Econometria I – FACE/UFG – prof. Sandro Monsueto – 2021/02 – Material de apoio.

 As hipóteses básicas e problemas que serão analisados:

 Sequência recomendada de estudo:

1) Entender
• Teórico
bem o • Algébrico
conceito

2) Entender a • Fontes do problema

sua origem • Situações em que ocorre

3) Entender as • O MQO será confiável?

consequências • Perdemos alguma qualidade relevante?

4) Entender
• Testes ou indicadores disponíveis
como detectar

• O que fazer?
5) Entender • Podemos tratar?
como resolver • Podemos ignorar o
problema?

 Nossa sequência de exemplos para entender cada problema:

Modelos • Ajudam a captar a

Fictícios ideia básica

Modelos • Ajudam a
entender como
Reais identificar um
problema de cada
Simples vez

Modelos •Extraídos
Reais de artigos
Completos científicos

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Econometria I – FACE/UFG – prof. Sandro Monsueto – 2021/02 – Material de apoio.

X3 = 𝝀*X2

n X2 X3 𝜆 Correlação
1 84 420 5 1
2 39 195
3 7 35 450

4 50 250 400

5 40 200 350

6 20 100 300

7 30 150 250
X3
8 12 60 200

9 70 350 150

10 4 20 100

11 45 225 50

12 20 100 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
13 30 150 X2
14 30 150
15 45 225
 Notem o que ocorre quando tentamos estimar um modelo usando X2 e X3 como explicativas:
 O software omite uma delas.

Equações Normais de Regressão Múltipla com duas variáveis explicativas:

Trabalhando com as equações normais, obtemos os coeficientes:

Fonte: Gujarati e Porter (2011)

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 Tente avaliar se os modelos abaixo mostram evidências de multicolinearidade

Modelo 1: MQO, usando as observações 1991:01-2010:07 (T = 235)
Variável dependente: cheques
Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor
const −8,91225 5,24032 −1,7007 0,0903 *
inpc −0,208741 0,0554135 −3,7670 0,0002 ***
desemprego 0,492909 0,269695 1,8277 0,0689 *
cestabasica 0,0744734 0,0177657 4,1920 <0,0001 ***

Média var. dependente 11,20162 D.P. var. dependente 7,169201

Soma resíd. quadrados 7085,897 E.P. da regressão 5,538491
R-quadrado 0,410834 R-quadrado ajustado 0,403183
F(3, 231) 53,69328 P-valor(F) 2,28e-26
Log da verossimilhança −733,6880 Critério de Akaike 1475,376
Critério de Schwarz 1489,214 Critério Hannan-Quinn 1480,955
rô 0,961836 Durbin-Watson 0,077466
Modelo 2: MQO, usando as observações 1-5000
Variável dependente: l_rh
Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor
const −0,22628 0,112224 −2,0163 0,0438 **
genero 0,259538 0,0220467 11,7722 <0,0001 ***
sindicato 0,111165 0,0298147 3,7285 0,0002 ***
educacao 0,0914553 0,00267893 34,1388 <0,0001 ***
idade 0,0445206 0,00572169 7,7810 <0,0001 ***
sq_idade −0,000399144 7,17604e-05 −5,5622 <0,0001 ***

Média var. dependente 1,787378 D.P. var. dependente 0,837476

Soma resíd. quadrados 2772,630 E.P. da regressão 0,745112
R-quadrado 0,209204 R-quadrado ajustado 0,208412
F(5, 4994) 264,2309 P-valor(F) 2,6e-251
Log da verossimilhança −5620,589 Critério de Akaike 11253,18
Critério de Schwarz 11292,28 Critério Hannan-Quinn 11266,88
Modelo 3: MQO, usando as observações 1-2224
Variável dependente: l_imp_real
Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor
const 12,8158 0,249525 51,3609 <0,00001 ***
fronteira 2,56716 0,263569 9,7400 <0,00001 ***
idioma 0,450286 0,163225 2,7587 0,00585 ***
l_pib_exp 1,57862 0,0639382 24,6898 <0,00001 ***
l_pop_exp -0,576945 0,0608377 -9,4834 <0,00001 ***

Média var. dependente 19,24589 D.P. var. dependente 2,971551

Soma resíd. quadrados 13535,49 E.P. da regressão 2,469781
R-quadrado 0,310446 R-quadrado ajustado 0,309203
F(4, 2219) 249,7557 P-valor(F) 2,7e-177
Log da verossimilhança -5164,000 Critério de Akaike 10338,00
Critério de Schwarz 10366,54 Critério Hannan-Quinn 10348,42

Fonte dos dados usados nos exemplos: IBGE; IPEADATA; UNCTAD