Livro EDO LeonScardua Draft

Equações diferenciais: um curso universitário
Parte I: Equações ordinárias
Víctor León e Bruno Scárdua
5 de fevereiro de 2023
Apresentação: O objetivo deste livro é basicamente oferecer aos alunos
de graduação de universidades brasileiras, um livro texto de equações
diferenciais compatível com a realidade dos cursos de Cálculo e equações
diferenciais ministrados nas universidades brasileiras. Em particular,
tendo sido concebido para ser usado desde o primeiro curso de equações
diferenciais, este texto é pensado para ser o texto principal ou mesmo o
único texto relativo às equações diferenciais, estudo este usualmente iniciado
a partir do segundo semestre dos cursos de Cálculo em nossas universidades.
Resolvemos escrever este livro baseados em nossa experiência como e
com alunos de cursos de graduação em universidades federais brasileiras
e tendo em vista a ausência de textos escritos originalmente em língua
portuguesa em nosso país. Em geral, em nossas universidades, utilizamos
livros escritos tendo em vista a realidade de outros países, traduções de
livros clássicos escritos originalmente em outras línguas e provenientes de
países com outras estruturas curriculares. Este livro tem também o objetivo
de ser um instrumento de mudança neste panorama. Há sim alguns livros
bastante bons no mercado. Porém em sua maioria são difíceis de se usar
por terem sido escritos para uma outra realidade de ensino que não a
nossa. Por exemplo, optamos por não introduzir os atraentes problemas
envolvendo computadores e softwares de implementação de soluções. De
fato, em realidade tais procedimentos muito raramente cabem no exíguo
tempo de um curso de equações diferenciais, muitas vezes imerso em cursos
de Cálculo. Por outro lado, há disciplinas como Cálculo Numérico e Análise
Numérica que podem contemplar tais métodos de modo menos açodado e
mais formal. Nosso objetivo é que o aluno realmente possa aprender as
bases teóricas mais fundamentais, que estas sejam acessíveis mesmo para
estudantes de outras ciências que não apenas Matemática, e que o aluno
termine o curso sabendo identificar e efetivamente resolver as equações
mais relevantes que lhe serão apresentadas no decorrer de seu curso de
graduação. Buscamos também evitar que o aluno tenha que buscar a teoria
em diversos livros, sendo necessário o uso de mais de um destes para um
simples curso de equações diferenciais para alunos de graduação em uma
área de ciências exatas. Tentamos arduamente um meio-termo na elaboração
deste texto tendo em vista o seguinte pensamento. Um engenheiro tem que
sair do seu curso de graduação sabendo resolver as equações diferenciais
clássicas, tanto as ordinárias quanto as parciais (calor, onda e Laplace a
serem estudadas no volume subsequente a este). Um químico tem que
saber resolver tais equações e problemas de contorno. Um biólogo tem
que saber resolver equações ordinárias lineares de ordem dois por séries de
potências. E assim por diante. Isto sem mencionar matemáticos e físicos.
De pouco adianta a um engenheiro conhecer os teoremas de existência e
unicidade e dependência contínua das soluções do problema de Cauchy, e
não saber resolver uma equação diferencial parcial linear de ordem dois por
superposição e variáveis separadas. Outro problema que resolvemos atacar
i
com este livro é o problema dos cursos de cálculo diferencial e integral com
ementas muito fragmentadas e partes que se conectam somente apenas um
ou mais semestres. Um exemplo claro disto é um típico curso de cálculo dois
(pensando em uma série de quatro cursos semestrais de cálculo), no qual se
vê equações diferenciais ordinárias até as lineares de ordem dois incluindo
variação de parâmetros. Depois somente em um quarto curso de cálculo
o aluno vai realmente aprender a usar os seus conhecimentos anteriores
e completá-los com o estudo de soluções por séries (método de Frobenius
e Euler) e enfim chegar às equações do calor, onda e Laplace. Isto sem
mencionar que o aluno acaba tendo que recorrer a diversos livros, como um
longo vôo com várias escalas, que apenas o tornam mais cansativo. Nosso
texto foi então pensado para ser um texto único, objetivo e ao mesmo tempo
razoavelmente rigoroso, sem mágicas matemáticas. Desta forma, esperamos
que o aluno venha a ter um instrumento a seu favor dando-lhe confiança
para aprender também a resolver as equações diferenciais que sua formação
lhe pedir.
Esperamos ter alcançado ao menos parcialmente o objetivo inicial e
que o livro possa ser útil a estudantes de Matemática, Física, Economia,
Meteorologia, Geologia, Química, Biologia, Ciências Exatas e de um modo
geral todos que apreciam a Matemática em geral e que de alguma forma
tenham o seu interesse voltado para este tema tão importante e tantas vezes
relegado a um segundo plano. O tempo dirá...
ii
“Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último
cartucho”, Francisco Bolognesi (1816-1880).
Prefácio
Equações diferenciais são um dos pilares do progresso científico humano.

É difícil imaginar o mundo moderno sem a descoberta e o estudo das
equações diferenciais. Podemos entender que o estudo destas iniciou-se ao
mesmo tempo em que se iniciou o estudo do Cálculo como ferramenta para
o estudo de problemas em Física. Isto nos leva aos idos de 1687 com a
publicação dos primeiros trabalhos de Isaac Newton no tema. Não menos
importante e na mesma época, é a contribuição de G. Wilhelm Leibniz
ao tema. Deixando aspectos históricos para uma outra ocasião, o vasto
progresso científico que se seguiu a este momento certamente tem suas bases
solidamente fundamentadas na compreensão do mundo que é proporcionada
pelo estudo das equações diferenciais. Mas o que são estas equações?
“Grosso modo”, equações diferenciais são equações envolvendo uma ou mais
incógnitas que dependem de uma ou mais variáveis através de processos
de derivação. Um modelo mais simples seria o de uma função f (t) que
depende do tempo e que satisfaz uma equação envolvendo f (t) e algumas
de suas “derivadas temporais”. Com esta ideia imprecisa, porém intuitiva,
de equação diferencial, podemos inferir que fenômenos físicos que envolvam
leis associadas ao tempo, uma vez equacionados, resultarão em equações
diferenciais. Isto realmente se verifica, data venia alguma imprecisão no
enunciado desta regra.
A vastidão de aplicações modernas das equações diferenciais é por si só
motivação suficiente para que este tema seja matéria obrigatória na formação
de engenheiros, químicos, biólogos, meteorologistas, geólogos, economistas
e, é claro, físicos e matemáticos. Seu interesse porém não se resume a estas
carreiras, sendo uma área para a qual realmente não parece haver fronteiras
definitivas.
Este livro tem como objetivo dar a um estudante em formação, elementos
suficientes para o uso dos resultados fundamentais práticos da teoria das
equações diferenciais em seu curso de graduação. Assim sendo, sem abrir
mão de algum rigor e formalismo matemáticos, a teoria é apresentada
de forma fluida e direta, visando o aprendizado dos principais conceitos
e métodos de resolução das equações diferenciais que são utilizadas nas
aplicações em engenharia, química, biologia e áreas afins. Tendo priorizado
as técnicas de resolução destas equações, deixamos eventuais aspectos mais
iv
formais para o Apêndice do livro, servindo desta forma como eventual
formação complementar. Sempre tendo em mente a formação de um
aluno de graduação, seguimos, na escolha dos temas, um caminho que
corresponderia a um típico curso de equações diferenciais de um ou dois
semestres. Isto significa que iniciamos com equações ordinárias de primeira
ordem, dando ênfase às equações lineares. Depois seguimos para as
demais, destacando as equações de primeira ordem tipo variáveis separáveis,
homogêneas ou aquelas que admitem fator de integração (ditas, exatas se
admitirmos alguma imprecisão). Equações importantes como as de Riccati,
Bernoulli e Clairaut são estudadas através da sua resolução pelos métodos
clássicos.
Em seguida estudamos as equações ordinárias de segunda ordem. Para
estas destacamos mais uma vez as equações lineares, homogêneas ou não,
sendo que os métodos clássicos são apresentados. Desta forma estudamos
a resolução das equações de segunda ordem homogêneas com coeficientes
constantes e exploramos o conceito de espaço solução como espaço vetorial.
Em seguida estudamos as equações lineares não-homogêneas através dos
métodos de coeficientes a determinar, variação de parâmetros e redução de
ordem. Aplicações práticas modernas são apresentadas ilustrando o uso
prático destas técnicas. Destacamos a equação de Cauchy-Euler como um
caso importante e o qual se resolve plenamente.
Após, seguimos para o estudo de equações lineares de ordem mais alta,
ilustrando possíveis extensões das técnicas apresentadas.
Na seguinte etapa estudamos sistemas lineares com coeficientes constan-
tes de equações diferenciais. Para estes alguma Álgebra linear é requerida,
basicamente a forma canônica de Jordan e a noção de exponencial de uma
matriz. Munidos disto apresentamos o algoritmo de Putzer para a solução
destes sistemas que modelam muitos fenômenos importantes na natureza.
Sistemas não-homogêneos são estudados ao fim desta etapa.
Visando o estudo de equações diferenciais lineares de ordem mais alta
iniciamos o estudo da transformada de Laplace. Tal transformada permite
associar a uma equação diferencial linear uma equação algébrica de grau
associado à ordem da equação original. Isto nos dá um primeiro exemplo
de uso deste tipo de procedimento no qual um problema é substituído por
outro, teoricamente de solução mais factível. Atenção especial é dada a
alguns aspectos que embora bem conhecidos, resultamos esquecidos, como
convolução e funções especiais como a função de Heaviside e o delta de Dirac.
Aplicações a Problemas de Valor Inicial (PVI) fecham esta parte. Exemplos
importantes em circuitos elétricos são então obtidos.
Finalizamos esta primeira parte do texto com o estudo de equações
diferenciais ordinárias com coeficientes analíticos, ou seja, a busca de
soluções por séries de potências. Após apresentar os conceitos e propriedades
básicas das séries de potências, introduzimos o método geral de solução
de tais equações. Nesta etapa estudamos as equações de Riccati e os
v
importantes exemplos das equações de Bessel e Legendre. Finalizamos esta
parta apresentando o clássico método de Frobenius, associado ao conceito
de singularidade regular. Por questões de espaço e viabilidade do texto final
como um texto de graduação, nos limitamos ao caso de ordem dois.
Em seguida mergulhamos nos problemas de valores de contorno (PVC)
mundo este populado por tantos exemplos importantes. Desta forma
estudamos as equações de Schrödinger e sua resolução. Seguimos para os
problemas de Stum-Liouville tão importantes em física e engenharia. Tal
problema é resolvido com a introdução da fórmula de Green.
A Teoria de Fourier é apresentada em seguida. Iniciamos com as séries de
Fourier, estudando também sua convergência e os resultados principais sobre
diferenciação e integração destas, de forma bem fundamentada, como o leitor
merece. A útil forma complexa da série de Fourier é apresentada de forma
natural. Finalmente fechamos esta etapa com a transformada de Fourier,
sendo esta apresentada de forma concisa porém robusta em preparação para
as aplicações utilizadas na teoria de equações diferenciais parciais.
Este livro foi trabalhado com a intenção de ser complementado através do
seu volume subseqüente, em fase final de preparação, intitulado “Equações
diferenciais: um curso universitário, Parte II: Equações parciais” [8] no
qual damos os fundamentos da teoria das equações diferenciais parciais
pertinentes a um primeiro curso de graduação, sempre focando no aspecto
prático. Em particular, apresentamos um estudo do caso (semi)linear
de ordem um, o caso linear de ordem dois e temos como objetivo claro:
resolver as três equações fundamentais, calor, onda e Laplace. Também,
usando a tecnologia então desenvolvida, resolver casos similares de equações
diferenciais parciais lineares de ordem dois e problemas de valores de
contorno.
Voltando ao presente volume, concluímos o texto com um Apêndice para
o qual remetemos o leitor em busca de conhecimentos em sequências e séries
de números reais, números complexos e com uma demonstração clássica do
Teorema de Picard, sobre existência e unicidade de soluções do problema de
Cauchy.
Esperamos que este texto seja útil como livro ou como material de
consulta rápida para um graduando ou graduado em alguma área das
ciências exatas em busca de solução para suas equações diferenciais do dia-
a-dia. Também que este sirva como material de estudo para interessados em
ciência e que desejem ter uma melhor compreensão do mundo ao seu redor.
Enfim, o livro foi concebido para caber em um curso de um ou dois
semestres que cubra o básico necessário para um aluno aprender o que
se espera que ele aprenda em um curso de ciências exatas na assinatura
equações diferenciais ordinárias.
Se você chegou até aqui, permita-nos lhe convidar a seguir neste texto e
lhe desejar uma boa leitura e uma boa diversão.
vi
Rio de Janeiro, Fevereiro de 2023
Por favor, envie suas correções e/ou sugestões para:

victor.leon@unila.edu.br e bruno.scardua@gmail.com
ou então
V. León. ILACVN - CICN, Universidade Federal da Integração Latino-
Americana, Parque tecnológico de Itaipú, Foz do Iguaçu-PR, 85867-970 -
Brasil
B. Scárdua. Instituto de Matemática - Universidade Federal do Rio de
Janeiro, CP. 68530-Rio de Janeiro-RJ, 21945-970 - Brasil
vii
Conteúdo
1 Equações diferenciais lineares de primeira ordem 2

1.1 Estudo da equação: y ′ + ay = b . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1 A lei de desintegração do rádio . . . . . . . . . 3
1.1.2 A lei de Newton de intercâmbio de temperatura 5
1.1.3 Cinética química de primeira ordem para pro-
cessos simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.4 Decaimento radioativo . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.5 Crescimento microbiano de bactérias . . . . . . 10
1.1.6 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2 Estudo da equação: y ′ + ay = b(t) . . . . . . . . . . . . 16
1.2.1 Circuitos elétricos simples . . . . . . . . . . . . 33
1.2.1.1 Circuito RL . . . . . . . . . . . . . . 34
1.2.1.2 Circuito RC . . . . . . . . . . . . . . 35
1.2.2 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.3 Estudo do caso geral: y ′ + a(t)y = b(t) . . . . . . . . . 38
1.3.1 O problema de diluição . . . . . . . . . . . . . 53
1.3.2 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.4 A equação diferencial linear de primeira ordem para
funções com valores complexos . . . . . . . . . . . . . . 62
1.4.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2 Equações ordinárias de primeira ordem 72

2.1 A equação geral de primeira ordem . . . . . . . . . . . 72
2.2 As equações de Bernoulli, Riccati e Clairaut . . . . . . 76
2.2.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.3 Equações diferenciais em variáveis separáveis . . . . . . 95
2.3.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.4 Equações diferenciais homogêneas . . . . . . . . . . . . 100
2.4.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2.5 Equações diferenciais exatas . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.5.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
viii
2.6 Equações diferenciais redutíveis a equações exatas:
fatores integrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.6.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.7 Teorema de existência e unicidade . . . . . . . . . . . . 117
2.7.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2.8 Método de aproximação de Euler . . . . . . . . . . . . 123
2.8.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3 Equações diferenciais lineares de segunda ordem 130

3.1 Equações homogêneas com coeficientes constantes . . . 130
3.1.1 Problema de valor inicial associada à equação
diferencial linear homogênea de segunda ordem 134
3.1.2 Construção de uma base com valores reais do
espaço solução . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.1.3 Algumas aplicações das equações lineares homo-
gêneas de segunda ordem . . . . . . . . . . . . 140
3.1.3.1 Sistema massa-mola simples e sem
amortecimento . . . . . . . . . . . . . 141
3.1.3.2 Sistema de massa-mola simples com
amortecimento . . . . . . . . . . . . . 143
3.1.3.3 Circuito LC . . . . . . . . . . . . . . 144
3.1.4 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.2 Equações não homogêneas com coeficientes constantes 150
3.2.1 Método de variação de parâmetros . . . . . . . 151
3.2.2 Método dos coeficientes indeterminados . . . . 156
3.2.2.1 Circuito LC . . . . . . . . . . . . . . 163
3.2.3 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4 Equações de segunda ordem 169

4.1 O pêndulo simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
4.2 Outras equações de segunda ordem . . . . . . . . . . . 171
4.3 Equações diferenciais ordinárias com coeficientes variáveis172
4.3.1 A equação de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . 173
4.3.2 Redução de ordem . . . . . . . . . . . . . . . . 178
4.3.3 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
5 Equações diferenciais lineares de ordem mais alta 185

5.1 Equações homogêneas com coeficientes constantes . . . 185
5.1.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
5.2 Equações não homogêneas com coeficientes constantes 188
5.2.1 Método de variação de parâmetros . . . . . . . 188
5.2.2 Método dos coeficientes indeterminados . . . . 193
5.2.3 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
ix
6 Sistemas lineares com coeficientes constantes 198
6.1 Sistemas autônomos e não autônomos . . . . . . . . . . 198
6.2 Noções de cálculo matricial . . . . . . . . . . . . . . . 199
6.2.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
6.3 Sistemas lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
6.4 Sistemas lineares homogêneos . . . . . . . . . . . . . . 206
6.5 Sequências de Matrizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
6.6 Séries de Matrizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
6.6.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
6.7 Exponencial de uma matriz . . . . . . . . . . . . . . . 218
6.8 O teorema de existência e unicidade de EDO lineares . 223
6.9 Álgebra linear e cálculo prático de exponenciais de
matrizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
6.9.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
6.10 Solução de sistemas lineares usando as formas canônicas
de Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
6.10.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
6.11 O algoritmo de Putzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
6.11.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
6.12 Sistemas lineares não homogêneos . . . . . . . . . . . . 252
6.12.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
7 A Transformada de Laplace 256

7.1 Definição da Transformada de Laplace . . . . . . . . . 256
7.2 Condições suficientes para a existência da transformada
de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
7.3 A transformada de Laplace de um função periódica . . 269
7.3.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
7.4 A transformada de Laplace inversa . . . . . . . . . . . 277
7.4.0.1 Frações Parciais . . . . . . . . . . . . 282
7.4.0.2 Completando quadrados . . . . . . . . 284
7.5 Equações diferenciais e transformada de Laplace . . . . 285
7.5.0.1 O conceito de convolução . . . . . . . 288
7.5.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
7.6 Aplicações de transformada de Laplace a funções secci-
onalmente contínuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
7.7 A “função”delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
7.8 Sistemas de equações diferenciáveis e transformada de
Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
7.9 Aplicações da transformada de Laplace aos circuitos
elétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
x
7.10 A transformada de Laplace e as equações em derivadas
parciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
7.10.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
8 Resolução de equações diferencias por séries de potên-

cias: método de Frobenius 316
8.1 Séries de potências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
8.1.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
8.2 Séries de potências e as equações diferenciais . . . . . . 325
8.2.1 Equação de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . 332
8.2.2 Equação de Legendre . . . . . . . . . . . . . . . 335
8.2.2.1 Polinômios de Legendre . . . . . . . . 337
8.2.3 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
8.3 Teorema de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
8.3.1 Equação de Bessel . . . . . . . . . . . . . . . . 358
8.3.2 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
9 Problemas de Valores de Contorno 367

9.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
9.2 Problemas de auto-valores . . . . . . . . . . . . . . . . 372
9.2.1 A equação de Schrödinger . . . . . . . . . . . . 375
9.2.2 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
9.3 O problema de Sturm-Liouville . . . . . . . . . . . . . 378
9.4 Problemas não homogêneos e Função de Green . . . . . 381
9.4.0.1 Função de Green modificada . . . . . 394
9.5 Problemas de Sturm-Liouville . . . . . . . . . . . . . . 399
9.5.0.1 Ortogonalidade de auto-funções . . . 404
9.5.0.2 Expansão em auto-funções . . . . . . 409
9.5.0.3 Convergência em média quadrática . . 411
9.5.0.4 O problema de Sturm-Liouville não
homogêneo . . . . . . . . . . . . . . . 414
9.5.0.5 A função de Green e sua expansão em
auto-funções . . . . . . . . . . . . . . 416
9.6 Os Teoremas de Sturm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
9.6.0.1 Teorema de separação de Sturm . . . 422
9.6.0.2 Teorema de comparação de Sturm . . 423
9.6.1 Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
10 Teoria de Fourier 434

10.1 Ortogonalidade de funções trigonométricas . . . . . . . 435
10.2 Séries de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
10.3 Forma complexa da série de Fourier . . . . . . . . . . . 441
10.4 Séries de Fourier de cossenos e de senos . . . . . . . . . 445
xi
10.5 Desigualdade de Bessel e Teorema de Riemann-Lebesgue 453
10.6 Convergência da série de Fourier . . . . . . . . . . . . 457
10.7 Diferenciação e integração da série de Fourier . . . . . 464
10.8 A integral de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
10.9 A transformada de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . 482
10.10Exercícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
11 Apêndice 505
11.1 Sequências e séries de números reais . . . . . . . . . . . 505
11.2 Números complexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
11.3 O Teorema de Picard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
1
Capítulo 1
Equações diferenciais
lineares de primeira ordem
Este primeiro volume trata de equações diferenciais ordinárias, ou seja,

grosso modo de equações envolvendo uma função de uma única variável
e suas derivadas. Neste primeiro momento, mais importante do que
formalizar em sua plenitude o conceito de equação diferencial ordinária,
é motivar a sua noção intuitiva. Podemos pensar em uma equação
diferencial ordinária como uma equação envolvendo uma função de
uma variável (em geral pensamos nesta variável como o tempo) e suas
derivadas de até uma certa ordem. A ordem máxima destas derivadas
é a ordem da equação diferencial. Veja que no momento não estamos
preocupados com tecnicalidades, mesmo que importantes, como por
exemplo o domínio de definição ou a classe de diferenciabilidade
(derivabilidade) da equação diferencial (dos seus coeficientes). O que
nos importa é motivar o conceito e o estudo destas equações começando
pelo caso mais simples destas. Resulta ser este o caso linear de primeira
ordem que passamos a estudar em etapas consecutivas com crescente
grau de complexidade. Desta forma, o primeiro caso a ser estudado é
o caso linear de primeira ordem com coeficientes constantes. Vejamos
este caso começando por um importante exemplo.
1.1 Estudo da equação: y 0 + ay = b

Estudaremos então a equação diferencial da forma
y ′ + ay = b
sendo que a e b são constantes e y é uma função real de uma variável

real t.
2
1.1.1 A lei de desintegração do rádio
Em 1902, Ernest Rutherford e Frederick Soddy sugerem que a taxa de
variação da quantidade de rádio em um processo de desintegração, é
proporcional à quantidade de rádio em cada momento. Assim, se Q(t)
é a quantidade de rádio no instante t, temos que existe k < 0 tal que
Q′ (t) = kQ(t). (1.1)
Multiplicando por 1/Q(t) em ambos os lados de (1.1) temos
Q′ (t)
=k
Q(t)
(ln Q(t))′ = k
logo integrando de 0 a t (t ≥ 0) temos
Z t Z t
′
(ln Q(s)) ds = kds
0 0
ln Q(t) − ln Q(0) = kt

Q(t)
ln = kt
Q(0)
portanto a solução de (1.1) é dada por
Q(t) = Q(0)ekt , para todo t ≥ 0. (1.2)
A equação (1.1) é um caso particular da equação diferencial
y ′ + ay = b, t ≥ 0 (1.3)
com a, b ∈ R. Uma solução de (1.3) é uma função φ : [0, +∞[→ R
com derivada contínua, tal que
φ′ (t) + aφ(t) = b, para todo t ≥ 0.
Quando a = 0 temos que a equação (1.3) é dada por
y ′ = b, t ≥ 0 (1.4)
com b ∈ R. Integrando ambos os lados de (1.4) temos
y = bt + c
onde c é uma constante.
3
Conclusão: Toda solução de (1.4) é da forma
φ(t) = bt + c, para todo t ≥ 0 (1.5)
onde c é constante. A equação (1.4) é um caso particular de (1.3).
Consideremos agora o caso b = 0 assim temos a equação

y ′ + ay = 0, t ≥ 0 (1.6)
com a ∈ R. Multiplicando eat ambos os lados de (1.6) têm-se
eat (y ′ + ay) = 0
y ′ eat + y(aeat ) = 0
(yeat )′ = 0
integrando temos que
yeat = c
onde c é constante. Então y = ce−at .

φ(t) = ce−at , para todo t ≥ 0 (1.7)
onde c é constante. A equação (1.6) é por sua vez um caso particular
de (1.3).
Suponha que a 6= 0. Multiplicando eat ambos os lados de (1.3) temos

eat (y ′ + ay) = beat
y ′ eat + y(aeat ) = beat

′
at ′ b at
(ye ) = e
a
integrando temos que
b
yeat = eat + c
a
b
onde c é constante. Então y = + ce−at .
a
Conclusão: Toda solução de (1.3) com a 6= 0 é da forma
b
φ(t) = + ce−at , para todo t ≥ 0 (1.8)
a
onde c é constante.
4
Observação 1.1.1.
(1) eat é chamado fator integrante de (1.3).
(2) As soluções (1.5), (1.7) e (1.8) são chamadas soluções gerais de
(1.4), (1.6) e (1.3), respectivamente.
(3) Se (1.3) é acompanhada de um valor inicial y(t0 ) = α ∈ R então
temos um problema de valor inicial (PVI).
(4) A solução do PVI ′
y + ay = b
(1.9)
y(t0 ) = α
com a, b ∈ R é dada por


 b(t − t0 ) + α, se a = 0

φ(t) = (1.10)

 b b
 + α− e−a(t−t0 ) , se a 6= 0.
a a
(5) A solução de (1.9) dada por (1.10) é chamada solução particular

de (1.3). Isto é, uma solução particular de uma equação
diferencial é uma solução obtida da solução geral atribuindo
valores específicos às constantes arbitrárias.
1.1.2 A lei de Newton de intercâmbio de temperatura

Em 1701, Newton propôs que a taxa de perda de calor de um
corpo é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e a
vizinhança enquanto estiver sob efeito de uma brisa ou forma similar
de arrefecimento.
Consideremos por exemplo um termômetro de mercúrio que mede

Tc (0) graus em um dispositivo que circula água a uma temperatura
constante de TM graus (Tc (0) > TM ), portanto temos o seguinte modelo
matemático
Tc′ (t) = −k(Tc (t) − TM ). (1.11)
A equação (1.11) é equivalente a
Tc′ (t) + kTc (t) = kTM
ekt (Tc′ (t) + kTc (t)) = kTM ekt

′
(Tc (t)ekt )′ = TM ekt
5
integrando tem-se
Tc (t)ekt = TM ekt + d,
onde d é constante. Então
Tc (t) = TM + de−kt .
Agora, fazendo t = 0, temos
d = Tc (0) − TM .
Assim a solução de (1.11) é dada por
Tc (t) = TM + (Tc (0) − TM )e−kt . (1.12)
Vejamos o modelo acima em um exemplo numérico.
Exemplo 1.1.1. A temperatura de um corpo difere em 20◦ C do meio
em que coloca-se, cuja temperatura TM mantêm-se constante. Depois
de 3 minutos a diferença é de 10◦ C. Quanto tempo deverá decorrer
para que a diferença seja de 1◦ C?
Solução: Nossos dados são
Tc (0) − TM = 20 e Tc (3) − TM = 10.
Queremos encontrar t1 tal que
Tc (t1 ) − TM = 1.
Por (1.12) tem-se
Tc (t) = TM + (Tc (0) − TM )e−kt
e como Tc (0) − TM = 20 temos que
Tc (t) = TM + 20e−kt
agora como Tc (3) − TM = 10 tem-se
TM + 10 = Tc (3) = TM + 20e−3k
10 = 20e−3k
logo
ln 2
k= .
3
Portanto
1 = Tc (t1 ) − TM = 20e−kt1
então
ln 20 3 ln 20
t1 = = ≈ 13 minutos.
k ln 2
6
Observação 1.1.2. Se conhecemos Tc (t1 ) e Tc (t2 ) podemos encontrar
k usando a seguinte fórmula

1 Tc (t1 ) − TM
k= ln . (1.13)
t2 − t1 Tc (t2 ) − TM
Exemplo 1.1.2. Um corpo com temperatura de 30◦ C precisa de 2
minutos para resfriar sua temperatura a 20◦ C desde que seja colocada
em um meio refrigerante com temperatura constante de 10◦ C. Quanto
tempo precisará para diminuir sua temperatura de 40◦ C para 35◦ C?
Solução: Nossos dados são Tc (0) = 30, Tc (2) = 20 e TM = 10. Por
(1.12) tem-se
Tc (t) = 10 + (30 − 10)e−kt = 10 + 20e−kt
agora como Tc (2) = 20, temos
10 = 20e−2k
logo
ln 2
k= .
2
Agora, por (1.13) tem-se

ln 2 1 40 − 10 1 30
=k= ln = ln
2 t2 − t1 35 − 10 t2 − t1 25
assim, obtemos

2 6
t2 − t1 = ln ≈ 0, 5 minutos.
ln 2 5
1.1.3 Cinética química de primeira ordem para processos

simples
De forma sucinta, a cinética química é a área da físico-química que
estuda a velocidade das reações químicas, as variações das grandezas
envolvidas e os fatores que influenciam tais variações. Um exemplo
importante é a reação com água do brometo de terc-butila, por
apresentar vária aplicações na indústria e agricultura. O estudo da
reação do brometo de terc-butila em meio aquoso
(CH3 )3 CBr + H2 O −→ (CH3 )3 COH + HBr
nos proporciona os seguintes dados experimentais a uma temperatura
de 25◦ C:
7
t (hora) Concentração
(mol/litro)
0 0,1039
3,15 0,0896
4,1 0,0859
6,2 0,0776
8,2 0,0701
10 0,0639
13,5 0,0529
18,3 0,0353
26 0,0270
30,8 0,0207
37,3 0,0142
Um possível modelo para a reação será dado por
c′ (t) = −kc(t), (1.14)
onde c(t) denota a concentração de (CH3 )3 CBr. Devemos verificar o

modelo com os dados experimentais. Para isto, é necessário encontrar
a solução de (1.14), sendo dada por
c(t) = c(0)e−kt . (1.15)
É muito mais fácil trabalhar com

1 c(0)
ln =k
t c(t)
que é uma expressão equivalente a (1.15). Este modelo mostra que

1 c(0)
ln
t c(t)
deve-se manter constante para diferentes valores de tempo t. Usando
a tabela encontramos as quantidades 0, 047, 0, 046, 0, 047, 0, 048,
0, 048, 0, 050, 0, 059, 0, 052, 0, 052, 0, 053 e 0, 053. Exceto por erros
experimentais, há uma boa concordância entre a teoria e a realidade.
1.1.4 Decaimento radioativo

Desintegração radioativa, ou decaimento radioativo, é o nome dado ao
fenômeno da transformação de um átomo em outro por meio da emissão
de radiação a partir de seu núcleo instável. O núcleo de um átomo é
instável quando a combinação do número de prótons e do número de
8
nêutrons em seu interior não confere estabilidade. Tal radiação pode
consistir da emissão de partículas, como prótons e neutrons (chamada
radiação alfa), elétrons (radiação beta) ou radiações sem emissão de
partículas (radiação gamma). O fenômeno da decomposição radioativa
simples respeita uma equação diferencial da forma
x′ (t) = −kx(t), (1.16)
onde x(t) denota a quantidade de substância radioativa presente
no instante t. Este modelo proposto é resultado da observação
experimental no sentido em que a velocidade de decomposição é
proporcional à quantidade de substância radioativa que permanece sem
desintegrar-se. A solução de (1.16) é dada por:
x(t) = x(0)e−kt . (1.17)
Denotemos com τ o tempo necessário para que a quantidade de
substância se reduza à metade, isto é,
x(0)
x(τ ) = . (1.18)
2
O número τ que aparece na equação (1.18) é chamado vida média do
material radioativo
x(0) 1
= x(τ ) = x(0)e−kτ ⇒ = e−kτ
2 2
logo,
ln 2
τ= . (1.19)
k
Observe que τ dado por (1.19) não depende de x(0).
Exemplo 1.1.3. A vida média de uma substância radioativa é de 32
dias. Quanto tempo deve decorrer para que 10 mg se convertam em 2
mg?
Solução: Por (1.17) tem-se que x(t) = x(0)e−kt . Desejamos encontrar
t0 tal que x(t0 ) = 2. Agora, por (1.19), temos
ln 2 ln 2
k= = .
τ 32
Então tem-se que
1
2 = x(t0 ) = 10e−kt0 ⇒ = e−kt0
5
logo
32 ln 5
t0 = ≈ 74 dias.
ln 2
9
Exemplo 1.1.4. A metade da quantidade inicial de material radioativo
se desintegrou em um período de 1500 anos.
(a) Que porcentagem de material se terá depois de 4500 anos?
(b) Em quantos anos diminuirá a um décimo do material original?
Solução: Por (1.17) temos x(t) = x(0)e−kt . Daí, como τ = 1500,
tem-se que
x(0)
= x(1500) = x(0)e−1500k
2
logo,
1
(e−k )1500 = .
2
Assim, temos
t/1500
−kt

−k t 1
x(t) = x(0)e = x(0) e = x(0) .
2
(a) Fazendo t = 4500 na equação anterior tem-se
4500/1500
1 x(0)
x(4500) = x(0) = .
2 8
Portanto, depois de 4500 anos teremos 12, 5% da quantidade
inicial.
x(0)
(b) Seja t1 tal que x(t1 ) = . Daí,
10
t1 /1500 t1 /1500
x(0) 1 1 1
= x(t1 ) = x(0) ⇒ =
10 2 10 2
logo,
1500 ln 10
t1 = ≈ 4983 anos.
ln 2
1.1.5 Crescimento microbiano de bactérias

O crescimento microbiano é normalmente associado ao crescimento
de uma população de células de um dado microorganismo, ou seja,
com o aumento do número de células da população. Não confundir
com o aumento do volume ou tamanho das células. O crescimento
(microbiano) de bactérias conduz a um modelo análogo ao dos processos
radioativos. O modelo básico vem dado por:
N ′ (t) = velocidade de nascimento − velocidade de morte, (1.20)
10
onde N (t) denota o número de bactérias presentes no instante t. Um
cultivo de bactérias em um meio nutritivo sem limites, satisfaz
velocidade de nascimento = aN (t)
velocidade de morte = bN (t).
Logo (1.20) fica reduzido a
N ′ (t) = (a − b)N (t). (1.21)
A solução de (1.21) é dada por
N (t) = N (0)ekt , (1.22)
onde k = a − b é constante.
Exemplo 1.1.5. Em certo cultivo de bactérias a velocidade de
aumento é proporcional ao número presente.
(a) Se sabemos que o número presente se duplica em 4 horas. Que
deve-se esperar depois de 12 horas?
(b) Se há 104 bactérias depois de 3 horas e 4 · 104 depois de 5 horas.
Quantas bactérias tem-se no início?
Solução:
(a) Por (1.22) tem-se que N (t) = N (0)ekt e como N (4) = 2N (0),
temos
2N (0) = N (4) = N (0)e4k
2 = e4k
logo,
ln 2
k= .
4
Portanto, obtemos
N (12) = N (0)eln 2·12/4 = 8N (0).
Assim, depois de 12 horas temos 8 vezes a quantidade inicial de

bactérias.
(b) Temos que N (3) = 104 e N (5) = 4 · 104 , assim por (1.22), tem-se
que
N (5) N (0)e5k
4= = = e2k
N (3) N (0)e3k
11
logo,
ln 4
k= .
2
Portanto, obtemos
104 = N (0)eln 4·3/2
então
104
N (0) = .
8
Observação 1.1.3. Algumas populações obedecem a equação diferen-
cial
N ′ (t) = kN (t) − λN 2 (t), (1.23)
onde k > λ > 0 são constantes.
Exemplo 1.1.6. A população de certa cidade satisfaz
1 1 2
x′ (t) = x(t) − x (t).
102 108
Suponhamos que a população em 2000 foi de 105 , determine:
(a) A população em 2020.
(b) Em que ano se duplica a população de 2000.
(c) Qual será a população a longo prazo?
Solução: Primeiramente resolvemos o PVI:

x′ (t) = 10−2 x(t) − 10−8 x2 (t)

x(2000) = 105 .
Assim temos
x′ (t)
= 10−2
x(t) − 10−6 x2 (t)
x′ (t)
= 10−2
x(t)(1 − 10−6 x(t))
x′ (t) −10−6 x′ (t)

− = 10−2
x(t) 1 − 10−6 x(t)
integrando tem-se que
ln |x(t)| − ln |1 − 10−6 x(t)| = 10−2 t + k,
12
onde k é uma constante real. Daí, obtemos

x(t)
ln = 10−2 t + k
1 − 10−6 x(t)
logo,
x(t)
= cet/100 ,
1 − 10−6 x(t)
onde c = ±ek . Equivalentemente temos
x(t) = cet/100 − c10−6 et/100 x(t)
x(t)(1 + 10−6 cet/100 ) = cet/100
cet/100
x(t) =
1 + 10−6 cet/100
e como x(2000) = 105 , tem-se
ce2000/100 ce20
105 = x(2000) = =
1 + 10−6 ce2000/100 1 + 10−6 ce20
105 + 10−1 ce20 = ce20

1
5
10 = ce 20
1−
10
logo
106
c=
9e20
portanto, temos que a solução do PVI anterior é
106 et/100−20
x(t) = .
9 + et/100−20
(a) Fazendo t = 2020 na equação anterior tem-se
106 e0,2
x(2020) = ≈ 119495 habitantes.
9 + e0,2
(b) Seja t1 tal que x(t1 ) = 2 · 105 . Daí,
106 et1 /100−20
= x(t1 ) = 2 · 105
9 + et1 /100−20
5et1 /100−20
=1
9 + et1 /100−20
13
5et1 /100−20 = 9 + et1 /100−20
4et1 /100−20 = 9
9
et1 /100−20 =
4
logo
t1 9
− 20 = ln
100 4
então
t1 = 100(20 + ln 9 − ln 4) ≈ 2081 anos.
(c)
106 et/100−20
lim x(t) = lim
t→+∞ t→+∞ 9 + et/100−20

106
= lim = 106 .
t→+∞ 9e−t/100+20 + 1
1.1.6 Exercícios
1. Considere a equação y ′ + 5y = 2.
2
(a) Mostre que a função φ dada por φ(x) = + ce−5x é uma
5
solução, onde c é uma constante qualquer.
(b) Assuma que toda solução tem esta forma, encontre a solução
que satisfaz a seguinte condição: φ(1) = 2.
(c) Encontre a solução que satisfaz a seguinte condição: φ(1) =
3φ(0).
2. Consideremos a equação y ′ = ky em R, onde k é uma certa
constante.
(a) Mostre que se φ é uma solução quaisquer, e ψ(x) = φ(x)e−kx ,
então ψ(x) = c, onde c é uma constante.
(b) Mostre que se Re(k) < 0 então qualquer solução tenderá a
zero quando x → +∞.
(c) Mostre que se Re(k) > 0 então a magnitude de qualquer
solução não trivial (isto é, que não é identicamente nula)
tenderá a ∞ quando x → +∞.
14
(d) O que podemos afirmar em relação às magnitudes das
soluções quando Re(k) = 0?
3. Considere a equação
Ly ′ + Ry = E,
onde L, R, E são constantes.

(a) Resolver esta equação.
(b) Encontre a solução φ que satisfaz φ(0) = I0 , onde I0 é uma
constante positiva dada.
(c) Faça um esboço da solução dada em (b) para o caso em que
I0 > E/R.
(d) Mostre que toda solução tende a E/R quando x → +∞.
4. Suponhamos que a razão com a qual esfria-se um corpo é
proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a
temperatura do ar no ambiente onde encontra-se. Um corpo
originalmente a 120◦ F esfria-se até 100◦ F em 10 minutos no ar a
60◦ F . Encontre uma expressão para a temperatura do corpo em
um instante t qualquer.
5. Um termômetro que marca 75◦ F é levado fora, onde a tempera-
tura é de 20◦ F . Quatro minutos depois o termômetro marca 30◦ F
encontre:
(a) A leitura do termômetro 7 minutos depois que este há sido
levado ao exterior.
(b) O tempo que tarda o termômetro para cair de 75◦ F até mais
ou menos 5◦ F em relação à temperatura do ar.
6. Um corpo a uma temperatura desconhecida coloca-se em um
refrigerador a uma temperatura constante de 0◦ F se depois de
20 minutos a temperatura do corpo é de 40◦ F e depois de 40
minutos é 20◦ F , encontre a temperatura inicial deste corpo.
7. Dentro de quanto tempo a temperatura de um corpo aquecido até
100◦ C baixará até 30◦ C, se a temperatura do ambiente é de 20◦ C
e durante os primeiros 20 minutos o corpo em questão esfria-se
até 60◦ C.
8. Se o 45% de uma sustância radioativa desintegra-se em 200 anos.
Qual é sua vida média? Em quanto tempo desintegrará 60% da
quantidade original?
15
9. Um certo material radioativo tem uma vida média de 2 horas.
Encontre o intervalo de tempo requerido para que uma quantidade
dada deste material decai até um décimo de sua massa original.
10. Se sabemos que um material radioativo desintegra-se de forma
proporcional à quantidade presente. Se depois de 1 hora observa-
se que o 10% do material desintegrou-se. Encontre a vida média
do material.
11. Uma sustância radioativa A decompõe-se obtendo uma sustância
radioativa B, que a sua vez desintegra-se para dar um produto
estável C:
k1 k2
A −→ B −→ C.
No instante t = 0 tem-se 10 mg de A, enquanto de B e C não tem-
se quantidade alguma. A vida média de A é de 2 horas, enquanto
a de B é 1 hora. Qual é o valor de B(t) e C(t) depois de 2 horas?
1.2 Estudo da equação: y 0 + ay = b(t)

Consideremos a equação diferencial
y ′ + ay = b(t), t ≥ 0 (1.24)
com a ∈ R e b : [0, +∞[→ R contínua. Uma solução de (1.24) é uma

função φ : [0, +∞[→ R com derivada contínua, tal que
φ′ (t) + aφ(t) = b(t), para todo t ≥ 0.
Multiplicando eat ambos os lados de (1.24) obtemos
eat (y ′ + ay) = eat b(t)
y ′ eat + y(aeat ) = eat b(t)

Z t ′
at ′ as
(ye ) = e b(s)ds
0
integrando temos Z t
at
ye = eas b(s)ds + c,
0
onde c é constante. Então,
Z t
−at
y=e eas b(s)ds + ce−at .
0
16
Z t
−at
φ(t) = e eas b(s)ds + ce−at , para todo t ≥ 0 (1.25)
0
Observação 1.2.1.
(1) eat é chamado fator integrante de (1.24).
(2) A solução (1.25) é chamada solução geral de (1.24).
(3) O PVI:
y ′ + ay = b(t)

(1.26)

y(0) = α
tem solução
Z t
−at −at
y(t) = αe +e eas b(s)ds. (1.27)
0
(4) Em geral, a solução de (1.24) é da forma

Z t
−at −at
y(t) = ce + e eas b(s)ds, (1.28)
t0
onde t0 ∈ [0, +∞[ fixo arbitrário.

(5) Se tomamos t1 ∈ [0, +∞[, tal que t0 =
6 t1 então
Z t
−at −at
φ(t) = ce + e eas b(s)ds
t1
é solução de (1.24). De fato, se t1 < t0 então

Z t
−at −at
t1
Z t0 Z t
−at −at as as
= ce +e e b(s)ds + e b(s)ds
t1 t0
Z t0 Z t
as −at −at
= c+ e b(s)ds e +e eas b(s)ds
t1 t0
Z t
−at −at
= c̃e +e eas b(s)ds
t0
17
onde Z t0
c̃ = c + eas b(s)ds,
t1
tem a mesma forma que (1.28). Analogamente, se t0 < t1 então

Z t
−at −at
t1
Z t Z t1
−at −at
= ce +e e b(s)ds −
as as
e b(s)ds
t0 t0
Z t1 Z t
−at −at
= c− as
e b(s)ds e +e eas b(s)ds
t0 t0
Z t
−at −at
= ĉe −e eas b(s)ds
t0
onde Z t1
ĉ = c + eas b(s)ds,
t0
tem também a mesma forma que (1.28).

(6) O PVI:
y ′ + ay = b(t)

(1.29)

y(t0 ) = α
tem solução dada por
Z t
−a(t−t0 ) −at
y(t) = αe +e eas b(s)ds. (1.30)
t0
(7) As soluções de (1.26) e (1.29) dadas por (1.27) e (1.30),

respectivamente, são chamadas soluções particulares de (1.24).
Exemplo 1.2.1. Resolva o PVI:

3y ′ + y = 2e−x

y(0) = 2.
Solução: Primeiramente temos a equação diferencial equivalente

1 2e−x
y′ + y =
3 3
18
multiplicando por ex/3 em ambos os lados da equação anterior tem-se

x/3 ′ 1 2e−x · ex/3
e y + y =
3 3

′ x/3 ex/3 2e−2x/3
ye +y =
3 3
′ ′
yex/3 = −e−2x/3
integrando temos
yex/3 = −e−2x/3 + c,
y = −e−x + ce−x/3 .
Agora, como y(0) = 2 tem-se
2 = y(0) = −1 + c
logo c = 3. Assim, a solução do PVI é
y = −e−x + 3e−x/3 .

y ′ + ay = f (x)

y(0) = 0
onde a é uma constante real não nula e f é uma função contínua dada
por 
 0, x<α
f (x) =
 mx − mα, x ≥ α
onde m e α são constantes positivas.

