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=F7+F97
=C8+F80
=SOMA(F9:F16)-F19-F27-F59-F63
=MÁXIMO(0;F18-2*F9)
=F10+F11+F12+F15
=SOMA(F20:F26)
=F28+F29+F32+F33+F34+F37+F45+F53+F56+F57+F58
=E28*PROCV(D28;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F30+F31
=E30*PROCV(D30;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=E32*PROCV(D32;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=E33*PROCV(D33;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F35-F36 =E34*PROCV(D34;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F38+F44
=MÍNIMO(F39;
F42) =E38*PROCV(D38;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=B40-B41
=F43*0,1
=SOMA(F9:F16)-F17-F19+F80
=MÁXIMO(0;F39-F42)
=SOMA(F47:F52)
=F95
=MÁXIMO(F54;F55)
=E57*PROCV(D57;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F62*0,1
=SOMA(F9:F16)-F17-F19-F27
=MÁXIMO((F64+F68);F77)
=MÁXIMO(0;
(F65-F66)) =E64*PROCV(D64;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F67*0,1
=F62-F59
=MÁXIMO(0; =E68*PROCV(D68;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
(F69-F76))
=MÁXIMO(0;(F70-F71))
=F72-F73-F74-F75
=F67*0,1
=MÁXIMO(0; =E77*PROCV(D77;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
(F78-F79))
=F65+F69
=MÁXIMO(0;(3/17)*(F67-F78))
=F81-F84-F88-F89-F90
=F82+F83
=E83*PROCV(D83;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F85+F86+F87
=E86*PROCV(D86;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=E88*PROCV(D88;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F118
=SOMA(F91:F94)-F95
=MÁXIMO(0;(SOMA(F91:F94)-F96))
=F81-F84-F88-F89
=F98+F103-F106-F112-F113
=F99+F100
=E99*PROCV(D99;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=MÍNIMO(F101;F102)
=E101*PROCV(D101;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=E102*PROCV(D102;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=MÍNIMO(F104;F105)
=0,006*RWACIRB
=F107+F108+F111
=E107*PROCV(D107;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F109+F110
=SE(F101>F102;0;PROCV(D109;'Anexos 2041'!
B564:E564;2;FALSO)*E109)
=SE(F101<F102;0;PROCV(D110;'Anexos 2041'!
B564:E564;2;FALSO)*E110)
=E112*PROCV(D112;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=SOMA(F114:F117)-F118
=MÁXIMO(0;(SOMA(F114:F117)-F119))
=F98+F103-F106-F112
OBSERVAÇÕES
111.92.08.05 = 112.93.05
120.02.02 = 0,6%*RWACIRB
120.90 = 120.90.01 + 120.90.02 + 120.90.03
Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 27
120.90.02.01
Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11
120.92 = 120.92.01 + 120.92.02 + 120.93.03 + 120.92.04 - 120.92.05
SALDO
=D7-D8-D9
=PR!F6
=SE('ATIVO PERMANENTE - LIMITE'!
D18>0;0;ABS('ATIVO PERMANENTE
- LIMITE'!D18))
=D11+D12+D13
=RWACPAD!J225
='RWAMPAD-RWAMINT'!F4
• Abordagem Bia:
=RWAOPAD!M23
• Abordagem Asa:
=RWAOPAD!M33
• Abordagem Asa2:
=RWAOPAD!M73
=D6-D15
=D17-D8-D9-D18
=PR!F7
=D20-D8-D9-D21
=PR!F8
=D6-D23
=D15+D24
=RBAN!H7
OBSERVAÇÕES
Deve ser igual a zero sempre que o saldo da conta 960 for positivo e deve ser igual ao
valor absoluto da conta 960 sempre que este for negativo.
950 = 101 - 910 (se > 0 => Margem; se < 0 => Insuficiência)
800 RWACAM
=(F10+F11)/FATOR_F
=(F13+F14+F15+F16)/FATOR_F
=(F18+F19+F20+F21)/FATOR_F
=(F23+F24+F25+F26)/FATOR_F
=(F28+F29)/FATOR_F
=(F31+F32+F33+F34)/FATOR_F
=F37+F38+F44+F45-F36
=D36+E36
=D37+E37
=F40+F41+F42+F43-F39
=D39+E39
=D40+E40
=D41+E41
=D42+E42
=D43+E43
=D44+E44
=D45+E45
OBSERVAÇÕES
Conta
Conta
872.20.07
872.20.05
872.20.03
872.20.02
872.10.22
872.10.21
872.10.12
872.10.11
872.10.10
872.10.09
872.10.08
872.10.07
872.10.05
872.10.03
872.10.02
871.30.00
871.20.00
871.10.00
Rec. Interm. Rec. Interm.
Financeira (RIF) Financeira (RIF) Legenda
Incluídas Incluídas
Abordagem do Indicador Básico
Ganhos/Perdas Ganhos/Perdas
Alien. TVM Derivat. Alien. TVM Derivat.
Elementos de Conta
Elementos de Conta
Elementos de Conta
Plano de Negócios
Op. Cred. Op. AM,
Não Cart. Negoc.
Financeira (RIF)
Financeira (DIF)
Desp. Interm.
Rec. Interm.
