Docentes:

a) I.
significancia sinais
nula Interprete Meticais) Considere
Meticais).moeda
Saide
e
alternativa: com (M) GUIÀO
Chi2(1)
0,02 =
(0.0000) P Ln.M, notaxa
Breusch
>\i=(0.022) os
Dade
a os que
globalteoria
coeticientes. (-4.5772)
=(2.384) periodo resultados
=2,4152 de (Regente) DE
- no
(5.0
económica. Pagan/ juro
equilibrio
do MeanVIF 19 CORRECÇÅO UNIVERSIDADE
MONDLANE
EDUARDO
V)
modelo Variable (R da CURSO
-0.1316LnR,
A LnYt LnRt Prob Cook em
regressào Faculdade
Economia de
interpretação monet£rio
usando sua -Weisberg > %)
e 25/03/2016
DE
significancia 1,16 1,16 1,16
Chi2 Rendimento que ECOOMIA DO
p-values.
VIF (7.7718)
(0.000) +
= 0,6325 »
relaciona TESTE
deve 0.8959 igual
0.862137
0.862137 test
1/VIF Lnl; nacional a
Para incluir
individual
oferta -I
heteroscedasticiyfor na
POS-LABORAL
cada uma forma ECONOMETRIA
=0,6326 R
0,0652
SQR = real da
caso,avaliação
dos n= moeda
40 logaritimica
coeficientes bruto
identifique (M, (Assistente)
Matavele
Dunildo
da (Y,
milhòesem
consistencia em de a
F=0,0000Prob > I
a e milhões procura
hipotese 0.327|d=

dos de por
 31, 35

Breusch-Paganedo factor de inflaçãoda vari£ncia

b) O que sugerem os valoresdo teste de
hiptese nula e alternativa; (3.0 V)
(VIF)? Para cada caso, formule correctamente a
Breust-Pagat stugere qie o
Sobo hipote huld k homocc dastttdad', oteste de
odetoc homoxcdevico pois a hp0iee uvdo crjeiladu porquc a
siguificaiCa.
ob hi 0s99c NHpcrior dqteluter nel de
nào-multicolincnidade perfeita o valor de
Do nteste hodo. voh a iolese nula de
rejcitudu.
F11 1ioc anterior d de.pelo que a lhipotese Hila nioc
da estatistica d? Formule a hipótese
c) Ao nivel de significancia de 5°%, 0 que sugere o valor
=1.600. (2.0 V)
nula ealternativa. N.B. Valores criticos a 5%: d = 1,391 eds
da estotiNicu d 07e
Soba hipotk ve nuia d Nio-lecorrelucio seril, o valor
terior ovalor critico interior d, 391. pelo0 q ahiprotcse mlu de nço
aulocorrelaç§o e rieitada em favor de autocorrclaçiopositnu
d) Quais as hipótcesesque fundamentam o teste em c) (1.5 V)
Omodelo inclui inierceplo.
Os diurhios são gerados por um procevvo An
Onodelo n£o cdo tipo 1R
Ajohu ohservaçõcsem alta
c)econtinuar ausar os estimadores
e) Quais as consequèncias de ignorar oproblema em
dos mínimos quadrados ordinários? (2.0 V)
Nlehi
OcDiddore cnhora lincaresc ido iiVicsalos Dus itdo s§o mais efictentes

ICtinatives das variancias süo cviCscddas.

Onterviles de contiançuprovavelmente sTùo mai amplos 'cono conscqucnid
serdo tuis
rovavemente ai superestimr Recom0 consegitChCia ox testes teFja nço
vulidos
) Assumindo que o padrào do problema em c) nào é conhecido, sugira uma
transformação
ao modelo original abaixo para corrigiro problema: (1.5 V)
LnM, =Bo +BLnR, + B, LnY, +u, (1)

