Curso de

Teoria
Assintótica

Gauss
Cordeiro

Roteiro

Introdução
Curso de Teoria Assintótica
Expansões
de Gram-
Charlier
Gauss Cordeiro
Expansão de
Edgeworth
UFRPE e UFPE
Exemplos

Espansões de
Cornish- 28 de dezembro de 2007
Fisher

Referências
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss 1 Introdução
Cordeiro

Roteiro 2 Expansões de Gram-Charlier

Introdução

Expansões
de Gram- 3 Expansão de Edgeworth
Charlier

Expansão de
Edgeworth 4 Exemplos
Exemplos

Espansões de
Cornish-
5 Espansões de Cornish-Fisher
Fisher

Referências
6 Referências
 Curso de Seja f (y ) uma função densidade conhecida, cujos cumulantes
Teoria
Assintótica são dados por κ1 , κ2 , . . . . O interesse reside em usar f (y ) para
Gauss aproximar uma função densidade g (y ) (em geral desconhecida)
Cordeiro
a partir da aplicação de um operador T (D) a f (y ). O operador
Roteiro é formulado como
Introdução  
Expansões X ∞ 
de Gram-
Charlier T (D) = exp ǫj (−D)j /j!
 
Expansão de j=1
Edgeworth

Exemplos e a aproximação para g (y ) é definida por

Espansões de
Cornish-
Fisher
g (y ) = T (D) f (y ),
Referências
em que D é o operador diferencial, ou seja,

D j f (y ) = d j f (y )/dy j .
 Curso de
Teoria
Assintótica
Os cumulantes de g (y ) são determinados como os coeficientes
Gauss
de t r /r ! na expansão de
Cordeiro
Z +∞ 
Roteiro ty
Introdução
log e g (y )dy .
−∞
Expansões
de Gram- Expandindo o operador T (D) em série de Taylor vem
Charlier

Expansão de ∞ ∞
Edgeworth X 1 X ǫj (−D)j
T (D) =
Exemplos i! j!
i=0 j=1
Espansões de
Cornish-
Fisher de onde se conclui que os cumulantes de g (y ) são dadas por
Referências κ1 + ǫ1 , κ2 + ǫ2 , . . . . A função g (y ) pode não satisfazer a
condição g (y ) ≥ 0 para todo y , mas seus cumulantes κr + ǫr
são definidos mesmo que esta condição não seja satisfeita.
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss
Cordeiro
De g (y ) = T (D) f (y ) obtém-se, pela expansão de T (D),
Roteiro

Introdução

Expansões g (y ) = f (y ) − ǫ1 Df (y ) + 12 (ǫ21 + ǫ2 )D 2 f (y )
de Gram-
Charlier

Expansão de − 61 (ǫ31 + 3ǫ1 ǫ2 + ǫ3 )D 3 f (y )

Edgeworth

Exemplos
1
Espansões de + 24 (ǫ41 + 6ǫ21 ǫ2 + 4ǫ1 ǫ3 + ǫ4 )D 4 f (y ) + · · ·
Cornish-
Fisher

Referências
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss
Cordeiro
Em muitos casos,

Roteiro D j f (y ) = Pj (y )f (y ),
Introdução

Expansões em que onde Pj (y ) é um polinômio de grau j em y .

de Gram-
Charlier Esses polinômios são geralmente ortogonais com relação à
Expansão de
Edgeworth
distribuição associada a f (y ), ou seja,
Exemplos
Z
Espansões de Pj (y )Pk (y )f (y ) = 0,
Cornish-
Fisher

Referências para j 6= k.
 Curso de
Teoria
No caso em que f (y ) é a função densidade φ(y ) da distribuição
Assintótica
normal reduzida, (−1)j Pj (y ) é o polinômio de Hermite Hj (y )
Gauss
Cordeiro
de grau j definido pela identidade

(−D)r φ(y ) = Hr (y ) φ(y ).

Roteiro

Introdução

Expansões Os primeiros polinômios de Hermite são

de Gram-
Charlier

Expansão de
Edgeworth H0 (y ) = 1, H1 (y ) = y , H2 (y ) = y 2 − 1, H3 (y ) = y 3 − 3y ,
Exemplos

Espansões de
Cornish-
Fisher H4 (y ) = y 4 − 6y 2 + 3, H5 (y ) = y 5 − 10y 3 + 15y ,
Referências

H6 (y ) = y 6 − 15y 4 + 45y 2 − 15.

