Licenciatura em Gestão

Estatística II
Teste – Tópicos de Resolução – TGD42
Duração: 1h20 min Data: Maio-2017 Versão B

1. Um aluno está a fazer exercícios de um livro para se preparar para fazer um teste de Estatística II. Como
não esteve com muita atenção durante as aulas decide fazer 50 exercícios. Sabe-se que destes, 20 são
exercícios sobre distribuições por amostragem, 15 são sobre modelos probabilísticos e os restantes são
sobre estimação.

i) Suponha que o aluno escolhe de forma aleatória e sem reposição 𝑛 exercícios (𝑛 < 50) para verificar se
a sua resolução está correta. Se o aluno espera que nesta amostra haja 12 de estimação, quantos
exercícios dos que fez precisa o aluno de escolher?
a) 40 b) 12 c) 25 d) Não é possível dizer com a informação apresentada.

Como a extração é feita sem reposição, se 𝑋 = "𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐í𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑜𝑠" então
𝑋~𝐻 𝑁 = 50, 𝑀 = 15, 𝑛 =? . Logo:
𝑀 15 12
𝐸 𝑋 = 𝑛 = 𝑛𝑝 ⇔ 12 = 𝑛× ⇔𝑛= = 40
𝑁 50 0.3
A opção correta é a alínea a).

ii) Assuma agora que o aluno seleciona, nas mesmas condições que as descritas na alínea anterior, uma
amostra de 4 exercícios dos 50 que fez. Qual é a probabilidade exata de ter escolhido 3 exercícios de
distribuições por amostragem?
a) 0.1536 b) 0.1485 c) 0.0756 d) 0.0691

𝑋 = "𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐í𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑜𝑠" e por isso 𝑋~𝐻 𝑁 = 50, 𝑀 = 20, 𝑛 = 4 .

Pretende calcular-se:
a cda fg bg
b edb b h
𝑃 𝑋=3 = c = ig ≈ 0.1485
e j
A opção correta é a alínea b).

2. O número de consultas num hospital segue um processo de Poisson com valor médio de 15, por hora.

i) O tempo decorrido até ao início de uma consulta e os tempos decorridos entre consultas consecutivas
(em minutos) tem distribuição:
a) 𝑃𝑜(15) b) 𝐸𝑥𝑝(15) c) 𝑃𝑜(0.25) d) 𝐸𝑥𝑝(0.25)
 hi
Se chegam 15 doentes em média por hora, então chegam = 0.25 por minuto. Como o processo de chegada
ng

de doentes é bem modelado por uma distribuição de Poisson, o tempo de espera entre sucessos é bem
modelado por uma Exponencial, logo 𝑇~𝐸𝑥𝑝(𝜆 = 0.25).

A opção correta é a d).

ii) 𝑉 𝐹 A probabilidade de não haver nenhuma consulta nos primeiros 10 minutos é 0,0821.

Pretendemos calcular a probabilidade de não haver nenhum sucesso nos primeiros 10 minutos, ou seja:

𝑃 𝑇 > 10 = 1 − 𝑃 𝑇 ≤ 10 = 1 − 1 − 𝑒 dg.fi×hg = 0.0821

Esta probabilidade podia também ser obtida usando a distribuição de Poisson, definindo a variável 𝑋hg , como
o número de chegadas em períodos de 10 minutos e calculando 𝑃 𝑋hg = 0 .

A afirmação é Verdadeira.

iii)O desvio padrão da v.a. que representa o número de doentes atendidos em meia hora é:
a) 15 b) 15 c) 7.5 d) 7.5

Como o processo de Poisson é homogéneo no tempo, se 𝑋bg representa o número de doentes atendidos em 30
minutos, então 𝑋bg ~𝑃𝑜 𝜆 = 0.25×30 = 𝑃𝑜(7,5).
O desvio padrão de uma v.a. com distribuição de Poisson é 𝜎 = 𝜆 = 7.5 .

A opção correta é a c).