Incluídas
Incluídas
Conta
(RPS)
870
873
873.10.01
873.10.05
873.10.13
873.10.21
873.10.22
873.20.01
873.20.05
873.20.13
873.20.21
873.20.22
873.30.01
873.30.05
873.30.13
873.30.21
873.30.22
Saldo Conta
=M24/Fator_F RWAOPAD
=((M25+M26+M27)*0,15)/MÁXIMO(1;CONT.SE(M25:M27;">0")) VRO
=MÁXIMO(0;C25+D25-F25-H25+L25) T-3
=MÁXIMO(0;C26+D26-F26-H26+L26) T-2
=MÁXIMO(0;C27+D27-F27-H27+L27) T-1
Saldo Conta
Outras Rec e Desp.
Batimento de
Valor
=M34/Fator_F RWAOPAD
=MÉDIA(MÁXIMO(0;0,12*(M35+M42+M43)+0,15*(M36+M41)+0,18*(
M38+M39+M40));MÁXIMO(0;0,12*(M46+M53+M54)+0,15*(M47+M52) VRO
+0,18*(M49+M50+M51));MÁXIMO(0;0,12*(M57+M64+M65)+0,15*(M5
8+M63)+0,18*(M60+M61+M62)))
=0,035*(I35+L35)
=0,035*(I36+J36+L36)
=C37+D37-F37-H37+L37
=C38+D38-F38-H38+L38 T-3
=C39+D39-F39-H39+L39 (ex: julho/05 -
=C40+D40-F40-H40+L40 jun/06)
=C41+D41-F41-H41+L41
=C42+D42-F42-H42+L42
=C43+D43-F43-H43+L43
Outras receitas não incluídas
Outras despesas não incluídas
=0,035*(I46+L46)
=0,035*(I47+J47+L47)
=C48+D48-F48-H48+L48
=C49+D49-F49-H49+L49 T-2 (ex:
julho/06 -
jun/07)
T-2 (ex:
=C50+D50-F50-H50+L50 julho/06 -
=C51+D51-F51-H51+L51 jun/07)
=C52+D52-F52-H52+L52
=C53+D53-F53-H53+L53
=C54+D54-F54-H54+L54
Outras receitas não incluídas
Outras despesas não incluídas
=0,035*(I57+L57)
=0,035*(I58+J58+L58)
=C59+D59-F59-H59+L59
=C60+D60-F60-H60+L60 T-1 (ex:
=C61+D61-F61-H61+L61 julho/07 -
=C62+D62-F62-H62+L62 jun/08)
=C63+D63-F63-H63+L63
=C64+D64-F64-H64+L64
=C65+D65-F65-H65+L65
Outras receitas não incluídas
Outras despesas não incluídas
Saldo Conta
=M74/Fator_F RWAOPAD
=MÉDIA(MÁXIMO(0;0,15*M75+0,18*M77);MÁXIMO(0;0,15*M80+0,18
VRO
*M82);MÁXIMO(0;0,15*M85+0,18*M87))
=0,035*(I75+J75+L75) T-3 (ex:
=C76+D76-F76-H76+L76 julho/05 -
=C77+D77-F77-H77+L77 jun/06)
CONTA DLO
872.XX.02
872.XX.11
872.XX.12
873.XX.01
872.XX.03
872.XX.10
873.XX.13
872.XX.07
872.XX.08
872.XX.09
RWAOPAD
Valor antes da divisão pelo fator
F da Res. 4.193/13
IE
IE
IE
RWAOPAD
IAE - Varejo
IAE - Comercial
IE - Varejo/Comercial
IE - Finanças Corporat.
IE - Negociação e Vendas
IE - Pgtos e Liquidação
IE - Serv. Ag. Financeiro
IE - Adm. de Ativos
IE - Corr. De Varejo
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
IAE - Varejo
IAE - Comercial
IE - Varejo/Comercial
IE - Finanças Corporat.
IE - Negociação e Vendas
IE - Pgtos e Liquidação
IE - Serv. Ag. Financeiro
IE - Adm. de Ativos
IE - Corr. De Varejo
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
IAE - Varejo
IAE - Comercial
IE - Varejo/Comercial
IE - Finanças Corporat.
IE - Negociação e Vendas
IE - Pgtos e Liquidação
IE - Serv. Ag. Financeiro
IE - Adm. de Ativos
IE - Corr. De Varejo
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
RWAOPAD
Valor antes da divisão pelo fator
F da Res. 4.193/13
IAE - Varejo/Comercial
IE - Varejos/Comercial
IE - Demais
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
IAE - Varejo/Comercial
IE - Varejos/Comercial
IE - Demais
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
IAE - Varejo/Comercial
IE - Varejos/Comercial
IE - Demais
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
Apuração RBAN
** A medida em que as instituições identificarem a necessidade de criação de contas para fatores de risco não previstos deverá solicitar ao Desig a inclusão
registro das informações relativas ao fator de risco
*** Deverá ser informado o código 999 para as situações em que não é possível mensurar as estimativas de cada elemento de forma adequada.