Partindo la cquoc ào da diterenç4 generalizuda thDGr

LnM, - pLnM,-1 = Bo(l - p)+ P(LnR, - plnR,- )+ B(Lnl, - plnl,) +u,--1

LnM, - LnM,-1= B(Lnk, -Lnß,-)+ B;(Lnl, - Lnl,-)*u, -My-t

 0.00612
sQR, sOR00385

para cstabildadc
c
partes
resultados 3
00385))
duas 04705 a
18 0,9412 cstc
cmseguintes
idda $ 0V
00612
Lnl, ds
subdrv
os
tula o6$2-0
-tln), La
forncceu0,6729Ln), án
hipótcc
for L632Lmb,
(3
491) ognafis
s422)
artnostra
) resultante10V quc de
o
() a
LnR, a 0,04222nR,-0,1223aR,hnclcoreKtamcntc
parámctros,
ongnal 2969) -1
$223)
(-
98bi) a0
2AAinR, cstahilhdads
c
Choa,
modclo
modelo dos - 292
L6647 dc oulc
cstabilidade
o 10 testc ds
o ajustado - nula
ido F
Lntt, intt, ao paránctros,
LaM, conhec hipotesc
focurso
a for
e
parte
testar
IaM, Comno Soba
Paracada Sos
31Co
1B
g)
 |IVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
Faculdade de Feonomia
TESTE I -ICONOMETRLAI
(URSO DE ECOOMIA LABORAL
Iu09/2015
Doceates: oess outor Paulo Mole (Regente) D Saide Dade (Aistente
Remcam cntc responda asS seguintes perguntas
: Anuneie duas siuaçôes que podem nos levar a cometer ertT de especificação de un mod:lo
tmetneo epara cada uma deles diga quais as consequincias sobre as proprisdades dos
5)bcula algumas das vantagcns dos modelos na ferna logaritica: (1 5V)
:Com base numa amostra de 67 cidades none-2mericanas, estimou-seo salario mdio em dólares dos
noíessores (sul) em função do número médio de anos de experiëncia (eyr) e do númcro de
professores (profi existentes em cada cidade quc forncceu os seguintes resultados:
sal = 38.599,77 +375,5 l 69 exper +0,3647proj, R=0,2097
(2.938,34) (242,605 1) (0,0955)
lace a estes resultados responda às questões quc se segucm:
2.1 Na estinaç ãodo modelo salmi =ßo Brexpert Bxprof it, em que salmil o salärio
médio dos professores medido em milhares de dölares;
a) Qual éo impacto de mais um professorro sal£rio? (0.5 V)
b) Scro os erros-padrão ios parâmetros de todas as variáveis 1000 vezes maiores, mil ver
menores ou iguais? (0.5 V)
c) Qual serio coeficicnte de deteminaço do modelo? (0.5 V)

2.2 Na estimaço do modelo sal =B +Bicrper p:profmil u,cm quc profnil onúmero de
professores medido em milhares;
a) Qual oimpacto de mais uma unidade da variáve! profmil no salário?(0.5 V)
b) Quais serão os eOS-padrão dos parâmetros de cada uma das variáveis? (0.5 V)
2.3 Na cstimaçâo do modelo salnil =ßo i Breper: Bzprofnil i , em que sulm1l eprofnil såo
variáveis definidas nos exercícios 2.1 e 2.2 respectivamente;
a) Qual éoimpacto de mais uma unidade davariävelprofnil no salário? (0.5S V)
b) Quais sero os eros-padråo dos paråmelros? (0.3 V)

3.Considere um modelo du regresso que relaciona ovolume de regócios (I'olneg) cm função do

número de trabalhadores (/:nmpr), cuja equação estimeca é dada por:
loIneg = 223,2283-145,6142 Empr r=0,6224
(47,9712) (0,2418)
a) (omente a seguinte afirmação. "() facto deO paràmetro estimado para a constante ser negative
significa que a mesma deverå ser reliradado mvdelo; (0.?5 V)
3) Qual o efeito do despedimento de 3 trabalhzcares? (0.75 V)
) Qual aproporço da varinç~o no volume de negócios quc no expl1cada pelo numero d:
Irabalhadores? (0.5 V)
Jj Sabendo que a média de cmpregadas igual a t1, caleule o volume medio de vendas'? (0,sV)
 e) (om base na resposte cm d) qua! a variaçio esperada nas vendas se essa cmpresa contratar
imais S rabalhadores? (0.75 V)
f Sepretender 2nalisaro impacto pcrccntual ro voiume de negóci0s provocado pela contralação
(0.75 V)
de mais um trabzihador. quc modelo devcria cstimar? sprcifiquc-o regressy estimada:
nalural a vari|vel dependente obtm-se a seguinte
9) Aplicando o iogaritimo
Lnlolneg)= 4,0575 - 0,009SEmpr. Destc modo. qu2l poderz ser 2 !nterpretação do cocficiente
assoc:aco | var:ávcl Empr'? (0.5 V)

