Ecuacion de Morse y Indice de Conley

A equação de Morse e o ı́ndice de Conley
Eduardo Favarão Botelho

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ICMC-USP
Data de Depósito: 28 de Janeiro de 2008
Assinatura:
A equação de Morse e o ı́ndice de Conley
Eduardo Favarão Botelho 1
Orientadora: Maria do Carmo Carbinatto
Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências

Matemáticas e de Computação - ICMC-USP como parte
dos requisitos para obtenção do tı́tulo de Mestre em
Matemática.
USP - São Carlos

Janeiro/2008
1
O autor teve apoio financeiro da Fapesp.
Aos meus pais,
Dorvalino e
Romilde.
Agradecimentos
Agradeço aos meus pais, Dorvalino e Romilde, pelo privilégio de ter sido criado
pelas grandes figuras humanas que são. Sem eles, tenho certeza, nem uma só palavra
deste trabalho teria sido escrita.
Agradeço aos meus amados irmãos, Daniela e Robson, pelo companheirismo ao
longo destes anos, e a minha tia Mercedes, pelo carinho perene e incondicional, um
traço reservado apenas às pessoas que amam verdadeiramente.
Agradeço aos grandes amigos Castilho e Giu pela parceria e por compartilharem
não só momentos de alegria, mas também de indecisão. Agradeço também aos amigos
da pós-graduação: Catalão, Claudinei, Leitão, Marcos, Wescley, Yuri e todos os demais.
Finalmente, mas não menos importante, agradeço à Prof. Dra. Maria do Carmo
Carbinatto pela orientação e pelo empenho na revisão do texto.
Resumo
O ı́ndice de Conley é uma ferramenta utilizada no estudo de

sistemas dinâmicos. Em particular, as decomposições de Morse
combinadas com uma apropriada versão do ı́ndice de Conley e uma
correspondente equação de Morse freqüentemente nos permitem
obter resultados de multiplicidade de soluções. Neste trabalho,
apresentamos a teoria do ı́ndice de Conley e a equação de Morse
associada a uma decomposição de Morse e aplicamos os resultados
em equações diferenciais ordinárias.
Abstract
The Conley index is a well known tool used in the analysis

of dynamical systems. In particular, Morse decompositions com-
bined with an appropriate version of the Conley index and a cor-
responding Morse equation, often allow us to obtain multiplicity
results for solutions. In this work we introduce the Conley index
theory and the Morse equation relative to a Morse decomposition
and apply the results to ordinary differential equations.
Sumário
Introdução 1
1 Preliminares 5
1.1 Equações diferenciais ordinárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.1 Teoria geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Resultados de continuidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3 Sistemas autônomos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Topologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.1 Categorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.2 Homotopias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3 Espaços quocientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.4 Aplicação induzida por inclusão . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.5 A adição wedge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 O ı́ndice de Conley 21
2.1 Semifluxos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 Conjuntos limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Vizinhanças isolantes e blocos isolantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4 Admissibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.5 Par ı́ndice para um conjunto invariante isolado . . . . . . . . . . . . . . 41
2.6 O ı́ndice de Conley homotópico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
xiii
xiv SUMÁRIO
2.7 O caso linear hiperbólico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.8 O ı́ndice de Conley homológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3 Propriedades do ı́ndice de Conley 51

3.1 A propriedade de adição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2 Irredutibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.3 A Propriedade de Continuação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.4 Pontos de equilı́brio e o ı́ndice de Conley . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.5 A propriedade de adição e de continuação e a existência de solução limitada 76
3.6 Equações diferenciais assintoticamente lineares . . . . . . . . . . . . . . 79
3.7 Soluções de onda de choque e propriedade de irredutibilidade . . . . . . 83
4 A equação de Morse 91
4.1 Par atrator-repulsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.2 Decomposição de Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.3 Par bloco e trio-ı́ndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.4 A Equação de Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.5 A Equação de Morse e um resultado de multiplicidade . . . . . . . . . 113
Referências Bibliográficas 117

Introdução
O ı́ndice de Conley é uma ferramenta utilizada no estudo de sistemas dinâmicos.

Na sua forma original, a teoria foi desenvolvida por Conley. Na monografia [4] encon-
tramos a versão original desta teoria, que teve como objetivo principal as aplicações em
problemas provenientes de equações diferenciais ordinárias. O ı́ndice foi definido para
fluxos definidos em espaços localmente compactos. Enquadram-se em tal situação, por
exemplo, as equações diferenciais ordinárias definidas em espaços de dimensão finita.
No trabalho [9], Rybakowski estendeu a teoria do ı́ndice de Conley para uma classe
de semifluxos definidos em espaços não compactos. Em particular, não somente as
equações diferenciais parciais parabólicas e equações diferenciais funcionais retardadas
puderam ser tratadas por essa extensão, mas também certas classes de equações dife-
renciais funcionais neutras e equações hiperbólicas. No livro [10] e nos trabalhos citados
nele, algumas aplicações para essas classes de equações são apresentadas.
A teoria do ı́ndice de Conley pode ser vista como uma generalização da teoria
clássica do ı́ndice de Morse em variedades compactas. A teoria de Morse apresenta um
ı́ndice para todo equilı́brio não degenerado, ao passo que a teoria de Conley apresenta
um ı́ndice a todo conjunto invariante isolado compacto de uma equação diferencial
ordinária. O ı́ndice de Conley estendido para semifluxos definidos em espaços não
compactos apresentado por Rybakowski pode ser entendido como análogo à extensão
de Palais-Smale para espaços não compactos do ı́ndice de Morse clássico.
Recordemos que um conjunto compacto invariante S é chamado isolado se admite
uma vizinhança fechada N de modo que S é o conjunto invariante maximal contido em
1
2 Introdução
N . Ao conjunto invariante isolado S podemos associar um par de conjuntos fechados
(N1 , N2 ), chamado par ı́ndice, satisfazendo as seguintes propriedades:
(i) N2 ⊂ N1 é o “conjunto saı́da” de N1 ,
(ii) S é um subconjunto do interior de N1 \ N2 e
(iii) S é o subconjunto invariante maximal contido em N1 .
O tipo de homotopia do espaço com um ponto base (N1 /N2 , [N2 ]), denotado por
[(N1 /N2 , [N2 ])], não depende da particular escolha do par ı́ndice. O ı́ndice de Con-
ley homotópico de S é definido por h(S) := [(N1 /N2 , [N2 ])]. Utilizando uma teo-
ria de homologia, temos bem definido o ı́ndice de Conley homológico de S dado por
H∗ (S) := (H∗ (N1 /N2 , [N2 ])). A Propriedade de Continuação satisfeita pelo ı́ndice de
Conley torna a teoria uma ferramenta útil em problemas de análise funcional não-linear,
permitindo muitas aplicações em equações diferenciais.
Por meio de ferramentas mais refinadas, como as decomposições de Morse combi-
nadas com uma apropriada versão do ı́ndice de Conley e uma correspondente Equação
de Morse, podemos obter resultados de multiplicidade de soluções para problemas varia-
cionais.
O objetivo geral desse trabalho é apresentar a Equação de Morse para uma decom-
posição de Morse de um conjunto invariante isolado proveniente um semifluxo local
definido num espaço métrico e apresentar algumas ilustrações do uso de tal equação no
estudo de sistemas dinâmicos com exemplos obtido das equações diferenciais ordinárias.
O trabalho está organizado da seguinte forma. No Capı́tulo 1, apresentamos re-
sultados básicos da teoria de equações diferencais ordinárias e de topologia que serão
utilizados ao longo do texto.
No Capı́tulo 2 apresentamos a definição do ı́ndice de Conley homotópico e ho-
mológico para semifluxos locais definidos em espaços métricos e calculamos o ı́ndice
de Conley de um ponto de equilı́brio hiperbólico de um sistema linear de equações
diferenciais ordinárias.
No Capı́tulo 3, discutimos três propriedades básicas do ı́ndice de Conley: a Pro-
priedade de Adição, de Irredutibilidade e de Continuação. Concluı́mos o capı́tulo com
aplicações dessas propriedades no estudo de equações diferenciais.
Introdução 3
Finalmente, no Capı́tulo 4, apresentamos a Equação de Morse associada a uma
decomposição de Morse de um conjunto invariante isolado. Inicialmente, apresentamos
o par repulsor-atrator, que representa a decomposição de Morse mais simples que um
conjunto invariante pode ter. Utilizando o conceito de trio-ı́ndice e o ı́ndice de Conley
homológico, definimos a Equação de Morse. Fechamos o capı́tulo com um resultado de
multiplicidade de soluções para um problema assintoticamente linear.
Capı́tulo
Preliminares
Neste capı́tulo, apresentaremos alguns resultados e conceitos básicos da teoria de

equações diferenciais ordinárias e de topologia algébrica.
1.1 Equações diferenciais ordinárias

Os conceitos e resultados desta seção podem ser encontrados em [6] ou [13].
1.1.1 Teoria geral

Sejam Ω um subconjunto aberto de R × Rn . Um ponto de R × Rn é denotado por
(t, x), com t ∈ R e x ∈ Rn .
Seja f : Ω → Rn uma aplicação contı́nua e seja I um intervalo não degenerado da
reta, isto é, um subconjunto conexo de R não reduzido a um ponto. O intervalo I pode
ser aberto, fechado ou semi-fechado, finito ou infinito.
Definição 1.1.1. Uma função diferenciável ϕ : I → Rn é uma solução da equação

diferencial ordinária
dx
= f (t, x) (1.1)
dt
5
6 Capı́tulo 1 — Preliminares
no intervalo I se o gráfico de ϕ em I está contido em Ω e
dϕ
(t) = f (t, ϕ(t)) para todo t ∈ I. (1.2)
dt
Observação 1.1.2. Na definição anterior, se t ∈ I é um ponto extremo do intervalo,

a derivada em (1.2) é a derivada lateral correspondente.
Temos o seguinte resultado de existência e unicidade de soluções.
Teorema 1.1.3. Sejam Ω ⊂ R × Rn um subconjunto aberto e f uma função contı́nua

em Ω e localmente lipschitziana com relação a x em Ω. Seja (t0 , x0 ) ∈ Ω. Então
existem um α > 0 e uma única solução ϕ : (t0 − α, t0 + α) → Rn de
ẋ = f (t, x)
com ϕ(t0 ) = x0 .
Suponhamos as hipóteses do Teorema 1.1.3. Então, para cada (t0 , x0 ) ∈ Ω, existe

uma única solução (maximal) ϕ = ϕ(·, t0 , x0 ) de
ẋ = f (t, x), com x(t0 ) = x0 , (1.3)
definida num intervalo maximal de existência de ϕ. Denotaremos este intervalo por

(ω− (t0 , x0 ), ω+ (t0 , x0 )) ou, simplesmente, por (ω− , ω+ ). Recordemos que ω− pode ser
−∞ e que ω+ pode ser +∞.
Teorema 1.1.4. Suponhamos as hipóteses do Teorema 1.1.3 e seja ϕ(·, t0 , x0 ) a solução

maximal de
ẋ = f (t, x) com x(t) = x0
definida em (ω− (t0 , x0 ), ω+ (t0 , x0 )). Então (t, ϕ(t)) tende à fronteira de Ω quando t →
ω− (t0 , x0 ) ou t → ω+ (t0 , x0 ).
1.1.2 Resultados de continuidade

Sejam Λ ⊂ Rk um subconjunto fechado e Ω ⊂ R × Rn um subconjunto aberto. Seja
f : Ω × Λ → R uma função contı́nua em Ω × Λ e localmente lipschitziana com relação
1.1 Equações diferenciais ordinárias 7
a x em Ω × Λ com constante de Lipschitz independente de λ ∈ Λ. Seja (t0 , x0 ) ∈ Ω.
Para cada λ ∈ Λ, segue do Teorema 1.1.3 que existe uma única solução maximal de
ẋ = f (t, x, λ) com x(t0 ) = x0
definida no intervalo maximal (ω− (t0 , x0 , λ), ω+ (t0 , x0 , λ)). Além disso, o seguinte re-
sultado é válido:
Teorema 1.1.5. O conjunto
D = {(t, t0 , x0 , λ) : (t0 , x0 ) ∈ Ω, λ ∈ Λ e t ∈ (ω− (t0 , x0 , λ), ω+ (t0 , x0 , λ)}
é aberto em R × R × Ω × Λ e a função
Φ : D → Rn
dada por Φ(t, t0 , x0 , λ) = ϕ(t, t0 , x0 , λ) é contı́nua em D.
Proposição 1.1.6. Seja Ω ⊂ R × Rn um conjunto aberto. Para cada k ∈ N ∪ {0},

seja fk : Ω → Rn uma função contı́nua localmente lipschitziana com relação a x em Ω.
Suponhamos ainda que a seqüência (fk )k convirja uniformemente para f0 em cada parte
compacta de Ω. Seja ((tk , xk ))k uma seqüência em Ω convergindo para (t0 , x0 ) ∈ Ω.
Para cada k ∈ N ∪ {0}, seja ϕk = ϕk (·, t0 , x0 ) a única solução maximal de
ẋ = fk (t, x) com x(tk ) = xk
definida no intervalo maximal (ω− (k), ω+ (k)). Seja [a, b] ⊂ (ω− (0), ω+ (0)). Então
existe um k0 = k0 (a, b) tal que, para cada k ≥ k0 , temos [a, b] ⊂ (ω− (k), ω+ (k)) e
ϕk → ϕ0 uniformemente em [a, b].
1.1.3 Sistemas autônomos
Consideremos um importante caso particular de equações diferenciais ordinárias.

Sejam Ω ⊂ Rn um conjunto aberto e f : Ω → Rn uma função localmente lipschitziana
em Ω. Os resultados descritos na Subseção 1.1.1 implicam que, para cada x0 ∈ Ω,
existe uma única solução maximal ϕ = ϕ(·, x0 ) de
ẋ = f (x) com x(0) = x0
definida em (ω− (x0 ), ω+ (x0 )). Além disso, o conjunto
D = {(t, x0 ) : x0 ∈ Ω e t ∈ (ω− (x0 ), ω+ (x0 ))}
é aberto em R × Ω e a aplicação π : D → Rn , x ∈ Ω e t ∈ (ω− (x), ω+ (x)), definida por

π(t, x) = ϕ(t, x), é contı́nua. Além disso:
Proposição 1.1.7. A aplicação π possui as seguintes propriedades:
(1) π(0, x) = x, para todo x ∈ Ω;
(2) π(t + s, x) = π(t, π(s, x)) para todo x ∈ Ω e todos t, s ∈ R tais que t + s ∈
(ω− (x), ω+ (x)) e t ∈ (ω− (π(s, x)), ω+ (π(s, x))).
Observação 1.1.8. A aplicação f é também chamada campo de vetores.
Um ponto de equilı́brio do campo de vetores f é um ponto x0 ∈ Ω tal que f (x0 ) = 0.

Notemos que, se x0 é um ponto de equilı́brio de f , então a função constante ϕ : R → Ω,
dada por ϕ(t) = x0 , t ∈ R, é uma solução de
ẋ = f (x). (1.4)
Reciprocamente, se uma função constante ϕ : R → Ω, dada por ϕ(t) = x0 , t ∈ R, é

uma solução de (1.4), então x0 é ponto de equilı́brio de f .
Um caso particular de sistemas autônomos são os sistemas lineares. Seja A uma
matriz n × n e consideremos o sistema linear
ẋ = Ax. (1.5)
Seja x0 ∈ R. A única solução maximal de
ẋ = Ax com x(0) = x0
1.2 Topologia 9
definida em R é denotada por etA x.
Segue que 0 é o único ponto de equilı́brio de f (x) = Ax. Dizemos que o sistema
(1.5) é um sistema linear hiperbólico se a parte real dos autovalores de A é diferente de
zero. O número s = s(A) de autovalores com parte real negativa, contando suas multi-
plicidades, chama-se ı́ndice de estabilidade do sistema. O número k(A) de autovalores
com parte real positiva, contando multiplicidades, chama-se ı́ndice de Morse de 0.
Proposição 1.1.9. Suponhamos que
ẋ = Ax (1.6)
seja um sistema linear hiperbólico. Então Rn é decomposto em soma direta de dois

subespaços S e U satisfazendo as seguintes propriedades:
(1) S é um subespaço invariante de (1.6), isto é, se x ∈ S, então etA x ∈ S para

todos t ∈ R e x ∈ S. Além disso, A|S possui todos os autovalores com parte real
negativa;
(2) U é um subespaço invariante de (1.6), isto é, etA x ∈ U para todo t ∈ R e todo
x ∈ U , e A|U possui todos os autovalores com parte real positiva;
(3) Existem constantes µ > 0 e K ≥ 1 tais que
||etA x|| ≤ Ke−µt ||x||, x ∈ S e t ≥ 0,
||etA x|| ≤ Keµt ||x||, x ∈ U e t ≤ 0.
Nesta dissertação, exemplificaremos a teoria do ı́ndice de Conley e a equação de

Morse através de equações diferenciais autônomas.
1.2 Topologia
Para os conceitos apresentados e demonstração dos resultados enunciados, sugeri-
mos [7], [8] e [14].
1.2.1 Categorias
Uma categoria C consiste de
(1) uma classe de objetos;
(2) para todo par ordenado de objetos X, Y , um conjunto hom(X, Y ) dos morfismos
com domı́nio em X e imagem em Y . Se f ∈ hom(X, Y ), escrevemos f : X → Y ;
(3) para toda terna ordenada de objetos X, Y e Z, uma função associando ao par
de morfismos f : X → Y e g : Y → Z sua composição
g ◦ f : X → Z.
Além disso, as seguintes propriedades estão satisfeitas:
(4) se f : X → Y , g : Y → Z e h : Z → W , então h ◦ (g ◦ f ) = (h ◦ g) ◦ f : X → W ;
(5) para todo objeto Y , existe um morfismo IdY : Y → Y , chamado morfismo

identidade, tal que, se f : X → Y , então IdY ◦f = f , e se h : Y → Z, então
h ◦ IdY = h.
Seja C uma categoria. Se a classe de objetos é um conjunto, dizemos que C é uma

categoria pequena. Um morfismo g : Y → X é a inversa de f : X → Y se g ◦ f : IdX e
f ◦ g = IdY . Neste caso, denotamos g por f −1 e dizemos que f é um isomorfismo.
Mostremos o seguinte resultado, que será utilizado na demonstração da Propriedade
de Continuação do ı́ndice de Conley.
Lema 1.2.1. Seja C uma categoria. Sejam a : X → Y , b : Y → Z e c : Z → W

morfismos tais que c ◦ b : Y → W e b ◦ a : X → Z são isomorfismos. Então então
a, b, c são isomorfismos.
Demonstração. Seja a1 : Y → X a aplicação dada por a1 := (b ◦ a)−1 ◦ b. Então a1 é

um morfismo em C e
a1 ◦ a = (b ◦ a)−1 ◦ (b ◦ a) = IdX . (1.7)
Notemos que (b ◦ a) ◦ a1 = b. Logo, (c ◦ b) ◦ (a ◦ a1 ) = c ◦ b. Portanto,
a ◦ a1 = (c ◦ b)−1 ◦ (c ◦ b) = IdY . (1.8)
As equações (1.7) e (1.8) implicam que a é isomorfismo e que a1 = a−1 . Desta maneira,
como b = (b ◦ a) ◦ a−1 , segue que b é um isomorfismo e, portanto, que c também o é.
1.2 Topologia 11
Definição 1.2.2. Uma categoria C é chamada sistema simples conexo se, para todo
par (A, B) de objetos em C, o conjunto hom(A, B) de morfismos de A em B contém
exatamente um elemento.
Uma conseqüência imediata da definição acima é dada pela seguinte proposição.
Proposição 1.2.3. Suponhamos que C seja um sistema simples conexo e sejam X e

Y objetos em C. Então, o único elemento f em hom(X, Y ) é um isomorfismo.
Demonstração. Seja g o único elemento em hom(Y, X). Logo, g ◦ f é um elemento

em hom(X, X). Porém, hom(X, X) = {IdX }. Portanto, g ◦ f = IdX . Analogamente,
podemos mostrar que f ◦ g = IdY .
Para maiores informações sobre os conceitos de categoria, indicamos a leitura de

[14].
1.2.2 Homotopias
Sejam Y é um espaço topológico e A ⊂ Y um subespaço de Y . O par (Y, A) é
chamado par topológico. No caso especial em que A = ∅, identificamos (Y, A) com Y .
Mais ainda, se A = {y0 }, y0 ∈ Y , identificamos (Y, A) com (Y, y0 ) e chamamos (Y, y0 )
de espaço com ponto base y0 ou com ponto distinguido y0 .
Sejam (Y, A) e (Z, B) dois pares topológicos. Um morfismo f : (Y, A) → (Z, B) é
uma aplicação contı́nua f : Y → Z tal que f (A) ⊂ B.
A classe de todos os pares topológicos (respectivamente, de todos os espaços com
ponto base) e seus morfismos correspondentes definem uma categoria denotada por T P
(respectivamente, T ∗ ).
Definição 1.2.4. Sejam (X, A), (Y, B) pares topológico e X 0 ⊂ X. Sejam f0 , f1 :

(X, A) → (Y, B) morfismos tais que f0 |X 0 = f1 |X 0 . Denotando (X × [0, 1], A × [0, 1])
por (X, A) × [0, 1], dizemos que f0 é homotópico a f1 relativamente a X 0 , denotando
f0 ' f1 rel X 0 , se existe uma aplicação
F : (X, A) × [0, 1] → (Y, B)
tal que F (x, 0) = f0 (x) e F (x, 1) = f1 (x) para todo x ∈ X e F (x, t) = f0 (x) para
x ∈ X 0 e t ∈ [0, 1].
Uma tal aplicação F é chamada homotopia de f0 em f1 relativamente a X 0 . Caso
X 0 = ∅, escrevemos f0 ' f1 e dizemos apenas que f0 é homotópico a f1 e que F é uma
homotopia entre f0 e f1 .
Diremos que um espaço com ponto base (X, x0 ) é contrátil quando existe uma
homotopia entre a aplicação identidade Id(X,x0 ) e a aplicação constante f : (X, x0 ) →
(X, x0 ) dada por f (x) = x0 para todo x ∈ x0 .
Proposição 1.2.5. A relação ' é uma relação de equivalência no conjunto de todos

os morfismos de (Y, A) em (Z, B).
Observemos ainda que, se (W, C) é um terceiro par e f˜ e g̃ são dois morfismos de

(Z, B) em (W, C) tais que f ' g e f˜ ' g̃, então f˜ ◦ g ' g̃ ◦ g.
Dois pares topológicos (Y, A) e (Z, B) são ditos homotopicamente equivalentes, e
escrevemos (Y, A) ' (Z, B), quando existem morfismos f : (Y, A) → (Z, B) e g :
(Z, B) → (Y, A) tais que f ◦ g ' Id(Z,B) e g ◦ f ' Id(Y,A) , sendo Id(Y,A) e Id(Z,B) os
morfismos identidade em (Y, A) e (Z, B) respectivamente.
Seja f : (Y, A) → (Z, B) (respectivamente, f : (Y, y0 ) → (Z, z0 )) um morfismo
de pares topológicos (respectivamente, de espaços com ponto base). Então a classe de
equivalência de f , isto é, o conjunto de todos os morfismos homotopicos a f , é denotada
por [f ].
Seja (Y, A) um par topológico (respectivamente, seja (Y, y0 ) um espaço com ponto
ponto base). Denotaremos por [(Y, A)] (respectivamente, [(Y, y0 )]) sua correspondente
classe de equivalência, isto é, a classe de todos os pares topológicos (respectivamente,
de todos os espaços com ponto base) homotopicamente equivalentes a (Y, A) (respecti-
vamente, (Y, y0 )).
Se Y = {y0 }, o tipo de homotopia de ({y0 }, y0 ) é chamado trivial e denotado por
0̄. Notemos que, se (Y, y0 ) é contrátil, então [(Y, y0 )] = 0̄.
Sejam S k a esfera unitária em Rk+1 e s0 ∈ S k . O tipo de homotopia de (S k , s0 ) será
denotado por Σk .
Denotaremos por HT ∗ a categoria cujos objetos são espaços com ponto distinguido
e seus morfismos são as classes de equivalência [f ] dos morfismos f de T ∗ .
Definição 1.2.6. Sejam A um subespaço do espaço X e i : A → X a aplicação inclusão.

O conjunto A é chamado retrato de X se existe uma aplicação contı́nua r : X → A tal
1.2 Topologia 13
que r ◦ i = IdA , ou seja, se r(x) = x para todo x ∈ A. Uma tal aplicação é chamada
retração de X em A.
Definição 1.2.7. Sejam A um subespaço do espaço X e i : A → X a aplicação

inclusão. O subespaço A é chamado retração por deformação forte de X se existe uma
retração r de X em A tal que IdX ' i ◦ r rel A. Uma homotopia F : IdX ' rel A é
chamada retração por deformação forte de X em A.
1.2.3 Espaços quocientes

Sejam Z um espaço topológico e A e Y subespaços de Z. Suponhamos primeiro
que Y ∩ A 6= ∅. Definamos uma relação de equivalência em Y da seguinte maneira:
x ∼ y se, e somente se, x = y ou x, y ∈ Y ∩ A.
Para x ∈ Y , seja [x] a classe de equivalência de x. Portanto, [x] = {x} se x ∈
/ Y ∩A e
[x] = Y ∩A para x ∈ Y ∩A. Denotaremos o conjunto de todas as classes de equivalência
de ∼ por Y /A.
Seja agora qY : Y → Y /A a aplicação quociente. Isto significa que qY (x) = [x] para
x∈Y.
Consideremos em Y /A a topologia quociente com respeito a qY , ou seja, U ⊂ Y /A
é aberto se, e somente se, qY−1 (U ) é aberto em Y .
O espaço quociente Y /A é tratado como um par topológico com ponto base, escol-
hendo a classe de Y ∩ A, denotada por [A], como ponto base.
Se Y ∩ A = ∅, escolhemos um ponto p ∈ ˙
/ Y . Munindo o conjunto Y ∪{p} com a
˙
topologia da soma, definimos Y /A := (Y ∪{p})/{p}.
Escolhemos p como ponto base para Y /A, mas escrevemos, assim como antes, p =
[A]. Neste caso, a aplicação qY : Y → Y /A, qY (x) = [x] é tal que a topologia de Y /A
é a quociente com respeito a qY , ou seja, U ⊂ Y /A é aberto se, e somente se, qY−1 (U ) é
aberto em Y .
Notemos que, se V ⊂ Y é um subconjunto de Y e V ⊃ Y ∩ A ou V ∩ A = ∅, então
qY−1 (qY (V )) = V . Portanto, neste caso, V é um aberto em Y se, e somente se, qY (V ) é
um aberto em Y /A.
Proposição 1.2.8. Sejam X e Y espaços topológicos, f : X → Y uma função con-

tı́nua, ∼ uma relação de equivalência em X e q : X → X/ ∼ a correspondente aplicação
quociente. Então existe uma função contı́nua g : X/ ∼→ Y satisfazendo f = g ◦ q se,
e somente se, x ∼ y implica f (x) = f (y).
Definição 1.2.9. Seja B um espaço topológico e A ⊂ B um subespaço munido da

topologia induzida. A aplicação inclusão i : A → B, i(x) = x, x ∈ A, é chamada
cofibração se satisfaz a propriedade da extensão de homotopia com respeito a qualquer
espaço Y , isto é, se dadas duas aplicações contı́nuas g : B → Y e G : A×[0, 1] → Y tais
que g(x) = G(x, 0) para todo x ∈ A, existe uma aplicação contı́nua F : B × [0, 1] → Y
com F (x, 0) = g(x) para x ∈ B e F |A×[0,1] = G.
A seguinte caracterização de cofibração é muito útil e será utilizada no Capı́tulo 2.
Proposição 1.2.10. Se B é um espaço métrico e A ⊂ B é fechado, então a aplicação

inclusão i : A → B, i(x) = x, x ∈ a, é uma cofibração se, e somente se, existem
uma vizinhança aberta U de A e uma aplicação contı́nua H : U × [0, 1] → B tal que
H(x, 0) = x, H(a, t) = a e H(x, 1) ∈ A para todo x ∈ U , todo a ∈ A e todo t ∈ [0, 1].
O próximo resultado resultado apresenta uma importante relação entre espaços

quocientes e a propriedade de cofibração.
Proposição 1.2.11. Sejam B um espaço topológico e A ⊂ B um subespaço munido

da topologia induzida. Suponhamos que a inclusão i : A → B seja uma cofibração.
Então a aplicação quociente qY : (B, A) → (B/A, [A]) induz um isomorfismo (qY )∗ :
hn (B, A) → hn (B/A, [A]) para todo n ∈ Z, sendo h∗ uma teoria de homologia não
reduzida em HT .
Para a demonstração do resultado acima, veja a Proposição 7.14 em [15].
1.2.4 Aplicação induzida por inclusão

Sejam Y um espaço topológico e A, B, C e D subconjuntos de Y . Sejam qA : A →
A/B e qC : C → C/D aplicações quocientes. Uma aplicação j : A/B → C/D é
chamada induzida por inclusão se as seguints propriedades forem satisfeitas:
(1) A ∩ B é fechado em A e C ∩ D é fechado em C;
(2) A \ B ⊂ C e A ∩ B ∩ C ⊂ D;
1.2 Topologia 15
(3) se z ∈ A/B, então

 q (x) se z = qA (x), x ∈ A \ B
C
j(z) =
 [D] caso contrário.
Observação 1.2.12. Notemos que a aplicação inclusão induzida preserva ponto base.
Uma aplicação inclusão induzida é chamada admissı́vel se j é contı́nua e Cl(A\B)∩

B ∩ C ⊂ D. A dificuldade em mostrar que uma dada aplicação induzida j é admissı́vel
está na continuidade de j. O próximo resultado apresenta condições para que j seja
contı́nua.
Proposição 1.2.13. Seja j : A/B → C/D uma aplicação inclusão induzida. Se

Cl(A \ B) ∩ A ⊂ C, então j é contı́nua.
Demonstração. Definamos a aplicação G : A → C/D por


 q (x) se x ∈ A \ B
C
G(x) =
 [D] caso contrário.
Se x ∈ A ∩ B, então G(x) = [D]. Mostremos que j é a única aplicação que

satisfaz G = j ◦ qA e que preserva ponto base. De fato, sejam z ∈ A/B e x ∈ A
tais que z = qA (x). Se x ∈ A \ B, segue que qC (x) = G(x) = j 0 (qA (x)) = j 0 (z).
A definição de j implica que j(z) = j 0 (z). Suponhamos que x ∈
/ A \ B. Portanto,
[D] = G(x) = j 0 (qA (x)) = j 0 (z). Novamente, a definição de j implica que j(z) = j 0 (z).
Isto mostra nossa afirmação.
Além disso, como qA é uma aplicação quociente, j é contı́nua se, e somente se, G é
contı́nua. Portanto, basta mostrar que G é contı́nua para concluir a demonstração.
Sejam x0 ∈ A e U um conjunto aberto em C/D tais que G(x0 ) ∈ U . Temos que
existe um conjunto aberto W ⊂ Y tal que W ∩ C = qC−1 (U ). Consideremos dois casos.
Primeiro caso: Suponhamos que x0 ∈ A \ B.
Definamos Ω := W ∩ (A \ B). Como A ∩ B é um conjunto fechado em A, temos
que Ω é aberto em A. Além disso, como G(x0 ) = qC (x0 ) ∈ U , segue que x0 ∈ W ∩ C,
o que implica que x0 ∈ Ω. Seja x ∈ Ω. Então x ∈ W ∩ (A \ B) ⊂ W ∩ C. Logo,
G(x) = qC (x) ∈ qC (W ∩ C) ⊂ U . Isto prova a continuidade de G em x0 neste caso.
Segundo caso: Suponhamos que x0 ∈ A ∩ B.
Nesta situação, temos C ∩ D ⊂ W . Definamos Ω := (W ∪ (Y \ Cl(A \ B))) ∩ A.
Então Ω é aberto em A. Seja x ∈ A ∩B. Temos duas situações possı́veis: x ∈
/ Cl(A \ B)
ou x ∈ Cl(A \ B). Na primeira situação, é claro que x ∈ Ω; na segunda, a hipótese
Cl(A \ B) ∩ A ⊂ C implica que x ∈ C. Portanto, como A ∩ B ∩ C ⊂ D, temos x ∈ D
e obtemos x ∈ C ∩ D ⊂ W . Logo, A ∩ B ⊂ Ω e, conseqüentemente, x ∈ Ω. Como x é
um ponto arbitrário em A ∩ B, temos A ∩ B ⊂ Ω. Em particular, segue que x0 ∈ Ω.
Para finalizar, seja x ∈ Ω. Suponhamos que x ∈ A \ B. A definição de aplicação
induzida por inclusão implica que x ∈ C. Além disso, G(x) = qC (x). Portanto,
x ∈ Cl(A \ B) ∩ A ⊂ C, ou seja, x ∈ W ∩ C, e G(x) = qC (x) ∈ qC (W ∩ C) = U .
Finalmente, suponhamos que x ∈ A ∩ B. Temos G(x) = [D] ∈ U . Concluı́mos a
demonstração da continuidade da aplicação G.
1.2.5 A adição wedge

Discutiremos uma operação entre os espaços topológicos com ponto base.
Definição 1.2.14. Sejam (Y, y0 ) e (Z, z0 ) dois espaços com ponto base. A adição wedge
(Y0 , yo ) ∨ (Z0 , z0 ) é o espaço com ponto base (W, w0 ), sendo W = Y × {z0 } ∪ {y0 } × Z ⊂
Y × Z, w0 = (y0 , z0 ).
Por uma questão de simplicidade, a adição wedge é freqüentemente denotada por

Y ∨ Z.
Observação 1.2.15. Por resultados que não demonstraremos nesta dissertação mas
que podem ser encontrados em [14], a adição wedge depende somente dos tipos de
homotopia dos pares (Y, y0 ) e (Z, z0 ).
Mostremos o seguinte resultado que será relevante para demonstrar a Propriedade

da Adição do ı́ndice de Conley.
Proposição 1.2.16. Sejam Bi um espaço topológico e Ai um conjunto fechado em Bi ,

˙ 2 )/(A1 ∪A
i = 1, 2. Escrevamos Y = (B1 ∪B ˙ 2 ), y0 = [A1 ∪A
˙ 2 ], sendo que ∪˙ denota a
reunião disjunta munida da topologia da soma. Além disso, definamos Zi = Bi /Ai ,
zi = [Ai ], i = 1, 2. Então (Y, y0 ) e (Z1 , z1 ) ∨ (Z2 , z2 ) são isomorfos em T ∗ .
1.2 Topologia 17
Demonstração. Vamos mostrar que (Y, y0 ) e (Z1 , z1 ) ∨ (Z2 , z2 ) são homeomorfos por
um homeomorfismo que preserva ponto base. Sejam qi : Bi → Bi /Ai , i = 1, 2, e
q : B → B/A as aplicações quocientes, sendo B = B1 ∪ B2 e A = A1 ∪ A2 . Sejam
também
F1 = (B1 /A1 ) × {[A2 ]} e F2 = {[A1 ]} × B2 /A2 .
Para cada i = 1, 2, seja fi : Bi /Ai → B/A a aplicação induzida por inclusão.