Observação
Fator de Risco associado
RBAN
Diversificação
Juros-Pré
Cupom de moeda - dólar dos EUA
Cupom de moeda - euro
Cupom de moeda - franco suíço
Cupom de moeda - iene
Cupom de moeda - libra esterlina
Cupom de moeda - dólar canadense
Cupom de moeda
Cupom de taxa de juros - TR
Cupom de taxa de juros - TJLP
Cupom de taxa de juros - TBF
Cupom de taxa de juros
Cupom de índice de preço - IPCA
Cupom de índice de preço - IGP-M
Cupom de índice de preço - IPC-FIPE
Cupom de índice de preço
Fundos
Agregado das posições inferiores a 5%
adequada.
APURAÇÃO DO LIMITE DE ATIVO PERMANENTE
=D8-D9-D10
=PR!F6
=D7*0,5
=D13-D9-D14-D16-D17
=0,5*(PR!F28+PR!F29+PR!F59+SE(PR!F63>0;(PR!F63*PR!F64/(PR!
F64+PR!F68));0)+PR!F46+PR!F90+PR!F113+PR!F53+PR!F45)
=D11-D12
OBSERVAÇÕES
Limite1 - Sim
Parâmetro1 - Sim
Contas - Sim
Informações sobre a conta1 - Sim
Código da conta A6 Sim
Valor da conta N16,22 Sim
limitesInformados,
parametros, contas
-
-
-
limite
-
-
parametro
conta
detalhamento
-
-
detalhe
-
Anexo 1: Código do Limitre -
Domínio
03.00
05.00
110.09
110.10
110.11
110.12
110.13
110.14
110.15
110.16
110.18
110.19
111
111.01
111.02
111.03
111.04
111.05
111.06
111.07
111.08
111.90
111.90.01
111.91
111.91.01
111.91.02
111.91.03
111.91.04
111.91.05
111.91.06
111.91.07
111.92
111.92.01
111.92.02
111.92.02.01
111.92.02.02
111.92.03
111.92.04
111.92.05
111.92.05.01
111.92.05.90
111.92.06
111.92.06.01
111.92.06.01.01
111.92.06.01.01.01
111.92.06.01.01.90
111.92.06.01.02
111.92.06.01.02.01
111.92.06.02
111.92.07
111.92.08
111.92.08.01
111.92.08.02
111.92.08.03
111.92.08.04
111.92.08.05
111.92.08.06
111.92.09
111.92.09.01
111.92.09.02
111.92.10
111.92.11
111.92.12
111.93
111.93.01
111.93.02
111.93.02.01
111.94
111.94.01
111.94.01.01
111.94.01.02
111.94.01.02.01
111.94.02
111.94.02.01
111.94.02.01.01
111.94.02.01.90
111.94.02.01.90.01
111.94.02.01.90.90
111.94.02.01.90.91
111.94.02.01.90.92
111.94.02.02
111.94.03
111.94.03.01
111.94.03.02
112
112.01
112.01.01
112.01.02
112.90
112.90.01
112.90.02
112.90.03
112.91
112.92
112.93
112.93.01
112.93.02
112.93.03
112.93.04
112.93.05
112.93.05.01
120
120.01
120.02
120.01
120.01.01
120.01.02
120.01.02.01
120.01.02.02
120.02
120.02.01
120.02.02
120.03
120.04
120.05
120.06
120.07
120.90
120.90.01
120.90.02
120.90.02.01
120.90.02.02
120.90.03
120.91
120.92
120.92.01
120.92.02
120.92.03
120.92.04
120.92.05
120.92.05.01
130
130.01
130.02
130.03
130.04
130.05
130.06
150
160
160.01
160.01.01
160.01.02
160.01.03
160.01.04
160.01.05
160.01.06
160.01.07
160.01.08
160.02
160.03
160.04
160.05
160.07
160.08
510
510.01
510.02
510.03
520
521.01
521.02
521.03
521.04
521.05
521.06
521.07
521.08
521.09
522.01
522.02
522.03
522.04
522.05
522.06
522.07
522.08
523.01
523.02
523.03
523.04
523.05
523.06
523.07
524.01
524.02
524.03
524.04
524.05
524.06
524.07
525.01
525.02
525.03
525.04
525.05
525.06
525.07
526.01
526.02
526.03
527.01
530
530.01
530.02
530.03
530.04
530.05
530.06
530.07
530.08
530.09
530.10
530.11
530.12
530.13
530.14
530.15
530.16
530.17
530.18
530.19
535
535.01
535.02
540
540.01
540.02
540.03
540.04
540.05
540.06
550
550.01
550.02
550.03
550.04
550.05
550.06
550.07
550.08
550.09
550.10
550.10.01
550.10.02
550.10.03
550.10.04
550.10.05
550.10.06
550.11
550.11.01
550.11.02
550.11.03
550.11.04
550.11.05
550.11.06
550.12
560
560.01
560.02
560.03
560.04
570
570.01
570.02
570.03
570.04
570.05
570.06
570.07
570.08
580
590
590.01
590.02
590.03
590.04
590.05
590.06
590.07
590.08
590.09
600
600.01
600.02
600.03
600.04
605
605.01
605.02
605.03
605.04
610
610.01
610.02
610.03
620
620.01
620.01.01
620.01.02
620.02
620.02.01
620.02.02
620.03
620.03.01
620.03.02
620.04
620.04.01
620.04.02
620.05
620.06
620.06.01
620.06.02
620.06.03
620.07
620.07.01
620.07.02
620.08
620.08.01
620.08.02
630
630.01
630.02
640
640.01
640.02
640.03
650
650.01
650.02
650.03
660
660.01
660.02
660.03
670
670.01
670.02
670.03
670.04
670.05
670.06
670.07
670.08
670.09
670.10
670.11
670.12
680
680.01
680.02
680.03
680.04
680.05
695
700
705
710
720
770
800
800.01
800.02
800.03
810
810.10
810.20
820
820.01
820.02
820.03
820.04
830
830.01
830.02
830.03
830.04
840
840.01
840.02
840.03
840.04
850
850.01
850.02
860
860.01
860.02
860.03
860.04
860.05
860.06
860.07
860.08
865
865.01
865.10
865.20
865.20.01
865.20.10
865.20.20
865.20.30
865.20.40
865.30
865.40
866
870
871
871.10.00
871.20.00
871.30.00
871.99.00
872
872.10.02
872.10.03
872.10.05
872.10.07
872.10.08
872.10.09
872.10.10
872.10.11
872.10.12
872.10.21
872.10.22
872.20.02
872.20.03
872.20.05
872.20.07
872.20.08
872.20.09
872.20.10
872.20.11
872.20.12
872.20.21
872.20.22
872.30.02
872.30.03
872.30.05
872.30.07
872.30.08
872.30.09
872.30.10
872.30.11
872.30.12
872.30.21
872.30.22
872.99.02
872.99.03
872.99.05
872.99.07
872.99.08
872.99.09
872.99.10
872.99.11
872.99.12
872.99.21
872.99.22
873
873.10.01
873.10.05
873.10.13
873.10.21
873.10.22
873.20.01
873.20.05
873.20.13
873.20.21
873.20.22
873.30.01
873.30.05
873.30.13
873.30.21
873.30.22
873.99.01
873.99.05
873.99.13
873.99.21
873.99.22
880
890
890.01.00
890.10.01
890.20.01
890.20.02
890.20.03
890.20.04
890.20.05
890.20.06
890.30.01
890.30.02
890.30.03
890.40.01
890.40.02
890.40.03
890.80.01
890.99.01
900
910
911
920
930
931
932
950
951
952
953
960
31
32
33
34
35
41
42
43
44
