Prática Recomendada nº 42R-08 da AACE Internacional

ANÁLISE DE RISCO E DETERMINAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

UTILIZANDO ESTIMATIVA PARAMÉTRICA

Recife/PE | Dezembro 2023 | Diogo Marques Nascimento

Prática Recomendada nº 42R-08 da AACE Internacional
ANÁLISE DE RISCO E DETERMINAÇÃO DE CONTINGÊNCIA UTILIZANDO ESTIMATIVA PARAMÉTRICA

Introdução

Objetivo da Prática Recomendada 43R-08

Definições

Riscos Sistêmicos e Específicos

Desenvolvimento do modelo paramétrico

Outros trabalhos

Considerações finais

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Objetivo da Prática Recomendada 43R-08

O risco é uma parte inevitável de qualquer projeto de engenharia e construção,

mas pode ser gerenciado e mitigado com métodos adequados.

Objetivo da Prática Recomendada 42R-08:

Usar a estimativa paramétrica para analisar os riscos sistêmicos e

determinar as contingências de custos e cronogramas dos projetos.

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Definições

Estimativa Paramétrica: Técnica baseada em dados históricos e fatores de risco quantificados que produz uma distribuição de
probabilidades dos possíveis resultados do projeto.

Contingência: Significa algo que pode ou não acontecer, algo incerto. Em um orçamento, o termo pode ser considerado uma reserva,
derivada do lucro, considerada para cobrir custos de contingência, ou seja, despesas que podem acontecer.

Risco Sistêmico: É um artefato do “sistema” do projeto; ou seja, a maturidade do projeto, cultura e preconceitos, estratégia de negócios,
complexidade física e de execução, nível de tecnologia, grau de desenvolvimento da equipe, capacidade de controle de projeto.

Risco Específico: implica que o risco é, como diz, específico do projeto. Os impactos destes riscos não são altamente previsíveis entre
projetos dentro de um sistema ou dentro de uma indústria como um todo.

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Riscos Sistêmicos e Específicos

Riscos Sistêmicos Riscos específicos

▪ Design básico
▪ Nível de tecnologia
▪ Complexidade de processos ou instalações
▪ Complexidade de execução
▪ Saúde, Segurança, Proteção, Meio Ambiente
▪ Planejamento e Desenvolvimento de Cronograma
▪ Liderança e Tomada de Decisão
▪ Outros...
▪ Clima
▪ Condições do subsolo do local
▪ Atrasos na entrega
▪ Disponibilidade de recursos
▪ Mudanças na equipe do projeto
▪ Questões de qualidade/inspeção (por exemplo,
retrabalho).
▪ Outros...

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Desenvolvimento do modelo paramétrico

As práticas da AACE sobre a análise paramétrica de risco e estimativa de

contingência concentram-se no desenvolvimento dos modelos paramétricos
porque esse é o aspecto mais desafiador.

Para construir um modelo paramétrico é preciso coletar e analisar dados

históricos de projetos anteriores que incluam medidas de riscos sistêmicos e
resultados em custos e prazos.

Esta PR 42R-08 concentra-se na análise de regressão linear multivariável

(MLR), que pode ser feita por um analista de risco experiente usando bancos
de dados modestos e software estatístico.

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Desenvolvimento do modelo paramétrico

Etapas para o desenvolvimento dos modelos:

▪ Definir a Classe de estimativa de custo: para empreiteiras de Classe 3 ou melhores, os métodos paramétricos podem
oferecer menos valor. No entanto, para os proprietários que desenvolvem estimativas superiores a Classe 4, os métodos
paramétricos são extremamente valiosos, se não essenciais (VEJA O SLIDE SEGUINTE);
▪ Identificar os requisitos como: tipo de projeto e riscos a serem abordados;
▪ Uma vez identificados os fatores de risco e os esquemas de medição, estes “parâmetros” serão medidos e capturados
numa base de dados.
▪ Depois de coletados os dados de riscos e resultados do projeto, incluindo medidas quantitativas para modelagem, eles
devem ser limpos para garantir que a amostra a ser usada para construção ou avaliação do modelo esteja livre de erros
significativos e seja representativa (ou seja, sem valores discrepantes extremos e inexplicáveis que tendem a distorcer
análises).