Recordemos que, para cada i = 1, 2,

 q(x) se z = q (x), x ∈ B \ A
i i i
fi (z) =
 [A] caso contrário.
Além disso, é claro que Cl(Bi \ Ai ) ∩ Bi ⊂ B. Logo, segue da Proposição 1.2.13 que fi
é contı́nua, i = 1, 2.
Como Ai é fechado em Bi para cada i = 1, 2, segue que Fi é fechado em (B1 /A1 ) ∨

(B2 /A2 ) para cada i = 1, 2. Para cada i = 1, 2, seja pi a projeção de (B1 /A1 ) ∨ (B2 /A2 )
sobre (Bi , Ai ). Definamos f : (B1 /A1 ) ∨ (B2 /A2 ) → B/A por f |Fi = fi ◦ pi |Fi , i = 1, 2.
Segue que f é contı́nua e preserva ponto base.
˙ 2 → (B1 /A2 ) ∨ (B2 /A2 ) por

Finalmente, definamos G : B1 ∪B
G(y1 ) = (q1 (y1 ), [A2 ]), y 1 ∈ B1 ,
G(y2 ) = ([A1 ]), q2 (y2 )), y 2 ∈ B2 .
Como G é contı́nua nos fechados Bi , i = 1, 2, e B1 ∩ B2 = ∅, segue que G é contı́nua.

Além disso, G leva A em {([A1 ], [A2 ])}. Nestas condições, segue da Proposição 1.2.8
que existe uma única aplicação contı́nua g : B/A → (B1 /A1 ) ∨ (B2 /A2 ) que preserva
ponto base e satisfaz g ◦ q = G.
Além disso, g é a inversa de f . De fato, como G é sobrejetora, g também o é.

Portanto, basta mostrar que f ◦ g = IdB/A para mostrar que g é a inversa de f . Para
ver isto, seja z ∈ B/A. Temos que z = q(x) para algum x ∈ B \ A. Sem perda de
generalidade, suponhamos que x ∈ B1 . Então
f (g(z)) = f ((g ◦ q)(x)) = f (G(x)) = f (q1 (x), [A2 ])

= (f1 ◦ p1 |F1 ) (q1 (x), [A2 ]) = f1 (q1 (x)) = q(z) = z.
Caso contrário, z = [A] e (f ◦ g)(z) = f ([A1 ], [A2 ]) = [A]. Isto que encerra a demons-
tração.
O próximo resultado mostra que a adição wedge é não negativa.
Proposição 1.2.17. Se (Y, y0 ) e (Z, z0 ) são espaços com ponto base e [(Y, y0 )∨(Z, z0 )] =
0̄, então [(Y, y0 )] = [(Z, z0 )] = 0̄.
Demonstração. Seja (W, w0 ) = (Y, y0 )∨(Z, z0 ). Como [(W, w0 )] = 0̄, segue que (W, w0 )
é contrátil. Logo, existe uma contração H : W × [0, 1] → W satisfazendo H(w, 0) =
w, H(w, 1) = w0 e H(w0 , s) = w0 para todo w ∈ W , s ∈ [0, 1]. Mostremos que
[(Y, y0 )] = 0̄. Definamos a imersão e : (Y, y0 ) → (W, w0 ) por e(y) = (y, z0 ) e a projeção
p : (W, w0 ) → (Y, y0 ), por p(y, z) = y. É claro que e e p são contı́nuas.
Definamos a aplicação H̃ : Y × [0, 1] → Y por H̃(y, s) = p (H(e(y), s)). Afirmamos
que H̃ é uma contração. De fato, é claro que H̃ é contı́nua. Além disso, H̃(y, 0) =
p(H(e(y), 0)) = p(e(y)) = p((y, z0 )) = y para todo y ∈ Y . Mais ainda, H̃(y, 1) =
p(H(e(y), 1)) = p(y0 , z0 ) = y0 para todo y ∈ Y . Por fim, H̃(y0 , s) = p(H(e(y0 ), s)) =
p(H((y0 , z0 ), s)) = p(y0 , z0 ) = y0 para todo s ∈ [0, 1]. Isso prova nossa afirmação.
Portanto, [(Y, y0 )] = 0̄. De maneira análoga, mostramos que [(Z, z0 )] = 0̄.
Dado um objeto (A, a0 ) em T ∗ , denotemos o n-ésimo grupo de homotopia de (A, a0 )

por πn (A, a0 ). De acordo com o Exercı́cio B.6 do Capı́tulo 7 de [14], temos o seguinte
resultado.
Proposição 1.2.18. Dado X ∨ Y = X × {y0 } ∪ {x0 } × Y ⊂ X × Y , existe um

isomorfismo
πn (X ∨ Y, (x0 , y0 )) ∼
= πn (X, x0 ) ⊕ πn (Y, y0 ) ⊕ πn+1 (X × Y, X ∨ Y, (x0 , y0 )).
Encerramos este capı́tulo com o seguinte resultado.

1.2 Topologia 19
Lema 1.2.19. Sejam (Y, y0 ) e (Z, z0 ) dois espaços com ponto base e (W, w0 ) := (Y, y0 )∨
(Z, z0 ). Se h(W, w0 ) = Σm para algum m ≥ 0, então
[(Y, y0 )] = 0̄ ou [(Z, z0 )] = 0̄.
Demonstração. Consideremos o caso m ≥ 1. Para cada n ∈ N, o Lema 1.2.18 implica

que πn (Y, y0 )⊕πn (Z, z0 ) pode ser mergulhado injetivamente em πn (W, w0 ) e π(S m , s0 ) =
Z. Segue que
πm (Y, y0 ) = 0 ou πm (Z, z0 ) = 0.
Suponhamos que πm (Y, y0 ) = 0. Como (W, w0 ) e (S m , s0 ) possuem o mesmo tipo

de homotopia, segue que existem aplicações
f : (W, w0 ) → (S m , s0 ) e g : (S m , s0 ) → (W, w0 )
tais que g ◦ f é homotópica a Id(W,w0 ) . Logo, existe uma aplicação contı́nua H :

W × [0, 1] → W tal que H(w, 0) = (f ◦ g)(w), H(w, 1) = w e H(w0 , t) = w0 para todo
w ∈ W e todo t ∈ [0, 1].
Definamos as aplicações eY : (Y, y0 ) → (W, w0 ) por eY (y) = (y, z0 ) para todo y ∈ Y

e pY : (W, w0 ) → (Y, y0 ) por pY (y, z) = y para todo (y, z) ∈ W . É claro que eY e pY são
contı́nuas. Consideremos as aplicações contı́nuas f˜ := f ◦ eY e g̃ := py ◦ g. Definamos
H̃ : Y × [0, 1] → Y por
H̃(y, t) = pY (H(eY (y), t)) para todo (y, t) ∈ Y × [0, 1].
Temos que H̃ é contı́nua, H̃(y, 0) = (f˜ ◦ g̃)(y), H(y, 1) = y e H(y0 , t) = y0 para todo
y ∈ Y e todo t ∈ [0, 1]. Portanto, g̃ ◦ f˜ é homotópica a Id(Y,y ) . Como πm (Y, y0 ) = 0,
0
temos que g̃ é homotópica à aplicação constante. Portanto, g̃ ◦ f˜ é homotopicamente

nula, ou seja, (Y, y0 ) é contrátil e o lema está demonstrado para o caso m = 1.
Consideremos o caso m = 0. Definamos
f : (W, w0 ) → ({−1, 1}, {−1}) e g : ({−1, 1}, {−1}) → (W, w0 )

tais que as composições f ◦ g e g ◦ f são homotópicas às correspondentes aplicações
identidade. Afirmamos que f ◦ g = Id(S 0 ,s0 ) . De fato, é claro que (f ◦ g)(−1) =
f (g(−1)) = f (w0 ) = −1. Por outro lado, há duas possibilidades para (f ◦ g)(1): 1 ou
−1.
Se (f ◦ g)(1) = −1, temos que f ◦ g é constante. Segue que Id(S 0 ,s0 ) é homotópica
a uma função constante e, portanto, [(S 0 , s0 )] = 0̄, o que é uma contradição. Logo,
(f ◦ g)(1) = 1 e a afirmativa está demonstrada.
Em particular, g é uma aplicação injetiva. Como g(−1) = (y0 , z0 ), temos que
g(1) 6= (y0 , z0 ). Recordemos que W = Y × {z0 } ∪ {y0 } × Z. Logo, se g(1) = (y 0 , z 0 ) para
algum y 0 ∈ Y e z 0 ∈ Z, temos y 0 = y0 ou z 0 = z0 . Suponhamos que z 0 = z0 . Portanto,
g(1) = (y 0 , z0 ) para algum y 0 ∈ Y com y 0 6= y0 . Afirmamos que (Z, z0 ) é contrátil. De
fato, consideremos as aplicações
eZ : (Z, z0 ) → (W, w0 ) e pZ : (W, w0 ) → (Z, z0 )
dadas por eZ (z) = (y0 , z) para todo z ∈ (Z, z0 ) e pZ (y, z) = z para todo (y, z) ∈
(W, w0 ). Definamos H̃ : Z ×[0, 1] → Z por H̃(z, s) = pZ (H(eZ (z), s)), (z, s) ∈ Z ×[0, 1],
sendo H uma homotopia entre g ◦ f e Id(W,w0 ) .
Afirmamos que H̃ é uma contração de (Z, z0 ). De fato, a aplicação H̃ é contı́nua e
H̃(z, 0) = pZ (H(eZ (z), 0)) = pZ (e(z)) = pZ ((y0 , z)) = z para todo z ∈ Z. Além disso,
H̃(z, 1) = pZ (H(eZ (z), 1)) = pZ (H((g ◦ f )(eZ (z)))). Temos dois casos a condiderar:
se f ((y0 , z)) = 1, então H̃(z, 1) = pZ (H(g(1))) = pZ ((y 0 , z0 )) = z0 para todo z ∈ Z;
se f ((y0 , z)) = −1, então H̃(z, 1) = pZ (g(−1)) = pZ ((y0 , z0 )) = z0 para todo z ∈ Z.
Em qualquer dos casos, temos H̃(z, 1) = z0 para todo z ∈ Z. Por fim, H̃(z0 , s) =
pZ (H(eZ (z0 ), s)) = pZ (H((y0 , z0 ), s)) = pZ ((y0 , z0 )) = z0 para todo s ∈ [0, 1]. Isso
demonstra que (Z, z0 ) é contrátil e encerra a demonstração.
Capı́tulo
O ı́ndice de Conley
Neste capı́tulo, apresentamos a definição do ı́ndice de Conley homotópico. Iniciare-

mos com as definições básicas (Seções 1 e 2) e demonstraremos diversos resultados. O
conceito de bloco isolante é apresentado na Seção 3 e o de admissibilidade, na Seção 4.
Na Seção 5, apresentamos o conceito de par ı́ndice e enunciamos o resultado que nos
permite definir o ı́ndice de Conley (ver Seção 6). Ilustramos os conceitos com exemplos
provenientes de equações diferenciais ordinárias e calculamos o ı́ndice de um ponto de
equilı́brio hiperbólico na Seção 7. Finalizaremos o capı́tulo com a definição do ı́ndice
de Conley homológico.
A exposição a seguir é baseada em [10] e [9].
2.1 Semifluxos
Definição 2.1.1. Sejam X um espaço métrico, D um conjunto aberto de [0, ∞) × X
e π : D → X uma aplicação. Denotaremos os pontos π(t, x) por xπt. A aplicação π é
chamada um semifluxo local em X, se as seguintes propriedades forem satisfeitas:
(1) π é contı́nua em D;
21
22 Capı́tulo 2 — O ı́ndice de Conley
(2) para cada x ∈ X, existe um ωx ∈ (0, ∞] tal que (t, x) ∈ D se, e somente se,
0 ≤ t < ωx ;
(3) xπ0 = x para todo x ∈ X;
(4) se (t, x) ∈ D e (s, xπt) ∈ D, então (t + s, x) ∈ D e vale xπ(t + s) = (xπt)πs.
Observação 2.1.2. Se ωx = ∞ para todo x ∈ X, então π é chamado um semifluxo

global em X.
O próximo exemplo coloca as equações diferencias autônomas descritas na Subseção

1.1.3 no contexto de semifluxos.
Exemplo 2.1.3. Sejam Ω um subconjunto aberto de Rn e f : Ω → Rn uma apli-

cação contı́nua e localmente lipschitziana. Para cada x0 ∈ Ω, consideremos a equação
ẋ(t) = f (x(t)), x(0) = x0 . (2.1)
Utilizando os fatos descritos na Subseção 1.1.3, para cada x ∈ Ω, existe uma

única solução maximal t 7→ x(t, x0 ) de (2.1) definida em algum intervalo maximal
(ω− (x0 ), ω+ (x0 )).
Definindo, x0 πf t := x(t, x0 ) para x0 ∈ Ω e t ∈ (ω− (x0 ), ω+ (x0 )), os fatos descritos
na Subseção 1.1.3 e a Proposição 1.1.7 implicam que πf é um semifluxo local em
X := Ω.
Observação 2.1.4. Nas condições do Exemplo 2.1.3, πf é, na verdade, um fluxo local
em Ω.
Sejam X um espaço métrico e π um semifluxo local em X. Denotemos por d a

métrica em X.
Sejam π e πn , n ∈ N, semifluxos locais em X. Dizemos que a seqüência (πn )n
converge para π (e escrevemos πn → π quando n → ∞) se, para quaisquer que sejam
x ∈ X, t ∈ R+ e seqüências (xn )n em X e (tn )n em [0, ∞) com xn → x e tn → t quando
n → ∞ e xπt estiver definido, então existe um n0 ∈ N tal que xn πn tn está definido
para todo n ≥ n0 e xn πn tn → xπt quando n → ∞.
2.2 Conjuntos limites 23
Exemplo 2.1.5. Seja Ω ⊂ Rn um conjunto aberto e, para cada k ∈ N ∪ {0}, seja
fk : Ω → Rn uma aplicação contı́nua e localmente lipschitziana. Denotemos por πfk o
semifluxo local em Ω gerado pelas soluções de
ẋ = fk (x), x(0) = x0 ,
sendo x0 ∈ Ω.
Suponhamos que a seqüência (fk )k converge uniformemente para f0 em cada sub-
conjunto compacto de Ω. A Proposição 1.1.6 implica que πfk → π0 quando k → ∞.
Seja J um intervalo em R. Uma aplicação σ : J → X é chamada solução (de

π) se, para todos t ∈ J, s ∈ [0, ∞) tais que t + s ∈ J, tivermos σ(t)πs definido e
σ(t)πs = σ(t + s).
Se 0 ∈ J e σ(0) = x, a aplicação σ é dita uma solução por x. Se J = (−∞, ∞), a
aplicação σ é chamada de solução completa.
Definição 2.1.6. Um ponto x0 ∈ X é chamado um equilı́brio de π se a função cons-

tante σ(t) = x0 , t ∈ [0, ∞), é uma solução de π.
2.2 Conjuntos limites

Nesta seção, X denota um espaço métrico e π, um semifluxo local em X.
Seja σ uma solução de π definida em [0, ∞). O conjunto ω-limite, ω(σ), de σ é
o conjunto de todos y ∈ X para os quais existe uma seqüência (tn )n em [0, ∞), com
tn → ∞ quando n → ∞, tal que σ(tn ) → y quando n → ∞.
Seja σ uma solução de π definida em (−∞, 0]. De forma análoga, podemos definir
o conjunto α-limite, ω ∗ (σ), de σ.
Observação 2.2.1. Notemos que, se σ é uma solução definida em [0, ∞), então σ(t) =
σ(0)πt para todo t ∈ [0, ∞) e, portanto, o conjunto ω(σ) depende apenas de x0 := σ(0).
Neste caso, também escrevemos ω(x0 ) para denotar ω(σ). Para o caso de fluxos locais,
como é o caso de equações diferenciais ordinárias, também podemos escrever ω ∗ (x0 )
em vez de ω ∗ (σ).
Definição 2.2.2. Uma aplicação contı́nua V : X → R é chamada função de Liapunov

para o semifluxo π se, para todo x ∈ X, a função t 7→ V (xπt) é não crescente em
t ∈ [0, ωx ). O semifluxo π é chamado do tipo gradiente com respeito a V se V é uma
função de Liapunov para π e a aplicação t 7→ V (σ(t)) é não constante sempre que σ é
uma solução completa não constante de π.
Exemplo 2.2.3. Seja F : Ω ⊂ Rn → Rn uma função de classe C 2 . Consideremos a

equação diferencial ordinária
ẋ = −∇F (x) (2.2)
e seja π o semifluxo local gerado pelas soluções de (2.2). Então F é uma função de
Liapunov associada a π, ou seja, π é um semifluxo (do tipo) gradiente.
Lema 2.2.4. Seja Ω um subconjunto aberto de X. Para cada x ∈ Ω e cada solução σ

por x, temos que σ(t) → ∂Ω quando t → ωx . Formulando de outra maneira, para todo
compacto K ⊂ Ω, existe ²(K) > 0 tal que, se t ∈ [ωx − ², ωx ), então σ(t) ∈
/ K.
Demonstração. Suponhamos, por absurdo, que existam um compacto K ⊂ Ω e uma

seqüência (tn )n em [0, ∞) tais que tn % ωx < ∞ quando n → ∞ e σ(tn ) ∈ K
para todo n ∈ N. Passando a uma subseqüência se necessário, podemos supor que
(σ(tn ))n converge a um ponto x0 ∈ K. Como d(K, ∂Ω) > 0, seja α > 0 tal que
Bα := {x ∈ X : d(x, x0 ) < α} ⊂ Ω e o aberto básico Bα × [0, 2α) esteja contido no
conjunto aberto {(t, y) : y ∈ Ω e t ∈ [0, ωy )}. Logo existe um n0 ∈ N tal que σ(tn ) ∈ Bα
e ωx − tn < α para n ≥ n0 . Portanto, se n ≥ n0 , σ(tn + s) está definida para todo
s ∈ [0, 2α). Porém, como ωx < tn + α < tn + 2α, isto é uma contradição.
Proposição 2.2.5. Sejam S um conjunto positivamente π-invariante e K um conjunto

compacto tal que S ⊂ K ⊂ X. Então ωx = ∞ para todo x ∈ S.
Demonstração. Seja x ∈ S e suponhamos que ωx < ∞. Pelo Lema 2.2.4, existe um

² > 0 tal que xπt ∈
/ K para todo t ∈ [ωx − ², ωx ). Logo, xπt ∈
/ S para t ∈ [ωx − ², ωx ).
Como S é positivamente invariante, temos uma contradição.
Observação 2.2.6. A demonstração da Proposição 2.2.5 também segue do Lema 4.2

de [2].
Teorema 2.2.7. Sejam x ∈ X e σ : [0, ∞) → X uma solução por x. Se o conjunto

σ([0, ∞)) é relativamente compacto, então o conjunto ω(σ) é compacto e invariante.
Demonstração. Temos que ω(σ) ⊂ Cl (σ([0, ∞))). Por conseguinte, para mostra que
ω(σ) é compacto, é suficiente mostrar que ω(σ) é fechado.
Seja (yn )n uma sequência em ω(σ) tal que yn → y quando n → ∞ para algum
y ∈ X. Mostremos que y ∈ ω(σ). Como y ∈ ω(σ), para cada yn , existe uma seqüência
(n) (n) (n)
(tm )m tal que tm → ∞ e σ(tm ) → yn quando m → ∞.
(n) (n)
Escolhamos, para cada seqüência (tm )m , um ponto tn = tm(n) > n tal que
d(σ(tn ), yn ) < 1/n. Temos então:
1
d(σ(tn ), y) ≤ d(σ(tn ), yn ) + d(yn , y) < + d(yn , y).
n
Segue que d(σ(tn ), y) → 0 quando n → ∞. Como tn → ∞ quando n → ∞, segue-se

que y ∈ ω(σ). Isto mostra que ω(σ) é um conjunto fechado.
Para mostrar que ω(σ) é invariante, mostremos primeiro que ω(σ) é positivamente
invariante. Sejam y ∈ ω(σ) e y1 := yπt0 para algum t0 ∈ [0, ωy ). Mostremos que
y1 ∈ ω(σ).
Como y ∈ ω(σ), existe uma seqüência (tn )n em [0, ∞) tal que tn → ∞ e xπtn → y
quando n → ∞. Como π é contı́nua, segue que
³ ´
y1 = yπt0 = lim xπtn πt0 = lim (xπtn ) πt0 = lim xπ(t0 + tn ).
n→∞ n→∞ n→∞
Definindo, para cada n ∈ N, a seqüência (sn )n por sn := (t0 + tn ), temos que sn → ∞

e xπsn → y1 quando n → ∞, ou seja, y1 ∈ ω(σ). Logo, ω(σ) é positivamente π-
invariante.
Mostremos que ω(σ) é também negativamente invariante. Seja y ∈ ω(σ). Devemos
mostrar a existência de uma solução µ por y definida em (−∞, 0] tal que µ((−∞, 0]) ⊂
ω(σ). Como y ∈ ω(σ), existe uma seqüência (tn )n em [0, ∞) tal que tn → ∞ e
σ(tn ) → y quando n → ∞.
Como tn → ∞ quando n → ∞, temos que existe um n0 ∈ N tal que tn − 1 ≥ 0
para todo n ≥ n0 . Consideremos a seqüência (σ(tn − 1))n≥n0 . Como σ([0, ∞)) é
relativamente compacto, podemos assumir que existem uma subseqüência (σ(t1n ))n de
(σ(tn ))n≥n0 e um a−1 ∈ X tais que
σ(t1n ) → a−1 quando n → ∞.

Segue que a−1 ∈ ω(σ). Como ω(σ) é positivamente invariante e ω(σ) ⊂ Cl σ([0, ∞)),
segue da Proposição 2.2.5 que ωa−1 = ∞. Logo, a aplicação σ1 : [−1, 0] → X, dada por
σ1 (t) = a−1 π(t + 1), t ∈ [−1, 0], está bem definida. Além disso, σ1 (t) ∈ ω(σ) para todo
t ∈ [−1, 0]. É claro que σ1 (0) = y.
Como t1n → ∞ quando n → ∞, temos que existe um n10 ∈ N tal que t1n − 2 ≥ 0
para todo n ≥ n10 . Consideremos a seqüência (σ(t1n − 2))n≥n10 . Como σ([0, ∞)) é
relativamente compacto, podemos assumir que existem uma subseqüência (σ(t2n ))n de
(σ(t1n ))n≥n10 e um a−2 ∈ X tais que
σ(t2n ) → a−2 quando n → ∞.
Segue que a−2 ∈ ω(σ). Como ω(σ) é positivamente invariante e ω(σ) ⊂ Cl σ([0, ∞)),
segue da Proposição 2.2.5 que ωa−2 = ∞. Logo, a aplicação σ2 : [−2, 0] → X, dada por
σ2 (t) = a−2 π(t + 2), t ∈ [−2, 0], está bem definida. Além disso, σ2 (t) ∈ ω(σ) para todo
t ∈ [−2, 0]. É claro que σ2 (0) = y.
Repetindo indutivamente estes argumentos para um k ∈ N, obtemos uma solução
σk : [−k, 0] → X, dada por σk (t) = a−k π(t + k) para t ∈ [−k, 0], e tal que σk (0) = y .
Além disso, se k 0 ∈ N é tal que k 0 < k, temos que σk (t) = σk0 (t) para todo t ∈ [−k 0 , 0].
Deste modo, podemos definir uma solução µ : (−∞, 0] → X dada por µ(s) = σk (s),
sendo k ∈ N tal que k ≥ s. Segue que µ está bem definida, µ(0) = y e µ(t) ∈ ω(σ)
para todo t ∈ (−∞, 0]. Logo, ω(σ) é negativamente invariante e, portanto, invariante.
O teorema está demonstrado.
Observação 2.2.8. Um resultado análogo vale para ω ∗ (σ). Mais precisamente, se σ :

(−∞, 0] → X é uma solução do semifluxo π e σ((−∞, 0]) é um conjunto relativamente
compacto, então ω ∗ (σ) é compacto e invariante.
Proposição 2.2.9. Seja V : X → R uma função de Liapunov para π. Se J = R+

(respectivamente, J = R− ) e σ : J → X é uma solução de π com σ(J) relativamente
compacto, então V é constante em ω(σ) (respectivamente, em ω ∗ (σ)). Além disso, se
π é do tipo gradiente com respeito a V , então ω(σ) (respectivamente, ω ∗ (σ)) contém
somente equilı́brios de π.
Demonstração. Suponhamos que J = [0, ∞). Seja σ : [0, ∞) uma solução de π com
σ([0, ∞)) relativamente compacto. Mostremos que V é constante em ω(σ). Suponha
que a afirmação seja falsa. Logo, existem pelo menos dois pontos distintos x1 e x2 em
ω(σ) de tal modo que
V (x1 ) < V (x2 ). (2.3)
1
Definamos ² := 2
(V (x2 ) − V (x1 )) . Da continuidade de V , segue que existe um
δ > 0 tal que
d(x, xj ) < δ implica |V (x) − V (xj )| < ² para j = 1, 2.
Como x1 , x2 ∈ ω(σ), podemos encontrar uma seqüência (tn )n estritamente crescente

em [0, ∞) tal que
σ(t2n ) → x1 e σ(t2n+1 ) → x2 quando n → ∞.
Seja n0 ∈ N tal que, para todo n ≥ n0 , temos que d(σ(t2n ), x1 ) < δ e d(σ(t2n+1 ), x2 )
< δ. Portanto, para todo n ≥ n0 ,
V (x2 ) ≤ V (σ(t2n+1 )) + ² ≤ V (σ(t2n )) + ² < V (x1 ) + 2².
Logo,
V (x2 ) − V (x1 ) < 2² para todo ² > 0.
Fazendo ² → 0+ , concluı́mos que V (x2 ) ≤ V (x1 ), o que contradiz (2.3).

Suponhamos agora que π seja do tipo gradiente com respeito a V e, por absurdo,
que exista um x ∈ ω(σ) que não seja um ponto de equilı́brio de π. Segue do Teorema
2.2.7 que ω(σ) é invariante. Portanto, existe uma solução completa σ 0 por x tal que
σ 0 (t) ∈ ω(σ) para todo t ∈ R. Como x não é ponto de equilı́brio, temos que σ 0 é não
constante e, portanto, a aplicação t ∈ [0, ∞) 7→ V (σ 0 (t)) = V (xπt) é não constante.
Porém, isto é uma contradição.
A demonstração para o caso J = (−∞, 0] é análoga.
Corolário 2.2.10. Sejam π um semifluxo do tipo gradiente com respeito a V e σ :

R → X uma solução completa não constante de π com a propriedade de que σ(R) é
relativamente compacto. Nestas condições, os conjuntos ω(σ) e ω ∗ (σ) são disjuntos,
não vazios e contêm somente equilı́brios de π.
Demonstração. Como σ(R) é relativamente compacto, segue que ω ∗ (σ) e ω(σ) são não
vazios. A Proposição 2.2.9 implica que ω ∗ (σ) e ω(σ) contêm somente equilı́brios de π.
Para completar a demonstração, mostremos que ω ∗ (σ) e ω(σ) são conjuntos disjuntos.
Suponhamos, por absurdo, que exista um ponto comum x0 ∈ ω ∗ (σ) ∩ ω(σ). Isto
implica a existência de seqüências (tn )n em (−∞, 0] e (sn )n em [0, ∞) tais que tn →
−∞, sn → ∞, σ(tn ) → x0 e σ(sn ) → x0 quando n → ∞. Além disso, dado ² > 0, a
continuidade de V garante a existência de um δ > 0 tal que
|V (x) − V (x0 )| < ² para d(x, x0 ) < δ.
Fixemos t ∈ R. Existe um n0 = n0 (t) ∈ N tal que, se n ≥ n0 , temos t ∈ (tn , sn ). Além

disso, podemos tomar n0 ∈ N de modo que max{d(σ(tn ), x0 ), d(σ(sn ), x0 )} < δ para
todo n ≥ n0 . Então temos
V (x0 ) − ² ≤ V (σ(sn )) ≤ V (σ(t)) ≤ V (σ(tn )) ≤ V (x0 ) + ² para todo n ≥ n0 .
Portanto,
|V (σ(t)) − V (x0 )| < ² para todo ² > 0.
Fazendo ² → 0+ , temos V (σ(t)) = V (x0 ). Como t ∈ R é arbitrário, isso significa que

V é constante ao longo da solução σ, o que é uma contradição com o fato de que V
é uma função de Liapunov para π e σ é uma solução não constante. Isto encerra a
demonstração.
2.3 Vizinhanças isolantes e blocos isolantes

Seja X um espaço métrico e π um semifluxo local em X.
Definição 2.3.1. Seja Y um subconjunto de X. Definimos
Inv+
π (Y ) = {x ∈ X : xπ[0, ωx ) ⊂ Y }
Inv−
π (Y ) = {x ∈ X : existe uma solução σ : (−∞, 0] → X por x com σ(−∞, 0] ⊂ Y }
Inv π (Y ) = Inv+ −
π (Y ) ∩ Invπ (Y ).
2.3 Vizinhanças isolantes e blocos isolantes 29
(a) Y será chamado positivamente invariante se Y = Inv+
π (Y );
(b) Y será chamado negativamente invariante se Y = Inv−

π (Y );
(c) Y será chamado invariante se Y = Invπ (Y ).
A próxima definição é essencial na definição do ı́ndice de Conley.
Definição 2.3.2. Seja N um subconjunto fechado de X. Dizemos que N é uma vizi-

nhança isolante com relação a π se
Invπ (N ) ⊂ IntX (N ).
Seja K um conjunto fechado em X. Dizemos que K é um conjunto invariante isolado

com relação a π se existe um conjunto fechado N tal que
K = Invπ (N ) ⊂ IntX (N ).
Neste caso, dizemos que N é uma vizinhança isolante de K com relação a π.
Exemplo 2.3.3. Há conjuntos invariantes que não são isolados. Consideremos a
equação diferencial ordinária em R2 dada por
ẋ1 = x2
(2.4)
ẋ2 = −x1 .
O conjunto K = {(0, 0)} é invariante, mas não é isolado. O retrato de fase de (2.4) é
representado pela Figura 2.1.
Figura 2.1: Diagrama de fase dado por (2.4)

Definição 2.3.4. Seja N um subconjunto de X. Dizemos que o semifluxo local π não
explode em N , se, sempre que x ∈ X e xπ[0, ωx ) ⊂ N , temos ωx = ∞.
Exemplo 2.3.5. Sejam Ω, f e πf como no Exemplo 2.1.3. Seja N ⊂ Rn um conjunto

compacto. Segue que πf não explode em N .
O próximo teorema, sobre conjuntos invariantes isolados, foi aplicado para demons-
trar resultados de persistência de populações modeladas por sistemas de equações de
reação-difusão e equações diferenciais ordinárias (ver [5]).
Teorema 2.3.6. Sejam π um semifluxo local, K um conjunto invariante isolado e

N uma vizinhança isolante de K tal que π não explode em N . Seja y ∈ X tal que
ωy = ∞ e yπ[0, ∞) é relativamente compacto. Se ω(y) ∩ K 6= ∅ e ω(y) \ K 6= ∅, então
Inv+ −
π (N ) ∩ ∂N ∩ ω(y) 6= ∅ e Invπ (N ) ∩ ∂N ∩ ω(y) 6= ∅.
Observação 2.3.7. Intuitivamente, o Teorema 2.3.6 nos diz que, se uma solução fica
infinitamente próxima de K sem, no entanto, permanecer sempre próxima, então esta
solução fica infinitamente próxima de Inv+ (N ) \ K e Inv− (N ) \ K.
Demonstração do Teorema 2.3.6. Seja z0 ∈ ω(y) ∩ K. Então, existe uma seqüência

(tn )n em [0, ∞) tal que tn → ∞ e yπtn → z0 quando n → ∞. Como N é uma
vizinhança isolante de K e z0 ∈ K, podemos assumir, sem perda de generalidade, que
yπtn ∈ IntX (N ) para todo n ∈ N.
Recordemos que K é o conjunto invariante maximal em N e que ω(y) é invariante,
com ω(y) ⊂ K. Logo, ω(y) 6⊂ N . Seja z00 ∈ ω(y) \ N . Portanto, existe uma seqüência
(t0n )n em [0, ∞) com t0n → ∞ e yπt0n → z00 quando n → ∞. Como N é fechado, podemos
assumir que yπt0n ∈
/ N para todo n ∈ N. Tomando subseqüências e reenumerando-as,
se necessário, podemos assumir que
t02n < tn < t02n+1 , para todo n ∈ N.
Definamos
s2n = inf{t : t02n < t < tn e yπ[t, tn ] ⊂ N }
s2n+1 = sup{t : tn < t < t02n+1 e yπ[tn , t] ⊂ N }.

