Construção e propriedades

fundamentais do processo de
Poisson
Sejam T1 , T2 , . . . iid exponenciais de taxa λ > 0: intervalos de
tempo entre ocorrências de certos eventos a partir de um
tempo inicial t = 0.
T1 é o tempo a partir do tempo inicial até a ocorrência do
1o. evento, e para i ≥ 2, Ti é o tempo a partir de Ti−1 até a
ocorrência do i-ésimo evento.
Para t ≥ 0, seja Nt o número de eventos ocorridos desde o
tempo inicial, isto é,

Nt = max{n ≥ 0 : Sn ≤ t}, (1)

onde S0 = 0, e para, n ≥ 1, Sn = ni=1 Ti é o tempo até a

P
ocorrência do n-ésimo evento.
Trajetória do Processo de Poisson

𝑁!

𝑇! 𝑇" 𝑇# 𝑇$ 𝑇%

0 𝑆! 𝑆" 𝑆# 𝑆$ 𝑆% 𝑡
Observação
Note que Nt é uma função de t e T1 , T2 , . . ., indicada da
seguinte forma.
Nt = Φ(t; T1 , T2 , . . .), (2)
onde Φ é a relação em (1).
O processo (Nt )t≥0 é dito processo de Poisson de taxa λ,
denotado PP(λ).
Teorema 1
Para todo t > 0 fixo

Nt ∼ Poisson(λt). (3)
Demonstração Queremos mostrar que

(λt)k
P(Nt = k) = e −λt , k = 0, 1, 2, . . . (4)
k!
Vamos usar os seguintes fatos.
Fato 1 Para todo t > 0 e k = 1, 2, . . .

Nt < k ⇔ Sk > t, e (5)

Fato 2 Para todo n ≥ 1

Sn ∼ Gama(n, λ), (6)

isto é, Sn é uma v.a. contı́nua com função de densidade de

probabilidade

(λt)n−1
fSn (s) = λ e −λt , s > 0. (7)
(n − 1)!
 Dos Fatos 1 e 2, temos que para t > 0 e k = 0, 1, 2, . . . fixos,
Z ∞ Z ∞
(λs)k
P(Nt < k + 1) = P(Sk+1 > t) = fSk+1 (s) ds = λ e −λs ds. (8)
t t k!
Integrando o lado direito por partes,
Z ∞
λk
 
−λs k ∞ −λs k−1

P(Nt < k + 1) = (−e s ) t +k e s ds
k! t
Z ∞
λk −λt k λk
= e t + e −λs s k−1 ds
k! (k − 1)! t
Z ∞
(λt)k −λt −λs (λs)
k−1
= e + λe ds
k! t (k − 1)!
(λt)k
= e −λt + P(Nt < k),
k!
e, logo,
(λt)k
P(Nt = k) = P(Nt < k + 1) − P(Nt < k) = e −λt . 
k!
Teorema 2
Sejam k ≥ 2 e 0 < t1 < t2 < . . . < tk . Então

Nt1 , Nt2 − Nt1 , . . . , Ntk − Ntk−1 são v.a.’s independentes (9)

tais que
Nti − Nti−1 ∼ Nti −ti−1 , i=2,. . . ,k. (10)

Observação
Esse resultado diz que os incrementos de (Nt ) são
independentes e estacionários.
O Teorema 2 é uma consequência do seguinte resultado.
Lema
Para todo t > 0 fixo, sejam
(t)
T1 = SNt +1 − t; e para i ≥ 2 (11)
(t)
Ti = TNt +i . (12)

Então
(t) (t)
Nt , T1 , T2 , . . . são v.a.’s independentes e (13)
(t) (t)
(T1 , T2 , . . .) ∼ (T1 , T2 , . . .) (14)

Observação
(t)
T1 é tempo transcorrido desde t até a ocorrência do próximo
(t) (t)
evento, e Ti , i ≥ 2, é o tempo transcorrido desde Ti−1 até a
ocorrência do próximo evento.
Ilustração dos resultados acima

𝑁!

(!) (!) (!)

𝑇" 𝑇% 𝑇&

𝑡
Demonstração do Teorema 2. Note que para t ≥ 0
(t) (t)
Ns+t − Nt = Φ(s; T1 , T2 , . . .) =: Ns(t) . (15)

(13) ⇒ Nt e (Ns+t − Nt )s≥0 independentes.

