Series E EDO - 2015

Coleção Lições de Matemática
SÉRIES
EQUAÇÕES
DIFERENCIAIS
.5
Christian Q. Pinedo
2015
ii 21/05/15 Séries e Equações Diferenciais
Dedico a
A meus filhos:
Milagros, André, Nykolas e Kevyn
iii
iv 21/05/15 Séries e Equações Diferenciais
Título do original
Séries e Equações Diferenciais
Janeiro de 2014
Direitos exclusivos para língua portuguesa:

UFT - CAMPUS DE PALMAS
Coordenação de Engenharia Civil/Elétrica
Pinedo. Christian Quintana, 1954 -

Séries e Equações Diferenciais / Christian José Quintana Pinedo
512.8 : Universidade Federal do Tocantins. Campus de Palmas, Curso de
Engenharia Civil/Elétrica, 2009.
400 p. il. 297mm
I. Série e Equações Diferenciais. Christian Q. Pinedo. II. Série. III.
Título
CDD 512.8 ed. CDU
SUMÁRIO
PREFÁCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
1 Série de potências 1
1.1 Séries de números reais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1 Critérios de convergência das séries numéricas . . . . . . . . . . . . 11
1.1.2 Sumário dos Critérios para Séries de Números. . . . . . . . . . . . . 17
1.2 Séries de funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.1 Raio de convergência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Exercícios 1-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.3 Desenvolvimento em séries de potências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.3.1 A função exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.4 Operações com série de potências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.4.1 A série binomial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.5 Série de Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.5.1 Série de Taylor associada a uma função . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.5.2 Polinômio de Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.5.3 Convergência da série de Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Exercícios 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.6 Fórmula de Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.6.1 Resto de um Polinômio de Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.6.2 Combinando Séries de Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1.7 Lista de série de Taylor de algumas funções comuns . . . . . . . . . . . . . 62
1.8 Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.8.1 Cálculo de limites e integrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.8.2 Estudo de Extremos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.8.3 Outra definição para a derivada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.9 Série de Taylor em várias variáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1.9.1 Para duas variáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Exercícios 1-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
v
vi 21/05/15 Séries e Equações Diferenciais
2 Equações diferenciais de 1a ordem. 75

2.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.2 Equações diferenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.2.1 Classificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.2.2 Ordem e grau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.2.3 Equações diferenciais lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.2.4 Motivação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.3 Solução de uma equação diferencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.3.1 Campo de direções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.3.2 Solução geral. Solução particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.3.3 Solução singular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.3.4 Problemas de valores iniciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Exercícios 2-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.4 Classificação das EDOs de primeira ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.4.1 Forma diferencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.4.2 Forma normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.5 Cálculo da solução de equações de 1a ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.5.1 Equações de variáveis separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.5.2 Equações diferenciais exatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2.5.3 Equações homogêneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Exercícios 2-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.6 Equações lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.6.1 Fator integrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
2.6.2 Determinação de um fator integrante . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2.6.3 Métodos de solução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Exercícios 2-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2.7 Equações diferenciais especiais de 1a ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.7.1 Equações de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.7.2 Equação de primeira ordem de grau n . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.7.3 Equações da forma F (y, y ′ ) = 0 e F (x, y ′ ) = 0 . . . . . . . . . . . 139
2.7.4 Equação de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2.7.5 Equação de Clairaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Exercícios 2-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3 Equações diferenciais de ordem n > 1. 147

3.1 Teoria preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
3.2 Equações diferenciais especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
3.3 Equações diferenciais lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Christian José Quintana Pinedo vii
3.3.1 Problema de valor inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

3.4 Teorema de existência e unicidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.4.1 Problema de valor de contorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
3.4.2 Dependência Linear. Independência linear . . . . . . . . . . . . . . 153
3.4.3 O Wronskiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Exercícios 3-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
3.5 Equações diferenciais lineares de coeficientes constantes . . . . . . . . . . . 163
3.5.1 Equação linear homogênea de segunda ordem . . . . . . . . . . . . 163
3.5.2 Equação linear homogênea de ordem maior que dois . . . . . . . . . 165
3.6 Equações lineares não homogêneas de coeficientes constantes . . . . . . . . 168
3.6.1 Equação não homogênea de segunda ordem . . . . . . . . . . . . . . 168
Exercícios 3-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
3.6.2 Equação não homogênea de ordem maior que dois . . . . . . . . . . 175
3.6.3 O método dos coeficientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . . 179
3.6.4 O método complexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
3.6.5 O método da variação de parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Exercícios 3-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.7 Equações diferenciais lineares de coeficientes variáveis . . . . . . . . . . . . 187
3.7.1 Método dos coeficientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . 187
3.7.2 Método da variação de parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
3.8 Equação de Euler-Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
3.8.1 Método de Euler-Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
3.8.2 Método de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
3.8.3 Método de redução da ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
3.9 Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
3.9.1 Movimento harmônico simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
3.9.2 Circuito LRC em série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Exercícios 3-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
3.10 Resolução de Equação Diferencial por Série de Potências . . . . . . . . . . 217
3.10.1 Método da Série de Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
3.10.2 A equação de Hermite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
3.10.3 A equação de Legendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
3.10.4 Método de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
3.10.5 Equação de Bessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
3.10.6 Equação de Airy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Exercícios 3-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
viii 21/05/15 Séries e Equações Diferenciais
4 Transformada de Laplace 251

4.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
4.2 Existência da transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
4.2.1 Função seccionalmente contínua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
4.2.2 Função de ordem exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
4.3 Propriedades da transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
4.3.1 Linearidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
4.3.2 Deslocamento em s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
4.3.3 Derivada da transformada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Exercícios 4-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
4.4 Transformada da derivada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
4.5 Transformada da integral de uma função . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
4.6 Transformadas de funções elementares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
4.6.1 Função gama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
4.6.2 Função delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
4.7 Transformada inversa de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
4.7.1 Cálculo de transformadas inversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Exercícios 4-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
4.8 Resolução de equações diferenciais mediante a transformada de Laplace . . 285
4.8.1 Equações com termo não homogêneo descontínuo . . . . . . . . . . 289
4.8.2 Deslocamento no domínio do tempo t . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4.9 Convolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
4.10 Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Exercícios 4-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
4.11 Tabela de Transformadas de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
5 Transformada de Fourier 307

5.1 Teoria preliminar das séries de fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
5.1.1 Série trigonométrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
5.1.2 Motivação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
5.1.3 Função Periódica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
5.1.4 Funções Ortogonais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
5.1.5 Coeficientes de uma série respeito de um conjunto ortogonal . . . . 318
5.2 Séries de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
5.2.1 Cálculo dos coeficientes de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
5.2.2 Série exponencial de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
5.2.3 Outra Representação da Série de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . 326
5.2.4 Coeficientes de Fourier que tendem a zero . . . . . . . . . . . . . . 329
Christian José Quintana Pinedo ix
5.2.5 Série de Fourier do seno e cosseno de comprimento médio . . . . . . 329

Exercícios 5-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
5.3 Critérios de convergência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
5.3.1 Critério D’Alembert’s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
5.3.2 Séries Alternadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
5.3.3 Convergência uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
5.3.4 Convergência de séries trigonométricas . . . . . . . . . . . . . . . . 341
5.4 Convergência da Série de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
5.4.1 Condições de Dirichlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
5.4.2 Outros critérios de convergência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
5.5 Derivada de uma série de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
5.6 Séries duplas de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
5.7 Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Exercícios 5-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
5.8 Teoria preliminar da transformada de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . 357
5.8.1 Teorema da integral de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
5.8.2 Formas equivalentes do teorema da integral de Fourier . . . . . . . 358
5.8.3 Forma complexa de série de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
5.9 Transformada de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
5.9.1 Propriedades da Transformada de Fourier . . . . . . . . . . . . . . 362
5.10 Transformada inversa de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
5.11 Transformada de Fourier das derivadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
5.12 Derivada da transformada de Fourier de uma função . . . . . . . . . . . . . 367
5.13 Convolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
5.13.1 Propriedades da convolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
5.13.2 A transformada de Fourier de uma convolução . . . . . . . . . . . . 369
5.14 Transformada de Fourier de Distribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
5.14.1 Espaço de funções testes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
5.14.2 A transformada de Fourier de uma função impulso . . . . . . . . . . 370
5.15 A transformada de Fourier de Funções Generalizadas . . . . . . . . . . . . 372
5.16 Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
5.16.1 A Transformada de Fourier função periódica . . . . . . . . . . . . . 376
Exercícios 5-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
6 Transformada Z 381
6.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
6.2 Sistemas e sinais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
6.2.1 Sistemas e sinais de tempo contínuo ou discreto. . . . . . . . . . . . 383
x 21/05/15 Séries e Equações Diferenciais
6.3 A transformada Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

6.3.1 Regiões de convergência da transformada Z . . . . . . . . . . . . . 387
6.4 Propriedades da região de convergência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
6.4.1 Transformada Z inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
6.5 Propriedades da transformada Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
6.5.1 Linearidade da transformada Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
6.5.2 Deslocamento no eixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
6.5.3 Multiplicação por exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
6.5.4 Derivada da transformada Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
6.5.5 Transformada de {yn+1 } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
6.5.6 Transformadas das sucessões de senos e cossenos . . . . . . . . . . . 397
6.6 Convolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
6.7 Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Exercícios 5-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Referências Bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

PREFÁCIO
O propósito de destas notas “Séries e Equações Diferenciais” é ensinar ao estudante

dos cursos de engenharia ou matemática a nível da graduação as noções básicas das
séries de funções em R e de equações diferenciais ordinárias, assim como as técnicas e
aplicações básicas que acompanham tais conceitos; esta obra é a continuação e abordagem
de conceitos e teorias sobre série de potências, tipos de equações diferenciais e solução de
alguns tipos de equações diferenciais mediante séries de funções, e a solução das equações
mediantes as transformadas de Laplace, de Fourier e da transformada Z.
Esta obra representa o esforço de sínteses na seleção de um conjunto de problemas que,

com freqüência se apresenta quando um estudante começa a estudar cálculo avançado.
Estas notas de aula estão divididas em cinco capítulos.
No primeiro capítulo, apresenta-se noções gerais sobre série de potências, séries de

Taylor e MacLaurin, e teoremas do resto, úteis na solução de equações diferenciais.
No segundo capítulo, apresenta-se noções gerais sobre equações diferenciais ordinárias

e notação a ser utilizada nestas notas, e parte da classificação das equações de primeira
ordem que se utiliza com muita frequência.
No terceiro capítulo, apresenta-se alguns métodos para a solução de equações diferen-

ciais ordinárias de primeira ordem vistas no primeiro capítulo, assim como a solução de
equações diferenciais ordinárias lineares de ordem n > 1, onde n ∈ N. Equações estas
de coeficientes constantes ou variáveis. Também neste capítulo se apresenta a solução de
xi
xii 21/05/15 Séries e Equações Diferenciais
equações mediante as séries infinitas.

O quarto capítulo está reservado para o estudo da transformada de Laplace e suas
aplicações na solução de equações diferenciais lineares de coeficientes constantes, assim
como as propriedades que esta transformada apresenta para a solução de outros problemas.
O último capítulo esta reservado para o estudo das séries e transformada de Fourier,
assim como suas aplicações diversas na solução de equações diferenciais ordinárias.
O objetivo deste trabalho é orientar a metodologia para que o leitor possa identificar
e construir um modelo matemático e logo resolvê-lo.
Cada capítulo se inicia com os objetivos que se pretende alcançar; os exercícios apre-
sentados em quantidade suficiente, estão classificados de menor a maior dificuldade.

A variedade dos problemas e exercícios propostos pretende transmitir minha expe-
riência profissional durante algumas decadas como Consultor em Matemáticas Puras e
Aplicadas, assim como professor de ensino superior, com atuação na graduação da docên-
cia universitária.
Fico profundamente grato pela acolhida desde trabalho e pelas contribuições e suges-
tões dos leitores, em especial a meus alunos do Curso de Engenharia Civil e Elétrica da
Universidade Federal do Tocantins.
Christian Quintana Pinedo.
Palmas - TO, Janeiro de 2011
“A Matemática é a honra do espírito humano”
Leibniz
Capítulo 1
Série de potências
Brook Taylor nasceu em 18 agosto de 1685 em Edmonton,

Middlesex, Inglaterra e faleceu em 29 de dezembro de 1731 em
Somerset House, Londres, Inglaterra.
Taylor teve uma excelente educação em casa antes de entrar
no College Brook St John’s de Cambridge em 03 de abril de 1703,
nessa época ele tinha uma boa base em clássicos da matemática.
Em Cambridge Taylor envolveu altamente com a matemática.
Graduou-se com um Bacharel em Direito em 1709, mas nessa
época ele já havia escrito um primeiro artigo importante de ma-
temática (em 1708) embora não fosse publicado até 1714.
Brook Taylor Sabemos que algo dos detalhes do pensamento de Taylor a
respeito de vários problemas matemáticos a partir de cartas que
trocou com Machin e Keill no início dos últimos anos de gradua-
ção.
Adicionou a matemática um novo ramo agora chamado o “Cálculo das Diferenças Finitas”,
inventou a integração por partes, e descobriu a célebre fórmula conhecida como a expansão de
Taylor, de qual a importância permaneceu não reconhecida até 1772 quando Lagrange proclamou
isto como o princípio básico do cálculo diferencial.
Em 1708 Taylor encontrou uma solução para o problema do centro de oscilação, sendo que
isso foi inédito até 1714, resultando em uma disputa de prioridade com Johann Bernoulli.
Em 03 de abril de 1712, Taylor foi eleito membro da Royal Society. Foi uma eleição baseada
mais nas experiências que Machin (matemático e astrônomo), Keill (matemático) e outros sabiam
a respeito de Taylor. Por exemplo, Taylor escreveu em 1712 para Machin sobre uma solução para
um problema de Kepler sobre a segunda lei do movimento planetário.
Também em 1712, Taylor foi nomeado para o comitê criado para se pronunciar sobre o pedido
de Newton ou Leibnitz ter inventado o Cálculo. De 14 de janeiro de 1714 até 21 de outubro de
1718 Taylor foi secretário da Royal Society.
Comenta-se de um experimento de Taylor em 1715 para a descoberta das leis da atração
magnética e um método não provado para aproximar as raízes de uma equação, dando um novo
método para logaritmos computacionais (1717). Taylor desenvolveu em 1715 os princípios fun-
damentais da perspectiva em Perspectivas Lineares (1715) junto com os “ Novos Princípios da
1
2 21/05/15 Séries e Equações Diferenciais
Perspectiva Linear”.
1.1 Séries de números reais

Representamos por N+ o conjunto dos números naturais positivos, isto é:
N+ = { 1, 2, 3, 4, · · · , n, · · · }
Seja {an }n∈N+ uma sequência de números reais, a partir de ela podemos obter os
seguintes elementos:
s1 = a1 ;
s2 = a1 + a2 ;
s3 = a1 + a2 + a3 ;
..
.
sn−1 = a1 + a2 + a3 + · · · + an−2 + an−1 ;
sn = a1 + a2 + a3 + · · · + an−2 + an−1 + an
Isto é, podemos obter outra sequência {sn }n∈N+ , chamada série onde seus elementos
são somas parciais de elementos da sequência {an }n∈N+ .
Quando o índice n seja o maior possível (por exemplo n → +∞), teremos a escrever
o termo geral da sequência {sn }n∈N+ como uma soma de uma quantidade indeterminada
de elementos da forma ai onde i ∈ N+ .
∑ n
A notação que permite exprimir esta soma é: sn = ak .
k=1
Por se tratar {sn }n∈N+ de uma sequência de números reais, todo o estudado para
sequências numéricas {an }n∈N+ podemos aplicar a nossa série {sn }n∈N+ ; por exemplo
limitação, monotonia, convergência entre outros.
Logo, a série {sn }n∈N+ é limitada, se existe uma constante C ∈ R tal que |sn | ≤
∑+∞

C ∀ n ∈ N+ isto é an ≤ C.
n=1
[ n ]
∑
A série {sn }n∈N+ é convergente, se lim sn = S ou lim ai = S, para algum
n→+∞ n→∞
i=1
S ∈ R fixo e único.
Assim, podemos dizer que existem séries convergentes e séries divergentes. O objetivo
deste capítulo é aprender a distinguir umas das outras.
Dada uma sequência {an }n∈N+ de números reais, a soma infinita
a1 + a2 + a3 + · · · + an−2 + an−1 + an + . . .
Christian José Quintana Pinedo 3
∑
+∞ ∑
será representada simbolicamente por an ou an .
n=1 n∈N
Nosso objetivo agora é estabelecer condições sobre a sequência {an }n∈N+ para que a
∑
+∞
soma infinita an tenha como resultado um valor de número real. Se este for o caso
n=1
dizemos que a soma infinita converge.
Estas somas infinitas são denominadas “séries infinitas” ou simplesmente séries.
Definição 1.1. Série convergente.

∑+∞
Dizemos que a série an é convergente, quando a sequência {sn } de suas somas
n=1
parciais for convergente.
Neste caso, a soma da série é o limite da sequência {sn }, isto é:
∑
+∞ ∑
n
an = lim ak = lim sn = S (1.1)
n→+∞ n→+∞
n=1 k=1
Quando uma série não converge, ela é denominada “série divergente”.

Estamos trabalhando com os índices n ∈ N, os elementos das séries podemos escrever
∑
+∞ ∑
∞
an ou an e entenderemos que a variação do índice n é de zero (ou outro número
n=0 n=0
natural quando indicado) até +∞.
Exemplo 1.1.
• Se an = 0 ∀ n ∈ N+ , a série gerada pela sequência {an }n∈N+ é convergente, sua

∑
+∞
soma é zero; isto é an = 0.
n=1
• Se bn = 1 ∀ n ∈ N+ , a série gerada pela sequência {bn }n∈N+ é divergente, sua soma

∑
+∞
é indeterminada; na verdade bn = +∞
n=1
• Se an = (−1)n+1 ∀ n ∈ N+ , então a série gerada pela sequência {an }n∈N+ é diver-

∑
+∞
gente, a soma de todos seus termos é indeterminada; isto é (−1)n+1 = 1 ou −1
n=1
ou 0.
Pela unicidade do limite lim sn = S, concluímos que essa soma não existe.
n→∞
∑
+∞
Por definição, uma “série geométrica” é da forma S = arn−1 , onde o número r é
n=1
denominado “razão da série”, e o número constante a é seu coeficiente.
Exemplo 1.2.
Estudar a série geométrica.
Solução.
∑
+∞ ∑
+∞
n−1
Pela propriedade do somatório podemos escrever S = αr =α rn−1 , de onde:
n=1 n=1
∑
n [ ]
i−1 1 − rn
sn = α r =α (1.2)
i=1
1−r
Quando |r| < 1, sabemos que lim rn = 0, tomando o limite em (1.2) quando n →
n→+∞
1 − rn α
+∞ tem-se: lim sn = α lim = = S.
n→+∞ n→+∞ 1 − r 1−r
∑ n−1
+∞ α
Isto é, S = ar = lim sn = converge quando |r| < 1.
n=1 n→+∞ 1−r
É imediato que, para o caso |r| ≥ 1 a série diverge.
∑
+∞
1
Por definição uma “série harmônica” é da forma .
n=1
n
Exemplo 1.3. Série harmônica.

∑
+∞
1
Determine se a série harmônica converge.
n=1
n
Solução.
∑n 1
Esta série representa o termo n-ésimo de uma sequência {sn }, onde sn = .
k=1 k
1 1 1 1
Consideremos duas subsequências de sn : sm = 1 + + + + ... + e
2 3 4 m
1 1 1 1 1 1
s2m = 1 + + + + ... + + ... + +
2 3 4 m 2m − 1 2m
Suponha que sm → L quando m → +∞, então tem-se que sm → L quando m → +∞

e s2m → L quando m → +∞, segue que (s2m − sm ) → 0 quando m → +∞. Porém,
1 1 1 1 1 1
s2m − sm = + + + ... + + ... + + ≥
m+1 m+2 m+3 m 2m − 1 2m
1 1 1 1 1
≥ + + + ... + =
2m 2m 2m 2m 2
1
de onde lim (s2m − sm ) ≥ ̸= 0, caso o limite existisse.
m→+∞ 2
∑ 1
+∞
Portanto, a série harmônica diverge.
n=1 n
∑
+∞
1
Uma “série p” é da forma p
, onde p ∈ (0, ∞) é uma constante fixa. Esta série
n=1
n
também é conhecida como Série de Dirichelet (ou de Riemann).
Mostra-se que a série:
∑
+∞
1 1 1 1
p
= 1 + p + p + ··· + p + ··· (1.3)
n=1
n 2 3 n
converge se p > 1, e diverge se 0 ≤ p ≤ 1.
Observação 1.1.
∑
+∞
A série (bn −bn+1 ) é denominada série de encaixe devido à natureza de seus termos:
n=1
(b1 − b2 ) + (b2 − b3 ) + (b3 − b4 ) + · · · + (bn − bn+1 ) + · · ·
A sequência de suas somas parciais {sn }n∈N+ , vem dado pela expressão:
sn = (b1 − b2 ) + (b2 − b3 ) + (b3 − b4 ) + · · · + (bn − bn+1 ) = b1 − bn+1 (1.4)
Se a sequência {bn }n∈N+ convergir para um número L, segue que {sn }n∈N+ converge
para b1 − L.
Exemplo 1.4.
∑
+∞
1
Verificar que a série converge.
n=1
n2 + n
∑
+∞ +∞ [
∑ ]
1 1 1 1
Com efeito, observe que 2
= − =1− , logo;
n=1
n + n n=1 n n + 1 n+1
∑
n [ ]
1 1
lim = lim 1 − =1−0=1
n→+∞
i=1
n2 + n n→+∞ n+1
∑
+∞
1
Portanto, a série converge.
n=1
n2 +n
Exemplo 1.5.
∑
+∞ ( n )
Determine se a série Ln converge.
n=1
n+1
Solução.
∑
+∞ ( n ) ∑+∞
Observe que, podemos escrever Ln = [Lnn − Ln(n + 1)].
n=1
n+1 n=1
∑
n ( k )
Logo, Ln = Ln1 − Ln(n + 1) então
k=1
k+1
∑
n ( k )
lim Ln = lim [Ln1 − Ln(n + 1)] = 1 − ∞ = −∞
n→+∞
k=1
k+1 n→+∞
∑
+∞ ( n )
Portanto, a série Ln diverge.
n=1
n+1
A propriedade a seguir fornece uma condição necessária, mas não suficiente para que
uma série numérica seja convergente.
Propriedade 1.1. Critério do n-ésimo termo.

∑∞
Seja an convergente, então:
n=1
i) A sequência {sn }n∈N+ de somas parciais é limitada.
ii) lim an = 0.
n→∞
Demonstração. i)
∑
+∞
Se an converge, então existe em R o limite L = lim sn logo, sendo {sn } uma
n=1 n→+∞
sequência convergente, ela é limitada.
Demonstração. ii)
∑
+∞
Denotando por {sn }n∈N+ a sequência de somas parciais da série, ak temos que an =
k=1
sn − sn−1 e admitindo que a série é convergente, resulta que a sequência de somas parciais
{sn }n∈N+ converge para um certo número L, o mesmo ocorrendo com a subsequência
{sn−1 }, então:
lim an = lim (sn − sn−1 ) = lim sn − lim sn−1 = L − L = 0

n→∞ n→+∞ n→+∞ n→+∞
Exemplo 1.6.
∑
+∞
n2
Verificar que a série diverge.
n=1
2n2 + 3n
Solução.
Observe que o limite

n2 1
2
= ̸= 0
lim
n→∞ 2n + 3n 2
Logo pelo critério do n-ésimo termo a série diverge.
Esta última propriedade nos leva a um primeiro teste para saber a respeito da diver-
gência de uma série, e justifica a seguinte propriedade.
Propriedade 1.2.
∑
+∞
Se lim an ̸= 0 ou não existe, então a série an diverge.
n→+∞
n=1
A demonstração é exercício para o leitor.
Exemplo 1.7.
∑
+∞
n ∑
+∞
√
1. As séries e n ambas são divergentes.
n=1
n+1 n=1
n √
Com efeito, lim = 1 ̸= 0 e lim n ̸= 0.
n→∞ n + 1 n→∞
∑
+∞ ∑
+∞
−n
n+1
2. As séries (−1) e ambas são divergentes.
n=1 n=1
3n + 4
−n
Observe que, lim (−1)n+1 ̸= 0 e lim ̸= 0.
n→∞ n→∞ 3n + 4
A Propriedade (1.2) constitui-se no primeiro critério de convergência, para séries. Ao

analisar a convergência de uma série, em primeiro lugar observamos a convergência de seu
primeiro termo geral sn . O seguinte diagrama orienta a respeito da Propriedade (1.2).
∑
∞
- {an } diverge - an diverge - Fim
n=1
∑
∞
- - -
L ̸= 0 an diverge Fim
n=1
∑
∞
an -
n=1
- lim an = L -
n→∞
- -
L=0 ?
∑
+∞
A condição lim an = 0 não dá informação sobre a convergência da série an sendo
n→+∞ n=1
necessária uma análise adicional para determinar se a série converge ou diverge.

Observação 1.2.
∑
+∞ ∑
n
Suponha que a série an seja convergente; isto é lim sn = lim ak = S existe.
n→+∞ n→+∞
n=1 k=1
Então é correto afirmar que:
lim (sn − S) existe se e somente se, lim sn = S existe.
n→+∞ n→+∞
Deduzimos assim, que podemos omitir um número finito de termos (entre os primeiros)
de uma série infinita sem afetar sua convergência.
Como no caso das sequências numéricas, o acréscimo ou a omissão de um número
finito de termos não altera a convergência de uma série, podendo alterar o valor de sua
soma.
Exemplo 1.8.
A seguinte tabela ilustra algumas situações:
∑
+∞
an lim an situação
n→∞
n=1
∑
+∞ n
e
+∞ divergente
n=1
n2
∑
+∞
n 1
divergente
n=1
3n + 5 3
∑
+∞
Lnn
0 indefinida
n=1
n2
Propriedade 1.3.
∑
∞ ∑
∞
Se as séries an e bn diferem apenas em seus primeiros termos em uma quan-
n=1 n=1
tidade finita, então ambas são convergentes ou ambas são divergentes.
Ainda mais, uma consequência da Propriedade (1.3), temos que para cada número
∑
∞ ∑
∞
k ∈ N , as séries
+
an e an são ambas convergentes ou ambas divergentes.
n=1 n=k
Exemplo 1.9.
∑∞
1 ∑∞
1 ∑∞
1
As séries e ambas são divergentes, entanto as séries e
n=9
n n=9
n − 8 n=9
n2
∑∞
1
ambas são convergentes.
n=9
(n − 8)2
Propriedade 1.4.
∑∞ ∑
∞
Sejam an e bn duas séries numéricas e α ∈ R.
n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
(a) Se as séries an e bn são convergentes, então (an +bn ) e α·an também
n=1 n=1 n=1 n=1
convergem.
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
(b) Se an e convergente e bn é divergente, a série (an + bn ) diverge.
n=1 n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞
(c) Se an é divergente e β ̸= 0, então a série β · an é também divergente.
n=1 n=1
Observação 1.3.
∑
∞ ∑
∞
Quando as séries an e bn são ambas divergentes, a Propriedade (1.4) não dá
n=1 n=1
∑
∞
informação a respeito da convergência da série (an + bn ).
n=1
Exemplo 1.10.
∑ ∞ [ ]
1 ∑ −1 ∑
∞ ∞
1 −1
• As séries e são ambas divergentes, entanto que a série +
n=1
n n=1 n n=1
n n
converge.
∑∞ [ ] ∑∞
1 3 1
• A série 2
+ n−1 é convergente, enquanto as séries 2
e
n=1
n +n 4 n=1
n +n
∑∞
3
n−1
são convergentes.
n=1
4
Propriedade 1.5. Condição de Cauchy.
∑
n
Seja {sn } uma sequência de números reais, a série sn = ak é convergente se, para
k=1
qualquer ε > 0, existe n0 > 0 tal que |sm − sn | < ε sempre que m, n > n0 .
Existem casos onde a série têm seus termos decrescentes, então podemos utilizar a
seguinte propriedade.
Propriedade 1.6.
Suponhamos temos uma série de termo geral an de modo que an ≥ an+1 para todo
n ∈ N+ ; logo:
∑∞ ∑
∞
A série an converge se e somente se, a série 2n · a2n também converge.
n=1 n=1
Exemplo 1.11.
∑∞
1
Verificar que a série converge.
n=1
n2
Solução.
1 1 1
Tem-se que an = 2
> = an+1 , então podemos obter a2n = .
n (n + 1)2 (2n )2
 ( 1 )n 
∑ ∑ ∑ ∑ 1 1 − 2
∞ ∞ ∞ ∞
1 2n 1 
Logo, 2n · a2n = 2n · = = = lim ·  = 1.
(2n )2 22n 2n n→∞ 2 1
n=1 n=1 n=1 n=1 1−
2
∑∞
1 ∑∞
1
Como a série n
converge, então a série 2
também converge.
n=1
2 n=1
n
∑
∞
Uma série an onde cada termo an é maior ou igual do que zero é denominada série
n=1
de termos positivos.
Propriedade 1.7.
∑
∞
Seja {an } uma sequência com an ≥ 0 para todo n ∈ N+ . Então a série an é
n=1
convergente se, e somente se, a sequência de somas parciais {sn } é limitada.
Exemplo 1.12.
∑
∞
1
A série é convergente.
n=1
n(n + 1)
1 1 1
Observe que = − para todo n ∈ N+ .
n(n + 1) n n+1
1 1 1 1 1
Como sn = + + +···+ , tem-se que sn = 1 − ≤ 1 para
1·2 2·3 3·4 n(n + 1) n+1
todo n ∈ N+ .
Sendo os termos positivos, e a sequência de somas parciais {sn } limitada, então série
∑
∞
1
é convergente.
n=1
n(n + 1)
Definição 1.2. Série dominada.

∑
∞ ∑
∞
Dizemos que a série an é dominada pela série bn quando an ≤ bn , ∀ n ∈ N+ .
n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞
Nesse caso an é a série dominada e bn é a série dominante.
n=1 n=1
Exemplo 1.13.
∑ 1 ∑ 1
i) A série é “dominante” e a série , p > 2 é “dominada”
+
n +
np
n∈N n∈N
∑√ ∑
ii) A série n é “dominante” e a série sen(n2 ) é “dominada”
n∈N+ n∈N+
Observação 1.4.
Para séries de termos positivos, os seguintes fatos são imediatos:
1. A sequência sn de somas parciais é monótona crescente.

∑
n ∑
n
2. Se a série sn = ak é dominada pela série tn = bk , as respectivas séries de somas
k=1 k=1
parciais {sn } e {tn } satisfazem a relação sn ≤ tn , ∀ n ∈ N+ .
Estes fatos junto com a Propriedade (1.7) estabelecem o seguinte critério de conver-
gência conhecido como
1.1.1 Critérios de convergência das séries numéricas

Propriedade 1.8. Critério de comparação.
∑∞ ∑∞
Sejam an e bn duas séries de termos positivos:
n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞
i) Se a série bn converge e an ≤ bn ∀ n ∈ N , então a série
+
an também converge.
n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞
ii) Se a série an diverge e an ≤ bn ∀ n ∈ N , então a série
+
bn também diverge.
n=1 n=1
Como as afirmações i) e ii) são equivalentes, é suficiente mostra apenas uma delas.
Definição 1.3. Série absolutamente convergente.

∑∞ ∑
∞
Dizemos que uma série an é absolutamente convergente, se a série |an | for
n=1 n=1
convergente.
∑
∞
Observe, se an ≥ 0, ∀n ∈ N +
⇒ |an | = an , assim, a série é an é absoluta-
n=1
mente convergente. Para o caso de alguns termos an positivos e negativos, a convergência
e a convergência absoluta não é a mesma.
Exemplo 1.14.
Toda série convergente, cujos termos não mudam de sinal é absolutamente conver-
∑∞
gente. Em particular quando −1 < r < 1, a série geométrica rn é absolutamente
n=1
convergente, pois |rn | = |r|n , com 0 ≤ |r| < 1.
Observação 1.5.
Os elementos de uma série absolutamente convergente, podem ser reordenados sem
afetar a convergência ou a soma da série.
1 1 1 1 1 1 1
Por exemplo a série 1− + − + − + − · · · converge absolutamente.
3 9 27 81 243 729 2187
1 1 1 1 1 1 1
O reordenamento 1 + + + + ··· − − − − − · · · também
9 81 729 3 27 243 2187
converge e tem a mesma soma que a original.
Propriedade 1.9.
∑
∞
Se a série an é absolutamente convergente, então ela é convergente e:
n=1

∑∞ ∑ ∞

an ≤ |an |

n=1 n=1
Este resultado é consequência do fato que 0 ≤ x + |x| ≤ 2|x|, ∀ x ∈ R.

Exemplo 1.15.
∑∞
(−1)n
A série 2
é absolutamente convergente.
n
n=1
(−1)n
Observe que 2 = n12 , ∀ n ∈ N+ .
n
∑ ∞
1 ∑∞
(−1)n
Como 2
converge, segue-se que 2
n=1
n n=1
n
Propriedade 1.10.
∑∞ ∑
∞
Sejam an e bn séries absolutamente convergentes, então:
n=1 n=1
∑∞
i) A série an bn é absolutamente convergente.
n=1
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
ii) O produto cn das séries an e bn é absolutamente convergente, e:
n=1 n=1 n=1
∑
∞ (∑
∞ )( ∑
∞ )
cn = an an
n=1 n=1 n=1
O critério de convergência a seguir, embora não seja conclusivo em alguns casos,

constitui-se como o mais importante teste de convergência para séries numéricas, não
apenas do ponto de vista técnico, mais também como nas aplicações às “Séries de Potên-
cias”.
Propriedade 1.11. Critério de comparação.

∑∞ ∑∞
Sejam an tais que bn duas séries e |an | ≤ K|bn |, ∀ n ∈ N+ , K > 0:
n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞
i) Se a série bn é absolutamente convergente, então a série an também é absolu-
n=1 n=1
tamente convergente.
∑
∞ ∑
∞
ii) Se a série an não é absolutamente convergente, então a série an não é abso-
n=1 n=1
lutamente convergente.
Exemplo 1.16.
∑∞
sen n
A série n
n=1
2
sen n ∑ ∞
1 1
É imediato que n ≤ n ∀ n ∈ N+ . Como a série n
é absolutamente
2 2 n=1
2
∑∞
sen n
convergente, pela Propriedade (1.11), a série n
n=1
2
Definição 1.4.
∑
∞ ∑
∞
A série an é simplesmente convergente, se a série an for convergente e a
n=1 n=1
∑
∞
série |an | for divergente.
n=1
Definição 1.5.
∑
∞ ∑
∞
Uma série se diz alternada, se for da forma (−1)n+1 an ou (−1)n an com
n=1 n=1
an ≥ 0
Exemplo 1.17.
∑∞
1
A série (−1)n+1 é simplesmente convergente.
n=1
n
Propriedade 1.12.
∑
∞ ∑
∞
n+1
Uma série alternada (−1) an é absolutamente convergente, se an for
n=1 n=1
convergente.
Propriedade 1.13. Critério de Leibniz

∑∞
Seja a série alternada S = (−1)n+1 an uma série de termos alternados, com
n=1
an ≥ 0, que satisfaz as condições: i) {an }n∈N é decrescente. ii) lim an = 0.

n→∞
Então a série S é convergente e diz-se simplesmente convergente.
Caso contrário é divergente.
Propriedade 1.14. Critério D’Alembert’s1 .

an+1

̸ 0 para todo n ∈ N e suponhamos que lim
Seja an = + = r ∈ R.
n→∞ an
∑
∞
i) Se r < 1, a série an é absolutamente convergente.
n=1
∑
∞
ii) Se r > 1, a série an diverge.
n=1
Exemplo 1.18.
∑
∞
pn
• A série é absolutamente convergente, para todo p ∈ R.
n=1
n!
Com efeito, se p = 0 é imediato.

an+1 pn+1
Sejam p ̸= 0 e an =
pn
para n ∈ N , então:
+ = ·
n! = |p| .
n! an (n + 1)! p n + 1
n

an+1
Calculando o limite, r = lim = lim |p| = 0.
n→∞ an n→∞ n + 1
∑
∞
pn
Portanto a série é absolutamente convergente.
n=1
n!
∑
∞
sen(n!)
• A série é absolutamente convergente.
n=1
n!
∑∞
sen(n!) ∑ ∞
1

Com efeito, n! ≤ n!
n=1 n=1
∑
∞
sen(n!)
Pelo critério de comparação (Propriedade (1.11), a série converge
n=1
n!
absolutamente.
1
Também conhecido como Critério da razão.
Propriedade 1.15. Critério de Cauchy2 .

√
Suponhamos que lim n |an | = r ∈ R.
n→∞
∑
∞
i) Se r < 1, a série an é absolutamente convergente.
n=1
∑
∞
ii) Se r > 1, a série an diverge.
n=1
Exemplo 1.19.
∑
∞
3−n−(−1) é convergente.
n
Determine se a série
n=1
Solução.
Usando o critério de Cauchy

√ (−1)n 1
3−n−(−1)n = lim 3−1 · 3− n = < 1
n
lim
n→∞ n→∞ 3
concluímos que a série é convergente.

Pelo critério de D’Alembert nada se pode concluir. Com efeito
{
3−(n+1)−(−1)
(n+1)
−n−1−(−1)n+1 +n−(−1)n 3, se n par
=3 =
3−n−(−1)n 3−3 , se n ímpar
Exemplo 1.20.
∑
∞
A série np an converge absolutamente se |a| < 1, e é divergente se |a| > 1.
n=1
√ √ √
Com efeito, n
|np an | = ( n n)p |a| para n ∈ N+ , de onde lim n |np an | = |a|.
n→∞
Se |a| < 1 pelo critério de Cauchy, a série é absolutamente convergente.

Se |a| > 1 a série diverge.
Propriedade 1.16. Critério da integral.

Consideremos a função f : [1, +∞) −→ R contínua e suponhamos que f seja não
negativa e monótona decrescente; isto é:
(a) f (x) ≥ 0, ∀ x ≥ 1. (b) f (x) ≥ f (y), sempre que 1 ≤ x ≤ y.
∑∞ ∫∞
Nessas condições a série f (n) é convergente se, e somente se, a integral f (n)
n=1 n=1
for convergente.
2
Também conhecido como Critério da raiz
Além de dar informação relativa à convergência de uma série, o critério da integral

pode ser usado para calcular a soma da série.
Exemplo 1.21.
1
A função f (x) = atende as condições da propriedade no intervalo [1, ∞).
x3
De fato, nesse intervalo a função f (x) é claramente contínua e não negativa e como
−3
sua derivada f ′ (x) = 4 é negativa para todo x ≥ 1, então f (x) é decrescente.
x ∞
∫ ∑∞
1
A integral imprópria f (x)dx = 1 é convergente, por conseguinte a série
n=1
n3
1
converge.
Observação 1.6.
Quando utilizamos o critério da integral, o valor da integral imprópria não é necessá-
riamente igual ao valor da soma da série, no caso de esta convergir.
Propriedade 1.17.
Consideremos a função f : [1, +∞) −→ R contínua e suponhamos que f (x) seja não
∫∞
negativa e monótona decrescente. Se a integral imprópria f (x)dx converge, então a
1
∑
∞ ∫∞ ∑
∞ ∫∞
série f (n) converge, e: f (x)dx ≤ f (n) ≤ f (1) + f (x)dx.
n=1 1 n=1 1
A demonstração desta propriedade é exercício para o leitor.
Exemplo 1.22.
∑∞
1
A série , p ∈ R converge se p > 1 e diverge se p ≤ 1.
n=1
np
Propriedade 1.18. Critério de comparação no limite.

∑∞ ∑∞
an
Sejam an e bn duas séries de termos positivos e seja L = lim .
n→∞ bn
n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞
i) Se L > 0, então as séries an e bn são ambas convergentes ou ambas divergentes.
n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞
ii) Se L = 0 e bn converge, então an também converge.
n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞
iii) Se L = ∞ e bn diverge, então an também diverge.
n=1 n=1
1.1.2 Sumário dos Critérios para Séries de Números.

Critério Série Converge Diverge Comentário
∑∞
do n-ésimo termo an lim an ̸= 0 O critério não pode ser

n=1 n→∞ usado para provar con-
vergência
∞ quando converge, sua
da série geomé- ∑ a
trica arn |r| < 1 |r| ≥ 1 soma: S =
n=1
1−r
∑∞
1
para séries p p
p>1 p≤1
n=1
n
∑∞ ∞
∑ ∞
∑
Propriedade (1.4) an (an + bn ) se bn < +∞
n=1 n=1 n=1
∑∞ ∞
∑ ∑∞
Propriedade (1.4) an (an + bn ) se bn ≮ +∞
n=1 n=1 n=1
∑∞ ∞
∑ ∞
∑
Propriedade (1.6) an an < +∞ se 2n · a2n < +∞
n=1 n=1 n=1
para séries teles- ∞
∑
cópicas (bn − bn+1 ) lim bn = L soma: S = b1 − L
n→∞
n=1
∞
∑ se, 0 ≤ an ≤ bn se, 0 ≤ bn ≤ an
de comparação an
∞
∑ ∞
∑
n=1
(an , bn > 0) e bn < +∞ e bn ≮ ∞
n=1 n=1
∞
∑
∫∞ ∫∞ resto:
da integral (f an ∫∞
contínua, positiva n=1 f (x)dx < +∞ f (x)dx ≮ +∞ 0 < RN < f (x)dx
e decrescente) an = f (n) ≥ 0
1 1
N
∞
∑
an an
∞
lim =L>0 lim =L>0 an < +∞ caso
dos limites da ∑ n→∞ bn n→∞ bn
n=1
comparação an ∞ ∞ ∞
∑ ∑ ∑
(an , bn > 0) n=1 e bn < +∞ e bn ≮ +∞ L=0 e bn < +∞
∞
∑
n=1 n=1 n=1
[ ]
an+1
de Raabe an k>1 k<1 k = lim n 1 −
n→∞ an
n=1
an+1
∞
∑ lim <1 an+1
n→∞ an >1 inconclusivo se:
de D’Alembert’s an lim
n→∞ an an+1
ou da razão n=1 absolutamente lim =1
n→∞ an
∞
∑ √
lim n |an | < 1 √
de Cauchy ou da an n→∞ lim n
|an | > 1 inconclusivo se:
n→∞ √
raiz n=1
absolutamente lim n |an | = 1
n→∞
de Leibnitz ou ∞
∑
para séries alter- (−1)n an 0 < an+1 ≤ an
n=1 Resto: |RN | ≤ aN +1
nadas e lim an = 0
n→∞
Exemplo 1.23.
∑∞
1
Determine se a série converge ou diverge.
n=1
nn
Solução.
1 1 ∑ 1 ∞
Seja an = n e consideremos bn = n ; sabe-se que a série geométrica é
n 2 n=1
2n
1
convergente (r = < 1).
2
1 [ ]n
an n n 2n 2
Então, lim = lim = lim n = lim = 0.
n→∞ bn n→∞ 1 n→∞ n n→∞ n
2n
∑∞
1
Pela parte ii) da Propriedade (1.18) segue que a série é convergente.
n=1
nn
1.2 Séries de funções
As linguagens de programação de computadores fornecem certas funções tais como

seno, cosseno, logaritmo, exponencial, etc.
No entanto, muitas vezes não temos a função pré-definida e recorremos ao desenvolvi-
mento em série de potências para fazer nossos cálculos.
∑∞
Anteriormente foram estudadas séries de números da forma an onde cada an é
n=0
um número real. Em analogia a essas séries podemos estudar séries de funções da forma
∑∞
an (x) onde os an (x) são funções. Um exemplo típico desta classe de séries é
n=0
∑
∞
cos(nx) cos x cos 2x cos 3x
= + + + ···
n=1
n2 1 4 9
Evidentemente quando substituímos um valor para x, por exemplo, x = 2, retornamos

ao estudo da série numérica.
Nossa atenção estará centrada nas somas particulares infinitas de equações tais como
x x2 x3
x
e =1+ + + + ···
1! 2! 3!
referentes a somas de quantidades que dependem de x. Em outras palavras estamos

interessados em funções definidas mediante equações da forma
∑
∞
fn (x) = f1 (x) + f2 (x) + f3 (x) + f4 (x) + · · · (1.5)
n=1
Em tal situação {fi } será uma sequência de funções; para cada valor de x = x0
obteremos uma sequência {fi (x0 )} de números reais (ou complexos).
Para analisar tais funções tem-se que lembrar que cada soma
f1 (x) + f2 (x) + f3 (x) + f4 (x) + · · ·
é por definição o limite da sequência
f1 (x), f1 (x) + f2 (x), f1 (x) + f2 (x) + f3 (x), f1 (x) + f2 (x) + f3 (x) + f4 (x) + · · ·
Se definirmos uma nova sequência de funções {sn } mediante
sn = f1 + f2 + f3 + f4 + · · · + fn
então podemos expressar mais sucintamente este fato escrevendo
f (x) = lim sn (x)

n→+∞
Assim estaremos concentrados em funções definidas como limites.

De modo natural, existem duas perguntas importantes respeito de uma série de fun-
ções.
1a pergunta: Para quais valores de x a série (1.5) converge?
2a pergunta: A qual função converge a série de funções (1.5) ?

Isto é, qual é a soma f (x) da série ?
Para obter resposta a nossa preocupação será estudada as séries de potências.
Definição 1.6. Série de potências.

Uma série infinita da forma
∑
∞
an xn = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + · · · (1.6)
n=0
onde an é número que não depende de x, denomina-se série de potências de x.
Por convenção (x − c)0 = 1, quando x = c. O número c é chamado “centro da série”.

Pela sua forma, a igualdade (1.6) podemos imaginar como uma função polinômica de
variável x. As séries de potências de x são uma generalização da noção de polinômio.
Mais geralmente, em matemática, uma série de potências de (x − c), (de uma variável)
é uma série infinita da forma
∑
∞
an (x − c)n = a0 + a1 (x − c) + a2 (x − c)2 + a3 (x − c)3 + · · · (1.7)
n=0
onde an representa o coeficiente do n-ésimo termo chamado “coeficiente da série de po-

tência”, c é uma constante, e x varia em torno de c (por esta razão, algumas vezes a série
é dita “série centrada em c”).
Note que não se trata de uma série numérica. Uma série do tipo (1.7) pode convergir
para alguns valores de x e divergir para outros valores. Assim, faz sentido falar em
“domínio de convergência”, o qual denotamos por D(s), que é o conjunto dos valores de
x que tornam a série (1.7) convergente.
Essas séries de potências aparecem primariamente em análise, mas também ocorre em
combinatória (sob o nome de funções geradoras) e em engenharia elétrica (sob o nome
de Transformada-Z), também as séries de potências aparecem em muitos problemas da
Física-Matemática, como, por exemplo, em fenômenos ondulatórios, onde recorremos as
“Funções de Bessel ”.
Definição 1.7.
Chama-se domínio de convergência D(s) da série de potências (1.7) ao conjunto dos
valores reais que, substituídos na série, originam uma série numérica convergente.
Exemplo 1.24.
∑
∞
O domínio de convergência da série xn = 1 + x + x2 + x3 + · · · é D(s) = (−1, 1)
n=0
O valor 0 (zero) pertence sempre ao domínio de convergência D(s) desta série, mais,
∑∞
1
para qualquer x ∈ (−1, 1) tem-se que xn define a função f (x) = . Esta é
n=0
1−x
chamada “série geométrica”, é um dos exemplos mais importantes de séries de potência.
A igualdade (1.7) permite imaginar que qualquer polinômio pode ser facilmente ex-
presso como uma série de potências em torno de um centro x = c, embora um ou mais
coeficientes sejam iguais a zero. Como mostra o exemplo a seguir.
Exemplo 1.25.
O polinômio p(x) = x2 + 2x + 3 pode ser escrito como a série de potência em torno
de c = 0 assim:
p(x) = 3 + 2x + 1 · x2 + 0x3 + 0x4 + · · ·
ou em torno do centro c = 1 como
p(x) = 6 + 4(x − 1) + 1 · (x − 1)2 + 0(x − 1)3 + 0(x − 1)4 + · · ·
ou mesmo em torno de qualquer outro centro c.
Exemplo 1.26.
São exemplos de série de potências.
∑
∞
xn x2 x3
• A fórmula da função exponencial: e = x
=1+x+ + + ···
n=0
n! 2! 3!
∑
∞
(−1)n x2n+1 x3 x5 x7
• A fórmula do seno: senx = =x− + − + ···
n=0
(2n + 1)! 3! 5! 7!
Exemplo 1.27.
∑
∞
( 2 )k1
Considere-se a série: (x − )k
k=0
3 2
∑∞
( 2 )k 1 k ∑ ∞
( 1 )k
Para x = 1 obtém-se: ( ) = é série convergente.
k=0
3 2 k=0
3
∑∞
( 2 )k 5 k ∑ ∞
( 5 )k
Para x = 3 obtém-se: ( ) = é série divergente
k=0
3 2 k=0
3
Para os valores de x em que a série de potências é convergente, a soma define uma

função de variável x.
Observação 1.7.
• Potências negativas não são permitidas em uma série de potências, por exemplo
1 + x−1 + x−2 + · · ·
não é considerada uma série de potência (embora seja uma série de Laurent).
• Similarmente, potências fracionais, tais como x1/2 , não são consideradas séries de
potências (veja série de Puiseux).
• Existem séries de potências da forma:
∑
∞
ak [φ(x)]k = a0 + a1 [φ(x)] + a2 [φ(x)]2 + a3 [φ(x)]3 + · · · + ak [φ(x)]k + · · ·
k=0
onde φ(x) é função de x.

Tal série é chamada de série de potência em φ(x).
1.2.1 Raio de convergência

∑
∞
Dizemos que uma série de potências ak (x − c)k pode convergir para alguns valores
k=0
conforme os valores tomados da variável x, e pode divergir para outros. Sempre há um
número r com 0 ≤ r ≤ ∞ tal que a série converge quando |x − c| < r e diverge para
|x − c| > r.
Definição 1.8. Intervalo de convergência.

Chama-se intervalo de convergência da série de potências (1.7) ao subconjunto de R
de todos os valores para os quais a série converge.
O intervalo de convergência e o domínio de convergência são sinônimos quando estu-

damos séries em R; isso não acontece com as séries em Rn , n ≥ 2 neste último caso se
estuda discos ou esferas de convergência, geralmente se entende como região de conver-
gência.
O intervalo de convergência de uma série de potências pode ser de um dos seguintes
tipos
(c − r, c + r) ou [c − r, c + r) ou (c − r, c + r] ou [c − r, c + r]
isso depende da convergência da série nos extremos.
Definição 1.9. Raio de convergência.

O número r que é a metade do comprimento do intervalo de convergência da série
(1.7) é chamado de raio de convergência da série de potências (1.7)
Em casos particulares r = +∞, logo a série (1.7) converge em todo R, para o caso
r = 0 a série de potências só converge em x = c.
O raio de convergência r pode ser encontrado utilizando na série dos módulos corres-
pondentes, o critério da razão ou outro critério utilizado na determinação da natureza de
uma série numérica.
Também é costume determinar o intervalo e o raio de convergência r da série de
∑
∞
potências ak (x − c)kn usando um dos seguintes procedimentos:
k=0
1. Se ak ̸= 0, ∀ k ∈ N, isto é a série só tem potências positivas de (x − c), então

ak+1
r −1
= lim (1.8)
k→∞ ak
sempre que o limite exista.
∑
∞
2. Se série tem a forma ak (x − c)kp onde p ∈ N então
k=0
√
ak+1
r −1
= p
lim (1.9)
k→∞ ak
e a sequência dos expoentes

3. Para o caso da série de potências (1.7) tiver coeficientes iguais a zero, e a sequência
dos x − c que ficaram é qualquer3 , então o raio de convergência podemos determinar
pela fórmula
r−1 = lim sup.|ak | k
1
(1.10)
k→∞
ou, equivalentemente,
r = lim inf.|ak |− k
1
k→∞
na qual somente se usan valores de ak diferentes de zero. Esta fórmula também é

útil nos dois primeiros casos.
4. Em todos os casos, o intervalo de convergência pode-se determinar aplicando dire-

tamente o critério de D’Alembert ou o de Cauchy a uma série determinada pelos
valores absolutos dos termos da série inicial
A série converge absolutamente para |x − c| < r e converge uniformemente em todo

subconjunto compacto4 de { x /. |x − c| < r }.
Propriedade 1.19.
∑
∞
O raio de convergência r de uma série de potências ak (x − c)kn é dado por:
k=0
√
ak+1
• r −1
= n
lim desde que o limite exista ou seja zero.
k→∞ ak
r−1 = lim sup.|ak | kn desde que o limite exista ou seja zero.

1
•
k→∞
Além disso,
1. Se r = 0, a série converge só quando x = c;
2. Se r = +∞ a série converge para todo x ∈ R;
3. Se r ∈ (0, +∞) então a série converge pelo menos para todos os valores de x ∈ (c −
r, c + r).
Exemplo 1.28.
∑
∞
a) A série xn tem raio de convergência r = 1. Para x = 1 diverge para +∞ e para
n=1
x = −1 é oscilante.
3
Isto é não forma uma P.G. como no caso anterior
4
Um subconjunto A ⊂ R se diz compacto, se A é fechado e limitado
∑
∞
xn
b) A série tem raio de convergência r = 1. Para x = 1 diverge para +∞ e para
n=1
n
x = −1 converge (não absolutamente).
∑
∞
xn
c) A série tem raio de convergência r = 1. Para x = 1 e para x = −1 converge
n=1
n2
absolutamente.
Exemplo 1.29.
∑
∞
Determine o raio de convergência e, o intervalo de convergência da k!xk .
k=0
Solução.

ak+1 (k + 1)!
−1
Tem-se r = lim = lim = lim (k + 1) = +∞ de onde r = 0.
k→∞ ak k→∞ k! k→∞
Como o raio de convergência é 0 (zero), a série dada converge apenas quando x = 0.
Exemplo 1.30.
∑
∞
xk
Calcular o raio de convergência e o intervalo de convergência da série .
k=0
k!
Solução.

ak+1 k!
Tem-se r = lim
−1 = lim = lim 1 = 0 de onde r = +∞.
k→∞ ak k→∞ (k + 1)!
k→∞ k + 1
Como o raio de convergência é r = +∞ a série dada converge apenas para todo x ∈ R.
Esta última série converge para todo x ∈ R, logo podemos definir uma função f :
x2 x xn ∑
+∞ k
x
R −→ R de modo que f (x) = 1 + x + + 3 + ··· + + ··· = .
2! ! n! k=0
k!
Formalmente, derivando em relação à variável x obtém-se
x2 x xn−1 ∑ xk−1
+∞
f (x) = 1 + x + + 3 + ··· + + ··· = = f ′ (x)
2! ! (n − 1)! k=1
(k − 1)!
f ′ (x)
como f (x) ̸= 0, podemos escrever = 1 para logo obter Lnf (x) = x de onde f (x) = ex
f (x)
Assim, obtivemos uma série de potências para representar a função exponencial
∑
+∞ k
x
x
e =
k=0
k!
Exemplo 1.31.
∑
∞
(x − 5)k
Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência da série .
k=0
k2
Solução.

ak+1 k2
Tem-se r = lim
−1 = lim = lim 1 = 1 de onde r = 1.
k→∞ ak k→∞ (k + 1)
2 k→∞ k + 1
Como o raio de convergência é r = 1 a série dada converge pelo menos para x tal que
|x − 5| < 1 isto é x ∈ (4, 6).
∑∞
(4 − 5)k ∑∞
(−1)k
Quando x = 4, a série = é apenas uma série absolutamente
k=0
k2 k=0
k2
convergente (justificar!) e por isso é convergente.
∑ ∞
(6 − 5)k ∑∞
1
Quando x = 6, a série 2
= 2
é uma série de Dirichlet5 com p = 2 e
k=0
k k=0
k
por isso é convergente.
Portanto, o intervalo de convergência é [4, 6].
Propriedade 1.20.
∑
∞
Se a série de potências ak xk converge quando x1 ̸= 0, então converge para todo y
k=0
tal que |y| < |x1 |.
Demonstração.
∑
∞
Tem-se que ak xk1 converge, logo lim ak xk1 = 0. Aplicando a definição de limite ao
k→∞
k=0
infinito, tem-se que para ϵ = 1 > 0 existe M > 0 tal que |ak xk1 | < 1 sempre que k ≥ M
k
k x1
k
xk1 x1
Se y é tal que |y| < |x1 | então |ak y | = |ak y · k | = |ak y |·| k | <
k k
∀k ≥ M .
y y y
k
∑∞ x y ∑∞
1
Como a série y converge, pois seu raio r = | x1 | < 1, e temos que |ak y k | <
k=0
k k=0
∑ x1
∞ ∑∞
, pelo critério de comparação (1.8) a série |ak y k | converge absolutamente
y
k=0 k=0
quando |y| < |x1 |.
∑
∞
Portanto, se a série ak xk converge quando x1 ̸= 0, então converge para todo y tal
k=0
que |y| < |x1 |.
Propriedade 1.21.
∑
∞
Se a série de potências ak xk diverge quando x2 ̸= 0, então diverge para todo y tal
k=0
que |y| > |x2 |.
Demonstração.
∑
∞
Suponhamos que a série ak xk seja convergente, para algum x1 tal que |x2 | < |x1 |,
k=0
pela Propriedade (1.20) a série converge quando x2 . Isto é contradição !
5
Dirichlet 1805−1859 nasceu na Alemanha. Foi educado na Alemanha e na França, onde foi aluno dos
mais renomados matemáticos da época. Sua primeira publicação foi sobre o “Último teorema de Fermat”
∑
∞
Portanto, a série ak xk diverge para todo y tal que |y| > |x2 |
k=0
Propriedade 1.22.
∑
∞
Seja a série ak xk , então uma e somente uma das condições cumpre
k=0
1. A série converge só se x = 0.
2. A série converge absolutamente para todos os valores de x.
3. Se r é o raio de convergência da série, então a série converge absolutamente se |x| < r

e diverge se |x| > r.
Demonstração.
∑
∞
1. Se x = 0, então ak xk = a0 + 0 + 0 + 0 + · · · = a0 , a série converge.
k=0
2. Suponhamos que a série dada seja convergente para x = x1 , onde x1 ̸= 0, então a série
converge absolutamente para todo x tal que |x| < |x1 |.
Se não existe outro valor de x para o qual a série dada seja divergente, podemos
concluir que a série converge absolutamente para todo x
3. Suponhamos que a série dada seja convergente para x = x1 , onde x1 ̸= 0, e divergente

para x = x2 onde |x2 | > |x1 |, então pela Propriedade (1.21) a série diverge para
todos x tal que |x| > |x1 |.
Portanto, |x2 | é um limite superior do conjunto de valores de |x| para o qual a série
converge absolutamente. Logo pelo Axioma do Supremo6 , este conjunto tem um
supremo que é o número r.
Esta propriedade nada afirma sobre a convergência da série nos extremos do intervalo
de convergência. O intervalo de convergência é o maior intervalo aberto em que a série é
convergente.
A Propriedade (1.22) é consequência do seguinte Teorema
Teorema 1.1. de Abel.

∑
∞
Seja y = x − c, se temos a série ak y k nas condições da Propriedade (1.4) então:
k=0
1. A série converge somente quando x = c.

6
Ver “Cálculo Diferencial em R ” do mesmo autor.
2. Existe um número r > 0 tal que a série converge absolutamente para todo x ∈ R tal
que |x − c| < r e diverge ∀ x ∈ R tal que |x − c| > r.
Logo o intervalo de convergência será um dos intervalos:
(c − r, c + r), (c − r, c + r], [c − r, c + r), [c − r, c + r]
No teorema anterior, quando se verifica o 1o caso tem-se r = 0 e quando se verifica o

2o caso tem- se r = ∞.
Um dos corolários do Teorema de Abel é o fato que para toda série de potências
existe um intervalo de convergência |x − c| < r para o qual a série de potências converge
absolutamente e fora do intervalo diverge. Nos extremos do intervalo isto é em x =
c ± r diversas séries de potências se comportam de um modo diferente, umas convergem
absolutamente em ambos os extremos; outras convergem condicionalmente em ambos os
extremos, o bem em um dos extremos convergem condicionalmente e no outro divergem;
umas terceiras divergem em ambos os extremos.
Exemplo 1.32.
Determine o raio de convergência de cada uma das seguintes séries:
∑ ∞ ∑ ∞
x2k ∑∞
(x − 2)k
k 2k
1. (−1) x 2. 3. .
k=0 k=0
5k+1 k=0
2k k 2
Solução.
√ √
a (−1)k+1
1. r−1 = lim = lim = 1 ⇒ r = 12 = 1.
k+1
k→∞ ak k→∞ (−1)k
A série converge absolutamente se |x| < 1 = r. Se x = ±1 a série diverge, logo o

intervalo de convergência é (−1, 1).
√ √ 1 √ k+1 √
a √
2. r−1 = lim
k+1
= lim 5k+2 = lim 5 = 1 ⇒ r = 5.
k→∞ ak k→∞ k+1
5
1 k→∞ 5k+2 5
√ √
Como |x2 | < 5, a série converge absolutamente se |x| < 5 = r. Se x = ± 5 a
√ √
série diverge, logo o intervalo de convergência é (− 5, 5).

ak+1 2 k 2
k 1
3. r = lim
−1 = lim

= ⇒ r = 2 ⇒ |x − 2| < 2.
k→∞ ak
k→∞ 2k+1 (k + 1)2 2
A série converge absolutamente se |x − 2| < 2 = r. Se x = 2 a série converge, logo
o intervalo de convergência é [0, 4].
Exemplo 1.33.
∞ [
∑ n + 1 ]n
Determine o domínio de convergência da série (x − 2)2n .
n=1
2n + 1
Solução.
[ nk+ ∈
Seja N, observe que, se n = 2k − 1 tem-se que an = 0 e, se n = 2k tem-se
1 ]n
ak = . Para determinar o raio de convergência devemos usar a fórmula (1.9)
2n + 1
√[
n n + 1 ]n n+1 1
lim = lim =
n→+∞ 2n + 1 n→+∞ 2n + 1 2
√
como |x − 2|2 < 2, ∀ n ∈ N, então |x − 2|2 < 2, e o raio de convergência é r = 2.
n
√
La série converge se |x − 2| < 2 um estudo nos extremos leva a estudar a série
∞ [
∑ n + 1 ]n √ 2n ∑ [ n + 1 ]n n−1 1 ∑
∞ ∞
1
( 2) = 2 = [1 + ]n
n=1
2n + 1 n=1
2n + 1 2 n=1
2n + 1
1 √ √
Como lim[1 + ]n = e ̸= 0 a série diverge. O mesmo acontece com x = − 2.
n=1 2n + 1 √ √
Portanto, o domínio de convergência é o intervalo (2 − 2, 2 + 2).
Exemplo 1.34.
∑ (x − 1)k(k+1)
Determine o domínio de convergência da série .
n=1
kk
Solução.
Aplicando a Propriedade (??) (critério da raiz ou de Cauchy) considerando ak =

(x − 1)k(k+1)
então
kk
{
√ (x − 1)(k+1)
√ 0 se |x − 1| ≤ 1
k
ak = , logo lim k ak =
k k→+∞ ∞ se |x − 1| > 1
assim, a série converge quando |x − 1| ≤ 1

Portanto, a série converge em [0, 2].
Exercícios 1-1
√
9 n−1 ∑
+∞
1. Determine se a série dada 2
√ converge.
n=1 n + 3 n
∑ 1(
+∞ 1 )n
2. Determine a convergência da série n
1 +
n=1 2 n
∑
+∞ 1
3. Determine se a série dada converge.
n=1 (n + 1)Ln(n + 1)
∏
∞ ∑
∞
4. Verificar que o produto infinito (1 + an ) com an > 0 converge sempre an
n=0 n=0
converge.
5. Determine os intervalos de convergência para as seguintes séries de potências:

8 32 128 7 x x2 x3 x4
1. 2x + x3 + x5 + x + ··· 2. + + 2 + 3 + ···
3 5 7 1·2 2·3 2 ·4 2 ·5
x2 x4 x6
3. 1 − 2 + 2 2 − 2 2 2 + ···
2 24 246
6. Calcule o raio de convergência das seguintes séries de potências:
∞ (
∑ n )2n−1 n ∑
∞
1 · 3 · 5 · · · (2n − 1) 2n
1. x 2. (−1)n x
n=1
2n + 1 n=1
2 · 4 · 6 · · · (2n)
∞ (
∑ 1 )n 2
3. 1+ (x − 1)n 4.
n=1
n
7. Encontre a região de convergência das seguintes séries de potências:
∑ ∑ ∑ n [ x ]n
∞ ∞ ∞
(x − 3)n (n + 1)5 2n
1. 2. x 3.
n=1
n · 5n n=0
2n + 1 n=1
n+1 2
∑∞
x2n−1 ∑∞
2n xn ∑∞
(x + 2)n
4. (−1)n+1 5. 6.
n=1
(2n − 1)! n=1
n2 n=1
Ln(n + 1)
∑∞
Lnn ∑
∞ ∑
∞
1
7. (x − 5)n 8. n! · xn 9.
n=1
n + 1 n=1 n=1
1 + x2n
(n!)2 n ∑
+∞
8. Determine o maior intervalo aberto em que a série x é convergente.
n=1 (2n)!
[ ]
∑ n+1 n
+∞
9. Determine a convergência da série (x − 2)n
n=1 2n + 1
∑
+∞ x2
10. Mostre que a série 2 n
é convergente em R.
n=1 (1 + x )
∑∞ an+1
11. Considere a série de potências xn+1 ; com a ∈ R+ :
n−0 n + 1
1. Determine o raio de convergência da série e estude a sua natureza nos extremos
do intervalo de convergência.
2. Considere a série numérica que se obtém fazendo x = −3. Justifique que existe
um único valor de a para o qual a série numérica correspondente é simplesmente
convergente e determine-o.
∑∞
xk+3
12. Considere a série de potências
k=1
k+3
1. Determine o maior intervalo onde a série é convergente.

2. Representando por f (x) a soma da série dada, escreva o desenvolvimento de
f ′ (x) em série de potências e determine a soma desta série.
3. Utilizando a parte 2. calcule a soma da série dada.
13. Determine o intervalo de convergência das seguintes séries de potências e estude a

sua natureza nos extremos de aquele intervalo:
∑
∞
xn ∑∞
2n xn ∑
∞
1. √ 2. 3. [2 + (−1)n ]2n (x + 1)n
n=1
2n + n n=1
1 + 2n n=1
∑∞
(x − 3) n ∑
∞
(x − 1)n ∑∞
(−1)n (n + 1)!
4. √ 5. 6. xn+1
n=1
n n=1
1 + n2 n=1
2 × 4 × 6 × · · · × (2n)
∑∞
(x + 5) n ∑∞
(x + 3) 2n ∑∞
(−1)n
7. 8. 9. (x − 1)n
n=1
5n+1 n=1
(n + 1)4n n=1
(2n + 1)!
∑
∞
(3x − 1)n ∑∞
nx ∑
∞
cos nx
10. 11. 12.
n=1
32n n=1
enx n=1
enx
1.3 Desenvolvimento em séries de potências
Seja a um número real (não nulo) e considere-se a sequência uk = ak , k ∈ N.
Considere-se uma nova sequência, obtida de uk , a qual designamos por Sn , de tal modo
que para cada n é a soma dos n + 1 primeiros termos de uk , onde k = 0 até n ∈ N, isto é,
∑
n
Sn = ak
k=0
Embora é imediato compreender o seu significado (soma dos n + 1 primeiros termos

da sequência uk ), tal como a sequência Sn está escrita, não nos revela muito sobre o seu
comportamento. Esta sequência Sn é limitada? É convergente?
Tentemos então escrevê-la de outra forma.
Sn = a0 + a1 + a2 + a3 + · · · + an−1 + an = a0 + a(1 + a1 + a2 + a3 + · · · + an−1 ) = 1 + aSn−1
também
Sn = a0 + a1 + a2 + a3 + · · · + an−1 + an = (a0 + a1 + a2 + a3 + · · · + an−1 ) + an = Sn−1 + an
1 − an
deste modo Sn−1 + an = 1 + aSn−1 ⇒ Sn−1 = se a ̸= 1, sabemos que
1−a
{
0 se |a| < 1
lim an =
n→+∞ ∞ se |a| ≥ 1

1  se |a| < 1
Assim, lim Sn−1 = 1−a .
n→∞  ∞ se |a| ≥ 1
[ ]
∑
∞ ∑ k
n−1 1
Portanto, S = k
a = lim a = lim Sn−1 = se |a| < 1
k=0 n→∞ k=0 n→∞ 1−a
1
Logo desenvolvemos f (x) = em série de potências de x em torno de x = 0,
1−x
∑
∞
obtendo, para |x| < 1, a soma xn .
n=0
Deste desenvolvimento obtemos outros. Escrevamos então o mesmo desenvolvimento

mas em ordem a uma nova variável y:
1 ∑ ∞
= yn se |y| < 1 (1.11)
1−y n=0
Suponhamos que dada uma constante c, y = x − c, então podemos escrever
1 ∑ ∞
g(x) = = (x − c)n se |x − c| < 1
1 − (x − c) n=0
Admitindo que no interior do intervalo de convergência de uma série de potências de

x, a derivada da série é igual à série das derivadas e que a primitiva da série é igual à
série das primitivas. Isto vai-nos permitir obter desenvolvimentos em série de potências
de x como por exemplo para funções Ln(1 + x) e arctan(x).
De fato, quando y = −x, na igualdade (1.11) tem-se
1 ∑ ∞
= (−1)n xn se |x| < 1
1 + x n=0
logo
∫ ∫ ∑
∞ ∑
∞
1 (−1)n
dx = (−1)n xn dx ⇒ Ln(x + 1) = xn+1 + C se |x| < 1
1+x n=0 n=0
n+1
Quando y = −x2 , na igualdade (1.11) tem-se
1 ∑ ∞
= (−1)n x2n se |x2 | < 1
1 + x2 n=0
logo
∫ ∫ ∑
∞ ∑∞
1 (−1)n 2n+1
dx = (−1)n x2n dx ⇒ arctan x = x +C se |x2 | < 1
1 + x2 n=0 n=0
2n + 1
1.3.1 A função exponencial
Podemos admitir que uma maneira de definir a função exponencial é:
∑
+∞
1 n
ex = x (1.12)
n=0
n!
que faz sentido para todo número x real, ou melhor, como a série (1.12) em questão
converge para todo número real x então define um função de domínio R. A essa função
de x chamamos “função exponencial de x”.

an+1
Lembrar que graças à Propriedade (1.14), se existe o limite lim = |r| < 1
n→+∞ an
então a série de potências

∑
+∞
an (x − c)n
n=0
converge absolutamente para todo x em (c − r, c + r) e diverge para todo o x em (−∞, c −

r) ∪ (c + r, +∞) a convergência em x = r tem que ser averiguada para cada caso específico
de an .
Nesta abordagem informal, introduzamos a variável xi na definição (1.12) acima de
exponencial (onde i2 = −1). Sabe-se que:
i0 = 1, i1 = i, i2 = −1, i3 = −i, i4 = 1, i5 = i, i6 = −1, i7 = −i, · · ·
assim, i2k = (−1)k , i2k+1 = (−1)k i, k ∈ N. então
∑
+∞
1 ∑
+∞
1 ∑
+∞
1
eix = (xi)n = (xi)2n + (xi)2n+1 ⇒
n=0
n! n=0
(2n)! n=0
(2n + 1)!
∑
+∞
(−1)n ∑
+∞
(−1)i 2n+1
ix 2n
e = x + x
n=0
(2n)! n=0
(2n + 1)!
ix
lembrando que e = cos x + isenx segue:
∑
+∞
(−1)n ∑
+∞
(−1)n
cos x = · x2n e senx = · x2n+1 (1.13)
n=0
(2n)! n=0
(2n + 1)!
Como podemos observar, para determinar a soma de séries de potências, é comum

partir de uma das seguintes séries:
∑
+∞
1 ∑
+∞ n
x
xn = , |x| < 1 e = ex
n=0
1−x n=0
n!
Através de processos como substituição de variáveis, multiplicação, integração e dife-

renciação, efetuados em ambos os membros da igualdade, é possível chegar à série cuja
soma queremos determinar.
Exemplo 1.35. [
]
1
Calcular o limite L = lim 2 − cot x .
2
x→0 x
Solução.
1 (senx − x cos x)(senx + x cos x)
Tem-se 2
− cot2 x = .
x x2 sen2 x
∑ (−1)n
+∞ ∑ (−1)n 2n
+∞
Por outro lado senx − x cos x = · x2n+1 − x · · x , isto é
n=0 (2n + 1)! n=0 (2n)!
+∞ [
∑ ] +∞ [
∑ ]
1 1 −2n · (−1)n
senx − x cos x = − ·x2n+1 n
(−1) = · x2n+1
n=0
(2n + 1)! (2n)! n=0
(2n + 1)!
também
+∞ [
∑ ] +∞ [
∑ ]
1 1 2(n + 1) · (−1)n
senx + x cos x = + ·x 2n+1 n
(−1) = · x2n+1
n=0
(2n + 1)! (2n)! n=0
(2n + 1)!
Logo
 +∞ [ ] [ ] 
∑ −2n · (−1)n 2n+1 +∞ ∑ 2(n + 1) · (−1)n 2n+1
 n=0 (2n + 1)! x · x  2
 n=0 (2n + 1)! =
L = lim   3
x→0 ∑
+∞ (−1) n ∑
+∞ (−1) n
x2 · x2n+1 · · x2n+1
n=0 (2n + 1)! n=0 (2n + 1)!
Exemplo 1.36.
2ex − 2 − 2x − x2
Calcular o limite L = lim .
x→0 x − senx
Solução.
Das igualdades (1.12) e (1.13) em séries de potências temos
∑∞ 1
xn ] − 2 − 2x − x2
2[
2ex − 2 − 2x − x2 k=0 n!
L = lim = lim =
x→0 x − senx x→0 ∑∞ (−1)
x− (x)2n+1
n=0 (2n + 1)!
2x3 2x4
+ + ··· 2
+ 2x
+ ···
L= lim 3!3 4!
= lim 3! 4!
=2
− + ··· − + ···
5 x2
x→0 x x x→0 1
3! 5! 3! 5!
2ex − 2 − 2x − x2
Portanto, L = lim = 2.
x→0 x − senx
1.4 Operações com série de potências

∑
∞
Cada série de potências an xn define uma função f
n=0
∑
+∞
f (x) = an xn (1.14)
n=0
o domínio da função f é o intervalo de convergência da série.

Consequência do Teorema de Abel (1.1) é que qualquer função definida por uma série
de potências de x − c, com raio r > 0, é indefinidamente derivável em (c − r, c + r) e as

suas derivadas podem ser calculadas derivando a série termo a termo.
Propriedade 1.23.
Dada uma série de potências como em (1.14) cujo raio de convergência é r ̸= 0, então
∑
+∞
′
sua função derivada é definida por f (x) = nan xn−1 em cada número x do intervalo
n=1
aberto (−r, r).
Observação 1.8.
∑
+∞
Se o raio de convergência da série f (x) = an xn é r > 0, então r também é o raio
n=0
∑
+∞
de convergência da série f ′′ (x) = n(n − 1)an xn−2
n=2
Propriedade 1.24.
∑
+∞
Dada uma série de potências f (x) = an xn cujo raio de convergência é r ̸= 0, então
n=0
para |x| < r tem-se:
∫x +∞ ∫
∑
x
∑
+∞
n an n+1
f (t)dt = an t dt = x
n=0 0 n=0
n + 1
0
Demonstração.
∑
∞ ∑∞
an n+1
n
Sejam f (x) = an x e g(x) = x então pela Propriedade (1.23) g(t)
n=0 n=0
n+1
tem o mesmo raio de convergência de f (t) e g ′ (x) = f (x). Como g(0) = 0, pelo teorema
fundamental do cálculo integral segue que
∫x
f (t)dt = g(x)
0
As Propriedades (1.23) e (1.24) apresentam vários aspectos. Afirmam que f é derivável

e integrável e implica que o raio de convergência da série derivada e integrada é o mesmo
raio de convergência da série original (não afirma nada respeito dos extremos do intervalo
de convergência).
Exemplo 1.37.
1
Obter uma representação em série de potências para .
(x − 1)2
Solução.
Sabemos pela igualdade (1.11) que
1
= 1 + x + x2 + x3 + · · · + xn + · · · , se |x| < 1 ⇒
1−x
derivando respeito de x segue
1
= 1 + 2x + 3x2 + 4x3 + · · · + nxn−1 + · · · , se |x| < 1
(1 − x)2
1 ∑ +∞
Portanto, = nxn−1 .
(x − 1)2 n=1
Exemplo 1.38.
∑
+∞ n
x
x
Verificar que e = .
n=0
n!
Solução.
Sabe-se que se f (x) = ex , então sua derivada f ′ (x) = ex = f (x).

∑
+∞ n
x ∑
+∞
nxn−1 ∑ xn−1
+∞ ∑+∞ n
x
′
Seja f (x) = ⇒ f (x) = = = = f (x)
n=0
n! n=1
n! n=1
(n − 1)! n=0 n!
∑+∞ n
x
Portanto, e = x
.
n=0
n!
O teorema a seguir é uma complementação das Propriedades (1.23) e (1.24).
Teorema 1.2.
∑
∞
Seja a série an (x − c)n com raio de convergência r, isto é, a série converge no
n=0
∑
∞
intervalo aberto (a − r, a + r). Então, definindo f (x) = an (x − c)n tem-se que:
n=0
1. f (x) é contínua em (c − r, c + r).
∑
∞
′ ′
2. Existe f (x) tal que f (x) = n · an (x − c)n−1
n=1
∫ (∑
∞ ) ∑
∞
an (x − c)n+1
3. Existe h(x) tal que h(x) = an (x − c) n
dx =
n=0 n=0
n+1

Exemplo 1.39.
Determine uma representação em séries de potências para o arctan x
Solução.
1
Sabe-se que = 1 + y + y 2 + y 3 + · · · + y n quando |y| < 1. Considerar y = −t2 ,
1−y
logo
∫x ∫x
1
dt = (1 − t2 + t4 − t6 + · · · + tn + · · · )dt, | − x2 | < 1
1 + t2
0 0
x3 x5 x7 x9 x11
arctan x = x − + − + − + ··· , |x| < 1
3 5 7 9 11
Propriedade 1.25.
∑
+∞ ∑
+∞
Sejam f (x) = an xn e g(x) = bn xn convergentes em |x| < r. Ao se realizar
n=0 n=0
operações de adição, subtração e multiplicação com estas séries como se forem polinômios,
então a série resultante converge em |x| < r e representa; f (x) + g(x), f (x) − g(x) e
f (x) · g(x) respectivamente. Quando b0 ̸= 0 o resultado também vale para a divisão, sendo
|x| suficientemente pequeno.
A demonstração deste teorema é exercício para o leitor.
Exemplo 1.40.
∑
+∞
Multiplicar a série geométrica xn com o desenvolvimento em série de g(x) =
n=0
1 1
para obter uma série de potências de
1−x (1 − x)2
Solução.
∑
+∞
1
Sabe-se que xn = sempre que |x| < 1, e sejam
n=0
1−x
∑
+∞
f (x) = an xn = 1 + x + x2 + x3 = · · · + xn + · · · ; |x| < 1, an = 1, ∀ n ∈ N
n=0
∑
+∞
g(x) = bn xn = 1 + x + x2 + x3 = · · · + xn + · · · ; |x| < 1, bn = 1, ∀ n ∈ N
n=0
∑
+∞
logo f (x) · g(x) = cn xn onde
n=0
cn = a0 bn + a1 bn−1 + a2 bn−2 + · · · + aj bn−j + · · · + an−1 b1 + an b0 = n + 1, ∀n∈N

Então pela Propriedade (1.25)
∑
+∞ ∑
+∞
1
f (x) · g(x) = n
cn x = (n + 1)xn = , |x| < 1
n=0 n=0
(1 − x)2
Exemplo 1.41.
Determine uma série de potências para earctan x .
Solução.
y2 y3 y4
Sabe-se que ey = 1 + y + + + + · · · . De onde
2! 3! 4!
(arctan x)2 (arctan x)3 (arctan x)4

earctan x = 1 + arctan x + + + + ··· =
2! 3! 4!
x3 x5 x3 x5
x3
x 5 (x − + − · · · )2 (x − + − · · · )3
= 1 + (x − + − ···) + 3 5 + 3 5 + ···
3 5 2! 3!
logo
x2 x3 7x4
earctan x = 1 + x + − − + ···
2 6 24
1.4.1 A série binomial

Lembre que o binômio de Newton diz que
( )
∑
n
n
(x + y)n = xk y n−k
k=0
k
fazendo y = 1 nesta igualdade obtemos
(n − 1)n 2 n(n − 1(n − 2) · · · (n − k + 1) k

(1 + x)n = 1 + nx + x +···+ x + · · · + nxn−1 + xn
2! k!
Motivados por esta expressão, dado x ̸= −1 queremos uma representação do desenvol-

vimento em série de potências para a função f (x) = (1 + x)α onde é um número racional
qualquer.
Dada uma série da forma
α(α − 1) 2 α(α − 1)(α − 2) · · · (α − k + 1) k

1 + αx + x +···+ x + · · · + αxα−1 + xα (1.15)
2! k!
para esta série verifica-se que

an+1
lim = |x| lim α − n = |x|
n→∞ an n→∞ n + 1
Portanto, a série (1.15) converge absolutamente quando |x| < 1 diverge nos outros
casos.
∑ ∞
α(α − 1)(α − 2) · · · (α − k + 1) k
Formalmente, suponhamos que g(x) = x .
k=0
k!
Derivando termo a termo obtém-se
α(α − 1)(α − 2) · · · (α − k + 1) k−1

g ′ (x) = α + α(α − 1)x + · · · + x + ···
(k − 1)!
assim
g ′ (x) α
g ′ (x) + xg ′ (x) = αg(x) ⇒ = ⇒ Ln g(x) = LnC(1 + x)α
g(x) 1+x
de onde, g(x) = C(1 + x)α como g(0) = 1 segue que C = 1 e assim g(x) = (1 + x)α com
isto obtemos a representação
α(α − 1) 2 α(α − 1)(α − 2) · · · (α − k + 1) k

(1+x)α = 1+αx+ x +· · ·+ x +· · ·+αxα−1 +xα
2! k!
válida para |x| < 1 e α ∈ Q.

Algumas propriedades desta série binomial são:
i) Se α ∈ N, tem um número finito de termos e é um polinômio.
ii) Se α > 0 , α ∈
/ Z a série converge absolutamente em [−1, 1].
iii) Se −1 < α < 0, a série converge em (−1, 1].
iv) Se α ≤ −1, a série converge em (−1, 1).
Exemplo 1.42.
√
Determine uma aproximação para 1, 2.
Solução.
√ 1
Consideremos a função f (x) = 1 + x, aplicando a série binomial tem-se que α = ,
2
x = 0, 2 ∈ (−1, 1), logo
√ 1 (1)(1/2 − 1) 2 (1)(1/2 − 1)(1/2 − 2) 3

1+x=1+ x+ x + x + ··· ⇒
2 2 6
√ 1 1 1
1, 2 = 1 + (0, 2) − (0, 2)2 + (0, 2)3 + · · · ≈ 1, 0955
2 8 16
1.5 Série de Taylor

Com muita frequência a série de Taylor é utilizada no Cálculo Numérico e tem parti-
cipação importante na solução de equações algébricas e transcendentes, na interpolação
na integração, na diferenciação e na solução de equações diferenciais.
Em muitos problemas de Física desejamos uma solução exata de uma função, mas,
às vezes, nos deparamos com funções com soluções aproximadas. Com tais aproximações
podemos extrair o significado físico de alguns problemas. A série de Brook Taylor nos dá
uma solução aproximada de uma função, além de nos permitir estimar o erro associado.
Uma função definida por série de potências possui derivada de todas as ordens, que
podem-se obter derivando a série de potências termo a termo de acordo com a Propriedade
(1.4).
∑∞
Se f (x) = an (x − c)n tem como domínio um intervalo aberto que contém x = c,
n=0
então
df ∑ ∞
d2 f ∑ ∞
= f ′ (x) = nan (x − c)n−1 , = f ′′
(x) = n(n − 1)an (x − c)n−2
dx n=1
dx2 n=2
dn f ∑∞
Em geral n
(n)
= f (x) = k(k − 1) · · · (k − n + 1)ak (x − c)n−k
dx k=n
A função f e suas derivadas tem todas o mesmo raio convergência de acordo com a
Propriedade (1.24) ao calcular a função e suas derivadas no ponto x = c obteremos:
f (c) = a0 , f ′ (c) = a1 , f ′′ (c) = 2a2 , · · · , f (n) (c) = n!an
Propriedade 1.26.
Se f tiver uma representação (expansão) em séries de potências em x = c
∑
+∞
f (x) = an (x − c)n |x − c| < r (1.16)
n=0
f (n) (c)
então seus coeficientes são dados pela fórmula an =
n!

f (n) (c)
Assim, an = , para cada número natural n a série de potências (1.16) associada
n!
à f podemos escrever como
f ′ (c) f ′′ (c) f ′′′ (c) f (n) (c)

f (x) = f (c) + (x − c) + (x − c)2 + (x − c)3 + · · · + (x − c)n + · · ·
1! 2! 3! n!
isto é
∑
+∞ (n)
f (c)
f (x) = (x − c)n
n=0
n!
O emprego desta última série, evidentemente limitada para os casos em que esta é
convergente será de muita utilidade. Pela teoria de das séries de potências, esta série é
convergente para valores de que satisfazem a desigualdade |x − c| < r.
Na última igualdade, pondo x = x0 + h, substituíndo c por x0 temos
∑
+∞ (n)
f (x0 )
f (x0 + h) = hn
n=0
n!
Nesta segunda forma, o valor da função f (x) quando substituimos x por x0 + h, é

desenvolvido em série de potências de h, onde este h é um acréscimo de x0 .
Exemplo 1.43.
Desenvolver cos x em série de potências de h quando x se desloca de x0 para x0 + h.
Solução.
Observe que f (x) = cos x, logo f (x0 + h) = cos(x0 + h), derivando no ponto x0 , tem-se
f ′ (x0 ) = −senx0 , f ′′ (x0 ) = − cos x0 , f ′′′ (x0 ) = senx0 ,
De onde
h h2
cos(x0 + h) = −senx0 − cos x0 + senx0 + · · ·
1 2!
1.5.1 Série de Taylor associada a uma função

Definição 1.10. Série de Taylor.
Seja f : R −→ R uma função indefinidamente derivável num ponto c ∈ R. Chama-se
série de Taylor de f em torno do ponto x = c à série de potências,
∑
+∞ (n)
f (c)
f (x) = (x − c)n (1.17)
n=0
n!
isto é
f ′ (c) f ′′ (c) f ′′′ (c) f (n) (c)

f (x) = f (c) + (x − c) + (x − c)2 + (x − c)3 + · · · + (x − c)n + · · ·
1! 2! 3! n!
A série de potências associada à função f dada por (1.17) também é chamada de “Série
de Taylor em torno de x = c”.
Assim, uma função pode ser representada por mais de uma série de potências em x−c.
A questão da existência de uma série de Taylor persiste quando a pergunta é:
Dada uma função f , podemos representar-la por meio de uma série de

Taylor ?
A constante c é o centro da série que pode ser encarada como uma função real ou
complexa.
Estas séries devem o seu nome a Brook Taylor que as estudou no trabalho “Methodus
incrementorum directa et inversa” em 1715. Condorcet7 atribuía estas séries a Taylor e
d’Alembert e o nome série de Taylor só começou a ser usado em 1786, por l’Huillier.
Na Física, com frequência é usada a notação
∑ ∑ 1 dk f (n)
+∞ (n) +∞
f (c)
f (x) = (x − c) n
ou f (x) = · n
(x − c)n
n=0
n! n=0
n! dx x=c
Exemplo 1.44.
Desenvolver a função f (x) = Lnx na vizinhança de x = 1 e determinar o raio de
convergência da série obtida.
Solução.
(−1)n+1 (n − 1)!
Se f (x) = Lnx, então f (n) (x) = .
xn
Observe que f (0) = 1 e f (n) (0) = (−1)n+1 (n − 1)!.
∑
+∞ (x − 1)n
Assim, f (x) = Lnx = 0 + (−1)n+1 .
n
n=1

(−1)n+1 (n + 1)(n − 1)!
−1
O raio de convergência da série é r = lim =1
n→+∞ (−1)n+2 n!
Portanto, a série converge quando |x − 1| < 1.
Exemplo 1.45.
√
Expressar a função f (x) = 3 x como uma série de Taylor em torno de c = 8 .
Solução.
√ 1 (1)(2) −5/3
Sabe-se que f (x) = 3
x, f ′ (x) = x−2/3 , f ′′ (x) = − x ,
3 32
(1)(2)(5) −8/3 (1)(2)(5)(8) −11/3

f ′′′ (x) = x ; f (iv) (x) = − x
33 34
em geral para n ≥ 2 tem-se

[ n ]
1 ∏
f (n) (x) = (−1)n+1 n (3k − 4) x(1−3n)/3
3 k=2
7
Antoine Nicolas de Caritat Condorcet 1743−1794 um dos líderes ideológicos da revolução, matemático
e filósofo. Foi um dos últimos iluministas, o grupo de pensadores franceses que acreditava, acima de tudo,
no poder do conhecimento. A origem do termo iluminismo se refere justamente às “luzes” da razão que
tirariam o homem dos domínios da superstição e da ignorância
[ ]
′ 1 1 ∏
n
Quando x = 8 tem-se f (8) = 2, f (8) = , f (n)
(8) = (−1) n+1
(3k − 4) 8(1−3n)/3 .
12 3n k=2
Logo
√ 1
− 144
1 5
f (x) = 3
x=2+ 12
(x − 8) + (x − 8)2 + 3456 (x − 8)3 + · · ·
1! 2! 3!
[ n ]
√ 1 ∑
+∞
2 ∏
f (x) = 3 x = 2 + (x − 8) + (−1)n+1 (3k − 4) (x − 8)n
12 n=2
n! · 24 n
k=2
Estudamos numa disciplina de Cálculo diferencial em R que a linearização de uma

função diferenciável em x = c é dada por
L(x) = f (c) + f ′ (c)(x − c)
Se f (x) admitir derivadas finitas e determinadas até a ordem n no ponto x = c, existirá

um único polinômio inteiro em x − c de grau n.
Para o caso ser a função f (x) diferenciável em x = c para ordens superiores, então
podemos ter aproximações de ordem mais elevada.
1.5.2 Polinômio de Taylor

Definição 1.11. Polinômio de Taylor.
Seja f (x) uma função com derivada de ordem k para k = 1, 2, 3, · · · , m, em algum
intervalo contendo x = c. Então, para n ∈ (0, m) o polinômio de Taylor de ordem n
gerado por f em x = c é o polinômio
∑
n
f (k) (c)
Tn (x) = (x − c)k (1.18)
k=0
k!
isto é
f ′ (c) f ′′ (c) f ′′′ (c) f (n) (c)

Tn (x) = f (c) + (x − c) + (x − c)2 + (x − c)3 + · · · + (x − c)n
1 2! 3! n!
Quando c = 0, em (1.18) o polinômio é conhecido como “Polinômio de MacLaurin”.
Exemplo 1.46.
√
Expressar a função f (x) = 3
x como uma série de Taylor com aproximação até terceira
ordem em torno de c = 8 .
Solução.
√ 1 −2/3 2 10 −8/3
Sabe-se que f (x) = 3
x, f ′ (x) = x , f ′′ (x) = − x−5/3 , f ′′′ (x) = x .
3 9 27
1 1 5
Quando x = 8 tem-se f (8) = 2, f ′ (8) = , f ′′ (8) = − , f ′′′ (8) = . Logo
12 144 3456
√ 1
− 144
1 5
T3 (x) = 3 x = 2 + 12
(x − 8) + (x − 8) +
2 3456
(x − 8)3
1! 2! 3!
1 1 5
T3 (x) = 2 + (x − 8) − (x − 8)2 + (x − 8)3
12 288 20736
Definição 1.12. Série de MacLaurin.

Chama-se série de MacLaurin de f à série de Taylor de f quando c = 0, isto é em
(1.16), a:
f ′ (0) f ′′ (0) 2 f (n) (0) n ∑ f (k) (0)xk

∞
f (x) = f (0) + x+ x + ··· + x + ··· = (1.19)
1 2! n! k=0
k!
Exemplo 1.47.
Determine a série de MacLaurin para a função f (x) = ex .
Solução.
Se f (x) = ex , então f (n) (x) = ex , assim f (n) (0) = 1 e a série de MacLaurin é da forma
x2 x3 xn ∑ xn +∞
x
e =1+x+ + + ··· + + ··· =
2! 3! n! n=0
n!
A Figura (1.1) mostra a função f (x) = ex e suas aproximações mediante os polinômios

de Taylor até a terceira ordem três isto é T3 (x).
Figura 1.1: Aproximações para f (x) = ex Figura 1.2: Aproximações para f (x) = senx
Exemplo 1.48.
Determine a série de MacLaurin para a função f (x) = senx.
Solução.
Se f (x) = senx, então f (0) = 0. Por outro lado, para todo j ∈ Z+ tem-se:
 

 cos x se n = 4j + 1 
 1 se n = 4j + 1

 

 −senx se n = 4j + 2  0 se n = 4j + 2
f (n) (x) = ⇒ f (n) (0) =

 − cos x se n = 4j + 3 
 −1 se n = 4j + 3

 

 senx se n = 4j  0 se n = 4j
logo
x3 x5 x7 (−1)k x2n+1 ∑ (−1)k x2k+1 +∞
senx = x − + − + ··· + + ··· =
3! 5! 7! (2n + 1)! k=0
(2k + 1)!
A Figura (1.2) mostra a função f (x) = senx e suas aproximações mediante os polinô-
mios de Taylor até a terceira ordem três, isto é T3 (x).
1.5.3 Convergência da série de Taylor

Toda série de Taylor possui um raio de convergência r com a propriedade que a série
converge uniformemente em cada bola (circunferência) |x − c| ≤ ρ < r.
Entre outros, a fórmula de Cauchy - Hadamard fornece o valor deste raio de conver-
gência:
r−1 = lim sup .|an | n
1
x→+∞
O fato de uma função possuir derivada de todas as ordens em algum ponto x = c

não garante que tenha representação em série de Taylor naquele ponto o exemplo clássico
desta patologia é a função definida por:
{
e− x2
1
se x > 0
f (x) =
0 se x ≤ 0
Observe a derivada
f (x) − f (0) e−1/x

2
′
f (0) = lim = lim
x→0 x−0 x→0 x
aplicando a regra de L’Hospital segue que
(−1/x2 ) x
f ′ (0) = lim 3 1/x2 = lim 1 = 0
x→0 (−2/x )e x→0
2e x2
Pode-se seguir mostrando que f ′′ (0) = 0, f ′′′ (0) = 0, · · · f (n) (0) = 0 ∀ n ∈ N

Assim, uma série em torno de uma vizinhança de x = 0 para f (x) é
∑
+∞ (n)
f (0)
(x − 0)n = 0 + 0x + 0x2 + 0x3 + · · · ̸= f (x)
n=0
n!
Isto nos indica que se exige de uma condição adicional como por exemplo lim Rn (x) =
x→0
0 para garantir a existência da série de Taylor.
3a pergunta: Qual a relação entre esta a série de Taylor e a função f que usamos para
calcular os coeficientes da série?
Na seção anterior procurou-se mostrar entre outros assuntos que, funções transcen-
dentes (no caso, exponencial, seno, cosseno, logaritmo e arco de tangente) podem ser
expressas como séries de potências (pelo menos em parte do seu domínio) e que as séries
de potências são diferenciáveis e integráveis termo a termo evidenciando assim a impor-
tância de poder exprimir uma função à custa de uma série de potências.
Exemplo 1.49.
Determine o intervalo de convergência da função f (x) = Lnx em potências de x − 1.
Solução.
Se f (x) = Lnx, então f (1) = 0. As derivadas
1 1 2! 3!
f ′ (x) = , f ′′ (x) = − 2 , f ′′′ (x) = 3 , f iv (x) = − 4
x x x x
em geral
(n − 1)!
f (n) (x) = (−1)n−1
xn
de onde f (n) (1) = (−1)n−1 (n − 1)!.
A série de Taylor para Lnx é da forma
(x − 1)2 (x − 1)3 ∑ (−1)k−1 (x − 1)k

∞
Lnx = (x − 1) − + + ··· =
2 3 k=1
k

an+1 1 n
Para determinar o raio de convergência: r = lim −1 = lim · = 1.
n→∞ an n→∞ (n + 1) 1
A série converge se |x − 1| < 1 e diverge se |x − 1| > 1. Quando |x − 1| = 1, para
x = 0 diverge, para x = 2 converge.
Portanto, a série converge no intervalo (0, 2].
Exemplo 1.50.
∑
∞
(−1)k x2k
Dada a função de Bessel de ordem zero J0 (x) = , determine seu domí-
k=0
22k (k!)2
nio de convergência.
Solução.
Tem-se que

ak+1 (−1) k+1
2 2k
(k!) 2 1
r −1
= lim = lim
· = lim

=0
k→∞ ak k→∞ 22(k+1) ((k + 1)!)2 (−1)k
k→∞ 22 (k + 1)2
logo r = +∞, converge em todo R.

x2
Quando k = 0 ⇒ S0 = 1 , quando 0 ≤ k ≤ 1 ⇒ S1 = 1 − , quando
4
x2 x4 x2 x4 x6
0 ≤ k ≤ 2 então S2 = 1 − + , logo S3 = 1 − + − 6
4 64 4 64 2 (3!)
A Figura (1.3) mostra as aproximações para a função de Bessel, a Figura (1.4) mostra
o gráfico da função de Bessel.
Figura 1.3: Aproximações para a função

de Bessel J0 (x) Figura 1.4: A função de Bessel J0 (x)
Exemplo 1.51.
Seja q ∈ Q+ algum número, determine o intervalo de convergência da função g(x) =
(1 + x)q em potências de x.
Solução.
Tem-se que a k-ésima derivada de g é dada por
g (k) (x) = q(q − 1)(q − 2)(q − 3) · · · (q − k + 1)(1 + x)q−k
portanto, a série de MacLaurin desta função chamada “série binomial” é dada por
q(q − 1) 2 q(q − 1)(q − 2) 3

g(x) = (1 + x)q = 1 + qx + x + x + ··· +
2! 3!
q(q − 1) · · · (q − k − 1) k ∑∞
··· + x + ··· = Ck xk
k! k=0
q(q − 1)(q − 2) · · · (q − k − 1)
onde Ck = .
k!
Quando q seja um inteiro não negativo então a série binomial converge.
Para determinar o raio de convergência:

an+1 Cn+1
lim = lim = lim a − n = 1
n→∞ an n→∞ Cn n→∞ n + 1
A série converge se |x| < 1 e diverge se |x| ≥ 1.

