ANÁLISE DE MERCADOS E PROJEÇÃO DE CENÁRIOS

AULA 09: Análise de séries temporais por regressão linear

(forecasting)
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Objetivos

 Conhecer o conceito de forecasting, considerando as premissas relacionadas à

análise de séries temporais, visando compreender a sua aplicação.

 Analisar séries temporais, por meio de regressão linear, considerando os

cenários em que as organizações desempenham as suas atividades.

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Conceito de forecasting

Forecasting, como o próprio nome

indica, significa previsão. Refere-se ao
conjunto de técnicas que, analisando
situações passadas e tendencias atuais,
considerando condições externas e
relações cruzadas, permite prever-se o
desenvolvimento future provável de
condições sociais e tecnológicas.

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Conceito de forecasting

Sua finidade primordial não e prever

exatamente o que ocorrera no futuro,
pois isto seria humanamente impossível ,
mas evidenciar as possíveis
consequências futuras de
desenvolvimentos e tendencias diversas
atuais. Através de técnicas e analise
sistemática dos fatores disponíveis, são
descobertas modificardes e tendencias
que de outra forma, poderiam passar
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Conceito de forecasting

As técnicas de forecasting são inúmeras. Algumas mais

eficientes que outras, dependendo da aplicação especifica e do
problema que se esteja analisando.

Basicamente podem ser agrupadas em quatro tipos, embora

haja uma superposição de tais grupamentos: Qualitativas,
quantitativas, séries temporais e probabilidades.

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Conceito de forecasting

Técnicas qualitativas

Técnicas qualitativas são aquelas

aplicadas a um estagio inicial de
forecasting, uma vez que ter por
objetivo principal determinar
desdobramentos viáveis da tecnologia
sem a tentativa de quantificar
aspecto algum de tais
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Conceito de forecasting

Técnicas quantitativas

Técnicas quantitativas de forecasting vão

além do que já foi previsto
qualitativamente, procurando definir o
nível de atividade, medindo-o em termos
quantitativos. Sua parte mais importante e
a escolha e definição de parâmetros.
Parâmetros serão atributos ou
propriedades especificas da tecnologia que
queremos quantificar, e que permitam uma
comparação inequívoca entre tecnologias
antigas e novas.
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Conceito de forecasting

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Conceito de forecasting

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Conceito de forecasting

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Séries temporais

A análise de séries temporais é um

importante instrumento no
entendimento do mercado e na
formulação de planos de ação e
estratégias. O histórico de uma variável
pode ser utilizado na identificação de
períodos de
crescimento/decrescimento,
sazonalidade e ainda para “prever”
observações futuras.
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Séries temporais

Modelos de séries temporais são muito utilizados para avaliar o

comportamento de uma variável ao longo do tempo. Uma sorveteria, por
exemplo, tende a vender mais sorvete durante o verão, enquanto o mercado
para as cafeterias costuma ser mais aquecido no inverno.

Seria possível “prever” a demanda por sorvete para o verão de 2020?

Na verdade, os modelos estatísticos para séries temporais utilizam o passado

histórico da variável para projetar observações futuras. Dessa forma, se pode
ter uma ideia, em média, de como a variável se comportará nos próximos
períodos.

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Séries temporais

Séries Temporais: Tendência

A tendência de uma série temporal é definida como um padrão de

crescimento/descrecimento da variável em um certo período de tempo.

Existem testes específicos para a identificação da tendência, como o Teste de Wald

e o de Cox-Stuart. Entretanto, uma técnica muito utilizada é o ajuste de uma
Regressão Linear Simples para a identificação da inclinação da reta de tendência.

Vale lembrar que o ajuste da Regressão Linear, neste caso, pode levar a resultados
enviesados e, para evitar este problema, estimadores robustos à autocorrelação
podem ser utilizados.

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Séries temporais

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Dúvidas?