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QUESTIONRIO

1) Os juros em capitalizao simples so sempre iguais ao:

Prazo multiplicado pela taxa de juro e pelo valor do capital inicial

2) O valor do montante em capitalizao simples pode ser obtido:

Pela soma dos juros no perodo ao capital inicial

3) Uma taxa de juro dita ser proporcional outra taxa de juro quando:

So taxas de juro simples e geram o mesmo rendimento para igual perodo

4) Um imvel vendido por dois planos alternativos: (i) a vista por R$200.000,00 Ou (ii) em 30
prestaes mensais e consecutivas de valor fixo igual a R$9.000,00, a primeira delas vencendo
seis meses aps a compra. Supondo que a taxa de Juro igual a 1,2% ao ms:

Plano a vista melhor

5) Para uma mesma taxa nominal ao ano prefervel um emprstimo em que a

Frequncia de capitalizao :

Semestral

8) Para uma taxa de juro expressa ao ano o valor dos juros maior sob qual Sistema de
capitalizao?

Sistema de capitalizao simples para prazos menores que um ano

A taxa de juro , normalmente, expressa em:

Porcentagem ao ano

Considere um emprstimo a ser pago em uma nica parcela a uma taxa de juro simples. Neste
caso, os juros so:

Proporcionais ao prazo

O valor dos juros em capitalizao composta igual a:

A taxa de juro capitalizada no perodo multiplicado pelo valor do capital inicial

Para uma mesma taxa nominal ao ano prefervel um emprstimo em que a Frequncia de
capitalizao :

Semestral

A taxa over no Brasil :

Uma taxa de juro efetiva ao ano (252 dias teis)


As operaes de over duram, na maior parte das vezes:

1 dia til

Quando se considera uma taxa de juro expressa ao ano, em qual dos sistemas de capitalizao
(simples ou composto) o valor dos juros menor?

No sistema de capitalizao composto para prazos menores que um ano.

Para uma taxa de i% ao ano o valor acumulado sob o sistema de capitalizao


Composta sempre gera um montante __________ que o sistema de capitalizao
Simples?

Maior (para prazos superiores a um ano)

Para uma mesma taxa de juro e mesmo prazo, o valor presente em capitalizao.
Simples:

Dependendo do prazo pode ser maior ou menor que o obtido em capitalizao


Composta

Para taxas de juro positivas o montante final em capitalizao composta:

sempre maior que o capital inicial

Para se calcular o desconto comercial (ou bancrio) preciso conhecer:

A taxa de desconto, o prazo e o valor nominal do ttulo.

Para uma periodicidade de capitalizao de juro menor que um ano, a


Comparao de uma taxa nominal ao ano com a equivalente taxa efetiva ao
Ano:

A taxa nominal sempre menor que a taxa efetiva

Considere uma taxa nominal ao ano com capitalizao mensal. Ento:


A taxa efetiva mensal igual taxa proporcional mensal

Quando os valores presentes liquidam dos fluxos de um projeto da data zero ate seu final for
igual a zero ento

A TIR igual taxa de retorno exigida para investir no projeto

Considere um projeto de investimento financeiramente vivel. Neste caso, o


Valor presente lquido de seus fluxos da data zero at seu final :

a) Maior ou igual a zero


b) Menor que zero
c) Igual a seu valor futuro descontado
d) Maior que seu valor futuro descontado

Resposta a
Quando o valor presente lquido dos fluxos de um projeto da data zero at
Seu final for igual a zero ento:

a) A TIR igual taxa de retorno exigida para investir no projeto


b) A TIR menor que a taxa de retorno exigida para investir no projeto
c) A TIR maior que a taxa de retorno exigida para investir no projeto
d) A TIR igual ao quociente do valor futuro sobre o custo do projeto

Resposta a

MATEMTICA FINANCEIRA

Um banco emitiu um CDB de 126 dias teis no valor de R$1.000.000,00, taxa de. 10% ao ano
(base 252 dias teis). O valor dos juros, de acordo com o regime. Composto de capitalizao,
ao final do perodo :

R) R$ 48.809,00 VF: VPx(1+i)n ou 1.000.000 enter


VF=1.000.000* (1+0,1)126/252 1 enter
0,10 +
0,50 yx
1.048.808,85 X

Uma empresa tomou um emprstimo de dois anos, taxa de juro compostos de 12% ao ano.
Sabendo que o valor devolvido aps dois anos foi R$500.000,00, Ento, o emprstimo inicial
mais prximo do valor de:

R) R$ 398.597,00 500.000 FV ou 500.000 enter


12% i 1 enter
2 n 0,12 +
PV 398.596.93 2 yx
/398.597,00

Um banco emitiu um CDB de 63 dias teis com valor de resgate de R$100.000,00, Taxa de 11%
ao ano, de acordo com o regime composto de capitalizao. O Valor de aplicao do CDB no
incio mais perto de:

R) R$ 97.425,00 VF=VPx(1+i)n 100.000 enter


1 enter
0,11 +
0,25 yx

/97.424,74
Um agente de mercado aplicou em ttulo de renda fixa. O valor de resgate R$95.000,00,
sendo que tal resgate ser feito daqui a nove meses. Sabe-se que o rendimento deste ttulo
1,86% ao ms. Qual o valor aplicado?

R) R$80.480,48 95.000 enter


1 enter
0,0186 +
9yx /

Se aplicarmos a quantia de R$50.000,00 pelo prazo de quatro meses, teremos. Como


remunerao desse capital a quantia de R$4.350,00. Qual a taxa de juro simples ao ms
dessa operao?