Portanto o raio de convergência é r = 1
Observe que para o caso da função h(x) = (b + x)q podemos fatorar o número b para
√
obter (1 + x)q . Assim por exemplo podemos determinar a série binomial para 9 + x =
√ x
3 1 + y substituindo y por .
3
Retomando o assunto em discussão, seria desejável que a série de Taylor convergisse
para a função que lhe deu origem, pelo menos em alguma vizinhança de x = c.
Exercícios 1-2
x4
1. Desenvolver em séries de potências de x2 a fração f (x) =
x4 + x2 − 2
2. Dada a função f (x) = ex , expanda-a em série de Taylor, com aproximação até
terceira ordem, em torno de x0 = 0
1
3. Idem ao exercício anterior, para a função g(x) =
(x + 2)2
x+2
4. Desenvolver em séries de potências de x a fração f (x) = .
x2 + x + 1
1
5. Seja f (x) = . 1. Desenvolva em série de potências de x a função x · f ′ (x),
1−x
indicando o respectivo intervalo de convergência. 2. Utilize o desenvolvimento
∑
+∞
k
obtido em 1. para mostrar que k
= 2.
k=1
2
6. Desenvolva em série de potências de x as seguintes funções:
1 1
1. f (x) = 2. f (x) = 3. f (x) = arctan x
(1 + x)2 (x − 1)(x − 2)
√
1−x 1 2x
4. f (x) = Ln 5. f (x) = 6. f (x) =
1+x (1 − x)2 (1 − 2x)2
∑
∞
1
7. Considere a série de potências (−1)k (1 − )k xk . 1. Determine o conjunto dos
k=1
k
pontos onde a série é convergente. 2. Seja f (x) a função definida pela série anterior.
Determine o domínio da função g(t) = f (1 − 2t)
x3
8. Considere a função f (x) = . Desenvolva f (x) em série de potências de x,
1 + x2
determine o respectivo intervalo de convergência e calcule o valor de f (9) (0)
9. Desenvolva as seguintes funções em série de Taylor, na vizinhança do ponto a indi-

cado, e determine o maior intervalo aberto de R onde a série representa a função:
1
1. x2 ex , c=0 2. − , c = −1 3. sen2 x, c=0
x
√ 2
4. Lnx, c=1 5. x, c = 1 6. , c=0
(x + 1)(x + 2)
∑
+∞
(x + 1)k
10. Considere a série de potências √
k=1
k · 3k
1. Determine em que pontos a série converge absolutamente e em que pontos con-

verge simplesmente.
2 Sendo f (x) a função definida por aquela série nos pontos onde é convergente,
calcule f ′ (1); f ′′ (1) e escreva a série de Taylor de f no ponto x = 1 da função
x + f ′ (x)
11. Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes proposições:
∑
+∞ ∑
+∞
1. Se ak xk tem raio de convergência 1/2 ; então ak é convergente.
k=1 k=1
∑
+∞
2. Se ak xk tem raio de convergência 2; então lim ak = 0.
k=1 k→+∞
12. Estude, para os diferentes valores de x, a natureza das séries:

∑
+∞
(x − 4)k ∑
+∞
xk
1. 2.
k=1
(k + 1)3k+1 k=1
k(k + 2)2k
∑
+∞
(−1)k
13. Determine o domínio de convergência da série de potências k (k + 2)
(x + 2)k
k=1
5
∑
+∞ ( k )k
14. Considere a série de potências (1 − x)k . (1.) Determine o maior
k=1 k+1
subconjunto de R para o qual a série é convergente e indique se existem pontos para
∑
+∞
k
os quais a série é simplesmente convergente. (2.) Sendo f (x) = (1 − x)k
k=1
k+1
′
no intervalo de convergência desta série, determine f (x).
∑
+∞
(x + 3)k
15. Considere a série de potências . (1.) Determine o maior subcon-
2k + 1
k=1
junto de R para o qual a série é absolutamente convergente. (2.) Sendo f (x) =
∑
+∞
(x + 3)k
k +1
definida no intervalo de convergência desta série, determine a primitiva
k=1
2
de f (x) que para x = −3 toma o valor 2.
1
16. Expresse a função como soma de uma série de potências. Em seguida,
(1 − x)2
∑∞ n
encontre a soma da série numérica n
n=1 2
17. Obtenha o desenvolvimento em série de potências da função f (x) abaixo em torno

do ponto a indicado.
1
1. f (x) = , a=0 2. f (x) = senhx, a=0
(x − 2)(x − 3)
3. f (x) = sen2 x, a=0 4. f (x) = senx cos x, a=0
5. f (x) = Lnx, a=1 6. f (x) = cos x, a = π/3
1.6 Fórmula de Taylor

Dada uma função f : R −→ R e a-fixo a ∈ R, a fórmula de Taylor tem como objetivo
decompor o valor f (x + a) da função f (x) como uma soma de outras duas funções Tn (x) e
Rn (x), onde Tn (x) é um polinômio de grau arbitrário n, e Rn (x) é um termo complementar.
Definição 1.13. Função analítica.

Uma função f diz-se analítica num ponto x = c, do seu domínio, se f é a soma de
uma série de potências de x em alguma vizinhança de c. Isto é, se existe uma sequência
{ak } tal que, para algum ϵ > 0.
∑
∞
f (x) = ak (x − c)k para todo x ∈ (c − ϵ, c + ϵ)
k=0
Logo, uma função f que pode ser representada por uma série de potências podemos
dizer que é uma função analítica. Assim, e sabendo que uma série de potências pode
ser diferenciada termo a termo no interior do seu intervalo de convergência, os ak são as
n-ésimas derivadas de f em x = c multiplicadas por n!, e esta representação em séries de
potências para uma função analítica é única.
Portanto, funções analíticas num ponto x = c são indefinidamente diferenciáveis em
x = c.
Exemplo 1.52.
1
A função f (x) = é analítica no ponto x = 0.
1−x
A 3a pergunta que fazemos acima pode agora reformular-se da seguinte maneira:
4a pergunta: Será que todas as funções indefinidamente diferenciáveis num ponto x = c

são analíticas em x = c?
A resposta é não!
Nem todas as funções que são indefinidamente diferenciáveis são analíticas, como mos-
trado na seção anterior para a função
{
e− x2
1
se x ̸= 0
f (x) =
0 se x = 0
Esta função é indefinidamente diferenciável em qualquer x, com todas as derivadas

nulas em x = 0. Conseqüentemente sua série de Taylor gerada por f em x = 0 é:
∑
+∞ ∑
+∞
0 · xn = 0=0
n=0 n=0
a série converge para todo x ∈ R, porém converge para f (x) somente quando x = 0.
Assim, f (x) não podemos escrever como uma série de potências para todo x no seu
domínio. Isto é, f (x) só é nula em x = 0, onde a série de MacLaurin de f não converge
para a função em nenhuma vizinhança de x = 0.
Definição 1.14.
Diz-se que f é desenvolvível em série de Taylor num ponto x = c se f é a soma da
sua série de Taylor em alguma vizinhança de x = c.
5a pergunta: Como reconhecer as funções indefinidamente diferenciáveis num ponto x =

c que são analíticas nesse ponto x = c ?
O seguinte resultado dá um critério para as distinguir:

Teorema 1.3. Condição suficiente de Desenvolvimento em Série de Taylor.
Seja f uma função indefinidamente derivável no intervalo (c − ρ, c + ρ) para a qual
existe uma constante M tal que
∀ k ≥ 0, ∀ x ∈ (c − ρ, c + ρ) |f (k) (c)| ≤ M
Então, neste intervalo, f é soma da série de Taylor no ponto x = c, isto é,
∑
∞
f (k) (x)
f (x) = (x − c)k ∀ x ∈ (c − ρ, c + ρ)
k=0
k!
Nota: Para aplicar este teorema temos que majorar f e todas as suas derivadas, em
(c − ρ, c + ρ), pela mesma constante.
A demonstração do teorema é exercício para o leitor.
O Teorema (1.3) podemos interpretar como que, se uma função é indefinidamente

diferenciável e tem todas as suas derivadas globalmente limitadas em alguma vizinhança
de x = c, então, nessa vizinhança de c, a função é igual a sua série de Taylor.
Exemplo 1.53.
As funções (indefinidamente diferenciáveis) senx e cos x são tais que as suas derivadas
são sempre um das seguintes funções: senx, cos x, −senx ou − cos x.
Os módulos de tais funções, |senx| e | cos x|, são limitados por 1, qualquer que seja
x∈R
Propriedade 1.27.
∑
∞
f (k) (x)
Se uma função f é a soma de uma série de potências (x − c)k , em uma
k!
k=0
vizinhança de um ponto x = c, esta série coincide com a série de Taylor de f em x = c.
f (n) (c)
Isto é, para qualquer n > 0, tem-se an = .
n!
Assim concluímos que uma função f é analítica num ponto x = c se e só se é desen-

volvível em série de Taylor no ponto x = c.
Esta Propriedade (1.27) permite garantir que uma certa série é a série de Taylor de
uma função num ponto e mostrar que a função é soma dessa série, recorrendo a de-
senvolvimentos conhecidos e/ou aos resultados sobre derivação e integração de séries de
potências.
Uma pergunta natural é:
6a pergunta: Se a função f não for indefinidamente diferenciável em x = c? Isto é, se

f só admitir n derivadas no ponto x = c?
Se a função f da igualdade (1.17) admitir derivadas contínuas no ponto x = c, até a

ordem n, as duas funções f (x) e Tn (x) e suas primeiras derivadas tenderão para o mesmo
limite quando x → c, e será natural considerar Tn (x) como o valor aproximado de f (x),
quando x tenha pequeno valor absoluto. Assim temos que
f (x) = Tn (x) + Rn (x) (1.20)
onde Tn (x) é um polinômio de grau arbitrário n ∈ N+ em x − c dado em (1.17) e Rn (x)

é um termo complementar.
Então vale a fórmula de Taylor
f ′ (0) f ′′ (0) 2 f ′′′ (0) 3 f (n) (0) n

f (x) = f (0) + x+ x + x + ··· + x + Rn (x)
1 2! 3! n!
onde Rn (x) é uma função de x tal que
Rn (x)
lim =0
x→c (x − c)n
1.6.1 Resto de um Polinômio de Taylor

Nas aplicações da série de Taylor, torna-se impossível computar todos os termos da
série. O que se faz é considerar somente um número finito deles.
Se a série (1.17) é truncada após o n-ésimo termo, obtemos a aproximação (1.20)
O erro que se obtém nesta aproximação constitui o erro de truncamento Rn (x), apre-
sentado na igualdade (1.20).
Um dos problemas mais importantes do Cálculo Numérico é a estimativa do erro de
truncamento, sem o conhecimento do qual a aproximação dada pela igualdade (1.17) não
faz qualquer sentido.
Precisamos de uma medida da precisão na aproximação do valor de uma função f (x)

por seu polinômio de Taylor Tn (x). Podemos usar a ideia de um resto Rn (x) definido pela
igualdade (1.20).
O valor absoluto |Rn (x) = Tn (x) − f (x)| é chamado de erro associado à aproximação.
Vejamos como é possível estimar o erro de truncamento Rn (x). Seja f (x) uma função
contínua em x para a qual as derivadas f ′ (x), f ′′ (x), f ′′′ (x), · · · , f (n) (x), f (n+1) (x) existem
num dado intervalo a ≤ x ≤ b. Satisfeitas estas condições, logo formalmente vem que
∫x x

f (n+1)
(t)dt = f (n)
(t) = f (n) (x) − f (n) (a)
a
a
∫x ∫x ∫x
f (n+1) (t)(dt)2 = [f (n) (x) − f (n) (a)]dt = f (n−1) (x) − f (n−1) (a) − f (n) (a)(x − a)
a a a
∫x ∫x ∫x
(x − a)2
f (n+1) (t)(dt)3 = f (n−2) (x) − f (n−2) (a) − f (n−1) (a)(x − a) − f (n) (a)
2
a a a
integrando assim sucessivamente
∫x ∫x
(x − a)2 (x − a)n
··· f (n+1) (t)(dt)n+1 = f (x)−f (a)−f ′ (a)(x−a)−f ′′ (a) −· · ·−f (n) (a)
2 n!
a a
∫x ∫x
(x − a)2
′ (x − a)n
′′
f (x) = f (a)+f (a)(x−a)+f (a) +· · ·+f (a)
(n)
+ ··· f (n+1) (t)(dt)n+1
2 n!
a a
comparando com a igualdade (1.20) vem que o erro cometido quando se considera apenas
os n + 1 primeiros termos da série é
∫x ∫x
Rn (x) = ··· f (n+1) (t)(dt)n+1
a a
Sejam m1 e m2 respectivamente os menor e maior valores de f (n+1) (x) para a ≤ t ≤ x,

assim
∫x ∫x ∫x ∫x ∫x ∫x
··· m1 (t)(dt) n+1
≤ ··· f (n+1) n+1
(t)(dt) ≤ ··· m2 (dt)n+1
a a a a a a
isto conduz
(x − a)n+1 (x − a)n+1
m1 · ≤ Rn (x) ≤ m2 ·
(n + 1)! (n + 1)!
assim, existe ξ ∈ (a, x) tal que
f (n+1) (ξ)
Rn (x) = (x − a)n+1 (1.21)
(n + 1)!
Esta última identidade é conhecida como “Fórmula de Lagrange”. Não sendo ξ co-
nhecido explícitamente, o emprego desta fórmula fica limitado a estimativa do valor mais
desfavorável do erro de truncamento
M
|Rn (x)| ≤ (x − a)n+1 (1.22)
(n + 1)!
onde o valor de M é o valor máximo absoluto de |f (n+1) (ξ)|, a ≤ ξ ≤ x.
Observação 1.9.
i) O erro cometido ao aproximar f (x) pelo polinômio de Taylor Tn (x) é inferior a |Rn (x)|
da desigualdade (1.22)
ii) Considerando x − a = h na equação (1.21)
f (n+1) (a + th) n+1

Rn (h) = h , 0≤t≤1 (1.23)
(n + 1)!
Sem considerarmos o termo f (n+1) (a+th), que muitas vezes não varia substancialmente
com h e n , a igualdade (1.23) nos mostra que quanto menor |h| e quanto maior n, menor
será o valor de |Rn (h)|.
Logo verifica-se a seguinte propriedade.
Propriedade 1.28. Resto de Lagrange.

Sob as condições do Teorema (1.3) o resto da fórmula de Taylor podemos escrever na
forma
hn+1 (n)
Rn (h) = f (a + th) onde. 0 < t < 1 (1.24)
(n + 1)!
Exemplo 1.54.
Para o exemplo (1.49) determine Ln 0, 8 para |θ| < 0, 01, onde θ é o erro absoluto.
Solução.
(n − 1)!
Calculamos no Exemplo (1.49) que f (n) (x) = (−1)n−1 , então f (n+1) (x) =
xn
(n)!
(−1)n , assim na igualdade (1.24)
x
hn+1 (−1)n · n!
Rn (h) = × onde. 0 < t < 1
(n + 1)! (1 + h)n+1
Como 0 ≤ x ≤ 1 e queremos Ln 0, 8 consideremos h = −0, 2 de onde
(0, 2)n+1 1 (0, 25)n+1

|Rn (−0, 2)| ≤ × = <1
(n + 1) (1 − 0, 2)n+1 n+1
resulta, por tentativas, que n ≥ 2. Portanto, vem da série obtida no exemplo (1.39) que
(−0, 2)2
Ln 0, 8 = 0 + (−0, 2) + com erro |θ| < 0, 01
2!
A condição de que uma função que seja indefinidamente diferenciável num certo inter-
valo seja analítica é, evidentemente, que o resto da fórmula de MacLaurin para todo valor
fixo de x no intervalo tenda a zero quando n → +∞, isto é, sendo a série convergente
lim Rn (x) = 0.
n→+∞
Exemplo 1.55.
x2 x3 xn
1. ex = 1 + x + + + · · · + eθx (0 < xθ < 1)
2! 3! n!
x x2 x5 x7 xn π
2. senx = − + − + · · · + sen(θx + n ) (0 < θ < 1)
1! 3! 5! 7! n! 2
x2 x4 x6 xn π
3. cos x = 1 − + − + ··· + cos(θx + n ) (0 < θ < 1)
2! 4! 6! n! 2
Considerando o resto, nos três casos podemos observar que estes restos tendem para
zero para qualquer valor fixo de x ∈ R. As três funções são por tanto analíticas em
R e as séries infinitas que se obtém das fórmulas acima quando n → +∞ são seus
desenvolvimentos em série.
Teorema 1.4. de Roche-Schlömilch.

Se f (x) admitir derivadas contínuas até a ordem n no intervalo I = [a, b] considerando
b − a = h e uma derivada única de ordem n + 1 no intervalo aberto (a, b), então neste
intervalo aberto existe ao menos um valor c para x tal que
hk (b − c)n+1−k (n+1)
Rn (c) = f (c); k∈N (1.25)
n!
Demonstração.
Seja A uma constante definida pela igualdade
f (b) = Tn (h) + Ahk (1.26)
suponhamos
(b − x)2 ′′ (b − x)n (n)

φ(x) = f (x) + (b − x)f ′ (x) + f (x) + · · · + f (x)
2! n!
e consideremos a função auxiliar
ϕ(x) = φ(x) − Tn (h) + A(b − x)k (1.27)
Quando x = a tem-se que, ϕ(a) = Ahk e ϕ(b) = f (b) − Tn (h) = Ahk e cumpre as
condições do Teorema de Rolle no intervalo (a, b). Logo existe um c ∈ (a, b) tal que
ϕ′ (c) = 0, isto é
ϕ′ (c) = φ′ (c) − kA(b − c)k−1 = 0
então
(b − c)n (n+1) (b − c)n+1−k (n+1)

f (c) − kA(b − c)k−1 = 0 ⇒ A= f (c)
n! n! · k
Logo, das igualdades (1.25) e (1.26) segue que

hk (b − c)n+1−k (n+1)
Rn (c) = f (b) − Tn (h) = Ahk = f (c)
n! · k
Observe que, para c ∈ (a, b) existe t ∈ (0, 1) tal que c = a+t(b−a) = a+th e podemos
escrever o resto do polinômio de Taylor (1.25) na forma
hn+1 (1 − t)n+1−k (n+1)

Rn (c) = f (a + th) (1.28)
n! · k
Teorema 1.5. de Taylor.

Se f for derivável até a ordem n + 1 em um intervalo aberto I contendo c, então para
cada x em I existe um número a entre x e c tal que
f ′ (c) f ′′ (c) f ′′′ (c) f (n) (c)

f (x) = f (c) + (x − c) + (x − c)2 + (x − c)3 + · · · + (x − c)n + Rn (x)
1 2! 3! n!
onde Rn (x) é uma função de x tal que
f (n+1) (a)
Rn (x) = (x − c)n+1
(n + 1)!
Propriedade 1.29.
Se f (x) admitir derivadas contínuas até a ordem n no intervalo I = [a, b] e uma
derivada de ordem n + 1 integrável nesse intervalo, então fazendo b − a = h
∫h
xn (n+1)
Rn (h) = f (b − x)dx (1.29)
n!
0
Demonstração.
Para m < n + 1 integrando por partes
∫h h ∫h xm
xm−1 (m) xm (m)
I= f (b − x)dx = f (b − x) + f (m+1) (b − x)dx
(m − 1)! (m)! 0 m!
0 0
isto é
∫h ∫h
xm−1 (m) hm (m) xm (m+1)
I= f (b − x)dx = f (a) + f (b − x)dx
(m − 1)! m! m!
0 0
Como m = 1, 2, 3, · · · , n − 1, n somando os resultados, obtém-se
∫h ∑n ∫ n h
′ hm (m) x (n+1)
f (b − x)dx = f (a) + f (b − x)dx
m=1
m! n!
0 0
h ∑ n ∫h n
′ hm (m) x (n+1)
−f (b − x) = f (a) + f (b − x)dx
0
m=1
m! n!
0
∫h
xn (n+1)
f (b) = Tn (h) + f (b − x)dx
n!
0
∫h
xn (n+1)
Portanto, Rn (h) = f (b − x)dx.
n!
0
Exemplo 1.56.
√
A função f (x) = x11 tem derivadas contínuas até a ordem três em todo R, logo
3
quando c = 8 a fórmula de Taylor fornece a igualdade
∫x
f ′′ (8)
f (x) = f (8) + f ′ (8)(x − 8) + (x − 8)2 + (x − t)f ′′′ (t)dt
2!
8
√ ∫ √
x
2816 2816 440
(x − 8) + (x − 8) + (x − t) t2 dt
3 2 3
11
x = 2048 +
3 18 27
8
Teorema 1.6. Estimativa do Resto.

Se existirem constantes positivas M e r tais que |f (n+1) (t)| ≤ M rn+1 para todo t entre
c e x, inclusive, então o resto Rn (x) no Teorema de Taylor (1.5) satisfará a desigualdade
rn+1 |x − c|n+1
|Rn (x)| ≤ M ·
(n + 1)!
Observe que, se essas condições forem válidas para todo n e todas as outras condições
do Teorema de Taylor forem satisfeitas por f , então a série convergirá para f (x) e o erro
cometido ao aproximar f (x) pelo polinômio de Taylor é menor do que |Rn (x)|.
Exemplo 1.57.
Use o polinômio de Taylor para aproximar cos 750 e estime a precisão da aproxima-
ção.
Solução.
π 15π π 1 π
Observe que 70o = 60o + 15o = + . Seja f (x) = cos x, logo f ( ) = f ′( ) =
√ 3 180 3 2 3
3 π
− , f ′′′ ( ) = − 12 , f ′′′ (x) = senx. O polinômio de Taylor até a segunda ordem é
2 3
√ 1
1 3 π π
T2 (x) = − (x − ) − 2 (x − )2 ⇒
2 2 3 2! 3
√ 1
π 15π 1 3 15π 15π 2
T2 ( + )= − ( )− 2 ( ) = 0, 256134 ⇒ cos 75o = 0, 256134
3 180 2 2 180 2! 180
Para estimar a precisão, considere
′′′
f (ξ) π senξ π
|R2 (x)| = (x − ) =
3
(x − )
3
3! 3 3! 3
π
onde ξ está entre e x. Como |f (x)| ≤ 1, segue
3

π 15π senξ π 3 1 15π 3
|R2 ( +
)| = (x − ) ≤ ( ) ≤ 0, 002990
3 180 3! 3 3! 180
Assim, cos 75o = 256134 tem precisão de três casas decimais. Para o caso de querer
π 15π
maior pr3ecisão, devemos determinar um maior valor para n de modo que |Rn ( + )|
3 180
esteja dentro do intervalo desejado.
Observação 1.10.
1. As funções como o resto de ordem n, Rn (x), que quando divididas por outra função e
tomando o limite quando x tende para um certo c se obtém 0, têm uma designação
especial:
f (x)
f (x) = ◦(g(x)), x → c ⇔ lim =0
x→c g(x)
(leia-se “f (x) é o pequeno de g(x) quando x tende a c”)

Assim, podemos escrever
Rn (x) = ◦((x − a)n ), x→c
2. Se f for n+1 vezes diferenciável em c tem-se a seguinte fórmula para o resto (conhecida
por fórmula do resto de Peano):
(x − c)n+1 ( (n+1) )
Rn (x) = f (c + αn (x)
(n + 1)!
onde αn (x) é uma função de x tal que:
lim αn (x) = 0
x→c
Exemplo 1.58.
Determine o valor numérico do número de Neper e.
Solução.
dn+1 x
Sabe-se que, dado y = ex , suas derivadas e = ex , então se Rn é o resto de
dxn+1
Lagrange (1.24) segue
∑
∞
xk ∑n
1 et
x
e = ⇒ 1
e = + Rn onde Rn = , 0<t<1
k=0
k! k=0
n! (n + 1)!
Por exemplo, quando n = 9, os nove primeiros termos do número e com um erro
et 3t 3
R9 = < < < 10−6
10! 10! 10!
isto é, é menor do que uma unidade de 6a casa decimal, vindo a ser e = 2, 718281 · · · .
1.6.2 Combinando Séries de Taylor

Na interseção dos seus intervalos de convergência, as séries de Taylor podem ser so-
madas, subtraídas e multiplicadas por constantes e potências de x, e os resultados são
novamente séries de Taylor.
A série de Taylor para f (x) + g(x) é a soma da série de Taylor para f (x) e a série de
Taylor para g(x) porque a n-ésima derivada de f + g é f (n) + g (n) e assim por diante.
(1 + cos2x)
Podemos obter a série de MacLaurin para substituindo 2x na série de
2
MacLaurin para cos x, adicionando 1 e dividindo o resultado por 2.
A série de MacLaurin para senx + cos x é a soma termo a termo da série para senx e
cos x.
Obtemos a série de MacLaurin para xsenx pela multiplicação de todos os termos da

série de MacLaurin de senx por x.
1.7 Lista de série de Taylor de algumas funções comuns

Dizemos que a série de Taylor associada a uma função f infinitamente diferenciável
(real ou complexa) definida em um intervalo aberto (c − r, c + r) é a série de potências
dada por
∑∞
f (k) (c)
T (x) = (x − c)k
k=0
k!
Onde, k! é o factorial de k e f (k) (c) denota a n-ésima derivada de f no ponto c.

Com essa ferramenta, podem ser moldadas funções trigonométricas, exponenciais e
logarítmicas em polinômios.
∑∞ xn
Função exponencial: ex = para todo x.
n=0 n!
∑∞ (−1)n
Função logaritmo natural: Ln(1 + x) = xn+1 para |x| < 1.
n=0 n + 1
xm ∑∞
Série geométrica: = xn para |x| < 1.
1 − x n=0
( )
∑
∞ α
Teorema binomial: (1 − x)α = xn para todo |x| < 1 e todo complexo α
n=0 n
Funções trigonométricas:
∑
∞ (−1)n 2n+1
• senx = x para todo x.
n=0 (2n + 1)!
∑
∞ (−1)n
• cos x = x2n para todo x.
n=0 (2n)!
∑
∞ B (−4)n (1 − 4n )
2n x3 2x5 π
• tan x = x2n−1
= x+ + + · · · para |x| < onde
n=0 (2n)! 3 15 2
Bs são números de Bernoulli.
∑∞ (−1)n E
2n 2n π
• sec x = x para |x| <
n=0 (2n)! 2
∑
∞ (2n)!
• arcsenx = n
x2n+1 para |x| < 1
n=0 4 (n!)(2n + 1)
∑∞ (−1)n
• arctan x = x2n+1 para |x| < 1
n=0 2n + 1
Funções hiperbólicas:
∑
∞ 1
• senhx = x2n+1 para todo x.
n=0 (2n + 1)!
∑
∞ 1 2n
• cosh x = x para todo x.
n=0 (2n)!
∑∞ B 4n (4n − 1)
2n π
• tanh x = x2n−1 para todo |x| < .
n=0 (2n)! 2
∑∞ n
(−1) (2n)! 2n+1
• arcsenhx = n
x para |x| < 1
n=0 4 (n!)(2n + 1)
∑∞ 1
• arctanhx = x2n+1 para |x| < 1
n=0 2n + 1
∑
∞
(−n)n−1 n 1
Função W de Lambert: W0 (x) = n!
x para |x| <
n=0 e
1.8 Aplicações
Muitas funções são deriváveis mas não podem ser integradas recorrendo só ao que
se estudo na disciplina de integração, isto é: - integrações imediatas, integração por
partes,
∫ integração por substituição entre outros. Por exemplo, para o cálculo da integral
e−x dx.
2
Definição 1.15. Função elementar.

Diz-se que f é uma função elementar se pode ser obtida por um número finito de
operações de adição, multiplicação, divisão e composição, a partir de funções polinomiais,
exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, diretas ou inversas.
A função e−x é uma função elementar.

2
Pode-se provar que a sua primitiva não é elementar, pelo que não pode ser obtida,
pelos métodos referidos, a partir de funções elementares.
Recorrendo a série de potências, sabe-se que
∑
∞
zk ∑
∞
(−x2 )k ∑
∞
(−1)k x2k
−x2
z
e = ⇒ e = =
k=0
k! k=0
k! k=0
k!
∫ ∫ [∑∞
]
∑∞
−x2 (−1)k x2k (−1)k x2k+1
logo e dx = dx = .
k=0
k! k=0
k!(2k + 1)
1.8.1 Cálculo de limites e integrais

Exemplo 1.59.
senx − arctan x
Calcular o limite L = lim .
x→0 x3
Solução.
Substituindo senx e arctan x pelo seus desenvolvimentos em séries de potências

tem-se
∑
∞ (−1)n 2n+1 ∑ ∞ (−1)n
x − x2n+1
n=0 (2n + 1)! n=0 2n + 1
L = lim =
x→0 x3
[ ]
1 1 1 1 2 1
= lim ( − ) − ( − )x + · · · =
x→0 3 3! 5 5! 6
Exemplo 1.60.
∫1/2
1 − cos x
Calcular a integral I = dx com precisão até 0, 001.
x2
0
Solução.
∑∞ (−1)n
∫1/2 ∫1/2 1 − x2n
1 − cos x n=0 (2n)!
Tem-se I= dx = dx =
x2 x2
0 0
∫1/2
1 x2 x4 1 x3 x5 1/2
I= [ − + − ··· = [ x − + ]Big|0 ] =
2! 4! 6! 2! 4! · 3 6! · 5
0
1 1 1
I=[ − + ] ≈ 0, 25 − 0, 0017 + · · · = 0, 2483
2! · 2 4! · 3 · 23 6! · 5 · 25
1.8.2 Estudo de Extremos

Se f é uma função diferenciável, os pontos estacionários, isto é, os pontos x onde
′
f (x) = 0, serão o ponto de partida para o estudo dos extremos de f .
Suponhamos que f é duas vezes diferenciável em c e f ′ (c) = 0. Então a fórmula de
Taylor aplicada a f no ponto x = c com resto de Peano é:
(x − c)2 ( ′′ ) (x − c)2 ( ′′ )
f (x) = f (c) + (x − c)f ′ (c) + f (c) + α1 (x) = f (c) + f (c) + α1 (x)
2! 2!
pois f ′ (c) = 0. Assim
(x − c)2 ( ′′ )
f (x) − f (c) = f (c) + α1 (x) (1.30)
2!
Se f tem um extremo local em x = c, então f (x)−f (c) tem sinal constante em alguma
vizinhança de x = c porque ou f (x) ≥ f (c) (mínimo local) ou f (x) ≤ f (c) (máximo local),
em alguma vizinhança de c.
Pretendemos, então, conhecer o sinal de f (x) − f (c), numa vizinhança de c. Isso
vai-nos ser facilitado pelo conhecimento do sinal de f ′′ (c), da igualdade (1.30).
De fato, já que (x − c)2 ≥ 0 então o sinal de f (x) − f (c) depende do sinal de [f ′′ (c) +
α1 (x)]. Suponhamos então que f ′′ (c) ̸= 0. Como lim α1 (x) = 0 então por definição de
x→c
limite, para todo ϵ > 0 existe δ > 0 tal que, |α1 (x) − 0| < ϵ sempre que 0 < |x − c| < δ,
ou seja |α1 (x)| < ϵ.
Considerando ϵ = |f ′′ (c)| > 0, existirá então δ > 0 tal que para todo |x − c| < δ tem-se
|α1 (x)| < |f ′′ (c)| e portanto o sinal de [f ′′ (c) + α1 (x)] é o sinal de f ′′ (c), nessa vizinhança.
Então se f ′′ (c) > 0 o sinal de f (x) − f (c) é positivo e portanto ocorre um mínimo em
x = c; se f ′′ (c) < 0 o sinal de f (x)..f (c) é negativo e portanto ocorre um máximo em
x = c.
Se f ′′ (c) = 0 usamos a fórmula de Taylor de ordem dois
(x − c)2 ′′ (x − c)3 ( ′′′ )

f (x) = f (c) + (x − c)f ′ (c) + f (c) + f (c) + α2 (x) =
2! 3!
(x − c)3 ( ′′′ )
= f (c) + f (c) + α1 (x)
3!
Mais uma vez, queremos saber o sinal de f (x) − f (c). Comecemos por supor que
f ′′′ (c) ̸= 0. Tem-se:
(x − c)3 ( ′′′ )
f (x) − f (c) = f (c) + α1 (x)
3!
mas como (x − c) muda de sinal quando x “passa” por c, então f não tem extremo em
3
c. Se f ′′′ (c) = 0, então utilizar-se-ia a fórmula de Taylor de ordem 3 e assim por diante.
Enunciamos então o seguinte:
Teorema 1.7.
Dada uma função f , n vezes diferenciável em x = c (com n ≥ 2) e tal que 0 = f ′ (c) =
f ′′ (c) = · · · = f (n−1) (c) e f (n) (c) ̸= 0, então
1. Se n é par, f (c) é máximo local se f (n) (a) < 0 e é mínimo local se f (n) (a) > 0
2. Se n é ímpar, f não tem extremo local em x = c.

Demonstração.
A fórmula de Taylor de ordem n − 1 para f em x = c com resto de Peano é:
(x − c)n ( (n) )
f (x) − f (c) = f (c) + αn−1 (x)
n!
Se n é par, então (x − c)n ≥ 0 e argumentando como acima concluímos que ocorre

máximo em x = c se f (n) (c) < 0 e mínimo se f (n) (c) > 0.
Análogamente para n ímpar.
Quanto à concavidade de uma função diferenciável num ponto x = c, a análise que se

faz é análoga a que acabámos de fazer.
Queremos agora é estudar o sinal da função

f (x) − g(x), onde g(x) = f (c) + (x − c)f ′ (c).
O fato de o sinal da função f (x) − g(x) ser
negativo, pelo menos numa vizinhança de c, diz-
nos que a função f está, nessa vizinhança, sem-
pre embaixo da tangente no ponto c (concavi-
dade voltada para baixo (côncava); ver exemplo
na (Figura (1.5)) e no caso de ser positivo, que
Figura 1.5: f diferenciável em x = c e
a função está acima da tangente no ponto x = c
a tangente ao gráfico de f em c.
(concavidade voltada para cima; convexa). Te-
mos então:
Teorema 1.8.
Dada uma função f , n vezes diferenciável em x = c (com n ≥ 2) e tal que 0 = f ′ (c) =
f ′′ (c) = · · · = f (n−1) (c) e f (n) (c) ̸= 0, então
1. Se n é par, f é côncava em c se f (n) (c) < 0 e é convexa em c se f (n) (c) > 0
2. Se n é ímpar, f tem ponto de inflexão em x = c.
1.8.3 Outra definição para a derivada

Dada f diferenciável num ponto x = c, podemos escrever a sua fórmula de Taylor de
ordem 1 (um) relativamente a esse ponto c:
r1 (x)
f (x) = f (c) + f ′ (c) · (x − c) + r1 (x) onde lim =0
x−c
Suponhamos agora que, dada uma função f definida em uma vizinhança de x = c,

existe um número real γ e uma função R1 (x) tal que
f (x) − f (c) γ · (x − c) + r1 (x) r1 (x)

f (x) − f (c) = γ · (x − c) + r1 (x) ⇒ = =γ+
x−c x−c x−a
f (x) − f (c) [ r1 (x) ] r1 (x)

e portanto lim = lim γ + = γ + lim = γ ou seja f é diferen-
x→c x−c x→c x−a x→c x − a
ciável em c com f ′ (c) = γ.
Mostramos então que f é diferenciável em x = c, é equivalente a dizer que existe um
número real, chamemos- lhe γ, e uma função r1 (x), tal que
r1 (x)
f (x) = f (c) + γ · (x − c) + r1 (x) onde lim =0
x−c
r1 (x)
Reescrevendo esta expressão na forma f (x)−f (c) = γ·(x−c)+r1 (x) onde lim =
x→c x − c
0. Podemos dizer desta função que f (x) − f (c) é aproximadamente linear em x − c.
f (x) − f (c) ≈ γ · (x − c)
e que essa aproximação é tanto melhor quando x estiver mais próximo de x = c, já que
r1 (x) tende para zero mais rápidamente que x tende para c. Dito de outra forma ainda,
a “distância” de f (x) a f (c) é, aproximadamente, uma função linear da “distância” de x
até c.
Exemplo 1.61.
Estude a função f (x) = 2 cos x em torno de x = 0.
Solução.
Sabemos que a função f (x) = 2 cos x podemos escrever na forma
∑
∞
(−1)n ( 1 1 1 )
f (x) = 2 cos x = 2 x2n = 2 1 − x2 + x4 − x6 + . . . (1.31)
n=0
(2n)! 2! 4! 6!
Então podemos imaginar f (x) ≈ 2 para x pequeno.

Considerando p1 (x) = 2 e r1 (x) = f (x) − p1 (x) teremos f (x) = p1 (x) + r1 (x), mas
r1 (x)
aqui precisamos que lim = 0, isto é, para valores de x próximos (mas diferentes) de
x→0 x
zero o resto é pequeno quando comparado com o próprio x.
Para verificar se existe extremo em x = 0, estudemos o sinal da diferença f (x) − f (0),
observe que
f (x) = 2 + r1 (x) ⇒ f (x) − f (0) = r1 (x)
Sabemos que r1 (x) é muito pequeno (em valor absoluto) quando x → 0, mas não
sabemos qual o seu sinal, logo esta aproximação ( f (x) ≈ 2) não será considerada.
No entanto, a expressão (1.31) sugere que se aproxime a função por um polinômio de
grau 2, o que significa que o gráfico de f é aproximadamente uma parábola na vizinhança
do ponto de abscissa x = 0, então f (x) ≈ 2 − x2 ⇒ f (x) = 2 − x2 + r2 (x), logo
(1 1 6 )
r2 (x) = 2 x2 − x + ... (1.32)
4! 6!
de onde sem dificuldade se demonstra que
r2 (x)
lim =0 (1.33)
x→0 x
assim,
( r2 (x) )
f (x) = 2−x2 +r2 (x) ⇒ f (x)−f (0) = −x2 +r2 (x) ⇒ f (x)−f (0) = x2 −1+ 2
x
r2 (x) r2 (x)
O valor de não afeta o sinal da soma −1 + , desde que x esteja numa
x2 r (x) x 2
2
vizinhança suficientemente pequena para que 2 < 1 (o que é possível devido a
x
(1.32)).
Portanto, para x = 0 (nessa vizinhança) o valor de (1.33) será sempre negativo, o que
significa que f tem um máximo local em x = 0.
1.9 Série de Taylor em várias variáveis

A série de Taylor pode também ser definida para funções de Rn −→ R.
1.9.1 Para duas variáveis
Definição 1.16.
Seja a função f : R2 −→ R diferenciável até a ordem n + 1 em qualquer ponto P0 (a, b)
de um domínio D(f ), então para qualquer o ponto P (x, y) ∈ V(a, b) é válida a fórmula de
Taylor:

1 
f (x, y) = f (a, b) + [(x − a)fx (P0 ) + (y − b)fy (P0 )]+ 

1! 

1 

+ [(x − a) fxx (P0 ) + 2(x − a)(y − b)fxy + (y − b)2 fyy ]
2 

2! 

1
+ [(x − a)3 fxxx (P0 ) + 3(x − a)2 (y − b)fxxy (P0 )+ 
(1.34)
3! 

+3(x − a)(y − b)2 fxyy (P0 ) + (y − b)3 fyyy (P0 )] + · · · + 



1 ∂ ∂f 

+ [(x − a) + (y − b) ]n f (P0 ) + Rn 

n! ∂x ∂y
isto é
[ k ]
∑2
1 ∑ k! ∂kf
f (x, y) = · k−j j (P0 )(x − a)k−j (y − b)j + R2 (x, y) (1.35)
k=0
k! j=0
j!(k − j)! ∂x ∂y
Se f é diferenciável até a ordem n + 1 no ponto (a, b), então
Rn (x, y)
lim √ =0 (1.36)
x→a
y→b ( (x − a)2 + (y − b)2 )n
Para o caso particular a = b = 0 a fórmula (1.34) tem a forma


1 1 

f (x, y) = f (0, 0) + [x · fx (P0 ) + y · fy (P0 )] + [x2 fxx (P0 ) + 2xy · fxy + 

1! 2! 

1 3
+ [x fxxx (P0 ) + 3x y · fxxy (P0 ) + +3xy 2 fxyy (P0 ) + y 3 fyyy (P0 )]+
2
(1.37)
3! [ ]n 

1 ∂ ∂f 

+··· + x· +y· f (P0 ) + θ(ρ2 ) 

n! ∂x ∂y
√
onde ρ = x2 + y 2 .
Esta última fórmula é a “Fórmula de MacLaurin”.
Exemplo 1.62.
Desenvolver em série de Taylor a função f (x, y) = x2 Lny em torno do ponto P (1, 1)
até os termos de segunda ordem inclusive.
Solução.
Tem-se
x2 x2 2x
fx (x, y) = 2xLny, fy (x, y) = , fxx (x, y) = 2Lny, fyy (x, y) = − , fxy (x, y) =
y y2 y
f (1, 1) = 0, fx (1, 1) = 0, fy (1, 1) = 1, fxx (1, 1) = 0, fyy (1, 1) = −1, fxy (1, 1) = 2
Pela fórmula (1.36) de Taylor tem-se no desenvolvimento
1 1
f (x, y) = 0+ [(x−1)·0+(y−1)·1]+ [(x−1)2 ·0+2(x−1)(y−1)·0+(y−1)2 ·(−1)]+θ(ρ2 )
1! 2!
√
onde ρ = (x − 1)2 + (y − 1)2 .
Exemplo 1.63.
Desenvolver em série de Taylor a função f (x, y) = x2 − xy − 2y 2 − 3x + 4y + 8 em
torno no ponto P (1, −3).
Solução.
Observe que f (1, −3) = −21. Calculemos as derivadas parciais
fx = 2x − y − 3, fy = −x − 4y + 4, fxx = 2, fyy = −4, fxy = −1
fx (1, −3) = 2, fy (1, −3) = 15, fxx = 2, fyy = −4, fxy = −1

∂kf ∂kf
= 0, k≥3 (1, −3) = 0, k≥3
∂xk−i · ∂y i ∂xk−i · ∂y i
Pela fórmula (1.31) segue

[ k ]
∑2
1 ∑ k! ∂kf
f (x, y) = · k−j j (1, −3)(x − 1)k−j (y + 3)j + Rn (x, y)
k=0
k! j=0
j!(k − j)! ∂x ∂y
[ ]
f (x, y) = f (1, −3) + fx (1, −3)(x − 1)1 + fy (1, −3)(y + 3)1 + · · ·
1 [ ]
+ fxx (1, −3)(x − 1)2 + 2fxy (1, −3)(x − 1)(y + 3) + fyy (1, −3)(y + 3)2 + 0
2!
[ ]
f (x, y) = −21 + (2)(x − 1) + (15)(y + 3)1 +
1 [ ]
(2)(x − 1)2 + 2(−1)(x − 1)(y + 3) + (−4)(y + 3)2 +
+
2!
A série de Taylor pedida é:
f (x, y) = −21 + 2(x + 1) + 15(y + 3) + (x − 1)2 − (x − 1)(y + 3) − 2(y + 3)2 + Rn (x, y)
Para mais de duas variáveis
Nesse caso, tem-se que a série de Taylor de f em torno do ponto P (x01 , x02 , x03 , · · · , x0n )
é dada por:
∑ 1 (∑ n
∂f )k
f (x1 , x2 , x3 , · · · , xn ) = (P )(x − x0i )
k≥0
k! i=1 ∂xi
( ∂f )k ∂kf
onde (P ) denota (P ), assim tem-se
∂xi ∂xki
(∑n
∂f )k
(P )(x − xi ) =
0
i=1
∂xi
∑ ( k! ∂kf )
= · (P )(x1 − x1 ) · · · (xn − xn )
0 α1 0 αn
∑
n
α1 ! · · · αn ! ∂xα1 1 · · · ∂xαnn
αi ∈N, αi =k
i=1
Exercícios 1-3
1. Determine as constantes a0 , a1 , a2 , a3 e a4 de modo que
3x4 − 17x3 + 35x2 − 32x + 17 = a4 (x − 1)4 + a3 (x − 1)3 + a2 (x − 1)2 + a1 (x − 1) + a0
2. Determine uma série de potências de x + 1 para a função f (x) = e2x , e uma série
de potências de x − 1 para a função g(x) = Lnx.
3. Uma função f (x) tem as seguintes propriedades: f (x) > 0, ∀ x ∈ R, f ′ (x) =

2xf (x), ∀ x ∈ R e f (0) = 1. Achar uma série de potências que represente a
função f (x).
4. Idem ao exercício 3 para uma função g(x) com as propriedades: g(0) = 0, g ′ (0) = 1
e g ′′ (x) = −g(x), ∀ x ∈ R.
5. Desenvolva as seguintes funções em série de Taylor no ponto x = 1 e indique o maior

intervalo aberto em que a série representa a função:
√
1 Ln x
1. f (x) = 2 2. f (x) =
x (x − 1)2
1
6. Represente numa série de MacLaurin para |x| < 1.
(1 − x)2
1
7. Sendo g(x) = , desenvolva em série de potências de x − c função g ′ (x) e
4 + x2
indique o maior intervalo aberto em que o desenvolvimento é válido.
1
8. Desenvolva em série de MacLaurin a função f (x) = Ln e indique o maior
x+2
intervalo aberto em que esse desenvolvimento é válido.
∫x ∑
+∞
−t2 (−1)n
9. Verificar que e dt = x2n+1 .
(2n + 1) · n!
0
∑
+∞ ∫π ∑
∞
sennx 1
10. Dado f (x) = , verificar que f (x)dx = 2 .
n=1
n3 n=1
(2n − 1)4
0
11. Considere a função f (x) = arctan(x2 ). 1. Escreva o desenvolvimento em série de

MacLaurin de f ′ (x), indicando o maior intervalo aberto onde esse desenvolvimento
é válido. 2. Usando a item anterior, calcule f ′ ( 21 ) + f ′′ (0).
12. Dado um k ∈ Z+ considere a k-ésima derivada da Função de Bessel de primeira

∑ (−1)n ( x )2n+k
+∞
espécie Jk (x), definida por Jk (x) =
n=0
n!(n + k)! 2
1. Determine o raio de convergência desta série.
2. Mostre que o erro cometido ao aproximar Jk (x), 0 ≤ x ≤ 1, pelo polinômio

x2 x4 x6
1− + − é inferior a 10−5 .
4 64 2304
∫
′
3. Verificar que J0 (x) = −J1 (x) e x3 J2 (x)dx = x3 J3 (x)
13. Encontre uma expansão em série de potências de x para x2 e−x , logo derive este
∑ (−1)n (n + 2)2n
+∞
resultado para provar que = 8.
n=2 n!

 1 − cos x se x ̸= 0
14. Ache a série de MacLaurin para f (x) = x e indique o raio
 0 se x = 0
de convergência.
x − arctan x
15. calcular lim .
x→0 x2
1 − cos x
16. calcular lim .
x→0 ex − 1 − x
∫
0,2
senx
17. calcular com precisão até 0, 0001.
0 x
∫ x
0,1
e −1
18. calcular com precisão até 0, 001.
0 x
19. Determine o grau do polinômio de Taylor Pn (x), expandido em torno de x = 1, de

modo que o resto da aproximação de Ln(1, 2) seja menor do que 0, 001
20. Desenvolver pela fórmula de MacLaurin até os termos de terceira ordem, inclusive,
a função f (x, y) = senhy cos x.
21. Desenvolver pela fórmula de MacLaurin até os termos de quarta ordem, inclusive,
a função g(x, y) = e−y senx.
ex − 1
22. Determine a série de Taylor da função em torno de a = 0.
x
23. Por diferenciação termo a termo da série de potências do exercício 22 , mostre que
∑∞ n
=1
n=1 (n + 1)!
24. Calcule as seguintes integrais com erro inferior a 10−4 :
∫1/2 ∫1 ∫1/3
senx dx
1. senx2 dx 2. dx 3.
x 1 + x4
0 1/2 0
∫1
√
4. cos xdx 5. 6.
0
1
25. Use séries de potências para calcular Ln(1, 2) e arctan , com erro inferior a 10−4 .
4
26. Derivando termo a termo duas vezes uma série de potências que representa a função
∑ (−1)n+1 (n + 2)
+∞
e−x , mostre que
2
=1
n=1 n!2n
27. Determine o polinômio de Taylor de ordem m das funções seguintes nos pontos
indicados.
1
1. f (x, y) = , m = 2, (x0 , y0 ) = (2, 1)
2 + x − 2y
2. f (x, y) = cos(x + seny), m = 2, (x0 , y0 ) = (0, 0)
3. f (x, y) = ex+2y , m = 3, (x0 , y0 ) = (0, 0)
4. f (x, y) = y x , m = 2, (x0 , y0 ) = (1, 1)
2
28. Desenvolva em série de potências de x a função f (x) = .
3 + 4x3
∫1 √
29. Calcular 1 − x3 dx com quatro casas decimais.
0
∫1
30. Calcular senx2 dx com cinco casas decimais.
0
31. Dada a função f (x) = senx expanda-a em série de Taylor, com aproximação até
terceira ordem, em torno de x0 = 0 (ou c = 0).
1
32. Dada a função f (x) = √ expanda-a em série de Taylor, com aproximação até
1+x
terceira ordem, em torno de x0 = 0 (ou c = 0).
33. Demonstre as seguintes desigualdades
x3
x− ≤ senx ≤ x, x≥0
6
Sugestão: aplique a fórmula de Taylor de primeira e segunda ordem.

34. Se possível, encontre os desenvolvimentos em série de Mac-Laurin das seguintes

funções:
1 1
1. C=0 2. cosh x 3.
senhx (x + 1)(x − 1)
∫x
4. Ln(1 + x) 5. sen(x2 − 1) 6. sen(t2 − 1) cos(2t2 + 1)dt
0
Determine o conjunto dos números reais tais que a soma das respectivas séries de
Mac-Laurin que encontrou, coincidem com o valor das funções que representam.
35. Determine os desenvolvimentos em série de Taylor no ponto x = C, das seguintes

funções:
1
1. sen2 (x), C=0 2. , C=0 3. Ln(x + 1), C=1
(1 − x)(1 + x2 )
π 1
4. x cos(2x), C= 5. (x + 1)2 arctan x, C = 0 6. 3x + , C=1
2 x3
Determine o conjunto dos números reais tais que a soma das respectivas séries de
Taylor que encontrou, coincidem com o valor das funções que representam.
2x(x − 2)
36. Considere a função f : R \ {−2} −→ R, f (x) = .
(x + 2)(x2 + 4)
1. Determine o desenvolvimento de Mac-Laurin de f .
2. Determine f (n) (0), n ∈ N.
37. Usando os desenvolvimentos obtidas nos exercícios (34), (??) e (36), indique justifi-
cadamente a existência de extremos das funções consideradas, respectivamente, nos
pontos aos quais são relativos os desenvolvimentos de Taylor.
Capítulo 2
Equações diferenciais de 1a ordem.
Leonhard Euler nasceu em 15 de abril de 1707 Basiléia na

Suíça e faleceu em 18 de setembro de 1783 em São Petersburgo
na Rússia. Euler ampliou as fronteiras da geometria analítica
e da trigonometria moderna, deu contribuições decisivas para a
geometria, o cálculo e a análise numérica.
Euler conseguiu de seu pai o consentimento para mudar seus
estudos para a Matemática ajudado pela persuasão de Johann
Bernoulli, que intercedeu junto a seu pai. Johann Bernoulli
tornou-se então seu professor.
Euler ingressou na Academia de Ciências de São Petersburgo
L. Euler em 1727, dois anos após a sua fundação por Catarina I. Em São
Petersburgo ele viveu com Daniel Bernoulli e tornou-se professor
de Física na academia em 1730, e professor de Matemática em
1733. Neste mesmo ano ele casou-se e deixou a casa de Johann
Bernoulli. Deste casamento Euler teve 13 filhos, dos quais apenas cinco sobreviveram à primeira
infância. Ele costumava dizer que algumas de suas maiores descobertas foram feitas enquanto
segurava um bebê nos braços, tendo os outros filhos brincando em suas pernas.
A publicação de diversos artigos e de seu livro “Mechanics”(1736 − 37) - no qual apresentava
pela primeira vez a dinâmica Newtoniana na forma de análise matemática - iniciaram Euler nos
caminhos de um trabalho matemático mais incisivo.
Em 1741, por convite de Frederico o Grande, Euler associou-se à Academia de Ciência de
Berlim, onde ele permaneceu por vinte e cinco anos. Neste período em Berlim ele escreveu cerca
de 200 artigos, três livros de análise matemática, e uma publicação científica popular, “Cartas
para uma princesa da Alemanha” (3 volumes, 1768 − 72).
Em 1766 Euler voltou à Rússia e perdeu a visão do olho direito aos 31 anos e logo após retor-
nar a São Petersburgo ficou quase inteiramente cego após uma operação de catarata. Graças à
sua formidável memória ele foi capaz de continuar seus trabalhos em Ótica, Álgebra e movimen-
tos lunares. Surpreendentemente após 1765 (quando tinha 58 anos) ele produziu quase metade
de seu trabalho, a despeito de estar totalmente cego.
Depois de sua morte, em 1783, a Academia de São Petersburgo continuo a publicar todos os
seus trabalhos ainda não publicados durante quase cinquenta anos.
75
2.1 Introdução
Numa primeira disciplina de Cálculo1 estudamos que existem funções polinomiais f :
R −→ R de grau n e são da forma f (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + · · · + an xn sempre
que an ̸= 0, os ai são constantes que não dependem de x. O grau a que nos referimos é
no sentido “algébrico”. Quando estas funções polinomiais igualamos a zero, isto é quando
f (x) = 0, estas expressões são chamadas de equações de grau n na variável x (ou na
incógnita x).
Resolver uma equação f (x) = 0, significa determinar valores x0 para a variável x de
modo ao substituir-mos estes valores na equação se obtenha uma proposição verdadeira
da forma f (x0 ) = 0. Estes valores determinados da equação são chamados de “solução da
equação”.
Em geral, para o caso da variável x ser matrizes, teríamos uma “equação matricial”;
para o caso da variável x ser função, teríamos uma “equação funcional”, e assim por diante.
2.2 Equações diferenciais

Na disciplina inicial de cálculo diferencial estudamos que, dada uma função y = f (x),
dy
sua derivada sempre que exista é a função = f ′ (x), também estudamos que dada uma
dx
função de variável x sua derivada é calculada com regras apropriadas. Por exemplo se
4 dy 4 dy
y = ex então sua derivada é = 4x3 ex ou = 4x3 y.
dx dx
Uma pergunta natural é:
dy
“Dada uma equação, por exemplo = 4x3 y, é possível achar com
dx
alguma técnica uma função y = f (x) que seja solução de tal equação? ”
Dito de outro modo, nosso objetivo é resolver equações diferenciais.
Definição 2.1. Equação diferencial.

Dizemos equação diferencial a toda expressão algébrica que apresenta a relação de
igualdade e tem como incógnita uma função variável assim como suas derivadas.
Isto é, uma equação diferencial es uma relação entre variáveis independentes, funções,
suas derivadas ou diferenciais, até certa ordem.
Uma grande quantidade das leis da Física, Química e Biologia têm sua expressão
natural nas equações diferenciais com derivadas ordinárias ou parciais. Também são mui-
tas as aplicações das equações diferenciais em Engenharia, Economia, Ciências Sociais,
Astronomia e mesmo nas Matemáticas. O motivo é simples, se um fenômeno podemos
1
Cálculo Diferencial em R, Editora EUMET 2008, do mesmo autor
expressar mediante várias mudanças instantâneas entre variáveis implicadas, então con-
sequentemente teremos uma ou mais equações diferenciais.
Um exemplo simples é a equação diferencial que provêem da segunda lei de Newton
para a força (massa m por aceleração a), isto é F = m · a, mais, se um corpo de massa
m cai sob a influência da gravidade terrestre g então
m·a=m·g (2.1)
d2 y
como a aceleração a = 2 é a derivada da velocidade instantânea, onde y(t) é a posição
dt
do corpo no instante t, então da igualdade anterior obtemos
d2 y
= g,
dt2
esta igualdade é uma equação diferencial ordinária, sua solução é a função de posição y(t).
Para este nosso exemplo, podemos supor que sobre o corpo atua uma força de fricção
no meio em que esta inserido, cuja magnitude é proporcional à velocidade instantânea
dy
segue então da igualdade (2.1) que
dt
d2 y dy
m 2
+k = mg
dt dt
de onde
d2 y k dy
2
+ =g
dt m dt
Esta última igualdade é uma equação diferencial ordinária e satisfaz as condições de
nosso problema. Temos como exemplos as equações diferenciais:
d2 x
1. m = pkx . . . do movimento harmônico simples
dt2
d2 y dy
2. (1 − x2 ) 2
− 2x + p(p − 1)y = 0 . . . de Legendre.
dx dx
d2 y dy
3. x2 + x + (x2 − p2 ) = 0 . . . de Bessel
dx2 dx
d2 y dy
4. (x − x2 ) 2
+ [γ − (α + β + 1)x] − αβy = 0 . . . de Gauss.
dx dx


 dx = x(α − βy)
5. dt . . . de Lotka-Volterra.


dy
= −y(γ − δx)
dt
dy
6. + p(x)y = Q(x)y n , n∈R . . . de Bernoulli.
dx
Outros exemplos são as famosas equações em derivadas parciais do calor, da onda e

de Laplace, que têm a forma
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u 1 ∂u
2
+ 2+ 2 = 2 ·
∂x ∂y ∂z a ∂t
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u 1 ∂2u
2
+ 2+ 2 = 2 · 2
∂x ∂y ∂z a ∂t
2 2 2
∂ u ∂ u ∂ u
+ + =0
∂x2 ∂y 2 ∂z 2
respectivamente onde a é uma constante não nula.
Exemplo 2.1.
As seguintes são equações diferenciais envolvendo a função incógnita y = f (x) ou
z = g(x, t).
dy d2 y
F (x, y, , ,··· ) = 0 (2.2)
dx dx2
du dv
F (x, u, v, , ,··· ) = 0 (2.3)
dx dx
∂z ∂z
F (x, y, z, , ,··· ) = 0 (2.4)
∂x ∂y
onde F é uma função implícita nas variáveis respectivas.
2.2.1 Classificação
As equações diferenciais classificam-se em:
Equações diferenciais ordinárias: Sendo aquelas em que só há uma variável indepen-

dente, como em (2.2) e (2.3), mas podendo haver uma função como em (2.2), ou
mais como em (2.3), e elas se caracterizarão por não apresentarem derivadas ou
diferenciais parciais. Denotam-se as equações diferenciais ordinárias como EDOs.
Equações diferenciais com derivadas parciais: São aquelas em que há mais de uma
variável independente, como é o caso (2.4) caracterizado por apresentar derivadas
ou diferenciais parciais. Denotam-se as equações diferenciais com derivadas parciais
como EDPs.
Exemplo 2.2.
As seguintes são equações diferenciais envolvendo a função incógnita y = f (x) ou
z = g(x, t).
dy
+ 8x − 3 = 0 (2.5)
dx
d2 y dy
ey 2 + 5 ( )3 − 1 = 0 (2.6)
dx dx
3 2
dy dy
6 3 − (tan x) 2 + 8xy = 4 (2.7)
dx dx
d2 y 4 dy 3 dy
( 2 ) + 9y ( ) + y 2 ( )2 = 9x (2.8)
dx dx dx
∂2z ∂ 2z
− 6 =0 (2.9)
∂t2 ∂x2
As equações diferenciais (2.5) até (2.8) são do tipo EDO pois, a função incógnita
depende só de x. A equação (2.9) é uma EDP, pois depende de x e de t.
2.2.2 Ordem e grau

Definição 2.2. Ordem.
Dizemos “ordem de uma equação diferencial” à ordem mais alta da derivada da função
incógnita que nela comparece.
Segundo a ordem, as equações diferenciais classificam-se em equações de 1a ordem

(aquelas que apresentam diferenciais somente primeiras), de 2a ordem; de 3a ordem, etc.
Exemplo 2.3.
A equação (2.5) é uma EDO de primeira ordem; (2.6), (2.8) e (2.9) são equações
diferenciais de segunda ordem. A equação (2.7) é uma EDO de terceira ordem.
Para falar de grau de uma equação diferencial, temos que fazer analogia com o grau
no sentido algébrico de uma função polinômica de números reais, isto é; uma equação de
grau n é da forma an z n + an−1 z x−1 + · · · + a1 z + a0 = 0, an ̸= 0 onde aos ai ∈ R são
constantes.
Em analogia com esta definição de grau de uma equação em números reais, se conside-
ramos z como uma função de y = y(x) (ou de alguma de suas derivadas) e consideramos
as constantes ai como funções que não dependam de y = y(x), então faz sentido a seguinte
definição.
Definição 2.3. Grau.

O grau de uma equação diferencial é o “grau algébrico” a que se encontra elevada a
derivada de ordem mais alta da função incógnita.
Isto é, o grau de uma equação diferencial é a maior potência à que se encontra a

ordem de uma equação diferencial, considerando a derivada ou diferencial como se fosse
uma incógnita numa equação algébrica. É por isto, esta noção de grau pode carecer de
sentido em certos casos (aqueles em que a equação não fosse algébrica) como no exemplo
(2.6).
Exemplo 2.4.
A equação (2.8) é uma EDO de segunda ordem de grau quatro, pois a derivada mais
alta (a segunda neste caso) se encontra elevada à potência quatro.
A equação (2.5) é de primeira ordem e de primeiro grau, entanto a equação (2.7) é
de terceira ordem e primeiro grau.
Exemplo 2.5.
∂ 2 y 4 ∂ 2 y ∂y 5
A equação ( ) + 2 ( ) − x8 y 9 = cos x é de segunda ordem de grau quatro.
∂x2 ∂x ∂x
∂ 2 y ∂y 5
Observe que o grau do elemento ( ) é seis, não obstante o grau da derivada
∂x2 ∂x
segunda é um.
Observação 2.1.
1. Nem toda equação diferencial pode ser classificada segundo o grau. Por exemplo, (2.6)
não possui grau, pois não pode ser escrita sob a forma de um polinômio na função
incógnita e de suas derivadas, em razão da presença do termo ey .
2. Para obter o grau de uma equação diferencial, quando necessário temos que racionalizá-
la respeito as derivadas que contenha e eliminar todas estas dos denominadores.
Exemplo 2.6.
Eliminar a constante m da equação (x − m)2 + y 2 = m2 a fim de obter uma equação
diferencial.
Solução.
Derivando esta igualdade obtém-se 2(x − m) + 2yy ′ = 0 de onde yy ′ = (m − x) ou

m = x + yy ′ . Logo, na equação original tem-se
(yy ′ )2 + y 2 = (x + yy ′ )2 ⇒ y 2 = x2 + 2xyy ′
Portanto, a equação diferencial (y 2 − x2 )dx + 2xydy = 0 é de primeira ordem e grau

um, tem como solução a relação (x − m)2 + y 2 = m2 . São circunferências de centro (m, 0)
e raio m.
Exemplo 2.7.
Obter a equação diferencial que tem como solução a relação y = B cos(ωx + α), onde
ω é um parâmetro.
Solução.
Aqui temos que eliminar B e α. Derivando respeito de x obtemos y ′ = −Bωsen(ωx +

α). A derivada segunda é y ′′ = Bω 2 cos(ωx + α). De onde
y ′′ + ω 2 y = (Bω 2 cos(ωx + α)) + ω 2 (B cos(ωx + α)) = 0
Portanto, y ′′ + ω 2 y = 0 é de segunda ordem e grau um, tem como solução y =

B cos(ωx + α).
Outro método que utilizaremos é o de eliminação de constantes, este método varia de

acordo com a forma em que aparecem as constantes na relação dada. Pelo fato que em
cada diferenciação aparece uma nova relação, o número de derivadas que necessitamos
utilizar é o mesmo que o número de constantes que aparece na primeira relação.
Exemplo 2.8.
Eliminar as constante arbitrárias C1 e C2 da relação y = C1 e−2x + C2 e3x a fim de
obter uma equação diferencial.
Solução.
Derivando em relação a x podemos obter o sistema de equações lineares em C1 e C2
−y + C1 e−2x + C2 e3x = 0 (2.10)

−y ′ − 2C1 e−2x + 3C2 e3x = 0 (2.11)
−y ′′ + 4C1 e−2x + 9C2 e3x = 0 (2.12)
Sabemos, pelas propriedades da álgebra linear elementar que as três equações (2.10),
(2.11) e (2.12) consideradas como equações das incógnitas C1 e C2 podem ter solução
somente se o determinante (Wronskiano)

−y e−2x e3x

−y ′ −2e−2x 3e3x =0 (2.13)

−y ′′ 4e−2x 9e3x
e−2x e3x (y ′′ − y ′ − 6y) = 0 ⇒ y ′′ − y ′ − 6y = 0, pois e−2x e3x ̸= 0
Assim, a equação diferencial y ′′ − y ′ − 6y = 0 tem como solução y = C1 e−2x + C2 e3x .
Observe que a eliminação das constantes C1 , C2 , , · · · , Cn−1 , Cn de uma relação da

forma
y = C1 em1 x + C2 em2 x + · · · + Cn−1 emn−1 x + Cn emn x
nos conduz sempre a uma equação diferencial de ordem n e grau um da forma
dn y dn−1 y dy
an (x) n
+ a n−1 (x) n−1
+ · · · + a1 (x) + a0 (x)y = 0
dx dx dx
onde os coeficientes a0 , a1 , a2 , , · · · , an−1 , an são constantes.
Problemas que conduzem a uma equação diferencial
Na prática equações diferenciais aparecem de muitas formas, existe um caminho para

chegar as equações diferenciais que é útil para intuir a classe de soluções que se espera.
Exemplo 2.9.
Suponhamos que um corpo,que tem temperatura y0 no instante de tempo t = 0, se
encontra colocado em um meio cuja temperatura é igual a Tm onde y0 > Tm .
Achar a relação pela qual varia a temperatura do corpo em relação ao tempo.
Solução.
Como a temperatura do corpo está em função do tempo, iremos designar esta tempe-
ratura por y(t).
Sabe-se pelas leis da física, que a velocidade de esfriamento do corpo é proporcional à
diferença entre a temperatura do corpo e a do meio ambiente. Considerando que a função
é decrescente em virtude da interpretação mecânica da derivada, temos
dy(t)
= −k[y(t) − Tm ] (2.14)
dt
onde k é a constante de proporcionalidade.

A relação (2.11) é o modelo matemático do processo físico dado. É uma “equação
diferencial”, pelo fato que junto com a função desconhecida y(t) encontra-se sua derivada.
Exemplo 2.10.
Uma fábrica produz um determinado produto destinado à população onde existe um
número m de potenciais compradores. Esta fábrica decide estabelecer uma campanha
publicitária para promocionar o produto. Os proprietários solicitam a seu departamento
de publicidade uma medida de impacto de publicidade. É possível resolver este problema?
Solução.
Seja y(t) o número de pessoas que conhecem o produto no instante t. Suponhamos que
a velocidade com que varia o número de pessoas que conhecem o produto é proporcional
ao número de pessoas que conhecem o produto, como as pessoas que não conhecem o
produto, então
dy
= λy(m − y)
dt
onde λ é uma constante positiva.

Podemos tentar uma solução na forma
[ ]
dy 1 dy dy
= λy(m − y) ⇔ + = λdt ⇔ Ln[y(m − y)] = mλt + C1
dt m y m−y
m
y(m − y) = Ceλmt ⇔ y(t) =
1 + Ce−λmt
onde C1 é uma constante.
m
Na literatura econômica a equação y(t) = é conhecida como a equação
1 + Ce−λmt
da curva da logística, a qual nos proporciona o número de pessoas que conhecem o produto
ao tempo t.
2.2.3 Equações diferenciais lineares

Definição 2.4. Equação diferencial linear.
Uma EDO de ordem n na função incógnita y = f (x) dizemos que é linear se pode ser
escrita sob a forma
dn y dn−1 y dy
an (x) n
+ a n−1 (x) n−1
+ · · · + a1 (x) + a0 (x)y = b(x) (2.15)
dx dx dx
As funções aj (x), j = 0, 1, 2, · · · n e b(x) supõem-se conhecidas, dependem apenas

da variável x.
Observação 2.2.
As equações diferenciais lineares são caracterizadas por duas propriedades.
1. A variável dependente y = y(x) e todas suas derivadas são do primeiro grau; isto é, a
potência de cada termo envolvendo y(x) é um.
2. Cada coeficiente de (2.15) depende apenas da variável x.
Definição 2.5. Equação diferencial não linear.

As equações diferenciais que não podem ser postas sob esta forma (2.15) são chamadas
de “ equações diferenciais não lineares”.
Exemplo 2.11.
A equação (2.5) é uma EDO linear de primeira ordem, aqui a1 (x) = 1, a0 (x) =
0, b(x) = −8x + 3. A equação (2.7) é linear de terceira ordem, com b3 (x) = 6, a2 (x) =
tan x, a1 (x) = 0, a0 (x) = 8x, b(x) = 0. As equações (2.6) e (2.8) não são lineares.
2.2.4 Motivação
Dizemos que as equações diferenciais, são de grande interesse nas ciências exatas e nas
engenharias, uma vez que muitas leis e relações físicas podem ser formuladas matemáti-
camente por meio de uma equação diferencial.
É fundamental não apenas saber resolver uma equação diferencial mas, sobretudo,
formular matemáticamente o fenômeno que dá origem à equação.
2.2.4.1 Problema de crescimento
Consideremos y(t) a quantidade de uma substância que sofrera um processo de cresci-

mento (ou decrescimento) em um determinado instante t, onde esta variável independente
t representa o tempo. Admitindo que a taxa de variação é proporcional à quantidade de
substância presente, formulamos o seguinte modelo matemático
dy
= ky(t) (2.16)
dt
Para resolver a equação (2.16) integramos formalmente ambos os lados da EDO com
respeito à variável t e obtemos y(t) = y0 ekt , onde y0 = y(0) representa a quantidade da
substância no início do processo, aqui denominado “dado inicial”.
Ao par constituído pela EDO (2.16) e pela condição inicial y0 = y(0) damos o nome
de “problema de valor inicial ” e abreviamos pvi.
2.2.4.2 Variação de temperatura
A lei de variação de temperatura de Newton estabelece que:

“a taxa de variação de temperatura de um corpo é proporcional á diferença
de temperatura entre o corpo e o meio ambiente ”.
Denotando por T (t) a temperatura do corpo no instante de tempo t e por Tm a
temperatura do meio ambiente, a lei de Newton é apresentada matemáticamente pela
seguinte equação diferencial:
dT
= −k(T − Tm ), k>0 ou T ′ + kT = kTm (2.17)
dt
O sinal negativo em (2.17) indica um processo de esfriamento. Neste caso T (t) > Tm ,
dT
e portanto < 0.
dt
2.2.4.3 Juro composto
Seja A0 a quantidade de dinheiro aplicado a uma taxa anual de k%, computados

continuamente. Se A(t) representa a quantidade de dinheiro ao final de t anos, temos a
seguinte formulação para o problema de se calcular A(t)
dA k
= A, A(0) = A0 (2.18)
dt 100
A solução desta equação (2.18) é obtida por integração com respeito à variável t e vem
dado por
k
A(t) = A0 exp( t)
100
2.3 Solução de uma equação diferencial

2.3.1 Campo de direções
Consideremos no plano-xy uma família de curvas e um parâmetro descrito pela função
F (x, y, λ) = 0 (2.19)
onde a função F é supostamente diferenciável em alguma região do plano euclidiano

tridimensional R3 .
Para cada valor de λ ∈ R, a equação (2.19) descreve uma curva plana paralela ao
plano-xy e por diferenciação formal com relação à variável x, obtemos usando a regra da
cadeia a seguinte equação
dy
Fx + Fy · =0 (2.20)
dx
supondo Fy ̸= 0, resolvemos esta última equação para obter
dy Fx
=−
dx Fy
que representa a declividade das curvas planas descritas por (2.19) e cuja família de curvas
(ou trajetórias) ortogonais terá declividade
dy Fy
=
dx Fx
de onde obtém-se a equação diferencial
Fx · dy − Fy · dx = 0 (2.21)
cuja solução irá descrever a família de trajetórias ortogonais às curvas descritas por (2.19)
Assim, dada a equação diferencial y ′ = f (x, y) e sabendo que a primeira derivada
representa a direção no plano-xy, podemos por tanto associar a cada ponto (x, y) uma
direção.
A este campo de direções chamamos o campo de direções ou campo de inclinação da

equação diferencial y ′ = f (x, y). Este campo de direções nos permite inferir propriedades
qualitativa das soluções, como por exemplo se são assintóticas a uma reta, se são fechadas,
abertas, etc.
Exemplo 2.12.
O campo de direções da equação y ′ = −2x2 + y 2 e quatro curvas solução da equa-
ção diferencial que passam pelos pontos (0, 2), (0, 0), (0, 1) e (0, −1) respectivamente são
mostrados na Figura (2.1).
Figura 2.1: Figura 2.2:
Exemplo 2.13.
Consideremos a família de circunferências descritas pela equação:
x2 + y 2 = λ; λ>0
Neste exemplo, temos F (x, y, λ) = x2 + y 2 − λ = 0 e segundo a igualdade (2.21) a

EDO asume a forma
dy dx
xdy − ydx = 0 ou =
y x
de onde integrando a ambos os termos obtém-se y = ±Cx que representa uma família
de retas passando pela origem.
Essa família de retas representa as trajetórias ortogonais à família de circunferências
dada como mostra a Figura (2.2)
Solução de uma equação diferencial
Quando estudamos equações no conjunto dos números reais, sabemos que a equação
x + 9 = 0 não tem solução em R. Situação análoga acontece quando estudamos equações
2
dy
diferenciais, por exemplo, queremos resolver a equação ( )2 + e2y = 0, y = f (x) onde
dx
f : R −→ R, podemos observar que não existe uma função y = f (x) que satisfaz a
igualdade, logo a equação diferencial não tem solução em R.
Equações diferenciais têm propriedades intrinsecamente interessantes tais como:
• A solução pode existir ou não.
• Caso exista, a solução pode ser única ou não.
Definição 2.6. Solução de uma equação diferencial.

Uma solução de uma equação diferencial de ordem n na função incógnita y na variável
independente x, no intervalo I = (a0 , b0 ), é uma função y = f (x) definida no intervalo
I = (a0 , b0 ) junto com suas derivadas sucessivas até a de ordem n inclusive, de modo que
ao fazer a substituição y = f (x) na equação diferencial, esta, verifique uma identidade
com respeito à variável x no intervalo I = (a0 , b0 ).
Em outras palavras, uma solução de uma equação diferencial ordinária
F (x, y, y ′ , y ′′ , y ′′′ , · · · , y (n) ) = 0
é uma função y = f (x) que possui pelo menos n derivadas e satisfaz a equação; isto é
F (x, f (x), f ′ (x), f ′′ (x), f ′′′ (x), · · · , f (n) (x)) = 0
para todo x no intervalo I = (a0 , b0 ).

Geométricamente, uma equação diferencial re-
presenta uma família de curvas (Figura (2.3)), a
mesma dada pela solução geral y = F (x, C). As
propriedades resultantes do estudo da equação di-
ferencial serão as que dependem do parâmetro C (a
constante C).
Cada curva da família fica determinada por um
só de seus pontos; esse é o ponto inicial da curva.
Figura 2.3:
Cada curva leva o nome “curva integral da equação”.
As soluções das equações diferenciais podem ser apresentadas implícitamente ou ex-
plícitamente.
Definição 2.7. Solução explícita.

Uma solução explícita de uma equação diferencial é uma função y = y(x) do con-
junto das variáveis independentes, a qual quando substituída na equação diferencial, a
transforma em uma identidade da igualdade.
Suponhamos temos a equação diferencial y ′ = 2x, e ela tem como solução explícita
y(x) = Ce2x , pois se substituirmos y(x) na equação y ′ = 2x obtém-se uma proposição
verdadeira para a igualdade.
Definição 2.8. Solução implícita.

Uma solução implícita de uma equação diferencial é uma função f (x, y(x)) do con-
junto de variáveis dependentes e independentes, a qual, através de derivações implícitas,
reproduz a equação diferencial inicial.
Por exemplo a função f (x, y) = x2 + y 2 − 25 = 0 é uma solução implícita da equação

diferencial
dt
x+y =0
dx
Nem sempre é possível escrever uma solução explícita a partir da solução implícita.
Físicamente, uma equação diferencial define, dentro de certo domínio D, um campo

de direções, pois, dadas as coordenadas de um ponto P (x, y), a equação que passa por
esse ponto será y ′ = f (x, y), isto é, uma direção determinada nesse ponto.
Cada modelo apresentado nos exemplos de motivação na Seção 2.2.4, matemática-
mente pode ser enquadrada no seguinte modelo geral
y ′ + a(x)y = b(x) (2.22)
onde as funções a(x) e b(x) são supostamente contínuas, esta EDO é classificada como
linear de primeira ordem.
Formalmente, para resolver a equação (2.22) multiplicamos ambos os lados da igual-
∫
dade por g(x) = e a(x)dx , transformando-a em uma derivada total, logo em seguida inte-
gramos este resultado . Assim
′ d [ ∫ a(x)dx ] ∫
y g(x) + a(x)yg(x) = b(x)g(x) ⇔ ye = b(x)e a(x)dx
dx
e integrando esta última igualdade com respeito à variável x, obtemos
∫
[ ∫ ∫
]
− a(x)dx a(s)ds
y=e C+ b(x)e dx (2.23)
onde C é uma constante arbitrária a ser determinada quando for imposta a condição
adicional.
Exemplo 2.14.
A solução da equação y ′′ + y = 0 é dada pela função y = senx + cos x, ∀ x ∈ R.
Com efeito, derivando duas vezes esta função, temos
y ′ = cos x − senx, y ′′ = −senx − cos x, ∀x∈R
Substituindo na equação diferencial y ′′ e y por suas expressões, resulta a identidade
(−senx − cos x) + (senx + cos x) = 0, ∀x∈R
Exemplo 2.15.
Sejam c1 e c2 constantes arbitrárias, verifique se y(x) = c1 sen2x + c2 cos 2x é solução
da equação diferencial y ′′ + 4y = 0.
Solução.
A derivada primeira de y(x) = c1 sen2x+c2 cos 2x em relação a x é y ′ (x) = 2c1 cos 2x−
2c2 sen2x.
A derivada segunda de y(x) = c1 sen2x + c2 cos 2x respeito de x é y”(x) = −4c1 sen2x −
4c2 cos 2x. Esta última expressão podemos escrever na forma y ′′ (x) = −4(c1 sen2x +
c2 cos 2x) = −4y, de onde y ′′ + 4y = 0.
Logo, y(x) = c1 sen2x + c2 cos 2x é solução da equação diferencial y ′′ + 4y = 0, qualquer
que seja o valor de x no intervalo (−∞, +∞).
Exemplo 2.16.
Usando a fórmula (2.23), determine a solução da EDO
dy
senx + y cos x = cos2x, 0<x<π
dx
Solução.
cos 2x
Esta EDO pode ser escrita na forma y ′ + y cot x = , comparando com (2.22)
senx
cos 2x
temos a(x) = cot x e b(x) = .
senx
Assim a solução geral da EDO será
∫
[ ∫ ]
− cot xdx cos 2x ∫ cot xdx
y=e C+ e
senx
[ ∫ ]
− ln senx cos 2x Lnsenx
e usando Ln(senx) como uma primitiva da cot x, obtemos y = e C+ e ,
[ ] senx
1 1
onde y(x) = C + sen2x é a solução procurada.
senx 2
Exemplo 2.17.
Verifique se: y = x2 − 1 é uma solução de (y ′ )4 + y 2 = −1
Solução.
Temos y ′ = 2x, logo (y ′ )4 = 16x2 . Por outro lado, y 2 = (x2 − 1)2 = x4 − 2x2 + 1.
Somando estas duas igualdades segue que (y ′ )4 + y 2 = (4x2 ) + (x4 − 2x2 + 1) =
x4 + 2x2 + 1 ̸= −1 qualquer que seja o valor de x ∈ R.
Portanto, y = x2 − 1 não é uma solução de (y ′ )4 + y 2 = −1.
Podemos observar entretanto que algumas equações diferenciais admitem infinitas so-
luções (Exemplo (2.15)) entanto outras não admitem nenhuma solução (Exemplo (2.17))
neste último exemplo y = y(x) ∈ R e a soma de quadrados nunca é menor do que zero.
É possível também uma EDO admitir uma única solução ((y ′ )4 + y 2 = 0).
Observação 2.3.
1. Em geral, uma equação diferencial ordinária de ordem n tem, uma solução que contém
n constantes arbitrárias.
2. O processo da obtenção das soluções de uma equação diferencial é chamado de “inte-

gração da equação diferencial”
2.3.2 Solução geral. Solução particular

Uma solução geral da equação diferencial y ′ = f (x, y), é uma função y = φ(x, C) que
depende de uma constante arbitrária C que satisfaz as seguintes condições:
1. É solução da equação diferencial para qualquer valor de C.
2. Dada uma condição inicial arbitrária y(x0 ) = y0 , sempre é possível determinar um valor
C = C0 tal que a função y = φ(x, C0 ) satisfaz a equação diferencial e a condição
inicial.
A função y = φ(x, C0 ) é chamada de solução particular; isto é, uma solução
particular é qualquer solução da mesma.
Geométricamente a solução geral y = φ(x, C) representa uma família de curvas no

plano-xy. estas curvas são chamadas curvas integrais. Quando as condições do teorema
de existência e unicidade se cumprem, estas curvas integrais não se interceptam.
Exemplo 2.18.
Para a equação diferencial do Exemplo (2.15) temos que y(x) = c1 sen2x + c2 cos 2x é
uma solução geral.
Para a mesma equação diferencial Exemplo (2.15) temos que y(x) = 3sen2x + 5 cos 2x
é uma solução particular.
O seguinte exemplo mostra a procura da solução geral de uma equação diferencial,

para depois achar uma solução particular que satisfaz as condições do problema.
Exemplo 2.19.
Um assado pesando 2, 5kg, inicialmente a 10o C, é posto em um forno a 280o C às
cinco horas da tarde. Depois de 75 min a temperatura T (t) do assado é de 90o C. Quando
será a temperatura do assado igual a 150o C?
As 17 : 00 temos que t = 0 ⇒ T (0) = 10o C. Depois de 75 minutos T (75) = 90o C.
Seja Ta a temperatura do ambiente.
∫ ∫
dT dT
= −k(T − Ta ) ⇒ − = k · dr ⇒ −Ln(T − 280) = kt + C
dt T − 280
⇒ T = 280 − Ae−kt onde A = e−C
Quando t = 0 ⇒ T (0) = 10 ⇒ 280 − 10 = A ⇒ A = 270

Portanto, T (t) = 280 − 270e−kt .
1 190
Quando t = 75 ⇒ T (75) = 90 ⇒ 280−270e−75k = 90 ⇒ k = − Ln
75 270
logo k ≈ 0, 0047. Assim, T (t) = 280 − 270e−0,0047t .
∗
Seja t∗ o tempo para ficar a temperatura em 150o C, então 150 = 280−270e−0,0047t ⇒
1 130
t∗ = − Ln ≈ 155 min
0, 0047 270
A temperatura do assado sera igual a 150o C por volta das 19 : 35 min
Observação 2.4.
A solução geral de uma equação diferencial nem sempre pode ser expressa mediante
uma fórmula única.
Por exemplo, consideremos a equação y ′ + y 2 = 0, que admite soluções particulares
1
y= e y = 0.
x
Neste caso as equações diferenciais lineares constituem casos especiais, suas soluções
gerais serão discutidas posteriormente.
2.3.3 Solução singular

Existem situações em que uma equação diferencial pode ter uma solução adicional, que
não pode ser obtida a partir da solução geral, esta solução é chamada “solução singular ”
[10].
Definição 2.9. Solução singular.
Uma solução y = g(x) da equação diferencial F (x, y, y ′ ) = 0 dizemos que é singular,
se cada um do seus pontos infringe a propriedade da unicidade.
Isto é, se por cada um do seus pontos (x0 , y0 ) ademais desta solução, passa também
outra solução que tem no ponto (x0 , y0 ) a mesma tangente que a solução y = g(x), porém
que não coincide esta última em nenhuma vizinhança do ponto (x0 , y0 ).
A solução singular não é deduzida da solução geral. Estas soluções não são de interesse
para os estudos en engenharia e só é mencionada como referência como mostra o exemplo
Exemplo 2.20.
A equação diferencial
(y ′ )2 − xy ′ + y = 0 (2.24)
tem como solução geral y = Cx − C 2 , isto podemos verificar derivando e substituindo

na equação original. Esta solução representa uma família de retas, para cada valor da
constante C.
1
Também podemos verificar que a função y = x2 é uma solução particular da EDO
4
(2.24) não obstante esta equação da parábola não podemos obter a partir da solução geral
y = Cx − C 2 .
Estudaremos que as condições sob as quais as equações diferenciais têm soluções, são
bastante gerais.
Existem equações diferenciais que não tem solução, por exemplo observe que (y ′ )2 +
1 = 0 não tem solução para y = y(x) ∈ R.
Existem outras equações diferenciais que não tem solução geral, por exemplo observe
que |y ′ | + |y| = 0 não tem solução geral, pois sua única solução é y = 0.
2.3.4 Problemas de valores iniciais

Um problema de valor inicial denotadom por pvi, consiste em uma equação diferen-
cial, juntamente com condições subsidiárias relativas à função incógnita e suas derivadas,
tudo dado para um mesmo valor da variável independente. As condições subsidiárias são
chamadas de “condições iniciais”.
Se as condições subsidiárias se referem a mais de um valor da variável independente,
o problema é um problema de valores de contorno, e as condições dizem-se “condições de
contorno” ou “condições de fronteira”.
Exemplo 2.21.
a) O problema y ′′ + 2y ′ = ex , y(π) = 1, y ′ (π) = 2 é um problema de valor inicial, pois

as duas condições subsidiárias são ambas dadas no ponto x = π.
b) O problema y ′′ + 2y ′ = ex , y(0) = 1, y ′ (1) = 2 é um problema de valor de contorno,

pois as duas condições subsidiárias são dadas em diferentes pontos x = 0 ou x = 1.
Teorema 2.1. De existência e unicidade (Cauchy-Lipschitz).

Seja dada uma equação diferencial y ′ = f (x, y), onde a função f (x, y) está definida
no recinto R = { (x, y) ∈ R2 /. |x − x0 | ≤ a, |y − y0 | ≤ b } do plano-xy que contêm o
ponto (x0 , y0 ), então:
i) Se f é contínua na região R, temos que o pvi

{
y ′ = f (x, y)
pvi
y(x0 ) = y0
tem solução em I0 = (x0 − h, x0 + h) ⊂ (x0 − a, x0 + a), h > 0.
∂f
ii) Se for contínua na região R, a solução do pvi é única.
∂y
Para a demonstração deste teorema se requer conceitos mais avançados da matemática

e não é propósito destas notas. Uma demonstração encontra-se em [4].
O problema da busca da solução da equação diferencial y ′ = f (x, y) que satisfaz a

condição y(x0 ) = y0 do pvi é chamado problema de Cauchy2 .
Exemplo 2.22.
Resolver o problema de valor inicial
dy π
(1 + ey ) = cos t, y( ) = 3
dt 2
Solução.
Integrando diretamente obtemos:
∫ ∫
y
(1 + e )dy = cos tdt ⇔ y + ey = sent + C
π
Quando t = segue y = 3, logo na solução geral
2
π
3 + e3 = sen +C ⇔ C = 3 + e3 − 1
2
Na solução geral y + ey = sent + [2 + e3 ].

Portanto, a solução do pvi é y + ey = sent + 2 + e3 , esta solução é implícita..
Exemplo 2.23.
df
Dada a equação diferencial y ′ = xy + e−y , temos f (x, y) = xy + e−y , = x − e−y
dy
são contínuas com respeito a x e y em todos os pontos do plano-xy.
Em virtude do teorema de existência e unicidade, a região onde a equação tem única
solução é todo o plano-xy.
2
Algumas vezes, notadamente na França, este teorema é chamado de Teorema de Picard-Lindelöf. Os
nomes do teorema são em honra aos matemáticos Charles Émile Picard, Ernst Leonard Lindelöf, Rudolf
Lipschitz e Augustin Louis Cauchy.
O Teorema (2.1) expressa condições suficientes para a existência de solução única

do problema de Cauchy para a equação y ′ = f (x, y), porém estas condições não são
necessárias.
Pode existir uma única solução da equação y ′ = f (x, y) que satisfaz a condição
y(x0 ) = y0 não obstante no ponto (x0 , y0 ) pode não cumprir a condição (i) ou (ii)
ou estas duas condições simultaneamente.
Exemplo 2.24.
1 1 df 2
Seja y ′ = 2 . Aqui f (x, y) = 2 , = − 3.
y y dy y
−
→
Nos pontos (x0 , 0) do eixo 0x não satisfaz as condições (i) e (ii) do Teorema (2.1).
−
→ √
Porém por cada ponto do eixo 0x passa somente uma curva integral y = 3 3(x − x0 ).
Observação 2.5.
O problema de valor inicial 
 dy
= λy
dt (2.25)
 y(t ) = y
0 0
onde λ ∈ R é uma constante de proporcionalidade, ocorre em muitas teoria físicas envol-

vendo crescimento ou decrescimento.
Por exemplo, em biologia, é frequentemente observado que a taxa de crescimento de

certas bactérias é proporcional ao número de bactérias presentes num instante dado. Du-
rante um curto intervalo de tempo, a população de pequenos animais, tais como roedores,
pode ser prevista com alto grau de precisão pela solução da equação (2.25).
Em física um problema de valor inicial como (2.25) proporciona um modelo para o
cálculo aproximado da quantidade remanescente de uma substância que está sendo desin-
tegrada através de radioatividade. A equação diferencial (2.25) pode ainda determinar a
temperatura de um corpo em resfriamento.
Em química, a quantidade remanescente de uma substância durante certas reações
também pode ser descrita por (2.25).
A constante de proporcionalidade λ em (2.25) é positiva ou negativa e pode ser deter-
minada pela solução para o problema usando um valor subsequente de x em um instante
t1 > t 2 .
Exemplo 2.25.
A velocidade da desintegração do Rádio é diretamente proporcional à sua massa no
instante considerado.
1. Determine a lei de variação da massa de Rádio em função do tempo, sabendo que no

instante t = 0 a massa era m0 .
2. Qual o intervalo de tempo necessário para que metade da massa inicial de Rádio se
desintegre? (k = 0, 000436a−1 )
Solução.
1. A massa do objeto pode ser expressa em relação ao tempo t, isto é m(t), então temos
que ∫ ∫
dm 1 1
= pkm ⇒ dm = −kdt ⇒ dm = − kdt
dt m m
Ln(m) = −kt + C ⇒ m(t) = Ae−kt onde A = eC
quando t = 0 segue que a massa inicial era m(0) = m0 = Ae−k·0 ⇒ m0 = A.
Portanto, m(t) = m0 e−t .

m0
2. A calcular t1 quando m(t1 ) = sabendo que k = 0, 000436a−1 . com efeito
2
m0 1
= m0 e−kt1 ⇒ ekt1 = 2 ⇒ kt1 = Ln2 ⇒ t1 = Ln2 ≈ 1590 anos
2 k
Portanto, o intervalo de tempo necessário para desintegrar a metade de sua massa

inicial é de 1590 anos.
Exemplo 2.26.
Segundo a lei de Newton, a velocidade de resfriamento de um corpo no ar é proporcional
à diferença da temperatura T do corpo e a temperatura Ta do ambiente. Se a temperatura
do ambiente é de 20o C e a temperatura do corpo cai em 20 minutos de 100o C a 60o C,
dentro de quanto tempo sua temperatura descerá para 30o C?
Solução.
dT
Pela lei de Newton, temos = −k(T − Ta ), logo
dt
∫ ∫
dT 1
− = k · dt ⇒ dT = −k dt ⇒ Ln(Ta − T ) = −kt + C ⇒
T − Ta T − Ta
⇒ T − Ta = e−kt · eC ⇒ T = Ta + Ae−kt onde A = eC
Quando t = 0 segue que T (0) = 100 = 20 + Ae−k·0 ⇒ A = 80.

