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APURAÇÃO DO PR

CONTA NOME DA CONTA

100 Patrimônio De Referência (PR)


110 Patrimônio De Referência Nível I (PR_I)
111 Capital Principal – CP

111.01 Capital Social


111.02 Reservas De Capital, Reavaliação e de Lucros
111.03 Ganhos Não Realizados de Ajustes de Avaliação Patrimonial Exceto
de Hedge de Fluxo de Caixa
111.04 Sobras ou Lucros Acumulados
111.05 Contas de Resultado Credoras
111.06 Depósito Para Suficiência de Capital
111.07 Ajustes Positivos ao Valor de Mercado de Derivativos
111.08 Outros Instrumentos Elegíveis ao Capital Principal
111.90 De Capital Principal Ajustado em Relação ao Capital Social
111.90.01 Capital Principal Ajustado I
111.91 Deduções do Capital Principal Exceto Ajustes Prudenciais

111.91.01 Não Realizadas – Avaliação Patrimonial e TVM


111.91.02 Ações em Tesouraria e Outros Instrumentos de Emissão Própria

111.91.03 Perdas ou Prejuízos Acumulados


111.91.04 Contas de Resultado Devedoras
111.91.05 Ajustes Negativos ao Valor de Mercado de Derivativos
111.91.06 Ações do Conglomerado Objeto de Financiamento de Entidades do
Conglomerado
111.91.07 Ações do Conglomerado Emitidas com Expectativa de Resgate,
Reembolso, Amortização, Recompra ou Cancelamento
111.92 Ajustes Prudenciais Exceto Participações Não Consolidadas e
Crédito Tributário

111.92.01 Ajuste Prudencial I - Ágios Pagos


111.92.02 Ajuste Prudencial II - Ativos Intangíveis
111.92.02.01 A Partir de Outubro de 2013
111.92.02.02 Antes de Outubro de 2013
111.92.03 Ajuste Prudencial III - Ativos Atuariais
111.92.04 Ajuste Prudencial VI - Não Controladores
111.92.05 Ajuste Prudencial VIII - Crédito Tributário de Prejuízo Fiscal de
Superveniência
111.92.05.01 De Crédito Tributário de Prejuízo Fiscal de Superveniência
111.92.05.90 Obrigações Fiscais Diferidas Compensadas com Crédito Tributário
de Prejuízo Fiscal de Superveniência
111.92.06 Ajuste Prudencial VIII - Demais Créditos Tributários de Prejuízo
Fiscal e Relacionados à CSLL
111.92.06.01 Valor Inferior ou Igual a 10% Nível I

111.92.06.01.01 Demais Créditos Tributários de Prejuízo Fiscal e Relacionados à CSLL


- Após Eventual Compensação Com Obrigações Fiscais Diferidas

111.92.06.01.01.01 Total de Demais Créditos Tributários de Prejuízo Fiscal e


Relacionados à CSLL
111.92.06.01.01.90 Obrigações Fiscais Diferidas Compensadas com Demais Créditos
Tributários de Prejuízo Fiscal/CSLL
111.92.06.01.02 10% do PR Nível I Desconsiderados os Ajustes Prudenciais
111.92.06.01.02.01 PR Nível I Desconsiderados os Ajustes Prudenciais

111.92.06.02 Valor que Excede a 10% do Nível I


111.92.07 Ajuste Prudencial IX - Ativos Diferidos
111.92.08 Ajuste Prudencial X - Investimento em Outras Entidades

111.92.08.01 Instrumentos de Captação Emitidos por IF


111.92.08.02 Instrumentos Adquiridos por Assemelhadas, Não Financeiras ou por
Meio de Derivativos
111.92.08.03 Instrumentos Adquiridos por Meio de Fundos
111.92.08.04 Participação Indireta de Cooperativas em Banco Cooperativo
111.92.08.05 Crédito Concedido para Aumento de Capital de Intituição Financeira

111.92.08.06 Excesso de Dedução de Investimentos no Capital Complementar

111.92.09 Ajuste Prudencial XI - Participação no Exterior ou Não IF sem Acesso


BC
111.92.09.01 Investimento
111.92.09.02 Determinação BC
111.92.10 Ajuste Prudencial XII - Diferença a Menor - Modelo Interno IRB

111.92.11 Ajuste Prudencial XIV – Participação de não Controladores em


Subsidiárias não Autorizadas Pelo BCB
111.92.12 Ajuste Prudencial XV – Diferença a Menor – Ajustes da Resolução
4.277/13
111.93 Prudencial IV - Investimentos Inferiores

111.93.01 Total de Investimentos Inferiores em Assemelhadas


111.93.02 Limite para Investimentos Inferiores em Assemelhadas
111.93.02.01 Capital Principal Ajustado II

111.94 Ajustes Prudenciais V e VII - Créditos Tributários de Diferença


Temporária e Investimentos Superiores em Assemelhadas
111.94.01 Ajuste Prudencial V Antes da Glosa de 15% - Investimentos
Superiores
111.94.01.01 Total de Investimentos Superiores
111.94.01.02 Limite para Investimentos Superiores
111.94.01.02.01 Capital Principal Ajustado III
111.94.02 Ajuste Prudencial VII Antes da Glosa de 15% - Créditos Tributários
de Diferença Temporária
111.94.02.01 Total de Créditos Tributários Decorrentes de Diferenças
Temporárias Líquidos de Obrigações Fiscais
111.94.02.01.01 Total de Créditos Tributários Decorrentes de Diferenças
Temporárias
111.94.02.01.90 Obrigações Fiscais Diferidas Passíveis de Compensação

111.94.02.01.90.01 Total de Obrigações Fiscais Diferidas


111.94.02.01.90.90 Obrigações Fiscais Diferidas Decorrentes de Ágios Pagos
111.94.02.01.90.91 Obrigações Fiscais Diferidas Decorrentes de Ativos Atuariais
relacionados a Fundos de Pensão de Benefício Definido
111.94.02.01.90.92 Obrigações Fiscais Diferidas não Compensáveis por Autoridade
Relevante em Cada País
111.94.02.02 Limite para Créditos Tributários Decorrentes de Diferença
Temporária
111.94.03 Ajustes Prudenciais V e VII decorrentes de limitação de 15% do
Capital Principal
111.94.03.01 Investimentos Superiores a 10% em Assemelhadas não
Consolidadas e Créditos Tributários Decorrentes de Diferenças
Temporárias
111.94.03.02 Limite para Participações Superiores e de Créditos Tributários
Decorrentes de Diferença Temporária
112 Capital Complementar - CC
112.01 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar
112.01.01 Autorizados em conformidade com a Resolução 4.192
112.01.02 Autorizados com base em normas anteriores a resolução 4.192

112.90 Ações em tesouraria a serem deduzidas do capital complementar

112.90.01 De instrumentos elegíveis autorizados em conformidade com a


Resolução 4.192
112.90.02 De instrumentos elegíveis autorizados com base em normas
anteriores a Resolução 4.192
112.90.03 Ações de Emissão Própria Adquiridas Indiretamente ou de Forma
Sintética
112.91 Participações de não controladores
112.92 Excesso de dedução de investimento em outras entidades no Nível
II
112.93 Investimento em Outras Entidades Deduzido do Capital
Complementar
112.93.01 Instrumentos de Captação Emitidos por IF
112.93.02 Instrumentos adquiridos por assemelhadas, não financeiras ou por
meio de derivativos
112.93.03 Instrumentos Adquiridos por Meio de Fundos
112.93.04 Crédito Concedido para Aumento de Capital de Intituição Financeira

112.93.05 Excesso de Dedução de Investimento em Outras Entidades no


Capital Complementar a ser Deduzido do Capital Principal
112.93.05.01 Limite de Dedução de Investimentos no Capital Complementar
120 patrimônio de referência Nivel II
120.01 Instrumentos Elegíveis ao Nível II
120.01.01 Autorizados em Conformidade com a Resolução 4.192
120.01.02 Autorizados com Base em Normas Anteriores a resolução 4.192

120.01.02.01 Autorizados com Base em Normas Anteriores a resolução 4.192 -


Com redutor
120.01.02.02 Autorizados com Base em Normas Anteriores a resolução 4.192 -
Com Limitador

120.02 Diferença Entre Valor Provisionado e Perda Esperada na


Abordagem IRB Limitada a 0,6% do RWACIRB
120.02.01 Diferença entre Valor Provisionado e Perda Esperada na
Abordagem IRB
120.02.02 Limitador da Parcela Correspondente a 0,6% do RWACIRB
120.90 Ações em Tesouraria a serem deduzidas do nível II
120.90.01 De Instrumentos Elegíveis Autorizados em Conformidade com a
Resolução 4.192
120.90.02 De Instrumentos Elegíveis Autorizados com Base em Normas
Anteriores a 4.192
120.90.02.01 Com redutor
120.90.02.02 Com Limitador

120.90.03 Ações de Emissão Própria Adquiridas Indiretamente ou de Forma


Sintética
120.91 Participações de Não Controladores no Nível II
120.92 Investimento em Outras Entidades Deduzido do Nível II
120.92.01 Instrumentos de Captação Emitidos por IF
120.92.02 Instrumentos Adquiridos por Assemelhadas, Não Financeira ou por
Meio de Derivativo
120.92.03 Instrumentos Adquiridos por Meio de Fundos
120.92.04 Crédito Concedido para Aumento de Capital de Intituição Financeira

120.92.05 Excesso de Dedução de Investimento em Outras Entidades no Nível


II
120.92.05.01 Limite de Dedução de Investimentos no Nível II
REDUTOR / LIMITADOR VALOR BASE SALDO

=F7+F97
=C8+F80
=SOMA(F9:F16)-F19-F27-F59-F63

=MÁXIMO(0;F18-2*F9)
=F10+F11+F12+F15
=SOMA(F20:F26)

=F28+F29+F32+F33+F34+F37+F45+F53+F56+F57+F58

=E28*PROCV(D28;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F30+F31
=E30*PROCV(D30;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)

=E32*PROCV(D32;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=E33*PROCV(D33;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F35-F36 =E34*PROCV(D34;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)

=F38+F44

=MÍNIMO(F39;
F42) =E38*PROCV(D38;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)

=B40-B41
=F43*0,1
=SOMA(F9:F16)-F17-F19+F80
=MÁXIMO(0;F39-F42)

=SOMA(F47:F52)

=F95

=MÁXIMO(F54;F55)

=E57*PROCV(D57;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)

=MÁXIMO(0; =E59*PROCV(D59;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)


(F60-F61))

=F62*0,1
=SOMA(F9:F16)-F17-F19-F27

=MÁXIMO((F64+F68);F77)

=MÁXIMO(0;
(F65-F66)) =E64*PROCV(D64;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)

=F67*0,1
=F62-F59
=MÁXIMO(0; =E68*PROCV(D68;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
(F69-F76))

=MÁXIMO(0;(F70-F71))

=F72-F73-F74-F75

=F67*0,1
=MÁXIMO(0; =E77*PROCV(D77;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
(F78-F79))

=F65+F69

=MÁXIMO(0;(3/17)*(F67-F78))
=F81-F84-F88-F89-F90
=F82+F83

=E83*PROCV(D83;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)

=F85+F86+F87

=E86*PROCV(D86;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)

=E88*PROCV(D88;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=F118

=SOMA(F91:F94)-F95

=MÁXIMO(0;(SOMA(F91:F94)-F96))
=F81-F84-F88-F89
=F98+F103-F106-F112-F113
=F99+F100
=E99*PROCV(D99;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=MÍNIMO(F101;F102)

=E101*PROCV(D101;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)

=E102*PROCV(D102;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)

=MÍNIMO(F104;F105)

=0,006*RWACIRB
=F107+F108+F111
=E107*PROCV(D107;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)

=F109+F110

=SE(F101>F102;0;PROCV(D109;'Anexos 2041'!
B564:E564;2;FALSO)*E109)
=SE(F101<F102;0;PROCV(D110;'Anexos 2041'!
B564:E564;2;FALSO)*E110)

=E112*PROCV(D112;'Anexos 2041'!B564:E592;2;FALSO)
=SOMA(F114:F117)-F118

=MÁXIMO(0;(SOMA(F114:F117)-F119))
=F98+F103-F106-F112
OBSERVAÇÕES

100 = 110 + 120


110 = 111 + 112
111 = 111.01 + 111.02 + 111.03 + 111.04 + 111.05 + 111.06 + 111.07 + 111.08 -
111.90 - 111.91 - 111.92 - 111.93 - 111.94

111.90 = máximo entre (0 e (111.90.01-2*111.01))


111.90.01 = 111.02 + 111.03 + 111.04 + 111.07
111.91 = 111.91.01 + 111.91.02 + 111.91.03 + 111.91.04 + 111.91.04 +
111.91.05 + 111.91.06 + 111.91.07

111.92 = 111.92.01 + 111.92.02 + 111.92.03 + 111.92.04 + 111.92.05 +


111.92.06 + 111.92.07 + 111.92.08 + 111.92.09 + 111.92.10 + 111.92.11 +
111.92.12
Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11
111.92.02 = 111.92.02.01 + 111.92.02.02
Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11

Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11


Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11
Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11 sobre a 111.92.05.01
-111.92.05.90

111.92.06 = 111.92.06.01 + 111.92.06.02

Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11 sobre mínimo entre


(111.92.06.01.01 e 111.92.06.01.02)
111.92.06.01.01 = 111.92.06.01.01.01 - 111.92.06.01.01.90
111.92.06.01.02 = 10% * 111.92.06.01.02.01
111.92.06.01.02.01 = 111.01 + 111.02 + 111.03 + 111.04 + 111.05 + 111.06 +
111.07 + 111.08 - 111.90 - 111.91 + 112
111.92.06.02 = máximo entre (0 e (111.92.06.01.01 - 111.92.06.01.02))

111.92.08 = 111.92.08.01 + 111.92.08.02 + 111.92.08.03 + 111.92.08.04 +


111.92.08.05 + 111.92.08.06

111.92.08.05 = 112.93.05

111.92.09 = máximo entre (111.92.09.01 e 111.92.09.02)

Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11

Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11 sobre o máximo entre (0 e


(111.93.01-111.93.02))

111.93.02 = 10% * 111.93.02.01


111.93.02.01 = 111.01 + 111.02 + 111.03 + 111.04 + 111.05 + 111.06 + 111.07 +
111.08 - 111.90 - 111.91 - 111.92
111.94 = Máximo entre ((111.94.01 + 111.94.02) e 111.94.03)

Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11 sobre o máximo entre (0 e


(111.94.01.01-111.94.01.02))

111.94.01.02 = 10% * 111.94.01.02.01


111.94.01.02.01 = 111.93.02.01 - 111.93
Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11 sobre o máximo entre (0 e
(111.94.02.01-111.94.02.02))
111.94.02.01 = máximo entre (0 e (111.94.02.01.01-111.94.02.01.90))

111.94.02.01.90 = 111.94.02.01.90.01 - 111.94.02.01.90.90 -111.94.02.01.90.91


- 111.94.02.01.90.92

111.94.02.02 = 10% * 111.94.01.02.01


Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11 sobre o máximo entre (0 e
(111.94.03.01-111.94.03.02))
111.94.03.01 = 111.94.01.01 + 111.94.02.01

111.94.03.02 = máximo entre (0 e (3/17)*(111.94.01.02.01 - 111.94.03.01)

112 = 112.01 - 112.90 - 112.91 - 112.92 - 112.93


112.01 = 112.01.01 + 112.01.02

Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 28

112.90 = 112.90.01 + 112.90.02 + 112.90.03

Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 28

Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11


112.92 = 120.92.05

112.93 = 112.93.01 + 112.93.02 + 112.93.03 + 112.93.04 - 112.93.05

112.93.05 = máximo entre (0 e (112.93.01 + 112.93.02 + 112.93.03 + 112.93.04 -


112.93.05.01))
112.93.05.01 = 112.01 - 112.90 - 112.91 - 112.92
120 = 120.01 + 120.02 - 120.90 - 120.91 -120.92
120.01 = 120.01.01 + 120.01.02
Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 27
120.01.02 = mínimo entre (120.01.02.01 e 120.01.02.02)

Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 27 sobre o saldo corrente dos


instrumentos de capital elegíveis ao nível II, emitidos até 31.12.12.
Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 28 sobre o saldo DLO da conta
120.02 em 31.12.12, limitado ao saldo corrente dos instrumentos elegíveis ao
nível II, autorizados a integrar o capital com base em normas anteriores a
resolução 4.192/13 .

