Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MATEMTICAATUARIAL
DEPESSOAS
SUSEP
Aula3
AndrCunha
01/03/2010
Pgina 2 de 20
Contedo
1.
Introduo .......................................................................... 3
2.
3.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
O perodo de seleo.................................................... 7
Comutaes ........................................................................ 8
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
GABARITO ........................................................................ 16
6.
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 3 de 20
1.
Introduo
Nesta Aula estudaremos dois assuntos.
O primeiro, tbuas selecionadas, indito em provas de concurso.
sobre
tbuas
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 4 de 20
2.
Tbuas Selecionadas
qx
0
1
2
3
4
5
6
7
0,00708
0,00176
0,00152
0,00146
0,00140
0,00135
0,00130
0,00126
lx
100000
99292
99117
98967
98822
98684
98551
98422
dx
708
175
151
144
138
133
128
124
2
3
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 5 de 20
b) Definimos l0, raiz (radix) da tbua de mortalidade. Lembrese que l0 representa o nmero de pessoas inicialmente no grupo, no
caso 100.000. um grupo puramente hipottico.
c) De posse de l0 e S(x), usando l x = l 0 S ( x) calculamos os
outros valores de lx.
d) Todas as funes que estudamos at aqui foram ento
derivadas de lx, a idade alcanada.
2.2. Tbuas Selecionadas (Select Tables)
Vimos que as aggregate tables so construdas com base na
funo de sobrevivncia S(x).
Entretanto, essa funo de sobrevivncia S(x) pode no
representar corretamente a experincia de um subgrupo selecionado.
Exemplificando: A probabilidade de uma pessoa de idade 40
anos sobreviver 2 anos dada por 2p40. Agora suponha que uma
companhia de seguro faa uma anlise muito criteriosa ao aceitar um
segurado de 40 anos (para seguro de vida), exigindo declaraes de
mdicos, exames clnicos, entre outras medidas. Com certeza a
probabilidade de essa pessoa sobreviver 2 anos ser diferente de 2p40
(provavelmente superior). Outra seleo possvel segurar
empregados de minas de carvo, ou pessoas que acabaram de se
tornar invlidas.
O fato : Quando se seleciona uma vida, a qualquer idade,
a
funo
de
sobrevivncia
S(x)
muda,
mudando
consequentemente lx e todas as funes j vistas.
2.3. As Probabilidades e as Tbuas Selecionadas
A raiz de uma tbua selecionada no mais l0, e sim o nmero
de vivos selecionados na idade em questo. Por exemplo, se
selecionarmos na idade de 40 anos, a raiz ser l[40]. Os colchetes
indicam que a idade selecionada.
O clculo das probabilidades anlogo ao das vidas no
selecionadas.
Por exemplo,
q[ 30 ] =
l[ 30 ] l[ 30 ]+3
l[ 30 ]
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 6 de 20
Fundamental:
l[ x ]+ n l x + n .
Exemplo 1:
Determine expresses para as probabilidades abaixo.
a)
b)
2 /1
q[ 40 ]
c)
4/ 2
q[ 40 ]+1
p[ 30 ]
Soluo
a) Este item pede probabilidade de uma pessoa selecionada
com 30 anos atingir 36 anos, que dada por:
6
p[ 30 ] =
l[ 30 ]+ 6
l[30 ]
q[ 40 ] =
l[ 40]+ 2 l[ 40 ]+3
l[ 40 ]
q[ 40 ]+1 =
l[ 40 ]+5 l[ 40 ]+ 7
l[ 40 ]+1
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 7 de 20
2.4. O perodo de seleo
Vimos nos itens anteriores que quando usamos critrios para
selecionar vidas a funo de sobrevivncia muda, e com ela as
probabilidades de nosso interesse.
Entretanto, bem razovel que, com relao a uma vida
selecionada aos 20 anos, as probabilidades (qx) envolvendo esta vida
aos 40 anos j sero bem prximas da populao em geral.