−kt
Assim, temos T (t) = 20 + 80e
40 1
Se t = 20 ⇒ T (20) = 60 = 20 + 80e−20k ⇒ e−20k = = assim −20k =
80 2
1
−Ln2 de onde k = Ln2.
20 ( )
t
Portanto, T (t) = 20 + 80 exp − Ln2 descreve o modelo.
20
A calcular t1 para obter 30o

( t ) ( t )
1 1
30 = 20 + 80 exp − Ln2 ⇒ 10 = 80 exp − Ln2
20 20
1 ( t ) 20Ln8
1
⇒ = exp − Ln2 ⇒ t1 = = 60min
8 20 Ln2
Portanto em 60 min teremos 30o C.
Exemplo 2.27.
Numa colmeia, a razão de crescimento da população p é uma função da população
dp
f (p). Assim = f (p).
dt
1. Calcular p(t) para f (p) = β · p, onde β e uma constante positiva, e determinar a
população limite do sistema.
2. Encontrar p(t) para f (p) = β · p − Ap2 , onde β e A sao constantes positivas. Calcular
novamente a população limite do sistema.
Solução.
∫ ∫
dp 1 1
1. = β·p ⇒ dp = βdt ⇒ dp = βdt logo Lnp = βt + C. Isto é
dt p p
p(t) = Aeβt onde A = eC . Quando t = 0 temos p(0) = p0 ⇒ p0 = Aeβ·0 = A.
Portanto p(t) = p0 eβ·t , supondo p0 fixo quando t → ∞ segue que p(t) → ∞.
dp 1
2. Temos = βp − Ap2 ⇒ dp = dt
dt βp − Ap2
∫ ∫ [ ∫ ] ∫
1 1 A 1 1
dp = dt ⇒ ( + )dp = dt
βp − Ap2 A β p β
A
−p
√
1 β pA βDeβt
[Lnp − Ln( − p) = t + C] ⇒ β
= et+C ⇒ p(t) =
β A β − Ap 1 + p0 Deβt
onde D = eβC .
βDeβt
Portanto, p(t) = , supondo p0 fixo quando t → ∞ segue que p(t) →
1 + p0 Deβt
β
.
p0
Exercícios 2-1
1. Para os exercícios seguintes classificar cada equação diferencial segundo a ordem, o

grau (quando possível) e a linearidade. Determine a função incógnita e a variável
independente
√
1. y ′′′ − 9xy ′ = senx + 2 2. xy ′′ − x2 y ′ + Lnx y = x2
2
2d s ds
3. t 2 − st =t 4. y ′′′ − 9xy ′ = senx + 2
dt dt
√ d2 s ds
5. xy − x2 y ′ + Lnx y = x2 = x − 1 6. t2 2
− st = t
dt dt
dn x dt 5
7. = y2 + 1 8. ( ) = 8p
dy n dp
d6 s
9. y (5) + xy ′′ + x2 y ′ + cos y = 0 10. − 9p = 0
dp6
11. x4 y (4) + 2xy ′′′ = ex 12. (y ′′ )2 − 8xy ′ + 2xy = 0
2. Para cada exercício, elimine as constantes arbitrárias e construa a equação diferen-

cial respectiva.
1. x3 − 3x2 y = C 2. y = C1 e−x + C2 e−3x 3. y = Ce2x + xC2 e2x

4. y 2 = 4Cx 5. y = C1 x + C 2 + 1 6. y = C1 cos(ωx) + C2 sen(ωx)
7. x2 y = 1 + Cx 8. y = C1 + C2 e−3x 9. y = x + C1 e−x + C2 e−3x
10. Cy 2 = x2 + y 11. y = xC1 + xC2 e−x 12. y = x2 C1 + C2 e2x
3. Para cada exercício, aplicando o teorema de existência e unicidade, determine uma

região onde admite solução a equação diferencial.
x √
1. y ′ = x2 + y 2 2. y ′ = 3. y ′ = y + 3 3 y
y
√ √ √
4. y ′ = x−y 5. y ′ = x2 − y − x 6. y ′ = 1 − y 2
y+1
7. y ′ = 8. y ′ = seny − cos y 9. y ′ = 1 − cot y
x−y
√ √
10. y ′ = 3 3x − y − 1 11. 2y ′ = 3 3 y 2 12.
4. Determine se, a função indicada é solução da equação.
1. função: y(x) = 2e−x + xex , equação: y ′′ + 2y ′ + y = 0.

2. função: y = 1, equação: y ′′′ + 2y ′ + y = x.
senx
3. função: y = , equação: xy ′ + y = cos x.
x
1
4. função: y = Ce−2x + ex , equação: y ′ + 2y = ex .
3
√
5. função: y = x 1 − x2 , equação: yy ′ = x − 2x3 .
√
6. função: y = 2 + C 1 + x2 , equação: (1 − x2 )y ′ + xy = 2x.
7. função: y = earcsenx , equação: xy ′ = tan Lny.

∫x
equação: y ′ − y = ex+x .
2 2
8. função: y = ex et dt,
0
∫x
sent
9. função: y = x dt, equação: xy ′ = y + xsenx.
t
0
[∫ ]
ex
10. função: y = x dx , equação: xy ′ − y = xex .
x
}
x = cos t
11. função: , equação: x + yy ′ = 0.
y = sent
}
x = tet
12. função: equação: (1 + xy)y ′ + y 2 = 0.
y = e−t
}
x = earctan t
13. função: , equação: y − xy ′ = 0.
y = e− arctan t
x = tLnt } y′
′
14. função: , equação: y Ln( ) = 4x.
y = t2 (2Ln(t) + 1) 4
{
−x2 se, x < 0
15. função: y = , equação: xy ′ − 2y = 0.
x2 se, x ≥ 0
{
0 se, x < 0
16. função: y = , equação: (y ′ )2 − 9xy = 0.
x se, x ≥ 0
3
17. função: y = Lnx , equação: xy ′′ + y ′ = 0 em (0, ∞), porém não é

solução em (−∞, +∞).
1
18. função: y = 2 , equação: y ′ + 2xy 2 = 0 em (−1, 1) porém não
x −1
em qualquer outro intervalo mas amplo contendo (−1, 1).
√ √ dy x
5. Mostre que y = 9 − x2 e y = − 9 − x2 são soluções para = − no intervalo
{ √ dx y
9−x 2 se, −3 < x < 0
(−3, 3). Explicar por que y = √ não é uma solução
− 9 − x2 se, 0 ≤ x < 3
para a equação diferencial no intervalo (−3, 3).
6. Determine valores de m para que y = xm seja uma solução para cada equação
diferencial.
1. x2 y ′′ − y = 0 2. x2 y ′′ + 6xy ′ + 4y = 0
7. Determine valores de m para que y = emx seja uma solução para cada equação
diferencial.
1. y ′′ − 5y ′ + 6y = 0 2. y ′′ + 10y ′ + 25y = 0
8. Determine uma solução do problema de valor inicial (pvi) indicado para a solução
geral dada, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias.
1. y ′ + y = 0; y(3) = 2. Solução geral: y = C1 e−x .

2. y ′′ + 4y = 3senx; y(0) = 0, y ′ (0) = 1. Solução geral: y = C1 senx + C2 cos x.
3. y′ = 1 + y2; y(0) = 0. Solução geral: y = C1 tan x.
9. Determine uma solução do problema de valores de contorno indicado para a solução

geral dada, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias.
π π
1. y ′′ + 4y = 0; y( ) = 0, y( ) = 1. Solução geral: y = C1 sen2x + C2 cos 2x.
8 6
π
2. y ′′ + 4y = 0; y(0) = 1, y( ) = 2. Solução geral: y = C1 sen2x + C2 cos 2x.
2
10. Determine C1 e C2 de modo que a função dada, satisfaça as condições indicadas.
π π √
1. Função: y = C1 sen2x + C2 cos 2x + 1. Condições: y( ) = 0, y ′ ( ) = 2
8 8
2x x ′
2. Função: y = C1 e + C2 e + 2senx. Condições: y(0) = 1, y (0) = 1
3. Função: y = C1 ex + C2 e−x + 4senx. Condições: y(0) = 1, y ′ (0) = −1
4. Função: y = C1 x + C2 + x2 . Condições: y(1) = 1, y ′ (1) = 2
5. Função: y = C1 ex + C2 e2x + 3e3x . Condições: y(0) = 0, y ′ (0) = 0
6. Função: y = C1 senx + C2 cos x + 1. Condições: y(π) = 0, y ′ (π) = 0
7. Função: y = C1 ex + C2 xex + x2 ex . Condições: y(1) = 1, y ′ (1) = −1
11. Para os seguintes exercícios, determine C1 e C2 de modo que y(x) = C1 senx+C2 cos x
satisfaça s condições dadas. Determine se tais condições são iniciais ou de contorno.
π π
1. y(0) = 1, y ′ (0) = 2 2. y(0) = 2, y ′ (0) = 1 3. y( ) = 1, y ′ ( ) = 2
2 2
π π
4. y(0) = 1, y( ) = 1 5. y ′ (0) = 1, y( ) = 1 ′
6. y(0) = 1, y (π) = 1
2 2
′ π π
7. y(0) = 1, y(π) = 2 8. y(0) = 0, y (0) = 0 9. y( ) = 0, y( ) = 1
4 6
π
10. y(0) = 0, y ′ ( ) = 1
2
12. Demonstrar que a curva cujo coeficiente angular da tangente em cada ponto é pro-
porcional à abscissa do ponto de tangencia é uma parábola.
13. Achar uma curva que passe pelo ponto (1; 1) de tal maneira que o coeficiente angular
da tangente em cada ponto seja proporcional ao quadrado da ordenada nesse ponto.
√ 1
14. Verificar que y1 (t) = t e y2 (t) = são soluções da equação diferencial 2t2 y ′′ +
t
3ty ′ − y = 0.
√
2 t2
15. Verificar que y(t) = 1 + Ln(1 + t3 ) é solução do pvi y ′ = , y(0) =
3 y(1 + t3 )
1. Para qual intervalo esta solução é válida?
√
16. O problema de valor inicial y ′ = 2 |x|; y(0) = 0 admite duas soluções y = x|x|
e y = 0. Este resultado contradiz o Teorema (2.1)?
17. A população de uma cidade é de 1.000.000 de habitantes. Houve uma epidemia e

10% da população contraiu um vírus. Em sete dias esta porcentagem cresceu para
20%. O vírus se propaga por contato direto entre indivíduos enfermos e sãos (logo, é
proporcional ao número de contatos). A partir destes dados e supondo que o modelo
seja fechado, isto é, a população se mantém constante, sem nascimentos, mortes ou
migração, e os indivíduos tendo toda a liberdade de interagir, calcule:
1. A proporção de indivíduos enfermos e sãos, como uma função do tempo.

2. O tempo necessário para que a porcentagem de indivíduos enfermos seja 50%.
2.4 Classificação das EDOs de primeira ordem

A forma geral de uma equação diferencial de primeira ordem é F (x, y, y ′ ) = 0. Nesta
última igualdade para o caso seja possível isolar y ′ , resulta y ′ = f (x, y) de onde dy =
f (x, y)dx.
2.4.1 Forma diferencial

Suponhamos temos uma equação diferencial da forma:
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 (2.26)
A expressão apresentada em (2.26) é chamada forma diferencial de uma equação

diferencial de primeira ordem.
Dependendo da forma que assumem as funções M (x, y) e N (x, y), esta forma dife-
rencial apresenta duas categorias de equações diferenciais. As chamadas “equações dife-
renciais de variáveis separáveis” e as “equações diferenciais exatas”.
Definição 2.10. Equações de variáveis separáveis.

Dada uma equação diferencial da forma (2.26). Dizemos que es separável ou de va-
riáveis separáveis, se M (x, y) = A(x) e N (x, y) = B(y).
Definição 2.11. Equações de exatas.

Dada uma equação diferencial da forma (2.26). Dizemos que es exata em uma região
do plano-xy, se as funções M (x, y) e N (x, y) satisfazem a relação:
∂M (x, y) ∂N (x, y)
= (2.27)
∂y ∂x
Isto é corresponde ao diferencial total de alguma função F (x, y).
2.4.2 Forma normal

dy M (x, y)
Lembrando que y ′ = e supondo que podemos escrever sob a forma
dx −N (x, y)
f (x, y), então a igualdade dada em (2.26) podemos escrever como y ′ = f (x, y). A forma
normal de uma equação diferencial de primeira ordem é da forma:
y ′ = f (x, y) (2.28)
Exemplo 2.28.
a) Para a equação diferencial y ′ = y + senx, temos f (x, y) = y + senx.

3yx2 3yx2
b) Para y ′ = , temos f (x, y) = .
x2 + y 4 x2 + y 4
c) A equação diferencial ex y ′ + e2x y = senx não esta na forma normal, podendo, contudo
ser posta, sob a referida forma, resolvendo algébricamente em relação à função y ′ .
Assim, ex y ′ = −e2x y+senx ⇒ y ′ = −ex y+e−x senx e f (x, y) = −ex y+e−x senx.
Dependendo da forma que assume a função f (x, y), esta forma normal apresenta duas
categorias de equações diferenciais. As chamadas “equações diferenciais homogêneas” e
as “equações diferenciais lineares”.
2.4.2.1 Equações homogêneas
Definição 2.12. Função homogênea.

Se uma função f (x, y) satisfaz f (tx, ty) = tλ f (x, y) para algum número λ ∈ R, então
dizemos que f é uma função homogênea de grau λ.
Ou seja, uma função homogênea é aquela que, se sofrer transformação em suas variá-
veis, resulta em uma outra função que é proporcional à função original.
Exemplo 2.29.
1. f (x, y) = x2 + 5xy − 6y 2 é homogênea de grau dois.
Com efeito, f (tx, ty) = (tx)2 + 5(tx)(ty) − 6(ty)2 = t2 (x2 + 5xy − 6y 2 ) = t2 f (x, y)
√ 3
2. g(sx, sy) = 5
2x3 + 5y 3 é homogênea de grau .
5
√ √5
√ √
5
Com efeito, g(x, y) = 5 2(sx)3 + 5(sy)3 = s3 5 2x3 + 5y 3 = s3 g(x, y)
3. h(x, y) = x + y 2 + 3 não é homogênea.
2x3
4. f (x, y) = é homogênea de grau zero.
5y 3
Definição 2.13.
Uma equação diferencial da forma M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 é chamada homogênea
se ambos os coeficientes M e N são funções homogêneas do mesmo grau.
Decorre desta definição que uma equação diferencial na forma normal (2.28) é homo-
gênea se
f (tx, ty) = tλ f (x, y) (2.29)
para todo t ∈ R r {0}.

Exemplo 2.30.
A EDO não linear (xy 2 + x2 y)dx + (x2 y − xy 2 )dy = 0 é homogênea.
Com efeito, a equação diferencial podemos escrever na forma
dy xy 2 + x2 y
=− 2
dx x y − xy 2
xy 2 + x2 y (tx)(ty)2 + (tx)2 (ty)

observe que f (x, y) = = = f (tx, ty) para todo t ∈ Rr{0}
x2 y − xy 2 (tx)2 (ty) − (tx)(ty)2
Observação 2.6.
No sentido geral para equações diferenciais, a palavra “homogênea” tem significado
totalmente diferente.
No sentido do contexto das equações diferenciais de primeira ordem é que a palavra
“homogênea” tem o significado descrito acima.
2.4.2.2 Equações lineares
Seja uma equação diferencial na forma normal (2.28), se f (x, y) pode-se escrever como
f (x, y) = −p(x)y + q(x), isto é, como o produto de uma função de x por y, mais outra
função de x, então a equação diferencial é uma equação linear.
As equações diferenciais lineares de primeira ordem podem, sempre expressar-se na
forma
y ′ + p(x)y = q(x) (2.30)
É importante salientar que a maioria das equações diferenciais de primeira ordem não
se enquadram em nenhuma dessas categorias, nem pode ser transformada em nenhuma
delas.
Ou seja, para a maioria das equações diferenciais, não há, em geral, técnicas analíticas
para obtenção da solução.
2.5 Cálculo da solução de equações de 1a ordem
2.5.1 Equações de variáveis separáveis

Consideremos a equação diferencial de primeira ordem e primeiro grau
M dx + N dy = 0 (2.31)
onde M e N podem ser funções de variáveis x e y.
Definição 2.14.
Dizemos que uma equação diferencial ordinária é de variáveis separáveis, se podemos

escrever-la na forma
dy A(x)
=−
dx B(y)
Desta definição ainda podemos escrever na forma
A(x)dx + B(y)dy = 0 (2.32)
onde M = A(x) e N = B(y) e se resolve integrando ambos os termos da igualdade.

A expressão (2.32) é o diferencial total de uma função F (x, y); isto é dF (x, y) = 0,
logo F (x, y) = C é o resultado desejado.
dy
Lembre que y = y(x) e y ′ = , logo é correto escrever a equação original sob a forma
′
dx
A(x) + B(y)y = 0 ou
A(x) + B(y(x))y ′ (x) = 0
de onde integrando ambos os membros em relação a x,obtemos

∫ ∫
A(x)dx + B(y(x))y ′ (x)dx = C
fazendo a mudança de variável y = y(x), logo dy = y ′ (x)dx assim obtém-se

∫ ∫
A(x)dx + B(y)dy = C (2.33)
onde C é uma constante arbitrária de integração.

As integrais em (2.33) podem não ser imediatas no seu cálculo, em tais casos devemos
apelar para métodos de aproximações numéricas.
A solução do problema de valor inicial
A(x)dx + B(y)dy = 0; y(x0 ) = y0 (2.34)
pode ser obtida na forma usual da igualdade (2.33) para resolver a equação diferencial,
em seguida, aplicando a condição inicial diretamente para determinar C.
Alternativamente a solução de (2.34) pode ser obtida a partir de
∫x ∫y
A(x̄)dx̄ + B(ȳ)dȳ = 0 (2.35)
x0 y0
A igualdade (2.35) pode entretanto, não determinar a solução de (2.34) de maneira

única, isto é, pode ter muitas soluções, das quais uma apenas satisfaz o problema de valor
inicial.
Exemplo 2.31.
Resolver o problema de valor inicial: x cos xdx + (1 − 6y 5 )dy = 0, y(π) = 0.
Solução.
Aqui x0 = π, y0 = 0, A(x) = x cos x e B(y) = 1 − 6y 5 . Pela fórmula (2.34)
∫x ∫y
x̄ cos x̄dx̄ + (1 − 6ȳ 5 )dȳ = 0
π 0
Calculando as integrais (a primeira por partes), encontramos

x x y
6 = 0
x̄ senx̄ + cos x̄ + (ȳ − ȳ )
π π 0
ou x senx + cos x + 1 = y 6 − y
Como não é possível resolver esta equação explícitamente em relação a y, a solução
permanecerá em sua forma implícita.
Exemplo 2.32.
dy x
Resolver a equação =− , y(5) = 12.
dx y
Solução.
dy x
De = − podemos escrever ydy = −xdx, de onde
dx y
∫ ∫
ydy = − xdx ⇒ x2 + y 2 = C
A solução representa uma família de circunferências concêntricas. Quando x = 5,

segue que y = 12 de onde 52 + 122 = C; isto é C = 169.
Em vista do Teorema (2.1) podemos concluir que existe uma única circunferência dessa
família que passa pelo ponto (5, 12) e tem raio 13.
Exemplo 2.33.
Resolver a equação 3ex tan ydx + (2 − ex ) sec2 ydy = 0.
Solução.
Suponhamos que (2 − ex ) tan y ̸= 0.

Dividindo ambos os membros da equação pelo produto (2 − ex ) tan y tem-se
3ex dx sec2 ydy

+ =0
2 − ex tan y
tan y
integrando segue: −3Ln(2 − ex) + Ln(tan y) = C de onde = eC .
(2 − ex )3
Logo tan y = eC (2 − ex )3 , então y = arctan eC (2 − ex )3 .

Ao escrever a constante C = LnC1 teríamos y = arctan C1 (2 − ex )3 sem precisar da
exponencial.
Observe que ao dividir por (2 − ex ) tan y supusemos que nenhum dos fatores era zero.
Pois caso contrário teríamos respectivamente
y = kπ (k = 0, 1, 2, · · · ), x = Ln2
que são soluções desta equação.
Observação 2.7.
1. A divisão por (2 − ex ) tan y pode dar lugar à perda de soluções particulares que anulam
este produto.
dy
2. A solução da equação diferencial da forma = f (ax + by + c) onde a, b e c são
dx
constantes, reduz-se a uma equação de variáveis separáveis utilizando a substituição
z = ax + by + c.
Exemplo 2.34.
Resolver y ′ = ax + by + c, onde a, b e c são constantes.
Solução.
dz dy
Seja z = ax + by + c, então = a + b , logo a equação original podemos escrever
dx dx
dz dz
sob a forma − a = bz de onde = dx, integrando
dx a + bz
∫ ∫
dz 1
− dx = C1 , então Ln(a + bz) − x = C1
a + bz b
Desta última igualdade resulta abx + b2 y + C3 = C2 ebx .

1
Portanto, y = 2 [C2 ebx − abx − C3 ].
b
Exemplo 2.35.
Qual a velocidade inicial v0 com a que devemos lançar um objeto de massa m desde
um ponto da Terra (raio R = 6, 371km) para que o objeto não volte sob o efeito da força
da gravidade?
Solução.
Suponhamos x seja a altura máxima que atinge o objeto lançado.

mgR2
Sabemos que a força sob um objeto lançado ao ceu é F = − , e que a força
(R + x)2
dv
F = ma onde a = é a aceleração, então
dt
dv dv dx dv
F = ma = m =m · = mv
dt dx dt dx
assim
mgR2 dv dv gR2
− = mv ⇒ v + =0
(R + x)2 dx dx (R + x)2
esta equação é de variáveis separáveis. Integrando esta equação obtémos
2gR2
v2 = +C
R+x
Como x(0) = x0 = 0 então v02 = 2gR + C de onde a constante C = v02 − 2gR.

Logo a solução particular com v = v0 para x = 0 é
2gR2
v(x)2 = + v02 − 2gR
R+x
A pergunta natural é:
Como assegurar que v sempre seja positivo? Isto é que realmente logre o
objeto escapar da força da gravidade.
√
Bem nesse caso v02 − 2gR > 0, isto acontece quando v0 > 2gR ≈ 11, 18km/s.
2.5.2 Equações diferenciais exatas

A equação diferencial da forma
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 (2.36)
dizemos que é exata, se seu primeiro membro é a diferencial total de uma função F (x, y).
dy df
Lembre que, se y = f (x), então sua derivada y ′ = = , e seu diferencial
dx dx
dy = df = f (x + h) − f (x) ≡ f ′ (x)dx
Para o caso de uma função de duas variáveis z = F (x, y) temos que seu diferencial
exata é
dz = dF (x, y) = F (x + h, y + k) − F (x, y) ⇒
dF = [F (x + h, y + k) − F (x, y + k)] + [F (x, y + k) − F (x, y)] ⇒

∂F ∂F
dF ≡ dx + dy
∂x ∂y
Assim, justifica-se a seguinte expressão
∂F ∂F
0 = M (x, y)dx + N (x, y)dy ≡ dx + dy = dF (x, y) (2.37)
∂x ∂y
∂F ∂F
e podemos supor M (x, y) = e N (x, y) = estas equações nos conduzem a
∂x ∂y
∂M ∂ 2F ∂N ∂ 2F
= e =
∂y ∂y∂x ∂x ∂x∂y
∂2F ∂ 2F
Pelas propriedades do cálculo diferencial sabemos que = sempre que as
∂y∂x ∂x∂y
derivadas parciais sejam contínuas. Assim temos a seguinte propriedade.
Propriedade 2.1.
∂N ∂N
Se M, N, e são funções contínuas de x e y, a condição necessária e
∂x ∂x
suficiente para que a equação (2.35) seja uma equação diferencial exata é que se cumpra
a condição
∂M ∂N
≡
∂y ∂x
(em uma região simplesmente conexa R de variação x e y).
Observe, para resolver (2.36) sendo exata, devemos primeiro resolver as equações
∂F (x, y)
= M (x, y) (2.38)
∂x
∂F (x, y)
= N (x, y) (2.39)
∂y
em relação a F (x, y). Como em (2.36) dF (x, y) = 0, então sua solução é dada explíci-
tamente por
F (x, y) = C
onde C é uma constante arbitrária. Esta última equação é decorrência

∫ imediata de
∫ (2.38)
e (2.39) de onde obtemos dF (x, y(x)) = 0 e logo integrando dF (x, y(x))dx = 0dx =
∫
d(C)dx.
Para resolver a equação (2.37), temos de (2.38) a igualdade
∫
F (x, y) = M (x, y)dx + g(y)
de onde derivando em relação a y e utilizando (2.39)

[∫ ]
∂F ∂
(x, y) = M (x, y)dx + g ′ (y) = N (x, y) ⇒
∂y ∂y
∫ ∫ ∫ (
∂M )
g(y) = N (x, y)dy − dx dy
∂y
Portanto, a solução geral da equação (2.37) tem a forma
∫ ∫ ∫ ∫ (
∂M )
F (x, y) = M (x, y)dx + N (x, y)dy − dx dy = C
∂y
Exemplo 2.36.
Resolver a equação diferencial (x + seny)dx + (x cos y − 2y)dy = 0
Solução.
∂M
Aqui M (x, y) = x + seny e N (x, y) = x cos y − 2y, além disso cumpre que ≡
∂y
∂N
= cos y, logo a equação diferencial é exata.
∂x
Procuremos agora uma função F (x, y) que satisfaça (2.37) e (2.38), para isto consi-
∂F (x, y)
deremos = x + seny, de onde
∂x
∫ ∫
∂F (x, y)
= (x + seny)dx
∂x
ou
1
F (x, y) = x2 + xseny + v(y) (2.40)
2
∂F
Para determinar v(y), derivamos esta última função em relação a y, obtendo =
∂y
x cos y + v ′ (x), e levamos o resultado juntamente com N (x, y) = x cos y − 2y em (2.39),
obtendo
x cos y + v ′ (y) = x cos y − 2y ou v ′ (y) = −2y
de onde v(y) = −y 2 + C1 .
Considerando este valor em (2.40), obtemos
1
F (x, y) = x2 + xseny − y 2 = C
2
1
Portanto, a solução da equação diferencial é dada implícitamente por x2 + xseny −
2
y 2 = C.
Exemplo 2.37.
Resolver a equação diferencial [sen(xy) + xy cos(xy)]dx + x2 cos(xy)dy = 0

Solução.
∂M
Observe que = x cos(xy) + x cos(xy) − x2 ysen(xy) = 2x cos(xy) − x2 ysen(xy) por
∂y
∂N ∂M ∂N
outro lado, = 2x cos(xy) − x2 ysen(xy) ou seja ≡ .
∂x ∂y ∂x
Observamos que cumpre a condição necessária e suficiente, consequentemente
∫ ∫ ∫ ∫
[sen(xy) + xy cos(xy)]dx + [x cos(xy)]dy −
2
[2x cos(xy) − x2 ysen(xy)]dxdy = C
∫
xsen(xy) + xsen(xy) − x2 cos(xy)dy = C ⇒ −xsen(xy) = C
de modo que xsen(xy) = −C.

Portanto, xsen(xy) = C1 onde C1 é constante, é solução geral da equação.
Observação 2.8.
1. Existem casos excepcionais onde M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 não representa uma
equação diferencial exata. Neste caso procura-se por uma função µ(x, y) de modo
que ao multiplicar por esta última igualdade resulta uma diferencial da forma
dF = µM dx + µN dy
A função µ(x, y) é chamada fator integrante
∂M ∂N
2. Todas as equações diferenciais de variáveis separáveis são exatas, pois = =0
∂y ∂x
2.5.3 Equações homogêneas

Os polinômios nos quais todos os términos são do mesmo grau tais como

x2 + 3xy − 5y 2 , 

x5 − y 5 , (2.41)


x3 y + 8y 4
são chamados polinômios homogêneos. Em analogia com isto estenderemos o conceito de

homogeneidade a funções que não sejam polinômios.
Definição 2.15.
Dizemos que uma função f (x, y) é homogênea de grau n em seus argumentos, se

cumpre a identidade
f (tx, ty) = tn f (x, y), para algúm t ∈ R
x2 + y 2
Para n = 0, temos uma função de grau zero. Por exemplo, f (x, y) = é uma
x2 − y 2
função homogênea de grau zero, pois
(tx)2 + (ty)2 t2 x2 + y 2
f (tx, ty) = = 2 2 = f (x, y)
(tx)2 − (ty)2 t x − y2
As equações homogêneas sempre podem ser representadas na forma
dy y
= φ( ) (2.42)
dx x
y
Introduzindo uma nova função incógnita u = , a equação (2.42) reduz-se à equação
x
de variáveis separáveis do tipo
du
x = φ(u) − u
dx
para o caso que u = u0 seja uma raiz da equação φ(u) − u = 0, a solução da equação
homogêneas é y = u0 x (reta que passa pela origem de coordenadas)
Propriedade 2.2.
Para o caso de M (x, y) e N (x, y) sejam homogêneas do mesmo grau, então a função
M (x, y)
é homogênea de grau zero.
N (x, y)
Propriedade 2.3.
Se f (x, y) é homogênea de grau zero em x e y, então f (x, y) é uma função de variável
y
.
x
Assim, uma equação diferencial homogênea M (x, y)dx+N (x, y)dy = 0 ou y ′ = f (x, y),
pode ser resolvida por meio da substituição algébrica y = ux ou x = vy, em que u e v são
as novas variáveis independentes, que transformará a equação original em uma equação
diferencial de primeira ordem separável.
Exemplo 2.38.
Resolver (x2 + y 2 )dx + (x2 − xy)dy = 0
Solução.
Observe que tanto M (x, y) quanto N (x, y) são homogêneas de grau dois. Podemos
dy du
considerar y = ux, de onde = u + x . Substituindo na equação original segue
dx dx
(x2 + x2 u2 )dx + (x2 − x2 u)(udx + xdu) = 0
x2 (1 + u)dx + x3 (1 − u)du = 0
[ ]
1−u dx 2 dx
du + =0 ⇒ − 1 dy + =0
1+u x 1+u x
integrando resulta 2Ln(1 + u) − u + Ln(x) = C1 , substituído y = xu
y x
2Ln(1 + ) − + Ln(x) = Ln(C)
x y
[ ]
(x + y)2 y
então Ln = .
Cx x √
Portanto, (x + y)2 = Cx x ey
Exemplo 2.39.
√
Resolver xy ′ = x2 − y 2 + y
Solução.
√
x2 − y 2 + y
Observe que f (x, y) = é homogênea, considerando y = ux segue que
x
dy du
=u+x .
dx dx
du √
Substituindo na equação original resulta x(u + x ) = x2 − x2 u2 + ux de onde
dx
du √
x = 1−u . 2
dx
du dx
Separando as variáveis √ = , integrando arcsenu = Lnx + C ou arcsenu =
1−u 2 x
Lnx + LnC1 onde C = LnC1 . Logo, sen(Ln(x[C1 ]) = u.
Portanto, y = x sen(Ln(x[C1 ]) é a solução geral.
Neste último exemplo, ao separar as variáveis dividimos ambos os membros da equação

√
por x 1 − u2 , pelo qual podiam se perder soluções que transformam em zero seus fatores.
√
Suponhamos por exemplo que x = 0 e 1 − u2 , observa-se que x = 0 não é solução,
2
y
devido ao que resulta 1 − 2 = 0, de onde y = ±x o qual se verificamos na equação
x
original teremos que y = x e y = −x são soluções singulares da equação.
Observação 2.9.
As equações da forma
dy (a x + b y + c )
1 1 1
=f (2.43)
dx a2 x + b2 y + c2
podem ser reduzidas a homogêneas transladando a origem de coordenadas ao ponto (x0 , y0 )

interseção das retas
a1 x + b1 y + c1 = 0 e a 2 x + b 2 y + c2 = 0
isto consegue-se fazendo a substituição
x(s) = x = s + x0 e y(t) = y = t + y0 ⇒ dx = ds e dy = dt
O método não é aplicável quando as retas a1 x + b1 y + c1 = 0 e a2 x + b2 y + c2 = 0

a2 b2
fossem paralelas. Nesta caso = = λ e a equação (2.43) podemos escrever na forma
a1 b1
dy ( a1 x + b1 y + c1 )
=f = F (a1 x + b1 y) (2.44)
dx λ(a1 x + b1 y + c1 ) + c2
comentada na Observação (2.7)-(2)
Exemplo 2.40.
Resolver a equação (x + y − 2)dx + (x − y + 4)dy = 0
Solução.
Examinemos o sistema de equações lineares
x+y−2=0 e x−y+4=0
segue que sua única solução é x = −1 e y = 3. A substituição sugerida é x = s − 1 e

y = t + 3 assim a equação original resulta (s + t)ds + (s − t)dt = 0, esta é uma equação
homogênea, fazemos t = su de onde (1 + 2u + u2 )ds + s(1 − u)du = 0, separando as
variáveis
ds 1−u
+ du = 0
s 1 + 2u − u2
1
integrando achamos Ln(s) + Ln(1 + 2u + u2 ) = LnC ou s2 (1 + 2u + u2 ) = C
2
Voltando as variáveis x, y obtemos
[ ]
y − 3 (y − 3)2
(x + 1) 2
1+2 − =C
x + 1 (x + 1)2
Portanto, a solução geral é x2 + 2xy − y 2 − 4x + 8y = C1 onde C1 = C + 14.
Observação 2.10.
Algumas vezes a equação M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 pode-se reduzir a homogênea
mediante a substituição y = z α .
Isto ocorre quando todos os elementos da equação são do mesmo grau, atribuindo grau
dy
um á variável x, grau α à variável y, e o grau α − 1 à variável .
dx
Exemplo 2.41.
Resolver 2xy 3 dx + (x2 y 2 − 1)dy = 0
Solução.
Consideremos a substituição y = z α , então dy = αz α−1 dz, onde α é um número

arbitrário que será determinado a seguir.
Substituindo na equação original y e dy por seus equivalentes, obtém-se
2xz 3α dx + (x2 z 2α − 1)αz α−1 dz = 0
o bem
2xz 3α dx + (x2 z 3α−1 − z α−1 )αdz = 0
observe que o grau de x2 z 3α−1 é 3α + 1, o grau de z α−1 é α − 1.

Esta equação será homogênea se os graus de todos os términos resultam iguais, isto é
se cumpre a condição 3α − 1 = α − 1, de onde α = −1.
Consequentemente temos que y = z −1 e a equação inicial resulta na forma
x (1 x2 )
2 dx + − dz = 0
z3 z2 z4
isto é 2zxdx + (z 2 − x2 )dz = 0.

Suponhamos que z = ux, dz = udx + xdu, então esta última equação tem a forma
2udx + (u2 − 1)(udx + xdu) = 0
de onde
dx u2 − 1
− 2 du = 0
x u +1+u
x(u2 + 1)
integrando achamos que ln(x) + Ln(u2 + 1) − Ln(u) = Ln(C) o bem = C.
u
1
Substituindo u por , obtém-se a solução geral da equação 1 + x2 y 2 = Cy.
xy
Observe que y = 0 também é solução trivial da equação que se obtém quando da
solução geral 1 + x2 y 2 = Cy escrevemos y = e calculamos o limite C → ∞.
Portanto, 1 + x2 y 2 = Cy é solução geral, e y = 0 é solução particular .
Exercícios 2-2
1. Determine quais das seguintes equações diferenciais são de variáveis separáveis.

[ ]2
dy 2y + 3
1. (1 + xy)dx + ydy = 0 2. = 3. xy 2 dx − x2 y 2 dy = 0
dx 4x + 5
dx 1 + 2y 2
4. senxdx + y 2 dy = 0 5. = 6.
dy ysenx
dy dS √
7. (y − yx2 ) = (y + 1)2 8. = kS 9. x 1 − y 2 dx = dy
dx dr
10. (1 + x2 + y 2 + x2 y 2 )dy = y 2 dx
2. Determine quais das seguintes equações diferenciais são exatas.
1. 3x2 ydx + (y + x3 )dy = 0 2. (5y − 2x)y ′ − 2y = 0 3. xydx + y 2 dy

2x x2 2y
4. xy 2 dx + (x2 y + y 2 )dy = 0 5. dx − 2 dy = 0 6. y ′ = −
y y x
dx
7. (1 − 2x2 − 2y) = 4x3 + 4xy
dy
3. Suponha que M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 seja uma equação homogênea. Mostre
que a substituição x = uy transforma a equação em uma com variáveis separáveis.
4. Suponha que M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 seja uma equação homogênea. Mostre que
a substituição x = r cos θ, y = rsenθ transforma a equação em uma com variáveis
separáveis.
5. Suponha que M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 seja uma equação homogênea. Mostre
dy
que a equação pode ser escrita = G(x, y).
dx
6. Diga se as seguintes equações diferenciais são homogêneas.
x
′x+y y2′ ′ 2xye y

1. y = 2. y = 3. y = 2
x x x + y 5 sen( xy )
x2 + y xy 2
4. y ′ = 5. y ′ = 6. y 2 y ′ = x2
x3 x2 y + y 3
7. Determine quais das seguintes equações diferenciais são lineares:
1. y ′ = (senx)y + ex 2. y ′ = xseny + ex 3. y ′ = y 2 + x
4. y ′ = 5 5. y ′ = xy + 1 6. xy ′ + 2y = 0
8. Prove que uma equação diferencial de variáveis separáveis é sempre exata.
9. Resolver ex dx − ydy = 0, y(0) = 1
10. Determine a solução geral para as seguintes equações de variáveis separáveis.
1. (1 + y 2 )dx + (1 + x2 )dy = 0 2. (1 + y 2 )dx + xydy = 0

3. (y 2 + xy 2 )y ′ + x2 − yx2 = 0 4. (1 + y 2 )dx = xdy
√ √ √ √
5. x 1 + y 2 + yy ′ 1 + x2 = 0 6. x 1 − y 2 dx + y 1 − x2 dy = 0, y(0) = 1
7. e−y (1 + y ′ ) = 1 8. yLnydx + xdy = 0, y(1) = e2
9. y ′ = ax+y , (a > 0, a ̸= 1) 10. ey (1 + x2 )dy − 2x(1 + ey )dx = 0
11. (1 + ex )yy ′ = ey , y(0) = 0 12. (1 + y 2 )(e2x dx − ey dy) − (1 + y)dy = 0
dy dy 1−x−y
13. = (x + y + 1)2 14. =
dx dx x+y
dy dy
15. = tan2 (x + y) 16. = sen(x + y)
dx dx
dy √ dy
17. = 2 + y − 2x + 3 18. = 1 + ey−x+5
dx dx
11. Para cada exercício, encontre uma solução para cada equação diferencial dada que
passe pelos pontos indicados:
dy 1
1. − y 2 = −9 (a) (0, 0) (b) (0, 3) (c) ( , 1)
dx 3
dy 1 1
2. x = y2 − y (a) (0, 1) (b) (0, 0) (c) ( , )
dx 2 2
12. Verifique se as seguintes equações diferenciais são exatas, e resolva as que forem.
1. (2xy + x)dx + (x2 + y)dy = 0 2. (y + 2xy 3 )dx + (1 + 3x2 y 2 + x)dy = 0

3. yexy dx + xexy dy = 0 4. xexy dx + yexy dy = 0
5. 3x2 y 2 dx + (2x3 y + 4y 3 )dy = 0 6. ydx + xdy = 0
7. (x − y)dx + (x + y)dy = 0 8. (ysenx + xy cos x)dx + (xsenx + 1)dy = 0
9. x(2x2 + y 2 ) + y(x2 + 2y 2 )y ′ = 0 10. (3x2 + 6xy 2 )dx + (6x2 y + 4y 3 )dy = 0
13. Para cada uma das equações, determine o valor da constante k para que a equação
seja exata.
1. (y 3 + kxy 4 − 2x)dx + (3xy 2 + 20x2 y 3 )dy = 0

2. (2xy 2 + yex )dx + (2x2 y + kex − 1)dy = 0
3. (2x − ysenxy + ky 4 )dx − (20xy 3 + xsenxy)dy = 0
4. (6xy 3 + cos y)dx + (kx2 y 2 − xseny)dy = 0
14. Determine a solução geral para as seguintes equações homogêneas.

√
1. 4x − 3y + y ′ (2y − 3x) = 0 2. xy ′ = y + y 2 − x2
3. 2xy ′ (x2 + y 2 ) = y(y 2 + 2x2 ) 4. 4x2 + xy − 3y 2 + y ′ (y 2 − 5x2 + 2xy) = 0
2xy
5. y ′ = 2 6. 4x2 − xy + y 2 + y ′ (x2 − xy + 4y 2 ) = 0
3x − y 2
√
7. xy ′ = y 2 − x2 8. (y 2 − 3x2 )dy = −xydx
9. y 3 dx + 2(x3 − xy 2 )dy = 0 10. (y − xy ′ )2 = x2 + y 2
11. 3x + y − 2 + y ′ (x − 1) = 0 12. 2x + 2y − 1 + y ′ (3x − 7y − 3) = 0
15. Para os seguintes exercícios, determine a solução das equações que satisfazem as
condições dadas.
1. y ′ − 2xy = cos x − 2xsenx, onde y é função limitada quando x → ∞.

√ √ √
2. 2 xy ′ − y = −sen x − cos x , onde y é limitada quando x → +∞.
3. y ′ − yLn2 = 2senx (cos x − 1)Ln2, onde y é limitada quando x → +∞.
4. 2x2 y ′ − xy = 2x cos x − 3senx, onde y → 0 quando x → +∞.

sen2 x
5. y ′ senx − y cos x = − , onde y → 0 quando x → ∞.
x2
π
6. (1 + x2 )Ln(1 + x2 )y ′ − 2xy = Ln(1 + x2 ) − 2x arctan x, onde y → − quando
2
x → −∞.
1 1 1
7. y ′ − ex y = 2 sen − ex cos , onde y → 2 quando x → −∞.
x x x
′ −x
8. y − yLnx = −(1 + 2Lnx)x , onde y → 0 quando x → +∞.
16.
17.
18.
2.6 Equações lineares
Dizemos equação diferencial linear de primeira ordem, aquela que é linear com respeito
à função incógnita e sua derivada. Isto é, uma equação diferencial linear é de primeira
ordem, se escrita na forma normal, é uma combinação de funções lineares das derivadas
menores
a2 (x)y ′ + a1 (x)y + a0 (x) = 0, a2 (x) ̸= 0, y = y(x)
.
Esta equação podemos escrever na forma normal
dy
+ a(x)y = b(x) (2.45)
dx
onde a(x), b(x) são funções contínuas que dependem da variável x na região onde teremos
que integrar.
Definição 2.16. Equação linear homogênea.

Dizemos que a equação (2.45) é uma “equação linear homogênea”, se b(x) = 0.
Para o caso b(x) ̸= 0, a equação (2.45) é chamada de “equação linear não homogênea”
.
Também uma equação diferencial linear de primeira ordem pode ser escrita na forma
diferencial
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 (2.46)
Quando a equação estiver escrita como na equação (2.45) podemos transforma-la como
dy + a(x)ydx = b(x)dx (2.47)
Na tentativa de resolver esta última equação, podemos multiplicar por uma função
υ(x) > 0 para obter υ(x)dy + a(x)υ(x)ydx = b(x)υ(x)dx de onde
υ(x)[a(x)y − b(x)]dx + υ(x)dy = 0 (2.48)
Considerando M (x, y) = υ(x)[a(x)y − b(x)] e N (x, y) = υ(x) nesta última igualdade,

e para que esta seja uma equação diferencial exata deve acontecer que
d[ ] d d
υ(x)[a(x)y − b(x)] = υ(x) ⇒ υ(x)a(x) = υ(x)
dy dx dx
∫
d[υ(x)]
logo, a(x)dx = , de onde Lnυ(x) = a(x)dx. Assim,
υ(x)
∫
a(x)dx
υ(x) = e (2.49)
Resta mostrar que (2.49) em verdade é um função apropriada para (2.47), e que esta
não depende da equação diferencial dada.
∫
a(x)dx
Multiplicando a equação (2.47) por υ(x) = e resulta
∫ ∫
a(x)dx a(x)dx
e [dy + a(x)ydx] = e [b(x)dx] (2.50)
∫
a(x)dx
A parte esquerda desta igualdade é um diferencial exato do produto d[e y], e a
parte de direita é uma diferencial exata, pois não depende de y.
Portanto, a equação (2.48) é exata.
Para o caso de uma equação diferencial linear homogênea de primeira ordem, temos
dy
+ a(x)y = 0, ela é de variáveis separáveis e sua solução geral é da forma
dx
∫
y = Ce− a(x)dx
, C é uma constante (2.51)
Exemplo 2.42.
1
Determine se a função υ(x) = − é apropriada para a solução da equação ydx −
x2
xdy = 0.
Solução.
1
Multiplicando a equação diferencial dada por υ(x) = − obtemos
x2
1 y 1
− (ydx − xdy) = 0 ⇒ − dx + dy = 0
x2 x2 x
1
Como esta última equação é exata, então υ(x) = − é a função apropriada.
x2
Exemplo 2.43.
Determine uma função υ(x) que facilite a solução da equação y ′ − 2xy = x.
Solução.
∫ ∫
Temos a(x) = −2x. Assim, a(x)dx = −2xdx = −x2 .
Portanto, υ(x) = e−x é a função apropriada para achar a solução da equação.
2
2.6.1 Fator integrante

Em matemática, sobretudo na teoria das equações diferenciais, fator integrante é uma
função usada para facilitar uma integração e resolver a equação ou encontrar alguma lei
de conservação.
Definição 2.17. Fator integrante da forma normal.

∫
Uma função υ(x) = e a(x)dx dizemos que é um fator integrante da equação (2.47),
quando a equação
∫ ∫
e a(x)dx [dy + a(x)ydx] = e a(x)dx [b(x)dx]
for exata.
Exemplo 2.44.
y + x3
Resolver y′ = .
x
Solução.
1 ∫ 1
y ′ − y = x2 , o fator integrante é da forma e−
1
dx
Temos x = . Logo
x x
( ∫
−
∫ 1 ) ∫ d (y) y 1
y − y = x2 e−
′
1 1
e x
dx x
dx
⇒ =x ⇒ = xdx = x2 + C
x dx x x 2
A solução é y = x3 + xC.
Existem casos em que a equação diferencial esta escrita na forma da equação (2.46)
e não é exata. Não entanto esta equação podemos transformar algumas vezes em uma
equação diferencial exata, mediante multiplicação por um fator integrante adequado.
Definição 2.18. Fator integrante da forma diferencial.

Uma função I(x, y) dizemos que é um fator integrante de (2.46) se a equação
I(x, y)[M (x, y)dx + N (x, y)dy] = 0 (2.52)
for exata.
Se I(x, y) é um fator integrante de (2.46), então (2.52) é exata e pode ser resolvida seja
pelo processo estudado na Seção 2.5.2 ou pelo processo de integração direta. A solução
de (2.52) também é solução da equação (2.46).
Sendo a equação (2.52) exata, cumpre a igualdade
[ ]
∂M ∂N ∂I ∂I
I(x, y) − = N (x, y) − M (x, y) (2.53)
∂y ∂x ∂x ∂y
Teorema 2.2. Do fator integrante.

O fator integrante I(x, y) de M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 satisfaz a equação em

derivadas parciais
[ ]
∂M ∂N dI dI
I(x, y) − = N (x, y) = −M (x, y)
∂y ∂x dx dy
Demonstração.
Com efeito, sendo I(x, y)M (x, y)dx + I(x, y)N (x, y)dy = 0 uma diferencial exata,
temos
∂[I(x, y)M (x, y)] ∂[I(x, y)N (x, y)]
=
∂y ∂x
logo [ ] [ ]
∂M ∂N ∂I ∂I ∂I M ∂I
I(x, y) − = N (x, y) − M (x, y) =N −
∂y ∂x ∂x ∂y ∂x N ∂y
M dy
Como M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 ⇒ = − substituindo na última
N dx
igualdade
[ ] [ ] [ ]
∂M ∂N ∂I M ∂I ∂I dy ∂I
I(x, y) − =N − =N + (2.54)
∂y ∂x ∂x N ∂y ∂x dx ∂y
Como I = I(x, y) é função de duas variáveis e y = y(x), seu diferencial total é dado
∂I ∂I
por dI = dx + dy de onde
∂x ∂y
dI ∂I dy ∂I
= +
dx ∂x dx ∂y
[ ]
∂M ∂N dI
Assim, em (2.54) temos I(x, y) − = N (x, y)
∂y ∂x dx
De modo análogo mostra-se a outra igualdade e é exercício para o leitor;
Propriedade 2.4.
Se M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 tem uma solução singular, esta será da forma
1
.
I(x, y)
Demonstração.
Com efeito, sendo I(x, y)[M (x, y)dx + N (x, y)dy] = dF (x, y) = 0, teremos
1
M (x, y)dx + N (x, y)dy = dF (x, y) = 0
I(x, y)
1
onde as soluções dF (x, y) = 0 isto é F (x, y) = C é solução geral, e = 0 é solução
I(x, y)
singular.
Exemplo 2.45.
Sabendo que 0 < x < π, 0 < y < π, e usando fator integrante, achar a solução geral
da equação diferencial
[ ]
2 cos x senx cos y
+ e dx −
x
dy = 0
seny sen2 y
Solução. [ ]
2 cos x senx cos y
Sejam M (x, y) = + ex e N (x, y) = − , então
seny sen2 y
∂M 2 cos x cos y ∂N cos x cos y

(x, y) = − e (x, y) = −
∂y sen2 y ∂x sen2 y
logo a equação não é exata. Observe que

[ ]
1 ∂M ∂N cos x
− = (2.55)
N ∂y ∂x senx
∫ cos x
admitamos que I(x, y) = e senx dx = senx seja um fator integrante. Multiplicando a
equação original pelo fator integrante resulta
[ ]
2 cos xsenx sen2 x cos y
+ e senx dx −
x
dy = 0
seny sen2 y
∫ [ ]
sen2 x cos y sen2 x
Seja F (x, y) = − dy = + g(x)
sen2 y seny
[ ] [ ]
∂F 2 cos xsenx 2 cos xsenx
Como (x, y) = − + e senx = −
x
+ g ′ (x), então g ′ (x) =
∂x seny seny
1
ex senx de onde g(x) = ex (senx − cos x).
2
sen2 x 1
Portanto a solução geral é + (senx − cos x)ex = C, C ∈ R.
seny 2
2.6.2 Determinação de um fator integrante

Da condição necessária e suficiente para determinar se uma equação diferencial é exata,
decorre que um fator integrante é solução de certa equação diferencial parcial, sendo que
esta última equação em geral nem sempre é imediata sua solução. Consequentemente os
fatores integrante obtém-se, em geral, por inspeção.
Exemplo 2.46.
1( ) 1( )
• xdx + ydy é o diferencial total de x2 + y 2 , pois o diferencial d( x2 + y 2 ) =
2 2
xdx + ydy.
• De modo análogo, para xdy + ydx = d(xy).
• A expressão pydx + qxdy não é exata, a função I(x, y) = xp−1 y q−1 es un factor
integrante.
• Para ydx − xdy as expressões
1 1 1 1 1
I= , I= , I= , I= , I=
y2 x2 xy x2 + y2 ax2 + bxy + cy 2
são fatores integrantes.
Consideremos a equação diferencial na forma
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
se esta equação não é exata, podemos transformar-la em exata multiplicando-la por uma
função I(x, y) para obter
I(x, y)M (x, y)dx + I(x, y)N (x, y)dy = 0
e como esta última equação é exata, então cumpre
∂ ∂
I(x, y)M (x, y) = I(x, y)N (x, y)
∂y ∂y
de onde
[ ]
∂ ∂ ∂ ∂
M (x, y) I(x, y) − N (x, y) I(x, y) = − M (x, y) − N (x, y) I(x, y) (2.56)
∂y ∂x ∂y ∂x
Consideremos os seguintes casos:
Caso 1. Se o fator integrante I(x, y) é função somente de x.

∂
Neste caso resulta I(x, y) = 0 e em (2.56) temos
∂y
[ ]
∂ ∂ ∂
N (x, y) I(x, y) = M (x, y) − N (x, y) I(x, y)
∂x ∂y ∂x
∂ [ ]
I(x, y) 1 ∂ ∂
∂x
= M (x, y) − N (x, y)
I(x, y) N (x, y) ∂y ∂x
integrando
∫ ∂ ∫ [ ] ∫
I(x,y) 1 ∂ ∂
∂x
dx = M (x, y) − N (x, y) dx = g(x)dx
I(x, y) N (x, y) ∂y ∂x
onde [ ]
1 ∂ ∂
g(x) = M (x, y) − N (x, y)
N (x, y) ∂y ∂x
∫ ∂ ∫
∂x
I(x, y) ∫
Como temos dx = g(x)dx então segue LnI(x, y) = g(x)dx.
I(x, y)∫
Portanto, I(x, y) = e g(x)dx .
Caso 2. Se o fator integrante I(x, y) é função somente de y.

∂
Neste caso resulta I(x, y) = 0 e em (2.56) temos
∂x
[ ]
∂ ∂ ∂
M (x, y) I(x, y) = − M (x, y) − N (x, y) I(x, y)
∂y ∂y ∂x
∂ [ ]
∂y
I(x, y) 1 ∂ ∂
=− M (x, y) − N (x, y)
I(x, y) M (x, y) ∂y ∂x
integrando
∫ ∂ ∫ [ ] ∫
I(x,y) 1 ∂ ∂
∂x
dy = − M (x, y) − N (x, y) dy = h(y)dy
I(x, y) M (x, y) ∂y ∂x
onde [ ]
1 ∂ ∂
h(y) = − M (x, y) − N (x, y)
M (x, y) ∂y ∂x
∫ ∂ I(x, y) ∫
∂y ∫
Como temos dy = h(y)dy então segue LnI(x, y) = h(y)dy.
I(x, y)∫
Portanto, I(x, y) = e −h(y)dy .
Caso 3. Se o fator integrante I(x, y) = f (x)g(y).

∂ ∂
Neste caso I(x, y) = f ′ (x)g(y) e I(x, y) = f (x)g ′ (y) e em (2.56) temos
∂x ∂y
[ ]
′ ′ ∂ ∂
M (x, y)f (x)g (y) − N (x, y)f (x)g(y) = − M (x, y) − N (x, y) f (x)g(y)
∂y ∂x
de onde
∂ ∂ f ′ (x) g ′ (y)
M (x, y) − N (x, y) = N (x, y) − M (x, y)
∂y ∂x f (x) g(y)
Como M e N são funções conhecidas, desta última igualdade podemos obter f (x) e
g(x).
Caso 4. Se o fator integrante I(x, y) = xn y m .
Para estes casos, a condição necessária e suficiente para m e n se determina mediante

as equações diferenciais exatas.
Exemplo 2.47.
Determine um fator integrante para a equação (1 − x2 y)dx + x2 (y − x)dy = 0.
Solução.
∂M ∂N
De M (x, y) = 1 − x2 y e N (x, y) = x2 (y − x) então = −x2 ̸= = 2xy − 3x2
∂y ∂x
temos
∂M ∂N
− = −x2 − (2xy − 3x2 ) = −2x(y − x) ⇒
∂y ∂x
[ ]
1 ∂M ∂N −x2 − (2xy − 3x2 ) −2x(y − x) 2
f (x) = − = = = −
N ∂y ∂x x2 (y − x) x2 (y − x) x
∫ 1
− x2 dx
O fator integrante é I(x, y) = e =
x2
Exemplo 2.48.
Determine o fator integrante da forma f (x)g(y) para resolver a equação diferencial
(xy + x2 y + y 3 )dx + (x2 + 2y 2 )dy = 0.
Solução.
∂M ∂N ∂M ∂N
Observamos que = x + x2 + 3y 2 e = 2x, como ̸= a equação não
∂y ∂x ∂y ∂x
é exata.
Supondo o fator integrante da forma f (x)g(y), segue
f ′ (x) g ′ (y)
x + x2 + 3y 2 − 2x = N −M
f (x) g(y)
f ′ (x) g ′ (y)
x + x2 + 3y 2 − 2x = (x2 + 2y 2 ) − (xy + x2 y + y 3 )
f (x) g(y)
de onde
f ′ (x) g ′ (y) 1
= 2, = ⇒ f (x) = e2x , g(y) = y
f (x) g(y) y
Portanto, f (x)g(y) = e2x y é um fator integrante para resolver a equação.
Exemplo 2.49.
Determine um fator integrante para a equação 2ydx − x(1 + y 3 )dy = 0.
Solução.
∂M ∂N ∂M ∂N
Temos que =2 e = −1 − y 3 , como ̸= a equação não é exata.
∂y ∂x ∂y ∂x
Seja I(x, y) = xm y n um fator integrante, então a equação original resulta na forma
2xm y n+1 dx − xm+1 y n (1 + y 3 )dy = 0, para ser exata deve satisfazer
∂M ∂N
= 2(n + 1)xm y n = −(m + 1)(xm y n + xm y n+3 ) =
∂y ∂x
de onde 2(n + 1) = −(m + 1) e −(m + 1) = 0 então n = −1 e m = −1.

1
Portanto um fator integrante é I(x, y) = .
xy
Observação 2.11.
Por vezes um reagrupamento dos termos da equação diferencial facilita a visualização
de um fator integrante I(x, y).
1 ( ∂M ∂N ) ∫
1. Se − ≡ g(x) é função somente de x, então I(x, y) = e g(x)dx
.
N ∂y ∂x
1 ( ∂M ∂N ) ∫
2. Se − ≡ h(y) é função somente de y, então I(x, y) = e− h(y)dy
.
M ∂y ∂x
3. Se I(x, y) = f (x)g(y) é um fator integrante, então
∂M ∂N f ′ (x) g ′ (y)
− = N (x, y) − M (x, y)
∂y ∂x f (x) g(y)
e por simples inspeção determina-se f (x) e g(y)
4. Se I(x, y) = xn y m é um fator integrante, então n e m são determinados mediante as

condições necessárias e suficientes para que a equação seja exata.
1
5. Se M = y · f (x, y) e N = x · g(x, y), então I(x, y) = .
xM − yN
My − Nx ∫t
6. Se = R(xy) então I(x, y) = e R(s)ds , onde t = xy.
yN − xM
1
7. Se M dx + N dy = 0 é homogênea então I(x, y) = .
xM + yN
2.6.3 Métodos de solução

São dois os métodos mais usados para a solução de equações lineares de primeira ordem
• O método do fator integrante.
• O método da variação das constantes ou dos coeficientes indeterminados
Método do fator integrante.
Para resolver a equação (2.47) multiplicar esta equação pelo fator integrante υ(x), o
d[y υ(x)]
membro esquerdo da equação resultante será da forma .
dx
Integrando esta nova equação, obteremos a solução.
Exemplo 2.50.
Resolver o pvi y ′ + y = senx, y(π) = 1.
Solução.
Temos que a(x) = 1, de onde o fator integrante é υ(x) = ex , e obtemos a equação

∫
x ′ d(ex y)
x
diferencial e (y + y) = e senx, isto é = e senx ⇒ e y = ex senxdx.
x x
dx
1 1
A solução geral da equação diferencial é y = Cex + senx − cos x. Aplicando
2 2
π 1 1
diretamente a equação diferencial obtemos 1 = Ce + ou C = eπ .
2 2
1 π−x 1 1
Portanto, y = e + senx− cos x é a solução particular da equação diferencial.
2 2 2
Método da variação das constantes
A solução da equação diferencial linear homogênea de primeira ordem da forma (2.45)

(com b(x) = 0) é uma equação de variáveis separáveis, e sua solução está dada pela
∫
função (2.49) y = Ce− a(x)dx . Em analogia com esta forma de solução podemos pensar
na solução da equação geral da equação linear não homogênea (2.45) da forma
∫
y = C(x)e− a(x)dx
onde C(x) é uma nova função incógnita de x.

Deste modo, podemos determinar y = y(x) pelo método da variação da constante,
segundo o qual busca-se uma solução da equação (2.45).
Este método justifica-se, porque a equação (2.45) também podemos integrar do se-
guinte modo.
Consideremos
y = u(x)w(x) (2.57)
Substituindo (2.57) em (2.45) depois das operações obtemos
u′ (x)w(x) + u[a(x)w + w′ (x)] = b(x) (2.58)
Determinando w(x) da condição w′ (x) + a(x)w(x) = 0, logo determinamos a função

u(x) resolvendo a equação (2.58), obtendo consequentemente a solução da equação (2.45).
Neste caso w(x) é uma solução particular qualquer da equação w′ (x) + a(x)w(x) = 0
(distinta da solução trivial w ≡ 0).
Exemplo 2.51. (Variação das constantes).

Resolver a equação diferencial y ′ + 2xy = 2xe−x .
2
Solução.
Apliquemos o método da variação da constante. Consideremos y ′ + 2xy = 0 corres-

pondente à equação homogênea dada. Esta é uma equação de variáveis separáveis, sua
solução geral é da forma y = Ce−x .
2
Procuremos a solução geral da equação não homogênea da forma
y = C(x)e−x
2
(2.59)
onde C(x) é uma função incógnita de x.

Substituindo (2.59) em y ′ +2xy = 2xe−x , obtemos C ′ (x) = 2x, de onde C(x) = x2 +C1 .
2
Portanto, a solução geral da equação não homogênea é y = (x2 + C1 )e−x .

2
Observação 2.12.
Pode acontecer que a equação diferencial seja linear respeito de x, considerada esta
dx
variável como função de y. A forma normal desta equação é + s(y)x = t(y).
dy
O êxito do método depende da habilidade do estudante em reconhecer quais determi-
nados termos constitui uma diferencial exata du(x, y). Para tanto, a Tabela (2.1) poderá
constituir boa ajuda.
Grupo de Termos Fator Integrante Diferencial exata du(x, y)
1 xdy − ydx y
ydx − xdy − = d( )
x2 x 2 x
1 ydx − xdy x
ydx − xdy = d( )
y2 y 2 y
1 xdy − ydx [y]
ydx − xdy − = d(Ln )
xy xy x
1 xdy − ydx [y]
ydx − xdy − 2 = d(arctan )
x + y2 x2 + y 2 x
1 ydx + xdy
ydx + xdy = d(Ln(xy))
xy xy
[ ]
1 ydx + xdy −1
ydx + xdy , n>1 =d
(xy)n (xy)n (n − 1)(xy)n−1
1 ydy + xdx 1
ydy + xdx = d[ Ln(x2 + y 2 )]
x + y2
2 2
x +y 2 2
[ ]
1 ydy + xdx −1
ydy + xdx , n>1 =d
(x2 + y 2 )n (x2 + y 2 )n 2(n − 1)(x2 + y 2 )n−1
aydx + bydy xa−1 y b−1 xa−1 y b−1 (aydx + bxdy) = d(xa y b )
Tabela 2.1:
Exemplo 2.52.
Resolver a equação ydx + (x + x3 y 2 )dy = 0.
Solução.
Agrupando os términos do mesmo grau, e escrevendo a equação da forma
(ydx + xdy) + x3 y 2 dy = 0 ⇒ d(xy) + x3 y 2 dy = 0
d(xy) dy
Logo, + = 0, de onde integrando obtemos
(xy)3 y
1
− + Lny = −LnC
2x2 y 2
isto implica que 2x2 y 2 Ln(Cy) = 1.

Portanto, a solução implícita da equação dada é 2x2 y 2 Ln(Cy) = 1.
Exemplo 2.53.
dy y ∫ 1
dx
Dada a equação diferencial + = 3x. O fator integrante é a função e x .
dx x
Logo ( )
∫ 1 dy y ∫ 1
e x dx
+ = 3xe x dx ⇒ d(xy) = 3x2
dx x
integrando respeito à variável x
∫
d
(xy) = 3x2 ⇒ xy = 3 x2 + C ⇒ xy = x3 + C
dx
Exemplo 2.54.
1
Determine se − é fator integrante de ydx − xdy = 0.
xy
Solução.
1
Multiplicando a equação diferencial dada por − obtemos
xy
1 1 1
− (ydx − xdy) = 0 ⇒ − dx + dy = 0
xy x y
1
Como esta última equação é exata, então − é fator integrante.
xy
Observação 2.13.
Existem casos em que uma equação diferencial pode admitir mais de um fator inte-
grante.
Exemplo 2.55.
4y
Determine um fator integrante para y ′ + = x4 .
x
Solução.
∫ ∫
4 4
Aqui, a(x) = , logo a(x)dx = dx = 4Lnx = Lnx4 .
x x
Lnx4 4
De onde υ(x) = e = x é o fator integrante.
Exemplo 2.56.
dy 1
Resolver a equação = .
dx x cos y + sen2y
Solução.
A equação dada é linear considerando x como uma função de y:
dx
− x cos y = sen2y (2.60)
dy
Procuremos uma solução da forma x = u(y)v(y) de onde dx = vdu+udv. Substituindo

du dv
x e dx na equação (2.60), obtemos v + u( − v cos y) = sen2y.
dy dy
dv
De onde obtemos v(y) da condição − v cos y = 0. Considerando qualquer solução
dy
du
particular (não trivial) desta equação, por exemplo v(y) = eseny . Então e−seny =
dy
sen2y de onde ∫
u = eseny sen2ydy = −2e−seny (1 + seny) + C
Portanto a solução geral é x = x(y) = Ceseny − 2seny − 2.
Exemplo 2.57.
ds
Resolver a equação − s cot t = 1 − (t + 2) cot t.
dt
Solução.
Seja a(t) = − cot t e b(t) = 1 − (t + 2) cot t e consideremos s(t) = u(t)z(t), logo

obtém-se
∫ (∫ ∫ )
a(t)dt − a(t)
s(t) = e b(t)e ds + C
isto é
∫ (∫ ∫ )
s(t) = e cot tdt
[1 − (t + 2) cot t]e− cot t
ds + C ⇒
(∫ )
s(t) = sent [1 − (t + 2) cot t] csc tdt + C ⇒
resolvendo a integral
(1 t 1 t )
s(t) = sent t cot + 2 csc t + t tan + C
2 2 2 2
simplificando
s(t) = (2 + t) csc tsent + Csent
Portanto a solução da equação diferencial é s(t) = t + 2 + Csent.
Exemplo 2.58.
Resolver a equação 2ydx − (x + xy 3 )dy = 0.
Solução.
Temos M (x, y) = 2y e N (x, y) = −x − xy 3 .

∂M ∂N ∂M ∂N
Observamos que =2 e = −1 − y 3 , como ̸= então a equação não
∂y ∂x ∂y ∂x
é exata.
Seja I(x, y) = xn y m um fator integrante, então
2xn y m+1 dx − (xn+1 y m + xn+1 y m+3 )dy = 0
logo
∂Mf e
∂N
= 2(m + 1)xn y m e = −(n + 1)(xn y m + xn y m+3 ) como deve ser exata então
∂y ∂x
f ∂N
∂M e
= ⇒ 2(m + 1)xn y m = −(n + 1)(xn y m + xn y m+3 )
∂y ∂x
de onde m = −1, n = −1.

1
O fator integrante é I(x.y) = de onde ao multiplicar com a equação inicial é uma
xy
exata, isto é
2y 1
dx − (x + xy 3 )dy = 0
xy xy
Para resolver seja
∫
2y
F (x, y) = dx + g(y) ⇒ F (x, y) = 2Lnx + g(y)
xy
e (x, y) segue
derivando esta última igualdade com respeito de y e igualando com N
∂F 1 1
= g ′ (y) = − (x + xy 3 ) ⇒ g(y) = −[Lny + y 3 ]
∂y xy 3
1
assim temos F (x, y) = 2Lnx − [Lny + y 3 ] = C.
3
1
Portanto, a solução geral na forma implícita da equação é 2Lnx − Lny − y 3 = C.
3
Exercícios 2-3
1. Determine a função M (x, y) para que a equação

( 1)
x
M (x, y) + xe y + 2xy + dy = 0
x
seja exata.
2. Determine a função N (x, y) para que a equação

(√ √ x )
y x−1 + dx + N (x, y)dy = 0
x2 + y
seja exata.
My − Nx ∫t
3. Mostre, se = R(xy) então e R(s)ds é um fator integrante , onde t = xy.
yN − xM
4. Quais são as condições para que M dx + N dy = 0 tenha um fator integrante da
forma I(x + y)?
1
5. Mostre, se M dx + N dy = 0 é homogênea então I(x, y) = é um fator
xM + yN
integrante.
6. Para cada um dos seguintes exercícios, determine um fator integrante apropriado

para cada equação, e resolva-a.
1. (y + 1)dx − xdy = 0 2. ydx + (1 − x)dy = 0

3. (x2 + y + y 2 )dx − xdy = 0 4. (y + x2 y 3 )dx + xdy = 0
5. (y + x4 y 2 )dx + xdy = 0 6. (3x2 y − x2 )dx + dy = 0
7. dx − 2xydy = 0 8. 2xydx + y 2 dy = 0
( x)
9. ydx − 3ydy = 0 10. 2xy + 2 dx + 4x2 ydy = 0
2
y
11. xy 2 dx + (x2 y 2 + x2 y)dy = 0 12. xy 2 dx + x2 ydy = 0
7. Para cada um dos seguintes exercícios, achar o fator integrante e resolver pelo mé-
todo da exatas.
1. (cos 2y − senx)dx − 2 tan xsen2ydy = 0

2. (3xy 3 + 4y)dx + (3x2 y 2 + 2x)dy = 0
√
3. 2xyLnydx + (x2 + y 2 y 2 + 1)dy = 0
[ ] ( )
x 1 1 1 1 x
4. √ + + dx + √ + − dy = 0
x2 + y 2 x y x2 + y 2 y y 2
2y 3 3y 2
5. (3x tan y − 3 )dx + (x sec y + 4y + 2 )dy = 0
2 3 2 3
x x
[ ]
x2 + y 2 x2 + y 2
6. 2x + dx = dy
x2 y xy 2
[ ]
sen2x sen2 x
7. + x dx + (y − )dt = 0
y y2
8. (3x2 − 2x − y)dx + (2y − x + 3y 2 )dy = 0
[ ]
xy y √
9. √ + 2xy − dx + ( 1 + x2 + x2 − Lnx)dy = 0
1+x 2 x
dy 3x2 y + y 2
8. Achar a solução particular da equação = − 3 que passa pelo ponto
dx 2x + 3xy
y(1) = −2.
9. Mostre que a solução geral da equação
(xn y n+1 + ay)dx + (xn+1 y n + bx)dy = 0
é da forma {
xn y n = nLn(Cx−a y −b ), se n ̸= 0
xy = C1 x−a y −b , se n = 0
10. Mostre que a solução geral da equação
(xn+1 y n + ay)dx + (xn y n+1 + ax)dy = 0
é da forma
{
(n − 1)(xy)n−1 (x2 + y 2 − C) = 2a, se n ̸= 1
x2 + y 2 − C = −2aLn(xy), se n = 1
11. Determine se possível a solução geral das equações diferenciais.
dy 1 + y2
1. (x − 1)dy − ydx = 0 2. =
dx (1 + x2 )xy
3. (x2 − y 2 )dx − 2xydy = 0 4. (x2 + y 2 )dx − xydy = 0
5. (x − y)dx − (x + y)dy = 0 6. (2x − y + 1)dx − (x + 3y − 2)dy = 0
2x y 2 − 3x2 dy 2x + y − 4
7. dx + dy = 0 8. = , y(2) = 2
y3 y4 dx x−y+1
[ ] [ ]
y √ 1
9. y cos(xy) + √ dx + x cos(xy) + 2 x + dy = 0
x y
12. Mostre que as equações abaixo não são exatas mas tornam-se exatas quando multi-
plicadas pelo fator integrante dado ao lado. Portanto resolva as equações.
1
1. x2 y 3 dx + x(1 + y 2 )dy = 0, I(x, y) = 3
xy
( seny ) [ −x
]
−x cos y + 2e cos x
2. − 2e senx dx + dy = 0, I(x, y) = yex
y y
13. Sabe-se que a lei de variação de temperatura de Newton afirma que: “A taxa de
variação de temperatura T (t) de um corpo é proporcional diferença de temperatura
dT
T (t) entre o corpo e o meio ambiente Tm (t)”. Isto é = −K(T − Tm ), onde a
dt
constante de proporcionalidade K > 0.
1. Coloca-se uma barra de metal, à temperatura de 100o F em um quarto com

temperatura constante 0o F . se após 20 minutos a temperatura da barra chega
à temperatura de 50o F , determine: (a) O tempo necessária para a barra chegar
à temperatura de 25o F (b) A temperatura da barra após 10 minutos.
2. Um corpo com temperatura desconhecida é colocado em uma geladeira mantido
à temperatura constante de 0o F . se após 20 minutos a temperatura do corpo
é 40o F e após 40 minutos é 20o F , determine a temperatura inicial do corpo.
3. Coloca-se um corpo temperatura de 0o F em um quarto mantido à temperatura
constante de 100o F . Se após 10 minutos a temperatura do corpo é 25o F ,
determine: (a) O tempo necessária para a temperatura do corpo atingir 50o F
(b) A temperatura do corpo após 20 minutos.
14. Seja N (t) a quantidade de uma substância. Sabe-se que a lei de crescimento ou
decrescimento de uma substância afirma que: “A taxa de variação da substância
dN (t)
N (t) é proporcional à quantidade de substância presente”. Isto é = KN (t),
dt
onde a constante de proporcionalidade K ∈ R.
1. Sabe-se que a população de Patópolis cresce a uma taxa proporcional ao número

da habitantes existentes, se após dois anos a população é o dobro da população
inicial, e após três anos é de 20.000 habitantes, determine a população inicial.
2. Certa substância radioativa decresce a uma taxa proporcional à quantidade de
substância presente. Se, para uma quantidade inicial de substância de 100
miligramas, se observa um decrescimento de 5% após dois anos, determine:
(a) Uma expressão para a quantidade restante no tempo t. (b) O tempo
necessário para uma redução de 10% da quantidade inicial.
3. Sabe-se que a população de determinada cidade cresce a uma taxa proporcional
ao número de habitantes existente; se, após 10 anos, a população triplica, e
após 20 anos é de 150.000 habitantes., determine a população inicial.
15. Um corpo de 1, 2 quilogramas cai à terra com velocidade inicial v0 desde uma de-
terminada altura. Na medida em que o corpo cai, a resistência do ar atua sobre
o corpo. Suponha que esta resistência em quilogramas equivale numéricamente ao
dobro da velocidade em metros por segundo. 1.) Determine a velocidade e a dis-
tância da queda com respeito ao tempo. 2.) Qual deve ser o valor de v0 ao término
1
de Ln2 segundos a velocidade se duplique? Considere g = 4.8m/s2 . Rpta.2.
8
v0 = 0, 6 m/s
2.7 Equações diferenciais especiais de 1a ordem

2.7.1 Equações de Bernoulli
Uma equação da forma
dy
+ a(x)y = b(x)y n (2.61)
dx
onde n ̸= 0 ou n ̸= 1 é chamada equação de Bernoulli. Para o caso n = 0 é uma equação
linear já estudada da seção anterior, se n = 1 é uma equação de variáveis separáveis.
Para o caso n ̸= 1, em (2.61) podemos escrever
y −n dy + a(x)y −n+1 dx = b(x)dx (2.62)
como o diferencial de y −n+1 é (1 − n)y −n dy, a equação (2.62) pode se simplificar se

consideramos z = y −n+1 .
1
Portanto, a equação (2.61) reduz-se a uma equação linear ao substituir z = n−1 .
y
Porém é mais conveniente substituir (sem reduzir à linear) y = u(x)v(x).
Exemplo 2.59.
Resolver a equação de Bernoulli xy ′ + y = y 2 Lnx.
Solução.
Consideremos y = u(x)v(x), então y ′ = u′ v + uv ′ de onde substituindo na equação
original
x(u′ v + uv ′ ) + y = y 2 Lnx ⇒ xvu′ + u(xv ′ + v) = u2 v 2 Lnx
Determinamos a função v(x) como solução particular da equação xv ′ + v = 0, de onde

1
resulta v(x) = .
x
u2
Então u′ (x) = 2 Lnx. Separando as variáveis e integrando obtém-se
x
∫
1 Lnx Lnx 1
− = 2
dx = − − −C
u x x x
x
logo, u = .
1 + xC + Lnx
1
Portanto, a solução geral da equação é y= .
1 − Cx + Lnx
Observação 2.14.
1 dz dy
A substituição z= , tem como derivada = (1−n)y −n consequentemente
y n−1 dx dx
a equação (2.57) transforma-se em uma linear da forma
dz
+ (1 − n)za(x) = (1 − n)b(x)
dx
Exemplo 2.60.
1
Resolver y ′ + y = xy 2 .
x
Solução.
1
Temos a(x) = , b(x) = x e n = 2. Logo, a mudança de variável nos dá
x
dz 1
− z = −x.
dx x
O fator integrante para esta equação linear em (0, ∞) é
∫ −1
e− = e−Lnx = eLnx = x−1
dx
x
x−1 z
assim = −1.
dx
Integrando esta última forma, obtemos x−1 z = −x + C ou z = −x2 + Cx. como
1
z = y −1 segue que a solução é y = .
−x + Cx
2
Para n > 0 observe que a solução trivial é y = 0.
2.7.2 Equação de primeira ordem de grau n

Suponhamos temos que resolver uma equação da forma
(y ′ )n + pn−1 (x, y)(y ′ )n−1 + · · · + p1 (x, y)y ′ + p0 (x, y) = 0 (2.63)
onde pi (x, y) para cada i = 0, 1, 2, . . . , (n − 1) são funções reais é contínuas numa região
R do plano-xy.
Sejam
y ′ = f1 (x, y), y ′ = f2 (x, y), · · · , : y ′ = fk (x, y), (k ≤ n) (2.64)
as soluções reais da equação (2.63).

O conjunto das integrais
Φ1 (x, y, C) = 0, Φ2 (x, y, C) = 0, ··· , Φk (x, y, C) = 0 (2.65)
onde Φi (x, y, C) = 0 é a integral da equação y ′ = fi (x, y), i = 1, 2, 3, · · · , k e

representa a integral geral da equação (2.63).
Portanto, por cada ponto do domínio em que y ′ toma valores reais, passam k curvas
integrais.
Exemplo 2.61.
Resolver y(y ′ )2 + (x − y)y ′ − x = 0.
Solução.
Isolando y ′ temos √
′ y−x± (x − y)2 + 4xy
y =
2y
x
de onde y ′ = 1 ou y ′ = − .
y
Assim, y = x + C ou x2 + y 2 = c2 são soluções.
2.7.3 Equações da forma F (y, y ′ ) = 0 e F (x, y ′ ) = 0

Se, da igualdade (2.63) conseguimos isolar y ′ , y ou x então temos que analisar cada
caso.
Para o caso de conseguir isolar y ′ , resultam equações diferenciais de variáveis separá-
veis, consequentemente.
Caso 1. Na equação F (y, y ′ ) = 0 se conseguimos isolar y ′ de modo que se obtenha

y = φ(y ′ ).
Neste caso fazemos a mudança y ′ = t, então y = φ(t). Diferenciando esta equação

e substituindo dy por tdx obtém-se
tdx = φ′ (t)dt
de onde ∫
φ′ (t) φ′ (t)
dx = dt e x= dt + C
t t
e obtém-se a solução geral da equação na forma paramétrica
∫ 
φ′ (t)
x= dt + C, t∈R 
t t é o parâmetro (2.66)

y = φ(t)
Exemplo 2.62.
Resolver y = a · (y ′ )2 + b · (y ′ )3 onde a e b são constantes.
Solução.
dy
Consideremos y ′ = = t, logo y = at2 + bt3 .
dx
Calculando o diferencial de y em relação a t temos dy = 2atdt + 3bt2 dt, o bem
tdx = 2atdt + 3at2 dt ⇒ dx = 2adt + 3btdt
3
logo x = 2at + bt2 + C.
2
A solução geral é 
t∈R 
3
x = 2at + bt2 + C,
2 (2.67)
y = at2 + bt3 
Caso 2. Se na equação F (y, y ′ ) = 0 não podemos isolar y nem y ′ (ou temos dificuldade
para isolar), porém esta últimos podemos expressar na forma paramétrica mediante
algum parâmetro t:
dy
y = φ(t), b = ψ(t), ρ =
dx
Então, dy = ρdx = ψ(t)dx.

φ′ (t)
Por outro lado, dy = φ′ (t)dt, de modo que ψ(t)dx = φ′ (t)dt e dx = dt.
ψ(t)
∫
φ′ (t)
De onde x = dt.
ψ(t)
Consequentemente, obteremos a solução geral da equação dada na forma paramé-
trica ∫ ′ 
φ (t)
x= dt, t ∈ R 
ψ(t) t é o parâmetro (2.68)

y = φ(t)
Exemplo 2.63.
√ √
Resolver 3
y 2 + 3 (y ′ )2 = 1.
Solução.
Consideremos y = cos3 t e y ′ = ρ = sen3 t., então
dy −3 cos2 t · sentdt cos2 t

dx = = = −3 dt
ρ sen3 t sen2 t
∫
[ 3 ]
De onde x = 3− dt = 3t + 3 cot t + C.
sen2 t
A solução geral é }
x = 3t + 3 cot t + C, t∈R
y = cos3 t
Caso 3. A equação é da forma F (x, y ′ ) = 0 e suponhamos que nesta equação podemos

isolar x na forma x = φ(y ′ ). Supondo y ′ ≡ ρ, obtém-se dx = φ′ (t)dt.
Porém, tdx = dy consequentemente, dy = tφ′ (t)dt de modo que

∫
′
dy = tφ (t)dt, e, y= tφ′ (t)dt + C
Portanto, temos a solução geral da equação na forma paramétrica (t é um parâme-

tro): 
x=∫ φ(t) 
t é o parâmetro (2.69)
y = φ′ (t)dt + C, t∈R 
Observação 2.15.
Nas equações (2.69) e (2.66) não podemos considerar t como a derivada, deve-se con-
siderar como um parâmetro.
Exemplo 2.64.
dy ( dy )2
Resolver a +b = x.
dx dx
Solução.
dy
Tem-se = t, x = at + bt2 , dx = adt + 2btdt, como dy = tdx = atdt + 2bt2 dt,
dx
a 2
assim y = t2 + bt3 + C.
2 3
Portanto, a solução geral é

x = at + bt 2 
a 2
y = t2 + bt3 + C, t∈R 
2 3
2.7.4 Equação de Lagrange

A equação da Lagrange tem a forma
y = xφ(y ′ ) + ψ(y ′ )
Considerando y ′ = t, diferenciando e substituindo dy por tdx, reduzimos esta equação

a outra linear que é considerada em x como uma função de t.
Resolvendo esta última x = g(t, C), obtém-se a solução geral da equação original na
forma paramétrica.
}
x = g(t, C)
t é o parámetro
y = g(t, C)φ(t) + ψ(t), t∈R
Exemplo 2.65.
Resolver y = 2xy ′ + Lny ′ .
Solução.
Suponhamos y ′ = t, então y = 2xt + Lnt. Diferenciando encontramos
dt
tdx = 2tdx + 2xdt +
t
dx 1 dx 2 1
de onde t = −2x − ,isto é = − x − 2.
dt t dt t t
Observe que obtivemos uma equação linear de primeira ordem respeito de x. Resolvendo-
C 1
la achamos que x = 2 − .
t t
Substituindo o valor encontrado de x na expressão de y resulta

C 1 

x= 2 −
t t t é o parámetro
t∈R 
2C
y = Lnt + − 2, 
t
que é a solução geral da equação y = 2xy ′ + Lny ′ .
2.7.5 Equação de Clairaut

A equação de Clairaut é da forma
y = xy ′ + ψ(y ′ )
O método da solução desta equação é o mesmo que para a equação de Lagrange. A

solução geral da equação tem a forma
y = Cx + ψ(C)
A equação de Clairaut pode também ter uma solução singular, que se obtém elimi-
nando t entre as equações
y = xt + ψ(t), x = ψ ′ (t) = 0
Exemplo 2.66.
a
Resolver y = xy ′ + ′ (a constante).
2y
Solução.
a
Supondo y ′ = t, obtém-se y = xt + .
2t
Diferenciando esta última equação e substituindo dy por tdx, achamos tdx = tdx +
a a
xdt − 2 dt, de onde dt(x − 2 ) = 0
2t 2t
Examinemos os dois fatores do primeiro membro da última igualdade.
Quando o primeiro fator dt = 0 então t = C, e a solução da equação inicial é y =
a
Cx + . Este é um feixe de retas.
2C
a a
Quando o segundo (x − 2 ) = 0, temos x = 2 . Eliminando t nesta equação e na
2t 2t
a
equação y = xt+ , resulta y 2 = 2ax, esta também é uma solução da equação considerada
2t
(solução singular).
Exercícios 2-4
1. Resolver as seguintes equações diferenciais. Indique quais são equações de Bernoulli.
1. y ′ + 2y = x2 + 2x 2. (x2 + 2x − 1)y ′ − (x + 1)y = x − 1

3. xLnx · y ′ − y = x3 (3Lnx − 1) 4. (a2 − x2 )y ′ + xy = a2
5. (x + 1)dy − [2y + (x + 1)4 ]dx = 0 6. 2xy ′ − y = 3x2
7. xy ′ = y + x2 senx 8. y ′ − 2xy = 2xex
2
1
9. 3xy ′ − 2y = x3 y 2 10. 8xy ′ − y = − √
y3 x + 1
11. (xy + x2 y 3 )y ′ = 1 12. y ′ − y = 2xex+x
2
1 2xy
13. y ′ = 14. y ′ = 2
xseny + 2sen2y x − y 2 − a2
y 3x2
15. y ′ = 16. y ′ = 3
2yLny + y − x x +y+1
17. y ′ + y cos x = senx cos x 18. y ′ − y tan x = sec x
∫
19. 2xy ′ − y = 3x2 20. φ(αx)dα = nφ(x)
2. Integrar as seguintes equações diferenciais.
1. (y ′ )2 − (2x + y)y ′ + (x2 + xy) = 0 2. x(y ′ )2 + 2xy ′ − y = 0

3. 4(y ′ )2 − 9x = 0 4. (y ′ )2 − 2yy ′ = y 2 (ex − 1)
5. x2 (y ′ )2 + 3xyy ′ + 2y 2 = 0 6. x(y ′ )2 − 2yy ′ + x = 0
7. (y ′ )2 − 2xy ′ − 8x2 = 0 8. (y ′ )3 + (x + 2)ey = 0
9. (y ′ )3 − y(y ′ )2 − x2 y ′ + x2 y = 0 10.
3. Resolver as seguintes equações diferenciais. São do caso 1.
1. (y ′ − senx)[(y ′ )2 ) + (2x − Lnx)y ′ − 2xLnx] = 0

dy dy
2. 6x2 ( )2 − 13xy − 5y 2 = 0
dx dx
3. (y ′ )3 − y(y ′ )2 − x2 y ′ + x2 y = 0
dy
4. n2 ρ2 − x2n = 0, onde n ̸= 0, e = ρ = y′
dx
5. x2 (y ′ )2 + 2xyy ′ + y 2 = xy
4. Denotando por P qualquer ponto na curva C e T o ponto da interseção de uma

tangente a ela com o eixo-y. Determine a equação da curva C, se P T = k.
dy
5. Resolver as seguintes equações diferenciais, considere ρ = . São do caso 2.
dx
x2
1. y = (ρx + x2 )Lnx + (ρx + x2 )2 − 2. xρ2 − 2yρ + 3x = 0
2
3. y = ρxLnx + ρ2 x2 4. ρ4 x4 = y + ρx
5. 2y = 8xρ + 4x2 + 3ρ2
dy
6. Resolver as seguintes equações diferenciais, considere ρ = . São do caso 3.
dx
dβ 3 dβ
1. cos2 β( ) − 2α + 2 tan β = 0 2. x = yLnρ
dα α
3. 2ρx = 2 tan y + ρ3 cos2 y 4. 4ρ2 = 25x
5. 4ρx − 2y = ρ3 y 2
7. Resolver as seguintes equações diferenciais.
′
√
1. y = (y ′ )2 ey 2. x = (y ′ )2 − 2y ′ + 2 3. y ′ = ey ′
y
4. y = y ′ Lny ′ 5. y = y ′ (1 + y ′ cos y ′ ) 6. x = Lny ′ + seny ′

√′
7. (y ′ )2 x = y e 8. y 4 − (y ′ )4 − y(y ′ )2 = 0 9. x(1 + (y ′ )2 ) = 1
′
√ √ √
10. y = (y ′ − 1)ey 11. 5 y 2 + 5 (y ′ )2 = a2
5
√
12. x [1 + (y ′ )2 ]3 = a 13. y = arcseny ′ + Ln[1 + (y ′ )2 ]
1. 2y = xy ′ + y ′ Lny ′ 2. y = 2xy ′ + Lny ′ 3. y = xy ′ + (y ′ )2

a
4. y = x(1 + y ′ ) + (y ′ )2 5. y = 2xy ′ + seny ′ 6. y = xy ′ + ′ 2
(y )
ay ′ 3 ′ 1
7. y = xy ′ + √ 8. y = xy ′ + ey 9. y = x(y ′ )2 − ′
1 + (y ′ )2 2 y
y 1
10. x(y ′ )2 − yy ′ − y ′ + 1 = 0 11. yx = ′ + ′ 2
y (y )
√
12. y = xy ′ + a 1 + (y ′ )2
Capítulo 3
Equações diferenciais de ordem n > 1.
Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646 − 1716) encontrou nos ir-

mãos Jacques Bernoulli (1654 − 1705) e Jean Bernoulli (1667 −
1748) discípulos dedicados, tanto para o desenvolvimento do Cál-
culo como um bom substituto para seus estudos da geometria.
Jaques e Jean Bernoulli foram filhos de Nicolas Bernoulli.
Na história da humanidade, nenhuma família teve tantos ma-
temáticos quanto à família Bernoulli, doze ao todo, deram uma
contribuição inestimável ao desenvolvimento das ciências.
Movido pelo desejo do pai Nicolas B. de que os filhos se tor-
nassem religiosos ou médicos, Jean Bernoulli chegou a escrever
Jean Bernoulli uma tese de doutorado em Medicina com apenas 23 anos. Mas,
a partir de 1691, passou a se interessar pela teoria do Cálculo e,
em 1692 chegou a escrever dois livros sobre o tema.
Estando em Paris no final de 1692, Jean acabou lecionando aulas particulares para G. Fran-
çois L’Hospital, este pagaria um salário mensal a Jean que passaria todas suas descobertas ma-
temáticas e as usasse como bem entendesse.
Deste acordo entre Jean e L’Hospital aconteceu que uma das mais importantes contribui-
ções de Jean Bernoulli para resolução de limites indeterminados, hoje conhecida como Regra de
L’Hospital. Este trabalho de Jean Bernoulli foi incluído por L’Hospital em seu livro “Analysis
des Infiment Petits” publicado em 1699, é considerado como o primeiro livro de Cálculo editado
no mundo. No prefácio, L’Hospital agradeceu de maneira especial a Jean Bernoulli e a Leibnitz.
Após a morte de L’Hospital, em 1704, Bernoulli o acusou de ter plagiado diversos trabalhos
seus, mas os estudiosos da época consideraram suas acusações infundadas. Somente anos depois,
quando o acordo entre os dois tornou-se público, é que os matemáticos compreenderam que todas
as grandes ideias de L’Hospital foram dadas por Bernoulli. Em 1711, Jean Bernoulli era conhe-
cido no mundo todo pelos seus importantes trabalhos em Matemática, Física e da Engenharia.
Em 1712 começou a demonstrar sinais de desequilíbrio mental, expulsou de casa seu filho
Daniel B. (1700 − 1782) por este ter ganho um prêmio da Academia de Ciências de Paris ao
qual Jean também concorria. Acusava as pessoas à sua volta, que conheciam Matemática, de
serem ladras de suas ideias. Os sintomas de paranóia foram piorando com o passar dos anos.
Em 1747 foi abandonado pela família e morreu completamente louco em 3 de janeiro de 1748,
com 81 anos.
147
3.1 Teoria preliminar

Estudaremos solução de equações diferenciais de ordem igual ou superior a dois, em-
bora possamos resolver algumas equações não lineares desta ordem com as técnicas do
capítulo anterior. Equações diferenciais não lineares de ordem maior ou igual a dois ge-
ralmente resistem a técnicas ou métodos pelos quais sua solução possa ser exibida em
termos de “funções elementares” ou outros tipos.
Consequência disto, é que nossa preocupação neste capítulo será apresentar algumas
técnicas para solução de dois tipos de equações diferenciais de ordem n > 1, n ∈ N:
i) As do tipo especial;
ii) As equações lineares.
3.2 Equações diferenciais especiais

1o caso: As equações diferenciais da forma
dn y
= f (x) (3.1)
dxn
onde f é função somente de x

A solução de (3.1) se obtém por integrações sucessivas, isto é
∫ ∫ ∫
y= . . . f (x)dx + C1 ]dx + C2 ]dx + . . . Cn−1 ]dx + Cn
| {z }
n-vezes
o
2 caso: As equações diferenciais da forma
dn y
= g(y) (3.2)
dxn
Para obter a solução da equação (3.2) procedemos assim:

d2 y d ( dy ) d ′ dy ′ dy dy ′ ′
Para o caso n = 2, como = = y = · = · y , então segue
dx2 dx dx dx dy dx dy
d2 y dy ′
= g(y) ⇒ y′ · = g(y) de onde y ′ dy ′ = g(y)dy, assim integrando
dx2 dy
∫ ∫ ∫ √ ∫
1 ′ 2
y ′ dy ′ = g(y)dy ⇒ (y ) = g(y)dy + C1 ⇒ y ′ = 2[ g(y)dy + C1 ]
2
separando as variáveis
√ ∫ ∫ ∫
dy
dy = 2[ g(y)dy + C1 ]dx ⇒ √ ∫ dy = dx + C2
2[ g(y)dy + C1 ]
De modo similar obtém-se um resultado para a equação

[ 2 ′ ( ′) ]
d3 y ′ ′d y dy 2
= y y +
dx3 d2 y dy
3o caso: As equações diferenciais da forma
F (x, y (k) , y (k+1) , . . . , y (n) ) = 0 (3.3)
onde a equação (3.3) não contém y, podemos reduzir a ordem da equação mediante a
substituição z = y (k) para obter
F (x, z, z ′ , z ′′ , . . . , z (n−k) ) = 0
Exemplo 3.1.
Resolver as seguintes equações diferenciais:
d3 y d2 y
1. = xex 2. = 8y 3. xy ′′ = y ′ (Lny ′ − Lnx)
dx3 dx2
Solução.
∫
d3 y d2 y
1. = xex ⇒ = xex dx + C1 = xex − ex + C1 , logo
dx3 dx2
∫
dy
= [= xex − ex + C1 ]dx + C2 = xex − 2ex + C1 x + C2
dx
∫
x2
y= [xex − 2ex + C1 x + C2 ]dx + C3 = xex − 3ex + C1 + C2 x + C3
2
d2 y d2 y
2. = 8y ⇒ − 8y = 0.
dx2 dx2
′ ′
d2 y ′ dy ′ dy
Como =y ⇒ y − 8y = 0 ⇒ y ′ dy ′ − 8ydy = 0, então temos
dx2 dy dy
1 ′ 2 1 √ dy
(y ) − 8 y 2 = C1 ⇒ y′ = 2C1 + 8y 2 ⇒ √ = dx
2 2 2C1 + 8y 2
√ √
Portanto, Ln[2y + 4y 2 + C1 ] = x + C2 ou 2y + 4y 2 + C1 = Cex .
3. xy ′′ = y ′ (Lny ′ − Lnx) considerando y ′ = z segue xz ′ = z(Lnz − Lnx) é uma equação

homogênea.
Seja z = ux de onde dz = xdu + udx então
du dx
udx + xdu = uLnudx ⇒ − =0 ⇒ Ln(Lnu − 1) = LnC1 x
u(Lnu − 1) x
z
Lnu − 1 = C1 x ⇒ u = e1+C1 x ⇒ = e1+C1 x ⇒ y ′ = xe1+C1 x C2 xeC1 x
x
x 1
y = C2 [eC1 x ( − 2 )] + C3 = C4 eC1 x (C1 x − 1) + C3
C1 C1
Observação 3.1.
Quando uma equação diferencial for homogênea para a função y = y(x) e suas deri-
∫
vadas, a substituição y ′ = yz(x) ou y = e z(x)dx reduz a ordem da equação diferencial
em uma unidade.
Exemplo 3.2.
Resolver a equação xy ′ (yy ′′ − (y ′ )2 ) − y(y ′ )2 = x4 y 3 .
Solução.
∫ ∫ ∫
Seja y = e z(x)dx
então y ′ = z(x)e z(x)dx
e y ′′ = e z(x)dx
[z ′ (x) + (z(x))2 ], na equa-
ção original
∫ [ ∫ ∫ ∫ ] ∫ ∫
xze z(x)dx
e z(x)dx · e z(x)dx [z ′ + (z)2 ] − (ze z(x)dx )2 − y(ze z(x)dx )2 = x4 e3 z(x)dx
∫ [ ] ∫
e3 z(x)dx
{ xzz ′ + x(z)3 ] − x(z)3 − y(z)2 } = x4 e3 z(x)dx
1
z ′ − z = x3 z −1
x
Esta equação diferencial é do Bernoulli com n = −1, então
∫
[ ∫ ∫
]
−2 −x−1 dx 2 −x−1 dx
2
z =e 2 e · x dx + C1
2
√
z 2 = x2 (x2 + C1 ) ⇒ z = x x2 + C1
∫ √ 1
√ 3
2 2
Portanto, y = e x x +C1 dx = e 3 ( x +C1 ) .
3.3 Equações diferenciais lineares

Sejam an (x), an−1 (x), . . . , a2 (x), a1 (x), a0 (x), b(x) funções dadas contínuas indepen-
dentes de y e definidas num intervalo I ⊆ R, a equação diferencial linear geral de ordem
n escreve-se na forma
an (x)y (n) + an−1 (x)y (n−1) + . . . + a2 (x)y ′′ + a1 (x)y ′ + a0 (x)y = b(x) (3.4)
A equação (3.4) podemos escrever implicitamente como
F (x, y, y ′ , y ′′ , . . . , y (n) ) = 0
nesta última equação estão relacionadas a variável independente, variável dependente e

as derivadas da variável dependente.
Quando em (3.4) temos b(x) = 0, dizemos que é uma “equação linear homogênea”;
para o caso b(x) ̸= 0 a equação (3.4) é chamada “equação linear não homogênea”. Não
confundir com função homogênea do capítulo anterior.
Propriedade 3.1.
Sejam C1 e C2 constantes arbitrárias, se y1 e y2 são soluções da equação diferencial
homogênea
an (x)y (n) + an−1 (x)y (n−1) + · · · + a2 (x)y ′′ + a1 (x)y ′ + a0 (x)y = 0 (3.5)
então y = C1 y1 + C2 y2 também é solução da equação (3.5).