120.02 = mínimo entre (120.02.01 e 120.02.02)

120.02.02 = 0,6%*RWACIRB
120.90 = 120.90.01 + 120.90.02 + 120.90.03
Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 27

120.90.02 = 120.90.02.01 + 120.90.02.02

120.90.02.01
Aplicam-se os percentuais da tabela 005 - art. 11
120.92 = 120.92.01 + 120.92.02 + 120.93.03 + 120.92.04 - 120.92.05

120.92.05 = máximo entre (0 e (120.92.01 + 120.92.02 + 120.92.03 + 120.92.04 -


120.92.05.01)
120.92.05.01 = 120.01 + 120.02 - 120.90 -120.91
DETALHAMENTO DAS MARGENS DE REQUERIMENTO RELATIVAMENTE AO RWA

CONTA NOME DA CONTA

101 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA COMPARAÇÃO COM O RWA


100 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)

105 EXCESSO DOS RECURSOS APLICADOS NO ATIVO PERMANENTE

107 CAPITAL DESTACADO PARA OPERAÇÕES COM O SETOR PÚBLICO


900 ATIVOS PONDERADOS POR RISCO (RWA)
700 RWA PARA RISCO DE CRÉDITO POR ABORDAGEM PADRONIZADA - RWACPAD
770 RWA PARA RISCO DE MERCADO

870 RWA PARA RISCO OPERACIONAL POR ABORDAGEM PADRONIZADA - RWAOPAD

950 MARGEM SOBRE O PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA REQUERIDO


910 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
951 MARGEM SOBRE O PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL 1 REQUERIDO
110 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I
920 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
952 MARGEM SOBRE O CAPITAL PRINCIPAL REQUERIDO
111 CAPITAL PRINCIPAL – CP
930 CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
953 MARGEM SOBRE O PR CONSIDERANDO A RBAN
911 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA E PARA RBAN
890 VALOR CORRESPONDENTE AO RBAN
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS
931 AO CAPITAL COMPLEMENTAR
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS
932 AO NÍVEL II
TE AO RWA

SALDO

=D7-D8-D9
=PR!F6
=SE('ATIVO PERMANENTE - LIMITE'!
D18>0;0;ABS('ATIVO PERMANENTE
- LIMITE'!D18))

=D11+D12+D13
=RWACPAD!J225
='RWAMPAD-RWAMINT'!F4

• Abordagem Bia:
=RWAOPAD!M23
• Abordagem Asa:
=RWAOPAD!M33
• Abordagem Asa2:
=RWAOPAD!M73

=D6-D15

=D17-D8-D9-D18
=PR!F7

=D20-D8-D9-D21
=PR!F8

=D6-D23
=D15+D24
=RBAN!H7
OBSERVAÇÕES

101 = 100 - 105 -107

Deve ser igual a zero sempre que o saldo da conta 960 for positivo e deve ser igual ao
valor absoluto da conta 960 sempre que este for negativo.

900 = 700 + 770 + 870

950 = 101 - 910 (se > 0 => Margem; se < 0 => Insuficiência)

951 = 110 - 105 - 107 -920

952 = 111 - 105 -107 - 930

953 = 101 - 911


911 = 910 + 890
APURAÇÃO DO RWA PARA RISCO DE MERCADO - RWA CPAD E RWAMINT

CONTA NOME DA CONTA ELEMENTO 51 ELEMENTO 52

770 RWA PARA RISCO DE MERCADO

800 RWACAM

800.01 Exposição Cambial Cesta de Moedas


800.02 Exposição Cambial Demais Moedas
800.03 Exposição Cambial Compensação País/Exterior
810 RWAJUR1
810.10 Valor em risco para cenário normal
810.20 Valor em risco para cenário estressado
820 RWAJUR2
820.01 Cupom de moeda estrangeira - exposição líquida (EL)
820.02 Cupom de moeda estrangeira - descasamento vertical (DV)
820.03 Cupom de moeda estrangeira - Descasamento Horizontal
dentro da Zona de Vencimento (DHZ)
820.04 Cupom de moeda estrangeira - Descasamento Horizontal entre
as Zonas de Vencimento (DHE)
830 RWAJUR3
830.01 Cupom de índice de preço - Exposição Líquida (EL)
830.02 Cupom de índice de preço - Descasamento Vertical (DV)
830.03 Cupom de índice de preço - Descasamento Horizontal dentro da
Zona de Vencimento (DHZ)
830.04 Cupom de índice de preço - Descasamento Horizontal entre as
Zonas de Vencimento (DHE)
840 RWAJUR4
840.01 Cupom de taxa de juros - Exposição Líquida (EL)
840.02 Cupom de taxa de juros - Descasamento Vertical (DV)
840.03 Cupom de taxa de juros - Descasamento Horizontal dentro da
Zona de Vencimento (DHZ)
840.04 Cupom de taxa de juros - Descasamento Horizontal entre as
Zonas de Vencimento (DHE)
850 VALOR TOTAL DA PARCELA PCOM
850.01 Commodities - Exposição Líquida (EL)
850.02 Commodities - Exposição Bruta (EB)
860 VALOR TOTAL DA PARCELA PACS
860.01 Ações - Módulo da soma das exposições líquidas no país
860.04 Ações - Módulo da soma das exposições líquidas no exterior

860.07 Ações - soma do módulo das exposições líquidas em ações no


país
860.08 Ações - soma do módulo das exposições líquidas em ações no
exterior
865 Valor total do RWAMINT
865.01 Efeito diversificação - Risco de Mercado - Modelo Interno =D37+D38+D4 =E37+E38+E44
4+D45-D35 +E45-E35
865.10 Valor total da parcela RWACAM antes do efeito diversificação

865.20 Valor total da parcela PJUR antes do efetio diversificação


865.20.01 Efeito diversificação - RWAJUR =D40+D41+D4 =E40+E41+E42
2+D43-D38 +E43-E38
865.20.10 Valor total da parcel RWAJUR1 antes do efeito diversificação

865.20.20 Valor total da parcel RWAJUR2 antes do efeito diversificação

865.20.30 Valor total da parcel RWAJUR3 antes do efeito diversificação

865.20.40 Valor total da parcel RWAJUR4 antes do efeito diversificação

865.30 Valor total da parcela RWAACS antes do efeito diversificação

865.40 Valor total da parcela RWACOM antes do efeito diversificação

866 Adicional calculado segundo modelo padronizado


SALDO

• SE AUTORIZADO A USAR MODELO INTERNO:


=MÁXIMO(F35;S1*SOMA(F5;F9;F12;F17;F22;F27;F30;-F46))+F46
• SE NÃO AUTORIZADO A USAR MODELO INTERNO:
=SOMA(F5;F9;F12;F17;F22;F27;F30)

=SE(DATA_BASE<201312;SE(F6+F7+F8>0,02*'RWA - LIMITE '!D6;


[FATOR_F"]*(F6+F7+F8);0);F6+F7+F8)/FATOR_F

=(F10+F11)/FATOR_F

=(F13+F14+F15+F16)/FATOR_F

=(F18+F19+F20+F21)/FATOR_F

=(F23+F24+F25+F26)/FATOR_F

=(F28+F29)/FATOR_F

=(F31+F32+F33+F34)/FATOR_F

=F37+F38+F44+F45-F36
=D36+E36
=D37+E37
=F40+F41+F42+F43-F39
=D39+E39

=D40+E40

=D41+E41

=D42+E42

=D43+E43

=D44+E44

=D45+E45
OBSERVAÇÕES

• SE AUTORIZADO A USAR MODELO INTERNO:


=MÁXIMO(865;S1*SOMA(800;810;820;830;840;850;860;-866))+866
• SE NÃO AUTORIZADO A USAR MODELO INTERNO:
=SOMA(800;810;820;830;840;850;860)
ONDE S1 É O FATOR DE TRANSIÇÃO PARA MODELO INTERNO, 0,9 NO PRIMEIRO ANO
E 0,8 NOS DEMAIS ANOS DE USO DE MODELO INTERNO

Corresponde ao valor da exposição cambial total (800.01 + 800.02 + 800.03) vezes o


fator F", ou zero caso o valor da exposição cambial total seja inferior a: 5% do PR
para datas-bases até 12/2011, 4% do PR para datas-bases até 03/2012, 2% para
databases até 12/2013, dividido pelo Fator F da Resolução 4.193/13,