3. [3,5 val.] 𝑉 𝐹 Uma linha de produção está com problemas técnicos e por isso cada peça que produz tem
probabilidade 0.2 de ter um defeito. Assuma que os defeitos nas peças são independentes e que são
produzidas 225 peças por turno. Sabe-se que a linha de produção continua a operar caso o número de peças
produzidas com defeito seja, no máximo, 40.
A probabilidade aproximada da linha continuar a operar é 0.2266.
(Obs: Em eventuais cálculos intermédios deve arredondar o resultado para duas casas decimais)

Nas condições descritas, se 𝑋 − "peça com defeito" então 𝑌~𝐵 1; 0.2 . Como os defeitos em cada peça são
independentes, pela aditividade da Binomial, se 𝑋 − "𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑚 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜" tem-
se que:
𝑋~𝐵 𝑛 = 225, 𝑝 = 0.2
A linha continua a operar desde que o número de peças com defeito seja no máximo 40, assim a probabilidade
pedida é: 𝑃 𝑋 ≤ 40 =?. Como se pretende a probabilidade aproximada e 𝑛 = 225>30, pelo C1 do TLC:

}
𝑋~𝑁 𝜇• = 𝑛𝑝 = 225×0.2; 𝜎• = 𝑛𝑝 1 − 𝑝 = 225×0.2×0.8 = 𝑁 45; 6
Logo a probabilidade aproximada é dada por:
€€ ‚ƒ€ 𝑋 − 45 40,5 − 45
𝑃 𝑋 ≤ 40 = 𝑃 𝑌 ≤ 40 + 0,5 ≈ 𝑃 ≤ = 𝑃 𝑋 ≤ −0.75
6 6
…†‡
= 𝛷 −0.75 = 1 − 𝛷 0.75 = 0.2266
A afirmação é Verdadeira.

4. O preço unitário das ações de uma empresa portuguesa no fecho da Bolsa é uma variável aleatória 𝑋, com
distribuição Normal e média 1.25 euros. Foi recolhida uma amostra aleatória de 25 cotações das ações da
empresa.

i) Da amostra obteve-se uma variância amostral corrigida 𝑠 ˆf de 4. A probabilidade exata da média

amostral diferir da média populacional mais do que 0,6844 euros é:
a) 0.10 b) 0.05 c) 0.90 d) 0.95

Sabe-se que 𝑋~𝑁(𝜇 = 1.25; 𝜎 =? ) e pretende calcular-se 𝑃( 𝑋 − 𝜇 > 0,6844) de forma exata.
Como a população é Normal e a variância populacional é desconhecida, estamos no caso 2 e por isso, como
𝑛 = 25:
𝑋−𝜇
𝑇= ~𝑡(edh) ≡ 𝑡(fj)
𝑆ˆ
𝑛
E assim, como 𝑠 ˆf = 4 tem-se que 𝑠 ˆ = 2, tem-se:

𝑋−𝜇 0.6844 …†‡ ‚Œ

𝑃 𝑋 − 𝜇 > 0,6844 = 𝑃 ˆ < = 𝑃 𝑇 > 1.711 = 2𝑃 𝑇 > 1.711 = 2×0.050
𝑆 2
𝑛 25
= 0.10

A opção correta é a alínea a).

ii) 𝑉 𝐹 A probabilidade da variância amostral corrigida ser inferior a 1.1767 vezes a variância
populacional, ou seja 𝑃(𝑆 ˆf < 1.1767𝜎 f ), é de 0.75.