Por isso que definimos o perodo de seleo como o perodo
no qual as probabilidades de morte (qx) do grupo selecionado e da
populao em geral diferem significativamente. O quanto elas
precisam diferir uma da outra no ser objeto do nosso estudo, posto
isto ser virtualmente impossvel de ser cobrado pela ESAF.
Em vrios casos em tbuas usadas na prtica o perodo de
seleo de 15 anos. Aqui vamos usar perodos mais curtos por
serem de mais fcil compreenso.
Exemplo 2:
Refaa o Exemplo 1, dado que o perodo de seleo de 5
anos.
Soluo
Reescrevendo o Exemplo1:
Determine expresses para as probabilidades abaixo
a)
b)
2 /1
q[ 40 ]
c)
4/ 2
q[ 40]+1
p[30]
Andr Cunha
p[ 30 ] =
l 36
l[ 30 ]
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 8 de 20
b) Temos de calcular a probabilidade de uma pessoa
selecionada com 40 anos morrer entre as idades de 42 e 43 anos.
Calculando,
2 /1
q[ 40 ] =
l[ 40]+ 2 l[ 40 ]+3
l[ 40 ]
q[ 40]+1 =
l 45 l 47
l[ 40 ]+1
3.
Comutaes
ax = v j j px
j =1
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 9 de 20
110 anos (=110). Teramos de calcular 90 termos somente para
essa anuidade!
Por esse motivo foi inventada, no final do sculo XVIII, as
funes e respectivas tbuas de comutaes, que nos permitiriam, no
exemplo acima, calcular essa anuidade como a razo de dois
nmeros apenas. Veremos que
ax =
N x+1
, bem mais simples.
Dx
(1)
Dx = v x l x
x
(2)
N x = Dx +t
(3)
S x = N x +t
t =0
x
t =0
1
o fator que traz a valor presente um
(1 + i ) x
montante que esteja x perodos no futuro. Repare ento que
Em (1), v x =
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 10 de 20
Nas equaes (2) e (3), no lugar de - x muitas vezes aparece
o smbolo do infinito, , o que no muda as expresses, pois para
idades superiores a ,
l x e consequentemente Dx
N x so nulos.
(4)
C x = v x+1d x
x
(5)
M x = C x +t
t =0
(6)
R x = M x +t
t =0
Tbua de Comutaes
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 11 de 20
x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
lx
100000
99292
99117
98967
98822
98684
98551
98422
98298
98177
98059
97940
97820
97696
97567
97432
97289
97140
96982
96818
96650
96477
96300
96121
95940
95756
95572
95384
95194
95001
94804
94602
94394
94182
93964
93738
93503
93256
92995
92715
92414
92087
91734
91351
90937
90490
90006
89481
88912
88294
87623
86894
86102
Andr Cunha
dx
708
175
151
144
138
133
128
124
121
119
119
120
123
129
136
142
150
157
164
168
173
177
179
182
183
185
187
190
193
198
202
207
212
219
226
235
247
261
280
301
326
354
383
414
447
484
525
569
618
671
729
792
858
Dx
100000
93671,7
88214
83094,26
78276,36
73742,24
69474,23
65456,52
61673,63
58111,1
54755,46
51593,59
48613,33
45803,85
43154,14
40654,86
38297,65
36074,22
33977,15
31999,74
30135,91
28379,21
26723,85
25164,28
23695,02
22311,1
21007,58
19779,63
18622,9
17533,1
16506,26
15538,78
14627,12
13768,12
12958,66
12195,81
11476,6
10798,4
10158,65
9554,781
8984,649
8446,163
7937,481
7456,964
7003,004
6574,103
6168,803
5785,697
5423,491
5080,941
4756,911
4450,315
4160,163
Nx
1685539
1585539
1491867
1403653
1320559
1242283
1168541
1099066
1033610
971936,2
913825,1
859069,6
807476
758862,7
713058,9
669904,7
629249,8
590952,2