45
51
52
99
2
3
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
21
22
11
12
21
22
23
31
32
33
41
42
43
51
52
53
61
62
Anexo 13: Indicador se a instituição passou por processo de fusão, cisão e ou incorporação no pe
Domínio
S
N
Anexo 23: Indicador de opção por exclusão total ou parcial da participação de não controladores
Domínio
P
T
N
Código do Limitre - codigoLimite
Descrição
LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
LIMITE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PR COM PRE
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDAD
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITU
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS I
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EMITIDOS POR GOVERN
CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - OUTROS TÍTULOS E VALORES M
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITU
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - GENÉRICA
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULO DE EMISSÃO PRÓPRIA
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDAD
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITU
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IM
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULOS EMITIDOS POR GOVERN
CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - OUTROS TÍTULOS E VALORES MO
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUI
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - GENÉRICA
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- TÍTULOS EMITIDOS POR GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTRANGEIRAS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- POSIÇÃO VENDIDA - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS PÚ
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO VENDIDA - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EM
DESENVOLVIMENTO
VALOR DE REPOSIÇÃO DE OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DERIVATIVOS DE CRÉDITO PARA EXPOSIÇÕES DEC
GANHO POTENCIAL FUTURO DE OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DERIVATIVOS DE CRÉDITO PARA EXPOSIÇÕE
RISCO
DERIVATIVO DE CRÉDITO PARA EXPOSIÇÕES DECORRENTES DE RECEPÇÃO DE RISCO
EXPOSIÇÃO DECORRENTE DE GARANTIAS DEPOSITADAS EM CLEARINGS DE FORMA NÃO APARTADA DO PATRIM
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE GARANTIA DE CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO/LIQUIDAÇÃO
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE GARANTIA DE CLEARINGS ANTES DA FACULDADE DE DEDUÇÃO
FACULDADE DE DEDUÇÃO DO RWA DE PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE GARANTIA DE CLEARINGS
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
CRÉDITOS VINCULADOS - BANCO CENTRAL
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DECORRENTE DE REPASSES - COOPERATIVAS
NOVAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FCVS
OUTROS
OPERAÇÕES DE REPASSE COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES COM O TESOURO NACIONAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL
OPERAÇÕES COM ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD)
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BAN
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS
FINANCIAMENTO GARANTIDO POR HIPOTECA
OPERAÇÕES COM GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SEDIADAS EM PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COM CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM O FGC
OPERAÇÕES DE VAREJO
CREDITO CONSIGNADO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
CRÉDITO CONSIGNADO - SETOR PÚBLICO
CRÉDITO CONSIGNADO - SETOR PRIVADO
FINANCIAMENTO VEÍCULOS NOVOS
FINANCIAMENTO VEÍCULOS USADOS
OUTRAS OPERAÇÕES DE VAREJO
DEMAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CREDITO CONSIGNADO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
CRÉDITO CONSIGNADO - SETOR PÚBLICO
CRÉDITO CONSIGNADO - SETOR PRIVADO
FINANCIAMENTO VEÍCULOS NOVOS
FINANCIAMENTO VEÍCULOS USADOS
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
FINANCIAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS/IMPORTAÇÃO FINANCIADA – CAMBIO CONTRATADO
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
ARRENDAMENTO FINANCEIRO - VAREJO
ARRENDAMENTO FINANCEIRO
ARRENDAMENTO OPERACIONAL - VAREJO
ARRENDAMENTO OPERACIONAL
OUTROS DIREITOS
OURO ATIVO FINANCEIRO E INSTRUMENTO CAMBIAL
ADIANTAMENTOS AO FGC
OUTROS ADIANTAMENTOS
DEMAIS DIREITOS
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE CÂMBIO - VALOR DE REPOSIÇÃO
OUTROS DIREITOS COM CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE CÂMBIO - GANHO POTENCIAL FUTURO
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR E OU RECUPERAR
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
INVESTIMENTOS - EXCETO ÁGIOS PAGOS
IMOBILIZADO DE USO
ATIVOS INTANGÍVEIS - EXCLUÍDOS DO CÁLCULO DO LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
ATIVO PERMANENTE DIFERIDO - EXCETO ÁGIOS PAGOS
ATIVOS INTANGÍVEIS - DEMAIS
ATIVOS INTANGÍVEIS - EXCETO ÁGIOS PAGOS
ÁGIOS PAGOS - INVESTIMENTOS
ÁGIOS PAGOS - DIFERIDO
ÁGIOS PAGOS - INTANGÍVEL
COMPROMISSO DE CRÉDITO NÃO CANCELÁVEL INCONDICIONAL E UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO
ASSUMIDOS COM O TESOURO NACIONAL OU BANCO CENTRAL DO BRASIL