Defesa dos :staius Lnidos de

4. Cm especielista cm assuntos militares acha que o Urçamerio dz
p2is (PNB cm
Améice (0D enn milhõcs de USS) éuna função do Produto Nacional Brodo
\endas da indúsiria
:hies de LSS), Vendas/A ssistência militar (VAM em milhões de UsS),
nun confli:o nilitar
Ac:0espacia! (VLAI: em milhöcs de USS) e se o país está envolvido ou não
e 0 0 coni:ráio). Para t2l,
:epreseniado por uma variável dummy (VD = 1 se cstá ervolvido
:ccolheu dados sobre estas variáveis entre 1991 2010 c estimou a rclação, que foncccu os
resuliedos constantes no quauro abaixo: gLlk-)
ANOVA
MS N°Obs. 20 =
S.S

Regression 5551,24 3899.301 F(4;19) = 463,12Ab

Residual 357.2433 26ib12 Prob >F = 3.519¬ 12
R-Squared

Tota! I5454,A73 19 Ad. R- Squared 0.9716375

Vavaue, Cucfl
19.44345
S.E
3.406056
(-Stot

S.703492
P-value 95% Conf. Interval
4.14E-O5 12.18361 26.703224
intercep
2.316582 0.013O17 0.004392 0.0317207
0.018056 O.006411
PNBp
0.52154 0.542573 1.25889 0.6904507
-0.28422 0.457281
VAM
1.343195 0.259253 5.120922 0.000112 O.7906 1.8957905
VIAE
G.331794 3.029538 2.09002 0.05406 0.12551 12.739101

Onde: VD = 1se cm confiito, e0o cororio

jovel kpendente
a) Complete os espaços eim branco; (2,0V)
sinais dos coeifeicntes com algunna
b) ('onenteos resuliados em termos da consisténcia dos
Dcfesa e cada uma das variäveis
expectativa quc lcnhas sobre a relação entre o Orçan1ento da
independcntes (3.5 V)
VDe oC'ociiciente de Determinaço; (2.0 V)
c) Interprele os cocíicientes associados àvariavel
BOM TRABALHÌ
 UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
Faculdade de Economia
Licenciatura em Economia - Pós-Laboral

EXAME NORAML- ECONOMETRIAI

21/12/2020

Docentes: Saide Dade (Regente) Dunildo Matavele (Assistente)

Instruções: Leia atentamenteo texto, antes de começar a responder. Organize bem as suas
respostas antes de começar a escrev-las. Estruturando bem a resposta, usará menos
palavras e terá maior clareza. Procure escrever com letra bem legível.

1. Para as seguintes questões, escolha apenas a hipótese correcta.

11Num modelo de regressão linear simples dado nor =B +PX, +u,, a inclinação da
recta de regressão: (0,75)
a. Indica a variação percentual de Y, quando X aumenta uma unidade;
b. Representa a elasticidade de Yem relação a X;
(C) Indica a variação em unidades de Y, quando X aumenta uma unidade.
1.2Num modelo de regressão linear simples dado por Ln() =, +BLn(X) +u,, a
inclinação da recta de regressão: (0,75)
a. Representa a elasticidade de Y em relação a X.
6) Indica a variação percentual de Y,quando X aumenta uma unidade;
C. Quando multiplicado pelo valor da variável explicativa, resulta no valor
estimado
para Y:
1.3Num modelo de regressão linear simples dado por Ln(Y) =B,+ BX, +u,, a inclinação
da recta de regressão: (0,75)
((a) Indica a variação percentual de Y, quando X aumenta uma unidade após
multiplicar o seu valor por 100.
b. Quando multiplicado pelo valor da variável
explicativa, resulta no valor estimado
para Y;
C. Representa a elasticidade de Y em relação a X;

