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AV
Aluno: ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS 202102012473
Professor: LEONARDO MENEZES MELO
Turma: 9001
DGT0217_AV_202102012473 (AG) 07/06/2023 23:15:01 (F)
1. Ref.: 6091603 Pontos: 1,00 / 1,00
I. Operadores aritméticos
2. Ref.: 4053460 Pontos: 1,00 / 1,00
Quando corrigimos nosso erro padrão para o erro padrão tipo HAC (ou Newey-West), estamos resolvendo
qual (ou quais) problema(s) potencial (ou potenciais) em nossa regressão?
Autocorrelação e heterocedasticidade.
Apenas heterocedasticidade.
Viés de variáveis omitidas.
Apenas autocorrelação.
Colinearidade perfeita e heterocedasticidade.
5. Ref.: 4056316 Pontos: 1,00 / 1,00
O R2 é particularmente útil para medir o nível de causalidade de nossa variável explicativaR2
SQT
2
R = + 1
SQE
SQR
2
1 − R =
SQT
SQR
2
R = − 1
SQT
SQR
2
R = 1 −
SQE
7. Ref.: 4056405 Pontos: 1,00 / 1,00
A hipótese de ausência de correlação serial é automaticamente satisfeita se:
Assinale a alternativa que corresponde à condição de primeira ordem para obter o estimador de mínimos
quadrados ordinários:
^
∂SQR(β )
< 0, em que b é um candidato qualquer a estimador que minimiza SQR .
∂b
^
∂SQR(β )
= 0, em que b é um candidato parâmetro populacional que minimiza SQR.
∂b
^
∂SQR(β )
= 0, em que b é um candidato qualquer a estimador que maximiza SQR .
∂b
^
∂SQR(β )
= 0, em que b é um candidato qualquer a estimador que minimiza SQR.
∂b
^
∂SQR(β )
> 0, em que b é um candidato qualquer a estimador que minimiza SQR .
∂b
9. Ref.: 4053364 Pontos: 0,00 / 1,00
Seja X uma matriz qualquer de dimensão N × (K + 1). Assuma que existe uma outra matriz Z com
dimensão N × L. Seja Pz = Z(Z ′ Z)−1 Z ′ uma matriz de projeção para Z . Assinale a alternativa que
contém a dimensão de Pz e a descrição do conteúdo da matriz X
^
= Pz X :
A dimensão de Pz é N × N
^
e X contém os valores da matriz variância-covariância entre X e Z .
A dimensão de Pz é L × L.
A dimensão de Pz é L × (K + 1) e X
^
contém os valores da matriz variância-covariância entre X e
Z.
A variância dos erros, condicional às variáveis explicativas, não é constante e depende dos valores
dessas variáveis explicativas.
A variável dependente não possui relação linear com as variáveis independentes.
O termo de erro idiossincrático é correlacionado com pelo menos uma das variáveis explicativas.
A variável dependente é endógena.
O termo de erro de uma observação é correlacionado com o erro de outra observação.