ASSUMIDOS COM ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD)
COMPROMISSO DE CRÉDITO COM CARACTERÍSTICA DE VAREJO
OUTROS COMPROMISSOS DE CRÉDITO
CRÉDITO A LIBERAR EM ATÉ 360 DIAS
ASSUMIDOS COM O TESOURO NACIONAL OU COM O BANCO CENTRAL DO BRASIL
ASSUMIDOS COM ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD)
CRÉDITO A LIBERAR COM CARACTERÍSTICA DE VAREJO
OUTROS CRÉDITOS A LIBERAR EM ATÉ 360 DIAS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PELA INSTITUIÇÃO
ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC/ ACE)
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
GARANTIAS PRESTADAS- AVAIS, FIANÇAS E COOBRIGAÇÕES
PRESTADAS A ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD)
PRESTADAS A ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD) - VALOR BRUTO
PRESTADAS A ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD) - VALOR PROVISIONADO
PRESTADAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR P/ BCB
PRESTADAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR P/ BCB - VALOR BRUTO
PRESTADAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR P/ BCB - VALOR PROVIS
PRESTADAS A GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
PRESTADAS A GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS - VALOR B
PRESTADAS A GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS - VALOR P
PRESTADAS A OUTRAS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS
PRESTADAS A OUTRAS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS - VALOR BRUTO
PRESTADAS A OUTRAS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS - VALOR PROVISIONADO
COOBRIGAÇÕES
COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO
COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO - VALOR BRUTO
COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO - VALOR PROVISIONADO
EM CESSÕES DE CRÉDITOS MANTIDOS NO ATIVO
COOBRIGAÇÕES DEMAIS
COOBRIGAÇÕES DEMAIS - VALOR BRUTO
COOBRIGAÇÕES DEMAIS - VALOR PROVISIONADO
DERIVATIVO DE CRÉDITO
DERIVATIVO DE CRÉDITO - VALOR BRUTO
DERIVATIVO DE CRÉDITO - VALOR PROVISIONADO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA
DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS
DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES
DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS
DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA, DE OURO OU DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA NO MERCADO À VISTA
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE COMPRA DE OURO NO MERCADO À VISTA
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO MERCADO À VISTA
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA, DE OURO OU DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA NO MERCADO À VISTA
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE VENDA DE OURO NO MERCADO À VISTA
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE VENDA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO MERCADO À VISTA
ATIVOS DEDUZIDOS DO PR A SEREM DEDUZIDOS DO PEPR
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXCLUÍDOS DO NÍVEL I DO PR A SEREM DEDUZIDOS DO PEPR
EXCESSO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RELAÇÃO AO PR NÍVEL I A SER DEDUZIDO DO PEPR
ATIVO PERMANENTE DIFERIDO DEDUZIDO DO PR A SER DEDUZIDO DO PEPR
INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEDUZIDOS DO PR A SEREM DEDUZI
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO ORIGNÁRIAS DE CAPITAL DESTACADO
ÁGIOS PAGOS EM INVESTIMENTOS
ATIVOS INTANGÍVEIS DEDUZIDOS DO PR
ATIVOS ATUARIAIS RELACIONADOS A FUNDO DE PENSÃO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
EXCESSO DE PARTICIPAÇÕES INFERIORES A 10% DO CAPITAL SOCIAL DE ASSEMELHADAS
EXCESSO DE PARTICIPAÇÕES SUPERIORES A 10% DO CAPITAL SOCIAL DE ASSEMELHADAS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA
DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
ATIVOS NÃO CONSIDERADOS NO CÁLCULO DO PEPR
OPERAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS
OPERAÇÕES REALIZADAS COM INSTITUIÇÕES LIGADAS
APLICAÇÕES EM AÇÕES E MERCADORIAS COBERTAS PELAS PARCELAS PACS E PCOM
COTAS DE CLASSE SUBORDINADA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC)
OPERAÇÕES LIQUIDADAS EM SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO DE CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO AUTOR
AJUSTE PARA DERIVATIVOS DECORRENTE DE VARIAÇÃO DA QUALIDADE CREDITÍCIA DA CONTRAPARTE (CVA)
VALOR DA EPR
VALOR DA PARCELA PEPR ANTES DO ADICIONAL DE FATOR F
VALOR CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE FATOR F DETERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
VALOR TOTAL DA PARCELA PEPR
RWA PARA RISCO DE MERCADO
RWACAM
EXPOSIÇÃO CAMBIAL CESTA DE MOEDAS
EXPOSIÇÃO CAMBIAL DEMAIS MOEDAS
EXPOSIÇÃO CAMBIAL COMPENSAÇÃO PAÍS/EXTERIOR
RWAJUR1
VALOR EM RISCO PARA CENÁRIO NORMAL
VALOR EM RISCO PARA CENÁRIO ESTRESSADO
RWAJUR2
CUPOM DE MOEDA ESTRANGEIRA - EXPOSIÇÃO LÍQUIDA (EL)
CUPOM DE MOEDA ESTRANGEIRA - DESCASAMENTO VERTICAL (DV)
CUPOM DE MOEDA ESTRANGEIRA - DESCASAMENTO HORIZONTAL DENTRO DA ZONA DE VENCIMENTO (DHZ)
CUPOM DE MOEDA ESTRANGEIRA - DESCASAMENTO HORIZONTAL ENTRE AS ZONAS DE VENCIMENTO (DHE)
RWAJUR3
CUPOM DE ÍNDICES DE PREÇO - EXPOSIÇÃO LÍQUIDA (EL)