810 = (810.10 + 810.20)/FATOR_F

820 = (820.01 + 820.02 + 820.03 + 820.04)/FATOR_F

830 = (830.01 + 830.02 + 830.03 + 830.04)/FATOR_F

840 = (840.01 + 840.02 + 840.03 + 840.04)/FATOR_F

850 = (850.01 + 850.02)/FATOR_F

860 = (860.01 + 860.04 + 860.07 + 860.08)/FATOR_F

865 = - 865.01 + 865.10 + 865.20 + 865.30 + 865.40


865.20 = 865.10 + 865.20.20 + 865.20.30 + 865.20.40
DETALHAMENTO DO RWACPAD
FATOR MITIG FATOR
SUBCO DE VALOR
ADOR CONVE VALOR EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO
CONT NTA PONDE RISCO RSÃO SALDO (VALOR DA EPR /
A NOME DA CONTA RAÇÃO ELEME APÓS FATOR OUTROS VALORES*)
CONVERSÃO
ELEME ELEME NTO ELEME ELEMENTO 2 ELEMENTO 44
NTO 45 NTO 41 42 NTO 43
510 DISPONIBILIDADES 0.00 0.00 0.00
510.0
1 Valores Mantidos em Espécie 000 00 00 0.00 0
510.0
2 Banco Central - Reserva Livre em Espécie 000 00 00 0.00 0
510.0
3 Depósitos Bancários 000 00 00 0.00 0
520 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 0.00 0.00 0.00
521.0 Operações Compromissadas - Compra com 020 00 0.00 0.00
1 compromisso de Revenda - Títulos Públicos
Federais
521.0 Operações Compromissadas - Compra com 020 00 0.00 0.00
2 compromisso de Revenda - Títulos Emitidos
por Entidades Multilaterais de
521.0 Operações Compromissadas - Compra com
Desenvolvimento 020 00 0.00 0.00
3 compromisso de Revenda - Títulos Emitidos
por Instituições Financeiras
521.0 Operações Compromissadas - Compra com 020 00 0.00 0.00
4 compromisso de Revenda - Certificados de
Recebiveis Imobiliários
Operações Compromissadas - Compra com 020 00 0.00 0.00
521.0 compromisso de Revenda - Títulos Emitidos
5 por Governos Centrais e Respectivos Bancos
Centrais de Países Estrangeiros
521.0 Operações Compromissadas - Compra com 020 00 0.00 0.00
6 compromisso de Revenda - Outros Títulos e
Valores Mobiliários
521.0 Operações Compromissadas - Compra com 020 00 0.00 0.00
7 compromisso de Revenda - Títulos Emitidos
521.0 por Instituições Financeiras Estrangeiras
8 Operações Compromissadas - Compra com 020 00 0.00 0.00
compromisso
521.0 Operações de Revenda - Genérica
Compromissadas - Compra com 020 00 0.00 0.00
9 compromisso de Revenda - Título de emissão
própria
522.0 Operações Compromissadas - Venda com 010 00 00 0.00 0
1 compromisso de Recompra - Títulos Públicos 020 00 0.00 0.00
Federais
522.0 Operações Compromissadas - Venda com 010 00 00 0.00 0
2 compromisso de Recompra - Títulos Emitidos 020 00 0.00 0.00
por Entidades Multilaterais de
522.0 Operações Compromissadas- Venda com
Desenvolvimento 010 00 00 0.00 0
3 compromisso de Recompra - Títulos Emitidos 020 00 0.00 0.00
por Instituições Financeiras
522.0 Operações Compromissadas- Venda com 010 00 00 0.00 0
4 compromisso de Recompra - Certificados de 020 00 0.00 0.00
Recebiveis Imobiliários
522.0 Operações Compromissadas- Venda com 010 00 00 0.00 0
5 compromisso de Recompra - Títulos Emitidos 020 00 0.00 0.00
por Governos Centrais e Respectivos Bancos
522.0 Operações
Centrais deCompromissadas- Venda com
Países Estrangeiros 010 00 00 0.00 0
6 compromisso de Recompra - Outros Títulos e 020 00 0.00 0.00
Valores Mobiliários
522.0 Operações Compromissadas- Venda com 010 00 00 0.00 0
7 compromisso de Recompra - Títulos Emitidos 020 00 0.00 0.00
por Instituições Financeiras Estrangeiras
522.0 Operações Compromissadas- Venda com 010 00 00 0.00 0
8 compromisso de Recompra - Genérica 020 00 0.00 0.00
523.0 Operações Compromissadas - Compra com 020 00 0.00 0.00
1 compromisso de Revenda, conjugado com 020 00 0.00 0.00
Venda com compromisso de Recompra
Operações Compromissadas - Compra com 020 00 0.00 0.00
523.0 (Broqueragem) - Títulos Públicos Federais
compromisso de Revenda, conjugado com
2 Venda com compromisso de Recompra 020 00 0.00 0.00
(Broqueragem) - Títulos Emitidos por
Entidades Multilaterais
Operações Compromissadasde Desenvolvimento
- Compra com 020 00 0.00 0.00
523.0 compromisso de Revenda, conjugado com
3 Venda com compromisso de Recompra 020 00 0.00 0.00
(Broqueragem) - Títulos Emitidos por
InstituiçõesCompromissadas
Operações Financeiras - Compra com 020 00 0.00 0.00
523.0 compromisso de Revenda, conjugado com
4 Venda com compromisso de Recompra 020 00 0.00 0.00
(Broqueragem) - Certificados de Recebíveis
ImobiliáriosCompromissadas - Compra com
Operações 020 00 0.00 0.00
523.0 compromisso de Revenda, conjugado com
5 Venda com compromisso de Recompra 020 00 0.00 0.00
(Broqueragem) - Títulos Emitidos por
Governos Centrais
Operações e Respectivos
Compromissadas Bancoscom
- Compra 020 00 0.00 0.00
523.0 compromisso
Centrais de Países Estrangeiros
de Revenda, conjugado com
6 Venda com compromisso de Recompra 020 00 0.00 0.00
(Broqueragem) - Outros Títulos e Valores
MobiliáriosCompromissadas - Compra com
Operações 020 00 0.00 0.00
523.0 compromisso de Revenda, conjugado com
7 Venda com compromisso de Recompra 020 00 0.00 0.00
(Broqueragem) - Títulos Emitidos por
InstituiçõesCompromissadas-
524.0 Operações Financeiras Estrangeiras
Posição Vendida 020 00 0.00 0.00
1 - Compra com compromisso de Revenda -
Títulos Públicos Federais
524.0 Operações Compromissadas - Posição Vendida 020 00 0.00 0.00
2 - Compra com compromisso de Revenda -
Títulos Emitidos por Entidades Multilaterais de
524.0 Operações Compromissadas
Desenvolvimento
- Posição Vendida 020 00 0.00 0.00
3 - Compra com compromisso de Revenda -
Títulos Emitidos por Instituições Financeiras
524.0 Operações Compromissadas - Posição Vendida 020 00 0.00 0.00
4 - Compra com compromisso de Revenda -
Certificados de Recebiveis Imobiliários
Operações Compromissadas - Posição Vendida 020 00 0.00 0.00
524.0 - Compra com compromisso de Revenda -
5 Títulos Emitidos por Governos Centrais e
Respectivos Bancos Centrais de Países
524.0 Operações
EstrangeirosCompromissadas - Posição Vendida 020 00 0.00 0.00
6 - Compra com Compromisso de Revenda -
Outros Títulos e Valores Mobiliários
524.0 Operações Compromissadas - Posição 020 00 0.00 0.00
7 Vendida - Compra com Compromisso de
Revenda - Títulos Emitidos por Instituições
525.0 Operações
FinanceirasCompromissadas
Estrangeiras - Livre 010 00 0.00 0.00
1 Movimentação - Venda com compromisso de 020 00 0.00 0.00
Recompra - Títulos Públicos Federais
525.0 Operações Compromissadas - Livre 010 00 0.00 0.00
2 Movimentação - Venda com compromisso de 020 00 0.00 0.00
Recompra - Títulos Emitidos por Entidades
525.0 Operações Compromissadas
Multilaterais - Livre
de Desenvolvimento 010 00 0.00 0.00
3 Movimentação - Venda com compromisso de 020 00 0.00 0.00
Recompra - Títulos Emitidos por Instituições
525.0 Operações
FinanceirasCompromissadas - Livre 010 00 0.00 0.00
4 Movimentação - Venda com compromisso de 020 00 0.00 0.00
Recompra - Certificados de Recebiveis
525.0 Operações
ImobiliáriosCompromissadas - Livre 010 00 0.00 0.00
5 Movimentação - Venda com compromisso de 020 00 0.00 0.00
Recompra - Títulos Emitidos por Governos
525.0 Operações Compromissadas
Centrais e Respectivos Bancos- Livre
Centrais de 010 00 0.00 0.00
6 Movimentação - Venda com compromisso de
Países Estrangeiros 020 00 0.00 0.00
Recompra - Outros Títulos e Valores
Operações
525.0 Mobiliários Compromissadas - Livre 010 00 0.00 0.00
7 Movimentação - Venda com compromisso de 020 00 0.00 0.00
526.0 Recompra - Títulos Emitidos por Instituições
1 Depósitos Interfinanceiros
Financeiras Estrangeiras 020 00 0.00 0.00
526.0
2 Depósitos em Poupança 020 00 0.00 0.00
DETALHAMENTO DO RWACPAD
FATOR MITIG FATOR
SUBCO DE VALOR
ADOR CONVE VALOR EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO
CONT NTA PONDE RISCO RSÃO SALDO (VALOR DA EPR /
A NOME DA CONTA RAÇÃO ELEME APÓS FATOR OUTROS VALORES*)
CONVERSÃO
ELEME ELEME NTO ELEME ELEMENTO 2 ELEMENTO 44
526.0 NTO 45 NTO 41 42 NTO 43
3 Depósito Voluntários no Banco Central do 020 00 0.00 0.00
527.0 Brasil
1 Aplicações em Moedas Estrangeiras 020 00 0.00 0.00
530 TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 0.00 0.00 0.00
530.0 DERIVATIVOS
1 Títulos Públicos Federais 000 00 0.00 0.00
530.0
2 Títulos Emitidos por Entidades Multilaterais de 000 00 0.00 0.00
530.0 Desenvolvimento
3 Títulos Emitidos por Instituições Financeiras 000 00 0.00 0.00
530.0 Títulos Emitidos por Governos Centrais e 000 00 0.00 0.00
5 Respectivos Bancos Centrais de Países
530.0 Estrangeiros
6 Outros Títulos e Valores Mobiliários 000 00 0.00 0.00
530.0
7 Derivativos Financeiros - Valor de Reposição - 020 00 0.00 0.00
530.0 Ativo
8 Derivativos - Ganho Potencial Futuro 000 0.00 0.00
530.1
0 Ações mantidas na carteira de não negociação 000 00 0.00 0.00
530.1
2 Cotas de Fundos de Classe Subordinada 000 0.00 0.00
530.1 Adquiridas a Partir
Cotas de Demais de 03/2013
Fundos (Exceto Classe 000 0.00 0.00
3 Subordinada Adquiridas a Partir de 03/2013)
530.1
4 Títulos de Securitização de Classe Subordinada 000 0.00 0.00
530.1 Adquiridos a Partir
Demais Títulos de 03/2013 (Exceto Classe
de Securitização 000 0.00 0.00
5 Subordinada Adquiridos a Partir de 03/2013)
530.1 Valor de Reposição de Operações com 020 00 0.00 0.00
6 Instrumentos derivativos de Crédito para
Exposições Decorrentes de Transferência de
Ganho Potencial Futuro de Operações com
530.1 Risco 000 0.00 0.00
7 Instrumentos derivativos de Crédito para
530.1 Exposições decorrentes de Transferência de
8 Derivativo
Risco de Crédito para Exposições 000 00 0.00 0.00
530.1 Decorrentes de Recepção
Exposição decorrente de Risco
de Garantias 000 00 0.00 0.00
9 depositadas em Clearings de Forma Não
Apartada do Patrimônio Delas
PATTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE GARANTIA 000 00 0.00 0.00 0.00
535 DE CÂMARAS DE
535.0 COMPENSAÇÃO/LIQUIDAÇÃO
1 Participações em Fundos de Garantia de 000 00 0.00 0.00
Clearings antes
535.0 Faculdade da Faculdade
de Dedução do RWAdede
Dedução 000 00 0.00 0.00
2 Participações em Fundos de Garantia de
Clearings
540 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 0.00 0.00 0.00
540.0
1 Créditos Vinculados - Banco Central 000 00 0.00 0.00
540.0
2 Centralização Financeira - Cooperativas 000 00 0.00 0.00
540.0
3 Operações de Crédito Decorrente de Repasses 000 00 0.00 0.00
540.0 -Novação
Cooperativas
4 de Dívidas com o FCVS 000 00 0.00 0.00
540.0
5 Outros 000 00 0.00 0.00
540.0 Operações de repasse com instituições 000 00 0.00 0.00
6 financeiras e demais instituições autorizadas a
550 funcionar pelo Banco Central do Brasil
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00
550.0
1 Operações com o Tesouro Nacional e Banco 000 00 0.00 0.00
550.0 Central do Brasil
2 Operações com Entidades Multilaterais de 000 00 0.00 0.00
Desenvolvimento (EMD)
550.0 Operações com Instituições Financeiras e 000 00 0.00 0.00
3 Demais Instituições Autorizadas a Funcionar
550.0 pelo Banco Central
4 Financiamentos Imobiliários 000 00 0.00 0.00
550.0
5 Financiamento Garantido por Hipoteca 000 00 0.00 0.00
550.0 Operações com Governos Centrais e 000 00 0.00 0.00
6 Respectivos Bancos Centrais de Países
550.0 Estrangeiros
7 Operações com Instituições Financeiras 000 00 0.00 0.00
550.0 Sediadas em Países Estrangeiros
8 Operações com Câmaras de Compensação e 000 00 0.00 0.00
550.0 de Liquidação
9 Operações de Crédito com o FGC 000 00 0.00 0.00
550.1
0 Operações de Varejo 000 00 0.00 0.00 0.00
550.1
0.01 Crédito Consignado - Aposentados e
550.1
= VALOR DA EXPOSIÇÃO*
Pensionistas
0.02 Crédito Consignado - Setor Público
550.1
= VALOR DA EXPOSIÇÃO*
0.03 Crédito Consignado - Setor Privado
550.1
= VALOR DA EXPOSIÇÃO*
0.04 Financiamento Veículos Novos
550.1
= VALOR DA EXPOSIÇÃO*
0.05 Financiamento Veículos Usados
550.1
= VALOR DA EXPOSIÇÃO*
0.06 Outras Operações de Varejo
550.1
= VALOR DA EXPOSIÇÃO*
1 Demais Operações de Crédito 000 00 0.00 0.00 0.00
550.1
1.01 Crédito Consignado - Aposentados e = VALOR DA EXPOSIÇÃO*
550.1 Pensionistas
1.02 Crédito Consignado - Setor Público = VALOR DA EXPOSIÇÃO*
550.1
1.03 Crédito Consignado - Setor Privado = VALOR DA EXPOSIÇÃO*
550.1
1.04 Financiamento Veículos Novos
550.1
= VALOR DA EXPOSIÇÃO*
1.05 Financiamento Veículos Usados
550.1
= VALOR DA EXPOSIÇÃO*
1.06 Outras Operações de Crédito = VALOR DA EXPOSIÇÃO*
550.1 Financiamento em Moedas 000 00 0.00 0.00
2 Estrangeiras/Importação Financiada - Câmbio
Contratado
560 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 0.00 0.00 0.00
560.0
1 Arrendamento financeiro - Varejo 000 00 0.00 0.00
560.0
2 Arrendamento Financeiro 000 00 0.00 0.00
560.0 Arrendamento Operacional - Varejo 010 00 0.00 0.00
3 020 00 0.00 0.00
560.0 010 00 0.00 0.00
4 Arrendamento Operacional
020 00 0.00 0.00
570 OUTROS DIREITOS 0.00 0.00 0.00
570.0
1 Ouro Ativo Financeiro e Instrumento Cambial 000 00 0.00 0.00
570.0
2 Adiantamentos ao FGC 000 00 0.00 0.00
570.0
3 Outros Adiantamentos 000 00 0.00 0.00
570.0
4 Demais Direitos 000 00 0.00 0.00
570.0
5 Operações a Liquidar de Câmbio - Valor de 020 00 0.00 0.00
570.0 Reposição
6 Outros direitos com características de 000 00 0.00 0.00
570.0 operações de crédito de Câmbio - Ganho
7 Operações a Liquidar 020 0.00 0.00
570.0 Potencial
8 Impostos eFuturo
Contribuições a Compensar e ou 000 00 0.00 0.00
580 Recuperar
OUTROS VALORES E BENS 000 00 0.00 0.00
590 PERMANENTE 0.00 0.00 0.00
590.0
1 Investimentos - Exceto Ágios Pagos 000 00 0.00 0.00
590.0
2 Imobilizado de Uso 000 00 0.00 0.00
590.0
4 Ativo Permanente Diferido - Exceto Ágios 000 00 0.00 0.00
590.0 Pagos
6 Ativos Intangíveis - Exceto Ágios Pagos 000 00 0.00 0.00
590.0
7 Ágios Pagos - Investimentos 000 00 0.00 0.00
590.0
8 Ágios Pagos - Diferido 000 00 0.00 0.00
DETALHAMENTO DO RWACPAD
FATOR MITIG FATOR
SUBCO DE VALOR
ADOR CONVE VALOR EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO
CONT NTA PONDE RISCO RSÃO SALDO (VALOR DA EPR /
A NOME DA CONTA RAÇÃO ELEME APÓS FATOR OUTROS VALORES*)
CONVERSÃO
ELEME ELEME NTO ELEME ELEMENTO 2 ELEMENTO 44
590.0 NTO 45 NTO 41 42 NTO 43
9 Ágios Pagos - Intangível 000 00 0.00 0.00
LIMITE DE CRÉDITO NÃO CANCELÁVEL 0.00 0.00 0.00
600 INCONDICIONAL E UNILATERALMENTE PELA
600.0 INSTITUIÇÃO
1 Assumidos com o Tesouro Nacional ou Banco 000 0.00 0.00
600.0 Central do Brasil
2 Assumidos com Entidades Multilaterais de 000 0.00 0.00
600.0 Desenvolvimento (EMD) com Característica de
3 Compromisso de Crédito 000 0.00 0.00
600.0 Varejo
4 Outros Compromissos de Crédito 000 0.00 0.00
605 CRÉDITO A LIBERAR EM ATÉ 360 DIAS 0.00 0.00 0.00
605.0
1 Assumidos com o Tesouro Nacional ou Banco 000 00 0.00 0.00
605.0 Central do Brasil
2 Assumidos com Entidades Multilaterais de 000 00 0.00 0.00
605.0 Desenvolvimento
3 Créditos a Liberar (EMD)
com Característica de Varejo 000 00 0.00 0.00
605.0
4 Outros Créditos a Liberar em até 360 Dias 000 00 0.00 0.00
610 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PELA 0.00 0.00 0.00
610.0 INSTITUIÇÃO
1 Adiantamentos em Moeda Estrangeira 000 00 0.00 0.00
610.0
2 Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio 000 00 0.00 0.00
610.0 (ACC/
3 OutrosACE)
Adiantamentos Concedidos 000 00 0.00 0.00
620 GARANTIAS PRESTADAS- AVAIS, FIANÇAS E #VALUE! #VALUE! #VALUE!
620.0 COOBRIGAÇÕES
1 Prestadas a Entidades Multilaterais de 000 00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
620.0 Desenvolvimento (EMD)
1.01 Prestadas a Entidades Multilaterais de = VALOR BRUTO*
620.0 Desenvolvimento (EMD) - Valor Bruto
1.02 Prestadas a Entidades Multilaterais de = VALOR PROVISIONADO*
620.0 Desenvolvimento (EMD)Financeiras
- Provisões e
2 Prestadas a Instituições 000 00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
620.0 Instituiçõesa Autorizadas
Prestadas a Funcionarep/ BCB
Instituições Financeiras = VALOR BRUTO*
2.01 Instituições Autorizadas a Funcionar p/ BCB -
Valor Bruto
620.0 Prestadas a Instituições Financeiras e = VALOR PROVISIONADO*
2.02 Instituições Autorizadas a Funcionar p/ BCB -
620.0 Provisões
3 Prestadas a Governos Centrais e Respectivos 000 00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
620.0 Bancos Centrais
Prestadas de Países
a Governos Estrangeiros
Centrais e Respectivos = VALOR BRUTO*
3.01 Bancos Centrais de Países Estrangeiros - Valor
Bruto
620.0 Prestadas a Governos Centrais e Respectivos = VALOR PROVISIONADO*
3.02 Bancos Centrais de Países Estrangeiros -
620.0 Provisões
4 Prestadas a Outras Pessoas Físicas ou Jurídicas 000 00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
620.0
4.01 Prestadas a Outras Pessoas Físicas ou Jurídicas = VALOR BRUTO*
620.0 - Valor Bruto
4.02 Prestadas a Outras Pessoas Físicas ou Jurídicas = VALOR PROVISIONADO*
620.0 -Coobrigações
Provisões em Cessões de Créditos
6 000 00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
620.0
6.01 Coobrigações em Cessões de Créditos - Valor = VALOR BRUTO*
620.0 Bruto
6.02 Coobrigações em Cessões de Créditos - = VALOR PROVISIONADO*
620.0 Provisões
6.03 Coobrigações em Cessões de Créditos = MANTIDAS NO ATIVO*
620.0 Mantidos no Ativo
7 Coobrigações Demais 000 00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
620.0
7.01 Coobrigações Demais - Valor Bruto = VALOR BRUTO*
620.0
7.02 Coobrigações Demais - Provisões = VALOR PROVISIONADO*
630 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0 0.00 0.00
630.0
1 Créditos Tributários de Diferença Temporária 000 00 0.00 0.00
630.0
2 Demais Créditos Tributários 000 00 0.00 0.00
640 OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS 0.00 0.00 0.00