1.4 No âmbitoda regressão linear simples, para decidir se o efeito X

de em Y é
relevante: (0,75)
a. Deve-se analisar a importância da variação
(b.) Ocoeficiente de regressão deve estar o maisprovocada
por X;
Ocoeficiente de regressão deve ser
próximo possível da unidade;
estatisticamente significativo.
 2 Considere um modelo da regressão que relaciona o volume de negócios (Volneg) de
um dado sector em função do número de trabalhadores (Empr), cuja equação estimada é
dada por:
Volneg=-2282283+ 1456142Empr n=650 r'=0,6224
ep (47,9712) (0,2418
a) Qual oefeito do despedimento de 3 trabalhadores? (1,0) i45,6I42x
b) Qual éa proporção da variação no volume de negócios que não é explicada pelo
número de trabalhadores? (1,0)
vc) Sabendo que o numero de trabalhadores éigual a l1, qual éo volume de
negócios estimado deste sector? (1,0)
d) Qual a variaço esperada no volume de negócios se esse sector contratar mais 5
trabalhadores? (1,0)
e) Se pretender analisar o impactopercentual no volume de negócios provocado
pela contratação de mais um trabalhador, que modelo se deveria estimar? (1,0)
) Aplicando o logaritmo natural ávariável dependente obtêm-se a seguinte
regressão estimada: Lnroheg) =49575 +0,00098Empr. Deste modo,qual poderá
ser a interpretação do coeficiente de inclinação? (1,0)
g) Considerando os resultados da regressão inicial, acha que a variável Empr é
relevante para explicar o volume de negócios? Justifique. (1,0)
3. Considere os resultados da regressão que relaciona na forma logarítimica a procura por
moeda (M que no equilibrio monetário é igual a oferta da moeda (M em milhões de
Meticais), taxa de juro (R em %) eRendimento nacional bruto (Y em milhões de
Meticais) no periodo 2006T1-2015T4
LnM,=2,4152-0,1316LnR, +0,6325LnY,
=(2.384) (4.5772) (7.7718)
n=40 R° =0,6326 Prob> F=0,0000 d=0,3271
Breusch-Pagan/Cook- Weisberg test
Chi2(1) = 0,02 Prob> Chi2 =0,8959

a) Justificadamente avalie os sinais dos coeficientes em termos da sua consistência

com a teoria económica e interprete-os; (3,0)
b) Com recursos as estatísticas t associadas a cada coeficiente, ayalie a sua
significância individual. Para cada caso, formule claramente a hipótese nula e
alternativa. Considere t5% = 2,0211. (2,5)
c) Com recurso a Prob>F, avalie a significância global do modelo. Formule
claramente a hipótese nula e alternativa. (1,5)
d) Oque sugere a Estatísticad=0,3271? Formule claramente a hipótese nula.
Considere d, = 1,391 e d, =1,600. (1,5)
e) Oque sugerem os valores do teste de Breusch-Pagan? Formule correctamente a
hipótese nula; (1,5)

BOM TRABALHO
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Faculdade de Economia
Licenciatura em Economia - Pós-Laboral

TESTEII- ECONOMETRIA I
23/08/2021
Docentes: Saide Dade (Regente) Dunildo Matavele (Assistente)

1. Considere a seguinte equação da regressão que relaciona na forma logarítimica a procura

por moeda (M°) que no equilíbrio monetário é igual a oferta da moeda (M em milhões
de Meticais), taxa de juro (R em %)e Rendimento nacional real bruto (Y;em
de Meticais). milhões

LnM, =Po +ALnR, +B,LnY,+4, (1)

Considere ainda os resultados da estimação da regressão (1) noperíodo 1976- 2015.
LnM, = 2,4152 - 0,13 16LnR, +0,6325LnY, n=40 R =0,6326
P>t=(0.022) (0.0000) (0.000) SQR = 0,0652 d= 0,3271 Prob> F =0,0000

Variable VIF 1VIF

Breusch- Pagan/ Cook - Weisberg test for heteroscedasticity
Chi2(1) = 0,02 Prob> Chi2 =0,8959 LnRt 1,16 0.862137
LnYt 1,16 0.862137
Mean VIF 1,16
a) Interprete os coeficientes. A interpretação deve incluir uma avaliação da
consistencia
sinais com a teoria económica, sua significância individual dos coeficientes e
dos
significância global do modelo usando p-values. Para cada caso, identifique a hipótese
nula e alternativa; (4.0)

) Oque sugeremos valores do teste de Breusch-Pagan edo factor de inflação da variância

(VIF)? Para cada caso, formule correctamente a hipótese nula e alternativa; (3,0)
Ao nível de significância de 5%, o que sugere o valor da estatística d? Formule a
nula e alternativa. N.B. Valores críticos a 5%: d= 1,391 e ds =1,600. (2.0) hipótese

d) Quais as hipóteses que fundamentam o teste em c) (1.5)

Quais as consequências de ignorar o problema em c) e continuar a usar os estimadores

dos mínimos quadrados ordinários? (2.0) Auto correlacao
/) Assumindo que o padrão doproblema em c) não é conhecido, e partindo da equação da
diferença generalizada (EDG) abaixo, sugira UMA transformação ao modelo original (1)
para corrigir o problema e diga como éconhecido omodelo resultante. (2,5)

LnM, -plnM,- =Bo (1- p) +B (LnR, - plnR,-) +B (LnY, - plnY,-) + a, - pu-) )

