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  • PDF Aula3 Poper d8

    Enviado por

    Renato Alves
    17 visualizações81 páginas
    O documento apresenta informações sobre: 1) Cálculo do valor total de contratos com base no valor unitário de cada contrato. 2) Fórmulas para cálculo de futuros, índices e taxas de câmbio. 3) Ilustração dos ganhos e perdas em opções com base nos preços de exercício e do ativo subjacente.

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    pdf_aula3_poper_d8

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    de 81

    Valor da Exportação

    Quantidade de contratos =
    Valor do Contrato

    US$ 10.000.000,00
    Quantidade de contratos = = 200 contratos
    US$ 50.000,00
    ´
    ´
    𝑟 𝑛
    𝐹𝑉𝑡 = 𝑃𝑉𝑡 𝑥 +1
    100

    𝐹𝑉𝑡
    𝑃𝑉𝑡
    𝑛𝑑𝑢
    𝑖 252 𝑑𝑢
    𝐼𝑁𝐷𝑡 = 𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎 à 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑡 𝑥 +1
    100

    𝑰𝑵𝑫𝒕
    𝑛𝑑𝑢
    𝑖𝑅$ 252𝑑𝑢
    +1
    100
    𝐹𝑉𝑡 = 𝑃𝑉𝑡 𝑥
    𝑖𝑚𝑒 𝑛𝑑𝑐
    𝑥 +1
    100 360𝑑𝑐

    𝑖𝑅$
    𝑖𝑚𝑒
    𝑛𝑑𝑢
    𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 ú𝑡𝑒𝑖𝑠
    𝑖𝑅$ 252
    +1
    100
    𝐷ó𝑙𝑎𝑟 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 = 𝐷ó𝑙𝑎𝑟 à 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝑠𝑝𝑜𝑡) 𝑥
    𝑖𝑈𝑆$ 𝑈𝑆$ 𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
    𝑥 +1
    100 360

    𝑖𝑅$
    𝑖𝑈𝑆$
    n dias úteis
    iR$ 252
    +1 360
    100
    iUS$ Cupom Cambial = −1 x x100
    ΔCambial n dias corridos

    𝑖𝑈𝑆$

    𝑖𝑅$

    Dólar futuro
    ΔCambial =
    Dólar à vista (spot)
    Ganho/Perda ($)

    Strike Superior
    Preço do ativo no vencimento ($)
    Strike Inferior
    Prêmio
    Ganho/Perda ($)

    Strike inferior Strike superior


    Preço do ativo no vencimento ($)

    Prêmio
    Strike Intermediário
    Ganho/Perda (R$)

    Preço do ativo no exercício (R$)


    Strike inferior Strike superior

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