640.0 Direitos por Empréstimos de Ações 010 00 0.00 0.00


1 020 00 0.00 0.00
640.0 Direitos por Empréstimos de Títulos 010 00 0.00 0.00
2 020 00 0.00 0.00
640.0 Direitos por Empréstimos de Ouro 010 00 0.00 0.00
3 020 00 0.00 0.00
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE COMPRA DE 0.00 0.00 0.00
650 MOEDA ESTRANGEIRA, DE OURO OU DE
TÍTULOS
OperaçõesE VALORES
a LiquidarMOBILIÁRIOS
de Compra deNO
Moeda 010 00 0.00 0.00
650.0 MERCADO
1 EstrangeiraAnoVISTA
Mercado a Vista 020 0.00 0.00
650.0 Operações a Liquidar de Compra de Ouro no 010 00 0.00 0.00
2 Mercado a Vista 020 0.00 0.00
650.0 Operações a Liquidar de Compra de Títulos e 010 00 0.00 0.00
3 Valores Mobiliários no Mercado a Vista 020 0.00 0.00
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE VENDA DE 0.00 0.00 0.00
660 MOEDA ESTRANGEIRA, DE OURO OU DE
660.0 TÍTULOS E VALORES
1 Operações a LiquidarMOBILIÁRIOS NO
de Venda de Moeda 020 0.00 0.00
660.0 MERCADO AnoVISTA
Estrangeira Mercado
2 Operações a Liquidar de àvenda
Vista de Ouro no 020 0.00 0.00
660.0 Mercado
3 Operaçõesà aVista
Liquidar de Venda de Títulos e 020 0.00 0.00
670 Valores
ATIVOS Mobiliários
DEDUZIDOSno DOMercado a Vista
PR A SEREM 0.00 0.00 0.00
670.0 DEDUZIDOS DO RWA
3 Ativo Permanente Diferido
CPAD Deduzido do PR a 000 00 00 0.00 0
670.0 ser Deduzido do
Instrumentos de RWA
Captação
CPAD Emitidos por 000 00 00 0.00 0
4 Instituições Financeiras Deduzidos do PR a
serem Deduzidos do RWACPAD
670.0 Operações de Crédito com Órgãos e Entidades 000 00 00 0.00 0
5 do Setor Público Originárias de Capital
670.0 Destacado
6 Ágios Pagos em Investimentos 000 00 00 0.00 0
670.0
7 Ativos Intangíveis Deduzidos do PR 000 00 00 0.00 0
670.0
8 Ativos Atuariais Relacionados a Fundo de 000 00 00 0.00 0
670.0 Pensão
9 Excesso de
de Benefício Definido
Participações Inferiores a 10% do 000 00 00 0.00 0
670.1 Capital
0 ExcessoSocial de Assemelhadas
de Participações Superiores a 10% do 000 00 00 0.00 0
670.1 Capital
1 CréditosSocial de Assemelhadas
Tributários de Diferença Temporária 000 00 00 0.00 0
670.1
2 Demais Créditos Tributários 000 00 00 0.00 0
680 ATIVOS NÃO CONSIDERADOS NO CÁLCULO 0.00
680.0 DO PEPR de Interdependências
1 Operações
680.0
2 Operações Realizadas com Instituições Ligadas
680.0
3 Aplicações em Ações e Mercadorias cobertas
680.0 pelas Parcelas
Cotas de ClasseRWA e RWACOM
Subordinada
ACS de Fundos de
4 Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)
AJUSTE PARA DERIVATIVOS DECORRENTE DE
695 VARIAÇÃO DA QUALIDADE CREDITÍCIA DA
CONTRAPARTE (CVA)
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
RWA PARA RISCO DE CRÉDITO POR
700 ABORDAGEM PADRONIZADA - RWACPAD 000 00 00 00
872
870
871
870

Conta
Conta

872.20.07
872.20.05
872.20.03
872.20.02
872.10.22
872.10.21
872.10.12
872.10.11
872.10.10
872.10.09
872.10.08
872.10.07
872.10.05
872.10.03
872.10.02
871.30.00
871.20.00
871.10.00
Rec. Interm. Rec. Interm.
Financeira (RIF) Financeira (RIF) Legenda

Rec. Prest. Serviço Rec. Prest. Serviço


(RPS) (RPS)

Rec. Op. Não Rec. Op. Não


Incluídas Incluídas

Desp. Interm. Desp. Interm.


Financeira (DIF) Financeira (DIF)
Informações não requisitadas

Desp. Op. Não Desp. Op. Não


Detalhamento da RWAOPAD

Incluídas Incluídas
Abordagem do Indicador Básico

Ganhos/Perdas Ganhos/Perdas
Alien. TVM Derivat. Alien. TVM Derivat.

Abordagem Padronizada Alternativa


Não Cart. Negoc. Não Cart. Negoc.

Elementos de Conta
Elementos de Conta

Op. Cred. Op. AM, Op. Cred. Op. AM,


Outras Conc. Cred. Outras Conc. Cred.
Informações requisitadas integrantes do cálculo do POPR

TVM não Cart. Neg. TVM não Cart. Neg.

TVM Cart. Neg. TVM Cart. Neg.

Plano de Negócios Plano de Negócios


Informações requisitadas para batimento das informações (Receitas/Despesas/Operações/TVMs)
872.20.08
872.20.09
872.20.10
872.20.11
872.20.12
872.20.21
872.20.22
872.30.02
872.30.03
872.30.05
872.30.07
872.30.08
872.30.09
872.30.10
872.30.11
872.30.12
872.30.21
872.30.22

Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada

Elementos de Conta

TVM não Cart. Neg.


Alien. TVM Derivat.

Outras Conc. Cred.


Rec. Prest. Serviço

Plano de Negócios
Op. Cred. Op. AM,
Não Cart. Negoc.
Financeira (RIF)

Financeira (DIF)

TVM Cart. Neg.


Ganhos/Perdas
Desp. Op. Não
Rec. Op. Não

Desp. Interm.
Rec. Interm.

Incluídas

Incluídas

Conta
(RPS)

870

873
873.10.01
873.10.05
873.10.13
873.10.21
873.10.22
873.20.01
873.20.05
873.20.13
873.20.21
873.20.22
873.30.01
873.30.05
873.30.13
873.30.21
873.30.22

TABELA 015 - FATOR DE PONDERAÇÃO APLICADO À LINHA DE NEGÓCIO

(BETA) LINHA DE NEGÓCIO


0.12 VAREJO
0.12 ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS
0.12 CORRETAGEM DE VAREJO
0.15 VAREJO/COMERCIAL
0.15 COMERCIAL
0.15 SERVIÇO DE AGENTE FINANCEIRO
0.18 DEMAIS
0.18 FINANÇAS CORPORATIVAS
0.18 NEGOCIAÇÃO E VENDAS
0.18 PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES
s/Operações/TVMs)

Saldo Conta

Outras Rec e Desp.


Batimento de
Valor

=M24/Fator_F RWAOPAD

=((M25+M26+M27)*0,15)/MÁXIMO(1;CONT.SE(M25:M27;">0")) VRO

=MÁXIMO(0;C25+D25-F25-H25+L25) T-3
=MÁXIMO(0;C26+D26-F26-H26+L26) T-2
=MÁXIMO(0;C27+D27-F27-H27+L27) T-1

Saldo Conta
Outras Rec e Desp.
Batimento de
Valor

=M34/Fator_F RWAOPAD

=MÉDIA(MÁXIMO(0;0,12*(M35+M42+M43)+0,15*(M36+M41)+0,18*(
M38+M39+M40));MÁXIMO(0;0,12*(M46+M53+M54)+0,15*(M47+M52) VRO
+0,18*(M49+M50+M51));MÁXIMO(0;0,12*(M57+M64+M65)+0,15*(M5
8+M63)+0,18*(M60+M61+M62)))
=0,035*(I35+L35)
=0,035*(I36+J36+L36)
=C37+D37-F37-H37+L37
=C38+D38-F38-H38+L38 T-3
=C39+D39-F39-H39+L39 (ex: julho/05 -
=C40+D40-F40-H40+L40 jun/06)

=C41+D41-F41-H41+L41
=C42+D42-F42-H42+L42
=C43+D43-F43-H43+L43
Outras receitas não incluídas
Outras despesas não incluídas
=0,035*(I46+L46)
=0,035*(I47+J47+L47)
=C48+D48-F48-H48+L48
=C49+D49-F49-H49+L49 T-2 (ex:
julho/06 -
jun/07)
T-2 (ex:
=C50+D50-F50-H50+L50 julho/06 -
=C51+D51-F51-H51+L51 jun/07)

=C52+D52-F52-H52+L52
=C53+D53-F53-H53+L53
=C54+D54-F54-H54+L54
Outras receitas não incluídas
Outras despesas não incluídas
=0,035*(I57+L57)
=0,035*(I58+J58+L58)
=C59+D59-F59-H59+L59
=C60+D60-F60-H60+L60 T-1 (ex:
=C61+D61-F61-H61+L61 julho/07 -
=C62+D62-F62-H62+L62 jun/08)

=C63+D63-F63-H63+L63
=C64+D64-F64-H64+L64
=C65+D65-F65-H65+L65
Outras receitas não incluídas
Outras despesas não incluídas

Saldo Conta

Outras Rec e Desp.


Batimento de
Valor

=M74/Fator_F RWAOPAD
=MÉDIA(MÁXIMO(0;0,15*M75+0,18*M77);MÁXIMO(0;0,15*M80+0,18
VRO
*M82);MÁXIMO(0;0,15*M85+0,18*M87))
=0,035*(I75+J75+L75) T-3 (ex:
=C76+D76-F76-H76+L76 julho/05 -
=C77+D77-F77-H77+L77 jun/06)

Outras receitas não incluídas


Outras despesas não incluídas
=0,035*(I80+J80+L80) T-2 (ex:
=C81+D81-F81-H81+L81 julho/06 -
=C82+D82-F82-H82+L82 jun/07)

Outras receitas não incluídas


Outras despesas não incluídas
=0,035*(I85+J85+L85) T-1 (ex:
=C86+D86-F86-H86+L86 julho/07 -
=C87+D87-F87-H87+L87 jun/08)

Outras receitas não incluídas


Outras despesas não incluídas

CONTA DLO
872.XX.02
872.XX.11
872.XX.12
873.XX.01
872.XX.03
872.XX.10
873.XX.13
872.XX.07
872.XX.08
872.XX.09
RWAOPAD
Valor antes da divisão pelo fator
F da Res. 4.193/13
IE
IE
IE

RWAOPAD

Valor antes da divisão pelo fator


F da Res. 4.193/13

IAE - Varejo
IAE - Comercial
IE - Varejo/Comercial
IE - Finanças Corporat.
IE - Negociação e Vendas
IE - Pgtos e Liquidação
IE - Serv. Ag. Financeiro
IE - Adm. de Ativos
IE - Corr. De Varejo
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
IAE - Varejo
IAE - Comercial
IE - Varejo/Comercial
IE - Finanças Corporat.
IE - Negociação e Vendas
IE - Pgtos e Liquidação
IE - Serv. Ag. Financeiro
IE - Adm. de Ativos
IE - Corr. De Varejo
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
IAE - Varejo
IAE - Comercial
IE - Varejo/Comercial
IE - Finanças Corporat.
IE - Negociação e Vendas
IE - Pgtos e Liquidação
IE - Serv. Ag. Financeiro
IE - Adm. de Ativos
IE - Corr. De Varejo
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas

RWAOPAD
Valor antes da divisão pelo fator
F da Res. 4.193/13
IAE - Varejo/Comercial
IE - Varejos/Comercial
IE - Demais
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
IAE - Varejo/Comercial
IE - Varejos/Comercial
IE - Demais
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
IAE - Varejo/Comercial
IE - Varejos/Comercial
IE - Demais
as receitas não incluídas
as despesas não incluídas
Apuração RBAN

Variação no Valor de Mercado das Quantidades de pontos percentuais paralelos


operações para impactar o PR*** RBAN/Diversificação/Capital
alocável por fator antes da
1º Percentil 99º Percentil 5% 10% 20% diversificação
Conta
Circ 3.365 Circ 3.365 Circ 3.365 Circ 3.365 Circ 3.365 Circ 3.365
Art 2º - II Art 2º - II Art 2º - III Art 2º - III Art 2º - III Art 1º - VIII
Cod.elem31 Cod.elem32 Cod.elem33 Cod.elem34 Cod.elem35 Valor
890 =SOMA(H9:H26)-H8
890.01.00
890.10.01
890.20.01
890.20.02
890.20.03
890.20.04
890.20.05
890.20.06
**
890.30.01
890.30.02
890.30.03
**
890.40.01
890.40.02
890.40.03
**
890.80.01
890.99.01

** A medida em que as instituições identificarem a necessidade de criação de contas para fatores de risco não previstos deverá solicitar ao Desig a inclusão
registro das informações relativas ao fator de risco
*** Deverá ser informado o código 999 para as situações em que não é possível mensurar as estimativas de cada elemento de forma adequada.
Observação
Fator de Risco associado