Temos que t02n < s2n < tn < s2n+1 < t02n+1 para todo n ∈ N e
yπ[s2n , s2n+1 ] ⊂ N, yπs2n ∈ ∂N e yπs2n+1 ∈ ∂N para todo n ∈ N. (2.5)
Como yπ[0, ∞) é relativamente compacto, podemos assumir que
yπs2n → z1 e πs2n+1 → z2 quando n → ∞
para elementos z1 , z2 ∈ X.
Segue da relação (2.5) que z1 , z2 ∈ ∂N . Portanto, z1 , z2 ∈ ω(y) ∩ ∂N . Para

completar a demonstração, mostremos que z1 ∈ Inv+ −
π (N ) e z2 ∈ Invπ (N ). Como π não
explode em N , K ⊂ IntX (N ) e K é invariante, temos que z0 πt está definido para todo

t ∈ [0, ∞) e z0 π[0, ∞) ⊂ IntX (N ).
Afirmamos que s2n+1 − tn → ∞ quando n → ∞. De fato, suponhamos que a

afirmativa seja falsa. Então existe uma subseqüência (s2nk +1 − tnk )k de (s2n − tn )n tal
que (s2nk +1 − tnk )k → τ quando k → ∞ para algum τ ∈ [0, ∞). A continuidade de π
implica que
yπs2nk +1 = (yπtnk )π(s2nk +1 − tnk ) → z0 πτ ∈ K.
Por outro lado, yπs2nk +1 → z2 quando k → ∞. Portanto, z2 = z0 πτ ∈ K ∩ ∂N , o que

contradiz o fato de N ser uma vizinhança isolante de K. Logo, s2n+1 − tn → ∞ quando
n → ∞. Como s2n+1 − s2n > s2n − tn , temos também que s2n+1 − s2n → ∞ quando
n → ∞.
Sejam t ∈ [0, ωz1 ) e n0 ∈ N tal que s2n + t < s2n+1 para todo n > n0 . Portanto,
yπ(s2n + t) → z1 πt ∈ N para todo t ∈ [0, ωz1 ). Como π não explode em N , segue que
ωz1 = ∞ e z1 ∈ Inv+
π (N ).
Como s2n+1 → ∞ quando n → ∞, temos que existe um n0 ∈ N tal que s2n+1 −1 ≥ 0

para todo n ≥ n0 . Consideremos a seqüência (yπ(s2n+1 − 1))n≥n0 . Como yπ[0, ∞) é
relativamente compacto, podemos assumir que existem uma subseqüência (yπs2n1 +1 )n
de (yπs2n+1 )n≥n0 e um a−1 ∈ X tais que
yπ(s2n1 +1 − 1) → a−1 quando n → ∞.

Segue que a−1 ∈ ω(σ). Como ω(σ) ⊂ Cl(yπ[0, ∞)) e ω(σ) é positivamente invari-
ante, segue da Proposição 2.2.5 que ωa−1 = ∞. Logo, a aplicação σ1 : [−1, 0] → X,
dada por σ1 (t) = a−1 π(t + 1) para todo t ∈ [−1, 0], está bem definida. Além disso,
σ(t) ∈ N para todo t ∈ [−1, 0] e σ1 (0) = z2 .
Como s2n1 +1 → ∞ quando n → ∞, temos que existe um n10 ∈ N tal que s2n1 +1 −2 ≥
0 para todo n ≥ n10 . Consideremos a seqüência (yπ(s2n1 +1 − 2))n≥n10 . Como yπ[0, ∞) é
relativamente compacto, podemos assumir que existem uma subseqüência (yπs2n2 +1 )n
de (yπs2n1 +1 )n≥n10 e um a−2 ∈ X tais que
yπ(s2n2 +1 − 2) → a−2 quando n → ∞.
Segue que a−2 ∈ ω(σ). Como ω(σ) ⊂ Cl(yπ[0, ∞)) e ω(σ) é positivamente invari-
ante, segue da Proposição 2.2.5 que ωa−2 = ∞. Logo, a aplicação σ2 : [−2, 0] → X,
dada por σ2 (t) = a−2 π(t + 2) para todo t ∈ [−2, 0], está bem definida. Além disso,
σ(t) ∈ N para todo t ∈ [−2, 0] e σ2 (0) = z2 .
Repetindo indutivamente estes argumentos para um k ∈ N, obtemos uma solução
σk : [−k, 0] → X, dada por σk (t) = a−k π(t + k) para t ∈ [−k, 0], e tal que σk (0) = z2 .
Além disso, se k 0 ∈ N é tal que k 0 < k, temos que σk (t) = σk0 (t) para todo t ∈ [−k 0 , 0].
Deste modo, podemos definir uma solução σ : (−∞, 0] → X dada por σ(s) = σk (s),
sendo k ∈ N tal que k ≥ s. Segue que σ está bem definida, σ(0) = z2 e σ(t) ∈ N para
todo t ∈ (−∞, 0]. Portanto, z2 ∈ Invπ (N ), o que completa a demonstração.
Corolário 2.3.8. Sob as hipóteses do Teorema 2.3.6, os conjuntos (Inv+

π (N )\K)∩ω(y)
e (Inv−
π (N ) \ K) ∩ ω(y) são infinitos.
Demonstração. Seja V = IntX (N ). Então K ⊂ V ⊂ N . Como X é um espaço normal,

existem conjuntos abertos V1 , W1 tais que V1 ∩W1 = ∅ e K ⊂ V1 , X \W1 ⊂ V . Portanto,
K ⊂ V1 ⊂ X \ W1 ⊂ V . Repetindo este argumento, obtemos seqüências (Vn )n e (Wn )n
de abertos tais que
K ⊂ Vn+1 ⊂ X \ Wn+1 ⊂ Vn ⊂ X \ Wn ⊂ V para todo n ∈ N.
Para cada n ∈ N, definamos Nn := X \ Wn . É claro que
Inv+ + − −
π (Nn ) ⊂ Invπ (N ) e Invπ (Nn ) ⊂ Invπ (N ). (2.6)
Aplicando o Teorema 2.3.6 e usando (2.6), obtemos seqüências (un )n , (vn )n com
un ∈ Inv+ −
π (N ) ∩ ∂Nn ∩ ω(y) e vn ∈ Invπ (N ) ∩ ∂Nn ∩ ω(y) para todo n ∈ N.
Para cada n ∈ N, temos que ∂Nn ∩Vn = ∅. Como ∂Nn+1 ⊂ Vn , segue que ∂Nn ∩∂Nn+1 =
∅. Logo, para todos n, m ∈ N com n 6= m, temos que un 6= um e vn 6= vm . Isto prova o
corolário.
Um objeto importante na teoria do ı́ndice de Conley é o bloco isolante. Apresente-

mos sua definição.
Sejam B ⊂ X um conjunto fechado e x ∈ ∂B um ponto de fronteira. O ponto x
será chamado ponto estritamente egresso de B se, para toda solução σ : [−δ1 , δ2 ] → X
por x = σ(0), com δ1 ≥ 0 e δ2 > 0, valerem as seguintes propriedades:
(1) Existe um ²2 ∈ (0, δ2 ] tal que σ(t) ∈

/ B para t ∈ (0, ²2 ];
(2) Se δ1 > 0, então, para algum ²1 ∈ (0, δ1 ), σ(t) ∈ IntX (B) para t ∈ [−²1 , 0).
Um ponto x ∈ ∂B será chamado ponto estritamente ingresso se valerem as condições:
(1) Existe um ²2 ∈ (0, δ2 ] tal que σ(t) ∈ IntX (B) para t ∈ (0, ²2 ];
(2) Se δ1 > 0, então, para algum ²1 ∈ (0, δ1 ), σ(t) ∈

/ B para todo t ∈ [−²1 , 0).
Da mesma maneira, por ponto de tangência entendemos um ponto x ∈ ∂B tal que:
(1) Existe um ²2 ∈ (0, δ2 ] tal que σ(t) ∈

/ B para t ∈ (0, ²2 ];
(2) Se δ1 > 0, então, para algum ²1 ∈ (0, δ1 ), σ(t) ∈

/ B para todo t ∈ [−²1 , 0).
Denotamos por B e , B i e B b os conjuntos de todos os pontos estritamente egressos,

estritamente ingressos e de tangência do conjunto fechado B, respectivamente. Por
fim, definimos B + = B i ∪ B b e B − = B e ∪ B b .
Definição 2.3.9. Um conjunto fechado B de X é chamado bloco isolante se
(1) ∂B = B e ∪ B i ∪ B b ;
(2) B − é fechado em X.
x2∈ B
e
B
x1∈B i
x3 ∈ B b
Figura 2.2: Bloco isolante
O Teorema 2.3.11 apresenta a propriedade fundamental dos blocos isolantes. Para

demonstrá-lo, precisaremos do seguinte resultado auxiliar.
Lema 2.3.10. Sejam π um semifluxo local e B um bloco isolante relativamente a π.

Assumamos que π não exploda em B. A aplicação sB : B → R+ ∪ {∞} definida por
sB (x) = sup{t < ωx : xπ[0, t] ⊂ B}
é contı́nua.
Demonstração. Dado x ∈ B, seja (xn )n uma seqüência em B tal que xn → x quando

n → ∞.
Suponhamos que sB (x) ∈ [0, ∞). Como π não explode em B, segue que sB (x) < ωx
e xπsB (x) ∈ ∂B. A Definição 2.3.9 implica que xπsB (x) ∈ B − . Portanto, existe um
²0 > 0 tal que, para todo ² ∈ (0, ²0 ], temos
xπ(sB (x) + ²) ∈ X \ B.
A continuidade de π implica que existe um n0 ∈ N tal que, se n ≥ n0 , temos xn π(sB (x)+

²) está definido e xn π(sB (x) + ²) ∈ X \ B para todo n ≥ n0 . Portanto,
sB (xn ) < sB (x) + ² para todo n ≥ n0 . (2.7)
Como B é bloco isolante, segue que xπt está definido para todo t ∈ [0, sB (x)) e
xπ(0, sB (x)) ⊂ IntX (B).
Se sB (x) = 0, a relação (2.7) implica que sB (xn ) → 0 quando n → ∞.
Suponhamos então que sB (x) ∈ (0, ∞). Dado ² ∈ (0, sB (x)), a continuidade de π
implica que existe um n0 (²) ∈ N tal que
xn π[², sB (x) − ²] ⊂ IntX (B) para todo n ≥ n0 (²). (2.8)
Afirmamos que, para todo ² > 0, existe um n1 (²) ∈ N com n1 (²) ≥ n0 (²) tal que
xn π[0, sB (x) − ²] ⊂ B para todo n ≥ n1 (²). Suponhamos que a afirmação seja falsa.
Então existem um ²0 > 0, uma seqüência (nk )k em N e uma seqüência (tnk )k em [0, ∞)
tais que nk ≥ n0 (²0 ) e
xnk πtnk ∈
/ B e tnk ∈ [0, sB (x) − ²] para todo k ∈ N.
Como B é bloco isolante, existe uma seqüência (snk )k em [0, ∞), com snk ≤ tnk , tal
que xnk πsnk ∈ B − . Sem perda de generalidade, podemos assumir que snk → s̃ quando
k → ∞ para algum s̃ ∈ [0, ∞). A continuidade de π implica então que xπs̃ ∈ B − , o
que nos dá sB (x) ≤ s̃. Mas
s̃ ≤ sB (x) − ² < sB (x),
o que é uma contradição. Isto demonstra a continuidade de sB em x ∈ B para o caso

sB (x) ∈ [0, ∞).
Para terminar, consideremos agora o caso sB (x) = ∞. Suponhamos que existam
M0 > 0 e uma seqüência (nnk )k em N tais que nk → ∞ quando k → ∞ e
sB (xnk ) ≤ M0 para todo k ∈ N.
Como B é bloco isolante, as soluções deixam B por B − . Portanto, existe uma seqüência
(δnk )k tal que δnk ∈ (0, M0 ) e
xnk πδnk ∈ B − para todo k ∈ N.
Sem perda de generalidade, podemos assumir que δnk → δ0 ∈ [0, M0 ] quando k → ∞.

A continuidade de π implica que
xπδ0 ∈ B − .
Ou seja, sB (x) < δ0 , o que é uma contradição. Isto encerra a demonstração.
Teorema 2.3.11. Seja B um bloco isolante relativamente a π e assumamos que π não

exploda em B. Então a inclusão i : B − → B é uma cofibração.
Demonstração. Seja U := B \ Inv+ +

π (B). Mostremos que Invπ (B) é fechado (em X).
Seja (xn )n uma seqüência em Inv+

π (B) tal que xn → x quando n → ∞. Para cada
n ∈ N, xn π[0, ωxn ] ⊂ B. Como π não explode em B, segue ωxn = ∞ para todo n ∈ N.

Seja t ∈ [0, ωx ). A continuidade de π implica que xn πt → xπt quando n → ∞.
Logo, xπt ∈ B para todo t ∈ [0, ωx ). Portanto, x ∈ Inv+
π (B) e a nossa afirmativa está
demonstrada. Notemos que também mostramos que ωx = ∞

Logo U é aberto em B. Ainda, B − ⊂ U . Definamos H : U × [0, 1] → B por
H(xπ(t · sB (x)). Como U = X \ Inv+
π (B), temos sB (x) < ∞ para todo x ∈ U , o que
mostra que H está bem definida. Segue do Lema 2.3.10 que a aplicação H é contı́nua.
É claro que H(x, 0) = x para x ∈ U . Além disso,
H(a, t) = aπ(t · sB (a)) = aπ(t · 0) = a para a ∈ B − .
Como B é bloco isolante, a definição de sB implica
H(x, 1) = xπsB (x) ∈ B − para x ∈ U.
Uma aplicação da Proposição 1.2.10 conclui a demonstração.
Uma pergunta natural a ser feita é: blocos isolantes existem? Para uma resposta
positiva no contexto geral de semifluxos definidos em espaços métricos, necessitamos
do conceito de admissibilidade, que será apresentado na próxima seção.
2.4 Admissibilidade
Apresentamos o conceito essencial para generalizar a teoria do ı́ndice desenvolvida
por Conley.
Definição 2.4.1. Sejam N um subconjunto fechado de X e (πn )n uma seqüência de

semifluxos em X. Então N é chamado (πn )n -admissı́vel se a seguinte condição for
2.4 Admissibilidade 37
satisfeita: se (xn )n em X e (tn )n em R+ são duas seqüências satisfazendo tn → ∞
quando n → ∞ e xn πn [0, tn ] ⊂ N para todo n ∈ N, então a seqüência (xn πn tn )n tem
uma subseqüência convergente. O conjunto N é chamado fortemente (πn )n -admissı́vel
se N é (πn )n -admissı́vel e se πn não explode em N para todo n ∈ N.
Definição 2.4.2. Seja π é um semifluxo local. Dizemos que um subconjunto fechado

N de X é π-admissı́vel quando, dadas duas seqüências (xn )n em X e (tn )n em [0, ∞)
satisfazendo tn → ∞ quando n → ∞ e xn π[0, tn ] ⊂ N para todo n ∈ N, a seqüência
(xn πtn )n admite uma subseqüência convergente.
Exemplo 2.4.3. Seja Ω ⊂ Rn um conjunto aberto e, para cada k ∈ N, sejam fk : Ω →

Rn uma função localmente lipschitziana e πk o fluxo gerado pelas soluções de
ẋ = fk (x), x(0) = x0 ,
sendo x0 ∈ Ω. Seja N ⊂ Ω um conjunto compacto. Então N é (πk )k -admissı́vel de

πk -admissı́vel para todo k ∈ N. Segue do Exemplo 2.3.5 que N é fortemente (πk )k -
admissı́vel e fortemente πk -admissı́vel para todo k ∈ N.
A condição de admissibilidade, introduzida por Rybakowski em [9], é essencial

quando os semifluxos são gerados por soluções de equações diferenciais parciais. Por
exemplo, este é o caso se X é um espaço vetorial normado de dimensão infinita. No
contexto geral, a condição de admissibilidade garante a existência de blocos isolantes.
O seguinte resultado é demonstrado em [9] ou [10].
Teorema 2.4.4. Sejam K um conjunto isolado π-invariante e N uma vizinhança

isolante fortemente π-admissı́vel de K. Então existe um bloco isolante B tal que
K ⊂ IntX (B) ⊂ N .
Para a demonstração deste teorema, o leitor interessado poderá consultar [10].

Um bloco isolante nas condições do Teorema 2.4.4 será chamado bloco isolante para
K.
Os próximos resultados são conseqüência das diversas definições apresentadas até
agora.
Teorema 2.4.5. Sejam N ⊂ X um conjunto fechado e π, πn , n ∈ N, semifluxos

locais em X. Assumamos que πn → π quando n → ∞ e que π não explode em
N . Suponhamos ainda que (xn )n e (tn )n sejam duas seqüências em X e em [0, ∞)
respectivamente tais que tn → ∞ quando n → ∞ e xn πn τ que está definido para todo
τ ∈ [0, tn ] e xn πn [0, tn ] ⊂ N para todo n ∈ N. Então
(i) se tn → ∞ quando n → ∞, então xπt está definido para todo t ≥ 0 e x ∈

Inv+
π (N );
(ii) se existe um t0 ∈ [0, ∞) tal que tn → t0 quando n → ∞, então xπτ está definido
para todo τ ∈ [0, t0 ] e xπ[0, t0 ] ⊂ N .
Demonstração. Seja x ∈ X e sejam (xn )n uma seqüência em X e (tn )n uma seqüência

em R+ tais que xn πn τ ∈ N para todo τ ∈ [0, tn ] e xn → x quando n → ∞. Seja
também ωx ∈ (0, ∞] tal que xπt está definido se, e somente se, t ∈ [0, ωx ).
Tomemos t ∈ [0, ωx ). Como πn → π quando n → ∞, segue que existe um n0 ∈ N
tal que xn πn t está definido para todo n ≥ n0 e
xn πn t → xπt quando n → ∞. (2.9)
Suponhamos que tn → ∞ quando n → ∞. Mostremos que ωx = ∞. Por absurdo,

suponhamos que ωx < ∞. Então, para algum t0 ∈ [0, ∞), temos xπt0 ∈
/ N . Como
tn → ∞ quando n → ∞, temos que tn > t0 para n ∈ N suficientemente grande, o que
é uma contradição. Logo, ωx = ∞ e (2.9) implica que xπ[0, ∞) ⊂ N , o que conclui a
demonstração de (i).
Suponhamos que exista um t0 ∈ [0, ∞) tal que tn → t0 quando n → ∞ e assumamos
que xπt não esteja definido para todo t ∈ [0, t0 ]. Isto implica que ωx ≤ t0 . Como π não
explode em N , segue que existe ² > 0 tal que xπ(t0 − ²) está definido e xπ(t0 − ²) ∈
/ N.
Como tn → t0 quando n → ∞, existe um n0 ∈ N tal que tn > t0 − ² para todo n ≥ n0 .
Além disso, como πn → π quando n → ∞, segue que xn πn (tn − ²) está definido para
todo n suficientemente grande e xn πn (tn − ²) → xπ(t0 − ²) quando n → ∞. Portanto,
xπ(t0 − ²) ∈ N , o que é uma contradição. Logo, xπτ está definido para todo τ ∈ [0, t0 ].
Seja τ ∈ [0, t0 ]. Como πn → π quando n → ∞, segue que xn πn τ está definido para
todo n ≥ n0 e xn πn τ → xπτ . Portanto, xπτ ∈ N . Isto conclui a demonstração de (ii)
e do teorema.
2.4 Admissibilidade 39
Teorema 2.4.6. Sejam N ⊂ X um conjunto fechado e π, πn , n ∈ N, semifluxos locais
em X. Assumamos que πn → π quando n → ∞ e que π não explode em N . Suponha
ainda que N seja (πnm )m -admissı́vel para toda subseqüência (πnm )m de (πn )n . Então
as seguintes propriedades estão satisfeitas:
(i) se (xn )n é uma seqüência em X e (tn )n é uma seqüência em [0, ∞) tal que tn → ∞
quando n → ∞ e xn πn τ está definido para todo τ ∈ [0, tn ] e xn πn [0, tn ] ⊂ N para
todo n ∈ N, então todo ponto limite da seqüência (xn πn tn )n pertence a Inv−
π (N );
(ii) se W é um subconjunto de N com Invπ (N ) ⊂ IntX (W ) e se πn não explode em

N para todo n ∈ N, então existe um m0 ∈ N tal que Invπnm (N ) ⊂ IntX (W ) para
todo m ≥ m0 .
Demonstração. Assumamos que N seja fortemente (πnm )m -admissı́vel para toda sub-
seqüência (πnm )m de (πn )n . Seja y0 um ponto limite da seqüência (xn πn tn )n , isto é,
x0n πn0 t0n → y0 quando n → ∞ para uma subseqüência (x0n πn0 t0n )n de (xn πn tn )n . Como N
é (πn0 )n -admissı́vel, existe uma subseqüência (x1n πn1 t1n )n de (x0n πn0 t0n )n tal que
t1n ≥ 1 para todo n ∈ N e x1n πn1 (t1n − 1) → y−1 quando n → ∞,
para algum y−1 ∈ N . Procedendo indutivamente, para todo k ∈ N, obtemos uma

subseqüência (xkn πnk tkn )n de
(xk−1 k−1 k−1 k
n πn tn )n tal que tn ≥ k para todo n ∈ N e
xkn πnk (tkn − k) → y−k quando n → ∞, (2.10)
para algum ponto y−k ∈ N .

Afirmamos que y−k πt está definido para t ∈ [0, k]. Suponhamos que y−k πt não
esteja definido para algum t ∈ [0, k]. Então existe um t0 ∈ (0, k), com y−k πt0 definido,
/ N . Como πnk → π quando n → ∞, segue que
e y−k πt0 ∈
(xkn πnk (tkn − k))πnk t0 ∈

/ N para todo n suficientemente grande.
Por outro lado, temos que tkn − k + t0 < tkn e (xkn πnk (tkn − k))πnk t0 = xkn πnk (tkn + (t0 − k))
para todo n ∈ N. Temos uma contradição.
Para cada k ∈ N, definamos σk : [−k, 0] → X por
σk (t) = y−k π(t + k), t ∈ [−k, 0].
Temos que σk é uma solução de π em N . Afirmamos que σk (0) = y0 . De fato, como

πn → π quando n → ∞, (2.10) implica que
xkn πnk (tkn − k)πnk k → y−k πk quando n → ∞. (2.11)
Mas xkn πnk (tn − k)πnk k = xkn πnk tkn para todo n ∈ N. Recordemos que (xkn πnk tkn )n é uma
subseqüência de (x0n πn0 t0n )n . Portanto,
xkn πnk tkn → y0 quando n → ∞. (2.12)
As fórmulas (2.11) e (2.12) implicam que y0 = y−k πk = σk (0) e nossa afirmativa está
demonstrada.
Ademais, se k, k 0 ∈ N são tais que k < k 0 , então σk e σk0 coincidem em [−k, 0].
Assim, σ(t) := σk (t), t ∈ [−k, 0] define uma solução de π em (−∞, 0] com σ((−∞, 0]) ⊂
N e σ(0) = y0 . Isto completa a demonstração de (i).
Suponhamos agora que πn não exploda em N para todo n ∈ N e seja W um
subconjunto de N com Invπ (N ) ⊂ IntX (W ). Por absurdo, suponhamos que nossa
tese seja falsa. Sem perda de generalidade, podemos assumir que Invπn (N ) \ (N \
IntX (W )) 6= ∅ para todo n ∈ N. Definamos Kn := Invπn (N ), n ∈ N, K := Invπ (N ).
Para cada n ∈ N, escolhamos xn ∈ Kn ∩ (N \ IntX (W )). Logo, existem yn ∈ Kn
e tn ∈ [0, ∞), n ∈ N, com tn → ∞ e yn πn tn = xn para n ∈ N. Pela hipótese de
admissibilidade, assumimos que yn πn tn → x0 quando n → ∞ para algum x0 ∈ N .
Como yn πn [0, tn ] ⊂ N , (i) implica que x0 ∈ Inv−
π (N ). Como πn não explode em N ,
segue que xn πn tn está definido para todo t ≥ 0. Além disso, xn πn t ∈ N para todo t ≥ 0.
Portanto, x0 πt está definido e pertence a N para todo t ≥ 0, isto é, x0 ∈ Inv+
π (N ).
Obtemos, portanto, que x0 ∈ K ∩ (N \ IntX (W )) = ∅, o que é uma contradição.

Isto encerra a demonstração de (ii).
Corolário 2.4.7. Nas condições do Teorema 2.4.6, se πn = π para todo n ∈ N, então

Inv−
π (N ) e Invπ (N ) são conjuntos compactos.
2.5 Par ı́ndice para um conjunto invariante isolado 41
Demonstração. Seja (xn )n uma seqüência em Inv−
π (N ). Então, existem seqüências
(xn )n e (tn )n tais que yn ∈ Inv−

π (N ), tn → ∞ e yn πtn = xn para todo n ∈ N. A
condição de admissibilidade e o Teorema 2.4.6(i) implicam que existem subseqüências

(ynm )m de (yn )n e (tnm )m de (tn )n tais que ynm πtnm → x0 quando m → ∞ para algum
x0 ∈ Inv− −
π (N ). Isto mostra que Invπ (N ) é compacto.
Se (xn )n é uma seqüência em K = Invπ (N ), então, pelo que acabamos de mostrar,

xnm → x0 ∈ Inv−
π (N ) para alguma subseqüência (xnm )m . Como π não explode em
N , segue que xnm πt está definido para todo t ∈ [0, ∞) e xnm π[0, ∞) ⊂ N para todo
m ∈ N. Portanto, o Teorema 2.4.5(i) implica que x0 πt está definido para todo t ∈ [0, ∞)
e x0 π[0, ∞) ⊂ N , ou seja, x0 ∈ Inv+
π (N ). Em outras palavras, K é compacto.
2.5 Par ı́ndice para um conjunto invariante isolado
Nesta seção, X denota um espaço métrico e π, um semifluxo local em X.