Solução: Por (1.30) a solução anterior é dada por
Z x
−ax
y(x) = e eat f (t)dt, para x ≥ 0.
0
Por outro lado, pela definição de f (x) temos que

Z x
eat f (t)dt = 0, para 0 ≤ x < α
0
19
e para x ≥ α, por integração por partes, tem-se
Z x Z x
at
e f (t)dt = eat (mt − mα)dt
0 α
x Z x
eat eat
= (mt − mα) − m dt
a α α a
at x
eax me
= (mx − mα) −
a a2 α
m mα ax m ax m aα
= x− e − 2e − 2e
a a a a
m
mα m ax m aα
= x− − 2 e + 2e .
a a a a
Portanto, a solução do PVI é


 0, x<α
y(x) =

 m x − m − mα + m ea(α−x) , x ≥ α.
a a2 a a2
Exemplo 1.2.3. Mostre que se a, λ são constantes positivas e b é
qualquer número real, então toda solução da equação
y ′ + ay = be−λt , (1.31)
é tal que
lim y(t) = 0.
t→+∞
Solução: Multiplicando a (1.31) pelo fator integrante eat tem-se
eat (y ′ + ay) = be(a−λ)t (1.32)
então se apresentam dois casos:

Se λ = a, de (1.32) temos
(yeat )′ = b
integrando tem-se
yeat = bt + c1
onde c1 é uma constante. Então
bt + c1
y(t) = . (1.33)
eat
20
Em (1.33), usando a regra de L’hospital e como a > 0 temos
bt + c1 b
lim y(t) = lim = lim = 0.
t→+∞ t→+∞ eat t→+∞ aeat
Se λ 6= a, de (1.32) temos
(yeat )′ = be(a−λ)t
integrando tem-se
b (a−λ)t
yeat = e + c2
a−λ
b −λt
y(t) = e + c2 e−at . (1.34)
a−λ
Em (1.34), como a, λ > 0 temos

b −λt −at
lim y(t) = lim e + c2 e = 0.
t→+∞ t→+∞ a−λ
Exemplo 1.2.4. Resolva as seguintes equações diferencias:
(a) y ′ + y = e3x (b) y ′ + 3y = x + e−2x
(c) y ′ + y = xe−x + 1 (d) y ′ − 2y = x2 e2x
′ ′ 1 − e−2x
(e) y − 2y = x + 5
2
(f) y + y = x
e + e−x
Solução:
(a) O fator integrante é ex . Multiplicando pelo fator integrante a
ambos os lados da equação temos
ex (y ′ + y) = e4x
(yex )′ = e4x
integrando temos
e4x
yex = + c1 ,
4
onde c1 é constante. Então
e3x
y= + c1 e−x .
4
21
(b) O fator integrante é e3x . Multiplicando pelo fator integrante a
e3x (y ′ + 3y) = xe3x + ex
′
(ye3x ) = xe3x + ex
integrando tem-se
xe3x e3x
ye3x = − + e x + c2 ,
3 9
x 1
y= − + e−2x + c2 e−3x .
3 9
(c) O fator integrante é ex . Multiplicando pelo fator integrante a

ex (y ′ + y) = x + ex
(yex )′ = x + ex
integrando temos
x2
yex = + e x + c3 ,
2
x2 e−x
y= + 1 + c3 e−x .
2
(d) O fator integrante é e−2x . Multiplicando pelo fator integrante a

e−2x (y ′ − 2y) = x2
′
(ye−2x ) = x2
integrando tem-se
x3
ye−2x = + c4 ,
3
x3 e2x
y= + c4 e2x .
3
22
(e) O fator integrante é e−2x . Multiplicando pelo fator integrante a
e−2x (y ′ − 2y) = (x2 + 5)e−2x
′
(ye−2x ) = (x2 + 5)e−2x
integrando temos
(x2 + 5)e−2x xe−2x e−2x
ye−2x = − − − + c5 ,
2 2 4
(x2 + 5) x 1
y=− − − + c5 e2x .
2 2 4
(f) O fator integrante é ex . Multiplicando pelo fator integrante a

ex − e−x
ex (y ′ + y) =
ex + e−x
(yex )′ = tanh x
integrando tem-se
yex = ln(cosh x) + c6 ,
y = e−x ln(cosh x) + c6 e−x .
Exemplo 1.2.5. Encontre a solução do PVI dado:

y ′ + 5y = e3x y ′ + 4y = e−x
(a) (b)
y(0) = 1 y(0) = 2

y ′ − y = 2xe2x y ′ + 2y = xe−2x
(c) (d)
y(0) = 1 y(1) = 0

 xe−x
y′ + y = y ′ − 2y = x(e3x − e2x )
(e) 1 + x2 (f)
 y(0) = 0 y(0) = 2
Solução:
23
(a) O fator integrante é e5x . Multiplicando pelo fator integrante a
e5x (y ′ + 5y) = e8x
′
(ye5x ) = e8x
integrando tem-se
e8x
ye5x = + c1 ,
8
e3x
y= + c1 e−5x .
8
Agora como y(0) = 1 temos
1
1 = y(0) = + c1
8
logo c1 = 7/8. Assim, a solução do PVI é dada por
e3x 7e−5x
y= + .
8 8
(b) O fator integrante é e4x . Multiplicando pelo fator integrante a
e4x (y ′ + 4y) = e3x
′
(ye4x ) = e3x
integrando temos
e3x
ye4x = + c2 ,
3
e−x
y= + c2 e−4x .
3
1
2 = y(0) = + c2
3
e−x 5e−4x
y= + .
3 3
24
(c) O fator integrante é e−x . Multiplicando pelo fator integrante a
e−x (y ′ − y) = 2xex
′
(ye−x ) = 2xex
integrando tem-se
ye−x = 2xex − 2ex + c3 ,
y = 2xe2x − 2e2x + c3 ex .
1 = y(0) = −2 + c3
logo c3 = 3. Assim, a solução do PVI é dada por
y = 2xe2x − 2e2x + 3ex .
(d) O fator integrante é e2x . Multiplicando pelo fator integrante a

e2x (y ′ + 2y) = x
′
(ye2x ) = x
integrando temos
x2
ye2x = + c4 ,
2
x2 e−2x
y= + c4 e−2x .
2
e−2
0 = y(1) = + c4 e−2
2
logo c4 = −1/2. Assim, a solução do PVI é dada por
x2 e−2x e−2x
y= − .
2 2
25
(e) O fator integrante é ex . Multiplicando pelo fator integrante a
x
ex (y ′ + y) =
1 + x2
x
(yex )′ =
1 + x2
integrando temos
ln(1 + x2 )
yex = + c5 ,
2
e−x ln(1 + x2 )
y= + c5 e−x .
2
ln 1
0 = y(0) = + c5
2
e−x ln(1 + x2 )
y= .
2
(f) O fator integrante é e−2x . Multiplicando pelo fator integrante a
e−2x (y ′ − 2y) = x(ex − 1)
′
(ye−2x ) = xex − x
integrando tem-se
x2
ye−2x = xex − ex − + c6 ,
2
x2 e2x
y = xe3x − e3x − + c6 e2x .
2
2 = y(0) = −1 + c6
x2 e2x
y = xe3x − e3x − + 3e2x .
2
26
Exemplo 1.2.6. Obtenha uma solução contínua de:
(a)
y ′ + 2y = f (x)

y(0) = 0
onde f é dada por

 1, 0 ≤ x ≤ 3
f (x) =
 0, x > 3.
(b)
y ′ + y = f (x)

y(0) = 1
onde f é dada por

 1, 0≤x≤1
f (x) =

−1, x > 1.
Solução:
(a) Como y ′ + 2y = f (x), multiplicando a ambos os lados pelo fator
integrante e2x temos
(ye2x )′ = f (x)e2x .
Integrando de 0 a x tem-se
Z x
y(x)e 2x
− y(0) = e2t f (t)dt
0
como y(0) = 0 temos

Z x
−2x
y(x) = e e2t f (t)dt. (1.35)
0
Para 0 ≤ x ≤ 3 em (1.35) tem-se

Z x
−2x
y(x) = e e2t dt
0
x
−2x e2t −2x e2x 1
=e =e −
2 0 2 2
1 e−2x
= − .
2 2
27
Para x > 3 em (1.35) temos
Z x
−2x
y(x) = e e2t f (t)dt
0
Z 3 Z x
−2x 2t 2t
=e e f (t)dt + e f (t)dt
0 3
Z 3 3
−2x 2t −2x e2t
=e e dt =e
0 2 0

−2x e6 1 e−2x+6 e−2x
=e − = − .
2 2 2 2
 −2x+6

 e − e−2x

 , x>3
2
y(x) =

 1 − e−2x

 , 0≤x≤3
2
a qual é claramente é contínua.
(b) Como y ′ + y = f (x), multiplicando a ambos os lados pelo fator
integrante ex temos
(yex )′ = f (x)ex .
Integrando de 0 a x tem-se
Z x
y(x)e − y(0) =
x
et f (t)dt
0
como y(0) = 1 temos

Z x
−x −x
y(x) = e +e et f (t)dt. (1.36)
0
Para 0 ≤ x < 1 em (1.36) tem-se

Z x
−x −x
y(x) = e + e et dt
0
= e−x + e−x [et ]0 = e−x + e−x [ex − 1]

x
= e−x + (1 − e−x ) = 1.
28
Para x ≥ 1 em (1.36) temos
Z x
−x −x
y(x) = e + e et f (t)dt
0
Z 1 Z x
−x −x t t
=e +e e f (t)dt + e f (t)dt
0 1
Z 1 Z x
−x −x
=e +e e dt −
t t
e dt
0 1
= e−x + e−x ([et ]10 − [et ]x1 )
= e−x + e−x [(e − 1) − (ex − e)]
= e−x + e−x [2e − 1 − ex ] = e−x + [2e1−x − e−x − 1]
= 2e1−x − 1.


 2e1−x − 1 , x ≥ 1
y(x) =

1 , 0≤x≤1
a qual é claramente é contínua.

Exemplo 1.2.7. Encontre a solução do PVI recursivo
′
yn (t) = −β[(n + 1)yn (t) − nyn−1 (t)] n = 0, 1, 2, . . .

y0 (0) = 1, yn (0) = 0 n = 1, 2, . . .
onde β é uma constante não nula.

Solução: Consideremos as equações diferencias recursivas de primeiro
ordem
yn′ (t) = −β[(n + 1)yn (t) − nyn−1 (t)], n = 0, 1, 2, . . . (1.37)
sujeitas as condições iniciais
y0 (0) = 1 e yn (0) = 0, n = 1, 2, 3, . . . (1.38)
Da equação (1.37) para n = 0 temos que
y0′ (t) = −βy0 (t),
29
logo
y0′ (t) + βy0 (t) = 0 (1.39)
multiplicando em (1.39) pelo fator integrante eβt temos
eβt (y0′ (t) + βy0 (t)) = 0
assim
(y0 (t)eβt )′ = 0
integrando tem-se
y0 (t) = c0 e−βt (1.40)
onde c0 é uma constante. Agora da condição inicial de (1.38) temos
que y0 (0) = 1, assim em (1.40) tem-se que c0 = 1 e daí temos
y0 (t) = e−βt . (1.41)
Também da equação (1.37) para n = 1 temos que
y1′ (t) = −β[2y1 (t) − y0 (t)],
logo de (1.41) tem-se que
y1′ (t) = −2βy1 (t) + βe−βt
assim
y1′ (t) + 2βy1 (t) = βe−βt (1.42)
multiplicando em (1.42) pelo fator integrante e2βt temos
e2βt (y1′ (t) + 2βy1 (t)) = βeβt
(y1 (t)e2βt )′ = βeβt

integrando tem-se
y1 (t)e2βt = eβt + c1
y1 (t) = e−βt + c1 e−2βt . (1.43)
Da condição inicial de (1.38) temos que y1 (0) = 0, assim em (1.43)
tem-se que c1 = −1 e daí temos
y1 (t) = e−βt − e−2βt . (1.44)
Por outro lado da equação (1.37) para n = 2 temos que
y2′ (t) = −β[3y2 (t) − 2y1 (t)],
30
y2′ (t) = −3βy2 (t) + 2β[e−βt − e−2βt ]
assim
y2′ (t) + 3βy2 (t) = 2β[e−βt − e−2βt ] (1.45)
multiplicando em (1.45) pelo fator integrante e3βt temos
e3βt (y2′ (t) + 3βy2 (t)) = 2β[e2βt − eβt ]
(y2 (t)e3βt )′ = 2β[e2βt − eβt ]

integrando tem-se
y2 (t)e3βt = e2βt − 2eβt + c2
y2 (t) = e−βt − 2e−2βt + c2 e−3βt . (1.46)
Agora da condição inicial de (1.38) temos que y2 (0) = 0, assim em
(1.46) tem-se que c2 = 1 e daí temos
y2 (t) = e−βt − 2e−2βt + e−3βt . (1.47)
y3′ (t) = −β[4y3 (t) − 3y2 (t)],
y3′ (t) = −4βy3 (t) + 3β[e−βt − 2e−2βt + e−3βt ]
assim
y3′ (t) + 4βy3 (t) = 3β[e−βt − 2e−2βt + e−3βt ] (1.48)
multiplicando a (1.48) pelo fator integrante e4βt temos
e4βt (y3′ (t) + 4βy3 (t)) = 3β[e3βt − 2e2βt + eβt ]
(y3 (t)e4βt )′ = 3β[e3βt − 2e2βt + eβt ]

integrando tem-se
y3 (t)e4βt = e3βt − 3e2βt + 3eβt + c3
y3 (t) = e−βt − 3e−2βt + 3e−3βt + c3 e−4βt . (1.49)
31
(1.49) tem-se que c3 = −1 e daí temos
y3 (t) = e−βt − 3e−2βt + 3e−3βt − e−4βt . (1.50)
y4′ (t) = −β[5y4 (t) − 4y3 (t)],
y4′ (t) = −5βy4 (t) + 4β[e−βt − 3e−2βt + 3e−3βt − e−4βt ]
assim
y4′ (t) + 5βy4 (t) = 4β[e−βt − 3e−2βt + 3e−3βt − e−4βt ] (1.51)
multiplicando a (1.51) pelo fator integrante e5βt temos
e5βt (y4′ (t) + 5βy4 (t)) = 4β[e4βt − 3e3βt + 3e2βt − eβt ]
(y4 (t)e5βt )′ = 4β[e4βt − 3e3βt + 3e2βt − eβt ]
integrando tem-se
y4 (t)e5βt = e4βt − 4e3βt + 6e2βt − 4eβt + c4
y4 (t) = e−βt − 4e−2βt + 6e−3βt − 4e−4βt + c4 e−5βt . (1.52)

(1.52) tem-se que c4 = 1 e daí temos
y4 (t) = e−βt − 4e−2βt + 6e−3βt − 4e−4βt + e−5βt . (1.53)
Das equações (1.44), (1.47), (1.50) e (1.53) não é difícil mostrar por
indução matemática que
β (n+1)β
n
−nt − n t
yn (t) = e −e
para todo n = 1, 2, 3, . . .
32
1.2.1 Circuitos elétricos simples
Falaremos agora um pouco da teoria das equações diferenciais em
circuitos elétricos. Começamos com os chamados circuitos elétricos
simples. Lembramos que circuito elétrico simples é aquele que
percorre apenas um caminho. Os elementos mais comuns em tais
circuitos são resistores (limitam a passagem da corrente elétrica),
capacitores (armazenam cargas elétricas), condutores (conduzem a
corrente elétrica), indutores (geram campos eletromagnéticos a partir
da corrente elétrica, ou vice-versa) e geradores (mantém a diferença
de potencial entre dois pontos do circuito). Os circuitos elétricos
simples são governados pelas clássicas1 Leis de Ohm. Também são
fundamentais as2 Leis de Kirchhoff.
Denotemos
I(t) = intensidade da corrente no instante t
R = resistência do resistor
L = indutância do indutor
C = capacitância do capacitor
E(t) = tensão da fonte de alimentação no instante t
assim, temos que a
queda de potencial em R é RI(t)

queda de potencial em L é LI ′ (t) Z
q0 1 t
queda de potencial em C é + I(s)ds
C C 0
onde q0 é a carga inicial do circuito.
R
+ E(t)
−
C
t0
L
1
As Leis de Ohm, formuladas pelo físico alemão Georg Simon Ohm (1787-1854) em
1827, determinam a resistência elétrica dos condutores através da observação de que a
corrente elétrica em um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial
aplicada.
2
As Leis de Kirchhoff foram postuladas pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff
(1824-1887).
33
Pela segunda lei de Kirchhoff temos que a soma de quedas de potencial
em uma malha elétrica simples é igual a tensão da fonte aplicada na
malha. Assim, temos que:
Z
′ q0 1 t
E(t) = RI(t) + LI (t) + + I(s)ds. (1.54)
C C 0
1.2.1.1 Circuito RL
t0 L
E(t)
−
+
O circuito anterior é modelado pelo seguinte PVI:

LI ′ (t) + RI(t) = E(t)

(1.55)

I(0) = 0.
Temos a equação diferencial equivalente

R E(t)
I ′ (t) + I(t) =
L L
multiplicando por eRt/L em ambos os lados da equação anterior temos
que
R eRt/L E(t)
eRt/L I ′ (t) + I(t) =
L L
Z ′

Rt/L ′ 1 t
Rs/L
I(t)e = e E(s)ds
L 0
integrando tem-se
Z t
Rt/L 1
I(t)e = eRs/L E(s)ds + H,
L 0
onde H é constante. Então,

Z
e−Rt/L t
I(t) = eRs/L E(s)ds + He−Rt/L .
L 0
34
Como I(0) = 0 temos que H = 0, portanto
Z
e−Rt/L t Rs/L
I(t) = e E(s)ds. (1.56)
L 0
Se E(t) = E0 , para todo t, então

Z
E0 e−Rt/L t
I(t) = eRs/L ds
L 0
t
E0 e−Rt/L LeRs/L
=
L R 0
E0 e−Rt/L Rt/L
= e −1
R
E0
= 1 − e−Rt/L .
R
Neste caso como R, L > 0 temos que
E0
lim I(t) = .
t→+∞ R
1.2.1.2 Circuito RC
t0 C
E(t)
−
+
O circuito anterior no caso q0 = 0 é modelado pela seguinte equação:

Z t
1
RI(t) + I(s)ds = E0
C 0

(1.57)

E0
I(0) = .
R
35
Derivando (1.57), temos o PVI:

RI ′ (t) + 1 I(t) = 0
C

(1.58)

I(0) = E0 .

R
Temos a equação diferencial equivalente
1
I ′ (t) + I(t) = 0
RC
multiplicando por et/RC em ambos os lados da equação anterior temos
que
t/RC ′ 1
e I (t) + I(t) = 0
RC
′
I(t)et/RC =0
integrando tem-se
I(t)et/RC = K,
onde K é constante. Então,
I(t) = Ke−t/RC .
E0 E0
Como I(0) = temos que K = , portanto
R R
E0 e−t/RC
I(t) = . (1.59)
R
Também como R, C > 0 temos que
lim I(t) = 0.
t→+∞
1.2.2 Exercícios
1. Resolva as seguintes equações diferencias:
(a) y ′ − y = e2x (b) y ′ − 4y = x + e3x
(c) y ′ − y = xex + 2 (d) y ′ + 3y = x2 e−3x
1 + e−2x
(e) y ′ + 3y = 3x2 + 4 (f) y ′ − y =
ex − e−x
36
2. Encontre a solução do PVI dado:

y ′ + 3y = e5x y ′ − y = e4x
(a) (b)
y(0) = 1. y(0) = 2.

y ′ + 2y = 3xe−x y ′ − y = 2xex
(c) (d)
y(0) = 1. y(1) = 0.
( xex
y′ − y = y ′ − 3y = x(e4x − e3x )
(e) 1 + x2 (f)
y(0) = 0. y(0) = 2.
3. Obtenha uma solução contínua de:

(a)
y ′ + 3y = f (x)

y(0) = 0
onde f é dada por:

 1, 0 ≤ x ≤ 2
f (x) =

0, x > 2.
(b)
y ′ + 2y = f (x)

y(0) = 1
onde f é dada por:

 1, 0≤x≤3
f (x) =
 −1, x > 3.
4. Encontre a intensidade de corrente que circula por um circuito

R − L impulsionado pela força eletromotriz E(t) = E0 e−2t cos 2πt
quando L = 0, 4 henry3 , R = 5 ohm, E0 = 100 volts e I(0) = 0.
3
O henry é a unidade internacional de medida de indutância magnética, em homenagem
ao cientista norte-americano Joseph Henry. Um henry corresponde a uma indutância em
um circuito de uma força eletromotriz de um volt, a uma corrente que varia a uma razão
de um ampére por segundo.
37
Ly ′ + Ry = Esen ωx,
onde L, R, E e ω são constantes positivas.

(a) Calcule a solução ϕ satisfazendo ϕ(0) = 0
(b) Mostre que esta solução pode-se escrever na forma
EωL E
ϕ(x) = e−(R/L)x + √ sen(ωx − α),
R2 2
+ω L 2
R 2 + ω 2 L2
onde α é um ângulo satisfazendo
R ωL
cos α = √ e senα = √ .
R2 2
+ω L 2 R + ω 2 L2
2
(c) Esboçar o gráfico da solução dada em (b).

6. Seja ϕ solução da equação
y ′ + ay = b1 (x),
e seja ψ solução da equação
y ′ + ay = b2 (x),
onde b1 , b2 são definidas num mesmo intervalo I e a é uma

constante.
(a) Mostre que χ = ϕ + ψ satisfaz
y ′ + ay = b1 (x) + b2 (x)
em I.
(b) Aplicamos o resultado de (b) para encontrar a solução de
y ′ + y = sen x + 3 cos 2x
cujo gráfico passa através da origem.
1.3 Estudo do caso geral: y 0 + a(t)y = b(t)

Consideremos a equação diferencial
y ′ + a(t)y = b(t), t ≥ 0 (1.60)
38
com a, b : [0, +∞[→ R contínuas. Se b(t) = 0 para todo t ≥ 0, então
a correspondente equação
y ′ + a(t)y = 0, t ≥ 0 (1.61)
é chamada equação homogênea, enquanto que se b é não identicamente

nulo em [0, +∞[, (1.60) é chamada equação não homogênea. Uma
solução de (1.60) é uma função φ : [0, +∞[→ R com derivada contínua,
tal que
φ′ (t) + a(t)φ(t) = b(t), para todo t ≥ 0.
∫t
a(s)ds
Seja t0 ∈ [0, +∞[ fixo e considere t ≥ t0 . Multiplicando e t0
ambos
os lados de (1.61) têm-se
∫t
(y ′ + ay) = 0
a(s)ds
e t0
∫t ′
a(s)ds
ye t0
=0
integrando temos que ∫t

a(s)ds
ye t0
=c
∫t
− a(s)ds
onde c é constante. Então y = ce t0
.

∫t
− a(s)ds
φ(t) = ce t0
, para todo t ≥ t0 (1.62)
onde c é constante. ∫t
a(s)ds
Por outro lado, multiplicando e t0 a ambos os lados de (1.60)
temos ∫t ∫t
a(s)ds ′ a(s)ds
e t0 (y + a(t)y) = b(t)e t0
∫t ′ Z t ∫u
′
a(s)ds a(s)ds
ye t0
= b(u)e t0
du
t0
integrando tem-se
∫t Z t ∫u
a(s)ds a(s)ds
ye t0
= b(u)e t0
du + c,
t0

∫t ∫t Z t ∫u
− a(s)ds − a(s)ds a(s)ds
y = ce t0
+e t0
b(u)e t0
du.
t0
39
Conclusão: Toda solução de (1.60) é da forma:
∫ ∫ Z t ∫u
− tt a(s)ds − tt a(s)ds a(s)ds
φ(t) = ce 0 +e 0 b(u)e t0 du, (1.63)
t0
Observação 1.3.1.
∫t
a(s)ds
(1) e t0
é chamado fator integrante de (1.60).
(2) A solução (1.63) é chamada solução geral de (1.60).
(3) A solução do PVI:
′
y + a(t)y = b(t)
(1.64)
y(t0 ) = α
é dada por:
∫t ∫t Z t ∫u
φ(t) = αe t0
+e t0
b(u)e t0
du. (1.65)
t0
(4) A solução de (1.64) dada por (1.65) é chamada solução particular

de (1.60).
Teorema 1.3.1. A solução geral da equação (1.60) pode-se escrever

na forma
y = yh + yp ,
onde yh é solução geral da equação homogênea (1.61) e yp é solução
particular de (1.60).
Demonstração: Pelo visto anteriormente, a solução φ de (1.60) é da
forma
φ = φh + φp
onde
∫t ∫t Z t ∫u
φh (t) = ce t0
e φp (t) = e t0
b(u)e t0
du.
t0
Agora note que φh é solução geral de (1.61) e φp é solução particular

de (1.65) (com α = 0).
′
y + 2xy = x

y(0) = 1.
40
∫x 2
Solução: O fator integrante é e 0 2sds = ex . Multiplicando pelo fator
integrante em ambos os lados da equação diferencial obtemos
ex (y ′ + 2xy) = ex x
2 2

y ′ ex + y 2xex = xex
2 2 2
!′
′ 2
ex
x2
ye =
2
integrando temos
2
x2 ex
ye = + c,
2
1
+ ce−x .
2
y=
2
Agora, como:
1
1 = y(0) = +c
2
1
logo c = . Assim, a solução do PVI é
2
1 e−x
2
y= + .
2 2
Exemplo 1.3.2. Resolver a equação diferencial
xy ′ + y = 3x3 − 1, x > 0.
Solução: A equação anterior é equivalente a
1 3x3 − 1
y′ + y = , x > 0.
x x
O fator integrante para x > 0 é
∫x
= eln |x|−ln |1| = eln |x| = |x| = x.
1
e 1 s ds
Multiplicando pelo fator integrante em ambos os lados da equação

diferencial anterior obtemos

′ 1
x y + y = 3x3 − 1
x
y ′ x + y = 3x3 − 1
′
′ 3x4
(yx) = −x
4
41
integrando temos
3x4
yx = − x + c,
4
3x3 c
y= − 1 + , x > 0.
4 x
Exemplo 1.3.3. Resolva as seguintes equações diferencias:
(a) xy ′ + y = sen x, x > 0 (b) y ′ + 3x2 y = x2
(c) y ′ + (tan x)y = x sen 2x, em ] − π2 , π2 [ (d) xy ′ + 2y = ex ,

sen x
(e) x2 y ′ + 3xy = , x<0 (f) y ′ + 2xy = x3
x
(g) xy ′ + (1 + x)y = e−x sen 2x, x > 0 (h) x2 y ′ + x(x + 2)y = ex
Solução:
(a) A equação anterior é equivalente a
1 sen x
y′ + y = .
x x
Como x > 0, o fator integrante é
∫x
= eln |x| = |x| = x.
1
e 1 s ds
Multiplicando pelo fator integrante a ambos os lados da equação

diferencial anterior temos

′ 1
x y + y = sen x
x
(yx)′ = sen x
yx = − cos x + c1 ,

cos x c1
y=− + ,
x x
para x > 0.
42
(b) O fator integrante é ∫x
3s2 ds 3
e 0 = ex .
diferencial temos
ex (y ′ + 3x2 y) = x2 ex
3 3
′
3 3
yex = x2 e x
integrando tem-se
3
3 ex
yex = + c2 ,
3
1
+ c2 e−x .
3
y=
3
(c) Como −π/2 < x < π/2, o fator integrante é

∫x
e 0 tan s ds
= eln | sec x|−ln | sec 0| = | sec x| = sec x.

diferencial temos
(sec x) (y ′ + (tan x)y) = x sen 2x sec x
(y sec x)′ = 2x sen x

integrando tem-se
y sec x = −2x cos x + 2 sen x + c3 ,
y = −2x cos2 x + 2 sen x cos x + c3 cos x,
para −π/2 < x < π/2.

(d) A equação anterior é equivalente a
2 ex
y′ + y = .
x x
O fator integrante é
∫x
= e2 ln |x|−2 ln |1| = |x|2 = x2 .
2
e 1 s ds
43

′ 2
x y + y = xex
2
x
′
(yx2 ) = xex
integrando tem-se
yx2 = xex − ex + c4 ,

ex ex c4
y= − 2 + 2.
x x x
(e) A equação anterior é equivalente a

3 sen x
y′ + y = .
x x3
Como x < 0, o fator integrante é
∫x
= e3 ln |x|−3 ln |1| = eln(−x) = −x3 .
3 3
e 1 s ds


′ 3
(−x ) y + y = −sen x
3
x
′
(y(−x3 )) = −sen x
integrando tem-se
−yx3 = cos x + c5 ,
cos x c5
y=− − 3,
x3 x
para x < 0.
(f) O fator integrante é ∫x
2sds 2
e 0 = ex .
44
diferencial temos
ex (y ′ + 2xy) = x3 ex
2 2
′
2 2
yex = x3 e x
integrando tem-se
2 2
x2 x2 e x ex
ye = − + c6 ,
2 2
x2 1
− + c6 e−x .
2
y=
2 2
(g) A equação anterior é equivalente a

′ 1 e−x sen 2x
y + 1+ y= .
x x
Como x > 0, o fator integrante é
∫x
e 1 (1+ 1s )ds
= ex+ln |x|−1−ln |1| = ex eln |x| e−1 = ex |x|e−1 = xex e−1 .


1
(xex ) y ′ + 1 + y = sen 2x
x
(yxex )′ = sen 2x
integrando tem-se
cos 2x
yxex = − + c7 ,
2
e−x cos 2x c7 e−x
y=− + ,
2x x
para x > 0.
45
(h) A equação anterior é equivalente a

′ 2 ex
y + 1+ y = 2.
x x
∫x
(1+ 2s )ds
= ex+2 ln |x|−1−2 ln |1| = ex eln |x| e−1
2
e 1
= ex |x|2 e−1 = x2 ex e−1 .


2 x ′ 2
(x e ) y + 1 + y = e2x
x
′
(yx2 ex ) = e2x
integrando tem-se
e2x
yx2 ex = + c8 ,
2
ex c8 e−x
y= + .
2x2 x2
Exemplo 1.3.4. Encontre a solução do PVI dado:
′ 2 ′
xy + 2y = x2 − x + 1 x y + 2xy = cos x, x > 0
(a) (b)
y(1) = 1/2 y(π) = 0

y ′ + (cot x)y = 2 csc x y ′ + (tan x)y = cos2 x
(c) (d)
y(π/2) = 1 y(0) = −1

xy ′ + 2y = sen x xy ′ − 2y = x5
(e) (f)
y(π) = 1/π y(1) = 1

y ′ + (tan x)y = sen 2x y ′ + xy = x3
(g) (h)
y(0) = 2 y(0) = 0
Solução:
(a) A equação anterior é equivalente a
2 1
y′ + y = x − 1 + .
x x
46
∫x
= e2 ln |x|−2 ln |1| = eln |x| = x2 .
2 2
e 1 s ds


′ 2
x y + y = x3 − x2 + x
2
x
′
(yx2 ) = x3 − x2 + x
integrando tem-se
x4 x3 x2
yx2 = − + + c1 ,
4 3 2
x2 x 1 c1
y= − + + 2.
4 3 2 x
Agora como y(1) = 1/2 temos
1 1 1 1
= y(1) = − + + c1
2 4 3 2
x2 x 1 1
y= − + + .
4 3 2 12x2
(b) A equação anterior é equivalente a

2 cos x
y′ + y = 2 .
x x
∫x
= e2 ln |x|−2 ln |1| = eln |x| = x2 .
2 2
e 1 s ds


2
x2 y ′ + y = cos x
x
′
(yx2 ) = cos x
47
integrando temos
yx2 = sen x + c2 ,
sen x c2
y= + 2.
x2 x
Agora como y(π) = 0 temos
sen π
0 = y(π) = + c2
π2
sen x
y= .
x2
(c) O fator integrante é

∫x
= eln |sen x|−ln |sen |
π
e π/2 cot s ds 2 = |sen x|.

diferencial temos
(sen x) (y ′ + (cot x)y) = 2
(y sen x)′ = 2
integrando tem-se
y sen x = 2x + c3 ,
y = (2x + c3 ) csc x.
Agora como y(π/2) = 1 temos

π π
1=y = (π + c3 ) csc
2 2
logo c3 = 1 − π. Assim, a solução do PVI é dada por
y = (2x + 1 − π) csc x.
(d) O fator integrante é

∫x
e 0 tan s ds
= eln | sec x|−ln | sec 0| = | sec x|.
48
diferencial temos
(sec x) (y ′ + (tan x)y) = cos x
(y sec x)′ = cos x
integrando tem-se
y sec x = sen x + c4 ,
y = (sen x + c4 ) cos x.
Agora como y(0) = −1 temos
−1 = y(0) = (sen 0 + c4 ) cos 0
logo c4 = −1. Assim, a solução do PVI é dada por
y = (sen x − 1) cos x.
(e) A equação anterior é equivalente a

2 sen x
y′ + y = .
x x
∫x
= e2 ln |x|−2 ln |1| = eln |x| = x2 .
2 2
e 1 s ds


2 ′ 2
x y + y = x sen x
x
′
(yx2 ) = x sen x
integrando tem-se
yx2 = −x cos x + sen x + c5 ,

cos x sen x c5
y=− + 2 + 2.
x x x
49
Agora como y(π) = 1/π temos
1 cos π sen π c5
= y(π) = − + 2 + 2
π π π π
cos x sen x
y=− + 2 .
x x
(f) A equação anterior é equivalente a

2
y ′ − y = x4 .
x
∫x −2
− 2s ds
e 1 = e−2 ln |x|+2 ln |1| = eln |x| = x−2 .


−2 ′ 2
x y + y = x2
x
′
(yx−2 ) = x2
integrando tem-se
x3
yx−2 = + c6 ,
3
x5
y= + c6 x2 .
3
1
1 = y(1) = + c6
3
2
logo c6 = . Assim, a solução do PVI é dada por
3
x5 2x2
y= + .
3 3
50
(g) O fator integrante é
∫x
e 0 tan s ds
= eln | sec x|−ln | sec 0| = | sec x|.
diferencial temos
2 sen x cos x
(sec x) (y ′ + (tan x)y) =
cos x
(y sec x)′ = 2 sen x

integrando tem-se
y sec x = −2 cos x + c7 ,
y = −2 cos2 x + c7 cos x.
2 = y(0) = −2 cos2 0 + c7 cos 0
y = −2 cos2 x + 4 cos x.
(h) O fator integrante é

∫x x2
sds
e 0 =e2.
diferencial temos
x2 x2
e 2 (y ′ + xy) = x3 e 2
x2
′ x2
ye 2 = x3 e 2
integrando tem-se
x2 x2 x2
ye 2 = x2 e 2 − 2e 2 + c8 ,
x2
y = x2 − 2 + c8 e − 2 .
0 = y(0) = −2 + c8
x2
y = x2 − 2 + 2e− 2 .
51
Exemplo 1.3.5. Num circuito R − C o condensador tem uma carga
inicial q0 e a resistência R varia linearmente de acordo com a equação
R(t) = k1 + k2 t, k1 ≥ 0, k2 > 0.
A segunda lei de Kirchhoff, que supomos válida apesar de que R não é
constante, afirma que

1
(k1 + k2 t)q ′ (t) + q(t) = E0
C
q(0) = q0 .
Encontre I(t) quando t = 0, 3 segundos, se q0 = 2 coulombs, k1 = 1

ohms, k2 = 0, 1 ômios/segundos, C = 0, 05 farads e E0 = 50 volts.
Solução: Lembre-se que I(t) = q ′ (t). Resolvamos o PVI dado por

1
(1 + 0, 1t)q ′ (t) + q(t) = 50
0, 05
(1.66)

q(0) = 2.
Equivalentemente temos a seguinte equação diferencial

200 500
q ′ (t) + q(t) = .
10 + t 10 + t
∫ 200
ds
e 10+s = e200 ln(10+t)
200
= eln(10+t) = (10 + t)200 .
Multiplicando pelo fator integrante ambos os lados da equação

200 ′ 200
(10 + t) q (t) + q(t) = 500(10 + t)199
10 + t
′
((10 + t)200 q(t)) = 500(10 + t)199
integrando tem-se
5
(10 + t)200 q(t) = (10 + t)200 + H,
2
onde H é constante. Então,
5
q(t) = + H(10 + t)−200 .
2
52
Agora como q(0) = 2 temos
5
2 = q(0) = + 10−200 H
2
10200
logo H = − . Assim, a solução do (1.66) é dada por
2
5 10200
q(t) = − (10 + t)−200 .
2 2
Portanto
201
′ 10
I(t) = q (t) = 10 = 10(1 + 0, 1t)−201 .
10 + t
Daí I(0, 3) = 10(1, 03)−201 .
1.3.1 O problema de diluição

Consideremos o recipiente da Figura 1.1, de V litros de capacidade
no qual encontra-se perfeitamente homogeneizada uma solução (por
exemplo, água e sal). Se ligamos simultaneamente as chaves A e B
fazemos ingressar água pura por A a razão de b litros por minuto e sair
solução por B na mesma proporção. Gostaríamos descrever o sistema
por meio de uma equação diferencial:
Em um minuto saí b litros de solução por B.

Em ∆t minutos saíram b∆t litros por B.
Figura 1.1: Diluição
53
Denotemos com x(t) a quantidade de soluto4 no instante t.
Suponhamos que ∆t muito pequeno de tal maneira que seja válido
afirmar que x(t) é constante no intervalo ∆t. Logo nesse intervalo ∆t
há
x(t)
V
gramas de soluto por litro. Isto é, em ∆t minutos se perdem
x(t)
b∆t
V
gramas de soluto, de modo que
b
∆x(t) = − x(t)∆t
V
de onde obtemos
∆x(t) b
= − x(t).
∆t V
No limite, teremos:
b
x′ (t) = − x(t). (1.67)
V
Observação 1.3.2.
(1) Se em lugar de água pura, entra uma solução com concentração

constante de c gramas por litro, um análise semelhante ao anterior
conduz à equação diferencial
b
x′ (t) = bc − x(t). (1.68)
V
(2) Suponhamos que por A ingressa água pura a razão de a litros por
minuto e por B saí água com sal a razão de b litros por minuto
com b > a.
Em um minuto se perdem (b − a) litros de solução por B.
Em t minutos saíram (b − a)t litros de solução por B.
Logo sobrará V − (b − a)t litros de solução no recipiente.
quantidade de gramas de sal por litro

x(t)
=
V − (b − a)t no recipente no instante t.
4
Chamamos soluto a substância que pode ser dissolvida, uma substância sem vínculos.
O soluto é considerado o dispersor, pode ser definido como a substância dissolvida, ou
seja, a que se distribui no interior de outra substância na forma de pequenas partículas.
54
Logo, temos:
x(t)
∆x(t) = − b∆t
V − (b − a)t
de onde obtemos
∆x(t) b
=− x(t).
∆t V − (b − a)t
No limite, teremos:
b
x′ (t) = − x(t). (1.69)
V − (b − a)t
A equação anterior é equivalente a
b
x′ (t) + x(t) = 0.
V − (b − a)t
O fator integrante é ∫t b
e 0 V −(b−a)s ds
mas,
Z t t
b b
ds = ln(V − (b − a)s)
0 V − (b − a)s a−b 0

b V − (b − a)t
= ln
a−b V
logo o fator integrante é dado por:
b
V − (b − a)t a−b
.
V
diferencial temos
a−b
b
V − (b − a)t b
x′ (t) + x(t) =0
V V − (b − a)t
a−b
b
!′
V − (b − a)t
x(t) =0
V
logo a solução de (1.69) é dada por
b
V − (b − a)t b−a
x(t) = x(0) .
V
55
(3) Suponhamos que por A ingressa água com sal sabendo que a
concentração é de c gramas por litros. Suponhamos além disso
que por B saí solução a razão de b litros por minuto com b > a.
Neste caso, teremos:
b
x′ (t) = ac − x(t). (1.70)
V − (b − a)t
Exemplo 1.3.6. Um recipiente contém 400 litros de salmoura com

16 quilogramas de sal dissolvido. Se introduzimos água pura a razão
de 8 litros por minuto e a saída ao mesmo ritmo. Quando será a
concentração de sal de 0, 02 quilogramas por litros? Quando será menor
que 0, 01 quilogramas por litros?
16
Solução: Temos que V = 400, b = 8 e x(0) = = 0, 04, logo
400
8 1
x′ (t) = − x(t) = − x(t)
400 50
equivalentemente tem-se que
1
x′ (t) + x(t) = 0.
50
Multiplicando pelo fator integrante et/50 a ambos lados da equação

t/50 ′ 1
e x (t) + x(t) = 0
50
(et/50 x(t))′ = 0
integrando tem-se
x(t) = x(0)e−t/50
= 0, 04e−t/50 .
Primeiro encontremos t1 tal que x(t1 ) = 0, 02 assim, temos
0, 02 = x(t1 ) = 0, 04e−t1 /50
1
e−t1 /50 =
2
logo
t1
− = ln 1 − ln 2
50
56
portanto
t1 = 50 ln 2.
Finalmente agora encontraremos t2 tal que x(t2 ) = 0, 01. Assim, tem-se
0, 01 = x(t2 ) = 0, 04e−t2 /50
1
e−t2 /50 =
4
logo
t2
− = ln 1 − ln 4
50
então
t2 = 50 ln 4.
Exemplo 1.3.7. Um recipiente contém 40 litros de salmoura com 0, 8
quilogramas de sal dissolvida. Logo, introduzimos salmoura com 0, 15
quilogramas de sal por litro a uma velocidade de 12 litros por minuto
e a mistura saí do recipiente a uma velocidade de 16 litros por minuto.
(a) Encontre a quantidade de sal contida no recipiente no instante t.
(b) Encontre a concentração depois de 10 minutos.
Solução: Temos que a = 12, b = 16, c = 0, 15 e V = 40, logo
16
x′ (t) = (12)(0, 15) − x(t)
40 − (16 − 12)t
então tem-se que
4
x′ (t) + x(t) = 1, 8.
10 − t
(a) O fator integrante é
∫ 4
e 10−t
dt
= e−4 ln |10−t| = |10 − t|−4 .


−4 ′ 4
(10 − t) x (t) + x(t) = 1, 8(10 − t)−4
10 − t
′
′ 1, 8(10 − t)−3
((10 − t)−4 x(t)) =
3
57
integrando tem-se
(10 − t)−4 x(t) = k + 0, 6(10 − t)−3 ,
onde k é uma constante. Assim obtemos que
x(t) = k(10 − t)4 + 0, 6(10 − t).

0, 8
Como x(0) = = 0, 02, tem-se
40
0, 02 = x(0) = k104 + 0, 6(10)
0, 02 = k104 + 6
k104 = −5, 98
k = −5, 98 · 10−4 .
Então, a quantidade de sal contida no recipiente no instante t é

5, 98
x(t) = − (10 − t)4 + 0, 6(10 − t).
104
(b) Fazendo t = 10 na equação anterior temos que x(10) = 0.
1.3.2 Exercícios
1. Encontre todas as soluções de y ′ sen x + y cos x = 1 no intervalo
]0, π[. Prove que exatamente um destas soluções tem um limite
finito quando x → 0, e outra tem um limite finito quando x → π.
2. Encontre todas as soluções de x(x + 1)y ′ + y = x(x + 1)2 e−x no
2
intervalo ] − 1, 0[. Prove que todas as soluções se aproximam de

0 quando x → −1, mas que apenas um deles tem um limite finito
quando x → 0.
3. Encontre todas as soluções de y ′ + y cot x = 2 cos x no intervalo
]0, π[. Prove que exatamente uma destas também é uma solução
em ] − ∞, +∞[.
4. Encontre todas as soluções de (x−2)(x−3)y ′ +2y = (x−1)(x−2)
em cada um dos seguintes Intervalos: (a) ] − ∞, 2[; (b) ]2, 3[; (c)
]3, +∞[. Prove que todas as soluções tendem a um limite finito
quando x → 2, mas que nenhum tem um limite finito quando
x → 3.
58
Z x
sen x
5. Seja s(x) = se x 6= 0, e s(0) = 1. Defina T (x) = s(t)dt.
x 0
Prove que a função f (x) = xT (x) satisfaz a equação diferencial
xy ′ − y = xsen x no intervalo ] − ∞, +∞[ e encontre todas as
soluções neste intervalo. Prove que a equação diferencial tem
nenhuma solução que satisfaça a condição inicial f (0) = 1.
6. Prove que existe exatamente uma função f contínua no eixo real
positivo, tal que
Z
1 x
f (x) = 1 + f (t) dt
x 1
para todo x > 0 e encontrar esta função.
7. A função f definida pela equação
Z x
−x2 /2
(1−x2 )/2
t−2 et
2 /2
f (x) = xe − xe dt
1
para x > 0 tem as propriedades que (i) é contínua no eixo real

positivo, e (ii) satisfaz a equação
Z x
f (x) = 1 − x f (t)dt
1
para todo x > 0. Encontre todas as funções com estas duas

propriedades.
8. Considere a equação y ′ + (cos x)y = e−senx .
(a) Encontre a solução ϕ que satisfaz ϕ(π) = π.
(b) Mostre que qualquer solução ϕ tem a seguintes propriedade
ϕ(πk) − ϕ(0) = πk,
onde k é qualquer inteiro.