 Curso de
Teoria
Assintótica
Esses polinômios têm propriedades interessantes decorrentes da
Gauss
identidade
∞ j
Cordeiro 2
X t
exp(ty − t /2) = Hj (y ),
Roteiro
j!
j=0
Introdução
tais como:
Expansões
de Gram-
d
Charlier
Hr (y ) = r Hr −1 (y ),
dy
Expansão de
Edgeworth
D j Hr (y ) = r (j) Hr −j (y )
Exemplos

Espansões de para r ≥ j, em que r (j) = r (r − 1) · · · (r − j + 1).

Cornish-
Fisher
Satisfazem ainda a relação de recorrência
Referências

Hr (y ) = y Hr −1 (y ) − (r − 1) Hr −2 (y ) (r ≥ 2).
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss
Cordeiro
Caso especial de maior aplicabilidade: f (y ) é a função
densidade φ(y ) da distribuição N(0, 1). Neste caso, κr = 0 para
Roteiro
r > 2 e ǫ3 , ǫ4 , . . . são iguais aos cumulantes de g (y ). Assim,
Introdução

Expansões
de Gram-
ǫ3 ǫ4
Charlier g (y ) = φ(y ) [1 + 3! H3 (y ) + 4! H4 (y )
Expansão de
Edgeworth
(ǫ6 +10ǫ23 )
Exemplos + ǫ5!5 H5 (y ) + 6! H6 (y ) + · · · ].
Espansões de
Cornish-
Fisher Esta expansão é denominada expansão de Gram-Charlier para a
Referências densidade.
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss Integrando e usando a relação

Cordeiro
Z
Roteiro Hr (y )φ(y )dy = −Hr −1 (y )φ(y )(r ≥ 1)
Introdução

Expansões
de Gram-
vem
Charlier

Expansão de
G (y ) = Φ(y ) − φ(y ) [ ǫ3!3 H2 (y ) + ǫ4
4! H3 (y ) + ǫ5
5! H4 (y )
Edgeworth

Exemplos (ǫ6 +10ǫ23 )

Espansões de
+ 6! H5 (y ) + · · · ],
Cornish-
Fisher

Referências
em que Φ(y ) é a função de distribuição da normal reduzida.
 Curso de Seja Y uma variável aleatória com funções densidade f (y ) e
Teoria
Assintótica geratriz de cumulantes K (t). Os cumulantes padronizados de
r /2
Gauss Y são ρr = κr /κ2 para r ≥ 2. Tem-se κ1 = E (y ) = µ e
Cordeiro
κ2 = Var(Y ) = σ 2 . Suponha que Y1 , . . . , Yn são realizações iid
Roteiro
de Y e sejam as somas Sn = ni=1 Yi , e
P
Introdução

Expansões
de Gram-
√
Charlier
Sn∗ = (Sn − nµ)/(σ n).
Expansão de
Edgeworth

Exemplos
Como as variáveis aleatórias são iid, as funções geratrizes de
Espansões de
Cornish- cumulantes de Sn e Sn∗ são dadas por KSn (t) = nK (t) e
Fisher

Referências √  
nµt t
KSn∗ (t) = − + nK √ , (1)
σ σ n
respectivamente.
 Curso de
Teoria
A expansão de K (t) em série de Taylor equivale a uma soma de
Assintótica
funções dos cumulantes padronizados de Y
Gauss
Cordeiro
K (t) = µt + σ 2 t 2 /2 + ρ3 σ 3 t 3 /6 + ρ4 σ 4 t 4 /24 + · · ·
Roteiro

Introdução que substituída em (1) implica

Expansões
de Gram- √
Charlier KSn∗ (t) = t 2 /2 + ρ3 t 3 /(6 n) + ρ4 t 4 /(24n) + O(n−3/2 ). (2)
Expansão de
Edgeworth
A função geratriz de momentos MSn∗ (t) de Sn∗ é obtida de (2)
Exemplos

Espansões de tomando exponenciais. Logo,

Cornish-
Fisher
√
Referências MSn∗ (t) = exp(t 2 /2){1 + ρ3 t 3 /(6 n) + ρ4 t 2 /(24n)

+ρ23 t 6 /(72n) + O(n−3/2 )}.