Sejam N, Y subconjuntos de X com Y ⊂ N . O conjunto Y é chamado N -
positivamete invariante relativamente a π se, sempre que x ∈ X e t ≥ 0 são tais
que xπ[0, t] ⊂ N e x ∈ Y , então xπ[0, t] ⊂ Y . Em outras palavras, uma solução que
parte de Y não pode deixar Y sem deixar N .
Sejam N1 , N2 , N subconjuntos de X com N2 ⊂ N . Para cada t ≥ 0, definamos
N1t = {x ∈ X : existe um y ∈ X e um t ∈ [0, ωy ) tais que yπ[0, t] ⊂ N1 e yπt = x}.
Em outras palavras, N1t é a imagem por π dos pontos y pelos quais a solução
permanece em N1 para o tempo t. Definamos também
N2−t = N2−t (N ) = {x ∈ X : existe um t0 ∈ [0, t] tal que t0 < ωx , xπ[0, t0 ] ⊂ N e xπt0 ∈ N2 }.
Ou seja, uma solução pelos pontos de N2−t (N ) atinge N2 em algum tempo t0 ≤ t e não
deixa N antes disso.
Definição 2.5.1. Seja K um conjunto invariante isolado e N uma vizinhança isolante

de K. O par ordenado (N1 , N2 ) de conjuntos é chamado par ı́ndice em N se:
(1) N1 e N2 são subconjuntos fechados de N e N1 , N2 são N -positivamente invari-
antes;
(2) K ⊂ IntX (N1 \ N2 );
(3) Se x ∈ N1 e xπ[0, ωx ) 6⊂ N , então x ∈ N2−t (N ) para algum t ≥ 0.
Observação 2.5.2. A condição (3) da Definição 2.5.1 significa que, se x ∈ N1 e

xπt0 ∈
/ N para algum t ∈ (0, ωx ), então existe um t ∈ [0, t0 ) tal que xπ[0, t] ⊂ N e
xπt ∈ N2 .
Como conseqüência imediata da Definição 2.5.1, temos o seguinte exemplo de par

ı́ndice.
Exemplo 2.5.3. Seja B um bloco isolante para um conjunto π-invariante K que admite
vizinhança isolante fortemente π-admissı́vel. Então, o par (B, B − ) é um par ı́ndice em
B.
Exemplo 2.5.4. Consideremos a equação diferencial ordinária escalar ẋ = x e seja π

o semifluxo gerado por suas soluções. Consideremos o intervalo N = [−1, 1]. É claro
que Invπ (N ) = {0}. Logo, N é uma vizinhança isolante para o conjunto invariante
{0}. Além disso, N é um bloco isolante para {0} com B − = {−1, 1}. Pelo Exemplo
2.5.3, segue que ([−1, 1], {−1, 1}) é um par ı́ndice em [−1, 1].
Se π é um semifluxo local gerado pelas soluções de uma equação diferencial ordinária

definida em Ω ⊂ Rn e (N1 , N2 ) é um par ı́ndice em N ⊂ Ω, pode ser mostrado que,
para todo t, s ≥ 0, o par (N1s , N2−t (N )) é também um par ı́ndice. Porém, este fato
deixa de ser verdadeiro para semifluxos locais mais gerais. Com isso, Rybakowski, em
[9], introduziu o seguinte conceito.
Definição 2.5.5. Sejam K um conjunto invariante isolado e N uma vizinhança isolante

de K. Um par (N1 , N2 ) de subconjuntos de N é chamado par quasi-ı́ndice em N se
existe um conjunto Ñ1 tal que
s̃
(1) (Ñ1 , N2 ) é par ı́ndice em N , Ñ1 ⊃ N1 \ N2 e, para algum s̃ ≥ 0, Ñ1 ⊂ N1 ;
(2) ou N1 é N -positivamente invariante ou existem um conjunto fechado M1 e um

t̃ ∈ [0, ∞) tais que M1 é N \ N2 -positivamente invariante e Ñ1 ⊃ M1 \ N2 e
N1 = M1t̃ .
2.6 O ı́ndice de Conley homotópico 43
Observemos que todo par ı́ndice é um par quasi-ı́ndice.
2.6 O ı́ndice de Conley homotópico

A seguir, introduziremos uma função que fará parte dos conceitos que definirão o
ı́ndice de Conley.
Seja N um conjunto fechado em X tal que π não explode em X e seja (N1 , N2 ) um
par quasi-ı́ndice em N . Seja s ≥ 0. Consideremos as aplicações quocientes q : N1 →
N1 /N2−s e q̃ : N1s → N1s /N2 . Definamos a aplicação g : N1 /N2−s → N1s /N2 por


 q̃(xπs),
 se existe um x ∈ N1 tal que q(x) = z,
g s (z) = xπ[0, s] esteja definido e xπ[0, s] ∩ N2 = ∅. (2.13)



[N2 ], caso contrário.
Seja K um conjunto π-invariante isolado e compacto. O conjunto de todas as

vizinhanças fortemente π-admissı́veis N de K será denotado por N (π, K). Assumamos
que N (π, K) 6= ∅. Seja V(π, K) a menor subcategoria de T ∗ tal que
(1) para todo N ∈ N (π, K) e todo par quasi-ı́ndice (N1 , N2 ) em N , (N1 /N2 , [N2 ]) é
um objeto de V(π, K);
(2) se N, N̄ ∈ N (π, K) e (N̄1 , N̄2 ) são pares quasi-ı́ndices em N e N̄ respectivamente

tais que N1 \ N2 ⊂ N̄1 e (N1 ∩ Cl(N1 \ N2 )) ∩ N2 ∩ N̄1 ⊂ N2 e se a aplicação
induzida por inclusão i : N1 /N2 → N̄1 /N̄2 é admissı́vel, então i é um morfismo
de V(π, K). Além disso, se s ≥ 0 e g s é a função definida em (2.13), temos que
g s é um morfismo de V(π, K).
Definição 2.6.1. O ı́ndice de Conley I(π, K) é a categoria definida por:
(1) A classe dos objetos de I(π, K) é igual à classe dos objetos de V(π, K), isto é,
a classe de todos os espaços com ponto distinguido (N1 /N2 , [N2 ]), sendo (N1 , N2 )
um par quasi-ı́ndice em N para algum N ∈ N (π, K);
(2) Os morfismos em I(π, K) são classes as de homotopia [f ] em HT ∗ de morfismos

f em V(π, K).
Temos o seguinte fato:

Teorema 2.6.2. Com a notação introduzida acima, I(π, K) é um sistema simples
conexo.
Não faremos a demonstração deste fato, mas a sua importância será ilustrada na
demonstração da Propriedade de Continuação do ı́ndice homotópico (ver Teorema
3.3.2).
Como imediata conseqüência do Teorema 2.6.2, temos o seguinte resultado.
Teorema 2.6.3. Sejam N, N̄ ∈ N (π, K) e sejam (N1 , N2 ) e (N̄1 , N̄2 ) quasi-ı́ndices em

N e N̄ respectivamente. Então os espaços com ponto base (N1 /N2 , [N2 ]) e (N̄1 /N̄2 , [N̄2 ])
são homotopicamente equivalentes.
Como conseqüência deste resultado, o tipo de homotopia [N1 /N2 , [N2 ]] depende
somente do par (π, K). Logo, a seguinte definição faz sentido.
Definição 2.6.4. Sejam π um semifluxo local no espaço métrico X e K um conjunto

invariante isolado relativamente a π que admite uma vizinhaça isolante fortemente π-
admissı́vel. Seja N uma vizinhança isolante fortemente π-admissı́vel e seja (N1 , N2 )
um par quasi-ı́ndice em N . O ı́ndice de Conley, h(π, K), de (π, K) é definido pelo tipo
de homotopia de (N1 /N2 , [N2 ]):
h(π, K) = [N1 /N2 , [N2 ]].
No caso mais geral apresentado aqui, não estamos assumindo a existência de fluxos
ou a compacidade local do espaço X. Em vez disso, assumimos admissibilidade, e
h(π, K) está definido sempre que N (π, K) 6= ∅.
No que segue, S(X) denota o conjunto de todos os pares (π, K) tais que N (π, K) 6=
∅. Em outras palavras, S(X) é o conjunto de todos os pares (π, K) tais que π é um
semifluxo local em X e K é um conjunto invariante isolado relativamente a π que
admite uma vizinhança fortemente π-admissı́vel relativamente a π.
Exemplo 2.6.5. É claro que K = ∅ é um conjunto π-invariante isolado. Além disso,

(π, ∅) ∈ S(X). Tomemos N = ∅, N1 = N2 = ∅. Então N ∈ N (π, K) e (N1 , N2 ) é um
par ı́ndice em N . Agora, h(π, K) = [∅/∅, [∅]] = [{p0 }, p0 ], sendo p0 ponto arbitrário em
X. Logo, h(π, ∅) = 0̄ (ı́ndice trivial).
2.7 O caso linear hiperbólico 45
A seguinte proposição é uma conseqüência do Exemplo 2.6.5.
Proposição 2.6.6. Se (π, K) ∈ S(X) é tal que h(π, K) 6= 0̄, então K 6= ∅.
Discutiremos agora dois exemplos básicos.
Exemplo 2.6.7. Seja π o fluxo local gerado pela equação diferencial ordinária
ẋ = 1.
Consideremos o conjunto B = [−1, 1]. O maior conjunto invariante em B é vazio.

Segue do Exemplo 2.6.5 que h(π, K) = 0̄.
Exemplo 2.6.8. Seja π o fluxo local gerado pela equação diferencial ordinária
ẋ = x2 . (2.14)
É claro que 0 é um ponto de equilı́brio de (2.14). Recordemos que o retrato de fase

associado à equação (2.14) é
Figura 2.3: Diagrama de fase de ẋ = x2 .
O conjunto B = [−1, 1] é um bloco isolante para K = {0}. Além disso, B − = {1}.

Portanto, h(π, {0}) é o tipo de homotopia do espaço com ponto base (B/B − , [B − ]).
Como (B/B − , [B − ]) é contrátil, segue que h(π, K) = 0̄.
Observação 2.6.9. O Exemplo 2.6.8 mostra que um conjunto invariante não vazio
pode ter ı́ndice trivial. O ponto de equilı́brio 0 da equação do Exemplo 2.6.8 não é
hiperbólico. Logo, seu ı́ndice de Morse não está definido. Porém, o seu ı́ndice de
Conley está definido (e é trivial).
2.7 O caso linear hiperbólico

Nesta seção, mostraremos que o ı́ndice de Conley de um ponto de equilı́brio hiper-
bólico está definido. Recordemos o seguinte resultado de matrizes.
Lema 2.7.1. Seja A uma matriz quadrada de ordem n cujos autovalores têm parte real
positiva. Então
(1) para toda matriz C definida positiva, existe uma matriz definida positiva B tal
que AT B + BA = C.
(2) Definamos V (x) := xT Bx para todo x ∈ Rn . Se x é uma solução da equação

diferencial ordinária ẋ = Ax, a função t 7→ V (x(t)) é derivável em R e sua
derivada num ponto t ∈ R é dada por x(t)T Cx(t).
Um resultado análogo também é válido para o caso de uma matriz cujos autovalores
têm parte real negativa:
Lema 2.7.2. Seja A uma matriz quadrada de ordem n cujos autovalores têm parte real
negativa. Então
(1) Para cada matriz C definida positiva, existe uma matriz definida positiva B tal
que AT B + BA = −C.
(2) Definamos V (x) := xT Bx para todo x ∈ Rn . Se x é uma solução da equação

diferencial ordinária ẋ = Ax, a função t 7→ V (x(t)) é derivável e sua derivada
num ponto t ∈ R é dada por −x(t)T Cx(t).
Teorema 2.7.3. Seja L uma matriz de ordem m. Suponhamos que 0 seja um ponto
de equilı́brio hiperbólico de
ẋ = Lx. (2.15)
Seja π o fluxo global gerado pelas soluções de (2.15). Então o conjunto K = {0} é
um conjunto π-invariante isolado, h(π, {0}) está definido e h(π, {0}) = Σk , sendo k o
número de autovalores, contando multiplicidades, com parte real positiva.
Demonstração. Pelo Teorema 1.1.9, existe uma decomposição Rm = U ⊕ S tal que U

e S são subespaços vetoriais invariantes pelas soluções de (2.15) e existem constantes
µ > 0 e K ≥ 1 tais que
||etA x|| ≤ Ke−µt ||x||, x ∈ S e t ≥ 0

(2.16)
||etA x|| ≤ Keµt ||x||, x ∈ U e t ≤ 0.
2.7 O caso linear hiperbólico 47
Denotemos também por L a transformação linear associada à matriz L pelo iso-
morfismo canônico entre L(Rm , Rm ) e Mn (R).
Seja G uma base de Rm formada pela reunião de uma base de U e por uma base
de S. A matriz da transformação linear L nesta base G é do tipo
 
A 0
F :=  ,
0 C
sendo A e C matrizes.
Como existe uma matriz invertı́vel M tal que L = M −1 F M , segue que existe uma
conjugação linear, Φ : Rm → Rm dada por Φ(x) = M −1 x, entre os fluxos lineares
gerados por
ẋ = Lx e ẏ = F y.
Portanto, x : R → Rm é uma solução de ẋ = Lx se, e somente se, y : R → Rm dada

por y(t) := M −1 x(t) é uma solução de ẏ = F y.
Além disso, se y(t0 ) ∈ U para algum t0 ∈ R, segue que y(t) ∈ U para todo t ∈ R.
Logo, se PU : Rm → U é a projeção de Rm sobre U e y : R → Rm é uma solução de
ẏ = F y, segue que PU y é uma solução de
u̇ = Au. (2.17)
A recı́cproca é verdadeira, isto é, se u : R → U é uma solução de u̇ = Au, definindo

y(t) := (u(t), 0) ∈ Rm = U ⊕ S, t ∈ R, temos que ẏ = F y.
Como a parte real dos autovalores de A é positiva, o Lema 2.7.1(1) implica que
existe uma matriz definida positiva D tal que
AT D + DA = Id .
Definamos VU : Rm → R por VU (x) = (PU x)T D(PU x). Seja x : R → Rm uma solução
de (2.15). Portanto, u(t) := PU (M −1 x(t)), t ∈ R, é uma solução de (2.17) e segue do
Lema 2.7.1(2) que
d
VU (u(t)) = u(t)T Id u(t) ≥ 0 para todo t ∈ R.
dt
Logo, a função t ∈ R 7→ VU (PU M −1 x(t)) é não decrescente. Além disso, se u é
uma solução não constante de (2.17), então aplicação t ∈ R 7→ VU (PU M −1 x(t)) é
estritamente crescente. É claro que VU (0) = 0.
Tudo o que fizemos para a variedade instável U pode ser feito para a variedade
estável S. Seja VS : Rm → R dada por
VS (x) = PS (x)EPS (x),
sendo PS : Rm → S a projeção de Rm sobre S e E uma matriz definida positiva como

no Lema 2.7.2(1) tal que C T E + EC = − Id. Além disso, se x : R → Rm é uma solução
de (2.15), então s(t) := PS (M −1 x(t)), t ∈ R, é uma solução de ṡ = Cs e segue do Lema
2.7.2(2) que
d
VS (s(t)) = −s(t)T Id s(t) ≤ 0 para todo t ∈ R.
dt
Ou seja, a função t ∈ R 7→ VS (PS M −1 x(t)) é não crescente. Além disso, se s é
uma solução não constante de ṡ = Cs, então a aplicação t ∈ R 7→ VS (PS M −1 x(t)) é
estritamente decrescente. Novamente, é claro que VS (0) = 0. Consideremos o conjunto
B := Cl{x ∈ Rm : VU (x) < 1 e VS (x) < 1} = {x ∈ Rm : VU (x) ≤ 1 e VS (x) ≤ 1}.
É claro que K = {0} ∈ IntRn B. Como a única solução limitada de (2.15) é a solução
nula, segue que
{0} = Invπ (B).
Portanto, B é uma vizinhança isolante para K relativamente a π. Segue do Exemplo

2.5.3 que h(π, K) está definido. Para completar a demonstração, temos de calcular
h(π, K). A definição de B implica que B é um bloco isolante para K com
B − = {x ∈ Rm : VU (PU x) = 1 e VS (PS x) ≤ 1}.
Portanto,
h(π, {0}) = [(B/B − , [B])].
2.8 O ı́ndice de Conley homológico 49
Definamos H : B × [0, 1] → B por H(x, τ ) = PU x + (1 − τ )PS x, x ∈ B e τ ∈ [0, 1]. É
claro que H é contı́nua e, além disso, se x ∈ B − e τ ∈ [0, 1],
VU (PU H(x, τ )) = VU (PU x) = 1 e

VS (PS H(x, τ )) = VS ((1 − τ )PS x) = (1 − τ )PS x ≤ 1.
Logo, H(B − × [0, 1]) ⊂ B − . Portanto, H induz uma aplicação contı́nua H̃ : B/B − ×
[0, 1] → B/B − que preserva ponto base. Mais ainda, H̃ é uma retração por deformação
forte de B/B − sobre B1 /∂B1 , sendo B1 := {x ∈ U : VU (x) ≤ 1} ⊕ {0}.
Portanto,
h(π, {0}) = [(B/B − , [B − ])].
Por outro lado, o par (B1 /∂B1 , [∂B1 ]) é homeomorfo ao par (Dk , S k−1 ), sendo Dk a bola
unitária k-dimensional, S k−1 a esfera unitária (k − 1)-dimensional e k = dim U . Além
disso, (Dk /S k−1 , [S k−1 ]) é homeomorfo a (S k , s0 ), s0 ∈ S k , por um homeomorfismo que
preserva ponto base. Portanto,
h(π, {0}) = [(S k , s0 )].
Isto completa a demonstração do teorema.
2.8 O ı́ndice de Conley homológico

Seja Hq , q ∈ Z, uma teoria de homologia não reduzida qualquer.
Sejam (π, K) ∈ S(X), N ∈ N (π, K) e (N1 , N2 ) um par quasi-ı́ndice em N rela-
tivamente a π. Pela propriedade homológica de invariância da homotopia, os grupos
Hq (N1 /N2 , [N2 ]) não dependem das escolhas particulares de N ∈ N (π, K) e (N1 , N2 ).
Definição 2.8.1. Se (π, K) ∈ S(X), então o ı́ndice homológico Hq (h(π, K)) de (π, K),
q ∈ Z, é definido por Hq (N1 /N2 , [N2 ]) para qualquer escolha de um par quasi-ı́ndice
(N1 , N2 ) em N (relativamente a π), sendo N ∈ N (π, K).
Se B é um bloco isolante para K, com (π, K) ∈ S(X), sabemos que (B, B − ) é

um par ı́ndice em B para K. Além disso, o Teorema 2.3.11 implica que a inclusão
i : B − → B é uma cofibração. Logo, segue da Proposição 1.2.11 que
Hq (h(π, K)) = Hq (B/B − , [B − ]) = Hq (B, B − ) para todo q ∈ Z. (2.18)
Na prática, é mais fácil calcular os grupos de homologia relativa do par (B, B − ) do

que os do espaço com ponto base (B/B − , [B − ]). A relação descrita em (2.18) será
importante para a obtenção da Equação de Morse associada a uma decomposição de
Morse de um conjunto invariante. Voltaremos a este ponto no Capı́tulo 4.
Capı́tulo
Propriedades do ı́ndice de Conley
Neste capı́tulo, apresentaremos três propriedades do ı́ndice de Conley: a propriedade

da adição (Seção 3.1), a propriedade da irredutibilidade (Seção 3.2) e a importante
Propriedade da Continuação (Seção 3.3). A ilustração destas propriedades encerra o
capı́tulo.
A exposição a seguir é baseada em [10] e [9].
3.1 A propriedade de adição

Nesta Seção, utilizaremos a notação e os resultados apresentados na Subseção 1.2.5.
A partir da Observação 1.2.15, a soma wedge ∨ está bem definida no espaço dos
tipos de homotopia dos espaços com ponto base. Em particular, dados (π1 , K1 ) ∈ S(X1 )
e (π2 , K2 ) ∈ S(X2 ), com X1 , X2 espaços métricos, faz sentido escrever h(π1 , K1 ) ∨
h(π2 , K2 ).
O teorema seguinte descreve a propriedade da adição do ı́ndice de Conley ho-
motópico.
51
52 Capı́tulo 3 — Propriedades do ı́ndice de Conley
Teorema 3.1.1. Seja X um espaço métrico e π um semifluxo local em X. Suponhamos
que (π, K1 ) ∈ S(X) e (π, K2 ) ∈ S(X) sejam tais que K1 ∩K2 = ∅. Então (π, K1 ∪K2 ) ∈
S(X) e
h(π, K1 ∪ K2 ) = h(π, K1 ) ∨ h(π, K2 ).
Demonstração. Para cada i = 1, 2, seja Ni uma vizinhança isolante fortemente π-

admissı́vel de Ki . Como K1 ∩ K2 = ∅, podemos assumir que N1 ∩ N2 = ∅. Pelo
Teorema 2.4.4, para cada i = 1, 2, existem blocos isolantes Bi com Ki ⊂ Bi ⊂ Ni .
Portanto, (Bi , Bi− ) é um par ı́ndice em Bi e
h(π, Ki ) = [Bi /Bi− , [Bi− ]], i = 1, 2.
Definamos N := N1 ∪ N2 . Evidentemente, N é uma vizinhança isolante fortemente π-

admissı́vel de K := K1 ∪K2 e B := B1 ∪B2 é um bloco isolante para K com K ⊂ B ⊂ N
e B − = B1− ∪ B2− . Portanto, h(π, K) está definido e h(π, K) = [B/B − , [B − ]].
Notemos que B/B − = (B1 ∪ B2 )/(B1− ∩ B2− ). Portanto, segue da Proposição 1.2.16
que B/B − é isomorfo a (B1 /B1− ) ∨ (B2 /B2− ) em T ∗ . Em particular,
h(π, K) = [B/B − , [B − ]] = [B1 /B1− , [B1− ]] ∨ [B2 /B2− , [B2− ]] = h(π, K1 ) ∨ h(π, K2 ),
o que demonstra o teorema.
3.2 Irredutibilidade
Dados conjuntos π-invariantes K, K1 e K2 , com K1 ⊂ K e K2 ⊂ K, uma questão
que se coloca é se K1 e K2 estão “conectados”por uma órbita completa de K. A análise
desta questão nos leva ao conceito de irredutibilidade.
Definição 3.2.1. Um par (π, K) ∈ S(X) é chamado redutı́vel se K é reunião de

dois conjuntos compactos disjuntos e não vazios K1 e K2 tais que h(π, K1 ) 6= 0̄ e
h(π, K2 ) 6= 0̄. Caso contrário, K é chamado irredutı́vel.
Observação 3.2.2. No caso em que K é redutı́vel, os conjuntos K1 e K2 são neces-

sariamente invariantes.
3.2 Irredutibilidade 53
Se K é conexo, então (π, K) é irredutı́vel. A seguir, apresentamos outros exemplos
de pares irredutı́veis.
Lema 3.2.3. Se (π, K) ∈ S(X) e h(π, K) = 0̄, então (π, K) é irredutı́vel.
Demonstração. Suponhamos, por absurdo, que (π, K) seja redutı́vel. Logo, existem
conjuntos disjuntos não vazios K1 , K2 ∈ S(X) tais que K = K1 ∪ K2 com h(π, K1 ) 6= 0̄
e h(π, K2 ) 6= 0̄. Pelo Teorema 3.1.1, temos
h(π, K) = h(π, K1 ∪ K2 ) = h(π, K1 ) ∨ h(π, K2 ).
Como h(π, K) = 0̄, segue da Proposição 1.2.17 que h(π, K1 ) = h(π, K2 ) = 0̄, o que é
uma contradição.
Teorema 3.2.4. Suponhamos (π, K) ∈ S(X) e que (π, K) seja irredutı́vel. Supo-
nhamos que exista um conjunto π-invariante K 0 ⊂ K tal que
h(π, K 0 ) 6= 0̄ e h(π, K 0 ) 6= h(π, K).
Então existe uma solução completa, σ : R → K, de π tal que σ(R) 6⊂ K 0 e que satisfaz
ω ∗ (σ) ⊂ K 0 ou ω(σ) ⊂ K 0 (ou ambos).
O Teorema 3.2.4 afirma que, embora a órbita de σ não esteja inteiramente contida
em K 0 , ela emana de K 0 ou tende a K 0 (ou ambos). Além disso, o teorema não nos
fornece meios para decidir qual dos dois casos necessariamente ocorre: se ω ∗ (σ) ⊂ K 0
ou se ω(σ) ⊂ K 0 . Na verdade, não é possı́vel saber qual situação ocorre assumindo
apenas as hipóteses do teorema, como ilustra o exemplo a seguir.
Exemplo 3.2.5. Consideremos o fluxo local π em R gerado pelas soluções da equação

ẋ = x(x − 1). (3.1)
O intervalo [0, 1] =: K é um conjunto π-invariante isolado. Recordemos que o diagrama

de fase associado a (3.1) é dado pela Figura 3.1.
Analogamente ao Exemplo 2.6.8, temos que h(π, K) = 0̄. Os pontos 0 e 1 são
pontos de equilı́brio hiperbólicos de (3.1). Segue do Teorema 3.4.4 que
h(π, {0}) = Σ0 e h(π, {1}) = Σ1 .

0 1
Figura 3.1: Diagrama de fase de ẋ = x(x − 1).
Escolhendo K 0 = {0} ou K 0 = {1}, vemos que, em ambos os casos, temos satisfeitas

as hipóteses do Teorema 3.2.4. Entretanto, a única solução não constante σ em K
tende a K 0 no primeiro caso, ao passo que ela emana de K 0 no segundo caso. Aqui,
o fato de que {0} é um atrator é necessário para determinar a direção da direção da
órbita heteroclı́nica σ.
Demonstração do Teorema 3.2.4. Sejam K1 = K 0 e K2 = K \ K1 . Mostremos que K2

não é fechado. De fato, suponha que K2 seja fechado. Logo, K2 é compacto. Como
˙ 2 , temos que K2 é um conjunto π-invariante isolado. Pela irredutibilidade
K = K1 ∪K
de K, h(π, K1 ) = 0̄ ou h(π, K2 ) = 0̄. Da nossa hipótese, segue que h(π, K1 ) 6= 0̄. Por
outro lado, o Teorema 3.1.1 implica
h(π, K) = h(π, K1 ) ∨ h(π, K2 ) = h(π, K1 ) ∨ 0̄ = h(π, K1 ),
o que é uma contradição com a hipótese. Logo, K2 não é fechado e, conseqüentemente,

existe uma seqüência (xn )n em K2 convergindo para algum x0 ∈ K1 . Seja N uma
vizinhança isolante fortemente π-admissı́vel de K1 . Para cada n ∈ N, seja σn : R → K
uma solução completa por xn . Podemos assumir que xn ∈ IntX (N ) para todo n ∈ N.
Como K1 é o conjunto π-invariante maximal em N e xn ∈
/ K1 para todo n ∈ N, segue
que σn (R) 6⊂ N para todo n ∈ N. Tomando subseqüências, se necessário, temos dois
casos a considerar:
Caso 1: Para todo n ≥ 1, existe um tn ≥ 0 tal que
σn [0, tn ] ⊂ N ∩ K, σn (tn ) ∈ ∂N.
Afirmamos que tn → ∞ quando n → ∞. De fato, suponha que a afirmação seja

falsa. Então existe uma subseqüência limitada (tnk )k de (tn )n . Podemos assumir que
tnk → s quando k → ∞ para algum s ∈ [0, ∞). Pela continuidade do semifluxo, temos
xn πtn → x0 πs quando k → ∞. (3.2)

3.2 Irredutibilidade 55
Como K1 é π-invariante e N é uma vizinhança isolante de K1 , temos
x0 πs ∈ K1 ⊂ IntX (N ).
Por outro lado, xn πtn = σn (tn ) ∈ ∂N para todo n ∈ N. Segue de (3.2) que x0 πs ∈
∂N ∩ IntX (N ), o que é uma contradição. Isto demonstra nossa afirmativa.
Mas, pelo Teorema 2.4.5, K1 é compacto, donde d(K1 , ∂N ) > 0. Isto é uma con-
tradição, pois xn πtn ∈ ∂N e seu limite xπs está em K1 .
Assim, podemos assumir que (σn (tn ))n converge a y0 ∈ Inv−
π (K ∩ N )∂N ∩ K, isto
é, existe uma solução σ : R → K por y0 tal que σ((∞, 0]) ⊂ K ∩ N . Como o conjunto
/ K1 , segue que ω ∗ (σ) ⊂ K1 e σ(R) 6⊂ K1 .
α-limite de σ é invariante e σ(0) ∈
Caso 2: Para todo n ∈ N, existe tn > 0 tal que
σn [−tn , 0] ⊂ N ∩ K e σn (−tn ) ∈ ∂N.
Como K é compacto, podemos assumir que
yn = σn (−tn ) → y0 quando n → ∞
para algum y0 ∈ N ∩ K ∩ ∂N . Além disso, para n ∈ N, temos yn π[0, tn ] ⊂ N ∩ K.

Se a seqüência (tn )n é limitada, podemos assumir que tn → t0 quando n → ∞.
Portanto, yn πtn → y0 πt0 quando n → ∞. Como xn = yn πtn , segue que x0 = y0 πt0 .
Portanto,
y0 ∈ Inv+
π (N ∩ K) ∩ ∂N.
Se (tn )n é ilimitada, podemos assumir que tn → ∞ quando n → ∞, e concluı́mos

novamente que y0 ∈ Inv+
π (N ∩ K) ∩ ∂N .
Seja σ : R → K uma solução completa por y0 . Segue que ω(σ) ⊂ K1 e σ(R) 6⊂ K1 .

Isto encerra a demonstração.
Teorema 3.2.6. Se (π, K) ∈ S(X) e h(π, K) = Σm para algum m ≥ 0, então (π, K)

é irredutı́vel.
Demonstração. Suponha que o teorema não seja válido. Então existem dois conjuntos
não vazios e disjuntos K1 e K2 tais que K = K1 ∪ K2 , h(π, K1 ) 6= 0̄ e h(π, K2 ) 6= 0̄.
Pelo Teorema 1.2.14,
h(π, K) = h(π, K1 ) ∨ h(π, K2 ).
Por outro lado, a Proposição 1.2.18 implica que
h(π, K1 ) = 0̄ ou h(π, K2 ) = 0̄,
Teorema 3.2.7. Seja (π, K) ∈ S(X), com K 6= ∅, e suponha que h(π, K) o tipo de
homotopia de um espaço conexo com ponto base (Y, y0 ). Então, para toda vizinhança
isolante N de K, temos
K = Invπ (N ) 6= Inv−
π (N ).
A demonstração deste resultado, bastante técnica, pode ser encontrada em [10]

(Teorema I.11.8). Conluı́mos a seção com o seguinte corolário.
Corolário 3.2.8. Sejam π um semifluxo global um espaço vetorial normado X. Con-

sideremos
K∞ := {x ∈ X : existe uma solução completa σ por X tal que σ(R) é limitado}.
Suponhamos que K∞ 6= ∅, (π, K∞ ) ∈ S(X) e que h(π, K∞ ) = [(Y, y0 )] para algum

espaço topológico conexo Y . Então existe uma solução completa σ : R → X tal que
supt≤0 ||σ(t)|| < ∞ e supt≥0 ||σ(t)|| = ∞.
Demonstração. Suponha que o corolário seja falso. Seja N uma vizinhaça isolante
fortemente π-admissı́vel de K∞ . Sejam x ∈ Inv−
π (N ) e uma solução σ̃ : (−∞, 0] → N
de π com σ̃(0) = x. Como π é semifluxo global, temos ωx = ∞ e, portanto, σ pode ser

estendida a uma solução completa por x.
Pelo Teorema 2.4.7, Inv− −
π (N ) é compacto. Em particular, Invπ (N ) é limitado.
Como estamos assumindo que a conclusão do corolário é falsa, temos de ter σ([0, ∞))
limitado e, portanto, x ∈ K∞ . Segue que
Inv−
π (N ) = Invπ (N ) = K,
o que contradiz o Teorema 3.2.7. Isto termina a demonstração.

3.3 A Propriedade de Continuação 57
3.3 A Propriedade de Continuação

A Propriedade de Continuação faz com que o ı́ndice de Conley seja uma ferramenta
importante no estudo de problemas que dependem continuamente de algum parâmetro.
Definição 3.3.1. Seja α : Λ → S(X) uma aplicação de um espaço métrico Λ em

S(X). Escrevemos (πλ , Kλ ) := α(λ) para λ ∈ Λ. A aplicação α é chamada S-contı́nua
se, para todo λ0 ∈ Λ, existem uma vizinhança W de λ0 em Λ e um conjunto fechado
N em X tais que:
(1) Para todo λ ∈ W , o conjunto N é uma vizinhança isolante πλ -admissı́vel de Kλ

relativamente a πλ ;
(2) Se (λn )n é uma seqüência em Λ tal que λn → λ0 quando n → ∞, então N é

fortemente (πλn )n -admissı́vel e temos πλn → πλ0 quando n → ∞.
Teorema 3.3.2. Seja α : Λ → S(X) uma função S-contı́nua. Então h(πλ , Kλ ) é

contante nas componentes conexas de Λ.
Corolário 3.3.3. Nas condições do teorema anterior, se Λ = [0, 1], então h(πλ , Kλ ) é
contante para todo λ ∈ [0, 1]. Em particular,
h(π0 , K0 ) = h(π1 , K1 ).
Para demonstrar o Teorema 3.3.2, vamos provar o seguinte resultado auxiliar.
Teorema 3.3.4. Seja πn , n ∈ N ∪ {0}, um semifluxo local em X tal que πn → π0

quando n → ∞. Seja N um subconjunto de X e suponha que
(a) N seja fortemente πn -admissı́vel para todo n ∈ N ∪ {0};
(b) para toda subseqüência (πnk )k de (πn )n , N é (πnk )k -admissı́vel;
(c) N seja uma vizinhança isolante relativamente a π0 .
Seja K0 := Invπ0 (N ). Para cada n ∈ N, definamos Kn := Invπn (N ). Então existe

um n0 ∈ N tal que, para todo n ≥ n0 , o conjunto N é uma vizinhança isolante de Kn e
h(πn , Kn ) = h(π0 , K0 ) para n ≥ n0 .

A demonstração do Teorema 3.3.4 utilizará diversos resultados auxiliares. No que
segue, vamos assumir que as hipóteses do Teorema 3.3.4 estejam satisfeitas.
Proposição 3.3.5. Existe um n0 ∈ N tal que N é uma vizinhança isolante de Kn para

todo n ≥ n0 .
Demonstração. Suponha que o resultado não seja verdadeiro. Logo, existe uma se-
qüência (nk )k em N, com nk → ∞ quando k → ∞, tal que, para cada k ∈ N, existe
uma solução completa σnk : R → X de πnk de modo que
σnk (R) ⊂ N e σnk (0)πnk nk ∈ ∂N. (3.3)
Temos que σnk (0)πnk [0, 2nk ] ⊂ N para todo k ∈ N e nk → ∞ quando k → ∞.

Como N é (πnk )k -admissı́vel, o Teorema 2.4.6 implica que existem uma subseqüência
(σn1k (0)πn1k n1k )k de (σnk (0)πnk nk )k e um x0 ∈ Inv−
π0 (N ) tal que
xk := σn1k (0)πn1k n1k → x0 quando k → ∞.
Além disso, xn1k πn1k [0, n1k ] ⊂ N para todo k ∈ N e n1k → ∞ quando k → ∞.
Portanto, o Teorema 2.4.5 implica que x0 ∈ Inv+
π0 (N ). Desta forma,
x0 ∈ Invπ0 (N ) = K0 .
Por (3.3), temos x0 ∈ ∂N , o que é uma contradição pois N é uma vizinhaça isolante
de K0 .
Proposição 3.3.6. Suponha que K0 = Invπ0 (N ) = ∅. Então existe n0 ∈ N tal que

Kn = ∅ para todo n ≥ n0 .
Demonstração. Suponha que a proposição não seja verdadeira. Logo, existe uma se-
qüência (nk )n em N com nk → ∞ quando n → ∞ tal que Knk 6= ∅ para todo k ∈ N.
Seja σnk : R → X uma solução completa de πnk satisfazendo
σnk (R) ⊂ N para todo k ∈ N.