2. Para testar a
estabilidade dos parâmetros, a amostra foi subdividida em duas
cada parte foi ajustado o modelo original (1) que partes e para
(4) LnM, = 1,6547 - 0,04222 LnR, +0,6729LnY,forneceu os seguintes resultados:
n =18
ep (0,5592) (0,0212545)
(0,04363) R =0,9412 SQR, = 0,00612
(B) LnM, = -10.292 -0,1223LnR, +1,632LnY, n, =22
ep (6.2338) (0.08033) (0.4873) R'=0,4705 SQR, = 0,0385
a) Com recurso ao teste de Chow, e ao
dos parâmetros; Formule nível de significância de 5%, teste a
correctamente as hipótese nula; (2.0) estabilidade
b) Quais as hipóteses que
fundamentam o teste em a) (1.0)
c) Quais a desvantagens deste
teste para testar a estabilidade dos
comparativamentea abordagem de variável dummy? (2,0) parâmetros

FORMULARIO

F= SQR, -(SQR|+SQRer2)/ k
(SQRer1 tSQRer2)/(n, +n,-2k)
Onde

SÌRsr Soma dosquadrados dos residuos da

regressão sem restrição
SORc, Soma dos quadrados dos residuos da
regresso lcom restrição
SORC, = Soma dos quadrados dos residuos da
regressão 2com restrição
K=numero de coeficientes na regressão
n =numero de observaçoes
 UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Faculdade de Economia

GUIÃO DECORRECÇÃO DO TESTE II-ECONOMETRIA I

CURSO DEECOOMIA POS-LABORAL
25/05/2016
Docentes: Saide Dade (Regente) Dunildo Matavele (Assistente)

I. Considere os resultados daregressão querelaciona naforma logarítimica aprocura por

moeda (M")que no equilibrio monetário é igual a oferta da moeda (M em milhões de
Meticais), taxa de juro (R,em %) e Rendimento nacional real bruto (Y, em milhões de
Meticais) no periodo 19
LnM, =2,4152 - 0,13 16LnR, + 0,6325 LnY, n= 40

=(2.384) (-4.5772) (7.7718) R = 0,6326 Prob > F = 0,0000

P >\=(0.022) (0.0000) (0.000) SQR = 0,0652 d = 0,3271
Breusch - Pagan/Cook -Weisberg test for heteroscedasticity
Chi2(1) = 0,02 Prob > Chi2 = 0,8959
Variable VIF 1/VIF
LnRt 1,16 0.862137
LnYt 1,16 0.862137
Mean VIF 1,16
a) Interprete os coeficientes. A interpretaçãodeve incluir uma avaliação da consistencia dos
sinais com a teoria económica, sua significância individual dos coeficientes e
significância global do modelo usando p-values. Para cada caso, identifique a hipótese
nula e alternativa; (5.0 V)
Os sinais de todosos coefcientes sào consistentes com ateoria económica, pois a
procwa porkncaixes Treai e inrer'samente relucionada com a tuxa de juros, dai o sinal
negativo (-0.1316) e positivanete relacionada com o rendinCnto, dui o sal positivo
0.6325):
Assim, mlendoo rendimenlo cOnstale, um lnento nu laxa de juros CH Ipp2, a
procra por encaixes reais diminuiem 0.13%. Do mesnno inodo. manlendo u taxa de
juros constunte. nawnenlo do rendimento em 1%, a pOCUra par encaixes reaiS
Cunemu cm aproximadamete ).63%;

Srh u hipolee nulu de qu cada um dox coeficientes c estatistt cantene instgnfikcone

