UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO

CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA
Nome: Maria Singa Kinavuidi
ID: 1000021185 3⁰ ano

RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO DE ECONOMETRIA

a) Equação estimada do modelo:
ẏ= -39,16247+0,0003711X1+0,0002486X2+4,597233X3+0,0014332X4 - 2,793481D
Apreciação crítica do modelo
Fazendo uma apreciação crítica do modelo estimado, veremos que a taxa de desemprego,
sem a influência dos determinantes da mesma estudada pelos estudantes da UCAN, será
realmente negativo se olharmos do ponto de vista económico, assim como o modelo nos
apresenta.
O modelo nos diz que há uma relação direta entre o consumo e a taxa de desemprego
mas, esta relação é pouco provável em termos económicos, pelo que, uma variação
unitária no consumo pressupõe um aumento no poder de compra que implica uma
diminuição na taxa de desemprego.
O mesmo acontece com o coeficiente ligado ao investimento, mais investimentos no país
pressupõe a criação de mais postos de emprego, o que diminui a taxa de desemprego e
não o contrário conforme o sinal do coeficiente nos mostra.
Uma variação na população ceteris paribus, conforme o modelo assume, implica uma
maior taxa de desemprego no país, pois haverá mais procura pelo emprego.
Quanto ao comercio externo, diferente do que o modelo estimado afirma, implica uma
diminuição na taxa de desemprego pelo facto das exportações líquidas serem positivas, o
que implicaria mais produção local e mais emprego para a população.
O sinal estimado do coeficiente da variável Dummie referente a situação política do país
no período de paz está em conformidade com a teoria económica, pelo que um país sem
guerra, há mais possibilidade de criação de empregos.
b) Interpretação dos coeficientes
ẞ0→ a taxa de desemprego autónomo será de -39,16247.
ẞ1→ uma variação unitária na quantidade consumida no país, aumenta a taxa de
desemprego em 0,0003711% mantendo as demais variáveis constantes.
ẞ2→ mantendo as demais variáveis constantes, a taxa de desemprego aumenta em
0,0002486 pontos percentuais com uma variação unitária no nível de investimento.
ẞ3→ caso haja mais um indivíduo em idade ativa, pressupõe um aumento na taxa de
desemprego em 4,597233% mantendo outras variáveis constantes.
ẞ4→ o comércio externo variando em uma unidade, aumenta a taxa de desemprego em
0,0014332% ceteris paribus.
D→ o período de paz em Angola, contribuiu para uma diminuição de 2,793481 pontos
percentuais na taxa de desemprego comparando com o período de guerra.
Obs: considerando o parâmetro ẞ5 como o coeficiente da variável Dummies, para as
alíneas seguintes.

Significância individual do parâmetro

Formulação das hipóteses:
H0 : ẞ0= 0 H0 : ẞ1= 0 H0 : ẞ2= 0 H0 : ẞ3= 0 H0 : ẞ4= 0 H0 : ẞ5= 0
H1 : ẞ0< 0 H1 : ẞ1> 0 H1 : ẞ2> 0 H1 : ẞ3> 0 H1 : ẞ4> 0 H1 : ẞ5< 0
Condição: ᾶ = 0,05
P-value < ᾶ → rejeito a H0
P-value > ᾶ → aceito a H0
P > t β0= 0,000 < 0,05 → rejeito a H0, o parâmetro β0 é estatisticamente significante.
P > t β1= 0,409 > 0,05 → aceito a H0, o parâmetro β1 é estatisticamente insignificante.
P > t β2= 0,714 > 0,05 → aceito a H0, o parâmetro β2 é estatisticamente insignificante.
P > t β3= 0,000 < 0,05 → rejeito a H0, o parâmetro β3 é estatisticamente significante.
P > t β4= 0,155 > 0,05 → aceito a H0, o parâmetro β4 é estatisticamente insignificante.
P > t β5= 0,003 < 0,05 → rejeito a H0, o parâmetro β5 é estatisticamente significante.

Significância global do modelo

Formulação das hipóteses:

H0 : β0=β1=β2=β3=β4=β5=0
H1 : βi≠βj
Usando a condição do P-value:
P > F = 0,0000 < 0,05 → rejeito a H0 logo, o modelo é globalmente significante.

c) Multicolineariedade
Uma vez que o modelo é globalmente significante (de acordo com teste de F),
suspeitamos da presença de multicolineariedade, mas nada podemos afirmar sem as
estatísticas parciais. Feito as estatísticas parciais, podemos afirmar que o modelo padece
de multicolineariedade visto que a maior parte dos parâmetros são estatisticamente
insignificante.
 d) Heterocedasticidade vc Homocedasticidade

Formulação das hipóteses:

H0 : Ϭi²=Ϭj² → Homocedástico
H1 : Ϭi²≠Ϭj² → Heterocedástico

Usando a condição do P-value:

P > Chi² = 0,7994 > 0,05 → aceito a H0 logo, o modelo faculta-nos variância constante.

e) Auto correlação

K= 5
n = 33
DW= 0,7780316

Aceitar a H0
Não existe evidência de
auto correlação

0 DW= dL= 1,13 dU=1,81 2 4-dU= 2,19 4-dL= 2,87 4

0,778

O modelo viola o pressuposto da independência dos resíduos por existir de acordo com o teste
de DW uma auto correlação positiva entre os resíduos.