9. Considere a equação x2 y ′ + 2xy = 1 em 0 < x < +∞.
(a) Mostre que toda solução tende para zero quando x → +∞.
(b) Encontre uma solução ϕ a qual satisfaz ϕ(2) = 2ϕ(1).
10. Consideremos uma equação não homogênea y ′ + a(x)y = b(x),
onde a, b : R → R contínuas as quais são de período ξ > 0 e b é
não identicamente zero.
59
(a) Mostre que a solução ϕ é periódica de período ξ se e somente
se ϕ(0) = ϕ(ξ).
(b) Mostre que existe uma única solução de período ξ se existe
uma solução não trivial da equação homogênea de período ξ.
(c) Suponha que existe uma solução não trivial periódica da
equação homogêneas de período ξ. Mostre que existem
soluções de período ξ da equação não homogênea se e
somente se Z ξ
eA(t) b(t)dt = 0,
0
Z t
onde A(t) = a(s)ds.
0
(d) Encontrem soluções de período 2π para as equações:
(i) y ′ + 3y = cos x.
(ii) y ′ + (cos x)y = sen 2x.
11. Encontre todas as soluções da equação
y ′ + 2y = b(x), (−∞ < x < +∞),
onde
1 − |x|, se |x| ≤ 1
b(x) =
0, se |x| > 1
12. A formula Z x
−A(x)
ψ(x) = e eA(t) b(t)dt
x0
para uma solução ψ da equação
y ′ + a(x)y = b(x)
faz sentido para algumas funções b que não são contínuas. Às

vezes é conveniente ter em conta esse b, e esta ψ é chamada
solução, mesmo neste caso. É claro que ψ satisfaz a equação
diferencial nos pontos de continuidade de b. Encontre uma
solução da equação
y ′ + ay = b(x), (a é constante),
onde
1, se 0 ≤ x ≤ ξ
b(x) = .
0, se x > ξ
Aqui ξ é alguma constante positiva.
60
13. Suponha que ϕ é uma função com deriva contínua em 0 ≤ x ≤ 1
satisfazendo
ϕ′ (x) − 2ϕ(x) ≤ 1 e ϕ(0) = 1.
Mostre que
3e2x 1
ϕ(x) ≤ − .
2 2
14. (a) Encontre uma solução ϕ da equação linear
y′ = 1 + y
satisfazendo ϕ(0) = 0. Observe que esta solução existe para

todo x real.
(b) Encontre uma solução com valores reais ψ da equação não
linear
y′ = 1 + y2
satisfazendo ψ(0) = 0. Observe que esta solução existe só
para −(π/2) < x < (π/2).
15. Um recipiente contém 240 litros de água pura. É introduzido logo
uma solução salina que contém 0, 3 kg de sal por litro a razão de
8 litros por minuto e saí a razão de 10 litros por minuto.
(a) Encontre a concentração de sal no recipiente em qualquer
instante.
(b) Determine a concentração de sal quando o recipiente conte-
nha 120 litros de água salina.
(c) Encontre a quantidade de água contida no recipiente quando
a concentração seja máxima.
16. Um recipiente contém 400 litros de água pura. É introduzido logo
uma solução salina que contém 1/8 kg de sal por litro a razão de
8 litros por minuto e a mistura mantida uniforme por agitação saí
a razão de 4 litros por minuto.
(a) Encontre a concentração de sal quando o recipiente contém
500 litros de solução salina.
(b) Determine a concentração de sal no recipiente depois de 1
hora.
61
17. Um recipiente originalmente contém 500 litros de água pura. É
introduzido um solução salina que contém 1/2 kg de sal por litro
a razão de 2 litros por minuto e a mistura saí à mesma razão.
Depois de 10 minutos o processo acaba. É introduzido agora água
pura no recipiente a razão de 2 litros por minuto e a mistura saí à
mesma razão. Encontre a quantidade de sal no recipiente depois
de 20 minutos.
1.4 A equação diferencial linear de primeira ordem

para funções com valores complexos
Seja I um intervalo dos números reais e f : I → C. A função f pode-se
expressar como
f = Re(f ) + iIm(f ),
√
onde i = −1 (a unidade imaginária). A derivação e integração se
realiza de forma natural
f ′ = (Re(f ))′ + i(Im(f ))′
e Z a Z a Z a
f (s)ds = Re(f )(s)ds + i Im(f )(s)ds.
b b b
Consideremos o PVI dado por

y ′ + a(t)y = b(t)

(1.71)

y(t0 ) = y0
onde a, b : I → C são contínuas e y0 ∈ C. A solução é dada por

∫ ∫ Z t ∫u
− tt a(s)ds − tt a(s)ds a(s)ds
φ(t) = y0 e 0 +e 0 b(u)e t0 du. (1.72)
t0
Exemplo 1.4.1. Mostre que se φ é solução do PVI

y ′ (t) + ay(t) = b(t)

(1.73)

y(t0 ) = c
onde a ∈ R, c ∈ C, b : I → C, t0 ∈ I, então Re(φ) é solução de

y ′ (t) + ay(t) = Re(b(t))

(1.74)

y(t0 ) = Re(c)
62
e que Im(φ) é solução de

y ′ (t) + ay(t) = Im(b(t))

(1.75)

y(t0 ) = Im(c).
Solução: Como φ é solução do PVI (1.73) pela fórmula (1.72) temos

que Z t
∫ ∫ ∫u
− tt ads − tt ads ads
φ(t) = ce 0 +e 0 b(u)e t0 du
t0
Z t
−a(t−t0 ) −a(t−t0 )
= ce +e b(u)ea(u−t0 ) du
t0
Z t
−a(t−t0 ) −at
= ce +e b(u)eau du.
t0
Como c ∈ C então
c = Re(c) + iIm(c)
daí tem-se que
φ(t) = (Re(c) + iIm(c)) e−a(t−t0 )

Z t
−at
+e (Re(b(u)) + iIm(b(u))) eau du
t0
Z t
−a(t−t0 ) −at au
= Re(c)e +e Re(b(u))e du
t0
Z t
−a(t−t0 ) −at au
+i Im(c)e +e Im(b(u))e du .
t0
Daí obtemos
Z t
−a(t−t0 ) −at
Re(φ(t)) = Re(c)e +e Re(b(u))eau du (1.76)
t0
e Z t
−a(t−t0 ) −at
Im(φ(t)) = Im(c)e +e Im(b(u))eau du. (1.77)
t0
63
Derivando (1.76) temos
Z t
′ −a(t−t0 ) −at
[Re(φ(t))] = −aRe(c)e − ae Re(b(u))eau du
t0
+e−at (Re(b(t))eat )
Z t
−a(t−t0 ) −at
= −a Re(c)e +e au
Re(b(u))e du + Re(b(t))
t0
= −a[Re(φ(t))] + Re(b(t))
e fazendo t = t0 em (1.76) tem-se Re(φ(t0 )) = Re(c) portanto Re(φ(t))
é solução de (1.74). Analogamente, derivando (1.77) temos
Z t
′ −a(t−t0 ) −at
[Im(φ(t))] = −aIm(c)e − ae Im(b(u))eau du
t0
+e−at (Im(b(t))eat )
Z t
−a(t−t0 ) −at
= −a Im(c)e +e au
Im(b(u))e du + Im(b(t))
t0
= −a[Im(φ(t))] + Im(b(t))
e fazendo t = t0 em (1.77) tem-se Im(φ(t0 )) = Im(c) portanto Im(φ(t))
é solução de (1.75).
Exemplo 1.4.2. E(t) = E0 cos(ωt)
t0 L
E(t)
−
+
O circuito anterior é modelado pelo PVI dado por

LI ′ (t) + RI(t) = E0 cos(ωt)

I(0) = 0
64
que é equivalente ao PVI

′ R E
I (t) + I(t) = 0 cos(ωt)
L L
(1.78)

I(0) = 0.
Primeiro, resolveremos a equação diferencial

R E0 iωt
I ′ (t) + I(t) = e (1.79)
L L
e encontraremos φp solução de (1.79) e pelo Exemplo 1.4.1 temos que
Re(φp ) é solução de (1.78). Observe que a equação (1.79) é da forma
y ′ + ay = Aeibt ,
onde a, A, b ∈ R e uma solução particular desta equação é da forma
yp (t) = A0 eibt ,
onde
A
A0 = .
ib + a
E0 R
Portanto, para A = ,a= e b = ω temos que
L L
E0 eiωt
φp (t) =
R + iωL
é solução de (1.79). Seja z = R + iωL o qual pode-se escrever na forma
polar
z = |z|eiθ ,

ωL
onde θ = arctan . Assim, temos:
R
E0 iωt
φp (t) = e
z
E0 i(ωt−θ)
= e
|z|
E0
= (cos(ωt − θ) + i sen(ωt − θ))
|z|
logo,
E0
Re(φp (t)) = cos(ωt − θ)
|z|
65
é solução particular de (1.78). A solução da equação homogênea
R
I ′ (t) + I(t) = 0
L
é
Ih (t) = ce−Rt/L ,
onde c é uma constante. Daí pelo Teorema 1.3.1 temos que a solução
geral de (1.78) é dada por
E0
I(t) = Ih (t) + Ip (t) = ce−Rt/L + cos(ωt − θ)
|z|
e como I(0) = 0, tem-se
E0 E0
0 = I(0) = c + cos(−θ) ⇒ c = − cos θ
|z| |z|
então,
E0 E0
I(t) = − cos θe−Rt/L + cos(ωt − θ).
|z| |z|
Exemplo 1.4.3. Encontre a intensidade de corrente que circula por
um circuito R − L impulsionado por a força eletromotriz E(t) =
E0 e−2t cos 2πt quando L = 0, 4 henry, R = 5 ohm, E0 = 100 volts
e I(0) = 0.
Solução: O circuito anterior é modelado pelo PVI dado por

0, 4I ′ (t) + 5I(t) = 100e−2t cos(2πt)

I(0) = 0
que é equivalente ao PVI

′ 25
I (t) + I(t) = 250e−2t cos(2πt)
2
(1.80)

I(0) = 0.
Primeiro, resolveremos a equação diferencial

25
I ′ (t) + I(t) = 250e(−2+2πi)t (1.81)
2
e encontraremos φp solução de (1.81) e pelo Exemplo 1.4.1 temos que
Re(φp ) é solução de (1.80). Pelo observado no exemplo anterior a
equação (1.81) é da forma
y ′ + ay = Ae(b+ic)t ,
66
onde A, a, b, c ∈ R∗ e uma solução particular desta equação é da forma
yp (t) = A0 e(b+ic)t ,
onde
A
A0 = .
(a + b) + ci
25
Portanto, para A = 250, a = , b = −2 e c = 2π temos que
2
250e(−2+2πi)t 500e(−2+2πi)t
φp (t) = =
21 21 + 4πi
+ 2πi
2
é solução de (1.81). Seja z = 21 + 4πi o qual pode-se escrever na forma
polar √
z = 441 + 16π 2 eiθ ,

4π
onde θ = arctan .
21
Assim, tem-se que
500e(−2+2πi)t
φp (t) = √
441 + 16π 2 eiθ
500
= √ e−2t e(2πt−θ)i
441 + 16π 2
500e−2t
= √ (cos(2πt − θ) + i sen(2πt − θ))
441 + 16π 2
logo,
500e−2t
Re(φp (t)) = √ cos(2πt − θ)
441 + 16π 2
é solução particular de (1.80). A solução da equação homogênea
25
I ′ (t) + I(t) = 0
2
é
Ih (t) = ce−
25t
2 ,
onde c é uma constante. Daí, pela Observação 1.3.1 temos que a solução
geral de (1.80) é dada por
500e−2t
I(t) = Ih (t) + Ip (t) = ce−
25t
2 +√ cos(2πt − θ)
441 + 16π 2
67
e como I(0) = 0, tem-se
500 500
0 = I(0) = c + √ cos(−θ) ⇒ c = − √ cos θ
441 + 16π 2 441 + 16π 2
então,
500 500e−2t
cos θe− 2 + √
25t
I(t) = − √ cos(2πt − θ),
441 + 16π 2 441 + 16π 2

4π
onde θ = arctan .
21
1.4.1 Exercícios
1. Seja φ solução de y ′ + iy = x tal que φ(0) = 2. Encontre φ(π).
Ly ′ + Ry = Eeiωx ,
onde L, R, E e ω são constantes positivas.

(a) Calcule a solução ϕ satisfazendo ϕ(0) = 0
(b) Usando a equação diferencial mostre que ϕ1 = Re(ϕ) satisfaz
Ly ′ + Ry = E cos ωx.
Calcule ϕ1 .
(c) Usando a equação diferencial mostre que ϕ2 = Im(ϕ) satisfaz
Ly ′ + Ry = Esenωx.
Calcule ϕ2 .
y ′ + ay = b(x),
onde a ∈ C é uma constante, e b : [0, +∞[→ C é contínua,

satisfazendo
|b(x)| ≤ k,
onde k é algum número positivo.
(a) Encontre a solução ϕ satisfazendo ϕ(0) = 0.
68
(b) Se Re(a) 6= 0, mostre que esta solução satisfaz
k h i
|ϕ(x)| ≤ 1 − e−(Re(a)x) .
Re(a)
(c) Mostre que o lado direito da desigualdade em (b) é solução

de
y ′ + Re(a)y = k, (Re(a) 6= 0),
cujo gráfico passa através da origem.
4. Seja a ∈ C uma constante, e sejam b1 , b2 : [0, +∞[→ C contínuas
tal que
|b1 (x) − b2 (x)| ≤ k, para todo x ∈ [0, +∞[
para alguma constante k > 0. Seja ϕ uma solução de y ′ + ay =

b1 (x), e ψ uma solução de y ′ + ay = b2 (x). Suponhamos que
ϕ(0) = ψ(0). Mostre que
k h −(Re(a)x)
i
|ϕ(x) − ψ(x)| ≤ 1−e , para todo x ∈ [0, +∞[.
Re(a)
5. Consideremos a equação
y ′ + ay = b(x),
onde a é uma constante tal que Re(a) > 0 e b : [0, +∞[→ C

contínua que tende para uma constante β quando x → +∞.
Prove que toda solução desta equação tende para β/a quando
x → +∞.
6. Considere a equação homogênea y ′ + a(x)y = 0, onde a : R → C
é contínua a qual é periódica de período ξ > 0, isto é, a(x + ξ) =
a(x) para todo x.
(a) Seja ϕ uma solução não trivial, e seja ψ(x) = ϕ(x+ξ). Mostre
que ψ é também solução.
(b) Mostre que existe uma constante c tal que ϕ(x + ξ) = cϕ(x)
para todo x. Mostre também que
∫ξ
c = e− 0 a(t)dt
.
(c) Que condição deve satisfazer a a fim de que existe uma

solução não trivial de período ξ, de período 2ξ? Se a tem
valores reais, qual é a condição?
69
(d) Se a é uma constante, que devemos impor a esta constante a
fim de que exista uma solução não trivial de período 2ξ?
7. Sejam ϕ, ψ soluções de y ′ + a(x)y = b(x) num intervalo I que
contém x0 . Mostre que para x ∈ I,
∫x
− a(t)dt
ψ(x) − ϕ(x) = [ψ(x0 ) − ϕ(x0 )] e x0
,
e consequentemente que
∫x
− Re(a(t))dt
|ψ(x) − ϕ(x)| = |ψ(x0 ) − ϕ(x0 )|e x0
se λj 6= λk .
8. Considere o problema de valor fronteira
′
iy = ly

y(1) = eiα y(0)
onde α é um número real fixo e l é um número complexo.

(a) Mostre que este problema tem uma solução não trivial se e
somente se
l = λk = 2πk − α,
onde k = 0, ±1, ±2, . . ..
(b) Calcule a solução πk do problema para l = λk a qual satisfaz
Z 1
|ϕk (x)|2 dx = 1.
0
(c) Se ϕj , ϕk são soluções determinadas em (b) para l = λj ,

l = λk respectivamente, mostre que
Z 1
ϕj (x)ϕk (x)dx = 0
0
(d) Se f é uma função que tem a forma
f = A1 ϕ 1 + . . . + An ϕ n
onde ϕk são as funções em (b) e Ak são constantes, mostre

que Z t
Ak = f (x)ϕk (x)dx.
0
70
9. Seja f uma função contínua em [0, 1] e consideremos o problema
de valor fronteira ′
iy − ly = f (x)

y(1) = eiα y(0) ,
onde α é um número real fixo e l é um número complexo distinto
de qualquer dos λk no Exercício 8, (b). Encontre uma solução ψ
deste problema, e mostre que esta pode ser expressa na forma
Z 1
ψ(x) = g(x, y)f (y)dy,
0
onde g tem uma descontinuidade em y = x.
71
Capítulo 2
Equações ordinárias de
primeira ordem
Neste capítulo iniciaremos o estudo de equações diferenciais ordinárias

de forma mais sistemática. Começamos pelo caso geral mais simples,
o das equações diferenciais lineares de primeira ordem.
2.1 A equação geral de primeira ordem

Consideremos
Rn+1 = R × Rn = {(t, x); t ∈ R, x ∈ Rn }
onde t é a variável temporal e x é a variável espacial.
Definição 2.1.1. Seja U ⊆ Rn+1 aberto e f : U → Rn uma função
contínua em U .
1. Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem associado
a f é uma expressão do tipo
x′ = f (t, x). (2.1)
2. Uma solução da equação diferencial ordinária (2.1) é uma função

diferenciável φ : J → Rn onde J ⊆ R é um intervalo tal que
(a) (t, φ(t)) ∈ U para todo t ∈ J.
(b) φ′ (t) = f (t, φ(t)) para todo t ∈ J.
Observação 2.1.1.
1. Quando J não é um intervalo aberto φ′ (t) denotará a derivada
lateral correspondente no caso que t fosse um extremo do intervalo
J.
72
2. Se f = (f1 , f2 , . . . , fn ) e φ = (φ1 , φ2 , . . . , φn ) então φ é solução
da EDO (2.1) se e só se (t, φ1 (t), . . . , φn (t)) ∈ U para todo t ∈ J
e φ′i (t) = fi (t, φ1 (t), . . . , φn (t)) para cada i = 1, 2, . . . , n.
Exemplo 2.1.1. Seja J ⊆ R um intervalo aberto, denotemos
C(J) = {f : J → R; f é contínua em J}.
Sejam h ∈ C(J), U = J × R o qual é um aberto de R2 e definimos
f: U → R
(t, x) 7→ f (t, x) = h(t)
segue-se que f é contínua em U . Neste caso a EDO associada a f seria
x′ = h(t)
a qual, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, tem solução φ : J → R

dada por Z t
φ(t) = φ(t0 ) + h(s)ds
t0
onde t0 ∈ J. Como t0 ∈ J podemos escolher um arbitrariamente,

permitindo concluir que existem infinitas soluções da EDO proposta.
Exemplo 2.1.2. Seja U0 ⊆ Rn aberto e X : U0 → Rn uma função
contínua em U0 (o qual é chamado campo vetorial contínuo). Sejam
U = R × U0 e f : U → R definida por f (t, x) = X(x) segue-se que
U ⊆ Rn+1 é aberto e f é contínua em U , sua EDO associada a f é
x′ = X(x)
a qual é chamada EDO autônoma.

Observação 2.1.2. Seja U ⊆ R2 aberto e f : U → R uma função
contínua em U . Resolver a EDO x′ = f (t, x) significa encontrar uma
função φ : J → R diferenciável tal que (t, φ(t)) ∈ U , para todo t ∈
J e φ′ (t) = f (t, φ(t)), para todo t ∈ J. Geometricamente significa
encontrar una curva tangente a f .
Definição 2.1.2. Sejam U ⊆ Rn+1 aberto, f : U → Rn contínua em
U e (t0 , x0 ) ∈ U .
1. O problema de valor inicial associado a f com (t0 , x0 ) é dado por:
′
x = f (t, x)
(2.2)
x(t0 ) = x0 .
73
2. Uma solução do PVI (2.2) é uma função φ : J → Rn diferenciável
no intervalo J ⊆ R tal que
(a) t0 ∈ J.
(b) (t, φ(t)) ∈ U , para todo t ∈ J.
(c) φ′ (t) = f (t, φ(t)), para todo t ∈ J.
(d) φ(t0 ) = x0 .
Definição 2.1.3. Sejam U ⊆ Rn+1 aberto e f : U → R contínua em
U . A EDO de ordem n associada a f é uma expressão do tipo
x(n) = f (t, x, x′ , . . . , x(n−1) )
dj x
onde t é a variável independente que denota o tempo e x(j) = para
d tj
todo 1 ≤ j ≤ n.
Definição 2.1.4. Sejam U ⊆ Rn+1 aberto, f : U → R contínua em U
e (t0 , x00 , x10 , . . . , xn−1
0 ) ∈ U.
1. O PVI associado a f com (t0 , x0 ) é dado por:
(n)
x = f (t, x, x′ , . . . , x(n−1) )
(2.3)
x(t0 ) = x0 , x′ (t0 ) = x1 , . . . , x(n−1) (t0 ) = xn−1 .
0 0 0
2. Uma solução do PVI (2.3) é uma função ϕ : J → R n-vezes

diferenciável no intervalo J ⊆ R, tal que
(a) t0 ∈ J.
(b) (t, ϕ(t), . . . , ϕ(n−1) ) ∈ U , para todo t ∈ J.
(c) ϕ(n) (t) = f (t, ϕ(t), ϕ′ (t), . . . , ϕ(n−1) (t)), para todo t ∈ J.
(d) ϕ(t0 ) = x00 , ϕ′ (t0 ) = x10 , . . . , ϕ(n−1) (t0 ) = xn−1
0 .
Vamos mostrar que existe uma relação entre resolver o sistema (2.2) e
o PVI de ordem (2.3).
De fato, considere o PVI (2.3) e definimos F : U → Rn como
F (t, x1 , x2 , . . . , xn ) = (x2 , x3 , . . . , f (t, x1 , x2 , . . . , xn ))
segue-se que F é contínua em U . Se denotamos x0 = (x00 , x10 , . . . , x0n−1 ) ∈

Rn então o PVI associado a F com x0 é dado por
′
x = F (t, x)
(2.4)
x(t0 ) = x0 .
74
Proposição 2.1.1. Com as notações anteriores, existe uma correspon-
dência biunívoca entre as soluções do PVI (2.3) e as do PVI (2.4).
Demonstração. Seja ϕ : J → R uma solução de (2.3) e consideremos
φ : J → Rn
t 7→ φ(t) = (ϕ(t), ϕ′ (t), . . . , ϕ(n−1) (t))
segue-se que φ é diferenciável em J, (t, φ(t)) ∈ U e t0 ∈ J. Além disso

φ′ (t) =(ϕ′ (t), ϕ′′ (t), . . . , ϕ(n) (t))
=(ϕ′ (t), ϕ′′ (t), . . . , ϕ(n−1) (t), f (t, ϕ(t), . . . , ϕ(n−1) (t)))
=F (t, ϕ(t), ϕ′ (t), . . . , ϕ(n−1) (t))
=F (t, φ(t)), para todo t ∈ J.
φ(t0 ) =(ϕ(t0 ), ϕ′ (t0 ), . . . , ϕ(n−1) (t0 )) = (x00 , x10 . . . , xn−1
0 ) = x0 .
Logo φ é solução de (2.4). Reciprocamente, seja U ⊂ Rn+1 aberto,
F : U → Rn contínua e seja φ : J → Rn , φ = (φ1 , . . . , φn ) solução do
PVI (2.4) então t0 ∈ J, (t, φ(t)) ∈ U para todo t ∈ J, φ(t0 ) = x0 e
φ′ (t) = F (t, φ(t)) para todo t ∈ J, isto é,
φ′1 (t) = φ2 (t), φ′2 (t) = φ3 (t), . . . , φ′n−1 (t) = φn (t)
e φ′n (t) = f (t, φ1 (t), . . . , φn (t))

para todo t ∈ J. Segue-se que φ1 é n vezes diferenciável em J e
φ1 (t) =φ′n (t) = f (t, φ1 (t), . . . , φn (t))

(n)
=f (t, φ1 (t), φ′1 (t), . . . , φ1

(n−1)
(t)), para todo t ∈ J.
Logo φ1 : J → R é solução do PVI de ordem n (2.3).
Definição 2.1.5. Seja U ⊂ Rn+1 aberto, f : U → Rn contínua em U
e (t0 , x0 ) ∈ U .
1. Uma equação integral associada a f com (t0 , x0 ) é uma expressão
do tipo: Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s))ds. (2.5)
t0
2. Uma solução da equação integral (2.5) é uma função contínua

φ : J → Rn tal que (t, φ(t)) ∈ U para todo t ∈ J, t0 ∈ J e temos:
Z t
φ(t) = x0 + f (s, φ(s))ds, para todo t ∈ J.
t0
75
Observação 2.1.3. Como f : U → Rn é contínua, então φ é de classe
C 1 (funções continuamente diferenciáveis) em J.
Proposição 2.1.2. Seja U ⊂ Rn+1 aberto, f : U → Rn contínua e
(t0 , x0 ) ∈ U . Toda solução do PVI
′
x = f (t, x)
(2.6)
x(t0 ) = x0
é solução da equação integral

Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s))ds (2.7)
t0
e reciprocamente.
Demonstração. Seja φ : J → Rn solução de (2.6), então t0 ∈ J,
(t, φ(t)) ∈ U , para todo t ∈ J e φ′ (t) = f (t, φ(t)) para todo t ∈ J.
Z t Z t
′
φ(t) − φ(t0 ) = φ (s)ds = f (s, φ(s))ds
t0 t0
Z t
então φ(t) = x0 + f (s, φ(s))ds, para todo t ∈ J. Logo φ é solução
t0
de (2.7). Reciprocamente, seja ψ : J → Rn solução de (2.7), então
(t, ψ(t)) ∈ U , para todo t ∈ J e
Z t
ψ(t) = x0 + f (s, ψ(s))ds,
t0
para todo t ∈ J então
ψ ′ (t) = f (t, ψ(t)),
para todo t ∈ J e ψ(t0 ) = x0 . Logo ψ é solução de (2.6).
2.2 As equações de Bernoulli, Riccati e Clairaut

A equação de Bernoulli é da forma
y ′ (t) + a(t)y(t) = b(t)y k (t), (2.8)
onde k é um inteiro maior ou igual a dois, a(t), b(t) são funções

contínuas em um certo intervalo da reta. Fazemos a mudança
v(t) = y 1−k (t). (2.9)
76
Logo derivando na equação (2.9) obtemos
v ′ (t) = (1 − k)y −k (t)y ′ (t). (2.10)
Multiplicando por (1 − k)y −k (t) em ambos os lados da equação (2.8)
temos que
(1 − k)y −k (t)y ′ (t) + (1 − k)a(t)y 1−k (t) = (1 − k)b(t). (2.11)
Substituindo (2.9) e (2.10) em (2.11) obtemos
v ′ (t) + (1 − k)a(t)v(t) = (1 − k)b(t). (2.12)
A equação (2.12) se reduz novamente a uma equação linear de primeira
ordem.
Exemplo 2.2.1. Resolver
y ′ + y = ty 3 .
Solução: Fazemos a mudança
v = y 1−3 = y −2
derivando a equação anterior temos
v ′ = −2y −3 y ′
assim multiplicando por −2y −3 em ambos os lados da equação
diferencial anterior tem-se que
−2y −3 y ′ − 2y −2 = −2t
equivalentemente temos
v ′ − 2v = −2t.
O fator integrante é e−2t . Multiplicando pelo fator integrante em ambos
os lados da equação diferencial anterior tem-se
e−2t (v ′ − 2v) = −2te−2t
Z t ′
−2t ′ −2s
(ve ) = −2se ds
0

1
ve−2t = te−2t + e−2t + c,
2
onde c é uma constante. Logo,
1 1
2
= v = t + + ce2t ,
y 2
com c constante.
77
Exemplo 2.2.2. Resolva o seguinte PVI
2 ′
t y − 2ty = 3y 4

y(1) = 1/2.
Solução: Fazemos a mudança

v = y 1−4 = y −3
derivando a equação anterior temos
v ′ = −3y −4 y ′
assim multiplicando por −3y −4 em ambos os lados da equação
diferencial anterior tem-se que
−3t2 y −4 y ′ + 6ty −3 = −9
t2 v ′ + 6tv = −9.
Re-escrevendo a equação diferencial anterior obtemos
6 9
v′ + v = − 2 .
t t
∫t6 6
e 1 s ds = e6 ln t−6 ln 1 = eln t = t6 .
diferencial anterior tem-se

′ 6
t v + v = −9t4
6
t
v ′ t6 + 6t5 v = −9t4
′
6 ′ 9t5
(vt ) = −
5
integrando temos
9t5
vt6 = − + c,
5
1 9 c
3
= v = − + 6.
y 5t t
78
Agora, como y(1) = 1/2, temos
1 1 9 9 49
8= = = − + c ⇒ c = 8 + = .
(1/2)3 y(1)3 5 5 5
Assim,
1 9 49
3
= − + 6.
y 5t 5t
Exemplo 2.2.3. O seguinte exemplo de equação de Bernoulli é dado
no contexto do crescimento populacional. Vimos que para crescimento
de populações o modelo básico é dado por
N ′ (t) = velocidade de nascimento − velocidade de morte.
Quando trata-se de crescimento de bactérias, temos
velocidade de nascimento = aN (t)
velocidade de morte = bN (t).
Este modelo é usado para populações humanas? Não, já que devemos

tomar em consideração o fator da superpopulação e outros fatores, cujo
efeito é medido por bN 2 (t) sempre que os encontros dos indivíduos seja
aleatório. Portanto,
N ′ (t) = aN (t) − bN 2 (t),
onde a e b são determinados experimentalmente. Assim, tem-se que
N ′ (t) − aN (t) = −bN 2 (t)
fazendo a mudança
v(t) = N 1−2 (t) = N −1 (t)
logo,
v ′ (t) = −N −2 (t)N ′ (t)
assim multiplicando por −N −2 (t) em ambos os lados da equação
−N −2 (t)N ′ (t) + aN −1 (t) = b
equivalentemente tem-se
v ′ (t) + av(t) = b.
79
Esta é uma equação linear de primeira ordem, cuja solução geral é dada
por
b
v(t) = + ce−at ,
a
onde c é uma constante. Em particular,
1 b
= v(0) = + c
N (0) a
então,
1 b
c= −
N (0) a
de modo que
1 b 1 b
= + − e−at
N (t) a N (0) a
daí, temos a curva logística
aN (0)
N (t) = .
bN (0) + (a − bN (0))e−at
Observe que
a
lim N (t) = .
t→+∞ b
Figura 2.1: Curva logística
Este modelo que temos estudado é conhecido como modelo popula-

cional de Verhulst.
Exemplo 2.2.4. Em uma espécie marinha isolada, os nascimentos são
produto da sorte(a espécie necessita para reproduzir-se do encontro
80
fortuito de um macho e uma fêmea) enquanto que a morte é só devida
a causas naturais(não há competência pelos recursos naturais por
sobreviver nem os membros da espécie eliminam-se entre si...). Logo é
plausível afirmar que
N ′ (t) = aN 2 (t) − bN (t). (2.13)

b
Mostre que este modelo implica que se N (0) < então lim N (t) = 0
a t→+∞
b
(Em outras palavras, se há menos de membros da espécie então esta
a
se extinguem!!!).
Solução: A equação (2.13) é equivalente a
N ′ (t) + bN (t) = aN 2 (t) (2.14)
fazendo a mudança
v(t) = N 1−2 (t) = N −1 (t)
logo,
v ′ (t) = −N −2 (t)N ′ (t)
assim, multiplicando por −N −2 (t) em ambos os lados da equação
(2.14), temos
−N −2 (t)N ′ (t) − bN −1 (t) = −a
e como v(t) = N −1 (t) tem-se que
v ′ (t) − bv(t) = −a.
Esta é uma equação linear de primeira ordem, cuja solução geral é

a
v(t) = + cebt ,
b
onde c é uma constante. Em particular,
1 a
= v(0) = + c
N (0) b
então,
1 a
c= −
N (0) b
de modo que
1 a 1 a
= + − ebt
N (t) b N (0) b
81
daí temos
1
N (t) =
.
1a a bt
+− e
b
N (0) b
b
Observe que neste caso como N (0) < tem-se que
a
lim N (t) = 0.
t→+∞
A equação de Riccati 1 é uma equação diferencial não linear da forma

dy
= P (x) + Q(x)y + R(x)y 2 . (2.15)
dx
Seja y1 uma solução particular de (2.15), consideremos y solução de
(2.15) da forma
y = y1 + u, (2.16)
onde u é um função de x a ser determinada. Derivando a equação
(2.16) obtemos
dy dy1 du
= + . (2.17)
dx dx dx
Como y e y1 são soluções de (2.15) tem-se que
du
P (x) + Q(x)y + R(x)y 2 = P (x) + Q(x)y1 + R(x)y12 + . (2.18)
dx
Agora, substituindo (2.16) no lado esquerdo da equação (2.18) temos
du
P (x) + Q(x)(y1 + u) + R(x)(y1 + u)2 = P (x) + Q(x)y1 + R(x)y12 +
dx
du
= (Q(x) + 2y1 R(x))u + R(x)u2 .
dx
Observe que a última igualdade é uma equação de Bernoulli que já
sabemos resolver.
y ′ = 2 − 2xy + y 2 .
1
A Equação de Riccati tem seu nome em homenagem ao Conde Jacopo Francesco
Riccati, matemático e físico italiano, com importantes trabalhos sobre hidráulica e projeto
de diques, muito utilizados na cidade de Veneza. Dentre as várias aplicações das equações
de Riccati, temos aplicações na dinâmica dos fluidos, como descrição do movimento de
veículos propelidos por jatos de água, aplicações na Geometria Diferencial na descrição
de certos campos de vetores ao longo de curvas geodésicas e também em problemas de
otimização não-linear como o cálculo de estruturas.
82
Solução: Note que y1 = 2x é solução particular da equação dada.
Suponhamos que
y = 2x + u
é solução da equação dada, onde u é uma função de x a ser determinada.
Assim derivando a equação anterior e usando o fato de que y, y1 são
soluções da equação proposta tem-se que
y ′ = 2 + u′
2 − 2x(2x + u) + (2x + u)2 = 2 + u′
u′ − 2xu = u2
a última igualdade é uma equação de Bernoulli. Portanto, fazemos a
mudança
v = u1−2 = u−1
e derivando, tem-se
v ′ = −u−2 u′
logo multiplicando por −u−2 em ambos os lados da equação de
Bernoulli temos
−u−2 u′ + 2xu−1 = −1
e como v = u−1 tem-se
v ′ + 2xv = −1
2
multiplicando pelo fator integrante ex em ambos os lados da equação
anterior temos
ex (v ′ + 2xv) = −ex
2 2
′
= −ex
2 2
vex
Z
x2 2
ve =− ex dx + c,
onde c é uma constante. Agora, como u = v −1 temos

2 Z
ex 2
= c − ex dx
u
2
ex
u= Z
2
c− ex dx
83
logo,
2
ex
y = 2x + Z
2
c− ex dx
é solução da equação dada.

Exemplo 2.2.6. Encontre uma família de soluções a um parâmetro
para a equação diferencial
4 1
y′ = − 2
− y + y2
x x
2
onde y1 = é uma solução conhecida da equação.
x
Solução: Suponhamos que
2
y= +u
x
2
y′ = −
+ u′
x2
2
4 1 2 2 2
− 2− +u + + u = − 2 + u′
x x x x x
3
u′ − u = u2
x
esta última igualdade é uma equação de Bernoulli. Portanto, fazemos
a mudança
v = u1−2 = u−1
e derivando, temos
v ′ = −u−2 u′
Bernoulli tem-se
3
−u−2 u′ + u−1 = −1
x
−1
e como v = u temos
3
v ′ + v = −1
x
84
o fator integrante desta equação é dado por
∫ 3
dx
e x = e3 ln x = x3
multiplicando pelo fator integrante em ambos os lados da equação
anterior temos
′ 3
x v + v = −x3
3
x
(vx3 )′ = −x3
integrando tem-se
x4
vx = − + c, 3
4
x3 x4
=c−
u 4
4x3
u=
4c − x4
logo,
2 4x3
yc = +
x 4c − x4
é solução da equação dada, onde c é uma constante. A Figura 2.2(a)
mostra o esboço de distintas soluções para valores negativos de c =
−2, −1, −1/2, a dizer as soluções y−2,1 , y−2,2 , y−1,1 , y−1,2 , y−1/2,1 , y−1/2,2 ,
enquanto a Figura 2.2(b) mostra o esboço de distintas soluções para va-
lores positivos de c = 1/2, 1, 2, a dizer as soluções y1/2,1 , y1/2,2 , y1,1 , y1,2 ,
y2,1 , y2,2 .
(a) c = −2, −1, −1/2. (b) c = 1/2, 1, 2.
Figura 2.2: Soluções de Riccati para distintos valores de c.
85
Exemplo 2.2.7. Encontre uma família de soluções a um parâmetro
para a equação diferencial
y ′ = sec2 x − (tan x)y + y 2
onde y1 = tan x é uma solução conhecida da equação.
Solução: Suponhamos que
y = tan x + u
y ′ = sec2 x + u′
sec2 x − (tan x) (tan x + u) + (tan x + u)2 = sec2 x + u′
u′ − (tan x)u = u2
esta última igualdade é uma equação de Bernoulli. Portanto, fazemos
a mudança
v = u1−2 = u−1
e derivando, temos
v ′ = −u−2 u′
Bernoulli tem-se
−u−2 u′ + (tan x)u−1 = −1
e como v = u−1 temos
v ′ + (tan x)v = −1
o fator integrante desta equação é dado por
∫
tan x dx
e = eln(sec x) = sec x
multiplicando pelo fator integrante em ambos os lados da equação
anterior temos
(sec x) (v ′ + (tan x)v) = sec x
(v(sec x))′ = sec x

integrando tem-se
Z
v(sec x) = sec x dx + c,
86
sec x
= ln | sec x + tan x| + c
u
sec x
u=
ln | sec x + tan x| + c
logo,
sec x
yc = tan x +
ln | sec x + tan x| + c
é solução da equação dada, onde c é uma constante. Sejam c1 =
arctanh(−1/2) e c2 = arctanh(−4/5). A Figura 2.3 mostra o esboço
de distintas soluções para os valores c = c1 , c2 , 0, a dizer as soluções
yc1 ,1 , yc1 ,2 , yc2 ,1 , yc2 ,2 , y0,1 , y0,2 .
Figura 2.3: Soluções de Riccati para c = c1 , c2 , 0.
1 1
Exemplo 2.2.8. Considere < x < para a equação diferencial
2π π
dy y2 y 1
= − + 3.
dx x x x

1 α
(a) Encontre a solução particular da forma yp (x) = x cot .
x
1
(b) Encontre a solução geral fazendo y = yp + , onde z é uma função
z
de x.
87
Solução:

α 1
(a) Seja yp (x) = x cot . Vamos supor que yp é solução da
x
equação diferencial dada então
yp2 yp 1
yp′ = − + 3
x x x
logo substituindo yp na equação anterior tem-se que

1 1
αxα−1 cot + xα−2 csc2
x x
k

1 1 1
x 2α−1 2
cot −x α−1
cot + 3
x x x
2
tomando x = temos que
3π
α−2 −3
2 2
=
3π 3π
logo α − 2 = −3 então α = −1.
(b) Assuma que
1
y = yp + ,
z
onde
1 1
yp (x) = cot ,
x x
é solução da equação diferencial dada então substituindo esta
solução na equação diferencial obtemos
2
1 1
′ 2 yp + yp +
z y y 1 z z + 1
yp′ − 2 = y ′ = − + 3 = −
z x x x x x x3
z′ yp2 2yp 1 yp 1 1
yp′ − 2
= + + 2− − + 3
z x xz xz x xz x
agora como
yp2 yp 1
yp′ = − + 3
x x x
88
temos que
z′ 2yp 1 1
− 2 = + 2−
z xz xz xz
multiplicando ambos os lados por −z 2 temos

′ 2yp 1 1
z + − z=− .
x x x
O fator integrante da equação diferencial anterior é da forma
   
1
Z Z
2yp 1   2 cot x 1 
exp − dx = exp  

 −  dx
x x x2 x 

1
= exp −2 ln sen − ln |x|
x

1 1
= csc2 .
x x
Agora, multiplicando pelo fator integrante em ambos os lados da
equação diferencial linear temos
′
z 1 1 1
csc 2
= − 2 csc 2
x x x x
integrando tem-se

z 1 1
csc2 = − cot +K
x x x
onde K é uma constante. Daí

1 1
csc2
1 x x
= .
z 1
K − cot
x
Portanto a solução geral da equação diferencial dada é da forma

1 1
csc 2
1 1 x x
y = cot +
x x 1
K − cot
x
onde K é uma constante.
89
A equação de Clairaut é uma equação diferencial da forma:
y = xy ′ + f (y ′ ). (2.19)
Se derivamos (2.19), temos:
y ′ = y ′ + xy ′′ + f ′ (y ′ )y ′′
0 = y ′′ (x + f ′ (y ′ )).
Se y ′′ = 0, então
y ′ = c,
onde c é constante. Logo a solução é dada por:
y = cx + f (c).
Se x + f ′ (y ′ ) = 0, então a solução desta equação é chamada solução

singular.
(y ′ )2
y = xy ′ + .
2
Solução: Derivando a equação dada, temos:
y ′ = y ′ + xy ′′ + y ′ · y ′′
0 = y ′′ (x + y ′ ).
y ′ = c,
c2
y = cx + .
2
Se x + y ′ = 0, então y ′ = −x, logo
x2
y=− .
2
Exemplo 2.2.10. Nos seguintes itens, resolva a equação de Clairaut
dada. Obtenha uma solução singular.
(a) y = xy ′ + 1 − ln y ′ (b) y = xy ′ + (y ′ )−2
90
(c) y = xy ′ − (y ′ )3 (d) y = (x + 4)y ′ + (y ′ )2
′
(e) xy ′ − y = ey (f) y − xy ′ = ln y ′
Solução:
(a) Derivando a equação dada, temos:
′ ′ y ′′
′′
y = y + xy − ′
y

′′ 1
0=y x− ′ .
y
y ′ = c,
y = cx + 1 − ln c.
1 ′ 1
Se x − = 0, então y = , logo
y′ x
y = 2 + ln x.
(b) Derivando a equação dada, temos:
y ′ = y ′ + xy ′′ − 2(y ′ )−3 y ′′
0 = y ′′ (x − 2(y ′ )−3 ) .
y ′ = c,
y = cx + c−2 .
1/3
2
Se x − 2(y ′ )−3 ′
= 0, então y = , logo
x
1/3 −2/3
2 2
y=x + .
x x
91
(c) Derivando a equação dada, temos:
y ′ = y ′ + xy ′′ − 3(y ′ )2 y ′′
0 = y ′′ (x − 3(y ′ )2 ) .
y ′ = c,
y = cx − c3 .
x 1/2
Se x − 3(y ′ )2 = 0, então y ′ = ± , logo
3

x 1/2 x 3/2
y=± x − .
3 3
(d) Derivando a equação dada, temos:
y ′ = y ′ + (x + 4)y ′′ + 2y ′ y ′′
0 = y ′′ ((x + 4) + 2y ′ ) .
y ′ = c,
y = c(x + 4) + c2 .
(x + 4)
Se (x + 4) + 2y ′ = 0, então y ′ = − , logo
2
(x + 4)2 (x + 4)2
y=− + .
2 4
(e) Derivando a equação dada, temos:
′
y ′ + xy ′′ − y ′ = ey y ′′
′
0 = y ′′ x − ey .
y ′ = c,
y = cx − ec .
′
Se x − ey = 0, então y ′ = ln x, logo
y = x ln x − x.
92
(f) Derivando a equação dada, temos:
′ ′ y ′′
′′
y − y − xy = ′
y

′′ 1
0=y x+ ′ .
y
y ′ = c,
y = cx + ln c.
1 1
Se x + ′
= 0, então y ′ = − , logo
y x

1
y = −1 + ln − .
x
2.2.1 Exercícios
1. Nos seguintes problemas, resolva a equação de Bernoulli:
1
(a) xy ′ + y = (b) y ′ = y(xy 3 − 1)
y2
(c) x2 y ′ + y 2 = xy (d) y ′ + y
x+1
= − 12 (x + 1)3 y 2
(e) y ′ − y = ex y 2 (f) xy ′ − (1 + x)y = xy 2
(g) 3(1 + x2 )y ′ = 2xy(y 3 − 1) (h) (x + y 3 ) + 6xy 2 y ′ = 0
2. Nos seguintes itens, resolva a equação de Riccati dada; y1 é uma

solução conhecida para a equação.
(a) y ′ = −2 − y + y 2 , y1 = 2.
(b) y ′ = 1 − x − y + xy 2 , y1 = 1.
4 1 2
(c) y ′ = − 2 − y + y 2 , y1 = .
x x x
1
(d) y ′ = 2x2 + y − 2y 2 , y1 = x.
x
(e) y ′ = e2x + (1 + 2ex )y + y 2 , y1 = −ex .
93
(f) y ′ = sec2 x − (tan x)y + y 2 , y1 = tan x.
(g) y ′ = 6 + 5y + y 2 , y1 = −2.
(h) y ′ = 9 + 6y + y 2 , y1 = −3.
3. Em cada item, resolva o problema de valor inicial no intervalo
especificado:
′
y − 4y = 2ex y 1/2 , em R
(a)
y(0) = 2.
′
y − y = −y 2 (x2 + x + 1), em R
(b)
y(0) = 1.
′
xy − 2y = 4x3 y 1/2 , em R
(c)
y(1) = 0.
′
xy + y = y 2 x2 ln x, em R+
(d)
y(1) = 1/2.
4. Resolva o problema de valor inicial
2xyy ′ + (1 + x)y 2 = ex , em R+
√
para
√ cada um dos seguintes casos: (a) y(1) = e; (b) y(1) =
− e; (c) existe o limite quando x → 0.
5. Considere x > 2 para a equação diferencial
√
du 1 − x2 4 x arctan x 1/2
x + u= √ u .
dx 1 + x2 1 + x2
(a) Mostre que a mudança de variável y = xu transforma a
equação diferencial anterior na equação de Bernoulli
dy 2x 4 arctan x 1/2
− 2
y= √ y .
dx 1 + x 1 + x2
(b) Encontre a solução geral a equação de Bernoulli.
(c) Usando (b) e a mudança de coordenadas, encontre a solução
geral da equação diferencial.
6. Nos seguintes itens, resolva a equação de Clairaut dada. Obtenha
uma solução singular.
(a) y = xy ′ − 3(y ′ )2 (b) y − xy ′ − ln y ′ = 0

p
(c) y = xy ′ + (y ′ )−1 (d) y = xy ′ + (y ′ )2 + 1
(e) y = (x − 2)y ′ − (y ′ )2 (f) y = xy ′ + arcsen y ′
94
2.3 Equações diferenciais em variáveis separáveis
Uma equação diferencial em variáveis separáveis é uma equação da
forma
g(y)y ′ = f (x) (2.20)
onde f e g são funções contínuas. Logo integrando indefinidamente,
temos: Z Z
′
g(y)y dx = f (x)dx + c,
onde c é constante. E como y ′ dx = dy, temos:

Z Z
g(y)dy = f (x)dx + c. (2.21)
(y 2 + 2)e−3x y ′ = −xy 4 .
Solução: A equação diferencial é equivalente a
(y 2 + 2)y −4 y ′ = −xe3x .
Integremos indefinidamente, temos:

Z Z
−2 −4
(y + 2y )dy = − xe3x dx + c,
onde c é constante. Portanto:

y −1 2y −3 xe3x e3x
+ =− + + c.
−1 −3 3 9

y′ = − x

y

y(4) = 3.
yy ′ = −x.