CUPOM DE ÍNDICES DE PREÇO - DESCASAMENTO VERTICAL (DV)
CUPOM DE ÍNDICES DE PREÇO - DESCASAMENTO HORIZONTAL DENTRO DA ZONA DE VENCIMENTO (DHZ)
CUPOM DE ÍNDICES DE PREÇO - DESCASAMENTO HORIZONTAL ENTRE AS ZONAS DE VENCIMENTO (DHE)
RWAJUR4
CUPOM DE TAXA DE JUROS - EXPOSIÇÃO LÍQUIDA (EL)
CUPOM DE TAXA DE JUROS - DESCASAMENTO VERTICAL (DV)
CUPOM DE TAXA DE JUROS - DESCASAMENTO HORIZONTAL DENTRO DA ZONA DE VENCIMENTO (DHZ)
CUPOM DE TAXA DE JUROS - DESCASAMENTO HORIZONTAL ENTRE AS ZONAS DE VENCIMENTO (DHE)
RWACOM
COMMODITIES - EXPOSIÇÃO LÍQUIDA (EL)
COMMODITIES - EXPOSIÇÃO BRUTA (EB)
RWAACS
AÇÕES - MÓDULO DA SOMA DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS NO PAÍS
EXIGÊNCIA DE CAPITAL PARA O SOMATÓRIO DO VALOR ABSOLUTO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO P
EXIGÊNCIA DE CAPITAL PARA O SOMATÓRIO DO VALOR ABSOLUTO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO P
AÇÕES - MÓDULO DA SOMA DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS NO EXTERIOR
EXIGÊNCIA DE CAPITAL PARA O SOMATÓRIO DO VALOR ABSOLUTO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO E
EXIGÊNCIA DE CAPITAL PARA O SOMATÓRIO DO VALOR ABSOLUTO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO E
AÇÕES - SOMA DO MÓDULO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO PAÍS
AÇÕES - SOMA DO MÓDULO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO EXTERIOR
VALOR TOTAL DA PARCELA DE RISCO DE MERCADO - MODELO INTERNO
EFEITO DIVERSIFICAÇÃO - RISCO DE MERCADO - MODELO INTERNO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWACAM ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
EFEITO DIVERSIFICAÇÃO RWAJUR
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR1 ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR2 ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR3 ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR4 ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAACS ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWACOM ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
ADICIONAL CALCULADO SEGUNDO MODELO PADRONIZADO
RWAOPAD
ABORDAGEM DO INDICADOR BÁSICO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0
ABORDAGEM PADRONIZADA ALTERNATIVA
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IAE – VAREJO
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IAE – COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – FINANÇAS CORPORATIVAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – NEGOCIAÇÃO E VENDAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – SERVIÇOS DE AGENTE FINANCEIRO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – CORRETAGEM DE VAREJO
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-3
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-3
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IAE – VAREJO
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IAE – COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – FINANÇAS CORPORATIVAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – NEGOCIAÇÃO E VENDAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – SERVIÇOS DE AGENTE FINANCEIRO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – CORRETAGEM DE VAREJO
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-2
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-2
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IAE – VAREJO
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IAE – COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – FINANÇAS CORPORATIVAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – NEGOCIAÇÃO E VENDAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – SERVIÇOS DE AGENTE FINANCEIRO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – CORRETAGEM DE VAREJO
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-1
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-1
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IAE – VAREJO
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IAE – COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – FINANÇAS CORPORATIVAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – NEGOCIAÇÃO E VENDAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – SERVIÇOS DE AGENTE FINANCEIRO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – CORRETAGEM DE VAREJO
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T0
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T0
ABORDAGEM PADRONIZADA ALTERNATIVA SIMPLIFICADA
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IAE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – DEMAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-3
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-3
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IAE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – DEMAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-2
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-2
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IAE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – DEMAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-1
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-1
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IAE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – DEMAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T0