4.350/4 = 1.087,50/50.000 = 0,0218*100 = 2,1750


b) 2,18% ao ms
Um agente financeiro aplicou R$85.000,00 em um perodo de 173 dias. Foi Totalizada uma
quantia de R$15.500,00 de juro. Qual a taxa de juro mensal Desta aplicao, considerando o
regime de capitalizao simples? Admita que Um ms tenha 30 dias corridos.

15.500/85.000=0,1824/173=0,0011*30=0,0316*100 = 3,1622
b) 3,16% ao ms

Um investidor aplicou R$100.000,00 em um CDB prefixado e resgatou R$103.000,00 aps 63


dias teis. A taxa de juro ao ano dessa aplicao, de. Acordo com o regime composto de
capitalizao, :

a) 12,55% 103.000/100.000= (1+i)^t 1,03 =


1,03= (1+i) 63/252
1,03 = 0,25
1,03=1/025
1,03 = 4yx
1,03 4yx = 1,1255

1,1255 0,1255 x 100 = 12,55

Considere um CDB de 126 dias teis com valor de aplicao igual a R$105.000,00 e valor de
resgate igual a R$111.912,47. Neste caso, sua taxa de juro composta. Ao ano (base 252 dias
teis) :

a) 13,6% ao ano VF=VP (1+i)T 111.912,47/105.000.00 = 1,0658


(1+i) = 1,0658 1/,50
(1+i) = 1,0658 + 2y = 1,1359
(1+i) = 1,1359 1 = 0,1359

0,1359 x 100 = 13,59

Um contrato futuro DI de vencimento em 138 dias teis est sendo negociado a uma taxa de
juro composta de 10,5% ao ano. O PU correspondente a esta taxa :

VF=VP (1+i)T 100.000=VP= (1+0,105)138/252


b) 94.679 pontos
100.000=VP
(1+0,1050) 0,5476 yx
VP = 100.000 = 94.679

1,0562

________________________________________ * __________________________________

Ou PU= 100.000
(1+Taxa) Uteis
100 252

100.000

(1+ 10,5 / 100 = 0,1050 )138/252

(1+ 0,1050 = 1,1050)0,5476yx

(1,1050)0,5476yx = 1,0562

100.000 / 1,0562 = 94.679,03

A qual taxa de juro (ao ms) um capital quintuplica de valor no regime de Capitalizao
composto no final de

12 meses

VF=5 VP 5VP=VP (1+i)12


5= (1+i)12 = 5 1/12 = 0,0833
d) 14,35% ao ms 5=0,0833yx 1,1435 1 =

0,1435 x 100 = 14,35

Qual taxa mais perto da rentabilidade obtida no perodo total com aplicao Em uma LTN com
528 dias teis a uma taxa de 11,9% ao ano (considere um Ano (com 252 dias teis)?).

a) 26,56% no perodo i= (1+i) 528/252


i= (1+0,119)2,0952yx
i=1,2656 1 = 0,2656 x 100 = 26,56

Um agente de mercado toma financiamento de R$15.000,00 sem entrada para Pagamento em


uma nica prestao daqui a trs meses por R$16.250,00. Qual a taxa anual de juro desta
operao, considerando o regime de capitalizao Composto?

a) 37,74% ao ano 16.250 = (1+i) 3/252


15.000

1,0833= (1+i)0,25

1,0833 4yx = 1+i


1,3772 1=i 0,3772 x 100 = 37,71

Quantos dias teis demoram, aproximadamente, para se obter um rendimento de 24% a uma
taxa over igual a 12% ao ano.

(1+0,24) = (1+0,12)T T=LN 1,24 = T = 1,898 X/252 =1,898 X 478


b) 478 dias teis 1,24 = (1,12)T LN 1,12

Logaritmo 1,24=LN 1,12T

LN 1,24 =T x LN 1,12

G + LN

Um agente de mercado realiza financiamento, em que a amortizao ser feita em 12


prestaes mensais de R$ 4.000,00 e mais duas prestaes semestrais de R$ 6.000,00
(incluindo 6 e 12 meses). Calcule o valor presente deste financiamento, sabendo que a taxa
de juro as operaes foi de 3% ao ms.

R) R$ 49.049,20 0_4_4_4_4_4_10_4_4_4_4_4_10_

0(g)CFo

4(g)CFj

5(g)NJ

10(g) CFJ

4(g)CFj

5(g)NJ

10(g) CFJ

3i (f) NPV

Considere uma empresa que possui uma dvida de R$1.000.000,00 a ser paga Em dois anos e
R$2.000.000,00 em quatro anos. Considerando que a taxa de Juro de mercado igual a 12% ao
ano, determine quanto ela deve aplicar, Hoje, para garantir recursos para saldar estes
pagamentos futuros:

R$2.068.230,00

1 passo 2 passo

1.000.000,00 (CHS) + (FV) 2.000.000,00 (CHS) + (FV)


2(n) 4 (n )

12% (i) 12% (i)

(PV) = 797.193,88 (PV) = 1.271.036,16

Total = 797.193,88 + 1.271.036,16 = 2.068.230,04

7) Emprestou-se uma quantia de R$15.000,00 para ser amortizado em cinco Parcelas mensais,
iguais e consecutivas, sendo que a primeira ser feita no ato. Da contratao. Sabendo que a
taxa de juro de 1,75% ao ms, qual o valor. Das parcelas do financiamento?

(Formula: BEGIN = 15.000 PV +1,75 i + 5 n + PMT)

3.104,98

Um contrato de DI futuro com 125 dias teis e 181 dias corridos para o
Vencimento foi negociado, em prego, a uma taxa de 11,1% ao ano. Neste
Caso, sua taxa over igual a:

a) 11,1% ao ano