Tomando t = t1 no Lema, como (Nt2 − Nt1 , . . . , Ntk − Ntk−1 ) é
uma função de (Ns+t1 − Nt1 )s≥0 :

Nt1 e (Nt2 − Nt1 , . . . , Ntk − Ntk−1 ) são independentes. (16)

(14) ⇒ (Ns+t1 − Nt1 )s≥0 = (Ns(t1 ) )s≥0 ∼ (Ns )s≥0 . (17)

Segue que (Nt2 − Nt1 , Nt3 − Nt2 , . . . , Ntk − Ntk−1 )

∼ (Nt2 −t1 , Nt3 −t1 − Nt2 −t1 , . . . , Ntk −t1 − Ntk−1 −t1 ). (18)

k = 2: (16,18) ⇒ (9,10).
Caso geral: iteração do argumento acima, aplicado ao
l.d. de (18), que tem a mesma forma que (9).
Demonstração do Lema Basta mostrar que para todo
k, ` ≥ 0 e t1 , . . ., t` > 0,
(t) (t)
P(Nt = k, T1 > t1 , . . . , T` > t` )
= P(Nt = k) P(T1 > t1 , . . . , T` > t` ). (19)

Note que
Nt = k ⇔ Sk ≤ t, Sk+1 > t, (20)
do que segue que o lado esquerdo de (19) vale

P(Sk ≤ t, Sk+1 > t, Sk+1 − t > t1 , Tk+2 > t2 , . . . , Tk+` > t` ).

(21)

Obs. (20) ⇒ em {Nt = k}:

(t) (t)
T1 = Sk+1 − t; Ti = Tk+i , i = 2, . . . , `.
 Z t
(21) = ds fSk (s) P(Tk+1 > t1 + t − s, Tk+2 > t2 , . . . , Tk+` > t` )
0
Z t
= ds fSk (s) P(T1 > t1 + t − s) P(T2 > t2 , . . . , T` > t` )
0
∗
Z t
= ds fSk (s) P(T1 > t − s) P(T1 > t1 ) P(T2 > t2 , . . . , T` > t` )
0
Z t
= ds fSk (s) P(Tk+1 > t − s) P(T1 > t1 , T2 > t2 , . . . , T` > t` )
0
Z t
=P(T1 > t1 , T2 > t2 , . . . , T` > t` ) ds fSk (s) P(Tk+1 > t − s)
0
= P(T1 > t1 , T2 > t2 , . . . , T` > t` ) P(Sk ≤ t, Sk + Tk+1 > t)
= P(T1 > t1 , T2 > t2 , . . . , T` > t` ) P(Sk ≤ t, Sk+1 > t)
= P(T1 > t1 , T2 > t2 , . . . , T` > t` ) P(Nt = k) 

∗
pela falta de memória de T1
Corolário. (Nt )t≥0 é Markoviano.
Prova. Dados 0 < t1 < . . . < tn < t < t 0 , i1 ≤ . . . in ≤ i ≤ j,
P(Nt 0 = j|Nt = i, Nt1 = i1 , . . . , Ntn = in )
= P(Nt 0 − Nt = j − i|Nt = i, Nt1 = i1 , . . . , Ntn = in )
= P(Nt 0 − Nt = j − i) = P(Nt 0 −t = j − i), (22)
onde a segunda igualdade segue da independência entre
Nt 0 − Nt e (Nt , Nt1 , . . . , Ntn )
estabelecida pelo Teorema 2 (pois (Nt , Nt1 , . . . , Ntn ) é uma função
de (Nt1 , Nt2 − Nt1 , . . . , Ntn − Ntn−1 , Nt − Ntn )).
(22) então estabelece a propriedade de Markov: dado o presente
(Nt ), o futuro (Nt 0 ) não depende do passado (Nt1 , . . . , Ntn ) —
note que o lado esquerdo de (22) é uma função de i, j, t, t 0 apenas,
não depende de i1 , t1 , . . . , in , tn ; a dependência em t, t 0 é apenas
via t 0 − t, o que indica a homogeneidade temporal.