Data base 03/08/22

Cota Diária
Sensibilidade do yield e spread da carteira de Sensibilidade do spread da carteira (CRI +
Kinea Rendimentos (KNCR11) CRI ao preço no mercado secundário* caixa) ao preço no secundário*

Preço Spread Spread Preço Spread Spread

Patrimônio Líquido 4.481.870.177
Mercado (CDI+) (-) Tx Adm Mercado (CDI+) (-) Tx Adm

Alocado (% do PL) 107,58% 98,50 3,31% 2,23% 98,50 3,31% 2,23%

KNCR11

Cota Patrimonial 101,54 99,00 3,18% 2,10% 99,00 3,18% 2,10%

Cota Mercado (03/08) 100,83 99,50 3,05% 1,97% 99,50 3,05% 1,97%

Ágio(+) / Deságio(-) sobre Patrim. -0,70% 100,00 2,92% 1,84% 100,00 2,92% 1,84%

Duration Spread - Portfolio de CRI 3,85 100,50 2,79% 1,71% 100,50 2,79% 1,71%

Spread Aquisição (CDI+) 2,00% 101,00 2,65% 1,57% 101,00 2,65% 1,57%

Spread MTM (CDI+) 2,51% 101,50 2,52% 1,44% 101,50 2,52% 1,44%

DY Últimos 12 meses 9,20% 102,00 2,39% 1,31% 102,00 2,39% 1,31%

Último DY Anualizado 12,50% 102,50 2,26% 1,18% 102,50 2,26% 1,18%

Spread Mercado (CDI+) (03/08) 2,70% 103,00 2,13% 1,05% 103,00 2,13% 1,05%

103,50 2,00% 0,92% 103,50 2,00% 0,92%

Sensibilidade do yield e spread da carteira de CRI ao preço no mercado Sensibilidade do spread da carteira (CRI +
Kinea Índices de Preços (KNIP11) secundário* caixa) ao preço no secundário*

Preço Yield Spread Yield Spread Preço Spread Spread

Patrimônio Líquido 7.646.536.799
Mercado (Inflação+) (NTNB+) (-) Tx Adm (-) Tx Adm Mercado (NTNB+) (-) Tx Adm

Alocado (% do PL) 101,56% 91,00 9,04% 2,75% 8,04% 1,75% 91,00 2,75% 1,75%

Cota Patrimonial 95,10 91,50 8,93% 2,64% 7,93% 1,64% 91,50 2,64% 1,64%

Cota Mercado (03/08) 94,01 92,00 8,82% 2,54% 7,82% 1,54% 92,00 2,54% 1,54%
KNIP11

Ágio(+) / Deságio(-) sobre Patrim. -1,15% 92,50 8,71% 2,44% 7,71% 1,44% 92,50 2,44% 1,44%

Duration Portfolio de CRI 5,19 93,00 8,60% 2,33% 7,60% 1,33% 93,00 2,33% 1,33%

Yield MTM (Inflação+) 8,14% 93,50 8,49% 2,23% 7,49% 1,23% 93,50 2,23% 1,23%

Yield Aquisição (Inflação+) 6,24% 94,00 8,38% 2,13% 7,38% 1,13% 94,00 2,13% 1,13%

Spread MTM (NTNB+) 1,90% 94,50 8,27% 2,02% 7,27% 1,02% 94,50 2,02% 1,02%

Spread Aquisição (NTNB+) 1,98% 95,00 8,16% 1,92% 7,16% 0,92% 95,00 1,92% 0,92%

DY Últimos 12 meses 17,65% 95,50 8,05% 1,82% 7,05% 0,82% 95,50 1,82% 0,82%

Último DY Anualizado 19,15% 96,00 7,94% 1,71% 6,94% 0,71% 96,00 1,71% 0,71%

Spread Mercado (NTNB+) (03/08) 2,12% 96,50 7,83% 1,61% 6,83% 0,61% 96,50 1,61% 0,61%

Yield Mercado (IPCA+) (03/08) 8,38% 97,00 7,72% 1,51% 6,72% 0,51% 97,00 1,51% 0,51%

Sensibilidade do yield e spread da carteira de CRI ao preço no mercado Sensibilidade do spread da carteira (CRI +
Kinea High Yield (KNHY11) secundário* caixa) ao preço no secundário*

Preço Yield Spread Yield Spread Preço Spread Spread

Patrimônio Líquido 1.790.703.898
Mercado (IPCA+) (NTNB+) (-) Tx Adm (-) Tx Adm Mercado (NTNB+) (-) Tx Adm