Como N é (πnk )k -admissı́vel, o Teorema 2.4.6 implica que existe uma subseqüência
(σn1k (0)πn1k n1k )k de (σnk (0)πnk nk )k e um x0 ∈ Inv−
π0 (N ) tal que
xk := σn1k (0)πn1k n1k → x0 quando k → ∞.
Além disso, xn1k πn1k [0, n1k ] ⊂ N para todo k ∈ N e n1k → ∞ quando k → ∞.
Portanto, o Teorema 2.4.5 implica que x0 ∈ Inv+
π0 (N ). Desta forma,
x0 ∈ Invπ0 (N ) = K0 ,
isto é, Invπ0 (N ) 6= ∅, o que é uma contradição.
Proposição 3.3.7. Suponha K0 6= ∅. Então existe um conjunto aberto V tal que

B := Cl(V ) é um bloco isolante satisfazendo K ⊂ V ⊂ B ⊂ N e ∂V = ∂B.
Demonstração. O Teorema 2.4.4 implica a existência de um bloco isolante B 0 tal que
K0 ⊂ IntX (B 0 ) ⊂ N.
Definindo V = Int B 0 e B := Cl V , temos o resultado.
Como N é uma vizinhança isolante fortemente π0 admissı́vel de K0 , a Proposição

3.3.7 implica que existe uma aberto U0 tal que N0 := Cl U0 é um bloco isolante satis-
fazendo
K0 ⊂ U0 ⊂ N0 ⊂ N e ∂U0 = ∂N0 .
Seja α : [0, ∞) → [1, 2) um difeomorfismo de classe C ∞ estritamente crescente

fixado. Definamos as seguintes funções:
(1) s+ : N0 → R ∪ {∞}, s+ (x) = sup{t : xπ0 [0, t] ⊂ N0 },
(2) t+ : U0 → R ∪ {∞}, t+ (x) = sup{t : xπ0 [0, t] ⊂ U0 },
(3) F : X → [0, 1], F (x) = min{1, d(x, Inv−

π0 (N0 ))} e
(4) g − (x) = sup{α(t)F (xπ0 t) : 0 ≤ t ≤ s+ (x)} se s+ (x) < ∞ e

g − (x) = sup{α(t)F (xπ0 t) : 0 ≤ t < s+ (x)} se s+ (x) = ∞.
A seguir, enunciaremos sem demonstração um resultado sobre as propriedades de
continuidade destas funções. As demonstrações podem ser encontradas em [10].
Proposição 3.3.8. As seguintes afirmativas são válidas:
(1) s+ é semicontı́nua superiormente e t+ é semicontı́nua inferiormente;
(2) g − é semicontı́nua superiormente. Além disso, se t+ = s+ em U0 , então g − é

contı́nua em U0 .
Lema 3.3.9. Seja (xn )n uma seqüência em N0 tal que g − (xn ) → 0 quando n → ∞.
Então existe uma subseqüência de (xn )n que converge para um elemento de Inv−
π0 (N0 ).
Demonstração. Da definição destas funções, temos 0 ≤ α(0)F (xn ) ≤ g − (xn ) para todo
n ∈ N. Logo, F (xn ) → 0 quando n → ∞.
Portanto, para cada k ∈ N, existe um nk0 ∈ N tal que n ≥ nk0 implica F (xn ) ≤ 1/k.
Logo, se nk ≥ nk0 , temos
¡ ¢ 1
d xnk , Inv−
π0 (N0 ) = F (xnk ) ≤
k
Logo,
¡ ¢
d xnk , Inv−
π0 (N 0 ) → 0 quando k → ∞.
Como N0 é fortemente π0 -admissı́vel, o Corolário 2.4.7 implica que Inv−

π0 (N0 ) é com-
pacto. Logo, existem um x0 ∈ Inv−

π0 (N0 ) e uma subseqüência (xnk0 )k0 de (xnk )k tais
que
xnk0 → x0 quando k 0 → ∞.
Isto completa a demonstração.
Lema 3.3.10. Sejam a, b > 0 e definamos
V (a, b) := {x ∈ U0 : g − (x) < a e t+ (x) > b}.
Então
(1) para todo a, b > 0, o conjunto V (a, b) é aberto;
(2) existem a0 , b0 > 0 tais que Cl V (a0 , b0 ) ⊂ U0 .

Demonstração. A parte (1) segue da Proposição 3.3.8.
Para mostrarmos a parte (2), suponhamos que, para todo a, b > 0, exista um
xa,b ∈ Cl V (a, b) tal que xa,b ∈
/ U0 . Para cada n ∈ N, sejam a = 1/n e b = n. Portanto,
existe um xn ∈ Cl V (1/n, n) tal que xn ∈
/ U0 para todo n ∈ N. Para cada n ∈ N, seja
yn ∈ V (1/n, n) tal que
1
d(xn , yn ) < . (3.4)
n
Segue que g − (yn ) < 1/n e t+ (yn ) > n para todo n ∈ N. Logo, g − (yn ) → 0 quando
n → ∞. Pelo Lema 3.3.9, existem uma subseqüência de (yn )n , denotada novamente
por (yn )n , e um y ∈ Inv−
π0 (N0 ) tais que
yn → y0 quando n → ∞.
Além disso, t+ (yn ) → ∞ quando n → ∞. Como
yn π0 [0, t+ (yn )] ⊂ U0 ⊂ N0 para todo n ∈ N,
o Teorema 2.4.6 implica que y0 ∈ Invπ0 (N0 ), ou seja, y0 ∈ Invπ0 (N0 ) = K0 ⊂ U0 .
Por (3.4), concluı́mos que xn → y0 quando n → ∞. Logo, existe um n0 ∈ N tal que

n ≥ n0 implica xn ∈ U0 , o que é uma contradição.
Lema 3.3.11. Fixemos as constantes positivas a, b, δ, M tais que a ≤ a0 , b ≥ b0 . Então

existe um n0 ∈ N tal que, para todo n ≥ n0 , temos
K(n, a, b) := Invπn Cl V (a, b) ⊂ V (δ, M ).
Demonstração. Suponhamos que o lema seja falso. Então existem constantes positivas
a ≤ a0 , b ≥ b0 , δ e M e uma seqüência (nk )k em N com nk → ∞ quando k → ∞ tais
que
K(nk , a, b) 6⊂ V (δ, M ) para todo k ∈ N.
Logo, para cada k ∈ N, existe uma solução completa σk : R → Cl V (a, b) de πnk tal que
σk (0)πnk k ∈
/ V (δ, M )
satisfazendo σk (0)πnk [0, 2k] ⊂ Cl V (a, b) ⊂ N . Notemos que 2k → ∞ quando k → ∞.
Portanto, existem um x0 ∈ Invπ0 (N ) e uma subseqüência de (σk (0)πnk k)k , à qual
denotaremos novamente por (σk (0)πnk k)k , tais que
σk (0)πnk k → x0 quando k → ∞. (3.5)
Como x0 ∈ Invπ0 (N ), segue que g − (x0 ) = 0 < δ e t+ (x0 ) = ∞. Por fim, (3.5) implica
que existe um k0 ∈ N tal que
σk (0)πnk k ∈ V (δ, M ) para todo k ≥ k0 ,
o que é uma contradição.
Para x ∈ U0 e n ∈ N, definamos a função
t+
n (x) := sup{t ≥ 0 : xπn t está definido e xπn [0, t] ⊂ U0 }.
Lema 3.3.12. Sejam (xn )n uma seqüência em U0 tal que xn → x0 quando n → ∞,

para algum x0 ∈ U0 . Então
t+ +
n (xn ) → t (x0 ) quando n → ∞.
Demonstração. Dividiremos a demonstração em dois casos: t+ (x0 ) < ∞ e t+ (x0 ) = ∞.

No caso em que t+ (x0 ) < ∞, seja C ∈ (0, ∞) tal que t+ (x0 ) < C. Temos que
x0 π0 t+ (x0 ) ∈ ∂U0 = ∂N0 e N0 é um bloco isolante para π0 . Portanto, existe um
s ∈ (0, ∞) com t+ (x0 ) < s < C tal que x0 π0 s ∈
/ N0 . Como πn → π0 quando n → ∞,
temos
xn πn s → x0 π0 s quando n → ∞.
/ N0 para todo n ∈ n0 . Logo, t+

Portanto, existem um n0 ∈ N tal que xn πn s ∈ n (xn ) <
s < C para todo n ≥ n0 .

Seja agora C > 0 tal que t+ (x0 ) > C > 0. Logo, x0 π0 [0, C] ⊂ U0 . Afirmamos então
que existe um n0 ∈ N tal que
xn πn [0, C] ⊂ U0 para todo n ≥ n0 . (3.6)

Suponha que nossa afirmação seja falsa. Podemos assumir, sem perda de generali-
dade, que
xn πn [0, C] 6⊂ U0 para todo n ∈ N.
Logo, para cada n ∈ N, existe um tn ∈ [0, C] tal que xn πn tn ∈

/ U0 . Podemos também
assumir que existe um t0 ∈ [0, C] tal que tn → t0 quando n → ∞. Como πn → π0
quando n → ∞, temos que
xn πn tn → x0 π0 t0 e x0 π0 t0 ∈
/ U0 ,
uma contradição. Portanto, existe um n0 ∈ N tal que n ≥ n0 implica xn πn [0, C] ⊂ U0 .

Isto nos dá
t+
n (xn ) > C para todo n ≥ n0 .
Com isso, demonstramos a continuidade para o caso t+ (x0 ) < ∞.

Consideremos o segundo caso: t+ (x0 ) = ∞. Para todo C > 0, temos que
x0 π0 [0, C] ⊂ U0 .
Logo, a afirmativa (3.6) implica a existência de um n0 (C) ∈ N tal que, para todo
n ≥ n0 (C), temos
xn πn [0, C] ⊂ U0 .
Portanto, para todo n ≥ n0 (C), temos C ≤ t+ +

n (xn ), o que implica que tn (xn ) → ∞.
quando n → ∞. Isto encerra a demonstração do lema.
Definição 3.3.13. Sejam M, M 0 , a, b, δ constantes positivas. Definamos os seguintes

subconjuntos de X:
N1 (n, a, b, δ, M ) := Cl V (a, b) ∩ Cl{ω ∈ X :existem um ω̄ ∈ V (δ, M ) e um t ≥ 0

tais que ω̄πn [0, t] ⊂ U0 e ω̄πn t = ω},
N2 (n, a, b, δ, M, M 0 ) := N1 (n, a, b, δ, M ) ∩ {ω ∈ U0 : t+ 0
n (ω) ≤ M },
E(a, b, M ) := {x ∈ U0 : t+ (x) ≤ 3M } ∩ Cl V (δ, M ),
Ê(a, b, M ) := {x ∈ U0 : t+ (x) ≤ 5M } ∩ Cl V (a, b),

Ĉ(n, a, b, δ, M ) := {x ∈ U0 : t+
n (x) ≤ 4M } ∩ N1 (n, a, b, δ, M ),
C(n, δ, M ) := {x ∈ U0 : t+
n (x) ≤ 2M } ∩ Cl V (δ, M ).
Observação 3.3.14. Nas condições da Definição 3.3.13,
(1) Se δ ≤ a e M ≥ b, então V (δ, M ) ⊂ N1 (n, a, b, δ, M ).
(2) Se a0 , b0 são como no Lema 3.3.10 e a < a0 e b ≥ b0 , então Cl V (a, b) ⊂ U0 .
(3) Definindo K(n, a, b) := Invπn (Cl(V (a, b)), temos K(n, a, b) ∩ N2 (n, a, b, δ, M, M 0 )
= ∅ pois, se x ∈ K(n, a, b), segue que, para todo t ≥ 0, xn πn t ∈ U0 . Logo,
t+
n (x) = ∞.
Proposição 3.3.15. Fixemos constantes positivas M , M 0 , b e a tais que M > b,

M 0 > b, a ≤ a0 e b ≥ b0 . Então, para todo δ > 0 e todo n ∈ N, N1 (n, a, b, δ, M ) e
N2 (n, a, b, δ, M, M 0 ) são fechados e (Cl V (a, b))-positivamente invariante relativamente
a πn .
Demonstração. O conjunto N1 (n, a, b, δ, M ) é evidentemente fechado. Para mostrar

que N2 (n, a, b, δ, M, M 0 ) é fechado, tomemos uma seqüência (xn )n em N2 (n, a, b, δ, M,
M 0 ) tal que xn → x quando n → ∞. Portanto, x ∈ N1 (n, a, b, δ, M ). Precisamos
mostrar que x ∈ U0 e t+ 0
n (x) ≤ M .
Temos x ∈ Cl V (a, b) ⊂ U0 . Como t+ 0 +

n (xn ) ≤ M e tn é semicontı́nua inferiormente,
segue que tn (x) ≤ M 0 .

Mostremos que N1 (n, a, b, δ, M ) é Cl V (a, b)-positivamente invariante. Para tanto,
sejam x ∈ N1 (n, a, b, δ, M ) e s ≥ 0 tais que xπn [0, s] ⊂ Cl V (a, b). Assim, existem
seqüências (xk )k em V (δ, M ) e (tk )k em [0, ∞) tais que
xk πn [0, tk ] ⊂ U0 para todo k ∈ N e x̄k := xk πn tk → x quando k → ∞.
A continuidade de πn implica a existência de um k0 ∈ N tal que
x̄k πn [0, tk ] ⊂ U0 quando k ≥ k0 .
Temos então
xk πn [0, tk + s] ⊂ U0 para todo k ≥ k0 .
Seja τ ∈ [0, s]. Temos xk πn (tk + τ ) → xπn τ quando k → ∞. Portanto,
xπτ ∈ Cl{ω : existem ω̄ ∈ V (δ, M ) e um t ≥ 0 tais que ω̄πn [0, t] ⊂ U0 e ω̄πn t = ω},
donde segue que

xπn [0, s] ⊂ N1 (n, a, b, δ, M ).
Para concluir, tomemos x ∈ N2 (n, a, b, δ, M ) e s > 0 tais que xπn [0, s] ⊂ Cl V (a, b).
Portanto
xπn [0, s] ⊂ N1 (n, a, b, δ, M 0 ).
Seja τ ∈ [0, s]. Então xπn τ ∈ Cl V (a, b) ⊂ U0 . Como x ∈ N2 (n, a, b, δ, M, M 0 ), temos

que t+ 0 + + 0 0
n (x) ≤ M . Logo, tn (xπτ ) = tn (x) − τ ≤ M − τ ≤ M . Portanto, segue que
xπ[0, s] ⊂ N2 (n, a, b, δ, M, M 0 ).
Isto encerra a demonstração.
Proposição 3.3.16. Nas condições da Proposição 3.3.15, existem um δ0 > 0 e um

n0 ∈ N tais que, para todo n ≥ n0 e δ ∈ (0, δ0 ], vale a seguinte implicação: para todo
x ∈ N1 (n, a, b, δ, M ) para o qual existe t0 ∈ [0, ∞) tal que xπn t0 ∈
/ Cl V (a, b), existe
t0 ∈ [0, t0 ] tal que xπn [0, t0 ] ⊂ Cl V (a, b) e xπn t0 ∈ N2 (n, a, b, δ, M, M 0 ).
Demonstração. Suponhamos que o resultado seja falso. Como o conjunto N1 (n, a, b, δ,

M ) é Cl V (a, b)-positivamente invariante para todo n ∈ N, segue que existem seqüências
(xk )k em X, (δk )k em [0, ∞) e (nk )k em N tais que δk → 0 e nk → ∞ quando k → ∞
de modo que
xk ∈ N1 (nk , a, b, δk , M ) ∩ ∂ Cl V (a, b) \ N2 (nk , a, b, δk , M 0 ).
Como, para cada k ∈ N, xk ∈ N1 (nk , a, b, δk , M ), segue que existem um x̄k ∈ V (δk , M )

e um tk ≥ 0 tais que x̄k πnk [0, tk ] ⊂ U0 e
x̃k := x̄k πnk tk é tal que d(x̃k , xk ) < 2−k . (3.7)

Logo, g − (x̄k ) < δk → 0 quando k → ∞. Pelo Lema 3.3.9, existe uma subseqüência de
(x̄k )k , denotada novamente por (xk )k , e um x0 ∈ Inv−
π0 (N0 ) tais que
d(x̄k , x0 ) → 0 quando k → ∞.
Afirmamos que existem uma subseqüência de (x̄k πk tk )k , que denotaremos nova-

mente por (x̄k πk tk )k , e um x̃0 ∈ Inv−
π0 (N0 ) tais que d(x̄k πk tk , x̃0 ) → 0 quando n → ∞.
Para esta afirmação, consideremos dois casos distintos.
Caso 1: Suponha que a seqüência (tk )k seja limitada. Podemos então assumir que
tk → t0 quando k → ∞. Portanto, d(x̃k πnk tk , x0 π0 t0 ) → 0 quando k → ∞. Definamos
x̃0 := x0 π0 t0 . Como Inv−
π0 (N0 ) é N0 -positivamente invariante em relação a π0 , temos
x̃0 ∈ Inv−
π0 (N0 ).
Caso 2: Assumamos que a seqüência (tk )k seja ilimitada. Podemos assumir que
tk → ∞ quando k → ∞. Como
x̄k πnk [0, tk ] ⊂ U0 ⊂ N0 ⊂ N para todo k ∈ N
e N é fortemente (πnk )k -admissı́vel, segue do Teorema 2.4.6 que existe uma subse-
qüência de (x̄k πnk tk )k , denotada novamente por (x̄k πnk tk )k , e um x̃0 ∈ Inv−
π0 (N0 ) tais
que
x̄k πnk tk → x̃0 quando k → ∞.
Além disso, segue de (3.7) que xk → x̃0 quando k → ∞. A demonstração da afirmação

está concluı́da.
Como xk ∈ Cl V (a, b) ⊂ U0 para todo k ∈ N, temos x̃0 ∈ Cl V (a, b) ⊂ U0 . Pelo

Lema 3.3.12, temos
t+ +
n (xk ) → t (x̃0 ) quando k → ∞. (3.8)
Como t+ 0 + 0
n (x0 ) ≥ M > b para todo k ∈ N, segue de (3.8) que t (x0 ) ≥ M > b.
Além disso, como g − (x̃0 ) = 0 < a, concluı́mos que
x̃0 ∈ V (a, b). (3.9)

Por outro lado, para cada k ∈ N, xk ∈ ∂ Cl V (a, b). Portanto,
x̃0 ∈ ∂ Cl V (a, b). (3.10)
Das relações (3.9) e (3.10), temos V (a, b) ∩ ∂ Cl V (a, b) 6= ∅, o que é uma contradição.

n0 ∈ N tais que, para todo n ≥ n0 e todo δ ∈ (0, δ0 ], temos
E(a, b, M ) ⊂ Ĉ(n, a, b, δ, M ) ⊂ Ê(a, b, M ).
Demonstração. Suponhamos que existam seqüências (δk )k em [0, ∞), (nk )k em N e

(xk )k em X tais que
xk ∈ Ĉ(nk , a, b, δk , M ) \ Ê(a, b, M ) para todo k ∈ N. (3.11)
ou
xk ∈ E(a, b, M ) \ Ĉ(nk , a, b, δk , M ). (3.12)
A relação (3.11) implica xk ∈ N1 (nk , a, b, δk , M ), xk ∈ U0 e
t+ +
nk (xk ) ≤ 4M e t (xk ) > 5M para todo k ∈ N.
Repetindo argumentos da demonstração da Proposição 3.3.16, concluı́mos que existe

um x̃0 ∈ Inv−
π0 (N0 ) tal que d(xk , x̃0 ) → 0 quando k → ∞ e
t+ +
nk (xk ) → t (x̃0 ) para todo k → ∞.
Como t+ +
nk (xk ) ≤ 4M para todo k ∈ N, temos t (x̃0 ) ≤ 4M < 5M . A continuidade
de t+ implica que t+ (xk ) → t+ (x̃0 ) quando k → ∞. Portanto, t+ (xk ) < 5M para k

suficientemente grande. Porém, isso contradiz o fato de que xk ∈
/ Ê(a, b, M ) para todo
k ∈ N.
A relação (3.12) implica xk ∈ U0 , t+ (xk ) ≤ 3M e xk ∈ Cl V (δk , M ). Logo, existe
um x̄k ∈ V (δk , M ) tal que
d(xk , x̄k ) < 2−k para todo k ∈ N.
Como g − (x̄k ) < δk → 0 quando k → ∞, segue do Lema 3.3.9 que existe uma
subseqüência de (x̄k )k , denotada novamente por (x̄k )k e um x0 ∈ Inv−
π0 (N0 ) tal que
x̄k → x0 quando k → ∞.
Além disso, temos g − (x̄k ) < δk < a e t+ (x̄k ) > M > b para todo k ∈ N. Portanto,
x̄k ∈ V (a, b) para todo k ∈ N e x0 ∈ Cl V (a, b) ⊂ U0 . Mais ainda, t+ (xk ) ≤ 3M . A
continuidade de t+ implica que
t+ (x0 ) ≤ 3M.
O Lema 3.3.12 implica que t+ +

nk (xk ) → t (x0 ) quando k → ∞, donde
t+
nk (xk ) ≤ 3M ≤ 4M para k ∈ N suficientemente grande. (3.13)
Como, para todo k ∈ N,
xk ∈ Cl V (δk , M ) ⊂ N1 (nk , a, b, δk , M ), (3.14)
segue de (3.13) e (3.14) que xk ∈ Ĉ(nk , a, b, δk , M ) para todo k suficientemente grande,

o que é uma contradição.

n0 ∈ N tais que, para todo δ ∈ (0, δ0 ] e todo n ≥ n0 , temos
C(n, δ, M ) ⊂ E(a, b, M ).
Demonstração. Suponhamos que existam seqüências (δk )k em [0, ∞), (nk )k em N e

(xk )k em X tais que
xk ∈ C(nk , δk , M ) e xk ∈
/ E(a, b, M ) para todo k ∈ N.
Portanto, para cada k ∈ N, xk ∈ Cl V (δk , M ), xk ∈ U0 e t+
nk (xk ) ≤ 2M.
Procedendo como anteriormente, existe uma subseqüência (xk )k em U0 e um x0 ∈

Inv−
π0 (N0 ) tais que xk → x0 quando k → ∞ e x0 ∈ U0 . Portanto,
t+ +
nk (x0 ) → t (x0 ) quando k → ∞
e
t+ (x0 ) ≤ 2M ≤ 3M.
A continuidade de t+ implica, para todo k ∈ N suficientemente grande, que t+ (xk ) ≤

3M .
Estamos em condições de demonstrar o Teorema 3.3.4.
Demonstração do Teorema 3.3.4. A Proposição 3.3.5 implica que existe um n1 ∈ N tal

que N é uma vizinhança isolante para Kn para todo n ≥ n1 .
Suponhamos que K0 = ∅. Pela Proposição 3.3.6, existe um n2 ∈ N tal que Kn = ∅
para todo n ≥ n2 . Definamos n0 = max{n1 , n2 }. Segue que N é uma vizinhança
isolante para Kn para todo n ≥ n0 e
h(πn , Kn ) = 0̄ = h(π0 , K0 ) para todo n ≥ n0 .
Logo, o Teorema 3.3.4 está demonstrado para este caso.

Consideremos agora K0 6= ∅. Sejam a0 > 0 e b0 > 0 tais como no Lema 3.3.10 e
consideremos constantes positivas M , b e a tais que a ≤ a0 , b ≥ b0 e M > b.
Sejam δ0 > 0 e n0 ∈ N tais que δ0 < a0 e, para todo n ≥ n0 e δ ∈ (0, δ0 ], as
conclusões da Proposição 3.3.16 estejam satisfeitas. Em particular, para todo n ≥ n0
e δ ∈ (0, δ0 ], temos que:
(i) N1 (n, a0 , b0 , δ, M ) e N2 (n, a0 , b0 , δ, M, 4M ) são fechados e Cl V (a0 , b0 )-positiva-

mente invariantes relativamente a πn ;
(ii) para todo x ∈ N1 (n, a, b, δ, M ) para o qual existe um t0 ∈ [0, ∞) tal que xπn t0 ∈
/
Cl V (a, b), existe um t0 ∈ [0, t0 ] tal que xπn [0, t0 ] ⊂ Cl V (a, b) e xπn t0 ∈ N2 (n, a, b, δ,
M, M 0 );
(iii) E(a0 , b0 , M ) ⊂ Ĉ(n, a0 , b0 , δ0 , M ) ⊂ Ê(a0 , b0 , M );

(iv) C(n, δ, M ) ⊂ E(a0 , b0 , M ).
Notemos que 2M > b0 e M ≥ b0 . Segue das Proposições 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17 e 3.3.18
que existem um n̄0 ∈ N e δ̄0 > 0 tais que, para todos n ≥ n0 e δ ∈ (0, δ̄0 ], temos que
(a) N1 (n, δ0 , M, δ, 2M ) e N2 (n, δ0 , M, δ, 2M, 2M ) são fechados e Cl V (δ0 , M )-positiva-

mente invariantes relativamente a πn ;
(b) para todo x ∈ N1 (n, δ0 , M, δ, 2M ) para o qual existe um t0 ∈ [0, ∞) tal que
/ Cl V (δ0 , M ), existe um t0 ∈ [0, t0 ] tal que xπn [0, t0 ] ⊂ Cl V (δ0 , M ) e
xπn t0 ∈
xπn t0 ∈ N2 (n, δ0 , M,
δ, 2M, 2M );
(c) E(δ0 , M, 2M ) ⊂ Ĉ(n, δ0 , M, δ, 2M ) ⊂ Ê(δ0 , M, 2M );
(d) C(n, δ, 2M ) ⊂ E(δ0 , M, 2M ).
Recordemos que
N1 (n, δ0 , M, δ, 2M ) = Cl V (δ0 , M ) ∩ Cl{x : existem um x̄ ∈ V (δ, 2M ) e um t ≥ 0

tais que x̄πn [0, t] ⊂ U0 e x̄πn t = x} e
N2 (n, δ0 , M, δ, 2M, 2M ) = N1 (n, δ0 , M, δ, 2M ) ∩ {x ∈ U0 : t+

n (x) ≤ 2M }.
Definamos δ̃0 = min{δ0 , δ̄0 } e ñ0 := max{n1 , n0 , n̄0 }. Sejam δ ≤ δ̃0 e n ≥ ñ0 . Temos
A1 = N1 (n, δ0 , M, δ, 2M ) ⊂ A2 := Cl V (δ0 , M ) ⊂ A3 := N1 (n, a0 , b0 , δ0 , M )

⊂ A4 := Cl V (a0 , b0 ) e
B1 := N2 (n, δ0 , M, δ, 2M, 2M ) ⊂ Cl V (δ0 , M ) ∩ {x ∈ U0 : t+

n (x) ≤ 2M } = C(n, δ0 , M )
⊂ B2 := E(a0 , b0 , M ) ⊂ Ĉ(n, a0 , b0 , δ0 , M ) ⊂ B3 := N2 (n, a0 , b0 , δ0 , M, 4M )

⊂ B4 := Ê(a0 , b0 , M ).
Ou seja,
A1 ⊂ A2 ⊂ A3 ⊂ A4 e B1 ⊂ B2 ⊂ B3 ⊂ B4 . (3.15)
Além disso, temos Bi ⊂ Ai para cada i = 1, 2, 3, 4.

Afirmamos que existe um n10 ∈ N, n10 ≥ ñ0 , tal que, para n ≥ n10 , os pares (A1 , B1 )
e (A3 , B3 ) são pares ı́ndices para K(n, a0 , b0 ) := Invπn Cl V (a0 , b0 ).
De fato, (i) e (ii) implicam, respectivamente, que o par (A1 , B1 ) satisfaz as condições
(1) e (3) da Definição 2.5.1. Analogamente, (a) e (b) implicam, respectivamente, que o
par (A3 , B3 ) satisfaz as condições (1) e (3) da Definição 2.5.1.
O Lema 3.3.11 implica que existe um n10 ∈ N, que podemos supor maior que ñ0 , tal
que, para todo n ≥ n10 , temos
K(n, a0 , b0 ) ⊂ V (δ0 , M ) ∩ V (δ, 2M ) e (3.16)
Kn (n, a, b) ⊂ V (a0 , b0 ) ∩ V (δ0 , M ). (3.17)
Além disso, segue da Observação 3.3.14 que
K(n, a0 , b0 ) ∩ N2 (n, δ0 , M, δ, 2M, 2M ) = ∅ e (3.18)
K(n, a0 , b0 ) ∩ N2 (n, a0 , b0 , δ0 , M, 4M ) = ∅. (3.19)
Como N2 (n, δ0 , M, δ, 2M, 2M ) é fechado, (3.16) e (3.18) implicam que
K(n, a0 , b0 ) ⊂ IntX (N1 (n, δ0 , M, δ, 2M )) \ N2 (n, δ0 , M, δ, 2M, 2M )

⊂ IntX (N1 (n, δ0 , M, δ, 2M ) \ N2 (n, δ0 , M, δ, 2M, 2M )) ,
o que mostra que o par (A1 , B1 ) satisfaz a condição (2) da Definição 2.5.1. Analoga-
mente, (3.17) e (3.19) implicam que o par (A3 , B3 ) também satisfaz a condição (2) da
Definição 2.5.1. Estes fatos mostram a validade da afirmação.
Também, é claro que (A2 , B2 ) e (A4 , B4 ) são pares ı́ndices para Invπ0 Cl V (a0 , b0 ) =
Invπ0 (N0 ) = K0 em A2 e A4 respectivamente.
As inclusões (3.15) induzem funções contı́nuas
Λ1 : A1 /B1 → A2 /B2 , Λ2 : A2 /B2 → A3 /B3
e Λ3 : A3 /B3 → A4 /B4 .
Como as aplicações Λ2 ◦Λ1 e Λ3 ◦Λ2 satisfazem as condições do item (2) da Definição
2.6.1, temos que Λ2 ◦ Λ1 e Λ3 ◦ Λ2 são morfismos de V(π, K). Pelo Teorema 2.6.2, segue
que Λ2 ◦ Λ1 e Λ3 ◦ Λ2 são isomorfismos em HT ∗ . Pelo Lema 1.2.1, as aplicações Λ1 , Λ2
e Λ3 são isomorfismos em HT ∗ . Portanto, se n ≥ n10 , temos
h(πn , Kn ) = [(A1 , B1 )] = [(A4 , B4 )] = h(π0 , K0 ),
o que completa a demonstração de 3.3.4.
Agora podemos apresentar a demonstração do Teorema 3.3.2.
Demonstração do Teorema 3.3.2. Seja λ0 ∈ Λ. Logo, existem uma vizinhança W de

λ0 e um conjunto fechado N tais que as condições (1) e (2) da Definição 3.3.1 estejam
satisfeitas.
Afirmamos que existe um aberto W̃ ⊂ W com λ0 ∈ W tal que h(πλ , Kλ ) =
h(πλ0 , Kλ0 ) para todo λ ∈ W̃ .
Suponhamos que a afirmação seja falsa. Então existe uma seqüência (λn )n em W
com λn → λ0 quando n → ∞ e tal que h(πλn , Kλn ) 6= h(πλ0 , Kλ0 ) para todo n ∈ N.
Para cada n ∈ N, definamos πn := πλn , π0 := πλ0 , Kn := Kλn e K0 := Kλ . Como
α : Λ → S é S-contı́nua, segue que πn → π0 quando n → ∞. Além disso, N é
uma vizinhança isolante fortemente πn -admissı́vel de Kn relativamente a πn e que N
é (πnk )k -admissı́vel para qualquer que seja a subseqüência (πnk )k de (πn )n . Logo, as
condições do Teorema 3.3.4 estão satisfeitas. Portanto, existe um n0 ∈ N tal que, para
todo n ≥ n0 , N é uma vizinhança isolante de Kn e
h(πn , Kn ) = h(π0 , K0 ) para todo n ≥ n0 ,
o que é uma contradição. Assim, a afirmação está demonstrada.