 Curso de
Teoria
Assintótica
Para obter a função densidade de Sn∗ , a equação anterior deve
Gauss
Cordeiro ser invertida termo a termo usando a identidade
Roteiro Z
Introdução e ty φ(y )Hr (y )dy = t r exp(t 2 /2).
Expansões
de Gram-
Charlier
Então, a função densidade de Sn∗ é dada por
Expansão de
Edgeworth

Exemplos
ρ3 ρ4
Espansões de fSn∗ (y ) = φ(y ){1 + √ H3 (y ) + H4 (y )
Cornish- 6 n 24n
Fisher

Referências ρ23
+ H6 (y )} + O(n−3/2 ). (3)
72n
 Curso de
Teoria
A integral de (3) produz a expansão da função de distribuição
Assintótica
de Sn∗ como
Gauss
Cordeiro ρ3 ρ4
FSn∗ (y ) = Φ(y ) − φ(y )[ √ H2 (y ) + H3 (y )
Roteiro 6 n 24n
Introdução

Expansões ρ23
de Gram- + H5 (y )] + O(n−3/2 ). (4)
Charlier 72n
Expansão de
Edgeworth As fórmulas (3) e (4) são as expansões de Edgeworth para as
Exemplos funções densidade e de distribuição de uma soma padronizada
Espansões de
Cornish-
Sn∗ , respectivamente.
Fisher

Referências
É importante salientar que a expansões acima seguem
diretamente das expansões de Gram-Charlier, pois os
cumulantes de Sn∗ são, simplesmente, ǫr = O(n1−r /2 ) para
√
r ≥ 3 com ǫ3 = ρ3 / n e ǫ4 = ρ4 /n.
 Curso de
Teoria
Assintótica Sejam Y1 , . . . , Yn variáveis aleatórias iid com distribuição
Gauss
Cordeiro
exponencial de média um. A função densidade exata de Sn∗ é
dada por
Roteiro

Introdução √ √ √
Expansões
πSn∗ (y ) = n(n + y n)n−1 exp(−n − y n)/(n − 1)!.
de Gram-
Charlier
Para obter a expansão de Edgeworth tem-se
Expansão de
Edgeworth
E (Sn ) = n, Var (Sn ) = n, ρ3 = 2 e ρ4 = 6. Logo,
Exemplos

Espansões de  
Cornish- H3 (y ) H4 (y ) H6 (y )
Fisher
fSn∗ (y ) = φ(y ) 1 + √ + + + O(n−3/2 ).
Referências 3 n 4n 18n
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss
Cordeiro

Roteiro
Na Tabela 1 compara-se para n = 5 o valor exato πSn∗ (y ) com a
Introdução

Expansões
aproximação normal φ(y ) (termo principal) e com aquelas
de Gram-
Charlier
expansões fSn∗ (y ) obtidas da equação anterior considerando
Expansão de apenas o termo O(n−1/2 ) e com aqueles dois termos de ordem
Edgeworth
O(n−1 ).
Exemplos

Espansões de
Cornish-
Fisher

Referências
 Curso de
Teoria
Assintótica Tabela 1: Aproximações de Edgeworth para a função densidade
Gauss da soma padronizada de 5 variáveis exponenciais iid
Cordeiro
Expansões de Edgeworth
Roteiro y Exato Normal até O(n−1/2 ) até O(n−1 )
Introdução -2 0,0043 0,0540 0,0379 0,0178
Expansões
de Gram- -1,5 0,1319 0,1295 0,1512 0,1480
Charlier
-1,0 0,3428 0,2420 0,3141 0,3329
Expansão de
Edgeworth
-0,5 0,4361 0,3521 0,4242 0,4335
Exemplos
0 0,3924 0,3989 0,3989 0,3922
Espansões de
Cornish-
Fisher
1 0,1840 0,2420 0,1698 0,1887
Referências 2 0,0577 0,0540 0,0701 0,0500
3 0,0144 0,0044 0,0163 0,0181
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss Este exemplo ilustra o desempenho da expansão de Edgeworth

Cordeiro
no contexto discreto. Seja Sn a soma de n variáveis aleatórias
Roteiro iid com distribuição de Poisson de média 1. Assim, Sn tem
Introdução distribuição de Poisson de média n. Todos os cumulantes da
Expansões distribuição de Poisson são iguais e, então, ρ3 = ρ4 = 1.
de Gram-
Charlier √
A soma padronizada Sn∗ = (Sn − n)/ n tem função de
Expansão de
Edgeworth distribuição aproximada, decorrente de (4), dada por
Exemplos