RBAN
Diversificação
Juros-Pré
Cupom de moeda - dólar dos EUA
Cupom de moeda - euro
Cupom de moeda - franco suíço
Cupom de moeda - iene
Cupom de moeda - libra esterlina
Cupom de moeda - dólar canadense
Cupom de moeda
Cupom de taxa de juros - TR
Cupom de taxa de juros - TJLP
Cupom de taxa de juros - TBF
Cupom de taxa de juros
Cupom de índice de preço - IPCA
Cupom de índice de preço - IGP-M
Cupom de índice de preço - IPC-FIPE
Cupom de índice de preço
Fundos
Agregado das posições inferiores a 5%

tar ao Desig a inclusão de nova conta específica para o

adequada.
APURAÇÃO DO LIMITE DE ATIVO PERMANENTE

CONTA NOME DA CONTA

102 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO (PR_LI)


100 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)
106 TÍTULOS PATRIMONIAIS
107 CAPITAL DESTACADO PARA OPERAÇÕES COM O SETOR PÚBLICO
150 LIMITE PARA IMOBILIZAÇÃO (LI)
160 VALOR DA SITUAÇÃO PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
160.01 Ativo Permanente
160.02 Imobilizado de Arrendamento
160.03 Investimentos em Cooperativas Centrais
160.07 Ativos Intangíveis Excluídos do Cálculo do Limite de Imobilização
160.08 Ajustes Prudenciais Deduzidos do PR Registrados no Ativo Permanente

960 VALOR DA MARGEM OU INSUFICIÊNCIA


VALOR

=D8-D9-D10
=PR!F6

=D7*0,5
=D13-D9-D14-D16-D17

=0,5*(PR!F28+PR!F29+PR!F59+SE(PR!F63>0;(PR!F63*PR!F64/(PR!
F64+PR!F68));0)+PR!F46+PR!F90+PR!F113+PR!F53+PR!F45)

=D11-D12
OBSERVAÇÕES

102 = 100 - 106 - 107

150 = 0,50 x 102


160 = 160.01 - 106 - 160.02 - 160.03 - 160.04 - 160.07 - 160.08

160.08 = 50% * (111.92.01 + 111.92.02 + 111.93 + SE (111.94 > 0 ENTÃO (111.94 *


111.94.01 / (111.94.01 + 111.94.02)) SENÃO 0) + 111.92.08 + 112.93 + 120.92 +
111.92.09 + 111.92.07)

960 = 150 - 160 (se > 0 Margem; se < 0 Insuficiência)


Documento de Limites Operacionais - DLO

Nome Campo Formato Obrigatório

Instrução de Processamento - Sim

Documento DLO - Sim

CNPJ da instituição A8 Sim


Data-base A7 Sim
Código do conglomerado A8 Não

Limites informados pela instituição - Sim

Limite1 - Sim

Código do limite A5 Sim


Informação se o limite foi informado A1 Sim
Lista de parâmetros - Sim

Parâmetro1 - Sim

Código do parâmetro A2 Sim

Valor referente ao parâmetro A5 Sim

Contas - Sim
Informações sobre a conta1 - Sim
Código da conta A6 Sim
Valor da conta N16,22 Sim

Detalhamento do cálculo1 - Não

Valor do detalhamento N16,22 Sim

Detalhe do cálculo1 - Sim

Código do elemento de cálculo N2 Sim

Valor do elemento de cálculo A17 Sim


1
Bloco / Campo múltiplo - deve ser repetido até o envio de todos os dados.
2
Na,b: numérico com até (a-b) dígitos inteiros e b dígitos decimais
- DLO

Descrição Tag/Atributo Atributos que contém

<?xml version="1.0" encoding="XXXXXXXXXX"?>


XXXXXXXXXX: Tipo de codificação utilizada - ISO-8859-1, - version, encoding
EBCDIC-CP-US, UTF-8, UTF-16 ou US-ASCII

<documentoDLO cnpj="12345678" dataBase="AAAA-MM" cnpj, dataBase,


documentoDLO
codigoConglomerado="C2345678"> codigoConglomerado
Atributo da tag documentoDLO. cnpj -
Atributo da tag documentoDLO. Formato AAAA-MM. dataBase -
Atributo da tag documentoDLO. Representa o código do
codigoConglomerado -
conglomerado no qual a instituição faça parte.
Contém tags limite para cada informação se foi enviado ou não no
limitesInformados -
presente documento.
<limite codigoLimite="05.00" enviado="S">
Tag que informa se um determinado limite foi enviado no limite codigoLimite, enviado
documento.
Atributo da tag limite. Contém a informação do código do limite.
codigoLimite -
Assume os valores do Anexo 1.
Atributo da tag limite. Assume os valores do Anexo 2. enviado -
Contém tags parametro para cada informação de parâmetro. parametros -
<parametro codigoParametro="01" valorParametro="S"> codigoParametro,
parametro
Tag que informa o código do parâmetro com seu respectivo valor. valorParametro

Atributo da tag parametro. Contém a informação do código do


codigoParametro -
parâmetro. Assume os valores do Anexo 6.
Atributo da tag parametro. Assume os valores do Anexo 2, Anexo
7, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 19, Anexo 23 ou valores valorParametro -
numéricos.
Contém tags conta para cada uma das contas. contas -
<conta codigoConta="100" valorConta="100,00"> codigoConta,
conta
Contém informações sobre as contas da instituição. valorConta
Atributo da tag conta. Assume os valores do Anexo 3. codigoConta -
Atributo da tag conta. Contém o valor referente da conta em reais
valorConta -
(R$).
<detalhamento valorDetalhe="100,00">
Contém o detalhamento do cálculo utilizado para obter o valor da detalhamento valorDetalhe
conta.
Atributo da tag detalhamento. Contém o valor completo do
valorDetalhe -
detalhamento em reais (R$).
<detalhe codigoElemento="1" valorElemento="10">
codigoElemento,
Contém tags com código do elemento que se refere ao detalhe e detalhe
valorElemento
seu respectivo valor.
Atributo da tag detalhe. Contém o código do elemento que se
codigoElemento -
refere ao detalhe. Assume os valores do Anexo 4.
Atributo da tag detalhe. Contém o valor do detalhe de cálculo.
Assume os valores do Anexo 5, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11, valorElemento -
Anexo 12 ou valores em reais (R$).
todos os dados.
Tags que contém

limitesInformados,
parametros, contas
-
-
-

limite

-
-
parametro

conta
detalhamento
-
-

detalhe

-
Anexo 1: Código do Limitre -
Domínio
03.00
05.00

Anexo 2: Informação se limite foi informado -


Domínio
S
N

Anexo 3: Código da conta -


Domínio
100
101
102
105
106
107
110
110.01
110.02
110.03
110.04
110.05
110.06
110.07
110.08

110.09

110.10

110.11
110.12
110.13
110.14
110.15
110.16

110.18
110.19
111
111.01
111.02
111.03
111.04
111.05
111.06
111.07
111.08
111.90
111.90.01
111.91
111.91.01
111.91.02
111.91.03
111.91.04
111.91.05
111.91.06
111.91.07
111.92
111.92.01
111.92.02
111.92.02.01
111.92.02.02
111.92.03
111.92.04
111.92.05
111.92.05.01
111.92.05.90
111.92.06
111.92.06.01
111.92.06.01.01
111.92.06.01.01.01
111.92.06.01.01.90
111.92.06.01.02
111.92.06.01.02.01
111.92.06.02
111.92.07
111.92.08
111.92.08.01
111.92.08.02
111.92.08.03
111.92.08.04
111.92.08.05
111.92.08.06
111.92.09
111.92.09.01
111.92.09.02
111.92.10
111.92.11
111.92.12
111.93
111.93.01
111.93.02
111.93.02.01
111.94
111.94.01
111.94.01.01
111.94.01.02
111.94.01.02.01
111.94.02
111.94.02.01
111.94.02.01.01
111.94.02.01.90
111.94.02.01.90.01
111.94.02.01.90.90
111.94.02.01.90.91
111.94.02.01.90.92
111.94.02.02
111.94.03
111.94.03.01
111.94.03.02
112
112.01
112.01.01
112.01.02
112.90
112.90.01
112.90.02
112.90.03
112.91
112.92
112.93
112.93.01
112.93.02
112.93.03
112.93.04
112.93.05
112.93.05.01
120
120.01
120.02
120.01
120.01.01
120.01.02
120.01.02.01
120.01.02.02
120.02
120.02.01
120.02.02

120.03
120.04
120.05

120.06

120.07
120.90
120.90.01
120.90.02
120.90.02.01
120.90.02.02
120.90.03
120.91
120.92
120.92.01
120.92.02
120.92.03
120.92.04
120.92.05
120.92.05.01
130
130.01
130.02
130.03
130.04

130.05
130.06
150
160
160.01
160.01.01
160.01.02
160.01.03
160.01.04
160.01.05
160.01.06
160.01.07
160.01.08
160.02
160.03
160.04
160.05
160.07
160.08
510
510.01
510.02
510.03
520
521.01

521.02
521.03
521.04

521.05
521.06
521.07
521.08
521.09
522.01

522.02
522.03
522.04

522.05
522.06
522.07
522.08

523.01

523.02

523.03

523.04

523.05
523.06

523.07
524.01

524.02

524.03
524.04

524.05
524.06

524.07
525.01

525.02

525.03
525.04

525.05
525.06

525.07
526.01
526.02
526.03
527.01
530
530.01
530.02
530.03
530.04
530.05
530.06
530.07
530.08
530.09
530.10
530.11
530.12
530.13
530.14
530.15

530.16

530.17
530.18
530.19
535
535.01
535.02
540
540.01
540.02
540.03
540.04
540.05
540.06
550
550.01
550.02
550.03
550.04
550.05
550.06
550.07
550.08
550.09
550.10
550.10.01
550.10.02
550.10.03
550.10.04
550.10.05
550.10.06
550.11
550.11.01
550.11.02
550.11.03
550.11.04
550.11.05
550.11.06
550.12
560
560.01
560.02
560.03
560.04
570
570.01
570.02
570.03
570.04
570.05
570.06
570.07
570.08
580
590
590.01
590.02
590.03
590.04
590.05
590.06
590.07
590.08
590.09
600
600.01
600.02
600.03
600.04
605
605.01
605.02
605.03
605.04
610
610.01
610.02
610.03
620
620.01
620.01.01
620.01.02
620.02
620.02.01
620.02.02
620.03
620.03.01
620.03.02
620.04
620.04.01
620.04.02
620.05
620.06
620.06.01
620.06.02
620.06.03
620.07
620.07.01
620.07.02
620.08
620.08.01
620.08.02
630
630.01
630.02
640
640.01
640.02
640.03
650
650.01
650.02
650.03
660
660.01
660.02
660.03
670
670.01
670.02
670.03
670.04
670.05
670.06
670.07
670.08
670.09
670.10
670.11
670.12
680
680.01
680.02
680.03
680.04
680.05
695
700
705
710
720
770
800
800.01
800.02
800.03
810
810.10
810.20
820
820.01
820.02
820.03
820.04
830
830.01
830.02
830.03
830.04
840
840.01
840.02
840.03
840.04
850
850.01
850.02
860
860.01
860.02
860.03
860.04
860.05
860.06
860.07
860.08
865
865.01
865.10
865.20
865.20.01
865.20.10
865.20.20
865.20.30
865.20.40
865.30
865.40
866
870
871
871.10.00
871.20.00
871.30.00
871.99.00
872
872.10.02
872.10.03
872.10.05
872.10.07
872.10.08
872.10.09
872.10.10
872.10.11
872.10.12
872.10.21
872.10.22
872.20.02
872.20.03
872.20.05
872.20.07
872.20.08
872.20.09
872.20.10
872.20.11
872.20.12
872.20.21
872.20.22
872.30.02
872.30.03
872.30.05
872.30.07
872.30.08
872.30.09
872.30.10
872.30.11
872.30.12
872.30.21
872.30.22
872.99.02
872.99.03
872.99.05
872.99.07
872.99.08
872.99.09
872.99.10
872.99.11
872.99.12
872.99.21
872.99.22
873
873.10.01
873.10.05
873.10.13
873.10.21
873.10.22
873.20.01
873.20.05
873.20.13
873.20.21
873.20.22
873.30.01
873.30.05
873.30.13
873.30.21
873.30.22
873.99.01
873.99.05
873.99.13
873.99.21
873.99.22
880
890
890.01.00
890.10.01
890.20.01
890.20.02
890.20.03
890.20.04
890.20.05
890.20.06
890.30.01
890.30.02
890.30.03
890.40.01
890.40.02
890.40.03
890.80.01
890.99.01
900
910
911
920
930
931
932
950
951
952
953
960

Anexo 4: Código do elemento


Domínio
1
2
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

31

32

33

34

35
41
42
43
44
45

51

52

Anexo 5: Percentuais Aplicáveis ao Capital


Domínio
0
71
72
73
74
75

99

2
3

11

12

13

14

15

16

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Anexo 6: Código do parâmetro


Domínio
1
2
3
11
12
21
22
31
32
33

Anexo 7: Opção da metodologia de risco operacional


Domínio
1
2
3

Anexo 8: Fator F utilizado


Domínio
0
11
13
15
17

Anexo 9 - Código da Sub-Conta


Domínio
000
010
020
030

Anexo 10 - Código do Fator de Ponderação de Exposição


Domínio
01
05
10
20
30
40
41
50
53
55
60
61
65
70
80
85
90
95

Anexo 11 - Código do Mitigador de Risco


Domínio
00
01
02
03
04

05
06

07

08

09

10
11

12

13

14

15

21
22

Anexo 12 - Código do Fator de Conversão


Domínio
00
01
02
03
04

11

12

21

22

23

31
32

33

41

42

43

51

52

53
61

62

Anexo 13: Indicador se a instituição passou por processo de fusão, cisão e ou incorporação no pe
Domínio
S
N