Para terminar, sejam C uma componente conexa de Λ e µ ∈ C um ponto arbi-
trário desta componente. Suponhamos, por absurdo, que α não seja constante em C.
Consideremos os conjuntos A := {λ ∈ C : h(πλ , Kλ ) = h(πµ , Kµ )} e B := {λ ∈ C :
h(πλ , Kλ ) 6= h(πµ , Kµ )}. Para cada λ ∈ C, consideremos uma vizinhança aberta Vλ em
3.4 Pontos de equilı́brio e o ı́ndice de Conley 73
Λ tal que h(πλ , Kλ ) é constante em Vλ . Desta feita, os conjuntos
[ [
(Vλ ∩ C) e (Vλ ∩ C)
λ∈A λ∈B
são ambos abertos de C e não vazios. Temos, portanto, uma cisão do conjunto conexo
C, o que é uma contradição. Este fato encerra a demonstração do teorema.
3.4 Pontos de equilı́brio e o ı́ndice de Conley

Nesta seção, utilizaremos a Propriedade de Continuação para calcular, desde que
esteja definido, o ı́ndice de Conley de pontos de equilı́brio de equações diferenciais
ordinárias.
Teorema 3.4.1. Sejam Ω um aberto de Rn com 0 ∈ Ω, f : Ω → Rn uma aplicação lo-

calmente lipschitziana, diferenciável na origem com f (0) = 0 e A uma matriz quadrada
de ordem n. Consideremos a equação diferencial
ẋ = Ax + f (x). (3.20)
e seja π o semifluxo local gerado pelas soluções de (3.20). Definamos a matriz L := A+

f 0 (0) e suponhamos que a parte real dos autovalores de L seja diferente de zero. Então,
o conjunto {0} é π-invariante isolado, h(π, {0}) está definido e h(π, {0}) = Σm , sendo
m o número de autovalores de L, contando multiplicidades, com parte real positiva.
Demonstração. Seja r > 0 tal que B[0, r] ⊂ Ω. Definamos U := B(0, r). Podemos
assumir f é lipschitziana em U , o que implica, em particular, que f é limitada em U .
Definamos gτ : U → Rn por
gτ (x) = (1 − τ ) (f (x) − f 0 (0)x) , τ ∈ [0, 1]
e seja πτ o semifluxo local em U gerado pelas soluções de
ẋ = Lx + gτ (x). (Sτ )
Notemos que π1 é o fluxo linear gerado pelas soluções de ẋ = Lx.

Afirmamos que τ 7→ φ(τ ) = (πτ , {0}) está bem definida e é S-contı́nua de [0, 1] em
S = S(U ). Para mostrar isto, é suficiente encontrar um conjunto fechado N ⊂ U tal
que N é uma vizinhança isolante de K = {0} relativamente a πτ para todo τ ∈ [0, 1].
Suponhamos que não exista tal conjunto. Portanto, existe uma seqüência (τn )n em
[0, 1] e, para todo n ∈ N, existe uma solução completa xn : R → U de πn := πτn com
cn
cn := sup ||xn (t)|| 6= 0, cn < ||xn (0)|| + e cn → 0 quando n → ∞.
t∈R n
Para cada n ∈ N, denotemos gn := gτn . Para cada n ∈ N, definamos V := {v ∈ U :

||v|| < 2} e seja g̃n : V → X a aplicação dada por
g̃n (v) = c−1

n gn (cn v) para todo v ∈ V .
Notemos que, para cada n ∈ N, a função g̃n é localmente lipschitziana em V . Além

disso, g̃n é limitada em V . Definamos vn (t) := c−1
n un (t), t ∈ R e n ∈ N. Além disso,
seja π̃n o semifluxo local em V gerado pelas soluções de
v̇ + Lv = g̃n (v) (S̃n ).
Afirmamos que vn é uma solução completa de π̃n . De fato, para t, t0 ∈ R, a Fórmula

de Variação dos Parâmetros implica que
Z t
L(t−t0 )
xn (t) = e xn (t0 ) + e−L(s−t0 ) gτn (xn (s))ds.
t0
Portanto
Z t
1 −L(t−t0 ) 1 1
vn (t) = xn (t) = e xn (t0 ) + e−L(s−t0 ) gτn (cn vn (s))ds
cn cn t0 cn
Z t
= e−L(t−t0 ) vn (t0 ) + e−L(s−t0 ) g̃n (vn (s))ds.
t0
Seja N = {v ∈ U : ||v|| ≤ 1}. Como vn (t) ∈ N para todos t ∈ R e n ∈ N, podemos

assumir que existe um v0 ∈ N tal que vn (0) → v0 quando n → ∞. Afirmamos que
3.4 Pontos de equilı́brio e o ı́ndice de Conley 75
g̃n → 0 quando n → ∞ uniformemente em V . De fato, dado ² > 0, existe δ > 0 tal que
²
||f (x) − f 0 (0)x|| < ||x|| para todo x ∈ U, ||x|| < δ.
2
Seja n0 ∈ N tal que cn > 1/δ para todo n ≥ n0 . Então, para n ≥ n0 , temos
1 ² ²
||g˜n (v)|| = ||f (cn v) − f 0 (0)cn v| | ≤ c−1
n ||cn v|| = ||v|| < ², v ∈ V.
cn 2 2
Seja π̃0 := π1 |V . Segue do Teorema 1.1.6 que π̃n → π̃0 . Como vn (0) ∈ Invπ̃n (Y )
para todo n ∈ N, o Teorema 2.4.5(ii) implica que v0 ∈ Invπ1 . Além disso, o Teorema
2.7.3 implica que
v0 ∈ Invπ̃0 (Y ) = {0}.
Por outro lado,
1 1 ³ cn ´ 1 cn
1− = cn − ≤ ||vn (0)|| = ||un (0)|| ≤ = 1. (3.21)
n cn n cn cn
Fazendo n → ∞ em (3.21), temos que ||v0 || = 1, o que é uma contradição. Portanto,

a aplicação φ é S-contı́nua. Pelos Teoremas 3.3.2 e 2.7.1, temos que
h(π, {0}) = h(π0 , {0}) = h(π1 , {0}) = Σm .
Definição 3.4.2. Sejam U um conjunto aberto de Rn e f : U → Rn uma função de

classe C 1 . Dizemos que um ponto de equilı́brio x0 ∈ U do fluxo gerado pela equação
diferencial ẋ = f (x) é hiperbólico se a matriz jacobiana de f no ponto x0 , f 0 (x0 ), tem
todos os autovalores com parte real não nula.
Proposição 3.4.3. Seja f : Rn → Rn uma aplicação de classe C 1 . Seja π o fluxo local

gerado pelas soluções de
ẋ = f (x). (3.22)
Suponhamos que 0 seja um ponto de equilı́brio hiperbólico de π. Então, o conjunto {0}

é π-invariante isolado, h(π, {0}) está definido e h(π, {0}) = Σk , sendo k o número de
autovalores de f 0 (0), contando multiplicidades, com parte real positiva.
Demonstração. Como f é de classe C 1 , segue que f é localmente lipschitziana. Assim,
o Teorema 3.4.1 implica que {0} é um conjunto π-invariante isolado, h(π, {0}) está
definido e h(π, {0}) = Σk , sendo k o número de autovalores com parte real positiva de
f 0 (0).
Teorema 3.4.4. Seja g : Rn → Rn uma função de classe C 1 . Suponhamos que x0 ∈

Rn seja um ponto de equilı́brio hiperbólico do fluxo π gerado pela equação diferencial
ẋ = g(x). Então {x0 } é um conjunto invariante isolado e
h(π, {x0 }) = Σk ,
sendo k o número de autovalores, contando multiplicidades, com parte real positiva de

g 0 (x0 ).
Demonstração. Seja f : Rn → Rn a função de classe C 1 dada por f (x) = g(x + x0 ),

x ∈ Rn . Notemos que f 0 (0) = g 0 (x0 ). Logo, a origem é um ponto de equilı́brio
hiperbólico do fluxo πf gerado pela equação diferencial
ẋ = f (x). (3.23)
Aplicando a Proposição 3.4.3, segue que {0} é um conjunto πf -invariante isolado,

h(πf , {0}) está definido e h(πf , {0}) = Σk .
Observemos que uma função ϕ : I → Rn é uma solução de (3.23) definida em algum
intervalo I ⊂ R se, e somente se, a função φ : I → Rn dada por φ(t) = ϕ(t) + x0 , t ∈ R,
é uma solução da equação diferencial ẋ = g(x). Assim, concluı́mos que {x0 } é um
conjunto π-invariante, h(π, {x0 }) está definido e h(π, {x0 }) = h(πf , {0}) = Σk . Isto
demonstra a proposição.
3.5 A propriedade de adição e de continuação e a e-

xistência de solução limitada
A exposição a seguir é baseada em [4].

3.5 A propriedade de adição e de continuação e a existência de solução limitada 77
Seja x = (x1 , x2 ) ∈ R2 e seja π o fluxo gerado pelas soluções do seguinte sistema de
equações diferenciais:
ẋ1 = x2
(3.24)
ẋ2 = x21 − 1.
É fácil ver que (−1, 0) e (1, 0) são pontos de equilı́brio do fluxo π. Mas poderı́amos
perguntar: existe alguma outra órbita limitada?
Para responder esta pergunta, comecemos realizando a seguinte mudança de variá-
veis:
t
z1 := ²2 x1 , z2 := ²3 x2 e τ = ,
²
onde ² > 0. Nas novas variáveis, temos o seguinte sistema de equações diferenciais:
dz1
= z2
dτ
(S² )
dz2
= z12 − ²4 .
dτ
Para cada ² > 0, denotemos por π² o fluxo gerado pelo sistema de equações diferenciais
(S² ). Notemos que, se ² 6= 0, os pontos de equilı́brio de π² serão (−²2 , 0) e (²2 , 0).
Afirmamos que existe uma solução limitada de π² distinta dos pontos de equilı́brio.
para mostrar este fato, utilizamos as propriedades básicas do ı́ndice descritas no Capı́-
tulo 3 e o Teorema 3.4.4.
Notemos que, em (S² ), faz sentido considerar o caso ² = 0. Nesse caso, a origem é
o único ponto de equilı́brio de π0 , o fluxo gerado pelo sistema
dz1
= z2
dτ
(S² )
dz2
= z12 .
dτ
Afirmamos que {(0, 0)} é a única órbita limitada de π0 . Justifiquemos esse fato.
Suponhamos que exista uma órbita limitada de π0 não trivial. Logo, existe um z0 ∈ R2
tal que o conjunto {z0 πτ : τ ∈ R} é limitado em R2 . Dado τ ∈ R, denote z0 πτ por
(z0 φτ, z0 ψτ ). Como
d
z0 ψτ = (z0 φτ )2 ,
dτ
temos que z0 ψτ é não decrescente. Portanto, os limites
l1 := lim z0 ψτ e l2 := lim z0 ψτ
τ →∞ τ →−∞
existem. Suponhamos que l1 6= 0. Este fato, juntamente com
d
z0 φτ = z0 ψτ,
dτ
implicam que a inclinação da reta tangente ao gráfico de z0 φτ não se torna horizontal

quando τ → ∞. Portanto, z0 φτ é ilimitada, o que é uma contradição. Assim, l1 = 0.
De modo análogo, conclui-se que l2 = 0. Logo, z0 ψτ é uma função constante. Mais

ainda, z0 ψτ = 0 para todo τ ∈ R e segue que z0 φτ = 0 para todo τ ∈ R. Concluı́mos
que, dada uma vizinhança compacta N da origem, a única órbita limitada contida em
N é {(0, 0)}. Em particular, {(0, 0)} é um conjunto invariante isolado.
Seja ² ∈ (0, 1]. Consideremos a seguinte perturbação do sistema de equações difer-

enciais (S0 ):
dz1
= z2
dτ
(S̃² )
dz2
= z12 + ²4 .
dτ
Denotemos por π̃² o fluxo gerado pelo sistema de equações diferenciais (S̃² ). É
claro que π̃0 = π. Argumentos análogos aos utilizados acima mostram que, dado um
conjunto compacto N ⊂ R2 , temos que N é uma vizinhança isolante e
Invπ̃² (N ) = ∅ para todo ² ∈ (0, 1].
Nesse caso, um par ı́ndice em N é (∅, ∅), e seu ı́ndice de Conley é o trivial:
h(Invπ̃² (N ), π̃² ) = 0̄. (3.25)
Consideremos a famı́lia de fluxos (π̃² )²∈[0,1] . Segue que a famı́lia (π̃² )²∈[0,1] é S-
contı́nua. Logo a Propriedade de Continuação, dada pelo Teorema 3.3.2, implica que,
se N ⊂ R2 é uma vizinhança isolante de {(0, 0)}, então N é uma vizinhança isolante
3.6 Equações diferenciais assintoticamente lineares 79
para K̃² = Invπ̃² (N ) = ∅ e
0̄ = h(π̃² , ∅) = h(π̃0 , {(0, 0)}). (3.26)
Também, a famı́lia (π² )²∈[0,1] é S-contı́nua e, portanto,
h(π0 , {(0, 0)}) = h(π² , Invπ² (N )) (3.27)
De (3.26) e (3.27), segue que
h(Invπ² (N ), π² ) = 0̄.
Podemos supor que N contém os pontos de equilı́brio de π² , (−²2 , 0) e (²2 , 0). Além
disso,  
0 1
DF (z1 , z2 ) =  .
2z1 0
√ √
Portanto, os autovalores de DF (²2 , 0) são ² 2 e −² 2. Segue do Teorema 3.4.4 que
K+ := {(²2 , 0)} é um conjunto invariante isolado e que h(K+ , π² ) = Σ1 . Do mesmo
modo, K− := {(−²2 , 0)} é um conjunto invariante isolado.
Suponhamos que K := Invπ² (N ) = {(−²2 , 0), (²2 , 0)}. Pelo Teorema 3.1.1, temos
h(K, π² ) = h(K+ , π² ) ∨ h(K− , π² ).
Como h(K, π² ) é o trivial e h(K+ , π² ) = Σ1 , temos uma contradição. Logo, no

conjunto N , existe uma solução limitada de π² distinta dos pontos de equilı́brio.
3.6 Equações diferenciais assintoticamente lineares
Teorema 3.6.1. Suponhamos que f : Rn → Rn seja uma função localmente lips-

chitziana que leva conjunto limitado em conjunto limitado. Suponhamos que exista
uma matriz B tal que
f (x) − Bx
→ 0 quando ||x|| → ∞.
||x||
Seja A uma matriz quadrada de ordem n e seja π o semifluxo local em Rn gerado pelas
soluções da equação diferencial
ẋ = Ax + f (x).
Definamos L := A + B e suponhamos que todos os autovalores de L tenham parte real

não nula. Se K∞ denota a reunião de todas as órbitas completas limitadas de π e
k é o número de autovalores de L com parte real positiva, então (π, K∞ ) ∈ S(Rn ) e
h(π, K∞ ) = Σk .
Demonstração. Para cada τ ∈ [0, 1], definamos gτ : Rn → Rn por
gτ (x) = (1 − τ )(f (x) − Bx).
É claro que gτ , τ ∈ [0, 1], é localmente lipschitziana. Seja πτ o semifluxo local em Rn

gerado pelas soluções de
ẋ = Lx + gτ (x)
e seja Kτ o conjunto formado pela reunião de todas as órbitas completas limitadas de

πτ . Observemos que π1 é o fluxo linear gerado pelas soluções de ẋ = Lx. Mostremos
que a função Φ : [0, 1] → S(Rn ) definida por Φ(τ ) = (πτ , Kτ ) está bem definida e é
S-contı́nua no sentido da Definição 3.3.1.
Para provar isto, é suficiente mostrar que existe um conjunto limitado N ⊂ Rn tal
que Kτ ⊂ N para todo τ ⊂ [0, 1].
Suponhamos que não exista uma vizinhança N com esta propriedade. Então existem
uma seqüência (τn )n em [0, 1] e, para cada n ∈ N, soluções completas limitadas xn de
πn := πτn satisfazendo
cn := sup ||xn (t)|| → ∞ quando n → ∞ e ||xn (0)|| > cn − 1 para todo n ∈ N.

t∈R
Para cada n ∈ N, definamos g̃n : Rn → Rn por
g̃n (x) = c−1

n gτn (cn x).
3.6 Equações diferenciais assintoticamente lineares 81
Segue que g̃n é localmente lipschitziana para todo n ∈ N. Seja π̃n o semifluxo local em
Rn gerado pelas soluções de
v̇ + Lv = g̃n (v). (S̃n )
Definamos vn (t) := c−1

n xn (t), t ∈ R. Temos que vn é uma solução completa de π̃n .
De fato, para t, t0 ∈ R, a Formula de Variação dos Parâmetros implica que

Z t
L(t−t0 )
xn (t) = e xn (t0 ) + e−L(s−t0 ) gτn (xn (s))ds.
t0
Portanto,
Z t
1 −L(t−t0 ) 1 1
vn (t) = xn (t) = e xn (t0 ) + e−L(s−t0 ) gτn (cn vn (s))ds
cn cn t0 cn
Z t
= e−L(t−t0 ) vn (t0 ) + e−L(s−t0 ) g̃n (vn (s))ds.
t0
Seja Y := {v ∈ Rn : ||v|| ≤ 1}. É claro que vn (t) ∈ Y para todo t ∈ R e n ∈ N.

Podemos assumir que existe um v0 ∈ Y tal que vn (0) → v0 quando n → ∞.
Mostremos que, para todo ρ > 0, temos
sup ||g̃n (v)|| → 0 quando n → ∞. (3.28)

||v||<ρ
Fixemos ρ > 0 e seja ² > 0. Então existe um r > 0 tal que
||f (x) − Bx|| ≤ ²||x|| para todo x ∈ Rn com ||x|| > r.
Mais ainda, existe um M = M (r) ≥ ||B||r tal que
||f (x)|| ≤ M para todo x ∈ Rn com ||x|| ≤ r.
Notemos que
||g̃n (v)|| = (1 − τn )c−1 n

n ||f (cn v) − B(cn v)|| para todo v ∈ R e n ∈ N.
Portanto, se n ∈ N e v ∈ Rn são tais que cn ||v|| ≤ r, temos
||g̃n (v)|| ≤ c−1 −1 −1

n (||f (cn v)|| + ||B(cn v)||) ≤ cn (M + M ) = 2M cn .
Por outro lado, se n ∈ N e v ∈ Rn são tais que cn ||v|| > r, temos
||g̃n (v)|| ≤ c−1

n ²||cn v|| = ²||v|| ≤ ²ρ.
Isto implica (3.28). Em particular, tomemos ρ = 2 e definamos V := {x : ||x|| ≤ 2}.

A equação (3.28) implica que g̃n |V converge uniformemente para a função nula. O
Teorema 1.1.6 implica que
π̃n → π̃0 quando n → ∞,
sendo π̃0 := π1 |V . Como vn (0) ∈ Invπ̃n (Y ) para todo n ∈ N, o Teorema 2.4.5(ii) implica
que v0 ∈ Invπ1 . Além disso, o Teorema 2.7.3 implica que
v0 ∈ Invπ1 (Y ) = {0}.
Por outro lado,

1 1 1
||vn (0)|| = ||un (0)|| > (cn − 1) = 1 − .
cn cn cn
Logo, ||v0 || ≥ 1, o que é uma contradição. Portanto, a aplicação Φ é S-contı́nua. O
Teoremas 3.3.2 e 2.7.3 implicam que
Σk = h(π1 , K1 ) = h(π0 , K0 ) = h(π, K∞ ).

3.7 Soluções de onda de choque e propriedade de irredutibilidade 83
3.7 Soluções de onda de choque e propriedade de irre-

dutibilidade
Utilizando a propriedade de irredutibilidade e o Teorema 3.6.1, apresentaremos um

resultado de existência de perfil viscoso para sistema de leis de conservação assintoti-
camente lineares. Os resultados descritos nesta Seção encontram-se em [11].
Sejam f : Rn → Rn e h : Rn → Rn funções de classe C 1 e consideremos a equação
Dt (h(u)) + Dx (f (u)) = 0, (3.29)
sendo que Dt e Dx representam as derivadas parciais em relação a t e x respectivamente

e u = u(t, x) ∈ Rn é uma função de t ∈ R e de x ∈ R.
A equação (3.29) é chamada sistema de leis de conservação. Na maioria dos casos,

a função h é tomada como função identidade.
Sejam u0 , u1 ∈ Rn e s ∈ R. Por uma solução de onda de choque de (3.29), denotada

por (u0 , u1 , s), entenderemos uma função ū : R × R → Rn constante por partes definida
por 
 u , para x − st < 0
0
ū(t, x) = (3.30)
 u1 , para x + st > 0
e que satisfaz a condição
s · (h(u1 ) − h(u0 )) = f (u1 ) − f (u0 ). (3.31)
A condição acima é freqüentemente chamada condição de Rankine-Huguniot e o número

s é chamado velocidade da onda.
A equação (3.29) é uma equação diferencial parcial de primeira ordem. Sejam

²0 > 0, ² ∈ (0, ²] e P uma aplicação suave com domı́nio em Rn e que assume valores
no conjunto das matrizes definidas positivas. Consideremos uma perturbação de (3.29)
através da adição de um termo de viscosidade ²Dx (P Dx u):
Dt (h(u)) + D(f (u)) = ²Dx (P (u) · Dx u). (3.32)

Uma função (t, x, ²) 7→ ũ(t, x, ²) é chamada solução de onda progressiva de (3.32)
se existem s ∈ R e uma aplicação u : R → Rn de classe C 1 tais que
ũ(t, x, ²) := u((x − st)/²)
e, para todo ² ∈ (0, ²0 ], ũ(·, ·, ²) satisfaz (3.32) no sentido clássico.

Apresentaremos a seguir uma condição necessária e suficiente para que uma dada
função u gere uma solução de onda progressiva.
Lema 3.7.1. A aplicação ũ é uma solução de onda progressiva de (3.32) se, e somente
se, a aplicação u satisfaz a equação diferencial ordinária
u̇ = P −1 (u)(−s · h(u) + f (u) + c), (3.33)
para alguma constante c ∈ Rn .
Demonstração. Seja u : R → Rn uma função de classe C 1 e seja s ∈ R. Definamos

ũ(t, x, ²) := u((x − st)/²) e suponhamos que ũ seja uma solução de (3.32). Portanto,
Dt (h(ũ)) + Dx f (ũ) = ²Dx (P (ũ) · Dx ũ). Calculando as derivadas, temos
· ¸2
∂ ũ ∂ ũ ∂ ũ
Dh(ũ(t, x)) (t, x) + Df (ũ(t, x)) (t, x) =²DP (ũ(t, x)) (t, x)
∂t ∂x ∂x
∂ 2 ũ
+ ²P (ũ(t, x) 2 (t, x)
∂x
Então
µ µ ¶¶ µ ¶ µ µ ¶¶ µ ¶
−1 x − st 0 x − st −1 x − st 0 x − st
−s² Dh u u + ² Df u u
² ² ² ²
µ µ ¶¶ · µ ¶¸2 µ µ ¶¶ µ ¶
−1 x − st 0 x − st −1 x − st 00 x − st
= ² DP u u +² P u u .
² ² ² ²
Fazendo a mudança de parâmetros τ = (x − st)/², temos
−sDh(u(τ ))u0 (τ ) + Df (u(τ ))u0 (τ ) = DP (u(τ ))(u0 (τ ))2 + P (u(τ ))u00 (τ ). (3.34)
Observemos agora que a equação (3.34) é a equação (3.33) quando derivada de ambos
os lados em relação a τ . Segue u é solução de (3.34) se, e somente se, u é solução de
(3.33). Isto significa que ũ é solução de onda progressiva se, e somente se, u satisfaz
(3.33), o que termina a demonstração do lema.
A solução de onda de choque (u0 , u1 , s) de (3.29) é dita admissı́vel se existe uma

solução de onda progressiva ũ(t, x, ²) de (3.32) tal que a famı́lia
µ ¶
x − st
ũ² (t, x) := ũ(t, x, ²) = u
²
converge pontualmente para a solução da equação de choque (3.30) quando ² → 0.

Neste caso, a função u é chamada perfil viscoso da onda de choque.
Lema 3.7.2. Uma solução de onda choque (u0 , u1 , s) é admissı́vel se, e somente se,
existe uma solução u de (3.33) para algum c ∈ Rn tal que
u(τ ) → u0 quando τ → −∞ e u(τ ) → u1 quando τ → ∞.
Demonstração. Consideremos uma solução de onda de choque admissı́vel (u0 , u1 , s) e

seu perfil viscoso associado u. Da hipótese de admissibilidade,
µ ¶
x − st
u → ū(t, x) quando ² → 0. (3.35)
²
Logo, se x − st < 0, (3.35) implica que u(τ ) → u0 quando τ → −∞. Se x − st > 0,

então (3.35) implica que u(τ ) → u1 quando τ → ∞.
Reciprocamente, suponhamos que exista uma solução u de (3.33) e u0 , u1 ∈ Rn tais
que u(τ ) → u0 quando τ → −∞ e u(τ ) → u1 quando τ → ∞. Se x − st < 0, então
(x − st)/² →
− ∞ quando ² → 0. Pela nossa hipótese, isso implica que u((x − st)/²) → u0 = ū(t, x)
quando ² → 0. Analogamente, se x − st > 0, então u((x − st)/²) → u1 = ū(t, x) quando
² → 0. Isto prova o lema.
Nas condições do Lema 3.7.2, os pontos u0 e u1 devem ser pontos crı́ticos de (3.33),
ou seja,
c = s · h(u0 ) − f (u0 ) = s · h(u1 ) − f (u1 ).
Usando a teoria desenvolvida no capı́tulo, apresentaremos condições que garantam
que, para um dado (v, s) ∈ Rk × R, exista um vetor ṽ ∈ Rn , ṽ 6= v, tal que (v, ṽ, s) ou
(ṽ, v, s) seja uma solução de onda de choque admissı́vel.
Teorema 3.7.3. Assumamos as seguintes hipóteses:

(H1) Sejam F : Rn → R e H : Rn → R funções de classe C 2 e u 7→ P (u) uma
aplicação de classe C 2 que assume valores no conjunto das matrizes definidas positivas.
Escrevamos f := ∇F e h := ∇H.
(H2) Existem três matrizes quadradas L1 , L2 e L3 de ordem n tais que
P −1 (u) → L1 quando ||u|| → ∞
h(u) − L2 u
→0 quando ||u|| → ∞
||u||
f (u) − L3 u
→0 quando ||u|| → ∞.
||u||
(H3) Seja (v, s) ∈ Rn × R um ponto arbitrário e definamos
g(u) = g(u, v, s) = P −1 (u)(f (u) − f (v) + s · h(v) − s · h(u)).
Definamos A0 = g 0 (v) e A∞ = L1 (L3 − sL2 ). Suponhamos que a parte real dos au-
tovalores de A0 e A∞ seja não nula. Denotemos por d+ (A0 ) e d+ (A∞ ), respectiva-
mente, o número de autovalores com parte real positiva de A0 e A∞ e suponhamos que
d+ (A0 ) 6= d+ (A∞ ). Além disso, suponhamos também que o conjunto
B(v, s) = {u ∈ Rn : f (u) − s · h(u) = f (v) − s · h(v)}
seja discreto.
Então existe um vetor ṽ 6= v tal que (v, v, s) satisfaz a condição Rankine-Huguniot
(3.29) e de modo que (v, ṽ, s) ou (ṽ, v, s) é uma solução de onda de choque admissı́vel.
Demonstração. Consideremos a equação diferencial ordinária
u̇ = g(u), (3.36)
sendo g a função definida em (H3) e πg o correspondente semifluxo local em Rn .

Afirmamos que πg é do tipo gradiente com respeito à função
V (u) = −F (u) + s · H(u) + hf (v) − s · h(v), ui.
Mostraremos este fato em dois passos.
Seja u uma solução de (3.36). Mostremos que a função V é não crescente ao longo
de u. De fato, derivando V ◦ u, temos
Xn Xn ¿ À
d ∂Fj duj Hj duj du
(V ◦u)(t) = − (u(t)) (t)+s· (u(t)) (t)+ f (v) − s · h(v), (t)
dt j=1
∂xj dt j=1
∂xj dt dt
n
X n
X Hj Xn
∂Fj duj duj duj
=− j
(u(t)) · (t) + s · j
(u(t)) · (t) + (fj (v) − s · hj (v)) · (t)
j=1
∂x dt j=1
∂x dt j=1
dt
Xn
duj
=− (fj (u(t)) − fj (v) − s · hj (u(t)) − s · hj (v)) ·
(t)
j=1
dt
¿ À
du
= − f (u(t)) − f (v) − s · h(u(t)) + s · h(v), (t) .
dt
Então
d ®
(V ◦ u)(t) = − ξ(t), P −1 (u(t))ξ(t) , (3.37)
dt
sendo ξ(t) := f (u(t)) − f (v) − s · h(u(t)) + s · h(v). Como a matriz P −1 (u(t)) também
é definida positiva, segue que
d
(V ◦ u)(t) ≤ 0
dt
para todo t ∈ I, sendo I o intervalo maximal da solução u. Logo, t 7→ V (u(t)) é não
crescente.
Seja u uma solução de (3.36) por u0 . Suponhamos que V ◦ u seja constante.

Mostremos que u0 é ponto de equilı́brio de πg . De fato, se V ◦ u é constante, então
d
(V ◦ u)(t) = 0
dt
para todo t ∈ I, sendo I o intervalo maximal da solução u. De (3.37), temos que
f (u(t)) − f (v) − s · h(u(t)) + s · h(v) = 0 para todo t ∈ I.

Pela definição de g, isto implica que u0 é ponto de equilı́brio. Isto prova nossa afirmação.
Seja Jg o conjunto de todas as órbitas limitadas de πg . Mostremos que
g(u) − A∞ u
→ 0 quando ||u|| → ∞.
||u||
Para tanto, definamos a aplicação E : Rn → Rn dada por E(u) = L1 u − P −1 (u).

Pela hipótese (H2), temos que E(u) → 0 quando ||u|| → ∞. Além disso,
g(u) − A∞ u 1 ¡ −1 ¢
= P (u)(f (u) − f (v) + s · h(v) − s · h(u)) − L1 (L3 − s · L2 )u
||u|| ||u||
1 ¡ −1 ¢
= P (u)(f (u) − f (v) + s · h(v) − s · h(u)) − (P −1 (u) + E(u))(L3 − s · L2 )u
||u||
µ ¶
−1 f (u) − L3 u h(u) − L2 u s · h(v) − f (v)
= P (u) · −s· +
||u|| ||u|| ||u||
µ ¶
u
+ E(u) · (L3 − s · L2 ) .
||u||
Pela hipótese (H2), segue que
g(u) − A∞
→ 0 quando ||u|| → ∞.
||u||
Utilizando o Exemplo 3.6.1, é fácil ver que h(πg , Jg ) está definido e h(πg , Jg ) = Σd ,
sendo d = d+ (A∞ ). Mais ainda, como g(v) = 0, a hipótese (H3) e o Exemplo 3.6.1
0
implicam que {v} é um conjunto πg -invariante isolado e h(πg , {v}) = Σd , sendo d0 =
d+ (A0 ).
Afirmamos que existem um equilı́brio ṽ 6= v de πg e uma solução completa u de πg
tais que u(τ ) → v quando τ → −∞ e u(τ ) → ṽ quando τ → ∞ ou então tais que
u(τ ) → ṽ quando τ → −∞ e u(τ ) → v quando τ → ∞.
Com efeito, o Teorema 3.2.4 implica que existe uma solução limitada t 7→ x(t) em
(−∞, ∞) tal que x0 = x(0) 6= v e x(t) → v quando t → −∞ ou x(t) → v quando
t → ∞.
A hipótese (H1) implica que πg é do tipo gradiente. Logo, pelo Teorema 2.2.10, os
conjuntos ω(x0 ) e ω ∗ (x0 ) são não vazios e contêm apenas pontos de equilı́brio de πg .
Além disso, afirmamos que o campo g possui apenas um número finito de singularidades
em qualquer conjunto compacto K que contenha x ([0, ∞)). De fato, assumamos que
a afirmação seja falsa. A compacidade de K garante a existência de um ponto de
equilı́brio de πg que também é ponto de acumulação de pontos de equilı́brio de πg . Mas
isto contradiz o fato de B(v, s) ser discreto. Isto prova a afirmação.
Sem perda de generalidade, suponhamos que x(t) → v quando t → ∞. Mostremos
que ω ∗ (x0 ) é um conjunto unitário. Assumamos que existam pelo menos dois pontos
distintos, x1 e x2 , no conjunto ω ∗ (x0 ).
Consideremos uma seqüência (tn )n em (−∞, 0) tal que tn → −∞ quando n → ∞.
Seja d2 := 21 d(x1 , x2 ). Como a solução é limitada, temos que existe um ponto x3 ∈ Rn
tal que x(tnm ) → x3 quando m → ∞ para alguma subseqüência (x(tnm ))m de (x(tn ))n .
Logo, x3 ∈ ω ∗ (x0 ). Além disso, x3 6= xi , i = 1, 2.
Com isso, mostramos indutivamente que a existência de dois pontos distintos em
ω ∗ (x0 ) implica a existência de uma infinidade de pontos distintos em ω ∗ (x0 ). Pelo
Teorema 2.2.10, todos estes pontos são equilı́brios de πg . Como estes pontos formam
um conjunto limitado, existe um equilı́brio y que é limite de uma seqüência de pontos
de equilı́brio distintos. Isto contradiz o fato de B(v, s) ser discreto, o que demonstra
que o conjunto ω ∗ (x0 ) é unitário.
Seja ṽ 6= v o único ponto de ω ∗ (x0 ). Temos, portanto,
x(t) → ṽ quando t → −∞.
Logo, (ṽ, v, s) é uma solução de onda de choque admissı́vel.