Sabe-se que 𝑋~𝑁(𝜇 = 1.25; 𝜎 =? ) e pretende calcular-se 𝑃(𝑆 ˆf < 1.1767𝜎 f ). Como 𝑋~𝑁(𝜇 = 1.25; 𝜎 =
? ), a distribuição por amostragem da variância amostral corrigida é dada por:
𝑛 − 1 𝑆 ˆf f f
𝑄= ~𝜒(edh) ≡ 𝜒(fj)
𝜎f
Como 𝑛 = 25 e 𝜎 f > 0, tem-se:
ˆf f
𝑆 ˆf 𝑛 − 1 𝑆 ˆf
𝑃 𝑆 < 1.1767𝜎 = 𝑃 < 1.1767 = 𝑃 < (25 − 1)1.1767 = 𝑃 𝑄 < 28.2408
𝜎f 𝜎f
‚n
= 1 − 𝑃 𝑄 > 28.241 = 1 − 0.25 = 0.75
A afirmação é Verdadeira.
5. Considere uma população de Poisson, 𝑋, cuja distribuição depende de um parâmetro 𝜆 ∈ ℝ, com valor
desconhecido. Recolhida uma amostra aleatória 𝑋h , 𝑋f , … , 𝑋e , 𝑛 ≥ 2 , foram propostos dois estimadores
da média da população, 𝑇h e 𝑇f , dos quais se sabe o seguinte:
e
1 𝑛−2
𝑇h = 𝑋† , 𝑇f = 𝑇
𝑛−2 𝑛−1 h
†“f

i) Relativamente aos estimadores 𝑇h e 𝑇f sabe-se que é/são centrado/s:

a) 𝑇h b) 𝑇f c) 𝑇h e 𝑇f d) Nem 𝑇h , nem 𝑇f

Note que como se trata de uma amostra aleatória de uma população de Poisson, sabe-se que: 𝑋† ~𝑃𝑜(𝜆) e
𝐸 𝑋† = 𝑉𝑎𝑟 𝑋† = 𝜆.

e
1 1 1 𝑛−1
𝐸 𝑇h =𝐸 𝑋† = 𝐸 𝑋f + ⋯ + 𝑋e = 𝐸 𝑋f + ⋯ + 𝐸(𝑋e ) = 𝜆≠𝜆
𝑛−2 𝑛−2 𝑛−2 𝑛−2
†“f

𝑛−2 𝑛−2 𝑛−2 𝑛 − 2𝑛 − 1

𝐸 𝑇f = 𝐸 𝑇h = 𝐸 𝑇h = 𝐸 𝑇h = 𝜆=𝜆
𝑛−1 𝑛−1 𝑛−1 𝑛 − 1𝑛 − 2
Logo, apenas 𝑇f é centrado.

A opção correta é a b).

ii) 𝑉 𝐹 Considere ainda um estimador adicional 𝑇b = 𝑋, que é centrado. 𝑇f é mais eficiente que 𝑇b .

Note que como se trata de uma amostra aleatória de uma população de Poisson, sabe-se que: 𝑋† ~𝑃𝑜(𝜆) e
𝑉𝑎𝑟 𝑋† = 𝜆.

e
1 1 }} 1
𝑉𝑎𝑟 𝑇h = 𝑉𝑎𝑟 𝑋† = f
𝑉𝑎𝑟 𝑋f + ⋯ + 𝑋e = f
𝑉𝑎𝑟 𝑋f + ⋯ + 𝑉𝑎𝑟 𝑋e
𝑛−2 𝑛−2 𝑛−2
†“f

𝑛−1
= 𝜆
𝑛−2 f
f f
𝑛−2 𝑛−2 𝑛−2 𝑛−1 1
𝑉𝑎𝑟 𝑇f = 𝑉𝑎𝑟 𝑇h = f
𝑉𝑎𝑟 𝑇h = f
𝜆 = 𝜆
𝑛−1 𝑛−1 𝑛−1 𝑛−2 f 𝑛−1
𝑛𝜆 𝜆
𝑉𝑎𝑟 𝑇b = 𝑉𝑎𝑟 𝑋 = =
𝑛f 𝑛
Como 𝑛 − 1 < 𝑛, 𝑉𝑎𝑟 𝑇f > 𝑉𝑎𝑟 𝑇b , logo 𝑇b é o estimador mais eficiente.

A afirmação é Falsa.