Z Z
ydy = − xdx + c,
95
y2 x2
= − + c.
2 2
E como y(4) = 3, temos:
32 y 2 (4) 42
= =− +c
2 2 2
9 16
=− +c
2 2
25
c= .
2
Portanto:
x2 + y 2 = 25.

y′ = y2 − 4

y(0) = 4.

y′
= 1.
y2 − 4
Z Z
dy
= dx + c,
y2 − 4
Z
dy
=x+c
(y − 2)(y + 2)
Z
−1/4 1/4
+ dy = x + c
y+2 y−2
ln |y + 2| ln |y − 2|
− + =x+c
4 4
96

y − 2
ln = 4x + 4c
y + 2

y − 2
4x+4c
y + 2 = e
y−2
= He4x ,
y+2
onde H = ±e4c . E como y(0) = 4, temos:
4−2 y(0) − 2
= =H
4+2 y(0) + 2
1
H= .
3
Portanto
y−2 e4x
=
y+2 3
3y − 6 = ye4x + 2e4x
y(3 − e4x ) = 6 + 2e4x
6 + 2e4x
y= .
3 − e4x
Exemplo 2.3.4. Encontre a solução geral de
y(y 2 − x2 − 1)
y′ = .
x(y 2 − x2 + 1)
Solução: Observe que a equação diferencial dada pode ser escrita na
forma
y(y 2 − x2 − 1)dx − x(y 2 − x2 + 1)dy = 0.
Faça agora a seguinte mudança de variáveis x = r cos θ e y = r sen θ.
Daí temos que
dx = cos θdr − r sen θdθ e dy = sen θdr + r cos θdθ
agora substituindo temos
r sen θ(r2 sen2 θ − r2 cos2 θ − 1) [cos θdr − r sen θdθ]
−r cos θ(r2 sen2 θ − r2 cos2 θ + 1) [sen θdr + r cos θdθ] = 0
97
multiplicando por r−1 ambos os lados da equação acima e usando a
identidade cos 2θ = cos2 θ − sen2 θ temos
sen θ(−r2 cos 2θ − 1) [cos θdr − r sen θdθ]
=0
− cos θ(−r cos 2θ + 1) [sen θdr + r cos θdθ]
2
simplificando tem-se
−2 sen θ cos θdr + r(r2 − 1) cos 2θdθ = 0
esta equação é do tipo variáveis separáveis e usando a identidade

sen 2θ = 2 sen θ cos θ temos
dr
cot 2θdθ =
r(r2− 1)
usando frações parciais podemos re-escrever a equação anterior como
segue
1 1 1 1 1
cot 2θdθ = − + + dr
r 2r−1 2r+1
integrando temos
1 1 1
ln |sen 2θ| = − ln |r| + ln |r − 1| + ln |r + 1| + K1
2 2 2
onde K1 é uma constante. Equivalentemente,
2
r

ln 2 sen 2θ = 2K1
r −1
daí
r2
sen 2θ = K2
r2 − 1
onde K2 = ±e2K1 .
2xy
Voltando as variáveis originais temos que sen 2θ = e r2 =
r2
x2 + y 2 . Portanto a solução geral é da forma
2xy
= K2 .
x2 + y2 − 1
2.3.1 Exercícios
1. Usando variáveis separáveis, obtenha a solução geral das seguintes
equações:
98
(a) y ′ + (x + 2)y 2 = 0 (b) y ′ = 2 sec y
(c) y ′ = (y + 9x)2 (d) yy ′ + 36x = 0
4x2 + y 2
(e) y ′ = (f) y ′ sen(πx) = y cos(πx)
xy
y2
(g) xy ′ = +y (h) y ′ eπx = y 2 + 1
2
dy y 2 x2 dy 1 + x2
(i) = (j) =
dx 1+y dx x sen y
dy dy
(k) = e3x+2y (l) ex y = e−y + e−2x−y
dx dx
dy 2x + xy 2 dy
(m) = (n) (1 + x2 + y 2 + x2 y 2 ) = y2
dx 4y + yx2 dx
dy (ey + 1)2 e−y

(o) =− x (p) ey sen 2x dx = − cos x(e2y − y)dy
dx (e + 1)3 e−x
dy √ dy √
(q) (ex + e−x ) = y2 (r) (x + x) =y+ y
dx dx
2. Usando variáveis separáveis, resolva os seguintes PVI’s:

(e−y + 1)senxdx = (1 + cos x)dy

(a)
y(0) = 0

(1 + x4 )dy + x(1 + 4y 2 )dx = 0

(b)
y(1) = 0

ydy = 4x(y 2 + 1)1/2 dx

(c)
y(0) = 1

dy y2 − 1
= 2
x −1
(d) dx

y(2) = 2
99

x2 y ′ = y − xy

(e)
y(−1) = −1

y ′ + xy = y

(f)
y(1) = 3
3. Mostre que a substituição y = at + bx + c muda x′ = f (at + bx + c)
em uma equação com variáveis separáveis e aplique este método
para resolver as equações seguintes:
(a) x′ = (x + t)2 (b) x′ = sen2 (t − x + 1)
2.4 Equações diferenciais homogêneas

Estudaremos agora uma classe de equações de primeira ordem, que
podem ser reduzidas a equações com variáveis separáveis. Começamos
com uma simples observação. Consideremos uma equação diferencial
de primeira ordem da forma
y ′ = f (x, y).
Multiplicando ambos os lados por um fator não identicamente nulo
Q(x, y) transformamos a equação anterior na forma
Q(x, y)y ′ − f (x, y)Q(x, y) = 0.
Denotando M (x, y) = −f (x, y)Q(x, y) e N (x, y) = Q(x, y), e usando a
notação de Leibniz para as derivadas, escrevendo dy/dx em vez de y ′ ,
a equação diferencial toma a forma
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0. (2.22)
Note que se M = M (x) e N = N (y) então (2.22) é uma equação
diferencial em variáveis separáveis. Vejamos como utilizar este fato.
Definição 2.4.1. Uma função f : R2 → R é chamada homogênea de
grau n se
f (tx, ty) = tn f (x, y), para todo (x, y) ∈ R2 e para todo t ∈ R.
Exemplo 2.4.1.
1. f (x, y) = x3 + xy 2 + x2 y é homogênea de grau 3.
p
2. g(x, y) = x2 + y 2 não é homogênea.
100

x2 + y 2
3. h(x, y) = sen é homogênea de grau 0.
x2 + xy + y 2
Definição 2.4.2. A equação diferencial (2.22) é chamada homogênea
se M e N são funções homogêneas do mesmo grau.
Observação 2.4.1. Suponha que (2.22) é uma equação homogênea,
note que temos:
dy M (x, y)
=− . (2.23)
dx N (x, y)
Seja
M (x, y)
f (x, y) = − (2.24)
N (x, y)
vejamos que f é homogênea de grau 0. De fato:
M (tx, ty) tn M (x, y)
f (tx, ty) = − =− n = t0 f (x, y).
N (tx, ty) t N (x, y)
Agora, observe:
y y y
f (x, y) = f x · 1, x · = x0 f 1, = f 1, .
x x x
Denotemos y
z= (2.25)
x
portanto y = zx, logo derivando em relação a x, temos:
dy dz
= x + z. (2.26)
dx dx
Substituindo (2.24), (2.25) e (2.26) em (2.23), temos:
dz dy y
x +z = = f (x, y) = f 1, = f (1, z)
dx dx x
ou equivalente a
dz dx
= ,
f (1, z) − z x
obtendo uma equação em variáveis separáveis.
(x + y)dx − (x − y)dy = 0.
101
Solução: A equação anterior é equivalente a
dy x+y
=
dx x−y
e como
x+y
x−y
y
é homogênea de grau zero, fazemos z = . Assim, temos:
x
dz x + zx
x +z =
dx x − zx
dz 1+z
x +z =
dx 1−z
dz 1+z
x = −z
dx 1−z
dz 1 + z2
x
=
dx 1−z

1−z dx
dz = ,
1 + z2 x
obtendo uma equação em variáveis separáveis. Agora, integrando,
temos: Z Z
1−z dx
dz = + c,
1 + z2 x
onde c é uma constante. Daí,
Z Z
dz 1 2zdz
2
− = ln |x| + c
1+z 2 1 + z2
1
arctan z − ln(1 + z 2 ) = ln |x| + c
2
√
arctan z = ln |x| 1 + z 2 + c
y
e como z = , temos:
x
r !
y y 2
arctan = ln |x| 1+ +c
x x
102
y p
arctan = ln x2 + y 2 + c
x
y p
= tan(ln x2 + y 2 + c)
x
p
y = x tan(ln x2 + y 2 + c).
Exemplo 2.4.3. Encontre a solução geral de
(3x − y + 1)y ′ = −x + 3y + 5.
Solução: Primeiro fazemos uma mudança de coordenadas de modo que

a equação diferencial dada torne-se uma equação homogênea. Basta
fazer uma translação da forma x = z + h e y = w + k de modo que
3x − y + 1 = 3z − w e − x + 3y + 5 = −z + 3w
assim temos que (h, k) verifica o seguinte sistema de equações

3h − k = −1
−h + 3k = −5
é fácil ver que h = −1 e k = −2. Portanto x = z − 1 e y = w − 2

transformam a equação original em:
(3z − w+)w′ = −z + 3w
equivalentemente
dw −z + 3w
=
dz 3z − w
a qual é uma equação homogênea. Agora, fazendo a mudança w = tz
temos que
dt −z + 3tz −1 + 3t
z+t= =
dz 3z − tz 3−t
dt −1 + 3t t −1
2
z= −t=
dz 3−t 3−t
esta última equação diferencial é do tipo variável separável

3−t dz
dt =
t2 − 1 z
usando frações parciais podemos re-escrever a equação anterior como
segue
1 2 dz
− =
t−1 t+1 z
103
integrando temos
ln |t − 1| − 2 ln |t + 1| = ln |z| + K
onde K é uma constante. Note que a equação anterior pode ser escrita
na forma

z
ln = −K

t − 1
(t + 1)2
equivalentemente
t−1
z=C
(t + 1)2
y+2
onde C = ±e−K . Agora, como z = x + 1, w = y + 2 e t = temos
x+1
que a solução geral é da forma
 
y+2
 −1 
 x+1 
x + 1 = C  2  .
 y+2 
+1
x+1
2.4.1 Exercícios
1. Prove que a equação
dy ax + by + m
= ,
dx cx + dy + n
onde a, b, c, d, m e n são constantes, sempre podemos reduzi-lo a
uma equação homogênea fazendo a mudança x = z − h, y = w − k
onde h e k são constantes, sempre que ad − bc 6= 0.
2. Suponha que
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
é uma equação homogênea. Mostre que as substituições x =
r cos θ, y = r senθ; reduzem a equação a uma de variáveis
separáveis.
3. Resolva as equações
dy x + 2y dy y 2 − 2xy
(a) = (b) =
dx x dx x2
dy 2x − y dy y2
(c) = (d) =
dx y dx xy + x2
104
dy y + xy − y 2 dy x2 + 2y 2
(e) = (f) =
dx x dx xy
p
(g) (2y 2 − x2 )y ′ + 3xy = 0 (h) xy ′ = y − x2 + y 2
y(x2 + xy + y 2 )
(i) y ′ = (j) x2 y ′ + xy + 2y 2 = 0
x(x2 + 3xy + y 2 )
(k) y 2 + (x2 − xy + y 2 )y ′ = 0 (l) x(y + 4x)y ′ + y(x + 4y) = 0
4. Considere x 6= 0 para a equação diferencial

dy
x = 2 − x2 + (2x + 1)y − y 2 .
dx
(a) Mostre que a mudança de coordenada z = x−y+1 transforma
a equação com variáveis separáveis
dz z2 − z − 2
= .
dx x
(b) Encontre as soluções constantes e solução geral implícita.
(c) Encontre a solução particular da primeira equação que passa
pelo ponto (−1, −1) e o intervalo maximal onde esta definida.
2.5 Equações diferenciais exatas

Lembre que um campo vetorial continuamente diferenciável X : R2 →
R2 é conservativo se e somente se existe uma função escalar φ : R2 → R
diferenciável tal que X = ∇φ, onde

∂φ ∂φ
∇φ(x, y) = (x, y), (x, y) .
∂x ∂y
Assim, denotamos X(x, y) = (M (x, y), N (x, y)), temos:
∂φ ∂φ
X = (M, N ) ⇐⇒ ∃ φ : R2 → R tal que =M e = N.
∂x ∂y
Agora, como X é continuamente diferenciável, então φ é duas vezes
continuamente diferenciável. Assim pelo Teorema de Schwarz (ver p.
67 em [10]), temos:
∂ 2φ ∂ 2φ
= .
∂x∂y ∂y∂x
105
Portanto um campo de vetores X = (M, N ) de classe C 1 e definido em
todo o plano R2 é conservativo se e somente se
∂M ∂N
= .
∂y ∂x
Suponhamos que M e N são contínuas em algum conjunto aberto
conexo S do plano (isto é, um conjunto do plano que não pode ser
dividido). Podemos associar à equação diferencial (2.22) um campo
vetorial X da forma
X(x, y) = (M (x, y), N (x, y)).
As componentes M e N são os coeficientes de dx e dy na equação (2.22).
A equação diferencial (2.22) é chamada exata em S se o campo vetorial
X é conservativo, isto é, se existe uma função escalar φ : S → R, tal
que
∂φ ∂φ
=M e = N.
∂x ∂y
Neste caso a equação diferencial (2.22), escreve-se:
∂φ ∂φ
dx + dy = 0.
∂x ∂y
Vamos mostrar que toda solução desta equação diferencial verifica
a relação φ(x, y) = C, sendo C constante. Mais precisamente,
suponhamos que existe uma solução y = f (x) da equação diferencial
(2.22) definida em um intervalo ]a, b[, tal que o ponto (x, f (x)) esteja
contida em S para todo x ∈]a, b[. Vamos provar:
φ(x, f (x))
é constante. Para isto definimos a função composta
g(x) = φ(x, f (x))
para todo x ∈]a, b[. Derivando, temos:
∂φ ∂φ
g ′ (x) = (x, f (x)) + (x, f (x))f ′ (x) = M (x, y) + N (x, y)y ′ , (2.27)
∂x ∂y
onde y = f (x) e y ′ = f ′ (x). Como y = f (x) satisfaz (2.22), então:
M (x, y) + N (x, y)y ′ = 0.
Logo g ′ (x) = 0 para todo x ∈]a, b[ e, daí g é constante em ]a, b[.
Portanto
φ(x, f (x))
106
é constante.
Pensando em um raciocínio inverso para obter uma solução da
equação diferencial. Suponhamos que a equação
φ(x, y) = C, (2.28)
onde C é constante, defina y como uma função derivável de x, por
exemplo y = f (x) para x ∈]a, b[, e seja g(x) = φ(x, f (x)). A equação
(2.28) implica que g é constante em ]a, b[. Logo por (2.27), temos:
M (x, y) + N (x, y)y ′ = 0
de modo que y = f (x) é uma solução. Assim, temos provado o seguinte
teorema:
Teorema 2.5.1. Se a equação diferencial
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 (2.29)
é exata em um conjunto aberto conexo S, e seja φ(x, y) uma função
escalar satisfazendo a
∂φ ∂φ
=M e =N
∂x ∂y
em todo S. Então, toda a solução y = f (x) de (2.29), cujo gráfico está
contido em S, satisfaz a equação φ(x, f (x)) = C para alguma constante
C. Reciprocamente, se a equação
φ(x, y) = C
define y implícitamente como uma função derivável de x, então esta
função é uma solução da equação diferencial (2.29).
ey dx + (xey + 2y)dy = 0.
Solução: Primeiro, vejamos se esta equação diferencial é exata?
Denotemos
M (x, y) = ey e N (x, y) = xey + 2y.
Temos:
∂M ∂N
= ey e = ey .
∂y ∂x
Assim,
∂M ∂N
=
∂y ∂x
107
então a equação anterior é exata. Seja φ, tal que:
∂φ ∂φ
= ey e = xey + 2y.
∂x ∂y
Integrando a primeira equação em relação a x, temos:
φ(x, y) = xey + g(y),
onde g é uma função derivável que depende de y. Derivando a equação

anterior em relação a y, temos que:
∂φ
xey + 2y = = xey + g ′ (y).
∂y
Então, g ′ (y) = 2y. Integrando podemos escolher g(y) = y 2 , daí
φ(x, y) = xey + y 2
portanto pelo Teorema 2.5.1
xey + y 2 = constante
é a família de soluções da equação diferencial.

dy 3x2 + 6xy 2
=− 2 .
dx 6x y + 4y 3
Solução: Primeiro observe que a equação anterior é equivalente a
(3x2 + 6xy 2 )dx + (6x2 y + 4y 3 )dy = 0.
Agora, vejamos se esta equação diferencial é exata? Denotemos
M (x, y) = 3x2 + 6xy 2 e N (x, y) = 6x2 y + 4y 3 .
Temos
∂M ∂N
= 12xy e = 12xy.
∂y ∂x
Assim,
∂M ∂N
=
∂y ∂x
então a equação anterior é exata. Seja φ, tal que:
∂φ ∂φ
= 3x2 + 6xy 2 e = 6x2 y + 4y 3 .
∂x ∂y
108
φ(x, y) = x3 + 3x2 y 2 + g(y)
onde g é uma função derivável que depende de y. Derivando a equação
anterior em relação a y, temos que:
∂φ
6x2 y + 4y 3 = = 6x2 y + g ′ (y).
∂y
Então, g ′ (y) = 4y 3 . Integrando podemos escolher g(y) = y 4 , daí
φ(x, y) = x3 + 3x2 y 2 + y 4 .
Portanto
x3 + 3x2 y 2 + y 4 = constante
2.5.1 Exercícios
1. Verifique se as equações a seguir são exatas. Em caso afirmativo,
resolva-as.
(a)x3 dx + y 3 dy = 0.
(b)(x − y)(dx − dy) = 0.
(c)π sen πx senh ydx + cos πx cosh ydy = 0.
(d)(ey − yex )dx + (xey − ex )dy = 0.
(e)ex (cos ydx − sen ydy) = 0.
e−2θ dr − 2re−2θ dθ = 0.
(f)

1 y 1 x
(g) 2x + − 2 dx + 2y + − 2 dy = 0.
y x x y
y
1
(h) − 2 + 2 cos 2x dx + − 2sen 2y dy = 0.
x x
2.6 Equações diferenciais redutíveis a equações

exatas: fatores integrantes
Vejamos agora mais alguns exemplos de equações de primeira ordem
que podem, por meio da multiplicação por alguma função, ser reduzidas
a equações exatas. De um modo geral chamamos de fator integrante
de uma certa equação, a uma função tal que, uma vez multiplicada
por esta função, a equação torna-se exata. Vimos por exemplo
que equações lineares de primeira ordem sempre possuem fatores
integrantes. Vejamos mais situações nas quais estes existem.
109
Exemplo 2.6.1. A seguinte equação diferencial
ydx + (x2 y − x)dy = 0
é exata?
Solução: Denotemos
M (x, y) = y e N (x, y) = x2 y − x.
Temos:
∂M ∂N
=1 e = 2xy − 1.
∂y ∂x
Assim,
∂M ∂N
6= .
∂y ∂x
Portanto, a equação diferencial anterior não é exata. Existe alguma
solução desta equação diferencial não exata? Será que podemos
transformar a equação não exata para uma exata?
Observação 2.6.1. Consideremos que a seguinte equação
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 (2.30)
não é exata, sob que condições podemos encontrar µ(x, y) de tal

maneira que
µ(x, y)M (x, y)dx + µ(x, y)N (x, y)dy = 0
seja exata? Uma função µ(x, y) que torna a equação (2.30) exata é
chamada de fator integrante. Vamos supor que tal µ(x, y) existe e
torna (2.30) exata. Temos:
∂(µM ) ∂(µN )
=
∂y ∂x
usando a regra de derivação, obtemos:
∂M ∂µ ∂N ∂µ
µ +M =µ +N
∂y ∂y ∂x ∂x
ou equivalente a

1 ∂µ ∂µ ∂M ∂N
N −M = − . (2.31)
µ ∂x ∂y ∂y ∂x
Alguns casos particulares:
110

1 ∂M ∂N
1. Se − é uma função que depende somente da
N ∂y ∂x ∫
variável x, digamos f (x), então µ = e f (x)dx é um fator integrante
de (2.30).

1 ∂N ∂M
2. Se − é uma função que depende somente da
M ∂x ∂y ∫
variável y, digamos g(y), então µ = e g(y)dy é um fator integrante
de (2.30).
∂M ∂N
3. Se − = f (x)N (x, y) − g(y)M (x, y), então µ =
∫ ∂y ∫ ∂x
f (x)dx+ g(y)dy
e é um fator integrante de (2.30).
ydx + (x2 y − x)dy = 0.
M (x, y) = y e N (x, y) = x2 y − x.
Temos:
∂M ∂N
=1 e = 2xy − 1.
∂y ∂x
Agora, como
∂M ∂N
−
∂y ∂x 1 − (2xy − 1) 2 − 2xy 2
= = =−
N x y−x
2 x(xy − 1) x
depende somente da variável x pela Observação 2.6.1, temos:
∫ 1
− x2 dx
µ=e = e−2 ln x =
x2
é um fator integrante. Daí, a equação
y x2 y − x
dx + dy = 0
x2 x2
é exata. Então existe φ : R2 → R, tal que
∂φ y ∂φ 1
= 2 e =y− .
∂x x ∂y x
y
φ(x, y) = − + g(y),
x
111
onde g é uma função derivável que depende da variável y. Derivando
a equação anterior em relação a y, temos que:
1 ∂φ 1
y− = = − + g ′ (y).
x ∂y x
y2
Então, g ′ (y) = y. Integrando podemos escolher g(y) = , daí:
2
y y2
φ(x, y) = − + .
x 2
Portanto,
y y2
− + = constante
x 2
y 2 dx + (3xy + 1)dy = 0.
M (x, y) = y 2 e N (x, y) = 3xy + 1.
Temos:
∂M ∂N
= 2y e = 3y.
∂y ∂x
Agora, como
∂N ∂M
−
∂x ∂y 3y − 2y y 1
= 2
= 2 =
M y y y
depende somente da variável y pela Observação 2.6.1, temos:
∫ 1
dy
µ=e y = eln y = y
é um fator integrante. Daí, a equação
y 3 dx + (3xy 2 + y)dy = 0
é exata. Então existe φ : R2 → R, tal que:
∂φ ∂φ
= y3 e = 3xy 2 + y.
∂x ∂y
φ(x, y) = xy 3 + g(y)
112
a equação anterior relação a y, temos que:
∂φ
3xy 2 + y = = 3xy 2 + g ′ (y).
∂y
y2
Então, g ′ (y) = y. Integrando podemos escolher g(y) = , daí:
2
y2
φ(x, y) = xy 3 + .
2
Portanto,
y2
xy 3 +
= constante
2
(2x2 y + y 2 )dx + (2x3 − xy)dy = 0.
M (x, y) = 2x2 y + y 2 e N (x, y) = 2x3 − xy.
Temos:
∂M ∂N
= 2x2 + 2y e = 6x2 − y.
∂y ∂x
Agora, como
∂M ∂N
− = (2x2 + 2y) − (6x2 − y) = −4x2 + 3y
∂y ∂x

5 1
= − (2x − xy) − −
3
(2x2 y + y 2 )
2x 2y
é da forma do item 3 da Observação 2.6.1, temos:
∫ ∫
− 2x
5
dx+ − 2y
1
= e− 2 ln x− 2 ln y = x−5/2 y −1/2
dy 5 1
µ=e
é fator integrante. Daí, a equação
(2x−1/2 y 1/2 + x−5/2 y 3/2 )dx + (2x1/2 y −1/2 − x−3/2 y 1/2 )dy = 0
é exata. Então existe φ : R2 → R, tal que
∂φ ∂φ
= 2x−1/2 y 1/2 + x−5/2 y 3/2 e = 2x1/2 y −1/2 − x−3/2 y 1/2 .
∂x ∂y
113
2
φ(x, y) = 4x1/2 y 1/2 − x−3/2 y 3/2 + g(y)
3
a equação anterior em relação a y, temos que:
∂φ
2x1/2 y −1/2 − x−3/2 y 1/2 = = 2x1/2 y −1/2 − x−3/2 y 1/2 + g ′ (y).
∂y
Então, g ′ (y) = 0. Integrando podemos escolher g(y) = 0. Daí,
2
φ(x, y) = 4x1/2 y 1/2 − x−3/2 y 3/2 .
3
Portanto,
2
4x1/2 y 1/2 − x−3/2 y 3/2 = constante
3
Exemplo 2.6.5. Considere y > 0. Determine a solução geral da
equação diferencial
(2y ln y − 2xy)dx + (2x + y 3 ey )dy = 0.
Encontre a solução particular se y(1) = 1.
Solução: Denotemos M (x, y) = 2y ln y − 2xy e N (x, y) = 2x + y 3 ey .
Note que a equação diferencial não é exata pois
∂M ∂N
= 2 ln y + 2 − 2x 6= 2 = .
∂y ∂x
Para encontrar um fator integrante note que
∂N ∂M
−
∂x ∂y 2 − (2 ln y + 2 − 2x) −2(ln y − x) 1
= = =− .
M 2y ln y − 2xy 2y(ln y − x) y
Por tanto o fator integrante é
Z
1
exp − dy = exp(− ln y) = y −1 .
y
Agora, multiplicando pelo fator integrante em ambos os lados da
equação diferencial dada

2x
(2 ln y − 2x)dx + 2 y
+ y e dy = 0.
y
114
2x
Denotemos M̃ (x, y) = 2 ln y − 2x e Ñ (x, y) = + y 2 ey . A nova
y
equação diferencial é exata já que
∂ M̃ 2 ∂ Ñ
= = .
∂y y ∂x
∂φ ∂φ
Portanto encontremos o potencial φ que verifica = M̃ e = Ñ .
∂x ∂y
Daí como
∂φ
(x, y) = 2 ln y − 2x
∂x
integrando em relação a x temos
φ(x, y) = 2x ln y − x2 + f (y)
onde f é um função que depende só de y. Também como

2x ∂φ 2x
+ f ′ (y) = (x, y) = + y 2 ey
y ∂y y
temos que f ′ (y) = y 2 ey assim podemos escolher f (y) = ey (y 2 − 2y + 2).
Daí φ(x, y) = 2x ln y − x2 + ey (y 2 − 2y + 2), portanto a família de
soluções da equação diferencial são descritas por
φ(x, y) = cte,
isto é,
2x ln y − x2 + ey (y 2 − 2y + 2) = cte.
Desta família de soluções queremos encontrar uma solução que satisfaz
y(1) = 1 logo
2(1) ln(1) − (1)2 + e1 ((1)2 − 2(1) + 2) = cte
assim cte = e − 1. Finalmente a solução desejada é da forma
2x ln y − x2 + ey (y 2 − 2y + 2) = e − 1.
2.6.1 Exercícios
1. Considere y > 2 para a equação diferencial
dy y2 − 4
= 2 √ .
dx (y − 4) 4 y + 2 − x
(a) Determine um fator integrante.
115
(b) Encontre a solução geral implícita.
2. Considere f (x) 6= g(x) para a equação diferencial
yf (xy)dx + xg(xy)dy = 0.
(a) Mostre que
1
u(x, y) =
xy(f (xy) − g(xy))
é um fator integrante.
(b) Encontre a solução geral implícita da equação
(xy 2 + 2y)dx + (3x2 y − 4x)dy = 0.
3. Considere y 6= 0 para a equação diferencial

dy
2y = 5 + 2x − 2y 2 .
dx
(a) Encontre a solução geral implícita.
√
(b) Encontre a solução particular que passa pelo ponto (0, 5) e
o intervalo maximal onde está definida.
4. Encontre a solução geral implícita para a equação diferencial
2(3y + 2y 3 + 3x4 sen(x))dx − 3x(x2 + 1 + 2y 2 )dy = 0.
5. (a) Dadas as funções A(x, y) e B(x, y) e um número inteiro

positivo n, considere a equação diferencial
(Ax B + nABx )dx + (Ay B + nABy )dy = 0.
Mostre que u(x, y) = B(x, y)n−1 é um fator integrante e que
sua solução geral implícita é A(x, y)B(x, y)n = c.
(b) Use o item anterior para encontrar solução implícita da
equação diferencial
h i
2x+1
x2 (x+1)2
(x + y ln(x + y)) + 2 y − 1
x(x+1)
x+2y
x+y
dx+
h i
x + y ln(x + y) + 2 y − 1
x(x+1)
ln(x + y) + y
x+y
dy = 0
(c) Encontre a solução particular y(x) que verifique a condição

1
y(1) = e o intervalo maximal onde esta definido.
2
116
6. Considere x 6= 0. Resolva a equação diferencial
(y 6 − 4x6 )dx + 3x4 y 2 dy = 0.
Determine a solução particular que passa pelo ponto (1, 2).
7. Considere a equação diferencial
y ′ − (2 + xex y) = x2 (y ′ − xex y)
(a) Encontre a solução geral explícita.
(b) Encontre a solução particular que passa pelo ponto (0, e−1 )
e o intervalo maximal onde está definida.
2.7 Teorema de existência e unicidade

Uma pergunta bastante natural é se dada uma equação diferencial
ordinária, sempre existe uma solução que respeite uma certa condição
inicial dada. Outra pergunta seria como obter esta solução. Uma
terceira pergunta seria sobre a unicidade da solução, uma vez dada
a condição inicial. A primeira pergunta e a terceira têm natureza
bastante formal e são positivamente resolvidas através do seguinte
teorema creditado ao célebre matemático francês Charles Émile Picard
(1856—1941), cuja obra inclui contribuições nas áreas de equações
diferenciais e variáveis complexas. A segunda pergunta é estudada
na próxima seção. De um certo modo, todo o livro trata destas três
perguntas, mas sob diversos pontos de vista.
Teorema 2.7.1 (Teorema de Picard- existência e unicidade). Seja U ⊆
Rn+1 aberto, f : U → Rn contínua em U e de classe C 1 relativamente
às variáveis espaciais de U então para qualquer (t0 , x0 ) ∈ U o PVI
′
x = f (t, x)

x(t0 ) = x0
admite uma única solução a qual está definida em uma vizinhança de

t0 .
Demonstração: Ver Apêndice, Corolário 11.3.4.
Exemplo 2.7.1. Analisar o PVI

x′ = tx2

x(0) = x0
para x0 = π e x0 = 0.
117
Solução: Para x0 = π, temos que f (t, x) = tx2 a qual é contínua e de
classe C 1 relativamente ás variáveis espaciais. Então pelo Teorema 2.7.1
existe uma única solução definida em uma vizinhança de π. Agora,
encontremos a solução
x′ (t) = tx2 (t)
x′ (t)
=t
x2 (t)
Z Z t
x′ (s)ds
t
= sds
0 x2 (s) 0
t 2 t
1 s
− =
x(s) 0 2 0
1 1 t2
− + =
x(t) x(0) 2
1 1 t2
− + =
x(t) π 2
2π
x(t) =
2 − πt2
p p
a qual esta definida em ] − 2/π, 2/π[.
Para x0 = 0, temos que o PVI

x′ = tx2

x(0) = 0
pelo Teorema 2.7.1 possui um única solução e como x(t) = 0 para todo
t ∈ R é solução então esta solução é única.

x′ = 1 + x2

x(0) = 0.
Solução: Temos que f (t, x) = 1 + x2 a qual é contínua e de classe

C 1 relativamente ás variáveis espaciais. Então pelo Teorema 2.7.1
118
existe uma única solução definida em uma vizinhança de 0. Agora,
x′ (t) = 1 + x2 (t)
x′ (t)
=1
1 + x2 (t)
Z Z
t
x′ (s)ds t
= ds
0 1 + x2 (s) 0
[arctan x(s)]t0 = t
arctan x(t) − arctan x(0) = t
arctan x(t) = t
x(t) = tan t
a qual esta definida em ] − π/2, π/2[.

x′ = et+x2

x(t0 ) = x0 .
Solução: Temos que f (t, x) = et+x = et · ex a qual é contínua e de

2 2
classe C 1 relativamente às variáveis espaciais. Então pelo Teorema 2.7.1

existe uma única solução definida em um certo intervalo I de t0 . Agora,
x′ (t) = et ex (t)
2
x′ (t)
= et
ex2 (t)
Z Z t
t
x′ (s)ds
= es ds
t0 ex2 (s) t0
Z x(t)
e−s ds = et − et0 , t ∈ I.
2
x(t0 )
Definimos a função Z y
e−s ds
2
G(y) =
0
119
a qual é uma primitiva de e−y , daí temos que
2
G(x(t)) − G(x(t0 )) = et − et0 , t ∈ I.
É sabido que G não pode ser expressa em termos de funções elementares

e por meio das operações básicas de soma, subtração, radiciação, etc.
Por isto não é fácil encontrar explicitamente a solução.

′ t
x =
x

x(t0 ) = x0 .
Solução: Observe que para x0 = 0 o problema não faz sentido já que

t/x não está definida em x = 0. Logo x0 6= 0, agora se apresentam
duas situações:
Se x0 > 0, pelo Teorema 2.7.1 existe um única solução x(t) definida
em um intervalo I que contém t0 . Agora, encontremos a solução
t
x′ (t) =
x(t)
x(t)x′ (t) = t
Z t Z t
′
x(s)x (s)ds = sds
t0 t0
t t
x2 (s) s2
=
2 t0 2 t0
x2 (t) x2 (t0 ) t2 t2
− = − 0
2 2 2 2
x2 (t) − x20 = t2 − t20
p
x(t) = x20 + (t2 − t20 )
a qual esta definida em I. Analisando a raiz observamos que x20 +(t2 −t20 )
sempre e quando t2 > t20 − x20 . Logo podemos escolher I = R se
t20 − x20 ≤ 0. Por outro lado, se t20 − x20 > 0 podemos escolher
q
I= t0 − x0 , +∞ , se t0 > 0
2 2
120
e q
I = −∞, − t20 − x20 , se t0 < 0.
Analogamente, se x0 < 0 temos a solução

q
x(t) = − x20 + (t2 − t20 ).
Que acontece se no Teorema 2.7.1 tiramos a hipótese que f seja de

classe C 1 relativamente às variáveis espaciais e nos quedamos somente
com a continuidade de f em seu domínio? Existe solução local?
Perdemos a unicidade?
Exemplo 2.7.5. Seja
f: R → R
x 7→ f (x) = 5x4/5
e consideremos seu PVI associado

x′ = 5x4/5

x(0) = 0
usando o método de separação de variáveis chegamos a que
ψ: R → R
t 7→ ψ(t) = t5
é solução do PVI dado. Além disso, é claro que
ϕ: R → R
t 7→ ϕ(t) = 0
também é solução do PVI dado. Mais ainda, se c > 0 a função

diferenciável
φc : R → R
(t − c)5 , se t ≥ c
t 7→ φc (t) =
0 , se t < c
é solução do PVI dado.

Este exemplo não contradiz o Teorema de existência e unicidade, já
que f ∈ C(R) mas f não é diferenciável em zero, isto é, f não é de
classe C 1 relativamente a sua única variável espacial em x = 0.
121
2.7.1 Exercícios
1. (a) Encontre a solução implícita do PVI

′ ex
y (x) = − y
e + yey

y(0) = 0.
Que podemos dizer da existência da solução explícita? Se

existe podemos dizer quem é?
(b) Determine a solução implícita do PVI

′ ex
y (x) = − y
e + yey

y(0) = −1.
Que podemos dizer das soluções explícitas?

2. Encontre o PVI
′ 1−x
y (x) =
1−y

y(1) = 1
tem solução implícita. Verifique também que ϕ(x) = x e ψ(x) =

2 − x são duas soluções explícitas deste PVI. Porque isto não
contradiz o Teorema de Picard?
3. Mostre que para qualquer par de números reais t0 e x0 , o PVI
′
x = |x|

x(t0 ) = x0
admite uma única solução.

4. Seja
f : [−1, 1] → R
−1 , se − 1 ≤ x < 0
x 7→ f (x) =
1 , se 0 ≤ t ≤ 1
e considere seu PVI associado
′
x = f (x)

x(0) = 0
O PVI dado admite solução?
122
p
5. Seja f : R2 → R definida por f (t, x) = |x| e considere seu PVI
associado: ′
x = f (t, x)

x(0) = 0.
(a) Use o método de separação de variáveis para dar uma solução

do PVI dado.
(b) Esta solução é única?
(c) Em caso que a resposta ao item anterior seja negativa, este
exemplo contradiz o Teorema de Picard? Justifique.
6. Seja f : R2 → R definida por
p
−tp |x| , se t ≥ 0
f (t, x) =
t |x| , se t < 0
Pesquise a unicidade de soluções de seu PVI associado

′
x = f (t, x)

x(0) = 0.
7. Seja f : R2 → R definida por

( tx
, si (t, x) 6= (0, 0)
f (t, x) = t + x2
2
0 , se (t, x) = (0, 0).
Mostre que o PVI associado

′
x = f (t, x)

x(t0 ) = x0
admite solução para qualquer (t0 , x0 ) ∈ R2 . Existe unicidade de

soluções?
2.8 Método de aproximação de Euler

Suponhamos satisfeitas as condições do Teorema de Picard então existe
uma única solução
Z t
φ(t) = x0 + f (s, φ(s))ds
t0
para todo t0 ∈ Iα [t0 ].
123
Vejamos como obter aproximações desta solução através de um
engenhoso método algorítmico. O método de Euler consiste2 em
aproximar φ(t0 + β) onde |β| ≤ α.
Esta aproximação é dada no seguinte sentido: Primeiro considere-
mos uma partição regular de tamanho n, isto é,
kβ
tk = t0 + , para k = 0, 1, . . . , n.
n
Agora, aproximamos φ(t1 )
Z t1
φ(t1 ) = x0 + f (s, φ(s))ds ≈ x0 + f (t0 , x0 )(t1 − t0 ) , x1 .
t0
Agora, aproximamos φ(t2 )

Z t2
φ(t2 ) = x0 + f (s, φ(s))ds
t0
Z t1 Z t2
= x0 + f (s, φ(s))ds + f (s, φ(s))ds
t0 t1
Z t2
= φ(t1 ) + f (s, φ(s))ds
t1
≈ x1 + f (t1 , x1 )(t2 − t1 ) , x2 .
Em geral, aproximamos φ(tk ) como segue
φ(tk ) ≈ xk−1 + f (tk−1 , xk−1 )(tk − tk−1 ) , xk , para k = 1, 2, . . . , n.
Exemplo 2.8.1. Na seguinte equação diferencial

x′ = 2tx

x(1) = 1
use o método de Euler para obter uma aproximação de φ(1.5) com

n = 5.
2
Leonhard Paul Euler (1707-1783) foi um matemático e físico suíço-germânico.
Responsável por algumas das primeiras descobertas importantes em cálculo, teoria
dos grafos, análise matemática e também em mecânica, dinâmica de fluidos, óptica e
astronomia. Difícil igualar sua importância no progresso científico humano.
124
Solução: Temos que x0 = 1, t0 = 1 e a partição regular de tamanho
n = 5 é dado por
tk = 1 + 0.1k, para k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Aproximamos φ(1.1) temos
φ(1.1) = φ(t1 ) ≈ x0 + f (t0 , x0 )(t1 − t0 )
= 1 + f (1, 1)(1.1 − 1)
= 1 + 2(0.1)
= 1.2 , x1 .
φ(1.2) = φ(t2 ) ≈ x1 + f (t1 , x1 )(t2 − t1 )
= 1.2 + f (1.1, 1.2)(1.2 − 1.1)
= 1.2 + 2(1.1)(1.2)(0.1)
= 1.464 , x2 .
φ(1.3) = φ(t3 ) ≈ x2 + f (t2 , x2 )(t3 − t2 )
= 1.464 + f (1.2, 1.464)(1.3 − 1.2)
= 1.464 + 2(1.2)(1.464)(0.1)
= 1.81536 , x3 .
φ(1.4) = φ(t4 ) ≈ x3 + f (t3 , x3 )(t4 − t3 )
= 1.81536 + f (1.3, 1.81536)(1.4 − 1.3)
= 1.81536 + 2(1.3)(1.81536)(0.1)
= 2.2873536 , x4 .
125
Finalmente aproximamos φ(1.5) temos
φ(1.5) = φ(t5 ) ≈ x4 + f (t4 , x4 )(t5 − t4 )
= 2.2873536 + f (1.4, 2.2873536)(1.5 − 1.4)
= 2.2873536 + 2(1.4)(2.2873536)(0.1)
= 2.927812608.
Agora vamos considerar uma partição regular de tamanho n = 10 a
qual é dada por
tk = 1 + 0.05k, para k = 0, 1, 2, . . . , 10.
φ(1.05) = φ(t1 ) ≈ x0 + f (t0 , x0 )(t1 − t0 )
= 1 + f (1, 1)(1.05 − 1)
= 1 + 2(0.05) = 1.1 , x1 .
φ(1.1) = φ(t2 ) ≈ x1 + f (t1 , x1 )(t2 − t1 )
= 1.1 + f (1.05, 1.1)(1.1 − 1.05)
= 1.1 + 2(1.05)(1.1)(0.05) = 1.2155 , x2 .

φ(1.15) = φ(t3 ) ≈ x2 + f (t2 , x2 )(t3 − t2 )
= 1.2155 + f (1.1, 1.2155)(1.15 − 1.1)
= 1.2155 + 2(1.1)(1.2155)(0.05) = 1.349205 , x3 .

φ(1.2) = φ(t4 ) ≈ x3 + f (t3 , x3 )(t4 − t3 )
= 1.349205 + f (1.15, 1.349205)(1.2 − 1.15)
= 1.349205 + 2(1.15)(1.349205)(0.05)
= 1.504363575 , x4 .
126
φ(1.25) = φ(t5 ) ≈ x4 + f (t4 , x4 )(t5 − t4 )
= 1.504363575 + f (1.2, 1.504363575)(1.25 − 1.2)
= 1.504363575 + 2(1.2)(1.504363575)(0.05)
= 1.684887204 , x5 .
φ(1.3) = φ(t6 ) ≈ x5 + f (t5 , x5 )(t6 − t5 )
= 1.684887204 + f (1.25, 1.684887204)(1.3 − 1.25)
= 1.684887204 + 2(1.25)(1.684887204)(0.05)
= 1.8954981045 , x6 .
φ(1.35) = φ(t7 ) ≈ x6 + f (t6 , x6 )(t7 − t6 )
= 1.8954981045 + f (1.3, 1.8954981045)(1.35 − 1.3)
= 1.8954981045 + 2(1.3)(1.8954981045)(0.05)
= 2.1419128581 , x7 .
φ(1.4) = φ(t8 ) ≈ x7 + f (t7 , x7 )(t8 − t7 )
= 2.1419128581 + f (1.35, 2.1419128581)(1.4 − 1.35)
= 2.1419128581 + 2(1.35)(2.1419128581)(0.05)
= 2.4310710939 , x8 .
127
φ(1.45) = φ(t9 ) ≈ x8 + f (t8 , x8 )(t9 − t8 )
= 2.4310710939 + f (1.4, 2.4310710939)(1.45 − 1.4)
= 2.4310710939 + 2(1.4)(2.4310710939)(0.05)
= 2.771421047 , x9 .
Finalmente, aproximamos φ(1.5) temos
φ(1.5) = φ(t10 ) ≈ x9 + f (t9 , x9 )(t10 − t9 )
= 2.771421047 + f (1.45, 2.771421047)(1.5 − 1.45)
= 2.771421047 + 2(1.45)(2.771421047)(0.05)
= 3.1732770988.
Por outro lado, a equação diferencial
x′ = 2tx
é equivalente a
x′
= 2t
x
integrando temos Z Z
t
x′ (s)ds t
= 2sds
1 x(s) 1
logo tem-se
ln x(t) − ln x(1) = t2 − 1
ln x(t) = t2 − 1
2 −1
x(t) = et
2 −1
portanto x(1.5) = e(1.5) = e1,25 = 3, 490342957....
Observe que em quanto o n escolhido seja maior melhor é a

aproximação.
128
2.8.1 Exercícios
1. Em cada item, use o método de Euler para encontrar o valor
aproximado da solução do problema de valor inicial em t = 0, 5.

y′ = 5 − √
3 y y ′ = y(3 − ty)

(a) , n=5 (b) , n=5
y(0) = 2 y(0) = 0, 5
4 − ty
′ y ′ = −ty + 0, 1y 3
y =−
1 + y2
(c) , n=5 (d) , n=5
y(0) = 1
y(0) = −2
129
Capítulo 3
lineares de segunda ordem
Seguindo com o estudo sistemático das equações diferenciais, em ordem

crescente de complexidade, passamos para ao estudo das de segunda
ordem lineares. Tais equações modelam uma grande variedade de
fenômenos da Natureza.
3.1 Equações homogêneas com coeficientes cons-

tantes
Uma equação homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes
é uma equação diferencial da forma
y ′′ + ay ′ + by = 0 (3.1)
onde a, b ∈ R.
Queremos estudar a equação (3.1), uma maneira de fazer isto é a
seguinte: defina
v = y ′ − αy (3.2)
onde α é uma constante a ser determinada. Depois derivando (3.2)
temos
v ′ = y ′′ − αy ′ . (3.3)
Agora, se encontramos β tal que
v ′ − βv = 0 (3.4)
assim podemos conhecer v e por (3.3) podemos conhecer y. Note o
seguinte
v ′ − βv = (y ′′ − αy ′ ) − β(y ′ − αy)
= y ′′ − (α + β)y ′ + αβy
130
portanto a equação (3.4) é satisfeita se a seguinte equação
y ′′ − (α + β)y ′ + αβy = 0 (3.5)
é satisfeita. Agora, observe que (3.5) é satisfeita se
α + β = −a
. (3.6)
αβ = b
Em resumo, para encontrar uma solução de (3.1) basta encontrar α e

β que verifiquem (3.6).
Uma outra forma de resolver (3.1) é a seguinte:
Consideremos o operador derivada D : C ∞ (R, C) → C ∞ (R, C) definido

por D(f ) = f ′ . Note que D2 := D ◦ D logo D2 (f ) = f ′′ . Utilizando
este operador temos que (3.1) pode-se escrever na forma
(D2 + aD + bI)y = 0 (3.7)

onde I : C ∞ (R, C) → C ∞ (R, C) é a identidade. Associado à equação
(3.7) temos o seguinte polinômio
P (r) = r2 + ar + b
chamado polinômio característico da equação (3.1). Sejam α, β as raízes

do polinômio P (r) então temos que
P (r) = (r − α)(r − β).
Portanto a equação (3.7) escreve-se na forma
(D − αI)(D − βI)y = 0. (3.8)
Fazendo
z = (D − βI)y (3.9)
na equação (3.8) fica dada por
(D − αI)z = 0. (3.10)
a qual é equivalente a
z ′ − αz = 0. (3.11)
A solução da equação (3.11) é
z = Aeαt (3.12)
131
onde A é uma constante. Agora, substituindo (3.12) em (3.9) temos
y ′ − βy = Aeαt (3.13)
a solução de (3.13) pela Observação 1.2.1 é dada por
Z t
βt
y = Be + e βt
e−βs (Aeαs )ds (3.14)
0
onde B constante.
Se α = β então (3.14) é dada por
y = C1 eαt + C2 teαt
onde C1 e C2 são constantes.
Se α 6= β então (3.14) é dada por
y = C̃1 eαt + C̃2 eβt
onde C̃1 e C̃2 são constantes. Resumimos este resultado no seguinte
teorema:
Teorema 3.1.1. Seja
y ′′ + ay ′ + by = 0
onde a, b ∈ R. Seja P (r) = r2 + ar + b seu polinômio característico e
sejam r1 , r2 suas raízes:
(1) Se r1 6= r2 então a solução geral é
y = C 1 e r1 t + C 2 e r 2 t (3.15)
(2) Se r1 = r2 = r0 então a solução geral é
y = C̃1 er0 t + C̃2 ter0 t (3.16)
onde C̃1 e C̃2 são constantes.
Exemplo 3.1.1. Encontre a solução geral da equação diferencial
y ′′ + y ′ − 2y = 0.
Solução: O polinômio característico associado é
r2 + r − 2
cujas raízes são 1 e -2. Portanto por (3.15) a solução geral é
y = C1 et + C2 e−2t
132
y ′′ + 2y ′ + 4y = 0.
r2 + 2r + 4
√ √
cujas raízes são −1 + i 3 e −1 − i 3. Portanto por (3.15) a solução
geral é √ √
y = C1 e(−1+i 3)t + C2 e(−1−i 3)t
y ′′ + 6y ′ + 9y = 0.
r2 + 6r + 9
cujas raízes são -3 e -3. Portanto por (3.16) a solução geral é
y = C1 e−3t + C2 te−3t
Exemplo 3.1.4. Encontre a solução do PVI
y ′′ + y ′ − 6y = 0
y(0) = 1, y ′ (0) = 0.
r2 + r − 6
cujas raízes são 2 e -3. Portanto por (3.15) a solução geral é
y = C1 e2t + C2 e−3t
onde C1 e C2 são constantes. Agora, como y(0) = 1 temos que
C1 + C2 = 1 (3.17)
e como y ′ (0) = 0 temos
2C1 − 3C2 = 0 (3.18)
de (3.17) e (3.18) temos que
C1 = 3/5 e C2 = 2/5.
Assim a solução do PVI dado é
y = 3/5e2t + 2/5e−3t .
133
3.1.1 Problema de valor inicial associada à equação diferen-
cial linear homogênea de segunda ordem
Começamos com o caso de coeficientes constantes.
Teorema 3.1.2. Sejam a, b, t0 , y0 , y1 ∈ R. O PVI
y ′′ + ay ′ + by = 0
(3.19)
y(t0 ) = y0 , y ′ (t0 ) = y1
tem uma única solução.