Espansões de
 
Cornish- H2 (y ) H3 (y ) H5 (y )
Fisher F (y ) = Φ(y ) − φ(y )
Sn∗ √ + + + O(n−3/2 ).
6 n 24n 72n
Referências
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss
Cordeiro
No uso desta expansão para aproximar P(Sn ≤ r ), pode-se
Roteiro adotar uma correção de continuidade como
√
Introdução y = (r − n + 0, 5)/ n de modo que P(Sn ≤ r ) = FSn∗ (y ).
Expansões
de Gram-
Charlier A Tabela 2 compara a aproximação Φ(y ) e as expansões de
Expansão de FSn∗ (y ) até ordens O(n−1/2 ) e O(n−1 ) com o valor exato de
Edgeworth

Exemplos
P(Sn ≤ r ) quando n = 8. Ambas as expansões de Edgeworth
Espansões de
aproximam melhor P(Sn ≤ r ) do que a função de distribuição
Cornish-
Fisher
normal Φ(y ).
Referências
 Curso de
Teoria
Assintótica Tabela 2: Aproximações para a função de distribuição de
Gauss
Cordeiro
Poisson de média n = 8.
Expansões de Edgeworth
Roteiro r Exato Normal até O(n−1/2 ) até O(n−1 )
Introdução 2 0,0138 0,0259 0,0160 0,0148
Expansões
de Gram- 4 0,0996 0,1079 0,1021 0,1011
Charlier

Expansão de
6 0,3134 0,2981 0,3128 0,3141
Edgeworth
8 0,5926 0,5702 0,5926 0,5919
Exemplos

Espansões de
10 0,8159 0,8116 0,8151 0,8146
Cornish-
Fisher 12 0,9362 0,9442 0,9340 0,9374
Referências 14 0,9827 0,9892 0,9820 0,9824
 Curso de
Teoria
Assintótica Suponha que uma variável aleatória contínua padronizada Y
Gauss tem média zero, variância um e cumulantes ρj de ordens
Cordeiro
O(n1−j/2 ) para j ≥ 3. Neste caso, a expansão de Edgeworth
Roteiro
para P(Y ≤ y ) segue diretamente de (4). Suponha agora que
Introdução
yα e uα são definidos por
Expansões
de Gram-
Charlier

Expansão de P(Y ≤ yα ) = Φ(uα ) = 1 − α

Edgeworth

Exemplos .
Espansões de
Cornish- As expansões de Cornish-Fisher são duas expansões assintóticas
Fisher
relacionando os quantis yα e uα : uma expansão normalizadora
Referências
que expressa uα como função de yα e sua expansão inversa
dando yα em termos de uα .
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss Expandindo Φ(uα ) em série de Taylor vem

Cordeiro

Roteiro ∞
X (uα − yα )r
Introdução Φ(uα ) = Φ{yα + (uα − yα )} = Φ(yα ) + D r Φ(yα )
r!
Expansões r =1
de Gram-
Charlier (5)
Expansão de e, então,
Edgeworth
∞
Exemplos X (uα − yα )r
Espansões de Φ(uα ) = Φ(yα ) + (−1)r −1 Hr −1 (yα )φ(yα ). (6)
Cornish- r!
Fisher
r =1
Referências
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss
Igualando P(Y ≤ yα ) proveniente de (5) à equação (6),
Cordeiro
pode-se expressar uα em função de yα até ordem O(n−1 ) como
Roteiro um polinômio do terceiro grau
Introdução
ρ3 ρ2
Expansões
de Gram- uα = p(yα ) = yα − √ (yα2 − 1) + 3 (4yα2 − 7yα )
Charlier 6 n 36n
Expansão de ρ4 3
Edgeworth − (y − 3yα ). (7)
Exemplos
24n α
Espansões de
Cornish- O polinômio p(Y ) de Cornish-Fisher representa a transformação
Fisher
normalizadora da variável Y até ordem O(n−1 ), isto é,
Referências
p(Y ) ∼ N(0, 1) + Op (n−3/2 ).
 Curso de O objetivo da expansão inversa de Cornish-Fisher é expressar os
Teoria
Assintótica quantis yα de Y como função dos correspondentes quantis uα
Gauss da distribuição normal reduzida. A inversão da expansão (7)
Cordeiro
para calcular yα em termos do quantil uα da normal reduzida é
Roteiro obtida expandido yα = uα + g (yα ) em termos de uα como
Introdução

