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ECO - MAPA - INTRODUÇÃO A

ECONOMETRIA-51/2024
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QUESTÃO 1

PRIMEIRA ETAPA: análise da situação problema Petrobras (PETR4): Produção de Óleo

e Gás Sobe 3,7% em 2023 e Atinge Meta A Petrobras (PETR4) produziu 2,78 milhões
de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2023, alta de 3,7% ante o ano anterior,
com avanços importantes no pré-sal, mas levemente abaixo do centro da meta estimada
para o ano, informou a empresa em comunicado na sexta-feira (26/01/2024). A produção
comercial de óleo e gás natural ficou em 2,44 milhões de boed, enquanto a produção
apenas de petróleo somou 2,24 milhões de barris por dia (bpd), adicionou a companhia.

O objetivo da empresa era produzir 2,8 milhões de boed, podendo variar em 2% para
cima ou para baixo, segundo uma revisão apresentada em novembro. A previsão para a
produção apenas de petróleo era de 2,2 boed.

“Como destaque de 2023, a companhia atingiu recorde anual de produção total

própria de óleo e gás natural no pré-sal, com 2,17 milhões de boed, superando o
recorde anterior de 1,97 milhão de boed, em 2022 e representando 78% da nossa
produção total”, disse a empresa.
companhia disse ainda que também atingiu o recorde de produção total operada
de óleo e gás natural com 3,87 milhões de boed, superando o recorde anterior, de
3,64 milhões de boed, de 2022.

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Em 2023, a companhia colocou em operação quatro novas plataformas em importantes

áreas do pré-sal e do pós-sal, que contribuíram com o resultado. VOGLINO, Eduardo.
Petrobras (PETR4): Produção de Óleo e Gás Sobe 3,7% em 2023 e Atinge Meta. 2024.
Disponível em. Acesso em 28 jan. 2024.

SEGUNDA ETAPA: realização da atividade Suponha que você faça parte de uma equipe
de analistas de uma Corretora e precise estimar o coeficiente beta das ações da Petrobras,
tendo em vista o contexto econômico e os conhecimentos adquiridos ao longo da
disciplina. Bora resolver a sua Atividade MAPA?! Lembrando que o coeficiente beta é
uma medida de volatilidade ou risco sistemático de uma ação em relação ao mercado
todo. Ele é usado para estimar o quanto o preço de uma ação tende a se mover em relação
às flutuações do mercado. Um coeficiente beta de 1 indica que a ação tem uma
volatilidade igual à do mercado. Um coeficiente beta maior que 1 indica que a ação é
mais volátil do que o mercado, enquanto um coeficiente beta menor que 1 indica que a
ação é menos volátil do que o mercado.

Com base nos seus conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, responda o que se
pede a seguir:

1) Considerando a relação entre a taxa de retorno das ações da Petrobras (PETR4) e a

taxa de retorno do IBOVESPA, você deverá construir um modelo de regressão linear
simples e estimar o coeficiente beta das ações da Petrobras, para dados mensais de janeiro
de 2016 a janeiro de 2024. Para isso, utilize o arquivo Excel disponibilizado em Material
da Disciplina e a Ferramenta Análise de Dados (Regressão) do Excel. Y = taxa de retorno
das Ações da Petrobras (PETR4) X1 = taxa de retorno do IBOVESPA Taxa de Retorno
das Ações da Petrobras (PETR4) = função (taxa de retorno do IBOVESPA) Obs.
Apresente a saída do Excel com a regressão estimada. Pode tirar um print da tela do Excel
e colar no formulário padrão.
2) Após a Regressão Linear Simples, indique o modelo estimado. (1 a 2 linhas)
3) Por meio de um diagnóstico interpretativo, analise o Coeficiente de Determinação
(R2). (3 a 5 linhas)
4) A função básica do beta é ser um indicador de riscos. Assim, temos Perfil Agressivo
(quando Beta é maior que 1); Perfil Neutro (Beta igual a 1) e Perfil Defensivo (Beta
menor que 1). A partir do modelo estimado, as ações da Petrobras (PETR4) são indicadas
para qual perfil de investidor? (1 a 2 linhas)

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