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T0
VALOR CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PRE DETERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
VALOR TOTAL DA PARCELA PBAN
EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO PRÉ
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – DÓLAR DOS EUA
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – EURO
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – FRANCO SUÍÇO
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – IENE
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – LIBRA ESTERLINA
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – DÓLAR CANADENSE
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE TAXA DE JUROS - TR
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE TAXA DE JUROS - TJLP
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE TAXA DE JUROS - TBF
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE ÍNDICE DE PREÇOS - IPCA
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE ÍNDICE DE PREÇOS – IGP-M
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE ÍNDICE DE PREÇOS – IPC-FIPE
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO FUNDOS
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AGREGADA - FATORES DE RISCO COM EXPOSIÇÃO INFERIOR A 5%
ATIVOS PONDERADOS POR RISCO (RWA)
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA E PARA RBAN
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL COMPL
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO NÍVEL II
MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O LIMITE DE BASILÉIA (M/I)
MARGEM SOBRE O PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL 1 REQUERIDO
MARGEM SOBRE O CAPITAL PRINCIPAL REQUERIDO
MARGEM SOBRE O PR CONSIDERANDO A RBAN
MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO (M/I)
Código do elemento
Nome
REDUTOR
VALOR CONTÁBIL/VALOR DE EXPOSIÇÃO
PERCENTUAIS APLICÁVEIS AO CAPITAL
RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
RECEITAS OPERACIONAIS NÃO INCLUÍDAS
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS OPERACIONAIS NÃO INCLUÍDAS
GANHOS OU PERDAS NA ALIENAÇÃO DE TVM E INSTRUMENTOS DERIVATIVOS NÃO CLASSIFICADOS NA CARTEIRA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E OUTRAS COM CARACTERÍSTICAS DE
TVM NÃO CLASSIFICADO NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
TVM CLASSIFICADO NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
PLANO DE NEGÓCIOS
ESTIMATIVA DA VARIAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DAS OPERAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NA CARTEIRA DE N
COMPATÍVEL COM O 1º PERCENTIL DE UMA DISTRIBUIÇÃO HISTÓRICA (PERÍODO DE OBSERVAÇÃO DE CIN
MANUTENÇÃO DE UM ANO. ESTE TESTE DEVE SER EFETUADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FATOR CUJA EX
TOTAL, E DE FORMA AGREGADA PARA AQUELES INFERIORES A 5%.
ESTIMATIVA DA VARIAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DAS OPERAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NA CARTEIRA DE N
COMPATÍVEL COM O 99º PERCENTIL DE UMA DISTRIBUIÇÃO HISTÓRICA (PERÍODO DE OBSERVAÇÃO DE CI
MANUTENÇÃO DE UM ANO. ESTE TESTE DEVE SER EFETUADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FATOR CUJA EX
TOTAL, E DE FORMA AGREGADA PARA AQUELES INFERIORES A 5%.
ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE PONTOS PERCENTUAIS DE CHOQUES PARALELOS DE TAXAS DE JUROS NE
VALOR DE MERCADO DAS OPERAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO CORRESPONDENTE
ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE PONTOS PERCENTUAIS DE CHOQUES PARALELOS DE TAXAS DE JUROS NE
VALOR DE MERCADO DAS OPERAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO CORRESPONDENTE
ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE PONTOS PERCENTUAIS DE CHOQUES PARALELOS DE TAXAS DE JUROS NE
VALOR DE MERCADO DAS OPERAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO CORRESPONDENTE
CÓDIGO DO FATOR DE PONDERAÇÃO DE EXPOSIÇÃO
CÓDIGO DO MITIGADOR DE RISCO
CÓDIGO DO FATOR DE CONVERSÃO
VALOR DE EXPOSIÇÃO AJUSTADO PELO FATOR DE CONVERSÃO (VE_FC)
CÓDIGO DA SUB-CONTA
MÁXIMO ENTRE O VAR MÉDIO DOS ÚLTIMOS 60 DIAS MÚLTIPLICADO PELO FATOR M DIVULGADO PELO BAN
REFERÊNCIA PARA O CENÁRIO NORMAL
MÁXIMO ENTRE O VAR MÉDIO DOS ÚLTIMOS 60 DIAS MULTIPLICADO PELO FATOR M DEFINIDO NO ART. 13 DA CIR
PARA O CENÁRIO ESTRESSADO
REDUTOR DE 100% APLICADOS SOBRE OS VALORES DOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL OU DE DÍVIDA AUTORIZAD
DE VENCIMENTO NOS DOZE MESES ANTERIORES AO RESPECTIVO VENCIMENTO, CONFORME ARTIGO 27 DA RES
0% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRINC
CONFORME ART. 11 DA RES. 4.192/13. (0%)
20% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL
11 DA RES. 4.192/13. (20%)
40% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL,
11 DA RES. 4.192/13. (40%)
60% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL,
11 DA RES. 4.192/13. (60%)
80% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL,
11 DA RES. 4.192/13. (20%)
100% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRIN
CONFORME ART. 11 DA RES. 4.192/13. (0%)
90% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013.
80% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2014. (
70% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2015. (
60% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012.A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2016. (6
50% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017. (
40% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018. (
30% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019. (
20% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020. (
10% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021. (
0% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVEL II DO
NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022. (0%)
Fator F utilizado
Nome
Não se aplica
11%
13%
15%
17%
Código da Sub-Conta
Nome
Não Aplica
Risco do Ativo Objeto
Risco de Crédito da Contraparte
Coobrigação de Banco Cooperativo
50% - Garantia dos países e bancos centrais de que trata o art. 13, inciso II - artigo 22, inciso II da Circular 3.360, de 200
3.471, de 2009.
50% - Depósito de títulos emitidos pelas entidades de que trata o art. 21, inciso IX, e 23, incisos I e II, que atendam cumulativ
própria instituição ou custodiados em seu nome; - tenham por finalidade exclusiva a constituição de garantia para as
movimentação, exclusivamente, por ordem da instituição depositária; - estejam imediatamente disponíveis para a instituição
de necessidade de realização da garantia prestada. Conforme inc. I do art. 39 da Circ. 3.644/13.
50% - Derivativos de crédito, segundo o disposto na Circular nº 3.106, de 10 de abril de 2002, em que a instituição atue com
derivativo de crédito possua prazo de vencimento inferior ao do ativo subjacente, o FPR deve ser aplicado à exposição aj
apliação da seguinte fórmula - "Pa = P x (PRP/PRA)" em que: "P" corresponde a parcela de exposição garantida contratualm
e o prazo remanescente do derivativo de crédito em dias úteis, e "PRA" corresponde ao valor mínimo entre 1.260 e o pra
Conforme inc. IV do art. 39 da Circ. 3.644/13.
50% - Garantia prestada por fundos com as seguintes características: - tenham por finalidade, alternativa e cumulativame
indiretamente; - sejam criados, administrados, gerido e representados judicial e extrajudicialmente por instituição financeira c
aqueles enquadrados no art. 37 da Circurlar nº 3.644, de 2013; - limitem o montante das garantias prestadas (alavancagem l
de elevada inadimplência, o patrimônio do fundo; - caso prevejam limitação para a cobertura da inadimplência suportada pelo
de maneira a permitir a efetiva mitigação do risco de crédito das operações garantidas. Conforme inc. II do art. 39 da Circ. 3.6
20% - Garantia dos países e bancos centrais de que trata o art. 21, inciso IX . Conforme inc. I do art. 38 da Circ. 3.644/13.
20% - Depósito de títulos emitidos pelas entidades de que trata o art. 21, inciso IX, que atendam aos requisitos dispostos no a
3.644/13.
Indicador se a instituição passou por processo de fusão, cisão e ou incorporação no período base de cálculo do
Descrição
SIM
NÃO
07/08 11/09
07/08 11/09
07/08 09/13
07/08 09/13
07/08 09/13
07/08 09/13
07/08 09/13
12/08 03/10
12/09 09/13
03/13 09/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
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10/13
10/13
10/13
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10/13
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10/13
10/13
10/13
10/13
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10/13
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10/13
10/13
10/13
10/13
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10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
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10/13
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10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
07/08
07/08 09/13
07/08 09/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
07/08 09/13
07/08 09/13
07/08 09/13
12/09 09/13
12/09 09/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
07/08 09/13
07/08 09/13
07/08 09/13
07/08 09/13
07/08 09/13
07/08 09/13
07/08 09/13
07/08
07/08
07/08
09/10 09/13
09/10 09/13
09/10 09/13
09/10 09/13
09/10 09/13
09/10 09/13
09/10 09/13
09/10 09/13
07/08
07/08
07/08 09/13
07/08 09/13
11/08
10/13
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
11/12
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
08/09
08/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09 09/13
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09 09/13
10/11
11/12 09/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
10/11
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
06/12
06/12
06/12
06/12
06/12
06/12
03/09
06/12
06/12
06/12
06/12
06/12
06/12
03/12
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
10/11
11/11
10/13
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09 05/10
03/09
04/09 05/10
06/10
06/10
10/13
10/13
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
10/13
10/13
10/13
10/13
10/13
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
10/10
10/10
03/09
10/10
10/10
03/09
10/10
10/10
03/09
10/10
10/10
10/09 09/10
10/10
10/10
10/10
03/12
10/10
10/10
10/10
04/11 09/13
04/11 09/13
04/11 09/13
03/09
10/13
10/13
03/09
03/09
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03/09
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03/09
03/09
03/09 09/13
03/09 09/13
03/09
03/09
03/09
10/13
10/13
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10/13
10/13
10/13
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09 09/13
10/13
03/09
03/09 09/13
03/09 09/13
07/08 09/13
10/13
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
06/11
06/11
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08 12/11
07/08 12/11
07/08
07/08 12/11
07/08 12/11
01/12
01/12
06/11
06/11
06/11
06/11
06/11
06/11
06/11
06/11
06/11
06/11
06/11
06/11
07/08
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09 12/11
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
03/09 12/11
07/08 09/13
07/08
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
01/12
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