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PARAMÉTRICA

Desenvolvimento do modelo paramétrico

Matriz Genérica de Classificação para Estimativa de Custos Exemplo – Descrição da Estimativa de Classe 5:

Fonte: PR 18R-97 AACE Fonte: PR 18R-97 AACE 8

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Desenvolvimento do modelo paramétrico

▪ A metodologia mais tradicional e amplamente utilizada é a análise de regressão linear multivariável (MLR).
▪ Uma vez obtido um modelo válido, ele geralmente é implementado em uma ferramenta de planilha onde o usuário insere
os valores dos parâmetros e o modelo gera o valor de contingência previsto, geralmente como porcentagens da estimativa
de custo base e dos valores de duração do cronograma.
▪ Para obter uma distribuição de resultados, o modelo usa uma heurística baseada na pesquisa de que a média é igual ao
desvio padrão da relação (custo previsto)/(custo real).
▪ Existe uma relação natural entre a média e o desvio padrão para dados previstos/reais que, após a inversão para a forma
real/previsto, resulta em um distribuição, onde a média é igual ao desvio padrão da distribuição.
▪ O valor médio do resultado representa a contingência média ou o valor p50.

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Desenvolvimento do modelo paramétrico

Passos Necessários para determinação da contingência

1. Efetua-se o cálculo da estimativa de custos;

2. Com base no grau de detalhamento do projeto adotado, classifica-se o projeto com
base no cálculo da estimativa de custos;
3. Aplica-se a contingência através dos métodos de estimativa paramétrica;
4. Calcula-se o intervalo no qual o custo final do projeto deverá se situar.

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Modelos existentes na indústria

Como a maioria dos usuários não tem dados suficientes para desenvolver modelos
originais, podem ser usados modelos da indústria que já foram derivados de
pesquisas empíricas.

A PR 43R-08 fornece três exemplos práticos de modelos de processos industriais

com base empírica estabelecida: dois se referem a custos, os modelos de
“Hackney” e “RAND”, e um é dedicado a cronograma de construção: o modelo de
“RAND”.

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Outros trabalhos

Artigo “CALCULANDO CONTINGÊNCIAS EM ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS UTILIZANDO

SIMULAÇÕES DE MONTE CARLO”
Visite o artigo
Autor: André Pachioni Baeta/TCU

▪ Estipula a taxa de contingência a ser utilizada no BDI dos orçamentos de obras públicas baseada no
método de Simulações de Monte Carlo e nos conceitos e definições presentes em normas da
AACE.
▪ A modelagem dos riscos realizada considera que as variações nos custos unitários dos serviços
decorrem essencialmente das incertezas relacionadas ao consumo de materiais e à produtividade
da mão de obra e dos equipamentos.
▪ Na falta de um banco de dados histórico com as produtividades e consumos obtidos nos diversos
serviços da construção civil, o estudo recorreu aos parâmetros de produtividade da TCPO.
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Outros trabalhos – Método: Simulações de Monte Carlo

Fonte: Baeta, André

Fonte: Baeta, André
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Outros trabalhos – Método: Simulações de Monte Carlo

Foi atribuído para a contingência um

valor tal que, se adicionado à estimativa
de custos original, eleva para 50% a
probabilidade de que o valor estimado
com essa contingência seja superior ao
custo real do empreendimento.

Distribuição das frequências

dos 10 mil diferentes cenários
simulados.

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Fonte: Baeta, André
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Outros trabalhos – Análise do TCU

ACÓRDÃO Nº 571/2013 – TCU – Plenário Leia na íntegra

▪ Faz uma avaliação dos procedimentos de elaboração de estimativas de custos e de aceitabilidade

de propostas de preços adotados pela Petrobras em contratações alusivas a obras de implantação
da Refinaria Abreu e Lima S.A.

CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO
▪ Apontou divergências dos procedimentos utilizados pela Petrobras para elaboração das suas
estimativas em relação à metodologia proposta pela AACEI. Os conceitos estavam sendo aplicados
pela Petrobras de forma incompleta, sem uma adoção sistêmica das suas práticas recomendadas,
comprometendo, assim, a eficácia da utilização dessa metodologia.

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Considerações finais

Desvantagens do método

▪ A estimativa paramétrica só pode ser utilizada para riscos sistémicos que

tenham relações mais ou menos previsíveis com os resultados de todos os
projetos;
▪ A obtenção de dados empíricos e a criação de modelos são esforços
desafiadores que exigem recursos de dados significativos e competências
especiais. Portanto, é uma sorte que os modelos Hackney e Rand fornecidos
pela a AACE na RP 43R-08 estejam disponíveis, assim como outros.
▪ Pode ser um desafio chegar a acordo sobre classificações de risco sistêmico mais
subjetivas, como a maturidade dos sistemas do projeto e a competência da
equipe do projeto.

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Considerações finais

▪ Espera-se que análises mais sofisticadas se tornem comuns (por exemplo,

aprendizagem automática e inteligência artificial ou IA)
▪ Estes modelos paramétricos provaram ser amplamente aplicáveis à maioria dos tipos
de ativos e projetos que envolvem engenharia e construção.

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