Processamento de Sinais Aleatrios

1. SISTEMAS LINEARES E INVARIANTES NO TEMPO

(I)

LINEARIDADE: Um sistema linear se atende ao Teorema da Superposio:

T[a x1(t)+b x2(t)] = T[a x1(t)]+T[b x2(t)] = a T[x1(t)] + b T[x2(t)]

onde x1(t) e x2(t) so sinais de entrada arbitrrios, e a e b so constantes arbitrrias.
(II)

INVARINCIA NO TEMPO: Se y(t) a resposta entrada x(t), ento o sistema dito

invariante no tempo se para x(t ) temos y(t ).

(III)

RESPOSTA IMPULSIVA: A resposta impulsiva h(t) de um sistema linear e invariante

no tempo definida por
h(t) = T[(t)]
onde (t) uma funo impulso unitrio aplicada no instante t = 0.

A resposta do sistema para uma entrada arbitrria x(t) ento a convoluo de x(t) com h(t):

para sinais contnuos no tempo, e

para sinais discretos no tempo.

(IV)

CAUSALIDADE: Um sistema causal se a resposta no instante t depende apenas de

valores de entrada passados, isto , se

2. FILTRAGEM LINEAR DE UM PROCESSO ESTOCSTICO

Nas aplicaes mais frequentes, os processos estocsticos so estacionrios no sentido
amplo, e desta forma as informaes disponveis consistem das estatsticas de 1. e 2. ordens,
ou seja, a funo densidade de probabilidade fX(x) e a funo de autocorrelao RX().
Consideremos um filtro linear invariante no tempo com resposta a impulso h(t).

Se a

entrada um sinal determinstico v(t), a sada w(t) dada pela integral de convoluo

Esta relao pode tambm ser expressa no domnio da frequncia em termos da

transformada de Fourier.

TRANSFORMADA DE FOURIER - As funes g(t) e G(f) so chamadas de um par de

transformadas de Fourier se

Se um filtro linear tem resposta a impulso h(t), a transformada de Fourier H(f) chamada de
resposta em frequncia do filtro.

A convoluo entre a entrada v(t) do filtro e a sua resposta a impulso h(t) no domnio do tempo
torna-se uma multiplicao o domnio da frequncia, isto , se v(t) a entrada de um filtro linear
invariante no tempo com resposta a impulso h(t), a transformada de Fourier da sada do filtro W(f),
est relacionada transformada da entrada, V (f) e resposta em frequncia do filtro H(f) por
W(f) = H(f) V(f)

Processo de sada de um filtro linear invariante no tempo

X(t) a entrada de um filtro linear invariante no tempo com resposta a impulso
h(t), e Y (t) a sada se todas as entradas do filtro so funes amostra de X(t) e as sadas so
funes amostra de Y (t).
Y (t) est relacionado com X(t) pela integral de convoluo:

Se a entrada de um filtro linear invariante no tempo com resposta a impulso h(t) um processo
estacionrio no sentido amplo X(t), a sada um processo estacionrio no sentido amplo Y (t) com
valor mdio e funo de autocorrelao dados por

SOLUO:

3. ESPECTRO DENSIDADE DE POTNCIA

Para um processo estocstico X(t) estacionrio no sentido amplo, a funo de autocorrelao e o
espectro densidade de potncia SX(f) so o par de transformadas de Fourier

Para um processo estocstico X(t) estacionrio no sentido amplo, o espectro densidade de

potncia SX(f) tem as seguintes propriedades:

Quando um processo X(t) estacionrio no sentido amplo a entrada de um filtro linear

invariante no tempo com resposta em frequncia H(f), a densidade espectral de potncia da
sada Y(t)

4. CORRELAES CRUZADAS
4.1 - PROCESSOS INDEPENDENTES Os processos estocsticos X(t) e Y (t) so
independentes se para qualquer coleo de amostras de tempo, t1, t2, . . . , tn e
t1, t2, . . . , tn

4.2 - FUNO DE CORRELAO CRUZADA A correlao cruzada dos processos

X(t) e Y (t) dada por

4.3 - PROCESSOS DESCORRELACIONADOS. Dois processos X(t) e Y (t), estacionrios

no sentido amplo, so ditos descorrelacionados se sua funo de correlao cruzada igual
ao produto de suas mdias, isto

RXY() = mX(t) mY(t+)

4.4 - PROCESSOS INCOERENTES OU ORTOGONAIS. Dois processos X(t) e Y (t),
estacionrios no sentido amplo, so ditos incoerentes ou ortogonais se

RXY() = 0
4.5- PROCESSOS CONJUNTAMENTE ESTACIONRIOS NO SENTIDO AMPLO. Os
processos estocsticos X(t) e Y (t) so conjuntamente estacionrios no sentido amplo se cada
um deles estacionrio no sentido amplo, e a correlao cruzada satisfaz

RXY(t,) = RXY()
4.6 - PROPRIEDADES DA FUNO DE CORRELAO CRUZADA

(1.) Se X(t) e Y (t) so conjuntamente estacionrios no sentido amplo, ento

RXY () = RYX(- )
(2.) Se X(t) e Y (t) so processos aleatrios independentes, ento

RXY () = RYX( )
5

4.7 DENSIDADE ESPECTRAL CRUZADA

Para processos X(t) e Y (t) conjuntamente estacionrios no sentido amplo, a
transformada de Fourier da correlao cruzada leva densidade espectral cruzada, isto ,

Para os processos X(t) e Y (t) conjuntamente estacionrios no sentido amplo, a

densidade espectral cruzada apresenta a seguinte simetria:

SXY (f) = SYX(f).

4.8 - FILTRAGEM DE PROCESSOS ESTOCSTICOS

Quando um processo X(t) estacionrio no sentido amplo a entrada de um filtro linear

invariante no tempo h(t), a correlao cruzada entre entrada e sada dada por:

Quando um processo X(t) estacionrio no sentido amplo a entrada de um filtro linear

invariante no tempo, a entrada X(t) e a sada Y(t) so conjuntamente WSS.