Expansões Dg 2 (uα ) D 2 g 3 (uα )

de Gram- yα − uα = g (uα ) + + + ··· (8)
Charlier 2! 3!
Expansão de Identificando g (yα ) = yα − p(yα ) em (7), substituindo em (8) e
Edgeworth

Exemplos
calculando as potências de g (uα ) e suas derivadas, obtém-se yα
Espansões de
em função de uα até ordem O(n−1 ) como
Cornish-
Fisher
ρ3 ρ2
Referências yα = uα + √ (uα2 − 1) − 3 (2uα3 − 5uα )
6 n 36n
ρ4 3
+ (u − 3uα ). (9)
24n α
 √
Curso de Suponha que Z ∼ χ2n e seja Y = (Z − n)/ 2n a variável
Teoria
Assintótica aleatória qui-quadrado √
padronizada, cujos terceiro e quarto
Gauss cumulantes são ρ3 = 2 2 e ρ4 = 12. Logo,
Cordeiro √
P(Z ≤ zα ) = P(Y ≤ (zα − n)/ 2n)
Roteiro

Introdução e, portanto, juntando os dois termos de ordem n−1 em (9) vem

Expansões
( √ )
de Gram- √ 2 2 1 3
Charlier zα = n + 2n uα + √ (uα − 1) + (u − 7uα ) .
Expansão de
3 n 18n α
Edgeworth

Exemplos A Tabela 3 mostra a adequação das aproximações para zα

Espansões de
Cornish-
provenientes da equação acima usando apenas o termo de
Fisher ordem O(1) (uα ) e aquelas incluindo os termos O(n−1/2 ) e
Referências O(n−1 ). Observa-se desta tabela que a correção O(n−1/2 ) já
melhora substancialmente a aproximação normal, sendo que
esta aproximação é ruim mesmo para n = 100, ao nível de
significância de 1%.
 Curso de
Teoria
Assintótica Tabela 3: Comparação das expansões de Cornish-Fisher para os
Gauss quantis da χ2n
Cordeiro
Expansões até
Roteiro α n Exato O(1) O(n−1/2 ) O(n−1 )
Introdução 5 15,09 12,36 15,20 15,07
Expansões
de Gram- 10 23,21 20,40 23,34 23,25
Charlier
0,01 50 76,15 73,26 76,20 76,16
Expansão de
Edgeworth
100 135,81 132,90 135,84 135,81
Exemplos

Espansões de 5 9,24 9,65 9,48 9,24

Cornish-
Fisher
10 15,99 15,73 16,16 15,99
Referências
0,10 50 63,17 62,82 63,24 63,16
100 118,50 118,12 118,55 118,50
 Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss
Cordeiro Daniels, H. E. (1954). Saddlepoint Approximations in Statistics. The
Ann. Math. Statistics, 25, 631–650.
Roteiro

Introdução Daniels, H. E. (1987). Tail Probability Approximations. International

Expansões Statistical Review, 55, 1, 37–48.
de Gram-
Charlier Cordeiro, G.M. (1999). Introdução à teoria assintótica. 22o Colóquio
Expansão de Brasileiro de Matemática, IMPA, 70–77.
Edgeworth

Exemplos Cordeiro, G.M. (1992). Introdução à teoria da verossimilhança. Capítulo

Espansões de
3, Seção 3.8, 90–95.
Cornish-
Fisher Goutis, C. e Casella, G. (1999) Explaining the Saddlepoint
Referências Approximation. The American Satistician, 53, n. 3,
216–224.
 Referências

Curso de
Teoria
Assintótica

Gauss
Cordeiro
Hinkley, D. V., Reid, N. e Snell, E. J. (1990). Statistical Theory and
Roteiro Modelling. In honour of Sir David Cox, FRS. Chapman
Introdução
and Hall.
Expansões Jensen, J. L. (1988). Uniform Saddlepoint Approximations. Adv. Appl.
de Gram-
Charlier Prob., 20, 622–634.
Expansão de
Edgeworth
Kolassa, J. E. (1997). Series Approximation Methods in Statistics.
Lecture Notes in Statistics, 88, second edition, Springer,
Exemplos
58–81.
Espansões de
Cornish-
Fisher Lugannani, R. e Rice, S. (1980). Saddle Point Approximation for The
Distribution of The Sum of Independent Random
Referências
Variables. Adv. Appl. Prob., 12, 475–490.