Demonstração. Seja φ uma solução do PVI (3.19). O polinômio
característico associado à equação diferencial é
P (r) = r2 + ar + b.
Sejam r1 e r2 as raízes do polinômio P (r).

(1) Se r1 6= r2 então pela equação (3.15) do Teorema 3.1.1 temos que
φ tem a forma
φ(t) = C1 er1 t + C2 er2 t
onde C1 e C2 são constantes. Logo pelas condições iniciais de
(3.19) temos
y0 = φ(t0 ) = C1 er1 t0 + C2 er2 t0
equivalentemente
C 1 e r 1 t 0 + C 2 e r2 t 0 = y 0 (3.20)
e
y1 = φ′ (t0 ) = C1 r1 er1 t0 + C2 r2 er2 t0
equivalentemente
C 1 r1 e r1 t 0 + C 2 r2 e r2 t 0 = y 1 (3.21)
assim por (3.20) e (3.21) temos um sistema de duas equações com

variáveis C1 e C2 e como
 rt 
e10 e r2 t0
det   = (r2 − r1 )e(r1 +r2 )t0 6= 0
r1 e r1 t 0 r2 e r2 t 0
as constantes C1 e C2 são únicas portanto a solução φ é única.
134
(2) Se r1 = r2 = r0 então pela equação (3.16) do Teorema 3.1.1 temos
que φ tem a forma
φ(t) = C1′ er0 t + C2′ ter0 t

onde C1′ e C2′ são constantes. Logo pelas condições iniciais de
(3.19) temos
y0 = φ(t0 ) = C1′ er0 t0 + C2′ t0 er0 t0
equivalentemente
C1′ er0 t0 + C2′ t0 er0 t0 = y0 (3.22)
e
y1 = φ′ (t0 ) = C1′ r0 er0 t0 + C2′ (1 + r0 t0 )er0 t0
equivalentemente
C1′ r0 er0 t0 + C2′ (1 + r0 t0 )er0 t0 = y1 (3.23)
assim por (3.22) e (3.23) temos um sistema de duas equações com

variáveis C1′ e C2′ e como
 rt 
e00 t 0 e r0 t0
det   = e2r0 t0 6= 0
r0 t 0 r0 t 0
r0 e (1 + r0 t0 )e
temos que as constantes C1′ e C2′ são únicas portanto a solução φ

é única.
Teorema 3.1.3. Seja Ω o conjunto de todas as soluções de
y ′′ + ay ′ + by = 0, a, b ∈ R.
Então Ω é um espaço vetorial complexo de dimensão 2.

Demonstração. Considere o polinômio característico P (r) = r2 +
ar + b. Sejam r1 e r2 as raízes de P (r).
(1) Se r1 6= r2 . Note primeiro que er1 t e er2 t são elementos de Ω.
Vamos mostrar que {er1 t , er2 t } é base de Ω. Como todo elemento
de Ω (neste caso) é combinação linear de er1 t e er2 t então {er1 t , er2 t }
gera Ω. Resta mostrar que {er1 t , er2 t } é um conjunto linearmente
135
independentes . Suponhamos que existem k1 e k2 constantes tais
que
k1 er1 t + k2 er2 t = 0, para todo t ∈ R (3.24)
multiplicando na equação (3.24) por e−r1 t temos que
k1 + k2 e(r2 −r1 )t = 0, para todo t ∈ R (3.25)
derivando a equação (3.25) temos
k2 (r2 − r1 )e(r2 −r1 )t = 0, para todo t ∈ R (3.26)
da equação (3.26) temos k2 = 0 e por (3.25) temos que k1 = 0.

Isto mostra que {er1 t , er2 t } é linearmente independentes e portanto
é uma base de Ω.
(2) Se r1 = r2 = r0 . Note primeiro que er0 t e ter0 t são elementos
de Ω. Vamos mostrar que {er0 t , ter0 t } é base de Ω. Como todo
elemento de Ω (neste caso) é combinação linear de er0 t e ter0 t
então {er0 t , ter0 t } gera Ω. Resta mostrar que {er0 t , ter0 t } é um
conjunto linearmente independentes . Suponhamos que existem
k1 e k2 constantes tais que
k1 er0 t + k2 ter0 t = 0, para todo t ∈ R (3.27)
fazendo t = 0 em (3.27) temos que k1 = 0 logo
k2 ter0 t = 0, para todo t ∈ R (3.28)
fazendo t = 1 em (3.28) temos que k2 = 0. Isto mostra que

{er0 t , ter0 t } é linearmente independentes e portanto é uma base
de Ω.
3.1.2 Construção de uma base com valores reais do espaço

solução
Sabemos que o espaço de soluções (conjunto formado pelas soluções) de
uma equação diferencial linear é um espaço vetorial com coeficientes no
conjunto dos números reais. Ou seja, a combinação linear c1 y1 +c2 y2 de
duas soluções y1 , y2 de uma equação diferencial linear, com coeficientes
constantes c1 , c2 ∈ R, é também uma solução desta mesma equação.
Isto no leva à pergunta de qual será a dimensão deste espaço vetorial.
Ou seja, de quantas soluções precisamos para gerar todas as soluções de
uma dada equação linear? Um tal conjunto de soluções (que geral via
136
combinação linear todas as outras soluções) será chamado de base do
espaço solução desde que não haja um conjunto com um número menor
de soluções que ainda tenha a mesma propriedade. Ou seja, uma base
do espaço solução de uma dada equação linear consiste de um conjunto
de soluções que geram todas as outras e com um número mínimo
de elementos. Isto equivale a dizer que não há combinações lineares
entre tais soluções que gerem a solução nula, exceto pela combinação
linear na qual todos os coeficientes são nulos. Nesta situação dizemos
que as soluções são linearmente independentes. Este número mínimo
de soluções que geram todas as outras é o mesmo em qualquer base
(verifique!) do espaço solução e é chamado de dimensão do espaço
solução. No caso de equações lineares de ordem n a dimensão não
ultrapassa n. Para equações de ordem dois esta dimensão é no máximo
dois, sendo que a independência linear de duas soluções é medida pelo
wronskiano destas duas, que passamos a definir.
Definição 3.1.1. Seja I um intervalo aberto e sejam φ, ψ : I → R
funções diferenciáveis. O wronskiano de φ e ψ, denotado por W (φ, ψ),
é definido por
 
φ(t) ψ(t)
W (φ, ψ)(t) = det  
′ ′
φ (t) ψ (t)
para todo t ∈ I.
Teorema 3.1.4.
(1) Seja I um intervalo aberto e sejam φ, ψ : I → R funções
diferenciáveis. Se W (φ, ψ)(t0 ) 6= 0 para algum t0 ∈ I então {φ, ψ}
é um conjunto linearmente independentes .
(2) Sejam φ e ψ elementos de Ω (como no Teorema 3.1.3). Se {φ, ψ}
é um conjunto linearmente independentes então W (φ, ψ)(t) 6= 0
para todo t ∈ R.
Demonstração.
(1) Temos que W (φ, ψ)(t0 ) 6= 0 para algum t0 ∈ I, isto é,
 
φ(t0 ) ψ(t0 )
det   6= 0. (3.29)
′ ′
φ (t0 ) ψ (t0 )
Suponhamos que existem constantes k1 e k2 tais que
k1 φ(t) + k2 ψ(t) = 0, para todo t ∈ I (3.30)
137
derivando a equação (3.30) temos
k1 φ′ (t) + k2 ψ ′ (t) = 0, para todo t ∈ I (3.31)
fazendo t = t0 em (3.30) e (3.31) temos o seguinte sistema de
equações com variáveis k1 e k2

 k1 φ(t0 ) + k2 ψ(t0 ) = 0

k1 φ′ (t0 ) + k2 ψ ′ (t0 ) = 0
agora por (3.29) temos que o sistema possui solução única daí
k1 = k2 = 0. Portanto {φ, ψ} é linearmente independentes .
(2) Como φ, ψ ∈ Ω linearmente independentes então {φ, ψ} é um
base de Ω. Vamos supor que existe t0 tal que W (φ, ψ)(t0 ) = 0.
Considere o seguinte sistema de equações nas variáveis c1 e c2

 c1 φ(t0 ) + c2 ψ(t0 ) = 0
. (3.32)
 ′ ′
c1 φ (t0 ) + c2 ψ (t0 ) = 0
Agora, como W (φ, ψ)(t0 ) = 0 então o sistema (3.32) possui
infinitas soluções; portanto podemos escolher c1 = α e c2 = β,
onde α e β são números complexos não nulos simultaneamente,
solução do sistema (3.32). Assim temos

 αφ(t0 ) + βψ(t0 ) = 0
. (3.33)
 αφ′ (t ) + βψ ′ (t ) = 0
0 0
Consideremos
η(t) = αφ(t) + βψ(t), para todo t ∈ R.
Como {φ, ψ} é base então η ∈ Ω e por (3.33) temos que η(t0 ) = 0
e η ′ (t0 ) = 0. Logo η é solução do PVI
y ′′ + ay ′ + by = 0
. (3.34)
′
y(t0 ) = 0, y (t0 ) = 0
Pelo Teorema 3.1.2 o PVI (3.34) possui uma única solução e como
y ≡ 0 é solução de (3.34) temos que η ≡ 0 portanto
αφ(t) + βψ(t) = 0, para todo t ∈ R. (3.35)
Desde que {φ, ψ} é uma base de Ω temos que da equação (3.35)
obtemos que α = β = 0 o qual é um absurdo. Portanto
W (φ, ψ)(t) 6= 0, para todo t ∈ R.
138
Exemplo 3.1.5. Considere as funções φ(t) = 2 cos(2t) e ψ(t) = 1 −
2 sen2 (t). O conjunto {φ, ψ} é linearmente independentes ?
Solução: Temos que
 
2 cos(2t) 1 − 2 sen 2 (t)
W (φ, ψ)(t) = det  
−4 sen(2t) −4 sen(t) cos(t)
= −8 cos(2t) sen(t) cos(t) + 4 sen(2t)(1 − 2 sen2 (t)) = 0.

para todo t ∈ R. Note também que φ e ψ são soluções da equação
y ′′ + 4y = 0, logo pela parte (2) do Teorema 3.1.4 temos que {φ, ψ} é
um conjunto linearmente dependente.
Lembre que Ω é o espaço de todas as soluções de
y ′′ + ay ′ + by = 0
onde a, b ∈ R. Sejam r1 er2 raízes do polinômio característico P (r) =
r2 + ar + b. Se apresentam três casos:
• Caso 1: r1 6= r2 , r1 , r2 ∈ R.
Então todo elemento de Ω é da forma
y = c 1 e r1 t + c 2 e r 2 t
onde c1 , c2 são constantes. Logo {er1 t , er2 t } é base real de Ω.
• Caso 2: r1 = r2 = r0 então r0 ∈ R.
y = c1 er0 t + c2 ter0 t
onde c1 , c2 são constantes. Logo {er0 t , ter0 t } é base real de Ω.
• Caso 3: r1 , r2 ∈ C, r1 6= r2 . Logo r1 = α + iβ e r2 = α − iβ com
β 6= 0.
y = c 1 e r1 t + c 2 e r 2 t
onde c1 , c2 são constantes. Note que er1 t e er2 t são funções
complexas. Assim
y = c1 eαt eiβt + c2 eαt e−iβt
y = c1 eαt (cos(βt) + i sen(βt)) + c2 eαt (cos(βt) − i sen(βt))
y = (c1 + c2 )eαt cos(βt) + i(c1 − c2 )eαt sen(βt)
139
fazendo f (t) = eαt cos(βt) e g(t) = eαt sen(βt) temos funções reais
que satisfazem
y = C1 f (t) + C2 g(t)
e
   
f (0) g(0) 1 0
W (f, g)(0) = det   = det   = β 6= 0
′ ′
f (0) g (0) α β
pela parte (1) do Teorema 3.1.4 temos que {f, g} é um conjunto

linearmente independente de funções reais. Portanto {f, g} é uma
base real de Ω.
y ′′ + y ′ + y = 0
y(0) = 0, y ′ (0) = 1.
r2 + r + 1
√ √
1 3 1 3
cujas raízes são − + i e − −i . Portanto pelo caso (3) do
2 2 2 2
raciocino anterior a solução do PVI é da forma
√ √
y = C1 e−t/2 cos( 3t/2) + C2 e−t/2 sen( 3t/2)
onde C1 e C2 são constantes. Agora, como y(0) = 0 temos que C1 = 0

logo √
y = C2 e−t/2 sen( 3t/2)
√
e como y ′ (0) = 1 temos que C2 = 2 3/3. Assim a solução do PVI
dado é √ √
y = 2 3/3e−t/2 sen( 3t/2).
3.1.3 Algumas aplicações das equações lineares homogêneas

de segunda ordem
Vejamos agora algumas aplicações das equações lineares homogêneas de
ordem dois. Começaremos com o sistema massa-mola, que é um modelo
bastante utilizado na Física no estudo das oscilações de partículas.
140
3.1.3.1 Sistema massa-mola simples e sem amortecimento
O sistema massa-mola simples é constituído por um corpo de massa
m acoplado a uma mola com fator restaurador k (chamada constante
de deformação), enquanto a outra extremidade está ligada a um ponto
fixo. Consideraremos o modelo horizontal, no qual a força peso não é
considerada. Vamos supor que a massa da mola é desprezível e o atrito
do bloco com o chão é quase nulo. Denotaremos por y(t) o deslocamento
horizontal do bloco em relação à sua posição de repouso inicial. Então
a única força atuante é a força de elasticidade (restauradora) da mola
que, pela lei de Hooke, é proporcional ao deslocamento do bloco ky(t)1 .
Obtemos o PVI
my ′′ = −ky
(3.36)
y(0) = y0 , y ′ (0) = v0
onde m é a massa, k é a constante positiva de Hooke, y0 é a posição
inicial, v0 é a velocidade inicial não nula e y(t) é a posição do bloco no
instante t.
A equação
my ′′ + ky = 0
é equivalente a
k
y ′′ + y=0
m
k
o polinômio associado à equação anterior é r2 + = 0, as raízes do
r r m
k k
polinômio são r1 = i e r2 = − i. Então a solução de (3.36) é
m m
da forma r ! r !
k k
y(t) = C1 cos t + C2 sen t (3.37)
m m
onde
p C1 e C2 são constantes não nulas simultaneamente. Seja C =
C12 + C22 o qual é não nulo, agora multiplicando (3.37) por 1/C temos
r ! r !
y(t) C1 k C2 k
= cos t + sen t (3.38)
C C m C m
1
A lei de Hooke é a lei da Física relacionada à elasticidade de corpos e sua dinâmica de
movimento. Serve para calcular a deformação causada pela força exercida sobre um corpo,
tal que a força é igual ao deslocamento da massa a partir do seu ponto de equilíbrio vezes
a característica constante (constante de Hooke) do corpo é deformada. Foi originalmente
postulada pelo físico inglês Robert Hooke (1635-1703).
141
C2 C1
seja α tal que sen α = e cos α = . Assim a equação (3.38) fica
C C
reformulada como
r ! r !
y(t) k k
= cos α cos t + sen α sen t
C m m
r !
k
= cos t−α
m
portanto temos que

r !
k
y(t) = C cos t−α (3.39)
m
e como y(0) = y0 temos que

y0
cos α = (3.40)
C
derivando (3.39) temos
r r !
k k
y ′ (t) = −C sen t−α
m m
e como y ′ (0) = v0 temos que

r
v0 k
sen α = (3.41)
C m
de (3.40) e (3.41) obtemos que
r
v0 m
tan α = (3.42)
y0 k
e r
m
C= v02 + y02 . (3.43)
k
Portanto a solução do PVI (3.36) é
r !
k
y(t) = C cos t−α
m
onde α e C são como em (3.42) e (3.43) respectivamente.
142
3.1.3.2 Sistema de massa-mola simples com amortecimento
Quando o movimento de um sistema massa-mola é reduzido por uma
força externa dizemos que o oscilador e seu movimento são amortecidos.
Neste caso estudaremos um modelo no qual o sistema é simples
horizontal, mas amortecido pelo atrito do movimento do bloco sobre
a superfície horizontal no qual se apóia. Para velocidades baixas (do
bloco) assumimos que a força de amortecimento do êmbolo é cy ′ (t)
onde c > 0. Obtemos a equação diferencial
my ′′ = −ky − cy ′ (3.44)
onde m é a massa, k é a constante positiva de Hooke e y(t) é a posição

do bloco no instante t.
A equação
my ′′ + cy ′ + ky = 0
é equivalente a
c ′ k
y ′′ +
y + y=0
m m
o polinômio associado à equação anterior é
c k
r2 + r+ =0
m m
as raízes do polinômio são r1 = α + β e r2 = α − β onde
√
c c2 − 4km
α=− e β= .
2m 2m
Então se apresentam três casos
• Caso 1: Se c2 − 4km > 0 então r1 = α + β e r2 = α − β e a
solução de (3.44) é
y(t) = c1 e(α+β)t + c2 e(α−β)t .
Note que
c2 − 4km c 2 k c 2
2
β = = − < = α2 ⇒ β < −α
4m2 2m m 2m
assim como α + β < 0 e α − β < 0 temos que

lim y(t) = lim c1 e(α+β)t + c2 e(α−β)t = 0.
t→+∞ t→+∞
143
• Caso 2:Se c2 − 4km = 0 então r1 = r2 = α e a solução de (3.44)
é
y(t) = c1 eαt + c2 teαt .
Como α < 0 temos que

lim y(t) = lim c1 eαt + c2 teαt = 0.
t→+∞ t→+∞
• Caso 3: Se c2 − 4km < 0, escrevemos β = γi onde

√
4km − c2
γ=
2m
então r1 = α + γi e r2 = α − iγ e a solução de (3.44) é
y(t) = c1 eαt cos γt + c2 eαt sen γt.
Como α < 0 e sen γt e cos γt são funções limitadas temos que

lim y(t) = lim c1 eαt cos γt + c2 eαt sen γt = 0.
t→+∞ t→+∞
3.1.3.3 Circuito LC
Os circuitos LC, consistindo de um indutor e de um capacitor,
comportam-se como osciladores elétricos. São muito utilizados em
transmissores sem fio e comunicações via rádio em geral. O modelo
básico consiste em um capacitor carregado ligado em série com um
indutor. Ao se descarregar o capacitor este faz circular uma corrente
pelo indutor que gera um campo eletromagnético ao seu redor. Quando
a descarga termina, o campo se contrai em sentido contrário ao
inicial, voltando a induzir, pela lei de Faraday2 uma corrente elétrica
no circuito e que carregará novamente o capacitor até seu estágio
inicial, se desprezamos as perdas no sistema. Inicia-se então um novo
ciclo de carga e descarga. Vejamos como equacionar este fenômeno
verdadeiramente incrível.
Considere o seguinte circuito simples LC com carga inicial q0 = 0 e
E(t) = E0 constante:
2
A lei de Faraday-Neumann-Lenz, também conhecida como lei da indução de Faraday,
é uma das equações básicas do eletromagnetismo e indica que um campo magnético
interage com um circuito elétrico para produzir uma força eletromotriz, movendo um
motor elétrico ou gerando uma corrente elétrica em um indutor. Michael Faraday (1791-
1867) foi um físico e químico inglês com contribuições fundamentais para os estudos do
eletromagnetismo e eletroquímica.
144
L
t0 C
E(t)
−
+
O circuito anterior é governado pela equação
Z t

LI ′ (t) + 1 I(s)ds = E0

C 0 (3.45)

I(0) = 0.
E0
Fazendo t = 0 em (3.45) temos que I ′ (0) = . Derivando a equação
L
(3.45) tem-se
′′
I (t) + 1 I(t) = 0
LC

(3.46)

I(0) = 0, I ′ (0) = E0

L
o polinômio associado à equação (3.46) é
1
r2 + =0
LC
r r
1 1
as raízes do polinômio são r1 = i e r2 = − i e a solução de
LC LC
(3.46) é ! !
r r
1 1
I(t) = a1 cos t + a2 sen t
LC LC
onde a1 e a2 são constantes. Agora, como I(0) = 0 temos que a1 = 0
logo r !
1
I(t) = a2 sen t
LC
r
E C
e como I ′ (0) =
0
temos que a2 = E0 . Assim a solução do PVI
L L
dado é r r !
C 1
I(t) = E0 sen t .
L LC
145
3.1.4 Exercícios
1. Encontre a solução geral de cada uma das seguintes equações
diferenciais.
(a) y ′′ + y ′ − 2y = 0 (b) 3y ′′ − 5y ′ + 2y = 0
(c) 8y ′′ + 14y ′ − 15y = 0 (d) y ′′ − 2y ′ = 0
(e) y ′′ + 4y = 0 (f) 3y ′′ + 2y = 0
(g) y ′′ + 4y ′ + 8y = 0 (h) 4y ′′ − 4y ′ + 3y = 0
(i) y ′′ − 2y ′ + 2y = 0 (j) 9y ′′ − 12y ′ + 4y = 0

√
(k) y ′′ + 2y ′ + 4y = 0 (l) 2y ′′ − 2 2y ′ + y = 0
√
(m) 2y ′′ − 5 3y ′ + 6y = 0 (n) 9y ′′ + 6y ′ + y = 0
(o) 64y ′′ − 48y ′ + 17y = 0
2. Nos seguintes exercícios, encontre as soluções dos problemas de

valores iniciais dados.
7
(a) 2y ′′ − y ′ − 3y = 0; y(0) = 2, y ′ (0) = − .
2
1 1
(b) y ′′ − 8y ′ + 16y = 0; y(0) = , y ′ (0) = − .
2 3
7
(c) 4y ′′ − 12y ′ + 9y = 0; y(0) = 1, y ′ (0) = .
√ 2
′′ ′
(d) y + 2y = 0; y(0) = 2, y (0) = 2 2.
1
(e) 4y ′′ − 4y ′ + 5y = 0; y(0) = , y ′ (0) = 1.
2
(f) y + 4y + 13y = 0; y(0) = 0, y ′ (0) = −2.
′′ ′
(g) 9y ′′ − 3y ′ − 2y = 0; y(0) = 3, y ′ (0) = 1.

√
(h) y ′′ − 2 5y ′ + 5y = 0; y(0) = 0, y ′ (0) = 3.
(i) 16y ′′ + 8y ′ + 5y = 0; y(0) = 4, y ′ (0) = −1.
√ √
(j) y ′′ − 2y ′ + y = 0; y(0) = 2, y ′ (0) = 0.
3. Encontre as soluções das seguintes equações com condições
iniciais:
(a) y ′′ − 2y ′ − 3y = 0, y(0) = 0, y ′ (0) = 1.
146
(b) y ′′ + (4i + 1)y ′ + y = 0, y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
(c) y ′′ + (3i − 1)y ′ − 3iy = 0, y(0) = 2, y ′ (0) = 0.
(d) y ′′ + 10y ′ = 0, y(0) = π, y ′ (0) = π 2 .
4. Prove que eα1 x e eα2 x são linearmente independentes em C(R),
sempre que α1 e α2 sejam números reais distintos.
5. Verificar que xeαx é uma solução da equação de segundo ordem
y ′′ − 2αy ′ + α2 y = 0,
e mostrar que esta função e eαx são linearmente independentes

em C(R).
6. Verificar que eax cos(bx) e eax sen(bx) são soluções linearmente
independentes da equação
y ′′ − (α1 + α2 )y ′ + α1 α2 y = 0
quando α1 = a + bi e α2 = a − bi, onde b 6= 0.

7. (a) Mostrar que a solução da equação de segundo ordem
y ′′ − 2ay ′ + (a2 + b2 )y = 0
pode escrever-se na forma
y = c1 eax cos(bx + c2 ),
onde c1 e c2 constantes arbitrarias. Esta forma é chamada

com frequência a forma amplitude-fase da solução.
(b) Escreva a solução geral de y ′′ + 4y = 0 na forma amplitude-
fase.
y ′′ + ay ′ + by = 0,
onde as constantes a, b são reais. Suponha que α + iβ é uma raiz

complexa do polinômio característico, onde α, β são reais, β 6= 0.
(a) Mostre que α − iβ é também uma raiz.
(b) Mostre que toda solução ϕ pode-se escrever na forma:
ϕ(x) = eαx (c cos(βx) + d sen(βx)),
onde c, d são constantes.
147
2
a 2 a
(c) Mostre que α = − , β = b − .
2 4
(d) Mostre que toda solução tende a zero quando x → +∞ se
a > 0.
(e) Mostre que a magnitude de toda solução não trivial tem
valores arbitrariamente grandes quando x → +∞ se a < 0.
1
Ly ′′ + Ry ′ + y = 0,
C
onde L, R, C, são constantes positivas.
(a) Calcule todas as soluções para os três casos:
R2 4
(i) 2 − >0
L LC
R2 4
(ii) 2 − =0
L LC
R2 4
(iii) 2 − <0
L LC
(b) Mostre que todas as soluções tendem a zero quando x → +∞
para cada um dos casos (i), (ii), (iii) do item (a).
(c) Faça um esboço da solução ϕ que satisfaz as condições ϕ(0) =
1, ϕ′ (0) = 0 no caso (iii).
(d) Mostre que toda solução ϕ do caso (iii) pode escrever-se na
forma
ϕ(x) = Aeαx cos(βx − ω),
onde A, α, β, ω são constantes. Determine α e β.
10. Mostre que toda solução da equação com coeficientes constantes
y ′′ + ay ′ + by = 0
tende a zero quando x → +∞, se e só se as partes reais das raízes
do polinômio característico são negativas.(Nota: Neste caso, as
soluções com frequência são chamadas transitórias.)
11. Mostre que toda solução da equação com coeficientes constantes
y ′′ + ay ′ + by = 0
é limitada em [0, +∞) se e só se as partes reais das raízes do
polinômio característico não são positivas e as raízes cuja parte
real é nula, tem multiplicidade um.
148
12. Seja ϕ uma solução da equação
y ′′ + ay ′ + by = 0,
onde a, b são constantes. Se
ψ(x) = e(a/2)x ϕ(x),
mostre que ψ satisfaz uma equação y ′′ + ky = 0, onde k é alguma
constante. Calcule k.
13. Sejam φ1 , φ2 soluções linearmente independentes da equação com
coeficientes
constantes
y ′′ + ay ′ + by = 0,
definidas no intervalo I. Prove que o W (φ1 , φ2 )(x) é constante
para todo x ∈ I se e só se a = 0.
14. Seja r a raiz de multiplicidade 2 do polinômio característico
associado à equação com coeficientes constantes
y ′′ + ay ′ + by = 0,
seja φ uma solução não trivial da equação dada, definida em R.
φ′ (0)
Prove que φ(t0 ) = 0 para algum t0 > 0 se e só se < r.
φ(0)
15. Consideremos a equação
y ′′ + a1 y ′ + a2 y = b(t),
onde a1 , a2 são constantes e b é uma função contínua em [0, +∞).
Sejam r1 6= r2 raízes do polinômio característico associado à
equação dada, suponhamos que Re(r1 ) < 0, Re(r2 ) < 0 e que
b é limitada em [0, +∞) (isto é, existe M > 0 tal que |b(t)| ≤ M ,
para todo t ∈ [0, +∞)). Prove que toda solução φ da equação
dada é limitada em [0, +∞).
16. Suponhamos que ϕ, ψ são duas soluções da equação com
coeficientes constantes
y ′′ + ay ′ + by = 0 (∗)
em um intervalo finito I que contém o ponto x0 . Sejam
ϕ(x0 ) = α1 , ϕ′ (x0 ) = β1 ,
ψ(x0 ) = α2 , ψ ′ (x0 ) = β2 ,
e suponhamos que
(α1 − α2 )2 + (β1 − β2 )2 = c2 .
149
(a) Se φ = ϕ − ψ, mostre que φ é solução de (∗) e que
φ(x0 ) = α1 − α2 , φ′ (x0 ) = β1 − β2 .
(b) Mostre que
|ϕ(x) − ψ(x)| ≤ cek|I| ,
para todo x em I, onde k = 1+|a|+|b|, e |I| é o comprimento
de I. Este resultado implica que se α2 → α1 , β2 → β1 então
c → 0, e em consequência ψ(x) → ϕ(x) em I.
17. Seja ϕ uma solução qualquer de
y ′′ + ay ′ + by = 0
num intervalo I que contenha o ponto x0 . Mostre que se satisfaz
a seguinte desigualdade para toda x em I:
kϕ(x0 )k e−k|x−x0 | ≤ kϕ(x)k ≤ kϕ(x0 )k ek|x−x0 |
onde kϕ(x)k = [ |ϕ(x)|2 + |ϕ′ (x)|2 ]1/2 , k = 1 + |a| + |b|.
18. Sejam ϕ1 , ϕ2 soluções
y ′′ + ay ′ + by = 0,
onde a, b são constantes. Mostre que ϕ1 , ϕ2 são linearmente
independentes num intervalo I, se e só se W (ϕ1 , ϕ2 )(x) 6= 0 para
toda x em I.
19. (a) Mostre que as funções ϕ1 , ϕ2 , definidas por
ϕ1 (x) = x2 , ϕ2 (x) = x|x|,
são linearmente independentes em R.
(b) Calcule o wronskiano destas funções.
(c) Diga se os resultados dos itens (a) e (b) estão em contradição
com o exercício anterior. Explique sua resposta.
3.2 Equações não homogêneas com coeficientes

constantes
Estudaremos agora as soluções de uma equação linear não-homogênea
na qual apenas o termo independente (termo não homogêneo) é não-
constante. Iniciamos com um modelo homogêneo com coeficientes
constantes. Sejam φ1 e φ2 soluções linearmente independentes de
y ′′ + ay ′ + by = 0 (3.47)
150
onde a, b ∈ R. Então toda solução da equação homogênea é uma
combinação linear de φ1 e φ2 .
Afirmação: Toda solução de
y ′′ + ay ′ + by = f (x) (3.48)
é da forma
Aφ1 + Bφ2 + ψp
onde A, B são constantes e ψp é uma solução particular da equação
não homogênea.
De fato, seja φ solução de (3.48) então φ − ψp é solução da equação
homogênea (3.47) pois
(φ − ψp )′′ + a(φ − ψp )′ + b(φ − ψp ) = (φ′′ + aφ′ + bφ)
−(ψp′′ + aψp′ + bψp )
= f (x) − f (x) = 0.
Então existem constantes A e B tal que
φ − ψp = Aφ1 + Bφ2
logo temos que

φ = Aφ1 + Bφ2 + ψp . (3.49)
Verifiquemos agora que (3.49) é de fato solução de (3.48)
(Aφ1 + Bφ2 + ψp )′′ + a(Aφ1 + Bφ2 + ψp )′ + b(Aφ1 + Bφ2 + ψp )
= A(φ′′1 + aφ′1 + bφ1 ) + B(φ′′2 + aφ′2 + bφ2 ) + (ψp′′ + aψp′ + bψp )
= 0 + 0 + f (x) = f (x).
Pela afirmação anterior observamos que para conhecer a solução geral

precisamos de encontrar uma solução particular de (3.48), para isto
daremos dois métodos para o cálculo de φp .
3.2.1 Método de variação de parâmetros

Possivelmente o método mais poderoso para se resolver equações
lineares não-homogêneas nas quais apenas o termo não-homogêneo é
não-constante, é o método da variação de parâmetros que passamos
a descrever. De forma breve, tal método consiste em buscar por
151
uma solução particular da equação não-homogênea, a partir de uma
combinação linear com coeficientes não-constantes, de duas soluções
da equação homogênea associada. Alguma condição adicional deve ser
imposta de modo a se diminuir o tamanho do espaço de parâmetros,
como passamos a explicar.
Sejam φ1 , φ2 soluções linearmente independentes de (3.47). Vamos
supor que
ψp (x) = C1 (x)φ1 (x) + C2 (x)φ2 (x) (3.50)
onde C1 e C2 são funções a calcular. Derivando (3.50) temos
ψp′ (x) = C1′ (x)φ1 (x) + C1 (x)φ′1 (x) + C2′ (x)φ2 (x) + C2 (x)φ′2 (x) (3.51)
aqui fazemos
C1′ (x)φ1 (x) + C2′ (x)φ2 (x) = 0 (3.52)
assim de (3.52) em (3.51) obtemos
ψp′ (x) = C1 (x)φ′1 (x) + C2 (x)φ′2 (x). (3.53)
Derivando (3.53) temos
ψp′′ (x) = C1′ (x)φ′1 (x) + C1 (x)φ′′1 (x) + C2′ (x)φ′2 (x) + C2 (x)φ′′2 (x). (3.54)
Agora, como ψp é solução particular de (3.48) temos
ψp′′ (x) + aψp′ (x) + bψp (x) = f (x). (3.55)
substituindo (3.50), (3.53) e (3.54) em (3.55) temos
f (x) = (C1′ (x)φ′1 (x) + C1 (x)φ′′1 (x) + C2′ (x)φ′2 (x) + C2 (x)φ′′2 (x))
+a [C1 (x)φ′1 (x) + C2 (x)φ′2 (x)] + b [C1 (x)φ1 (x) + C2 (x)φ2 (x)]
= C1′ (x)φ′1 (x) + C2′ (x)φ′2 (x) + C1 (x) [φ′′1 (x) + aφ′1 (x) + bφ1 (x)]
+C2 (x) [φ′′2 (x) + aφ′2 (x) + bφ2 (x)]
= C1′ (x)φ′1 (x) + C2′ (x)φ′2 (x) + 0 + 0
= C1′ (x)φ′1 (x) + C2′ (x)φ′2 (x)
daí obtemos a seguinte equação
C1′ (x)φ′1 (x) + C2′ (x)φ′2 (x) = f (x). (3.56)
152
De (3.52) e (3.56) obtemos o sistema
C1′ (x)φ1 (x) + C2′ (x)φ2 (x) = 0

(3.57)
C1′ (x)φ′1 (x) + C2′ (x)φ′2 (x) = f (x)
como φ1 e φ2 são elementos de Ω linearmente independentes pelo

Teorema 3.1.4 temos que W (φ1 , φ2 )(x) 6= 0 para todo x ∈ R. Portanto
o sistema (3.57) possui uma única solução dada por
 
0 φ2 (x)
det  
′
f (x) φ2 (x) −φ2 (x)f (x)
C1′ (x) = = (3.58)
W (φ1 , φ2 )(x) W (φ1 , φ2 )(x)
e  
φ1 (x) 0
det  
φ′1 (x)
f (x) φ1 (x)f (x)
C2′ (x) = = . (3.59)
W (φ1 , φ2 )(x) W (φ1 , φ2 )(x)
Integrando (3.58) e (3.59) temos que
Z x Z x
−φ2 (s)f (s) φ1 (s)f (s)
C1 (x) = ds e C2 (x) = ds (3.60)
x0 W (φ1 , φ2 )(s) x0 W (φ1 , φ2 )(s)
onde x0 pertence ao domínio de f . Assim substituindo (3.60) em (3.50)

temos
Z Z
x
−φ2 (s)f (s) x
φ1 (s)f (s)
ψp (x) = φ1 (x) ds + φ2 (x) ds.
x0 W (φ1 , φ2 )(s) x0 W (φ1 , φ2 )(s)
Logo a solução geral de (3.48) é da forma
φ(x) = Aφ1 (x) + Bφ2 (x)

Z Z
x
−φ2 (s)f (s) x
φ1 (s)f (s)
+φ1 (x) ds + φ2 (x) ds
x0 W (φ1 , φ2 )(s) x0 W (φ1 , φ2 )(s)
onde A e B são constantes. A qual pode-se re-escrever na forma

φ(x) = Aφ1 (x) + Bφ2 (x)
Z (3.61)
x
(φ1 (s)φ2 (x) − φ1 (x)φ2 (s))f (s)
+ ds.
x0 W (φ1 , φ2 )(s)
153
Exemplo 3.2.1. Encontre a solução geral da equação
y ′′ + y = tan x.
Solução: O polinômio característico da equação é r2 + r = 0 cujas

raízes são i e −i. Assim φ1 (x) = cos x e φ2 (x) = sen x são soluções
linearmente independentes da equação homogênea y ′′ + y = 0. Toda
solução da equação é da forma
φ(x) = A cos x + B sen x + ψp (x)
onde A, B são constantes e ψp é um solução particular. Calculemos a

solução particular ψp . Assim vamos supor que
ψp (x) = C1 (x) cos x + C2 (x) sen x
onde C1 e C2 são funções tais que

C1′ (x) cos x + C2′ (x) sen x = 0
C1′ (x)(− sen x) + C2′ (x) cos x = tan x

daí  
0 sen x
det  
tan x cos x − sen x tan x
C1′ (x) =  =
cos x sen x cos2 x + sen2 x
det  
− sen x cos x
sen2 x cos2 x − 1
=− = = cos x − sec x
cos x cos x
e  
cos x 0
det  
− sen x tan x cos x tan x
C2′ (x) =   = = sen x
cos x sen x cos2 x + sen2 x
det  
− sen x cos x
então
C1 (x) = sen x − ln | sec x + tan x| + k1
onde k1 é uma constante e
C2 (x) = − cos x + k2
154
onde k2 é uma constante. Assim a solução particular é
ψp (x) = (sen x − ln | sec x + tan x| + k1 ) cos x + (− cos x + k2 ) sen x.
Portanto a solução geral é da forma
φ(x) = A cos x + B sen x − cos x · ln | sec x + tan x|
onde A e B são constantes.
y ′′ − y ′ = xex
.
y(0) = 0, y ′ (0) = 1
Solução: O polinômio característico da equação é r2 − r = 0 cujas
raízes são 0 e 1. Assim φ1 = 1 e φ2 = ex são soluções linearmente
independentes da equação homogênea y ′′ − y ′ = 0. Toda solução da
equação é da forma
φ(x) = A + Bex + ψp (x)
onde A, B são constantes e ψp é um solução particular. Calculemos a
solução particular ψp . Assim vamos supor que
ψp (x) = C1 (x)(1) + C2 (x)ex
C1′ (x)(1) + C2′ (x)ex = 0
C1′ (x)(0) + C2′ (x)ex = xex

daí  
0 ex
det  
xe e x x
−xe2x
C1′ (x) =   = = −xex
1 ex ex
det  
x
0 e
e  
1 0
det  
x
0 xe xex
C2′ (x) =   = =x
1 ex ex
det  
x
0 e
155
então
C1 (x) = −xex + ex + k1
onde k1 é uma constante e
x2
C2 (x) = + k2
2
onde k2 é uma constante. Assim a solução particular é
2
x x x
ψp (x) = (−xe + e + k1 ) + + k2 e x .
2

x2 x
φ(x) = A + Be + −xe + e + e
x x x
2
onde A e B são constantes. Agora, como φ(0) = 0 temos que
A+B+1=0
e como

′ x2
φ (x) = Be + −e − xe + e + xe + ex
x x x x x
2
com φ′ (0) = 1 temos
B−1+1=1
então B = 1 e A = −2 logo temos que a solução do PVI dado é
x2 x
φ(x) = −2 + ex − xex + ex + e .
2
3.2.2 Método dos coeficientes indeterminados

O método dos coeficientes indeterminados é utilizado na busca de
uma solução particular de uma equação não-homogênea, como as
consideradas acima, mas cujo termo não-homogêneo, o único não-
constante, seja de uma natureza muito particular. Mais precisamente,
o termo não-homogêneo deve pertencer a uma família de funções que é
fechada para operações de multiplicação, adição e derivação. Exemplos
de tais famílias são funções trigonométricas, exponenciais, polinômios
e suas combinações. Assim, buscamos soluções particulares dentro da
mesma família indicada pelo termo não-homogêneo. Vejamos isto de
modo mais formal. Denotemos por
Pm (x) = am xm + am−1 xm−1 + . . . + a0
ao polinômio de grau m com coeficientes reais.
156
Teorema 3.2.1. Se na equação (3.48) temos que f (x) é da forma
f (x) = eαx [Pm (x) cos βx + Ql (x) sen βx]
onde α, β ∈ R.
(1) Se α + iβ não é raiz do polinômio característico r2 + ar + b = 0
então a solução particular de (3.48) é dada por
h i
ψp (x) = eαx P̂n (x) cos βx + Q̂n (x) sen βx
onde n = max{m, l}.

(2) Se α + iβ é raiz de multiplicidade k do polinômio característico
r2 + ar + b = 0 então a solução particular de (3.48) é dada por
h i
ψp (x) = xk eαx P̂n (x) cos βx + Q̂n (x) sen βx
onde n = max{m, l}.
Observação 3.2.1. Os coeficientes dos polinômios P̂n (x) e Q̂n (x) são
obtidos substituindo ψp na equação (3.48).
y ′′ + 3y ′ + 2y = sen x.
Solução: O polinômio característico da equação é r2 +3r +2 = 0 cujas

raízes são −2 e −1. Temos que f (x) = sen x. Note que
f (x) = e0x [0 · cos x + 1 · sen x] .
Assim α = 0 e β = 1 logo α + iβ = 0 + i · 1 = i não é raiz de

r2 + 3r + 2 = 0. Pelo Teorema 3.2.1 temos que a solução particular ψp
é da forma h i
ψp (x) = e0x P̂n (x) cos x + Q̂n (x) sen x
onde n = max{−∞, 0} = 0. Daí existem constantes A, B tais que
ψp (x) = A cos x + B sen x.
Agora, como
ψp′′ (x) + 3ψp′ (x) + 2ψp (x) = sen x
(−A cos x−B sen x)+3(−A sen x+B cos x)+2(A cos x+B sen x) = sen x
(A + 3B) cos x + (B − 3A) sen x = sen x
157
comparando os coeficientes obtemos
A + 3B = 0
B − 3A = 1
3 1
então A = − e B = . Assim a solução geral é dada por
10 10
3 1
φ(x) = ηe−2x + ξe−x − cos x + sen x
10 10
onde η, ξ são constantes.
y ′′ + y = −2 sen x + 4x cos x.
Solução: O polinômio característico da equação é r2 + 1 = 0 cujas
raízes são −i e i. Temos que f (x) = 4x cos x − 2 sen x. Note que
f (x) = e0x [(4x) · cos x + (−2) · sen x] .
Assim α = 0 e β = 1 logo α + iβ = 0 + i · 1 = i é raiz de multiplicidade
1 de r2 + 1 = 0. Pelo Teorema 3.2.1 temos que a solução particular ψp
é da forma
h i
0x
ψp (x) = xe P̂n (x) cos x + Q̂n (x) sen x
onde n = max{1, 0} = 1. Daí existem constantes A, B, C, D tais que

ψp (x) = (Ax2 + Bx) cos x + (Cx2 + Dx) sen x.
Agora, como
ψp′′ (x) + ψp (x) = 4x cos x − 2 sen x
[(−Ax2 + (4C − B)x + 2A + 2D) cos x
+(−Cx2 − (4A + D)x + 2C − 2B) sen x] = 4x cos x − 2 sen x
+[(Ax2 + Bx) cos x + (Cx2 + Dx) sen x]

(4Cx + 2A + 2D) cos x + (−4Ax + 2C − 2B) sen x = 4x cos x − 2 sen x
comparando os coeficientes obtemos C = 1, A = 0, D = 0 e B = 2.
Assim a solução geral é dada por
φ(x) = η cos x + ξ sen x + 2x cos x + x2 sen x
onde η, ξ são constantes.
158
Observação 3.2.2. Sejam a, b ∈ R. Se ψ1 (x) e ψ2 (x) são soluções de
y ′′ + ay ′ + by = f (x)
e
y ′′ + ay ′ + by = g(x)
respectivamente. Então φ(x) = ψ1 (x) + ψ2 (x) é uma solução de
y ′′ + ay ′ + by = f (x) + g(x).
Este método é chamado princípio da superposição.
y ′′ + 4y = xex + x sen 2x.
Solução: Sejam ψp e ψ̃p soluções particulares de
y ′′ + 4y = xex
e
y ′′ + 4y = x sen 2x
respectivamente. Então pela Observação 3.2.2 temos ψp + ψ̃p é solução
particular de
y ′′ + 4y = xex + x sen 2x.
Em primeiro lugar, encontremos a solução particular ψp de
y ′′ + 4y = xex .
O polinômio característico da equação é r2 + 4 = 0 cujas raízes são −2i
e 2i. Temos que f (x) = xex . Note que
f (x) = ex [(x) · cos(0x) + (0) · sen(0x)] .
Assim α = 1 e β = 0 logo α + iβ = 1 + i · 0 = 1 não é raiz de r2 + 1 = 0.
Pelo Teorema 3.2.1 temos que a solução particular ψp é da forma
h i
x
ψp (x) = e P̂n (x) cos x + Q̂n (x) sen x
onde n = max{1, −∞} = 1. Daí existem constantes A, B, C, D tais

que
ψp (x) = ex [(Ax + B) cos(0x) + (Cx + D) sen(0x)] = ex (Ax + B).
Agora, como
ψp′′ (x) + 4ψp (x) = xex
159
ex (Ax + 2A + B) + 4ex (Ax + B) = xex
ex (5Ax + 2A + 5B) = xex
1 2
comparando os coeficientes obtemos A = e B = − . Assim a
5 25
solução particular deste caso é dada por

1 2
ψp (x) = e x
x− .
5 25
Em segundo lugar, encontremos a solução particular ψ̃p de
y ′′ + 4y = x sen 2x.
O polinômio característico da equação é r2 + 4 = 0 cujas raízes são −2i

e 2i. Temos que f (x) = x sen 2x. Note que
f (x) = e0x [(0) · cos 2x + (x) · sen 2x] .
Assim α = 0 e β = 2 logo α + iβ = 0 + i · 2 = 2i é raiz de multiplicidade

1 de r2 + 4 = 0. Pelo Teorema 3.2.1 temos que a solução particular ψ̃p
é da forma
h i
ψ̃p (x) = xe0x P̂n (x) cos 2x + Q̂n (x) sen 2x
onde n = max{−∞, 1} = 1. Daí existem constantes A, B, C, D tais

que
ψ̃p (x) = xe0x [(Ax + B) cos 2x + (Cx + D) sen 2x]
= (Ax2 + Bx) cos 2x + (Cx2 + Dx) sen 2x.

