Ichimoku Clouds

quinta-feira, 13 janeiro 2011 - 7:03pm

Introduo

Ichimoku Clouds um indicador verstil que define suporte e resistncia, identifica a direo da tendncia, verifica se h momentum e fornece ainda sinais de negociao. Com um olhar, grafistas podem identificar a tendncia e procurar por possveis sinais de compra ou venda dentro dessa tendncia. Mesmo que o Ichimoku Clouds possa parecer complicado quando visto no grfico, realmente um indicador que muito til.

Clculo
Quatro dos cinco pontos dentro do Ichimoku Clouds se baseiam na mdia dos mximos e mnimos durante um determinado perodo de tempo. Por exemplo, o primeiro lote apenas uma mdia dos mximos e dos mnimos nos ltimos 9 dias. O Ichimoku Clouds consiste em cinco pontos: 1 - Tenkan-sen (Linha de Converso): A configurao padro de 9 perodos e pode ser ajustado. Em um grfico, esta linha o ponto mdio dos mximos e mnimos dos ltimos 9 dias (quase 2 semanas). 2 - Kijun-sen (Linha de Base): A configurao padro de 26 perodos e pode ser ajustado. Em um grfico, esta linha o ponto mdio dos mximos e mnimos dos ltimos 26 dias (quase 1 ms). 3 - Senkou Span A : Este o ponto mdio dos dois pontos anteriores. O Senkou Span A forma uma das duas bandas do Ichimoku Clouds. Refere-se como "lder" porque representa 26 perodos frente, e forma a banda Cloud mais rpida. 4 - Senkou Span B: No grfico, esta linha o ponto mdio dos mximos e mnimos dos ltimos 52 dias (quase 3 meses). A configurao padro de clculo de 52 perodos, mas podem ser ajustados. Este valor representa 26 perodos frente e forma a fronteira Cloud mais lenta. 5 - Chikou Span: Esse valor representa os ltimos 26 dias, mas pode ser ajustado. O grfico abaixo mostra como aparece o Ichimoku Clouds. A Tenkan-sen (azul) a linha mais rpida e mais sensvel. Note que ela segue de perto a variao do preo. A Kijun-sen (vermelha) segue de perto a Leading Span A que a mais rpida, mas segue a variao do preo muito bem. A relao entre as linhas azul e vermelha semelhante relao entre as mdias mveis de 9 dias e de 26 dias.

Anlise do Ichimoku Clouds

A Cloud (NUVEM) a caracterstica mais proeminente dos pontos do Ichimoku Clouds. O Senkou Span A (verde) e o Senkou Span B (vermelha) formam a nuvem. Como o Senkou Span A a mdia da Tenkan Sen e da Kijun-sen, e como eles so calculados com base em 9 e 26 perodos respectivamente, a banda da Cloud verde se move mais rpido do que a banda da Cloud vermelha, que a mdia dos mximos e dos mnimos dos ltimos 52 dias. Esse o mesmo princpio das mdias mveis: as mais curtas so mais sensveis e mais rpidas que as mais longas. Existem duas maneiras de identificar a tendncia geral usando a Cloud. Primeiro, a tendncia de subida quando os preos esto acima da Cloud, de queda quando os preos esto abaixo da Cloud e no h tendncia quando os preos esto na Cloud. Em segundo lugar, a tendncia de alta reforada quando a Senkou Span A (linha verde da Cloud) est subindo e acima da Senkou Span B (linha vermelha da Cloud). Esta situao produz uma Cloud verde. Por outro lado, uma tendncia de baixa reforada quando a Senkou Span A (linha verde da Cloud) est caindo e est abaixo da Senkou Span B (linha vermelha da Cloud). Esta situao produz uma Cloud vermelha. Como a Cloud deslocada para a frente em 26 dias, ela tambm nos permite ver futuros suportes e resistncias.

O grfico acima mostra a IBM. Repare na tendncia de subida e na Cloud. Primeiro, observe que a IBM estava em tendncia de subida entre Junho 2009 e Janeiro 2010, uma vez que estava sendo negociada acima da Cloud. Em segundo lugar, veja como a Cloud serviu de suporte em Julho, incio de Outubro e incio de Novembro. Em terceiro lugar, pode ver que a Cloud tambm nos d uma mostra de resistncias futuras. Lembre-se que toda a Cloud deslocada para a frente em 26 dias. Isso significa que ela aparece no grfico 26 dias frente do ltimo preo para indicar futuros suportes ou resistncias.

Esse grfico nos mostra outra ao, a BA (Boeing). Repare na tendncia de queda e na Cloud. A tendncia mudou quando a Boeing quebrou abaixo do suporte da Cloud em Junho. A Cloud mudou de verde para vermelho quando a Senkou Span A (verde) cruzou para baixo a Senkou Span B (vermelha), em Julho. A quebra da Cloud foi o primeiro sinal de mudana de tendncia, enquanto a mudana de cor representou o segundo sinal de mudana de tendncia. Observe como a Cloud, em seguida, atuou como resistncia em Agosto e Janeiro.