Anexo 14: Parâmetro para indicação de inclusão ou alteração de documento


Domínio
I
S

Anexo 19: Metodologia de cálculo da RBAN


Domínio
00
01
02
03
04
05
99

Anexo 23: Indicador de opção por exclusão total ou parcial da participação de não controladores
Domínio
P
T
N
Código do Limitre - codigoLimite
Descrição
LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
LIMITE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PR COM PRE

nformação se limite foi informado - enviado


Descrição
SIM
NÃO

Código da conta - codigoConta


Nome
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA O LIMITE DE BASILÉIA (PR_LB)
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO (PR_LI)
EXCESSO DOS RECURSOS APLICADOS NO ATIVO PERMANENTE
TÍTULOS PATRIMONIAIS
CAPITAL DESTACADO PARA OPERAÇÕES COM O SETOR PÚBLICO
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I (PR_I)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA DE CAPITAL
INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA HABILITADOS A INTEGRAR O NÍVEL I DO PR
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS RELATIVAS A DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS NÃO DISTRIBUÍDOS
AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDAS COM CLÁUSULA DE RESGATE E AÇÕES PREFERENCIAIS COM CUMULATIVIDAD
VENCIMENTO SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS - ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II
AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDAS COM CLÁUSULA DE RESGATE E AÇÕES PREFERENCIAIS COM CUMULATIVIDAD
VENCIMENTO INFERIOR A 10 (DEZ) ANOS - ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II
AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDAS COM CLÁUSULA DE RESGATE E AÇÕES PREFERENCIAIS COM CUMULATIVIDAD
NÍVEL II
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXCLUÍDOS DO NÍVEL I DO PR
ATIVO PERMANENTE DIFERIDO
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
EXCESSO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RELAÇÃO AO PR - NÍVEL I
ADICIONAL DE PROVISÃO AO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA 2.682/99
AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDAS COM CLÁUSULA DE RESGATE E AÇÕES PREFERENCIAIS COM CUMULATIVIDAD
NÍVEL II
ELEMENTOS PATRIMONIAIS QUE PODEM INTEGRAR O NÍVEL I DO PR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTR
CAPITAL PRINCIPAL – CP
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL, REAVALIAÇÃO E DE LUCROS
GANHOS NÃO REALIZADOS DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL EXCETO DE HEDGE DE FLUXO DE CAIXA
SOBRAS OU LUCROS ACUMULADOS
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
DEPÓSITO PARA SUFICIÊNCIA DE CAPITAL
AJUSTES POSITIVOS AO VALOR DE MERCADO DE DERIVATIVOS
OUTROS INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL
DE CAPITAL PRINCIPAL AJUSTADO EM RELAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL
CAPITAL PRINCIPAL AJUSTADO I
DEDUÇÕES DO CAPITAL PRINCIPAL EXCETO AJUSTES PRUDENCIAIS
NÃO REALIZADAS – AVALIAÇÃO PATRIMONIAL E TVM
AÇÕES EM TESOURARIA E OUTROS INSTRUMENTOS DE EMISSÃO PRÓPRIA
PERDAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
AJUSTES NEGATIVOS AO VALOR DE MERCADO DE DERIVATIVOS
AÇÕES DO CONGLOMERADO OBJETO DE FINANCIAMENTO DE ENTIDADES DO CONGLOMERADO
AÇÕES DO CONGLOMERADO EMITIDAS COM EXPECTATIVA DE RESGATE, REEMBOLSO, AMORTIZAÇÃO, RECOMPR
AJUSTES PRUDENCIAIS EXCETO PARTICIPAÇÕES NÃO CONSOLIDADAS E CRÉDITO TRIBUTÁRIO
AJUSTE PRUDENCIAL I - ÁGIOS PAGOS
AJUSTE PRUDENCIAL II - ATIVOS INTANGÍVEIS
A PARTIR DE OUTUBRO DE 2013
ANTES DE OUTUBRO DE 2013
AJUSTE PRUDENCIAL III - ATIVOS ATUARIAIS
AJUSTE PRUDENCIAL VI - NÃO CONTROLADORES
AJUSTE PRUDENCIAL VIII - CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PREJUÍZO FISCAL DE SUPERVENIÊNCIA
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PREJUÍZO FISCAL DE SUPERVENIÊNCIA
OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS COMPENSADAS COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PREJUÍZO FISCAL DE SUPERVE
AJUSTE PRUDENCIAL VIII - DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE PREJUÍZO FISCAL E RELACIONADOS À CSLL
VALOR INFERIOR OU IGUAL A 10% NÍVEL I
DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE PREJUÍZO FISCAL E RELACIONADOS À CSLL - APÓS EVENTUAL COMPENSAÇ
TOTAL DE DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE PREJUÍZO FISCAL E RELACIONADOS À CSLL
OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS COMPENSADAS COM DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE PREJUÍZO FISCAL/CS
10% DO PR NÍVEL I DESCONSIDERADOS OS AJUSTES PRUDENCIAIS
PR NÍVEL I DESCONSIDERADOS OS AJUSTES PRUDENCIAIS
VALOR QUE EXCEDE A 10% DO NÍVEL I
AJUSTE PRUDENCIAL IX - ATIVOS DIFERIDOS
AJUSTE PRUDENCIAL X - INVESTIMENTO EM OUTRAS ENTIDADES
INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO EMITIDOS POR IF
INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS POR ASSEMELHADAS, NÃO FINANCEIRAS OU POR MEIO DE DERIVATIVOS
INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE FUNDOS
PARTICIPAÇÃO INDIRETA DE COOPERATIVAS EM BANCO COOPERATIVO
CRÉDITO CONCEDIDO PARA AUMENTO DE CAPITAL DE INTITUIÇÃO FINANCEIRA
EXCESSO DE DEDUÇÃO DE INVESTIMENTOS NO CAPITAL COMPLEMENTAR
AJUSTE PRUDENCIAL XI - PARTICIPAÇÃO NO EXTERIOR OU NÃO IF SEM ACESSO BC
INVESTIMENTO
DETERMINAÇÃO BC
AJUSTE PRUDENCIAL XII - DIFERENÇA A MENOR - MODELO INTERNO IRB
AJUSTE PRUDENCIAL XIV – PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES EM SUBSIDIÁRIAS NÃO AUTORIZADAS PEL
AJUSTE PRUDENCIAL XV – DIFERENÇA A MENOR – AJUSTES DA RESOLUÇÃO 4.277/13
PRUDENCIAL IV - INVESTIMENTOS INFERIORES
TOTAL DE INVESTIMENTOS INFERIORES EM ASSEMELHADAS
LIMITE PARA INVESTIMENTOS INFERIORES EM ASSEMELHADAS
CAPITAL PRINCIPAL AJUSTADO II
AJUSTES PRUDENCIAIS V E VII - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA E INVESTIMENTOS SUPER
AJUSTE PRUDENCIAL V ANTES DA GLOSA DE 15% - INVESTIMENTOS SUPERIORES
TOTAL DE INVESTIMENTOS SUPERIORES
LIMITE PARA INVESTIMENTOS SUPERIORES
CAPITAL PRINCIPAL AJUSTADO III
AJUSTE PRUDENCIAL VII ANTES DA GLOSA DE 15% - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA
TOTAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DE DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS LÍQUIDOS DE OBRIGAÇÕES F
TOTAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DE DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS
OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO
TOTAL DE OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS
OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS DECORRENTES DE ÁGIOS PAGOS
OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS DECORRENTES DE ATIVOS ATUARIAIS RELACIONADOS A FUNDOS DE PENSÃO
OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS NÃO COMPENSÁVEIS POR AUTORIDADE RELEVANTE EM CADA PAÍS
LIMITE PARA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA
AJUSTES PRUDENCIAIS V E VII DECORRENTES DE LIMITAÇÃO DE 15% DO CAPITAL PRINCIPAL
INVESTIMENTOS SUPERIORES A 10% EM ASSEMELHADAS NÃO CONSOLIDADAS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECO
LIMITE PARA PARTICIPAÇÕES SUPERIORES E DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DE DIFERENÇA TEMPO
CAPITAL COMPLEMENTAR - CC
INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL COMPLEMENTAR
AUTORIZADOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 4.192
AUTORIZADOS COM BASE EM NORMAS ANTERIORES A RESOLUÇÃO 4.192
AÇÕES EM TESOURARIA A SEREM DEDUZIDAS DO CAPITAL COMPLEMENTAR
DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AUTORIZADOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 4.192
DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AUTORIZADOS COM BASE EM NORMAS ANTERIORES A RESOLUÇÃO 4.192
AÇÕES DE EMISSÃO PRÓPRIA ADQUIRIDAS INDIRETAMENTE OU DE FORMA SINTÉTICA
PARTICIPAÇÕES DE NÃO CONTROLADORES
EXCESSO DE DEDUÇÃO DE INVESTIMENTO EM OUTRAS ENTIDADES NO NÍVEL II
INVESTIMENTO EM OUTRAS ENTIDADES DEDUZIDO DO CAPITAL COMPLEMENTAR
INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO EMITIDOS POR IF
INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS POR ASSEMELHADAS, NÃO FINANCEIRAS OU POR MEIO DE DERIVATIVOS
INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE FUNDOS
CRÉDITO CONCEDIDO PARA AUMENTO DE CAPITAL DE INTITUIÇÃO FINANCEIRA
EXCESSO DE DEDUÇÃO DE INVESTIMENTO EM OUTRAS ENTIDADES NO CAPITAL COMPLEMENTAR A SER DEDUZI
LIMITE DE DEDUÇÃO DE INVESTIMENTOS NO CAPITAL COMPLEMENTAR
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL II (PR_II)
INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA HABILITADOS A INTEGRAR O NÍVEL II DO PR
INSTRUMENTOS DE DÍVIDA SUBORDINADA
INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO NÍVEL II
AUTORIZADOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 4.192
AUTORIZADOS COM BASE EM NORMAS ANTERIORES A RESOLUÇÃO 4.192
AUTORIZADOS COM BASE EM NORMAS ANTERIORES A RESOLUÇÃO 4.192 - COM REDUTOR
AUTORIZADOS COM BASE EM NORMAS ANTERIORES A RESOLUÇÃO 4.192 - COM LIMITADOR
DIFERENÇA ENTRE VALOR PROVISIONADO E PERDA ESPERADA NA ABORDAGEM IRB LIMITADA A 0,6% DO RWACI
DIFERENÇA ENTRE VALOR PROVISIONADO E PERDA ESPERADA NA ABORDAGEM IRB
LIMITADOR DA PARCELA CORRESPONDENTE A 0,6% DO RWACIRB
EXCESSO DE AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDAS COM CLÁUSULA DE RESGATE COM PRAZO ORIGINAL DE VENCIM
DE DÍVIDA SUBORDINADA.
EXCESSO DE RESERVA DE REAVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO NÍVEL II DO PR
EXCESSO DE CAPITAL DE NÍVEL II EM RELAÇÃO AO NÍVEL I.
AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDAS COM CLÁUSULA DE RESGATE E AÇÕES PREFERENCIAIS COM CUMULATIVIDAD
VENCIMENTO SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS - ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II
AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDAS COM CLÁUSULA DE RESGATE E AÇÕES PREFERENCIAIS COM CUMULATIVIDAD
VENCIMENTO INFERIOR A 10 (DEZ) ANOS - ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II
AÇÕES EM TESOURARIA A SEREM DEDUZIDAS DO NÍVEL II
DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AUTORIZADOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 4.192
DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AUTORIZADOS COM BASE EM NORMAS ANTERIORES A 4.192
COM REDUTOR
COM LIMITADOR
AÇÕES DE EMISSÃO PRÓPRIA ADQUIRIDAS INDIRETAMENTE OU DE FORMA SINTÉTICA
PARTICIPAÇÕES DE NÃO CONTROLADORES NO NÍVEL II
INVESTIMENTO EM OUTRAS ENTIDADES DEDUZIDO DO NÍVEL II
INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO EMITIDOS POR IF
INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS POR ASSEMELHADAS, NÃO FINANCEIRA OU POR MEIO DE DERIVATIVO
INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE FUNDOS
CRÉDITO CONCEDIDO PARA AUMENTO DE CAPITAL DE INTITUIÇÃO FINANCEIRA
EXCESSO DE DEDUÇÃO DE INVESTIMENTO EM OUTRAS ENTIDADES NO NÍVEL II
LIMITE DE DEDUÇÃO DE INVESTIMENTOS NO NÍVEL II
DEDUÇÕES DO PR
AÇÕES EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO B
ATIVOS CLASSIFICADOS COMO INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA
ATIVOS CLASSIFICADOS COMO INSTRUMENTOS DE DÍVIDA SUBORDINADA
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
VALOR CORRESPONDENTE A DEPENDÊNCIA OU A PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR EM
BRASIL NÃO TENHA ACESSO A INFORMAÇÕES, DADOS E DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA FINS DA SUPERVISÃO
CAPITAL DESTACADO PARA OPERAÇÃO COM O SETOR PÚBLICO
LIMITE PARA IMOBILIZAÇÃO
VALOR DA SITUAÇÃO PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DE SEGUROS
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DE CAPITALIZAÇÃO
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DE PREVIDÊNCIA
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DE SECURITIZAÇÃO
OUTROS INVESTIMENTOS EM EMPRESAS NÃO AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
ATIVO PERMANTENTE À EXCEÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS NÃO AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BA
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRAS
ATIVOS INTANGÍVEIS EXCLUÍDOS DO CÁLCULO DO LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
AJUSTES PRUDENCIAIS DEDUZIDOS DO PR REGISTRADOS NO ATIVO PERMANENTE
DISPONIBILIDADES
VALORES MANTIDOS EM ESPÉCIE
BANCO CENTRAL - RESERVA LIVRE EM ESPÉCIE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDAD
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITU
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS I
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EMITIDOS POR GOVERN
CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - OUTROS TÍTULOS E VALORES M
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITU
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - GENÉRICA
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULO DE EMISSÃO PRÓPRIA
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDAD
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITU
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IM
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULOS EMITIDOS POR GOVERN
CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - OUTROS TÍTULOS E VALORES MO
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUI
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - GENÉRICA
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- TÍTULOS EMITIDOS POR GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA, CONJUGADO COM VENDA COM C
- TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTRANGEIRAS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS- POSIÇÃO VENDIDA - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS PÚ
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO VENDIDA - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EM
DESENVOLVIMENTO

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO VENDIDA - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EM


OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO VENDIDA - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - CERTIFICAD
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO VENDIDA - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EM
RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO VENDIDA - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - OUTROS TÍT
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO VENDIDA - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS EM
ESTRANGEIRAS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULO
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULO
DESENVOLVIMENTO

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULO


OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - CERTIF
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULO
RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - OUTRO
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO - VENDA COM COMPROMISSO DE RECOMPRA - TÍTULO
ESTRANGEIRAS
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
DEPÓSITO EM POUPANÇA
DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL DO BRASIL
APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS
TÍTULOS EMITIDOS POR GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
DERIVATIVOS – VALOR DE REPOSIÇÃO/DERIVATIVO DE CRÉDITO – ATIVO
DERIVATIVOS - GANHO POTENCIAL FUTURO
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
AÇÕES MANTIDAS NA CARTEIRA DE NÃO NEGOCIAÇÃO
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO VINCULADAS A PRESTAÇÃO DE GARANTIA
COTAS DE FUNDOS DE CLASSE SUBORDINADA ADQUIRIDAS A PARTIR DE 03/2013
COTAS DE DEMAIS FUNDOS (EXCETO CLASSE SUBORDINADA ADQUIRIDAS A PARTIR DE 03/2013)
TÍTULOS DE SECURITIZAÇÃO DE CLASSE SUBORDINADA ADQUIRIDOS A PARTIR DE 03/2013
DEMAIS TÍTULOS DE SECURITIZAÇÃO (EXCETO CLASSE SUBORDINADA ADQUIRIDOS A PARTIR DE 03/2013)