Agora, como
ψ̃p′′ (x) + 4ψ̃p (x) = x sen 2x
[(−4Ax2 + (8C − 4B)x + 2A + 4D) cos 2x
+(−4Cx2 − (8A + 4D)x + 2C − 4B) sen 2x] = x sen 2x
+4[(Ax2 + Bx) cos 2x + (Cx2 + Dx) sen 2x]

(8Cx + 2A + 4D) cos 2x + (−8Ax + 2C − 4B) sen x = x sen 2x
1 1
comparando os coeficientes obtemos C = 0, A = − , D = e B = 0.
8 16
Assim a solução particular deste caso é dada por
1 1
ψ̃p (x) = − x2 cos 2x + x sen 2x.
8 16
160
Portanto a solução geral da equação em questão é da forma

1 2 1 1
φ(x) = η cos 2x + ξ sen 2x + e x
x− − x2 cos 2x + x sen 2x
5 25 8 16
onde η e ξ são constantes.
Exemplo 3.2.6. Use o método de coeficientes indeterminados para
obter a solução da equação não homogênea
2y ′′ + 3y ′ + y = x2 + 3 sen x.
Solução: Sejam φp e ψp soluções particulares de
2y ′′ + 3y ′ + y = x2
e
2y ′′ + 3y ′ + y = 3 sen x,
respectivamente. Então φp + ψp é solução particular de
2y ′′ + 3y ′ + y = x2 + 3 sen x.
Em primeiro lugar, encontremos a solução particular φp de
2y ′′ + 3y ′ + y = x2 .
O polinômio característico da equação é 2r2 + 3r + 1 = 0 cujas raízes

são −1/2 e −1. Note que

x2 = e0x (x2 ) · cos(0x) + (0) · sen (0x) .
Assim α = 0 e β = 0 logo α + iβ = 0 + i · 0 = 0 não é raiz de

2r2 + 3r + 1 = 0. Logo temos que a solução particular φp é da forma
h i
φp (x) = e0x P̂n (x) cos(0x) + Q̂n (x)sen (0x)
onde n = max{2, −∞} = 2. Daí existem constantes A, B, C, D, E, F

tais que
φp (x) = [(Ax2 + Bx + C) cos(0x) + (Cx2 + Dx + F )sen (0x)]
= Ax2 + Bx + C.
Agora, como
2φ′′p (x) + 3φ′p (x) + φp (x) = x2
2(2A) + 3(2Ax + B) + (Ax2 + Bx + C) = x2
161
Ax2 + (6A + B)x + (4A + 3B + C) = x2
comparando os coeficientes obtemos A = 1, B = −6 e C = 14. Assim
a solução particular deste caso é dada por
φp (x) = x2 − 6x + 14.
Em segundo lugar, encontremos a solução particular ψp de
2y ′′ + 3y ′ + y = 3 sen x.
O polinômio característico da equação é 2r2 + 3r + 1 = 0 cujas raízes

são −1/2 e −1. Note que
3 sen x = e0x [0 · cos x + 3 · sen x] .
Assim α = 0 e β = 1 logo α +iβ = 0+ i·1 = i não é de 2r2 +3r +1 = 0.

Logo temos que a solução particular ψp é da forma
h i
ψp (x) = e0x P̂n (x) cos x + Q̂n (x) sen x
ψp (x) = e0x [A cos x + B sen x] = A cos x + B sen x.
Agora, como
2ψp′′ (x) + 3ψp′ (x) + ψp (x) = 3 sen x
2 (−A cos x − B sen x)+3 (−A sen x + B cos x)+(A cos x+B sen x) = 3 sen x
(−A + 3B) cos x + (−3A − B) sen x) = 3 sen x
comparando os coeficientes obtemos −A + 3B = 0 e −3A − B = 3 daí
3 9
A=− e B = − . Assim a solução particular deste caso é dada
por 10 10
3 9
ψp (x) = − cos x − sen x.
10 10
3 9
φ(x) = a1 e−x/2 + a2 e−x + x2 − 6x + 14 + − cos x − sen x
10 10
onde a1 , a2 são constantes.
162
3.2.2.1 Circuito LC
Revisitamos o circuito LC que consiste em um indutor e um capacitor
ligados em série. Tal circuito foi estudado na parte de aplicações de
equações homogêneas de segunda ordem, no caso não dissipativo ou
seja, caso as perdas do sistema sejam desprezadas. Vejamos agora uma
abordagem alternativa à anterior, potencialmente mais geral em alguns
casos, baseada no método dos coeficientes indeterminados.
t0 L
E(t)
−
+
O circuito anterior é governado pelo PVI

Z t

LI ′ (t) + 1 I(s)ds = E(t)

C 0 (3.62)

I(0) = 0.
E(0)
Note que LI ′ (0) = E(0) então I ′ (0) = . Derivando (3.62) temos
L
o seguinte PVI de segunda ordem

LI ′′ (t) + 1 I(t) = E ′ (t)
C

I(0) = 0
(3.63)

I ′ (0) = E(0) .

L
163
Consideremos E(t) = E0 cos ωt, onde E0 , ω > 0. Assim a equação
(3.63) fica determinada por

′′ 1 E0 ω
I (t) + I(t) = − sen ωt
LC L

I(0) = 0 (3.64)

′ E
I (0) = 0 .
L
1
O polinômio característico da equação é r2 + = 0 cujas raízes são
LC
1 1 E0 ω
√ i e −√ i. Temos que f (t) = − sen ωt. Note que
LC LC L

−E0 ω
f (t) = e 0 · cos ωt +
0t
· sen ωt .
L
Assim α = 0 e β = ω logo α + iβ = 0 + i · ω = ωi. Aqui se apresentam
duas situações:
1
Caso 1: Se ω 6= ± √ temos que α + iβ = 0 + i · ω = ωi não é raiz
LC
1
de r2 + = 0. Pelo Teorema 3.2.1 temos que a solução particular ψp
LC
é da forma h i
Ip (t) = e0t P̂n (t) cos ωt + Q̂n (t) sen ωt
Ip (t) = A cos ωt + B sen ωt.
Agora, como
1 E0 ω
Ip′′ (t) + Ip (t) = − sen ωt
LC L
1 E0 ω
(−Aω 2 cos ωt − Bω 2 sen ωt) + (A cos ωt + B sen ωt) = − sen ωt
LC L

A B E0 ω
− Aω 2 cos ωt + − Bω 2 sen ωt = − sen ωt
LC LC L
A
− Aω 2 = 0
LC
B E0 ω
− Bω 2 = −
LC L
164
E0 Cω
então A = 0 e B = . Assim a solução geral é dada por
ω LC −
2 1

t t E0 Cω
I(t) = η cos √ + ξ sen √ + sen ωt
LC LC ω 2 LC − 1
E0
onde η, ξ são constantes. Como I(0) = 0 e I ′ (0) = então
L

√ E0 E0 Cω 2 t E0 Cω
I(t) = LC − 2 sen √ + sen ωt.
L ω LC − 1 LC ω LC −
2 1
1 1 1
Caso 2: Se ω = √ ou − √ temos que α + iβ = √ i é raiz
LC LC LC
1
de r2 + = 0. Pelo Teorema 3.2.1 temos que a solução particular Ip
LC
é da forma

t t
Ip (t) = te P̂n (t) cos √
0t
+ Q̂n (t) sen √
LC LC

t t
Ip (t) = At cos √ + Bt sen √ .
LC LC
Agora, como

1 E0 t
+Ip′′ (t)
Ip (t) = − √ sen √
LC L LC LC

2B At t
√ − cos √
LC LC LC

2A Bt t E0 t
+ −√ − sen √ =− √ sen √
LC LC LC L LC LC

At t Bt t
+ cos √ + sen √
LC LC LC LC

2B t 2A t E0 t
√ cos √ −√ sen √ =− √ sen √
LC LC LC LC L LC LC
2B 2A E0
√ =0 e −√ =− √
LC LC L LC
165
E0
então A = e B = 0. Assim a solução geral é dada por
2L

t t E0 t t
I(t) = η cos √ + ξ sen √ + cos √
LC LC 2L LC
E0
onde η, ξ são constantes. Como I(0) = 0 e I ′ (0) = então
L
r
E0 C t E0 t t
I(t) = sen √ + cos √ .
2 L LC 2L LC
3.2.3 Exercícios
1. Determine as soluções particulares, usando o método de variação
de parâmetros, para cada uma das seguintes equações diferenciais.
(a) y ′′ − 5y ′ + 6y = 2ex .
(b) y ′′ + 2y ′ + y = 3e−x .
(c) y ′′ + y = tan x, 0 < x < π/2.
(d) y ′′ + 9y = 9 sec2 (3x), 0 < x < π/6.
(e) y ′′ + 4y ′ + 4y = e−2x /x2 , x > 0.
(f) y ′′ + 4y = 3 csc(2x).
(g) y ′′ + 2y ′ + 5y = e−x sec 2x.
(h) y ′′ + 2y ′ + y = e−x ln x.
(i) y ′′ − 2y ′ − 3y = 64xe−x .
(j) y ′′ − 3y ′ + 2y = (1 + e−x )−1 .
2. Use o método de coeficientes indeterminados para obter soluções
da equação não homogênea, encontre a solução geral das seguintes
equações diferenciais. Onde estejam especificadas condições
iniciais, determine a solução que elas satisfaça.
(a) y ′′ + y ′ − 2y = 2x, y(0) = 0, y ′ (0) = 1.
(b) 2y ′′ − 4y ′ − 6y = 3e2x .
(c) y ′′ + 4y = x2 + 3ex , y(0) = 0, y ′ (0) = 2.
(d) y ′′ + 2y ′ = 3 + 4sen 2x.
(e) y ′′ + 9y = x2 e3x + 6.
(f) y ′′ − 2y ′ + y = xex + 4, y(0) = 1, y ′ (0) = 1.
(g) 2y ′′ + 3y ′ + y = x2 + 3sen x.
166
(h) y ′′ + y = 3sen 2x + x cos 2x.
(i) y ′′ + 2y ′ + y = ex cos x.
(j) y ′′ + ω02 y = cos ωt, ω0 e ω são constantes, ω 6= ω0 .
(k) y ′′ + ω02 y = cos ω0 t, ω0 é uma constante.
(l) y ′′ +µy ′ +ω02 y = cos ωt, µ, ω0 y ω são constantes, µ2 −4ω02 < 0.
(m) y ′′ + y ′ + y = sen2 x.
(n) y ′′ − y ′ − 2y = cosh 2x.
(o) y ′′ − 2y ′ + 5y = 25x2 + 12.
(p) y ′′ − 3y ′ + 2y = 12sen2x − 18 cos 2x.
(q) y ′′ − 2y ′ + 2y = ex senx.
(r) y ′′ + y ′ = 10x4 + 2.
3. Em muitos problemas físicos a função de entrada, isto é, o termo
não homogêneo, pode estar especificado por diferentes fórmulas
em diferentes períodos de tempo. Como um simples exemplo de
um problema de tal tipo, determine a solução completa de

′′ t, 0≤t≤π
y (t) + y(t) =
πeπ−t , t ≥ π,
que satisfaz as condições iniciais y(0) = 0 e y ′ (0) = 1 e, o requisito
de que y e y ′ sejam continuas para todo t.
4. Se y1 (x) e y2 (s) são soluções de
y ′′ + P (x)y ′ + Q(x)y = R1 (x)
e
y ′′ + P (x)y ′ + Q(x)y = R2 (x)
respectivamente. Mostre que y(x) = y1 (x) + y2 (x) é uma solução
de
y ′′ + P (x)y ′ + Q(x)y = R1 (x) + R2 (x).
Este método é chamado princípio da superposição. Use este
princípio encontre a solução geral
(a) y ′′ + 4y = 4 cos 2x + 6 cos x + 8x2 − 4x.
(b) y ′′ + 9y = 2 sen 3x + 4 sen x − 26e−2x + 27x3 .
5. Para resolver o problema de valor inicial
y ′′ + y = g(x), y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
Siga os seguintes passos:
167
(a) Mostre que a solução geral de y ′′ + y = g(x) é
Z x Z x
y(x) = c1 − g(t) sen t dt cos x+ c2 + g(t) cos t dt sen x
α β
onde c1 e c2 são constantes arbitrárias e, α e β são pontos

arbitrários convenientemente escolhidos.
(b) Usando (a) mostrar que y(0) = 0 e y ′ (0) = 0 se
Z 0 Z 0
c1 = g(t) sen t dt, c2 = − g(t) cos t dt;
α β
e por tanto a solução do problema de valor inicial para g(x)

arbitraria, pode-se escrever como
Z x
y(x) = sen(x − t) g(t) dt.
0
Esta integral é frequentemente conhecida como a integral de

convolução de sen x e g(x).
(c) Mostre que a solução de y ′′ +y = g(x) com y(0) = y0 , y ′ (0) =
y0′ é
Z x
y(x) = g(t) sen(x − t) dt + y0 cos x + y0′ sen x.
0
168
Capítulo 4
Equações de segunda ordem
Vejamos agora o estudo das equações diferenciais de segunda ordem

incluindo as não-lineares. Apresentaremos os métodos mais clássicos
e suas variações. Começamos com um exemplo historicamente muito
importante.
4.1 O pêndulo simples

O pêndulo simples é um corpo ideal consistindo de uma massa
pontual suspensa por um fio (sem massa considerável, inextensível,
com densidade de massa constante). A massa pontual é afastada de
sua posição de equilíbrio (vertical) e largada, passando a movimentar-
se sob a ação da gravidade, em um movimento oscilatório periódico.
Vamos estudar este movimento, determinando seu período (tempo de
cada oscilação), e sua equação em função do tempo.
Figura 4.1: O pêndulo simples
169
Atuando sobre o objeto temos duas forças, a força gravitacional (que
é vertical) dada por mg onde m = massa pontual, e g = aceleração da
gravidade. A outra força atuando é a tensão da corda. Pelas leis de
Newton, a componente da força gravitacional paralela à corda, somada
à força de tensão, nos dá resultante nula. A oscilação provém apenas
da componente da força gravitacional que é perpendicular à corda,
tangente portanto ao movimento (em arco de círculo) efetuado pela
extremidade pontual. Tal força tangencial é dada por mg sen φ onde
φ é o ângulo entre a corda e sua posição de equilíbrio original (eixo
vertical). A segunda Lei de Newton nos dá então
mv = −mg sen φ
onde mv é a quantidade de movimento do objeto. Mas, se a corda tem
comprimento ℓ podemos escrever

dφ
mv = mℓ
dt
onde t é o tempo.
Obtemos então

d dφ
mℓ = −mg sen φ, φ ∈ [− π2 , π2 ].
dt dt
Agora, procedemos à seguinte simplificação, considerada fisicamente
razoável para oscilações de pequena amplitude, sen φ ∼ = φ. Podemos
então reescrever a equação do movimento como a equação do pêndulo
simples
d2 φ g
+ φ=0
dt2 ℓ
cuja solução geral conhecemos dos cursos de equações diferenciais
ordinárias como sendo
r r
g g
φ(t) = a sen t + b cos t
ℓ ℓ
sendo a, b ∈ R. Supondo que o pêndulo partiu do repouso com ângulo
inicial φ0 obtemos as seguintes condições iniciais
φ(0) = φ0 , φ′ (0) = 0
e obtemos solução da forma
r
g
φ(t) = φ0 cos t .
ℓ
170
O período deste movimento harmônico simples é então
s
ℓ
T = 2π .
g
Para amplitudes maiores de oscilação a fórmula acima não se mostra

muito eficaz. O que se faz é inverter a equação para a velocidade
angular obtida a partir do método da conservação de energia. Isto
resulta em uma expressão do tipo
s
dt ℓ 1
= √ .
dθ 2g cos θ − cos θ0
Então por um processo de integração ao longo de um ciclo completo

do movimento obtemos a seguinte expressão
s Z
θ0
ℓ 1
T =4 √ dθ
2g 0 cos θ − cos θ0
sendo que a última integral corresponde a um quarto do ciclo. Trata-se

de uma integral elíptica cujo valor pode ser aproximado por métodos
de séries de potências, mas que não possui solução completa no sentido
usual. Aí está um exemplo simples, belo e claro de um problema
ainda em evolução dentro da teoria de equações diferenciais. A
teoria de integrais elípticas é por si só, um mundo com conexões
com álgebra e geometria, chegando mesmo ao mundo das superfícies
mínimas. Nosso objetivo ao apresentar este exemplo é, também, dar
uma pequena amostra de como problemas simples de se formular,
podem ser profundos.
Há ainda outros tipos de pêndulos ou movimentos pendulares.
Podemos mencionar os pêndulos acoplados (nos quais dois ou mais
pêndulos trabalham em conjunto) e os pêndulos circulares (nos quais
o movimento pendular é em forma de um círculo plano). Enfim, como
já mencionamos, as contribuições neste assunto são ainda muito ativas
e muito ainda há por fazer.
4.2 Outras equações de segunda ordem

Mais adiante voltaremos ao estudo de equações de segunda ordem ao
tratarmos de soluções por meio de séries de potências. No momento
mencionamos algumas equações importantes de ordem dois e não-
lineares. Dentre estas destacam-se as equações de um reator nuclear e
171
outras reações atômicas importantes. Também temos as equações de
construção de superfícies no espaço, sendo dados pontos de controle
nestas superfícies e pedindo-se que estas sejam mínimas (ou seja,
curvatura média nula). Enfim mencionamos os modelos do universo
e outras equações de dinâmica planetária, assim como de gravitação.
4.3 Equações diferenciais ordinárias com coeficien-

tes variáveis
Usando o Corolário 11.3.4 temos
Teorema 4.3.1. Sejam f e g funções contínuas definidas num intervalo
aberto I. Então para quaisquer x0 ∈ I e c0 , c1 ∈ R o PVI
′′
y + f (x)y ′ + g(x)y = 0

y(x0 ) = c0 , y ′ (x0 ) = c1
admite uma única solução local, que está definida em todo o intervalo
I.
Teorema 4.3.2. Sejam f e g funções contínuas definidas num intervalo
aberto I. Então o conjunto
Ω = {φ : I → R; φ é solução de y ′′ + f (x)y ′ + g(x)y = 0}
é um espaço vetorial real de dimensão dois.
Demonstração: Não é difícil mostrar que Ω é um espaço vetorial.
Pelo Teorema 4.3.1 existem únicos φ1 , φ2 ∈ Ω tais que
φ1 (x0 ) = 1, φ′1 (x0 ) = 0 e φ2 (x0 ) = 0, φ′2 (x0 ) = 1.
Vejamos agora que {φ1 , φ2 } é uma base de Ω. De fato, suponhamos
que existam a, b tais que
aφ1 (x) + bφ2 (x) = 0, para todo x ∈ I.
Em particular, para x = x0 temos
aφ1 (x0 ) + bφ2 (x0 ) = 0
como φ1 (x0 ) = 1 e φ2 (x0 ) = 0 temos
a·1+b·0=0
então a = 0 logo
bφ2 (x) = 0, para todo x ∈ I.
172
Derivando temos
bφ′2 (x) = 0, para todo x ∈ I.
Em particular, para x = x0 temos
bφ′2 (x0 ) = 0
como φ′2 (x0 ) = 1 tem-se

b·1=0
então b = 0. Portanto {φ1 , φ2 } é um conjunto linearmente indepen-
dentes . Por outro lado, seja φ ∈ Ω. Agora, como φ(x0 ), φ′ (x0 ) ∈ R
definimos
H(x) = φ(x0 )φ1 (x) + φ′ (x0 )φ2 (x)
para todo x ∈ I. Note que H ∈ Ω, também tem-se
H(x0 ) = φ(x0 )φ1 (x0 ) + φ′ (x0 )φ2 (x0 ) = φ(x0 )
e
H ′ (x0 ) = φ(x0 )φ′1 (x0 ) + φ′ (x0 )φ′2 (x0 ) = φ′ (x0 ).
Portanto, H é solução da equação diferencial
′′
y + f (x)y ′ + g(x)y = 0

y(x0 ) = φ(x0 ), y ′ (x0 ) = φ′ (x0 )
pelo Teorema 4.3.1 temos que H = φ então φ é gerado por φ1 , φ2 .
4.3.1 A equação de Cauchy-Euler

A equação de Cauchy-Euler é uma equação diferencial que tem a
seguinte forma
x2 y ′′ + axy ′ + by = 0, x 6= 0
onde a, b ∈ R são constantes1 .
Caso 1 x > 0. Suponhamos y = xr é solução da equação de Cauchy-
Euler, onde r > 0. Temos que
y ′ = rxr−1 e y ′′ = r(r − 1)xr−2 .

1
Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) foi mais um fantástico matemático francês.
Grande pioneiro e responsável pela introdução do rigor na análise matemática, foi
possivelmente o precursor do primeiro avanço substancial na Matemática moderna. Suas
contribuições vão desde Análise à teoria de grupos finitos, da qual foi precursor. Devemos
muito a seu trabalho.
173
Agora, substituindo temos
x2 (r(r − 1)xr−2 ) + ax (rxr−1 ) + bxr = 0
xr [r(r − 1) + ar + b] = 0.
Sejam r1 , r2 raízes do polinômio r2 + (a − 1)r + b = 0.

Se r1 6= r2 então {xr1 , xr2 } é linearmente independentes . De fato,
já que xr1 , xr2 são soluções da equação de Cauchy-Euler Sejam r1 , r2
raízes do polinômioe

xr1 x r2
r1 r2
W (x , x ) = det = (r2 − r1 )xr1 +r2 −1 6= 0.
r1 xr1 −1 r2 xr2 −1
Se s := r1 = r2 então {xs , xs ln x} é linearmente independentes . De

fato, observe que
(xs ln x)′ = xs−1 [s ln x + 1]
e
(xs ln x)′′ = xs−2 [s(s − 1) ln x + 2s − 1].
Assim temos
x2 y ′′ + axy ′ + by = x2 (xs−2 [s(s − 1) ln x + 2s − 1])
+ax (xs−1 [s ln x + 1]) + bxs ln x
= xs [ln x (s2 + (a − 1)s + b) + (2s − 1 + a)] = 0
já que s2 + (a − 1)s + b = 0 e 2s − 1 + a = 0. Daí xs , xs ln x soluções

da equação de Cauchy-Euler. Agora, também temos que

xs xs ln x
s s
W (x , x ln x) = det = x2s−1 6= 0.
sxs−1 xs−1 [s ln x + 1]
Portanto {xs , xs ln x} são linearmente independentes .

Caso 2 x < 0. Exercício!
Exemplo 4.3.1. Resolver a equação
x2 y ′′ − 2xy ′ − 4y = 0, x > 0.
Solução: Suponha que a solução é da forma y = xr daí temos
x2 (r(r − 1)xr−2 ) − 2x (rxr−1 ) − 4xr = 0
xr [r(r − 1) − 2r − 4] = 0
174
logo r2 − 3r − 4 = 0 cujas raízes são r1 = 4 e r2 = −1 então
x4 e x−1
são soluções linearmente independentes da equação diferencial pro-
posta. Portanto qualquer solução da equação diferencial é da forma
y = Ax4 + Bx−1
4x2 y ′′ + 8xy ′ + y = 0, x > 0.
Solução: Temos que a equação diferencial é equivalente a
1
x2 y ′′ + 2xy ′ + y = 0.
4
Suponha que a solução é da forma y = xr daí temos
1
x2 (r(r − 1)xr−2 ) + 2x (rxr−1 ) + xr = 0
4

1
xr r(r − 1) + 2r + =0
4
1
logo r2 + r + = 0 cuja raiz é r = −1/2 de multiplicidade dois. Então
4
x−1/2 e x−1/2 ln x
são soluções linearmente independentes da equação diferencial pro-
posta. Portanto qualquer solução da equação diferencial é da forma
y = Ax−1/2 + Bx−1/2 ln x
Observação 4.3.1. Considere a equação de Cauchy-Euler
x2 y ′′ + axy ′ + by = 0, x > 0
onde a, b ∈ R são constantes. O polinômio associado é r2 +(a−1)r+b =
0. Suponha que as raízes r1 = α + iβ e r2 = α − iβ. A solução geral é
da forma
y = Axα+iβ + Bxα−iβ
175
onde A e B são constantes. Note que como x > 0 temos
iβ
xiβ = eln x = eiβ ln x = cos (β ln x) + i sen (β ln x)
−iβ
x−iβ = eln x = e−iβ ln x = cos (β ln x) − i sen (β ln x) .
Assim a solução tem a forma
y = (A + B)xα cos (β ln x) + i(A − B)xα sen (β ln x) .

Portanto {xα cos (β ln x) , xα sen (β ln x)} é base do espaço solução.
x2 y ′′ + 3xy ′ + 3y = 0, x > 0.
x2 (r(r − 1)xr−2 ) + 3x (rxr−1 ) + 3xr = 0
xr [r(r − 1) + 3r + 3] = 0
√ √
logo r2 + 2r + 3 = 0 cujas raízes são r1 = −1 + i 2 e r2 = −1 − i 2
então
√ √
−1 −1
x cos 2 ln x e x sen 2 ln x
são base da equação diferencial proposta. Portanto qualquer solução
da equação diferencial é da forma
√ √
y = Ax−1 cos 2 ln x + Bx−1 sen 2 ln x

Observação 4.3.2. A equação de Cauchy-Euler de ordem n é da forma
xn y (n) + a1 xn−1 y (n−1) + . . . + an−1 xy ′ + an y = 0, x > 0
onde a1 , . . . , an−1 , an ∈ R são constantes. A estratégia de solução é

supor que existe uma solução da forma y = xr .
x3 y ′′′ + 5x2 y ′′ + 7xy ′ + 8y = 0, x > 0.
176
x3 (r(r − 1)(r − 2)xr−3 ) + 5x2 (r(r − 1)xr−2 ) + 7x (rxr−1 ) + 8xr = 0
xr [r(r − 1)(r − 2) + 5r(r − 1) + 7r + 8] = 0
logo r3 + 2r2 + 4r + 8 = 0 cujas raízes são r1 = −2, r2 = 2i e r3 = −2i

então
x−2 , cos (2 ln x) e sen (2 ln x)
são base da equação diferencial proposta. Portanto qualquer solução
da equação diferencial é da forma
y = Ax−2 + B cos (2 ln x) + C sen (2 ln x)
onde A, B e C são constantes.

4 4
y ′′ − y ′ + 2 y = x2 + 1, x > 0.
x x
Solução: A solução desta equação é da forma
y = Aφ1 (x) + Bφ2 (x) + φp (x)
onde A, B são constantes, φ1 , φ2 são soluções linearmente independen-

tes da equação homogênea (Cauchy-Euler)
x2 y ′′ − 4xy ′ + 4y = 0
e φp é solução particular da equação proposta. Suponha que a solução

da equação homogênea é da forma y = xr daí temos
x2 (r(r − 1)xr−2 ) − 4x (rxr−1 ) + 4xr = 0
xr [r(r − 1) − 4r + 4] = 0
logo r2 − 5r + 4 = 0 cujas raízes são r1 = 1 e r2 = 4 então
x e x4
são base da equação diferencial homogênea logo escolhemos φ1 (x) = x

e φ2 (x) = x4 . Agora, utilizemos o método de variação de parâmetros.
Assim vamos supor que
φp (x) = C1 (x)x + C2 (x)x4
177
C1′ (x)x + C2′ (x)x4 = 0
C1′ (x) + C2′ (x)4x3 = x2 + 1

agora como
 
x x4
W (φ1 , φ2 )(x) = det   = 3x4
1 4x3
daí por (5.6) temos

 
0 x4
det  
2
x + 1 4x −x4 (x2 + 1)
3
x2 1
C1′ (x) = = = − −
3x4 3x4 3 3
e  
x 0
det  
2
1 x +1 x(x2 + 1) 1 1
C2′ (x) = 4
= 4
= + 3
3x 3x 3x 3x
então podemos escolher
x3 x 1 1
C1 (x) = − − e C2 (x) = ln x − 2 .
9 3 3 6x
Assim a solução particular é
3
x x 1 1
φp (x) = − − x+ ln x − 2 x4 .
9 3 3 6x
Portanto a solução geral é dada por
x4 x4 x2
φ(x) = Ax + Bx + ln x −
4
− .
3 9 2
4.3.2 Redução de ordem

Consideremos a equação de segunda ordem com coeficientes variáveis
y ′′ + f (x)y ′ + g(x)y = 0
onde f, g são contínuas em um intervalo aberto I. Utilizaremos o

método de redução de ordem consiste em encontrar outra solução
178
da equação diferencial a partir de uma já conhecida como veremos
a seguir. Suponha que conhecemos uma solução da equação anterior
φ(x) 6= 0 para todo x ∈ I. Consideremos ψ = µφ onde µ é uma função
diferenciável definida em I. Vamos supor que ψ é solução. Note que
ψ ′ = µ′ φ + µφ′
e
ψ ′′ = µ′′ φ + 2µ′ φ′ + µφ′′ .
Agora, como
ψ ′′ (x) + f (x)ψ ′ (x) + g(x)ψ(x) = 0
[µ′′ (x)φ(x) + 2µ′ (x)φ′ (x) + µ(x)φ′′ (x)]
+f (x)[µ′ (x)φ(x) + µ(x)φ′ (x)] =0
+g(x)µ(x)φ(x)
µ′′ (x)φ(x) + µ′ (x)[2φ′ (x) + f (x)φ(x)]
=0
+µ(x)[φ′′ (x) + f (x)φ′ (x) + g(x)φ(x)]
como φ′′ (x) + f (x)φ′ (x) + g(x)φ(x) = 0 temos
µ′′ (x)φ(x) + µ′ (x)(2φ′ (x) + f (x)φ(x)) = 0.
Fazemos ν = µ′ e substituindo na equação anterior temos
ν ′ (x)φ(x) + ν(x) (2φ′ (x) + f (x)φ(x)) = 0
equivalentemente

′ φ′ (x)
ν (x) + ν(x) 2 + f (x) =0
φ(x)
o fator integrante
∫( φ′ (x)
) ∫ ∫
2 +f (x) dx 2 (x)+
e φ(x)
= eln φ f (x)dx
= φ2 (x)e f (x)dx
portanto temos ∫
ν(x) φ2 (x)e f (x)dx = C
onde C é uma constante. Logo
C − ∫ f (x)dx
µ′ (x) = ν(x) = e
φ2 (x)
179
então
Z x
C − ∫ s f (t)dt
µ(x) = e a dx
a φ2 (s)
onde a ∈ I.
(x2 + 1)y ′′ − 2xy ′ + 2y = 0, x > 0.
Solução: Observe que φ(x) = x é um solução da equação anterior.
Usando o método de redução de ordem fazemos ψ(x) = xµ(x) onde
µ(x) é uma função diferenciável. Vamos supor que ψ é solução. Note
que
ψ ′ (x) = xµ′ (x) + µ(x)
e
ψ ′′ (x) = 2µ′ (x) + xµ′′ (x).
Agora, como
(x2 + 1)ψ ′′ (x) − 2xψ ′ (x) + 2ψ(x) = 0
(x2 + 1) (2µ′ (x) + xµ′′ (x)) − 2x (xµ′ (x) + µ(x)) + 2xµ(x) = 0
x(x2 + 1)µ′′ (x) + 2µ′ (x) = 0
2
µ′′ (x) + µ′ (x) = 0.
x(x2 + 1)
Fazemos ν = µ′ e substituindo na equação anterior temos
2
ν ′ (x) + ν(x) = 0
x(x2 + 1)
o fator integrante
∫ ∫(2 ) ( )
2
x(x2 +1)
dx − 2x
dx ln x2 x2
e =e x x2 +1 =e x2 +1 =
x2 + 1
portanto temos
x2
ν(x) =C
x2 + 1
onde C é uma constante. Logo

′ x2 + 1 1
µ (x) = ν(x) = C =C 1+ 2
x2 x
180
então
1
µ(x) = C x − +D
x
onde D é outra constante. Portanto

ψ(x) = xµ(x) = C x2 − 1 + Dx
é outra solução da equação diferencial estudada.
4.3.3 Exercícios
1. Fazer o análise da equação de Cauchy-Euler, para x < 0.
Sugestão: trabalhar com (−xr ); x < 0.
2. Resolver as seguintes equações de Cauchy-Euler:
(a) 4x2 y ′′ + 4xy ′ − y = 0.
(b) 3x2 y ′′ + 6xy ′ + y = 0.
(c) x2 y ′′ + 5xy ′ + 4y = 0.
(d) 2x2 y ′′ + xy ′ + y = 0.
(e) x2 y ′′ + 8xy ′ + 6y = 0.
(f) x2 y ′′ − xy ′ + 2y = 0.
(g) x3 y ′′′ − 6y = 0.
(h) x3 y ′′′ + xy ′ − y = 0.
(i) x3 y ′′′ − 2x2 y ′′ − 2xy ′ + 8y = 0.
(j) x3 y ′′′ − 2x2 y ′′ + 4xy ′ − 4y = 0.
3. Resolver as seguintes equações diferenciais não homogêneas:
(a) 2x2 y ′′ + 5xy ′ + y = x2 − x (b) x2 y ′′ − xy ′ + y = 2x
(c) x2 y ′′ − 2xy ′ + 2y = x3 ln x (d) x2 y ′′ − 2xy ′ + 2y = x4 ex
4. Nos seguintes exercícios verificar que as y1 dadas são soluções das

equações dadas e encontre uma solução linearmente independen-
tes com y1 .
(a) y ′′ − 2y ′ + y = 0; y1 (x) = ex
(b) y ′′ − 2xy ′ + 2y = 0; y1 (x) = x.
2x ′ 6 3x2 − 1
(c) y ′′ − y + y = 0; (|x| < 1); y 1 (x) = .
1 − x2 1 − x2 2
181
3
(d) y ′′ + y ′ = 0; y1 (x) = 1.
x
(e) x2 y ′′ + xy ′ − 4y = 0; y1 (x) = x2 .
(f) x2 y ′′ − 2xy ′ + (x2 + 2)y = 0; (x > 0); y1 (x) = x sen x.
(g) xy ′′ + (2x − 1)y ′ − 2y = 0; (x > 0); y1 (x) = e−2x .
(h) xy ′′ + (x − 1)y ′ + (3 − 12x)y = 0; (x > 0); y1 (x) = e3x .
(i) xy ′′ − y ′ + 4x3 y = 0; (x > 0); y1 (x) = sen(x2 ).
1 1
(j) x1/3 y ′′ + y ′ + ( x−1/3 − − 6x−5/3 )y = 0; (x > 0); y1 (x) =
4 6x
x3 e−[3x ]/4 .
2/3
5. A equação diferencial de Bessel é dada por

x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − p2 )y = 0
sen x
para p = 1/2; verifique que y1 (x) = √ é uma solução quando
x
x > 0. Encontre uma segunda solução linearmente independentes
.
6. Resolver
x2 y ′′ − 2xy ′ + 2y = 4x2 , x > 0,
considerando que x é una solução da equação homogênea.
7. Verifique que ex e x são soluções da equação homogênea corres-
pondente a
(1 − x)y ′′ + xy ′ − y = 2(x − 1)2 e−x , 0 < x < 1,
e determine a solução geral.
8. Duas soluções linearmente independentes da equação de Bessel
de ordem 1/2
x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − 1/4)y = 0, x > 0,
são x−1/2 sen x e x−1/2 cos x. Determine as soluções de
x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − 1/4)y = 3x3/2 sen x.
9. Considerando que é conhecida uma solução da equação homogê-

nea, a equação não homogênea
y ′′ + p(x)y ′ + q(x)y = g(x) (1)
pode-se resolver também pelo método de redução de ordem.
Suponhamos que y1 (x) é uma solução conhecida da equação
homogênea.
182
(a) Mostrar que y(x) = y1 (x)v(x) é uma solução da equação (1),
considerando que v satisfaz
y1 v ′′ + (2y1′ + py1 )v ′ = g(x). (2)
(b) A equação (2) é uma equação linear de primeiro ordem para

v ′ . Mostrar que a solução é
Z x
2 ′
y1 (x)p̄(x)v (x) = y1 (s)p̄(s)g(s) ds + k,
Z x
onde p̄(x) = exp p(s) ds e k é uma constante.
(c) Usando o item (b) mostrar que a solução geral da equação

(1) é
Z x
ds
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) 2
y1 (s)p̄(s)
Z x Z s
1
+y1 (x) y1 (t)p̄(t)g(t) dt ds.
y12 (s)p̄(s)
(d) Usando o processo desenvolvido anteriormente, resolver o

Exercício 8.
10. Dado que x, x2 e 1/x são soluções da equação homogênea
associada a
x3 y ′′′ + x2 y ′′ − 2xy ′ + 2y = 2x4 , x > 0,
determine uma solução particular.

11. Considere a equação de terceiro ordem
y ′′′ + a(x)y ′′ + b(x)y ′ + c(x)y = 0
e sejam y1 (x) e y2 (x) duas soluções linearmente independentes.

Seja y3 (x) = v(x)y1 (x) e suponha que y3 (x) é solução da equação.
(a) Encontre uma equação diferencial de segundo ordem que seja
satisfeita por v ′ .
(b) Mostre que (y2 /y1 )′ é solução desta equação.
(c) Use o item (b) para encontrar uma segunda solução linear-
mente independentes , da equação encontrada no item (b).
183
12. Considere a equação:
3 ′ 3
y ′′′ − 2
y + 3 y = 0; (x > 0)
x x
(a) Mostre que y1 (x) = x; y2 (x) = x3 ; são duas soluções
linearmente independentes.
(b) Use os resultados do Exercício 6 para obter uma terceira
solução que seja linearmente independentes com as demais.
184
Capítulo 5
lineares de ordem mais alta
Estudaremos agora as equações diferenciais lineares de ordem maior ou

igual que dois. A teoria geral destas é similar a da teoria das de ordem
dois uma vez introduzidos elementos de Álgebra linear.
5.1 Equações homogêneas com coeficientes cons-

tantes
Uma equação homogênea de ordem n com coeficientes constantes é uma
equação diferencial da forma
y (n) + a1 y (n−1) + a2 y (n−2) + . . . + an−1 y ′ + an y = 0 (5.1)
onde a1 , a2 , . . . , an−1 , an ∈ R. O estudo desta equação é idêntico ao
caso n = 2. Neste caso, também temos um polinômio característico
associado a (5.1) o qual é dado por
Pn (r) = rn + a1 rn−1 + a2 rn−2 + . . . + an−1 r + an . (5.2)
Teorema 5.1.1. Seja Ωn o conjunto de todas as soluções de (5.1) então
Ωn é um espaço vetorial complexo de dimensão n. Os elementos da base
do espaço Ωn são da forma:
(a) Se r = ω ∈ R é uma raiz simples de (5.2) então eωt é um elemento
da base de Ωn .
(b) Se r = ω ∈ R é uma raiz de multiplicidade k de (5.2) então
eωt , teωt , t2 eωt , . . . , tk−1 eωt são elementos da base de Ωn .
(c) Se a + ib, a − ib (com b 6= 0) são raízes simples de (5.2) então
eat cos bt e eat sen bt são elementos da base de Ωn .
185
(d) Se a + ib, a − ib (com b 6= 0) são raízes de multiplicidades k de
(5.2) então
eat cos bt, teat cos bt, t2 eat cos bt, . . . , tk−1 eat cos bt
e
eat sen bt, teat sen bt, t2 eat sen bt, . . . , tk−1 eat sen bt
são elementos da base de Ωn .
y ′′′ − 4y ′′ − 3y ′ + 18y = 0.
Solução: O polinômio característico da equação é r3 −4r2 −3r+18 = 0

cujas raízes são 3 de multiplicidade dois e −2 raiz simples. Então a
solução geral é da forma
y = a1 e3t + a2 te3t + a3 e−2t

onde a1 , a2 , a3 são constantes.
y (4) − 5y ′′′ + 6y ′′ + 4y ′ − 8y = 0.
Solução: O polinômio característico da equação é r4 − 5r3 + 6r2 + 4r −

8 = 0 cujas raízes são 2 de multiplicidade três e −1 raiz simples. Então
a solução geral é da forma
y = a1 e2t + a2 te2t + a3 t2 e2t + a4 e−t

onde a1 , a2 , a3 , a4 são constantes.
y (4) − 4y ′′′ + 14y ′′ − 20y ′ + 25y = 0.
Solução: O polinômio característico da equação é r4 − 4r3 + 14r2 −

20r + 25 = 0 cujas raízes são 1 + 2i e 1 − 2i de multiplicidade dois.
Então a solução geral é da forma
y = a1 et cos 2t + a2 tet cos 2t + a3 et sen 2t + a4 tet sen 2t

186
5.1.1 Exercícios
1. Encontre a solução geral da cada uma das seguintes equações
(a) y ′′′ − 3y ′′ + 2y ′ = 0.
(b) y ′′′ − 3y ′′ + 4y ′ − 2y = 0.
(c) y ′′′ + 3y ′′ + 3y ′ + y = 0.
(d) y (4) + 4y ′′′ + 6y ′′ + 4y ′ + y = 0.
(e) y (4) − y = 0.
(f) y (4) + 5y ′′ + 4y = 0.
(g) y (4) − 2a2 y ′′ + a4 y = 0.
(h) y (4) + 2a2 y ′′ + a4 y = 0.
(i) y (4) + 2y ′′′ + 2y ′′ + 2y ′ + y = 0.
(j) y (4) + 2y ′′′ − 2y ′′ − 6y ′ + 5y = 0.
(k) y ′′′ − 6y ′′ + 11y ′ − 6y = 0.
(l) y (4) + y ′′′ − 3y ′′ − 5y ′ − 2y = 0.
(m) y (5) − 6y (4) − 8y ′′′ + 48y ′′ + 16y ′ − 96y = 0.
2. Determine todas as soluções com valores reais das equações:
(a) y ′′′ − iy ′′ + y ′ − iy = 0.
(b) y ′′ − 2iy ′ − y = 0.
3. Em cada item, encontre a solução do problema de valor inicial
dada e faça seu gráfico. Como a solução se comporta quanto
t → +∞.?
(a) y ′′′ + y ′ = 0, y(0) = 0, y ′ (0) = 1, y ′′ (0) = 2.
(b) y (4) + y = 0, y(0) = 0, y ′ (0) = 0, y ′′ (0) = −1, y ′′′ (0) = 0.
(c) y (4) − 4y ′′′ + 4y ′′ = 0, y(1) = −1, y ′ (1) = 2, y ′′ (1) =
0, y ′′′ (1) = 0.
(d) y ′′′ − y ′′ + y ′ − y = 0, y(0) = 2, y ′ (0) = −1, y ′′ (0) = −2.
(e) 2y (4) − y ′′′ − 9y ′′ + 4y ′ + 4y = 0, y(0) = −2, y ′ (0) =
−1, y ′′ (0) = −2, y ′′′ (0) = 0.
(f) 4y ′′′ + y ′ + 5y = 0, y(0) = 2, y ′ (0) = 1, y ′′ (0) = −1.
(g) 6y ′′′ + 5y ′′ + y ′ = 0, y(0) = −2, y ′ (0) = 2, y ′′ (0) = 0.
(h) y (4) + 6y ′′′ + 17y ′′ + 22y ′ + 14y = 0, y(0) = 1, y ′ (0) =
−2, y ′′ (0) = 0, y ′′′ (0) = 3.
187
4. Mostre que a solução geral de y (4) − y = 0 pode ser escrita como
y = c1 cos t + C2 sen t + c3 cosh t + c4 senh t.
Determine a solução que satisfaça as condições iniciais y(0) = 0,

y ′ (0) = 0, y ′′ (0) = 1, y ′′′ (0) = 1. Por que é conveniente usas as
soluções cosh t e senh t, em vez de et e e−t ?
5.2 Equações não homogêneas com coeficientes

constantes
Uma equação não homogênea de ordem n com coeficientes constantes
é uma equação diferencial da forma
y (n) + a1 y (n−1) + a2 y (n−2) + . . . + an−1 y ′ + an y = f (x) (5.3)
onde a1 , a2 , . . . , an−1 , an ∈ R e f é uma função contínua. O estudo

desta equação é idêntico ao caso n = 2. Logo a solução geral será da
forma
y(t) = φ(t) + φp (t)
onde φ é solução geral da equação homogênea (5.1) e φp é solução
particular de (5.3). O problema é encontrar uma solução particular de
(5.3), para isto daremos dois métodos para o cálculo de φp .
5.2.1 Método de variação de parâmetros

Sejam {φ1 , φ2 , . . . , φn } uma base do espaço Ωn . Vamos supor que
ψp (x) = C1 (x)φ1 (x) + C2 (x)φ2 (x) + . . . + Cn (x)φn (x) (5.4)
onde C1 , C2 , . . . , Cn são funções que verificam
C1′ φ1 + C2′ φ2 + ... + Cn φn = 0
C1′ φ′1 + C2′ φ′2 + ... + Cn′ φ′n = 0

(5.5)
..
.
C1′ φ1 + C2′ φ2 + . . . + Cn′ φn

(n−1) (n−1) (n−1)
= f
188
como {φ1 , φ2 , . . . , φn } é linearmente independentes então o wronskiano
de ordem n de φ1 , φ2 , . . . , φn é não nulo em todos seus pontos, isto é,
 
φ1 φ2 ... φn
 
 
 φ′1 φ2 ′
... φn 
′
W (φ1 , φ2 , . . . , φn ) = det   6= 0
 .. .. .. .. 
 . . . . 
(n−1) (n−1) (n−1)
φ1 φ2 . . . φn
em todos seus pontos. Portanto o sistema (5.5) possui uma única

solução dada por
 
0 φ2 (x) ... φn (x)
 
 
 0 φ ′
(x) . . . φ ′
(x) 
det  2 n 
 .. .. ... .. 
 . . . 
(n−1) (n−1)
f (x) φ2 (x) . . . φn (x)
C1′ (x) =
W (φ1 , φ2 , . . . , φn )(x)
 
φ1 (x) 0 ... φn (x)
 
 
 φ′1 (x) 0 . . . φ ′
(x) 
det  n 
 .. .. .. .. 
 . . . . 
(n−1) (n−1) (5.6)
′
φ1 (x) f (x) . . . φn (x)
C2 (x) =
W (φ1 , φ2 , . . . , φn )(x)
..
.
 