Tendncias e Sinais

O preo, a Tenkan-sen e a Kijun-sen so usadas para identificar sinais mais rpido, e mais frequentemente. importante lembrar que os sinais de subida so reforados quando os preos esto acima da Cloud e na cor verde; sinais de queda so reforados quando os preos esto abaixo da Cloud e com a cor vermelha. Em outras palavras, sinais de subida so preferidos quando a tendncia geral de subida (os preos acima da Cloud verde), enquanto que sinais de queda so preferidos quando a tendncia geral de queda (os preos esto abaixo da Cloud vermelha). Esta a essncia da negociao no sentido da tendncia geral. Sinais existentes que so contra a tendncia geral so considerados mais fracos. Sinais de curto prazo com uma tendncia de queda a longo prazo e de curto prazo dentro de uma tendncia de subida de longo prazo so menos robustos.

Sinais das Linhas de Converso e de Base

O grfico postado acima mostra a Kimberly Clark (KMB) produzindo dois sinais de subida dentro de uma tendncia geral de subida. Primeiro, a tendncia era de subida porque a ao estava sendo negociada acima da Cloud e a Cloud era verde. A Linha de Converso mergulhou abaixo da Linha de Base por alguns dias no final de Junho. ento que aparece um sinal de compra quando a Linha de Converso cruzou para cima a Linha de Base em Julho. O segundo sinal ocorreu quando a ao se moveu em direo ao suporte da Cloud. A Linha de Converso voltou a cruzar para baixo a Linha de Base em Setembro. Outro sinal de compra apareceu quando a Linha de Converso voltou a cruzar para cima a Linha de Base em Outubro.

O grfico acima mostra a AT&T (T) produzindo um sinal de queda dentro de uma tendncia geral de queda. Primeiro, a tendncia era descendente uma vez que a ao estava sendo negociada abaixo da Cloud e ela era vermelha. Depois de estar sem tendncia durante um perodo, em Agosto a Linha de Converso cruzou para cima a Linha de Base. Isso no durou muito tempo pois a Linha de Converso voltou a cruzar para baixo a Linha de Base para desencadear um sinal de queda em 15 de Setembro.

Sinais da Linha de Base e do Preo

O grfico acima mostra a Disney (DIS) produzindo dois sinais de subida enquanto estava em um tendncia geral de subida. Com a ao sendo negociada acima da Cloud verde, os preos cruzaram para baixo a Linha de Base (vermelho) para permitir o sinal. Esse movimento representou uma situao de curto prazo oversold dentro de tendncia de subida geral. Isso terminou quando os preos voltaram acima da Linha de Base para acionar o sinal de subida.

Esse grfico nos mostra a Horton (DHI), produzindo dois sinais de queda dentro uma tendncia de queda. Com a negociao da ao abaixo da Cloud vermelha, os preos cruzaram para cima a Linha de Base (vermelho). Esse movimento criou uma situao de curto prazo de overbought dentro de uma tendncia de queda geral. Essa situao acabou quando os preos voltaram a cruzar para baixo a Linha de Base para acionar o sinal de queda.

Resumo Sobre Sinais

Este artigo apresenta quatro sinais de alta e quatro sinais de queda apartir do Ichimoku Clouds. Os sinais de tendncia de focam na Cloud, enquanto os sinais de momentum se focam nas Linhas de Base. Em geral, os movimentos acima ou abaixo da Cloud definem a tendncia geral. Dentro dessa tendncia, a Cloud muda de cor conforme o avano de cada tendncia. Uma vez que a tendncia identificada, a Linha de Converso e Linha de Base so semelhantes ao MACD para gerao de sinal. E, finalmente, os movimentos de preos simples acima ou abaixo da Linha de Base podem ser usados para gerarem sinais.

Sinais de alta:

Quando o preo cruza para cima a Cloud (tendncia) Quando a Cloud muda de vermelho para verde Quando o preo cruza para cima a Linha de Base (momentum) Quando a Linha de Converso cruza para cima a Linha de Base (momentum)

Sinais de baixa:

Quando o preo cruza para baixo a Cloud (tendncia) Quando a Cloud muda de verde para vermelho Quando o preo cruza para baixo a Linha de Base (momentum) Quando a Linha de Converso cruza para baixo a Linha de Base (momentum)

Concluses

A Ichimoku Cloud um indicador global projetado para produzir um sinal claro. Grafistas podem determinar primeiro a tendncia usando a nuvem. Uma vez que a tendncia estabelecida, os sinais adequados podem ser determinados atravs do preo, a Linha de Converso e da Linha de Base. Um meio clssico olhar para o cruzamento da Linha de Converso com a Linha de Base. Embora este sinal pode ser eficaz, tambm pode ser raro em uma forte tendncia. Mais sinais podem ser encontrados quando olhamos para o cruzamento entre os preos e a Linha de Base (ou at mesmo a Linha de Converso). importante olhar para os sinais na direo da tendncia geral. Com o apoio da Cloud e em tendncia de alta, os investidores devem ficar alertas para sinais de subida, especialmente quando os preos se aproximam da Cloud, de uma retrao ou consolidao.

Por outro lado, numa tendncia geral de queda, os investidores devem estar alertas para sinais de queda, quando os preos se aproximam da Cloud de uma forma exagerada. A Ichimoku Cloud tambm pode ser usada em conjunto com outros indicadores. Pode identificar a tendncia usando a Cloud e, em seguida, usar os osciladores dinmicos para identificar as condies de overbought e oversold. Gustavo Silva