VALOR DE REPOSIÇÃO DE OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DERIVATIVOS DE CRÉDITO PARA EXPOSIÇÕES DEC
GANHO POTENCIAL FUTURO DE OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DERIVATIVOS DE CRÉDITO PARA EXPOSIÇÕE
RISCO
DERIVATIVO DE CRÉDITO PARA EXPOSIÇÕES DECORRENTES DE RECEPÇÃO DE RISCO
EXPOSIÇÃO DECORRENTE DE GARANTIAS DEPOSITADAS EM CLEARINGS DE FORMA NÃO APARTADA DO PATRIM
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE GARANTIA DE CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO/LIQUIDAÇÃO
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE GARANTIA DE CLEARINGS ANTES DA FACULDADE DE DEDUÇÃO
FACULDADE DE DEDUÇÃO DO RWA DE PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE GARANTIA DE CLEARINGS
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
CRÉDITOS VINCULADOS - BANCO CENTRAL
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DECORRENTE DE REPASSES - COOPERATIVAS
NOVAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FCVS
OUTROS
OPERAÇÕES DE REPASSE COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES COM O TESOURO NACIONAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL
OPERAÇÕES COM ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD)
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BAN
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS
FINANCIAMENTO GARANTIDO POR HIPOTECA
OPERAÇÕES COM GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SEDIADAS EM PAÍSES ESTRANGEIROS
OPERAÇÕES COM CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM O FGC
OPERAÇÕES DE VAREJO
CREDITO CONSIGNADO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
CRÉDITO CONSIGNADO - SETOR PÚBLICO
CRÉDITO CONSIGNADO - SETOR PRIVADO
FINANCIAMENTO VEÍCULOS NOVOS
FINANCIAMENTO VEÍCULOS USADOS
OUTRAS OPERAÇÕES DE VAREJO
DEMAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CREDITO CONSIGNADO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
CRÉDITO CONSIGNADO - SETOR PÚBLICO
CRÉDITO CONSIGNADO - SETOR PRIVADO
FINANCIAMENTO VEÍCULOS NOVOS
FINANCIAMENTO VEÍCULOS USADOS
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
FINANCIAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS/IMPORTAÇÃO FINANCIADA – CAMBIO CONTRATADO
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
ARRENDAMENTO FINANCEIRO - VAREJO
ARRENDAMENTO FINANCEIRO
ARRENDAMENTO OPERACIONAL - VAREJO
ARRENDAMENTO OPERACIONAL
OUTROS DIREITOS
OURO ATIVO FINANCEIRO E INSTRUMENTO CAMBIAL
ADIANTAMENTOS AO FGC
OUTROS ADIANTAMENTOS
DEMAIS DIREITOS
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE CÂMBIO - VALOR DE REPOSIÇÃO
OUTROS DIREITOS COM CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE CÂMBIO - GANHO POTENCIAL FUTURO
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR E OU RECUPERAR
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
INVESTIMENTOS - EXCETO ÁGIOS PAGOS
IMOBILIZADO DE USO
ATIVOS INTANGÍVEIS - EXCLUÍDOS DO CÁLCULO DO LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
ATIVO PERMANENTE DIFERIDO - EXCETO ÁGIOS PAGOS
ATIVOS INTANGÍVEIS - DEMAIS
ATIVOS INTANGÍVEIS - EXCETO ÁGIOS PAGOS
ÁGIOS PAGOS - INVESTIMENTOS
ÁGIOS PAGOS - DIFERIDO
ÁGIOS PAGOS - INTANGÍVEL
COMPROMISSO DE CRÉDITO NÃO CANCELÁVEL INCONDICIONAL E UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO
ASSUMIDOS COM O TESOURO NACIONAL OU BANCO CENTRAL DO BRASIL
ASSUMIDOS COM ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD)
COMPROMISSO DE CRÉDITO COM CARACTERÍSTICA DE VAREJO
OUTROS COMPROMISSOS DE CRÉDITO
CRÉDITO A LIBERAR EM ATÉ 360 DIAS
ASSUMIDOS COM O TESOURO NACIONAL OU COM O BANCO CENTRAL DO BRASIL
ASSUMIDOS COM ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD)
CRÉDITO A LIBERAR COM CARACTERÍSTICA DE VAREJO
OUTROS CRÉDITOS A LIBERAR EM ATÉ 360 DIAS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PELA INSTITUIÇÃO
ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC/ ACE)
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
GARANTIAS PRESTADAS- AVAIS, FIANÇAS E COOBRIGAÇÕES
PRESTADAS A ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD)
PRESTADAS A ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD) - VALOR BRUTO
PRESTADAS A ENTIDADES MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO (EMD) - VALOR PROVISIONADO
PRESTADAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR P/ BCB
PRESTADAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR P/ BCB - VALOR BRUTO
PRESTADAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR P/ BCB - VALOR PROVIS
PRESTADAS A GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS
PRESTADAS A GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS - VALOR B
PRESTADAS A GOVERNOS CENTRAIS E RESPECTIVOS BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS - VALOR P
PRESTADAS A OUTRAS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS
PRESTADAS A OUTRAS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS - VALOR BRUTO
PRESTADAS A OUTRAS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS - VALOR PROVISIONADO
COOBRIGAÇÕES
COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO
COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO - VALOR BRUTO
COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO - VALOR PROVISIONADO
EM CESSÕES DE CRÉDITOS MANTIDOS NO ATIVO
COOBRIGAÇÕES DEMAIS
COOBRIGAÇÕES DEMAIS - VALOR BRUTO
COOBRIGAÇÕES DEMAIS - VALOR PROVISIONADO
DERIVATIVO DE CRÉDITO
DERIVATIVO DE CRÉDITO - VALOR BRUTO
DERIVATIVO DE CRÉDITO - VALOR PROVISIONADO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA
DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS
DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES
DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS
DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA, DE OURO OU DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA NO MERCADO À VISTA
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE COMPRA DE OURO NO MERCADO À VISTA
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO MERCADO À VISTA
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA, DE OURO OU DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA NO MERCADO À VISTA
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE VENDA DE OURO NO MERCADO À VISTA
OPERAÇÕES A LIQUIDAR DE VENDA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO MERCADO À VISTA
ATIVOS DEDUZIDOS DO PR A SEREM DEDUZIDOS DO PEPR
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXCLUÍDOS DO NÍVEL I DO PR A SEREM DEDUZIDOS DO PEPR
EXCESSO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RELAÇÃO AO PR NÍVEL I A SER DEDUZIDO DO PEPR
ATIVO PERMANENTE DIFERIDO DEDUZIDO DO PR A SER DEDUZIDO DO PEPR
INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEDUZIDOS DO PR A SEREM DEDUZI
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO ORIGNÁRIAS DE CAPITAL DESTACADO
ÁGIOS PAGOS EM INVESTIMENTOS
ATIVOS INTANGÍVEIS DEDUZIDOS DO PR
ATIVOS ATUARIAIS RELACIONADOS A FUNDO DE PENSÃO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
EXCESSO DE PARTICIPAÇÕES INFERIORES A 10% DO CAPITAL SOCIAL DE ASSEMELHADAS
EXCESSO DE PARTICIPAÇÕES SUPERIORES A 10% DO CAPITAL SOCIAL DE ASSEMELHADAS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA
DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
ATIVOS NÃO CONSIDERADOS NO CÁLCULO DO PEPR
OPERAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS
OPERAÇÕES REALIZADAS COM INSTITUIÇÕES LIGADAS
APLICAÇÕES EM AÇÕES E MERCADORIAS COBERTAS PELAS PARCELAS PACS E PCOM
COTAS DE CLASSE SUBORDINADA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC)
OPERAÇÕES LIQUIDADAS EM SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO DE CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO AUTOR
AJUSTE PARA DERIVATIVOS DECORRENTE DE VARIAÇÃO DA QUALIDADE CREDITÍCIA DA CONTRAPARTE (CVA)
VALOR DA EPR
VALOR DA PARCELA PEPR ANTES DO ADICIONAL DE FATOR F
VALOR CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE FATOR F DETERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
VALOR TOTAL DA PARCELA PEPR
RWA PARA RISCO DE MERCADO
RWACAM
EXPOSIÇÃO CAMBIAL CESTA DE MOEDAS
EXPOSIÇÃO CAMBIAL DEMAIS MOEDAS
EXPOSIÇÃO CAMBIAL COMPENSAÇÃO PAÍS/EXTERIOR
RWAJUR1
VALOR EM RISCO PARA CENÁRIO NORMAL
VALOR EM RISCO PARA CENÁRIO ESTRESSADO
RWAJUR2
CUPOM DE MOEDA ESTRANGEIRA - EXPOSIÇÃO LÍQUIDA (EL)
CUPOM DE MOEDA ESTRANGEIRA - DESCASAMENTO VERTICAL (DV)
CUPOM DE MOEDA ESTRANGEIRA - DESCASAMENTO HORIZONTAL DENTRO DA ZONA DE VENCIMENTO (DHZ)
CUPOM DE MOEDA ESTRANGEIRA - DESCASAMENTO HORIZONTAL ENTRE AS ZONAS DE VENCIMENTO (DHE)
RWAJUR3
CUPOM DE ÍNDICES DE PREÇO - EXPOSIÇÃO LÍQUIDA (EL)
CUPOM DE ÍNDICES DE PREÇO - DESCASAMENTO VERTICAL (DV)
CUPOM DE ÍNDICES DE PREÇO - DESCASAMENTO HORIZONTAL DENTRO DA ZONA DE VENCIMENTO (DHZ)
CUPOM DE ÍNDICES DE PREÇO - DESCASAMENTO HORIZONTAL ENTRE AS ZONAS DE VENCIMENTO (DHE)
RWAJUR4
CUPOM DE TAXA DE JUROS - EXPOSIÇÃO LÍQUIDA (EL)
CUPOM DE TAXA DE JUROS - DESCASAMENTO VERTICAL (DV)
CUPOM DE TAXA DE JUROS - DESCASAMENTO HORIZONTAL DENTRO DA ZONA DE VENCIMENTO (DHZ)
CUPOM DE TAXA DE JUROS - DESCASAMENTO HORIZONTAL ENTRE AS ZONAS DE VENCIMENTO (DHE)
RWACOM
COMMODITIES - EXPOSIÇÃO LÍQUIDA (EL)
COMMODITIES - EXPOSIÇÃO BRUTA (EB)
RWAACS
AÇÕES - MÓDULO DA SOMA DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS NO PAÍS
EXIGÊNCIA DE CAPITAL PARA O SOMATÓRIO DO VALOR ABSOLUTO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO P
EXIGÊNCIA DE CAPITAL PARA O SOMATÓRIO DO VALOR ABSOLUTO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO P
AÇÕES - MÓDULO DA SOMA DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS NO EXTERIOR
EXIGÊNCIA DE CAPITAL PARA O SOMATÓRIO DO VALOR ABSOLUTO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO E
EXIGÊNCIA DE CAPITAL PARA O SOMATÓRIO DO VALOR ABSOLUTO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO E
AÇÕES - SOMA DO MÓDULO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO PAÍS
AÇÕES - SOMA DO MÓDULO DAS EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS EM AÇÕES NO EXTERIOR
VALOR TOTAL DA PARCELA DE RISCO DE MERCADO - MODELO INTERNO
EFEITO DIVERSIFICAÇÃO - RISCO DE MERCADO - MODELO INTERNO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWACAM ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
EFEITO DIVERSIFICAÇÃO RWAJUR
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR1 ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR2 ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR3 ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAJUR4 ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAACS ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL DA PARCELA RWACOM ANTES DO EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
ADICIONAL CALCULADO SEGUNDO MODELO PADRONIZADO
RWAOPAD
ABORDAGEM DO INDICADOR BÁSICO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0
ABORDAGEM PADRONIZADA ALTERNATIVA
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IAE – VAREJO
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IAE – COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – FINANÇAS CORPORATIVAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – NEGOCIAÇÃO E VENDAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – SERVIÇOS DE AGENTE FINANCEIRO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – CORRETAGEM DE VAREJO
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-3
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-3
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IAE – VAREJO
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IAE – COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – FINANÇAS CORPORATIVAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – NEGOCIAÇÃO E VENDAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – SERVIÇOS DE AGENTE FINANCEIRO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – CORRETAGEM DE VAREJO
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-2
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-2
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IAE – VAREJO
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IAE – COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – FINANÇAS CORPORATIVAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – NEGOCIAÇÃO E VENDAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – SERVIÇOS DE AGENTE FINANCEIRO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – CORRETAGEM DE VAREJO
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-1
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-1
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IAE – VAREJO
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IAE – COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – FINANÇAS CORPORATIVAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – NEGOCIAÇÃO E VENDAS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – SERVIÇOS DE AGENTE FINANCEIRO
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – CORRETAGEM DE VAREJO
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T0
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T0
ABORDAGEM PADRONIZADA ALTERNATIVA SIMPLIFICADA
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IAE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-3 - IE – DEMAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-3
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-3
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IAE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-2 - IE – DEMAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-2
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-2
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IAE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T-1 - IE – DEMAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T-1
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T-1
INDICADOR ALTERNATIVO DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IAE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – VAREJO/COMERCIAL
INDICADOR DE EXPOSIÇÃO EM T0 - IE – DEMAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO INCLUÍDAS EM T0
OUTRAS DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM T0
VALOR CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PRE DETERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
VALOR TOTAL DA PARCELA PBAN
EFEITO DIVERSIFICAÇÃO
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO PRÉ
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – DÓLAR DOS EUA
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – EURO
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – FRANCO SUÍÇO
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – IENE
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – LIBRA ESTERLINA
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE MOEDA – DÓLAR CANADENSE
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE TAXA DE JUROS - TR
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE TAXA DE JUROS - TJLP
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE TAXA DE JUROS - TBF
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE ÍNDICE DE PREÇOS - IPCA
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE ÍNDICE DE PREÇOS – IGP-M
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO CUPOM DE ÍNDICE DE PREÇOS – IPC-FIPE
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO FUNDOS
CAPITAL ALOCÁVEL – EXPOSIÇÃO AGREGADA - FATORES DE RISCO COM EXPOSIÇÃO INFERIOR A 5%
ATIVOS PONDERADOS POR RISCO (RWA)
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA E PARA RBAN
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL COMPL
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO NÍVEL II
MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O LIMITE DE BASILÉIA (M/I)
MARGEM SOBRE O PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL 1 REQUERIDO
MARGEM SOBRE O CAPITAL PRINCIPAL REQUERIDO
MARGEM SOBRE O PR CONSIDERANDO A RBAN
MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO (M/I)