Demonstração.
Pelo fato y1 e y2 serem soluções de (3.5) temos que
+ · · · + a2 (x)y1′′ + a1 (x)y1′ + a0 (x)y1 = 0

(n) (n−1)
an (x)y1 + an−1 (x)y1 (3.6)
+ · · · + a2 (x)y2′′ + a1 (x)y2′ + a0 (x)y2 = 0
(n) (n−1)
an (x)y2 + an−1 (x)y2 (3.7)
Multiplicando cada membro de (3.6) por C1 , e cada membro de (3.7) por C2 , e somando
estes resultados. Obtemos
(n) (n) (n−1) (n−1)
}
an (x)[C1 y1 + C2 y2 ] + an−1 (x)[C1 y1 + C2 y2 ] + ···
(3.8)
· · · + a1 (x)[C1 y1′ + C2 y2′ ] + a0 (x)[C1 y1 + C2 y2 ] = 0
(n) (n)
Para todo n ∈ N, a igualdade [C1 y1 + C2 y2 ] = [C1 y1 + C2 y2 ](n) é válida para funções
deriváveis então, de (3.8) resulta que y = C1 y1 + C2 y2 é solução da equação (3.5).
Desta propriedade, podemos afirmar que o caso C2 = 0 implica que se y1 é solução da

equação (3.5), então C1 y1 também é solução de (3.5).
A Propriedade (3.1) podemos generalizar para o caso de m soluções e m constantes.
Isto é, se y1 , y2 , . . . yn são soluções da equação (3.5), então qualquer combinação linear
C1 y1 + C2 y2 + . . . + Cn yn também é solução da equação (3.4).
3.3.1 Problema de valor inicial

Dada uma equação diferencial de ordem n, o problema;

an (x)y (n) + an−1 (x)y (n−1) + · · · + a2 (x)y ′′ + a1 (x)y ′ + a0 (x)y = b(x) 
(3.9)
′ 
y(x0 ) = y0 , y (x0 ) = y0′ , ′′
y (x0 ) = y0′′ , ... y n−1
(x0 ) = y0n−1
onde y0 , y0′ , y0′′ , . . . , y0

(n−1) (n)
, y0 são constantes arbitrárias, é chamado de “problema de
valor inicial ” ou simplesmente denota-se pvi.
Os valores específicos
y ′ (x0 ) = y0′ , y ′′ (x0 ) = y0′′ , . . . , y (n−1) (x0 ) = y0

(n−1)
y(x0 ) = y0 ,
são chamados de valores iniciais.

Um Problema de Valor Inicial (pvi) de uma equação de ordem n tem que ter n
condições iniciais.
No caso de uma equação de segunda ordem, uma solução para o problema de valor
inicial  2

 a2 (x) d y + a1 (x) dy + a0 (x)y = b(x)
dx2 dx


y(x0 ) = y0 , y ′ (x0 ) = y0′
é uma função que satisfaça a equação diferencial em um determinado intervalo I ⊆ R,
cujo gráfico passa pelo ponto (x0 , y0 ) com x0 ∈ I e coeficiente angular (inclinação) igual
a y0′ .
3.4 Teorema de existência e unicidade.

Teorema 3.1. Existência e unicidade.
Sejam an (x), an−1 (x), an−2 (x), . . . , a2 (x), a1 (x), a0 (x), b(x) funções contínuas em um
intervalo aberto I ⊆ R com an (x) ̸= 0 para todo x ∈ I. Se x = x0 é algum ponto deste
intervalo, então existe uma única solução y = y(x) para o problema de valor inicial (3.9)
nesse intervalo.
Exemplo 3.3.
Determine todas as soluções do problema de valor inicial:
y ′′ + ex y ′ + (x + 1)y = 0; y(1) = 0, y ′ (1) = 0

Solução.
Aqui a2 (x) = 1, a1 (x) = ex , a0 (x) = x + 1 e b(x) = 0 satisfazem as hipóteses do

Teorema (3.1). Assim, a solução do problema de valor inicial é única.
Por outro lado, uma simples inspeção indica que y = 0 é solução.
Portanto, y = 0 é a única solução.
3.4.1 Problema de valor de contorno

Um outro problema consiste em resolver uma equação diferencial de ordem dois ou
maior, na qual a variável dependente y ou suas derivadas são especificadas em pontos
diferentes. Para uma equação diferencial de ordem dois, um problema do tipo


 d2 y dy
a2 (x) + a1 (x) + a0 (x)y = b(x)
dx2 dx


y(x0 ) = y0 , y(x1 ) = y1 x0 ̸= x1
é chamado “problema de valor de contorno” ou simplesmente pvc . Os valores y(x0 ) =

y0 , y(x1 ) = y1 são chamados de “condições de contorno” ou “condições de fronteira”.
Uma solução para o pvc é uma função que satisfaça a equação diferencial em algum
intervalo I ⊆ R contendo x0 e x1 cujo gráfico passa pelos pontos (x0 , y0 ) e (x1 , y1 ).
Este conceito do pvc pode ser generalizado para equações diferenciais de ordem n.
Exemplo 3.4.
Verificar que no intervalo (0, +∞) a função, y = 3x2 − 6x + 3 satisfaz a equação
diferencial e as condições do problema de valor de contorno
x2 y ′′ − 2xy ′ + 2y = 6, y(1) = 0, y(2) = 3
Solução.
Temos que y = 3x2 − 6x + 3 ⇒ y ′ = 6x − 6, logo y ′′ = 6, ∀ x ∈ (0, ∞).

Assim, x2 y ′′ − 2xy ′ + 2y = x2 [6] − 2x[6x − 6] + 2[3x2 − 6x + 3] = 6, ∀ x ∈ (0, ∞)
Por outro lado, y(1) = 3(1) − 6(1) + 3 = 0
2
e y(2) = 3(2) − 6(2) + 3 = 3.
2
Portanto, a função y = 3x2 − 6x + 3 satisfaz a equação diferencial e as condições de

contorno para o problema.
3.4.2 Dependência Linear. Independência linear

Consideremos um conjunto de funções { f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) } definidas num
intervalo I = (a, b) ⊆ R.
Definição 3.1. Dependência Linear.

Dizemos que um conjunto de funções { f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) } é linearmente de-
pendente em um intervalo I ⊆ R se existem constantes c1 , c2 , . . . , cn não todas nulas,
tais que
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + . . . + cn fn (x) = 0
para todo x ∈ I.
Definição 3.2. Independência Linear.

Dizemos que um conjunto de funções { f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) } é linearmente inde-
pendente em um intervalo I ⊆ R, se ele não é linearmente dependente em I.
Se as funções de um conjunto são linearmente dependentes, então ao menos uma delas

é combinação linear das outras. Se elas são linearmente independentes, nenhuma delas é
combinação linear das outras.
Exemplo 3.5.
Mostre que os seguintes pares de funções são linearmente dependentes:
1
1. f (x) = x, g(x) = −2x 2. f (x) = ex , g(x) = ex
√ 3
3. f (x) = x2 , g(x) = − 3x2
Solução.
Podemos observar de imediato que todas são linearmente dependentes, já que uma
das funções é múltiplo escalar da outra.
1 1
1. f (x) = ex , g(x) = ex ⇒ f (x) + (−1)g(x) = 0, ∀ x ∈ R.
3 3
2. f (x) = x, g(x) = −2x ⇒ 2f (x) + g(x) = 0, ∀ x ∈ R.
√ √
3. f (x) = x2 , g(x) = − 3x2 ⇒ 3f (x) + g(x) = 0, ∀ x ∈ R.
Exemplo 3.6.
Verificar que o conjunto de funções { x, x2 } é linearmente independente em R.
Solução.
Sejam f (x) = x e g(x) = x2 e suponhamos que sejam linearmente dependentes em

R, logo existem constante α e β não nulas tais que
αx + βx2 = 0; ∀x∈R
Derivando esta igualdade respeito de x segue
α + 2βx = 0 ⇒ α = −2βx; x∈R

Destas duas igualdades, ∀ x ∈ R obtemos o sistema

( )( ) ( )
x · α + x2 · β = 0 x x2 α 0
⇒ =
1 · α + 2x · β = 0 1 2x β 0
Como o sistema tem uma solução não nula α ̸= 0 (ou β ̸= 0), pela álgebra linear isto
só é possível se o determinante for nulo, isto é, se

x x2

= 2x2 − x2 = 0; ∀x∈R
1 2x
Isto último é um absurdo, pois supor que sejam linearmente dependentes nos levou a
concluir que x2 = 0, ∀ x ∈ R.
Portanto o conjunto { x, x2 } é linearmente independente.
Exemplo 3.7.
O conjunto de funções { 1, x, x2 , x3 } é linearmente independente ∀ x ∈ R.
Com efeito, dada a igualdade α0 1 + α1 x + α2 x2 + α3 x3 = 0 só é possível para todos

os valores de x ∈ R somente quando α0 = α1 = α2 = α3 = 0.
Derivando sucessivamente em relação a x a igualdade α0 1 + α1 x + α2 x2 + α3 x3 = 0
α1 + 2α2 x + 3α3 x2 = 0 (3.10)

α2 + 6α3 x = 0 (3.11)
6α3 = 0 (3.12)
Observe que na equação (3.12) temos que α3 = 0, logo em (3.11) segue que α2 = 0.
Estes dois resultados em (3.10) implicam que α1 = 0 de onde finalmente α0 = 0.
Exemplo 3.8.
π π
Mostre que o conjunto de funções { senx, sen(x + ), sen(x − ) } é linearmente
8 8
dependente no intervalo (−∞, +∞).
Solução.
A mostrar que existem tais números α1 , α2 , α3 não todos iguais a zero, de modo que
no intervalo (−∞, +∞) tem lugar a igualdade
π π
α1 senx + α2 sen(x + ) + α3 sen(x − ) = 0 (3.13)
8 8
Supondo que a identidade (3.13) cumpre, podemos supor por exemplo, x = 0, x =

π π
, x = . Então, obteremos um sistema de três equações com três incógnitas α1 , α2 , α3 .
4 2
π π 
α2 sen − α3 sen = 0 

8 8 



1 3π π
√ α1 + α2 sen + α3 sen = 0 (3.14)
2 8 8 



5π 3π 

α1 + α2 sen + α3 sen =0
8 8
O determinante deste sistema

π π
0 −sen
sen

8 8
1 3π π
√ sen
∆=
8
sen
2 8

5π 3π
1 sen sen
8 8
é igual a zero.
Consequentemente, as soluções do sistema homogêneo (3.14) são não nulas, isto é,

existem tais números α1 , α2 , α3 pelo menos um deles diferente de zero.
Para determinar estes ternos de números α1 , α2 , α3 consideramos as duas primeiras

equações do sistema (3.14), isto é
π π 
α2 sen − α3 sen = 0 

8 8
1
√ α1 + α2 sen
3π π
+ α3 sen = 0 

2 8 8
π
de onde, da primeira equação obtemos α2 = α3 ; da segunda α1 = −2α3 · cos .
8
Considerando α3 = 1 obtemos a solução não nula do sistema (3.14):
π
α1 = −2 cos , α2 = 1, α3 = 1
8
Demonstremos que para estes valores de α1 , α2 , α3 , a identidade (3.13) se cumpre.
Com efeito, para qualquer x ∈ (−∞, +∞) temos que
π π
α1 senx + α2 sen(x + ) + α3 sen(x − ) =
8 8
π π
= −2 cos senx + 2senx cos = 0
8 8
Portanto, o sistema dado de funções é linearmente dependente no intervalo (−∞, +∞).

3.4.3 O Wronskiano
Na matemática, o Wronskiano é uma função aplicada especialmente no estudo de
equações diferenciais. O nome dessa função é uma homenagem ao matemático polonês
Josef Wronski1 .
Seja { y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . . , yn−1 (x), yn (x) } um conjunto de funções deriváveis num
intervalo I = (a, b) ⊆ R até a ordem (n − 1), da equação por derivações sucessivas se
obtém:

C1 y1 (x) + C2 y2 (x) + · · · + Cn yn−1 (x) + Cn yn (x) = 0  


C1 y1 (x) + C2 y2 (x) + · · · + Cn yn−1 (x) + Cn yn (x) = 0 
′ ′ ′ ′ 


.. .. .. .. .. ..
. . . ... . . . (3.15)


(x) = 0 

(n−2) (n−2) (n−2) (n−2)
C1 y1 (x) + C2 y2 (x) + · · · + Cn yn−1 (x) + Cn yn 


(x) = 0 
(n−1) (n−1) (n−1) (n−1)
Cy 1 1 (x) + C y 2 2 (x) + · · · + C y
n n−1 (x) + C y n n
Considerando as igualdades (3.15) como um sistema de equações de C1 , C2 , . . . , Cn ,

observamos que este sistema não tem solução, exceto quando todos os C1 , C2 , . . . , Cn
sejam iguais a zero.
Para o caso do determinante dos coeficientes C1 , C2 , . . . , Cn não ser nulo então o
conjunto de funções {y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . . , yn−1 (x), , yn (x), } é linearmente independente.
Definição 3.3. Wronskiano.
Seja { y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . . , yn−1 (x), , yn (x), } um conjunto de funções deriváveis
num intervalo I = (a, b) ⊆ R até a ordem (n − 1), o determinante

y1 (x) y2 (x) ... yn−1 (x) yn (x)

y1′ (x) y2′ (x) ... ′
yn−1 (x) yn (x)
′

.. .. .. ..
W (y1 , y2 , y3 , . . . , yn−1 , yn ) = . . ... . .

(n−2)
y1 (n−2)
(x) y2 (x) ...
(n−2) (n−2)
yn−1 (x) yn (x)

(n−1)
y1 (n−1)
(x) y2 (x) ...
(n−1) (n−1)
yn−1 (x) yn (x)

é chamado “determinante de Wronsky” ou “Wronskiano” para o conjunto de funções

dadas.
O Wronskiano é utilizado para calcular se um conjunto dado de funções diferenciáveis
são linearmente dependentes ou independentes, em um intervalo dado. Caso o Wronskiano
seja diferente de zero em algum ponto do intervalo dado, as funções são linearmente
independentes nesse ponto do intervalo dado.
1
Josef Maria Hoëné-Wronski, (1776 − 1853), foi um filósofo e matemático franco-polonês. Wronski era
poliglota. Além de falar francês e polonês, falava hebraico, árabe, grego, latim, mas não falava inglês.
Observe, em geral o Wronskiano é uma função de x definida num certo intervalo.

A função Wronskiano tem uma importante propriedade, que melhora a Propriedade
(3.1).
Para o caso de três funções o Wronskiano tem a forma

y (x) y (x) y (x)
1 2 3

W (y1 , y2 , y3 ) = y1′ (x) y2′ (x) y3′ (x)

′′
y1 (x) y2′′ (x) y3 ′′ (x)
Exemplo 3.9.
Determine o Wronskiano para o conjunto de funções { ek1 x , ek2 x , ek3 x }.
Solução.
Temos que:
ek1 x e k2 x ek3 x

W (y1 , y2 , y3 ) = k1 ek1 x k2 ek2 x k3 ek3 x = (k2 − k1 )(k3 − k1 )(k3 − k2 )e(k1 +k2 +k3 )x .

2 kx 2 kx 2 kx
k1 e 1 k2 e 2 k3 e 3
Exemplo 3.10.
π π
Determine o Wronskiano para o conjunto de funções {senx, sen(x+ ), sen(x− )}.
8 8
Solução.
Temos que: π π
senx sen(x − )
sen(x + )
8 8
π π
W (y1 , y2 , y3 ) = cos x cos(x + ) cos(x − ) =0

8 8
π π
−senx −sen(x + ) −sen(x − )
8 8
pois a última fila é proporcional à primeira.
Propriedade 3.2.
Se, um conjunto de funções { y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . . , yn−1 (x), yn (x) } é linearmente
dependente num intervalo [a, b] ⊆ R, então seu Wronskiano é identicamente nulo em
[a, b].
A recíproca da Propriedade (3.2) diz que, se o Wronskiano de um conjunto de fun-

ções y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . . , yn (x) definidas em [a, b] for não nulo, então o conjunto é
linearmente independente em [a, b].
Esta Propriedade (3.2) indica somente a condição necessária para a dependência linear
de um conjunto de funções. O recíproco nem sempre cumpre, isto é, o Wronskiano pode ser
nulo mesmo que as funções consideradas num intervalo sejam linearmente independentes,
como mostra o seguinte exemplo.
Exemplo 3.11.
Sejam as funções y1 (x) e y2 (x), onde:
 
 1  1 1
 0, se 0≤x≤  (x − )2 , se 0 ≤ x ≤
y1 (x) = 2 y2 (x) = 2 2

 (x − 1 )2 , se 1 
 0, 1
<x≤1 se <x≤1
2 2 2
este sistema de funções é linearmente independente, pois para α1 = α2 = 0 cumpre a

igualdade α1 y1 (x) + α2 y2 (x) = 0.
Consideremos o Wronskiano do sistema W [y1 , y2 ].

1 2
0 (x − )
1 2 1
No segmento [0, ] temos W [y1 , y2 ] = = 0 e, no segmento [ , 1]
2 1 2
0 2(x − )
2
1 2
(x − ) 0
2
temos W [y1 , y2 ] = = 0.
1
2(x − ) 0
2
Portanto W [y1 , y2 ] = 0 no segmento [0, 1].
Observe o seguinte critério de dependência linear para um conjunto de funções
Suponhamos que se considera o conjunto de funções
y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . . , yn (x) definidas em [a, b]

∫
e consideremos o produto interno < yi , yj >= yi (x)yj (x)dx, i, j = 1, 2, 3, . . . , n, o
determinante

< y 1 , y1 > < y 1 , y 2 > · < y1 , yn >

< y 2 , y1 > < y 2 , y 2 > · < y 2 , yn >
Γ(y1 , y2 , y3 , . . . , yn ) = .. .. ..

. . .

< y n , y1 > < y n , y2 > · < y n , yn >
denomina-se “determinante de Gram” do conjunto de funções {y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . . , yn (x)}.
Propriedade 3.3.
Para que o conjunto de funções y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . . , yn (x) definidas em [a, b] seja
linearmente dependente é necessário e suficiente que seu determinante de Gram seja zero.

Exemplo 3.12.
Verifique que as funções y1 = x e y2 = 2x são linearmente dependentes no segmento
[0, 1].
Solução.
∫1 ∫1
1 4
Temos que < y1 , y1 >= x2 dx = , < y2 , y2 >= 4x2 dx = por último
3 3
0 0
∫1
1/3 2/3
2
< y1 , y2 >=< y2 , y1 >= 2x2 dx = , logo Γ(y1 , y2 ) = = 0, consequen-
3 2/3 4/3
0
temente, as funções y1 (x) e y2 (x) são linearmente dependentes.
Propriedade 3.4.
Sejam an ̸= 0, an−1 , an−2 , . . . a2 , a1 , a0 constantes e y1 , y2 , . . . , yn soluções da equação
an y (n) + an−1 y (n−1) + . . . + a2 y ′′ + a1 y ′ + a0 y = 0
definidas num intervalo I ⊆ R. Então, uma condição necessária e suficiente para que as
y1 , y2 , . . . , yn sejam linearmente independentes, é que seu Wronskiano seja não nulo em
I.

Exercícios 3-1
d2 x d2 y
1. = t2 2. = xe−x , y(0) = 1, y ′ (0) = 0
dt2 dx2
3. y ′′ = 2senx cos2 x − sen3 x 4. y = y ′ tan x − (y ′ )2 sec2 x
5. xyy ′′ − x(y ′ )2 − yy ′′ = 0 6. x2 yy ′′ = (y − xy ′ )2
d3 y
7. xyy ′′ + x(y ′ )2 = 2yy ′ 8. = x + senx
dx32
d2 y a + bx dy
9. 2
= 10. x 2 = 1 + x2
dx x dx
y y3
11. y 2 y ′′′ − 3yy ′ y ′′ + 2(y ′ )3 + (yy ′′ − (y ′ )2 ) = 2
x x
1 1
12. y (iv) = cos2 x, y(0) = , y ′ (0) = y ′′ (0) = , y ′′′ (0) = 0
32 8
2 ′ 2 6 4 2
13. 4x yy = 9xy + 6x + 54y + 108y + 72y + 16
2. Obter o Wronskiano para as seguintes funções indicadas, onde m, n ∈ Z, m ̸= n.
1. x, xex 2. senhx, cosh x 3. emx , enx ;

4. e−x , xe−x 5. ex senx, ex cos x 6. 1, x, x2 , . . . , xn n > 1
7. ex , 2ex , e−x 8. cos2 x, 1 + cos 2x 9. loga x, loga x2 , (x > 0)
10. 2, cos x, cos 2x 11. e−3x sen2x, e−3x cos 2x
3. Mediante o Wronskiano, determine se cada um dos seguintes conjuntos são linear-

mente independentes.
√ √
1. 1, ex , 2e2x 2. Lnx, xLnx 3. x, 3
x
x−1
4. 4, x 5. Ln ,1 6. 1, sen2 x, 1 − cos x
√ x+1
x
7. 1 − x2 , x 8. sen , cos2 x 9. x, aloga x ; (x < 0)
2
10. ex , xax , x2 ex 11. x2 , x4 , x8 12. eax senbx, eax cos bx; b ̸= 0
4. Verificar que o sistema de funções {eαx senβx, eαx cos βx} onde β ̸= 0 é linearmente
independente em R. Determine os valores de C1 e C2 de modo que se cumpra a
identidade C1 eαx senβx + C2 eαx cos βx = 0
5. Suponha que y1 = ex e y2 = e−x sejam duas soluções de uma equação diferencial

linear homogênea. Explicar porque y3 = cos hx e y4 = senhx são também soluçõ-
es da equação.
6. Determine se as funções dadas são linearmente independentes em seu campo de

definição.
1. 1, 2, x, x2 2. senx, cos x, cos(2x) 3. 1, senx, cos(2x)

4. x, 2x, x2 5. 5, cos2 x, sen2 x 6. 1, arcsenx, arccos x
7. ex , xex , x2 ex 8. 5, arctan x, arccotx
∫x 2 ∫1 t
ax2 ax2 at e
9. e 2 , e 2 e 2 dt 10. x, x dt (x0 > 0)
t2
0 x0
11. cos x, cos(x + 1), cos(x − 2) 12. 1, sen(2x), (senx − cos x)2
7. Determine o Wronskiano para os seguintes sistemas de funções.
1 π
1. 1, x 2. x, 3. senx, sen(x + )
x 4
4. e−x , xe−x 5. e , 2ex , e−x
x
6. 2, cos x, cos(2x)
x x
7. 1, 2, x2 8. arccos , arcsen 9. π, arcsenx, arccos x
π π
10. 4, sen2 x, cos(2x) 11. x, Lnx 12. e−3x sen(2x), e−3x cos(2x)
1 1 π π
13. ex senx, ex cos x 14. , ex 15. sen( − x), cos( − x)
x 4 4
8. Mediante o método do determinante de Gram, determine se as funções do exercício

anterior são linearmente dependentes.
9. Verificar que as os seguintes pares de funções são linearmente independentes e seu

Wronskiano é zero, construir o gráfico das funções em um mesmo sistema de coor-
denadas.
{ {
0 se 0 < x < 2 (x − 2)2 se 0 < x < 2
1. y1 (x) = ; y 2 (x) =
(x − 2)2 se 2 < x < 4 0 se 2 < x < 4
{ {
x3 se − 2 < x < 0 0 se − 2 < x < 0
2. y1 (x) = ; y2 (x) = 2
0 se 0 < x < 2 x se 0 < x < 1
3. y1 (x) = x2 , y2 (x) = x|x|, −1 < x < 1.
10. Numéricamente, o determinante de Gram coincide com o quadrado do volume do

paralelepípedo formado por três vetores. Verificar esta propriedade para três vetores
qualquer do espaço R3 .
3.5 Equações diferenciais lineares de coeficientes cons-

tantes
Dois métodos para resolver equações diferenciais lineares com coeficientes constantes
serão apresentada nestas notas, o clássico e o da transformada de Laplace. O método
clássico é tratado nesta seção, o outro método que trata do desenvolvimento da trans-
formada de Laplace será tratada no capítulo seguinte. Cada um dos métodos tem suas
vantagens e desvantagens, ambas teorias são necessárias e teóricamente suficientes para a
solução de um grande número de EDOs lineares.
3.5.1 Equação linear homogênea de segunda ordem

Sejam a0 , a1 , a2 ∈ R constantes que não dependem de x, o conjunto das soluções da
equação homogênea de segunda ordem
a2 y ′′ + a1 y ′ + a0 y = 0 (3.16)
é da forma y = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) onde y1 e y2 são linearmente independentes, C1 e C2

são constantes que não dependem de x.
Logo, o conjunto de todas as soluções da equação (3.16) constitue, um espaço vetorial
de dimensão dois. Na prática, é possível considerar y1 e y2 como duas soluções particulares
linearmente independentes, tais soluções formam uma “base” do espaço das soluções.
Teorema 3.2.
Se y1 e y2 são soluções da equação diferencial (3.16) então a combinação linear
yh = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) também é solução de (3.16) onde C1 e C2 são números reais ou
complexos quaisquer.
Este teorema diz que se y1 e y2 são soluções da equação diferencial (3.16) então então
é possível elaborar uma infinidade de soluções de (3.16).
Uma pergunta natural é: Esta infinidade de soluções inclue todas as soluções de
(3.16)?
A resposta é sim, desde que y1 e y2 sejam linearmente independentes.
Definição 3.4. Conjunto fundamental de soluções.

Se y1 e y2 são duas soluções da equação diferencial (3.16), e são linearmente in-
dependentes num intervalo I ⊆ R, então dizemos que y1 e y2 constituem um conjunto
fundamental de soluções de (3.16) em I.
Logo, nossa preocupação é saber quando as soluções da equação diferencial (3.16)

são linearmente independentes em algum intervalo. O teorema a seguir proporciona uma
condição necessária e suficiente para a independência linear de soluções.
Teorema 3.3.
Suponhamos que y1 e y2 são soluções da equação (3.16) em I ⊆ R, então y1 e y2
formam um conjunto fundamental de soluções em I se, e somente se W (y1 , y2 ) ̸= 0, para
algum x0 ∈ I.
Por último, o resultado principal desta seção diz:
Teorema 3.4.
Se a equação diferencial homogênea (3.16) tem duas soluções y1 e y2 linearmente
independentes em I ⊆ R, então para qualquer outra solução y = φ(x) de (3.16) em I
podemos encontrar constantes C1 e C2 tais que
φ(x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) (3.17)
Da igualdade (3.17), a solução geral da equação homogênea (3.16) define-se como
y = C1 y1 (x) + C2 y2 (x); ∀x∈I
Uma outra pergunta natural é: Como determinar essas soluções y1 e y2 linear-

mente independentes para a equação (3.16)?
Para resolver (3.16), procuramos soluções particulares da forma y = Ceλx de onde
y ′ = λCeλx logo y ′′ = λ2 Ceλx assim, substituindo em (3.16)
(a2 λ2 + a1 λ + a0 )Ceλx = 0
Para não obter uma solução trivial de (3.16) consideremos y = Ceλx ̸= 0 logo,
a2 λ2 + a1 λ + a0 = 0
esta última igualdade é chamada “equação característica 2 associada à equação diferencial

(3.16)”
Como a2 , a1 , a0 são as mesmas constantes de equação (3.16), e as raízes da equação
característica de segundo grau, podem ser reais, ou complexas, distintas ou iguais então
de todos estes casos se deduzem duas soluções linearmente independentes para equação
(3.16).
2
A equação característica também é conhecido como “polinômio característico”
A solução geral yg da equação tem um destes formatos:
1. yg = C1 eλ1 x + C2 eλ2 x ; para o caso que λ1 e λ2 sejam raízes reais distintas.
2. yg = C1 xeλx + C2 eλx ; se λ é raiz real de multiplicidade dois.
3. yg = C1 eαx sen(βx) + C2 eαx cos(βx); se α ± iβ são raízes complexas.
Exemplo 3.13.
Resolver a equação y ′′ + 4y ′ + 5y = 0.
Solução.
A equação característica é λ2 + 4λ + 5 = 0 cujas raízes são r = −2 ± i.

Consequentemente a solução geral é y = C1 e−2x senx + C2 e−2x cos x.
Exemplo 3.14.
Determine a solução geral da equação y ′′′ − 2y ′′ − 3y ′ = 0.
Solução.
Suponhamos y ′ = y ′ (x) = z(x), então a equação y ′′′ − 2y ′′ − 3y ′ = 0 podemos escrever

na forma z ′′ − 2z ′ − 3z = 0.
Sua equação característica r2 − 2r − 3 = 0 tem como raízes λ = 3 e λ = −1, logo
z = C1 e−x + C2 e3x é sua solução. Como y ′ = z então
∫
1
y = C0 + (C1 e−x + C2 e3x )dx = C0 − C1 e−x + C2 e3x
3
1
Portanto, y = C0 −C1 e−x + C2 e3x é solução da equação diferencial y ′′′ −2y ′′ −3y ′ = 0.
3
3.5.2 Equação linear homogênea de ordem maior que dois

Suponhamos temos a equação diferencial
an y (n) + an−1 y (n−1) + . . . + a2 y ′′ + a1 y ′ + a0 y = 0 (3.18)
onde os an , an−1 , . . . , a2 , a1 , a0 são constantes reais e an ̸= 0.

Esta equação (3.18) tem como equação característica
an λn + an−1 λn−1 + . . . + a2 λ2 + a1 λ + a0 = 0 (3.19)
Suponhamos que λn , λn−1 , . . . , λ2 , λ1 , λ0 sejam as raízes da equação (3.19) entre as

quais pode haver múltiplas, logo podemos ter os seguintes casos:
a) Se, λn , λn−1 , . . . , λ2 , λ1 , λ0 são reais e distintas.

Então neste caso, o sistema fundamental de soluções da equação (3.18) tem a forma
eλ1 x , eλ2 x , eλ3 x , . . . , eλn−2 x , eλn−2 x , eλn x
e a solução geral yg da equação homogênea (3.18) é da forma
yg = C1 eλ1 x + C2 eλ2 x + C3 eλ3 x + . . . + Cn−1 eλn−2 x + Cn eλn x
b) Se as raízes da equação característica são reais, porém algumas de elas são múltiplas.
Seja por exemplo λn = λn−1 , . . . , λk−1 = λk = λ onde λ é a raiz de multiplicidade
n − k da equação (3.19), entanto que as outras k raízes são distintas.
eλ1 x , eλ2 x , . . . , eλk−1 x , eλx , xeλx , x2 eλx , . . . , xn−k−2 eλx , xn−k−1 eλx
yg = C1 eλ1 x +C2 eλ2 x +. . .+Cn−k−1 eλx +Cn−k−2 xeλx +Cn−k−3 x2 eλx , . . . , +Cn xn−k−1 eλx
c) Se algumas das raízes da equação característica são de números complexos, suponha-

mos λ1 = α + iβ, λ2 = α − iβ, λ3 = γ + iδ, λ4 = γ − iδ, β ̸= 0, δ ̸= 0 e as demais
raízes são reais, por hipótese os coeficientes ai (i = 0, 1, 2, . . . , n) da equação (3.19)
são reais, as raízes complexas da equação (3.18) são conjugadas dois a dois.
eλ1 x , eλ2 x , eλ3 x , . . . , eλn−2 x , eλn−2 x , eλn x
yg = C1 eλ1 x + C2 eλ2 x + C3 eλ3 x + . . . + Cn−1 eλn−2 x + Cn eλn x
Lembre, como C1 é uma constante real então
C1 eλ1 x = C1 e(α+iβ)x = eαx eiβx = C1 eαx [cos(βx) + isen(βx)] =
= C1 eαx cos(βx) + (iC1 )eαx sen(βx) = C1 eαx cos(βx) + D1 eαx sen(βx), D1 = iC1
d) Se todas as raízes da equação característica são complexas, porém algumas de elas são
múltiplas.
Seja por exemplo λn = λn−1 , . . . , λk−1 = λk = λ onde λ é a raiz complexa de
multiplicidade n − k da equação (3.19), entanto que as outras k raízes são distintas.
eλ1 x , eλ2 x , . . . , eλk−1 x , eλx , xeλx , x2 eλx , . . . , xn−k−2 eλx , xn−k−1 eλx
yg = C1 eλ1 x + C2 eλ2 x + . . . + Ck eλx + Ck+1 xeλx + Ck+2 x2 eλx , . . . , +Cn xn−k−1 eλx
Lembre, por se tratar de raízes complexas, o estudo deve ser analisado como no item
(c).
Exemplo 3.15.
Determine a solução geral yg da equação y ′′′ − 2y ′′ − 3y ′ = 0
Solução.
Sua equação característica é λ3 − 2λ2 − 3λ = 0.

Suas raízes são λ = 0, λ = −1 e λ = 3.
Portanto, a equação geral tem forma yg = C1 + C2 e−x + C3 e3x .
Exemplo 3.16.
Resolver y ′′ − 4y ′ + 4y = 0.
Solução.
A equação característica correspondente é λ2 − 6λ + 9 = 0 de onde λ = 3 é raiz de

multiplicidade dois. Logo o sistema fundamental de soluções é {e3x , xe3x }.
Portanto, a solução geral da equação diferencial é yg = C1 e3x + C2 xe3x .
Exemplo 3.17.
Resolver y ′′′ − 6y ′′ + 2y ′ + 36y = 0.
Solução.
A equação característica é λ3 − 6λ2 + 2λ + 36 = 0 tem como raízes os números

√ √
λ = −2, λ = 4 − i 2 e 4 + i 2.
√ √
A solução é da forma yg = C1 e−2x + C2 e4x+i 2x
+ C3 e4x−i 2x
que pode ser escrito
usando as relações de Euler na forma.
√ √
yg = C1 e−2x + C2 e4x cos( 2x) + C3 e4x sen( 2x)
Exemplo 3.18.
d6 y d4 y d2 y
Resolver + 6 + 9 + 4y = 0.
dx6 dx4 dx2
Solução.
A equação característica da equação diferencial é λ6 + 6λ4 + 9λ2 + 4 = 0 de onde

r1 = i e r2 = −i são raízes de multiplicidade dois, r5 = 2i e r6 = −2i.
Assim obtivemos o sistema fundamental de soluções:
{ cos x, senx, x cos x, xsenx, cos 2x, sen2x }
Portanto, a solução geral da equação é:
yg = C1 cos x + C2 senx + C3 x cos x + C4 xsenx + C5 cos 2x + C6 sen2x
3.6 Equações lineares não homogêneas de coeficientes

constantes
3.6.1 Equação não homogênea de segunda ordem

a2 y ′′ + a1 y ′ + a0 y = b(x) (3.20)
onde os a2 , a1 , a0 são constantes reais e b(x) é uma função dada.

Dizemos que a equação que se obtém em (3.20) quando b(x) = 0 é chamada de “equação
homogênea (reduzida ou complementar) associada ao problema ” e foi estudada na seção
anterior.
Para obter a solução geral das equações diferenciais lineares não homogêneas de coefi-
cientes constantes (3.20), primeiro determina-se uma solução geral yh da equação diferen-
cial linear homogênea associada ao problema, depois se procura uma solução particular
yp qualquer da equação diferencial linear não homogênea (3.20), e sua solução geral y é
da forma y = yh + yp .
Logo o problema se reduz a achar a solução particular das equações (3.20).
Propriedade 3.5.
1. Se a função b(x) for da forma b(x) = b1 (x) + b2 (x), então procura-se uma solução
particular yp para cada uma das funções b1 (x) e b2 (x), logo somam-se as soluções
achadas.
2. Para o caso ser b(x) da forma b(x) = eαx b1 (x), a mudança de variável y = eαx z,
facilita os cálculos.
Casos especiais para a função b(x)
Na solução das equações diferenciais não homogêneas de segunda ordem (3.20) se

apresentam os seguintes casos:
Caso 1. Se b(x) é um polinômio e a0 ̸= 0, então existe uma solução particular que é

um polinômio do mesmo grau de b(x), este polinômio se determina por identificação.
Para o caso a0 = 0, logo λ = 0 é uma raiz da equação característica, podemos
escrever a equação (3.20) como a2 y ′′ + a1 y ′ = b(x) e resolver-la por integração
resultando ∫
′
a2 y + a1 y = b(x)dx = g(x)
esta é uma equação de primeira ordem estudada na seção anterior.

Para o caso a1 = a0 = 0 então a equação a2 y ′′ = b(x) resolve-se por dupla integração
na primitiva b(x).
Caso 2. Se b(x) = emx Pn (x) onde Pn (x) é um polinômio de grau n, podemos fazer a
substituição y = emx z e remplazar na equação original para obter
a2 z ′′ + (2ma2 + a1 )z ′ + (a0 + a1 m + a2 m2 ) = Pn (x)
Para o caso que m não seja raiz da equação característica, da igualdade (3.20)
a solução particular yp é um polinômio Pen (x) do mesmo grau que Pn (x). Isto é
zp = Pen (x).
Se m é raiz simples, o grau do polinômio Pen+1 (x) é do grau maior em uma unidade
que o grau de Pn (x). Isto é zp = x · Pen (x).
Se m é raiz dupla, o grau do polinômio Pen+2 (x) é do grau maior em duas unidades
que o grau de Pn (x). Isto é zp = x2 · Pen (x).
Caso 3. Se b(x) = Pm (x)sen(βx) + Qn (x) cos(βx) onde Pm (x) e Qn (x) são dois po-
linômios de graus m e n respectivamente, então
1. Se λ = ±iβ não são raízes da equação característica, a solução particular da

equação diferencial é
yp = Pek (x)sen(βx) + Q
ek (x) cos(βx)
onde k = max{ m, n }.
2. Se λ = ±iβ são raízes da equação característica, a solução particular da equa-
ção diferencial é
yp = x[Pek (x)sen(βx) + Q
ek (x) cos(βx)] onde k = max{ m, n }
Caso 4. Quando a função b(x) tiver a forma
b(x) = eαx [Pm (x) cos βx + Qn (x)senβx]
onde Pm (x) e Qn (x) são polinômios de grau m e n respectivamente, então a solução

particular yp tem a forma
yp = xs eαx [Pek (x) cos βx + Q

ek (x)senβx]
onde k = max{m, n} e s é a ordem da multiplicidade da raiz r = α ± iβ, sendo

Pek (x) e Q
ek (x) polinômios em x de grau k de coeficientes a determinar.
Exemplo 3.19.
Determine a solução da equação y + y ′′ = cos2 x se satisfaz as condições y( π2 ) =
y ′ ( π2 ) = 0.
Solução.
As raízes da equação homogênea são λ = ±i, logo a solução geral de y ′′ + y = 0 é
yh = C1 senx + C2 cos x
1 1 1
Podemos escrever b(x) = cos2 x = + cos(2x) = b1 (x) + b2 (x) onde b1 (x) = e
2 2 2
b2 (x) = P0 (x)sen2x + Q0 (x) cos 2x, então a solução particular é da forma
yp = C3 + Pe0 (x)sen(2x) + Q
e( x) cos(2x)
onde Pe(x) = C4 e Q(x)

e = C5 constantes.
Da solução particular, sua primeira derivada é yp′ = 2C4 cos(2x) − 2C5 sen(2x).
A derivada segunda é y ′′ = −4C4 sen(2x) − 4C5 cos(2x).
1 1
Substituindo na equação y ′′ + y = + cos(2x)
2 2
1 1
[−4C4 sen(2x) − 4C5 cos(2x)] + [C3 + C4 sen(2x) + C5 cos(2x)] = + cos(2x)
2 2
1 1
C3 + (−3C4 )sen(2x) + (−3C5 ) cos(2x) = + cos(2x)
2 2
1 1
segue que C3 = , C4 = 0 e C5 = − .
2 6
′′ 1 1
Então a solução geral de y + y = + cos(2x) é
2 2
1 1
y = C1 senx + C2 cos x + − sen(2x)
2 6
π 1
Como temos condições iniciais, então quando x = temos y = C1 + = 0, logo
2 2
1 ′ 1 1
C1 = − e y = −C2 + = 0, de onde C2 = .
2 3 3
Portanto, a solução de y + y ′′ = cos2 x com condições iniciais y( π2 ) = y ′ ( π2 ) = 0 é
1 1 1 1
y(x) = − senx + cos x − sen(2x).
2 2 3 6
Exemplo 3.20.
Resolver o pvi y ′′ + 6y ′ + 9y = e−x cos(2x), y(0) = y ′ (0) = 0.
Solução.
A equação algébrica associada é λ2 + 6λ + 9 = 0 que tem raiz dupla λ = −3, de onde

a solução da equação homogênea associada é C1 e−3x + C2 xe−3x .
Pelo Caso 4. para funções especiais acima descrito, e natural supor que exista uma
solução particular da forma
yp (x) = e−x [C3 cos(2x) + C4 sen(2x)
temos yp′ (x) = e−x [(−2C3 sen2x + 2C4 cos 2x) − (2C3 cos 2x + 2C4 sen2x)] isto é
yp′ (x) = e−x [(2C4 − 2C3 ) cos 2x − (2C4 + 2C3 )sen2x]
Por outro lado, yp′′ (x) = e−x [2(C4 + 3C3 ) cos 2x + 2(C3 − C4 )sen2x]. Logo
yp′′ + 6yp′ + 9y = e−x [2(C4 + 3C3 ) cos 2x + 2(C3 − C4 )sen2x +
+6[yp′ (x) = e−x [(−2C3 sen2x + 2C4 cos 2x) − (2C3 cos 2x + 2C4 sen2x)]+
9[e−x [C3 cos(2x) + C4 sen(2x)]] = e−x cos 2x
isto é
e−x [8C4 sen2x − C3 cos 2x] = e−x sen2x
isto implica C3 = 0, e C4 = 1/8.

1
Assim, a solução geral é y(x) = C1 e−3x + C2 xe−3x + e−x sen2x.
8
1
Quando x = 0, temos y(0) = 0 = C1 e C2 = − .
4
1 1
Portanto, a solução geral é y(x) = − xe−3x + e−x sen2x.
4 8
Exemplo 3.21.
A equação diferencial ordinária
d2 Q(t) dQ(t) 1
L 2
+R + Q(t) = V (t)
dt dt C
é uma equação de segunda ordem que descreve a quantidade de carga elétrica Q(t) num
capacitor de capacitância C, ligado a um resistor de resistência R, um indutor de indu-
tância L e uma fonte que gera uma diferença de potencial V (t), como mostra a Figura
(3.1).
Figura 3.1: Circuito RL

Exercícios 3-2
1. Formar as equações diferenciais lineares homogêneas dadas que se conhecem sua

equações características.
1. λ2 + 3λ + 2 = 0 2. 2λ2 − 3λ − 5 = 0 3. λ(λ + 1)(λ + 2) = 0

4. (λ2 + 1)2 = 0 5. λ3 = 0 6. λ2 + 5λ + 6 = 0
2. Determine as equações diferenciais lineares homogêneas dado que se conhecem as

raízes da equação característica. Escrever suas soluções gerais.
1. λ1 = 1, λ2 = 2 2. λ1 = 1, λ1 = 1 3. λ1 = 3 − 2i, λ2 = 3 + 2i
3. Forme as equações diferenciais lineares homogêneas, se se conhece o conjunto fun-

damental de soluções.
1. e−x , ex 2. 1, ex 3. e−2x , xe−2x

4. sen(3x), cos(3x) 5. 1, x 6. ex , e2x , e3x
7. ex , xex , x2 ex 8. 1, x, ex 9. 1, senx, cos x
4. Resolver as seguintes equações diferenciais:
1. y ′′ − y = 0 2. 3y ′′ − 2y ′ − 8y = 0
3. y ′′′ − 3y ′′ + 3y ′ − y = 0 4. y ′′ − 2y ′ − 2y = 0
5. y (vi) + 2y (v) + y (iv) = 0 6. y ′′′ + 6y ′′ + 11y ′ + 6y = 0
7. 2y ′′′ − 3y ′′ + y ′ = 0 8. y ′′′ − 3y ′ − 2y = 0
9. y (v) = 0 10. y ′′′ − 2y ′′ + 2y ′ = 0
11. y ′′′ + 2y ′′ − y ′ − 2y = 1 12. y ′′ − 2y ′ + 3y = 0
5. Determine a solução particular da equação linear não homogênea, se se conhecem

as raízes da equação característica e o segundo membro b(x).
1. λ1 = 1, λ2 = 2; b(x) = Ax2 + Bx + C
2. λ1 = 0, λ2 = 1; b(x) = Ax2 + Bx + C
3. λ1 = 0, λ2 = 0; b(x) = Ax2 + Bx + C
4. λ1 = 1, λ2 = 2; b(x) = e−x (Ax + B)
5. λ1 = −1, λ2 = 1; b(x) = e−x (Ax + B)
6. λ1 = −1, λ2 = −1; b(x) = e−x (Ax + B)
7. λ1 = 0, λ2 = 1; b(x) = senx + cos x

8. λ1 = −i, λ2 = i; b(x) = senx + cos x
9. λ1 = −2i, λ2 = 2i; b(x) = Asen(2x) + B cos(2x)
10. λ1 = −ki, λ2 = ki; b(x) = Asen(kx) + B cos(kx)
11. λ1 = 1, λ2 = 1; b(x) = ex (Asenx + B cos x)
12. λ1 = −1 − i, λ2 = −1 + i; b(x) = e−x (Asenx + B cos x)
6. Determine a forma da solução particular para as seguintes equações diferenciais

lineares não homogêneas
1. y ′′ + 3y ′ = 3 2. y ′′ − 7y ′ = (x − i)2
3. y ′′ + 3y ′ = e3 4. y ′′ + 7y ′ = e−7x
5. y ′′ − 8y ′ + 16y = (x − 1)e4x 6. y ′′ − 10y ′ + 25y = e5x
√
4y ′′ − 3y ′ = x e3x y ′′ − y ′ − 2y = ex + e−2x
4
7. 8.
9. y ′′ − 4y ′ = xe4x 10. y ′′ + 25y = cos(5x)
11. y ′′ + y = senx − cos x 12. y ′′ + 4y ′ + 8y = e2x (sen(2x) + cos(2x))
13. y ′′ + 16y = sen(4x + α) 14. y ′′ − 4y ′ + 8y = e2x (sen(2x) − cos(2x))
15. y ′′ + 6y ′ + 13y = e−3x cos(2x) 16. y ′′ + k 2 y = ksen(kx + α)
17. y ′′ + k 2 y = k 18. y ′′ + 4y = senxsen(2x)
7. Resolver as seguintes equações
1. y ′′ − 4y ′ + 4y = x2 2. y ′′ + 8y ′ = 8x
3. y ′′ + 4y ′ + 4y = 8e−2x 4. y ′′ − 2ky ′ + k 2 y = ex , (k ̸= 1)
5. y ′′ + 4y ′ + 3y = 9e−3x 6. 7y ′′ − y ′ = 14x
7. y ′′ + 3y ′ = 3xe−3x 8. y ′′ + 5y ′ + 6y = 10(1 − x)e−2x
9. y ′′ + 2y ′ + 2y = 1 + x 10. y ′′ + y ′ + y = (x + x2 )ex
11. y ′′ + 4y ′ − 2y = 8sen(2x) 12. y ′′ + y = 4x cos x
13. y ′′ − 2my ′ + m2 y = sen(mx) 14. y ′′ + 2y ′ + 5y = e−x sen(2x)
15. y ′′ − y ′ = ex senx 16. y ′′ + a2 y = 2 cos(mx) + 3sen(mx) m ̸= a
8. Determine os valores de α ∈ R para os quais o Problema de Valor Fronteira
y ′′ − αy = 0, y(0) = y ′ (0) e y(π) = y ′ (π)
tenha solução não trivial. Neste caso achar as soluções.

3.6.2 Equação não homogênea de ordem maior que dois

Seja yp qualquer solução particular (não necessáriamente contendo constantes arbitrá-
rias) da equação diferencial
an y (n) + an−1 y (n−1) + . . . + a2 y ′′ + a1 y ′ + a0 y = b(x) (3.21)
onde os an , an−1 , . . . , a2 , a1 , a0 são constantes reais com an ̸= 0, e seja yh a solução geral

da equação homogênea correspondente
an y (n) + an−1 y (n−1) + . . . + a2 y ′′ + a1 y ′ + a0 y = 0 (3.22)
então, y = yp + yh é solução geral da equação não homogênea (3.21) (chamada também

solução completa).
A solução geral yh da homogênea (3.22) correspondente determina-se mediante as
regras expostas na seção anterior.
O método dos coeficientes indeterminados, como veremos na seguinte seção, embora
matematicamente limitado, envolve um número apreciável de problemas práticos de física
e engenharia, e não requer integração. Este método é aplicável quando a EDO possui
coeficientes constantes e o termo não-homogêneo envolve combinações lineares de termos
da forma Pn (x)ea1 x sen(b1 x) + Qm (x)ea2 x cos(b2 x), onde Pn e Qn são polinômios de grau
n e m; os números a1 , a2 , b1 , b2 são constantes reais.
O método consiste na busca de de uma solução particular da equação não-homogênea
da forma
polinômio × exponencial × (cos ou sen)
Se um fator desta solução contém um termo já existente na solução geral da parte

homogênea, este fator deve ser multiplicado por x.
Se y1 , y2 , y3 , . . . , yn são soluções linearmente independentes da equação (3.21), então
yh = C1 y1 + C2 y2 + C2 y3 + . . . + Cn yn (3.23)
na qual Ci , i = 1, 2, . . . , n são constantes arbitrárias, é a solução geral de (3.22).

Portanto, o problema da integração da equação (3.21) se reduz ao problema da busca
da solução particular yp da equação não homogênea.
No caso geral, a integração da equação (3.21) pode-se realizar pelo método de variação
das constantes arbitrárias. Não obstante, quando os segundos membros têm uma forma
especial a solução particular pode ser encontrada com maior facilidade pelo método de
seleção.
Para utilizar o método de seleção o segundo membro b(x) da equação (3.21) deve ter,
no caso geral a forma
b(x) = eαx [Pn (x) cos(βx) + Qm (x)sen(βx)] (3.24)
onde Pn (x) e Qm (x) são polinômios de grau n e m respectivamente. Neste caso se busca
uma solução particular yp da equação (3.21) da forma
yp = xs eαx [Pek (x) cos(βx) + Q

ek (x)sen(βx)] (3.25)
onde k = max{m, n}, Pek (x) e Qek (x) são polinômios em x de grau k, de coeficientes inde-
terminados, e s é a ordem de multiplicidade da raiz λ = α ± iβ da equação característica
(s = 0 para o caso de α ± iβ não ser raiz da equação característica).
Para o caso do segundo membro b(x) ser apresentado como uma soma
∑
l
b(x) = αk bk (x) (3.26)
k=1
onde bk (x) são da forma (3.24), em virtude do princípio de superposição procura-se uma
solução particular yp da equação (3.21) da forma
∑
l
yp = αk ykp
k=1
Exemplo 3.22.
Determine a solução da equação diferencial y ′′′ − y ′′ + y ′ − y = x2 + x.
Solução.
A equação característica associada à equação é λ3 − λ2 + λ − 1 = 0, sendo as raízes

λ1 = 1, λ2 = −i, λ3 = i pelo qual a solução geral da homogênea é da forma
yh = C1 ex + C2 cos x + C3 senx
Como o número zero não é raiz da equação característica, a solução particular é da

forma yp = C4 x2 + C5 x + C6 onde os C4 , C5 e C6 são constantes a determinar.
Para calcular estas constantes, substituímos yp na equação original dada, obtendo
−C4 x2 + (2C4 − C5 )x + (C5 − 2C4 − C6 ) = x2 + x ⇒
C4 = −1, 2C4 − C5 = 1, C5 − 2C4 − C6 = 0 ⇒
Resolvendo o sistema achamos que C4 = −1, C5 = −3 e C6 = −1, então yp =

−x2 − 3x − 1.
Portanto a solução geral da equação é y = C1 ex + C2 cos x + C3 senx − x2 − 3x − 1.
O seguinte quadro mostra soluções particulares para distintas formas de segundos

membros da equação (3.21)
No b(x) Raízes da equação Forma da solução

característica particular, temos
k = max{m, n}
i O número 0 não é raiz da equação
Pm (x) característica Pem (x)
O número 0 é raiz da equação ca-
racterística e tem multiplicidade xs Pem (x)
s
ii O número α não é raiz da equação
Pm (x)eαx , α∈R característica eαx Pem (x)
O número α é raiz da equação ca-
racterística e tem multiplicidade xs eαx Pem (x)
s
iii Pn (x) cos(βx) + Os números ±iβ não são raízes da Pek (x) cos(βx) +
Qm (x)sen(βx) equação característica ek (x)sen(βx)
Q
Os números ±iβ são raízes da xs [Pek (x) cos(βx) +
ek (x)sen(βx)]
equação característica e têm mul- Q
tiplicidade s
iv eαx [Pn (x) cos(βx) + Os números α ± iβ não são raízes eαx [Pek (x) cos(βx) +
Qm (x)sen(βx)] da equação característica ek (x)sen(βx)]
Q
Os números α ± iβ são raízes da xs eαx [Pek (x) cos(βx) +
ek (x)sen(βx)]
equação característica e têm nul- Q
tiplicidade s
Exemplo 3.23.
Resolver o problema de valor inicial
y ′′′ − 2y ′′ − y ′ + 2y = 2x2 − 6x + 4; y(0) = 5, y ′ (0) = −5, y ′′ (0) = 1
Solução.
A equação característica associada à equação tem a forma λ3 − 2λ2 − λ + 2 = 0 de

onde (λ2 − 1)(λ − 2) = 0 suas raízes são λ = ±1 e λ = 2.
Uma solução da homogênea é da forma yh = C1 ex + C2 e−x + C3 e2x . A seleção
particular é da forma yp = C4 + C5 x + C6 x2 , logo yp′ = C5 + 2xC6 , yp′′ = 2C6 e yp′′′ = 0.
Substituindo na equação original
y ′′′ −2y ′′ −y ′ +2y = 2x2 −6x+4 ⇔ 0−2(2C6 )−(C5 +2xC6 )+2(C4 +C5 x+C6 x2 ) = 2x2 −6x+4
2C6 x2 = 2x2 ; (−2C6 +2C5 )x = −6x; −4C6 −C5 +2C4 = 4 ⇒ C6 = 1, C5 = −2, C4 = 3
A solução geral é y = yh + yp = C1 ex + C2 e−x + C3 e2x + 3 − 2x + x2 .

Para determinar as constantes C1 , C2 e C3 , das condições iniciais segue
y = C1 ex + C2 e−x + C3 e2x + 3 − 2x + x2 ⇒ C1 + C2 + C3 + 3 = 5
y ′ (x) = C1 ex − C2 e−x + 2C3 e2x − 2 + 2x ⇒ C1 − C2 + 2C3 − 2 = −5
y ′′ (x) = C1 ex + C2 e−x + 4C3 e2x + 2 ⇒ C1 + C2 + 4C3 + 2 = 1
Resolvendo o sistema temos que a solução do pvi esta dada por y = ex + 2e−x −
e + 3 − 2x + x2 .
2x
Exemplo 3.24.
Determine a solução da equação y ′′′ − y ′′ + y ′ − y = x2 + x.
Solução.
A equação característica λ3 − λ2 + λ − 1 = 0 tem raízes distintas λ1 = 1, λ2 = i e

λ3 = −i, pelo qual a solução geral da equação é da forma
yg = C1 ex + C2 cos x + C3 senx
Como o número 0 (zero) não é raiz da equação característica, deve-se procurar uma
solução particular yp da equação dada na forma
yp = A1 x2 + A2 x + A3
onde A1 , A2 , A3 são constantes a determinar.

Para isto substituímos yp na equação dada, resultando
−2A1 + (2A1 x + A2 ) − (A1 x2 + A2 x + A3 ) = x2 + x
−A1 x2 + (2A1 − A2 )x + (A2 − 2A1 − A3 ) = x2 + x
Por igualdade de polinômios resulta A1 = −1, A2 = −3, A3 = −1 consequentemente

a solução particular é yp = −x2 − 3x − 1.
Portanto, a solução geral tem a forma y(x) = C1 ex + C2 cos x + C3 senx − x2 − 3x − 1.
3.6.3 O método dos coeficientes indeterminados

Como para as equações lineares de segunda ordem, com o método dos coeficientes
indeterminados obtém-se soluções particulares yp da equação de coeficientes constantes
(3.21). Este é um método para resolver equações lineares não homogêneas, e somente se
aplica a um tipo restrito de equações, não obstante a vantagem consiste em que, quando
este método é pertinente pelo geral é mais fácil de utilizar os outros métodos.
Para aplicar o método dos coeficientes a determinar, iniciamos supondo conhecida a
forma da solução particular yp a menos de constantes arbitrárias multiplicativas. Estas
constantes logo em seguida são calculadas, levando-las à solução suposta conhecida na
equação diferencial em estudo, e identificando-se os coeficientes.
Neste método, os detalhes dos cálculos seguem sendo os mesmos que para as equações
lineares de ordem dois estudadas na seção anterior. A pequena diferença surge do fato
que, entanto para as equações de ordem dois as raízes do polinômio característico ou são
simples ou duplas, a equação característica da equação homogênea (3.22) pode ter raízes
múltiplas de ordens menores do que n.
Podemos admitir que a função procurada yp possa ser escrita como a soma dos termos
que compõem b(x) e todas as derivadas de b(x) (a menos constantes multiplicativas).
Caso 1. Se b(x) = Pn (x) é da forma de um polinômio de grau n em x. Neste caso

procura-se uma solução particular yp da forma
yp = Cn xn + Cn−1 xn−1 + Cn−2 xn−2 + . . . + C1 x + C0 (3.27)
onde os Ci ; i = 1, 2, . . . , n são constantes a determinar.
Caso 2. Se b(x) = eαx · Pn (x) onde α é constante conhecida, e Pn (x) é um polinômio de

grau n em x como no caso anterior. Neste caso se procura uma solução particular
yp da forma
yp = eαx [Cn xn + Cn−1 xn−1 + Cn−2 xn−2 + . . . + C1 x + C0 ] (3.28)
com os Ci como no caso anterior.
Caso 3. Se b(x) = eαx ·Pn (x)senβx ou b(x) = eαx ·Pn (x) cos βx onde α e β são constantes
conhecidas, e Pn (x) é um polinômio de grau n em x como nos casos anteriores. Neste
caso se procura uma solução particular yp da forma
yp = eαx senβx[Cn xn + Cn−1 xn−1 + Cn−2 xn−2 + . . . + C1 x + C0 ] +

eαx cos βx[Dn xn + Dn−1 xn−1 + Dn−2 xn−2 + . . . + D1 x + D0 ] (3.29)
com os Ci e Di ; i = 1, 2, . . . , n constantes a determinar.
Exemplo 3.25.
Resolver a equação diferencial y iv − y = 18e−2x .
Solução.
A equação característica da equação é λ4 − 1 = 0 de onde λ = ±1 e λ = ±i são

raízes.
Uma solução da equação homogênea associada ao problema é
yh = C1 ex + C2−x + C3 eix + C4 e−ix
ou yh = C1 ex + C2 e−x + C5 senx + C6 cos x.

Da igualdade (3.28) supondo uma solução particular da forma yp = Ce−2x substituindo
na equação original segue
ypiv − yp = 12e−2x ⇔ (−2)4 Ce−2x − Ce−2x = 18e−x
de onde C = 1, 2.
Portanto, y = C1 ex + C2 e−x + C5 senx + C6 cos x + 1, 2e−2x é solução procurada.
Observação 3.2.
Se qualquer termo da suposta solução, a menos constantes multiplicativas é também
um termo da solução da homogênea yh associada, então a forma da solução procurada deve
ser modificada multiplicando por xk , onde k é o menor inteiro positivo tal que o produto
de xk com a solução procurada não tenha nenhum termo em comum com a solução yh da
homogênea associada ao problema. Isto afasta a possibilidade de chegar a igualdades do
tipo 0 = 0, ou a um sistema algébrico sem soluções.
Naturalmente este método não se aplica às equações diferenciais que não possuem
coeficientes constantes ou aquelas em que a função b(x) não seja de algum dos tipos
considerados, por exemplo este método não se aplica quando b(x) = tan x. O seguinte
exemplo mostra esta situação.
Exemplo 3.26.
Dada a equação diferencial y ′′ + xy = 2, pela igualdade (3.27) admitimos como solu-
ção particular uma função do tipo yp = Ck xk , sendo Ck e k constantes, com k ∈ Z+ .
Levando esta suposta solução na equação diferencial, obtemos a identidade polinomial
k(k − 1)Ck xk−2 + Ck xk+1 = 2
a qual não tem solução algébrica, pois um dos coeficientes não é constante.
Exemplo 3.27.
Achar a solução geral da equação diferencial y ′′′ − 3y ′′ + 3y ′ − y = 36ex .
Solução.
A equação característica da equação é λ3 − 3λ2 + 3λ − 1 = 0 de onde λ = 1 é uma

raiz triple.
Uma solução da equação homogênea associada ao problema é yh = C1 ex + C2 xex +
C3 x2 ex + C4 x3 ex .
Supondo uma solução particular da forma yp = Cex substituindo na equação original
segue C − 3C + 3C − C = 30, o qual não tem solução única para C, também supor
yp = Cxex ou yp = Cx2 ex não leva a determinar uma solução para C. Pela Observação
(3.2) temos k = 3 e devemos supor yp = Cx3 ex , isto implica
yp′ = Cex (3x2 + x3 ); yp′′ = Cex (6x + 6x2 + x3 )
yp′′′ = Cex (6 + 18x + 9x2 + x3 )
Substituindo estas últimas igualdades na equação original segue
Cex (6 + 18x + 9x2 + x3 ) − Cex (6x + 6x2 + x3 ) + Cex (3x2 + x3 ) − Cx3 ex = 36ex
de onde C = 6
Portanto, y = (C1 + C2 x + C3 x2 )ex + 6x3 ex é solução procurada.
3.6.4 O método complexo

Um pequeno acréscimo pode ser interessante neste ponto no que se refere ao uso das
equações diferenciais em aplicações. Um tipo de equação comum em aplicações proveni-
entes da mecânica e dos circuitos elétricos é
a2 y ′′ + a1 y ′ + a0 y = b(x)
onde a parte não homogênea b(x) involve senos e cossenos. Embora estas equações possam
ser tratadas por um dos métodos já estudados, vamos considerar uma forma prática para
se encontrar uma solução particular usando funções complexas. Faremos isto por meio de
exemplos.
Exemplo 3.28.
Resolver a equação y ′′ + y ′ + 3y = 5senx.
Solução.
√
1 11
O polinômio característico é λ2 + λ + 3 = 0 de onde λ = − ± i. A solução geral
√ √ 2 2
é da forma yg = e−x/2 [C2 sen 11x
2
+ C2 cos 11x
2
].
Pelo método dos coeficientes indeterminados fazemos yp = C3 cos x + C4 senx e substi-

tuimos na equação, para encontrar a solução particular yp (x) = − cos x + 2senx.
O método complexo consiste em resolver outra equação, y ′′ + y ′ + 3y = 5eix
Para esta equação fazemos a tentativa y = keix . Substituindo esta função e suas
derivadas, y ′ = ikeix , y ′′ = −keix , na equação inicial e temos −keix + ikeix + 3keix = 5eix
ou seja
k(2 + i) = 5 ⇒ k(2 + i)(2 − i) = 5(2 − i) ⇒ 5k = 5(2 − i) ⇒ k =2−i
A solução particular para é, então,
yp = (2 − i)eix = (2 − i)(cos x + isenx) = 2 cos x + senx + i(− cos x + 2senx)
Como 5senx = Im(5eix ), para obter a solução da equação inicial, é suficiente considerar
a parte imaginária desta última expressão:
yp (x) = Im(yp ) = − cos x + 2senx
como já esperado.
√ √
Assim, a solução da equação é y = e−x/2 [C2 sen 11x
2
+ C2 cos 11x
2
] − cos x + 2senx.
3.6.5 O método da variação de parâmetros

Sem perda de generalidade, podemos descrever o método para equações de Euler-
Cauchy de segunda ordem
a2 y ′′ + a1 y ′ + a0 = b(x) (3.30)
onde a2 , a1 , a0 são constantes e b(x) é função contínuas num intervalo I ⊆ R, suponhamos

a2 (x) ̸= 0. Da equação característica podemos obter a solução geral yh da equação
homogênea de (3.30) da forma yh = C1 y1 (x) + C2 y2 (x).
Sendo a combinação de y1 (x) e y2 (x) soluções da equação diferencial homogênea asso-
ciada a (3.30). Logo uma solução particular é da forma yp (x) = u1 (x)y1 (x) + u2 (x)y2 (x),
onde u1 (x) e u2 (x) são funções a determinar, e que devem satisfazer a condição lateral
u′1 (x)y1 (x) + u′2 (x)y2 (x) = 0 (3.31)
condição esta que justifica o nome do método.

Derivando a suposta solução particular yp segue
yp′ (x) = u′1 (x)y1 (x) + u1 (x)y1′ + u′2 (x)y2 (x) + u2 (x)y2′ (x) ⇒
yp′ (x) = u1 (x)y1′ + u2 (x)y2′ (x) ⇒
yp′′ (x) = u1 (x)′ y1′ u1 (x)y1′′ (x)u′2 (x)y2′ (x) + u2 (x)y2′′ (x)
Substituindo yp (x), yp′ (x) e yp′′ (x) na equação (3.30) e simplificando obtemos a
igualdade
u1 [a2 y1′′ + a1 y1′ + a0 y1 ] + u2 [a2 y2′′ + a1 y2′ + a0 y2 ] + a2 u′1 y1′ + a2 u′2 y2′ = b(x) (3.32)
Como y1 (x) e y2 (x) são soluções da equação homogênea então
a2 y1′′ + a1 y1′ + a0 y1 = 0 e a2 y2′′ + a1 y2′ + a0 y2 = 0
assim, em (3.32) temos

a2 u′1 y1′ + a2 u′2 y2′ = b(x) (3.33)
Combinando as igualdades (3.31) e (3.33) obtemos o sistema


 u′1 (x)y1 (x) + u′2 (x)y2 (x) = 0
b(x)
 u′1 (x)y1′ (x) + u′2 (x)y2′ (x) =
a2
Resolvendo este último sistema obtemos a solução para u1 (x) e u2 (x) na forma
b(x)y2 (x) b(x)y1 (x)

u′1 (x) = − e u′2 (x) = (3.34)
a2 ω(x) a2 ω(x)
onde ω(x) = W (y1 , y2 ) é o o Wronskiano para o conjunto de funções y1 , y2

As funções u1 (x) e u2 (x) obtém-se por integração a partir de (3.34), fixando x0 ∈ I
∫x ∫x
b(s)y2 (s) b(s)y1 (s)
u1 (x) = − ds e u2 (x) = ds
a2 ω(s) a2 ω(s)
x0 x0
Exemplo 3.29.
Resolver y ′′ − 3y ′ + 2y = e3x .
Solução.
A equação característica é λ2 − 3λ + 2 = 0 de onde as raízes são λ1 = 1 e λ2 = 2. A

solução geral da homogênea é yh = C1 ex + C2 e2x . Supondo y1 (x) = ex e y2 (x) = e2x , e
a solução particular yp = u1 (x)ex + u2 (x)e2x

{
u′1 (x)ex + u′2 (x)e2x = 0
⇒ ω(x) = W (y1 , y2 ) = e3x ̸= 0
u′1 (x)ex + 2u′2 (x)e2x = e3x
As funções u1 (x) e u2 (x) obtém-se por integração fixando x0 ∈ I como em (3.34)
∫x ∫x
e3s · e2s 1 2x e3s · es
u1 (x) = − ds = − e e u2 (x) = ds = ex
e3s 2 e3s
x0 x0
1 1
Logo, yp = − e2x · ex + ex · e2x = e3x .
2 2
1
Portanto a solução da equação diferencial é y = C1 ex + C2 e2x + e3x .
2
Exemplo 3.30.
Achar a solução de y ′′ + y = tan x que satisfaz as condições de contorno y(0) =
y(π/6) = 0.
Solução.
A equação característica λ2 + 1 = 0 tem como raízes λ = ±i. A solução da equação

homogênea correspondente é yh = C1 cos x + C2 senx.
Pelo método da variação dos parâmetros segue
{
u′1 (x) cos x + u′2 (x)senx = 0
⇒ ω(x) = W (y1 , y2 ) = 1 ̸= 0
−u′1 senx + u′2 cos x = tan x
As funções u1 (x) e u2 (x) obtém-se por integração fixando x0 ∈ I como em (3.34)

∫ ∫
sen2 x x π
u1 (x) = − dx = senx−Ln( + )+C3 e u2 (x) = senxdx = − cos x+C4
cos x 2 4
[ x π ] [ ]
Logo, yp = cos x senx − Ln( + ) + C3 + senx − cos x + C4 .
2 4
x π
A solução da equação diferencial é y = C3 senx + C4 senx − cos xLn( + ).
√ 2 4
3
Pelas condições de contorno obtém-se C3 = 0 e C4 = Ln3.
√ 2
3 x π
Portanto a solução da equação diferencial é y = Ln3 · senx − cos xLn tan( + ).
2 2 4
Exercícios 3-3
1. Determine a solução particular da equação linear não homogênea, se se conhecem

as raízes da equação característica e o segundo membro b(x).
1. λ1 = λ2 = λ3 = 1; b(x) = Ax2 + Bx + C
2. λ1 = 0, λ2 = 1, λ3 = 2; b(x) = Ax2 + Bx + C
3. λ1 = i, λ2 = −i, λ3 = 1; b(x) = senx + cos x
4. λ1 = −1, λ2 = 1, λ3 = 2; b(x) = Ae−x + Bex
5. λ1 = λ2 = 0, λ3 = 1; b(x) = Ae−x + Bex
6. λ1 = 0, λ2 = 1, λ3 = 2; b(x) = (Ax2 + Bx + C)ex
7. λ1 = λ2 = k; b(x) = (ax2 + bx + c)ekx , k ̸= 1, k ̸= 0
8. λ1 = λ2 = λ3 = k; b(x) = (ax2 + bx + c)ekx , k ̸= 1, k ̸= 0
9. λ1 = λ2 = 1, λ3 = 2; b(x) = Asenx + B cos x
10. λ1 = −i, λ2 = i, λ3 = 0; b(x) = Asenx + B cos x
11. λ1 = 3 − 2i, λ2 = 3 + 2i, λ3 = λ4 = 0; b(x) = e3x (sen(2x) + cos(2x))
12. λ1 = λ2 = 3 − 2i, λ3 = λ4 = 3 + 2i; b(x) == e3x (sen(2x) + cos(2x))
2. Resolver as seguintes equações
1. y ′′ + 2y ′ = −2 2. y ′′ + 2y ′ + y = −2 3. 5y ′′′ − 7y ′′ − 3 = 0
4. y ′′′ + y ′′ = 1 5. y ′′ + 9y − 9 = 0 6. y (iv) − 6y ′′′ + 6 = 0
7. 3y (iv) + y ′′′ = 2 8. y ′′ = y ′ [(y ′ )2 + 1] 9. y (iv) − 2y ′′′ + 2y ′′ − 2y ′ + y = 1
3. Para cada uma das seguintes equações determine as soluções particulares para os
dados iniciais.
1. y ′′ − 5y ′ + 6y = (12x − 7)e−x ; y(0) = y ′ (0) = 0

2. y ′′ + 9y = 6e3x ; y(0) = y ′ (0) = 0
3. y ′′ − 4y ′ + 5y = 2x2 ex ; y(0) = 2, y ′ (0) = 3
4. y ′′ + 6y ′ + 9y = 10senx; y(0) = y ′ (0) = 0
5. y ′′ + y = 2 cos x; y(0) = 1, y ′ (0) = 0
6. y ′′ + 4y = senx; y(0) = y ′ (0) = 1
4 1
7. y ′′ − 6y ′ + 9y = x2 − x + 3; y(0) = , y ′ (0) =
3 27
8. y ′′ − 4y ′ + 4y = e2x ; y(0) = 2, y ′ (0) = 8

9. y ′′ + 4y = 4(sen(2x) + cos(2x)); y(π) = y ′ (π) = 2π
10. y ′′ − y ′ = −5e−x (senx + cos x); y(0) = −4, y ′ (0) = 5
11. y ′′ − 2y ′ + 2y = 4ex cos x; y(π)πeπ , y ′ (π) = eπ
12. y ′′′ − y ′ = −2x; y(0) = 0, y ′ (0) = 1, y ′′ (0) = 2
13. y (iv) − y = 8ex ; y(0) − 1, y ′ (0) = 0, y ′′ (0) = 1, y ′′′ (0) = 0
14. y ′′ − y = 2x; y(0) = y ′ (0) = 0, y ′′ (0) = 2
15. y (iv) − y = 8ex ; y(0) = 0, y ′ (0) = 2, y ′′ (0) = 4, y ′′′ (0) = 6
4. Para os seguintes problemas, achar a solução particular das equações que cumpram
no infinito as condições dadas.
1. y ′′ − 4y ′ + 5y = senx; y é limitada para x → +∞

2. y ′′ + 2y ′ + 5y = 4 cos(2x) + sen(2x); y é limitada para x → −∞
3. y ′′ − y = 1; y é limitada para x → ∞
4. y ′′ − 2y ′ + y = 4e−x ; y → 3 para x → +∞
5. y ′′ − y = −2 cos x; y é limitada para x → ∞
6. y ′′ + 4y ′ + 3y = 8ex + 9;
y → 3 para x → −∞
1
7. y ′′ − y ′ − 5y = 1; y → − para x → ∞
5
′′ ′
8. y + 4y + 4y = 2e (senx + 7 cos x); y → 0 para x → −∞
x
9. y ′′ − 5y ′ + 6y = 2e−2x (9sen(2x) + 4 cos(2x)); y → 0 para x → −∞

10. y ′′ − 4y ′ + 4y = ()e−x ; y → 0 para x → +∞
5. Um tubo em forma de U está cheio (Figura 3.3 com um líquido homogêneo, que é
levemente comprimido em um dos lados do pistão. O pistão é removido e o nível
do líquido em cada ramo oscila. Determine a altura do nível do líquido em um dos
ramos em função do tempo.
3.7 Equações diferenciais lineares de coeficientes variá-

veis
A estrutura da solução geral de uma equação linear não homogênea de coeficientes
variáveis da forma
an (x)y (n) + an−1 (x)y (n−1) + . . . + a2 (x)y ′′ + a1 (x)y ′ + a0 (x)y = b(x) (3.35)
define-se segundo o teorema
Teorema 3.5.
Se yp é uma solução particular da equação (3.35) e y1 , y2 , y3 , . . . , yn é um sistema
fundamental de soluções da equação homogênea associado a (3.35), então a solução geral
y de (3.35) tem a forma
y = yp + C1 y1 + C2 y2 + C3 y3 + . . . + Cn yn
Logo, a solução geral da equação diferencial (3.35) é igual à soma da solução particular
yp qualquer de esta, e a solução geral yh da homogênea correspondente. Logo, para achar a
solução geral da equação (3.35) é necessário encontrar uma solução particular yp (supondo
conhecida a solução geral da homogênea correspondente).
Examinemos dois métodos para achar uma solução particular yp da equação linear não
homogênea (3.35)
3.7.1 Método dos coeficientes indeterminados

Estudamos na seção anterior que este método somente se aplica para equações dife-
renciais lineares de coeficientes constantes e somente quando o segundo membro tem a
forma
b(x) = eαx [Pm (x) cos βx + Qn (x)senβx]
aqui α e β são constantes, Pn (x) e Qm (x) são polinômios de graus m e n respectivamente.

Como foi estudada na Subseção 3.6.2 para a equação diferencial (3.35) a solução par-
ticular é conveniente procurar-la na forma
yp = xs eαx [Pk (x) cos βx + Qk (x)senβx]
Aqui s é o índice de multiplicidade da raiz α + iβ na equação característica, Pk (x) e

Qk (x) são polinômios de coeficientes indeterminados, onde k é o maior entre os números
n e m.
É importante lembrar que os polinômios Pk (x) e Qk (x) devem ser completos em x com
grau k e com coeficientes indeterminados.
3.7.2 Método da variação de parâmetros

Este método se utiliza para determinar uma solução particular de uma equação linear
não homogênea de ordem n, seja com coeficientes constantes ou coeficientes variáveis,
conhecido a solução geral da equação homogênea correspondente a (3.35).
Este método consiste no fato que conhecido o sistema fundamental de soluções y1 , y2 , y3 , . . . ,
yn da equação homogênea correspondente então é conveniente procurar a solução geral
da equação não homogênea correspondente na forma y = yh + yp . Isto é, supondo que a
solução da equação diferencial da homogênea (3.35) é
yh = C1 y1 + C2 y2 + C3 y3 + . . . + Cn yn
Logo a solução particular yp de (3.35) é
yp = u1 (x)y1 + u2 (x)y2 + u3 (x)y3 + . . . + un (x)yn
onde as funções u1 (x), u2 (x), u3 (x), . . . un (x) são incógnitas que satisfazem as seguintes
condições:

u′1 (x)y1 + u′2 (x)y2 + u′3 (x)y3 + . . . + u′n (x)yn = 0 



′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ 

u1 (x)y1 + u2 (x)y2 + u3 (x)y3 + . . . + un (x)yn = 0 

..
. = 0 (3.36)


u′1 (x)y1
(n−2)
+ u′2 (x)y2
(n−2)
+ u′3 (x)y3
(n−2)
+ . . . + u′n (x)yn
(n−2) 

= 0 


′ ′ ′ ′
= b(x) 
(n−1) (n−1) (n−1) (n−1)
u (x)y
1 1 + u (x)y
2 2 + u (x)y
3 3 + . . . + u (x)y
n n
b(x) é a função do segundo membro de (3.35).
Estas equações diferenciais lineares com coeficientes variáveis serão tratadas pelo “mé-
todo de variação dos parâmetros”, que podemos entender como uma generalização do
“método dos coeficientes indeterminados”.
O método consiste em:
1o Escrever a solução geral da homogênea
yh = C1 y1 + C2 y2 + C3 y3 + . . . + Cn yn
2o Substituir os Ci pelas funções incógnitas ui , i = 1, 2, 3, . . . n obtendo a solução

particular da equação (3.26)
yp = u1 (x)y1 + u2 (x)y2 + u3 (x)y3 + . . . + un (x)yn
3o Formar o sistema sob as condições da equação (3.26).
4o Mediante integração obtemos os ui , i = 1, 2, 3, . . . , n
Exemplo 3.31.
d2 y
Resolver + y = csc x.
dx2
Solução.
Temos a equação característica λ2 + 1 = 0 ⇒ λ = ±i. a solução geral da

homogênea é da forma
yh = C1 cos x + C2 senx
A solução particular da equação é da forma
yp = u1 cos x + u2 senx
e cumpre }
u′1 cos x + u′2 senx = 0
−u′1 senx − u′2 cos x = csc x
de onde
0
senx

csc x cos x
u′1 = = −1
⇒ u1 (x) = −x
cos x senx

senx cos x
De modo análogo

cos x
o

−senx csc x
u′2 = = cot x
⇒ u2 (x) = Ln(senx)
cos x senx

senx cos x
logo
yp = −x cos x + senx · Ln(senx)
d2 y
A solução geral da equação diferencial + y = csc x é
dx2
y = C1 cos x + C2 senx − x cos x + senx · Ln(senx)

3.8 Equação de Euler-Cauchy

As equações da forma
an xn y (n) + an−1 xn−1 y (n−1) + . . . + a2 x2 y ′′ + a1 xy ′ + a0 y = b(x) (3.37)

an (αx + β)n y (n) + . . . + a2 (αx + β)2 y ′′ + a1 (αx + β)y ′ + a0 y = b(x) (3.38)
onde todas as ai , α, β são constantes, são chamadas de equações de Euler-Cauchy.

Quando b(x) = 0 temos as respectivas equações homogêneas.
3.8.1 Método de Euler-Cauchy

Quando b(x) = 0, mediante a substituição x = et (ou x = −et , se t < 0) em (3.37)
estas equações se reduzem a equações lineares homogêneas de coeficientes constantes.
an y (n) + an−1 y (n−1) + . . . + a2 y ′′ + a1 y ′ + a0 y = 0 (3.39)
na variável t.
Observação 3.3.
Também se b(x) = 0 em (3.39) as equações lineares homogêneas se reduzem a uma de
coeficientes constantes na variável t mediante a substituição αx + β = et .
Exemplo 3.32.
Determine a solução geral da equação x2 y ′′ + 2xy ′ − 6y = 0
Solução.
dy dy
Consideremos x = et , então y ′ = = e−t e a derivada segunda é
dx dt
d dy d −t dy dt dy d2 y dt ( d2 y dy )
y ′′ = ( )= (e ) = −e−t + e−t 2 = e−2t −
dx dx dx dt dx dt dt dx dt2 dt
substituindo na equação x2 y ′′ + 2xy ′ − 6y = 0 segue
d2 y dy
+ − 6y = 0
dt2 dt
As raízes da equação característica são λ1 = −3 e λ2 = 2, e a equação geral da última

equação é y = C1 e−3t + C2 e2t . Substituindo x = et resulta y = C1 x−3 + C2 x2 .
C1
Portanto, y = 3 + C2 x2 é a solução procurada.
x
Nas equações diferenciais da forma (3.37) no ponto x = 0, o termo ai xi y (i) , i =
1, 2, 3, . . . , n se anula e por essa razão dizemos que x = 0 é um ponto singular para esta
equação.
Qualquer solução para a equação (3.37) está definida para x ∈ R r {0}.
Observação 3.4.
As equações de Euler-Cauchy da forma
∑
m
ak xk y (k) = xα Pm (Lnx)
k=0
onde Pm (u) é um polinômio de grau m, podem ser resolvidas pelo método dos coeficientes
indeterminados do mesmo modo que se resolvem equações lineares não homogêneas de
coeficientes constantes cujos segundos membros são os da forma
eαx Pm (x)
As equações de Euler-Cauchy de segunda ordem assumem a forma
a2 x2 y ′′ + a1 xy ′ + a0 y = b(x); a2 ̸= 0 (3.40)
dy dy dt dy
Com a mudança de variáveis x = et , temos y′ = = · então y ′ = e−t .
dx dt dx dt
Usando a regra da cadeia mais uma vez obtemos:
d2 y ( −t dy )′ dt −t dy
2
−t d y dy d2 y
y ′′ = = e · · = [−e · + e · ] · e−t
= e −2t
[− + 2]
dx2 dt dx dt dt2 dt dt
assim resulta
dy dy −t
y′ =
= e (3.41)
dx dt
d2 y dy d2 y
y ′′ = 2 = e−2t [− + 2 ] (3.42)
dx dt dt
Substituindo (3.41) e (3.42) na equação (3.40) temos
dy d2 y dy
a2 (et )2 [e−2t (− + 2 )] + a1 (et )[ e−t ] + a0 y = b(et )
dt dt dt
isto leva a uma equação diferencial linear de variável t com coeficientes constantes da
forma:
d2 y dy
a2 2 + (a1 − a2 ) + a0 y = b(et )
dt dt
Exemplo 3.33.
Determine a solução geral da equação x2 y ′′ + 5xy ′ + 3y = xLnx; x > 0.
Solução.
Consideremos x = et , das igualdades (3.42) e (3.43) segue
d2 y dy
x2 y ′′ + 5xy ′ + 3y = xLnx ⇔ 2
+ 4 + 3y = 4t
dt dt
Como λ2 + 4λ + 3 = 0 então a solução da equação homogênea é yh = C1 e−3t + C2 e−t

e uma solução particular é da forma yp = C3 t + C4 . Esta solução particular na equação
original modificada fornece
4 16
0 + 4(C3 ) + 3(C3 t + C4 ) = 4t ⇒ C3 = e C4 = −
3 9
4 16
logo a solução geral da equação modificada é y = C1 e−3t + C − 2e−t + t − .
3 9
−3 −t 4 16
Portanto, a solução geral da equação dada é y = C1 x + C2 x + Lnx − .
3 9
3.8.2 Método de Frobenius

Um modo alternativo para resolver as equações de Euler-Cauchy, conhecido como
método de Frobenius, consiste em procurar um número λ real (ou complexo) que torne
yp = xλ uma solução particular da equação. Obtendo para λ uma equação que coincide
com a equação característica de (3.37)
Exemplo 3.34.
Determine a solução geral da equação x2 y ′′ + 2xy ′ − 6y = 0
Solução.
Consideremos a mudança y = xλ de onde y ′ = λxλ−1 , y ′′ = λ(λ − 1)xλ−2 , substituindo
na equação original resulta
x2 λ(λ − 1)xλ−2 + 2xλxλ−1 − 6xλ = 0
ou bem xλ [λ(λ − 1) + 2λ − 6] = 0. Como xλ ̸= 0 temos λ(λ − 1) + 2λ − 6 de onde λ = 2

ou λ = −3.
O sistema fundamental de soluções é y = x−3 , y = x2 .
Portanto, y = C1 x−3 + C2 x2 é a solução procurada.
Observação 3.5.
Seja λ um raiz da equação característica do problema da equação da Observação (3.4)
então
1. Se λ for uma raiz real de multiplicidade k, a esta raiz fazemos corresponder as soluções
linearmente independentes
xλ , xλ (Lnx), xλ (Lnx)2 , xλ (Lnx)3 , . . . , xλ (Lnx)k−1 ; x>0

com a substituição x = et , que corresponde ao caso dos coeficientes serem constantes,

temos as soluções linearmente independentes
eλt , teλt , t2 eλt , t3 eλt , . . . , tk−1 eλt
2. Se λ = α + i · β é uma raiz complexa da equação característica, então sua conjugada

λ também será raiz. Observe que
xλ = xα+iβ = xα · eβ(Lnx)i = xα [cos(βLnx) + isen(βLnx)]
xλ = xα−iβ = xα · e−β(Lnx)i = xα [cos(βLnx) − isen(βLnx)]
Com estas soluções complexas construímos um conjunto de soluções reais linear-

mente independentes da forma
φ1 (x) = xα cos(βLnx) e φ2 (x) = xα sen(βLnx)
Exemplo 3.35.
Determine a solução geral da equação x2 y ′′ − xy ′ + 2y = xLnx
Solução.
Seja y = xλ , então y ′ = λxλ−1 , y ′′ = λ(λ − 1)xλ−2 substituindo na equação homogênea

associada ao problema.
x2 λ(λ − 1)xλ−2 − xλxλ−1 + 2xλ = 0 ⇒ xλ [λ(λ − 1) − λ + 2] = 0
Logo, a equação característica é λ(λ − 1) − λ + 2 = 0 de onde λ1 = 1 − i, λ2 = 1 + i

são as raízes.
Consequentemente, a solução yh da equação homogênea correspondente é
yh = x[C1 cos(Lnx) + C2 sen(Lnx)]
Pela primeira parte da Observação (3.5) procuremos por uma solução particular da
C3
forma yp = (C3 xLnx + xC4 ), temos yp′ = C3 Lnx + C3 + C4 , yp′′ = .
x
Substituindo na equação original dada, resulta
C3 x − x(C3 Lnx + C3 + C4 ) + 2x(C3 Lnx + C4 ) = xLnx,
o bem C3 xLnx + C4 x = xLnx de onde C3 = 1 e C4 = 0. logo yp = xLnx.

Portanto a solução geral da equação dada é y = x [C1 cos(Lnx) + C2 sen(Lnx)] + xLnx.
3.8.3 Método de redução da ordem
Dada uma solução y1 da equação diferencial homogenea de segunda ordem
y ′′ + a1 (x)y ′ + a0 (x)y = 0 (3.43)
podemos determinar uma segunda solução y2 que seja linearmente independente com y1 ,
da forma v(x)y1 , para certa função v(x) distinta de uma constante
Seja y(x) = y1 (x)v(x), então

y ′ = y1 v ′ + y1′ v
y ′′ = y1 v ′′ + 2y1′ v ′ + y1′′ v
Substituindo as expressões y, y ′ e y ′′ em (3.43) e simplificando resulta
[y1 v ′′ + 2y1′ v ′ + y1′′ v] + a1 (x)[y1 v ′ + y1′ v] + a0 (x)vy1 = 0
v[y1′′ + a1 (x)y1′ + a0 (x)y1 ] + v ′ [2y1′ + a1 (x)y1 ] + y1′′ v = 0
Como y1 é solução de (3.34) então v(y1′′ + a1 (x)y1′ = 0 de onde

[ 2y ′ ]
v ′ [2y1′ + a1 (x)y1 ] + y1′′ v = 0 ⇔ v ′′ + a1 (x) + 1 v ′ = 0 (3.44)
y1
Logo, para que a função y1 (x)v(x) seja uma solução da equação diferencial (3.43), a
função v(x) deve satisfazer a equação de segunda ordem (3.44).
Para determinar v(x) podemos supor u(x) = v ′ (x), assim so temos que resolver a
equação de primeira ordem
[ 2y1′ ]
′
v [2y1′ + a1 (x)y1 ] + y1′′ v =0 ⇔ ′
u + a1 (x) + u=0 (3.45)
y1
de onde
u′ y′
= −a1 (x) − 2 1
u y1
integrando e simplificando obtém-se
∫
Lnu = − a1 (x)dx − 2Lny1 + LnC; C é constante
[ ] ∫
u · y12
Ln = − a1 (x)
C
aplicando exponencial a ambos lados
C − ∫ a1 (x)dx
u(x) = e
y12
∫
1 − ∫ a1 (x)dx
Portanto, v(x) = C e + C1 .
y12
Podemos supor por exemplo C = 1 e C1 = 0, e temos o seguinte resultado
Teorema 3.6.
Se y1 (x) é solução da equação diferencial
y ′′ + a1 (x)y ′ + a0 (x)y = 0 (3.46)
então uma segunda solução de (3.46) linearmente independente com y1 (x) é

∫
1 − ∫ a1 (x)dx
y2 (x) = y1 (x) e (3.47)
y12
A demonstração deste teorema é exercício para o leitor3 .
Exemplo 3.36.
Dado que y1 = x−2 é solução da equação diferencial
x2 y ′′ − 7xy ′ − 20y = 0 (3.48)
encontre sua solução geral no intervalo (0, ∞).