Capı́tulo
A equação de Morse
Neste capı́tulo, apresentamos a Equação de Morse associada a uma decomposição

de Morse de um conjunto invariante isolado.
Iniciaremos o capı́tulo apresentando a decomposição de Morse mais simples: o

par repulsor-atrator. Em seguida, demonstramos resultados básicos. Na Seção 4.2,
definimos decomposição de Morse e apresentamos suas proprieadades básicas. Na Seção
4.3, o conceito de par bloco para um par atrator-repulsor é apresentado. Fazendo uso do
trio-ı́ndice, construı́mos a Equação de Morse associada a uma decomposição de Morse.
Finalizamos o capı́tulo com uma aplicação da Equação de Morse para obter resultados
de multiplicidade de soluções.
Neste capı́tulo, X denota um espaço métrico e π, um semifluxo local em X. A

exposição a seguir é baseada em [10] e [12].
91
92 Capı́tulo 4 — A equação de Morse
4.1 Par atrator-repulsor

Definição 4.1.1. Seja Y ⊂ X tal que ωx = ∞ para todo x ∈ Y . O conjunto
\
ω(Y ) := Cl(Y π[t, ∞))
t≥0
será chamado conjunto ω-limite dos elementos de Y .
Proposição 4.1.2. Seja Y ⊂ X um subconjunto de X. As seguintes afirmações são

verdadeiras:
(1) Para todo y ∈ X, temos y ∈ ω(Y ) se, e somente se, existem seqüências (xn )n em
∈ Y e (tn )n em [0, ∞) tais que tn → ∞ e xn πtn → y quando n → ∞.
(2) O conjunto ω(Y ) é fechado.
(3) Se Cl(Y π[0, ∞)) é um conjunto compacto, então ω(Y ) é compacto e invariante.
Demonstração. Suponhamos que y ∈ ω(Y ) e seja (τn )n uma seqüência em [0, ∞) com
τn → ∞ quando n → ∞. Então, para todo n ∈ N, existe um yn ∈ Y π[τ, ∞) tal que
d(y, yn ) < 1/n.
Além disso, para cada n ∈ N, existem um xn ∈ Y e um tn ≥ τn tais que yn = xn πtn .
Como τn → ∞, segue que tn → ∞ quando n → ∞.
Reciprocamente, suponhamos que existam seqüências (xn )n em Y e (tn )n em [0, ∞)
tais que tn → ∞ e xn πtn → y quando n → ∞. Mostremos que y ∈ ω(Y ).
Fixemos t0 ∈ [0, ∞). Dado ² > 0, existe um n0 ∈ N tal que, para todo n ≥ n0 ,
temos tn ≥ t0 e
d(xn πtn , y) < ². (4.1)
Portanto, xn πtn ∈ Y π[t0 , ∞) para todo n ≥ n0 e (4.1) implica que y ∈ Cl(Y π[t0 , ∞)).
Segue que
\
y∈ Cl(Y π[t, ∞)).
t≥0
A demonstração de (1) está completa.

A definição de conjunto ω-limite de Y claramente implica que ω(Y ) é fechado, o
que mostra (2).
4.1 Par atrator-repulsor 93
Mostremos (3). Suponhamos que Cl(Y π[0, ∞)) seja compacto. Por (2), o conjunto
ω(Y ) é fechado. Além disso, ω(Y ) ⊂ Cl(Y π[0, ∞)). Portanto, ω(Y ) é compacto.
Afirmamos que ω(Y ) é um conjunto positivamente π-invariante. De fato, seja x ∈
ω(Y ). Devemos mostrar que xπs ∈ ω(Y ) para todo s ∈ [0, ωx ). Como x ∈ ω(Y ), segue
de (1) que existem seqüências (xn )n em Y e (tn )n em [0, ∞) tais que
tn → ∞ e xn πtn → x quando n → ∞.
Notemos que ωxn = ∞ para todo n ∈ N. A continuidade do semifluxo π implica que
xn π(tn + s) → xπs quando n → ∞.
Além disso, tn + s → ∞ quando n → ∞. Por (1), temos que xπs ∈ ω(Y ). A afirmativa
está demonstrada.
Como xπ[0, ωx ) ⊂ ω(Y ) para todo x ∈ ω(Y ), segue da Proposição 2.2.5 que ωx = ∞
para todo x ∈ ω(Y ).
Afirmamos que ω(Y ) é um conjunto negativamente π-invariante. De fato, seja
x ∈ ω(Y ). Devemos mostrar que existe uma solução σ : (−∞, 0] → X por x tal que
σ((−∞, 0]) ⊂ ω(Y ). Segue de (1) que existem seqüências (xn )n em Y e (tn )n em [0, ∞]
tais que
tn → ∞ e xn πtn → x quando n → ∞.
Como Cl(Y π[0, ∞)) é compacto e tn → ∞ quando n → ∞, existem subseqüências

(x1n )n de (xn )n e (t1n )n de (tn )n satisfazendo t1n ≥ 1 para todo n ∈ N e x1n π(t1n − 1) →
x−1 quando n → ∞ para algum x−1 ∈ Cl(Y π[0, ∞)). Além disso, (1) implica que
x1 ∈ ω(Y ). Indutivamente, dado k ∈ N, encontramos subseqüências (xkn )n de (xk−1
n )n e
(tkn )n de (tk−1 k k k
n )n tais que tn ≥ k para todo n ∈ N e xn π(tn − k) → x−k quando k → ∞
para algum x−k ∈ ω(Y ).

Como ωx−k = ∞ para todo k ∈ N, segue que x−k πt está definido para todo t ∈ [0, k].
Definamos σ−k : [−k, 0] → ω(Y ) por σ−k (t) = x−k π(t + k). Segue que σ−k (0) = x
para todo k ∈ N e, além disso, σ−k (t) = σ−k0 (t) para 0 ≤ k < k 0 e k ≤ t ≤ 0.
Definamos σ : (−∞, 0] → X por σ(t) = σ−k (t) para t > −k. Temos que σ(s) ∈
ω(Y ) para todo s ∈ (−∞, 0], ou seja, ω(Y ) é negativamente invariante.
As duas afirmações mostram que ω(Y ) é um conjunto invariante, o que encerra a
demonstração do teorema.
Definição 4.1.3. Seja S um subconjunto compacto de X (não necessariamente isolado)

e π-invariante. Um subconjunto A ⊂ S é chamado atrator (em S) se existe uma
vizinhança U de A em X tal que ω(U ∩ S) = A. Se A é um atrator, então o conjunto
A∗ := {x ∈ S : ω(x) ∩ A = ∅}
é chamado repulsor dual de A relativamente a S e o par (A∗ , A) é chamado par repulsor-

atrator em S.
Observação 4.1.4. Como S é compacto e π-invariante, a Proposição 2.2.5 implica

que ωx = ∞ para todo x ∈ S. Deste modo, ω(U ∩ S) está bem definido.
Proposição 4.1.5. Seja (A∗ , A) um par repulsor-atrator em S. Então valem as

seguintes propriedades:
(1) Se V é um conjunto aberto em X com V ⊃ A, então existe um t0 = t0 (V ) ∈ [0, ∞)

tal que xπt ∈ V para todo x ∈ U ∩ S e t ≥ t0 ;
(2) Se B é um conjunto fechado disjunto de A, então, para todo ² > 0, existe um

t0 = t0 (²) tal que d(x, A∗ ) < ² sempre que x ∈ S e t ≥ t0 são tais que xπt ∈ B.
Demonstração. Mostremos (1). Suponhamos que o resultado seja falso. Então existem
um aberto V ⊃ A e seqüências (xn )n em U ∩S e (tn )n em [0, ∞) tais que tn → ∞ quando
n → ∞ e xn πtn ∈
/ V para todo n ∈ N. Sem perda de generalidade, a compacidade de
S implica que a seqüência (xn πtn )n converge para algum y ∈ S \ V . A proposição 4.1.2
implica que y ∈ ω(U ∩ S) = A, o que é uma contradição.
Para mostrar (2), suponhamos que o resultado não seja válido. Então existem um
conjunto fechado B, com B ∩ A = ∅, um ² > 0, e seqüências (xn )n em S e (tn )n em
[0, ∞) tais que tn → ∞ quando n → ∞ e
xn πtn ∈ B e d(xn , A∗ ) ≥ ² para todo n ∈ N.

4.1 Par atrator-repulsor 95
Podemos assumir que existe um x ∈ S tal que xn → x quando n → ∞. Portanto,
d(x, A∗ ) ≥ ². Logo, x ∈
/ A∗ e, conseqüentemente,
ω(x) ∩ A 6= ∅.
Logo xπt1 ∈ U ∩ S para algum t1 ≥ 0. A continuidade de π implica que existe um

n0 ∈ N tal que n ≥ n0 implica
xn πt1 ∈ U ∩ S para todo n ≥ n0 .
Definindo V := X \B e t0 = t0 (V ) como em (1), obtemos xn πt ∈ V para todo t ≥ t0 +t1

e todo n ≥ n0 . Portanto, xn πtn ∈ V ∩ B para todo n suficientemente grande, o que é
A dinâmica dentro de um conjunto invariante S que possui um par repulsor-atrator

é bem simples, como mostra o resultado a seguir.
Teorema 4.1.6. Seja (A∗ , A) um par repulsor-atrator em S. Então:
(1) A e A∗ são conjuntos disjuntos, compactos e invariantes;
(2) Se σ : R → S é uma solução completa por y, então valem as seguintes afirmações:
(a) Se y ∈ A∗ ou se ω(y) ∩ A∗ 6= ∅, então σ(R) ⊂ A∗ .
(b) Se ω ∗ (σ) ∩ A 6= ∅, então σ(R) ⊂ A.
/ A∗ ∪ A, então ω ∗ (σ) ⊂ A∗ e ω(y) ⊂ A.

(c) Se y ∈
Demonstração. Mostremos (1). É claro que A ∩ A∗ = ∅. Como S compacto, segue da

Proposição 4.1.2(3) que A é compacto e invariante. A Definição de A∗ implica que A∗
é invariante com relação a π. Como A∗ ⊂ S, para completar a demonstração de (1),
mostremos que A∗ é um conjunto fechado. Seja (xn )n uma seqüência em A∗ tal que
xn → x quando n → ∞. Afirmamos que ω(x) ∩ A = ∅. Caso contrário, existe um
t ∈ [0, ∞) tal que xπt ∈ U e, portanto, existe um n0 ∈ N tal que xn πt ∈ U para todo
n ≥ n0 . Conseqüentemente, ω(xn ) = ω(xn πt) ⊂ ω(U ∩ S) = A para todo n ≥ n0 . Isto
é uma contradição. Logo, ω(x) ∩ A = ∅, isto é, x ∈ A∗ .
Passemos à demonstração de (2). Seja σ : R → S uma solução completa por
y ∈ S. Suponhamos y ∈ A∗ ou ω(y) ∩ A∗ 6= ∅. Seja B uma vizinhança fechada de A∗
satisfazendo B ∩ A = ∅. Então existe uma seqüência (tn )n em [0, ∞), com tn → ∞
quando n → ∞, tal que
σ(tn ) ∈ B para todo n ∈ N.
Sejam t ∈ R e ² > 0. A Proposição 4.1.5(2) implica que existe um t0 (²) ∈ [0, ∞) tal que
d(x, A∗ ) < ² sempre que x ∈ S e t ≥ t0 são tais que xπt ∈ B. Seja n0 = n0 (t, ²) ∈ N
tal que
tn − t ≥ t0 (²) para todo n ≥ n0 .
Seja n ≥ n0 . Como σ(t)π(tn − t) = σ(tn ) ∈ B, concluı́mos que d(σ(t), A∗ ) < ².

Como ² > 0 é arbitrário, temos σ(t) ∈ A∗ . Isto demonstra (a).
Assumamos agora que ω ∗ (σ) ∩ A 6= ∅. Então existe uma seqüência (tn )n em [0, ∞)
tal que tn → ∞ quando n → ∞ e
σ(−tn ) ∈ U ∩ S para todo n ∈ N,
sendo U como na Definição 4.1.3. Se t ∈ R, existe um n0 ∈ N tal que tn + t ≥ 0 para

n ≥ n0 . Portanto, σ(−tn )π(tn + t) = σ(t) para todo n ≥ n0 . Então σ(t) ∈ ω(U ∩ S),
isto é, σ(t) ∈ A. Ou seja, σ(R) ⊂ A. Isto demonstra (b).
/ A∗ ∪ A. Seja x ∈ ω ∗ (σ). Portanto, existe uma

Finalmente, assumamos que y ∈
seqüência (tn )n em [0, ∞) tal que tn → ∞ e σ(−tn ) → x quando n → ∞. Definamos
B = {y}. Segue da Proposição 4.1.5(2) que, para todo ² > 0, existe n0 = n0 (²) ∈ N tal
que d(σ(−tn ), A∗ ) < ² para todo n ≥ n0 . Logo, x ∈ A∗ .
Se x ∈ ω(y), então existe uma seqüência (tn )n em [0, ∞) tal que tn → ∞ e σ(tn ) → x
quando n → ∞.
Afirmamos que existe um n0 ∈ N tal que σ(tn0 ) ∈ U , sendo U como na Definição

4.1.3. De fato, suponha que a afirmação seja falsa. Isto implica que σ(tn ) ∈ S \ U para
todo n ∈ N. Tomando B = S \ U , concluı́mos que y ∈ A∗ , contradizendo a hipótese
sobre y. Como σ(tn0 ) ∈ U ∩ S e ω(U ∩ S) = A, segue que x ∈ A. Isto encerra a
demonstração.
4.2 Decomposição de Morse 97
4.2 Decomposição de Morse

A próxima definição generaliza o conceito de par repulsor-atrator.
Definição 4.2.1. Seja S um subconjunto de X, compacto (não necessariamente isolado)

e π-invariante. Seja Mj , j = 1, ..., n, um subconjunto de S. Dizemos que a coleção
ordenada (M1 , ..., Mn ) é uma decomposição de Morse de S se existir uma seqüência
crescente de atratores (em S)
∅ = A0 ⊂ A1 ⊂ · · · ⊂ An = S tal que
Mj = Aj ∩ A∗j−1 , 1 ≤ j ≤ n.
Exemplo 4.2.2. Se A é um atrator em S, então (A, A∗ ) é uma decomposição de Morse

de S. De fato, definindo A0 = ∅, A1 = A e A2 = S, temos que M1 = A e M2 = A∗ .
A seguir, apresentamos as propriedades básicas de uma decomposição de Morse.
Teorema 4.2.3. Seja (M1 , ..., Mn ) uma decomposição de Morse de S e seja ∅ = A0 ⊂

A1 ⊂ · · · ⊂ An = S sua seqüência de atratores associada. Então, valem as seguintes
propriedades:
(1) Os conjuntos Mj , j = 1, ..., n, são dois a dois disjuntos.
(2) Se y ∈ S e σ : R → S é uma solução completa por y, então σ(R) ⊂ Mj para algum

j ou então existem ı́ndices i, j, com i < j tais que ω ∗ (σ) ⊂ Mj e ω(y) ⊂ Mi .
(3) Os atratores são unicamente determinados por (M1 , ..., Mn ). A saber,
Ak = {y ∈ S :existe uma solução completa σ : R → S por y tal que

ω ∗ (σ) ⊂ M1 ∪ ... ∪ Mk } para 1 ≤ k ≤ n;
(4) Para todo i = 1, ..., n, (Mi , Ai−1 ) é um par repulsor-atrator de Ai .
(5) Se S é um conjunto invariante isolado que admite uma vizinhança fortemente

π-admissı́vel, então os conjuntos Mi , i = 1, ..., n e Ai , i = 0, ..., n também têm
esta propriedade.
Demonstração. Mostremos (1). Sejam i, j = 1, . . . , n, com i 6= j. Podemos assumir
que i < j e segue que Ai ⊂ Aj . Além disso, se x ∈ A∗j−1 , temos que ω(x) ∩ Aj−1 = ∅.
Portanto, ω(x) ∩ Ai−1 = ∅, já que Ai−1 ⊂ Aj−1 . Logo, x ∈ A∗i−1 . Portanto,
Mi ∩ Mj = (Ai ∩ A∗i−1 ) ∩ (Aj ∩ A∗j−1 ) = (Ai ∩ Aj ) ∩ (A∗i−1 ∩ A∗j−1 )

= Ai ∩ A∗j−1 ⊂ Aj−1 ∩ A∗j−1 = ∅.
Isto conclui a demonstração de (1).

Sejam y ∈ S e σ : R → S uma solução por y. Como An = S e A∗0 = S, segue que
existem um menor i ∈ {1, ..., n} tal que ω(σ) ⊂ Ai e um maior j ∈ {1, ..., n} tal que
ω ∗ (σ) ⊂ A∗j . É claro que i > 0 e j < n. Além disso, ω(y) 6⊂ Ai−1 . O Teorema 4.1.6
implica que y ∈ A∗i−1 , σ(R) ⊂ A∗i−1 e ω(y) ⊂ A∗i−1 .
Por outro lado, ω ∗ (σ) 6⊂ A∗j+1 . Afirmamos que σ(R) ⊂ Aj+1 . De fato, caso contrário,
existe um t0 ∈ R tal que σ(t0 ) ∈ / A∗j+1 , o Teorema 4.1.6 implica que
/ Aj+1 . Se σ(t0 ) ∈
ω ∗ (σ) ⊂ A∗j+1 , o que é uma contradição. Logo, σ(t0 ) ∈ A∗j+1 e, portanto, ω(σ) ⊂ A∗j+1 ,
o que é novamente uma contradição. A afirmativa está demonstrada.
Notemos ainda que j ≥ i−1. Suponhamos que isto seja falso, ou seja, que j < i −1.
Logo, j + 1 ≤ i − 1 e, portanto, Aj+1 ⊂ Ai−1 . Isto implica que
σ(R) ⊂ Aj+1 ∩ A∗i−1 ⊂ Ai−1 ∩ A∗i−1 = ∅,
o que é uma contradição. Assim, há duas possibilidade a considerar:

Caso 1: Se j = i − 1, temos que σ(R) ⊂ Ai−1 ∩ A∗i = Mi .
Caso 2: Se j > i−1, temos que ω(y) ⊂ A∗i−1 ∩Ai = Mi e ω ∗ (σ) ⊂ A∗j ∩Aj+1 = Mj+1 .
A demonstração de (2) está concluı́da.
Passemos à demonstração de (3). Seja k ∈ {1, ..., n} fixado e consideremos y ∈ Ak .
Como Ak é um conjunto π-invariante, segue que existe uma solução completa σ : R →
Ak por y. Logo, ω ∗ (σ) ⊂ Ak .
Seja i ∈ {1, ..., n} o menor inteiro menor ou igual a k tal que ω ∗ (σ) ⊂ Ai . Temos
que i > 0 e ω ∗ (σ) 6⊂ Ai−1 . O Teorema 4.1.6 implica que ω ∗ (σ) ⊂ A∗i−1 . Portanto,
k
[
∗
ω (σ) ⊂ Ai ∩ A∗i−1 = Mi ⊂ Mj .
j=1
4.2 Decomposição de Morse 99
Reciprocamente, suponhamos que exista uma solução σ : R → S por y ∈ S tal que
S
ω ∗ (σ) ⊂ kj=1 Mj . Logo, ω ∗ (σ) ⊂ Mj para algum j ≤ k e, portanto, ω ∗ (σ) ⊂ Aj ⊂ Ak .
Segue do Teorema 4.1.6 que σ(R) ⊂ Ak . Isto completa a demonstração de (3).
Mostremos (4). Como Aj , j = 1, ..., n, é atrator em S, o Teorema 4.1.6 implica

que Aj e A∗j , j = 1, ..., n, são conjuntos invariantes. Logo, o conjunto Mj , j = 1, ..., n,
também é um conjunto invariante. Fixemos i ∈ {1, ..., n}. Como Ai−1 ⊂ Ai , segue que
∗
Ai−1 é um atrator em Ai . Além disso, seja x ∈ Mi . Segue que x ∈ Ai e x ∈ Ai−1 =
{y ∈ S : ω(y) ∩ Ai−1 = ∅}. Portanto, x ∈ {y ∈ Ai : ω(y) ∩ Ai−1 = ∅}. Reciprocamente,
se x ∈ {y ∈ Ai : ω(y) ∩ Ai−1 = ∅}, segue que x ∈ Ai ∩ A∗i−1 = Mi . Ou seja, mostramos
que (Mi , Ai−1 ) é um par repulsor-atrator relativamente a Ai .
Finalmente, suponhamos que S seja um conjunto invariante isolado que admite

uma vizinhança isolante fortemente π-admissı́vel e seja N uma vizinhança isolante
de S. Mostremos que Mj , j = 1, ..., n, é um conjunto invariante isolado. Fixemos
j = 1, ..., n. Como os os conjuntos Aj e A∗j são disjuntos e compactos, segue que existe
um ² > 0 tal que d(x, y) ≥ ² para todos x ∈ Aj e y ∈ A∗j . Escolhamos δ ∈ (0, ²/2] tal
que
N̂ := {x ∈ X : d(x, Mj ) ≤ δ} ⊂ IntX (N ).
É claro que Mj ⊂ IntX (N̂ ). Além disso, Mj ⊂ K := Invπ (N̂ ) ⊂ S. Suponhamos que
K \ Mj 6= ∅ e seja y ∈ K tal que y ∈
/ Mj . Seja σ : R → N̂ uma solução completa por
y. Como y ∈
/ Mj , temos que y ∈ / A∗j−1 .
/ Aj ou y ∈
/ Aj . O Teorema 4.1.6 implica que ω ∗ (σ) ⊂ A∗j e, portanto,

Suponhamos que y ∈
A∗j ∩ N̂ 6= ∅. Ou seja, existe um x ∈ A∗j e um x0 ∈ Mj = Aj ∩ A∗j−1 com d(x, x0 ) ≤ δ.
Porém, d(x, x0 ) ≥ ² e temos uma contradição.
/ A∗j−1 . O Teorema 4.1.6 implica que ω(y) ⊂ Aj−1 e, portanto,

Suponhamos que y ∈
Aj−1 ∩ N̂ 6= ∅. Novamente, concluı́mos que existe um x ∈ Aj−1 e x0 ∈ Aj ∩ A∗j−1 , com
d(x, x0 ) ≤ δ, o que é uma contradição.
Logo, K = Mj e N̂ é uma vizinhança isolante de Mj que é fortemente π-admissı́vel,

pois N o é.
Para concluir a demonstração do Teorema 4.2.3, mostremos que Aj , j = 0, ..., n, é

um conjunto invariante isolado admitindo vizinhança isolante fortemente π-admissı́vel.
Como Aj ∩ A∗j = ∅ e Aj e A∗j são compactos, podemos escolher uma vizinhança fechada
Ñ de Aj tal que
Ñ ⊂ N e Ñ ∩ A∗j = ∅.
Seja K̃ := Invπ (Ñ ). Segue que Aj ⊂ K̃ ⊂ S. Suponhamos que exista um y ∈ K̃ \ S e

/ Aj ∪ A∗j , segue que ω ∗ (σ) ⊂ A∗j
seja σ̃ : R → Ñ uma solução completa por y. Como y ∈
e, portanto, A∗j ∩ Ñ = ∅, o que é uma contradição. Portanto, K̃ = Aj e Ñ é também
uma vizinhança de Aj fortemente π-admissı́vel.
O próximo resultado, cuja demonstração pode ser encontrada em [10] ou [12], é a

recı́proca da afirmativa (2) do Teorema 4.2.3.
Teorema 4.2.4. Seja S como no Teorema 4.2.3 e seja (M1 , ..., Mn ) uma coleção or-
denada de subconjuntos de S dois a dois disjuntos, todos invariantes e compactos.
Suponhamos que, para todo y ∈ S e toda solução completa σ : σ → S por y, temos
σ(R) ⊂ Mj para algum j ou então ω ∗ (σ) ⊂ Mj e ω(σ) ⊂ Mi para ı́ndices i < j. Então
(M1 , ..., Mn ) é uma decomposição de Morse de S.
Como conseqüência imediata dos Teoremas 4.2.4 e 2.2.10, temos o seguinte resultado
para semifluxos do tipo gradiente.
Proposição 4.2.5. Suponhamos que π é do tipo gradiente com respeito à função V :

X → R. Seja S um conjunto compacto invariante contendo apenas um número finito
de pontos de equilı́brio ai , i = 1, ..., n. Reordenando estes pontos de equilı́brio de modo
a termos V (ai ) ≤ V (ai+1 ) para i = 1, ..., n − 1, a coleção (M1 , ..., Mn ), com Mi = {ai },
i = 1, ..., n, é uma decomposição de Morse de S.
4.3 Par bloco e trio-ı́ndice

Definição 4.3.1. Seja K subconjunto compacto π-invariante e (A∗ , A) um par repulsor-
atrator em K. O par (B1 , B2 ) de subconjuntos de X é chamado par bloco de (A∗ , A)
relativamente a K se valem as seguintes propriedades:
(i) B1 é bloco isolante para A∗ , B2 é um bloco isolante para A e B := B1 ∪ B2 é um

bloco isolante para K;
(ii) B1 ∩ B2 ⊂ B1− ∩ B2+ .

4.3 Par bloco e trio-ı́ndice 101
B2
B1
A* A
Figura 4.1: Par bloco
Um conceito mais geral do que o de par bloco é o de trio-ı́ndice.
Definição 4.3.2. Seja K um conjunto π-invariante isolado e (A∗ , A) um par repulsor-

atrator em K. Então a terna (N1 , N2 , N3 ), com N1 ⊃ N2 ⊃ N3 , é chamado trio-ı́ndice
para (A∗ , A) relativamente a K se valem as seguintes propriedades:
(1) N1 é uma vizinhança isolante de K e (N1 , N3 ) é um par ı́ndice em N1 ;
(2) N2 é uma vizinhança isolante de A e (N2 , N3 ) é um par ı́ndice em N2 ;
(3) Se U ⊂ X é um aberto satisfazendo A ⊂ U ∩ N1 ⊂ N2 , então N1 \ U é uma

vizinhança isolante de A∗ e (N1 \ U, N2 \ U ) é uma par ı́ndice em N1 \ U .
Se U é um aberto como na Definição 4.3.2(3), diremos que o trio-ı́ndice (N1 , N2 , N3 )

para (A∗ , A) satisfaz a propriedade da cofibração se as inclusões i31 : N3 → N1 , i32 :
N3 → N2 e i21 : N2 \ U → N1 \ U são cofibrações.
O próximo resultado mostra que sempre podemos obter um trio-ı́ndice com a pro-
priedade de cofibração a partir de um par bloco.
Teorema 4.3.3. Sejam K, A∗ e A como na Definição 4.3.1 e (B1 , B2 ) um par bloco

para (A∗ , A) relativamente a K. Seja B := B1 ∪ B2 . Suponha que π não exploda em
B. Então o trio (B, B2 ∪ B − , B − ) é um trio-ı́ndice para (A∗ , A) relativamente a K que
satisfaz a propriedade da cofibração.
Demonstração. Definamos
N1 := B, N2 := B2 ∪ B − e N3 := B − .
Por hipótese, N1 é uma vizinhança isolante de K e segue do Exemplo 2.5.3 que (N1 , N3 )
é um par ı́ndice em N1 . Portanto, a condição (1) da Definição 4.3.2 está demonstrada.
Como π não explode em B = N1 , o Teorema 2.3.11 implica que a inclusão i31 : N3 → N1
é uma cofibração.
Mostremos que N2 é uma vizinhança isolante de A e que (N2 , N3 ) é um par ı́ndice em

N2 . O fato de que N2 é uma vizinhança isolante de A é uma conseqüência imediata das
hipóteses. Se x ∈ B2 ∩B − , então x ∈ ∂B2 . Desta maneira, A ⊂ IntX ((B2 ∪B − )\B − ) =
IntX (N2 \ N3 ). Além disso, é claro que N3 é N2 -positivamente invariante.
Seja x ∈ N2 tal que xπt ∈

/ N2 para algum t < ωx . Definamos τ := sup{s < ωx :
xπ[0, s] ⊂ N2 }. Segue que y := xπτ está definido.
Afirmamos que y ∈ B − . De fato, suponhamos que y ∈

/ B − . Segue que y ∈ ∂B2 .
/ B2i , isto é, y ∈ B2− . Logo, existe um ²0 > 0 tal
Como B2 é bloco isolante, temos y ∈
que, para todo ² ∈ (0, ²0 ), temos yπ(0, ²) ∩ B2 = ∅. Se y ∈
/ B1 , podemos assumir que
yπ[0, ²) ∩ B1 = ∅, ou seja,
yπ(0, ²) ∩ B = ∅.
Portanto, y ∈ B − , o que é uma contradição. Deste modo, y ∈ B1 e, portanto,
y ∈ B1 ∩ B2 ⊂ B1− ∩ B2+ .
Portanto, existe um ²00 ∈ (0, ²) tal que, se ² ∈ (0, ²00 ), temos que yπ(0, ²) ∩ B1 = ∅,
isto é, yπ(0, ²) ∩ B = ∅. Portanto, y ∈ B − , outra contradição. Isto mostra que y ∈ B −
e completa a demonstração da condição (2) da Definição 4.3.2.
Para mostrar que a inclusão i32 : N3 → N2 é uma cofibração, seja U := B \Inv+

π (B).
Como π não explode em B, o conjunto Inv+

π (B) é fechado (em X) e, conseqüentemente,
o conjunto U é aberto em B. Seja H : U × [0, 1] → B uma aplicação dada por
H(x, t) = xπ(t · sB (x)), x ∈ U e t ∈ [0, 1].
sendo sB a aplicação definida no Lema 2.3.10. Segue deste lema que sB é contı́nua e,
portanto, que H é contı́nua.
Definamos agora Ũ := U ∩ (B2 ∪ B − ) = U ∩ N2 = N2 \ Inv+

π (B). Evidentemente,
o conjunto Ũ é aberto em N2 e N3 = B − ⊂ Ũ . Mostremos que a imagem de Ũ × [0, 1]

por H está em N2 . Suponhamos que a afirmação seja falsa. Então, para algum x ∈ Ũ ,
existe um α ∈ [0, 1] tal que
α = sup{t ∈ [0, 1] : xπ(s · sB (x)) ∈ N2 para s ∈ [0, t]}.
Segue que
xπ(α · sB (x)) ∈ N2 \ B − ⊂ B2 .
Conseqüentemente, existe um ² > 0 tal que α + ² < 1 e
xπ(t · sB (x)) ∈ IntX (B) para todo t ∈ (α, α + ²).
Segue que existe uma seqüência (tn )n em (α, α + ²), com tn → α quando n → ∞,
tal que xπ(tn · sB (x)) ∈
/ N2 para todo n ∈ N. Portanto, xπ(tn · sB (x)) ∈ B1 \ B2
para todo n ∈ N. Segue que xπ(α · sB (x)) ∈ B1 ∩ B2 ⊂ B1− ∩ B2+ . Por outro lado,
xπ(α · sB (x)) ∈ B1− implica que existe um n0 ∈ N tal que xπ(tn · sB (x)) ∈
/ B1 para todo
n ≥ n0 , o que é uma contradição. Logo, a imagem de Ũ × [0, 1] por H está em N2 .
Seja H̃ : Ũ → N2 a correspondente restrição de H. A Proposição 1.2.10 implica que a
inclusão i32 : N3 → N2 é uma cofibração.
Para concluir a demonstração do teorema, seja V um conjunto aberto tal que A ⊂

V ∩ N1 ⊂ N2 . Devemos mostrar que N1 \ V é uma vizinhança isolante de A∗ , (N1 \
V, N2 \ V ) é um par ı́ndice em N1 \ V e a inclusão i21 : N2 \ V → N1 \ V é uma
cofibração.
Seja K ∗ o maior conjunto invariante em N1 \V . Segue que K ∗ ⊂ K. Afirmamos que

K ∗ = A∗ . De fato, se x ∈ K ∗ \ A∗ , então, pelo Teorema 4.1.6, temos ω(x) ⊂ A ⊂ V .
Como o conjunto N1 \V é fechado, temos ω(x) ⊂ N1 \V , o que é uma contradição. Logo,
K ∗ ⊂ A∗ . Seja x ∈ A∗ . Então x ∈ IntX (B1 ) ⊂ N1 . Assumindo que x ∈ V , temos que
x ∈ V ∩ N1 ⊂ N2 = B2 ∪ B − . É claro que x ∈
/ B − . Portanto, x ∈ (IntX (B1 )) ∩ B2 = ∅,
o que é uma contradição. Logo, x ∈ N1 \ V , isto é, A∗ ⊂ N1 \ V , o que prova que
K ∗ = A∗ . Além disso, temos
A∗ ⊂ IntX (B1 ) = IntX (B1 ) \ (B2 ∩ B − )) ⊂ (N1 \ V ) \ (N2 \ V ).
Portanto, A∗ ⊂ IntX ((N1 \ V ) \ (N2 \ V )).