Alocado (% do PL) 97,19% 92,50 11,95% 5,60% 10,35% 4,00% 92,50 5,36% 3,76%

Cota Patrimonial 96,84 93,00 11,81% 5,47% 10,21% 3,87% 93,00 5,23% 3,63%

Cota Mercado (03/08) 95,85 93,50 11,67% 5,34% 10,07% 3,74% 93,50 5,11% 3,51%

Ágio(+) / Deságio(-) sobre Patrim. -1,03% 94,00 11,53% 5,21% 9,93% 3,61% 94,00 4,98% 3,38%
KNHY11

Duration Portfolio de CRI 4,13 94,50 11,40% 5,08% 9,80% 3,48% 94,50 4,85% 3,25%

Yield MTM (Inflação+) 10,75% 95,00 11,26% 4,95% 9,66% 3,35% 95,00 4,72% 3,12%

Yield Aquisição (Inflação+) 8,79% 95,50 11,12% 4,82% 9,52% 3,22% 95,50 4,60% 3,00%

Spread MTM (NTNB+) 4,47% 96,00 10,98% 4,69% 9,38% 3,09% 96,00 4,47% 2,87%

Spread Aquisição (NTNB+) 4,25% 96,50 10,84% 4,56% 9,24% 2,96% 96,50 4,34% 2,74%

Spread MTM (CDI+) 5,38% 97,00 10,70% 4,43% 9,10% 2,83% 97,00 4,22% 2,62%

Spread Aquisição (CDI+) 5,14% 97,50 10,57% 4,30% 8,97% 2,70% 97,50 4,09% 2,49%

DY Últimos 12 meses 16,83% 98,00 10,43% 4,17% 8,83% 2,57% 98,00 3,96% 2,36%

Último DY Anualizado 16,03% 98,50 10,29% 4,04% 8,69% 2,44% 98,50 3,84% 2,24%

Spread Mercado (NTNB+) (03/08) 4,73% 99,00 10,15% 3,91% 8,55% 2,31% 99,00 3,71% 2,11%

Yield Mercado (IPCA+) (03/08) 11,02% 99,50 10,01% 3,77% 8,41% 2,17% 99,50 3,58% 1,98%

# Não Corporativo
 Sensibilidade do yield e spread da carteira de CRI ao preço no mercado Sensibilidade do spread da carteira (CRI +
Kinea Securities (KNSC11) secundário* caixa) ao preço no secundário*

Preço Yield Spread Yield Spread Preço Spread Spread

Patrimônio Líquido 1.176.262.004
Mercado (IPCA+) (NTNB+) (-) Tx Adm (-) Tx Adm Mercado (NTNB+) (-) Tx Adm

Alocado (% do PL) 108,30% 84,50 9,27% 3,02% 8,07% 1,82% 84,50 3,02% 1,82%

Cota Patrimonial 88,60 85,00 9,14% 2,90% 7,94% 1,70% 85,00 2,90% 1,70%

Cota Mercado (03/08) 88,11 85,50 9,00% 2,77% 7,80% 1,57% 85,50 2,77% 1,57%

Ágio(+) / Deságio(-) sobre Patrim. -0,56% 86,00 8,87% 2,65% 7,67% 1,45% 86,00 2,65% 1,45%
KNSC11

Duration Portfolio de CRI 4,59 86,50 8,74% 2,52% 7,54% 1,32% 86,50 2,52% 1,32%

Yield MTM (Inflação+) 8,18% 87,00 8,60% 2,40% 7,40% 1,20% 87,00 2,40% 1,20%

Yield Aquisição (Inflação+) 6,66% 87,50 8,47% 2,27% 7,27% 1,07% 87,50 2,27% 1,07%

Spread MTM (NTNB+) 1,99% 88,00 8,34% 2,15% 7,14% 0,95% 88,00 2,15% 0,95%

Spread Aquisição (NTNB+) 2,53% 88,50 8,21% 2,02% 7,01% 0,82% 88,50 2,02% 0,82%

Spread MTM (CDI+) 3,51% 89,00 8,07% 1,89% 6,87% 0,69% 89,00 1,89% 0,69%

Spread Aquisição (CDI+) 3,51% 89,50 7,94% 1,77% 6,74% 0,57% 89,50 1,77% 0,57%

DY Últimos 12 meses 16,45% 90,00 7,81% 1,64% 6,61% 0,44% 90,00 1,64% 0,44%

Último DY Anualizado 14,85% 90,50 7,67% 1,52% 6,47% 0,32% 90,50 1,52% 0,32%

Spread Mercado (NTNB+) (03/08) 2,12% 91,00 7,54% 1,39% 6,34% 0,19% 91,00 1,39% 0,19%