Solução.
Verifiquemos que y1 é a solução de (3.48). Com efeito, y1′ = −2x−3 ; y1′′ = 6x−4 ,
substituindo em (3.49)resulta
x2 (6x−4 ) − 7x(−2x−3 ) − 20(x−2 ) = 0 ⇔ 6x−2 + 14x−2 − 20x−2 = 0
Pelo Teorema (3.6) para determinar uma segunda solução devemos escrever na forma
7 20
y ′′ − y ′ − 2 y = 0
x x
7
logo a1 (x) = − , então sabendo que y1 é solução, pela igualdade (3.47) segue que
x
[∫ ∫ ] ∫ 7Lnx ∫
− − x7 dx
−2 e −2 e −2 11 x10
y2 = x dx = x dx = x x dx =
(x−2 )2 x−4 12
3
A identidade (3.48) é conhecida como fórmula de Abel.
Note que uma segunda solução linearmente independente com y1 é ỹ2 = x10 .
Portanto, a solução geral da equação em (0, ∞) é y = C1 x−2 + C2 x10
Exemplo 3.37.
Para x > 0 considere a equação diferencial xy ′′ + (x2 − 1)y ′ + x3 y = x3 e−x
2 /4
.
1.) Achar a solução equação da equação homogênea sabendo que uma de suas soluções é
√
y1 (x) = e−x /4 cos( 43 x2 )
2
2.) Achar a solução geral da equação não homogênea.
Solução. 1.)
Para achar uma segunda solução usando a fórmula de Abel devemos calcular a integral
∫
x2 − 1
2 /2
ex ∫
√ e− p(x)dx
, onde p(x) =
2 3 2
cos ( 4 x ) x
∫ ∫
x2 − 1 1
temos p(x)dx = dx = x2 − Lnx, logo
x 2
∫ 2 /2 ∫ √ √
ex − 12 x2 +Lnx x 2 3 3 2
√ e = √ dx = tan( x)
cos2 ( 3 2
x) 3
cos2 ( 4 x2 ) 3 4
4
√ √
2 3 −x2 /4 3 2
Nossa segunda solução é y2 (x) = 3
e sen( 4
x ). A solução da homogênea é
[ √ √ ]
−x2 /4 3 2 3 2
yh = e C1 cos( x ) + C2 sen( x) , C1 , C2 ∈ R, x>0
4 4
Solução. 2.)
(x2 − 1) ′
A equação dada dividida por x é y ′′ + y + x2 y = x2 e−x /4 .
2
x √ √
Para achar uma solução particular yp = u1 (x) cos( 43 x2 ) + u2 (x)sen( 43 x2 ) desta
equação usando o método da variação dos parâmetros, devemos resolver o sistema
{
u′1 (x)y1 (x) + u′2 (x)y2 (x) = 0
u′1 (x)y1′ (x) + u′2 (x)y2′ (x) = x2 e−x /4
2
Isto se reduz a:
 √ √

 3 3 2
 u′1 (x) cos( x2 ) + u′2 (x)sen( x )=0
4√ 4√

 −u′ (x)sen( 3 x2 ) + u′ (x) cos( 3 x2 ) = √2 x
 1 2
4 4 3
Resolvendo o sistema obtém-se

√ √
2 3 2 4 3 2
u′1 (x) = − √ xsen( x) ⇒ u1 (x) = cos( x)
3 4 3 4
e √ √
2 3 2 4 3 2
u′2 (x) = √ x cos( x) ⇒ u2 (x) = sen( x)
3 4 3 4
logo, a solução geral da equação não homogênea é:
(4 √ √
−x2 /4 3 2 3 2 )
y(x) = e + C1 cos( x ) + C2 sen( x ) . c1 , c2 ∈ R, x>0
3 4 4
3.9 Aplicações
3.9.1 Movimento harmônico simples

Podemos apreciar duas situações para o movimento harmônico simples.
3.9.1.1 Mola na posição horizontal
Suponhamos que temos uma mola flexível presa em um de seus extremos como mostra
a Figura (3.2), suponhamos que, em seu outro extremo se encontre um objeto de massa
m e que seja puxado horizontalmente x unidades (de medida) para fora com uma força
F , esta força é diretamente proporcional ao comprimento x puxado.
Figura 3.2: Sistema massa-mola
Suponhamos que para esta força existe uma outra única força em sentido contrário
fr que depende da constantes k da lei de Hooke4 e da distância x puxada. Como pela
segunda lei de Newton a somatória de forças é a massa vezes a aceleração então, temos
fr = −kx = F = ma, onde a é a aceleração em que é puxado o objeto, assim
d2 x d2 x
ma = −kx ⇒ m = −kx ⇒ + ω2x = 0
dt2 dt2
4
Robert Hooke (1635 − 1703), físico inglês, precursor de Newton con respeito à lei da gravitação.
k
onde ω 2 = . Esta última equação é chamada de “equação do oscilador harmônico
m
simples”.
Para a solução desta última equação diferencial, temos que as raízes do polinômio
característico é r = ±iω de onde
x(t) = C1 eiωt + C2 e−iωt = (C1 + C2 ) cos ωt + i(C1 − C2 )senωt
Considerando C1 + C2 = Asenϕ e i(C1 + C2 ) = A cos ϕ na última igualdade, temos
x(x) = Asenϕ cos ωt + A cos ϕsenωt = Asen(ωt + ϕ)
Portanto, x(t) = Asen(ωt + ϕ) é a distância percorrida pelo objeto de massa m no

instante de tempo t.
3.9.1.2 Mola na posição vertical
Suponha uma mola flexível de comprimento l (de peso depreciável) como mostra a
Figura (3.3) se encontra presa num suporte rígido em um de seus extremos, e no outro
extremo livre se encontra pendurado um objeto com determinado peso m.
Figura 3.3: Sistema massa-mola
Quando o objeto se encontra em repouso, decrevemos sua posição como a posição de

equilíbrio. Caso o objeto seja deslocado para baixo uma certa distância x e logo solto,
estará sob um movimento vibratório entorno de sua posição de equilíbrio. (Figura (3.3).
Nosso propósito é estudar o movimento do corpo conhecido como movimento harmô-
nico simples, no qual ignoramos qualquer força de fricção do meio em que está inserido
Neste caso, as únicas forças que atuam são:
• Uma força de recuperação da mola fr , oposta à direção de alongamento e proporci-

onal a sua magnitude (Lei de Hooke). De modo simples podemos escrever fr = αd
onde α é uma constante de proporcionalidade e d a magnitude do alongamento.
• O peso do corpo dado por W = mg, onde g = 9, 8m/s2 (ou 32pl/s2 ) é a aceleração
da gravidade.
Adotamos a seguinte convenção. Todas as quantidades (deslocamento, velocidade e

força), medidas para baixo desde a posição de equilíbrio são consideradas positivas. As
que são medidas para acima serão consideradas negativas
Na posição de equilíbrio temos mg − αd = 0
Da posição inicial de repouso, ao alongar a mola para baixo um comprimento de
magnitude x = x(t) solta-la, da segunda Lei de Newton segue
d2 x d2 x
m = mg − α(d + x) ⇒ m = mg − αd − αx
dt2 dt2
e usando a condição de equilíbrio, resulta
d2 x
m = mg − α(d + x) (3.49)
dt2
d2 x α
de onde 2
+ x = 0 ou bem
dt m
d2 x α
2
+ ω 2 x = 0, onde ω2 = (3.50)
dt m
A equação (3.50) é a equação diferencial do movimento harmônico simples ou movi-

mento vibratório não amortecido.
Existem duas condições iniciais associadas ao problema (3.50)
x(0) = x0 , x′ (0) = x1
que representam o deslocamento e velocidade inicial respectivamente.
• Se x0 < 0 e x1 > 0 então o movimento inícia-se em um ponto que está a |x0 | unidades
acima da posição de equilíbrio e com uma velocidade inicial direcionada para baixo.
• Se x0 > 0 e x1 = 0, a massa está inicialmente em repouso a x0 unidades abaixo da

posição de equilíbrio.
• Se x0 = 0 o corpo inícia seu movimento desde o repouso.
Para resolver (3.50) temos que sua equação característica é λ2 + ω 2 = 0 cujas raízes
são λ1 = iω e λ2 = −iω, consequentemente a solução da equação (3.50) é
x(t) = C1 cos ωt + C2 senωt (3.51)

Observe que independente dos valores C1 e C2 , a equação do movimento harmônico

2π
simples (3.52), define uma função periódica de período T = e descreve um movi-
ω
mento ideal no corpo que se movimenta alternadamente de cima para baixo da posição
de equilíbrio infinitas vezes.
O período T é chamado “período de vibrações livres” é o tempo necessário para que
1
se complete um ciclo e seu recíproco f = chama-se “frequência de vibrações livres”.
T
O deslocamento máximo do corpo, medido desde a posição de equilíbrio, é chamado de
amplitude.
√ C1 C1
Podemos chamar C12 + C22 = A, se consideramos senϕ = e cos ϕ = , a
A A
constante A é chamada “amplitude do movimento harmônico simples” M.A.S., e o ângulo
ϕ é chamado “ângulo da fase”. Como
A(C1 cos ωt + C2 senωt) (C C2 )

1
x(t) = =A cos ωt + senωt
A A A
então
x(t) = A(senϕ cos ω + cos ϕsenω) = Asen(ωt + ϕ) (3.52)
Portanto, x(t) = Asen(ωt + ϕ) é a distância percorrida pelo objeto de massa m no

instante de tempo t.
Exemplo 3.38.
Num experimento se encontrou que um objeto de 2kg estica uma mola de 16cm. Se
o peso é solto desde a posição de equilíbrio com uma velocidade direcionada para baixo a
uma velocidade de 4cm/s, determine:
1. A equação diferencial e condições iniciais que descrevem o movimento.
2. A equação do movimento.
3. A posição, velocidade e aceleração do peso 3 segundos depois.
4. O período e frequência da solução.

Solução.
1
1. Pela Lei de Hooke temos 2kg = k·16cm ⇒ k = kg/cm. O peso do corpo é dado
8
2 d2 x 1/8
por W = mg ⇒ m= 2kg
9,8m/s2
= . Logo de (3.52) temos 2
+ x = 0,
9, 8 dt 2/9, 8
d2 x 9, 8
então + x = 0 sujeita as condições x0 = 0, x′ (0) = 4.
dt2 16
9, 8
2. A equação característica da equação diferencial é λ2 + = 0, e suas raízes são
√ √ 16
9, 8 9, 8
λ1 = i e λ2 = −i .
4 4
√ √
9, 8 9, 8
Sua equação geral vem dado por x(t) = C1 cos + C2 sen . Das condições
4 4
16
iniciais C1 = 0 e C2 = √
9, 8
√
16 t 9, 8
A solução requerida é: x(t) = √ sen .
9, 8 4
3. A posição, velocidade e aceleração do peso 2 segundos depois.
√
16 2 9, 8
• x(2) = √ sen = 5, 11....
9, 8 4
√
2 9, 8
• x′ (2) = 4 cos .
4
√ √
′′ 2 9, 8 9, 8
• x (2) = − sen .
16 4
o qual indica que o corpo se encontra 5, 11...cm abaixo da posição de equilíbrio.
2π 1
4. O período da solução é T = √ = 2, 55π. A frequência é fr = =.
9, 8/4 2, 55π
16
Com facilidade se observa que a amplitude é √ cm. A solução mostra que o sis-
9, 8
tema fica em movimento, e permanece em tal estado deslocando-se alternadamente
16
√ cm paca cima e embaixo da posição de equilibrio x = 0.
9, 8
3.9.1.3 Movimento vibratório amortecido
Na subseção anterior, supusemos que não atuam forças retardadouras sobre a massa
em movimento, o qual não é certo a menos que o objeto se encontre suspenso num vazio
perfeito.
Quando um objeto presso a uma mola se movimenta
num meio que produz fricção sobre o objeto isto é quando
existe resistência do meio sobre a massa, então dizemos
que o movimento se efetua com amortecimento (ver Figura
(3.4)), suponhamos que o amortecimento é diretamente à
dx
velocidade .
dt
Pela segunda Lei de Newton na ausência de forças ex-
ternas temos
d2 x dx
Figura 3.4: Movimento vi- m 2 = −k(x + s) + mg − β
dx dt
bratório amortecido livre
onde β é a constante de fricção, é a constante do amor-
tecimento (positivo), este sinal deve-se a que a força de amortecimento atua na direção
oposta ao movimento.
Obtém-se assim, a equação do movimento vibratório amortecido livre,
d2 x dx d2 x dx
m 2
+β + kx = 0 ⇒ 2
+ 2λ + ωx = 0 (3.53)
dx dt dx dt
β k
onde 2λ = e ω2 =
m m
Esta última igualdade é chamada “equação do oscilador harmônico amortecido” A
√
equação característica da equação (3.54) é: r2 +2λr +ω = 0 ⇒ r = −λ± λ2 − ω 2 .
Caso i Quando λ2 − ω 2 > 0, então a este movimento é chamado “movimento amortecido

forte” ou “superamortecimento” (ver Figura (3.5), neste caso as raízes da equação
característica são as duas negativas.
Figura 3.5: Amortecimento forte
A equação que descreve este movimento é

√ √
λ2 −ω 2 )t λ2 −ω 2 )t
x(t) = C1 er1 t + C2 er2 t = C1 e(−λ+ + C2 e(−λ+
ela represente um movimento suave e não oscilatório, observe que lim x(t) = 0
t→∞
Caso ii Quando λ2 −ω 2 = 0, então a este movimento é chamado “movimento críticamente

amortecido” ou “amortecimento crítico” (ver Figura (3.6)).
Figura 3.6: Amortecimento crítico
x(t) = C1 e−λt + C2 te−λt = e−λt (C1 + tC2 )

pois r1 = r2 = −λ.
Nesta situação, uma pequena diminuição da força de amortecimento produziría um
movimento oscilatório. Alguns possíveis gráficos da solução mostram-se na Figura (3.6)
Uma exame das derivadas da solução, permite observar que estas funções podem
quando mas um máximo ou um mínimo relativo para t > 0, isto indica que o corpo
pode passar somente uma vez pela posição de equilíbrio.
Caso iii Quando λ2 −ω 2 < 0, então a este movimento é chamado “movimento amortecido
oscilatório” ou “subamortecimento” (ver figura (3.7).
Figura 3.7: Amortecimento oscilatório

√ √
x(t) = C1 e−λt cos ω 2 − λ2 + C2 e−λt sen ω 2 − λ2
ela representa um movimento oscilatório que tende para zero quanto t tende para o infinito.
√ C1 C2
Podemos chamar C12 + C22 = A, se consideramos senϕ = e cos ϕ = . Logo
A A
√
x(t) = Ae−λt sen( ω 2 − λ2 t + ϕ) (3.54)
onde ϕ é o ângulo da fase.

Observe que 
 C
 arctan 1 se C2 > 0
ϕ= C2
 C
 arctan 1 + π se C2 < 0
C2
Na forma alternativa da solução (igualdade (3.55)), o coeficiente Ae−λt é chamado
√ de
2π ω − λ2
2
amplitude amortecida das soluções. A igualdade √ é o quase-período, e
ω 2 − λ2 2π
é a quase-frequência.
O quase-período é o intervalo de tempo trascorrido entre dois máximos sucessivos de

x(t), também é o dobro do tempo entre dois zeros sucessivos da solução.
Para representar gráficamente as solução (3.55) considerar as seguintes observações.
As interseções com o eixo-x se obtém fazendo
√ √
sen( ω 2 − λ2 t + ϕ) = 0 ⇒ ω 2 − λ2 t + ϕ = nπ, n∈N
nπ − ϕ
tn = √ , n∈N
ω 2 − λ2
Por outro lado, o gráfico de x(t) é tangente as curvas exponenciais y = Ae−λt e
√
y = −Ae−λt para os valores de t tais que sen( ω 2 − λ2 t + ϕ) = ±1, de onde resolvendo
esta equação as soluções t∗k são dadas por
(2k + 1)π − 2ϕ
t∗k = √ , k∈N
2 ω 2 − λ2
Exemplo 3.39.
Uma mola de 5f t encontra-se pendurada em um de seus extremos. Depois de pendurar

um corpo de 10lb ao outro extremo, o comprimento esta mola mede 7f t. Retira-se este
corpo de 10lb e logo se substitui por outro de 8lb. O sistema completo é colocado num
meio que oferece resistência numéricamente igual à velocidade instantânea.
1. Obtenha a equação do movimento, se o peso é solto desde desde um ponto que se

encontra a 1/2f t abaixo da posição de equilíbrio com uma velocidade direcionada
para baixo de 1f t/s
2. Encontre os instantes nos quais o corpo passa pela posição de equilíbrio em direção
para baixo.
Solução.
Um corpo de 10lb estica de 5f t para 7f t, logo esticou 2f t, e pela Lei de Hooke,
10lb
k= = 5lb/f t.
2f t
8lb 1
Substituindo por um corpo de 8lb, então m = 2
= slug. A resistência numé-
32f t/s 4
rica β = 1. Na igualdade (3.54) temos
1 d2 dx d2 dx
· 2+ + 5x = 0 ⇒ 2
+ 4 + 20x = 0
4 dt dt dt dt
Sua equação característica é r2 + 4r + 20 então r = −2 ± 4i, logo
x(t) = C1 e−2t cos(4t) + C2 e−t sen(4t) (3.55)

Solução. 1.
1
Das condições desta parte do problema, temos x(0) = f t e x′ (0) = 1f t/s. Destas
2
1 −2t
condições iniciais na equação (3.56) segue que x(t) = e [cos(4t) + sen(4t)].
2
Solução. 2.
Escrevemos a solução da parte i na forma alternativa. Temos
√ √
( 1 )2 ( 1 )2 2 π
A= + = , ϕ = arctan 1 =
2 2 2 4
√
2 −2t ( π)
de modo que x(t) = e sen 4t + .
2 4
4n − 1
Quando x(t) = 0 segue que t = π , com n inteiro positivo par, são os instantes
16
em que o corpo passa pela posição de equilíbrio descendo.
Exemplo 3.40.
Uma massa de 0, 2kg que esta presa a uma mola de constante de rigidez k = 2N/m se
movimenta num meio com coeficiente de amortecimento c = 1, 2kg/s. Suponha ademais
que esta submetida a uma força externa dada por f (t) = 5 cos(4t) Newton. Se a massa é
solta a partir do repouso localizada a 50cm por embaixo da posição de equilíbrio, encontre
a posição da massa em qualquer instante t.
Solução.
A equação do movimento é 0, 2x′′ (t)+1, 2x′ (t)+2x(t) = 5 cos(4t) ou bem x′′ (t)+
6x”(t) + 10x(t) = 25 cos(4t) as condições iniciais são x(0) = 0, 5, x′ (0) = 0.
As soluções da equação característica r2 + 6r + 10 = 0 são r = −3 ± i, assim a solução
geral da equação homogênea associada ao problema é xh (t) = e−3t C1 cos(4t)+C2 e−3t sent
Para achar a solução particular da equação não homogênea usamos o método dos
coeficientes indeterminados.
Como ±4i ̸= −3 ± i, então nossa solução particular tem a forma
xp (t) = A cos(4t) + Bsen(4t)
Temos: x′p (t) = −4Asen(4t) + 4Bsen(4t), x′′p (t) = 16A cos(4t) − 16Bsen(4t).
Substituindo na equação original e comparando coeficientes obtemos o sistema
{
−6A + 24B = 25
−24A − 6B = 0
25 50
cujas soluções são A = − e B = − . Logo a solução particular é
102 51
25 50
xp (t) = − cos 4t − sen4t
102 51
A solução geral é
25 50
x(t) = − cos 4t − sen4t + e−3t C1 cos(4t) + C2 e−3t sent
102 51
38 86
das condições iniciais C1 = e C2 = − .
51 51
25 50 38 86
Portanto, x(t) = − cos 4t − sen4t + e−3t cos(4t) − e−3t sent.
102 51 51 51
3.9.1.4 Movimento vibratório forçado
Nas subseções anteriores estudamos a problema da mola e foram consideradas as forças

restauradoras e de amortecimento. Estudaremos o caso onde atuam outras forças externas
que variam com o tempo.
Esta forças podem ocorrer por exemplo quando o suporte que segura a mola se desloca
verticalmente de um certo modo dado, tal como um movimento periódico ou quando o ao
peso se dá um certo “puxão” para baixo cada vez que alcança sua posição mais baixa.
Denotemos por f (t) a força exterior que atua sobre a massa, da segunda lei de Newton,
a equação diferencial do movimento é
d2 x dx
m 2
= −kx − β + f (t)
dt dt
ou
d2 x dx
2
+ 2λ + ω 2 x = F (t) (3.56)
dt dt
β k f (t)
onde 2λ = , ω2 = e F (t) = .
m m m
A solução da equação (3.56) podemos obter mediante a variação dos parâmetros ou
dos coeficientes indeterminados
Exemplo 3.41.
Uma mola vertical com constante de 6 lb/f t tem suspenso uma massa de 1/2slug. Se
aplica uma força externa dada por f (t) = 40sen2t, t ≥ 0 . Suponha que atua uma força
de amortecimento igual a duas vezes velocidade instantânea, e que inicialmente o corpo
está em repouso na posição de equilíbrio. Determine a posição do corpo em qualquer
instante t > 0.
Solução.
Com os dados k = 6 lb/f t, m = 1/2slug e β = 2 a equação diferencial de movimento é
d2 x dx
2
+ 4 + 12x = 80sen2t (3.57)
dt dt
A solução da equação homogênea associado à equação (3.62) é

√ √
xh (t) = e−2t (C1 cos 2 2t + C2 sen2 2t)
Pelo Método dos coeficientes indeterminados, podemos supor uma solução particular
de (3.57) da forma
xp (t) = A cos 2t + Bsen2t
logo
x′p (t) = −2Asen2t + 2B cos 2t e x′′p (t) = 4A cos 2t − 4Bsen2t
Substituindo em (3.62) segue que
(8A + 8B) cos 2t + (8B − 8A)sen2t = 80sen2t
de onde A = −5 e B = 5, Assim a solução geral de (3.62) é

√ √
x(t) = e−2t (C1 cos 2 2t + C2 sen2 2t) + 5(sen2t − cos 2t)
Utilizando as condições iniciais x(0) = 0 e x′ (0) = 0 achamos que C1 = 5 e C2 = 0.

√
portanto a solução pedida é x(t) = 5e−2t cos 2 2t + 5(sen2t − cos 2t).
√
Observe-se neste exemplo, que a solução da homogênea xh (t) = 5e−2t cos 2 2t associ-
ado à equação (3.62) tem a propriedade
lim xh (t) = 0
t→∞
é devido a isto, que dizemos que xh (t) é um termo transitório ou uma solução de trânsito.
Assim, para valores grandes de t, a solução x(t) se aproxima à solução particular xp (t).
A função xp (t) é chamada solução estacionária ou de estado permanente.
De fato, se na equação diferencial (3.57) escrevemos
F (t) = F0 senαt ou F (t) = F0 cos αt, onde F0 e α são cons-
tantes, então sua solução geral consiste na soma de dois
termos, um termo transitório e um termo estacionário.
3.9.1.5 O pêndulo simples
Os pêndulos fazem parte de uma classe de osciladores

harmônicos simples nos quais a força restauradora está as-
Figura 3.8: Pêndulo livre
sociada à gravidade, ao invés das propriedades elásticas de
um fio torcido ou de uma mola comprimida.
Um pêndulo simples consiste em uma massa m presa ao extremo de uma corda de
comprimento l e massa depreciável, e o outro extremo fixo. Supondo que a corda está
sempre tensa, quando afastado de sua posição de equilíbrio e solta, as oscilações acontecem
num plano vertical sob a ação da gravidade e as únicas forças que atuam são o peso da
massa e a tensão na corda, o movimento é periódico e oscilatório. Desejamos achar a
equação do período de movimento.
Decompondo o peso mg em duas componentes, uma na direção à tangente da trajetória

e a outra perpendicular a está, observa-se que a componente perpendicular é compensada
pela tensão. A magnitude da componente tangencial é mg senθ.
d2 sθ
Pela segunda Lei de Newton m · a = m · l 2 = −m · g · senθ = 0 onde s é o
dt
deslocamento medido ao longo do arco que descreve a oscilação, o sinal negativo indica
que a força age na direção da posição de equilíbrio. Considerando a componente do peso
na direção tangencial, o arco s = l · θ temos a equação diferencial
d2 θ g
2
= − · senθ
dt l
ou equivalente
d2 θ g
+ senθ = 0 (3.58)
dt2 l
A equação (3.58) não é linear e não pode ser resolvida em termos de funções elementa-
res, não obstante, para ângulos pequenos senθ ≈ θ, onde ao substituir em (3.58) obtemos
a equação diferencial linear
d2 θ g
+ θ=0
dt2 l
este último processo é chamado de linearização.
Resolvendo esta equação temos como solução

√ √
g g
θ(t) = Ca cos t + C2 sen t
l l
que corresponde a um movimento harmônico simples com período

√
l
T = 2π
g
De modo similar obtém-se a equação diferencial para o pêndulo amortecido
d2 θ c dθ g
2
+ + senθ = 0
dt m dt l
onde c é a constante de amortecimento. Esta última equação linearizando resulta
d2 θ c dθ g
2
+ · + ·θ =0 (3.59)
dt m dt l
3.9.1.5 Torção de barra
A equação diferencial que rege o movimento de torção

de um corpo suspenso um eixo elástico é (ver Figura (3.9))
d2 θ dθ
I · 2 +c· + kθ = T (t) (3.60)
dt dt
• I é o momento de inércia do corpo suspenso
• c é a constante de amortecimento
Figura 3.9: Torção de barra
• k é a constante elástica do eixo
• T (t) é a força de torção exterior aplicada ao corpo
Exemplo 3.42.
W r2
Um cilindro homogêneo de raio rf t e peso W libras e movimento de inércia Ig = ·
g 2
(em relação ao seu eixo g) tem uma corda flexível enrrolada em torno de seu eixo central.
W
Quando o corpo cai a resistência do ar é vezes a sua velocidade instantânea. Se você
170
desenrrolar a partir do repouso, encontrar distância y da queda em função do tempo t, o
limite de velocidade e a percentagem de velocidade adquirida em 20s.
Solução.
Se θ é o ângulo de rotação em torno do eixo g e no

sentido horário (ver Figura (3.10) então y = rθ e assim as
equações para a velocidade v e aceleração a são
dy dθ d2 y d2 θ
v= =r· e a= = r ·
dt dt dt2 dt2
Pela segunda lei de Newton
∑ d2 y
de forças na direção do eixo y = m ·
dt2
Figura 3.10: io-io logo
W dy d2 y
−T + W − · =m· 2 (3.61)
170 dt dt
∑ d2 θ
de torques em torno do eixo g = Ig ·
dt2
de onde
W r2 1 d2 y W r d2 y
Tr = · · · 2 = ·
g 2 r dt 2g dt2
isolando T e substituindo em (3.61) segue
W d2 y W dy d2 y W d2 y
− · 2 +W − · =m· 2 = ·
2g dt 170 dt dt g dt2
3W d2 y W dy d2 y g dy 2g
· 2 + · =W ⇒ + · =
2g dt 170 dt dt2 255 dt 3
as condições iniciais são y(0) = 0 e y ′ (0) = 0.
g 255
A solução geral é y = C1 + C2 e− 255 t + 170(t − ) e a solução particular é
g
170 × 255 − g t 255

y= e 255 + 170(t − )
g g
a velocidade é
g
y ′ = −170e− 255 t + 170
a velocidade limite é lim y ′ = 170 = vt

t→∞
A percentagem da velocidade limite é
[ g ]
y ′ (20) −170e− 255 ·20 + 170
· 100 = 100(1 − e− 51 g )
4
· 100 =
vt 170
3.9.2 Circuito LRC em série
Nosso objetivo é determinar a carga q(t) e a corrente

i(t) num circuito como mostrado na Figura (3.11), no caso
em que se conectam um indutor ou bobina de L henrys,
uma resistência de R ohms, um condensador ou capacitor
de C farads e um gerador de voltagem cuja força eletro-
motriz está dada pela função E(t) volts.
Da segunda Lei de Kirchhoff temos:
di 1 Figura 3.11: Circuito LRC

L + Ri + q = E(t)
dt C
como
dq di d2 q
i= ⇒ = 2 (3.62)
dt dt dt
Substituindo na igualdade anterior resulta a equação diferencial para a carga elétrica

no condensador
d2 q dq 1
L 2 + R + · q = E(t) (3.63)
dt dt C
Podemos observar a analogia entre as equações (3.57) e (3.64), a qual permite resolver
um problema de movimento vibratório na base da análise do correspondente circuito
elétrico e viceversa, identificando
• q(t) é a carga instantânea (medida em coulombs) com a posição x.
• E(t) é a voltagem ou força eletromotriz fornecida (medida em volts) com a força

externa
• L é a indutância (medida em henry) com massa m
• R é a resistência (medida em ohms) com constante de amortecimento β
• C á a capacitância (medida em farad) com o recíproco da constante de Hooke

dq dx
• i é a corrente elétrica , i = com a velocidade v = .
dt dt
Note que se derivamos a equação de Kirchhoff com respeito a t obtemos
d2 i di 1 dq dE
L + R + · =
d2 dt C dt dt
logo substituindo as igualdades de (3.63), isto nos conduz à equação diferencial da corrente
elétrica
d2 i di 1 E
L 2 +R + i=
dt dt C dt
Exemplo 3.43.
Um circuito em série consta de um inductor de 0, 25H, uma resistência de 40 Ω, um
capacitor de 4×10−4 F e uma força eletromotriz dada por E(t) = 5sen100tV. Se a corrente
inicial e a carga inicial do capacitor são ambas zero, determine a carga no capacitor e a
corrente elétrica do circuito em qualquer tempo t > 0.
Solução.
Substituindo os valores de L = 0, 25H, R = 40Ω, C = 4×10−4 F e E(t) = 5sen100tV

na equação diferencial (3.63)
d2 q dq 1
(0, 25) + (40) + q = 5sen100t
dt2 dt 4 × 10−4
isto é
d2 q dq
2
+ 160 + 10.000q = 20sen100t (3.64)
dt dt
A equação característica de (3.64) é r2 + 160r + 10.000 = 0, cujas raízes são r1 =

−80 + 60i e r2 = −80 − 60i, logo
qh (t) = e−80t (C1 cos 60t + C2 sen60t)
Pelo método dos coeficientes indeterminados achamos uma solução particular de (3.58)
1
qp = − cos 100t
800
Assim, a solução geral de (3.64) é
1
q(t) = e−80t (C1 cos 60t + C2 sen60t) − cos 100t
800
1
Das condições iniciais C1 − =0 e −80C1 +60C2 = 0 resolvendo esse sistema
800
C1 = 1/800 e C2 = 1/600.
1 1 1
Portanto a carga no capacitor é q(t) = e−80t ( cos 60t+ sen60t)− cos 100t.
600 600 800
5 1
A corrente elétrica vem dada por i(t) = − e−80t sen60t + sen100t.
24 8
Exercícios 3-4
1. Determine a solução geral de cada uma das equações diferenciais.
1. y ′′ − 3y ′ − 2y = 0 2. y ′′ − 3y ′ + 2y = 0 3. 12y ′′ − 5y ′ − 2y = 0
4. y ′′′ + 5y ′′ = 0 5. y ′′ + 3y ′ − 5y = 0 6. 8y ′′ + 2y ′ − y = 0
7. 3y ′′ + 2y ′ + y = 0 8. 4y ′′′ + 4y ′′ + y ′ = 0 9. y ′′′ − 4y ′′ + 5y = 0
10. y ′′′ + 5y ′′ = 0
2. Resolver as seguintes equações homogêneas de Euler.
1. x2 y ′′ + xy ′ − y = 0 2. x2 y ′′ + 3xy ′ + y = 0
3. x2 y ′′ + 2xy ′ + 6y = 0 4. xy ′′ + y ′ = 0
5. x2 y ′′′ = 2y ′ 6. (2x + 1)2 y ′′ − 2(2x + 1)y ′ + 4y = 0
7. x2 y ′′′ − 3xy ′′ + 3y ′ = 0 8. (x + 2)2 y ′′ + 3(x + 2)y ′ − 3y = 0
9. (x + 1)2 y ′′′ − 12y ′ = 0 10. (2x + 1)2 y ′′′ + 2(2x + 1)y ′′ + y ′ = 0
3. Resolver as seguintes equações não homogêneas de Euler.
1. x2 y ′′ + xy ′ + y = x(6 − Lnx) 2. x2 y ′′ − xy ′ + y = 2x
16Lnx
3. x2 y ′′ − xy ′ − 3y = − 4. x2 y ′′ − 2xy ′ + 2y = x2 − 2x + 2
x
5. x2 y ′′ + xy ′ − y = xm , |m| ̸= 1 6. x2 y ′′ + 4xy ′ + 2y = 2Ln2 x + 12x
7. x3 y ′′′ − 3x2 y ′′ + 6xy ′ − 6y = x 8. x2 y ′′ + 4xy ′ + 2y = 2Ln2 x + 12x
4. Resolver as seguintes equações pelo método de redução de ordem dado que y1 é uma
solução da equação.
1. y ′′ − 9y = 0; y1 = e3x 2. x2 y ′′ + xy ′ + y = 0; y1 = cos Lnx

3. y ′′ + 9y = 0; y1 = cos x 4. (1 − x2 )y ′′ − 2xy ′ + 2y = 0; y1 = x
5. x2 y ′′ + 2xy ′ − 6y = 0; y1 = x2 6. x3 y ′′ + x2 y ′ + xy = 0; y1 = sen(Lnx)
7. x2 y ′′ + xy ′ = 0; y1 = 1 8. x2 y ′′ − 4xy ′ + 6y = 0; y1 = x2
9. x2 y ′′ + 3xy ′ = 0; y1 = 1 10. x2 y ′′ − 2xy ′ + 2y = 0; y1 = x
11. (2x + 1)y ′′ − 4(x + 1)y ′ + 4y = 0; y1 = x + 1 12. x2 y ′′ + 2xy ′ − 1 = 0

5. Resolver as seguintes equações pelo método dos coeficientes indeterminados.
1
1. y ′′ + 2y ′ + y = x2 e−x 2. y ′′ + y ′ + y = ex (sen3x − cos 3x)
4
3. y ′′ − y ′ = x2 ex + 5 4. y ′′ + 4y = cos2 x
5. y ′′ + y ′ + y = xsenx 6. y ′′ − y = 3xex cos 2x
7. y ′′ + 25y = 6senx 8. y ′′ − 2y ′ + 5y = ex senx
9. y ′′ + 3y ′ + 2y = 6 10. y ′′ − 8y ′ = 20y = 100x2 − 26xex

11. y ′′ + 3y = −48x2 ex 12. 4y ′′ + 4y ′ − 3y = cos 2x
13. y ′′ − 5y ′ = 2x3 − 4x2 − x + 6 14. y ′′ − 16y = 2e4x
15. y ′′ + 2y ′ − 24y = 16(x + 2)e4x 16. y ′′′ − 2y ′′ − 4y ′ + 8y = 6xe2x
6. Resolver as seguintes equações pelo método de variação de parâmetros.
y ′′ + y ′ = sec x y ′′ − 2y ′ + y = ex
x
1. 2.
3. y ′′ − y ′ − y = e3x 4. xy ′ + 4y = x4
5. x5 y ′′ − 2x5 y ′ − x5 y = ex 6. y ′′ + 4y = sen2 2x
7. y ′′ + y = −x−2 senx + 2x−1 cos x 8. y ′′ + 5y + 6 = e−2x sec2 (1 + 2 tan x)
9. y ′′ + 2y ′ + y = e−x Lnx 10. y ′′ − 3y ′ + 2y = cos(e−x )
11. y ′′ + 4y = 4 sec2 x 12. y ′′ + y = csc x cot x
′′ ′ e2x
13. y − 3y + 2y = 14. y ′′ − 2y ′ + y = e2x (ex + 1)−2
1 + e2x
7. Resolva os problemas de valores iniciais:
1. y ′′ + y ′ − 2y = t2 + 3, y(0) = 0, y ′ (0) = 0
2. y ′′ + 2y ′ + y = 3sen(2t), y(0) = 0, y ′ (0) = 0
3. y ′′ − 4y ′ + 4y = 3e−t , y(0) = 0, y ′ (0) = 0
4. 2y ′′ + 2y ′ + y = t2 , y(0) = 0, y ′ (0) = 0
8. 1. Encontre a solução geral da equação y ′′ + 2y ′ + αy = 0 para α > 1, para α = 1

e para α < 1. 2. Determine a forma adequada para uma solução particular da
√
equação y ′′ + 2y ′ + αy = te−t sen(t α − 1) para α > 1. 3. Para quais valores de α
todas as soluções tendem a zero quando t → ∞.
√ √
9. Se y1 = x−1 cos x e y2 = x−1 senx formam un conjunto linearmente independente
1
e são soluções de x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − )y = 0. Achar a solução geral para x2 y ′′ +
4
1 √
′
xy + (x − )y = x x .
2 3
4
10. Se y1 = x e y2 = ex formam un conjunto linearmente independente e são soluções
da homogênea associada à ED (x − 1)y ′′ + xy ′ − y = 2(x − 1)2 e−x ; 0 < x < 1.
Achar a solução geral.
11. Para x > 1 considere a seguinte equação diferencial
(x − 1)2
(x4 − x3 )y ′′ + (2x3 − 2x2 − x)y ′ − y =
x
1. Achar a solução geral da homogênea sabendo que uma de suas soluções é y1 =

e1/x
2. Achar a solução geral da equação não homogênea.
12. Um peso de 24 libras preso à extremidade de uma mola que se estende 4 polegadas.
Encontre a equação do movimento se o peso em repouso, é liberado a partir de um
ponto que é de 3 polegadas. na posição de equilíbrio.
13. Encontrou-se num experimento que um corpo de 4 lb estica uma mola 6 polegadas.
O meio oferece uma resistência ao movimento do corpo numéricamente igual a 2, 5
vezes a velocidade instantânea. Determine a equação do movimento sabendo que o
peso esta se desplazando 4 polegadas por baixo da posição de equilíbrio e é solta.
14. Um peso de 32lb estica uma mola 6 polegadas. O peso se move em um ambiente que
se opõe a uma força de amortecimento numéricamente igual a β vezes a velocidade
instantânea. Determine os valores de β para que o sistema mostre um movimento
oscilatório.
15. Uma massa de uma libra, está sujeita a uma mola cuja constante é 9 lb/pie. O meio
oferece resistência ao movimento numéricamente igual igual a 6 vezes a velocidade
instantânea. A massa é liberada desde um ponto que está a 8 polegadas sobre a
posição de equilíbrio. Determinar os valores de v0 a fim de que posteriormente a
massa passe a posição de equilíbrio.
8
16. Um peso 16 lb estica uma mola em f t. Inicialmente peso a partir do repouso de
3
um ponto que é de 2 f t abaixo da posição de equilíbrio e o movimento posterior
é feito em um ambiente que se opõe uma força de amortecimento numéricamente
1
igual a da velocidade instantânea. Encontre a equação do movimento se o peso é
2
impulsionado por uma força externa igual a f (t) = 10 cos 3t.
17. Uma massa pesa de 4 lb está pendurada no extremo de numa mola. Se a mola
se estica 2 polegadas por causa do peso da massa para em seguida, se mover 6
polegadas da posição de equilíbrio e ser lançada com uma velocidade inicial de zero,
encontrar a equações diferencial do sistema, considerar que o meio ambiente oferece
uma resistência ao movimento de 6lb quando a massa tem uma velocidade de 3f t/s.
18. Um bloco de 4, 0 Kg está suspenso de uma certa mola, estendendo-a a 16, 0 cm além
de sua posição de repouso. 1. Qual a constante da mola? 2. O bloco é removido e
um corpo de 0, 5 Kg é suspenso da mesma mola. Se esta mola for então puxada e
solta, qual o período de oscilação?
19. Uma massa de 100 gramas estica uma mola 10 centímetros. A massa está presa a um
amortecedor viscoso. Suponha que a aceleração da gravidade seja de 103 centímetros
por segundo ao quadrado. 1. Para quais valores da constante de amortecimento γ o
sistema é super-amortecido, tem um amortecimento crítico e é sub-amortecido. 2.
Suponha que o amortecedor exerce uma força de 104 dinas (=gramas × centímetros
por segundos2 ) quando a velocidade é de 10 centímetros por segundo. Se a massa
é puxada para baixo 2 centímetros e depois é solta, determine a posição x(t) em
função do tempo t e faça um esboço do seu gráfico. Qual o valor do quase período?
20. Encontre a corrente I em função do tempo t (em segundos), dado que I satisfaz a
equação diferencial:
dI
L· + RI = sen2t ,
dt
onde R e L são constantes não nulas.
21. Um circuito possui um capacitor de 0, 125×10−1 F , um resistor de 60Ω e um indutor

de 10 H, em série. A carga inicial no capacitor é zero. No instante t = 0 conecta-se
o circuito a uma bateria cuja tensão é de 12 V e o circuito é fechado. 1. Determine
a carga no capacitor em qualquer instante t > 0. 2. Determine a carga no capacitor
quando t → ∞.3. Esboce o gráfico da solução obtida.
22. Um circuito possui um capacitor de 0, 5 × 10−1 F , um resistor de 25 Ω e um indutor

de 5H, em série. O capacitor se encontra descarregado. No instante t = 0 conecta-se
esse circuito a uma bateria cuja tensão é de 10e−t/4 V , e o circuito ´ e fechado.
23. Determinar a carga do capacitor num circuito em série LRC em t = 0, 01 s, L =

0, 05 h, R = 2Ω, C = 0, 01 f , E(t) = 0 V , q(0) = 5 C e i(O) = 0 A. Encontre o
primeiro momento em que a carga no capacitor é zero
3.10 Resolução de Equação Diferencial por Série de Po-

tências
Existem casos onde a solução de equações diferenciais ordinárias mediante manipulação
das funções elementares é impossível, nestes casos busca-se a solução da tal equação
diferencial mediante series de potências.
O objetivo desta seção é apresentar a solução de equações diferenciais ordinárias me-
diante a utilização das séries de potências, este método de solução é um primeiro passo
para resolver as equações diferenciais através de métodos numéricos.
Uma aplicação importante das séries de potências está orientada para a solução de
equações diferenciais lineares com coeficientes variáveis. Para isto, é necessário calcular
∑
+∞
as derivadas da solução em forma da série y = an (x − x0 )n
n=0
∑
+∞ ∑
+∞
′
y = nan (x − x0 ) n−1
= (n + 1)an+1 (x − x0 )n
n=1 n=0
∑
+∞ ∑
+∞
′′
y = n(n − 1)an (x − x0 ) n−2
= (n + 2)(n + 1)an+2 (x − x0 )n
n=2 n=0
estas operações não são mais mudanças de nome do índice. Este sobe-desce dos indices
tem interés porque podemos escrever todas as séries em função de (x−x0 )n e assim anular
os coeficientes. O método consiste em que se reduz em k o índice inferior do somatório,
devo aumentar em k os indices dentro do somatório.
Exemplo 3.44.
Resolver a equação diferencial y ′ − y = 0.
Solução.
∑
+∞
∑
+∞
Supondo que a solução é y = an (x − x0 )n , temos y′ = (n + 1)an+1 (x − x0 )n
n=0 n=0
∑
+∞ ∑
∞
de onde (n + 1)an+1 (x − x0 ) − n
an (x − x0 )n = 0, a série proposta como solução
n=0 n=0
cumpre com a equação se exigimos aos coeficientes que
an a0
an+1 = ⇒ an =
n+1 n!
Logo a solução da equação diferencial é
∑
∞ ∑
+∞
a0
y= an (x − x0 )n = (x − x0 )n = a0 e−x0 · ex = C1 ex
n=0 n=0
n!
onde C1 = a0 e−x0 é constante.

Isto é a solução é a função exponencial e todos seus múltiplos.
Existem casos que nem sempre substituindo uma série obteremos a solução como
mostra o seguinte exemplo.
Exemplo 3.45.
Dada a equação diferencial x2 y ′ − y = −x − 1.
Solução.
∑
+∞
Em torno de x0 = 0, supondo y = an xn é uma solução, temos
n=0
∑
+∞ ∑
+∞ ∑
+∞ ∑
+∞
x2
nan xn−1
− an x = −x − 1
n
⇒ nan x n+1
− a0 − a1 x − an xn = −x − 1
n=1 n=0 n=1 n=2
∑
+∞ ∑
+∞
⇒ nan x n−1
− an−1 xn−1 − a0 − a1 x = −x − 1
n=1 n=1
∑
+∞
⇒ (nan − an−1 )xn−1 − a0 − a1 x = −x − 1
n=1
Como nan − an−1 = 0, a0 = a1 = 1 então o termo geral é an = (n − 1)!, logo
∑
+∞
y =1+x+ (n − 1)! · xn
n=2
Esta série não converge para x ̸= 0, seu raio de convergência é zero, logo converge
quando x = 0. Então poderíamos dizer que a solução é y = 1 (uma constante) porém
isto não é uma solução no sentido real.
Equações diferenciais aparecem com muita frequência na física matemática em proble-

mas de transferência de calor, equações de onda, problema de acustica e eletromagnetismo,
entre outras áreas. A equação de Bessel
x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − n2 )y = 0
e a equação de Legendre5 .
(1 − x2 )y ′′ − 2xy ′ + n(n + 1)y = 0

Adrien Marie Legendre (1752 − 1833), matemático nascido na França, realizou importante contri-
5
buição nas funções especiais, integrais elípticas, a teoria de números e no cálculo variacional. Seu livro
“Élements de géométrie” foi famoso e teve 12 edições publicadas em menos de 30 anos.’
são um exemplo deste tipo de equações.

a2 (x)y ′′ + a1 (x)y ′ + a0 (x)y = 0 (3.65)
podemos escrever na forma

y ′′ + p(x)y ′ + q(x)y = 0 (3.66)
a1 (x) a0 (x)
onde a2 (x) ̸= 0 no intervalo I ⊂ R com p(x) = e q(x) = . Aqui estamos
a2 (x) a2 (x)
supondo que p(x) e q(x) não sejam simultaneamente constantes, e limitar nosso estudo
a equações diferenciais de segunda ordem, pois para ordens maiores é só generalizar as
conclusões de ordem dois.
Definição 3.5. Funções analíticas.

Dizemos que a função
∑∞
f (n) (x0 )
(x − x0 )n
n=0
n!
é analítica em x = x0 se sua série de Taylor converge para f (x) em alguma vizinhança

de x = x0 .
São exemplos de funções analíticas em todo R, os polinômios, as funções senx, cos x, ex .

O quociente de duas funções analíticas também é analítica desde que o denominador não
seja nulo.
Exemplo 3.46.
Sejam as seguintes equações diferenciais escritas na forma da igualdade (3.66) então:
y′
• Da equação y ′′ + + y = 0, segue que p(x) e q(x) são analíticas exceto em x0 = 0.
x
√
• Da equação y ′′ + x2 y ′ − xy = 0, segue que p(x) é analítica em R e q(x) não é
analítica em x0 = 0.
senx ′
• Da equação y ′′ + y +xy = 0, primeiro devemos calcular o raio de convergência
x
de p(x); se a série tiver raio de convergência não nulo em x = x0 então p(x) é
analítica no ponto x = x0 considerado.
Definição 3.6. Ponto ordinário.

Dizemos que x = x0 é um ponto ordinário da equação (3.66), se p(x) e q(x) forem
analíticas em x = x0 , isto é, se p(x) e q(x) podem ser expandidas em séries de potências
de x − x0 com raio de convergência positivo.
Observação 3.6.
Se um ponto não for ordinário, dizemos que x = x0 é ponto singular.
Exemplo 3.47.
Determine os pontos ordinários e singulares de y ′′ + senx · y ′ + ex y = 0.
Solução.
Como p(x) = senx tem expansão em série de Taylor para qualquer x0 ∈ R; e q(x) = ex
também tem expansão em série de Taylor para qualquer x0 ∈ R, então todo ponto x ∈ R
é ponto ordinário.
Portanto, não tem pontos singulares.
Exemplo 3.48.
Determine os pontos ordinários e singulares de xy ′′ + senx y = 0.
Solução.
senx senx
Temos y ′′ + · y = 0, assim, podemos supor q(x) = , na forma de séries de
x x
potências
∑
∞
x2n+1
(−1)n (2n+1)! ∑
∞
n=0 (−1)n x2n
q(x) = =
x n=0
(2n + 1)!
então x = 0 é ponto ordinário da equação diferencial.

Portanto, todos os pontos x ̸= 0 são pontos singulares.
Exemplo 3.49.
Determine os pontos ordinários e singulares de y ′′ + Lnx y = 0.
Solução.
Temos x = 0 é ponto singular, pois p(x) = Lnx não tem expansão em série de Taylor
em x = 0, todos os demais pontos diferentes de x = 0 são pontos ordinários.
Quando em (3.65) temos a2 (x), a1 (x) e a0 (x) são polinômios sem fatores comuns,
isto é, sem raízes comuns, então x = x0 é
i) Um ponto ordinário se a2 (x0 ) ̸= 0, isto é x = x0 não é raiz de a2 (x).
ii) Um ponto singular se a2 (x0 ) = 0, isto é, x = x0 é raiz de a2 (x).

Isto é, se têm pontos singulares nas raízes de a2 (x), quaisquer outros valores são
pontos ordinários.
Exemplo 3.50.
Determine os pontos ordinários e singulares da equação (x2 − 4)y ′′ + 2xy ′ + 3y = 0.
Solução.
Como a2 (x) = x2 − 4 = 0, logo x = ±2 são pontos singulares e x ̸= ±2 são pontos

ordinários.
Definição 3.7. Ponto singular regular.

Dizemos que x = x0 é ponto singular regular da equação diferencial
y ′′ + p(x)y ′ + q(x)y = 0
se (x − x0 )p(x) e (x − x0 )2 q(x) fossem analíticas em x = x0 .
Desta definição decorre que se temos a equação
(x − x0 )2 y ′′ + (x − x0 )p(x)y ′ + q(x)y = 0 (3.67)
onde p(x) e q(x) são funções analíticas numa vizinhança de x = x0 . O ponto x = x0 é

chamado ponto singular regular para a equação (3.67).
Deste modo podemos entender que x = x0 é ponto singular regular, se podemos
escrever as funções p(x) e q(x) na forma
∑
∞ ∑
∞
p(x) = bn (x − x0 )
n
e q(x) = cn (x − x0 )n
n=−1 n=−2
Exemplo 3.51.
São exemplos de pontos singulares regulares:
1. Os pontos x = ±1 são pontos singulares regulares para a equação de Legendre
(1 − x2 )y ′′ − 2xy ′ + λ(λ + 1)y = 0
De fato, x = −1 é um ponto singular regular, pois a equação de Legendre pode ser

2x λ(λ + 1)(x + 1)
posta na forma (3.67) com p(x) = − e q(x) = .
1−x (x − 1)
Um raciocínio análogo para verificar que x = 1 também é ponto singular regular.
2. O ponto x = 0 é ponto singular regular para a equação de segunda ordem de Euler-

Cauchy.
3. Os pontos x = ±1 são pontos singulares regulares para a equação de Chevyshev
(1 − x2 )y ′′ − xy ′ + λ2 y = 0
4. O ponto x = 0 é ponto singular regular para a equação de Bessel
x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − λ2 )y = 0
5. O ponto x = 0 é ponto singular regular para a equação de Laguerre
xy ′′ + (1 − x)y ′ + λy = 0
Todas estas equações acima mencionadas aparecem em problemas das equações dife-
renciais parciais da Física Matemática, e apresentam interessantes propriedades do ponto
de vista matemático.
Observação 3.7.
1. Se x = x0 não satisfaz a Definição (3.7), então dizemos que x = x0 é ponto singular
irregular.
2. Se na equação diferencial a2 (x)y ′′ + a1 (x)y ′ + a0 (x)y = 0 temos a2 (x), a1 (x) e

a0 (x) são polinômios sem fatores comuns, então dizemos que x = x0 é um ponto
a1 (x) a0 (x)
singular regular se a2 (x) = 0; além disso, se em p(x) = e q(x) =
a2 (x) a2 (x)
o fator x − x0 tem quando mais grau um no denominador de p(x) e grau dois no
denominador de q(x).
Exemplo 3.52.
Determine os pontos singulares regulares e irregulares de
(x2 − 4)2 y ′′ + (x − 2)y ′ + y = 0
Solução.
São pontos singulares: a2 (x) = (x2 − 4)2 = 0 ⇒ x = ±2
x−2 1 1
p(x) = = e q(x) =
(x − 4)
2 2 (x − 2) (x + 2)2
2 (x − 2)2 (x + 2)2
• Quando x = 2, como (x − 2) é um fator de grau um em p(x) e de grau dois em q(x),

portanto x = 2 é um ponto singular regular.
• Quando x = −2, temos um ponto singular irregular, pois (x + 2) é um fator de grau

dois no denominador de p(x).
Teorema 3.7. Existência da solução geral.
Se x = x0 é ponto ordinário da equação (3.67), então ela admite soluções analíticas
da forma
∑∞
y= an (x − x0 )n
n=0
linearmente independentes com raios de convergência maior ou igual à distância,sobre o

plano complexo, de x0 à singularidade mais próxima de p(x) ou q(x).
Teorema 3.8. Existência da solução particular.

Dados y0 e y1 , se x = x0 é ponto ordinário da equação (3.67), então existe uma função
analítica em x0 que é solução da equação (3.67) tal que y(x0 ) = y0 e y ′ (x0 ) = y1 .
Observação 3.8.
Com frequência se trabalha com o ponto ordinário x = 0, para o caso do ponto ordinário
x ̸= 0, se faz a substituição t = x − a, esta substituição transforma a EDO original em
outra EDO com ponto ordinário t = 0.
3.10.1 Método da Série de Taylor

Este método como seu próprio nome sugere, inicia-se admitindo que a solução da
equação diferencial pode ser representada por série de Taylor em torno de um ponto inicial,
o qual é suposto singular regular. Tal método, sendo mais prático que o de Frobenius,
parece menos eficaz por não usar uma fórmula de recorrência.
Seja y = y(x), nos casos em que para a equação y ′ = F (x, y) se deve resolver o
problema de Cauchy com a condição inicial y0 = y(x0 ), a solução pode ser obtida com a
ajuda da série de Taylor
∑∞
y (n) (x0 )
y= (x − x0 )n
n=0
n!
onde y0 = y(x0 ), y0′ = F (x0 , y), em diante as derivadas y (n) (x0 ) são determinadas por
derivação sucessiva da série de Taylor, logo ir substituindo na equação diferencial original.
Como ilustração deste método, acharemos a solução do pvi
Exemplo 3.53.
Resolver mediante séries de potências o pvi:
dy
= x + y, y(0) = 1 (3.68)
dx
Sabe-se que a solução analítica é: y = 2ex − x − 1.

Solução.
Pelo estudado no Capítulo I, podemos escrever o desenvolvimento em Série de Taylor
da igualdade (3.68) em algum ponto ordinário x = x0 .
h2 h3
y(x0 + h) = y(x0 ) + y ′ (x0 ).h + y ′′ (x0 ). + y ′′′ (x0 ). + . . . (3.69)
2! 3!
Como y ′ é conhecido, temos
dy d2 y dy
y′ = =x+y ⇒ y ′′ = 2
=1+ =1+x+y
dx dx dx
dy d3 y dy
y ′′′ = [1 + x + y] ⇒ y ′′′ = 3
=1+ = 1 + x + y = y ′′
dx dx dx
y iv = y ′′′ = y ′′ , y v = y iv = y ′′′ = y ′′ , . . . y (k) = y ′′
logo em (3.69)
h2 h3 h4
y(x0 + h) = y(x0 ) + y ′ (x0 ).h + y ′′ (x0 ). + y ′′ (x0 ). + y ′′ (x0 ). + . . . (3.70)
2! 3! 4!
Pelos dados dos valores iniciais temos que x0 = 0 e y(x0 ) = 1. Logo y ′ (0) = 0 +
1, y ′′ (0) = 1 + 0 + 1 = 2, em geral se k ≥ 2 segue que y (k) (0) = 2. Assim se considerar-
mos h = 0, 1, em (3.69)
h2 h3 h4
y(0 + 0, 1) = y(0, 1) = y(0) + y ′ (0).h + y ′′ (0). + y ′′ (0). + y ′′ (0). + . . .
2! 3! 4!
(0, 1)2 (0, 1)3 (0, 1)4

y(0, 1) = 1 + 1.(0, 1) + 2. + 2. + 2. + . . . = 1, 11034166666...
2! 3! 4!
Por outro lado, como y = 2ex − x − 1 é uma solução analítica, então y(0, 1) =
2e0,1 − (0, 1) − 1 = 1, 11034183616... O erro está na sétima casa decimal.
Logo, podemos aceitar então como solução aproximada da equação de valores iniciais
(3.68) a função
(x)2 (x)3 (x)4 ∑∞

xk
y(x) = 1 + 1.(x) + 2. + 2. + 2. + ... = 1 + x + 2
2! 3! 4! k=2
k!
Método de solução
O método é simple, mesmo que aqui se descreva o caso da equação de segunda ordem,
este método pode-se aplicar a equações lineares de ordem n.
Para encontrar una solução para la EDO lineal de segundo ordem segue-se o seguinte
roteiro
1. Supoe-se que a solução é uma função analítica em x = x0 cuja expansão em séries de

∑
∞
potências é y(x) = an (x − c)n .
n=0
2. Substitue-se a suposta solução y(x) na equação diferencial e tratamos de achar dos

conjuntos de coeficientes an de modo que se tenham duas séries de potências y1 (x)
e y2 (x)as quais formam o conjunto fundamental de soluções.
3. A solução geral estará dada pela combinação linear das funções y1 (x) e y2 (x).
Nem sempre ocorre que a série está centrada em x = x0 como mostra o seguinte
exemplo.
Exemplo 3.54.
Resolver por series de potências a EDO y ′′ − (t + 3)y ′ − (t2 + 6t + 9) = 0.
Solução.
A mudança de variável apropriada é x = t + 3, esta mudança não afeita as derivadas
dy dy
e temos = . Assim nossa EDO podemos escrever como
dt dx
y ′′ − xy ′ − x2 y = 0; x0 = 0
Logo a solução y(x) podemos escrever como y(t + 3), com isto é suficiente resolver com
séries centradas em x = 0 como mostram os exemplos a seguir.
Exemplo 3.55.
Utilizando o método das series de potências, resolver: (1 − x2 )y ′ − 2xy = 0.
Solução.
Como a2 (x) = 1 − x2 e os coeficientes são polinômicos, temos singularidades em
x = ±1. Será considerado x0 = 0 como ponto ordinário para determinar a expansão da
série a propor como solução.
∑∞
1. Assim, y(x) = an xn .
n=0
2. Substituindo na equação diferencial
∑
∞ ∑
∞
(1 − x2 ) an nxn−1 − 2x an xn = 0
n=1 n=0
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
an nx n−1
− an nx n+1
−2 an xn+1 = 0
n=1 n=1 n=0
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
a1 + (2a2 − 2a0 )x + an nx n−1
− an nx n+1
−2 an xn+1 = 0
n=3 n=1 n=1
podemos escrever esta igualdade na forma:
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
a1 + (2a2 − 2a0 )x + am+3 (m + 3)xm+2 − ak+1 (k + 1)xk+2 − 2 ai+1 xi+1 = 0
m=0 k=0 i=0
∑
∞
a1 + (2a2 − 2a0 )x + [an+3 (n + 3) − an+1 (n + 1) − 2an+1 ]xn+2 = 0
n=0
desta última igualdade trataremos de determinar os an .

Como estamos comparando polinômios, para verificar a igualdade deve acontecer:
a1 = 0; a2 = a0 ; an+3 (n + 3) − an+1 (n + 1) − 2an+1 = 0

(n + 3)an+1
desta última igualdade temos an+3 = = an+1 quando n = 0 segue:
(n + 3)
a1 = a3 = a5 = . . . = a2k+1 = 0 e a2k = a0 para k ∈ N
∑
∞
3. Como a solução proposta foi y(x) = an xn , substituindo os valores correspondentes
n=0
∑
∞
an segue que y(x) = a0 x2n é solução da equação diferencial.
n=0
Exemplo 3.56.
Resolver por series de potências a EDO (x2 − 1)y ′′ + 4xy ′ + 2y = 0.
Solução.
Seja x2 −1 = 0, logo x = ±1 são pontos singulares, e os x ̸= ±1 são pontos ordinários.

Consideremos sem perda de generalidade o ponto ordinário x0 = 0, então a solução é
∑
∞
da forma y(x) = an xn . Logo, na equação original temos
n=0
(x2 − 1)y ′′ + 4xy ′ + 2y = 0 ⇔ x2 y ′′ − y ′′ + 4xy ′ + 2y = 0
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
x2 an n(n − 1)xn−2 − an n(n − 1)xn−2 + 4x an nxn−1 + 2 an xn = 0 ⇔
n=2 n=2 n=1 n=0
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
an n(n − 1)xn − an n(n − 1)xn−2 + 4 an nxn + 2 an xn = 0 ⇔
n=2 n=2 n=1 n=0
escrevendo as potências de x com os mesmos expoentes
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
an n(n − 1)x −n
an+2 (n + 2)(n + 1)x + 4 n n
an nx + 2 an xn = 0 ⇔
n=2 n=0 n=1 n=0
∑
∞
2a0 − 2a2 + 6(a1 − a3 )x + [an n(n − 1) − an+2 (n + 2)(n + 1) + 4an n + 2an ]xn = 0
n=2
comparando coeficientes com o polinômio 0 = 0 + 0x + 0x2 + . . .

x0 : 2a0 − 2a2 = 0 ⇒ a0 = a2
x1 : a1 − a3 = 0 ⇒ a1 = a3
k
x : an n(n − 1) − an+2 (n + 2)(n + 1) + 4an n + 2an = 0; k = 2, 3, . . .
an [n(n − 1) + 4n + 2] = an+2 (n + 2)(n + 1) = 0
(n + 2)(n + 1)
an (n + 2)(n + 1) = an+2 (n + 2)(n + 1) = 0 ⇒ an+2 = an
(n + 2)(n + 1)
Assim, an+2 = an para n ≥ 2, logo
a4 = a2 = a0 ; a5 = a3 = a1 ; a6 = a4 = a2 = a0
em geral a2n = a0 ; a2n+1 = a1 para todo n ∈ N de onde
∑
∞
y(x) = an xn = a0 (1 + x2 + x4 + . . .) + a1 (x + x3 + x5 + . . .)
n=0
1 x
y(x) = a0 + a1 = a0 y1 (x) + a1 y(x); |x2 | < 1
1−x2 1 − x2
Sendo y1 (x) e y2 (x) duas soluções linearmente independentes.
Observação 3.9.
O exemplo a seguir somente é válido para equações diferenciais com condições iniciais.
Para o caso da condição inicial estar em x = 0 usa-se as séries de MacLaurin; se a
condição inicial estiver em x ̸= 0 utiliza-se a série de Taylor.
Exemplo 3.57.
Resolver a equação diferencial com condições iniciais: y ′′ − 6e−x y = 0; y(0) =
y ′ (0) = 1.
Solução.
∑∞ y (n) (0)
Consideremos a série de MacLaurin y(x) = xn , isto é
n=0 n!
y ′ (0) y ′′ (0) 2 y ′′′ (0) 3

y(x) = y(0) + x+ x + x + ...
1! 2! 3!
da equação segue que y ′′ (x) = e−x y(x) de onde y ′′ (0) = e−0 y(0) = 1.
Como y ′′ (x) = e−x y(x) ⇒ y ′′′ (x) = e−x y ′ (x) − e−x y(x), assim y ′′′ (0) = e−0 y ′ (0) −
e−0 y(0) = 0.
Verifica-se que y (iv) (x) = e−x (y ′′′ (x) − 2y ′′ (x)) − e−x (y ′ (x) − y(x)), logo y (iv) (0) = 0.
Também verifica-se que y (v) (0) = −1.
Substituindo na fórmula de MacLaurin obtemos a solução da EDO
x2 x5
y(x) = 1 + x + − + ...
2! 5!
3.10.2 A equação de Hermite

Esta equação tem importância no contexto da solução do oscilador harmônico quântico.
A equação de segunda ordem de Hermite é da forma
y ′′ − 2xy ′ + 2py = 0; p∈R
Nesta equação podemos observar sem dificuldade que x = 0 é um ponto ordinário. A

∑
∞
solução y(x) = an xn achamos em séries de potência na forma
n=0
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
(n + 2)(n + 1)an+2 xn − 2 nan xn + 2p an xn = 0
n=0 n=0 n=0
(n + 2)(n + 1)an+2 − 2nan + 2pan = 0

2(n − p)
an+2 = an ; n≥0
(n + 1)(n + 2)
Novamente os dois primeiros coeficientes ficam livres, deste modo podemos achar duas
soluções particulares independentes.
Cálculo da solução y1 : Quando a0 = 1, e a1 = 0, a cadeia é par, e a2n+1 = 0

[ ]
2p 22 p(p − 2) 4 23 p(p − 2)(p − 4) 6
y1 (x) = a0 1 − x2 + x + x + ...
2! 4! 6!
Cálculo da solução y2 : Quando a0 = 0, e a1 = 1, a cadeia é ímpar, e a2n = 0

[ ]
2(p − 1) 3 22 (p − 1)(p − 3) 5 23 (p − 1)(p − 3)(p − 5) 7
y2 (x) = a1 x− x + x + x + ...
3! 5! 7!
Estas funções y1 e y2 são chamadas funções de Hermite. Se p é par (ou zero), então
a solução y1 é um polinômio e tem um número finito de termos; se p é ímpar então a
solução y2 tem um número finito de termos.
Justifica-se a escolha dos a0 e a1 neste contexto pelo fato que o Wronskiano em x = 0
é
y (0) y (0) 1 0
1 2
W (y1 , y2 ) = ′ = ̸= 0
y1 (0) y2′ (0) 0 1
de modo que y1 é linearmente independente com y2 , e os a0 e a1 mais simples são os

escolhidos acima.
Definição 3.8. Polinômios de Hermite.

dn
Uma equação algébrica da forma Hn (x) = (−1)n ex · n e−x é chamado polinômio de
2 2
dx
Hermite com termo dominante 2n xn .
Observe; H0 = 1, H1 = 2x, H2 = 4x2 − 2, H3 = 8x3 − 12x.
Propriedades do polinômio de Hermite
Algumas das propriedades importantes dos polinômios de Hermite são:

1. Os polinômios de Hermite Hn podem ser representados pela fórmula de Rodriguez.
dn −x2
n x2
Hn (x) = (−1) e (e ) para n = 0, 1, 2, 3, . . .
dxn
2. Os polinômios de Hermite Hn (x), formam um sistema ortogonal no intervalo −∞ <

x < ∞ com a função de peso w = e−x
2
∫∞
√
e−x H(x)dx = 2n n! πδmn
2
−∞
Usando a ortogonalidade das funções de Hermite, uma função f (x) pode ser expressa
em função dos polinômios de Hermite.
∑ ∫∞
1
e−x f (x)Hn (x)dx
2
f (x) = Cn Hn (x) onde Cn = n √
n=0
2 n! π
−∞
3. Um polinômio de Hermite é uma fun ção par quando n é par, e ímpar quando n
seja ímpar.
Hn (−x) = (−1)n H(x)
4. Os polinômios de Hermite cumprem a seguintes relações
Hn+1 (x) = 2xHn (x) − 2nHn−1 (x)
Hn′ (x) = 2nHn−1 (x)
3.10.3 A equação de Legendre

A equação de segunda ordem de Legendre é da forma
(1 − x2 )y ′′ − 2xy ′ + p(p + 1)y = 0; p∈R
Esta equação ocorre em diversos problemas, principalmente em aqueles que apresentam

simetria esférica, como por exemplo em eletrostática. O parâmetro p é um número real
dado.
As soluções das equações de Legendre são chamadas de “funções de Legendre”, estas
funções pertencem ao grupo das conhecidas “funções especiais” que quer dizer funções su-
periores, por oposição as funções elementares (exponencial, logarítmica, trigonométricas,
etc.)
Observa-se que os coeficientes da função de Legendre, são analíticos em x0 = 0 onde

existe ponto ordinário. Esta equação podemos escrever na forma
2x p(p + 1)
y ′′ − y′ + y = 0; p∈R
(1 − x )
2 (1 − x2 )
2x p(p + 1)
Como p(x) = − e q(x) = , estas duas funções não estão definidas
(1 − x )
2 (1 − y 2 )
para x = ±1. portanto são pontos singulares. Por outro lado,
[ ] [ ]
2x 2x 2(1)
lim − · (x − 1) = lim − = =1
x→1 (1 − x )
2 x→1 1+x 1+1
[ ] [ ]
2x 2x −2(−1)
lim − · (x + 1) = lim − = =1
x→−1 (1 − x )
2 x→1 1−x 1 − (−1)
[ ] [ ]
p(p + 1) p(p + 1)
lim · (x − 1) = lim
2
2(x − 1) = 0
x→1 (1 − x2 ) x→1 (1 − 2x)
[ ] [ ]
p(p + 1) p(p + 1)
lim · (x + 1) = lim
2
2(x + 1) = 0
x→−1 (1 − x2 ) x→−1 (1 − 2x)
Como todos estes limites existem, podemos dizer que os pontos x = ±1 são pontos
singulares regulares, e podemos afirmar que as soluções convergem ao menos com raio
r = 1.
Ao substituir as expressões do desenvolvimento em séries chegamos à fórmula de re-
corrência
n(n + 1) − p(p + 1) −(p − n)(p + n + 1)
an+2 = an = an
(n + 1)(n + 2) (n + 1)(n + 2)
Cálculo da solução y1 : Quando a0 = 1, e a1 = 0,
p(p + 1) 2 p(p − 2)(p + 1)(p + 3) 4

y1 (x) = 1 − x + x +
2! 4!
p(p − 2)(p − 4)(p + 1)(p + 3)(p + 5) 6

+ x + ...
6!
Cálculo da solução y2 : Quando a0 = 0, e a1 = 1,
(p − 1)(p + 2) 3 (p − 1)(p − 3)(p + 2)(p + 4) 5

y2 (x) = x− x+ x+
3! 5!
(p − 1)(p − 3)(p − 5)(p + 2)(p + 4)(p + 6) 7

+ x + ...
7!
Estas são as séries de Legendre, como observamos, se p cumpre certas condições é
possível que fique truncada uma das séries num número finito de termos. Estes polinômios
são chamados polinômios de Legendre e estão estreitamente relacionados com a equação
de Laplace.
A fórmula de Rodrigues para polinômios de Legendre é
1 dn [ 2 ]
Pn (x) = n
· n
(x − 1)n
2 n! dx
e permite obter o n-ésimo polinômio como função de x. Alguns destes polinômios são
1 1 1
P0 = 1, P1 = x, P2 = (3x2 − 1), P4 = (x4 − x2 ), P5 = (x5 − x3 )
2 8 8
Os polinômios de Legendre cumprem a seguinte propriedade no intervalo [−1, 1]


∫1  0 se m ̸= n
Pn (x)Pm (x)dx = 2
 se m = n
−1 2n + 1
Esta última integral expressa que a família Pn (x) é uma sequência de funções ortogo-
nais sobre o intervalo [−1, 1]. Além disso, existe uma questão vital para as aplicações, a
possibilidade de desenvolver uma função f (x) arbitrária em série de Legendre, entendendo
que tal desenvolvimento é do tipo]
∑
∞
f (x) = an Pn (x)
n=0
O resultado seria muito melhor que uma aproximação em série de Taylor. Para calcular
os coeficientes an poderia-se usar a relação de ortogonalidade, isto é multiplicando por
Pm (x) e integrando entre −1 e 1.
Propriedades dos polinômios de Legendre
Algumas propriedades para polinômios de Legendre de primeira classe são:
1. Uma forma de gerar os polinômios de Legendre é usando as representação de Ro-

driguez
1 dn
Pn (x) = n · n (x2 − 1)n
2 n! dx
2. Os polinômios de Legendre Pn (x), formam um sistema ortogonal no intervalo −1 <
x < 1 com a função de peso w = 1. Usando a ortogonalidade das funções de
Legendre, uma função f (x) pode ser expressa em função dos polinômios de Legendre.
∑ ∫1
2n + 1
f (x) = Cn Pn (x) onde Cn = f (x)Pn (x)dx
n=0
2
−1
3. Os polinômios de Legendre também são úteis na expansão de funções da forma
1 ∑
∞
√ = η k Pk (x)
1+ η2 − 2ηx k=1
4. Os polinômios de Legendre são simétricos e antisimétricos tais que
Pn (−x) = (−1)n Pn (x)
5. Os polinômios de espécie um e dois só estão definidos quando |x| < 1, só os polinô-

mios Pn (x) são analíticos em x = ±1.
3.10.4 Método de Frobenius
Na teoria das equações diferenciais ordinárias, o método de Frobenius consiste num

procedimento analítico para encontrar soluções de equações diferenciais ordinárias de
segunda ordem na forma de série de Taylor. Até o momento foram resolvidas equações
diferenciais onde os coeficientes são polinômios de grau n, existem muitos exemplos onde
os coeficientes têm descontinuidades, isto é pontos onde o comportamento da função tende
ao infinito (pontos singulares). É importante enfatizar que propor uma série de Taylor não
é possível nestes casos já que a derivada da função deve ser contínua no ponto avaliado.
Quando o ponto x = 0 é um ponto singular da equação diferencial, a solução y = y(x)
não é analítica em x = 0 e não pode ser escrita na forma de uma série de MacLaurin. No
entanto, em alguns casos existe uma constante r tal que y/xr é uma função analítica:
y(x) = xr f (x)
. e a série de MacLaurin de f sim existe, Para saber em que casos isso acontece é preciso
identificar a que tipo de singularidade corresponde x = 0.
Consideremos a equação diferencial homogênea
y ′′ + p(x) · y ′ + q(x) · y = 0 (3.71)
onde x = x0 seja ponto singular regular. Se x0 ̸= 0, a mudança de variável t = x − x0

trasladará à origem para x0 .
Teorema 3.9. Frobenius.

Se x = x0 é ponto singular regular da equação diferencial (3.71), então existe ao menos
uma solução para (3.71) em série de potências da forma
∑
∞
y(x) = xs bn (x − x0 )n (3.72)
n=0
∀ n ∈ N onde s e bn são constantes a determinar. Esta série converge no intervalo da

forma 0 < x − x0 < r.
O método de Frobenius garante pelo menos uma solução da equação diferencial a ser
resolvida. Neste método, estamos supondo uma solução da equação (3.71) na forma (3.72),
procede-se então como o método das séries de potências para determinar sucessivamente
as constantes s e bn , ∀ n ∈ N.
A constante s será determinada por meio de uma equação quadrática, chamada equa-
ção indicial . As duas raízes da equação indicial podem ser reais ou complexas. Para
o caso das raízes serem complexas (logo serão conjugadas), e as soluções que elas deter-
minam podem ser combinadas com a identidade de Euler xα±iβ = xα eiβLnx para formar
soluções reais.
Formalmente, para entender o método suporemos que as raízes s1 e s2 da equação
indicial sejam números reais onde s = s1 ≥ s2 , logo o método de Frobenius dará sempre
uma solução da forma
∑
∞
s1
y1 (x) = x an (s1 )xn (3.73)
n=0
para a equação (3.71).

Para o caso de p(x) e q(x) ser quocientes de polinômios, em geral devemos multiplicar
pelo menor denominador comum, e logo aplicar o método à de Frobenius à equação
resultante.
Teorema 3.10.
Seja x = 0 é ponto singular regular de (3.71), e sejam s1 e s2 com s1 ≤ s2 as raízes
da equação indicial associada, então a solução geral da equação (3.71) é y = C1 y1 (x) +
C2 y2 (x) onde C1 e C2 são constantes arbitrárias, y1 (x) é dado por (3.71) e se apresentam
três casos:
Caso 1: Se s1 − s2 não é inteiro, então
∑
∞
s2
y2 (x) = x an (s2 )xn (3.74)
n=0
Caso 2: Se s1 = s2 , então
∑
∞
y2 (x) = y1 (x)Lnx + xs1 bn (s1 )xn (3.75)
n=0
Caso 3: Se s1 − s2 é inteiro positivo, então
∑
∞
s2
y2 (x) = d−1 y1 (x)Lnx + x dn (s2 )xn (3.76)
n=0
Os coeficientes an (s1 ), an (s2 ), bn (s1 ), dn (s2 ) e d−1 sao todos constantes e podem
eventualmente ser zero. Em todos estes casos a solução é válida para x ∈ (0, r)
Exemplo 3.58.
Aplicar o método de Frobenius a equação diferencial
x2 · y ′′ + x · p(x) · y ′ + q(x) · y = 0 (3.77)
onde p(x) e q(x) são funções analíticas em torno de x = 0.

Solução.
O método de Frobenius afirma que existe um solução de (3.77) da forma: y(x) =
∑
∞
xs an xn , onde s é um número a determinar. Derivando em relação a x
n=0
∑
∞ ∑
∞
y ′ (x) = (n + s)an xn+s−1 e y ′′ (x) = (n + s − 1)(n + s)an xn+s−2
n=0 n=0
Assim, substituindo na equação:
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
x 2
(n + s − 1)(n + s)an x n+s−2
+ xp(x) (n + s)an x n+s−1
+ q(x) an xn+s = 0
n=0 n=0 n=0
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
(n + s − 1)(n + s)an x n+s
+ p(x) (n + s)an x n+s
+ q(x) an xn+s = 0
n=0 n=0 n=0
∑
∞
[(n + s − 1)(n + s) + p(x) · (n + s) + q(x)]an xn+s = 0
n=0
∑
∞
[s(s − 1) + p(x)s + q(x)]a0 x + s
[(n + s − 1)(n + s) + p(x) · (n + s) + q(x)]an xn+s = 0
n=1
.
Define-se a expressão s(s − 1) + p(0)s + q(0) = I(s) como o polinômio indicial, que
é quadrático em s .
Usando este polinômio, a expressão geral do coeficiente xn+s é dada por
∑
n−k
I(n + s) · an + [k · p(n − k) + (n − k)]ak
k=0
Estes coeficientes devem se anular, uma vez que a equação deve ser satisfeita
∑
n−k
I(n + s) · an + [k · p(n − k) + (n − k)]ak = 0
k=0
∑
n−k
[k · p(n − k) + (n − k)]ak = −I(n + s) · an
k=0
1 ∑
n−k
− · [k · p(n − k) + (n − k)]ak = an
I(n + s) k=0
∑
∞
A série formada pelos an acima Un (x) = an xn+s satisfaz:
n=0
x2 Us′′ (x) + p(x)xUs′ (x) + q(x)Us (x) = I(s)xs
Se s é uma raiz do polinômio indicial, então podemos construir uma solução para a
equação. Se a diferença entre as raízes do polinômio indicial não é um número inteiro,
então podem-se construir duas solução linearmente independentes para (3.77).
Exemplo 3.59.
Considere x > 0 na equação
x2 y ′′ + x(x − 1)y ′ + (1 − x)y = 0 (3.78)
usando o método de Frobenius, encontre a solução general entorno de x = 0.

Solução.
Como o polinômio indicial é q(s) = s(s − 1) − s + 1 = (s − 1)2 , temos

s1 = s2 = 1
∑
∞
s
Usando o método de Frobenius procuramos soluções da forma y(x) = x ak xn
n=0
Observando a equação perseve-se que só devemos desenvolver −xy(x) e x2 y ′ (x).
Assim
∑
∞ ∑
∞
−xy(x) = x s
−an x n+1
=xs
−an−1 xn
n=0 n=1
∑
∞ ∑
∞
−x2 y ′ (x) = xs (k + s)an xn+1 = xs (s + n − 1)xn
n=1 n=1
Substituindo na equação (3.78) obtém-se
( ∑
∞ )
xs a0 q(s) + [q(s + n)an + (s + n − 2)an−1 ]xn = 0
n=1
Considerando a0 = 1, devemos ter para todo n ≥ 1
s+n−2 s+n−2
as = − an−1 (s) = − an−1 (s)
q(s + n) s+n−1
s−1 s s−1 s−1

então a1 (s) = − , a2 = − · 2 =
s2 (s + 1) 2 s s(s + 1)2
s+1 s−1 s−1

a3 = − 2
· 2
=−
(s + 2) (s + 1) s (s + 2)2 (s + 1)s
s+2 s−1 s−1

a4 = − 2
· 2
=− 2
(s + 3) (s + 2) (s + 1)s (s + 3) (s + 2)(s + 1)s
s−1
logo para n ≥ 1 temos an (s) = (−1)n .
s(s + 1) . . . (s + n − 2)(s + n − 1)2
Por tanto, an (s1 ) = 0 para todo n ≥ 1 e assim nossa primeira solução geral é y1 (x) =
x.
Para achar a segunda solução calculamos a′n (s) para s = s1 = 1, obtém-se
1 n 1
a′n (s1 ) = (−1)n = (−1)
1 · 2 · 3 . . . (n − 1)n2 n! · n
∑∞
xn
logo nossa segunda solução é y2 (x) = x (−1)n + x · Ln(x)
n=1
n! · n
Portanto, a solução geral da equação (3.78) é
[ ]
( xn )
∑
∞
y(x) = x A + B x · Ln(x) + (−1)n
n=1
n! · n
Exemplo 3.60.
Mediante o Teorema de Frobenius achar duas soluções linearmente independentes da
equação diferencial 3xy ′′ + y ′ − y = 0.
Solução.
1 1
Temos que x = 0 é ponto singular regular, pois p(x) = e q(x) = −
3x 3x
∑
∞ ∑
∞
Suponhamos uma solução da forma y = bn xn+s então y ′ = bn (n + s)xn+s−1 e
n=0 n=0
∑
∞
y ′′ = bn (n + s)(n + s − 1)xn+s−2 . Substituindo na equação diferencial
n=0
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
3x bn (n + s)(n + s − 1)x n+s−2
+ bn (n + s)x n+s−1
− bn xn+s = 0 ⇔
n=0 n=0 n=0
∑
∞ ∑
∞
bn (n + s)(3n + 3s − 2)x n+s−1
− bn xn+s = 0 ⇔
n=0 n=0
[∞ ]
∑ ∑
∞
xs bn (n + s)(3n + 3s − 2)xn−1 − bn xn = 0 ⇔
n=0 n=0
na primeira somatória seja k = n − 1 então n = k + 1

[ ]
∑
∞ ∑
∞
xs s(3s − 2)b0 + bk+1 (k + 1 + s)(3k + 1 + 3s)xk − bn xn = 0 ⇔
k=0 n=0
[ ]
∑
∞
xs s(3s − 2)b0 + [bk+1 (k + 1 + s)(3k + 1 + 3s) − bk ]xk = 0 ⇔
k=0
em potências de:
x−1 : s(3s − 2)b0 = 0
xk : bk+1 (k + 1 + s)(3k + 1 + 3s) − bk = 0 onde k = 0, 1, 2, . . ..
2
Se b0 ̸= 0 então s(3s − 2) = 0 ⇒ s1 = 0 ou s2 = . Também
3
bk
bk+1 = onde k = 0, 1, 2, . . .
(k + 1 + s)(3k + 1 + 3s)
2
Quando s2 = segue
3
bk bk
bk+1 = 5 = ; onde k = 0, 1, 2, . . . (3.79)
(k + 3
)(3k + 3) (3k + 5)(k + 1)
Considerando s1 = 0 segue
bk
bk+1 = ; onde k = 0, 1, 2, . . . (3.80)
(k + 1)(3k + 1)
b0 b1 b0
Iterando (3.79) k = 0, b1 = ; k = 1, b2 = =
5·1 (5 · 1) · (8 · 2) 2!(5 · 8)
b2 b0 b0
k = 2, b3 = = =
(11 · 3) (5 · 1) · (8 · 2) · (11 · 3) 3!(5 · 8 · 11)
b3 b0
k = 3, b4 = =
(14 · 4) 4!(5 · 8 · 11 · 14)
b0
em geral bk = , k = 1, 2, 3,
k!(5 · 8 · 11 · 14 . . . (3k + 2))
b0 b1 b0
Iterando (3.80) k = 0, b1 = ; k = 1, b2 = =
1·1 (2 · 4) (1 · 1) · (2 · 4)
b2 b0 b0
k = 2, b3 = = =
(3 · 7) (1 · 1) · (2 · 4) · (3 · 7) 3!(4 · 7)
b3 b0
k = 3, b4 = =
(4 · 10) 4!(4 · 7 · 10)
b0
em geral bk = , k = 1, 2, 3,
k!(1 · 4 · 7 · 10 . . . (3k − 2))
2 ∑∞ ∑∞
Quando s1 = segue y1 = bn x n+2/3
=x2/3
bn xn ⇒
3 n=0 n=0
[ ]
∑
∞
b0
y1 = x2/3 b0 + xn
n=1
n!(5 · 8 · 11 · 14 . . . (3n + 2))
[ ]
∑
∞
xn
y1 = b0 x2/3 1 +
n=1
n!(5 · 8 · 11 · 14 . . . (3n + 2))
∑
∞ ∑
∞
Quando s2 = 0 segue y2 = bn xn+0 = bn x n ⇒
n=0 n=0
∑
∞
b0
y1 = b0 + xn
n=1
k!(5 · 8 · 11 · 14 . . . (3k + 2))
[ ]
∑
∞
xn
y1 = b0 1 +
n=1
n!(1 · 4 · 7 · 10 . . . (3n − 2))
Portanto, a solução geral é y = β1 y1 + β2 y2 onde β1 , β2 ∈ R.
3.10.5 Equação de Bessel
Muitos problemas da física matemática como por exemplo: propagação do calor, vi-
brações (mecânicas e electromagnéticas) se reduzem á equação de Bessel. Estas equações
diferenciais de bessel aparecem em problemas onde se involucra simetria cilíndrica.
Definição 3.9. Função Gamma.

Consideremos a função
∫∞
Γ(s) = e−x xs−1 dx, s>1 (3.81)
0
por definição ela é chamada “função gamma de Euler”.

Sem dificuldade verifica-se que Γ(s + 1) = sΓ(s), e para todos os números inteiros
positivos s verifica
Γ(s + 1) = s!
Para números negativos s a função Γ(s) é determinado de outro modo, porém a pro-
priedade Γ(s + 1) = sΓ(s) segue sendo válida. Deste modo, a função gamma pode ser
encarada como uma generalização da função factorial f (x) = n! que apenas é definida
para inteiros não negativos.
Para os valores não inteiros negativos de s da definição podemos escrever assim
Γ(s + 1)
Γ(s) = ; s < 0, e não inteiro (3.82)
s
Aplicando a igualdade (3.81) mostra-se que Γ(1) = 1, também
Γ(s + 1) Γ(s + 1)
lim+ Γ(s) = = +∞ e lim− Γ(s) = = −∞
s→0 s s→0 s
disto decorre que Γ(0) não desta definida, e desigualdade (3.82) também Γ(s) também
não esta definida para os valores inteiros negativos de s.
Definição 3.10. Função de Bessel.
Seja s ∈ R, a função de Bessel de primeira espécie de ordem s é definida por
∑
∞
(−1)k x2k+s
Js (x) = (3.83)
k=0
22k+s · k! · Γ(s + k + 1)
por definição ela é chamada “função gamma de Euler”.

Uma equação diferencial com coeficientes variáveis da forma
x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − r2 )y = 0, x > 0, r constante
é chamada de “equação de Bessel de ordem r” . A restrição x > 0 é essencial, pois não

existe solução geral para intervalos que contenham x = 0.
Em alguns textos, a equação de Bessel surge sob uma forma mais completa [18].
x2 y ′′ + (d − 1)xy ′ + (m2 x2 − r2 )y = 0, x > 0, r constante

na qual os parâmetros constantes recebem a seguinte denominação:
• d ≡ dimensão;
• m ≡ autovalor;
• µ = r2 ≡ índice angular;
• r ≡ ordem da equação de Bessel.
É comum o aparecimento desta última equação quando da resolução de equações di-

ferenciais parciais da física pelo método de separação de variáveis. Nestes casos, quando
o problema é resolvido em coordenadas cilíndricas obtém-se d = 2, e, quando em coorde-
nadas esféricas, d = 3. Em coordenadas cilíndricas, havendo simetria circular, obtém-se
r = 0; caso contrário, para soluções não simétricas, r = 1, 2, 3, . . .
Equações do tipo x2 y ′′ + xy ′ + (m2 x2 − r2 )y = 0 também se reduzem à equação de
Bessel mediante a substituição mx = t.
Verifica-se que Js (x) é solução numa vizinhança de x = 0 da equação diferencial de
Bessel de ordem dois como mostra o seguinte exemplo. Isto é, funções de Bessel são
soluções particulares para a equação do seguinte exemplo.
Exemplo 3.61.
Resolver a equação de Bessel
x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − r2 )y = 0, x > 0, r∈R (3.84)
Solução.
1 r2 1 r2
Observe que y ′′ + y ′ + (1 − 2 )y = 0, assim p(x) = e q(x) = 1 − 2 então as
x x x x
funções não são analíticas em x = 0 e portanto é um ponto singular. Por outro lado,
lim x · p(x) = 1 e lim x2 · q(x) = 0

x→0 x→0
Procuremos uma solução particular de (3.84) na forma de série de potência generali-

∑
∞ ∑∞
s n s
zada y = x an x . Derivando até duas vezes a série y = x an xn e substituindo
n=0 n=0
em (3.85) obtém-se
∑
∞ ∑
∞
an (n + s) x 2 n+s
+ (x − r )
2 2
an xn+s = 0
n=0 n=0
∑
∞
an [(n + s)2 + x2 − r2 ] = 0
n=0
Comparando os coeficientes de potências iguais de x obtemos:



 xs : a0 (s2 − r2 ) =0



 xs+1 : a1 ([(s + 1)2 − r2 ])


=0

 xs+2 : a2 ([(s + 2)2 − r2 ]) + a0 =0
(3.85)

 xs+3 : a3 ([(s + 3)2 − r2 ]) + a1 =0



 .. .. ..

 . ... . .

 s+p
x : ap [(s + p)2 − r2 ] + ap−2 = 0
Suponhamos que o coeficiente a0 ̸= 0, então da primeira igualdade (3.85) segue que

s = ±r. Seja s = r, então da segunda igualdade de (3.85) segue a1 ([(r + 1)2 − r2 ]) = 0
então a1 = 0 consequentemente os coeficientes provistos de índice ímpar são iguais a zero.
Logo 
 a0 a0

 a2 = − =− 2

 (s + 2) − r
2 2 2 (s + 1)

 a0 a0

 a4 = − =− 4

 (s + 4) − r
2 2 2 (s + 1)(s + 2) · 1 · 2
.. .. .. .. (3.86)
 . . . .

 a

 a2p = − 2p
0

 . . . (s + p) · p!

 2 (s + 1)(s + 2)

 .. ..
. . .
..
Portanto, para s = r a solução da equação (3.86) é
∑
∞
(−1)k x2k+s
y1 = a0 (3.87)
k=0
22k (s + 1)(s + 2) . . . (s + k) · k!
Seja s = −r, então todos os coeficientes de ak são determinados de modo análogo

somente no caso em que s não seja um número inteiro, então a solução que achamos é
∑
∞
(−1)k x2k−s
y2 = a0
k=0
22k (−s + 1)(−s + 2) . . . (−s + k) · k!
As séries y1 (x) e y2 (x) convergem para todos os valores de x e pode ser verificada
mediante o critério de d’Alembert, estas soluções são linearmente independentes, já que
a relação entre elas não é constante.
1
Se na solução de (3.88) escolhemos a0 = , podemos escrever
2s Γ(s + 1)
∑
∞
(−1)k (x/2)2k+s
Js (x) = (3.88)
k=0
Γ(k + 1)Γ(k + s + 1)
1
Quando s = −r, escolhendo a0 = , de modo análogo podemos escrever
2s Γ(−s + 1)
∑
∞
(−1)k (x/2)2k+s
J−s (x) = (3.89)
k=0
Γ(k + 1)Γ(k − s + 1)
Pela Definição (3.9), as funções (3.88) e (3.89) são chamadas “funções de Bessel de
primeiro género de ordem s” (ou −s segundo o caso) respectivamente. Ambas as séries
convergem, a série (3.88) converge para todos os valores de x, entanto que a de (3.89)
converge para todo x ̸= 0. Ambas também permitem a derivação dupla termo a termo.
Consequentemente, Js (x) e J−s (x) são soluções da equação (3.80).
Para o caso de s não ser número inteiro, então as funções Js (x) e J−s (x) são li-
nearmente independentes, pois suas séries começam com diferentes potências de x e a
combinação linear
α1 Js (x) + α2 J−s (x) = 0
é válida somente quando α1 = α2 = 0, é por isso que neste caso a solução de (3.81)
podemos escrever também na forma
y = C1 Js (x) + C2 J−s (x)
Para o caso s = n ∈ Z, mostra-se que J−n (x) = (−1)n Jn (x), logo estas funções
tornam-se linearmente dependentes. A função Γ(s) para números negativos s e para s = 0
é infinito. Por isto, como segunda solução linearmente independente deve se considerar
qualquer outra função. Geralmente é considerada a função de Bessel de segunda espécie
Yn (x), esta função é combinação das funções Jm (x) e J−m (x)
Js (x) cos sπ − J−s (x)

Yn (x) = lim
s→n sen sπ
Observação 3.10.
A solução geral para da equação diferencial (3.80) para s = n ∈ N tem a forma
y = C1 Jn (x) + C2 Yn (x)
onde C1 e C2 são constantes arbitrárias.
A função Yn (x) não está limitada en torno de x = 0, é por isso que toda solução da
equação (3.80) limitada em torno de x = 0, tem a forma y = C1 Jn (x), isto é aqui C2 = 0.
3.10.6 Equação de Airy

Um exemplo de uma equação linear muito simples que não pode ser resolvida pelos
métodos dos capítulos anteriores e que pode ser resolvida pelo método das séries, é a
seguinte equação de George B. Airy6
y ′′ = xy (3.90)
O polinômio P é neste caso igual a 1, de maneira que a solução será analítica em x = 0

∑∞
e poderá ser escrita como uma série de MacLaurin: an xn , sua segunda derivada é
n=0
∑
∞
n(n − 1)an xn−2 e substituindo em (3.90)
n=0
∑
∞ ∑
∞
n(n − 1)an x
n−2
= an xn+1 (3.91)
n=0 n=0
para agrupar as duas séries numa única série de potências, escrevemos a primeira série
numa forma equivalente: podemos incrementar em 3 unidades o índice n, dentro da série,
se subtrairmos 3 aos limites do somatório; a série resultante ser´ a idêntica à série inicial
∑
∞ ∑
∞
(n + 3)(n + 2)an+3 xn+1 − an xn+1 = 0 (3.92)
n=−3 n=0
Na primeira série os dois primeiros termos (n = −3 e n = −2) sao nulos e o terceiro

termo (n = −1) pode ser escrito explícitamente; a série resultante começa desde n = 0,
∑∞
podendo ser agrupada à segunda série: 2a2 + [(n + 3)(n + 2)an+3 xn+1 − an ]xn+1 = 0
n=0
no lado esquerdo da equação temos uma série de potências em que o coeficiente de ordem
zero é 2a2 e os coeficientes de ordem superior a zero sao o termo dentro dos parênteses
quadrados, com n = 0, 1, 2, . . .
Para que a série de potências seja nula em qualquer ponto x, é necessário que todos
os coeficientes sejam nulos:
2a2 = 0, (n + 3)(n + 2)an+3 xn+1 − an = 0; n = 0, 1, 2, . . . (3.93)
Temos transformado o problema num problema de equações de diferenças. A equação

de diferenças obtida é uma equação incompleta, de terceira ordem e a sua solução consiste
6
George Biddell Airy (1801−1892): Astrônomo e matemático inglés, reconhecido por inúmeros aportes
na astronomía. A solução da equação de Airy ou equação de Stokes é solução da equação de Schrödinger
para uma partícula confinada dentro de um poço de potêncial triangular e também para o movimento
unidimensional de uma partícula quántica afetada por uma força constante.
em três sucessões independentes para os coeficientes de ordem múltiplo de 3, múltiplo de

3 mais 1, e múltiplo de 3 mais 2. Como a2 = 0, os coeficientes de ordem múltiplo de 3
mais 2 são todos nulos. Para obter as outras duas seqüências podemos usar o método
estudado no capítulo anterior: para n = 3m, definindo um = a3m obtemos:
2
9(m + 1)(m + )um+1 − um = 0 (3.94)
3
em termos de fatoriais e funções gama temos
2 (m + 1)!Γ(m + 35 )
(m + 1)(m + ) =
3 m!Γ(m + 23 )
2
usando a substituição xm = m!Γ(m + )um em (3.94) transforma-se numa equação de
3
coeficientes constantes
9xm+1 − xm = 0
x0 (−1)m Γ(2/3)
A solução obtida é xm = e a3m = um = a0 .
(−9)m m!Γ(m + 23 )9m
Para calcular a sequência correspondente a n = 3m + 1, procedemos de modo seme-
lhante. Em função de vm = a3m+1 a fórmula (Equação (3.94)) é uma equação de primeira
ordem
4
9(m + 1)(m + )vm+1 − vm = 0
3
4
e com a substituição zm = m!Γ(m + )vm a equação transforma-se numa equação de
3
coeficientes constantes
9zm+1 − zm = 0
com solução
z0 (−1)m Γ(4/3)a1
zm = , e a3m+1 = vm =
(−9)m m!Γ(m + 4/3)9m
Finalmente, substituindo an na série de MacLaurin para obter a solução da equação

diferencial
∑
∞
(−1)m Γ(2/3) 3m ∑∞
(−1)m Γ(4/3) 3m
y(x) = a0 m
x + a 1 x m
x
m=0
m!Γ(m + 2/3)9 m=0
m!Γ(m + 4/3)9
onde a0 e a1 são duas constantes arbitrárias (condições iniciais para y e y ′ em x = 0).

Em alguns casos as séries podem ser identificadas como séries de MacLaurin de alguma
função de alguma função conhecida.
Neste exemplo, as séries não correspondem a nenhuma função conhecida, e constituem
duas funções especiais designadas funções de Airy

Exercícios 3-5
1. Resolver os seguintes exercícios no ponto ordinário x = 0
1. (x2 )y ′′ − 6y = 0 2. y ′′ − xy = 0
3. (x2 + 1)y ′′ + 6xy ′ + 6y = 0 4. y ′′ − xy ′ − y = 0
5. (x − 1)y ′′ + y ′ = 0 6. (1 + x2 )y ′′ + 2xy ′ − 2y = 0
7. y ′′ + e−x y = 0. Sugestão: Determinar a série e−x e multiplicar-la pela série de
y.
8. y ′′ − 2xy ′ + 8y = 0; y(0) = 3, y ′ (0) = 0
9. y ′′ − xy ′ + y = −x cos x, y(0) = 0, y ′ (0) = 2
10. y ′′ − 2xy ′ + 4y = 0; y(0) = 1; y ′ (0) = 0
11. (1 − x2 )y ′′ − (1 − x)y ′ − y = 0;
y(0) = y ′ (0) = 1
1
12. y ′′ − 2xy ′ − 2y = x; y(0) = 1, y ′ (0) =
4
′′ ′
13. y + xy + (2x − 1)y = x; y(0) = 2, y ′ (0) = 3. Determine os seis
primeiros termos da solução particular
1
14. y ′′ − 2xy − 2y = x; y(0) = 1, y ′ (0) = −
4
2. Dada a equação diferencial y ′′ + xy ′ + y = 0.
1. Determine duas soluções linearmente independentes y1 (x) e y2 (x)

2. Usando o critério do quociente, mostrar que as séries convergem para todo x ∈ R.
−( √x )2
3. verificar que y1 (x) = e 2 4. Determine y2 (x)
3. Resolver o pvi y ′′ + xy ′ + (2x − 1)y = 0; y(−1) = 2, y ′ (−1) = −2, mediante

séries de Taylor.
4. Resolvendo mediante séries, mostre que a solução de (x − 1)y ′′ − xy ′ + y =

0; y(0) = −2, y ′ (0) = 6 é y = 8x − 2ex
5. Determine a solução particular da EDO de Ayry, entorno do ponto ordinário x = 1:

y ′′ − xy = 0; y(1) = 1, y ′ (1) = 0.
6. Resolver o pvi (t2 − 2t − 3)y ′′ + 3(t − 1)y ′ + y = 0; y(1) = 4, y ′ (1) = 1.
7. Resolver o pvi y ′′ − xy = 0; y(0) = 0, y ′ (0) = 1 mediante série de potências.
8. Resolver a equação diferencial 8x2 y ′′ + 10xy ′ + (x − 1)y = 0 pelo método de

Frobenius.
9. Resolver a equação diferencial x2 y ′′ − x(x + 3)y ′ + 2x2 y = 0 pelo método de

Frobenius.
10. Resolver a equação diferencial x2 y ′′ +(x2 −2x)y ′ +2y = 0 pelo método de Frobenius.
11. Resolver a equação diferencial 4xy ′′ + 2y ′ + y = 0 pelo método de Frobenius.