φ1 (x) φ2 (x) ... 0
 
 
 φ′1 (x) φ′2 (x ... 0 
det  
 .. .. .. .. 
 . . . . 
(n−1) (n−1)
φ1 (x) φ1 (x) . . . f (x)
Cn′ (x) = .
W (φ1 , φ2 , . . . , φn )(x)
Exemplo 5.2.1. Encontre a solução geral da seguinte equação
diferencial
y ′′′ − 6y ′′ + 11y ′ − 6y = ex .
Solução: O polinômio característico da equação é r3 −6r2 +11r−6 = 0
cujas raízes são 1, 2 e 3. Assim φ1 (x) = ex , φ2 (x) = e2x e φ3 (x) = e3x
189
são soluções linearmente independentes da equação homogênea y ′′′ −
6y ′′ + 11y ′ − 6y = 0. Toda solução da equação é da forma
φ(x) = Aex + Be2x + Ce3x + φp (x)
onde A, B e C são constantes e φp é uma solução particular. Calculemos
a solução particular φp . Assim vamos supor que
φp (x) = C1 (x)ex + C2 (x)e2x + C3 (x)e3x
onde C1 , C2 e C3 são funções tais que
C1′ (x)ex + C2′ (x)e2x + C3 (x)e3x = 0
C1′ (x)ex + C2′ (x)(2e2x ) + C3 (x)(3e3x ) = 0
C1′ (x)ex + C2′ (x)(4e2x ) + C3 (x)(9e3x ) = ex

agora como
 
ex e2x e3x
 
 x 
W (φ1 , φ2 , φ3 )(x) = det 
 e 2e
2x
3e3x  = 2e6x

 
ex 4e2x 9e3x
daí por (5.6) temos
 
0 e2x e3x
 
 
det 
 0 2e
2x
3e3x 

 
ex 4e2x 9e3x e6x 1
C1′ (x) = = =
2e6x 2e6x 2
 
ex 0 e3x
 
 x 
det 
 e 0 3e
3x 

 
ex ex 9e3x −2e5x
C2′ (x) = = = −e−x
2e6x 2e6x
e  
ex e2x 0
 
 x 
det 
 e 2e
2x
0 

 
ex 4e2x ex e4x 1
C3′ (x) = = = e−2x
2e6x 2e 6x 2
190
x e−2x
C1 (x) = , C2 (x) = e−x e C3 (x) = − .
2 4
x x ex
φp (x) = e + ex − .
2 4
x ex
φ(x) = Aex + Be2x + Ce3x + ex + ex −
2 4
onde A, B e C são constantes.
Exemplo 5.2.2. Encontre a solução do problema de valor inicial dado
y ′′′ − y ′′ + y ′ − y = sec t; y(0) = 2, y ′ (0) = −1, y ′′ (0) = 1.
Solução: O polinômio característico da equação é r3 − r2 + r − 1 = 0
cujas raízes são 1, i e −i. Assim φ1 (t) = et , φ2 (t) = cos t e φ3 (t) =
sen t são soluções linearmente independentes da equação homogênea
y ′′′ − y ′′ + y ′ − y = 0. Toda solução da equação é da forma
y(t) = Aet + B cos t + C sen t + φp (t)
onde A, B e C são constantes e φp é uma solução particular. Calculemos

a solução particular φp . Assim vamos supor que
φp (t) = C1 (t)et + C2 (t) cos t + C3 (t) sen t
onde C1 , C2 e C3 são funções tais que
C1′ (t)et + C2′ (t) cos t + C3 (t) sen t = 0
C1′ (t)et + C2′ (t)(− sen t) + C3 (t)(cos t) = 0
C1′ (t)et + C2′ (t)(− cos t) + C3 (t)(− sen t) = sec t

agora como
 
et cos t sen t
 
 t 
W (φ1 , φ2 , φ3 )(t) = det 
 e − sen t cos t
 = 2et

 
et − cos t − sen t
191
daí temos
 
0 cos t sen t
 
 
det 
 0 − sen t cos t  
 
sec t − cos t − sen t sec t
C1′ (t) = = ,
2et 2et
 
et 0 sen t
 
 t 
det 
 e 0 cos t 

 
et sec t − sen t
C2′ (t) =
2et
−et sec t(cos t − sen t) tan t − 1
= t
=
2e 2
e  t 
e cos t 0
 
 t 
det  e − sen t 0 


 
e − cos t sec t
t
C3′ (t) =
2et
−et sec t(cos t + sen t) tan t + 1
= = −
2et 2
Z
1 t e−s 1 t 1 t
C1 (t) = ds, C2 (t) = − ln | cos t|− e C3 (t) = ln | cos t|− .
2 0 cos s 2 2 2 2
Z
et t e−s 1 t 1 t
φp (t) = ds−cos t ln | cos t| + + sen t ln | cos t| − .
2 0 cos s 2 2 2 2
Z
t et t e−s
y(t) = Ae + B cos t + C sen t + ds
2 0 cos s

1 t 1 t
− cos t ln | cos t| + + sen t ln | cos t| −
2 2 2 2
192
onde A, B e C são constantes. Agora, encontremos a solução que
satisfaz as condições iniciais y(0) = 2, y ′ (0) = −1 e y ′′ (0) = 1. Como
y(0) = 2 temos que A + B = 2. Derivando y temos
Z
′ et t e−s et e−t
y (t) = Ae − B sen t + C cos t +
t
ds +
2 0 cos s 2 cos t

1 t tan t − 1
− sen t − ln | cos t| − + cos t
2 2 2

1 t tan t + 1
+ cos t ln | cos t| − + sen t −
2 2 2
como y ′ (0) = −1 temos que A + C = −1. Derivando y ′ temos
Z
′′ et t e−s et e−t
y (t) = Ae − B cos t − C sen t +
t
ds +
2 0 cos s 2 cos t

sen t 1 t tan t − 1
+ − cos t − ln | cos t| − − sen t
2 cos2 t 2 2 2
2
tan t − 1 sec t 1 t
− sen t + cos t − sen t ln | cos t| −
2 2 2 2

tan t + 1 tan t + 1 sec2 t
+ cos t − + cos t − + sen t −
2 2 2
3 1 5
como y ′′ (0) = 1 temos que A − B = 1. Logo A = , B = e A = − .
2 2 2
Portanto a solução procura é
Z
3et cos t 5 sen t et t e−s
y(t) = + − + ds
2 2 2 2 0 cos s

1 t 1 t
+ cos t − ln | cos t| − + sen t ln | cos t| − .
2 2 2 2
5.2.2 Método dos coeficientes indeterminados

Teorema 5.2.1. Se na equação (5.3) temos que f (x) é da forma
f (x) = eαx [Pm (x) cos βx + Ql (x) sen βx]
onde α, β ∈ R e m, l são os graus dos polinômios Pm e Ql ,
respectivamente.
193
(1) Se α + iβ não é raiz do polinômio característico (5.2) então a
solução particular de (5.3) é dada por
h i
φp (x) = eαx P̂n (x) cos βx + Q̂n (x) sen βx
onde n = max{m, l}.

(2) Se α + iβ é raiz de multiplicidade k do polinômio característico
(5.1) então a solução particular de (5.3) é dada por
h i
φp (x) = xk eαx P̂n (x) cos βx + Q̂n (x) sen βx
onde n = max{m, l}.

Exemplo 5.2.3. Encontre a solução geral da seguinte equação
diferencial
y (4) + y ′′ = 3x2 + 4 sen x − 2 cos x.
Solução: Sejam φp e φ̃p soluções particulares de
y (4) + y ′′ = 3x2
e
y (4) + y ′′ = 4 sen x − 2 cos x
respectivamente. Então como na Observação 3.2.2 temos φp + φ̃p é
solução particular de
y (4) + y ′′ = 3x2 + 4 sen x − 2 cos x.
Em primeiro lugar, encontremos a solução particular φp de
y (4) + y ′′ = 3x2 .
O polinômio característico da equação é r4 + r2 = 0 cujas raízes são 0

de multiplicidade dois, i e −i raízes simples. Temos que f (x) = 3x2 .
Note que

f (x) = e0x (3x2 ) · cos(0x) + (0) · sen(0x) .
Assim α = 0 e β = 0 logo α + iβ = 0 + i · 0 = 0 é raiz de r4 + r2 = 0.

Pelo Teorema 5.2.1 temos que a solução particular φp é da forma
h i
2 0x
φp (x) = x e P̂n (x) cos(0x) + Q̂n (x) sen(0x)
194
onde n = max{2, −∞} = 2. Daí existem constantes A, B, C, D, E, F
tais que
φp (x) = x2 [(Ax2 + Bx + C) cos(0x) + (Cx2 + Dx + F ) sen(0x)]
= Ax4 + Bx3 + Cx2 .

Agora, como
′′
φ(4)
p (x) + φp (x) = 3x
2
(24A) + (12Ax2 + 6Bx + 2C) = 3x2

12Ax2 + 6Bx + (24A + 2C) = 3x2
1
comparando os coeficientes obtemos A = , B = 0 e C = −3. Assim
4
a solução particular deste caso é dada por
1
φp (x) = x4 − 3x2 .
4
Em segundo lugar, encontremos a solução particular φ̃p de
y (4) + y ′′ = 4 sen x − 2 cos x.
O polinômio característico da equação é r4 + r2 = 0 cujas raízes são

0 de multiplicidade dois, i e −i raízes simples. Temos que f (x) =
4 sen x − 2 cos x. Note que
f (x) = e0x [(−2) · cos x + (4) · sen x] .
Assim α = 0 e β = 1 logo α + iβ = 0 + i · 1 = i é raiz de multiplicidade

1 de r4 + r2 = 0. Pelo Teorema 5.2.1 temos que a solução particular
φ̃p é da forma
h i
φ̃p (x) = xe0x P̂n (x) cos x + Q̂n (x) sen x
φ̃p (x) = xe0x [A cos x + B sen x] = Ax cos x + Bx sen x.
Agora, como
′′
p (x) + φ̃p (x) = 4 sen x − 2 cos x
φ̃(4)
[(−4B + Ax) cos x + (4A + Bx) sen x]
= 4 sen x − 2 cos x
+[(2B − Ax) cos x + (−2A − Bx) sen x]
−2B cos x + 2A sen x = 4 sen x − 2 cos x
195
comparando os coeficientes obtemos A = 2 e B = 1. Assim a solução
particular deste caso é dada por
φ̃p (x) = 2x cos x + x sen x.

1
φ(x) = a1 + a2 x + a3 cos x + a4 sen x + x4 − 3x2 + 2x cos x + x sen x
4
5.2.3 Exercícios
1. Em cada um dos seguintes itens use o método de variação de
parâmetros para determinar a solução geral da equação diferencial
dada:
(a) y ′′′ + y ′ = tan t, 0 < t < π.
(b) y ′′′ − y ′ = t.
(c) y ′′′ − 2y ′′ − y ′ + 2y = e4t .
(d) y ′′′ + y ′ = sec t,
(e) y ′′′ − y ′′ + y ′ − y = e−t sen t.
(f) y (4) + 2y ′′ + y = sen t.
2. Em cada um dos seguintes itens encontre a solução do problema de
valor inicial dado. Depois faça um gráfico da solução. diferencial
dada:
(a) y ′′′ + y ′ = sec t; y(0) = 2, y ′ (0) = 1, y ′′ (0) = −2.
(b) y (4) + 2y ′′ + y = sen t; y(0) = 2, y ′ (0) = 0, y ′′ (0) = −1,
y ′′′ (0) = 1.
(c) y ′′′ − y ′′ + y ′ − y = sec t; y(0) = 2, y ′ (0) = −1, y ′′ (0) = 1.
(d) y ′′′ − y ′ = csc t; y(π/2) = 2, y ′ (π/2) = 1, y ′′ (π/2) = −1.
3. Em cada um dos seguintes itens use o método dos coeficientes
indeterminados para determinar a solução geral da equação
diferencial dada:
(a) y ′′′ − 2y ′′ + y ′ = t3 + 2et .
(b) y ′′′ − y ′ = te−t + 2 cos t.
(c) y (4) − 2y ′′ + y = et + sen t.
(d) y (4) + 4y ′′ = sen 2t + tet + 4.
196
(e) y (4) − y ′′′ − y ′′ + y ′ = t2 + 4 + t sen t.
(f) y (4) + 2y ′′′ + 2y ′′ = 3et + 2te−t + e−t sen t.
4. Em cada item, encontre a solução do problema de valor inicial
dado. Depois faça um gráfico da solução.
(a) y ′′′ + 4y ′ = x, y(0) = y ′ (0) = 0 e y ′′ (0) = 1.
(b) y (4) + 2y ′′ + y = 3x + 4, y(0) = y ′ (0) = 0 e y ′′ (0) = y ′′′ (0) = 1.
(c) y ′′′ − 3y ′′ + 2y ′ = x + ex , y(0) = 1, y ′ (0) = −1/4 e y ′′ (0) =
−3/2.
(d) y (4) +2y ′′′ +y ′′ +8y ′ −12y = 12 sen x−e−x , y(0) = 3, y ′ (0) = 0,
y ′′ (0) = −1 e y ′′′ (0) = 2.
197
Capítulo 6
Sistemas lineares com

coeficientes constantes
Uma classe importante de sistemas de equações lineares é aquela

que consiste dos sistemas lineares com coeficientes constantes. Tais
modelos apresentam uma primeira e, não raramente, muito adequada
aproximação concreta dos fenômenos que se propõem a descrever.
Vejamos como fazer o estudo destes sistemas.
6.1 Sistemas autônomos e não autônomos

Definição 6.1.1. Um sistema de n equações diferenciais ordinárias de
primeira ordem é uma expressão do tipo:
x′1 = F1 (t, x1 , x2 , . . . , xn )
x′2 = F2 (t, x1 , x2 , . . . , xn )
.. (6.1)
.
x′n = Fn (t, x1 , x2 , . . . , xn )
onde t é uma variável independente que denota o tempo, x1 , x2 , . . . , xn
são variáveis que dependem de t e tomam valores reais e F1 , F2 , . . . , Fn
são funções reais valoradas definidas em um subconjunto D de Rn+1 .
Em diversas ocasiões acontece que as funções F1 , F2 , . . . , Fn só

dependem das variáveis x1 , x2 , . . . , xn e não da variável temporal t,
neste caso (6.1) tem a forma
x′1 = F1 (x1 , x2 , . . . , xn )
x′2 = F2 (x1 , x2 , . . . , xn )
.. (6.2)
.
x′n = Fn (x1 , x2 , . . . , xn ).
198
O sistema (6.2) é chamado sistema autônomo enquanto (6.1) é chamado
não autônomo.
Definição 6.1.2. Uma solução da EDO (6.1) é um conjunto de n
funções φ1 , φ2 , . . . , φn com valores reais e definida em um mesmo
intervalo J ⊆ R as quais satisfazem:
1. (t, φ1 (t), φ2 (t), . . . , φn (t)) ∈ D para todo t ∈ J.
2. Cada φj é diferenciável em J e para todo t ∈ J se satisfaz:
φ′1 (t) = F1 (t, φ1 (t), φ2 (t), . . . , φn (t))

φ′2 (t) = F2 (t, φ1 (t), φ2 (t), . . . , φn (t))
..
.
φ′n (t) = Fn (t, φ1 (t), φ2 (t), . . . , φn (t)).
No caso particular de sistemas autônomos temos:

Definição 6.1.3. Uma solução do sistema autônomo (6.2) é um
conjunto de n funções φ1 , φ2 , . . . , φn com valores reais e definidas em
um mesmo intervalo J ⊆ R as quais
1. (φ1 (t), φ2 (t), . . . , φn (t)) ∈ U para todo t ∈ J, onde U ⊆ Rn é um
aberto que é o domínio de F1 , . . . , Fn .
2. Cada φj é diferenciável em J e para todo t ∈ J se satisfaz:
φ′1 (t) = F1 (φ1 (t), φ2 (t), . . . , φn (t))

φ′2 (t) = F2 (φ1 (t), φ2 (t), . . . , φn (t))
..
.
φ′n (t) = Fn (φ1 (t), φ2 (t), . . . , φn (t)).
6.2 Noções de cálculo matricial

Uma matriz m × n sempre pode ser vista como uma lista ordenada
de mn números reais, pertencendo portanto ao espaço euclidiano real
de dimensão finita n.m, denotado por Rmn . Denotemos por Rm×n o
conjunto das matrizes retangulares de ordem m × n com coeficientes
reais e
Im,n = {(i, j) ∈ N × N; 1 ≤ i ≤ m e 1 ≤ j ≤ n}.
199
Uma função definida em um intervalo J ⊆ R com valores em Rm×n é
chamada função matricial
Φ : J → Rm×n
 
a11 (t) a12 (t) . . . a1n (t)
 a21 (t) a22 (t) . . . a2n (t)  = [aij (t)].
t 7→ Φ(t) = 
 .. .. ... .. 

. . .
am1 (t) am2 (t) . . . amn (t)
Em virtude do isomorfismo de Rm×n e Rmn qualquer função matricial
pode ser observada como uma curva em Rmn
Φ : J → Rmn
t 7→ (a11 (t), a12 (t), . . . , a1n (t), . . . , am1 (t), am2 (t), . . . , amn (t)).
Assim, dada uma função matricial Φ(t) = [aij (t)] ∈ Rmn fica
automaticamente determinada uma coleção de mn funções reais de
variável real aij chamadas funções coordenadas de Φ. Observe que
aij : J → R para todo (i, j) ∈ Im,n . As propriedades comuns a estas
funções coordenadas, caracterizam as propriedades da função matricial
Φ.
Definição 6.2.1. Seja Φ : J → Rm×n uma função matricial tal que
Φ(t) = [aij (t)], para todo t ∈ J. Se t0 ∈ J, dizemos que a matriz
A = [aij ] ∈ Rm×n é o limite de Φ(t) quando t tende a t0 , que denotamos
por
lim Φ(t) = A
t→t0
se e só se
lim aij (t) = aij ,
t→t0
para todo (i, j) ∈ Im,n .

As regras usuais do álgebra de limites se satisfazem para funções
matriciais. A continuidade de funções matriciais se definem também
em termo de suas funções coordenadas.
Definição 6.2.2. Seja Φ : J → Rm×n uma função matricial tal que
Φ(t) = [aij (t)], para todo t ∈ J. Dizemos que Φ é contínua em t0 ∈ J
se e só se cada aij é contínua em t0 para todo (i, j) ∈ Im,n .
Definição 6.2.3. Seja Φ : J → Rm×n , onde J é um intervalo aberto.
Dizemos que Φ é diferenciável em t0 ∈ J se e só se existe o seguinte
limite:
1
lim [Φ(t) − Φ(t0 )].
t→t0 t − t0
Em caso afirmativo, denotamos por Φ′ (t0 ) ao limite anterior.
200
Proposição 6.2.1. Seja Φ : J → Rm×n , onde J é um intervalo aberto
tal que Φ(t) = [aij (t)], para todo t ∈ J. Φ é diferenciável em t0 ∈ J
se e só se aij é diferenciável em t0 , para todo (i, j) ∈ Im,n . Em caso
afirmativo se satisfaz que Φ′ (t0 ) = [a′ij (t0 )].
Dizemos que a função matricial Φ : J → Rm×n é de classe C 1 no

intervalo J se e só se Φ é diferenciável em J e a função derivada Φ′ é
contínua em J. Procedendo por indução, dizemos que Φ é de classe C k
(k > 1) no intervalo J se e só se Φ(k−1) é diferenciável em J e a função
derivada k-ésima Φ(k) é contínua em J.
Definição 6.2.4. Seja Φ : [a, b] → Rm×n uma função matricial tal que
Φ(t) = [aij (t)], para todo t ∈ [a, b]. Dizemos que Φ é integrável em [a, b]
se e só se cada aij é integrável em [a, b]. Em caso afirmativo tem-se que
Z b Z b
Φ(t)dt = aij (t)dt .
a a
Naturalmente muitas das regras do cálculo diferencial e integral que

conhecemos podem ser estendidas ao cálculo matricial.
Voltando ao estudo dos sistemas de Equações Diferenciais Ordiná-
rias, resulta claro agora que se denotamos
   
x1 F1 (t, x1 , x2 , . . . , xn )
 x2   F2 (t, x1 , x2 , . . . , xn ) 
x=  
 ...  , F (t, x1 , x2 , . . . , xn ) =  .. 

.
xn Fn (t, x1 , x2 , . . . , xn )
então o sistema (6.1) escreve-se de maneira mais compacta como
x′ = F (t, x). (6.3)
Analogamente, uma solução de (6.3) é uma função φ = (φ1 , . . . , φn ) :

J → R1×n ≈ Rn diferenciável em J tal que
1. (t, φ(t)) ∈ D para todo t ∈ J.
2. φ′ (t) = F (t, φ(t)) para todo t ∈ J.
6.2.1 Exercícios
1. Sejam Φ, Ψ : J → Rm×n , f : J → R funções tais que lim Φ(t) =
t→t0
A, lim Ψ(t) = B e lim f (t) = c, onde t0 ∈ J, então mostre que:
t→t0 t→t0
201
(a) lim (Φ + Ψ)(t) = A + B.
t→t0
(b) lim (Φ − Ψ)(t) = A − B.

t→t0
(c) lim (f Φ)(t) = cA.

t→t0
(d) lim (Φ · Ψ)(t) = A · B, sempre que m = n.

t→t0
2. Sejam Φ, Ψ : J → Rm×n , f : J → R funções diferenciáveis em

t0 ∈ J e A ∈ Rm×n . Mostre que:
(a) Φ + Ψ é diferenciável em t0 e (Φ + Ψ)′ (t0 ) = Φ′ (t0 ) + Ψ′ (t0 ).
(b) Φ − Ψ é diferenciável em t0 e (Φ − Ψ)′ (t0 ) = Φ′ (t0 ) − Ψ′ (t0 ).
(c) A · Φ é diferenciável em t0 e (A · Φ)′ (t0 ) = A · Φ′ (t0 ).
(d) f Φ é diferenciável em t0 e (f Φ)′ (t0 ) = f ′ (t0 )Φ(t0 ) +
f (t0 )Φ′ (t0 ).
(e) Φ·Ψ é diferenciável em t0 (sempre que m = n) e (Φ·Ψ)′ (t0 ) =
Φ(t0 ) · Ψ′ (t0 ) + Φ′ (t0 ) · Ψ(t0 ).
3. Seja Φ : J → Rn×n função matricial diferenciável em J.
(a) Mostre que Φ2 = Φ · Φ é diferenciável em J e
(Φ2 )′ = Φ · Φ′ + Φ′ · Φ.
(b) Mostre que Φ3 = Φ2 · Φ é diferenciável em J e
(Φ3 )′ = Φ2 · Φ′ + Φ · Φ′ · Φ + Φ′ · Φ2 .
(c) Para k = 3, 4, 5, . . ., mostre que Φk é diferenciável em J.
Qual é a fórmula para (Φk )′ ?
4. Seja Φ : J → GL(Rn ) função matricial diferenciável em J.
Mostre que Φ−1 : J → GL(Rn ) definida por Φ−1 (t) = (Φ(t))−1 é
diferenciável em J e
(Φ−1 )′ = −Φ−1 · Φ′ · Φ−1 .
5. Sejam Φ : J → GL(Rn ) e Ψ : J → Rn×n funções matriciais

diferenciáveis em J. Mostre que Ψ · Φ−1 é diferenciável em J e
(Ψ · Φ−1 )′ = −Ψ · Φ−1 · Φ′ · Φ−1 + Ψ′ · Φ−1 .
6. Mostre que se Φ : J → Rn×n é diferenciável no intervalo aberto J

e Φ′ (t) = θ, para todo t ∈ J então Φ é constante.
202
7. Seja Φ : J → Rn×n função matricial diferenciável em J e f : I →
J função real de variável real diferenciável no intervalo aberto I.
Mostre que Φ ◦ f : I → Rn×n é diferenciável em I e
(Φ ◦ f )′ (t) = f ′ (t)Φ′ (f (t)).
8. Seja Φ : [a, b] → Rn×n função matricial contínua em [a, b]. Mostre

o primeiro teorema fundamental do cálculo matricial:
Z
d t
Φ(s)ds = Φ(t), para todo t ∈ [a, b].
dt a
9. Seja Φ : J → Rn×n função matricial tal que Φ(t) = [aij (t)], para
todo t ∈ J. Mostre que Φ é de classe C k em J se e só se cada aij
é de classe C k em J.
10. Seja Φ : [a, b] → Rn×n função matricial de classe C 1 em [a, b].
Mostre o segundo teorema fundamental cálculo matricial:
Z b
Φ′ (t)dt = Φ(b) − Φ(a).
a
11. Seja Φ, Ψ : [a, b] → Rn×n funções de classe C 1 em [a, b]. Mostre a

fórmula de integração por partes:
Z b Z b
′
Φ(t) · Ψ (t)dt = Φ(b) · Ψ(b) − Φ(a) · Ψ(a) − Φ′ (t) · Ψ(t)dt.
a a
6.3 Sistemas lineares

Um caso particularmente importante de sistemas de equações diferen-
ciais ordinárias ocorre quando as funções F1 , . . . , Fn são do tipo
Fi (t, x1 , x2 , . . . , xn ) = ai1 (t)x1 + ai2 (t)x2 + . . . + ain (t)xn + bi (t),
onde aij , bi : J → R, (1 ≤ i, j ≤ n) são funções dadas. Neste caso o

sistema (6.1) tem a forma
′
x1 = a11 (t)x1 + a12 (t)x2 + . . . + a1n (t)xn + b1 (t)
′
x2 = a21 (t)x1 + a22 (t)x2 + . . . + a2n (t)xn + b2 (t)
. .. (6.4)
.. .

x′ = a (t)x + a (t)x + . . . + a (t)x + b (t).
n n1 1 n2 2 nn n n
203
O sistema (6.4) é chamado de sistema de equações diferenciais
ordinárias lineares. Se denotamos
     
x1 b1 (t) a11 (t) a12 (t) . . . a1n (t)
 x2   b (t)   a (t) a22 (t) . . . a2n (t) 
x= .
 .. 
 , b(t) =  2 .  , A(t) =  21.
 ..   .. .. ... .. 

. .
xn bn (t) an1 (t) an2 (t) . . . ann (t)
então (6.4) tem a forma
x′ = A(t)x + b(t). (6.5)
Definição 6.3.1. Sejam A : J → Rn×n e b : J → Rn×1 funções

matriciais. Uma função φ : I → Rn×1 é uma solução da EDO (6.5) se
e só se φ é diferenciável no intervalo I ⊆ J e se satisfaz:
φ′ (t) = A(t)φ(t) + b(t), para todo t ∈ I.

1 0 t
Exemplo 6.3.1. Sejam A(t) = e b(t) = . Determine
0 t 0
uma solução do sistema x′ = A(t)x + b(t).
Solução: O sistema dado é equivalente a
′
x1 = x1 + t
′ .
x2 = tx2
Usando os métodos estudados no primeiro capítulo, não é difícil ver

que a solução de x′1 = x1 + t é dada por
φ1 (t) = −t − 1 + C1 et , para todo t ∈ R
onde C1 é uma constante e a solução de x′2 = tx2 é

1 2
φ2 (t) = C2 e 2 t , para todo t ∈ R
onde C2 é uma constante. Logo, a solução do sistema proposto é:

−t − 1 + C1 et
φ(t) = 1 2 , para todo t ∈ R.
C2 e 2 t
No exemplo anterior se observa que existem infinitas soluções do

sistema dado (basta dar qualquer valor real às constantes C1 e C2 ), e
que cada solução é uma curva diferenciável em R2 . Isto é um fato geral:
Dadas as funções matriciais A : J → Rn×n e b : J → Rn×1 , o sistema
(6.5) tem infinitas soluções sendo todas elas curvas diferenciáveis em
204
Rn . (Note o leitor, que estamos identificando geometricamente o espaço
de matrizes Rn×1 com o espaço vetorial Rn . De agora em diante,
usaremos esta identificação sem mais comentários). Nas aplicações
é usual procurar uma solução de (6.5) que satisfaz uma condição inicial
isto é que tem um valor determinado x0 ∈ R em um instante t0 dado.
Isto se conhece como um Problema de Valor Inicial.
Definição 6.3.2. Sejam A : J → Rn×n e b : J → Rn×1 funções
matriciais. Um Problema de Valor Inicial (PVI) ou Problema de
Cauchy associado à EDO linear (6.5) é uma expressão do tipo:
′
x = A(t)x + b(t)
(6.6)
x(t0 ) = x0
onde t0 ∈ J e x0 ∈ Rn×1 são dados.

Uma função φ : I → Rn×1 definida no intervalo aberto I ⊆ J é uma
solução do PVI (6.6) se e somente se φ é diferenciável em I, t0 ∈ I e se
satisfaz:
φ′ (t) = A(t)φ(t) + b(t), para todo t ∈ J
φ(t0 ) = x0 .
A interpretação geométrica da solução do PVI (6.6) é que dentre todas

as soluções (curvas diferenciáveis em Rn ) do sistema dado, escolhemos
aquela que no instante t0 passa pelo ponto x0 do espaço Rn .
Exemplo 6.3.2. Determine uma solução do PVI
′
x = A(t)x + b(t)

x(t0 ) = x0
onde A : R → R2×2 e b : R → R2×1 são as funções matriciais do

0
Exemplo 6.3.1, t0 = 0 e x0 = .
1
Solução: Sabemos que para qualquer par de números reais C1 e C2 ,
1 2
a função φ(t) = (−t − 1 + C1 et , C2 e 2 t ), para todo t ∈ R é solução da
EDO dada. Usando as condições iniciais (0, 1) = φ(0) = (−1 + C1 , C2 )
onde C1 = 1 e C2 = 1, logo a solução do PVI proposto é
1 2
φ(t) = (−t − 1 + et , e 2 t ), para todo t ∈ R.
Em relação ao exemplo anterior, surge uma pergunta natural: É a

função encontrada a única solução do PVI dado?, em outra palavras
É possível que o PVI do Exemplo 6.3.2 admita mais de uma solução?
205
Pela interpretação geométrica de uma solução do PVI que demos linhas
acima, nós poderíamos responder que não! já que dentre todas as
soluções possíveis (as quais são curvas em R2 ), temos escolhido aquela
que no instante t = 0 passe pelo ponto (0, 1). Note-se que este raciocínio
é correto se soubéramos que as soluções de um sistema são disjuntas
(isto é curvas que não se intersectam). No caso de nosso exemplo,
poderíamos mostrar com um pouco de paciência, que isto é verdade,
duas soluções da EDO dada ou são iguais ou bem são disjuntas. Esta
propriedade é satisfeita para qualquer EDO? De modo mais geral: Todo
PVI do tipo (6.6) admite solução? Se a resposta é afirmativa, esta
solução é única? caso contrário sob que condições um PVI admite
solução? O Teorema de Existência e Unicidade para um Sistema Linear
de Equações Diferenciais Ordinárias responde a todas estas questões.
Daqui para frente, vamos estudar Problemas de Valores Iniciais do
tipo ′
x = Ax + b(t)
(6.7)
x(t0 ) = x0
onde A ∈ Rn×n e b : R → Rn×1 , J intervalo de R, t0 ∈ J e x0 ∈ Rn×1 .

A EDO (6.7) é chamada sistema linear! com coeficientes constantes
porque a função matricial A é constante, no caso em que b(t) = 0,
para todo t ∈ J estamos ante um sistema homogêneo, caso contrário
dizemos que é um sistema não homogêneo.
6.4 Sistemas lineares homogêneos

Vamos considerar sistemas do tipo:
′
x = Ax
(6.8)
x(t0 ) = x0
onde A ∈ Rn×n , t0 ∈ R, x0 ∈ Rn×1 são dados.

Observe que quando n = 1, A = a ∈ R e t0 , x0 ∈ R o PVI (6.8) é da
forma: ′
x = ax
(6.9)
x(t0 ) = x0 .
Sabe-se que a função
φ(t) = x0 ea(t−t0 ) (6.10)
a qual esta definida para todo t ∈ R, é a única solução do PVI (6.9).
Nos exemplos seguintes, veremos como este resultado pode ser utilizado
para resolver alguns sistemas do PVI.
206
Exemplo 6.4.1. Resolva o seguinte PVI:
′
x1 = 3x1 , x1 (0) = −1
′
x2 = −2x2 , x2 (0) = 1.
Solução: Por (6.10): φ1 (t) = −e3t , para todo t ∈ R é solução de

x′1 = 3x1 , x1 (0) = −1 e φ2 (t) = e−2t , para todo t ∈ R é solução de
x′2 = −2x2 , x2 (0) = 1, logo a solução do PVI dado é:
φ : R → R2
.
t 7→ φ(t) = (−e3t , e−2t )
′
x1 = λ1 x1 , x1 (0) = x10
′
x2 = λ2 x2 , x2 (0) = x20
. .. .. ..
.. . . .

x′ = λn xn , x1 (0) = xn0 .
n
Solução: Desde que φi (t) = xi0 eλi t , para todo t ∈ R é solução de

′
xi = λi x i

xi (0) = xi0
onde 1 ≤ i ≤ n, temos que a solução do PVI proposto é

φ : R → Rn
t 7→ φ(t) = (x10 eλ1 t , x20 eλ2 t , . . . , xn0 eλn t ).
′
x1 = −2x1 + 3x2 , x1 (0) = 0
′
x2 = 3x2 , x2 (0) = 1.
Solução: Em primeiro lugar, observe que este exemplo difere um pouco
dos dois anteriores já que agora o PVI
′
x1 = −2x1 + 3x2
(6.11)
x1 (0) = 0
não é do tipo (6.10), embora a solução de

′
x2 = 3x2

x2 (0) = 1
é dada por φ2 (t) = e3t , para todo t ∈ R. Substituindo este resultado

em (6.11), temos ′
x1 = −2x1 + 3e3t

x1 (0) = 0
207
cuja solução é dada por φ1 (t) = 35 e3t − 35 e−2t , para todo t ∈ R. De esta
maneira, a solução do PVI proposto é dada por:
φ : R → R2
t 7→ φ(t) = ( 53 e3t − 35 e−2t , e3t ).
Observação 6.4.1.
1. Nos três exemplos anteriores a solução está definida em R. É este

o caso geral, isto é a solução do PVI
′
x = Ax

x(t0 ) = x0
está definida em todo R?

2. Os três exemplos anteriores podem dar a impressão de que as
técnicas aprendidas são suficientes para resolver qualquer PVI do
tipo (6.8). Nada mais falso, de fato, trate de resolver como nos
exemplos anteriores, o PVI
′
x1 = 4x1 + 5x2 , x1 (0) = x10
′
x2 = −2x1 − 3x2 , x2 (0) = x20
não pode ser resolvido com as técnicas usadas até aqui.

3. As matrizes associadas aos PVIs dos Exemplos 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3
são, respectivamente:
 
λ1 0 . . . 0

3 0  0 λ2 . . . 0  −2 3
, 
 ... .. . . .  e
0 −2 . . ..  0 3
0 0 . . . λn
enquanto a matriz associada ao PVI do item anterior é

4 5
.
−2 −3
As três primeiras são matrizes triangulares, enquanto que a última

não. Será esta a razão pela qual hemos podido usar técnicas
elementares às três primeiras? A resposta é afirmativa.
208
4. Prestemos atenção ao PVI do item 2. Considerando a mudança
linear de coordenadas
L: R2 → R2
1 1 2 5
(x1 , x2 ) 7→ ( x1 + x2 , − x1 − x2 ) = (y1 , y2 )
3 3 3 3
temos:
1 ′ 1 1 1
y1′ = x1 + x′2 = (4x1 + 5x2 ) + (−2x1 − 3x2 )
3 3 3 3
2 1 1
= (x1 + x2 ) = 2( x1 + x2 ) = 2y1
3 3 3
e
2 5 2 5
y2′ = − x′1 − x′2 = − (4x1 + 5x2 ) − (−2x1 − 3x2 )
3 3 3 3
1 2 5
= (2x1 + 5x2 ) = −(− x1 − x2 ) = −y2 .
3 3 3
Logo a mudança de coordenadas linear L transforma o PVI dado
no PVI ′
y1 = 2y1 , y1 (0) = y01
′
y2 = −y2 , y2 (0) = y02
onde (y01 , y02 ) = ( 31 x10 + 13 x20 , − 23 x10 − 53 x20 ). Usando a técnica dos
três primeiros exemplos chegamos a que
φ : R → R2
t 7→ φ(t) = (y01 e2t , y02 e−t )
é solução do PVI anterior.
Desde que L é uma transformação linear inversível cuja inversa
L−1 é dada por
L−1 : R2 → R2
(y1 , y2 ) 7→ (5y1 + y2 , −2y1 − y2 ) = (x1 , x2 )
podemos retornar às variáveis originais x1 e x2 usando L−1 e

obtemos:
ψ(t) = L−1 (φ(t))
= L−1 (y01 e2t , y02 e−t )
= (5y01 e2t + y02 e−t , −2y01 e2t − y02 e−t ).
209
Desta maneira ψ : R → R2 é dada por

5 1 5 2 2t 2 1 5 2 −t
ψ(t) = x + x e − x0 + x0 e ,
3 0 3 0 3 3

2 1 2 2 2t 2 1 5 2 −t
− x0 + x0 e + x0 + x0 e
3 3 3 3
é solução do PVI original.
Como se obteve a transformação linear L?, sempre podemos
encontrar uma mudança de coordenadas que transforme um PVI
“complicado” em outro “simples”?
Voltando ao nosso estudo, estamos interessados em saber se o PVI (6.8)

admite solução única. Já sabemos que quando n = 1, a solução é dada
por φ(t) = x0 eat , procedendo por analogia (um método muito usado
em matemática), é de esperar que para o caso em que A ∈ Rn×n , uma
função do tipo φ(t) = x0 etA seja solução de (6.8), mas tem sentido a
expressão anterior? Note que a solução do PVI (6.9) involucra a função
exponencial
X∞
1 k 1 1
a
e = a = 1 + a + a2 + a3 + . . .
k=0
k! 2! 3!
Podemos definir
X∞
1 k 1 1
A
e = A = 1 + A + A2 + A3 + . . .?
k=0
k! 2! 3!
eA ∈ Rn×n , para todo A ∈ Rn×n ?
6.5 Sequências de Matrizes

Introduziremos agora alguns conceitos e resultados de Análise Real
para matrizes. O faremos no corpo do texto e não no Apêndice, por
se tratar de um tema rápido que merece ser colocado nesta parte
central. Começamos com as noções topológicas e métricas básicas
em espaços de matrizes. Como já mencionamos, uma matriz m × n
sempre pode ser vista como uma lista ordenada de n.m números reais,
pertencendo portanto ao espaço euclidiano real de dimensão finita mn,
denotado por Rnm . Nos reportamos então aos conceitos que existem
para estes espaços, a saber. Sejap| · | uma norma em Rℓ (pode ser a
norma euclidiana |(x1 , . . . , xℓ )| = x21 + . . . + x2ℓ ), sabemos que a bola
210
fechada B1 [0] = {x ∈ Rℓ ; |x| ≤ 1} é um subconjunto compacto1 , i.e.,
fechado e limitado de Rℓ . Dada A ∈ Rn×n consideremos
T A : R n → Rn
x 7→ TA (x) = Ax
claramente TA é contínua em Rn , logo |TA (x)| atinge seu máximo em

B1 [0], denotemos por
kAk = max{|TA (x)|; x ∈ B1 [0]}
observe que a cada A ∈ Rn×n associamos kAk ∈ R.

2 0
Exemplo 6.5.1. Encontre associada à norma euclidiana.
0 3
Primeiramente note que

p
2 0 x
= |(2x, 3y)| = 4x2 + 9y 2
0 3 y
p
para todo (x, y) ∈ B1 [0]. Devemos encontrar o máximo de 4x2 + 9y 2
sujeita à condição x2 + y 2 ≤ 1. Equivalentemente, encontrar o máximo
f (x, y) = 4x2 + 9y 2 sujeita a x2 + y 2 ≤ 1. Claramente (0, 0) é um
ponto crítico de f o qual minimiza f . Portanto, queremos maximizar
f (x, y) = 4x2 +9y 2 sujeita a g(x, y) = x2 +y 2 −1 = 0. Para isto usamos
o método de multiplicadores de Lagrange. Assim devemos encontrar
(x, y) ∈ R2 e λ ∈ R tal que
∇f (x, y) = λ∇g(x, y) e g(x, y) = 0.
Daí temos que encontrar (x, y) ∈ R2 e λ ∈ R tal que
(8x, 18y) = λ(2x, 2y) e x2 + y 2 = 1.
que é equivalente a
x(4 − λ) = 0, y(9 − λ) = 0 e x2 + y 2 = 1.
• Se x = 0 então y = ±1 e λ = 9. Então (0, ±1) é candidato.

• Se x 6= 0 então λ = 4 e y = 0. Logo x = ±1. Então (±1, 0) é
candidato.
1
Um subconjunto K ⊂ Rℓ é dito compacto quando este é fechado e limitado. Conjunto
fechado significa que este contém os limites de sequências formadas por elementos deste
mesmo conjunto. Conjunto limitado significa que o conjunto está contido em alguma bola
de raio finito no espaço euclidiano.
211
Agora basta comparar os valores de f nos pontos encontrados
f (0, ±1) = 9 e f (±1, 0) = 4. Consequentemente, (0, ±1) são os pontos
de máximo de f . Concluímos

2 0 p √
= f (0, ±1) = 9 = 3.
0 3
Proposição 6.5.1. Se satisfazem:

1. kAk ≥ 0, para todo A ∈ Rn×n .
2. kAk = 0 então A = θ.
3. kcAk = |c| · kAk, para todo A ∈ Rn×n e para todo c ∈ R.
4. kA + Bk ≤ kAk + kBk, para todo A, B ∈ Rn×n .
Demonstração: Mostraremos somente (4) as demais ficam como
exercício para o leitor. Seja x ∈ B1 [0] tem-se
|(A + B)(x)| ≤ |Ax| + |Bx| ≤ kAk + kBk
então kA + Bk ≤ kAk + kBk.

Observação 6.5.1. Pela proposição anterior, a função
k · k : Rn×n → R
A 7→ kAk = max{|Ax|; x ∈ B1 [0]}
é uma norma sobre Rn×n a qual chamaremos norma uniforme de Rn×n

associada à norma | · | de Rn .
Lema 6.5.1. Seja | · | : Rn → R uma norma em Rn então sua norma
uniforme associada k · k : Rn×n → R satisfaz:
1. |Ax| ≤ kAk · |x|, para todo A ∈ Rn×n e para todo x ∈ Rn .
2. kABk ≤ kAk · kBk, para todo A, B ∈ Rn×n .
3. kAm k ≤ kAkm , para todo A ∈ Rn×n e para todo m ∈ N.
Demonstração:
x
x
1. Seja x ∈ R \{0} então
n
∈ B1 [0], logo A ≤ kAk, assim
|x| |x|
1
|Ax| ≤ kAk então |Ax| ≤ kAk · |x| para todo x ∈ Rn .
|x|
212
2. Seja x ∈ B1 [0], de (1) temos
|(AB)(x)| = |A(Bx)| ≤ kAk · |Bx| ≤ kAk · kBk · |x| ≤ kAk · kBk
logo kABk ≤ kAk · kBk.