554878
520900,8
488901,1
458765,2
430386
403662,1
378497,8
354802,8
332491,7
311484,1
291704,5
273081,6
255548,5
239042,3
223503,5
208876,4
195108,2
182149,6
169953,8
158477,2
147678,8
137520,1
127965,3
118980,7
110534,5
102597,1
95140,09
88137,08
81562,98
75394,18
69608,48
64184,99
59104,05
54347,14
49896,82
Sx
27201029
25515490
23929951
22438083
21034430
19713871
18471588
17303047
16203981
15170371
14198435
13284610
12425540
11618064
10859202
10146143
9476238
8846988
8256036
7701158
7180257
6691356
6232591
5802205
5398543
5020045
4665242
4332750
4021266
3729562
3456480
3200932
2961889
2738386
2529509
2334401
2152252
1982298
1823821
1676142
1538622
1410656
1291676
1181141
1078544
983404,1
895267
813704
738309,8
668701,3
604516,3
545412,3
491065,2
Cx
667,9245
155,5304
126,4955
114,4506
103,3839
93,917
85,20424
77,80681
71,56468
66,33437
62,50388
59,86804
57,78566
57,03875
56,58892
55,99632
55,63998
55,13229
54,17111
52,52788
50,88988
48,9943
46,89279
44,86839
42,69575
40,62304
38,84421
37,13346
35,6646
34,40458
33,16824
32,1037
31,04813
30,134
29,34036
28,87876
28,58323
28,52407
28,84672
29,29532
29,92058
30,59742
31,22575
31,86797
32,50451
33,18061
33,92842
34,71418
35,55968
36,42939
37,33726
38,24752
39,08983
http://www.pontodosconcursos.com.br
Mx
4592,126
3924,201
3768,671
3642,175
3527,725
3424,341
3330,424
3245,22
3167,413
3095,848
3029,514
2967,01
2907,142
2849,356
2792,317
2735,728
2679,732
2624,092
2568,96
2514,789
2462,261
2411,371
2362,377
2315,484
2270,615
2227,92
2187,297
2148,452
2111,319
2075,654
2041,25
2008,082
1975,978
1944,93
1914,796
1885,455
1856,577
1827,993
1799,469
1770,623
1741,327
1711,407
1680,809
1649,584
1617,716
1585,211
1552,03
1518,102
1483,388
1447,828
1411,399
1374,062
1335,814
Rx
145858,2
141266,1
137341,9
133573,2
129931,1
126403,3
122979
119648,6
116403,3
113235,9
110140,1
107110,6
104143,6
101236,4
98387,07
95594,75
92859,02
90179,29
87555,2
84986,24
82471,45
80009,19
77597,82
75235,44
72919,96
70649,34
68421,42
66234,12
64085,67
61974,35
59898,7
57857,45
55849,37
53873,39
51928,46
50013,66
48128,21
46271,63
44443,64
42644,17
40873,55
39132,22
37420,81
35740
34090,42
32472,7
30887,49
29335,46
27817,36
26333,97
24886,14
23474,75
22100,68
SUSEP 2010
Pgina 12 de 20
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
85245
84317
83313
82230
81062
79802
78445
76987
75421
73744
71951
70039
68005
65846
63559
61141
58593
55920
53136
50259
47311
44318
41299
38269
35239
32219
29221
26264
23375
20585
17926
15428
13113
11000
9099
7415
5945
4682
3614
2726
2001
1422
972
630
378
193
64
0
928
1003
1083
1168
1260
1357
1458
1566
1677
1793
1912
2034
2159
2287
2418
2548
2672
2784
2877
2948
2993
3019
3030
3030
3020
2998
2957
2888
2790
2659
2499
2314
2113
1901
1685
1470
1263
1068
888
725
579
450
341
253
185
129
64
0
3885,592
3625,734
3379,8
3147,04
2926,717
2718,147
2520,697
2333,809
2156,924
1989,579
1831,332
1681,768
1540,499
1407,159
1281,391
1162,874
1051,326
946,5802
848,5377
757,1598
672,4079
594,2183
522,3964
456,6681
396,7067
342,1782
292,769
248,2488
208,44
173,1723
142,2676
115,5079
92,62314
73,29986
57,20016
43,97236
33,25928
24,71039
17,99336
12,80295
8,866288
5,944595