tocos os cocticienles apresntum p-vultes interiores a ylualqrer iiie de snitcándit
 Cal 31,35
lumben sob alipotese tla de qu todos os
COcficintes sào
0O a)robubilidade d'
coler oerO de ijpo2lllo amnltncamente iguais d
zro. pelo quc a hipötese nula e rejeitada. PqueC. lcCnicaDnHle ig tl t
b) Oque sugerem os valores do
teste de Breusch-Pagan e do factor de
(VIF))? Para cada caso, formule inflação da variância
Sob ahipotese nulude correctamente a hipótese nula e
alternativa; (3,0 V)
homoscedasticidade, o leste de
modelo é homoscedistico, pois a hipötese nnulu ndo Breush-Pagan sugere que o
probChil =0.8959 ésuperior a queluuer nivel de rejeitadu porque a
Do mesno modo, sob a hipótese nulade siguificáncia:
Fl=1.!6 éinferior adez. peloqw a hipóesenão-multicolineaidade
nula não érejeitada;
perfeita, o vlor de
c) Aonível de significância de 5%, oque
nula e alternativa. N.B. Valores sugere o valor da estatística d?
Formule ahipótese
críticos 5%:
a d = 1,391 e ds = 1,600. (2.0 V)
Soba hipótese nnulade
inferior uO valor eriticoNà0-autocorvelac§o serial, o ralor da estatistica d=
inferior d, = 1.391, peloque a hipótese nula de nào0.3271i
d)
uitocorrelação é rejeitadaem fvor de autocorrelação posiliva:
Quais as hipóteses que
Omodelo inclui
fundamentam o teste em c) (1.5 V)
Os disturbios sãoinlerceplo:
gerados por un processo AR()
Omodelo nào édo tipo AR
Não h£ observaçòes em falta;
e) Quais as consequências de ignorar o
dos mínimos quadrados
problema em c) e continuar a usar os estimadores
ordinários? (2.0 V)
Os estinnadores embora lineares e não
1ênn 'ariänciu inviesados. mas não são mais eficientes, isto é no
nnininna por isso n·o s·o mais BLUE:
e
As estimativas das variincias são enviesadas;
Os intervalos de confiança
provavelmente serio mais amplos e
provavelmente vai superestimar R ecomo consequència os testescono
te
consequência
Fjá não serio mais
1álidos:
f) Assumindo que o padrão doproblema em c) não éconhecido, sugira uma
ao modelo original abaixo para corrigir o
problema; (1.5 V)
transformação
LnM, = B + B,LnR, +B,LnY, +u, (1)
Purtindo da equaçço du diferença generalizada (EDG)
LnM, - pLnM ,- = Bo(l-p) +B(LnR, - pLnR,-) + By
(LnY, - plnY,-)+u, - p-l
Eassumindo que p l, a EDGIransforma-se nequaç§o du prinneiru
LnM, - LnM,-1 = ß(LnR, - LnR,-1) + B(LnY, - difeiChÇa
LnY,-j) +l, - M;-|
ALnM, = BaLnR, +ByLnY, +v,
Onde 1 i operador du
diferença e v,
 LnM, + LnM,-| =2o +B,(LnR, +LnR,-) +B(LnY, +LnY,-) +t, +t,-|
LnM, +Lnl;-l Bo + B(LnR, +Lnß,-1), (Ln, +LnY,-) + V;
2
(Onde v, (U, ,. 2
g) Como éconhecido omodelo resultante? (1.0 V)
S i rque p l. aEDG 1ransformi-se cm equação da prineira diferençu
SasNZni" que p -1. aEDG iranstorma-se em equaçço de médius móveis u dois
j'Todos

Para testar a estabilidade dos parâmetros, a amostra foi subdivididaem duas partes e para
cada parte foi ajustado o modelo original (1) que forneceu os seguintes resultados:
(4) LnM, = 1,6547 - 0,04222LnR, +0,6729 LnY, n =18

=(2.959) (-1.9864) (15.422) R =0,9412 SQR, = 0,00612

(B) LnM, =-10.292 0,1223LnR, +1,632 LnY, n = 22

=(-1.65 1) (-1.5225) (3.3491) R=0,4705 SQR, = 0,0385

a) Com recurso ao teste de Chow, e ao nível de significância de 5%, teste a estabilidade

dos parâmetros; Formule correctamente as hipótese nula; (2.0 V)
Sob a hipótese nula de estabilidade
F=
|SOR -(SOR, + SOR, )]/k |0.0652- (0.00612 +0.0385)]/3 =5.2272
(SQR, +SQR,) /(n +t n2-2k) (0.00612+0.0385) /(18+ 22-2 *3)

s%(3:34) =2.84
Dudo que Ovalor observado (F=5.2272) ésuperior ao valor critico ao niel de
signficanciade 5%e com 3 e 36 graus de liberdade no numerador e denominador
respectivanente (Fs3, -2.84.a hipótese de estahilidude i rejeitoda:
b) Quaisas hipóteses que fundamentam o teste em a) (1.0 V)

,My Sc distribuemiulependentemente
c) Quais adesvantagens deste teste para testar a estabilidade dos parametros? (1.5 V)
ào permite identificar afonle du qebra de estrutwa se é devido ao in epto,
cliçço ot ambos:
lo dividir aamostra em duUs sub-annOstl'as, prde-se os gras de iberade,