INTRODUÇÃO AO EVIEWS 6

Econometria
Universidade Federal de Viçosa
Acompanhe pelo vídeo disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=yT1-JD_iCH0
Dados usados como exemplo disponíveis em:
http://www.4shared.com/dir/yvKiC3J2/Dados.html Samuel A.C.Campos
 CONTEÚDO
• Iniciando um novo trabalho;

• Importando dados do Excel;

• Checando os dados;

• Criando Gráficos;

• Estatísticas Descritivas;

• Regressão Simples e Múltipla.

INICIANDO UM NOVO TRABALHO
• Opções para a estrutura dos dados:
• Dated-regular frequency - Para séries temporais;
• Unstructured/Undated – Para dados em cross sections;
• Balanced Panel – Para dados em painel;

• Exemplificar-se-á para dados em séries temporais;

INICIANDO UM NOVO TRABALHO
• Unstructured/Undated
• Especificação dos dados (Date specification)
Opções:
Frequncy: Anual (Annual); Semi-annual; Trimestral (Quarterly); Monthly; Weekly;
Dairy – 5 day week; Daily – 7 day week; Integer date.
Start date: data do início da séries temporal; Para anual (1990); Trimestral com
incío no primeiro trimestre de 1990 (1990Q1); Mas o EViews reconhece as datas
automaticamente, como por exemplo, se os dados são trimestrais e entra-se com a
data “1970”, o workfile irá começar no primeiro trimestre de 1970. Se você entrar com a
data “Mar 1970” ou “3/2/1970” o workfile irá ter a mesma estrutura – o programa irá
interpretar os dados usando todas as informações sobre a data disponíveis. Eviews
sabe que a data “3/2/1990” é o primeiro trimestre de 1990.
End date: data do final da série temporal.
INICIANDO UM NOVO TRABALHO
• Como exemplo será utilizado os dados sobre o IPC disponível em Gujarati, 2006, p. 25
(Tabela 1.2).
• Os dados são anuais;
• Iniciam em 1973 e terminam em 1997 (inclusive);
IMPORTANDO DADOS
• Com o workfile criado pode-se facilmente importar os dados em formato *xls (Excel)
• Import -> Read Text-Lotus-Excel
• Deve-se observar em qual célula os dados começam – no exemplo em B3
• Espeficicar B3 no campo “Upper-left data cell
• Coloque o nome das variáveis no campo “Name for series or Number ...” para o
exemplo “Canada Franca Alemanha Italia Japao RU EUA” ou
• Pode-se colocar simplesmente “7”, indicando que devem ser importadas 7
colunas após a célula B3 e os nomes das variáveis aparecerão automaticamente
• ATENÇÃO !
• Para importar os dados do é necessário que o arquivo do excel esteja fechado, caso
contrário aparecerá a mensagem: “Error Message - Unable to open file C:\
Users\...\Tabela 1.2 Gujarati (2006).xls”
• Não utilize acentuação para nomear as variáveis ou “ç”
CONFERINDO/VISUALIZANDO OS DADOS
• Selecione os dados mantendo Ctrl pressionado
• Open/ as Group
• Pode-se observar os dados
CRIANDO GRÁFICOS
• Selecione as variáveis
• (Botão direito do mouse) Open -> as Group
• View -> Graph...
ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS
• Selecione as variáveis, para mais de uma mantenha Ctrl pressionado:
• (Botão direito do mouse) Open -> as Group
• Clique em View -> Descriptive Stats -> Individual Samples
• O programa calculará a média (mean), mediana (median), valor máximo
(Maximum), Valor mínimo (Minimum) Desvio Padrão (Std. Dev) Curtose
(Kurtosis), Teste de Normalidade de Jarque-Bera e p_valor (Jarque-Bera e
Probability), Somatório da variável (Sum) e o número de observações
(Observations), etc.
ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS
• Selecione as variáveis, para mais de uma mantenha Ctrl pressionado:
• (Botão direito do mouse) Open -> as Group
• Clique em View -> Descriptive Stats -> Individual Samples
• O programa calculará a média (mean), mediana (median), valor máximo
(Maximum), Valor mínimo (Minimum) Desvio Padrão (Std. Dev) Curtose
(Kurtosis), Teste de Normalidade de Jarque-Bera e p_valor (Jarque-Bera e
Probability), Somatório da variável (Sum) e o número de observações
(Observations), etc.
REGRESSÃO SIMPLES E MÚLTIPLA
•  
Será usado o Exemplo 3.1 (GUJARATI, 2006, p.73) e dados da Tabela I.1 (GUJARATI,
2006, p.5).
• Dados Anuais: 1982 a 1996 (inclusive);
• Y – Despesas de consumo pessoal (DCP);
• X – Produto Interno Bruto (PIB);
• Será estimado o modelo:
REGRESSÃO SIMPLES E MÚLTIPLA
• Interpretando a saída do Eviews para a regressão
• O valor -184,0780 é o parâmetro estimado com desvio padrão de 46,26198; t-
estatístico calculado de -3,979034 e p_value 0,0016 (o que implica que o coeficiente
estimado é significativo ao nível de significância de 1% pelo teste t (p_value <
significância; 0,16 < 1%;
• R-squared é o R² = 99,84%;
• F-statistic – Estatística F = 8.144,534 e p_value = 0,00% (significativo a 1%)
• Sum squared resid (Soma do Quadrado dos Resíduos) = 5.349,39;