é a multiplicação da quantidade teórica pelo

1.8 EconomicValue EcncVal [1..1] int int
fechamento
StockParticipationPe Este campo armazena as variações na participação de cada um

1.9 StockPrtcptnPct [1..1] int int
rcent dos papéis na composição total do índice.
StockPerIndexFile
1.0 StockPerIndex StockPerIndx [0..*] + Ações por índices.
string
minLength = 1
string
Código de especificação das ações: ON, PN, e assim por
1.4 SpecificationCode SpcfctnCd [0..1] Max10Text maxLength = 10
diante.
minLength = 1
1.5 TickerSymbol TckrSymb [1..1] TickerIdentifier maxLength = 35 bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente
minLength = 1 de identificar um instrumento.
string
1.6 AssetDescription AsstDesc [1..*] Max100Text maxLength = 100 Descrição da mercadoria.
minLength = 0
VolatilitySurfaceFile
1.0 VolatilitySurface VoltlySrfc [0..*] + Superfície de volatilidade.
string
minLength = 1
string
1.3 AssetDescription AsstDesc [1..*] Max100Text maxLength = 100 Descrição da mercadoria
minLength = 0
1.4 SecurityIdentification SctyId [1..1] Max35Text string Código numérico único usado para identificar o instrumento
58
maxLength = 35 dentro do ambiente de negociação B3.
minLength = 1
string
Qualificador do instrumento. O valor válido para o campo é
1.5 SecuritySource SctySrc [1..1] Max35Text maxLength = 35
“8”.
minLength = 1
Código identificador da bolsa em que o instrumento está
listado. Identificação do mercado financeiro, conforme
1.6 MktIdrCd [1..1] MICIdentifier estipulado na norma ISO 10383. Default = “BVMF”.
Especifica se é uma opção de compra (direito de comprar um

1.7 OptionType OptnTp [1..1] OptionType1Code string ativo-objeto específico) ou uma opção de venda (direito de
vender um ativo específico subjacente).
Código de vencimento de um contrato. Exemplo:
Se Futuro: MMY:
M: Código do mês
YY: Código do ano (dois últimos dígitos do ano)
string
1.8 ExpirationCode XprtnCd [1..1] Max4Text maxLength = 4 Se Opção: MYOA:
minLength = 1 M: Código do mês
Y: Código do ano
O: Tipo da opção
A: Sequencial alfanumérico
Fornece o número de dias úteis, considerando a data do

1.9 WorkingDays WrkgDays [1..1] int int pregão até a data do vencimento do contrato (inclusive).
Fornece o número de dias corridos, considerando a data do

pregão até a data do vencimento do contrato (inclusive).
RestrictedBVMFActiveOrHis decimal
1.11 DeltaValue DltaVal [0..1] toricCurrencyAnd7DecimalA fractionDigits = 7 Valor do delta.
mount totalDigits = 19
decimal Volatilidade implícita.
1.12 VolatilityValue VoltlyVal [0..1] DecimalNumber fractionDigits = 17
totalDigits = 18
StructuredOperationInstrumentFile
StructuredOperation
1.0 StrdOprnInstrm [0..*] + Este arquivo contém o cadastro de instrumento de estratégia.
Instrument
1.2 TickerSymbol TckrSymb [1..1] TickerIdentifier maxLength = 35 bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente
minLength = 1 de identificar um instrumento.
string Código numérico único usado para identificar o instrumento
1.3 SecurityIdentification SctyId [1..1] Max35Text
maxLength = 35 dentro do ambiente de negociação B3.
59
minLength = 1
string
Qualificador do instrumento. O valor válido para o campo é
1.4 SecuritySource SctySrc [1..1] Max35Text maxLength = 35
“8”.
minLength = 1
Código identificador da bolsa em que o instrumento está
listado. Identificação do mercado financeiro, conforme
1.5 MktIdrCd [1..1] MICIdentifier estipulado na norma ISO 10383. Default = “BVMF”.
string
minLength = 1
string
minLength = 0
Segmento representa o primeiro nível da classificação de
mercado no processo de pós-negociação.
Exemplos:
4 - Agronegócio
5 - Financeiro
6 - Metais
1.8 Segment Sgmt [1..1] ExternalSegmentCode int 7 - Energia elétrica
9 - Câmbio
Este campo requer uma lista de código externo. Esses

códigos e valores foram feitos em planilhas externas para
permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de
atualizações da B3. Neste caso, o externo é
ExternalSegmentCode no arquivo

Exemplo:
2 - MERCADO FUTURO
1.9 Market Mkt [1..1] ExternalMarketCode int
5 - MERCADO TERMO
10 - Vista
17 - Leilão
20 - Fracionário
60
30 - Termo
70 - OPC
80 - OPV

códigos e os valores foram criados em uma planilha externa
para permitir uma manutenção flexível de acordo com os
requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é
ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

string
System), por exemplo, Opção sobre Ação, Opção sobre
Índice, Ouro, Futuro de Dólar, Swap Cambial, Rolagem de
minLength = 0
Soja, Pontos FWD DOL e assim por diante.