3,832245
2,345478
1,32639
0,640146
0,200408
0
45736,66
41851,07
38225,34
34845,54
31698,5
28771,78
26053,63
23532,94
21199,13
19042,2
17052,62
15221,29
13539,52
11999,03
10591,87
9310,476
8147,602
7096,276
6149,696
5301,158
4543,998
3871,59
3277,372
2754,975
2298,307
1901,601
1559,423
1266,654
1018,405
809,9648
636,7925
494,5249
379,0171
286,3939
213,0941
155,8939
111,9215
78,66226
53,95186
35,9585
23,15555
14,28926
8,344667
4,512423
2,166944
0,840554
0,200408
0
441168,3
395431,7
353580,6
315355,3
280509,7
248811,2
220039,4
193985,8
170452,9
149253,8
130211,6
113158,9
97937,63
84398,11
72399,08
61807,22
52496,74
44349,14
37252,86
31103,17
25802,01
21258,01
17386,42
14109,05
11354,07
9055,767
7154,166
5594,743
4328,09
3309,685
2499,72
1862,928
1368,403
989,3858
702,9919
489,8979
334,004
222,0824
143,4202
89,46831
53,50981
30,35426
16,065
7,720328
3,207906
1,040962
0,200408
0
39,91896
40,70399
41,45037
42,18815
42,90678
43,59293
44,20732
44,78271
45,2547
45,62893
45,90424
46,07409
46,14231
46,11764
45,985
45,72509
45,23677
44,46248
43,34747
41,8938
40,1288
38,18693
36,1587
34,11224
32,07336
30,04067
27,94839
25,75698
23,46916
21,10252
18,70685
16,34654
14,08046
11,95064
9,990063
8,224075
6,666289
5,318329
4,171913
3,211971
2,419827
1,775864
1,269847
0,886325
0,611166
0,403503
0,189064
0
1296,724
1256,805
1216,101
1174,651
1132,463
1089,556
1045,963
1001,756
956,973
911,7183
866,0894
820,1851
774,111
727,9687
681,8511
635,8661
590,141
544,9042
500,4417
457,0943
415,2005
375,0717
336,8847
300,726
266,6138
234,5404
204,4998
176,5514
150,7944
127,3252
106,2227
87,51589
71,16934
57,08888
45,13824
35,14817
26,9241
20,25781
14,93948
10,76757
7,555596
5,135769
3,359905
2,090058
1,203733
0,592567
0,189064
0
20764,87
19468,15
18211,34
16995,24
15820,59
14688,13
13598,57
12552,61
11550,85
10593,88
9682,16
8816,07
7995,885
7221,774
6493,805
5811,954
5176,088
4585,947
4041,043
3540,601
3083,507
2668,306
2293,235
1956,35
1655,624
1389,01
1154,47
949,97
773,4186
622,6242
495,2989
389,0762
301,5603
230,3909
173,3021
128,1638
93,01565
66,09155
45,83374
30,89426
20,12669
12,5711
7,435328
4,075423
1,985365
0,781632
0,189064
0
Tbua 1
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 13 de 20
A Tbua 1 foi construda no Excel, da seguinte forma:
(7)
N x = Dx + N x+1
(8)
S x = N x + S x+1
(9)
M x = C x + M x+1
(10)
Rx = M x + Rx+1
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 14 de 20
variando deterministicamente. A 2 edio de Actuarial Mathematics
[BOW97] j no trata mais do assunto. Como experincia prpria,
nunca estudei um pargrafo deste tpico para os exames da SOA
(Society of Actuaries). Entretanto, comutaes so cobradas, e
muito, em todas as provas aqui no Brasil, inclusive na mais recente
do IBA, em 2009.
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 15 de 20
4.
Exerccios de Fixao
1. Prove que
C x = Dx vq x .
1
Prove que
Dx
n 1
n k 1
n
+
D
x+n C x+k v
=v .
k =0
3. Prove que
N x = Dx+t + N x+ n+1 .
t =0
A)
l54 l 60
l 52
B)
l54 l 60
l 50
C)
D)
E)
l[ 50 ]+ 4 l[ 50 ]+10
l[50 ]+ 2
l[ 50 ]+ 4 l 60
l[ 50 ]+ 2
l[ 50 ]+ 4 l 60
l[ 52 ]
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 16 de 20
5.