∫∞
e−x dx como uma função gamma.
2
12. Exprima
0
13. Usar o método de Frobenius para determinar a solução da equação de Bessel de

ordem s
x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − s2 )y = 0
14. Determine a solução da equação de Bessel de ordem zero x2 y ′′ + xy ′ + x2 y = 0.
15. A equação de Legendre de ordem α é: (1 − x2 )y ′′ − 2xy ′ + α(α + 1)y = 0; α > 1.

Mostrar que:
1. Mostrar que as fórmulas de recorrência são:
(−1)n α(α − 2)(α − 4) . . . (α − 2n + 2)(α + 1)(α + 3) . . . (α + 2n − 1)

a2n = a0
(2n)!
(−1)n (α − 1)(α − 3) . . . (α − 2n + 1)(α + 2)(α + 4) . . . (α + 2n)

a2n+1 = a1
(2n + 1)!
2. As soluções linearmente independentes são
∑
∞ ∑
∞
n 2n
y1 = a0 (−1) a2n x e y2 = a1 (−1)n a2n+1 x2n+1
n=0 n=0
onde a2n e a2n+1 são as frações determinadas na parte primeira sem (−1)n .
3. Se α é um inteiro não negativo e par então a2n = 0 para 2n > k; mostrar que
y1 é um polinômio de grau k e y2 é uma série infinita. Se alpha é um inteiro
não negativo e ímpar então a2n+1 = 0 para 2n + 1 > k; mostrar que y2 é um
polinômio de grau k e y1 é uma série infinita.
4. É costume considerar a constante arbitrária (a0 ou a1 segundo seja o caso) de tal
modo que o coeficiente de xn no polinômioy1 ou y2 (segundo seja o caso) seja
(2n)!
e é chamado de polinômios de Legendre Pn (x).Mostrar que
2(n!)2
∑
N
(−1)k (2n − 2k)! n
Pn (x) = xn−2k onde N = [| |]
k=0
2n k!(n − k)!(n − 2k)! 2
5. Determine os seis primeiros polinômios de Legendre.
16. A fórmula de Rodriguez para calcular o polinômio de Legendre de grau n é dada

por
1 dn 2
Pn (x) = · (x − 1)n
n!2n dxn
1. Mostrar que u = (x2 − 1)n satisfaz a equação diferencial (1 − x2 )u′ + 2nxu = 0.
Derivar ambos os lados para obter (1 − x2 ) + 2(n − 1)xu′ + 2nu = 0
2. Derivar sucessivamente, n vezes ambos lados da equação para obter
(1 − x2 )u(n+2) − 2xu(n+1) + n(n + 1)u(n) = 0
Considerar v = u(n) e verificar que v = Dn (1 − x2 )n e mostrar que v satisfaz a

equação de Legendre de ordem n
(2n)!
3. Mostre que o coeficiente de xn em v é
n!
17. A equação diferencial y ′′ − 2xy ′ + 2αy = 0 é chamada de equação de Hermite de
ordem α.
1. Mostre que as duas soluções em série de potências são:
∑
∞ n
− 2) . . . (α − 2n + 2)
n 2 α(α
y1 = 1 + (−1) x2n
n=1
∑
∞
2n (α − 1)(α − 3) . . . (α − 2n + 1)
y2 = x + (−1)n x2n+1
n=1
2. Mostre que, se α é inteiro par, então y1 é um polinômio. Mostre que, se α é

inteiro ímpar, então y2 é um polinômio.
3. O polinômio desta segunda parte denota-se por Hn (x) e é chamado polinômio
de Hermite quando o coeficiente de xn seja 2n
4. Determine os seis primeiros polinômios de Hermite
d s+1
18. Mostre que [x Js+1 (x)] = xs+1 Js (x)
dx
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Capítulo 4
Transformada de Laplace
Pierre Simon Laplace nasceu em Beaumont-en-Auge, na

Normandia (França) em 1749 e faleceu em 1827 em Paris. Pela
sua extraordinária inteligência foi auxiliado por protetores ricos
para poder fazer estudos superiores. Impressionou vivamente o
matemático D’Alembert com a apresentação de um trabalho sobre
Mecânica, o que le valeu o lugar de professor de matemática na
Escola Militar de Paris, com apenas com 18 anos.
Laplace estudou em diversas áreas como a astronomia, cál-
culo das probabilidades, calorimetria, capilaridade, acústica, di-
latação dos corpos, eletricidade.
Publicou varias obras científicas. A mais importante foi o
P. S. Laplace
“Tratado de Mecânica Celeste”, em quatro volumes, impresso em
1799 e 1825. Outras obras importantes são “Exposição do Sis-
tema do Mundo”, de 1796 e “Teoria Analítica das Probabilidades” em 1812. São de sua autoria
a Equação de Laplace, a Lei de Laplace e a Transformada de Laplace.
Em 1773, com 24 anos, foi eleito para a Academia das Ciências. Desenvolveu atividades
políticas com Napoleão, de quem foi Ministro do Interior e, mais tarde, serviu os Bourbons, que
lhe deram o título de Marques em 1817.
Em 1793 é de opinião que a luz é constituída por corpúsculos. Fez estudos, em colabora-
ção com Biot, entre 1802 e 1816, sobre a velocidade de propagação do som, cujos resultados
se verificaram muito próximos dos obtidos experimentalmente em 1822 por Gay-Lussac e J.J.
Welter.
Em 1804 foi efetuada a primeira ascensão científica em balão por Gay-Lussac e Biot, por
instigação de Laplace, tendo medido a composição do ar a 6500 metros de altitude. Concluíram
que as proporções de azoto e de oxigénio do ar são as mesmas que no solo
As obras que tornaram Laplace célebre são: “Traité de Mécanique Céleste ”(4 volumes : 1799−
1825), “Théorie Analytique des Probabilités (1812)”, “Mémoire sur la chaleur (1783)”, resultado
de uma sua colaboração com Lavoisier, “Théorie du mouvement et de la figure elliptique des
planètes” (1784). Nos anos de 1790 uma obra de vulgarização “L’Exposition du Système du
Monde”.
Desenvolveu, em suplementos a um dos volumes da Mecânica Celeste, explicações teóricas
para fenômenos conhecidos de capilaridade.
Pelo que se sabe, Laplace nunca realizou pessoalmente uma experiência. Sugeria oportuna-
mente projetos de instrumentos aos seus associados.
251
4.1 Introdução
No capítulo anterior anunciamos que estudariamos dois métodos para resolver equações
diferenciais lineares com coeficientes constantes, um deles estudado é o método clássico e
o outro método é o da transformada de Laplace, que estudaremos neste capítulo.
No modelo matemático linear de um sistema físico, como o de uma massa e mola ou
de um circuito elétrico em série, o lado direito da equação diferencial
d2 y dy d2 y dy 1
m 2
+ β + ky = f (t) e L 2
+ R + q = E(t)
dt dt dt dt C
é uma função forçada pode representar a uma força externa f (t) ou a voltagem apli-
cado E(t). Na seção anterior resolvimos problemas onde f (t) ou E(t) eram contínuas,
não obstante com frequência podemos achar funções contínuas por partes, por exemplo
a voltagem aplicada a um circuito, estes problemas são melhor estudados aplicando a
transformada de Laplace.
Para melhor entender a transformada de Laplace, devemos lembrar propriedades im-
portantes da integral imprópria e o conceito da função de ordem exponencial, logo de-
monstraremos o teorema que nós garanta a existência da transformada de Laplace para
funções com algumas restrições.
Definição 4.1. Integrais impróprias.

Sejam, a ∈ R constante e g(t) uma função definida no intervalo a ≤ t < +∞. A
∫+∞
integral imprópria g(t)dt é definida por:
a
∫+∞ ∫R
g(t)dt = lim g(t)dt (4.1)
R→+∞
a a
Sempre que o limite exista.
Quando o limite existe diz-se que a integral imprópria converge, caso contrário, diz-se
que a integral imprópria diverge
Exemplo 4.1.
∫+∞ ∫+∞
1 1
Determine se as integrais impróprias convergem: a) dt; b) dt.
t2 t
4 2
Solução. a)
∫R [ ]
1 1 R 1 1
Como lim dt = lim (− ) = lim − + , a integral imprópria con-
R→+∞ t2 R→+∞ t 4 R→+∞ R 4
4
1
verge para o valor .
4
Solução. b)
∫R R
1
Como lim dt = lim Ln|t| = lim [LnR − Ln2] = +∞, a integral imprópria
R→∞ t R→+∞ 2 R→+∞
2
diverge.
Existem soluções técnicas que nos permitem encontrar soluções dos vários tipos de
equações. P. S. Laplace criou um método muito curioso e de uma beleza inigual que o
conduziu às soluções de várias equações diferenciais ordinárias. Este método simples e
elegante foi desenvolvido do seguinte modo:
Seja y = y(t), dado o problema de valor inicial
y ′ − y = e2t ; y(0) = −1
Pergunta-se: Qual é esta função y = y(t) ?
Resposta: A função procurada, ou seja, a função que a satisfaz é y(t) = e2t − 2et .
Esta solução foi encontrada pelo criativo método de Laplace do seguinte modo:
y ′ − y = e2t ⇒ e−st (y ′ − y) = e−st e2t
∫+∞ ∫+∞ ∫+∞ ∫+∞

−st ′ −st −st 2t
e y (t)dt − e y(t)dt = e e = e−(s−2)t dt (4.2)
0 0 0 0
Para resolver estas integrais, Laplace utilizou-se da identidade de Leibnitz, para a

integração por partes
∫b b ∫ b

u′ v = uv − uv ′
a
a a
Assim teremos que: u′ = y ′ (t), u = y(t), v = e−st , v ′ = −se−st , de onde
∫∞ ∫+∞
e−st y ′ (t)dt = 0 − y(0) + s e−st y(t)dt (4.3)
0 0
por outro lado

∫+∞
−(s−2)t e−(s−2)t +∞ 1
e dt = = (4.4)
2−s 0 s−2
0
Substituindo (4.3) e (4.4) em (4.2)
∫+∞ ∫∞
1
[0 − y(0) + s e−st y(t)dt] − e−st y(t)dt =
s−2
0 0
∫+∞ [ ]
1 1
então e−st y(t)dt = + y(0) . No entanto, y(0) = −1, logo
s−1 s−2
0
∫+∞
1 1
e−st y(t)dt = − (4.5)
s−2 s−1
0
Laplace diante do resultado (4.5) começo a questionar-se.
“A função y(t) que procuramos, multiplicado por e−st e integrada de 0 até

1 1
+∞ resultou − . Qual seria esta função? ”
s−2 s−1
A multiplicação de ambos os lados da equação diferencial por e−st dt e posterior inte-
gração de 0 até +∞ foi um artifício muito útil na obtenção da solução de y(t) = e2t − 2et .
Não entanto, foi necessário conhecer antecipadamente a solução da integral (4.5).
Sendo assim, temos que:
“ Quanto mais funções forem multiplicadas por e−st dt e integradas de 0

até +∞ tanto mais complicada será encontrar a solução de uma equação
diferencial ”.
A transformada de Laplace pode ser usada para resolver problemas de valor inicial.
Para isso, a equação diferencial é inicialmente modificada pela transformada de Laplace
numa equação algébrica. Depois resolve-se a equação algébrica e finalmente transforma-
se de volta a solução da equação algébrica na solução da equação diferencial inicial ou
problemas de valores de fronteira. Isto é, básicamente o processo de solução consta de
três etápas:
Primeira etapa : Dado o problema “difícil” transforma-se numa equação simples (equa-
ção subsidiária)
Segunda etapa : A equação subsidiária resolve-se exclusivamente com manipulações al-

gébricas.
Terceira etapa : A equação subsidiária é transformada novamente para obter a solução

do problema dado.
4.2 Existência da transformada de Laplace
Um fato matemático interessante surge na realização deste procedimento e pode ser

ilustrado segundo a Figura (4.1).
Integração 1
y(t) = e2t - F (s) =
L s−2
Função de variável t Função de variável s
Figura 4.1:
A transformação de variáveis acima denotada por L é chamada de “integração de

Laplace” ou “Transformada de Laplace”, é denotada por:
∫+∞
L[y(t)] = e−st y(t)dt (4.6)
0
Isto é este processo podemos registrar mediante a Figura (4.2)
∫∞
1
y(t) = e2t - e−st e2t dt - F (s) =
s−2
0
Figura 4.2:
Definição 4.2.
Seja f : [0, +∞) −→ R (ou C), uma função definida para todo t ≥ 0, define-se a
transformada de Laplace de f (t) como
∫+∞ ∫b
L[f (t)] = e−st f (t)dt = lim e−st f (t)dt = F (s)
b→+∞
0 0
caso o limite exista.
Vamos exercitar a operacionalidades deste processo.

∫+∞
Caso 1: Suponhamos que y(t) = 1, então L[y(t)] = e−st y(t)dt.
0
∫+∞ ∫+∞
−st −st e−st ∞ 1
L[y(t)] = e y(t)dt = e dt = − =
s 0 s
0 0
1
Portanto, se y(t) = 1, então L[y(t)] = .
s
∫+∞
Caso 2: Suponhamos que y(t) = t, então L[y(t)] = e−st tdt.
0
∫+∞ ∫+∞
−st te−st +∞ 1 1
L[y(t)] = e tdt = − + e−st dt = 2
s 0 s s
0 0
1
Portanto, se y(t) = t, então L[y(t)] = .
s2
∫+∞
Caso 3: Suponhamos que y(t) = t2 , então L[y(t)] = e−st t2 dt.
0
∫+∞ 2 −st +∞ ∫+∞

t e 2 (2)(1)
L[y(t)] = e−st t2 dt = − + te−st dt =
s 0 s s3
0 0
(2)(1)
Portanto, se y(t) = t2 , então L[y(t)] = .
s3
∫+∞
0
∫+∞ ∫+∞
−st 3 t3 e−st +∞ 3 (3)(2)(1)
L[y(t)] = e t dt = − + t2 e−st dt =
s 0 s s4
0 0
(3)(2)(1)
s4
∫+∞
0
∫∞ ∫+∞
−st 4 t4 e−st +∞ 4 (4)(3)(2)(1)
L[y(t)] = e t dt = − + t3 e−st dt =
s 0 s s5
0 0
(4)(3)(2)(1)
s5
∫+∞
Caso 6: Suponhamos que y(t) = tn onde n ∈ N, então L[y(t)] = e−st tn dt.
0
∫+∞ ∫+∞
−st n t4 e−st +∞ n n · (4)(3)(2)(1)
L[y(t)] = e t dt = − + tn−1 e−st dt =
s 0 s s4
0 0
n!
Portanto, se y(t) = tn para n ∈ N, então L[y(t)] = .
sn+1
Exemplo 4.2.
Determine a transformada de Laplace para a função y(t) = eat
Solução.
Tem-se
∫+∞
−st at e−(s−a)t +∞ 1
L[y(t)] = e e ndt = − =
s−a 0 s−a
0
Observação 4.1.
1. A transformada de Laplace de uma função y(t) é outra função F (s).
2. Na operacionalidade deste processo, podemos trabalhar com funções y(t) descontí-

nuas em seu domínio.
Assim, justifica-se a seguinte definição.
Definição 4.3.
Seja f (t) definida em 0 ≤ t < +∞ e seja s ∈ R uma variável arbitrária. A trans-
formada de Laplace de uma função f (t) é uma outra função F (s) denotada L[f (t)] num
domínio de valores reais s, definida pela integral:
∫+∞ ∫b
−st
F (s) = L[f (t)] = f (t)e dt = lim f (t)e−st dt (4.7)
b→+∞
0 0
para todos os valores de s que tornem convergente a integral.
Observe que os valores da integral dependem dos valores de s, logo é correto também
denotar L[f (t)](s) = F (s).
Observação 4.2.
Ao calcular a integral em (4.7), a variável s é considerada como constante, pois a
integração é em relação à variável t.
Nem todas as funções admitem transformada de Laplace. A seguir serão exibidas as

condições impostas a f (t) tais que a integral imprópria (4.7) seja convergente.
Exemplo 4.3.
∫+∞
Determine para que valores de s para que a integral I= e−st dt converge.
0
Solução.
∫+∞ ∫R [ ]
−st −st 1 −st R 1 −sR 1
I= e dt = lim e dt = lim [− e ] = lim − e +
R→+∞ R→+∞ s 0 R→+∞ s s
0 0
Nota-se que quando s < 0, −sR > 0; logo, o limite é +∞ assim, a integral I diverge.
Quando s > 0, −sR < 0; logo, o limite é 1/s e a integral I converge. Constata-se
ainda que quando s = 0 o limite e +∞.
Portanto, a integral I converge para todo s > 0.
Exemplo 4.4.
Determine a transformada de Laplace para a função f (t) = sen(at)
Solução.
∫b
Aplicando a definição tem-se que: L[f (t)] = lim sen(at)e−st dt, integrando por
b→∞
0
a
partes segue que L[f (t)] = 2 .
a + s2
Observe que esta expressão somente é válida para o conjunto dos números reais s tais
que s > 0, de modo que podemos afirmar que o domínio da função F é (0, ∞)
Agora surge o seguinte problema
“Sob que condições existe a transformada de Laplace? ”
Tem-se que, se considerarmos que a função f (t) seja contínua por partes em cada
∫b
intervalo da forma [0, b] sendo b > 0, pois então f (t)e−st dt existiria, porém não seria
0
∫b
suficiente para garantir a existência de L[f (t)] = lim f (t)e−st dt.
b→+∞
0
Para garantir a convergência deste limite, é que f (t) seja de “ordem exponencial ”.
Igual que no caso da derivação, uma forma rápida de calcular a transformada de uma
função é por meio de algumas regras simples.
4.2.1 Função seccionalmente contínua

Definição 4.4. Função seccionalmente contínua.
Dada uma função f : [a, b] −→ R dizemos que é seccionalmente contínua em [a, b], se
satisfaz as duas condições:
1. Existe um número finito de pontos em [a, b] tal que a = t0 < t1 < t2 < · · · < tn = b
onde f (t) é descontínua de primeira espécie, isto é
∃ lim f (ti + h) = f (t+

i ) e ∃ lim f (ti − h) = f (t−
i )
h→0 h→0
2. f (t) é contínua para todo t ∈ [a, b], t ̸= ti , i = 1, 2, 3, · · · , tn
Isto é uma função f (t) é seccionalmente contínua ou “contínua por partes” em um

intervalo [a, b] se f (t) é contínua em [a, b] exceto possívelmente em um número finito de
pontos, nos quais os limites laterais existam.
Observação 4.3.
Uma função f (t) é seccionalmente contínua ou contínua por partes em um intervalo
[a, ∞) se f (t) é seccionalmente contínua para todo intervalo da forma [a, A], com A > a.
Exemplo 4.5.
{
1, se 2na ≤ t < 3na
1. A função onda quadrada f (t) = , a ∈ R, n∈Né
−1, se, na ≤ t < 2na
seccionalmente contínua em todo R.
1 π
2. As funções g(t) = tan t e h(t) = sen não são seccionalmente contínuas em [0, ],
t 2
π
pois a função g(t) tem descontinuidade de segunda espécie em , e a função h(t)
2
oscila quando t → 0
Exemplo 4.6. 

 sin πt se t > 1


 0 se 0 ≤ t ≤ 1
Determine se f (t) = é seccionalmente contínua em [2, 5]

 et se − 1 < t < 0


 t3 se t ≤ −1
Solução.
A função dada é contínua em [−2, 5] exceto nos dois pontos t1 = 0 e t2 = −1.(Note-se

que f (t) é contínua em t = 1). Nos dois pontos de descontinuidade encontramos
lim f (t) = lim+ 0 = 0 lim− f (t) = lim− et = e0 = 1

t→0+ t→0 t→0 t→0
lim f (t) = lim+ et = e−1 lim− f (t) = lim t3 = −1

t→−1+ t→−1 t→−1 t→−1
Como todos os limites necessários existem f (t) é contínua por partes em [−2, 5].
Em geral tem-se que se uma função f (t) é contínua em [a, b], então ela é seccionalmente
contínua em [a, b].
Exemplo 4.7. {
t3 + 2 se t ≥ 0
Determine se f (t) = é seccionalmente contínua em [−1, 1].
1/t se t < 0
Solução.
A função dada é contínua em todo o intervalo [−1, 1] exceto em t = 0.
Caso existam os limites laterais em t = 0, f (t) será seccionalmente contínua em [−1, 1].
Observe:
1
lim+ f (t) = lim+ t3 + 2 = 2; lim− f (t) = lim− = −∞
t→0 t→0 t→0 t→0 t
Logo, f não é seccionalmente contínua em [−1, 1].
4.2.2 Função de ordem exponencial

Em (4.2) a existência como número real das integrais estava garantida desde que y(0)
for um número real, e isso nem sempre acontece exceto quando as funções sejam de ordem
exponencial.
Se uma função f (t) crescer muito rápido na variação de t, pode não existir a transfor-
2
mada de Laplace dessa função, por exemplo se f (t) = et . Isto não acontece se a função
for de ordem exponencial conhecida também como função admissível.
Definição 4.5. Função de ordem exponencial.
Dada uma função f : [0, +∞) −→ R dizemos que é de ordem exponencial em [0, ∞)
se existem constantes C > 0 e a ∈ R tais que |f (t)| ≤ Ceat , ∀ t ≥ 0.
Exemplo 4.8.
1. A função f (t) = 1 é de ordem exponencial, pois C = 1, a = 0 verifica a definição.
2. A função f (t) = t2 é de ordem exponencial para todo a > 0.

Com efeito, aplicando a regra de L’Hospital, obtemos:
t2 2t 2
lim e−at |t2 | = lim = lim = lim =0
t→∞ t→∞ eαt t→∞ aeat t→∞ a2 eat
Escolhendo M = 1 (ou qualquer número positivo).

Então, como lim e−αt |t2 | = 0, segue-se que existe um t0 tal que e−αt |t2 | ≤ 1 = M
t→∞
para t ≥ t0 .
3. As funções f (t) = tn , n ∈ N é de ordem exponencial, pois |tn | = |t|n ≤ ent se t ≥ 0.

Portanto considerando α = n, C = 1 é suficiente.
Para o caso t < 0 consideremos a = −n
4. A função et não é de ordem exponencial, pois se existem C > 0, a ∈ R tal que

2
2
et
|e | ≤ Ce
t2 at
então at = et(t−a) ≤ C para todo t ∈ R o qual é falso.
e
4.2.2.1 Propriedades da função de ordem exponencial
1. O produto de duas funções de ordem exponencial, é uma função de ordem exponencial.
2. Suponhamos que f seja contínua em [0, +∞) e suponhamos existam constantes C > 0 e
a ∈ R tais que |f (t)| ≤ Ceat sempre que t0 > t > 0 então, f é de ordem exponencial.
3. Se duas funções de ordem exponencial têm a mesma transformada de Laplace então

elas são iguais exceto possívelmente nos pontos de descontinuidade.
4. Seja f seccionalmente contínua em [0, +∞), então f é de ordem exponencial se existe

uma constante a ∈ R tal que lim f (t)e−at = 0
t→+∞
Propriedade 4.1.
Se f e g são integráveis em cada∫intervalo da forma [c, d] para
∫ c fixo e d > c arbitrário,
e se |f (t)| ≤ |g(t)| ∀ t ≥ 0 então, f (t)dt existe sempre que g(t)dt exista
Demonstração.
∫+∞ ∫+∞
Sabe-se que f (t) ≤ |f (t)|, então vem que f (t)dt ≤ |f (t)|dt.
0 0
∫n ∫n
Por outro lado como |f (t)| ≤ |g(t)| ∀ t ≥ 0, temos que |f (t)|dt ≤ |g(t)|dt,
0 0
∫n ∫n
no limite quando n tende para o infinito, ou seja lim |f (t)|dt ≤ lim |g(t)|dt =
n→+∞ n→∞
0 0
∫+∞ ∫+∞ ∫+∞
|g(t)|dt, do fato de |g(t)|dt existir segue que g(t)dt existe.
0 0 0
∫∞ ∫ n
Assim sendo |f (t)|dt = lim |f (t)|dt existe.
n→∞ 0
0
∫+∞ ∫+∞ ∫+∞
Portanto, como f (t)dt ≤ |f (t)|dt, segue que f (t)dt existe.
0 0 0
Teorema 4.1.
Se f é uma função seccionalmente contínua e de ordem exponencial em [0, ∞), então
∫+∞
existe a ∈ R tal que f (t)e−st dt < +∞ ∀ s > a.
0
Demonstração.
Sendo f de ordem exponencial, existe C > 0 e a ∈ R tal que |f (t)| ≤ Ceat , ∀t ∈
[0, ∞)
Por outro lado, para todo t0 ∈ [0, ∞) tem-se
∫t0 ∫t0 ∫t0

−st −st
f (t)e dt ≤ |f (t)|e dt ≤ Ceat e−st dt
0 0 0
∫t0 ∫t0 [ ]
−st −(s−a)t e−(s−a)t0 1
f (t)de dt ≤ Ce dt = −C −
s−a s−a
0 0
∫∞ ∫t0
−st C
Suponhamos que s > a, então f (t)e dt = lim f (t)e−st dt ≤ .
t0 →∞ s−a
0 0
∫∞
Portanto, f (t)e−st dt < ∞ ∀ s > a.
0
Pelo exposto, tem-se que se uma função f (t) for de ordem exponencial, a transformada
∫∞
de Laplace de tal função L[f (t)] = f (t)e−st dt será convergente sempre que s > a, onde
0
a é o número encontrado para a função exponencial f .
Assim fica garantida a existência da transformada de Laplace para f (t) sempre que
f (t) verifique as seguintes duas propriedades:
1. A função deverá ser seccionalmente contínua.
2. A função f (t) deve ser uma função de ordem exponencial.

O domínio da transformada de Laplace de f (t) são os valores s > a, para os quais
|f (t)| ≤ Ceat , ∀ t > 0.
Definição 4.6. Função de classe A

Dizemos que uma função f é de classe A, se satisfaz as duas condições:
1. É seccionalmente contínua sobre qualquer intervalo finito, sempre que t ≥ 0; e,
2. É de ordem exponencial quando t → +∞.

Teorema 4.2. Existência da transformada de Laplace.

Se f (t) é seccionalmente contínua em todo o intervalo finito e fechado 0 ≤ t ≤ b onde
b > 0, e se f (t) é de ordem exponencial a, então a transformada de Laplace de f (t) existe
para s > a.
Demonstração.
Se f é de ordem exponencial então existem constantes a, M e t0 tais que e−at |f (t)| ≤
M para todo t ≥ t0 , e e−at |f (t)| ≤ M ⇒ |f (t)| ≤ M eat .
∫b ∫b
Aplicando a Propriedade (4.1) temos que e f (t)dt ≤ e−st |f (t)|dt, ainda como,
−st
0 0
∫b ∫b ∫b
|f (t)| ≤ M eat temos que e−st f (t)dt ≤ e−st |f (t)|dt ≤ M e−st eat de onde segue
0 0 0
que
∫b ∫b
e−st f (t)dt ≤ M e−(s−a)t dt
0 0
∫b [ ]
−(s−a)t e−(s−a)b 1
temos que a integral M e dt = −M − daí segue que
s−a s−a
0
∫b [ ]
−st e−(s−a)b 1
e f (t)dt ≤ −M −
s−a s−a
0
Observe que para anular o primeiro termo é necessário que s > a de modo que e−(s−a)
tenha expoente negativo, e quando b → ∞ teremos que e−(s−a) → 0, onde resulta;
∫∞ ∫b
M
e−st f (t)dt = lim e−st f (t)dt ≤ ,s>a
b→∞ s−a
0 0
∫b
ou seja e−st f (t)dt é convergente ∀ s > a.
0
Logo, sendo f uma função de ordem exponencial a, a transformada de Laplace dessa

∫∞
função será F (s) = e−st f (t)dt, que será convergente sempre que s > a.
0
Portanto o domínio de F (s) incluirá sempre intervalos da forma (a, +∞)
Observação 4.4.
Uma outra forma de apresentar o Teorema (4.2) é:
“Se f (t) é de classe A, então L[f (a)] existe”.
4.3 Propriedades da transformada de Laplace

Teorema 4.3.
Se f é função seccionalmente contínua para t ≥ 0 e de ordem exponencial para t ≥ T
então
lim L[f (t)](s) = lim F (s) = 0
s→∞ s→∞
Demonstração.
Como a função é seccionalmente contínua em [0, T ], então ela é limitada neste intervalo,
assim, existe M1 > 0 tal que |f (t)| ≤ M1 e0t , ∀ t ∈ [0, T ].
Sendo de ordem exponencial para t ≥ T , então |f (t)| ≤ M2 eαt onde M2 e α são
constantes com M2 ≥ 0.
Seja M = max{M1 , M2 } e seja β = max{0, α}, logo |f (t)| ≤ M eβt , ∀ t ≥ 0.
∞
∫ ∫∞ ∫∞

|F (s)| = e f (t)dt ≤ e |f (t)|dt ≤ e−st M eβt dt
−st −st

0 0 0
∫∞
M (s−β) ∞
=M e−(s−β)t dt = − e =0
s−β 0
0
Exemplo 4.9.
Em virtude deste último teorema podemos dizer que F (s) = 1 e G(s) = s/(s + 1) não
são transformadas de Laplace de funções secionalmente contínuas de ordem exponencial,
pois F (s) 9 0 e G(s) 9 0 quando s → +∞.
4.3.1 Linearidade
Propriedade 4.2. Linearidade.
Sejam f (t) e g(t) funções que admitam transformada de Laplace para s > r1 e s > r2
respectivamente, então para duas constantes quaisquer a e b, a função af (t) + bf (t)
também admite transformada de Laplace e
L[af (t) + bg(t)] = aL[f (t)] + bL[g(t)] = aF (s) + bG(s), para s > max{r1 , r2 } (4.8)
L[af (t) + bg(t)] = aL[f (t)] + bL[g(t)]
consequentemente, a transformada inversa também é um operador linear:
L−1 [aF (s) + bG(s)] = af (t) + bg(t) = aL−1 [F (s)] + bL−1 [G(s)] (4.9)
Demonstração.
∫∞ ∫∞
−st
L[af (t) + bg(t)] = e af (t)dt + e−st bg(t)dt =
0 0
∫∞ ∫∞
−st
a e f (t)dt + b e−st f (t)dt = aL[f (t)] + bL[g(t)]
0 0
Exemplo 4.10.
Podemos demonstrar sem dificuldade que L[a + bt + ct2 ] = a · L[1] + b · L[t] + c · L[t2 ]
Solução.
Supondo a, b, c ∈ R temos
L[a + bt + ct2 ] = L[a] + L[bt] + L[ct2 ] =
1 1 2!
a· + b · 2 + c · 3 = a · L[1] + b · L[t] + c · L[t2 ]
s s s
Exemplo 4.11.
Determine F (s) se f (t) = 2sent + 3 cos 2t
Solução.
Sabemos que F (s) = L[2sent + 3 cos 2t] = 2L[2sent] + 3L[cos 2t]. Logo
1 s 2 3s
F (s) = 2 +3 2 = 2 + 2
s2 +1 s +4 s +1 s +4
Exemplo 4.12.
Determine F (s) se f (t) = cosh at
Solução.
eat + e−at
Sabe-se que cosh at = , pela Propriedade (4.2) e do Exemplo (4.2)
2
1 1 1 1 1
F (s) = · + · = 2 ; s > |a|
2 s−a 2 s+a s − a2
4.3.2 Deslocamento em s
Propriedade 4.3. Deslocamento em s.
Se f (t) é uma função que admite transformada de Laplace F (s) = L[f (t)] onde s > a,
então para qualquer constante β ∈ R, segue que eβt f (t) tem a transformada F (s −β) onde
s − β > a, logo
L[eβt f (t)] = F (s − β) (s − β > a) (4.10)
Demonstração.
∫∞
Por hipótese F (s) = e−st f (t)dt s > a, em particular
0
∫∞
F (s − β) = e−(s−β)t f (t)dt s−β >a
0
∫∞ ∫∞
Para s − β > a tem-se e−(s−β)t f (t)dt = e−st (eβt f (t))dt = L[eβt f (t)]
0 0
Logo, L[eαt f (t)] = F (s − α).
Esta propriedade diz, se f : [0, ∞) → R tem como transformada F (s) para s > a,
então a transformada de Laplace da função g(s) = eαt f (t) é dada por
G(s) = F (s − α), onde s > α + a
Exemplo 4.13.
Determine L[te4t ]
Solução.
Aplicando a Propriedade (4.3) com a = 4 e f (t) = t, temos
1
F (s) = L[f (t)] = L[t] =
s2
1
L[e4t t] = F (s − 4) =
(s − 4)2
Exemplo 4.14.
Sejam a, b ∈ R, se f (t) = cos at então sabemos que
s
L[f (t)] = F (s) =
s2 + a2
Pela propriedade do deslocamento em s
L[ebt f (t)] = F (s − b)
Logo, se g : [0, ∞) −→ R dada por g(t) = ebt f (t), então
(s − b)
L[g(t)] = onde s > a + b
(s − b)2 + a2
Exemplo 4.15.
Ao aplicar a propriedade do deslocamento em s obtém-se os seguintes resultados:
f (t) L[f (t)]

n!
eαt tn
(s − α)n+1
s−α
eαt cos ωt
(s − α)2 + ω 2
ω
eαt senωt
(s − α)2 + ω 2
4.3.3 Derivada da transformada

Nesta seção pretendemos explorar a diferenciação da transformada de Laplace em
relação ao parâmetro s. Os resultados que encontraremos serão muito úteis na aquisição
das transformadas das funções do tipo: tn f (t).
∞ 
∫ ∫∞
dF d d  −st 
= [L[f (t)]] = f (t)e dt = − tf (t)e−st dt = −L[tf (t)]
ds ds ds
0 0
Assim obtemos que

d
[L[f (t)]] = −L[tf (t)] (4.11)
ds
A segunda derivada em relação a s
∞ 
2 ∫
d d
2
[L[f (t)]] = − [L  tf (t)e−st dt = L[t2 f (t)]
ds ds
0
A terceira derivada em relação a s

∞ 
3 ∫
d d 
3
[L[f (t)]] = [L t2 f (t)e−st dt = −L[t3 f (t)]
ds ds
0
De modo geral, derivando n vezes concluímos que:
dn
L[f (t)] = (−1)n L[tn f (t)] (4.12)
dsn
Propriedade 4.4.
Para a transformada de Laplace de uma função seccionalmente contínua de ordem
exponencial tem-se:
dn
L[tn f (t)](s) = (−1)n F (s), n = 1, 2, 3, 4, · · ·
dsn
onde F (s) = L[f (t)](s).
A demonstração desta propriedade é feita por indução matemática, é exercício para o

leitor.
Exemplo 4.16.
Determine a transformada de Laplace da função g(t) = t3 e2t
Solução.
d3
Seja f (t) = e2t , pela fórmula (4.12) temos que L[e2t ] = (−1)3 L[t3 e2t ] de onde
ds3
3
[ ]
3 2t 3 d 1 6
L[t e ] = (−1) 3 =
ds s − 2 (s − 2)4
Exemplo 4.17.
Determine a transformada de Laplace da função: g(x) = x2 senx.
Solução.
d2
Seja f (x) = senx, pela fórmula (4.12) temos que L[senx] = (−1)2 L[x2 senx] de
ds2
onde 2
[ ]
2 d 1 8s2 2
2
L[x senx] = (−1) 2 2
= 2 3
−
ds 1 + s (1 + s ) (1 + s2 )2
Exercícios 4-1
∫ ∞
1. Determine para quais valores de s, a integral imprópria e−sx dx converge.
0
2. Mostre que se f (t) e g(t) são de ordem exponencial quando t → ∞, então f (t) · g(t)
e f (t) + g(t) também são de ordem exponencial quando t → ∞.
3. Determine uma função, F (t), que seja de ordem exponencial, e que f (t) = F ′ (t)
não seja de ordem exponencial. Construa uma função f que não seja de ordem
exponencial, porém cuja transformada de Laplace exista.
4. Mostre que se f (t) e g(t) são de classe A, então f (t) · g(t) e f (t) + g(t) também
são de classe A.
5. Demonstrar que as funções dadas são de classe A, n ∈ N, k ∈ R.
1. sen(kt) 2. cos(kt) 3. senh(kt) 4. cosh(kt)

5. tn 6. tn ekt 7. tn sen(kt) 8. tn cos(kt)
sen(kt) 1 − cos(kt)
9. tn senh(kt) 10. tn cosh(kt) 11. 12.
t t
1 − e−t cos t − cosh t
13. 14.
t t
6. Determine a transformada de Laplace para as seguintes funções:

{
1 se, t ≥ 0
1. f (t) = Heaviside 2. g(t) = eαt f (t)
0 se, t < 0
{ {
4 se, 0 < t < 1 1 se, 0 < t < 2
3. h(t) = 4. φ(t) =
3 se, t > 1 t se, t > 2

{ 
sen(2t) se, 0 < t < π  0 se, 0 < t < 1
5. ψ(t) = 6. ϕ(t) = t se, 1 < t < 2
0 se, t > π 

0 se, t > 2
7. f (t) = sen2t + cos 2t 8. f (t) = (1 + e2t )2
9. f (t) = (et − e−t )5 10. f (t) = t2 − 2t + 2
11. f (t) = t3 + 4t2 + 4t 12. f (t) = (t − 2)3 (t + 2)
13. f (t) = te−at 14. f (t) = (t + 2)tet
15. f (t) = cosh2 at 16. f (t) = eat senbt
sent
17. f (t) = 18. f (t) = sen2 2t
t
19. f (t) = tsent 20. f (t) =
7. Verifique as seguintes igualdades:
s+9 2 3 5
1. L[2e3t − e−3t ] = , s>3 2. L[t2 − 3t + 5] = 3 − 2 + , s > 0
s2 − 9 s s s
s 1 3 3 2 1
3. L[cosh(kt)] = 2 , s > |k| 4. L[ t + t2 − 1] = 4 + 3 − , s > 0
s − k2 2 s s s
k −4t −2t 2(2s + 7)
5. L[senh(kt)] = 2 , s > |k| 6. L[e + 3e ] = , s > −2
s − k2 (s + 2)(s + 4)
8. Aplicando propriedade da linearidade, achar a transformada de Laplace para as

funções:
1. sen3 t 2. sen2 (kt) 3. sen(kt) cos(kt)
b−a
9. Mostre que, L[e−at − e−bt ] = onde s > max{ −a, −b }
(s + a)(s + b)
10. Determine a transformada de Laplace para as seguintes funções f (t) e f ′ (t):
1. f (t) = teαt cos(βt) 2. f (t) = senh3 t 3. f (t) = teαt sen(βt)

4. f (t) = isent + cos t 5. f (t) = senh3 t 6. f (t) = cosh tsent
7. f (t) = sent − t cos t 8. f (t) = e−t sen2 t
1
9. f (t) = (cosh tsent + senht cos t)
2
11. Seja a ∈ R constante, mediante o cálculo da transformada da função f (t) =

eiat , i2 = −1, determine a transformada de Laplace para as funções senat e
cos at.
∫t
senτ
12. Determine a transformada de Laplace para a função “seno integral ” f (t) = dτ
τ
0
∫∞ [ ] ∫∞
f (t)
13. Mostre que, se L[f (t)]dt converge, então L = L[f (t)]ds.
t
p p
∫∞
sent π
14. Utilizar a exercício (13) para mostrar que dt =
t 2
0
15. Mostre que a função f (t) = 1/t2 não tem transformada de Laplace. Sugestão:
∫1
Aplique a definição da integral imprópria para mostrar que e−st f (t)dt não existe.
0
4.4 Transformada da derivada

Uma propriedade bastante útil na resolução de um problema de valor inicial (PVI)
apresenta-se a seguir.
Propriedade 4.5. Transformada de Laplace da derivada de uma função.

Seja f (t) uma função contínua e de ordem exponencial a tal que f ′ seja seccionalmente
contínua em [0, ∞). Então L[f ′ (t)] está definida para s > α.
L[f ′ (t)] = sL[f (t)] − f (0) (4.13)
Demonstração.
Integrando por partes com du = f ′ (t)dt e v = e−st
∫∞ M ∫∞

L[f ′ (t)] = f ′ (t)e−st dt = f (t)e−st + s f (t)e−st dt, M → +∞ (4.14)
0
0 0
o último integral é a transformada de f , definida em s > a. Para s > a o limite do

primeiro termo, quando t for infinito, é zero já que f é de ordem exponencial a.
Aplicando a transformada de Laplace obtemos L[f ′ (t)] = sL[f (t)] − f (0).
Propriedade 4.6. Transformada de Laplace da derivada segunda.

Suponhamos que f (t) e f ′ (t), definidas em [0, ∞), são contínuas e de ordem expo-
nencial a, segue que f ′′ (t) seccionalmente contínua em [0, ∞).
Então L[f ′′ (t)] esta definida para s > α e se cumpre.
L[f ′′ (t)] = s2 F (s) − sf (0) − f ′ (0)
Demonstração.
Primeiramente definamos g(t) = f ′ (t), e apliquemos a propriedade anterior. Então
L[f ′′ (t)] = L[g ′ (t)] = s(L[g(t)]) + g(0) = s[L[f ′ (t)])] + f ′ (0) =
= s2 F (s) − sf (0) − f ′ (0)
Portanto, L[f ′′ (t)] = s2 L[f (t)] − sf (0) − f ′ (0).
A transformada de derivadas de ordem superior calcula-se aplicando a mesma propri-

edade várias vezes.
Exemplo 4.18.
Seja a constante, e f (t) = t · sen(at), calcular L[f (t)].

Solução.
Observe que f ′ (t) = senat + at cos(at), f ′′ (t) = 2a cos(at) − a2 f (t), logo
L[f ′′ (t)] = L[2a cos(at) − a2 f (t)]
s
s2 L[f (t)] − sf (0) − f ′ (0) = 2a · − a2 L[f (t)]
s2 + a2
2as
Portanto L[f (t)] =
(s2 + a2 )2
Propriedade 4.7.
Se f (t), f ′ (t), f ′′ (t), · · · , f (n−1) (t) são contínuas de ordem exponencial, e f (n) (t) sec-
cionalmente contínua em [0, ∞), então
L[f (n) (t)] = sn L[f (t)] − sn−1 f (0) − sn−2 f ′ (0) − · · · − sf (n−2) (0) − f (n−1) (0), s>0
4.5 Transformada da integral de uma função

Propriedade 4.8. Transformada de Laplace da integral de uma função.
Suponhamos que f : [0, ∞) → R é contínua por partes e de ordem exponencial a. Logo
 t 
∫
1
L  f (x)dx = L[f (t)]
s
0
Demonstração.
∫t
Seja a função g(t) = f (x)dx ela é contínua e derivável, como pelo teorema funda-
0
mental do cálculo g ′ (t) = f (t). Assim de acordo com a Propriedade (4.7), aplicada a g(t),
podemos concluir que L[g ′ (t)] está definida para s > a e
L[g ′ (t)] = sL[g(t)] − g(0)
L[g ′ (t)] − g(0) L[f (t)] − 0

L[g(t)] = =
s s
 t 
∫
1
Portanto, L  f (x)dx = L[f (t)].
s
0
Exemplo 4.19.
 t 
∫
Calcular L  e−x cos xdx.
0
Solução.
 
∫t
1 [ ]
Observe que L e−x cos xdx = L e−t cos t = L[cosr](s + 1).
s
0
Pela Propriedade (4.3) do deslocamento, tem-se:

 t 
∫
1 [ ] 1
L  e−x cos xdx = L e−t cos t (s) = L [cos t] (s + 1)
s s
0
 t 
∫
1 1 s+1
Portanto, L  f (x)dx = L[f (t)] = · .
s s (s + 1)2 + 1
0
4.6 Transformadas de funções elementares
4.6.1 Função gama

Definição 4.7. Função gama.
Por definição, para β + 1 > 0 a função gama é dada por
∫∞
Γ(β + 1) = e−t tβ dt, β∈R
0
Quando n ∈ N tem-se que Γ(n + 1) = n!.

∫∞
A transformada de tp , onde p é qualquer número real, é: L[tp ] = tp e−st dt
0
Com efeito, usando a mudança de variável u = st, o integral transforma-se numa
função gama:
∫∞ ∫∞
u du Γ(p + 1)
L[tp ] = ( )p e−u = s−(p+1) up e−u du = (4.15)
s s sp+1
0 0
n!
em particular, quando p for um número inteiro positivo n, L[tn ] = n+1 e para n = 0
s
1
tem-se L[1] = .
s
Aplicando a propriedade de deslocamento em s, podemos calcular a transformada da
função exponencial
1
L[1 · eat ] = F (s − a) = (4.16)
s−a
e usando a propriedade da derivada da transformada
d( 1 ) 1
L[te ] = −
at
= (4.17)
ds s − a (s − a)2
O mesmo resultado podia ter sido obtido a partir da transformada de t, usando a

propriedade de deslocamento em s.
As transformadas do seno e do cosseno podem ser calculadas substituindo a = ib na
Equação (4.16) e usando a fórmula de Euler
1 s + ib
L[eibt ] = L[cos(bt) + isen(bt)] = = 2 (4.18)
s − ib s + b2
comparando as partes reais e imaginárias, concluímos:
s b
L[cos(bt)] = e L[sen(bt)] = (4.19)
s2 + b2 s2 + b2
s
Assim obtém-se a relação, L[cos(bt)] = L[sen(bt)].
b
4.6.2 Função delta de Dirac

Em muitos sistemas mecânicos, elétricos, etc., se observa que aparecem forças externas
grandes que atuam em intervalos pequenos, por exemplo o golpe de um martelho, ou um
relâmpago num sistema elétrico. A forma de representar esta força exterior é mediante a
função delta de Dirac.
Seja a função

 1 se a − ε ≤ t ≤ a + ε
δε (t − a) = 2ε
 0 se t < a − ε ou t > a + ε
onde ε e a são constantes positivas, e a ≥ ε.

∫∞
Para esta função, quando t > 0 cumpre δε (t − a)dt = 1 como mostra a Figura
−∞
(4.3)
Definição 4.8.
A função delta de Dirac ou função de impulso unitário é definido pelo limite
δ(t − a) = lim δε (t − a)
ε→0
seu gráfico mostra-se na Figura (4.4)
Figura 4.3: Figura 4.4: Função delta de Dirac
Propriedades
1. δ(t − a) é infinita em t = a e zero se t ̸= a.
∫∞
2. δ(t − a)dt = 1
−∞
( esa − e−sε )
−sε
3. L[δε (t − a)](s) = e
2εs
4. L[δ(t − a)](s) def.

=
lim L[δε (t − a)](s) L’Hopital
=
e−sa
ε→0
5. Se a = 0 então L[δ(t)](s) = 1
∫∞ ∫∞
6. f (t)δ(t − a)dt = f (a), em particular f (t)δ(t − a)dt = f (a)
−∞ 0
7. L[f (t)δ(t − a)](s) = e −saf (a)
Observe, em (5.) desta propriedade lim L[δε (t − a)](s) = 1, entanto pelo Teorema
ε→0
(4.3) vimos que quando a função é de ordem exponencial lim L[δε (t − a)](s) = 0, o que
ε→0
está em contradição, isto indica que a função delta de Dirac não é de ordem exponencial
e admite transformada de Laplace, é por isso que esta função é uma “função extranha”.
Esta função em detalhes é tratada nos textos da “Teoria das Distribuições”.
4.7 Transformada inversa de Laplace

Embora sejam necessárias algumas propriedades para facilitar o cálculo da transfor-
mada inversa de Laplace, um modo prático para obter transformadas inversas de Laplace
é através de tabelas.
A transformada inversa de Laplace de uma função F (s) pode não ser única, é possível
que L[f1 (t)] = L[f2 (t)] não obstante f1 ̸= f2 .
Seja ϑ = { f /. f seccionalmente contínua de ordem exponencial }.
Definamos em ϑ as operações de adição + e produto · usual entre funções; então
(ϑ, +, ·) é um espaço vetorial.
Seja Ψ = { g /. D(g) = (s0 , +∞) ou [s0 , +∞) com s0 ≥ −∞ }.
Definamos em Ψ as operações de adição + e produto · usual entre funções; então
(Ψ, +, ·) é um espaço vetorial.
Logo, pela Propriedade (4.2) tem-se que L : ϑ −→ Ψ é uma transformação linear.
Será que essa transformação linear L tem inversa?
Para saber isto, tem-se que saber se L é biunívoca.
Propriedade 4.9.
k k
Se 0 ≤ x < b ≤ ≤ 1 ou 0 ≤ ≤ b < x ≤ 1, então
n n
x n (1 − x)1− n ≤ e−2(x−b) b n (1 − b)1− n

k k 2 k k
Teorema 4.4. Teorema de aproximação de Weierstrass.

Seja f : [a, b] −→ R uma função contínua. Para todo ϵ > 0, existe um polinômio p(t)
tal que |f (t) − p(t)| < ϵ, para todo t ∈ [a, b].
Demonstração.
Teorema 4.5.
Dadas duas funções de ordem exponencial, se
L[f (t)] = L[g(t)], para s > a
então f (t) = g(t), exceto possívelmente nos pontos da descontinuidade.

Demonstração.
Pelo fato ser a transformação linear, é suficiente mostrar que, se L[h(t)](s) = 0 para
s > a, então h(t) = 0 para todos os valores t > 0 para os quais h(t) seja contínua.
∫∞
Seja n = 0, 1, 2, · · · e 0 = L[h(t)](a + n) = e−nt e−at h(t)dt.
0
Com a mudança de variáveis t = −Lnx e definindo v(x) = eaLnx h(−Lnx) segue
∫1
0= xn−1 v(x)dx (4.20)
0
Pelo teorema (4.4) para ϵ > 0 existe um polinômio p(x) tal que
∫1
|p(x) − v(x)|2 dx < ϵ
0
∫1 ∫1 ∫1
logo de (4.20) segue que p(x)·v(x)dx = 0 de onde |p(x)−v(x)| dx =
2
|p(x)|2 dx+
0 0 0
∫1 ∫1
|v(x)|2 dx < ϵ assim, |v(x)|2 dx < ϵ.
0 0
Como ϵ > 0 é um número positivo arbitrário, então v(x) = 0 para x ∈ (0, 1].
Portanto h(t) = 0, para t > 0.
Assim, se F (s) é a transformada de Laplace de uma função da ordem exponencial

f (t), esta função esta determinada a menos dos pontos de descontinuidade e dizemos que
f (t) é a transformada de Laplace inversa de F (s), e escrevemos
L−1 [F (s)] = f (t)
.
Enunciaremos o teorema de M. Lerch 1 , que ajudará a vislumbrar o problema
Teorema 4.6.
Se f e g são pertencentes a ϑ, e supondo que existe s0 tal que L[f (t)] = L[g(t)] para
todo s > s0 exceto um número finito de pontos de descontinuidade, então f (t) = g(t) para
todo t > 0.

1
Mathias Lerch (1860¯1922)foi um matemático tcheco. Publicou mais de 250 artigos, a maioria sobre
análise matemática e teoria dos números. Em 1900 foi laureado com o Grande Prêmio da Académie des
Sciences, por seu trabalho sobre a teoria dos números.
Logo, se L[f (t)] = F (s), então podemos achar um único valor para f (t).
Esta solução denotamos com L−1 [F (s)], e será chamada de inversa da transformada
de Laplace da função F (s).
A transformada inversa L−1 de uma função F (s) é a função f (t) cuja transformada
de Laplace seja igual a F (s). Isto é L−1 [F (s)] = f (t) ⇔ L[f (t)] = F (s).
Teorema 4.7.
Se f ∈ ϑ, então lim L[f (t)] = 0.
s→∞
Demonstração.
Como f ∈ ϑ, então f é seccionalmente contínua em [0, ∞) e de ordem exponencial,

logo existe uma constante a ∈ R tal que lim f (t)e−at = 0.
t→∞
∫∞
C
De onde, para esse a ∈ R tem-se f (t)eat dt ≤ .
s−a
0
C
Isto é |L[f (t)] − F (s)| ≤ para s > a, de onde lim L[f (t)] = 0.
s−a s→∞
Este teorema mostra que L não é uma aplicação sobrejetora, pois dado 1, s, sens, e
s
não têm inversa em ϑ já que nenhum delas tende a zero, ou cumpre com o teorema.
s+1
Exemplo 4.20.
1 1
Se F (s) = , então L−1 [F (s)] = 1, pois L[1] = .
s s
1 1
Se F (s) = 2 , então L−1 [F (s)] = sent, pois L[sent] = 2 .
s +1 s +1
Observação 4.5.
1. A transformada inversa de Laplace não necessáriamente é única. Por exemplo as

funções


 1, se t ≥ 0, t ̸= 1, t ̸= 2
f (t) = 3, se t = 1 e g(t) = 1


−3 se t = 2
observe que f (t) ̸= g(t).

1 1 1
Tem-se que L[f (t)] = L[g(t)] = porém L−1 ( ) = f (t) e L−1 ( ) = g(t) são
s s s
diferentes.
Não obstante, para o caso f (t) e g(t) ser contínuas para t ≥ 0 e L[f (t)] = L[g(t)]
então f (t) = g(t) em tal intervalo.
2. Para funções contínuas, L−1 é um operador linear
L−1 (αF (s) + βG(s)) = αL−1 (F (s)) + βL−1 (G(s))

Uma importante aplicação das transformadas inversas de Laplace, é quando relaciona-

mos com conceitos da “derivada da transformada de Laplace”. Vimos na igualdade (4.12)
que
dn dn
L[f (t)] = (−1) n
L[tn
f (t)] ⇒ F (s) = (−1)n L[tn f (t)]
dsn dsn
logo quando n = 1 obtemos a igualdade
d 1 [d ]
F (s) = −L[tn f (t)] ⇒ f (t) = − L−1 F (s)
ds t ds
Exemplo 4.21.
[ s − 3]
−1
Determine a função f (t), sabendo que L Ln = f (t).
s−1
Solução.
1 [d ] 1 [d s − 3]
Tem-se f (t) = − L−1 F (s) f (t) = − L−1 Ln ⇒
t ds t ds s − 1
1 [d ] 1 [ 1 1 ]
f (t) = − L−1 Ln(s − 3) − Ln(s + 1)] = − L−1 −
t ds t s−3 s+1
e−t − e3t
Portanto, f (t) = .
t
4.7.1 Cálculo de transformadas inversas

Os resultados antes estudados, podem também ser usados para calcular transforma-
das inversas de Laplace, a expressão que define a transformada inversa de Laplace. Essa
integral pode ser de resolução complicada. Existem métodos expeditos de obter a trans-
formada inversa. Vamos aqui apresentar um baseado na expansão em frações simples.
Método dos coeficientes indeterminados
Assume-se que a transformada de Laplace está representada por uma função racional,
o que ocorre sempre para as funções que nos interessam no âmbito da engenharia. A
transformada de Laplace da forma
P (s) am sm + am−1 xm−1 + · · · + a1 s + a0

F (s) = =
Q(s) sn + bn−1 sn−1 + · · · + b1 s + b0
onde o grau do polinômio P (s) é menor do que o grau de Q(s) pode ser escrita na forma
am sm + am−1 sm−1 + · · · + a1 s + a0
F (s) = (4.21)
(s − αn )(s − αn−1 ) · · · (s − α1 )
Aqui se apresentam vários casos

1o Caso: Quando as raízes do denominador sejam todas reais simples, podemos escrever
(4.21) na forma
am sm + am−1 sm−1 + · · · + a1 s + a0 A1 A2 An
F (s) = = + + ··· +
(s − αn )(s − αn−1 ) · · · (s − α1 ) s − α1 s − α2 s − αn
2o Caso: Quando as raízes do denominador sejam todas reais simples, sendo que uma
delas é de multiplicidade k (por exemplo (s − α2 )k ) podemos escrever (4.21) na
forma
A1 [ A A22 A2k ] A3 An
21
F (s) = + + + · · · + + +···+
s − α1 (s − α2 ) (s − α2 )2 (s − α2 )k s − α3 s − αn
Para o caso de ter mais outras raízes com multiplicidade, procede-se de modo análogo
ao descrito.
3o Caso: Quando as raízes do denominador sejam reais simples e outras (por exemplo
duas) complexas, podemos escrever (4.21) na forma
A11 s + A12 A2 An−1

F (s) = + + +··· +
s2 + β11 s + β12 s − α2 s − αn−1
logo aplicar a propriedade do deslocamento.
4o Caso: Quando todas raízes do denominador sejam complexas, podemos escrever (4.21)
na forma
A11 s + A12 A21 s + A22 A3 An−2

F (s) = + 2 + + ··· +
s2 + β11 s + β12 s + β21 s + β22 s − α3 s − αn−2
logo aplicar a propriedade do deslocamento.
Nos quatro casos o objetivo é achar as constantes do numerador das frações parciais.
Exemplo 4.22. 1o Caso.

7s − 1
Determine a função cuja transformada de Laplace é .
(s − 3)(s + 2)(s − 1)
Solução.
[ ] [ ]
−1 7s − 1 −1 A B C
L =L + +
(s − 3)(s + 2)(s − 1) s−3 s+2 s−1
[ ] [ ] [ ]
−1 1 −1 1 −1 1
= AL + BL + CL
s−3 s+2 s−1
= Ae3t + Be−2t + Cet
[ ]
−1 7s − 1
Portanto, L = Ae3t + Be−2t + Cet .
(s − 3)(s + 2)(s − 1)
s+3
A transformada de Laplace de uma função f (t) é F (s) = . Determine a
s2 − 3s + 2
função f (t).
Solução.
Observe que o denominador de F (s) podemos decompor em frações parciais.
A B
F (s) = +
s−2 s−1
logo s + 3 = A(s − 2) + B(s − 1) de onde A = −4 e B = 5. Assim
1 1
F (s) = 5 · −4·
s−2 s−1
Logo a função pedida é f (t) = 5e2t − 4et .

Calcular a transformada inversa de:
2s3 + 4s2 + 10s + 74

G(s) = (4.22)
(s + 2)2 (s2 − 2s + 10)
Solução.
Usando expansão em frações parciais, obtemos:
2 3 1
G(s) = + + (4.23)
s + 2 (s + 2)2 (s − 1)2 + 9
para calcular a transformada inversa de cada termo, começamos por calcular as transfor-
1 1 3
madas inversas das três funções: , 2
, 2
que são 1, t e sen(3t), respecti-
s s s +9
vamente.
A seguir usamos a propriedade de deslocamento em s para calcular a transformada
inversa da função G.
et
g(t) = 2e−2t + 3te−2t + sen(3t) (4.24)
3
Calcular a transformada inversa de:
s+1
G(s) =
s(s2
+ s + 1)
Solução.
Escrevendo em frações parciais.
s+1 1 s+1
G(s) = = − ⇒
s(s2 + s + 1) s s2 + s + 1
1 (s + 12 ) ( 21 )
G(s) = − √ − √
s (s + 1 )2 + ( 3 )2 (s + 1 )2 + ( 3 )2
2 2 2 2
√ √ √
1 3 − 12 t
Logo, g(t) = 1 − e 2 t cos 2
3
t − 3
e sen( 2
3
t).
Exercícios 4-2
1. Mostre que se f (t), f ′ (t), f ′′ (t), · · · , f (n−1) (t) são contínuas de ordem exponencial,
e f (n) (t) seccionalmente contínua em [0, ∞), então
L[f n (t)] = sn L[f (t)] − sn−1 f (0) − sn−2 f ′ (0) − · · · − sf (n−2) (0) − f (n−1) (0), s>0
2. Calcular as transformadas de Laplace das funções f (t) = cos at e senat calculando

a transformada de Laplace da função h(t) = eiat , i2 = 1.
3. Seja n um inteiro positivo. Calcular a transformada de Laplace da função fn :

[0, ∞) −→ R dada por fn (t) = tn , para n = 0, 1, 2, · · · .
4. Usando a propriedade do deslocamento, determine uma função f (t) sabendo que

sua transformada de Laplace é
s−2
F (s) =
2s2 + 2s + 2
5. Aplicando a transformada de Laplace da derivada, verificar que, se f (t) = t cos at

s2 − as
então L[f ](s) = 2
(s + a2 )2
6. Sem calcular a integral, determine as transformadas de laplace.
[ ∫t ] [ ∫t ] [ ∫t ]
1. L e dx x
2. L cos xdx 3. L senx cos(t − x)dx
0 0 0
[ ∫t ] [ ∫t ] [ ∫t ]
4. L xet−x 5. L e−x senxdx 6. L t · senxdx
0 0 0
[ ∫t ] [ ∫t ] [ ∫t ]
−x −x
7. L e dx 8. L xsenxdx 9. L t · xe dx
0 0 0
k k
7. Mostre que se 0 ≤ x < b ≤ ≤ 1 ou 0 ≤ ≤ b < x ≤ 1, então
n n
x n (1 − x)1− n ≤ e−2(x−b) b n (1 − b)1− n

k k 2 k k
8. Determine a transformada inversa de Laplace para as funções:
2s − 5 s e−s e−2s s
1. 2. − − 3.
2
s(s + s + 12) s4 + 4 s2 s2 − 1 s4 +4
−p
5s + 3 p e e−2p 1
4. 5. 4 − 2 − 2 6
(s + 1)(s + 2)(s + 3) p +4 p p −1 2
s(s + 4)
9. Determine:
[1] [1 64 ]
1. L−1 2. L−1 −
s4 s2 s5
[( 3 1 )2 ] [1 1 1]
3. L−1 − 4. L−1 2 − +
s s3 s s−2 s
[ 12s ] [ 1 ]
5. L−1 2 6. L−1 2
s +9 s +s−6
[ s−5 ] [ s ]
−1 −1
7. L √ √ 8. L
(s + 5)(s − 5) (s − 1)(s − 2)(s − 3)
[ s−2 ] [ 1 ]
9. L−1 2 2 10. L−1
s (s + 4) (s2 + 9)(s2 + 4)
[ 6s + 3 ] [ 1 ]
11. L−1 2 12. L−1 4
(s + 1)(s2 + 4) s − 16
10. Considere L[f ](s) = F (s), determine f (t)

2 1 3
1. F (s) = 2 + 2. F (s) =
s (s + 2)(s − 1) (s + 2)(s − 1) (s − 1)(s2 + 4)
a
11. Seja a constante, sabe-se que a transformada de Laplace de f (t) = senat é , s>
s2 + a2
s −a
2 2
0 e a de g(t) = t cos at é , s > 0. Determine a transformada de Laplace
(s2 + a2 )2
de h(t) = senat − at cos at.
s+1
12. Determine a função cuja transformada de Laplace é .
s2 (s
+ 2)3
s2 + 2
13. Determine a função cuja transformada de Laplace é .
s(s2 + 2s + 2)
[ 1 ]
−1
14. Determine a função f (t), sabendo que L Ln[1 + 2 ] = f (t).
s
15. Demonstrar que se f : [a, b] −→ R é uma função contínua, então para todo ϵ > 0,
existe um polinômio p(t) tal que |f (t) − p(t)| < ϵ, para todo t ∈ [a, b].
4.8 Resolução de equações diferenciais mediante a trans-

formada de Laplace
Como vimos na seção anterior, as transformadas de Laplace das derivadas de uma fun-
ção são todas proporcionais à transformada da função original, multiplicada por sn , onde
n é a ordem da derivada. Estas transformadas têm inumeras aplicações na engenharia,
resulta particularmente útil em problemas onde a força impolsóra (mecânica ou elétrica)
apresenta descontinuidades, é impulsiva ou é periódica mais não uma simples função seno
ou cosseno. Outra vantagem é que as equações não homogêneas são resolvidas sem a
necessidade de resolver primeiro as homogêneas correspondentes.
Esta propriedade permite transformar uma equação diferencial linear, com coeficien-
tes constantes em uma equação algébrica.
Por exemplo temos uma função f (t) de modo que sua derivada em relação a t e
substraída dela própria é igual a zero que satisfaz f (0) = 1. Isto é, temos o problema de
valor inicial:
f ′ (t) − f (t) = 0, f (0) = 1 (4.25)
Esta função f (t) pode ser encontrada se aplicarmos ambos os lados da equação a
transformada de Laplace.
L[f ′ (t) − f (t)] = L[0] (4.26)
não entanto sabemos que:
L[0] = 0, L[f ′ (t)] = sL[f (t)] − f (0)
logo em (4.26) segue pela linearidade da transformada que
(sL[f (t)] − f (0)) − L[f (t)] = 0
1 1
de onde L[f (t)] = . Lembre que L[eat ] = .
s−1 s−a
Portanto, f (t) = et é solução da equação diferencial (4.25).
Roteiro
Para resolver uma equação diferencial linear ordinária segue-se o seguinte roteiro
1. Aplicar a transformada de Laplace a ambos os lados da equação diferencial.
2. Aplicar o teorema da transformada da derivada. Quando as condições iniciais não

estiveram dadas em t = 0, por exemplo estiver em t = a fazer a mudança de
variável τ = t − a, com esta mudança, a nova EDO tem condições iniciais em τ = 0
3. Conseguir uma função em s, isto é da forma G(s).
4. Achar a transformada inversa de Laplace da função G(s), isto é L−1 [G(s)]
Assim, com este método da transformada de Laplace se resolvem equações diferenciais

e problemas de valores inicial e de fronteira correspondentes. Podemos resumir o roteiro
em três pasos:
1o O problema dado “difícil” transformamos em uma equação “simples” (equação subsi-

diária).
2o A equação subsidiária é resolvida mediante manipulações algébricas.
3o A solução da equação subsidiária é transformada para obter a solução da equação

original
Suponhamos que temos que resolver uma equação diferencial linear de ordem n com
coeficientes constantes e valores iniciais y0 , y0′ , y0′′ , · · · y0
(n−1) (n)
, y0 ,

an y (n) (x) + an−1 y (n−1) (x) + · · · + a2 y ′′ (x) + a1 y ′ (x) + a0 y(x) = f (x) 
(4.27)
′ 
y(x0 ) = y0 , y (x0 ) = y0′ , ′′
y (x0 ) = y0′′ , ··· y n−1
(x0 ) = y0n−1
Precisamos achar uma solução da equação (4.27) quando t ≥ 0 para essas condições
iniciais.
Suponhamos que y = y(x) seja solução de (4.27) que satisfaz as condições iniciais.
Então ao substituir esta função y = y(x) em (4.27), obteremos uma identidade. Portanto,
a função da parte esquerda de (4.27) e a função f (x) têm a mesma transformada de
Laplace; isto é
∑n
L[ ak y k ] = L[f (x)] onde y (0) = y
k=0
Aplicando a Propriedade (4.6) tem-se que
L[y k ] = sk L[y] − sk−1 y(0) − · · · − sy (k−2) (0) − y (k−1) (0)
Utilizando a propriedade de linearidade da Transformada, obtemos
an L[y (n) ] + an−1 L[y (n−1) ] + · · · + a2 L[y ′′ ] + a1 L[y ′ ] + a0 L[y] = L[f (x)]
isto é
an [sn L[y] − sn−1 y(0) − · · · − sy (n−2) (0) − y (n−1) (0)] +

+an−1 [sn−1 L[y] − sn−2 y(0) − · · · − sy (n−3) (0) − y (n−2) (0)] + · · ·
· · · + a2 [sy(0) + y ′ (0)] + a1 y(0) = L[f (x)] (4.28)
Chamaremos à equação (4.28) “equação auxiliar ”, “equação da transformada” ou “equa-

ção operatório”.
Para abreviar a notação consideremos L[y(x)] = Y (s). Observe que o coeficiente de
Y (s) em (4.28) obtém-se da parte esquerda de (4.27) mediante a substituição formal das
derivadas y (k) (x) pelas potências de sk . Designemos este coeficiente por
Rn (s) = an sn + an−1 sn−1 + · · · + a1 s + a0
É imediato observar que este coeficiente é o primeiro membro da equação característica

para a equação diferencial (4.27).
Então achamos a transformada da solução na forma
F (s) ψn−1 (s)

Y (s) = + (4.29)
Rn (s) Rn (s)
onde
ψn−1 (s) = a1 y0 + a2 (sy0 + y0′ ) +
+a3 (s2 y0 + sy0′ + y ′′ )0) + · · · + an [sn−1 y0 + sn−2 y0′ + · · ·

(n−2) (n−1)
· · · + sy0 + y0 ]
Para o caso das condições iniciais nulas, isto é para o caso
y(x0 ) = y ′ (x0 ) = y ′′ (x0 ) = · · · y n−1 (x0 ) = y0n−1 = 0
a fórmula (4.29) escreveremos

F (s)
Y (s) = (4.30)
Rn (s)
Caso a partir de (4.29) ou (4.30) achamos a inversa da transformada de Laplace, em
virtude da unicidade, ésta será precisamente a solução procurada y = y(x).
Exemplo 4.26.
Temos que resolver o problema de valor inicial:
y ′′ − 3y ′ + 2y = 0, y(0) = 3, y ′ (0) = 4 (4.31)
Solução.
Transformando os dois lados da equação e usando a propriedade de linearidade, obte-

mos:
L[y ′′ ] − 3L[y ′ ] + 2L[y] = L[0] (4.32)
cada um dos termos pode ser calculado usando as propriedades da transformada de La-
place:
L[y] = Y (s) (4.33)

L[y ′ ] = sY (s) − y(0) (4.34)
L[y ′′ ] = s2 Y (s) − sy(0) − y ′ (0) (4.35)
L[0] = 0 (4.36)
a transformada da equação diferencial é
[s2 Y (s) − sy(0) − y ′ (0)] − 3[sY (s) − y(0)] + 2Y (s) = 0 (4.37)
Esta equação é uma equação algébrica que pode ser facilmente simplificada, condu-
zindo à função Y , depois de substituir os valores iniciais y(0) = 3, y ′ (0) = 4 segue
(s2 − 4s − 3)L[y] − 3s − 4 + 9 = 0
3s − 5
Y (s) = (4.38)
− 4s + 2 s2
A solução da EDO é a transformada inversa desta função. Usando a expansão em
frações parciais:
1 2
Y (s) = + (4.39)
s−2 s−1
Devido ao fato de ser L−1 linear, então
[ ] [ ]
−1 −1 1 −1 2
L [Y (s)] = L +L (4.40)
s−2 s−1
A transformada inversa de cada uma das frações parciais é facilmente identificada,

1 2
pois L−1 [ ] = e2x , para s > 2 , e; L−1 [ ] = 2ex , para s > 1.
s−2 s−1
Portanto, y(x) = e2x + 2ex .
Exemplo 4.27.
Resolver o problema de valor inicial:
f ′′ (t) − 2f ′ (t) = 2e2t , f (0) = 0, f ′ (0) = 1 (4.41)
Solução.
Aplicando a transformada de laplace nos dois lados, da equação diferencial e pela

linearidade da transformada teremos:
L[f ′′ (t)] − 2L[f ′ (t)] = 2L[e2t ] (4.42)
lembre que
L[f ′′ (t)] = s2 L[f (t)] − sf (0) − f ′ (0)
L[f ′ (t)] = sL[f (t)] − f (0)
1
L[e2t ] =
s−2
substituindo em (4.42) sege que
[ ]
′ 1
(s L[f (t)] − sf (0) − f (0)) − 2(sL[f (t)] − f (0)) = 2
2
s−2
[ ]
1 1
(s − 2s)L[f (t)] − 1 = 2
2
⇒ L[f (t)] =
s−2 (s − 2)2
consultando a tabela de transformadas encontramos que f (t) = te2t é solução da equação
(4.41).
4.8.1 Equações com termo não homogêneo descontínuo

Para resolver problemas de valor inicial de segunda ordem
a2 y ′′ + a1 y ′ + a0 y = f (t); y(0) = y0 , y ′ (0) = y1 (4.43)
onde f (t) é uma função descontínua num número finito de pontos, deve-se escrever f (t)
em função da função de Heaviside
Definição 4.9. Função de Heaviside

Chamada também função de grau unitário, é definido por
{
1 se t ≥ a
ua (t) =
0 se t < a
Observe que ua (t) = u0 (t − a), em muitos sistemas computacionais, a função u0 (t) é

uma função pré-definida no sistema.
Exemplo 4.28.
Ao aplicar uπ (t) à função sent, trunca a função sent entre 0 e π ficando a função
g(t) = uπ (t)sent como mostra a Figura (4.5)
Figura 4.5: g(t) = uπ (t)sent
Exemplo 4.29.
Escrever a função descontínua


 f1 (t) se 0 ≤ t < a
f (t) = f2 (t) se a ≤ t < b


f3 (t) se t ≥ b
em termos da função de Heaviside.

Solução.
Podemos escrever na forma
f (t) = f1 (t) − ua (t)f1 (t) + ua (t)f2 (t) − ub (t)f2 (t) + ub (t)f3 (t)
Observe que para “zerar” f1 (t) a partir de t = a, subtraímos ua (t)f1 (t) e para “acres-
centar” f2 (t) a partir de t = a somamos ua (t)f2 (t). Para “zerar” f2 (t) a partir de t = b,
subtraímos ub (t)f2 (t) e para “acrescentar” f3 (t) a partir de t = b somamos ub (t)f3 (t). Esta
ideia pode ser repetida para o caso em que existam mais pontos de descontinuidade.
Exemplo 4.30.
Calcular a transformada de Laplace da função de Heaviside.
Solução.
Sabe-se que s > 0, então
∫∞ ∫a ∫∞ ∫∞
e−as
L[ua (t)](s) = e−st ua (t)dt = e−st ua (t)dt + e−st ua (t)dt = e−st dt =
s
0 0 a a
e−as
Assim, L[ua (t)](s) = ; s > 0.
s
Exemplo 4.31. {
1 se 0 ≤ t < 2
Calcular a transformada de Laplace da função f (t) = .
0 se t ≥ 2
Solução.
Podemos escrever na forma f (t) = 1 − u2 (t)

Pela linearidade da transformada temos
1 e−2s
L[f (t)](s) = L[1](s) + L[u2 (t)](s) = −
s s
4.8.2 Deslocamento no domínio do tempo t

A Propriedade (4.3) refere-se ao deslocamento sobre o eixo-s, à substituição de s em
F (s) por s − α corresponde à multiplicação da função original f (t) por eαt .
O deslocamento no domínio do tempo t, trata da translação sobre o eixo-t. A substi-
tuição de t em f (t) por t − α. Em linhas gerais é a multiplicação da transformada F (s)
por eαs .
A função ua (t)f (t − a), representa à função f (t) deslocada uma distância a no eixo
do tempo t, sendo nula para t < a. A sua transformada de Laplace calcula-se facilmente,
em função da transformada de f :
∫∞ ∫∞ ∫∞
−st −s(r−a) −sa
L[ua (t)f (t−a)] = f (t−a)e dt = f (r)e dr = e f (r)e−sr dr = e−sa L[f (t)]
a 0 0
E obtemos a propriedade de deslocamento em t:

Esta propriedade é útil para calcular transformadas de funções com descontinuidades.
Uma outra forma equivalente é a seguinte:
Propriedade 4.10.
Seja a uma constante positiva, se a transformada de Laplace da função f (t) é F (s)
para s > c, então a transformada de Laplace da função g(t) = ua (t)f (t − a) é
G(s) = e−as F (s) para s > c
Logo, se conhecemos a transformada F (s) de f (t), obtém-se a transformada da função

{
0, se t < a
f˜(t) = (4.44)
f (t − a) se t > a
cuja variável deslocou-se ao multiplicar F (s) por eas .

A função de Heaviside ua (t) = u(t − a) podemos usar para escrever a função f˜(t) em
(4.44) da forma f (t − a)u(t − a), isto é
{
0, se t < a
f (t − a)u(t − a) = (4.45)
f (t − a) se t > a
Logo podemos reformular a propriedade (4.10)
Propriedade 4.11.
Se L[f (t)] = F (s), então
L[f (t − a)u(t − a)] = e−as F (s)
Demonstração.
Da definição sabe-se que
∫+∞ ∫+∞
−as −as −sx
e F (s) = e e f (x)dx = e−s(x+a) f (x)dx
0 0
Substituindo x + a por t na integral segue
∫+∞ ∫+∞ ∫+∞

−as −s(x+a) −st
e F (s) = e f (x)dx = e f (t − a)dt = 0 + e−st f (t − a)dt
0 a a
∫a ∫+∞ ∫+∞
−as −st −st
e F (s) = e 0(t)dx + e f (t − a)dt = e−st f (t − a)u(t − a)dt
0 a 0
Portanto, L[f (t − a)u(t − a)] = e−as F (s).
Observe que aplicando a transformada inversa em ambos os membros desta igualdade

obtém-se
f (t − a)u(t − a) = L−1 [e−as F (s)]
Exemplo 4.32. {
t, se t < 1
Resolver o problema de valores iniciais: y ′′ + 3y ′ + 2y = ,
−t, se 1 ≤ t
y(0) = y ′ (0) = 0.
Solução.
Começamos por escrever o lado direito da equação na forma compacta:
y ′′ + 3y ′ + 2y = [1 − u(t − 1)]t − tu(t − 1) = t − 2tu(t − 1)

A transformada de Laplace do lado esquerdo é:
L[y ′′ + 3y ′ + 2y] = (s2 + 3s + 2)Y (s)
Usando a propriedade de deslocamento em t, a transformada do lado direito é:
1 −s 1 e−s e−s
L[t − 2tu(t − 1)] = − 2e L[t + 1] = − 2 − 2
s2 s2 s s2
Igualando as transformadas dos dois lados da equação diferencial, podemos obter sem
dificuldade Y :
1 − 2e−s e−s
Y = 2 −2
s (s + 1)(s + 2) s(s + 1)(s + 2)
Usando decomposição em frações parciais:
1 1 1 1
= − +
s(s + 1)(s + 2) 2s s + 1 2(s + 2)
1 1 3 1 1
= 2− + −
s2 (s + 1)(s + 2) 2s 4s s + 1 4(s + 2)
obtemos:
1 3 1 1 ( )
−s 1 1 1
Y = − + − + e − −
2s2 4s s + 1 4(s + 2) 2s s2 2(s + 2)
e a transformada inversa é:
t 3 1 (1 1 )
y(t) = − + e−t − e−2t + u(t − 1) − (t − 1) − e−2(t−1)
2 4 4 2 2
4.9 Convolução
A transformada de Laplace de um produto de duas funções não é igual ao produto
das transformadas de Laplace das duas funções. Outra propriedade importante da trans-
formada de Laplace esta relacionada com produto de transformadas, com frequência po-
demos ter duas transformadas L[f (t)] e L[g(t)] cujas inversas f (t) e g(t) se conheçam
não obstante queremos calcular a inversa do produto L[f (t)] · L[g(t)] a partir das inversas
conhecidas f (t) e g(t).
Existe uma operação entre funções que, quando transformada, dá o produto das trans-
formadas das duas funções. Essa operação entre funções é chamada “convolução”, e tem
papel importante no cálculo de transformadas inversas, como veremos.
Definição 4.10. Produto de convolução.(??)

Sejam f = f (t) e g = g(t) funções integráveis para as quais o produto destas funções
também é uma função integrável. O produto de convolução entre duas funções f (t) e g(t)
define-se da seguinte forma
∫t
f (t) ∗ g(t) = f (r)g(t − r)dr (4.46)
0
Exemplo 4.33.
A convolução de f (t) = et e g(t) = sent é
∫t
et ∗ sent = et sen(t − r)dr (4.47)
0
1
= (−sent − cos t + et ) (4.48)
2
É possível calcular a transformada de Laplace da convolução de duas funções, como

em (4.47), sem precisar resolver a integral como fizemos em (4.48). O resultado que segue
é conhecido como teorema de convolução.
Teorema 4.8. Teorema de convolução.

Sejam f e g funções de classe A, então o produto de suas transformadas F (s) = L[f (t)]
e G(s) = L[g(t)] é a transformada H(s) = L[h(t)] da convolução h(t) de f (t) e g(t)
denotada por L[(f ∗ g)(t)] e definida por
L[(f ∗ g)(t)] = L[f (t)] · L[g(t)] = F (s) · G(s)
Assim, a transformada de Laplace do produto de convolução entre duas funções f e

g, é igual ao produto das transformadas de Laplace das duas funções.
Demonstração.
A partir das definições da transformada de Laplace e do produto de convolução, ob-
temos
∫∞ ∫ t
L[f (t) ∗ g(t)] = f (r)g(t − r)e−st drdt (4.49)
0 0
A integral em r pode ser estendido até infinito, se multiplicarmos por uma função
degrau unitário que anule a parte desde t até infinito
∫∞ ∫∞
L[f (t) ∗ g(t)] = f (r)g(t − r)χ(t − r)e−st drdt (4.50)
0 0
trocando a ordem dos dois integrais, obtemos
∫∞ ∫∞
L[f (t) ∗ g(t)] = f (r)[ g(t − r)χ(t − r)e−st dt]dr (4.51)
0 0
O termo entre parênteses quadrados é a transformada de Laplace da função g, deslocada

em t:
g(t − r)χ(t − r) (4.52)
que é igual à transformada de Laplace de g, multiplicada pela exponencial de −sr. Assim,

obtemos o resultado
∫∞
L[f (t) ∗ g(t)] = G(s) f (r)e−sr dr (4.53)
0
que é igual ao produto das transformadas de Laplace das duas funções, como pretendíamos
demonstrar:
L[f (t) ∗ g(t)] = G(s)F (s) (4.54)
O teorema anterior também implica, em forma inversa, que a transformada inversa de

Laplace de um produto de funções é igual ao produto de convolução entre as transformadas
inversas das duas funções.
O teorema de convolução é útil no cálculo de transformadas inversas de funções com-
plicadas que possam ser escritas como o produto entre funções simples. O produto de
convolução entre funções verifica as propriedades comutativa, associativa e distributiva
em relação à soma de funções.
Exemplo 4.34.
1
Usando a convolução achar a inversa f (t) de F (s) = .
(s2 + 1)2
Solução.
1 1 1
Podemos escrever na forma F (s) = = 2 · 2
+ 1) 2 (s2
s +1 s +1
Sabemos que os fatores de F (s) têm por transformada inversa a função sent, assim
pelo teorema da convolução obtém-se
∫t
−1
f (t) = L [F (s)] = sent ∗ sent = senxsen(t − x)dx =
0
∫t ∫t
1 1 1 1
= − cos tdx + cos(2x − t)dx = − t cos t + sent
2 2 2 2
0 0
1 1
Portanto,f (t) = − t cos t + sent.
2 2
Exemplo 4.35.
Calcule L[e−t ∗ et cos t](s).
Solução.
Pela definição do produto convolução tem-se
L[e−t ∗ et cos t](s) = L[e−t ](s) · L[et cos t](s) =
1 s−1
= ·
s + 1 (s − 1)2 + 1
Exemplo 4.36.
∫t
Calcule L[ et sen(t − r)dr]
0
Solução.
Como f (t) = et e g(t) = sent, o teorema de convolução diz que a transformada de

Laplace da convolução de f e g é o produto das transformadas.
∫t
L[ et sen(t − r)dr] = L[et ] × L[sent]
0
1 1 1 1 1 s 1
= × 2 = = [ − 2 − 2 ]
s−1 s +1 (s − 1)(s + 1)
2 2 s−1 s +1 s +1
∫t 1 1 s 1
Portanto, L[ et sen(t − r)dr] = [ − 2 − 2 ].
0 2 s−1 s +1 s +1
Observe, para a solução do seguinte exemplo usaremos resultados dos teoremas da
transformada de Laplace, e não precisamos usar outros métodos complicados como o das
frações parciais.
Exemplo 4.37.
s
Calcule L−1 [ 2 ](t).
(s + 9)2
Solução.
s 1 3 s
Tem-se L−1 [ 2 2
](t) = L−1 [ 2 · 2 ](t) =
(s + 9) 3 s +9 s +9
∫t
1 1 1
= (f ∗ g)(t) = (sen3t ∗ cos 3t) = sen3x · cos 3(t − x)dx
3 3 3
0
∫t
1
= sen3x(cos 3t cos 3x + sen3tsen3x)dx
3
0
∫t ∫t
1 1
= cos 3t sen3x cos 3xdx + sen3t sen2 3xdx
3 3
0 0
1 1 1
= cos 3tsen2 3t + tsen3t − sen3tsen6t
12 4 24
s 1 1 1
Portanto, L−1 [ 2 2
](t) = cos 3tsen2 3t + tsen3t − sen3tsen6t.
(s + 9) 12 4 24
Exemplo 4.38.
a
Calcule a transformada inversa da função F (s) =
s(s2 + a2 )
Solução.
1
Podemos escrever a função F como o produto entre duas funções G(s) = e
s
a
H(s) = 2 . as transformadas inversas de G e H obtém-se a partir de uma tabela de
s + a2
transformadas de Laplace g(t) = 1 e h(t) = sen(at).
E a transformada inversa de F (s) é igual ao produto de convolução de g(t) e h(t)
∫t
1 − cos(at)
f (t) = 1 ∗ sen(at) = sen(ar)dr = (4.55)
a
0
No cálculo do produto de convolução entre g e h, o elemento no interior da integral

pode ser escrito como g(r)h(t − r) ou g(t − r)h(r), usando a propriedade comutativa;
convém sempre examinar as duas possibilidades para selecionar a que seja mais fácil de
primitivar.
Exemplo 4.39.
∫∞
1 − cos(tx)
Calcule a integral I(t) = dx
x2
0
Solução.
Determinemos a transformada de Laplace da integral

∞ 
∫ ∫∞ ∫∞
1 − cos(tx) 1 − cos(tx)
L[I(t)] = L  dx = e −st
dxdt =
x2 x2
0 0 0
∫∞ ∫∞ ∫∞
dt dx
= e−st [1 − cos(tx)]dt 2 = L[1 − cos(tx)] · =
x x2
0 0 0
∫∞ [ ] ∫∞
1 s dx dx 1 1 ∞ π
= − 2 = = arctan =
s s + x2 x2 s(s2 + x2 ) s2 s x=0 2s2
0 0
π π πt
Isto é, L[I(t)] = 2
, de onde I(t) = L−1 [ 2 ] = .
2s 2s 2
πt
Portanto, I(t) = .
2
Em cursos mais avançados, podemos estudar outras propriedades da convolução de
funções. Por exemplo, quando temos uma função f com uma propriedade fraca relaci-
onada com a suavidade e outra função g com propriedade forte relacionada com a sua-
vidade, então a convolução f ∗ g é uma outra função com propriedades melhores que as
propriedades de f e g.
Para a convolução de funções valem as seguintes propriedades:
1. Comutatividade: f ∗ g = g ∗ f .
2. Associatividade: f ∗ (g ∗ h) = (f ∗ g) ∗ h.
3. Distributividade: f ∗ (g + h) = f ∗ g + f ∗ h
4. Nulidade: f ∗ 0 = 0.
5. Identidade: f ∗ δ = f onde δ é a distribuição delta de Dirac.
4.10 Aplicações
A convolução podemos aplicar para a solução de certos tipos de equações integrais, isto
é, equações onde a função incognita f (t) se apresenta mediante o operador de integração
(ou fora dele)
Exemplo 4.40.
∫t
Resolver a equação integral f (t) = t + f (x)sen(t − x)dx
o
Solução.
Podemos observar que mediante a convolução podemos escrever essa equação na forma
f (t) = t + (f ∗ sen)(t)
Aplicando o teorema da convolução L[f (t)] = L[t + (f ∗ sen)(t)] ⇒
1 1
F (s) = + F (s) · ⇒
s2 s2 + 1
s2 + 1 1 1
F (s) = 4
= 2+ 4
s s s
1
f (t) = L−1 [F (s)] = t + t3
6
1
Portanto, f (t) = t + t3 .
6
Exemplo 4.41.
∫t
dy
Resolver a equação integro-diferenciável = 1− y(t − v)e−2v dv com condições
dt
0
iniciais y(0) = 1.
Solução.
O integral no lado direito da equação é um produto de convolução
dy
= 1 − y ∗ e−2t (4.56)
dt
transformando os dois lados desta equação tem-se
1 Y (s)
sY (s) − 1 = − ⇒
s s+2
s+2 2 1
Y (s) = = −
s(s + 1) s s+1
A solução da equação, é a transformada inversa de Laplace.
Portanto, y(t) = 2 − e−t .
Exemplo 4.42.
Resolver o problema de valor inicial:
y ′′ − 2y ′ − 3y = 6et , y(0) = 1, y ′ (0) = 3 (4.57)
Solução.
Aplicamos a Transformada de Laplace a esta equação, para obter
L[y ′′ − 2y ′ − 3y] = L[6et ] ⇒ L[y ′′ ] − 2L[y ′ ] − 3L[y] = 6L[et ]
que pode ser escrito como
6
[s2 Y (s) − s − 3] − 2[sY (s) − 1] − 3Y (s) =
s−1
de onde
6 1 3 1 3 7
Y (s) = + ⇒ Y (s) = − · + +
(s − 1)(s + 1)(s − 3) (s + 1)(s − 3) 2 s − 1 4(s + 1) 4(s − 3)
aplicando as transformadas inversas de Laplace através do uso das tabelas, obtemos a

solução do PVI:
3 3 7
Portanto, y(t) = − et + e−t + e3t .
2 4 4
Problemas ligados a circuitos elétricos podem ser resol-
vidos rapidamente mediante a utilização de frações parciais,
considerando o circuito da Figura (4.6) acionado por uma
fonte eletromotriz constante (de valor E0 ) y de tal maneira
que I1 (0) = I2 (0) = 0. As equações que regem o circuito se
deduzem das leis de Kirchhoff.
Exemplo 4.43.
Temos que resolver o sistema Figura 4.6:
R1 I1 (t) + R2 (I1 (t) − I2 (t)) = E0
LI2′ (t) + R2 (I2 (t) − I1 (t)) = 0
Solução.
Suponhamos que desejamos achar o valor de I2 (t). Reordenando os sistemas e ex-

traindo a transformada de Laplace chegamos a
E0
(R1 + R2 )i1 (s) − R2 i2 (s) =
s
( )
−R2 R2
i2 (s) + + s i2 (s) = 0
L L
aonde i1 (s) = L(I1 (t))(s) , i2 (s) = L(I2 (t))(s).
Um pouco de álgebra elementar nos permite afirmar que
E0
L
i2 (s) = ( a ), onde a = (R1 + R2 )
R1 R2
s +s
a
1 A B a −a
Por frações parciais temos: + = . Logo, A = ,B= .
R1 s R1 R1 R1
s(s + ) s+
( a ) a
E0 a a − R1 t E0 R1
Daí temos que I2 (t) = − e a = (1 − e− a t ).
a R1 R1 R1
Exercícios 4-3
1. Qual é a tranformada de Laplace da função periódica mostrada na seguinte Figura

(4.7) ?
f(t)
6
1
t-
T 2T 4T
-1
Figura 4.7:
∫t
2. Achar f (t) da seguinte igualdade f (t) = f (r)dr = 1.
0
2
3. Aplicar a Propriedade (??) para mostrar a fórmula de Duhamel
∫t
sL[f (t)]L[g(t)] = f (t)g(t) + f (x)g(t − x)dx
0
4. Achar as transformadas de Laplace para as seguintes funções
1. (t − 1) · u(t − 1) 2. (t − 1)2 · u(t − 1) 3. (t − 1)u(t − π) · (cos t

π
4. t · u(t − 1) 5. t2 · u(t − 1) 6. (t − 1)u(t − ) · sent
2
1
7. et · u(t − ) 8. u(t − 1) · cosh t .
2
5. Determine a transformada de Laplace para as funções:[21]

{ {
0 se 0 ≤ t < 1 sent se 0 ≤ t < π
1. f (t) = 2. f (t) =
(t − 1)2 se 1 ≤ t 0 se t ≥ π


 0 se 0 ≤ t < 1
3. f (t) = 2 se 1 ≤ t < 2 4. f (t) =


0 se t ≥ 2
2
Duhamel (1797 − 1872) matemático francês.
{ 2
ket se t < B
6. Mostre que a função f (t) = admite transformada de laplace,
10M se t ≥ B
onde k, M e B são constantes.
2
7. Mostrar que não existe transformada de Laplace para a função f (t) = et , para
nenhum valor de s.
 π
 tan t se 0 ≤ t <
8. Mostre que a função f (t) =
 0 π 2 não admite transformada
se t ≥
2
de laplace
9. Resolver as seguintes equações diferenciais de PVI.

{ {
f ′′ (t) − f (t) = 1 f ′′ (t) + f (t) = 0
1. 2.
f (0) = 0, f ′ (0) = 1 f (0) = 1, f ′ (0) = 0
 

 f ′′ (t) + ωf (t) = 0 
 Lf ′ (t) + Rf (t) = E
3. f (0) = A, f ′ (0) = 0 4. f (0) = 0

 

ω e A constantes L, R e E são constantes
10. Resolver cada um dos pvis.
1. y ′ − 3y = e2t , y(0) = 1 2 y ′ + y = e−t , y(0) = 5

3. y ′′ + y ′ − 2y = 2t; y)0) = 0, y ′ (0) = 1
4. y ′′ − 2y ′ + y = et + t; y(0) = 1, y ′ (0) = 0
5. y ′′ + 2y ′ + 5y = 4e−t cos 2t; y(0) = 1, y ′ (0) = 0
6. y ′′ + 4y = t2 + 3et ; y(0) = 0, y ′ (0) = 2
7. y ′′ − 2y ′ + y = tet + 4; y(0) = 1, y ′ (0) = 1
8. y ′′ − 2y ′ − 3y = 3te2t ; y(0) = 1, y ′ (0) = 0
9. y ′′ + 4y = 3sen2t; y(0) = 2, y ′ (0) = −1
10. y ′′ + 4y = et ; y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
11. y ′′ − 2y ′ + y = e2t ; y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
12. y ′′ + 2y ′ + 2y = et ;
y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
π √
13. y ′′ + y = 2t; y( π4 ) = , y ′ ( π4 ) = 2 − 2
2
′′ ′
14. 3y − 12y + 12y = 4e2x sen(2x), y(0) = C1 , y ′ (0) = C2 onde C1 e C2
constantes.
15. y ′′ + 4y ′ + 13y = 2t + 3e−2t cos3t, y(0) = 0, y ′ (0) = −1
11. Resolver cada um dos pvis

1. y ′′ − y = δ(t − 2π); y(0) = 0, y ′ (0) = 1
2. y ′′ + 2y ′ + 2y = cos t · δ(t − 3π); y(0) = 1, y ′ (0) = −1
3. y ′′ + y = δ(t − π) cos t; y(0) = 0, y ′ (0) = 1
4. y ′′ + 2y ′ = δ(t − 1); y(0) = 0, y ′ (0) = 1
5. y ′′ + 4y ′ + 5y = δ(t − 2π); y(0) = 0, y ′ (0) = 0
6. y ′′ + y = et δ(t − 2π); y(0) = 0, y ′ (0) = 0
7. y ′′ − 2y ′ = 1 + δ(t − 2); y(0) = 0, y ′ (0) = 1.
12. Resolver o pvi



 0 se 0 ≤ t < 2
′′ ′
2y + 2y + 2y = 2 se 2 ≤ t < 10 ; y(0) = 0, y ′ (0) = 0


0 se t ≥ 10
13. Determine a solução das seguintes equações de valores iniciais
1. y ′′ − 4y ′ + 4y = t3 e2t ; y(0) = y ′ (0) = 0.

∫t
2. y ′ = 1 − sent − y(t)dy; y(0) = 0.
0
3. ty ′′ − y ′ = t2 ; y(0) = 0.
4. ty ′′ + y = 0; y(0) = 0.
5. y ′′ − 6y ′ + 9y = t2 e3t ; y(0) = 2, y ′ (0) = 6.
6. y ′′ − 2y ′ + y = et−1 ; y(1) = 0, y ′ (1) = 5.
7. y ′′ + 4y ′ + 13y = 2t + 3e−2t cos(3t); y(0) = 0, y ′ (0) = −1
14. Determine f (t) para a seguintes equações integrais.
∫t ∫t
1. f (t) + f (x)dx = 1 2. f (t) + (t − x)f (x)dx = t
0 0
∫t ∫t
3. f (t) + 4 senxf (t − x)dx = 2t 4. f (t) = tet + xf (t − x)dx
0 0
∫t ∫t
5. f (t) + f (x)dx = et 6. f (t) + f (x)dx = t
0 0
15. Mostre as seguintes propriedades da convolução
1. f ∗ g = g ∗ f 2. f ∗ (g ∗ h) = (f ∗ g) ∗ h
3. f ∗ 0 = 0 4. f ∗ (g + h) = f ∗ g + f ∗ h
5 f ∗ δ = f onde δ é a distribuição delta de Dirac.
16. Calcular cada convolução indicada
1. u2 (t) = (u ∗ u)(t) onde u = u(t) é a função degrau unitário.