Código do elemento
Nome
REDUTOR
VALOR CONTÁBIL/VALOR DE EXPOSIÇÃO
PERCENTUAIS APLICÁVEIS AO CAPITAL
RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
RECEITAS OPERACIONAIS NÃO INCLUÍDAS
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS OPERACIONAIS NÃO INCLUÍDAS
GANHOS OU PERDAS NA ALIENAÇÃO DE TVM E INSTRUMENTOS DERIVATIVOS NÃO CLASSIFICADOS NA CARTEIRA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E OUTRAS COM CARACTERÍSTICAS DE
TVM NÃO CLASSIFICADO NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
TVM CLASSIFICADO NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
PLANO DE NEGÓCIOS
ESTIMATIVA DA VARIAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DAS OPERAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NA CARTEIRA DE N
COMPATÍVEL COM O 1º PERCENTIL DE UMA DISTRIBUIÇÃO HISTÓRICA (PERÍODO DE OBSERVAÇÃO DE CIN
MANUTENÇÃO DE UM ANO. ESTE TESTE DEVE SER EFETUADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FATOR CUJA EX
TOTAL, E DE FORMA AGREGADA PARA AQUELES INFERIORES A 5%.
ESTIMATIVA DA VARIAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DAS OPERAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NA CARTEIRA DE N
COMPATÍVEL COM O 99º PERCENTIL DE UMA DISTRIBUIÇÃO HISTÓRICA (PERÍODO DE OBSERVAÇÃO DE CI
MANUTENÇÃO DE UM ANO. ESTE TESTE DEVE SER EFETUADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FATOR CUJA EX
TOTAL, E DE FORMA AGREGADA PARA AQUELES INFERIORES A 5%.
ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE PONTOS PERCENTUAIS DE CHOQUES PARALELOS DE TAXAS DE JUROS NE
VALOR DE MERCADO DAS OPERAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO CORRESPONDENTE
ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE PONTOS PERCENTUAIS DE CHOQUES PARALELOS DE TAXAS DE JUROS NE
VALOR DE MERCADO DAS OPERAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO CORRESPONDENTE
ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE PONTOS PERCENTUAIS DE CHOQUES PARALELOS DE TAXAS DE JUROS NE
VALOR DE MERCADO DAS OPERAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO CORRESPONDENTE
CÓDIGO DO FATOR DE PONDERAÇÃO DE EXPOSIÇÃO
CÓDIGO DO MITIGADOR DE RISCO
CÓDIGO DO FATOR DE CONVERSÃO
VALOR DE EXPOSIÇÃO AJUSTADO PELO FATOR DE CONVERSÃO (VE_FC)
CÓDIGO DA SUB-CONTA
MÁXIMO ENTRE O VAR MÉDIO DOS ÚLTIMOS 60 DIAS MÚLTIPLICADO PELO FATOR M DIVULGADO PELO BAN
REFERÊNCIA PARA O CENÁRIO NORMAL
MÁXIMO ENTRE O VAR MÉDIO DOS ÚLTIMOS 60 DIAS MULTIPLICADO PELO FATOR M DEFINIDO NO ART. 13 DA CIR
PARA O CENÁRIO ESTRESSADO

Percentuais Aplicáveis ao Capital


Nome
NÃO SE APLICA
20% - DO SEXAGÉSIMO MÊS AO QUADRAGÉSIMO NONO MÊS ANTERIOR AO DO RESPECTIVO VENCIMENTO
40% - DO QUADRAGÉSIMO OITAVO MÊS AO TRIGÉSIMO SÉTIMO MÊS ANTERIOR AO DO RESPECTIVO VENCIMENTO
60% - DO TRIGÉSIMO SEXTO MÊS AO VIGÉSIMO QUINTO MÊS ANTERIOR AO DO RESPECTIVO VENCIMENTO
80% - DO VIGÉSIMO QUATRO MÊS AO DÉCIMO TERCEIRO MÊS ANTERIOR AO DOS RESPECTIVO VENCIMENTO
100% - NOS DOZE MESES ANTERIORES AO RESPECTIVO VENCIMENTO
NÃO SE APLICA REDUTOR SOBRE OS VALORES DOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL OU DE DÍVIDA AUTORIZADOS
VENCIMENTO POSTERIOR AO SEXAGÉSIMO MÊS , CONFORME ARTIGO 27 DA RESOLUÇÃO 4.192/2013. (100%)
REDUTOR DE 20% APLICADOS SOBRE OS VALORES DOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL OU DE DÍVIDA AUTORIZAD
DE VENCIMENTO DO SEXAGÉSIMO MÊS AO QUADRAGÉSIMO NONO MÊS ANTERIOR AO DO RESPECTIVO VENCI
4.192/2013. (80%)
REDUTOR DE 40% APLICADOS SOBRE OS VALORES DOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL OU DE DÍVIDA AUTORIZAD
DE VENCIMENTO DO QUADRAGÉSIMO OITAVO MÊS AO TRIGÉSIMO SÉTIMO MÊS ANTERIOR AO DO RESPEC
RESOLUÇÃO 4.192/2013. (60%)
REDUTOR DE 60% APLICADOS SOBRE OS VALORES DOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL OU DE DÍVIDA AUTORIZAD
DE VENCIMENTO DO TRIGÉSIMO SEXTO MÊS AO VIGÉSIMO QUINTO MÊS ANTERIOR AO DO RESPECTIVO VENCI
4.192/2013. (40%)
REDUTOR DE 80% APLICADOS SOBRE OS VALORES DOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL OU DE DÍVIDA AUTORIZAD
DE VENCIMENTO DO VIGÉSIMO QUATRO MÊS AO DÉCIMO TERCEIRO MÊS ANTERIOR AO DOS RESPECTIVO VENC
4.192/2013. (20%)

REDUTOR DE 100% APLICADOS SOBRE OS VALORES DOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL OU DE DÍVIDA AUTORIZAD
DE VENCIMENTO NOS DOZE MESES ANTERIORES AO RESPECTIVO VENCIMENTO, CONFORME ARTIGO 27 DA RES
0% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRINC
CONFORME ART. 11 DA RES. 4.192/13. (0%)
20% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL
11 DA RES. 4.192/13. (20%)
40% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL,
11 DA RES. 4.192/13. (40%)
60% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL,
11 DA RES. 4.192/13. (60%)
80% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRINCIPAL,
11 DA RES. 4.192/13. (20%)
100% - PERCENTUAL APLICÁVEL AOS AJUSTES PRUDENCIAIS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO CAPITAL PRIN
CONFORME ART. 11 DA RES. 4.192/13. (0%)
90% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013.
80% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2014. (
70% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2015. (
60% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012.A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2016. (6
50% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017. (
40% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018. (
30% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019. (
20% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020. (
10% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVE
SALDO NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021. (
0% - PERCENTUAL MÁXIMO APLICÁVEL AOS INSTRUMENTOS AUTORIZADOS A COMPOR O NÍVEL I E O NÍVEL II DO
NÃO RESGATADO DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS EM 31.12.2012. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022. (0%)

Código do parâmetro - codigoParametro


Nome
Fator F utilizado para apuração da parcela do PRE referente as exposições ponderadas por fator de risco
Opção pelo adicional do Fator F (válido apenas para cooperativas de crédito singulares)
Opção da metodologia de risco operacional
Indicador se a instituição passou por processo de fusão e ou incorporação no período base
Indicador de inclusão ou alteração de documento
Indicador de metodologia utilizada para cálculo da RBAN, conforme TABELA 019
Indicador de opção por exclusão total ou parcial da participação de não controladores
Nome do responsável pelo envio do DLO
Telefone do responsável pelo envio do DLO
Email do responsável pelo envio do DLO

Opção da metodologia de risco operacional - valorParametro


Nome
Indicador Básico
Padronizada Alternativa
Padronizada Alternativa Simplificada

Fator F utilizado
Nome
Não se aplica
11%
13%
15%
17%

Código da Sub-Conta
Nome
Não Aplica
Risco do Ativo Objeto
Risco de Crédito da Contraparte
Coobrigação de Banco Cooperativo

- Código do Fator de Ponderação de Exposição


Nome
0%
2%
20%
35%
50%
75%
75%
100%
125%
150%
300%
909.09%
-20%
-35%
-50%
-75%
-100%
-300%

- Código do Mitigador de Risco


Nome
Não se Aplica
0% - Operações ativas vinculadas, de que trata a Resolução nº 2.921, de 2002; Inc. I, Art. 37 da Circ. 3.644/13;
0% - Garantia prestada pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central do Brasil; Inc. II, Art. 37 da Circ. 3.644/13.
0% - Garantia prestada pelos organismos multilaterais e EMD mencionadas no art. 19, inciso V da Circ. 3.644/13, conforme in
0% - Acordo de compensação e liquidação de obrigações no âmbito do SFN, nos termos da Resolução nº 3.263, de 2005;
corresponde ao montante compensado pelo valor das obrigações em relação à contraparte do referido acordo.) Conforme Inc
0% - Garantia prestada por fundos ou quaisquer outros mecanismos de cobertura do risco de crédito instituídos pela Constitu
estadual ou municipal, ou criados por organismos oficiais ou privados, desde que os recursos garantidores das operações e
imediata e segregados em montante equivalente ao das garantias prestadas pelos referidos fundos ou mecanismos, de m
parte do respectivo tomador; (Caso se trate de fundo instituído pela Constituição Federal ou lei federal que conte com aporte
das condições de liquidez e segregação acima definidos). Conforme inc. V do art. 37 da Circ. 3.644/13.
0% - Garantia prestada pelo Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC), criado pela Lei nº 9.531, de 10
realizadas por instituições financeiras, inclusive pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES
Financiamento Industrial (Finame). Conforme inc. VI do art. 37 da Circ. 3.644/13..
0% - Depósitos à vista, depósitos a prazo, depósitos de poupança, em ouro ou em títulos públicos federais de que trata o
3.360, de 2007.
0% - Depósitos a vista, depósitos a prazo, depósitos de poupança, letras financeiras de emissão própria de que trata o Art. 3
3.644/13.
0% - Depósitos em títulos públicos federais ou em ouro de que trata o Art. 36, § 3, inciso V da Circular nº 3.644, de 2013;Con
0% - Garantia constituída por recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de Participação dos Mu
Federal; Conforme inc. VII da Circ. 3.644/13.
50% - Garantia das instituições de que trata o art. 23, inciso I e II da Circular nº 3.644, de 2013: instituições financeiras e d
com as quais não sejam elaboradas demonstrações contábeis em bases consolidadas, desde que não estejam submetidas a
países de que trata o art. 21, inciso IX, da Circular nº 3.644, de 2013, com as quais não sejam elaboradas demonstraçõe
estejam submetidas a regime especial ou similar no exterior. Conforme inc. I do art. 39 da Circ. 3.644/13.

50% - Garantia dos países e bancos centrais de que trata o art. 13, inciso II - artigo 22, inciso II da Circular 3.360, de 200
3.471, de 2009.
50% - Depósito de títulos emitidos pelas entidades de que trata o art. 21, inciso IX, e 23, incisos I e II, que atendam cumulativ
própria instituição ou custodiados em seu nome; - tenham por finalidade exclusiva a constituição de garantia para as
movimentação, exclusivamente, por ordem da instituição depositária; - estejam imediatamente disponíveis para a instituição
de necessidade de realização da garantia prestada. Conforme inc. I do art. 39 da Circ. 3.644/13.
50% - Derivativos de crédito, segundo o disposto na Circular nº 3.106, de 10 de abril de 2002, em que a instituição atue com
derivativo de crédito possua prazo de vencimento inferior ao do ativo subjacente, o FPR deve ser aplicado à exposição aj
apliação da seguinte fórmula - "Pa = P x (PRP/PRA)" em que: "P" corresponde a parcela de exposição garantida contratualm
e o prazo remanescente do derivativo de crédito em dias úteis, e "PRA" corresponde ao valor mínimo entre 1.260 e o pra
Conforme inc. IV do art. 39 da Circ. 3.644/13.
50% - Garantia prestada por fundos com as seguintes características: - tenham por finalidade, alternativa e cumulativame
indiretamente; - sejam criados, administrados, gerido e representados judicial e extrajudicialmente por instituição financeira c
aqueles enquadrados no art. 37 da Circurlar nº 3.644, de 2013; - limitem o montante das garantias prestadas (alavancagem l
de elevada inadimplência, o patrimônio do fundo; - caso prevejam limitação para a cobertura da inadimplência suportada pelo
de maneira a permitir a efetiva mitigação do risco de crédito das operações garantidas. Conforme inc. II do art. 39 da Circ. 3.6

20% - Garantia dos países e bancos centrais de que trata o art. 21, inciso IX . Conforme inc. I do art. 38 da Circ. 3.644/13.
20% - Depósito de títulos emitidos pelas entidades de que trata o art. 21, inciso IX, que atendam aos requisitos dispostos no a
3.644/13.

- Código do Fator de Conversão


Nome
Não se Aplica.
0,5% - Fator de Conversão em Crédito de Operações a Liquidar (FCL) - Taxa de Juros ou Índice de Preços - Art. 5º, § 2º, inc.
1% - Fator de Conversão em Crédito de Operações a Liquidar (FCL) - Taxa de Câmbio ou Ouro - Art. 5º, § 2º, inc. II da Circul
6% - Fator de Conversão em Crédito de Operações a Liquidar (FCL) - Preço ou Índice de Ações - Art. 5º, § 2º, inc. III da Circu
10% - Fator de Conversão em Crédito de Operações a Liquidar (FCL) - Outros - Art. 5º, § 2º, inc. IV da Circular 3.644/13.
20% - Fator de Conversão em Crédito (FCC) - Na hipótese de compromisso de crédito com prazo original de vencimento a
3.644/13.
50% - Fator de Conversão em Crédito (FCC) - Na hipótese de compromisso de crédito com prazo original de vencimento s
Circular 3.644/13.
0% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação menor do que um ano, para valore
preços" - Art. 13, § 4º da Circular 3.644/13.
0,5% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação de um a cinco anos, para valore
preços" - Art. 13, § 4º da Circular 3.644/13.
1,5% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação maior que cinco anos, para valore
preços" - artigo 8º, § 3º da Circular 3.644/13.
1% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação menor do que um ano, para valores r
13, § 5º da Circular 3.644/13.
5% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação de um a cinco anos, para valores relat
§ 5º da Circular 3.644/13.
7,5% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação maior do que cinco anos, para valor
Art. 13, § 5º da Circular 3.644/13.
6% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação menor do que um ano, para valores re
3.644/13.
8% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação de um a cinco anos, para valores rela
3.644/13.
10% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação maior do que cinco anos, para valo
Circular 3.644/13.
10% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação menor do que um ano, para valores r
3.644/13.
12% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação de um a cinco anos, para valores re
3.644/13.
15% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Prazo remanescente da operação maior do que cinco anos, para va
Circular 3.644/13.
5% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Para derivativos de crédito, cujos ativos subjacentes representem expo
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conforme Art. 15, §2º, inc. I, da Circ. 3.644/13.
10% - Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) - Para os ativos subjacentes que não que representem exposições a insti
funcionar pelo BCB, conforme Art. 15, §2º, inc. II, da Circ. 3.644/13.

Indicador se a instituição passou por processo de fusão, cisão e ou incorporação no período base de cálculo do
Descrição
SIM
NÃO

Parâmetro para indicação de inclusão ou alteração de documento


Descrição
Inclusão de documento
Substituição de documento

Metodologia de cálculo da RBAN


Descrição
Não se aplica
VaR - Valor em Risco
Maturity Ladder
Economic Value of Equity
Earning at Risk
Outros
Não se aplica

Indicador de opção por exclusão total ou parcial da participação de não controladores


Descrição
PARCIAL
TOTAL
NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES EM SUBSIDIÁRIAS DO CONGLOMERADO, OU NÃO POSSUI
Database início Database fim
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