GABARITO
1
2
3
4
5
Demonstrao
Demonstrao
Demonstrao
CERTO
D
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 17 de 20
6.
1. Prove que
C x = Dx vq x
Resoluo
Usando (4),
Como
qx =
C x = v x+1d x
dx
, segue que d x = q x l x , e temos
lx
C x = v x +1 q x l x = v x l x v q x = Dx v q x
cqd
Dx = v x l x
1
Prove que
Dx
n 1
n k 1
n
+
D
C
v
x+k
x+n
=v
k =0
Resoluo
1
Seja A =
Dx
n 1
n k 1
n
Dx + n + C x + k v
. Queremos provar que A = v .
k =0
C x+ k v nk 1 .
C x+ k = v x+ k +1d x+ k .
C x+ k v nk 1 = v x+ k +1d x+ k v nk 1 = v x+ n d x+ k .
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 18 de 20
Desta forma, A =
n 1
Mas
k =0
x+k
n 1
n 1
1
x+n
x+n
D
v
d
D
v
d
=
+
+
x
+
n
x
+
k
x
+
n
x
+
k
D
k =0
k =0
1
Dx
k =0
x+k
igual soma de
A=
1 x+n
1
v l x +n + v x+n (l x l x+ n ) = x v x+n l x = v n
x
v lx
v lx
cqd
3. Prove que
N x = Dx+t + N x+n+1
t =0
Resoluo
Da equao (2),
Assim,
N x = Dx + t
t =0
D
t =0
x +t
, e o segundo
N x+n+1 ,
donde
n
(11)
N x = Dx+t + N x+ n+1
t =0
cqd
(12)
S x = N x+t + S x+n+1
t =0
n
(13)
Andr Cunha
M x = C x+t + M x+n+1
t =0
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 19 de 20
n
(14)
Rx = M x+t + Rx+n+1
t =0
p[ 25] =
l[ 25]+ 4
l[ 25]
ou
p[ 25] =
l 29
.
l[ 25]
p[ 25] =
l 29
l[ 25]
Gabarito: CERTO
5. Assinale a alternativa correta.
Dado que o perodo de seleo de 5 anos, uma expresso que
calcula a probabilidade de uma pessoa selecionada na idade de 50
anos, que atualmente est com 52, morrer entre as idades de 54 e
60 anos :
A)
l54 l 60
l 52
B)
l54 l 60
l 50
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010
Pgina 20 de 20
C)
D)
E)
l[ 50 ]+ 4 l[ 50 ]+10
l[50 ]+ 2
l[ 50 ]+ 4 l 60
l[ 50 ]+ 2
l[ 50 ]+ 4 l 60
l[ 52 ]
Resoluo
Se aparecer uma questo como essa na prova, podemos fazer
em duas etapas: Na primeira colocamos colchetes em tudo,
ignorando o perodo de seleo, para na segunda tirarmos ou no os
colchetes, usando a regra prtica para esses casos.
A probabilidade de uma pessoa selecionada na idade de 50
anos, que atualmente est com 52, morrer entre as idades de 54 e
60 anos uma razo onde o numerador o nmero de pessoas
selecionadas com 50 anos que morreram entre 54 e 60, l[50]+ 4 l[50]+10 , e
o denominador o nmero de pessoas selecionadas com 50 anos que
atingiram 52 anos, l[50]+ 2 . Logo, desconsiderando o perodo de seleo,
2/6
q[ 50 ]+ 2 =
l[50 ]+ 4 l[ 50 ]+10
l[ 50]+ 2
com colchetes
l[ 50 ]+ 2
com colchetes
l[50]+ 4
Para l[ 50]+10 , m = 10 n
sem colchetes
2/6
q[ 50 ]+ 2 =
l 60
l[ 50 ]+ 4 l 60
l[ 50]+ 2
Gabarito: D
Andr Cunha
http://www.pontodosconcursos.com.br
SUSEP 2010