2. un (t) = (u ∗ u ∗ . . . ∗ u)(t) (n-vezes).
3. f ∗g sendo f (t) = eat e g(t) = ebt .
4. f ∗g sendo f (t) = eat e u = u(t)
17. Seja y(t) a solução da equação de Bessel de ordem zero ty ′′ + y ′ + ty = 0, tal que
y(0) = 1 e y ′ (0) = 0. Mostre que
1
1. L[y(t)](s) = L[J0 (t)](s) = √
s2 + 1
∫+∞
2. J0 (y)dy = 1
0
∫π
1 ∫π 1 · 3 · 5 · 7 · · · (2n − 1)
3. J0 (y) = cos(y cos t)dt. Sugestão cos2n ydy = π.
π 0 2 · 4 · 6 · · · (2n)
0
18. Usando a transformada de Laplace e convolução, resolva o problema de valores

iniciais.
{
et se 0 ≤ t < π
y ′′ + 2y ′ + 2y = f (t) = −π
, y(0) = 1, y ′ (0) = 0
t
e (1 + e ) se t ≥ π
19. Usando a transformada de Laplace, verifique a igualdade
c b−a
eat ∗ ebt sen(ct) = [eat − ebt cos(ct)] + 2 ebt sen(ct)
c2 + (b − a)2 c + (b − a)2
4.11 Tabela de Transformadas de Laplace

Transformada de Laplace elementares
1 k
1. L[1](s) = e L[k] = , s > 0, k constante
s s
n! Γ(n + 1)
2. L[tn ](s) = = , s > 0, n = 1, 2, 3, · · ·
sn+1 sn+1
1
3. L[eat ](s) = , s>a
s−a
k 2ks
4. L[senkt](s) = s>0 5. L[t · senkt](s) =
s2 + k2 (s2 + k 2 )2
2k(3s2 − k 2 ) 24k(s3 − k 2 s)
6. L[t2 · senkt](s) = 7. L[t3 · senkt](s) =
(s2 + k 2 )3 (s2 + k 2 )4
2 6
8. L[sen2 t](s) = 9. L[sen3 t](s) =
s(s2 + 4) (s2 + 1)(s2 + 9)
sent 1 sen3 t 1 s2 + 4
10. L[ ](s) = arctan 11. L[ ](s) = Ln( )
t s t 4 4
s s2 − k 2
12. L[cos kt](s) = s>0 13. L[t · cos kt](s) = s>k
s + k2
2 (s2 + k 2 )2
2s(s2 − 3k 2 ) 6(s4 − 6k 2 s2 + k 4 )
14. L[t2 ·cos kt](s) = 15. L[t3 ·cos kt](s) =
(s2 + k 2 )3 (s2 + k 2 )4
k s
16. L[senht](s) = , s > |k| 17. L[cosh t](s) = , s > |k|
s2 − k 2 s2 − k 2
n!
18. L[tn eat ](s) = , s > a, n = 1, 2, 3 · · ·
(s − a)n+1
19. L[eat f (t)](s) = F (s−a), s>a 20. L[f ′ (t)](s) = sF (s)−f (0), s>0
∫t 1 ∫∞
21. L[ f (u)du](s) = F (s) 22. L[ f (t)
t
](s) = F (r)dr
0 s s
23. L[f ( at )](s) = aF (as), s>a 24. L[δ(t − a)](s) = e−as , s>a
25. L[ua (t)f (t − a)](s) = e−as F (s), s>a

Transformada inversa de Laplace elementares

[ ] [ ]
−1 1 −1 k
1. L =1 e L = k, s > 0
s s
[ ] [ ]
−1 n! n −1 1 tn
2. L = t e L = , se s > 0
sn+1 sn+1 n!
[ ]
−1 1
3. L = eat , se s > a
s−a
[ ] [ ]
−1 k −1 1 senkt
4. L 2 2
= senkt e L 2 2
= s>0
s +k s +k k
[ ]
−1 s
5. L = cos kt, s > 0
s2 + k 2
[ ] [ ]
k 1 senhkt
6. L−1 2 = senht, e L−1 2 = , s>0
s −k 2 s −k 2 k
[ ]
−1 s
7. L = cosh kt, s > 0
s2 − k 2
[ ] [ ]
−1 n! at −1 1 tn eat
8. L = te e L = , s>a
(s − a)n+1 (s − a)n+1 n!
Capítulo 5
Transformada de Fourier
Jean-Baptiste Joseph Fourier nasceu na localidade de

Auxerre, em 21 de março de 1768 e faleceu em Paris, em 16
de maio de 1830. Foi matemático, professor e burocrata público
francês, conhecido pela elaboração das famosas séries de Fourier
e as notáveis contribuições no campo da egiptologia.
Filho de um alfaiate e educado numa escola de monges be-
neditinos desde cedo demonstrou seus dotes matemáticos. Teve
participação ativa na revolução francesa (1789), cujos ideais o
atraíram para a política.
J-B J. Fourier
Tornou-se professor de matemática seguidamente na École
Militar de Auxerre, na recém-criada École Normale (1795) e fi-
nalmente na École Polytechnique (1796).
Fourier junto com Monge, patrocinado oficialmente, entrou para a Legião da Cultura de Na-
poleão (1798), acompanhou Napoleão Bonaparte ao Egito, onde dedicou-se à pesquisa arqueológica
e, por isso, foi nomeado (1798) secretário do Instituto de Egito, fundado por Napoleão no Cairo,
e escreveu “Descrição de Egito”.
Voltando à França exerceu vários cargos públicos, entre outros, foi prefeito de Grenoble
(1802), e começou a escrever enfaticamente sobre matemática. Com a queda de Napoleão, deixou
a política e limitou-se à vida acadêmica em Paris, como membro de várias sociedades científicas.
Em 21 de dezembro de 1807 anunciou ante a Academia Francesa de Ciências, que uma função
arbitraria f (x) pode ser desenvolvida em um a série infinita de senos e cossenos.
Condecorado com o título de barão (1809) ganhou um prêmio da Academia por um ensaio
sobre a teoria matemática da condução do calor (1812). Também formulou um importante mé-
todo para análise de funções periódicas. Entrou para a Academia das Ciências de Paris (1817),
tornando-se depois seu secretário perpétuo (1822), ano em que publicou o seu célebre “Teoria
Analítica do Calor” (1822), onde demonstrou que a condução do calor em corpos sólidos poderia
ser expressa por séries matemáticas infinitas.
307
5.1 Teoria preliminar das séries de fourier

Estudar séries de Fourier é um conteúdo próprio de cursos de graduação nas áreas de
engenharia e matemática, pela sua aplicabilidade aparecem em fenômenos como solução
de equações diferenciais no estudo dos modelos físicos que descrevem pequenas oscilações
de uma corda elástica e de uma membrana, como também no fenômeno de condução de
calor em uma barra, problemas da eletrônica, química entre outros.
Certas formas de ondas periódicas, as quais a função “dente-de-serra” é um exemplo,
só podem ser descritas por uma função simples dentro de um intervalo. Assim, a função
V V
“dente-de-serra” é expressa por f (t) = t no intervalo 0 < t < T e por f (t) = (t − T )
T T
no intervalo T < t < 2T , onde V á a altura máxima do dente-de-serra e T o período.
Embora tais expressões descrevam de modo satisfatório a forma da onda, entretanto
uma função periódica pode ser expressa como a soma de um número finito ou infinito de
funções senoidais.
As séries de potência estudadas no primeiro capítulo são exemplos de séries em que
seus termos dependem não apenas do índice n, que é uma variável discreta, mas também
de uma variável contínua real x. Outros tipos de séries da mesma natureza e que também
são utilizados na resolução de equações diferencias são as séries trigonométricas.
Existe uma enorme diferença entre estudar séries de Fourier e séries de potência,
pois uma série de Fourier funciona como um processo global enquanto que uma série de
potência funciona como um processo local.
A ideia básica da série de Fourier é que toda função periódica de período T pode ser
expresso como uma soma trigonométrica de senos e cossenos do mesmo período T . O
problema ocorre naturalmente em astronomia, de fato O. Neugebauer1 (1952) descobriu
que os babilônios usavam uma forma primitiva de Séries de Fourier para a previsão de
certos eventos celestiais.
A história moderna da série de Fourier começou com D’Alembert (1747) em seu tratado
sobre as oscilações das cordas do violino. O deslocamento u = u(t, x) de uma corda de
violino como uma função do tempo t em na posição x, é a solução da equação diferencial
∂ 2u ∂ 2u
= , t > 0, 0<x<1
∂t2 ∂x2
∂u
sujeito a condições iniciais u(t, 0) = u(t, 1) = 0 para t ≥ 0, (0, x) = 0 para 0 < x < 1.
∂t
A solução deste problema é a superposição de duas ondas viajando em direções opostas
1
Otto Eduard Neugebauer (1899 − 1990) foi um matemático austríaco-americano e historiador da
ciência, é conhecido por sua pesquisa sobre a história da astronomia e outras ciências exatas. Ao estu-
dar tabuletas de argila, ele descobriu que os antigos babilônios sabiam muito mais sobre matemática e
astronomia do que se pensava anteriormente.
à velocidade, como expressa a formula de D’Alembert
1 1
u(t, x) = f (x + t) + f (x − t)
2 2
na qual f é uma função ímpar de período 2 que se anula nos pontos x = 0, ±1, ±2, . . ..
Euler em 1748 propus que tal solução pode ser escrita na forma da série
∑
+∞
f (x) = fˆ(n)sen(nx)
n=1
e como consequência
∑
+∞
u(t, x) = fˆ(n) cos(nπt)sen(nπx)
n=1
As mesmas ideias foram expressas por D. Bernuolli (1775)2 e Lagrange (1759). A

fórmula
∫1
ˆ
f (n) = 2 f (x)sen(nπx)dx
0
para calcular os coeficientes apareceu pela primeira vez em um artigo escrito por Euler
em (1777).
A contribuição de Fourier começa em 1807 com seus estudos do problema do calor
∂u 1 ∂ 2u
= · 2
∂t 2 ∂x
apresentado à Academia des Sciences em 1811.
5.1.1 Série trigonométrica.

Definição 5.1. Série trigonométrica.
É uma soma de funções trigonométricas de senos e cossenos da forma
∑
n
α+ [ak cos(kt) + bk sen(kt)] (5.1)
k=1
onde α, ak , bk , k = 1, 2, 3, · · · , n são constantes números reais ou complexos.
A série (5.1) pode ser finita ou infinita. Esta definição justifica-se pelo fato que,
2
Daniel Bernoulli (1700 − 1782) foi um matemático holandês, membro de uma família de talentosos
matemáticos, físicos e filósofos. É particularmente lembrado por sua aplicações da matemática à mecânica,
especialmente a mecânica de fluidos, e pelo seu trabalho pioneiro em probabilidade e estatística, foi o
primeiro a entender a pressão atmosférica em termos moleculares.
conhecendo a fórmula
sen(A + B) − sen(A − B) = 2senB · cos A
t
e considerando A = kt, B = , ∀ k ∈ N então
2
t t t
sen(kt + ) − sen(kt − ) = 2sen( ) cos(kt)
2 2 2
3t t t
Se k = 1 ⇒ sen( ) − sen(t − ) = 2sen( ) cos(t).
2 2 2
5t 3t t
Se k = 2 ⇒ sen( ) − sen( ) = 2sen( ) cos(2t).
2 2 2
6t 5t t
Se k = 3 ⇒ sen( ) − sen( ) = 2sen( ) cos(3t).
2 2 2
.. ..
. .
(n − 1)t (2n − 3)t t
Se k = (n − 1) ⇒ sen( ) − sen( ) = 2sen( ) cos((n − 1)t).
2 2 2
1 1 t
Se k = n ⇒ sen[(n + )t] − sen[(n − )t] = 2sen( ) cos(nt).
2 2 2
Somando ambos os membros dessas igualdades
t ∑
n
1 t
sen[(n + )t] − sen( ) = 2sen( ) cos(kt)
2 2 2 k=1
t
Suponhamos sen( ) ̸= 0, logo t ̸= 2kπ, ∀ k ∈ Z.
2
1 ∑
n
sen[(n + 12 )t]
+ cos(kt) = (5.2)
2 k=1 2sen( 2t )
1
Estudemos o caso sen( t) = 0. Quando t se aproximar indefinidamente a 2kπ apli-
2
cando a regra de L’Hospital tem-se o limite
sen[(n + 21 )t] (n + 21 ) cos[(n + 12 )t] 1

lim t = lim 1 t =n+
t→2kπ 2sen( 2 ) t→2kπ
2
2 cos( 2 ) 2
1 ∑ n
Portanto,
+ cos(kt) está bem definido para todo t ∈ R sendo que, quando t = 2kπ
2 k=1
1 ∑ n 1
podemos considerar + cos(kt) = n +
2 k=1 2
∑
n
De modo análogo podemos determinar uma série da forma α + sen(kt), conside-
k=1
1
rando cos(A + B) − cos(A − B) = −2senA · senB para o caso A = kt e B = t.
2
Sendo o operador de somatório um operador fechado, vale a expressão (5.1) para todo
t ∈ R.
A igualdade (5.2) é conhecida como o “Núcleo de Dirichlet” é definido para todo t ∈ R.
5.1.2 Motivação
Por exemplo, temos uma equação diferencial que descreve um fenômeno físico (pro-
blema do calor). Esta equação satisfaz as condições iniciais indicadas; sendo a função de
duas variáveis reais u(t, x) que resolve o problema de valor de fronteira.

∂u ∂ 2u 
= 2 2, se 0 < x < 3, t>0 

∂t ∂x
u(t, 0) = u(t, 3) = 0, (5.3)



u(0, x) = f (x), |u(t, x)| < M, para algum M ∈ R
Um dos métodos de solução para a equação (5.3) é o de separação de variáveis, para

aplicar este método, considera-se u(x, t) como o produto de duas funções, u(t, x) =
f (x)g(t) sendo f de classe C 2 e g de classe C 1 .
′ ′′ f ′′ (x) g ′ (t)
Pela forma da equação u(t, x) temos f (x)g (t) = 2f (x)g(t) de onde =
f (x) 2g(t)
cada um das partes da igualdade deve ser uma constante que chamamos −λ2 (o caso λ2
não satisfaz as condições de limitação), logo
f ′′ (x) + λ2 f (x) = 0, g ′ (t) + 2λ2 g(t) = 0
g(t) = C1 e−2λ t .
2
tem como soluções: f (x) = A1 cos(λx) + B1 sen(λx),
A solução geral da equação diferencial (5.3) é dada por
u(t, x) = e−2λ t [A1 C1 cos(λx) + B1 C1 sen(λx)]

2
Considerando A = A1 C1 e B = B1 C1 , como u(0, t) = 0 ⇒ e−2λ t · A = 0

2
assim A = 0, logo u(x, t) = Be−2λ t sen(λt). Por outro lado, como u(3, t) = 0 ⇒
2
Be−2λ t sen(3λ) = 0. Se B = 0 a solução é u(t, x) ≡ 0 e não satisfaz u(0, x) = f (x), de

2
mπ
modo que devemos ter sen(3λ) = 0, de onde λ = se, m = 0, ±1, ±2, · · ·
3
mπx
Assim, u(t, x) = Be−(2m π t)/9 sen(
2 2
)
3
Ao buscar satisfazer a condição u(x, 0) = f (x) teríamos que trabalhar com um número
finito de termos.
mπx
Por exemplo, se f (x) = 5 então teríamos 5 = Bsen( ). Para um B apropriado
3
temos uma quantidade finita de valores de m que satisfaz esta última igualdade.
Para f (x) arbitrária isso será insuficiente, isto nos conduz a assumir que devemos
considerar um número infinito de termos adicionais, isto é
∑
∞
mπx
Bm e−(2m
2 π 2 t)/9
u(t, x) = sen( )
m=1
3
a fim de obter uma boa aproximação de f (x).

∑
∞
mπx
A condição u(0, x) = f (x) nos conduz a f (x) = Bm sen(
)
m=1
3
Isto esta caracterizado como um problema de expansão de uma função em série de
senos. Estas expansões trigonométricas são conhecidas como séries de Fourier.
Dado que cada termo da série trigonométrica é periódica, é claro que iremos a desen-
volver as funções em tais séries, as funções também têm que ser periódicas.
5.1.3 Função Periódica

Definição 5.2.
Uma função f : D(f ) ⊆ R −→ R é periódica quando existe um número real T ̸= 0, tal
que para todo x ∈ D(f ), temos:
i) x + T ∈ D(f ) ii) f (x + T ) = f (x)
O número T é chamado -“um período de f ”.

O menor período positivo T de f quando exista,
denomina-se “o período de f ”, e neste caso dizemos
que f é periódica de período T . A Figura (5.1) mos-
tra o gráfico de uma função periódica de período T .
Conforme mostrado na Figura (5.1), o gráfico
de uma função periódica é obtido pela repetição de
qualquer intervalo de comprimento T .
Segue da parte (ii) da definição que se f é pe-
Figura 5.1:
riódica de período T então para qualquer n ∈ Z+
temos f (x) = f (x + nT ). O menor valor de T que satisfaz a equação (ii) é chamado
período fundamental de f .
1
A frequência de uma função periódica é definida como o inverso de seu período e
T
nos dá o número de repetições (ciclos) em cada intervalo unitário em x. Se x é o tempo
medido em segundos então a frequência f é o número de ciclos por segundo (Hertz). Um
outro tipo de frequência, a qual utilizaremos no estudo das Séries de Fourier, é a frequência
2π
angular, denotada por ω, e definida como ω = .
T
A função constante f (x) = c tem como período qualquer número real T > 0 e não
possui período fundamental.
Exemplo 5.1.
x x
Calcular o período da função f (x) = cos + cos .
3 4
Solução.
Sabemos que a função cosseno tem domínio em todos os números reais e é de período
2π, isto é cos(θ + 2πk) = cos θ para todo k ∈ Z. Logo, podemos supor que
x+T x+T x x
cos + cos = cos + cos
3 4 3 4
1 1
de onde T = 2πm e T = 2πn, para algum m, n ∈ Z.
3 4
1
T 2πm 4 m
De onde 31 = ⇒ = , logo quando m = 4, tem-se que n = 3, assim
4
T 2πn 3 n
T = 24π.
Portanto, o período da função f (x) é 24π.
Exemplo 5.2.
Determinar se, a função f (t) = cos(10t) + cos[(10 + π)t] é função periódica.
Solução.
Suponhamos que f seja periódica, de período T , então f (t + T ) = f (t)

ω1 10
Temos que, ω1 = 10T e ω2 = (10 + π)T e como = ∈
/ Q.
ω2 10 + π
Portanto, f (t) não é função periódica. Assim, justifica-se a seguinte observação.
Observação 5.1.
Em geral, se a função f (t) = cos ω1 t + cos ω2 t é periódica, com período T , então é
possível achar dois inteiros m e n tais que
ω1 m
= ∈Q
ω2 n
Propriedade 5.1.
Sejam f1 e f2 funções periódicas de mesmo período T , α1 e α2 duas constantes reais
quaisquer. A função h definida por h(x) = α1 f1 (x) + α2 f2 (x) também é periódica de
período T .
A demonstração é imediata e é exercício para o leitor.
Exemplo 5.3.
Como as funções senx e cos x possuem o mesmo período 2π, pela Propriedade (5.1)
temos :
2π
1. sen2x e cos 2x possuem período = π.
2
x x
2. sen e cos possuem período 2 × 2π = 4π.
2 2
2π
3. sen(2πx) e cos(2πx) possuem período = 1.
2π
2πx 2πx 2π
4. sen e cos possuem período T = T.
T T 2π
2nπx 2nπx 2π T
5. sen e cos possuem período T = . Como qualquer múltiplo in-
T T 2nπ n
teiro do período também é período, concluímos que ambas também possuem período
T . Logo pela Propriedade (5.1) observamos que a função
2nπx 2nπx
h(x) = β1 sen + β2 cos
T T
também é periódica de período T .
Propriedade 5.2.
Se f : R −→ R é função periódica de período T , então:
∫ /2
a+T ∫T /2
1. f (t)dt = f (t)dt onde a ∈ R.
a−T /2 −T /2
∫T +l ∫l
2. f (t)dt = f (t)dt.
T 0
Definição 5.3. Função par. Função ímpar.

Seja f : [−a, a] ⊆ R −→ R uma função.
• Dizemos que uma função f é par se, para todo t ∈ D(f ) temos −t ∈ D(f ) e
f (−t) = f (t).
• Dizemos que uma função f é par se, para todo t ∈ D(f ) temos −t ∈ D(f ) e
f (−t) = −f (t).
Exemplo 5.4.
1. f (t) = cos t é função par em R.
2. g(t) = sent é função ímpar em R.
3. h(t) = cos t + sent não é função par nem função ímpar.
Observação 5.2.
i) A única função que é simultaneamente par e ímpar é a função identicamente nula

f (x) = 0, ou seja, a função cuja imagem é zero para todo o domínio.
ii) Se f é uma função ímpar que contenha 0 (zero) no domínio, então f (0) = 0.
iii) A grande maioria das funções que ocorrem não são nem pares nem ímpares. Estamos
particularmente interessados nas funções pares e ímpares pois suas representações
em séries de Fourier aparecem na resolução de equações diferenciais parciais impor-
tantes da Física-Matemática e Engenharia.
A seguinte propriedade sem demonstração é importante quando se trabalha com séries

de Fourier.
Propriedade 5.3.
∫a ∫a
1. Se f é função par, temos f (x)dx = 2 f (x)dx, a ∈ R.
−a 0
∫a
2. Se f é função ímpar, temos f (x)dx = 0, a ∈ R.
−a
Segundo Fourier, ele descobriu, no início do século IXX, que qualquer função perió-
dica, por mais complicada que seja como por exemplo as funções seccionalmente contínuas,
pode ser representada como a soma de várias funções seno e cosseno com amplitudes, fases
e períodos escolhidos convenientemente

Sejam [a, b] ⊂ R, e f : [a, b] −→ R função real. Dizemos que f é seccionalmente
contínua, se satisfaz as duas condições:
onde f (t) é descontínua de primeira espécie em ti , isto é
∃ lim f (ti + h) = f (t+

i ) e ∃ lim f (ti − h) = f (t−
i )
h→0 h→0
Exemplo 5.5.
{
1, se 2na ≤ t < 3na
1. A função onda quadrada f (t) = é seccionalmente contí-
−1, se, na ≤ t < 2na
nua em todo R, n = 1, 2, 3, · · · a ∈ R a−fixo.
1 π
2. As funções g(t) = tan t e h(t) = sen não são seccionalmente contínuas em [0, ]
t 2
Para o caso da função g, não existe limπ g(t), pois limπ g(t) = ∞
t→ 2 t→ 2
1
Para o caso da função h, não existe lim sen .
t→0 t
5.1.4 Funções Ortogonais
A ideia de função ortogonal esta relacionado com os conceitos,de vetores ortogonais,

consequentemente intervém um produto escalar bem definido para seu estudo. Seja
{ϕk }k∈N uma sequência de funções reais.
Definição 5.5. Funções ortogonais.

Dizemos que um conjunto de funções não nulas {ϕk (t)}k∈N é ortogonal em um intervalo
− T2≤ t ≤ T2 se, para quaisquer par de funções ϕm (t) e ϕn (t) do conjunto, temos o produto
escalar:
T
∫2 {
0, se m ̸= n
< ϕm , ϕn >= ϕm (t)ϕn (t)dt =
τn , se m = n
− T2
2π
Para o caso ϕn (t) = sen(nω0 t) ou ϕn (t) = cos(nω0 t) onde ω0 = = 2πτn tem-se
T
1
τn =
T
Exemplo 5.6.
O conjunto das funções f (t) = t e g(t) = t2 são ortogonais no intervalo [−1, 1].
∫1
1 4 1
Pois t · t dt = t = 0
2
4 −1
−1
Exemplo 5.7.
O conjunto das funções 1, cos(ω0 t), cos(2ω0 t), · · · , cos(nω0 t), · · · , sen(ω0 t), sen(2ω0 t),
sen(3ω0 t), · · · , sen(nω0 t), · · · formam um conjunto de funções ortogonais no intervalo
aberto − T2 < t < T2 .
1
Com efeito, sabe-se que: sen(mω0 t) cos(nω0 t) = [sen((m+n)ω0 t)+sen((m−n)ω0 t)]
2
T T
∫2 ∫2
1
então sen(mω0 t) cos(nω0 t)dt = [sen((m + n)ω0 t) + sen((m − n)ω0 t)]dt =
2
− T2 − T2
 T

 ∫2

 1

 [sen((m + n)ω0 t) + sen((m − n)ω0 t)]dt, se m ̸= n

 2

 −T
2
=

 ∫
T


2

 1

 sen(2mω0 t)dt, se m = n

 2 T
−2
 [ ] T

 1 −1 −1 2

 2 (m + n)ω cos((m + n)ω0 t) + (m − n)ω t cos((m − n)ω0 t) − T = 0 se m ̸= n
0 0
[ ] T
2
=

 1 1 2

 cos(2mω0 t) T = 0 se m = n
2 2mω0 t −2
T
∫2
Isto é, sen(mω0 t) cos(nω0 t)dt = 0 para qualquer valor de m e n.
− T2
De modo análogo mostra-se aplicando conceito de função par ou função ímpar que


T
∫2  0 se m ̸= n
cos(mω0 t) cos(nω0 t)dt =


T
se m = n ̸= 0
− T2 2


T
∫2  0 se m ̸= n
sen(mω0 t)sen(nω0 t)dt =


T
se m = n ̸= 0
− T2 2
2π
onde ω0 = .
T
Assim, as funções 1, cos(ω0 t), cos(2ω0 t), · · · , cos(nω0 t), · · · , sen(ω0 t), sen(2ω0 t),
sen(3ω0 t), · · · , sen(nω0 t), · · · formam um conjunto de funções ortogonais no intervalo
− T2 < t < T2 .
Definição 5.6. Norma

A norma ou comprimento de uma função ϕ(x) no intervalo [a, b] é dada por
v
u b
√ u∫
u
∥ ϕ(x) ∥= < ϕ(x), ϕ(x) > = t ϕ2 (x)dx
a
Se {ϕn (x)} é um conjunto ortogonal de funções no intervalo [a, b] tal que ∥ ϕn (x) ∥= 1
para n = 1, 2, 3, . . ., então dizemos que {ϕn (x)} é um conjunto ortonormal de funções no

intervalo [a, b].
Exemplo 5.8.
Verificar que o conjunto {1, cos x, cos 2x, . . .} é ortogonal no intervalo [−π, π]. Mostre
que não é ortonormal.
Com efeito, se definimos ϕ0 (x) = 1 e ϕn (x) = cos(nx), n = 1, 2, 3, . . ., temos
∫π ∫π π
1
< ϕ0 (x), ϕn (x) >= ϕ0 (x) · ϕn (x)dx = cos(nx)dx = sen(nx) = 0
n −pi
−π −π
Para m ̸= n temos
∫π ∫π
< ϕm (x), ϕn (x) >= ϕm (x) · ϕn (x)dx = cos(mx) cos(nx)dx =
−π −π
∫π
1 1 sen(m + n)x sen(m − n)x π
= [cos(m + n)x cos(m − n)x]dx = [ − =0
2 2 m+n m−n −pi
−π
Cálculo das normas

∫π ∫π √
∥ ϕ0 (x) ∥ =
2
ϕ0 (x)dx = dx = 2π ⇒ ∥ ϕ0 (x) ∥= 2π
−π −π
∫π
√
∥ ϕn (x) ∥ =2
cos2 (nx)dx = π ⇒ ∥ ϕn (x) ∥= π
−π
√
assim, para todo n ≥ 1, ∥ ϕn (x) ∥= π
Portanto não é um conjunto ortonormal em [−π, π].
Todo conjunto {ϕn (x)}n∈N ortogonal de funções distintas, podemos transformar em

um conjunto ortonormal de funções dividindo cada função pela sua respetiva norma.
5.1.5 Coeficientes de uma série respeito de um conjunto ortogonal

Seja {ϕk (t)}k∈N um conjunto ortogonal de funções em um intervalo a < t < b, e
∑
∞
suponhamos que f (t) = Ck ϕk (t). Queremos determinar uma representação para os Ck
k=1
em termos de f (t) e das funções ortogonais {ϕk (t)}.
Para isto considere um membro do conjunto, digamos ϕn (t), logo
∫b ∫ b [∑
∞
]
∑
∞ ∫b
f (t)ϕn (t)dt = Ck ϕk (t) ϕn (t) = Ck ϕk (t)ϕn (t)dt = Ck τk
a a k=1 k=1 a
Assim, temos mostrado que se f é seccionalmente contínua no intervalo [a, b] e f (t) =

∫b ∫b
f (t)ϕk (t)dt f (t)ϕk (t)dt
∫b
∑∞ 1
Ck ϕk (t), então Ck = ab = a = f (t)ϕk (t)dt.
k=1 ∫ τk τk
a
ϕk (t)ϕk (t)dt
a
Uma prova rigorosa deste resultado requer técnicas de convergência de série de funções.
Exemplo 5.9.
Sabe-se que {sen(nx)}n∈N é um conjunto ortogonal de funções em [0, π]. Expressar
f (t) = 1 como uma série de senos.
Solução.
Tem-se que
∫π
1 · sen(kt)dt 
∫π [ ] π  0, se k par
2 2 cos(kt)
Ck = ∫π 0 = 1·sen(kt)dt = − =
π π k 0
 4 , se k ímpar
0 kπ
sen(kt)sen(kt)dt
0
∑
∞
4 ∑ ∞
4
Portanto, f (t) = · sen(kt) = · sen[(2k + 1)t].
kπ (2k + 1)π
k=impar k=1
5.2 Séries de Fourier

Suponhamos que f esteja definida no intervalo (− T2 , T2 ) e definida fora deste intervalo
por f (t + T ) = f (t), isto é assumamos que f (t) seja de período T . A “série trigonométrica
de Fourier ” ou o desenvolvimento de Fourier que corresponde a f (t) define-se mediante
a série trigonométrica:
1 ∑∞
2π
f (t) = a0 + [an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t)] onde ω0 = (5.4)
2 n=1
T
Toda forma periódica, isto é, para a qual f (t) = f (t + T ), pode ser expressa por uma
série de Fourier, desde que cumpra as condições de Dirichlet, condições estas que dizem
que a função f :
1. Sendo descontínua, haja um número finito de descontinuidades, no período T .
2. Tenha um valor médio finito no período T .
3. Tenha um número finito de imagem máxima positivas e negativas no período T .
Definem-se os coeficientes de Fourier como os números a0 , an e bn de (5.4) onde n ∈ N.

Estes coeficientes são determinados para uma forma de onda.
A série de Fourier é uma representação de uma função periódica como soma de funções
periódicas.
5.2.1 Cálculo dos coeficientes de Fourier

Para definirmos os coeficientes de Fourier de uma função f , as hipóteses mínimas a
fazer sobre ela são periodicidade, diferenciabilidade e integrabilidade absoluta no intervalo
(− T2 , T2 ).
5.2.1.1 Cálculo do coeficiente a0

Tem-se que o coeficiente a0 esta definido por
T
∫2
2
a0 = f (t)dt (5.5)
T
− T2
Com efeito, integrando a igualdade (5.4) no intervalo [− T2 , T

2
] obtemos
T T T
∫2 ∫2 ∑
∞ ∫2
1
f (t)dt = a0 dt + [an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t)]dt ⇒
2 n=1 T
− T2 − T2 −2
T T T
∫2 ∑
∞ ∫2 ∫2
T
f (t)dt = a0 + [an cos(nω0 t)dt + bn sen(nω0 t)dt] (5.6)
2 n=1
− T2 − T2 − T2
∫T /2
Como a função sen(nω0 t) é ímpar, da Propriedade (5.3) segue que sen(nω0 t)dt = 0
−T /2
Por outro lado, como a função cos(nω0 t) é par, segue da Propriedade (5.3) que
∫T /2 ∫T /2 T /2
2 2π
cos(nω0 t)dt = 2 cos(nω0 t)dt = sen(nω0 t) = 0, ω0 =
nω 0 T
−T /2 0
T
∫2
2
Portanto, da equação (5.6) temos a0 = f (t)dt.
T
− T2
O coeficiente a0 também podemos obter a partir da fórmula (5.6) quando n = 0.

1
Entretanto como a0 é o valor médio da função, pode-se determiná-la, muitas vezes por
2
simples inspeção da forma da onda.
5.2.1.2 Cálculo do coeficiente an

Tem-se que o coeficiente an esta definido por
T
∫2
2
an = f (t) cos(nω0 t)dt (5.7)
T
− T2
Com efeito, multipliquemos ambos os lados da igualdade (5.4) por cos(mω0 t) e inte-
gramos no intervalo [− T2 , T2 ], para obter
∫2 [ ]
T T
∫2 ∑∞
1
f (t) cos(mω0 t)dt = a0 cos(mω0 t) + [an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t)] cos(mω0 t) dt
2 n=1
− T2 − T2
T T T
∫2 ∞ ∫
∑
2 ∞ ∫
∑
2
1
= a0 cos(mω0 t)dt+ an cos(nω0 t) cos(mω0 t)dt+ bn sen(nω0 t) cos(mω0 t) =
2 n=1 T n=1 T
− T2 −2 −2
T
∫2
T
Aplicando as relações do Exemplo (5.7) segue que f (t) cos(mω0 t)dt = an .
2
− T2
T
∫2
2
Portanto, an = f (t) cos(nω0 t)dt.
T
− T2
5.2.1.3 Cálculo do coeficiente bn
Tem-se que o coeficiente bn esta definido por

T
∫2
2
bn = f (t)sen(nω0 t)dt (5.8)
T
− T2
Com efeito, multiplicando ambos os lados da igualdade (5.4) por sen(mω0 t) e integre-
mos no intervalo [− T2 , T
2
], obtém-se
∫2 [ ]
T T
∫2 ∑∞
1
f (t)sen(mω0 t)dt = a0 sen(mω0 t) + [an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t)] sen(mω0 t) dt
2 n=1
− T2 − T2
T T T
∫2 ∑
∞ ∫2 ∑
∞ ∫2
1
= a0 sen(mω0 t)dt+ an cos(nω0 t)sen(mω0 t)dt+ bn sen(nω0 t)sen(mω0 t) =
2 n=1 T n=1 T
− T2 −2 −2
T
∫2
T
Aplicando as relações do Exemplo (5.7) segue que f (t)sen(mω0 t) = bn
2
− T2
T
∫2
2
Portanto, bn = f (t)sen(nω0 t)dt.
T
− T2
Exemplo 5.10.
Determine a série de Fourier para a forma de onda mostrada na Figura (5.2)
10 ··· ···
-
0 2π 4π 6π
Figura 5.2:
Solução.
10
A forma de onda é contínua no intervalo 0 < ωt < 2π e dada por f (t) = ωt com
2π
descontinuidades em ωt = 2πn onde n = 0, 1, 2, . . .
As condições de Dirichlet são satisfeitas e os coeficientes de Fourier são calculados
1
segundo (5.5), (5.7) e (5.8) o valor médio da função por inspeção é 5 e portanto a0 = 5,
2
2π 2π
observe que ω = = = 1. Pela equação (5.7), temos
T 2π
∫2π [ ] [ ]
1 10 10 t 1 2π
an = t cos(nt)d(t) = sen(nt) + 2 cos(nt)
π 2π 2π n n 0
0
10
= [cos(2πn) − cos 0] = 0
2π
A série não contém termos co-senoidais. Empregando a equação (5.8) temos
∫2π [ ] [ ]
1 10 10 t 1 2π 10
bn = t sen(nt)d(t) = − cos(nt) + 2 sen(nt) = −
π 2π 2π n n 0 πn
0
Empregando esses coeficientes dos termos senoidais e o termo médio, a série fica
10 ∑ sen(kt)
∞
10 10
f (t) = 5 − sen(t) − sen(2t) − · · · = 5 −
π 2π π k=1 k
Exemplo 5.11.
Determine a série de Fourier para a função f (t) definida por:


 −1, se T
− <t<0
f (t) = 2

 1, se 0<t<
T
2
Solução.
De (5.4) segue que
T T
∫2 ∫0 ∫2
2 2
an = f (t) cos(nω0 t)dt = [ (−1) · cos(nω0 t)dt + 1 · cos(nω0 t)dt]
T T
− T2 − T2 0
[0 T ]
−1 2 −1 2
an =sen(nω0 t) −T + sen(nω0 t)
nω0 T 2
nω0 0
[ ]
2π 2 −1 −1
como ω0 = , então an = [sen0 − sen(−nπ)] + [sen(nπ) − sen0] = 0 isto
T T nω0 nω0
̸ 0. Para o caso n = 0 temos da igualdade (5.5) que
para n =
T T
∫2 ∫0 ∫2
2 2 2
a0 = f (t)dt = (−1)dt + (1)dt = 0
T T T
− T2 − T2 0
Por outro lado, de (5.8) segue que
T T
∫2 ∫0 ∫2
2 2
bn = f (t)sen(nω0 t)dt = [ (−1) · sen(nω0 t)dt + 1 · sen(nω0 t)dt]
T T
− T2 − T2 0
[ 0 T ]
2 1 −1 2
bn = cos(nω0 t) T + cos(nω0 t)
T nω0 −2 nω0 0
2π
como ω0 = , então
T
2 ( ) 2
bn = [cos 0 − cos(−nπ)] − [cos(nπ) − cos 0] = (1 − cos nπ)
nω0 T nπ
isto para n ̸= 0.
Sabe-se que cos(nπ) = (−1)n , logo

 0, se n par
bn =
 4 , se n impar
nπ
como todo número ímpar n ∈ N podemos escrever na forma n = 2m − 1 para todo m ∈ N,

então a série de Fourier para a função dada é
4∑
∞
1
f (t) = sen[(2m − 1)ω0 t]
π m=1 2m − 1
4( 1 1 )
f (t) = sen(ω0 t) + sen(3ω0 t) + sen(5ω0 t) + · · ·
π 3 5
5.2.2 Série exponencial de Fourier

A forma complexa da série de Fourier de uma função periódica real f pode ser obtida
como uma combinação linear de funções exponenciais complexas.
Usando as identidades de Euler
eiθ = cos θ + isenθ, e−iθ = cos θ − isenθ

√
onde i = −1 é a unidade imaginaria, podemos escrever
1 1
cos(nω0 t) = (einω0 t + e−inω0 t ) sen(nω0 t) = − i(einω0 t − e−inω0 t )
2 2
Substituindo na igualdade (5.4) temos
1 ∑∞
1 1
f (t) = a0 + [ an (einω0 t + e−inω0 t ) − ibn (einω0 t − e−inω0 t )]
2 n=1
2 2
1 ∑∞
1 1
f (t) = a0 + [ (an − ibn )einω0 t + (an + ibn )e−inω0 t ] (5.9)
2 n=1
2 2
1 1 1
Considerando C0 = a0 , Cn = (an − ibn ), C−n = (an + ibn ) tem-se que
2 2 2
an = Cn + C−n e bn = i(Cn + C−n ) além disso, a equação (5.9) resulta
∑
∞ ∑
∞
f (t) = C0 + Cn einω0 t + C−n ei(−n)ω0 t
n=1 n=1
∑
∞ ∑
−∞
Considere-se m = −n, então C−n ei(−n)ω0 t = Cm eimω0 t logo podemos escrever
n=1 m=−1
∑
∞ ∑
−1 ∑
∞
inω0 t inω0 t
f (t) = C0 + Cn e + Cn e = Cn einω0 t
n=1 n=−∞ n=−∞
Portanto, a série de Fourier da função f (t) na sua forma complexa é
∑
∞
f (t) = Cn einω0 t (5.10)
n=−∞
5.2.1.1 Cálculo dos coeficientes Cn
Temos que
∫T /2 ∫T /2
1 1 2 1
Cn = (an − ibn ) = f (t)[cos(nω0 t) − isen(nω0 t)]dt = f (t)e−inω0 t dt
2 2 T T
−T /2 −T /2
de onde
∫T /2
1
Cn = f (t)e−inω0 t dt, ∀n∈Z (5.11)
T
−T /2
Ao escrever a igualdade (5.11) estamos supondo que as condições de Dirichlet3 são

satisfeitas, ainda mais que f (t) é contínuo em t.
Caso f seja descontínua em t, na igualdade do lado esquerdo de (5.11) deve substituir-
se por
1
[f (t− +
i ) + f (ti )]
2
Esta forma complexa da série de Fourier coincide com a sua forma real. Cada uma das
formas pode ser usada para tirar vantagem das propriedades matemáticas envolvidas com
o contexto físico. No estudo de Sinais Digitais, Comunicação de Dados ou Computação
Gráfica, é útil trabalhar com a série complexa.
Exemplo 5.12.
Determinar a série exponencial de Fourier para a forma da onda do Exemplo (5.10).
Solução.
3
Estas condições serão estudadas no próximo capítulo
Tem-se que
∫2π [ ] [ −inωt ]
1 10 −inωt 10 e 2π 10i
Cn = ωte d(ωt) = 2 2
(−inωt − 1) =
2π 2π (2π) (in) 0 2πn
0
Logo a série exponencial de Fourier fica na forma
10 −2iωt 10 10 10
f (t) = · · · − i e − i e−iωt + 5 + i eiωt + i e2iωt + · · ·
4π 2π 2π 4π
Os coeficientes do termos cosseno da série trigonométrica é
10i 10i
an = Cn + C−n = + =0
2nπ −2nπ
e o coeficiente do termo em seno é

[ ]
10i 10i 10
bn = i(Cn + C−n ) = i − =−
2πn −2nπ πn
Exemplo 5.13.
Seja f (t) = t, para t ∈ (−1, 1) e f (t + 2) = f (t). Os coeficientes complexos {Cn } da
∫1
1
série de Fourier de f (t) são dados por C0 = 0 e Cn = te−inπt dt.
2
−1
Com alguns cálculos integrando por partes obtemos:
[ ]
1 e−inπ einπ e−inπ einπ
Cn = − + + −
2 inπ inπ (inπ)2 (inπ)2
inπ −inπ n (−1)n+1

Como e = e = (−1) , simplificamos Cn para Cn = logo, a forma
inπ
complexa da série de Fourier de f = f(t) será:
∑
∞
(−1)n+1
f (t) = [einπt − e−inπt ]
n=1
inπ
∑
∞
(−1)n+1
que pode ser escrita na forma f (t) = 2 sen(nπt).
n=1
nπ
5.2.3 Outra Representação da Série de Fourier
Os termos senoidais e co-senoidais da mesma frequência podem ser combinados em

um único termo senoidal ou co-senoidal com um ângulo de fase. Resultam assim duas
alternativas para a forma da série trigonométrica.
1 ∑∞
f (t) = a0 + Cn cos(nω0 t − θn ) (5.12)
2 n=1
e
1 ∑∞
f (t) = a0 + Cn sen(nω0 t + ϕn ) (5.13)
2 n=1
√ bn an
onde Cn = a2n + b2n é a amplitude do harmônico θn = arctan e ϕn = arctan são
an bn
ângulos da fase do harmônico.
Justifiquemos a representação da série de Fourier (5.4) da forma (5.13).
Com efeito, seja o triângulo retângulo ABC, reto em C onde an e bn são os lados
b = θn , então
opostos aos ângulos A e B respectivamente, e denotamos A
bn an
cos θn = √ e senθn = √
a2n
+ b2n 2
an + b2n
√
De onde temos que Cn = a2n + b2n logo, podemos escrever
an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t) = Cn [senθn cos(nω0 t) + cos θn sen(nω0 t)]
= Cn sen(θn + nω0 t)
1 bn
Considerando C0 = a0 e θn = arctan , temos em (5.13) que
2 an
∑
∞
f (t) = C0 + Cn sen(θn + nω0 t)
n=1
Como esperávamos demonstrar
Segundo a igualdade (5.13), é obvio que a representação em série de Fourier de uma

função periódica, representa a função periódica como a soma de componentes senoidais que
têm diferentes freqüências. A componente senoidal de frequência ωn = nω0 denomina-se
n-ésima harmônica da função periódica. Também é possível apresentar a série de Fourier
∑
∞
na forma f (t) = C0 + Cn cos(nω0 t − θn )
n=1
2π
A primeira harmônica ω0 = 2πτ0 = geralmente se conhece com o nome de frequên-
T
cia angular fundamental isto pelo fato que tem o mesmo período da função.
Os coeficientes Cn e os ângulos θn se conhecem como amplitude harmônica e ângulo

de fase respectivamente.
Propriedade 5.4.
i) A série de Fourier de uma função par inclue somente a função cosseno (e possívelmente
nπx
uma constante); isto é não contêm termos da forma sen .
ρ
ii) A série de Fourier de uma função ímpar inclue somente a função seno; isto é não
nπx
contêm termos da forma cos .
ρ
Propriedade 5.5.
Sejam f e f ′ seccionalmente contínuas no intervalo 0 ≤ x ≤ ρ. Então nesse intervalo
pode-se desenvolver f (x) em uma série de:
i) Cossenos somente
a0 ∑
∞
nπx
+ an cos
2 n=1
ρ
o bem numa série de senos únicamente
∑
∞
nπx
bn sen
n=1
ρ
ii) No primeiro caso, os coeficientes de an estão dados pela fórmula
∫ρ
2 nπx
an = f (x) cos dx, n = 0, 1, 2, 3 . . . (5.14)
ρ ρ
0
entanto que no segundo caso, os coeficientes bn estão dados pela fórmula
∫ρ
2 nπx
bn = f (x)sen dx, n = 0, 1, 2, 3 . . . (5.15)
ρ ρ
0

Exemplo 5.14.
Expressar a função f (x) = 1 como uma série de potencoas somente de senos, no
intervalo 0 < x < π.
Solução.
∑
Pela Propriedade descrita, f (x) = bn sennx, onde

∫π  0 se n par
2 2
bn = sen(nx)dx = (1 − cos(nπ) = 4
π m  se n ímpar
0 nπ
Portanto,
[ ]
4 senx sen3x sen5x
f (x) = 1 = + + + ... , 0<x<π
π 1 3 5
5.2.4 Coeficientes de Fourier que tendem a zero

Definição 5.7. Integral absolutamente convergente.
∫b
Uma integral imprópria f (t)dt dizemos que é absolutamente convergente, se a inte-
a
∫b
gral |f (t)|dt for convergente.
a
Definição 5.8. Função absolutamente integrável.

∫b
As funções para as quais a integral f (t)dt é absolutamente convergente, chamam-se
a
funções absolutamente integráveis.
Um fato de muita importância na teoria das séries trigonométricas é que os coeficientes

de Fourier de uma função absolutamente integrável convergem a zero quando n → ∞.
Este fato se deduz de algo mais geral e que se utiliza frequentemente no referente a
pesquisas em séries de Fourier e suas aplicações.
Teorema 5.1. de Riemann

Se uma função f é absolutamente integrável no intervalo (a, b), seja este finito ou
infinito, então
∫b ∫b
lim f (t) cos(nt)dt = lim f (t)sen(nt)dt = 0
n→∞ n→∞
a a
A demonstração deste teorema é exercício para o leitor, se requer conceitos de análise

funcional que escapa à finalidade destas notas.
Consequência deste teorema é que os coeficientes (5.7) e (5.8) de uma função absolu-
tamente integrável no intervalo [ T2 , T2 ] tendem a zero quando n → ∞.
5.2.5 Série de Fourier do seno e cosseno de comprimento médio

Diz-se que uma função apresenta simetria de meia-onda, se f (t + T2 ) = −f (t) para
todo t ∈ R. Do ponto de vista geométrico, o gráfico da segunda metade da função f (t) no
período T é a reflexão do gráfico da primeira metade de f (t) em relação ao eixo horizontal,
T
deslocada de para a direita.
2
Figura 5.3: meia onda
Isto é, se em seu gráfico as partes negativas são um reflexo das partes positivas pes-
plazadas meio periodo como indica a Figura (5.3)
As série de Fourier de comprimento médio são aquelas nas quais se apresentam termos
de seno e cosseno, respectivamente.
Quando se deseja ter uma série de senos e cossenos, a função a que corresponde está
pelo geral definida no intervalo (0, T2 ) (metade do intervalo (− T2 , T2 ) pelo qual recebe
o nome de série de médio intervalo) e, sendo além disso par ou ímpar, fica claramente
definida na outra metade do intervalo (− T2 , 0). Neste caso temos
∫T /2
1
an = 0, bn = f (t)sen(nω0 t)dx para uma série só de senos (5.16)
T
0
∫T /2
1
bn = 0, an = f (t) cos(nω0 t)dx para uma série só de cossenos (5.17)
T
0
A seguinte tabela resume os coeficientes de Fourier para as simetrias de meddia onda
Simetria Coeficientes Funções na série

T T
2
∫ 2
2
∫ 2
Nenhuma an = T
f (t) cos(nω0 t)dt bn = T
f (t)sen(nω0 t)dt cossenos e senos
− T2 − T2
T
4
∫2
Par an = T
f (t) cos(nω0 t)dt bn = 0 só cossenos
0
T
4
∫2
Ímpar an = 0 bn = T
f (t)sen(nω0 t)dt só senos
0
Média an = 0 se n é par bn = 0 se n é par Senos e
T T
4
∫2 4
∫2
onda an = T f (t) cos(nω0 t)dt bn = T f (t)sen(nω0 t)dt cossenos
0 0
se n é ímpar se n é ímpar ímpares
Tabela 5.1: Simetrias e coeficientes de Fourier
Exemplo 5.15.
Desenvolver a função f (t) = t, 0 < t < 2 em série do seno.

Solução.
Podemos prolongar a função dada à função ímpar de período 4 como se indica na
T
Figura (5.4). esta é a chamada prolongação ímpar de f (t), então T = 4 de onde =2
2
6
-
−6 −4 −2 0 2 4 6 8
Figura 5.4: Prolongamento da função f (t)

Assim, como an = 0 e
∫T /2 ∫2
1 1 −4
bn = f (t)sen(nω0 t)dt = tsen(nω0 t)dt = cos(nπ)
T 2 nπ
0 0
∑
∞
−4 nπt ∑∞
1 nπt
Logo, f (t) = cos(nπ)sen( ); isto é f (t) = −4 sen[ ].
n=1
nπ 2 n=1
nπ 2
Exemplo 5.16.
Desenvolver em série de Fourier a função 2π-periódica f (t) = t2 , π < t < π.
∑∞
1
Utilizar o resultado para calcular a soma .
n=1
n2
Solução.
A função é par, logo é uma série de cossenos, assim b0 = 0
A série de fourier tem a forma
a0 ∑
∞
2
t = + (an cos(nt)
2 n=1
Tem-se
∫π
2 2 t3 π 2 2
a0 = t dt = · = π
2
π π 3 0 3
0
∫π
2
Por outro lado o termo geral an = t2 cos(nt)dt
π
0
Integrando por partes
[ ]
2 t2 sen(nt) 2t cos(nt) 2sen(nt) π 4
an = + − = (−1)n
n n n2 n3 0 n2
2 ∑∞ (−1)n
Assim temos que f (t) = t2 = π 2 + 4 cos(nt).
3 n=1 n2
A série pedida podemos obter-la fazendo t = π
2 ∑∞
(−1)n
π2 = π2 + 4 2
cos(nπ)
3 n=1
n
2 ( 1 1 1 )
π2 = π2 + 4 − − 2 − 2 − ...
3 1r 2 3
∑∞
1 1 2 π2 π2
Portanto, 2
= (π − ) = .
n=1
n 4 3 6
Exercícios 5-1
1. Mostre que se f é uma função periódica de período T , então: (1.) f (ax), a ̸= 0,

T x
é periódica de período ; (ii) f ( ), a ̸= 0, é periódica de período aT .
a a
2. Determine o período para as seguintes funções
2πt
1. f (t) = 2sen(4t) 2. f (t) = sen(2t) + cos(3t − 2) 3. f (t) = sen( )
b−a
t
4. f (t) = −3 cos + 3 5. f (t) = tan(2t + 5) + cot(3t) 6. f (t) = 102 cos2 t
3
3. Determine se a função é par ou ímpar.

{
|x|
x2 se − 1 < x < 0
1. x cos x 3. e 4. f (x) =
{ −x se 0 ≤ x < 1
2
x+5 se − 2 < x < 0

2. x3 − 5x 5. 2|x| − 1 6. f (x) =
−x + 5 se 0 ≤ x < 2
1
4. Mostre que a função y = t3 sen , para t ̸= 0 e y(0) = 0 no intervalo [−π, π],
t
é contínua junto com sua primeira derivada, porém não satisfaz as condições de
Dirichlet. É possível desenvolver em série de Fourier no intervalo [−π, π]?
5. A função f (t) satisfaz a condição f (t + π) = −f (t). Demonstrar que todos os

coeficientes pares de Fourier são iguais a zero (a0 = a2 = b2 = a4 = b4 = . . . = 0).
6. A função f (t) satisfaz a condição f (t + π) = f (t). Demonstrar que todos os

coeficientes ímpares de Fourier são iguais a zero.
7. A função f (t) satisfaz as condições f (−t) = f (t) e f (t+π) = −f (t). Demonstrar

que
b1 = b2 = b3 = . . . = 0, a0 = a 2 = a 4 = . . . = 0
8. A função f (t) satisfaz as condições:
i) f (−t) = f (t) e f (t + π) = f (t)

ii) f (−t) = −f (t) e f (t + π) = f (t)
Quais do seus coeficientes de Fourier se reduzem a zero?
9. Desenvolver a função f (t) = −1 em série de Fourier no intervalo (−π, 0), e f (t) = 1

no intervalo (0, π).
π t
10. Desenvolver a função f (t) = − em série de senos no intervalo (0, π).
4 2
π t
11. Desenvolver a função f (t) = − em série de cossenos no intervalo (0, π).
4 2
12. Desenvolver a função f (t) = et em série de cossenos no intervalo (0, 1).
13. Desenvolver a função f (t) = t2 em série de Fourier:

1. No intervalo (−π, π) 2. No intervalo (0, 2π) intervalo (0, π)
14. Sejam a > 0 e f : [0, a] −→ R tal que

 a
 0 se 0 ≤ t ≤
f (t) = a 2
 1 se <t≤a
2
Determine a série de Fourier da expansão par de f

1 1 1
15. Mostre que o conjunto { √ , √ cos x, , √ cos x, . . . } é ortonormal em [−π, π]
2π π π
16. Mostre que o conjunto dado é ortogonal no intervalo dado. Calcular a norma de
cada função no conjunto.
π
1. { senx. sen3x, sen5x, . . . }, [0, ]
2
π
2. { cos x. cos 3x, cos 5x, . . . }, [0, ]
2
3. { sen(nx), n = 1, 2, 3, . . . } [0, π]
nπ
4. { sen x, n = 1, 2, 3, . . . }, [0, p]
p
nπ
5. { 1, cos x, 1, 2, 3, . . . }
p
{
0 se − π < x < 0
17. Desenvolver a função f (x) = em uma série de Fourier.
π−x se o ≤ x < π
18. Utilizar a forma exponencial complexa do seno e cosseno, para escrever a função
f (x) = e−x , −π < x < π como uma série na forma complexa.
19. Mostre que a série de Fourier de uma função:

nπx
1. Par inclue somente a função cosseno; isto é não contêm termos da forma sen .
ρ
nπx
2. Ímpar inclue somente a função seno; isto é não contêm termos da forma cos .
ρ
5.3 Critérios de convergência

Na teoria geral das séries existem critérios de convergência das séries semelhantes. Tais
critérios são de Dirichlet e o de Abel, bom para o estudo das séries trigonométricas. Para
garantir a convergência de uma série de Fourier para a função da qual seus coeficientes
são calculados, é essencial colocar hipóteses adicionais sobre a função.
Dado um conjunto de funções fn : A ⊆ R −→ R sendo n ∈ N , nosso objetivo agora
é estabelecer condições sobre a sequência de funções {fn (t)} para que a soma infinita
∑∞
fn (t) tenha como resultado um valor de número real para todo t ∈ A, isto é para que
n=1
convirja.
Em analogia com as séries numéricas, dada a sequência {fn (t)} de funções reais, a
soma infinita f1 (t) + f2 (t) + f3 (t) + . . . + fn−2 (t) + fn−1 (t) + fn (t) + · · · , será representada
∑
∞
simbolicamente por fn (t), estas somas infinitas são denominadas “séries infinitas de
n=1
funções” ou simplesmente séries de funções.. Para o caso de ter um número finito de somas
∑
n
denotamos Sn = fk (t).
k=1
∑
∞ ∑
∞
A série fn (t) é limitada, se existe uma constante C ∈ R tal que | fn (t)| ≤
n=1 n=1
C, ∀ n ∈ N , +
∀ t ∈ A.
Definição 5.9.
∑
∞
A série fk (x) é convergente, quando a sequência {Sn } de suas somas parciais for
k=1
convergente. Neste caso, a soma da série é o limite da sequência {Sn }, isto é:
∑
∞
fn (t) = lim Sn = S S ∈ R, ∀t∈A (5.18)
n→∞
k=1
A propriedade a seguir fornece uma condição necessária, mas não suficiente para que
uma série de funções seja convergente.
Propriedade 5.6. Critério do n-ésimo termo.

∑
∞
Se, a série fn (t) é convergente ∀ t ∈ A, então lim fn (t) = 0 ∀ t ∈ A.
n=1 n→∞
A condição lim fn (t) = 0, ∀ t ∈ A não dá informação sobre a convergência da série

n→∞
∑
∞
fn (t) sendo necessária uma análise adicional para determinar se a série converge ou
n=1
diverge.
∑
∞
A Propriedade (5.6) é equivalente a dizer que, se lim fn (t) ̸= 0, então a série fn (t)
n→∞ n=1
diverge.
Propriedade 5.7.
∑
∞ ∑
∞
Sejam fn (t) e gn (t) duas séries de funções definidas ∀ t ∈ R.
n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
(a) Se as séries fn (t) e gn (t) são convergentes, então [fn (t) + gn (t)] também
n=1 n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
converge, e vale a relação [fn (t) + gn (t)] = fn (t) + gn (t)
n=1 n=1 n=1
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
(b) Se fn (t) e convergente e gn (t) é divergente, a série [fn (t) + gn (t)] diverge.
n=1 n=1 n=1
Observação 5.3.
∑
∞ ∑
∞
Quando as séries fn (t) e gn (t) são ambas divergentes, a Propriedade (??) não
n=1 n=1
∑
∞
dá informação sobre a convergência da série [fn (t) + gn (t)].
n=1
Definição 5.10. Série absolutamente convergente.

∑
∞ ∑
∞
Dizemos que uma série fn (t) é absolutamente convergente, se a série |fn (t)| é
n=1 n=1
convergente ∀ t ∈ A.
Para o caso de alguns termos fn (t) positivos e negativos, a convergência e a conver-

gência absoluta não são as mesma.
Propriedade 5.8.
Toda série absolutamente convergente, é convergente.
S demonstração desta propriedade é exercício para o leitor.
5.3.1 Critério D’Alembert’s.

Propriedade 5.9. Critério D’Alembert’s4 .
Seja fn : A ⊆ R −→ R, e suponhamos que fn (t) ̸= 0 para todo n ∈ N+ , ∀ t ∈ A tal

fn+1 (t)
que lim = r ∈ R.
n→∞ fn (t)
∑
∞
i) Se r < 1, a série fn (t) é absolutamente convergente.
n=1
∑
∞
ii) Se r > 1, a série fn (t) diverge.
n=1
Observação 5.4.

fn+1 (t)

1. Se o limite lim = 1 ou não existe, o critério D’Alembert’s não pode ser
n→∞ fn (t)
usado, e teríamos que recorrer a outros métodos.
4
Também conhecido como Critério da razão.
5.3.2 Séries Alternadas

∑
∞
Para uma série de termos positivos fk (t) a sequência {Sn } de suas somas parciais
k=1
é crescente, e sua convergência passa a ser uma consequência de sua limitação. Preci-
samente, esse foi o argumento usado na demonstração do critério de comparação e o da
integral, os quais são válidos para series de termos positivos.
Definição 5.11.
Uma série cujos termos são alternadamente positivos e negativos, é denominada “série
alternada”
Séries alternadas encontramos quando estamos a estudar fenômenos ondulatórios, cu-

jos modelos matemáticos tem por solução funções representadas mediante séries de Fourier
da forma: ∞ (
∑ nπt nπt ) nπt
u(x, t) = an cos + bn sen sen (5.19)
n=1
L L L
onde os coeficientes an e bn que aparecem na série representam a posição e a velocidade

inicias, respectivamente, de um ponto da onda.
Propriedade 5.10.
∑
∞ ∑
∞
Se a série |fk (t)| converge ∀ t ∈ A, então a série alternada fk (t) também
k=1 k=1
converge ∀ t ∈ A.
5.3.3 Convergência uniforme

∑
∞
Seja fn : A ⊆ R −→ R e suponhamos que exista uma série infinita fk (t). Definimos
k=1
a soma parcial n da série como a soma dos n primeiros termos da série, isto é
∑
n
Sn (t) = fk (t) (5.20)
k=1
Por definição dizermos que a série infinita converge a f (t) em um intervalo, se dado
qualquer número ϵ > 0, existe para qualquer t um número positivo N para o intervalo,
tal que
|Sn (t) − f (t)| < ϵ sempre que n > N (5.21)
Em geral o número N não depende somente de ϵ, algumas vezes também depende de

∑
∞
t. Chamamos a f (t) a soma das série fk (t).
k=1
Se apresenta um caso importante quando N depende somente de ϵ e não de t no inter-

valo. Neste caso dizemos que a série “converge uniformemente"ou que é uniformemente
convergente para f (t).
Exemplo 5.17.
−
→
A função f (t) = e−t cujo gráfico é simétrico ao eixo 0y tende a zero quando t → ±∞.
2
Seja a sequência {fn } onde fn (t) = f (t − n) observe que fn (t) → 0 quando n → ±∞

pontualmente. Mas, essa convergência não é uniforme, pois a condição |fn (t) − f (t)| < ϵ
não se satisfaz quando x = n com ϵ < 1 (aqui fn (n) = 1).
Entretanto, se restringirmos ao intervalo para o qual x ≤ c < N então fn (x) ≤
fn (c) = e−(x−c) e considerando esta última expressão menor que qualquer ϵ > 0, teríamos
2
que {fn } converge uniformemente.
Apresentamos propriedades bastante importantes para nas séries uniformemente co-

vergentes
Propriedade 5.11.
Se cada termo de uma série infinita {fn (t)} é contínua no intervalo A = (a, b) e a
série é uniformemente convergente para f (t) nesse intervalo, então
1. f (t) também é contínua no intervalo.
2. A série pode ser integrada termo a termo. isto é
∫b { ∑
∞ } ∞ ∫b
∑
fn (t) dt = fn (t)dt (5.22)
a n=1 n=1 a
Propriedade 5.12.
Se cada termo de uma série infinita {fn (t)} tem derivada e a série de derivadas é
uniformemente convergente, então a série pode ser diferenciada termo a termo. Logo
d ∑ ∑ d
∞ ∞
fn (t) = fn (t) (5.23)
dt n=1 n=1
dt
Existem varias maneiras de demonstrar a convergência uniforme de uma série.

A mais obvia é achar a soma de uma série Sn (t) em forma fechada e logo aplicar a a
definição diretamente. Uma outra forma mais poderosa é usando o teorema de Weierstrass.
Teorema 5.2. Weierstrass. M.

Se existe um conjunto de constantes Mn , n = 1, 2, 3, · · · de tal modo que para todo
∑
∞ ∑
∞
t ∈ A, e |fn (t)| ≤ Mn e se além disso Mn converge e fn (t) converge uniformemente
n=1 n=1
em A. Incidentemente a série é também absolutamente convergente em A.
∑
∞
Isto é |fn (t)| converge sob estas condições.
n=1
Exemplo 5.18.
∑∞
sen(nt)
A série converge uniformemente no intervalo [−π, π].
n2

n=1

sen(nt) ∑
∞
De fato, ≤ 1 e sabe-se que 1
converge.
n2 n2 n2 n=1
∑
∞
sen(nt)
Portanto a série é uniformemente convergente.
n=1
n2
Em verdade, o Teorema de Weierstrass. M. diz que, se f e uma função continua real
periódica de período 2π, então f pode ser aproximada uniformemente por uma sequência
de polinômios trigonométricos da forma
a0 ∑
n
Sn (f (t)) = + [ak cos(kt) + bk sen(kt)] (5.24)
2 k=1
Este teorema e fundamental na Teoria de Aproximação de funções, sendo muito usado

em Analise Numérica e com ele, podemos mostrar a relação gráfica existente entre uma
função f e as n-ésimas somas parciais (n-ésimas reduzidas) da série de Fourier de f . Este
estudo pode ser estendido a funções 2π-periódicas seccionalmente diferenciáveis.
Exemplo 5.19.
A função f (t) = |t| ,é 2π-periódica, definida sobre [−π, π], possui desenvolvimento de
π 4( 1 1 )
Fourier dado por: f (t) = + cos t + cos(3t) + cos(5t) + · · ·
2 π 9 25
Esta função satisfaz às hipóteses dos Teoremas de Weierstrass. e de Fourier, assim
podemos garantir a igualdade de f com a sua série e garantir a convergência uniforme da
série. Temos então que: lim Sn (f (t)) = f (t)
n→∞
Figura 5.5: Função modular com a 1a Figura 5.6: Função modular com a 2a
aproximação aproximação
As somas parciais (reduzidas) desta série de Fourier, serão denotadas por S1 (f ), S2 (f ),
S3 (f ), S4 (f ), · · · e neste caso:
π π 4
S1 (f ) = (Figura (5.6)); S2 (f ) = − cos(t) (Figura (??))
2 2 π
[ ]
π 4 cos(3t)
S3 (f ) = − cos(t) + (Figura (5.7))
2 π 9
[ ]
π 4 cos(3t) cos(5t)
S4 (f ) = − cos(t) + + (Figura (5.8))
2 π 9 25
Utilizando gráficos, mostraremos o processo de aproximação de f com estas primeiras

somas parciais.
Figura 5.7: Função modular com a 3a Figura 5.8: Função modular com a 4a
aproximação aproximação
Quando n aumenta arbitrariamente (n → ∞) então Sn (f ) → f e observamos pelos

gráficos que S4 (f ) já representa uma boa aproximação para f sobre [π, π].
Definição 5.12. Função integrável.

∫∞
Uma função real f : R −→ R é integrável sobre a reta R se f (t)dt < +∞.
−∞
Definição 5.13. Absolutamente convergente.

∫b
Uma integral imprópria f (t)dt dizemos que é absolutamente convergente sobre R,
a
∫∞
se a integral |f (t)|dt for convergente.
−∞
Definição 5.14. Função absolutamente integrável.

∫∞
As funções para as quais a integral f (t)dt é absolutamente convergente sobre R,
−∞
chamam-se funções absolutamente integráveis sobre R.
Exemplo 5.20.

 sent se t ̸= 0
A função (sinc) f : R −→ R definida por f (t) = t é integrável
 1 se t = 0
∫∞
sent
sobre a reta real, pois dt = π. Seu gráfico mostra-se na Figura (5.9).
t
−∞
Figura 5.9: Função sinc
Exemplo 5.21.
A função sinc do exemplo (5.20) não é absolutamente integrável sobre R, pois
∫∞
sent

t dt = +∞
−∞
Também podemos definir funções absolutamente integráveis num intervalo da reta R,

assim, dizemos que uma função real f : R −→ R é absolutamente integrável sobre um
∫b
intervalo [a, b] se |f (t)|dt < +∞
a
Por exemplo, as funções f (x) = cos(mx) e g(x) = sen(nx) são absolutamente inte-
gráveis sobre intervalos da forma [a, b].
5.3.4 Convergência de séries trigonométricas

Suponhamos que está dada a série trigonométrica
a0 ∑
∞
+ [an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t)] (5.25)
2 n=
para determinar se esta série converge, é natural examinar a série numérica
|a0 | ∑
∞
+ (|an | + |bn |) (5.26)
2 n=1
que a maiora, como se diz, a série (5.25). Seus valores superam respectivamente, os valores
absolutos dos termos na série (5.25) |an cos(nω0 t)| ≤ |an |, |bn sen(nω0 t)|| ≤ |bn |.
De aqui se deduz que se a série (5.26) converge, então a série (5.25) também converge
para todos os valores de t, esta convergência absoluta e uniformemente. Não obstante a
série (5.25) pode convergir sem que a série (5.26) seja convergente. Isto pelo fato que na
série (5.25) para cada valor de t, ao variar n mudam o sinal (oscilam) um número infinito
de vezes e ela pode resultar convergente devido à compensação do seus termos positivos
e negativos.
De modo que. se se estabelece a convergência de (5.25) então o fato de que seus termos
sejam funções contínuas de período T , se deduz que também soma soma
a0 ∑
∞
f (t) = + [an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t)] (5.27)
2 n=1
é uma função contínua de período T e a série (5.27) pode ser derivada ou integrada termo
a termo.
A série (5.27) podemos derivar formalmente respeito de t
∑
∞
nω0 [−an sen(nω0 t) + bn cos(nω0 t)] (5.28)
n=1
e formar sua série maiorante

∑
∞
nω0 [|an | + |bn |] (5.29)
n=1
Assim, se a série (5.29) converge, então a série (5.28) também converge ainda mais
converge uniformemente. Como a série (5.28) é a derivada da série (5.27) podemos escrever
∑
∞
f ′ (t) = nω0 [−an sen(nω0 t) + bn cos(nω0 t)]
n=
∑
∞
Em geral, se a série (nω0 )s [|an | + |bn |] < ∞ para certo s ∈ N, é legítimo derivar a
n=1
série (5.27) s vezes; na verdade não se exclui a legitimidade de derivar s + 1 vezes.
Exemplo 5.22.
Determine o número de vezes que pode ser derivado termo a termo a série
∑
∞
q n cos(nω0 t) para 0<q<1
n=1
Solução.
{ }
∑
∞ cos(nω0 t)
Derivando formalmente a série s vezes, temos ± (nω0 )s q n
n=1 sen(nω0 t)
∑
∞
A série majorante (nω0 )s q n , 0 < q < 1 converge para todo s ∈ N isto pode ser
n=1
obtido aplicando o critério de D’Alembert
5.4 Convergência da Série de Fourier

Existe uma enorme diferença entre estudar séries de Fourier e séries de potências,
pois uma série de Fourier funciona como um processo global enquanto que uma série de
potências é local.
Dada uma função f periódica de período T e integrável no intervalo ( T2 , T2 ), podemos
calcular um conjunto de coeficientes an e bn , e construir, formalmente, uma série de
Fourier para f . O problema é saber se essa série converge para algum valor de t e, se for
esse o caso, se sua soma é f (t). Foram descobertos exemplos que mostram que uma série
de Fourier correspondente a uma função f pode não convergir para f (t).
Suponhamos que f (t) esteja definida no intervalo (− T2 , T2 ) e definida fora deste inter-
valo por f (t+T ) = f (t), isto é assumamos que f (t) seja periódica, de período T . Dizemos
que a série da forma
1 ∑∞
2π
f (t) = a0 + [an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t)] onde ω0 = (5.30)
2 n=1
T
onde {an } e {bn } são sucessões de números reais, denomina-se série trigonométrica.
Suas somas parciais são combinações lineares de funções que componhem o sistema
cos ω0 t, senω0 t, cos(2ω0 t), sen(2ω0 t), · · · , cos(nω0 t), sen(nω0 t), · · · (5.31)
O conjunto (5.31) conhecido como sistema trigonométrico possui as seguintes propri-

edades.
∫T /2 ∫T /2
(i) cos(nω0 t) cos(mω0 t)dt = 0; sen(nω0 t)sen(mω0 t)dt = 0, se m ̸= n
−T /2 −T /2
∫T /2
(ii) cos(nω0 t)sen(mω0 t)dt = 0, m, n = 0, 1, 2, · · ·
−T /2
∫T /2 ∫T /2
T
(iii) cos2 (nω0 t) = sen2 (nω0 t) = , n = 0, 1, 2, · · ·
2
−T /2 −T /2
A série (5.30) é conhecida como “série trigonométrica de Fourier " que corresponde ao
desenvolvimento de f (t).
Supondo que o segundo membro da série (5.30) converge uniformemente em [ T2 , T2 ],
os “coeficientes de Fourier " são os números an e bn de (5.30) onde n = 1, 2, 3, · · · e
T T T
∫2 ∫2 ∫2
2 2 2
a0 = f (t)dt, an = f (t) cos(nω0 t)dt, bn = f (t)sen(nω0 t)dt
T T T
− T2 − T2 − T2
isto quer dizer que toda série trigonométrica uniformemente convergente é a série de
Fourier de sua soma.
Na equação (5.30) para o caso de f ser função par temos bn = 0, n = 1, 2, 3, · · · e
para o caso de f ser função ímpar temos an = 0, n = 0, 1, 2, 3, · · ·
Para definirmos os coeficientes de Fourier de uma função f em (5.30), as hipóteses
mínimas a fazer sobre ela são, periodicidade, integrabilidade e integrabilidade absoluta
no intervalo (− T2 , T2 ). Devemos lembrar que a série (5.30) é unicamente a série que
corresponde a f (t), ainda não sabemos se esta série converge ou não, somente supusemos
que a função dada podíamos representar mediante uma série de Fourier.
Logo vemos que, para a Série de Fourier da função f de período T tenha significado,
em todo caso devem ter significado as integrais que definem a0 , an e bn
Em nosso raciocínio as integrais que definem a0 , an e bn sempre terão significado,
porque falaremos de funções limitadas contínuas ou contínuas seccionalmente sobre um
período. Podemos perguntarnos
Quais são as condições que deve satisfazer a função f para que a série de
Fourier seja convergente para f (t)?
Apresentarei duas propriedades que auxiliam a responder essa questão.
Propriedade 5.13.
Se uma função f de período t é contínua em todo o eixo real, e tem a derivada contínua
seccionalmente sobre o período, então sua série de Fourier converge uniformemente para
f (t).
Exemplo 5.23.
A função f (t) de período 2π, que é par e se define sobre o segmento [0, π] pela igualdade
f (t) = t, (0 ≤ t ≤ π)
satisfaz, evidente, a propriedade. Seu gráfico mostra-se na Figura (5.10)

y
6
π
@
@ @
@
@ @ x
@ @ -
−2π −π 0 π 2π
Figura 5.10:
∫π
2 π
Seus coeficientes de Fourier bn = 0 e os coeficientes an = t cos(nt) = .
π 2
0
−4
Agora bem, a0 = π, a2n = 0, a2n−1 = , n = 1, 2, 3, · · ·
π(2n − 1)3
Portanto, conforme a Propriedade (5.13) segue que
4 ∑ cos(2n − 1)t
∞
π
f (t) = − , t∈R
2 π n=1 (2n − 1)2
com a particularidade que a convergência é uniforme.
Exemplo 5.24.
Seja a função f (t) = sgn(x), definida no intervalo −π < x < π, determine sua série
∑ ∞
(−1)k
de Fourier e calcular a soma da série de Leibniz .
k=0
2k + 1
Solução.
Por definição a função f (x) = sign(x) = 1 se x ≥ 0 e f (x) = sgn(x) = −1 se x < 0.

Assim, a função f (x) é ímpar, logo an = 0, n = 0, 1, 2, , · · · . Determinemos bn .
∫π ∫π ∫π
2 2 2
bn = f (x)sen(ωnx)dx = f (x)sen(ωnx)dx = sen(ωnx)dx
2π π π
−π 0 0

 4
2 sen(ωnx) π 2 se n = 2m − 1
bn = − = [1 − cos(nπ)] = π(2k − 1)
π ωn 0 π 
0 se n = 2k
para k ∈ Z. Observe que ω = 1.
4 ∑∞ sen(2k − 1)x
Consequentemente, para −π < x < π, temos f (x) = sgn(x) = .
π k=1 2k − 1
π 4 ∑∞ (−1)2k−1
De onde para x = obtém-se 1 = .
2 π k=1 2k − 1
∑∞ (−1)2k−1 π
Portanto, =
k=1 2k − 1 4
O fato da convergência uniforme se deduz do critério de Weierstrass. Observe que

ademais que a função periódica dada f (t) coincide com a função y = t somente sobre o
segmento [0, π] e fora do segmento [0, π] estas funções são diferentes.
As séries trigonométricas com os coeficientes obtidos pelas integrais descritas converge
uniformemente para uma função em todos os pontos contínuos e converge para o valor
médio nos pontos de descontinuidade.
5.4.1 Condições de Dirichlet

Dada uma função f ; [a, b] −→ R dizemos que é seccionalmente contínua, se satisfaz:
onde f (t) é descontínua de primeira espécie, isto é
∃ lim f (ti + h) = f (t+

i ) e ∃ lim f (ti − h) = f (t−
i )
h→0 h→0
Exemplo 5.25.
{
1, se 2na ≤ t < 3na
1. A função onda quadrada f (t) = é seccionalmente contí-
−1, se, na ≤ t < 2na
nua em todo R.
1 π
2. As funções g(t) = tan t e h(t) = sen não são seccionalmente contínuas em [0, ]
t 2
O problema de convergência foi examinado por Dirichlet, quem desenvolveu condições
de convergência das séries das séries de Fourier.
Se enunciaram aqui as condições, conhecidas como “condições de Dirichlet” sob as
quais é possível a representação em série de Fourier de uma função f (t).
Definição 5.16. Função diferenciável por partes.

Uma função f é diferenciável por partes se:
i) f é seccionalmente contínua; e
ii) f ′ é seccionalmente contínua.
Exemplo 5.26.
i) A função f (x) = |x| é diferenciável por partes em x0 − 0.

√
ii) A função g(x) = x2 , |x| ≤ 1 é contínua e não diferenciável por partes em x0 = 0.
3
Pois f ′ (0− ) e f ′ (0+ ) não existem
Observação 5.5. Condições de Dirichlet.

Suponhamos temos a série:
1 ∑∞
f (t) = a0 + [an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t)] (5.32)
2 n=1
que satisfaz
1. A função f (t) seja definida e tem um único valor, exceto possivelmente em um número
finito de pontos em (− T2 , T2 )
2. A função f (t) tem período T
3. As funções f (t) e f ′ (t) são seccionalmente contínuas em [− T2 , T

2
]
Isto quer dizer que uma função f de período T satisfaz a condição de Dirichlet sobre
o segmento [− T2 , T2 ] se podemos indicar um número finito de pontos − T2 = t0 < t1 < t2 <
· · · < tk−1 < tk = T2 tais que sobre os intervalos (tj , tj+1 ) a função seja limitada e seja
monótona (não decresce ou não cresce) em cada ponto tj da descontinuidade de f .
Propriedade 5.14. Critério de Dirichlet.

Se a função f (t) de período T satisfaz as condições de Dirichlet, então sua série de
Fourier converge para f (t) para todo t ∈ R.
1 ∑∞
2π
f (t) = a0 + [an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t)] onde ω0 =
2 n=1
T
De acordo com este resultado, podemos escrever (5.31) em qualquer ponto de conti-
nuidade de t. Não obstante, se ti é ponto de descontinuidade, então o lado esquerdo da
1
equação substituímos por f (ti ) = [f (t− +
i ) + f (ti )].
2
As condições (1.), (2.) e (3.) são suficientes porém não necessárias, isto é se as
condições estão garantidas, então a convergência também está garantida.
Exemplo 5.27.
A função f (t) de período 2π, se se define pela igualdade
{
π − t se 0 < t < 2π
f (t) =
0 se x = 0
y
6
π ·. ·.
@ @ ..@@ ..
@ @
@ @ .. @ .. x
. . -
−2π
@
−π 0
@π 2π
@ 4π
@ @ .. @ ..
@ @ .. @ ..
@ @.. @..
Figura 5.11:
Como se observa na Figura (5.11) a função f (t) satisfaz as condições de Dirichlet.

Tem-se que nos pontos 0 = t0 < t1 = π possui a seguinte propriedades: A função
decresce e esta limitada sobre o intervalo (t0 , t1 ) e
f (0+ ) + f (0− ) π + (−π)

f (0) = = =0
2 2
f (2π + ) + f (2π − ) π + (−π)

f (2π) = = =0
2 2
A função f (t) é ímpar, é por isso que sua série de Fourier se compõe somente de senos;
consequentemente os coeficientes de Fourier são an = 0, n ∈ N e
∫π
2 2
bn = (π − t)sen(nt)dt = n = 1, 2, 3, · · ·
π n
0
∑∞ sen(xt)
Portanto, f (t) = 2 (−∞ < t < ∞)
n=1 n
Seja F uma extensão de f a todo o R tal que F é periódica de período T , isto é, a função
F coincide com a função f no intervalo (− T2 , T2 ) e o seu gráfico é repetido cada T unidades
−→
ao longo do eixo 0X. A função F é dita uma extensão periódica de f , com período T .
Assim, dizer que a série de Fourier converge para f (t) no intervalo − T2 < t < T2 ) significa
também que a série de Fourier converge para uma extensão periódica de f , com período
T . Do teorema anterior obtemos então de imediato que:
A série de Fourier de f (t) no intervalo [− T2 , T2 ] converge, nos pontos − T2 e T2 , para

o mesmo valor. Com efeito, fazendo t = − T2 ou t = T2 , em (??), obtém-se o mesmo
1 ∑∞
resultado f (− T2 ) = f ( T2 ) = a0 + [an cos(nπ)].
2 n=1
Exemplo 5.28.
Estude a convergência da série de Fourier da função f (t) no intervalo [−3, 3]


 1, se, − 3 ≤ t < −1


 |t|, se, −1≤t≤0
f (t) = (5.33)

 t2 , se, 0<t≤2


 t + 6, se, 2<t≤3
Devido à continuidade de f , em cada intervalo aberto, para cada t0 pertencente a esses

intervalos a série converge para f (t0 ).
Esta função pode ser estudada como uma restrição de uma função periódica, definida
em todo o R, de período 3 − (−3) = 6.
Nos extremos temos respectivamente o seguinte:
t0 = 0 converge para 0 t0 = −3 converge para 5 t0 = 3 converge para 5
t0 = 2 converge para 6 t0 = −1 converge para 1
5.4.2 Outros critérios de convergência

É muito importante na teoria das séries trigonométricas o fato que os coeficientes de
Fourier de uma função absolutamente integrável tendam a zero quando n → ∞. Este fato
se deduz de algo mais geral e que se utiliza frequentemente no referente a pesquisas em
séries de Fourier e suas aplicações.
Propriedade 5.15.
1 ∑∞ sen[(n + 12 )t]
Para todo t ∈ R, t ̸= 0 temos + cos(kt) =
2 k=1 2sen( 12 t)
Propriedade 5.16.
Seja Sn (t) a soma dos 2n + 1 primeiros termos da série (??), então
∫T /2
2 sen[(n + 12 )s]
Sn (t) = f (x)Dn [ω0 (x − t)]dx onde Dn (s) =
T 2sen( 21 s)
−T /2
Demonstração.
1 ∑n 2π
Tem-se que Sn (t) = a0 + [ak cos(kω0 t) + bk sen(kω0 t)] onde ω0 = , logo
2 k=1 T
substituindo os respectivos coeficientes ak e bk temos
T
∫2
2
ak cos(nω0 t) + bk sen(kω0 t) = f (x)[cos(kω0 x) cos(kω0 t) + sen(kω0 x)sen(kω0 t)]dx
T
− T2
T
∫2
2
= f (x) cos[kω0 (x − t)]dx
T
− T2
∑n ∫2
1 2
Logo, Sn (t) = a0 + f (x) cos[kω0 (x − t)]dx, da definição do coeficiente a0 ,
2 k=1
T
− T2
segue da Propriedade (5.15)
T
∫2 ∫T /2
1 ∑
n
2 2
Sn (t) = f (x)[ + cos[kω0 (x − t)]dx = f (x)Dn [ω0 (x − t)]dx
T 2 k=1 T
− T2 −T /2
Propriedade 5.17.
Seja f (t) uma função periódica com período T , absolutamente integrável em um pe-
2 T∫/2
ríodo. Então f (t) = f (t)Dn (ω0 s)ds.
T −T /2
Demonstração.
Pela Propriedade (5.16) temos :
∫T /2 ∫T /2 ∫T /2
1 ∑
∞
2 2 sen[(n + 21 )ω0 s] 2
Dn (ω0 s)ds = 1 = [ + cos(kω0 s)]ds = 1
T T 2sen( 2 ω0 s) T 2 k=1
−T /2 −T /2 −T /2
∫T /2 T /2
1 2π
Pois cos(kω0 s) = sen(kω0 s) = 0 isto pela definição de ω0 = .
s −T /2 T
−T /2
∫T /2 ∫T /2
1 ∑
∞
2 2
Como [ + cos(kω0 s)]ds = 1 ⇒ f (t) = f (t)Dn (ω0 s)ds
T 2 k=1 T
−T /2 −T /2
Propriedade 5.18.
Seja f (t) uma função periódica com período T , integrável absolutamente em um pe-
ríodo. Então, em todo ponto de continuidade de f temos lim Sn (t) = f (t)
n→∞
Demonstração.
Pelas Propriedades (5.16) e (5.17) temos
∫T /2 ∫T /2
2 2
Sn (t) − f (t) = f (x)Dn [ω0 (x − t)]dx − f (t)Dn (ω0 s)ds
T T
−T /2 −T /2
Fazendo x − t = s,
∫ /2
−t+T ∫T /2
2 2
Sn (t) − f (t) = f (t + s)Dn (ω0 s)ds − f (t)Dn (ω0 s)ds
T T
−t−T /2 −T /2
A função Dn (ω0 s) é periódica na variável s, com período T . A função f (t + s) também

∫ /2
−t+T
é periódica na variável s, com período T , logo o integrando e podemos escrever

−t−T /2
∫T /2
2 T∫/2
, assim Sn (t) − f (t) = [f (t + s) − f (t)]Dn (ω0 s)ds.
T −T /2
−T /2
f (t + s) − f (t) s
Sejam g(t) = , h(t) = , como f é derivável no ponto t,
s sen( 12 ω0 s)
f (t + s) − f (t)
então é limitada quando s → 0.
s
s
Por outro lado, lim = 1. Logo dado que f é integrável absolutamente, então
s→0 sen( 1 ω0 s)
2
a função g também é absolutamente integrável e:
∫T /2 [( ]
2 1)
lim Sn (t) − f (t) = lim g(s)sen n+ ω0 s]ds = 0
n→∞ n→∞ T 2
−T /2
Portanto, lim Sn (t) = f (t).

n→∞
5.5 Derivada de uma série de Fourier

Há uma conexão entre os coeficientes complexos da série de Fourier de uma função f
e os correspondentes coeficientes da série de Fourier da derivada de f .
Propriedade 5.19.
∑
+∞
Se f é uma função diferenciável 2L-periódica e f (t) = Cn e(inπt)/L .
n=−∞
∑
+∞
inπ (inπt)/L
Então f ′ (t) = Cn e .
n=−∞
L
Pode-se justificar a diferenciação e integração de séries de Fourier usando as proprie-

dades (5.11) e (5.12) que são válidas para séries em geral.
Não obstante tem-se que fazer ênfase que essas propriedades suministram condições
suficientes e não necessárias.
Utiliza-se especialmente a seguinte propriedade para integração.
Propriedade 5.20.
Pode-se integrar a série de Fourier que corresponde a f (t) termo a termo de a a t, e a
∫t
série resultante convergira uniformemente a f (s)ds, desde que f (t) seja contínua por
a
intervalos em (− T2 , T
2
) e tanto a quanto t pertençam a este intervalo.
5.6 Séries duplas de Fourier

A ideia do desenvolvimento de uma série de Fourier para uma variável t pode ser
estendida ao caso de funções de duas variáveis t e s, isto é f (t, s). Por exemplo podemos
desenvolver f (t, s) em uma´série dupla de seno de Fourier
∑
∞ ∑
∞
f (t, s) = Bmn sen(mω0 t)sen(nω0 s) (5.34)
m=1 n=1
∫1 /2 T∫2 /2
T
4
de onde Bmn = f (t, s)sen(mω0 t)sen(nω0 s)dtds.
T1 T2
0 0
Podem se obter resultados semelhantes para séries de cosseno ou para séries formadas
por senos e cossenos.
Podemos generalizar estas ideias para séries triplas de Fourier, etc.
5.7 Aplicações
Seja f uma função periódica de período 2π. Estudaremos agora as soluções periódicas
da EDO linear de segunda ordem:
y ′′ + ay ′ + by = f (x) (5.35)
∑
∞
Consideraremos a série de Fourier de f , dada por f (x) = fn einx e a série de Fourier
−∞
∑
∞
inx
da função incógnita y = y(x), dada por y(x) = yn e onde yn são os coeficientes
−∞
complexos de Fourier de y = y(x).
Ao substituir estas representações na EDO dada (5.35), obteremos dois somatórios
cujos coeficientes de Fourier coincidem para todo n ∈ Z
[ ]
inπ 2 inπ
( ) +a + b y n = fn
L L
fn
de onde segue que para todo n ∈ Z yn = .
inπ 2 inπ
( ) +a +b
L L
Assim, se conhecermos os coeficientes fn , nos teremos a solução da equação diferencial
dada por:  
∑
∞
 fn  inx
y(x) =  inπ inπ e
−∞ ( 2
) +a +b
L L
Exemplo 5.29.
Uma placa quadrada de lados de comprimento a unidade tem suas faces isoladas e três
do seus lados se mantém a uma temperatura de 0o C, entanto o quarto lado esta a uma
temperatura constante de f1 .
Determinar a temperatura em condições estáveis para qualquer ponto da placa.
Solução.
Escolhemos o lado que tem a temperatura u1 como

aquele no qual y = 1, como mostra a Figura (5.12). 6
y
A função para a temperatura em qualquer ponto

(0, 1) u1 (1, 1)
(x, y) e no tempo t tem a forma u(x, y, t), porém como
desejamos que a temperatura u1 esteja em condições es- 0 0
táveis a qual não depende do tempo t, então nossa fun- x-

(0, 0) 0 (1, 0)
ção para a temperatura se reduz à forma u(x, y). Como
∂u
= 0, a equação que descreve o fenômeno é a equação
∂t
de Laplace Figura 5.12:
∂ 2u ∂ 2u
+ =0 (5.36)
∂x2 ∂y 2
as condições iniciais são
u(0, y) = u(1, y) = u(x, 0) = 0, u(x, 1) = u1 , e |u(x, y)| < M
Para resolver este problema de valor limite consideremos a solução geral de (5.36) na
forma u = g(x)h(y) de onde obtemos
g ′′ (x) h′′ (y)

g ′′ (x)h(y) + g(x)h′′ (y) = 0 ou =−
g(x) h(y)
Considerando cada lado igual a λ2 obtemos como resultado
g ′′ (x) + λ2 g(x) = 0, h′′ (y) − λ2 h(y) = 0
de onde g(x) = a1 cos(λx) + b1 sen(λx), h(y) = a2 senh(λy) + b2 senh(λy).

