Formulas

Estimador de parâmetros e modelo

^β 1= ∑
xi y i−n x y
∑ x i2−n x 2
^β = y − ^β x
0 1

Modelo:

^y = β^ 0 + β^ 1 x i

A variância dos resíduos (δ^ 2)

n n

∑ ( y i − y)2− β^ 1 ∑ (x i−x )( y i− y ) ou δ^ 2= ∑ y 2i− y 2− β^ 1 ( ∑ x i y i−n x y )

δ^ =
2 i=1 i=1
n−2
n−2
9

∑ e2i
σ 2= i=1
n−2

(
α
t 1− , n−2
2 )
Desvio padrão

√∑
2
σ
S ^β = 2 2
1
xi −n x

Estatístico t:

^β −β ´ ⇒ ^β −β ´
1 1 1 1
t cal= ❑ t cal=

√
S ^β 2
1 σ
n

∑ x 2−n x 2
i=1

Coeficiente de determinação

2
R =¿¿ ¿

Coeficiente de correlação
 n

∑ xy −n x y
i=1
R xy=

√(∑ )(∑ )
n n
2 2 2 2
x −n x y −n y
i=1 i=1

Variância de β 1

σ^ 2 σ^ 2
σ^ ^β =
2
1 n
= n

∑ ( x i−x ) ∑ x 2i−n x 2 2

i=1 i=1

Intervalo da pendente β 1

2
√
¿ ^β 1−t (n−2 ;α / 2) σ^ ^β ; ^β 1+ t ( n−2; α /2 ) σ^ ^β ¿
1
2
√ 1

Variância de β 0

n n
σ^ 2 ∑ x2i σ^ 2 ∑ x 2i
σ^ 2^β = i=1
= i=1

(∑ )
0 n n
n ∑ ( x i− x )
2
n x2i−n x 2
i=1 i=1

2
2 1 x
Var (B 0)=σ ( + )
n ∑ ( x i−x )2

Intervalo de confiança para β 0

2
√
¿ ^β 0−t (n−2 ;α /2) σ^ β^ ; β^ 0 +t (n−2 ; α /2) σ^ β^ ¿
0
2
√ 0