Mostremos que N2 \ V é (N1 \ V )-positivamente invariante. De fato, tomemos
x ∈ N2 \ V e seja t ∈ [0, ωx ) tal que xπ[0, t] ⊂ N1 \ V. Suponha que xπt ∈
/ N2 .
Definamos τ = sup{s < ωx : xπ[0, s] ⊂ N2 }. Segue que τ < t e, pelo mesmo argumento
usado no segundo passo desta demonstração, temos que xπτ ∈ B − , contradizendo o
fato de que xπ[0, t] ⊂ B. Isto mostra que N2 \ V é (N1 \ V )-positivamente invariante.
Verifiquemos a propriedade rampa de saı́da de N2 \ V . Seja x ∈ N1 \ V tal que
xπt ∈
/ N1 \ V para algum t > 0. Definamos
s := sN1 \V (x) e y := xπs.
Devemos mostrar que y ∈ N2 \ V . Por definição, temos y ∈ (N1 \ V ) \ (IntX (N1 \ V ).

Devemos considerar três casos:
Caso 1: y ∈ (IntX (N1 )) ∩ ∂V : então existe uma seqüência (xn )n em V ∩ IntX (V1 )
tal que xn → y quando n → ∞. Portanto, xn ∈ (V ∩ N1 ) ⊂ N2 para todo n ∈ N. Disto
segue que y ∈ N2 \ V .
Caso 2: y ∈ ∂N1 \ Cl V : então afirmamos que y ∈ B − pois, caso contrário, y ∈ B i

e, portanto, y ∈ [0, ²] ⊂ B \ Cl V ⊂ N1 \ V para algum ² > 0 suficientemente pequeno,
contradizendo a definição de y. Logo, y ∈ B − \ V ⊂ N2 \ V .
Caso 3: y ∈ ∂N1 ∩ ∂V : neste caso, temos y ∈ B − ou y ∈ B i . Se tivermos y ∈ B − ,

então y ∈ B − \V ⊂ N2 \V . Por outro lado, se tivermos y ∈ B i , então yπ[0, δ] ⊂ B = N1
para algum δ > 0. Da definição de y, concluı́mos a existência de uma seqüência (sn )n
em (0, δ) tal que sn → 0 quando n → ∞ e
yπsn ∈ (N1 ∩ V ) ⊂ N2 para todo n ∈ N.
Isto implica y ∈ N2 e, portanto, y ∈ N2 \ V .

Finalmente, resta mostrar que i21 : N2 \ V → N1 \ V é uma cofibração. Definamos
U := (N1 \ V ) \ Inv+
π (B1 ) e seja H : U × [0, 1] → N1 \ V a aplicação definida por

 xπ(t · s (x)) se x ∈ B1
B1
H(x, t) =
 x caso contrário.
Verifiquemos que H está bem definida, isto é, que H(x, t) ∈ N1 \ V para (x, t) ∈
/ B1 ou se x ∈ B1− . Sejam então x ∈ B1 \ B1− e t ∈ [0, 1).
U × [0, 1]. Isto é claro se x ∈
Suponhamos que H(x, t) ∈ V . Então
y = xπ(t · sB1 (x)) ∈ B1 ∩ V ⊂ N1 ∩ V ⊂ N2 = B2 ∪ B − .
/ B − . Portanto, y ∈ B1 ∩B2 ⊂ B1− , o que

Como t·sB1 (x) < sB1 (x) ≤ sB (x), obtemos y ∈
é uma contradição. Isto mostra que H(x, t) ∈ N1 \ V se t < 1, x ∈ B1 . A continuidade
de π implica que H(x, 1) ∈ N1 \ V . Portanto, H está bem definida. Mostremos agora
que H satisfaz a hipóteses da Proposição 1.2.10.
É claro que o conjunto U é aberto em N1 \ V . Mostremos que N2 \ V ⊂ U . De fato,
seja x ∈ N2 \ V = (B2 ∪ B − ) \ V e suponhamos que x ∈ Inv+
π (B1 ) ⊂ B1 ⊂ B. Temos
duas possibilidades: x ∈ B2 ou x ∈ B − . No primeiro caso, temos x ∈ B1 ∩ B2 ⊂ B1− ,

o que é uma contradição; no segundo caso, a contradição é imediata. Isto mostra que
N2 \ V ⊂ U.
Mostremos que a aplicação H é contı́nua. Para isto, basta verificar o caso (xn , tn ) →
(x, t), sendo (xn )n uma seqüência em U \ B1 e x ∈ B1 . Nesta situação, temos que
H(xn , tn ) = xn para todo n ∈ N. Como U \ B1 ⊂ B2 , segue que xn ∈ B2 . Logo
x ∈ B1 ∩ B2 ⊂ B1− .
Portanto, sB1 (x) = 0, o que implica que
H(x, t) = xπ(t · sB1 (x)) = x.
Isto mostra que H é contı́nua.

Afirmamos que H(x, t) = x para todo x ∈ N2 \ V e t ∈ [0, 1]. Sejam x ∈ N2 \ V e
t ∈ [0, 1]. De fato, podemos assumir x ∈ B1 . Se x ∈ B2 , então
x ∈ B1 ∩ B2 ⊂ B1−
/ B2 , então x ∈ B − e, portanto,
e, portanto, H(x, t) = x; se x ∈
0 = sB (x) ≥ sB1 (x) ≥ 0.

Logo, sB1 (x) = 0, o que implica que que H(x, t) = x. Por último, mostremos que, para
todo x ∈ U , temos
H(x, 1) ∈ N2 \ V.
Suponhamos que x ∈ B1 . Temos
H(x, t) = xπsB1 (x) = y ∈ B1− \ V para todo t ∈ [0, 1].
/ B − , então existe um ² > 0 tal que

Se y ∈
yπ(0, ²) ∈ B \ B1 ⊂ B2 .
Portanto, y ∈ B2 \ V ⊂ N2 \ V. Se y ∈ B − , segue que y ∈ B − \ V ⊂ N2 \ V . Por fim,

suponhamos que x ∈
/ B1 . Temos que x ∈ B2 \ V ⊂ N2 \ V e H(x, 1) = x. Aplicando a
Proposição 1.2.10, segue que a inclusão i21 : N2 \ V → N1 \ V é uma cofibração. Este
fato termina a demonstração do teorema.
Surge a pergunta natural sobre a existência de par blocos. A resposta é positiva e

é apresentada no próximo resultado.
Teorema 4.3.4. Sejam (π, K) ∈ S(X) e N uma vizinhança isolante fortemente π-

admissı́vel de K. Seja (A∗ , A) um par repulsor-atrator em K. Então existe um par
bloco (B1 , B2 ) para (A∗ , A) relativamente a K tal que B1 ∪ B2 ⊂ N .
A demonstração deste resultado pode ser encontrada em [10] ou [12].
4.4 A Equação de Morse

Finalmente, apresentamos a Equação de Morse associada a uma decomposição de
Morse de um conjunto invariante. Iniciamos com o seguinte conceito algébrico.
N
Definição 4.4.1. Seja E um R-módulo e Ẽ = E R K, onde K é o corpo quociente
de R. Definimos

 dim Ẽ, se dim Ẽ é finito
rank E =
 ∞, caso contrário.
4.4 A Equação de Morse 107
A demonstração do Lema abaixo pode ser encontrada em [1].
Lema 4.4.2. Sejam E, F, G R-módulos e consideremos a seqüência exata
f g
E /F /G
de R-homomorfismos , isto é, Im f = Ker g. Então,
rank F = rank(Im f ) + rank(Im g).
Seja X um espaço métrico e π um semifluxo local em X. Seja Hq , q ∈ Z, uma

teoria de homologia não reduzida em X.
Definição 4.4.3. Seja (π, K) ∈ S(X). O polinômio de Poincaré p(t, h(K)) com res-
peito a Hq é definido por
∞
X
p(t, h(K)) = βq (h(K)) · tq , (4.2)
q=0
com βq (h(K)) = rank Hq (h(K)).
O resultado abaixo mostra que há trios-ı́ndices que nos fornecem um modo “fácil”
de calcular os coeficientes do polinômio (4.2).
Lema 4.4.4. Sejam (π, K) ∈ S(X) e (A∗ , A) um par repulsor-atrator em K. Então

existe um trio-ı́ndice (N1 , N2 , N3 ) para (A∗ , A) relativamente a K tal que, para todo
q ∈ Z,
Hq (h(A∗ )) ∼
= Hq (N1 , N2 ) ∼
= Hq (N1 \ U, N2 \ U ),
Hq (h(K)) ∼
= Hq (N1 , N3 ),
Hq (h(A)) ∼
= Hq (N2 , N3 ),
sendo U um conjunto aberto em X tal que Cl U ⊂ V e N1 ∩ V ⊂ N2 para algum

conjunto aberto V em X.
Demonstração. Pelo Teorema 4.3.4, existe um par bloco (B1 , B2 ) para (A∗ , A) relati-
vamente a K. Definindo B := B1 ∪ B2 , o Teorema 4.3.3 implica que (B, B2 ∪ B − , B − ) é
um trio-ı́ndice para (A∗ , A) relativamente a K que satisfaz a propriedade da cofibração.
Definamos N1 := B, N2 := B ∪ B − e N3 := B − . Pela propriedade da excisão, temos
Hq (N1 \ U, N2 \ U ) ∼
= Hq (N1 , N2 ) para todo q ∈ Z. (4.3)
A Proposição 1.2.11 e a equação (4.3) implicam que
Hq (h(A∗ )) ∼
= Hq ((N1 \ U, N2 \ U, {[N2 \ U ]}) ∼
= Hq (N1 \ U, N2 \ U ) ∼
= Hq (N1 , N2 ) (4.4)
Hq (h(K)) ∼
= Hq (N1 /N1 , {[N3 ]}) ∼
= Hq (N1 , N3 ) (4.5)
Hq (h(A)) ∼
= Hq (N2 /N1 , {[N3 ]}) ∼
= Hq (N2 , N3 ). (4.6)
Isto encerra a demonstração do lema.
Seja (π, K) ∈ S e seja (M1 , . . . , Mn ) uma decomposição de Morse de K. Seja
∅ = A0 ⊂ A1 ⊂ · · · ⊂ An = K
a seqüência de atratores associada a (M1 , . . . , Mn ). Segue do Teorema 4.2.3 que, para

cada j = 1, . . . , n, o par (Mj , Aj−1 ) é um par repulsor-atrator relativamente a Aj .
Aplicando o Lema 4.4.4, segue que, para cada j = 1, . . . , n, existe um trio-ı́ndice
(N1j , N2j , N3j ) para o par repulsor-atrator (Mj , Aj−1 ) relativamente a Aj tal que, para
todo q ∈ Z, temos
= Hq (N1 , N2 ) ∼
Hq (h(Mj )) ∼ j j j j
= Hq (N1 \ U, N2 \ U )
Hq (h(Aj )) ∼ j j
= Hq (N , N ) 1 3 (4.7)
Hq (h(Aj−1 )) ∼ j j
= Hq (N2 , N3 ),
sendo U e V conjuntos abertos em X tais que Cl U ⊂ V e N1j ∩ V ⊂ N2j .

Além disso, existe uma seqüência exata dos módulos de homologia:
j
j j γqj ²jq αjq γq−1
··· /H / H (N j , N j ) / H (N j , N j ) / H (N j , N j ) / ···
q+1 (N1 , N2 ) q 2 3 q 1 3 q 1 2
(4.8)
Segue de (4.7), (4.8) e do Lema 4.4.2 que, para cada j = 1, . . . , n, temos
rank Hq (h(Aj−1 )) = rank(Imγqj ) + rank(Im²jq ) (4.9)

rank Hq (h(Aj )) = rank(Im²jq ) + rank(Imαqj ) (4.10)
j
rank Hq (h(Mj )) = rank(Imαqj ) + rank(Imγq−1 ). (4.11)
Portanto, para cada j = 1, . . . , n, temos
j
rank Hq (h(Aj−1 )) + rank Hq (h(Mj )) = rank Hq (h(Aj )) + rank(Imγq−1 ) + rank(Imγqj ).
(4.12)
Lema 4.4.5. Nas condições acima, temos
n
X n
X
rank Hq (h(Mj )) = rank Hq (h(K)) + (djq−1 + djq ), (4.13)
j=1 j=1
sendo djq := rank(Im γqj ), q ∈ Z e j = 1, . . . , n.
Demonstração. Como A0 = ∅, temos Hq (h(A0 )) = {0} para todo q ∈ Z. Como

An = K, a igualdade (4.12) implica
n−1
X n
X n−1
X
rank Hq (h(Aj )) + rank Hq (h(Mj )) = rank Hq (H(Aj )) + rank Hq (h(K))
j=1 j=1 j=1
Xn
+ (djq−1 + djq ).
j=1
Pn−1
Suponhamos que j=1 rank Hq (h(Aj )) seja finito. Neste caso, obtemos a relação
(4.13).
Pn−1
Assim, suponhamos que j=1 rank Hq (h(Aj )) = ∞. Seja ν o menor inteiro q satis-
fazendo Hq (h(Mν )) = ∞. Então ν ≥ 1 e, pela relação (4.12), temos que rank Hq (h(Mν ))
= ∞. Portanto, o primeiro membro da relação (4.13) é igual a ∞. Assumamos que
Pn j j
j=1 (dq−1 + dq ) < ∞. Tomando j = ν em (4.12), segue que rank Hq (h(Aν )) = ∞. De
modo análogo e recursivo, obtemos que rank Hq (h(Aj )) = ∞ para todo j = ν, . . . , n.

Portanto, rank Hq (h(K)) = ∞, o que mostra que o segundo membro de (4.13) é infinito.
P
Este fato implica a validade da equação (4.13). Se tivermos nj=1 (djq−1 +djq ) = ∞, então
a equação (4.13) segue, o que demonstra o lema.
Finalmente, estamos em condições de apresentar a Equação de Morse (4.14) associa-
da a (M1 , . . . , Mn ). Particularizando a equação (4.14) para o caso em que o ı́ndice de
Conley homotópico é o tipo de homotopia de uma esfera, temos o seguinte resultado.
Teorema 4.4.6. Seja (π, K) ∈ S(X) e (M1 , . . . , Mn ) uma decomposição de Morse de

P
K. Então existem polinômios formais Qj = ∞ j q
q=0 dq t , j = 1, . . . , n, cujos coeficientes
são inteiros não negativos ou ∞ tais que
n
X
p(t, h(Mj )) = p(t, h(K)) + (1 + t)Q(t), (4.14)
j=1
Pn
sendo Q(t) = j=1 Qj (t).
Além disso, se Qj (t) 6= 0 para algum j ∈ {1, . . . , n}, então existe uma solução
σ : R → K satisfazendo ω ∗ (σ) ⊂ Mj e ω(σ) ⊂ Mi para algum inteiro i < j.
Demonstração. Multiplicando a equação (4.13) de ambos os lados por tq e somando

sobre todo q ∈ Z, obtemos (4.14).
Suponhamos que Qj (t) 6= 0 para algum j ∈ {1, . . . , n} e que, para cada i < j, não
exista nenhuma solução σ : R → K com ω ∗ (σ) ⊂ Mj e ω(σ) ⊂ Mi .
˙ j.
Como (Mj , Aj−1 ) é um par repulsor-atrator em Aj , afirmamos que Aj = Aj−1 ∪M
De fato, suponha que a afirmação seja falsa. Então o Teorema 4.1.6 implica a existência
de uma solução σ : R → K com
ω ∗ (σ) ⊂ Mj e ω(σ) ⊂ Aj−1 .
Como Aj−1 ∩ Mj = ∅, o Teorema 4.2.3 implica que ω(σ) ⊂ Mi para algum i < j, o que
˙ j.
é uma contradição. Logo, temos Aj = Aj−1 ∪M
Sabemos que rank(Im γqj ) = 0 para todo q < 0. Tomando em particular q = 0
na relação (4.12), obtemos que rank(Im γ0j ) = rank H0 (h(Aj−1 )) + rank H0 (h(Mj )) −
rank H0 (h(Aj )). Procedendo recursivamente, fica claro que Qj (t) não depende da es-
colha do trio-ı́ndice. Desta maneira, podemos escolher o trio dado por (B, B2 ∪B − , B − )
com B = B1 ∪ B2 , B1 ∩ B2 = ∅ e B1 um bloco isolante para Mj e B2 um bloco isolante
para Aj−1 . Utilizando este trio-ı́ndice, a seqüência (4.8) se torna
γq ²q αq γq−1
··· / Hq (B2 ∪ B − , B − ) / Hq (B2 ∪ B1 , B − ) / Hq (B2 ∪ B1 , B2 ∪ B − ) / ···
Consideremos a seqüência de inclusões
e1 e2 e3
(B2 , B2− ) / (B ∪B − − − / (B ∪B − − / (B ∪B −˙
2 ˙ 1 , B 2 ∪ B1 ) 2 ˙ 1 , B 2 ∪ B1 ) 2 ˙ 1 , B2 ∪B 1)
e denotemos por e∗i o morfismo induzido pela respectiva aplicação ei do q-ésimo grupo
de homologia. Pela propriedade da excisão,
(e3 ◦ e2 ◦ e1 )∗ = e∗3 ◦ e∗2 ◦ e∗1
é um isomorfismo. A propriedade da excisão também implica que e∗1 é um isomorfismo.

Portanto, e∗3 ◦e∗2 é um isomorfismo e, conseqüentemente, e∗2 é um homomorfismo injetivo.
Como e∗2 = ²q , temos que Ker ²q = {0}. Entretanto, Ker ²q = Imγq . Segue então que
Imγq = {0} para todo q ∈ Z, ou seja, Qj (t) = 0, o que é uma contradição. Isto
completa a demonstração do teorema.
Observação 4.4.7. Notemos que Qj (t) 6= 0 implica a existência de órbita heteroclı́nica.
A equação (4.14) é chamada Equação de Morse associada à decomposição de Morse

(M1 , . . . , Mn ) de K.
Corolário 4.4.8. Sejam (π, K) ∈ S(X) e (M1 , . . . , Mn ) uma decomposição de Morse

de K. Suponhamos que h(Mj ) = Σdj para algum dj ≥ 0, com j = 1, . . . , n. Seja mk o
número dado pela quantidade de conjuntos Mi tais que h(Mi ) = Σk . Então
∞
X ∞
X
mq tq = βq (h(K))tq + (1 + t)Q(t),
q=0 q=0
sendo Q(t) um polinômio com um número finito de coeficientes não nulos dados por
inteiros não negativos.
Demonstração. Seja δmq o delta de Kronecker. Como rank Hq (S m , s0 ) = δmq (veja

[15]), temos que
n
X n X
X ∞ n
X ∞
X
q dj
p(t, h(Mj )) = rank Hq (h(K))t = t = mq tq . (4.15)
j=1 j=1 q=0 j=1 q=0
Portanto, o Teorema 4.4.6 implica que
∞
X ∞
X
q
mq t = βq (h(K))tq + (1 + t)Q(t). (4.16)
q=0 q=0
Além disso, é claro da última igualdade em (4.15) que o polinômio Q(t) tem um número
finito de coeficientes não nulos, todos dados por inteiros não negativos.
Nas condições do Corolário 4.4.8, sejam aq , q ∈ N ∪ {0}, os coeficientes de Q(t).

Temos que
∞
X ∞
X
q q+1
(1 + t)Q(t) = aq (t + t )= (aq + aq−1 )tq ,
q=0 q=0
sendo a−1 = 0. Segue de (4.16) que
mq = βq + (aq + aq−1 ), q ∈ N ∪ {0},
sendo βq := βq (h(K)). Em particular, para todo k ∈ N ∪ {0},
k
X k
X
q
(−1) mq = (−1)q βk + (−1)k ak .
q=0 q=0
Como aq = 0 para todo q ∈ N suficientemente grande, obtemos
∞
X ∞
X
q
(−1) mq = (−1)q βq = γ(h(K)), (4.17)
q=0 q=0
sendo γ(h(K)) a caracterı́stica de Euler de h(K). Além disso, como ak ≥ 0 para todo
k ∈ N ∪ {0}, temos que
k
X k
X
(−1)k (−1)q mq ≥ (−1)k (−1)q βq . (4.18)
q=0 q=0
Ou seja, o Corolário 4.4.8 e as fórmulas (4.17) e (4.18) apresentam uma generalização

das fórmulas que aparecem na teoria de Morse clássica.
Tudo o que apresentamos neste capı́tulo também pode ser feito utilizando-se uma
teoria de cohomologia (ver [10] e [12]).
4.5 A Equação de Morse e um resultado de multiplicidade 113
Finalizaremos a apresentação da Equação de Morse no contexto da teoria do ı́ndice
de Conley com o seguinte exemplo.
4.5 A Equação de Morse e um resultado de multiplici-

dade
Seja f : Rn → Rn uma função lipschitziana e suponhamos que f leve conjunto
limitado em conjunto limitado de Rn . Suponhamos também que
(i) f (0) = 0,
(ii) f é diferenciável na origem,
(iii) existe uma matriz B tal que
f (x) − Bx
→ 0 quando ||x|| → ∞.
||x||
Seja A uma matriz quadrada de ordem n e seja π o semifluxo gerado pelas soluções de
ẋ = Ax + f (x). (4.19)
Suponhamos ainda que
(iv) a parte real dos autovalores de L := A + B é não nula,
(v) a parte real dos autovalores de L̃ := A + f 0 (0) é não nula.
Sejam k o número de autovalores de L, contando multiplicidades, com parte real

positiva e m o número de autovalores de L̃, contanto multiplicidades, com parte real
positiva. Segue dos Exemplos 3.6.1 e 3.4.1 que K∞ e {0} são conjuntos π-invariantes
isolados e
h(π, K∞ ) = Σk e h(π, {0}) = Σm ,
sendo que K∞ denota a reunião de todas as órbitas completas e limitadas de π. Supon-

hamos ainda que π seja do tipo gradiente e que m 6= k. Nestas condições, existe uma
solução completa σ não constante de (4.19) tal que
σ(t) → 0 quando t → ∞ ou σ(t) → 0 quando t → ∞
e existe um equilı́brio não trivial de (4.19).

De fato, como π é do tipo gradiente, se σ é uma solução completa limitada em K∞ ,
a Proposição 2.2.9 implica que ω(σ) e ω ∗ (σ) contêm apenas equilı́brios de π. Como
k 6= m, segue que Σm 6= Σk e, portanto, 0 ∈ K∞ e {0} 6= K∞ . Definindo K 0 := {0},
as hipóteses do Teorema 3.2.4 estão satisfeitas. Logo, existe uma solução limitada não
constante σ com ω ∗ (σ) ⊂ K 0 ou ω(σ) ⊂ K 0 . Como π é do tipo gradiente e K 0 = {0},
segue que somente uma das alternativas ocorre:
σ(t) → 0 quando t → ∞
ou σ(t) → 0 quando t → −∞
e, além disso, existe um equilı́brio não trivial v0 ∈ Rn de (4.19).

Concluı́mos com um resultado que ilustra como as Equações de Morse são utilizadas
para obter resultados de multiplicidade.
Teorema 4.5.1. Suponhamos que as hipóteses do Exemplo acima estejam satisfeitas.

Suponhamos ainda que f seja diferenciável em Rn e que Re(A + f 0 (v)) 6= 0 para todo
ponto v de equilı́brio de
ẋ = Ax + f (x). (4.20)
Então existe pelo menos dois equilı́brios não triviais de (4.20).
Demonstração. Sejam u1 = 0 e u2 6= 0 os dois pontos de equilı́brio obtidos acima.

Suponhamos que estes sejam os únicos equilı́brios de (4.20). Pela Proposição 4.2.5,
({u1 }, {u2 }) ou ({u2 }, {u1 }) forma uma decomposição de Morse de K∞ . Temos que
h(π, {u1 }) = Σm h(π, {u2 }) = Σr h(π, K∞ ) = Σk
para algum r ∈ N ∪ {0}. Pela equação do Corolário 4.4.8, temos
∞
X ∞
X
m r k
t +t =t + (aj + aj−1 )tj = (aj + aj−1 )tj + (ak + ak−1 + 1)tk .
j=0 j=0, j6=k
4.5 A Equação de Morse e um resultado de multiplicidade 115
Como m 6= k, obtemos ak + ak−1 + 1 = 1 e, portanto, k = r e ak + ak−1 = 0. Logo,
∞
X
m
t = (aj + aj−1 )tj ,
j=0
o que implica
am + am−1 = 1 e
(4.21)
aj + aj−1 = 0 para j 6= m.
Fazendo j = m − 1, obtemos am−1 + am−2 = 0. Como os coeficientes aj são não

negativos para todo natural j ∈ N, temos am−1 = am−2 = 0. Analogamente, fazendo
j = m + 1, obtemos am+1 = am = 0. Destas conclusões, segue que
am + am−1 = 0. (4.22)
Comparando (4.21) e (4.22), chegamos a uma contradição. Isto mostra a existência de

um terceiro ponto de equilı́brio para a equação (4.19).
A Propriedade de Continuação nos permite intuir que a Equação de Morse é preser-

vada por perturbações contı́nuas (no sentido da Definição 3.3.1) do semifluxo. O ponto
crucial para a validade deste fato é mostrar a estabilidade das decomposições de Morse
por perturbações contı́nuas do semifluxo. Este fato foi demonstrado em [3].
Referências Bibliográficas
[1] E. Artin e H. Braun. An introduction to algebraic topology, Charles E. Merril

Publishing Comp., Columbus, Ohio, 1969.
[2] N.P. Bhatia e O. Hajek. Local Semi-Dynamical Systems, Lecture Notes in Math-
ematics, Vol. 90. Springer Verlag Berlin-New York, 1969.
[3] M.C. Carbinatto e K.P. Rybakowski. Morse decompositions in the absence of

uniqueness. II. Topol. Methods Nonlinear Anal. 22 (2003), no. 1, 15-51.
[4] C.C. Conley. Isolated Invariant Sets and the Morse Index. In CBMS. AMS, Prov-
idence, RI, 1978.
[5] S.R. Dunbar, K.P. Rybakowski e K. Schmitt. Persistence in models of predator-

prey populations with diffusion, Journal os differential equations, Vol. 65, No1,
1986.
[6] J. K. Hale. Ordinary Differential Equations, Iley-Interscience, N.Y., 1969.
[7] J.R. Munkres. Elements of Algebraic Topology, Addison-Wesley Publ. Co., Menlo
Park, CA, 1984.
[8] J.R. Munkres. Topology, a First Course, Prentice Hall, 1975.
[9] K.P. Rybakowski. On the homotopy index for infinite-dimensional semiflows,

Trans. Amer. Math. Soc., 269 (1982), 351-382.
117
118 Referências Bibliográficas
[10] K.P. Rybakowski. The Homotopy Index and Partial Differential Equations.
Springer, Berlin, 1987.
[11] K.P. Rybakowski. Irreducible invariant and asymptotically linear functional dif-
ferential equations, Sezione Scientifica, Bolletino U.M.I., (6) 3-B (1984).
[12] K.P. Rybakowski e E. Zehnder. A Morse equation in Conley’s index theory for
semiflows on metric spaces., Ergodic Theory Dynam. Systems 5 (1985), no. 1,
123-143.
[13] J. Sotomayor. Lições de Equações Diferenciais Ordinárias, Projeto Euclides, Rio

de Janeiro, 1979.
[14] E. Spanier. Algebraic Topology, McGraw-Hill, 1966; Springer-Verlag, 1982.
[15] R.M. Switzer. Algebraic Topology-Homotopy and Homology, Springer Verlag, New
York, 1975.

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A equação de Morse e o ı́ndice de Conley

Eduardo Favarão Botelho

Data de Depósito: 28 de Janeiro de 2008

A equação de Morse e o ı́ndice de Conley

Eduardo Favarão Botelho 1

Orientadora: Maria do Carmo Carbinatto

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências

USP - São Carlos

O ı́ndice de Conley é uma ferramenta utilizada no estudo de

The Conley index is a well known tool used in the analysis

3 Propriedades do ı́ndice de Conley 51

Referências Bibliográficas 117

O ı́ndice de Conley é uma ferramenta utilizada no estudo de sistemas dinâmicos.

(i) N2 ⊂ N1 é o “conjunto saı́da” de N1 ,

(ii) S é um subconjunto do interior de N1 \ N2 e

(iii) S é o subconjunto invariante maximal contido em N1 .

Neste capı́tulo, apresentaremos alguns resultados e conceitos básicos da teoria de

1.1 Equações diferenciais ordinárias

1.1.1 Teoria geral

Definição 1.1.1. Uma função diferenciável ϕ : I → Rn é uma solução da equação

Observação 1.1.2. Na definição anterior, se t ∈ I é um ponto extremo do intervalo,

Temos o seguinte resultado de existência e unicidade de soluções.

Teorema 1.1.3. Sejam Ω ⊂ R × Rn um subconjunto aberto e f uma função contı́nua

Suponhamos as hipóteses do Teorema 1.1.3. Então, para cada (t0 , x0 ) ∈ Ω, existe

ẋ = f (t, x), com x(t0 ) = x0 , (1.3)

definida num intervalo maximal de existência de ϕ. Denotaremos este intervalo por

Teorema 1.1.4. Suponhamos as hipóteses do Teorema 1.1.3 e seja ϕ(·, t0 , x0 ) a solução

1.1.2 Resultados de continuidade

ẋ = f (t, x, λ) com x(t0 ) = x0

Teorema 1.1.5. O conjunto

D = {(t, t0 , x0 , λ) : (t0 , x0 ) ∈ Ω, λ ∈ Λ e t ∈ (ω− (t0 , x0 , λ), ω+ (t0 , x0 , λ)}

dada por Φ(t, t0 , x0 , λ) = ϕ(t, t0 , x0 , λ) é contı́nua em D.

Proposição 1.1.6. Seja Ω ⊂ R × Rn um conjunto aberto. Para cada k ∈ N ∪ {0},

ẋ = fk (t, x) com x(tk ) = xk

1.1.3 Sistemas autônomos

Consideremos um importante caso particular de equações diferenciais ordinárias.

ẋ = f (x) com x(0) = x0

definida em (ω− (x0 ), ω+ (x0 )). Além disso, o conjunto

D = {(t, x0 ) : x0 ∈ Ω e t ∈ (ω− (x0 ), ω+ (x0 ))}

é aberto em R × Ω e a aplicação π : D → Rn , x ∈ Ω e t ∈ (ω− (x), ω+ (x)), definida por

Proposição 1.1.7. A aplicação π possui as seguintes propriedades:

(1) π(0, x) = x, para todo x ∈ Ω;

Observação 1.1.8. A aplicação f é também chamada campo de vetores.

Um ponto de equilı́brio do campo de vetores f é um ponto x0 ∈ Ω tal que f (x0 ) = 0.

Reciprocamente, se uma função constante ϕ : R → Ω, dada por ϕ(t) = x0 , t ∈ R, é

Seja x0 ∈ R. A única solução maximal de

Proposição 1.1.9. Suponhamos que

seja um sistema linear hiperbólico. Então Rn é decomposto em soma direta de dois

(1) S é um subespaço invariante de (1.6), isto é, se x ∈ S, então etA x ∈ S para

(3) Existem constantes µ > 0 e K ≥ 1 tais que

||etA x|| ≤ Ke−µt ||x||, x ∈ S e t ≥ 0,

||etA x|| ≤ Keµt ||x||, x ∈ U e t ≤ 0.

Nesta dissertação, exemplificaremos a teoria do ı́ndice de Conley e a equação de

Além disso, as seguintes propriedades estão satisfeitas:

(5) para todo objeto Y , existe um morfismo IdY : Y → Y , chamado morfismo

Seja C uma categoria. Se a classe de objetos é um conjunto, dizemos que C é uma

Lema 1.2.1. Seja C uma categoria. Sejam a : X → Y , b : Y → Z e c : Z → W

Demonstração. Seja a1 : Y → X a aplicação dada por a1 := (b ◦ a)−1 ◦ b. Então a1 é

Notemos que (b ◦ a) ◦ a1 = b. Logo, (c ◦ b) ◦ (a ◦ a1 ) = c ◦ b. Portanto,

a ◦ a1 = (c ◦ b)−1 ◦ (c ◦ b) = IdY . (1.8)

Uma conseqüência imediata da definição acima é dada pela seguinte proposição.

Proposição 1.2.3. Suponhamos que C seja um sistema simples conexo e sejam X e

Demonstração. Seja g o único elemento em hom(Y, X). Logo, g ◦ f é um elemento