ExternalSecurityCategoryCo
1.11 SecurityCategory SctyCtgy [0..1] int códigos e valores foram feitos em planilhas externas para
de
permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de
ExternalSecurityCategoryCode no arquivo
Formato: MYY
M = Código do mês
Y = Código do ano
string
1.13 ExpirationCode XprtnCd [1..1] Max4Text maxLength = 4 Formato: MYOA
minLength = 1
onde:
M = Código do mês
Y = Código do ano
INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER
– É uma padronização internacional na codificação de títulos
string financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de
pattern = [A-Z0-9]{12,12} identificação. O código para os títulos e valores mobiliários
61
BRASIL;
b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e
identificam o emissor;
c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o
sequência automática, para identificar cada emissão de título
e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias; e
string
maxLength = 6
É a razão entre o tamanho do contrato e a quantidade de
cotação da mercadoria. Por exemplo, o contrato futuro de boi
(BGI) é composto de 330 arrobas, mas o preço de
negociação é baseado em 1 arroba. Logo, para calcular o
valor financeiro de uma operação, é necessário multiplicar o
decimal valor negociado por 330 (multiplicador do contrato). Outro
1.18 ContractMultiplier CtrctMltplr [0..1] DecimalNumber fractionDigits = 17 exemplo são os contratos de dólar, definidos em US$ 50.000,
Para contratos negociados em taxa ao invés de preço, este

atributo representa a razão entre os pontos no vencimento e o
tamanho do contrato.

ExternalActiveOrHistoricCurr string códigos e valores foram feitos em planilhas externas para
encyCode length = 3 permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de
ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo
Código que define o tipo de valor do instrumento, por
exemplo, preço ou taxa.
Exemplos:
0 – Rate
1 – Price
1.21 ValueTypeCode ValTpCd [1..1] ExternalValueTypeCode int Este campo requer uma lista de código externo. Esses
permitir a manutenção de acordo com os requisitos de
ExternalValueTypeCode no arquivo
62
Código que define o preço base para calcular o valor total da
estratégia.
Para SecurityCategory igual a "ROLLOVER", indica que o

preço é usado como preço base para a "perna" mais líquida.
Se SecurityClassification não é igual ao "ROLLOVER", o

conteúdo do campo é irrelevante.
"ROLLOVER" é o processo pelo qual um instrumento

RolloverBasePriceC ExternalRolloverBasePriceC
1.22 RlvrBasePricCd [0..1] int financeiro é reinvestido na maturidade.
ode ode
Exemplos:
1- Last Price
2- Settlement price
ExternalRolloverBasePriceCode no arquivo
Quantidade de dias para abrir posição futura.
OpeningFuturePositi Para classisficação "Forward Points", este atributo indica o
1.23 OpngFutrPosDay [0..1] int int
onDay número de dias entre o comércio de estratégia e da abertura
posição de futuros, por exemplo: 0, 1, 2.
Código que indica, ao comprar uma estratégia, se a "perna"
da estratégia deve ser comprada ou vendida.

1.24 SideTypeCode1 SdTpCd1 [0..1] Side1Code string códigos e valores foram feitos em planilhas externas para
ExternalSideTypeCode no arquivo
string Código que identifica o ativo objeto (Código de negociação)
UnderlyingTickerSy
1.25 UndrlygTckrSymb1 [0..1] TickerIdentifier maxLength = 35 negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma
mbol1
minLength = 1 forma curta e conveniente de identificar um instrumento.
Código que indica, ao comprar uma estratégia, se a "perna"
da estratégia deve ser comprada ou vendida.
1.26 SideTypeCode2 SdTpCd2 [0..1] Side1Code string
ExternalSideTypeCode no arquivo
string Código que identifica o ativo objeto (código de negociação)
UnderlyingTickerSy
1.27 UndrlygTckrSymb2 [0..1] TickerIdentifier maxLength = 35 negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma
mbol2
minLength = 1 forma curta e conveniente de identificar um instrumento.
63
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Canal Subcanal Arquivo UP2DATA Arquivo no Diretório

Descrição do instrumento no sistema de negociação (Trade

Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e

Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e

Exemplo: preço ou porcentagem.

Valor do capital social da entidade (residente ou não residente com

string Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa

Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os

Código de expiração do contrato.

Base para a contagem de dias. Número de dias no período de

Tipo de critérios de conversão, por exemplo, linear, exponencial, não

Nota: o swap cambial é negociado em taxa mas não é convertido em

Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e

Este campo é utilizado em conjunto com os dois campos anteriores

Indica se um contrato negociado em taxa deve ser convertido para

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

Este atributo identifica a forma de liquidação do negócio.

Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e

É a razão entre o tamanho do contrato e a quantidade de cotação da

Para contratos negociados em taxa em vez de preço, este atributo

Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e

Representa o segundo nível da classificação de mercado no

Descrição do instrumento no sistema de negociação (Trade System),

AssetQuotationQuan decimal Indica a quantidade da mercadoria na qual o preço do negócio é

Este atributo é preenchido com “1” se o instrumento for negociado em

Este atributo possui o código da moeda de negociação.

Fornece o número de dias corridos, considerando a data do pregão

Especifica se é uma opção de compra (direito de comprar um ativo-

Este atributo identifica a forma de liquidação do negócio.

Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e

Este código identifica a versão do ativo.

Não há distribuição de derivativos.

Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e

string Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa

Representa o segundo nível da classificação de mercado no

Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

É a razão entre o tamanho do contrato e a quantidade de cotação da

Para contratos negociados em taxa em vez de preço, este atributo

Indica a quantidade da mercadoria na qual o preço do negócio é

Este atributo possui o código da moeda de negociação.

string INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

Especifica como uma opção pode ser exercida (americano,

a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do

OscillationPercentag RestrictedBVMFA decimal

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

1.1 ReportDate RptDt [1..1] ISODate date Data de referência da informação.

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

1.1 ReportDate RptDt [1..1] ISODate date Data de referência da informação.

string Código que identifica um instrumento negociado/registrado em

string Mercadoria associada ao instrumento. Exemplos: DOL, BGI, OZ1,

Código de expiração do contrato.

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É

INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER –

O valor econômico é a multiplicação da quantidade teórica pelo

StockParticipationPe Este campo armazena as variações na participação de cada um