Yield Mercado (IPCA+) (03/08) 8,31% 91,50 7,41% 1,27% 6,21% 0,07% 91,50 1,27% 0,07%

Sensibilidade do yield e spread da carteira de CRI ao preço no mercado Sensibilidade do spread da carteira (CRI +
Kinea Creditas (KCRE11) secundário* caixa) ao preço no secundário*

Preço Yield Spread Yield Spread Preço Spread Spread

Patrimônio Líquido 354.656.598
Mercado (Inflação+) (NTNB+) (-) Tx Adm (-) Tx Adm Mercado (NTNB+) (-) Tx Adm

Alocado (% do PL) 107,51% 91,00 9,94% 3,67% 8,74% 2,47% 91,00 3,67% 2,47%

Cota Patrimonial 98,52 91,50 9,85% 3,59% 8,65% 2,39% 91,50 3,59% 2,39%

Cota Mercado (03/08) 94,03 92,00 9,76% 3,50% 8,56% 2,30% 92,00 3,50% 2,30%
KCRE11

Ágio(+) / Deságio(-) sobre Patrim. -4,55% 92,50 9,67% 3,42% 8,47% 2,22% 92,50 3,42% 2,22%

Duration Portfolio de CRI 6,07 93,00 9,58% 3,33% 8,38% 2,13% 93,00 3,33% 2,13%

Yield MTM (Inflação+) 8,58% 93,50 9,49% 3,24% 8,29% 2,04% 93,50 3,24% 2,04%

Yield Aquisição (Inflação+) 8,21% 94,00 9,40% 3,16% 8,20% 1,96% 94,00 3,16% 1,96%

Spread MTM (NTNB+) 2,39% 94,50 9,31% 3,07% 8,11% 1,87% 94,50 3,07% 1,87%

Spread Aquisição (NTNB+) 2,27% 95,00 9,22% 2,99% 8,02% 1,79% 95,00 2,99% 1,79%

DY Últimos 12 meses 12,94% 95,50 9,13% 2,90% 7,93% 1,70% 95,50 2,90% 1,70%

Último DY Anualizado 21,06% 96,00 9,03% 2,82% 7,83% 1,62% 96,00 2,82% 1,62%

Spread Mercado (NTNB+) (03/08) 2,51% 96,50 8,94% 2,73% 7,74% 1,53% 96,50 2,73% 1,53%

Yield Mercado (IPCA+) (03/08) 9,39% 97,00 8,85% 2,65% 7,65% 1,45% 97,00 2,65% 1,45%

Sensibilidade do yield e spread da carteira de Sensibilidade do spread da carteira (CRA +

Kinea Crédito Agro (KNCA11) CRA ao preço no mercado secundário* caixa) ao preço no secundário*

Preço Spread Spread Preço Spread Spread

Patrimônio Líquido 818.968.401
Mercado (CDI+) (-) Tx Adm Mercado (CDI+) (-) Tx Adm

Alocado (% do PL) 82,54% 103,00 4,96% 3,76% 103,00 3,56% 2,36%

KNCA11

Cota Patrimonial 101,11 103,50 4,75% 3,55% 103,50 3,39% 2,19%

Cota Mercado (03/08) 105,39 104,00 4,55% 3,35% 104,00 3,22% 2,02%

Ágio(+) / Deságio(-) sobre Patrim. 4,23% 104,50 4,35% 3,15% 104,50 3,05% 1,85%

Duration Spread - Portfolio de CRI 2,57 105,00 4,14% 2,94% 105,00 2,89% 1,69%

Spread Aquisição (CDI+) 5,86% 105,50 3,94% 2,74% 105,50 2,72% 1,52%

Spread MTM (CDI+) 5,73% 106,00 3,74% 2,54% 106,00 2,55% 1,35%

DY Últimos 12 meses 12,01% 106,50 3,53% 2,33% 106,50 2,38% 1,18%

Último DY Anualizado 14,23% 107,00 3,33% 2,13% 107,00 2,21% 1,01%

Spread Mercado (CDI+) (03/08) 3,98% 107,50 3,12% 1,92% 107,50 2,05% 0,85%

108,00 2,92% 1,72% 108,00 1,88% 0,68%

Data Base 03/ago/22

*Spread e yield da carteira de CRI com base no preço de aquisição da cota no mercado secundário. O cálculo considera a reversão do ágio/deságio ao longo da duration da carteira de CRI.

# Não Corporativo
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