Então uma possível solução é
u(x, y) = (a1 cos(λx) + b1 sen(λx))(a2 senh(λy) + b2 senh(λy))
De u(0, y) = 0 encontramos que a1 = 0, de u(x, 0) = 0 achamos que a2 = 0. De

u(1, y) = 0 achamos que λ = mπ, m = 1, 2, 3, · · · . Então uma função que satisfaz
todas estas condições é u(x, y) = Bsen(mπx)senh(mπy).
Para satisfazer a última condição u(x, 1) = u1 devemos primeiro utilizar o principio
de superposição para obter a solução
∑
∞
u(x, y) = Bm sen(mπx)senh(mπy) (5.37)
m=1
∑
∞
Então de u(x, 1) = u1 devemos obter u1 = (Bm senh(mπ)sen(mπx). Então
m=1
usando a teoria de series de Fourier
∫1
2u1 (1 − cos(mπ))
Bm senh(mπ) = 2 u1 sen(mπx) =
mπ
0
do qual
2u1 [1 − cos(mπ)]
Bm = (5.38)
mπsenh(mπ)
de (5.37) e (5.38) obtemos
2u1 ∑ 2u1 [1 − cos(mπ)]

∞
Bm = sen(mπx)senh(mπy)
π m=1 mπsenh(mπ)
Através da séries de Fourier podemos obter somas de séries numéricas reais onde é
difícil (ou até impossível) estabelecer a regra para definir a n-ésima soma parcial.
Exercícios 5-2
{
0 se − π < x < − π2
1. Calcular a série de Fourier da Função f (x) = π
1 se 2
<x<π
{
1 se 4 < x ≤ 5
2. Seja f : [4, 6] −→ R definida por f (x) = . Determine a série
2 se 5 < x ≤ 6
de Fourier de f (x).
3. Seja f (x) = 0 no intervalo −1 ≤ x < 0 e f (x) = 1 para 0 ≤ x ≤ 1. Determine a

série de Fourier de f no intervalo −1 ≤ x ≤ 1. [3]pp481.
4. Seja f (x) = 1 no intervalo −2 ≤ x < 0 e f (x) = x para 0 ≤ x ≤ 2. Determine a

série de Fourier de f no intervalo −2 ≤ x ≤ 2. [3]pp481.
5. Achar a série de Fourier da função f (x) = cos2 x no intervalo [−π, π]. [3]pp483.
6. Seja f (t) = cos(αt), −π < t < π, onde α é uma constante não inteira. Verificar
que, a partir de sua série de Fourier podemos obter
( )
π 1 1 1 1
= 2α − 2 + 2 − 2 + ···
senαπ 2α 2 α −1 α −2 2 α − 32
π
7. Seja f (t) = cos atsen(aπ), onde a não é número inteiro.[3]pp483
2a
1. Obtenha a série de Fourier de f no intervalo [−π, π].
π
2. Demonstrar que a série converge em x = π para cot(πa).
2a
3. Utilizar o resultado anterior, para obter o valor da soma da série
1 1 1
+ 2 + 2 + ...
12 −a2 2 −a 2 3 − a2
8. 1. Encontrar a série de Fourier da função f (x) = x2 no intervalo −π ≤ x ≤

π.[3]pp483
2. Utilizar a identidade de Parseval para mostrar que[3]pp483
1 1 1 π4
+ + + . . . =
14 24 34 90
9. Usando o desenvolvimento em série de Fourier para a função de período 1 dada por

f (t) = t onde 0 ≤ t < 1 e f (t + 1) = f (t) para todo t ∈ R, justificar a igualdade
∑∞
(−1)n+1 π ∑∞
1 π2
= . Utilizar a identidade de Parseval para deduzir que 2
= .
n=1
2n + 1 4 n=1
n 6
10. Usando o desenvolvimento em série de Fourier para a função de período 2π dada

por f (t) = t2 onde −π ≤ t < π e f (t + 2π) = f (t) para todo t ∈ R, justificar a
∑∞
(−1)n+1 π2
igualdade 2
= .
n=1
n 12
11. Usando o desenvolvimento em série de Fourier para a função de período 2 dada por
f (t) = |t| onde −1 ≤ t ≤ 1 e f (t + 2π) = f (t) para todo t ∈ R, justificar a igualdade
∑∞
1 π2
= .
n=1
(2n − 1)2 8
12. Seja f : R −→ C uma função 2π-periódica e integrável em [−π, π] e definimos

∫x
F (x) = f (t)dt para todo x ∈ R. Mostre que a função G : R −→ C definida por
0
G(x) = F (x) − fˆ(0)x é 2π-periódica e expresse os coeficientes de Fourier em termos
dos coeficientes de f
5.8 Teoria preliminar da transformada de Fourier

Uma série de Fourier pode ser utilizada algumas vezes para representar uma função
f (t) dentro de um intervalo. Se a função está definida sobre toda a reta real R, pode ser
representada por uma série de Fourier se for periódica. Para o caso de não ser periódica
nem sempre é possível representa-la por uma série de Fourier para todo t, ainda neste
caso alguns problemas são difíceis de solucionar diretamente. Pode ser mais fácil resolver
o problema transformado e aplicar a transformada inversa na solução.
Entenderemos um “sinal” como um fenómeno variável no tempo e/ou espaço. Descrito
quantitativamente
“Sinais são funções de uma ou mais variáveis independentes e, tipicamente

contêm informação acerca do comportamento ou natureza de um fenómeno
físico.”
A representação de um sinal no domínio do tempo (do espaço, . . . ) está presente,

naturalmente, no nosso dia a dia. Certas operações tornam-se muito mais simples e
esclarecedoras se trabalharmos no domínio da frequência, domínio este, conseguido a
partir das Transformadas de Fourier.
A Transformadas de Fourier decompõe um sinal em suas componentes elementares
seno e cosseno. Inicialmente as aplicações da transformada de Fourier foram direcionadas
para o estudo de problemas da condução do calor (lei da condução térmica).
• Funções periódicas são representadas por séries de Fourier;
• Funções não-periódicas são representadas por transformadas de Fourier (espectro

do sinal);
• Uma representação de f (t) é uma decomposição em componentes que também são

funções. As componentes dessa decomposição são as funções trigonométricas sent
e cos t.
Qualquer função f (x) pode, segundo Fourier, ser escrita na forma da soma de uma
série de funções seno e cosseno. Quando estudamos séries de Fourier, aplicamos estas ao
desenvolvimento de uma função f (t) de período T . Naturalmente se apresenta a seguinte
pergunta. Que acontece quando T → ∞?
Neste caso achamos que a série de Fourier se transforma em uma integral de Fourier.
Discutiremos as integrais de Fourier e suas aplicações.
5.8.1 Teorema da integral de Fourier

Assumamos as seguintes condições para a função f (t)
1. f (t) e f ′ (t) sejam seccionalmente contínuas.
∫∞
2. |f (t)|dt converge, isto é f (t) é absolutamente integrável em (−∞, ∞).
−∞
então o teorema da integral de Fourier estabelece que
∫∞
f (t) = [A(ω) cos(ωt) + B(ω)sen(ωt)]dω (5.39)
0
onde 
∫∞ 
1 

A(ω) = f (t) cos(ωt)dt 


π 

−∞
(5.40)
∫∞ 

1 
B(ω) = f (t)sen(ωt)dt 


π 

−∞
O resultado (5.39) é válido se t é ponto de continuidade de f (t). Se t é ponto de

f (t+ ) + f (t− )
descontinuidade devemos substituir f (t) por como o caso das séries de
2
Fourier. Observe que as condições acima são suficientes porém não necessárias.
As semelhanças de (5.39) e (5.40) com resultados correspondentes para as séries de
Fourier é obvia. A parte direita de (5.39) é chamado algumas vezes de “desenvolvimento
da integral de Fourier de f (t)".
5.8.2 Formas equivalentes do teorema da integral de Fourier

O teorema da integral de Fourier pode se escrever nas formas:
∫∞ ∫∞
1
f (t) = f (u) cos[ω(t − u)]dudω (5.41)
π
ω=0 u=−∞
∫∞ ∫∞
1
f (t) = f (u)eiω(t−u) dudω
2π
−∞ −∞
∫∞ ∫∞
1
f (t) = e iωt
dω f (u)e−iωu du (5.42)
2π
−∞ −∞
onde como sabemos que, se f (t) não é contínua em t na parte esquerda devemos substituir
f (t+ ) + f (t− )
f (t) por .
2
Estes resultados podem ser simplificados, bem se f (t) é função par ou função ímpar
aplicados em A(ω) ou B(ω), e teremos
∫∞ ∫∞
2
f (t) = sen(ωt)dt f (u)sen(ωu)du se f (t) é ímpar (5.43)
π
0 0
∫∞ ∫∞
2
f (t) = cos(ωt)dt f (u) cos(ωu)du se f (t) é par (5.44)
π
0 0
Esta seção do teorema da integral de Fourier justifica-se considerando a forma com-

plexa da série de Fourier.
5.8.3 Forma complexa de série de Fourier
Sabemos que a série de Fourier de uma função periódica f de período T é dada por
1 ∑∞
f (t) = a0 + [an cos(nω0 t) + bn sen(nω0 t)] (5.45)
2 n=1
e esta série podemos escrever na forma complexa da série de Fourier
∑
∞
f (t) = cn einω0 t (5.46)
n=−∞
Os coeficientes de cn podem obter-se dificuldade a partir dos coeficientes de an e bn

T T
∫2 ∫2
1 1
cn = f (t)e−inω0 t dt, c−n = f (t)einω0 t dt, n = 0, 1, 2, . . . (5.47)
T T
− T2 − T2
 T

∑
∞ ∫2
1 
Substituindo (5.47) em (5.46) resulta f (t) =  f (u)e−inω0 u du enω0 t onde
−∞
T
− T2
2π 1 ω0
estamos usando a variável u para evitar confusão, e como ω0 = implica que = ,
T T 2π
assim, a equação (5.45) podemos expressar na forma
 T

∑
∞ ∫2
1 
f (t) =  f (u)e−inω0 u du ω0 enω0 t
−∞
2π
− T2
2π
Agora, quando T → ∞, como ω0 = então ω0 → 0. Seja △ω = ω0 , o somatório
T
converte-se em uma integral sobre ω, isto é, a função não periódica f (t) se converte em
∫∞
1
f (t) = F (ω)eiωt dω (5.48)
2π
−∞
onde
∫∞
F (ω) = f (t)e−iωt dt (5.49)
−∞
A função F (ω) é chamada a transformação de Fourier de f (t) e se escreve algumas

vezes F (ω) = F[f (t)].
A função f (t) é a transformação inversa de Fourier de F (ω) e se escreve f (t) =
F−1 [F (ω)].
5.9 Transformada de Fourier

A motivação provem de considerar formalmente series de Fourier como funções com
período T e fazer tender T ao infinito.
A função F (ω) definida por (5.49) Se conhece como a “integral de Fourier ” ou “trans-
formada de Fourier ” de f (t), e a operação de integração (5.49) sempre que exista a
denotamos por F. Assim a transformada de Fourier de f é por tanto uma função F[f (t)]
de uma nova variável ω.
Esta função evaluada em ω é também denotada por F (ω), aqui ω é a frequência
√
angular, e i = −1.
As constantes 1 e 1/2π que precedem à integral, podem ser substituidas por qualquer
constante cujo produto seja 1/2π
A condição para que exista F (ω) geralmente está dada por
∫∞
|f (t)|dt < ∞ (5.50)
−∞
As funções tais como senωt, cos ωt o escalão unitário u(t), etc. não satisfazem a
condição anterior. Nosso objetivo é encontrar as transformadas de Fourier destas funções
e assim mesmo, definir as transformadas de Fourier das funções “generalizadas”, tais como
a função impulso δ(t) e suas derivadas.
Embora a imagem seja real a transformada de Fourier é uma função complexa, com
coeficientes reais e imaginários: F (ω) = Re[F (ω)] + iIm[F (ω)].
O espectro de potências é definido como: P (ω) = Re[F (ω)]2 + iIm[F (ω)]2 e o ângulo
de fase é dado por: [ ]

Im[F (ω)]
ϕ(ω) = arctan (5.51)
Re[F (ω)]
Da motivação da forma complexa da integral de Fourier, obtivemos a Formula
 
∫∞ ∫∞
1 
f (t) = f (t)e−iωt dt eiωt dω (5.52)
2π
−∞ −∞
A transformada de Fourier é um caso particular da transformada de Laplace com

s = iω sendo ω = 2πT
Definição 5.17.
A função F (ω) que está em correspondência com a função f (t) pela fórmula
∫∞
F (ω) = f (t)e−iωt dt (5.53)
−∞
é chamada transformação de Fourier da função f .
Nesta definição f (t) é no caso geral uma função de valores complexos de argumento
real. Observe que F (ω) pode adquirir valores essencialmente complexos incluso quando
f assume valores reais.
A transformada de Fourier está definida em particular para todas as funções absolu-
tamente integráveis.
Por exemplo, utilizando para a transformada de Fourier da função f a notação F (ω),
podemos escrever a Fórmula (5.52)
∫∞
1
f (t) = F (ω)e−iωt dω
2π
−∞
caso se conheça a transformada de Fourier de f . Esta última fórmula é chamada “fórmula

de imersão”.
Definição 5.18.
A função que está em correspondência com a função f (t) mediante a fórmula
∫∞
1
f (t)eiωt dt (5.54)
2π
−∞
é chamada transformação inversa de Fourier da função f e designada por F−1 [f (t)].

A transformada de Fourier e a transformada inversa de Fourier estão definidas no

conjunto de funções, para as quais as integrais (5.53) e (5.54) existam (no sentido do seu
valor principal.)
Propriedade 5.21.
Se f é uma função contínua e absolutamente integrável em todo o eixo real e tem em
cada ponto derivadas unilaterais finitas, então
F−1 [F[f (t)]] = F[F−1 [f (t)]] = f (t)
A descontração desta propriedade é exercício para o leitor
Exemplo 5.30.
Calcular a transformada de Fourier de um pulso retangular, definido por:
{
1, se |t| < T
f (t) =
0, se |t| ≥ T
Solução.
A transformada de Fourier F (ω) de f (t) é dada por:
∫+∞ ∫T
F[f (t)] = f (t)e−iωt dω = e−iωt dω = F (ω)
−∞ −T
e−iωt T 1
= = − (e−iωT − eiωT ) se ω ̸= 0
−iω −T iω
sen(ωT ) sen(ωT )
= 2T · ⇒ F[f (t)] = 2 · = F (ω)
Tω ω
Para o caso ω = 0 temos F (ω) = 2T .
5.9.1 Propriedades da Transformada de Fourier

Propriedade 5.22. Linearidade.
Se F1 (ω) = F[f1 (t)] e F2 (ω) = F[f2 (t)] e a1 , a2 são constantes arbitrárias, então
F[a1 f1 (t) + a2 f2 (t)] = a1 F[f1 (t)] + a2 F[f2 (t)] (5.55)
Demonstração.
A transformada de Fourier requerida é
∫∞
F[a1 f1 (t) + a2 f2 (t)] = [a1 f1 (t) + a2 f2 (t)]e−iωt dt
−∞
∫∞ ∫∞
= a1 f1 (t)e−iωt dt + a2 f2 (t)]e−iωt dt
−∞ −∞
= a1 F[f1 (t)] + a2 F[f2 (t)]
Propriedade 5.23.
1 (ω )
Se a ̸= 0 é uma constante real e F (ω) = F[f (t)] , então F[f (at)] = F .
|a| a
Demonstração.
∫∞
Para a > 0, F[f (at)] = f (at)e−iωt dt.
−∞
∫∞
1
Seja at = x, então F[f (x)] = f (x)e−iωx/a dx.
a
−∞
Como a integral é independente da variável de integração, temos
∫∞
1 1 (ω )
F[f (x)] = f (at)e−iωt dt = F
a |a| a
−∞
∫−∞
Por outro lado, para a < 0 sabe-se que F[f (at)] = f (at)e−iωt dt.
∞
Considerando at = x então
∫−∞
1
F[f (x)] = f (x)e−iωx/a dx
a
∞
∫∞
1 1 (ω )
F[f (x)] = − f (x)e−iωx/a dx = F
a |a| a
−∞
1 (ω )
Portanto, F[f (at)] = F
|a| a
Propriedade 5.24.
Se F (ω) = F[f (t)] , então F[f (−t)] = F (−ω).
Demonstração.
1 (ω )
Pela propriedade anterior temos que F[f (at)] = F
|a| a
Considerado a = −1 temos F[f (−t)] = F (−ω)
Propriedade 5.25.
Se F (ω) = F[f (t)], então F[f (t − t0 )] = e−iωt0 F (ω).
Demonstração.
∫∞
A transformação de Fourier requerida é F[f (t − t0 )] = f (t − t0 )e−iωt dt
−∞
∫∞
Considerando t − to = x seque que F[f (t − t0 )] = f (x)e−iω(x+t0 ) dx.
−∞
∫∞
F[f (t − t0 )] = e−iωt0 f (x)e−iωx dx
−∞
Como a integral independente da variável de integração, F[f (t − t0 )] = e−iωt0 F (ω).
Propriedade 5.26.
Se ω0 é uma constante real e F (ω) = F[f (t)], então
F[f (t)eiω0 t ] = F (ω − ω0 ) (5.56)
Demonstração.
A transformada de Fourier requerida é
∫∞ ∫∞
−iωt
F[f (t)e iω0 t
]= iω0 t
[f (t)e ]e dt = f (t)e−i(ω−ω0 )t dt = F (ω − ω0 )
−∞ −∞
Portanto, F[f (t)eiω0 t ] = F (ω − ω0 ).
5.10 Transformada inversa de Fourier

Estudamos que a função F que relaciona a função f pela fórmula
∫∞
f (t)e−iωt dt (5.57)
−∞
denomina-se transformada de Fourier da função f e se designa por F (ω)

Nesta definição f (t) é, no caso geral, uma função de valores complexos de argumento
real. Notemos que a função F (ω) pode adquirir valores essencialmente complexos incluso
quando a função assume somente valores reais.
A transformada de Fourier está definida em particular, para todas as funções absolu-
tamente integráveis. Por exemplo, utilizando a transformação de Fourier da função f a
designação F[f (t)], podemos escrever da Fórmula (5.48) na forma
∫∞
1
f (t) = F[f (t)]eiωt dω
2π
−∞
Esta fórmula permite estabelecer a própria função f , se sabemos sua transformação

de Fourier F[f (t)], e denomina-se fórmula de imersão.
Definição 5.19.
∫∞
1
A função que relaciona função f mediante a fórmula F[f (t)]eiωt dω é cha-
2π
−∞
mada de Transformada inversa de Fourier da função f e se designa por F−1 [f (t)].
∫∞
1
Assim, F−1 [F (ω)] = F (ω)eiωt dω = f (t) e denomina-se “transformada in-
2π
−∞
versa de Fourier de F (ω)”.
Propriedade 5.27.
−
→
Se uma função f , contínua e absolutamente integrável em todo o eixo 0x tem em cada
ponto derivadas unilaterais finitas, então
F−1 [F[f (t)]] = F[F−1 [f (t)]] = f (t)
Demonstração.
A primeira fórmula de imersão, isto é a fórmula F−1 [F[f (t)]] = f (t) é simplesmente
outra notação da fórmula já demonstrada (5.49).
Por outro lado, por quanto o cosseno é função par, podemos na outra forma da integral
de Fourier (5.41) que diz
∫∞ ∫∞
1
f (t) = eiωt dω f (u)e−iωu du
2π
−∞ −∞
podemos escrever na forma

 
∫∞ ∫∞ ∫∞ ∫∞
1 1
f (t) = eiωt dω f (u)e−iωu du = f (u)eiωt dω  e−iωu du
2π 2π
−∞ −∞ −∞ −∞
onde a integral exterior se considera no sentido do valor principal. Esta fórmula pode ser
escrita na forma F[F−1 [f (t)]] = f (t).
A transformada inversa de Fourier satisfaz a propriedade de linearidade, isto é, se

F−1 [F1 (ω)] = f1 (t) e F−1 [F2 (ω)] = f2 (t) e a1 , a2 são constantes arbitrárias, então
F−1 [a1 F1 (ω) + a2 F2 (ω)] = a1 F−1 [F1 (ω)] + a2 F−1 [F2 (ω)] (5.58)
Propriedade 5.28.
Se F (ω) = F[f (t)], então F[F (t)] = 2πf (−t)).
Demonstração.
Aplicando a transformada inversa de Fourier, sabemos que
∫∞
2πf (t) = F (ω)eiωt dω
−∞
∫∞
Substituindo t por −t temos 2πf (−t) = F (ω)e−iωt dω.
−∞
∫−∞
Mudando na integral t por ω obtemos 2πf (ω) = F (t)e−iωt dt = F[F (t)].
∞
Propriedade 5.29.
Se n ∈ N, supondo f (n) contínua, se lim f (n) (t) = lim f (n) (t) = 0, então
t→∞ t→−∞
F[f (n) (t)] = (iω)n F[f (t)] = (iω)n F (ω)
Exemplo 5.31.
{
1, se |t| < T
Pelo Exemplo (5.30) sabemos que se f (t) = e
0, se |t| ≥ T
sen(ωT )
F[f (t)] = 2 = F (ω)
ω
Trata-se de calcular F−1 [F (ω)].

Com efeito, da definição de F−1 temos que
∫∞ ∫∞
−1 1 −iωt 1 sen(ωT ) −iωt
f (t) = F [F (ω)] = F (ω)e dω = 2· e dω
π π ω
−∞ −∞
Enunciaremos duas propriedades importantes das transformadas de Fourier, úteis para

a solução de problemas de equações diferenciais.
5.11 Transformada de Fourier das derivadas

Propriedade 5.30.
Suponhamos que uma função f , seja absolutamente integrável em todo o eixo real, e
tem n ∈ N derivadas absolutamente integráveis e contínuas em todo R. Então
F[f (k) (t)] = (iω)k F[f (t)], k = 1, 2, 3, · · · , n (5.59)
M
e existe uma constante M > 0 tal que |F[f (t)]| ≤
|ω n |
5.12 Derivada da transformada de Fourier de uma fun-

ção
Propriedade 5.31.
Suponhamos que a função f seja contínua e as funções f (t), tf (t), t2 f (t), · · · , tn f (t).
Então a transformada de Fourier da função f é uma função n vezes derivável em toda a
reta R, e
ik F(k) [f (t)] = F[tk f (t)], k = 1, 2, 3, · · · , n (5.60)
A demonstração é exercício para o leitor, requerê-se conceitos de funções generalizadas.
5.13 Convolução
Sejam f1 (t) e f2 (t) duas funções dadas. A convolução de f1 (t) e f2 (t) esta definida
pela função
∫∞
f (t) = f1 (x)f2 (t − x)dx (5.61)
−∞
A qual se expressa em símbolos como f (t) = f1 (t) ∗ f2 (t).

Um caso especial importante é aquele em qual f1 (t) = 0 para t < 0 e f2 (t) = 0 para
t < 0.
∫∞
Então, (5.61) se converte em f (t) = f1 (t) ∗ f2 (t) = f1 (x)f2 (t − x)dx.
−∞
5.13.1 Propriedades da convolução

Propriedade 5.32.
Demonstrar que a convolução cumpre a propriedade comutativa; isto é;
f1 (t) ∗ f2 (t) = f2 (t) ∗ f1 (t)
Demonstração.
∫∞
f1 (t) ∗ f2 (t) = f1 (y)f2 (t − y)dy
−∞
∫∞
Trocando a variável por t − x = y, temos f1 (t) ∗ f2 (t) = f1 (t − y)f2 (y)dy
−∞
∫∞
= f2 (y)f1 (t − y)dy = f2 (t) ∗ f1 (t)
−∞
Propriedade 5.33.
Demonstrar que a convulsão cumpre a propriedade associativa; isto é:
[f1 (t) ∗ f2 (t)] ∗ f3 (t) = f1 (t) ∗ [f2 (t) ∗ f3 (t)] (5.62)
Demonstração.
f1 (t) ∗ f2 (t) = g(t) f2 (t) ∗ f3 (t) = h(t)
então (5.62) se pode expressar como g(t) ∗ f3 (t) = f1 (t) ∗ h(t) posto que
∫∞
g(t) = f1 (y)f2 (t − y)dy
−∞
∫∞ ∫∞ ∫∞
temos g(t) ∗ f3 (t) = g(x)f3 (t − x)dx = [ f1 (y)f2 (x − y)dy]f3 (t − x)dx.
−∞ −∞ −∞
Substituindo z = x − y e inter-cambiando em ordem de integração, se obtém
∫∞ ∫∞
g(t) ∗ f3 (t) = f1 (y)[ f2 (z)f3 (t − y − z)dz]dy. (5.63)
−∞ −∞
E dado que
∫∞
h(t) = f2 (z)f3 (t − z)dz
−∞
∫∞
obtém-se h(t − y) = f2 (z)f3 (t − y − z)dz.
−∞
Consequentemente, a integral se identifica dentro do parênteses angular no segundo
membro de (5.63) como h(t − y).
∫∞
Onde, g(t) ∗ f3 (t) = f1 (y)h(t − y)dy = f1 (t) ∗ h(t); isto é
−∞
[f1 (t) ∗ f2 (t) ∗ f3 (t) = f1 (t) ∗ [f2 (t) ∗ f3 (t)].
5.13.2 A transformada de Fourier de uma convolução

Uma propriedade importante, que também se conhece como ”teorema de convolução”
estabelece que a transformada de Fourier da convolução das funções f (t) e g(t) é igual
o produto das transformações de Fourier de f (t) e g(t) respectivamente. Isto é
F[f (t) ∗ g(t)] = F[f (t)] · F[g(t)]
∫∞
Lembre que a convolução das funções f (t) e g(t) foi definida como f ∗g = f (t)g(x−
−∞
t)dt, a partir das Propriedades da convolução ((5.32) e (5.33)) mostra-se que se temos as
funções f, g e h então
1. F[f (t) ∗ g(t)] = F[f (t)] · F[g(t)] = F[g(t)] · F[f (t)] = F[g(t) ∗ t(t)]
2. F[f (t) ∗ [g(t) + h(t)]] = F[f (t)] · F[g(t) + h(t)] = F[f (t)] · F[g(t)] + F[f (t)] · F[h(t)]
3. F[f (t) ∗ {g(t) ∗ h(t)}] = F[f (t)] · F[g(t) ∗ h(t)] = F[f (t)] · {F[f (t)] · F[h(t)]} = F[{f (t) ∗
g(t)} ∗ h(t)]
5.14 Transformada de Fourier de Distribuições

Seja f ∈ L1 (R) = { f ./. f integrável em R } define-e a transformada de Fourier de
f como o funcional
∫∞
1
F[f (t)] = √ f (t)eitω dt
2π
−∞
5.14.1 Espaço de funções testes

Definição 5.20.
Sejam A, Ω ⊆ Rn tais que A ⊆ Ω, dizemos que A é fechado em Ω, se existe um
conjunto fechado D ⊆ Rn tal que A ⊆ Ω ∩ D.
Exemplo 5.32.
3
Suponha em R os conjuntos A = (0 , ] e Ω = (0, 1). Tem-se que A é fechado em Ω;
4
é suficiente considerar D = [0, 1] ⊂ R.
Definição 5.21.
Seja Ω um conjunto aberto em Rn , e f : Ω −→ R uma função contínua. Denomina-se
suporte de f ao fecho em Ω, do conjunto {x ∈ Ω/. f (x) ̸= 0} e representa-se por ssp(f ).
Exemplo 5.33.
Seja f : R2 −→ R definida por:
{
exp(−1/(1 − (x2 + y 2 )), se; x2 + y 2 < 1
f (x, y) =
0, se; x2 + y 2 ≥ 1
para todo (x, y) ∈ R2 .

Tem-se que spp(f ) = { (x, y) ∈ R2 /. x2 + y 2 ≤ 1 }
Denotemos por C0∞ (Ω) o espaço vetorial de todas as funções numéricas infinitamente
deriváveis, definidas em Ω com suporte compacto em Ω.
Sejam f e g funções de suporte compacto, sabe-se que a convolução f ∗ g é uma
”distribuição” (define-se no espaço de Schwartz) com suporte compacto, temos
1
F[f (t) ∗ g(t)] = √ F[f (t)] · F[g(t)]
2π
Podemos seguir dando exemplos da definição de transformadas de Fourier para outros

tipos de funções, inclusive para “distribuições temperadas"porém isto escapa ao objetivo
destas notas, toda vez que estes conceitos são usados para a solução de equações diferen-
ciais em geral. O interessante da aplicação da transformada de Fourier é que pode ser
aplicada a funções definidas em todo o espaço R.
5.14.2 A transformada de Fourier de uma função impulso

Examinemos a modo de exemplo, a ação de força “instantânea”. Suponhamos que
no instante t = 0 um corpo de massa m ̸= 0 experimentou a ação de uma força que le
comunicou a velocidade v ̸= 0, depois do qual a ação da força se deu por terminada. Ao
designar por F (t) a força que atua contra o corpo no instante t, obtemos F (t) = 0 quando
t ̸= 0.
Trataremos de determinar qual é a força F (t) quando t = 0, segundo a segunda Lei
de Newton, a força é igual à velocidade de variação da quantidade de movimento respeito
do tempo
d(mv)
F (t) =
dt
e, conseqüentemente, para qualquer momento de tempo γ, com 0 < γ < +∞, temos
∫γ
F (t)dt = mv (5.64)
−∞
o limite inferior também poderíamos ter escolhido como a < 0, por quanto até o momento
de tempo t = 0 o corpo se encontrava em repouso.
Fixemos atenção desde o ponto de vista da matemática clássica, a igualdade (5.64)
está privada de sentido, a função F (t) é igual a zero em todos os pontos exceto em t = 0,
é por isso que a integral do primeiro membro de (5.64) considerada imprópria é igual a
zero entanto que o segundo membro da igualdade (5.64) não é nula.
Por outro lado, raciocinando fisicamente, é natural esperar que que a igualdade escrita
em (5.64)tem um sentido determinado.
Esta contradição significa que nós encontramos fora das possibilidades de utilizar o
aparelho matemático clássico e recorrêssemos a modernas teorias matemáticas.
Suponhamos, para simplificar, que a quantidade de movimento adquirido pelo corpo
é igual à unidade, isto é mv = 1. Neste caso a força F (t) que atua contra o corpo
designaremos mediante δ(t), pelo qual a fórmula (5.64) terá por expressão
∫γ
δ(t)dt = 1 (5.65)
−∞
A função δ(t) é conhecida como função delta ou função delta de Dirac.

A função impulso unitário δ(t), conhecida também como função delta, define-se de
varias maneiras. Geralmente se expressa mediante
{
0 se t ̸= 0
δ(t) =
∞ se t = 0
∫∞ ∫ϵ
δ(t)dt = δ(t)dt = 1, ϵ>0
−∞ −ϵ
A função delta também pode-se definir em função das propriedades de suas integrais,
é esta a definição que usarei, para isto acontecer suponha que tenhamos uma função teste
então a função δ define-se como a função
∫∞
δ(t)ϕ(t)dt = ϕ(0) (5.66)
−∞
Por exemplo temos a resolver a transformada de Fourier da função impulso unitário

δ(t) que se mostra na Figura (5.13).
δ(t) F (ω)
6 6
1
6
t
-
0 ω
-
0
Figura 5.13: Função impulso unitário xxbb Figura 5.14: A transformada de Fourier
hh bb xx da função impulso unitário
∫∞
Bem, a transformada de Fourier de δ(t) está dada por F[δ(t)] = δ(t)e−iω dt.
−∞
−iωt
Segundo a análise para a função delta e considerando ϕ(t)dt = e , de (5.66) chega-
mos à definição:
∫∞
−iωt −iωt
F[δ(t)] = δ(t)e dt = e =1 (5.67)
t=0
∞
De onde a transformada de Fourier da função impulso unitário é a unidade. É evidente

que a função impulso tem uma densidade espectral uniforme em todo o intervalo de
frequência. (ver Figura (5.14)).
5.15 A transformada de Fourier de Funções Generali-

zadas
Nesta sessão se definira as transformadas de Fourier de funções generalizadas e de
certas funções ordinárias para as quais a definição convencional de transformada não tem
significado. Isto se entende melhor mediante a utilização da equação de Parseval.
Exemplo 5.34.
Mostra-se que se F[f (t)] = F (ω) e F[g(t)] = G(ω); então é válida a equação de
Parseval:
∫∞ ∫∞
f (x)G(x)dx = F (x)g(x)dx
−∞ −∞
Solução.
Com efeito, segundo a definição de transformada de Fourier, temos
∫∞ ∫∞
−ixy
F (y) = f (x)e dx e G(x) = g(y)e−ixy dy
−∞ −∞
 
∫∞ ∫∞ ∫∞
Então: f (x)G(x)dx = f (x)  g(y)e−ixy dy  dx.
−∞ −∞ −∞
Fazendo mudança na ordem de integração segue que
 
∫∞ ∫∞ ∫∞ ∫∞
f (x)G(x)dx = g(y)  f (x)e −ixy
dx dy = g(y)F (y)dy
−∞ −∞ −∞ −∞
Como a integral é independente da variável, podemos escrever
∫∞ ∫∞
f (x)G(x)dx = F (x)g(x)dx
−∞ −∞
5.16 Aplicações
Em seguida se resolverá a transformada de Fourier de uma função f (t) = A. Se
observa que esta função não satisfaz a condição (5.50) de ser absolutamente integrável.
Exemplo 5.35.
Resolver a transformada de Fourier de uma função constante f (t) = A, tal como se
mostra na Figura (5.16)
Solução.
∫∞
A transformada de Fourier de f (t) = A é F[f (t)] = F[A] = Ae−iω dt, de onde
∞
∫∞
1
F[f (t)] = F[A] = 2πA ei(−ω)t dt (5.68)
2π
∞
F (ω)
f (t) 6
6
A2πδ(ω)
6
A ω
-
0
t
-
0
Figura 5.16: A transformada de Fourier

Figura 5.15: Função constante f (t) = A da função constante
Porém aplicando a transformada inversa de Fourier mostra-se que em geral a função

delta cumpre
∫∞ ∫∞
1 1
δ(t) = eiωt dt ou δ(t) = cos(ωt)dt
2π 2π
−∞ −∞
∫∞
1
Logo em virtude dessa igualdade temos δ(y) = eixy dx.
2π
−∞
Fazendo x = t e y = −ω, temos
∫∞
1
δ(−ω) = eit(−ω) dt (5.69)
2π
−∞
Substituindo (5.69) em (5.68) se obtém F[A] = 2πAδ(−ω).

Desde que a função δ satisfaz a igualdade δ(−ω) = δ(ω) então F[A] = A2πδ(ω).
Fazendo A = 1, se obtém
F[1] = 2πδ(ω) (5.70)
Exemplo 5.36.
Resolver a transformada de Fourier do escalão unitário f (t), o qual esta definido por
{
1, se t > 0
f (t) =
0, se t < 0
Solução.
Suponha-se que F[f (t)] = F (ω).

Então, como F[f (−t)] = F (−ω) temos F[f (−t)] = F (−ω). Desde que
{
0, se t > 0
f (−t) =
1, se t < 0
tem-se f (t) + f (−t) = 1 exceto quando t = 0
Pela linearidade da transformada de Fourier e por (3.34), tem-se
F[f (t) + F[f (−t)] = F[1]
,isto é F (ω) + F (−ω) = 2πδ(ω).
Agora se suponha-se que:

F (ω) = kδ(ω) + B(ω)
onde B(ω) é uma função ordinária e k é uma constante. Então, como δ(−ω) = δ(ω) temos
F (ω) + F (−ω) = kδ(ω) + B(ω) + kδ(−ω) + B(−ω) = 2kδ(ω) + B(ω) + B(−ω) = 2πδ(ω).
Onde se conclui que k = π e B(ω) é uma função ímpar.
Para encontrar B(ω) , se procede assim: sabe-se que a função δ é a derivada da função
escada unitária f (t), isto é
df (t)
f ′ (t) = = δ(t).
dt
Então, como para F [f (t)] = F (ω) e F (ω) e f (t) −→ 0 quando t → ±∞ temos
F[f ′ (t)] = iωF (ω) = iωF[f (t)]
então obtém-se
′
F[f (t)] = iωF (ω) = iω[πδ(ω) + B(ω)] = F[δ(t)] = 1
Agora, posto que a função g(ω) = ω é contínua em ω = 0 e se satisfaz a propriedade

ωδ(ω) = 0 então
iωB(ω) = 1.
Onde
1
B(ω) = .
iω
1
Finalmente, obtém-se F[u(t)] = πδ(ω) + iω
.
5.16.1 A Transformada de Fourier função periódica

Sabemos que pode-se desenvolver a integral de Fourier como um caso de limites de
serie de Fourier, fazendo que o período da função periódica fosse infinito. Oportunamente
se demonstrara que a serie de Fourier se pode deduzir formalmente como um caso especial
da integral de Fourier.
Deve-se lembrar que, para qualquer função periódica f (t) .
∫∞
|f (t)|dt = ∞
−∞
∫∞
; não cumpre a condição |f (t)|dt < ∞ de que a integral do valor absoluto da função
−∞
seja finita; porém a transformada de Fourier existe no sentido de uma função generalizada,
no qual já foi demonstrado ao encontrar a transformada de Fourier de
cos(ω0 (t) e sen(ω0 t)
Exemplo 5.37.
Encontrar a transformada de Fourier de uma função periódica f (t) com período T .
Solução.
Uma função periódica f (t) com período T , se pode expressar como
∑
∞
2π
f (t) = cn einω0 t , ω0 =
n=−∞
T
tomando a transformada de Fourier de ambos os lados, obtém-se
∑
∞ ∑
∞
inω0 t
F[f (t)] = F (ω) = F[ cn e ]= cn F[einω0 t ]
n=−∞ n=−∞
Posto que, mostra-se que F[f (t)eiω0 t ] = F (ω − ω0 ) e da transformada de função cons-

tante f (t) = 1 segue que F[1] = 2πδ(ω), então temos
F[einω0 t ] = 2πδ(ω − nω0 ),
A transformada de Fourier de f (t) é
∑
∞
F (ω) = 2π cn δ(ω − nω0 ) (5.71)
n=−∞
A equação (5.71) estabelece que a transformada de Fourier de uma função periódica,

consta de uma sucessão de impulsos eqüidistante localizados nas frequências harmônicas
da função.
Exemplo 5.38.
d2 y(t)
Resolver a equação diferencial − y(t) = e−|t| .
dt2
Solução.
Seja f (t) = e−|t| , sua transformada de fourier é
∫+∞ ∫0 ∫+∞
1 −|t| iλt 1 −|t| iλt 1
F (λ) = e e dt = e e dt + e−|t| eiλt dt
2π 2π 2π
−∞ −∞ 0
1 { et(1−iλ) 0 et(1−iλ) +∞ } 1
= + =
2π 1 − iλ −∞ 1 − iλ 0 π(1 + λ2 )
A transformada de Fourier da derivada da uma função g(t) é obtida integrando por
partes
∫+∞ +∞ ∫+∞
1 1 1
g ′ (t)e−iλt dt = g(t)e−iλt + iλ g(t)e−iλt dt
2π 2π −∞ 2π
−∞ −∞
Se g(t)e−iλt tender para 0 quando t → ±∞, resulta
∫+∞ ∫+∞
1 ′ −iλt 1
g (t)e dt = iλ g(t)e−iλt dt = iλG(λ)
2π 2π
−∞ −∞
onde G(t é a transformada de Fourier de g(t) . No final vamos verificar que a solução da
equação verifica esta condição quanto a estes limites.
Aplicando a transformada de Fourier a ambos os membros da equação diferencial,
temos
1
(iλ)2 Y (λ) − Y (λ) =
π(1 + λ2 )
1
em que Y (λ) é a transformada de Fourier de y(t). Logo Y (λ) = − de onde
π(1 + λ2 )2
∫+∞
1 eitλ
y(t) = − dλ
π π(1 + λ2 )2
−∞
1
Dado que −→ 0 (quando λ → 0) esta integral é calculável pelo método dos
π(1 + λ2 )2
resíduos. Para t > 0, consideramos um contorno fechado C, percorrido no sentido positivo,
constituído pelo intervalo [−r, r] e pela semi-circunferência Γ+ centrada na origem e de

raio r.
Faz-se tender r para infinito e calcula-se o resíduo em z = i:
∫ ∫+∞ ∫
eitz eitλ eitz
lim dz = dλ + lim dz
r→∞ (1 + z 2 )2 (1 + λ2 )2 r→∞ (1 + z 2 )2
C −∞ Γ+
π
∫ ∫ itr(cos θ+isenθ)
e itz
e
Fazendo z = reiθ temos dz dz = ire iθ
dθ de onde
(1 + z 2 )2 (1 + r2 e2iθ )2

Γ+ 0
∫π
1 −isenθ
≤ e rdθ −→ 0 quando r → 0
(1 + r2 e2iθ )2
0
∫ [ ( ]
1 eitz 1 d eitz (z − i)2 )
logo y(t) = − dz = − (2πi)
π Ct (1 + z 2 )2 π dz (z + i)2 (z − 1)2 z=i
[ ]
d ( eitz ) x + 1 −t
= −2π =− e
dz (z + i)2 z=1 2
Para t < 0 , fazemos a integração ao longo de um contorno fechado C, percorrido no

sentido positivo, constituído pelo intervalo [−r,
∫ r] eitz
pela semi-circunferência negativa Γ−
e
centrada na origem e de raio r. Como lim dz = 0 calculando o residuo em
(1 + z 2 )2
Γ−
z = −i, segue
∫ [ ( ]
1( eitz ) 1 d eitz (z + i)2 )
y(t) = − − dz = − (2πi)
π Ct (1 + z 2 )2 π dz (z + i)2 (z − 1)2 z=−i
[ ]
d ( eitz ) 1 1
= 2π = (2i)( )(t − 1)et = − (t − 1)et
dz (z − i)2 z=1 4i 2
1 1 1
Observe que lim+ − (t + 1)et = − = lim− (t − 1)et . Combinando os dois resultados
t→0 2 2 t→0 2
obtemos a solução.
1
Portanto, y(t) = − (|t| + 1)e−|t| é a solução da equação.
2
1
Observe que lim y(t)e−itλ = lim − (|t| + 1)e|t| e−itλ = 0 o que justifica o passo
t→±∞ t→±∞ 2
acima referido.
Exercícios 5-3
1. Calcular a transformada de Fourier para as seguintes funções


 A

 (t + b) se − b ≤ t ≤ −a
 b−a
1. f (t) = A se − a ≤ t ≤ a



 A (t − b) se a ≤ t ≤ b
{ a−b
A(t + 1) se − 1 ≤ t ≤ 0
2. f (t) =
 A(t − 4) se 0 ≤ t ≤ 4

 − A (t + 1) se − 3 ≤ t ≤ −1
3. f (t) = 2
 A
 − (t − 3) se 1 ≤ t ≤ 3
{ 2
cos(20t) se |t| ≤ π/5
4. f (t) =
0 se |t| > π/5
2. Determine a transformada de Fourier para a função f (t) definida por:


e−αt se, t>0
f (t) =
0 se, t < 0.
onde α > 0.
cos(πt)
3. Calcular a transformada de Fourier de f (t) = . [12]
t3 − t2 + 4t − 4
4. Em cada caso, verificar que a transformada de Fourier é a função indicada[12]:
1
f (t) = e−t , então F[f ] = √ e−s /4
2 2
1.
2
{
e−t se 0 ≤ t 1
2. f (t) = , então F[f ] = √12π
0 se t < 0 1 + is
√
−a|t| 2 a
3. f (t) = e , a > 0, então F[f ] = · 2
π a + s2
{ √
k se |t| ≤ a 2 sen(as)
4. f (t) = , então F[f ] = ·
0 se |t| > a π s
√
1 2 −s
5. f (t) = 2
, então F[f ] = ·e
1+t π
5. A voltagem de entrada ao circuito RC, de duas fontes, que se mostra na Figura

(5.17), é a série infinita de Fourier:
vi (t) = 100 cos t + 10 cos 3t + cos 5t
Determine a resposta resultante vos (t) em estado estacionário.
Figura 5.17: circuito RC, de duas fontes

Capítulo 6
Transformada Z
Jules Henri Poincaré nasceu em 29 de abril de 1854 em

H. Poincare Nancy e faleceu em 17 de julho de 1912 em Paris, foi um mate-
mático francês. Ingressou na Escola Politécnica em 1873, con-
tinuou seus estudos na Escola de Minas sob a tutela de Charles
Hermite, e se doutorou em matemática em 1879.
Foi nomeado professor de física matemática na Sorbonne
(1881), posto que manteve até sua morte. Antes de chegar aos
trinta anos desenvolveu o conceito de funções automórficas, que
usou para resolver equações diferenciais lineares de segunda or-
dem com coeficientes algébricos..
Em 1895 publicou seu Analysis situs, um tratado sistemático
sobre topologia. No âmbito das matemáticas aplicadas estudou
numerosos problemas sobre óptica, eletricidade, telegrafia, capi-
laridade, elasticidade, termodinâmica, mecânica quântica, teoria
da relatividade e cosmologia .
Em 1.
Em.
De.
381
6.1 Introdução
A transformada Z é um método operacional muito útil no tratamento de sistemas (de
tempo) discretos. Seu nome já é em si incomum, por se tratar de uma letra do alfabeto
e não o nome de algum cientista famoso. Sabe-se que a transformada de Laplace (Pierre-
Simon de Laplace (1749 − 1827) tem sido usada desde longa data na solução de equações
diferenciais contínuas e invariantes no tempo.
Entretanto, métodos para o tratamento de problemas de tempo discreto são rela-
tivamente recentes. A transformada Z constitui a forma discreta da transformada de
Laplace, é uma generalização da transformada de Fourier Discreta no tempo, é um mo-
delo matemático que se utiliza entre outras nas aplicações no estudo de processamento de
sinais digitais, como são a análises e projeto de circuitos digitais, os sistemas de radar e
telecomunicações e especialmente os sistemas de controle e processos por computador.
A transformada Z é um exemplo mais da transformada, como o são a transformada de
Fourier para o caso de tempo discreto e a transformada de Laplace para o caso do tempo
contínuo. A transformada Z é extremamente importante para a análise de sistemas
lineares, a importância do modelo da transformada Z radica em que permite “reduzir
equações em diferencias” ou chamadas “equações recursivas” com coeficientes constantes
a equações algébricas lineares.
A transformada Z permite a análise de certas sinais discretas que não têm transfor-
mada de Fourier no tempo discreto. É possível mostrar que a transformada Z se reduz, à
transformada de Fourier de tempo discreto quando a variable de transformação é unitaria
ou seja quando |z| = 1.
6.2 Sistemas e sinais

Definição 6.1. Sistema.
Dizemos sistema a um conjunto de elementos de qualquer tipo, naturais ou artificiais
(construídos pelo homem) como mecanismos, máquinas, circuitos, etc.
Um sistema está submetido á excitação de um sinal de entrada ou de controle (causa)

à qual o responde transformando-la em uma sinal de saída (efeito).
Os sinais de entrada e de saída são funções de uma ou mais variáveis.
O modelo de um sistema para analisar e desenhar o comportamento causa - efeito
podemos representar mediante o seguinte esquema:
S
X- Sistema Y -
Sinal de entrada Sinal de saída

Este esquema ou modelo aplica-se em todos os ramos da engenharia: eletricidade,

mecânica, comunicações, astronáutica, aeronáutica, naval, controle de processos químicos,
construções, etc.
Os problemas que se apresentam no estudo de sistemas são análise e sínteses.
Análise: Dado um sistema submetido a uma determinada entrada X, analisar que
saída Y produz. }
X
→ Y
S
Sínteses: Dado uma entrada X e uma saída Y determinadas, indicar o sistema que
transforma uma em outra. }
X
→ S
Y
São exemplos de sistema:
Exemplo 6.1.
1. Entrada: Pressão do acelerador; Sistema: Automóvel; Saída: Velocidade do auto-

móvel.
2. Entrada: Movimento da Lua; Sistema: Mar; Saída: Altura marejas.
3. Entrada: Onda eletromagnética; Sistema: Radio; Saída: Emissão da voz.
6.2.1 Sistemas e sinais de tempo contínuo ou discreto.

Os sinais e os sistemas que os operam também podem ser classificados como:
• De tempo contínuo (funções contínuas) que são as chamadas sinais analógicas.
• De tempo discreto (sucessões) que são os chamados sinais digitais.
Nos sistemas se estabelece esta classificação porque para eles é necessário um trata-
mento com modelos matemáticos diferentes para o processamento de sinais e resolução
de sistemas (circuitos)
1. Para o caso de tempo continuo se utilizam as transformadas de Laplace ou de Fourier.
2. Para o caso de tempo discreto se utilizam as transformadas Z ou a transformada de

Fourier Discreta (com base na série de Fourier exponencial).
A razão principal para a utilização de variável discreta é que permitem o processo e

armazenamento da informação (dados) em computadores digitais. Para isto finalmente
se reduz a informação e códigos binários.
6.3 A transformada Z
A transformada Z á uma aplicação entre um espaço de sucessões (funções discretas)

e um espaço de funções analíticas (desenvolvimento em série de Laurent). A função que
as liga é a série de Laurent cujos coeficientes são os elementos da sucessão de origem.
A importância do modelo da transformada Z radica em que permite reduzir equações
em diferenciais ou equações recursivas com coeficientes constantes e equações algébricas
lineares.
A transformada Z pode ser pensada como uma generalização da transformada de
Fourier onde se utiliza uma variável independente z com valores no plano complexo. Pode
também ser interpretada com a contrapartida da transformada de Laplace para o domínio
discreto. Esta transformada tem a mesma importância para a analise de sistemas lineares
discretos que a transformada de Laplace para os sistemas contínuos. Introduziremos o
conceito da transformada Z generalizando a transformada de Fourier.
Estudamos métodos para a resolução de equações de diferenças lineares homogêneas,
e vimos que existe uma grande semelhança entre a resolução de equações de diferenças
lineares e a resolução de equações diferenciais lineares. Seguindo a analogia, veremos neste
capítulo que no caso das equações de diferenças existe um método análogo ao método da
transformada de Laplace na resolução de equações diferenciais.
A transformada Z define como construir uma função a partir de uma sucessão. Assim,
cada sucessão é transformada em uma função; isto permitirá transformar equações de
diferenças em equações algébricas que em alguns casos podem ser resolvidas facilmente,
como veremos. A transformada Z de uma sucessão {y0 , y1 , y2 , · · · } é uma função definida
por meio da série:
y1 y2 y3
y0 + + 2 + 3 + ··· (6.1)
z z z
onde z é uma variável real1 . O domínio da variável z onde a série é convergente dependerá
da sucessão. Usando uma notação mais compacta, escrevemos a transformada Z da
sucessão {yn } da seguinte forma
∑
∞
Z[yn ] = yk z −k (6.2)
k=0
e ainda usaremos uma outra notação da forma: y, que representa a função obtida após
transformar a sucessão {yn } ; isto é Z[yn ] = ȳ.
Consideremos um exemplo: a sucessão { 1, 1, 1, · · · } com todos os termos iguais a 1,
1
O domínio da variável z pode ser estendido aos números complexos, mas para os objetivos deste
capítulo não será necessário.
isto é, yn = 1 = u[n]. Usando a definição da transformada Z obtemos
1 1 ∑ 1 ∞
Z[yn ] = 1 + + 2 + ··· = k
= X(z) (6.3)
z z k=0
z
1 1 z
que é uma série geométrica; se < 1, a série converge para Z[yn ] = = .
|z| 1 z−1
1−
z
Outra transformada Z que pode ser calculada usando a série geométrica é a transfor-
mada da sucessão com termo geral yn = an , onde a é uma constante. Usando a definição
da transformada obtemos uma série geométrica
a a2 ∑ ak ∞
Z[a ] = 1 + + 2 + · · · =
n
= X(z) (6.4)
z z k=0
zk
Assim, para |z| > |a|

z
Z[an ] = = X(z) (6.5)
z−a
Sabemos que a transformada de Fourier transforma uma sequência {yn } em uma função
contínua F (ω) periódica com período 2π e que normalmente é apresentada no eixo ω das
frequências normalizadas, conforme ilustrado na Figura (6.1) (a).
Figura 6.1: Espaços de representação de transformadas : a)Fourier no eixo linear ω; b)

Fourier na circunferência de raio unitário do plano-z.
Vamos agora tomar o plano complexo com a variável independente z conforme mos-
trado na Figura (6.1)(b).
Neste plano destacamos a circunferência de raio unitário e denominamos seus pontos
de z = eiω . Podemos interpretar esta circunferência como uma versão circular do eixo
normalizado de frequências para a representação da transformada de Fourier. Com isto,
cada período 2π é representado por uma volta na circunferência. Podemos então escrever
∑
∞ ∑
∞
−iωn
Z[yn ] = yn e = yn z −n = X(z) (6.6)
n=−∞ n=−∞
A expressão (6.6) permite interpretar a transformada de Fourier como um caso par-

ticular de uma transformada envolvendo a variável z , a qual considera valores em todo
plano complexo. Definimos então a transformada Z de uma sequência yn como
∑
∞
Z[yn ] = yn z −n = X(z) (6.7)
n=−∞
É evidente que podemos interpretar a transformada de Fourier como um caso particular

da transformada Z, fazendo z = eiω . Porém podemos ainda estabelecer outra relação entre
estas transformadas. Fazendo z = reiω na expressão (6.2) , obtemos
∑
∞
X(z) = yn r−n e−iωn = F[yn r−n ]
n=−∞
ou seja, a transformada de Z de yn pode ser interpretada como a transformada de Fourier

da sequência {yn } multiplicada por r−n onde r = |z|.
P (z)
Entre as transformadas Z mais importantes estão aquelas onde X(z) = é uma
Q(z)
função racional dentro da região de convergência, onde P (z) e Q(z) são polinômios em
z (ou em z −1 ).
Definição 6.2. Pólos de X(z).

Dizemos pólos de X(z) a todos os valores de z para os quais X(z) → ±∞, sendo assim
P (z)
as raízes de Q(z) em X(z) = .
Q(z)
Definição 6.3. Zeros de X(z).

Dizemos zeros de X(z) a todos os valores de z para os quais X(z) = 0, sendo assim
P (z)
as raízes de P (z) em X(z) = .
Q(z)
Exemplo 6.2.
1 z
A transformada X(z) = = , |z| > a
1 − az −1 z−a
A função racional X(z) possui um zero em z = 0 e um pólo em z = a.
Observação 6.1.
No estudo de projeto de filtros, os coeficientes do filtro serão dados pelos coeficientes
dos polin?ômios P (z) e Q(z)
6.3.1 Regiões de convergência da transformada Z

A transformada Z de uma sequência {yn } é definida apenas para os valores de z tais
∑∞
que |yk z −k | < ∞ ou seja, onde
k=−∞
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
|yk z −k | = |yk r−k e−iωt | = |yk r−k | < ∞. (6.8)
k=−∞ k=−∞ k=−∞
∑
Dizemos então que a transformada existe nos pontos z onde a série yk z −k con-
verge de forma uniforme. Os pontos onde ocorre a convergência definem a “região de
convergência” da transformada.
Como a região de convergência depende apenas
de r = |z|, se existe a convergência para z = z1 ,
então haverá a convergência para todos os pontos
z tais que |z| = r, ou seja, haverá a convergência
num círculo de raio r centradas na origem do plano-
z. Como, por definição, não pode haver pontos de
divergência no interior de uma região de convergên-
cia, podemos afirmar que as regiões de convergên-
cia são delimitadas por circunferências, ou seja, são Figura 6.2:
sempre o exterior ou interior de uma circunferência,
ou ainda, um anel definido por duas circunferências.
As Figuras (6.2) e (6.3) ilustram estas situa-
ções.
Como decorrência da definição da transformada
Z, podemos ainda extrair duas outras proprieda-
des. Sabemos que a transformada de Fourier de
uma sequência é igual a transformada Z desta
sequência calculada no círculo da região de conver-
gência. Por outro lado, a transformada Z só existe
na região de convergência correspondente. Logo: Figura 6.3:
A transformada de Fourier de uma sequência existe se e somente se a região

de convergência da transformada Z correspondente contiver a circunferência
de raio unidade.
A série de potências na definição da transformada é uma série de Laurent, a qual

apresenta uma série de propriedades importantes. Uma delas é que a função resultante
X(z) é analítica, ou seja, é continua e possui todas derivadas também contínuas.
Portanto, como decorrência desta propriedade, a transformada de Fourier F (ω) de

uma sequência, se existir, é continua com derivadas contínuas.
Vamos agora analisar alguns exemplos de cálculo da transformada Z.
Exemplo 6.3.
Determine a transformada Z do sinal yn = an u[n]. Descreva a região de convergência,
localizações dos pólos e zeros de X(z) no plano-z.
Solução.
Substituindo yn na equação (??) tem-se
∑
∞ ∑
∞ ∑∞
a
−k
Z[yn ] = X(z) = yk = k
a u[k]z = ( )k
k=−∞ k=−∞ k=0
z
Esta é uma série geométrica infinita de razão a/z, a soma converge desde que |a/z| < 1,
isto é, converge desde que |a| < |z|, consequentemente
1 z
Z[yn ] = X(z) = = |a| < |z| (6.9)
1 − az −1 z−a
Há um pólo em z = a e um zero em z = 0. A parte escura da Figura (??) mostra a

região de convergência da transformada Z.
Exemplo 6.4.
Determine se existe transformada Z para yn = cos(rω0 ), −∞ < n < ∞.
Solução.
Se tomarmos r ≤ 1 a soma divergirá para n → ∞. Da mesma forma, se r > 1 a soma

divergirá para n → −∞.
Não existe a transformada Z desta sequência pois nenhum valor de r em (6.8) assegura
a convergência uniforme da série associada. Logo, não existe a transformada de sequên-
cia senoidais. Pelo mesmo motivo não existe a transformada da sequência exponencial
complexa.
Exemplo 6.5.
1 1 z z 1 1
A transformada X(z) = + = 1 + , |z| > , |z| >
1− 1 −1
2
z 1 − 13 z −1 z − 2 z − 13 2 3
2z(z − 121
) 2z 2 − 16
Isto é X(z) = = .
(z − 2 )(z − 13 )
1
z 2 − 16 z + 16
As Figuras (6.4) e (6.5) mostram a região de convergência para cada parcela, e a

Figura (6.6) mostra a região de convergência para a transformada X(z).
z z 2z(z − 121
)
Figura 6.4: , |z| > 1
Figura 6.5: , |z| > 1
Figura 6.6:
z − 12 2
z − 13 3
(z − 2 )(z − 13 )
1
Exemplo 6.6.
Determine a transformada Z do sinal yn = −an u[−n − 1]. Descreva a “região de
convergência”, localizações dos pólos e zeros de X(z) no plano-z.
Solução.
Substituindo yn na equação (??) tem-se
∑
∞ ∑
∞ ∑
−1
a
−n
Z[yn ] = X(z) = yn = −a u[−n − 1]z
n
=− ( )n
n=−∞ n=−∞ n=−∞
z
Fazendo mudança de índice m = −n, resulta é uma série geométrica infinita de ra-
zão a/z, a soma converge desde que |z/a| < 1, isto é, converge desde que |a| < |z|,
consequentemente
∑∞
z 1
Z[yn ] = X(z) = 1 − ( )m = 1 − =
m=0
a 1 − za −1
z
Z[yn ] = X(z) = |z| < |a| (6.10)
z−a
Há um pólo em z = a e um zero em z = 0. A parte escura da Figura (??) mostra a região
de convergência da transformada Z
Observe que X(z) na equação (6.9) é idêntica à das equação (6.20), não obstante os
sinais de tempo serem bastante diferentes. Somente a “região de convergência” os diferen-
cia. É por isto que se recomenda conhecer a “região de convergência” para determinar a
transformada inversa correta.
6.4 Propriedades da região de convergência

Apresentamos aqui um resumo das propriedades da região de convergência já enunci-
ada na seção anterior e algumas propriedades adicionais.
1. A “região de convergência” é um anel ou um disco com centro na origem do plano-z.
2. A “região de convergência”“região de convergência” não contem pólos. É delimitada

pelos pólos da transformada correspondente.
3. A transformada de Fourier de yn existe se e somente se a região de convergência de

Z[yn ] inclua circunferência de raio unidade.
4. Se yn tem duração finita então a “região de convergência” é todo o plano-z com

exceção de z = 0 e/ou z → ∞.
∑
∞
Seja Z[yn ] = yn z −n = X(z); N1 e N2 f initos.
n=−∞
Se N1 < 0 não há convergência para z → ∞, pois teremos potências positivas de

z na série que define Z[yn ] . Por outro lado, se N2 > 0, não há convergência para
z = 0 pois teremos potências negativas de z.
5. Se a “região de convergência” de Z[yn ] é exterior de uma circunferência, então yn

é uma sequência a direita, isto é, yn = 0 para n < N1 N1 finito (N1 < 0 exclui a
condição z → ∞).
6. Se a “região de convergência” de Z[yn ] é o interior de uma circunferência, então {yn }

é uma seqüência a esquerda, isto é, yn = 0 para n > N2 , N2 finito (N2 > 0 exclui a
condição z = 0).
7. Se a “região de convergência” de Z[yn ] for um anel, então {yn } é uma sequência

bilateral, isto é, se estende indefinidamente em ambas as direções do eixo n.
6.4.1 Transformada Z inversa

Quando a TZ de uma sucessão aparece na forma representada da Tabela (6.1), a
operação de inversão é direta, como podemos apreciar no seguinte exemplo
Exemplo 6.7.
1
Calcule a TZ de X(z) = , |z| > |2|
1 − 2z
Solução.
Como podemos observar na Tabela (6.1) tem-se que yn = 2n u[n].
Uma atividade prática para realizar a transformada Z inversa, refere-se a expansão

em frações parciais.
Geralmente,a expressão de X(z) não está na forma explicita em tabelas de transfor-
mada Z. Contudo, no caso de frações racionais podemos escrever a expressão em termos
dos valores individuais tabelados.
Vamos assumir que X()z) está na forma de razão de polinômios em z −1 .
∑
M
bk z −k
k=0
X(z) =
∑N
ak z −k
k=0
a qual possui forma equivalente (multiplicando e dividindo por M N )
∑
M
zN bk z M −k
k=0
X(z) =
∑N
zM ak z N −k
k=0
esta expressão possui N zeros e M pólos não nulos no plano-z.

Se M > N então M − N pólos em z = 0.
Se M < N então N − M zeros em z = 0.
Vamos mostrar que a expressão geral da transformada inversa é
I
1
yn = X(z)z n−1 dz, (6.11)
2πi
onde a integral é realizada sobre um contorno fechado, anti-horário e ao redor da origem

do plano-z.
Para atingir este resultado, da teoria de funções complexas temos:
I {
0, se k ̸= 1
z −k dz =
2πi, se k = 1
onde k ∈ Z e C é um contorno fechado, anti-horário ao redor da origem do plano-z. Este

resultado é obtido fazendo C = reiθ , r = constante e 0 ≤ θ < 2π. Com isto, temos no
contorno C
z = reiθ , dz = ireiθ dθ
Assim podemos escrever
I I I2π {
−k −k −ikθ iθ −k+1 −i(k−1)θ 0, ̸ 1
se k =
z dz = r e ire dθ = r i e dθ =
2πi, se k = 1
C 0
Vamos agora aplicar este resultado no cálculo da seguinte integral

I
X(z)z n−1 dz
C
com o contorno c contido na região de convergência de X(z). Usando a definição da

transformada Z para substituir X(z) teremos
I I {
∑
∞ ∑
∞
0, ̸ n
se k =
X(z)z n−1 dz = yk z −(k−n+1) dz = yk =
k=−∞ k=−∞
2iπ, se k = n
C C
Portanto, obteremos a expressão (6.9) desejada. escolhendo o contorno C como a

circunferência de raio unidade teremos z = eiω e a expressão em (??) da lugar a expressão
da transformada inversa de Fourier.
Embora a expressão (6.9) permita obter a transformada inversa, em geral sua utilização
não é simples. Entretanto, existem vários métodos alternativos que simplificam esta tarefa.
Vamos apresentar os mais importantes para o processamento digital de sinais.
Métodos dos resíduos
Este é um método de cálculo da transformada através da expressão (6.9) baseado no

conceito de resíduos de uma função racional complexa em seus pólos. Embora não se en-
quadre na categoria das alternativas mais simples, será apresentado para uso eventual.Da
teoria de funções racionais complexas, sabemos que
I ∑
1
X(z)z n−1 dz = residuos de X(z)z n−1
2iπ i
nos pólos zi , situados no interior de Ci , onde
1 dN ψ(z)
resíduos de X(z)z n−1 em zi de ordem N =
(N − 1) dz N −1 z=zi
Métodos da inspeção
Consiste em usar pares transformados conhecidos.
Exemplo 6.8.
∑
∞ 1
Sabemos que Z[an ] = an z −n = para |z| > |a|, e que
n=1 1 − az −1
∑
∞ ∑
−1
a
Z[−an u[−n − 1]] = [−a−(n+1) z n+1 ] = − ( )n =
n=0 n=−∞
z
∑
∞
z k ∑∞
z 1
Z[−a u[−n − 1]] = −
n
( ) =1− ( )k = para |z| < |a|
k=−1
a k=0
a 1 − az −1
Com isto podemos deduzir por inspeção
1
X(z) = , |z| > 0, 5 ⇔ yn = (0, 5)n u[n]
1 − 0, 5z −1
Expansão em frações parciais e inspeção
Este se aplica ao cálculo da anti-transformada de funções racionais. após a expansão

em frações parciais, aplicamos o método da inspeção. Seja
∑
M ∏
M
bk z −k b0 (1 − ck z −1 )
k=0 k=0
X(z) = =
∑M ∏M
ak z −k a0 (1 − dk z −1 )
k=0 k=0
onde ck e dk são respectivamente, os zeros e os pólos não nulos de X(z). A expansão

de X(z) em frações parciais segue as regras a seguir.
a) Para M < N e todos os pólos de primeira ordem:
∑
N
Λk −1
X(z) = onde Λ = (1 − dk z )X(z)
r=0
1 − dk z −1 z=dk
b) Para M ≥ N e todos os pólos de primeira ordem
∑
M −N ∑
N
−r Λk −1
X(z) = Br z + onde Λ = (1 − dk z )X(z)
r=0 k=1
1 − dk z −1 z=dk
o e primeiro somatório é obtida através da divisão polinomial entre o numerador e o

denominador de X(z).
c ) Para M ≥ N e com pólos de ordem maior que a unidade.
Supondo que o polo em z = di é de ordem p temos
∑
M −N ∑
N
Λk ∑ p
Cm
−r
X(z) = Br z + +
r=0 k=1
1 − dk z −1
m=1
(1 − di z −1 )m
onde { dp−m [
1 −1
] }
Cm = (1 − d i ω)p
F (ω ) −1
(p − m)!(−dp−m
i ) dω p−m ω=di
Note que em todos os casos são geradas parcelas que podem ser anti-transformadas
pelo método da inspeção.
Exemplo 6.9.
Seja:
1 + 2z −1 + z −2
X(z) = ; |z| > 1,
1 − 1, 5z −1 + 0, 5z −2
a qual apresenta pólos simples em z = 0, 5 e z = 1.
Como M ≥ N devemos realizar a divisão entre os numerador e o denominador de
X(z) até que o grau do numerador resultante seja inferior a N . Obtemos
1 + 2z −1 + z −2 1 − 5z −1 Λ1 Λ2
= 2 − =2+ +
1 − 1, 5z + 0, 5z
−1 −2 1 − 1, 5z + 0, 5z
−1 −2 1 − 0, 5z −1 1 − z −1
Expandindo o segundo termo da divisão em frações parciais resulta
−1 + 5z −1

Λ1 = (1 − 0, 5z −1 = −9
(1 − 0, 5z −1 )(1 − z −1 z=0,5
−1 + 5z −1

Λ2 = (1 − z −1 ) =8
1 − 0, 5z −1 (1 − z −1 z=1
9 8
Portanto, X(z) = 2 − + ; |z| > 1, o que permite escrever
1 − 0, 5z −1 1 − z −1
yn = 2δn − 9(0, 5)n un + 8un ou y[n] = 2δ[n] − 9(0, 5)n u[n] + 8u[n]
A expansão em series de potências
Este método faz usso da expressão que define a transformada Z para obter a anti-
transformada por comparação entre termos. Para isto exige a expansão de X(z) em série
de potências. Assim, lembrando que
∑
∞
X(z) = yn z −n = · · · x−2 z 2 + x−1 z −1 + x0 + x2 z −2 + · · ·
−∞
ao expandirmos X(z) em série de potências de z, por comparação termo a termo podemos

identificar os valores das amostras yn .
Exemplo 6.10.
Seja X(z) = z 2 (1 − 0, 5z −1 )(1 − z −1 ). Desenvolvendo os produtos temos
X(z) = z 2 − 0, 5z − 1 + 0, 5−1
a qual nos permite escrever
yn = δn+2 − 0, 5δn+1 − δn + 0, 5δn−1 .

Esse método ainda pode ser aplicado para a obtenção da anti-transformada de algumas
funções não-racionais.
Exemplo 6.11.
Seja X(z) = Ln[1 + az −1 ], |z| > a, lembrando que
x2 x3 ∑ (−1)n+1 xn
∞
Ln(1 + x) = x − + − ··· =
2 3 n=1
n
temos que
∑
∞
(−1)n+1 an
Ln[1 + az −1 ] = z −n ; |z| > a
n=1
n
a qual nos permite escrever


 (−1)n+1 an
, se n > 0
yn = n
 0, se n ≥ 0
6.5 Propriedades da transformada Z

Usando os dois exemplos da seção anterior e algumas propriedades da transformada
Z, podemos calcular as transformadas de outras sucessões mais complicadas.
Vamos agora explicitar algumas propriedades da transformada Z . Verificaremos que
varias delas são extensões de propriedades da transformada de Fourier. Ao longo desta
seção, usaremos o seguinte conjunto de seqüencias e transformadas.
Suponhamos que temos as sucessões {xn } e {yn } com transformadas Z dadas por
Z[xn ] e Z[yn ] e raios de convergência Rx e Ry respectivamente.
6.5.1 Linearidade da transformada Z

A primeira propriedade da transformada Z que estudaremos é a sua linearidade, isto
é, dadas duas sucessões quaisquer {xn } e {yn }, e duas constantes a e b, verifica-se que
Z[axn + byn ] = aZ[xn ] + bZ[yn ] = ax + by (6.12)
Esta propriedade pode ser demonstrada facilmente a partir da definição da transfor-

mada Z, já que as séries convergentes também verificam a propriedade de linearidade.
Propriedade 6.1. Linearidade

Tem-se, Z[axn + byn ] = aZ[xn ] + bZ[yn ] e a região de convergência resultante é pelo
menos a interseção de Rx com Ry pode ser maior se na soma aparecerem zeros que
cancelem pólos.
Demonstração.
∑ ∑
∞ ∑
∞
Sabe-se que (axn + byn )z −n = a xn z −n + b yn z −n = aZ[xn ] + bZ[yn ].
n=−∞ n=−∞
Exemplo 6.12.
1
Suponhamos que Z[xn ] = com região de convergência |z| > |a| e Z[yn ] =
1 − az −1
az −1
para |z| > |a|.
1 − az −1
Assim, Z[xn ]−Z[yn ] = 1; ∀z. No domínio da transformada temos xn = an u[n], yn =
an u[n − 1].
Portanto, x[n] − y[n] = δ[n].
6.5.2 Deslocamento no eixo

Propriedade 6.2. Deslocamento no eixo n
Tem-se Z[yn−n0 ] = z −n0 Z[yn ] e a região de convergência resultante é igual a região
inicial exceto pela adição ou exclusão de z = 0 e z → ∞, provocadas pelo termo z0−n .
Demonstração.
∑
∞ ∑
∞
Sabe-se que Z[yn−n0 ] = yn−n0 z −n = yk z k−n0 = z0−n Z[yn ].
n=−∞ n=−∞
Exemplo 6.13.
Sabe-se que se yn = δn ⇒ Z[yn ] = 1; ∀z. Assim, para δn−n0 ⇒ Z[δn−n0 ] =
z0−n ∀ z exceto z = 0 se n0 > 0 ou exceto z → ∞ se n0 < 0.
6.5.3 Multiplicação por exponencial

Propriedade 6.3. Multiplicação por exponencial
z
Tem-se que Z[an yn ] = X( ) ;onde o “raio de convergência” é = |a|Rx.
a
A região de convergência fica alterada pois, dado que Z[yn ] existem em Rx tal que
Rx : R< |z| < R+ , então X(z/a) exista em |a|R− < |z| < |a|R+
Demonstração.
∑
∞ ∑
∞
Tem-se Z[an yn ] = an yn z −n = yn (z/a)n = X( az ).
n=−∞ n=−∞
6.5.4 Derivada da transformada Z

No domínio onde a transformada Z está definida, a série que a representa a equação
(??) converge uniformemente, e pode ser derivada termo por termo
d ∑ yn ∑ 1 ∑ ny n
∞ ∞ ∞
dy d ny n
= Z[yn ] = = − = − (6.13)
dz dz dz n=0 z n n=0
z n+1 z n=0 z n
esta última série é a transformada Z da sucessão nyn ; assim, temos obtido o seguinte
resultado
d
Z[nyn ] = −z Z[yn ]
dz
Se conhecermos a transformada de yn , poderemos calcular a transformada de nyn a
partir da derivada da transformada conhecida.
6.5.5 Transformada de {yn+1 }

A sucessão {yn+1 } é a sucessão obtida a partir de {yn }, eliminando o primeiro termo
e deslocando todos os outros termos um lugar para a esquerda: { y1 , y2 , y3 , · · · }. A
transformada Z desta nova sucessão será
y2 y3 ∑∞
yn ∑∞
yn
Z[yn+1 ] = y1 + + 2 + ··· = n−1
=z − zy0 (6.14)
z z n=0
z n=1
zn
A última série é a transformada Z da sucessão {yn }
Z[yn+1 ] = zZ[yn ] − zy0
6.5.6 Transformadas das sucessões de senos e cossenos

Consideremos uma sucessão com termos complexos {yn } onde yn = (a + ib)n , onde a e
b são constantes reais. Usando o resultado (6.20), o qual é também válido para números
reais já que a série geométrica também converge no plano complexo, obtemos
z z
Z[(a + ib)n ] = = (6.15)
z − (a + ib) (z − a) + ib
multiplicando o numerador e o denominador pelo complexo conjugado do denominador,

podemos separar as partes real e imaginária
z z(z − a) bz
Z[(a + ib)n ] = = +i (6.16)
z − (a + ib) (z − a) + b
2 2 (z − a)2 + b2
Por outro lado, se usarmos a representação polar do número complexo a + ib e a

linearidade da transformada Z, podemos escrever
Z[(a + ib)n ] = Z[rn einθ ] = Z[rn cos(nθ)] + iZ[rn sen(nθ)] (6.17)
onde r e θ são o módulo e ângulo polar do número complexo. Comparando as partes reais
e imaginárias das equações (6.26) e (??), obtemos as transformadas de duas sucessões com
senos e cossenos
z(z − a)
Z[rn cos(nθ)] = (6.18)
(z − a)2 + b2
bz
Z[rn sen(nθ)] = (6.19)
(z − a)2 + b2
onde as constantes a e b são definidas por
a = rn cos(nθ) (6.20)
b = rn sen(nθ) (6.21)
Na tabela (6.1) aparece um sumário das transformadas Z que temos calculado, e de

outras que podem ser obtidas a partir das propriedades que temos estudado, e que serão
úteis no cálculo de transformadas inversas.
6.6 Convolução
Dadas as transformadas Z para as sucessões {xn } e {yn } denotadas Z[xn ] e Z[yn ],
respectivamente, define-se a convolução de {xn } e {yn } (nessa ordem) como a sucessão
{xn ∗ yn }, e sua transformada Z é definida como
∑
∞
Z[xn ∗ yn ] = xk · yn−k = X(x ∗ y)
k=−∞
Propriedade 6.4.
∑
∞
A {xn } e {yn } satisfaz a propriedade Z[xn ∗ yn ] = xk · yn−k = Z[xn ]Z[yn ].
k=−∞
Demonstração.
[ ][ ]
∑
∞
−s
∑
∞
−k
Com efeito, Z[xs ] · Z[yk ] = xs z yk z de onde
s=−∞ k=−∞
∑
∞ ∑
∞
Z[xs ] · Z[yk ] = xs yk z −(s+k) = X(x)X(y)
s=−∞ k=−∞
∑
∞ ∑
∞
Suponhamos n = s + k, então k = n − s, logo X(x)X(y) = xs yn−s z −n
n=−∞ s=−∞
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
−n
X(x)X(y) = xs yn−s z = hn z −n = X(x ∗ y)
n=−∞ s=−∞ n=−∞
∑
∞
onde hn = xs yn−s
s=−∞
Exemplo 6.14.
Encontre a transformada Z do sinal
1 1
yn = (n(− ))n u[n] ∗ ( )−n u[−n] (6.22)
2 4
Solução.
1
Primeiro calculemos a transformada de w[n] = (n(− ))n u[n]. Sabemos que Z[w[n]] =
2
z 1
com raio de convergência |z| < .
z + 12 2
Por outro lado, a propriedade da diferenciação no domínio z da equação (6.21) implica
que  
1 d  z 1
w[n] = (n(− ))n u[n] ⇔ W (z) = −z  |z| >
2 dz 1 2
z+
2
[ ] 1
z + 21 − z − z 1
W (z) = −z = 2 |z| >
(z + 12 )2 1 2
(z + )2
2
1
Seguidamente encontramos a transformada de y[n] = ( )−n u[−n].
4
Observe que
1 z 1
Z[( )n u[n]] = 1, |z| >
4 z−4 4
consequentemente
1 z −1 −4z
Y (z) = Z[( )−n u[−n]] = = |z| < 4
4 1 z−4
z −1 −
4
Finalmente aplicamos a propriedade de convolução
x[n] = y[n] ∗ w[n] ⇒ X(z) = W (z)Y (z)
isto é
1 1 2z 2 1
Z[(n(− ))n u[n] ∗ ( )−n u[−n]] = < |z| < 4
2 4 1 2
(z − 4)(z + )2
2
6.7 Aplicações
A transformada Z é útil para resolver equações de diferenças lineares, de coeficientes
constantes, não homogêneas. Consideremos um exemplo com valores iniciais:
yn+2 + 3yn+1 + 2yn = 3n y0 = 1 y1 = 0 (6.23)
Usando a expressão que obtivemos para a transformada de {yn+1}, podemos escrever
Z[yn+1 ] = z − Z[yn ] − z (6.24)

Z[yn+2 ] = zZ[yn+1 ] − zy1 = z 2 Z[yn ] − z 2 (6.25)
z
e consultando a tabela (6.1) vemos que Z[3n ] = .
z−3
Assim, a transformada da equação de diferenças será
z
(z 2 + 3z + 2)Z[yn ] − z 2 − 3z =
z−3
e daí obtemos
z 2 + 3z z
Z[yn ] = + (6.26)
(z + 1)(z + 2) (z + 1)(z + 2)(z − 3)
O cálculo da transformada inversa é feito em forma análoga as transformadas inversas
de Laplace, usando expansão em frações parciais, mas deixando de fora um fator z no
numerador, que será necessário manter em todas as frações parciais para poder utilizar a
tabela (6.1). Consequentemente, as frações que deverão ser expandidas são:
z+3 2 1
= − (6.27)
(z + 1)(z + 2) z+1 z+2
1 1 1 1
= − + (6.28)
(z + 1)(z + 2) 5(z + 2) 4(z + 1) 20(z − 3)
multiplicando cada fração parcial pelo fator z que deixamos de fora, obtemos o lado direito
da equação (6.26)
7z 4z z
Z[yn ] = − +
4(z + 1) 5(z + 2) 20(z − 3)
e usando a tabela (6.1), encontramos a solução do problema
7 4 3n
yn = (−1)n − (−2)n +
4 5 20
Exemplo 6.15.
Resolver o circuito da Figura (6.7), onde xn = u[n]
Solução.
A equação que representa o circuito é xn yn

-⊕ -
6 ?
yn = xn + ayn−1 xn = u[n]
D
isto é yn − ayn−1 = xn . 6
y n−1
a
Transformando-a com transformada Z, resulta •
Figura 6.7:
Z[yn ] − aZ[yn−1 ] = Z[xn ] ⇒
1
Y (z) − az −1 Y (z) = X(z) ⇒ Y (z)[1 − az −1 ] =
1
1−
z
1 1 z2
Y (z) = a · = (6.29)
1− 1 (z − 1)(z − a)
z 1− z
Suponhamos o caso a ̸= 1, então tem-se de (6.28)
[ ] [ ]
1 z a z
Y (z) = −
1−a z−1 1−a z−a
z
Consultando a Tabela (6.1) tem-se que Z[an ] = . Assim
z−a
1 a n 1
yn = (1)n − a = [an+1 − 1]u[n]
1−a 1−a a−1
z z
Suponhamos o caso a = 1, então tem-se de (6.28) Y (z) = + . Consul-
z − 1 (z − 1)2
az
tando a Tabela (6.1) tem-se que Z[nan ] = . Assim
(z − a)2
yn = (1)n + n(1)n = (n + 1)u[n + 1]
Portanto a solução é
1. Para o caso a = 1 a solução é yn = (1)n + n(1)n = (n + 1)u[n + 1]

1 a n 1
2. Para o caso a ̸= 1 a solução é yn = (1)n − a = [an+1 − 1]u[n]
1−a 1−a a−1
Aqui também podíamos ter aplicado propriedades de convolução.
Exemplo 6.16. População mundial de baleias

Admita que a população atual de baleias no mundo é 1000 e que cada ano o aumento
natural (nascimentos e mortes naturais) da população é de 25%.
Admita também que o número de baleias abatidas pelos pescadores cada ano é de 300
e que está tendência vai se manter nos próximos anos. Calcule a população, Pn (onde n
é o número de anos a partir do ano atual) durante os próximos anos.

Solução.
Se no ano n a população de baleias fosse Pn , o aumento da população durante esse

ano, devido a nascimentos e mortes naturais, seria 0, 25Pn . O aumento (ou diminuição)
da população durante esse ano seria 0, 25Pn − 300 mas por outro lado o aumento da
população durante o período n também deverá ser igual a Pn+1 − Pn . Combinando estas
duas expressões obtemos uma equação de diferenças Pn+1 − Pn = 0, 25Pn − 300, se n = 0
representa o ano atual, a condição inicial necessária para resolver a equação de diferenças
é P0 = 1000.
Para resolver a equação podemos utilizar a transformada Z, e denotar Z[Pn ].
Z[Pn+1 ] − Z[Pn ] = Z[0, 25Pn ] − Z[300]
300z
(zZ[Pn ] − 1000z) − Z[Pn ] = 0, 25Z[Pn ] −
z−1
onde p(z) é a transformada da sucessão Pn . A equação anterior é uma equação algébrica
que se resolve facilmente para Z[Pn ]
1000z 300z
Z[Pn ] = − =
z − 1, 25 (z − 1)(z − 1, 25)
1000z (z − 1) − (z − 1, 25)
Z[Pn ] = − 1200z
z − 1, 25 (z − 1)(z − 1, 25)
200z 1200
Z[Pn ] = − +
z − 1, 25 z − 1
5
a transformada inversa é Pn = 1200 − 200( )n
4
Obviamente a população não pode ser negativa e portanto a expressão anterior só
5 5
poderá ser válida para alguns valores de n tais que 1200 − 200( )n ≥ 0 de onde ( )n ≤ 6,
4 4
5
isto é nLn ≤ Ln6 ⇒ n ≤ 8, 03.
4
Portanto, a população dentro de n anos está dada pela função é
{
1200 − 200(1, 25)n , se 0 ≤ n ≤ 8
Pn =
0, se n > 8
Sucessão Transformada Z Convergência

1 H ∑∞
yn = X(z)z n−1 dz X(z) = yn z −n A(r1 , r2 )
2πi −∞
z
u[n] |z| > 1
z−1
δn 1 z∈C
δn−k z −k |z| > 0, k ∈ Z+

z
an |z| > |a|
z−a
az
nan
(z − a)2
az 2 + a2 z
n2 an
(z − a)3
n(n − 1) n a2 z
a
2 (z − a)3
n(n − 1)(n − 2) n a3 z
a
3! (z − a)4
yn+2 z 2 y − z 2 y0 − zy1
yn+1 zy − zy0
dy
nyn −z
dz
bz
rn sen(n)
(z − a)2 + b2
z(z − a)
rn cos(n)
(z − a)2 + b2
a ≡ r cos(n)
b ≡ rsen(n)
Tabela 6.1: Transformadas Z
Se no ano n a população de baleias fosse Pn , o aumento daSe no ano n a população

de baleias fosse Pn , o aumento daSe no ano n a população de baleias fosse Pn , o aumento
daSe no ano n a população de baleias fosse Pn , o aumento daSe no ano n a
população de baleias fosse Pn , o aumento daSe no ano n a população de baleias fosse
Pn , o aumento daSe no ano n a população de baleias fosse Pn , o aumento daSe no ano n
a população de baleias fosse Pn , o aumento daSe no ano n a população de baleias fosse
Pn , o aumento daSe no ano n a população de baleias fosse Pn , o aumento da
Exercícios 5-1
1
1. Ache os pólos de F (z) = .
1 − e−z
z
2. Calcule a sequência x[n] cuja transformada Z é X(z) =
6(z − 3)(z − 2)
3. Determine a transformada Z para as seguintes séries:

{
(1/3)n se n ≥ 0
1. x[n] = δ[n] 2. x[n] = 3.
0 se n < 0


 3 n
se n < 0

 1 n
4. x[n] = e−αn u[n] 5. x[n] = ( ) se n − par 6.

 3

 1
( )n se n − ímpar
2
7. 8. 9.
4. Determine a transformada Z de cada um dos seguintes sinais usando as tabelas de

pares e propriedades. Determine a região de convergência.
( 1 )n ( 1 )n
1. x[n] = 4
u[n −
( nπ )4] + 2
u[−n − 4]
2. x[n] = n · sen · u[−n]
{ 2 }
( 1 )n ( 1 )n
3. x[n] = n u[n] ∗ u[n]
2 2
4. x[n] =
5. x[n] =
6. x[n] =
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Use o método das fracções parciais para determinar a transformada Z inversa de
2z 2 − 6z 1
1. X(z) = , < |z| < 2
2z + 3z − 2
2 2
−1
2z 1
2. X(z) = , < |z|
(2 − z −1 )(4 − z −1 ) 2
2z 2 − 6z 1
3. X(z) = 2 , < |z| < 2
2z + 3z − 2 2
12. Resolver a seguinte equação de diferenças x[n + 2] + 3x[n + 1] + 2x[n] = 0, com as

seguintes condições iniciais x[0] = 0 e x[1] = 1.
Apêndice
Transformada de Laplace elementares

1 k
1. L[1](s) = e L[k] = , s > 0, k constante
s s
n! Γ(n + 1)
2. L[tn ](s) = = , s > 0, n = 1, 2, 3, · · ·
sn+1 sn+1
1
3. L[eat ](s) = , s>a
s−a
k
4. L[senkt](s) = s>0
s2 + k 2
s
5. L[cos kt](s) = 2 s>0
s + k2
k
6. L[senht](s) = , s > |k|
− k2 s2
s
7. L[cosh t](s) = 2 , s > |k|
s − k2
n!
8. L[tn eat ](s) = , s > a, n = 1, 2, 3 · · ·
(s − a) n + 1
9. L[eat f (t)](s) = F (s − a), s>a
10. L[f ′ (t)](s) = sF (s) − f (0), s>0

∫t 1
11. L[ f (u)du](s) = F (s)
0 s
∫∞
12. L[ f (t)
t
](s) = F (r)dr
s
13. L[ua (t)f (t − a)](s) = e−as F (s), s>a
10. L[δ(t − a)](s) = e−as , s>a
10. L[f ( at )](s) = aF (as), s>a
407
Transformada inversa de Laplace elementares

[ ] [ ]
−1 1 −1 k
1. L =1 e L = k, s > 0
s s
[ ] [ ]
−1 n! n −1 1 tn
2. L = t e L = , se s > 0
sn+1 sn+1 n!
[ ]
−1 1
3. L = eat , se s > a
s−a
[ ] [ ]
−1 k −1 1 senkt
4. L 2 2
= senkt e L 2 2
= s>0
s +k s +k k
[ ]
−1 s
5. L = cos kt, s > 0
s2 + k 2
[ ] [ ]
−1 k −1 1 senhkt
6. L = senht, e L = , s>0
s −k
2 2 s −k
2 2 k
[ ]
−1 s
7. L = cosh kt, s > 0
s2 − k 2
[ ] [ ]
n! 1 tn e at
8. L−1 = te at
e L−1
= , s>a
(s − a)n+1 (s − a)n+1 n!
Casa da Karyn
Bairro Alvorada
Dom Pedro primeiro 117 Cep
Índice
Bessel, 221 Grau, 79

Brook Taylor, 1 homogênea, 151
não homogênea, 151
Caritat Condorcet, 42 Ordem, 79
Centro da série, 19 Equações
Chevyshev, 221 de Bernoulli, 137
Condição de Cauchy, 9
Conjunto fórmula de
fundamental de soluções, 163 Rodrigues, 231
ortogonal, 318 Fator integrante, 110, 120, 121
ortonormal, 318 Função
Critério ímpar, 314
da integral , 15 absolutamente integrável, 329, 340
de comparação, 11, 13 admissível, 260
de comparação no limite, 16 analítica, 52
do n-ésimo termo, 6 contínua por partes, 259
Curva integral, 87 de Bessel, 239
de classe A, 262
D’Alembert’s, 14, 336 de Heaviside, 289
Dependência linear, 154 de ordem exponencial, 260
Determinante de Gram, 159 dente de serra, 308
Domínio diferenciável por partes, 346
de convergência, 20 gamma, 238
homogênea, 102
Equação
onda quadrada, 259
de Bessel, 239
par, 314
de Clairaut, 142
seccionalmente contínua, 259, 315
de Lagrange, 141
Função
diferencial, 76
de grau unitário, 289
indicial, 233
Função elementar, 63
linear homogênea, 119
linear não homogênea, 119 Independência linear, 154
Equação diferencial Integrais impróprias, 252
409
Integral divergente, 3
absolutamente convergente, 329 dominada, 11
Intervalo de convergência, 22 dominante, 11
geométrica, 3, 20
Lagrange, 1
harmônica, 4
Laguerre, 222 simplesmente convergente, 13
Laplace, Pierre S. , 251 Série de Dirichlet, 25
Legendre, 218 Séries
infinitas, 3, 335
Norma de uma função, 317
Sequência, 2
Polinômio Solução
indicial, 234 completa, 175
Polinômios da equação, 76
de Hermite, 228 de uma equação diferencial, 87
Ponto explícita, 87
sigular irregular, 222 geral, 90
singular, 219, 221 implícita, 88
singular regular, 221, 222 particular, 90
problema
Teorema
de valor inicial, 92
aproximação de Weierstrass, 276
de valores de contorno, 92
de Abel, 26
de valores de fronteira, 92
de existência e unicidade, 152
Produto de Cauchy, 12
de Frobenius, 232
Propriedade de Cauchy, 9
de Riemann, 329
Raio de convergência, 22 de Weierstrass, 338
Resto de Teorema de
Peano, 61 Roche-Schlömilch, 57
Resto de Taylor, 54 Taylor, 58
Série
p, 5
de Laurent, 21
absolutamente convergente, 11, 336
alternada, 13
convergente, 3
de encaixe, 5
de Puiseux, 21
de termos positivos, 10
Bibliografia
[1] Becerril Espinosa J.V. & Elizarraras M. D.- Equaciones Diferenciales Técnicas
de Solucion y Aplicaciones. Universidad Autónoma Metropolitana. Mexico. 2004
[2] Berman. Ejercicios de analisis
[3] Braum Martin. Differential Equations and Their Applications. Springer-Verlag

New Yor, Inc. Estados Unidos. 1983.
[4] Bugrov Ya S. & Nikolski S. M.- Matematicas Superiores. Vol III. Editorial Mir
Moscou. 1985.
[5] Danco P. E. & Popov A. G. & T. Ya. Z. Matemáticas Superiores en Ejercícios

y Problemas. Vol II. Editorial Mir Moscou. 1988.
[6] Dennis G.Zill. A First Course in Differential Equations with Modeling Ap-
plications. 7a Edição. International Thomson Editores.
[7] Djairo G. F. & Aloiso F. N. Equações Diferenciais Aplicadas. Coleção Matemática

Universitária. Terceira Edição. IMPA 2010.
[8] Earl D. Rainville. Ecuaciones Diferenciales Elementales. Editorial Trillas. Mé-

xico 1974.
[9] Eduardo Espinoza ramos. Ecuaciones Diferenciales y sua Apçlicaciones. Edi-

tora San marcos. Perú 1984.
[10] Erwin Kreyszig. Matemáticas Avanzadas para Ingenieria. Vol 1. 3a Edição.

Editorial limusa S.A. Mexico. 2003
[11] Jaime Escobar A. Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones en Maple.

http://matematicas.udea.edu.co/ jescobar/. Colombia 13/05/2009.
[12] Felipe Alvarez, et all . Cálculo Avanzado y Aplicaciones. Apuntes para el curso
MA2A2. Departamento de Ingeniería Matemática. Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas UNIVERSIDAD DE CHILE. 2009
411
[13] Jaime E. Villate. Equaçõed Diferenciais r Equações de Diferenças. Universi-

dade do Porto. Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way. Abril 2008
[14] Guerrero Miramontes, Oscar. Introducción a las ecuaciones diferenciales or-

dinarias. Universidade Autonoma de Mexico. 126 Chihuahua. Agosto 2009
[15] Kreider D.& Kuller R. & Ostberg. Ecuaciones Diferenciales. Fondo Educativo
Interamericano S.A. Mexico. 1773.
[16] Marivaldo P. Matos.- Séries e Equações Diferenciais.- Prentince Hall. São Paolo
2002.
[17] Makarenko G & Krasnov M. & Kiselion A.- Problemas de Ecuaciones Diferen-
ciales Ordinárias. Editorial Mir Moscou. 1979.
[18] PINSKY, M. A.- Partial Differential Equations and Boundary-Value Pro-

blems with Applications, Mc. Graw-Hill Inc., New York, p. 174 (1991).
[19] Richard Bronson.- Moderna Introdução as Equações Diferenciais. Coleção

Schaum. McGraw-Hill São Paulo 1973
[20] Ricieri A. P. - Construindo a Transformada de Laplace. Edição PRANDIANO.

1988.
[21] Santos. Reginaldo J.Introdução as Ecuaciones Diferenciales Ordiná-

rias.Departamento de Matemática UFMG. http://www.mat.ufmg.br/ regi/. Brasil
27/03/2011.
[22] solpes[1]-ApoioSeEDO.2011
[23] Trejo C. Alvaro & Múzquiz P. R. Ecuaciones Diferenciales Ordinárias. al-

qua.com, la red en estudio. Mexico 13/05/2002.
c
CHRISTIAN JOSÉ QUINTANA PINEDO
Christian é de nacionalidade brasileira, nasceu
em Lima - Perú, onde graduou-se como Bacharel

em Matemática Pura pela universidade decana da
América - Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos - Lima Perú (1980); realizou estudos de Mes-
trado (1990) e Doutorado (1997) em Ciências Mate-
máticas na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Atualmente é professor Associado II da Univer-
Decada do 80
sidade Federal do Tocantins nos Cursos de Enge-
nharia Civil e Elétrica.

Christian é avaliador selecionado para o Banco de avaliadores do INEP - Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e professor associado da
Fundação Universidade Federal do Tocantins. Tem experiência na área de Educação, com
ênfase em Educação Permanente, atuando principalmente nos seguintes temas: educação
matemática, matemática, história da matemática, equações diferenciais EDPs, Filosofia
da Matemática e Epistemologia da Matemática.
Desde janeiro de 2012 é Membro do Conselho Editorial da UFT e membro do Conselho
Editorial da IES Claretiano em São Paulo.
DO MESMO AUTOR
Livros Páginas
• Fundamentos da Matemática.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

• Integração e Funções de Várias Variáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
• Cálculo Diferencial em R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
• Introdução à Epistemologia da Ciência Parte I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
• Séries e Equações Diferenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
• Teoria da Demonstração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Notas de Aula
1. História da Matemática I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

2. Suplemento de Cálculo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
3. Suplemento de Cálculo II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4. Cálculo Vetorial e Séries Numéricas (em edição) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
5. Suplemento de Cálculo III (em edição) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Suplemento de Cálculo IV (em edição) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Complemento da Matemática I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
8. Introdução as Estruturas Algébricas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
9. Complemento da Matemática II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
10. Manual do Estudante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
11. Introdução à Análise Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
12. Suplemento de Análise Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
13. Epistemologia da Matemática II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
14. Estruturação para o ensino da Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
15. Tópicos de Cálculo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
16. O Cálculo com números complexos C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
17. Estruturação para o ensino da Matemática - Pró-Ciências - Vol 1 - 1999. . . . 140
18. Estruturação para o ensino da Matemática - Pró-Ciências - Vol 2 - 1999. . . . 236

Series E EDO - 2015

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Series E EDO - 2015

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Coleção Lições de Matemática

Direitos exclusivos para língua portuguesa:

Coordenação de Engenharia Civil/Elétrica

Pinedo. Christian Quintana, 1954 -

2 Equações diferenciais de 1a ordem. 75

3 Equações diferenciais de ordem n > 1. 147

3.3.1 Problema de valor inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

4 Transformada de Laplace 251

5 Transformada de Fourier 307

5.2.5 Série de Fourier do seno e cosseno de comprimento médio . . . . . . 329

6.3 A transformada Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Referências Bibliográﬁcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

O propósito de destas notas “Séries e Equações Diferenciais” é ensinar ao estudante

séries de funções em R e de equações diferenciais ordinárias, assim como as técnicas e

de conceitos e teorias sobre série de potências, tipos de equações diferenciais e solução de

Esta obra representa o esforço de sínteses na seleção de um conjunto de problemas que,

Estas notas de aula estão divididas em cinco capítulos.

No primeiro capítulo, apresenta-se noções gerais sobre série de potências, séries de

No segundo capítulo, apresenta-se noções gerais sobre equações diferenciais ordinárias

No terceiro capítulo, apresenta-se alguns métodos para a solução de equações diferen-

equações mediante as séries inﬁnitas.

sentados em quantidade suficiente, estão classificados de menor a maior dificuldade.

riência proﬁssional durante algumas decadas como Consultor em Matemáticas Puras e

Universidade Federal do Tocantins.

Christian Quintana Pinedo.

Palmas - TO, Janeiro de 2011

“A Matemática é a honra do espírito humano”

Brook Taylor nasceu em 18 agosto de 1685 em Edmonton,

1.1 Séries de números reais

Deﬁnição 1.1. Série convergente.

Neste caso, a soma da série é o limite da sequência {sn }, isto é:

Quando uma série não converge, ela é denominada “série divergente”.

natural quando indicado) até +∞.

• Se an = 0 ∀ n ∈ N+ , a série gerada pela sequência {an }n∈N+ é convergente, sua

• Se bn = 1 ∀ n ∈ N+ , a série gerada pela sequência {bn }n∈N+ é divergente, sua soma

• Se an = (−1)n+1 ∀ n ∈ N+ , então a série gerada pela sequência {an }n∈N+ é diver-

Exemplo 1.3. Série harmônica.

Suponha que sm → L quando m → +∞, então tem-se que sm → L quando m → +∞

converge se p > 1, e diverge se 0 ≤ p ≤ 1.

(b1 − b2 ) + (b2 − b3 ) + (b3 − b4 ) + · · · + (bn − bn+1 ) + · · ·

sn = (b1 − b2 ) + (b2 − b3 ) + (b3 − b4 ) + · · · + (bn − bn+1 ) = b1 − bn+1 (1.4)

Propriedade 1.1. Critério do n-ésimo termo.

i) A sequência {sn }n∈N+ de somas parciais é limitada.

lim an = lim (sn − sn−1 ) = lim sn − lim sn−1 = L − L = 0

Observe que o limite

A demonstração é exercício para o leitor.

A Propriedade (1.2) constitui-se no primeiro critério de convergência, para séries. Ao

necessária uma análise adicional para determinar se a série converge ou diverge.

A demonstração é exercício para o leitor.

A demonstração é exercício para o leitor.

A demonstração é exercício para o leitor.

Deﬁnição 1.2. Série dominada.

1. A sequência sn de somas parciais é monótona crescente.

parciais {sn } e {tn } satisfazem a relação sn ≤ tn , ∀ n ∈ N+ .

1.1.1 Critérios de convergência das séries numéricas

Deﬁnição 1.3. Série absolutamente convergente.

Este resultado é consequência do fato que 0 ≤ x + |x| ≤ 2|x|, ∀ x ∈ R.

A demonstração é exercício para o leitor.

O critério de convergência a seguir, embora não seja conclusivo em alguns casos,

Propriedade 1.11. Critério de comparação.

A demonstração é exercício para o leitor.

Propriedade 1.13. Critério de Leibniz

an ≥ 0, que satisfaz as condições: i) {an }n∈N é decrescente. ii) lim an = 0.