3. Aplicar indução a (2).
Lema 6.5.2. Dada A = [aij ] ∈ Rn×n existem C1 , C2 > 0
X
n
(independentes de A) tal que C1 |aij | ≤ kAk ≤ C2 |aij | para todo
i,j=1
(i, j) ∈ In,n .
Demonstração: Denotemos e1 = (1, 0, . . . , 0), e2 = (0, 1, . . . , 0), . . . ,
en = (0, 0, . . . , 1) ∈ Rn . Seja C = max{|e1 |, . . . , |en |} então existe k > 0
tal que
|aij | ≤ k|Aej | ≤ kkAk · |ej | ≤ kCkAk
1
basta tomar C1 = > 0, assim se definimos C2 = max{kEij k; (i, j) ∈
kC
In,n } temos
Xn X n X
n

kAk = aij Eij ≤ |aij | · kEij k ≤ C2 |ai,j |.
i,j=1 i,j=1 i,j=1
Definição 6.5.1. Uma sequência de matrizes em Rn×n é uma função

que a cada k ∈ N associa Ak ∈ Rn×n chamada o k-ésimo termo da
sequência.
Notação: (Ak ) ⊆ Rn×n quer dizer “Ak é uma sequência de matrizes
Rn×n ”.
1
Exemplo 6.5.2. Seja A ∈ Rn×n definimos Ak = Ak (k ≥ 0). Logo
k!
(Ak ) ⊆ Rn×n .
Definição 6.5.2. Dada (Ak ) ⊆ Rn×n e A ∈ Rn×n . Dizemos lim Ak =
k→+∞
A se e só se para todo ε > 0 existe k0 ∈ N tal que k ≥ k0 então
kAk − Ak < ε. Dizemos que (Ak ) ⊆ Rn×n é convergente se e só se
existe A ∈ Rn×n tal que lim Ak = A. Caso contrário dizemos que
k→+∞
(Ak ) ⊆ Rn×n é divergente.
Teorema 6.5.1. Sejam (Ak ) ⊆ Rn×n e A ∈ Rn×n tais que Ak = [akij ]
e A = [aij ]. Se satisfaz lim Ak = A se e só se lim akij = aij , para
k→+∞ k→+∞
todo (i, j) ∈ In,n .
213
Demonstração: Pelo Lema 6.5.2 sabemos que existem C1 , C2 > 0 tal
que
X
n
C1 |aij − aij | ≤ kAk − Ak ≤ C2
k
|akij − aij |
i,j=1
para todo k ≥ 0 e para todo (i, j) ∈ In,n .

Observação 6.5.2. Uma função matricial pode ser observada como
Φ : (R, | · |) → (Rn×n , k · k).
6.6 Séries de Matrizes

Definição 6.6.1. A toda sequência (Ak ) ⊆ Rn×n , lhe podemos associar
uma nova sequência (Sk ) ⊆ Rn×n , definida por: S0 = A0 , S1 = A0 +A1 ,
S2 = A0 + A1 + A2 , em geral:
X
k
Sk = Aj = A0 + A1 + A2 + . . . + Ak .
j=0
(Sk ) ⊆ Rn×n é chamada sequência de somas parciais associada a

(Ak ) ⊆ Rn×n . Para fazer
X notar que (Sk ) é construído a partir de (Ak ),
denotaremos (Sk ) = Ak a qual é chamada série de matrizes.
k,0
X
Definição 6.6.2. Dizemos que a série Ak é convergente se e só
k,0
se a sequência de somas parciais (Sk ) é convergente e o seu limite o
X∞
denotaremos por Ak .
k=0
Teorema 6.6.1. (Critério de Cauchy) Seja (Ak ) ⊆ Rn×n são

equivalentes:
X
1. Ak é convergente.
k,0
2. Dado ε > 0, existe k0 ∈ N tal que m, k ≥ k0 então

Xm X
k

Aj − Aj < ε.
j=0 j=0
214
X
m X
Demonstração: Denotemos Sm = Aj . Se Ak é convergente
j=0 k,0
então existe S ∈ Rn×n tal que lim Sm = S, logo dado ε > 0, existe
m→+∞
k0 ∈ N tal que m ≥ k0 então kSm − Sk < ε/2. Logo se m, k ≥ k0
tem-se
kSm − Sk k ≤ kSm − Sk + kS − Sk k < ε/2 + ε/2 = ε
Reciprocamente, seja Sm = [Sijm ] como Sm − Sk = [Sijm − Sijk ] pelo

Lema 6.5.2 existe C1 > 0 tal que |Sijm − Sijk | ≤ C1−1 kSm − Sk k para
todo (i, j) ∈ In,n . Por outro lado dado ε > 0, existe k0 ∈ N tal
que m, k ≥ k0 então kSm − Sk k < ε. Fixando (i, j) ∈ In,n temos
|Sijm − Sijk | < ε sempre que m, k ≥ k0 . Portanto, (Sijm ) ⊆ R é de Cauchy,
logo é convergente assim existe Sij ∈ R tal que lim Sijm = Sij , para
m→+∞
todo (i, j) ∈ In,n . Se definimos S = [Sij ] ∈ RX
n×n
, pelo Teorema 6.5.1
m
lim Sm = lim [Sij ] = [Sij ] = S, portanto Ak é convergente.
m→+∞ m→+∞
k,0
Teorema 6.6.2. Se (Ak ) ⊆ Rn×n é tal que, a série

X X de números reais
kAk k é convergente então a série de matrizes Ak é convergente
k,0 k,0
e se satisfaz:
X∞ X ∞

Ak ≤ kAk k.
k=0 k=0
X
m X
m
Demonstração: Sejam σm = kAj k e Sm = Aj . Dados m, k ∈
j=0 j=0
N (m > k) tem-se
X
m X
m

kSm − Sk k = Aj ≤ kAj k = σm − σk
j=k+1 j=k+1
logo
kSm − Sk k ≤ |σm − σk | para todo m, k ∈ N. (6.12)
Por outro lado, da hipótese temos que (σm ) ⊆ R é convergente logo
é Cauchy, isto é, dado ε > 0, existe k0 ∈ N tal que m, k ≥ k0 então
|σm − σk | < ε. Logo de (6.12) temos kSm − Sk k < ε, sempre que
215
X
m, k ≥ k0 . Pelo critério de Cauchy Ak é convergente, além disso
k,0
X
∞
kSm k ≤ σm ≤ kAk k para todo m ∈ N então
k=0
X∞ X
∞

Ak = lim kSm k ≤ kAk k.
m→+∞
k=0 k=0
6.6.1 Exercícios
1. Calcule a norma uniforme
kAk = max{|Ax|; |x| ≤ 1} = max{|Ax|; |x| = 1},
q
onde | · | é a norma euclidiana |x| = x21 + . . . + x2n , de cada uma
das seguintes matrizes:

1 1 2 0 1 −1
(a) (b) (c)
1 1 0 1 −1 1

λ1 0 λ1 1 a −b
(d) (e) (f)
0 λ2 0 λ2 b a
     
λ1 0 0 λ1 1 0 λ 0 0
(g)  0 λ2 0  (h)  0 λ2 1  (i)  0 a −b 
0 0 λ3 0 0 λ3 0 b −a
2. Calcule a norma uniforme k · k associada à norma do máximo

|x| = max{|xi |; 1 ≤ i ≤ n}, das matrizes do exercício anterior.
3. Seja A ∈ Rn×n . Mostre que a transformação linear definida por
A é uniformemente contínua, isto é: dado ε > 0, existe δ > 0 tal
que se |x − y| < δ então |Ax − Ay| < ε.
4. Mostre que se o limite de uma sequência de matrizes Rn×n existe,
então é único.
5. Mostre que se (Ak ) ⊆ Rn×n é convergente, então (Ak ) é limitada,
isto é, existe uma constante M > 0 tal que kAk k ≤ M , para todo
k ∈ N.
6. Sejam (Ak ) ⊆ Rn×n , (Bk ) ⊆ Rn×n e (ck ) ⊆ R sequências
convergentes, A ∈ Rn×n e c ∈ R. Mostre que (Ak +Bk ), (Ak −Bk ),
(cAk ), (ck Ak ), (AAk ), (Ak Bk ) y (kAk k) são convergentes e
216
(a) lim (Ak + Bk ) = lim Ak + lim Bk .
k→+∞ k→+∞ k→+∞
(b) lim (Ak − Bk ) = lim Ak − lim Bk .

k→+∞ k→+∞ k→+∞
(c) lim (cAk ) = c lim Ak .

k→+∞ k→+∞

(d) lim (ck Ak ) = lim ck lim Ak .
k→+∞ k→+∞ k→+∞

(e) lim (AAk ) = A lim Ak .
k→+∞ k→+∞

(f) lim (Ak Bk ) = lim Ak lim Bk .
k→+∞ k→+∞ k→+∞
(g) lim kAk k = k lim Ak k.

k→+∞ k→+∞
7. Dê exemplos de matrizes A, B ∈ Rn×n tal que kA·Bk < kAk·kBk.

8. Mostre que kIk = 1, onde I ∈ Rn×n é a matriz identidade e se
A ∈ GL(Rn ) então kA−1 k ≥ kAk−1 . Se A ∈ GL(Rn ) tem dois
auto-valores reais distintos então kAk · kA−1 k > 1?

a 0 1
9. Se A = , mostre que lim Ak k = |a|.
b a k→∞
X
10. Seja (Ak ) ⊆ Rn×n com Ak = (akij ). Mostre que a série Ak é
X k,0
convergente se e só se as séries numéricas akij são convergentes,

k,0
para todo (i, j) ∈ In,n e neste caso, se satisfaz:
!
X∞ X
∞
(akij ) = akij .
k=0 k=0
X X
11. Sejam Ak , Bk séries convergentes de matrizes e c ∈ R.
k,0 k,0
Mostre que:
X X
∞ X
∞ X
∞
(a) (Ak ±Bk ) é convergente e (Ak ±Bk ) = Ak ± Bk .
k,0 k=0 k=0 k=0
X X
∞ X
∞
(b) cAk é convergente e cAk = c Ak .
k,0 k=0 k=0
217
X X
12. Sejam ck é uma série convergente de números reais e Ak
k,0 k,0
uma série convergente de matrizes. Mostre que:
!
X
∞ X∞
(a) ck A = (ck A), para todo A ∈ Rn×n .
k=0 k=0
!
X
∞ X
∞
(b) A Ak = (AAk ), para todo A ∈ Rn×n .
k=0 k=0
!
X
∞ X
∞
(c) Ak A= (Ak A), para todo A ∈ Rn×n .
k=0 k=0
X
13. Mostre que se Ak é convergente então lim Ak = θ.
k→∞
k,0
14. Mostre queX se A ∈ Rn×n é tal que kA − Ik < 1, então A é

invertível e (I − A)k converge absolutamente a A−1 . Encontre
k,0
uma cota superior de kA−1 k.
15. Seja B ∈ GL(Rn ), mostre que existe ε > 0 tal que se kA−Bk < ε,
então A é invertível. Conclua que GL(Rn ) é um conjunto aberto
de Rn×n .
16. Desde que Rn×n é um espaço normado, podemos definir o limite
de uma função matricial da seguinte maneira: Seja Φ : J → Rn×n
uma função matricial. Se t0 ∈ J, dizemos que a matriz A ∈ Rn×n
é o limite de Φ(t) quando t tende a t0 , o que denotamos por
lim Φ(t) = A se e só se para todo ε > 0, existe um δ > 0 tal
t→t0
que, se t ∈ J e |t − t0 | < δ então kΦ(t) − Ak < ε. Mostre que a
definição de limite de funções matriciais dada é compatível com a
que acabamos de dar, isto é, se Φ(t) = (aij (t)), para todo t ∈ J
e A = (aij ) então
lim Φ(t) = A se e só se lim aij (t) = aij , para todo (i, j) ∈ In,n .
t→t0 t→t0
6.7 Exponencial de uma matriz

Os conceitos introduzidos anteriormente nos permitem introduzir o
conceito de exponencial de uma matriz, o que nos permitirá resolver
sistemas lineares de um modo geral. Vejamos como proceder.
218
X1
Teorema 6.7.1. A série Aj é convergente para todo A ∈ Rn×n .
j,0
j!
Demonstração: Dado j ≥ 0 temos

1
1 1
Aj = kAj k ≤ kAkj
j! j! j!
X kAkj
como a série é convergente (converge para e∥A∥ ) pelo critério
j!
X
j,0
1 j
de comparação de séries de números reais temos que A é
j,0
j!
X1
convergente e pelo Teorema 6.6.2 Aj é convergente.
j,0
j!
Definição 6.7.1. Dado A ∈ Rn×n , a exponencial de A, denotado por

exp(A) ou eA , é a matriz de Rn×n definida por
X∞
1 j
exp(A) = A.
j=0
j!
Observação 6.7.1.
1. A exponencial é uma função que a cada matriz associa uma nova
matriz, isto é:
exp : Rn×n → Rn×n
A 7→ exp(A) = eA .
2. kexp(A)k ≤ e∥A∥ , para todo A ∈ Rn×n .

3. eθ = I.
4. Se A ∈ R1×1 então A pode ser identificado com um número real,
logo a exponencial de uma matriz quadrada é a generalização
natural da função exponencial que estuda-se no Cálculo.
Lema 6.7.1. Seja (Ak ) ⊆ Rn×n tal que lim Ak = θ então
! k→+∞
1 X
k
lim Aj = θ.
k→+∞ k + 1 j=0
Demonstração: Seja ε > 0, existe k1 ∈(N tal que k ≥ ) k1 então

2X
k 1
kAk k < ε/2. Seja k0 ∈ N tal que k0 ≥ max k1 , kAj k .

ε j=0
219
Para k ≥ k0 temos
1 X k 1 X
k

A j ≤ kAj k
k + 1 j=0 k + 1 j=0
"k #
1 X 1 Xk
= kAj k + kAj k
k + 1 j=0 j=k +1 1
"k #
1 X 1
ε
< kAj k + (k − k1 )
k + 1 j=0 2
1 hε ε i
< k0 + (k − k1 )
k+1 2 2

ε k0 + (k − k1 )
= < ε.
2 k+1
Corolário 6.7.1. Seja (Ak ) ⊆ Rn×n tal que lim Ak = A então

! k→+∞
1 X
k
lim Aj = A.
k→+∞ k + 1 j=0
Lema 6.7.2. Sejam (Ak ), (Bk ) ⊆ Rn×n tal que lim Ak = A e

! k→+∞
1 Xk
lim Bk = B então lim Aj Bk−j = AB.
k→+∞ k→+∞ k + 1 j=0
Demonstração: Em princípio vejamos o caso quando lim Ak = θ.

k→+∞
Como (Bk ) é convergente então é limitada, isto é, existe M > 0 tal que
kBk k ≤ M para todo k ≥ 0 número natural. Logo
1 X k 1 X
k

0≤ Aj Bk−j ≤ kAj k kBk−j k
k + 1 j=0 k + 1 j=0
! (6.13)
1 X
k
≤M kAj k
k+1 j=0
e como
1 X
k
lim kAj k = 0,
k→+∞ k + 1
j=0
220
então por (6.13) e o Teorema do Confronto,
1 X k

lim Aj Bk−j = 0
k→+∞ k + 1
j=0
1 X
k
então lim Aj Bk−j = θ.
k→+∞ k + 1
j=0
No caso geral, consideramos A′k = Ak − A para todo k ≥ 0 natural
então lim A′k = θ e pelo caso anterior:
k→+∞
1 X ′
k
lim Aj Bk−j = θ. (6.14)
k→+∞ k + 1
j=0
Por outro lado
1 X ′ 1 X
k k
Aj Bk−j = (Aj − A)Bk−j
k + 1 j=0 k + 1 j=0
1 X 1 X
k k
= Aj Bk−j − A Bk−j
k + 1 j=0 k + 1 j=0
!
1 X 1 X
k k
= Aj Bk−j − A Bj .
k + 1 j=0 k + 1 j=0
Logo de (6.14),
" !#
1 X
k
1 X
k
θ = lim Aj Bk−j − A Bj ,
k→+∞ k+1 j=0
k+1 j=0
1 X
k
portanto lim Aj Bk−j = AB.
k→+∞ k + 1
j=0
X X
Lema 6.7.3. Sejam Aj , Bj séries convergentes em Rn×n . Se
! j,0 j,0
X X
l
Al−j Bj é convergente em Rn×n então
l,0 j=0
! ! !
X
∞ X
l X
∞ X
∞
Al−j Bj = Aj Bj .
l=0 j=0 j=0 j=0
221
Demonstração: Denotemos
!
X
∞ X
∞ X
∞ X
l
Aj = A, Bj = B, Al−j Bj = C,
j=0 j=0 l=0 j=0
!
X
k X
k X
k X
l
Sk = Aj , Tk = B j e Rk = Al−j Bj
j=0 j=0 l=0 j=0
temos lim Sk = A, lim Tk = B y lim Rk = C. Pelo Corolário do

k→+∞ k→+∞ k→+∞
Lema 6.7.1
1 X
k
lim Rj = C. (6.15)
k→+∞ k + 1
j=0
Por outro lado: R0 = A0 B0 = A0 T0 , R1 = A0 T0 + A1 B0 + A0 B1 =

A0 (T0 + B1 ) + A1 B0 = A0 T1 + A1 T0 , assim por indução
X
k
Rk = Aj Tk−j , para todo k ≥ 0.
j=0
X
0 X
1
Analogamente: Rj = A0 T0 = S0 T0 , R j = S0 T 0 + R 1 = S0 T 0 +
j=0 j=0
A0 T1 + A1 T0 = (S0 + A1 )T0 + A0 T1 = S1 T0 + S0 T1 . Por indução:
X
k X
k
Rj = Sj Tk−j , para todo k ≥ 0.
j=0 j=0
Logo por (6.15) e pelo Lema 6.7.2

!
1 X 1 X
k k
C = lim Rj = lim Sj Tk−j = AB.
k→+∞ k + 1 k→+∞ k + 1 j=0
j=0
Teorema 6.7.2. Sejam A, B ∈ Rn×n se satisfaz:

−1
1. eP AP = P eA P −1 , para todo P ∈ GL(Rn ).
2. Se AB = BA então eA+B = eA eB .
3. eA ∈ GL(Rn ) e (eA )−1 = e−A .
Demonstração:
222
1. Seja k ≥ 0, temos que
!
X k
1 j Xk
1 Xk
1
−1 j −1
P A P = PA P = (P AP −1 )j
j=0
j! j=0
j! j=0
j!
então
!
Xk
1 j
P eA P −1 = lim P A P −1
k→+∞
j=0
j!
Xk
1 −1
= lim (P AP −1 )j = eP AP .
k→+∞
j=0
j!
X
l
l!
2. Como AB = BA então (A + B) = l
Al−j B j =
j=0
(l − j)!j!
Xl
Al−j B j
l! logo pelo Lema 6.7.3
j=0
(l − j)! j!
!
X
∞
(A + B)l X∞ Xl
Al−j B j
eA+B = =
l=0
l! l=0 j=0
(l − j)! j!
! !
X
∞
Aj X
∞
Bj
= = eA eB .
j=0
j! j=0
j!
3. eA e−A = eA+(−A) = eθ = I então eA ∈ GL(Rn ) e (eA )−1 = e−A .
6.8 O teorema de existência e unicidade de EDO

lineares
Finalmente atingimos nosso objetivo momentâneo, resolver sistemas
lineares. Passemos a esta resolução. Seja A ∈ Rn×n e t ∈ R então
tA ∈ Rn×n , assim etA ∈ Rn×n . Logo podemos definir a função matricial
ΦA : R → Rn×n
t 7→ ΦA (t) = etA .
Proposição 6.8.1. Se A ∈ Rn×n , então ΦA : R → Rn×n é diferenciável
em R, mais ainda
Φ′A (t) = etA A = AetA , para todo t ∈ R.
223
Xm
1 t2
Demonstração: Seja Sm (t) = (tA)k = I + tA + A2 + . . . +
k=0
k! 2!
m
t
Am , assim temos
m!
′ 1 1
Sm (t) = A + tA2 + t2 A3 + . . . + tm−1 Am
2! (m − 1)!
t2 2 tm−1 m−1
= A I + tA + A + . . . + A = A Sm−1 (t)
2! (m − 1)!
′
então lim Sm (t) = lim A Sm−1 (t), logo Φ′A (t) = AetA .
m→+∞ m→+∞
Corolário 6.8.1. A função ΦA : R → Rn×n é de classe C ∞ em R.

Teorema 6.8.1. Se A ∈ Rn×n e x0 ∈ Rn , então a única solução do
PVI ′

x = Ax
x(0) = x0
é dada por
φ : R → Rn
t 7→ φ(t) = etA x0 .
Demonstração: Em primeiro lugar vejamos que a função dada é
solução do PVI anterior
φ′ (t) = (etA )′ x0 = A(etA x0 ) = Aφ(t), para todo t ∈ R
φ(0) = e0A x0 = I x0 = x0 .
Portanto φ é solução do PVI proposto. Em quanto à unicidade,
suponhamos que ψ : R → Rn é outra solução do PVI dado. Definimos
f : R → Rn
t 7→ f (t) = e−tA ψ(t)
se satisfaz que f é diferenciável:
f ′ (t) = (e−tA )′ ψ(t) + e−tA ψ ′ (t)
= e−tA (−A)ψ(t) + e−tA Aψ(t) = 0
logo f (t) = c ∈ Rn , para todo t ∈ R então c = f (0) = e−0A ψ(0) =
I x0 = x0 portanto e−tA ψ(t) = x0 então ψ(t) = etA x0 para todo t ∈ R.
Corolário 6.8.2. Se A ∈ Rn×n , x0 ∈ Rn e t0 ∈ R então a única solução
do PVI ′
x = Ax

x(t0 ) = x0
é dada por
φ : R → Rn
t 7→ φ(t) = e(t−t0 )A x0 .
224
Exemplo 6.8.1. Sejam λ1 , λ2 , . . . , λn ∈ R denotamos
 
λ1 0 . . . 0
 0 λ2 . . . 0 
diag[λ1 , λ2 , . . . , λn ] = 
 ... .. . . .. 
 ∈ Rn×n
. . .
0 0 . . . λn
segue-se que (diag[λ1 , λ2 , . . . , λn ])k = diag[λk1 , λk2 , . . . , λkn ] para todo k ≥
0 então ediag[λ1 ,λ2 ,...,λn ] = diag[eλ1 , eλ2 , . . . , eλn ].
Exemplo 6.8.2. Seja A ∈ Rn×n da forma
 
A1 θn1 ×n2 . . . θn1 ×nm
 θn2 ×n1 A2 . . . θn2 ×nm 
A=  .
.. .
.. ... .. 

.
θnm ×n1 θnm ×n2 . . . Am
onde Ai ∈ Rni ×ni , para todo 1 ≤ i ≤ m, θni ×nj é a matriz zero de Rni ×nj
e n1 + n2 + . . . + nm = n. Estas matrizes são chamadas diagonais por
blocos e se denota A = diag[A1 , A2 , . . . , Am ]. Não é difícil mostrar que
se A = diag[A1 , A2 , . . . , Am ] então para qualquer k ∈ N temos que:
Ak = diag[Ak1 , Ak2 , . . . , Akm ], logo: eA = diag[eA1 , eA2 , . . . , eAm ].
Observação 6.8.1. eI = eI e eλI = eλ I.
Exemplo 6.8.3. Dizemos que A ∈ Rn×n é nilpotente se e só se existe
m ∈ N tal que Am = θ. Seja A ∈ Rn×n nilpotente e consideremos
r = min{m ∈ N; Am = θ}, isto é, A, A2 , . . . , Ar−1 6= θ e Ar = θ. Este
número r é chamado ordem de nilpotência de A. Se A ∈ Rn×n é uma
matriz de nilpotência de ordem r então
1 1
eA = I + A + A2 + . . . + Ar−1 .
2! (r − 1)!
Exemplo 6.8.4. Seja A ∈ Rn×n da forma: A = λI + Nn onde λ ∈ R e
 
0 1 0 ... 0
 0 0 1 ... 0 
 . . . . . 
Nn =  
 .. .. .. . . ..  ∈ R .
n×n
 0 0 0 ... 1 
0 0 0 ... 0
Observe que
   
0 0 1
0 ... 0 0 0 0
0 ... 1
 0 0 0
1 ... 0   0 0 0
0 ... 0 
 . .. ..
.. . . ..   .. .. ..
.. . . .. 
Nn = 
2
 .. . . . . .  , . . . , Nnn−1 = 
  . .. .. . 

 0 0 0 0 ... 1   0 0 0 0 ... 0 
0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 ... 0
225
e Nnn = θ, isto é Nn é uma matriz nilpotente com ordem de nilpotência
n chamada matriz nilpotente canônica de ordem n. Para calcular eA
em primeiro lugar observamos que (λI)Nn = λ(Nn I) = Nn (λI), logo
eA = eλI+Nn = eλI eNn = eλ IeNn , assim

A λ 1 2 1 n−1
e = e I I + N n + Nn + . . . + N
2! (n − 1)! n
 
1 1 1
1 1 ...
 2! (n − 2)! (n − 1)! 
  .
 1 1 
 0 1 1 ... 
= eλ 
 . . . .
(n − 3)! (n − 2)! 

 .. .. .. .. .. .. 
 . . 
 0 0 0 ... 1 1 
0 0 0 ... 0 1
Exemplo 6.8.5. Seja

a b
A= ∈ R2×2 ≈ C2 .
−b a
√
Para calcular eA , consideremos r = a2 + b2 então existe um único
θ ∈ [0, 2π[ tal que
a + ib = reiθ = r(cos θ + i sen θ) = r cos θ + ri sen θ.
Logo
cos θ sen θ
A=r .
− sen θ cos θ
Em geral, para j ∈ N temos

j j cos jθ sen jθ
A =r .
− sen jθ cos jθ
Então
Xk Xk
A 1 j rj cos jθ sen jθ
e = lim A = lim
k→+∞ j! k→+∞ j! − sen jθ cos jθ

j=0 j=0

Xk
rj X k
rj
 cos jθ sen jθ  .
 j=0 j! j! 
= lim  j=0 
k→+∞  X k X k 
 r j
r j

− sen jθ cos jθ
j=0
j! j=0
j!
226
Logo  
X
∞
rj X
∞
rj
 cos jθ sen jθ 
 j! j! 
eA = 
 X
j=0
∞ j
j=0
X∞
.
 (6.16)
 − r rj 
sen jθ cos jθ
j=0
j! j=0
j!
Por outro lado
X
∞
(a + ib)j X
∞
(reiθ )j X
∞
rj eijθ
a+ib
e = = = ,
j=0
j! j=0
j! j=0
j!
então
X
∞
rj
ea (cos b + i sen b) = (cos jθ + i sen jθ)
j=0
j!
daí
X
∞
rj X
∞
rj
a a
e cos b = cos jθ e e sen b = sen jθ (6.17)
j=0
j! j=0
j!
Substituindo (6.17) em (6.16) temos

a
A e cos b ea sen b a cos b sen b
e = =e .
−ea sen b ea cos b − sen b cos b
Exemplo 6.8.6. Denotemos

a b cos b sen b
I2 (a; b) = e R2 (b) = .
−b a − sen b cos b
Pelo exemplo anterior eI2 (a;b) = ea R2 (b), agora chamemos

J2n (a; b) = diag[I2 (a; b), I2 (a; b), . . . , I2 (a; b)] ∈ R2n×2n .
Seja A ∈ R2n×2n da forma A = J2n (a; b) + N2n 2
, onde
 
  θ2 I 2 θ2 ... θ2
0 0 1 0 ... 0
 θ2 θ2 I 2 ... θ2 
 0 0 0 1 ... 0   . . . .. 
2
N2n =   . . .
 ... ... ... ... . . . ...  =  . . .
...
. .

 θ θ θ ... I2 
2 2 2
0 0 0 0 ... 0
θ2 θ2 θ2 ... θ2
2 2
Não é difícil mostrar que J2n (a; b)N2n = N2n J2n (a; b) então
2 2
eA = eJ2n (a;b) eN2n = diag[eI2 (a;b) , . . . , eI2 (a;b) ]eN2n
2 2
= diag[ea R2 (b), . . . , ea R2 (b)]eN2n = ea diag[R2 (b), . . . , R2 (b)]eN2n .
227
Em resumo, os exemplos anteriores nos mostram como calcular a
exponencial de A, quando A é uma matriz da forma:
1. Diagonal por blocos,
2. λI + Nn ,
2
3. J2n (a, b) + N2n .
Como calcular a exponencial de qualquer matriz A ∈ Rn×n ? Um
resultado bem conhecido do álgebra linear nos diz que escolhendo de
maneira adequada a base de Rn , qualquer matriz se escreve como
combinação linear dos três tipos anteriores. Relembremos algumas
definições de Álgebra Linear. Dada uma matriz A quadrada n × n
definimos o polinômio característico de A como o polinômio pA (t) =
det(A − tIn ) sendo que In denota a matriz identidade n × n. As raízes
deste polinômio característico são os auto-valores de A. Sabe-se que
um número λ ∈ R é um auto-valor de A se e somente se existe um
vetor não-nulo v ∈ Rn tal que Av = λv. Neste caso dizemos que v
é um auto-vetor de A associado ao auto-valor λ. Dado um auto-valor
λ de A denotamos por Eλ (A) := Nu(A − λI) o conjunto dos auto-
vetores de A associados a este auto-valor. Este é um espaço vetorial,
chamado autoespaço de A associado ao autovalor λ, formado pelos
vetores v ∈ Rn que satisfazem Av = λv. A multiplicidade geométrica
de λ como auto-valor de A é definida como a dimensão de Eλ (A). Já a
sua multiplicidade algébrica é definida como a sua multiplicidade como
raíz do polinômio característico.
Sabe-se que auto-vetores associados a auto-valores distintos, são
ortogonais. Dizemos que Rn possui uma decomposição em soma direta
por espaços V1 , . . . , Vr ⊂ Rn quando temos que cada elemento v de Rn
pode ser escrito de modo único como soma v = v1 + . . . + vr sendo que
cada elemento vj pertence ao espaço Vj . Tal situação é indicada como
Rn = V 1 ⊕ . . . ⊕ V r .
Teorema 6.8.2. (Forma canônica de Jordan real) Se A ∈ Rn×n
então existe P ∈ GL(Rn ) tal que P AP −1 = JA = diag[J1 , J2 , . . . , Jm ]
onde cada Ji é uma matriz quadrada da forma:
1. Jj = λj I + Nnj , se λj é um auto-valor real de A.
2
2. Jj = J2nj (aj ; bj ) + N2n j
, se aj + ibj é auto-valor complexo de A.
Além disso, a soma das ordens dos blocos da forma λj I + Nnj é igual
à multiplicidade algébrica de λj , enquanto que a soma das ordens dos
2
blocos da forma J2nj (aj ; bj ) + N2n j
é igual ao dobro da multiplicidade
algébrica de aj + ibj . A matriz JA ∈ Rn×n é chamada Forma canônica
228
de Jordan (Real) de A e ela é única a menos do ordem dos blocos
e do sinal da parte imaginaria bj das raízes complexas do polinômio
característico de A.
Observação 6.8.2. Graças ao Teorema da forma canônica de Jordan
está resolvido, ao menos na teoria, o problema de encontrar a
exponencial de uma matriz, já que
−1 J
eA = eP AP
= P −1 eJA P.
6.9 Álgebra linear e cálculo prático de exponenci-

ais de matrizes
Vejamos agora, de forma prática, alguns exemplos de cálculo de
exponenciais de matrizes e portanto de solução de sistemas lineares.
Para isto utilizaremos alguns resultados bastante fundamentais de
Álgebra linear. Começamos com o seguinte resultado preliminar,
que garante a diagonalização de qualquer matriz quadrada (real ou
complexa) n × n que apresente n auto-valores distintos.
Teorema 6.9.1 (Teorema de diagonalização). Sejam λ1 , . . . , λn ∈ K
auto-valores distintos de A ∈ Kn×n todos de multiplicidade algébrica
um. Se denotamos W1 = Nu(A − λ1 I), . . . , Wn = Nu(A − λn I) então
1. dimW1 = . . . = dimWn = 1.
2. Kn = W1 ⊕ . . . ⊕ Wn .
No teorema acima K representa o corpo dos números reais ou dos
números complexos.
Exemplo 6.9.1. Dado

2 1
A= ∈ R2×2
−8 −4
determine eA .
Solução: O polinômio característico de A é dado por

2−λ 1
pA (λ) = det(A − λI) = det = λ(λ + 2).
−8 −4 − λ
Logo os auto-valores
são λ1 = −2 e λ2 = 0. Para λ1 = −2, temos
de A
4 1
que A − λ1 I = logo
−8 −2
W1 = Nu(A − λ1 I) = {x = (x1 , x2 ) ∈ R2 ; (A − λ1 I)x = 0}
= {(x1 , x2 ) ∈ R2 ; x2 = −4x1 }
229
gera W1 é v1 = (1, −4). Para λ2 = 0, temos que A−λ2 I =
um vetor que

2 1
logo
−8 −4
W2 = Nu(A − λ2 I) = {x = (x1 , x2 ) ∈ R2 ; (A − λ2 I)x = 0}
= {(x1 , x2 ) ∈ R2 ; x2 = −2x1 }
um vetor que gera W2 é v2 = (1, −2). Assim
 1 
−1 −
1 1  2 
P −1 = então P = 



−4 −2 1
2
2
 1 
−1 −
 2  2 1 1 1 −2 0
JA = P AP −1 = 


 −8 −4 =
1 −4 −2 0 0
2
2
então JA = diag[−2, 0] logo eJA = diag[e−2 , 1]. Agora, como A =
P −1 JA P e
−1 J
eA = eP AP
= P −1 eJA P
 1 
−1 −
1 1 e−2 0  2 
=  
−4 −2 0 1  
1
2
2
 
−2 1 e−2
 2−e −
=  2 2 
.
−4 + 4e−2 2e−2 − 1
Exemplo 6.9.2. Dado

4 −1
A= ∈ R2×2
13 −2
determine eA .

4−λ 4
pA (λ) = det(A − λI) = det = λ2 − 2λ + 5.
13 −2 − λ
230
Logo os auto-valores de A são µ1 = 1+2i eµ1 = 1−2i. Para µ1 = 1+2i,
3 − 2i −1
temos que A − µ1 I = logo
13 −3 − 2i
W1 = Nu(A − µ1 I) = {x = (x1 , x2 ) ∈ C2 ; (A − λ1 I)x = 0}
= {(x1 , x2 ) ∈ C2 ; x2 = (3 − 2i)x1 }
um vetor que gera W1 é w1 = (1, 3 − 2i). Para obter uma base com
valores reais do C-espaço W1 fazemos o seguinte:
w1 = (1, 3 − 2i) = (1, 3) + i(0, −2)
 
1 0
1 0  
desta maneira P −1 = então P = 
3 −2 3 1 
−
2 2
 
1 0
−1   4 −1 1 0 1 2
JA = P AP = 
1  13 −2
=
3 3 −2 −2 1
−
2 2

JA cos 2 sen 2
então JA = I2 (1, 2) logo e = e . Agora, como A =
−sen 2 cos 2
P −1 JA P e
−1 J
eA = eP AP
= P −1 eJA P
 
1 0
1 0 cos 2 sen 2  
= e
3 −2 −sen 2 cos 2  3 1 
−
2 2
 3 sen 2 sen 2 
cos 2 + −
 2 2 
= e

.

13 sen 2 3 sen 2
− + cos 2
2 2
Exemplo 6.9.3. Dado
 
1 0 0
A= 0 1 3  ∈ R3×3
1 −1 −1
determine eA .
231
 
1−λ 0 0
pA (λ) = det(A−λI) = det  0 1−λ 3  = −(λ−1)(λ2 +2).
1 −1 −1 − λ
√ √
Logo os auto-valores de A sãoλ1 = 1, µ1 =i 2 e µ1 = −i 2. Para
0 0 0
λ1 = 1, temos que A − λ1 I =  0 0 3  logo
1 −1 −2
W1 = Nu(A − λ1 I) = {x = (x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 ; (A − λ1 I)x = 0}
= {(x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 ; x1 = x2 e x3 = 0}
√
um vetor que  µ1 = i 2, temos que
 gera√W1 é v1 = (1, 1, 0). Para
1−i 2 0√ 0
A − µ1 I =  0 1−i 2 3 √  logo
1 −1 −1 − i 2
W2 = Nu(A − µ1 I) = {x = (x1 , x2 , x3 ) ∈ C3 ; (A − µ1 I)x = 0}
√
= {(x1 , x2 , x3 ) ∈ C3 ; x1 = 0 e x2 = (−1 − i 2)x3 }
√
um vetor que gera W2 é v2 = (0, −1 − i 2, 1). Para obter uma base
com valores reais do C-espaço W2 fazemos o seguinte:
√ √
v2 = (0, −1 − i 2, 1) = (0, −1, 1) + i(0, − 2, 0)
desta maneira
 
  1 0 0
1 0 0  
√  
P −1
=  1 −1 − 2  então P = 
 0 0 1 

0 1 0  √ √ √

2
2
− 2
2
− 2
2
 
1 0 0   
  1 0 0 1 0 0
  √
JA = P AP −1 =
 0 0 1  0 1
 3   1 −1 − 2 
 √ √ √
 1 −1 −1 0 1 0
2
2
− 2
2
− 22
 
1 0 √0
JA =  0 0
√ 2 
0 − 2 0
232
 
√ e 0√ 0√
então JA = diag[1, I2 (0, 2)] logo eJA =  0 cos √2 sen √2 .
0 −sen 2 cos 2
Agora, como A = P −1 JA P e
−1 J
eA = eP AP
= P −1 eJA P
 
   1 0 0
1 0 0 e 0√ 0√  
√  
=  1 −1 − 2   0 cos √2 sen √2  
 0 0 1 

0 1 0 0 −sen 2 cos 2  √ √ √

2
2
− 2
2
− 2
2
 
e 0 0
 
 √ √ √ √ √ √ √ √ 
= 
 e − cos 2− 2
2
sen 2 cos 2+ 2
2
sen 2 − 2
2
sen 2 .

 
√ √ √ √ √ √ √
2
2
sen 2 − 2
2
sen 2 cos 2− 2
2
sen 2
O resultado mais completo a respeito de decomposição de um

operador linear em Rn é dado pelo seguinte teorema conhecido dos
cursos de Álgebra Linear um pouco mais avançados:
Teorema 6.9.2. (Teorema da decomposição primária) Sejam
λ1 , . . . , λn ∈ K todos os auto-valores de uma matriz A, com
multiplicidades algébricas d1 , . . . , dk respectivamente (d1 +d2 +. . .+dk =
n). Se denotamos W1 = Nu(A − λ1 I)d1 , . . . , Wk = Nu(A − λk I)dk então
1. (TA − λj I)|Wj ∈ L(Wj ) é nilpotente, para todo 1 ≤ j ≤ k.
2. dimW1 = d1 , . . . , dimWk = dk .
3. Kn = W1 ⊕ . . . ⊕ Wk .
Lembramos que, no enunciado acima, TA representa a aplicação
linear induzida pela matriz A em Rn , i.e., TA : Rn → Rn , x 7→ TA (x) =
Ax.
Exemplo 6.9.4. Dado

3 1
A= ∈ R2×2
−1 1
determine eA .
233

3−λ 1
pA (λ) = det(A − λI) = det = (λ − 2)2 .
−1 1 − λ
Logo o auto-valor de A é λ = 2 de multiplicidade dois. Pelo Teorema
de decomposição Primária

1 1
N = A − λI =
−1 −1
é nilpotente. Como N 2 = O concluímos que N é nilpotente de ordem

dois, logo

A 2I+N 2I N 2 2e2 e2
e =e = e e = e I[I + N ] = .
−e2 0
Seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita e N ∈ L(V )
nilpotente. Se u ∈ V é tal que N m (u) = 0 e u, N (u), . . . , N m−1 (u)
são K-linearmente independentes então o subespaço de V gerado por
u, N (u), . . . , N m−1 (u) denotado por Zm (u) é chamado subespaço cíclico
de V associado a N e de dimensão m.
Teorema 6.9.3. (Formas canônicas de transformações nilpo-
tentes) Se V é K-espaço de dimensão d e N ∈ L(V ) nilpotente de
ordem k (k ≤ d) então existem vetores K-linearmente independentes
U1 , . . . , Ur ∈ V tal que
1. Zk1 (U1 ), . . . , Zkr (Ur ) são subespaço cíclicos de V associado a N .
2. k = k1 ≥ k2 ≥ . . . ≥ kr ≥ 1 e k1 + . . . + kr = d.
3. Se p ∈ {1, . . . , r} é tal que kp+1 = . . . = kr = 1 então
Up+1 , . . . , Ur ∈ Nu(N ).
4. V = Zk1 (U1 ) ⊕ . . . ⊕ Zkr (Ur ).
Mais ainda, o conjunto
B = {N k1 −1 (U1 ), N k1 −2 (U1 ), . . . , U1 , . . . , N kr −1 (Ur ), N kr −2 (Ur ), . . . , Ur }
é uma base (ordenada) de V em a qual N se representa pela matriz
diag[Nk1 , Nk2 , . . . , Nkr ].
Sejam λ1 , λ2 , . . . , λk ∈ K os auto-valores distintos de A ∈ Kn×n
com multiplicidades algébricas d1 , d2 , . . . , dk respectivamente. Pelo
Teorema da Decomposição Primária temos que
Kn = Ed1 (A, λ1 ) ⊕ . . . ⊕ Edk (A, λk )
234
mais ainda (A − λj I)|Edj (A,λj ) ∈ L(Edj (A, λj )) é nilpotente de ordem
kj ≤ dj para todo 1 ≤ j ≤ k. Pelo Teorema da forma canônica
de transformações nilpotentes, existe uma base Bj = {v1j , . . . , vdj j } de
Edj (A, λj ) em que Ñj = (A−λj I)|Edj (A,λj ) se representa por una matriz,
diagonal por blocos cujos blocos são matrizes nilpotentes canônicas.
Fazendo B = B1 ∪ . . . ∪ Bk temos que B é uma base de Kn e portanto
a matriz Q = [v11 , . . . , vd11 , v12 , . . . , vd22 , . . . , v1k , . . . , vdkk ] é inversível e P =
Q−1 é a matriz do Teorema da forma canônica de Jordan.
Exemplo 6.9.5. Dado
 
4 0 1
A =  2 3 2  ∈ R3×3
1 0 4
determine eA .
 
4−λ 0 1
pA (λ) = det(A−λI) = det  2 3−λ 2  = −(λ−5)(λ−3)2 .
1 0 4−λ
Logo os auto-valores de A são λ1 = 5 de multiplicidade um e λ2 = 3

de multiplicidade dois. Pelo Teorema da Decomposição Primária
R3 = E1 (A, 5) ⊕ E2 (A, 3).

 
−1 0 1
Para λ1 = 5, temos que A − λ1 I =  2 −2 2  logo
1 0 −1
E1 (A, 5) = Nu(A − 5I) = {x = (x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 ; (A − 5I)x = 0}
= {(x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 ; x1 = x3 e x2 = 2x3 }
 é B1 = {(1, 2, 1)}.
uma base de E1 (A, 5)  Para λ2 = 3, temos que
1 0 1 1 0 1
A − 3I =  2 0 2  daí (A − 3I)2 = 2  2 0 2  logo
1 0 1 1 0 1
E2 (A, 3) = Nu((A − 3I)2 ) = {x = (x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 ; (A − 3I)2 x = 0}
= {(x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 ; x3 = −1x1 }
= {(x1 , x2 , −x1 ); x1 , x2 ∈ R}
235
pelo Teorema da Decomposição Primária: N = (A − 3I)|E2 (A,3)
deve ser nilpotente e como N (x1 , x2 , −x1 ) = (0, 0, 0) concluímos que
o ordem de nilpotência de N é um, isto é, E2 (A, 3) = Nu(N ).
Como (1, 0, −1), (0, 1, 0) ∈ E2 (A, 3) são linearmente independentes
pelo Teorema da forma canônica de transformações nilpotentes, basta
considerar B2 = {(1, 0, −1), (0, 1, 0)}. Para encontrar P , denotemos
v1 = (1, 2, 1), v2 = (1, 0, −1), v3 = (0, 1, 0) logo a base B = B1 ∪ B2 de
R3 determina Q. Assim temos
 1 1 
0
   2 2 
1 1 0  
 
P −1 = Q =  2 0 1  então P = 

1 1 
0 − 
1 −1 0  2 
 2 
−1 1 −1
 1 1 
0
 2 2     
  4 0 1 1 1 0 5 0 0
 
JA = P AP −1 =

1 1  2 3 2  2 0 1  =  0 3 0 
0 − 
 2 2  1 −1 0
  1 0 4 0 0 3
−1 1 −1
 
e5 0 0
então JA = diag[5, 3, 3] logo eJA =  0 e3 0 . Agora, como A =
0 0 e3
P −1 JA P e
−1 J
eA = eP AP
= P −1 eJA P
 1 1 
0
  5  2 2 
1 1 0 e 0 0  


=  2 0 1   0 e3 0  
1 1 
 2 0 − 
1 −1 0 0 0 e 3
 2 

−1 1 −1
 
e5 + e3 0 e5 − e3
 
1
 2e5 − 2e3 2e3 2e5 − 2e3

.
=
2



e5 − e3 0 e5 + e3
236
Exemplo 6.9.6. Dado
 
0 1 0 0
 0 0 1 0 
A=
 0
 ∈ R4×4
0 0 1 
−1 0 2 0
determine eA .
 
−λ 1 0 0
 0 −λ 1 0 
pA (λ) = det(A − λI) = det 
 0
 = (λ − 1)2 (λ + 1)2 .
0 −λ 1 
−1 0 2 −λ
Logo os auto-valores de A são λ1 = −1 de multiplicidade dois e λ2 = 1
de multiplicidade dois. Pelo Teorema da decomposição primária
R4 = E2 (A, −1) ⊕ E2 (A, 1)
 
1 1 0 0
 0 1 1 0 
Para λ1 = −1, temos que A + I =   0 0
, (A + I)2 =
1 1 
−1 0 2 1
 
1 2 1 0
 0 1 2 1 
 
 −1 0 3 2  logo
−2 −1 4 3
E2 (A, −1) = Nu((A + I)2 ) = {x = (x1 , x2 , x3 , x4 ) ∈ R4 ; (A + I)2 x = 0}
= {(3x3 + 2x4 , −2x3 − x4 , x3 , x4 ); x3 , x4 ∈ R}

pelo Teorema de decomposição primária: N1 = (A + I)|E2 (A,−1) deve
ser nilpotente e como N1 (3x3 +2x4 , −2x3 − x4 , x3 , x4 ) = (x3 + x4 , −x3 −
x4 , x3 + x4 , −x3 − x4 ) concluímos que o ordem de nilpotência de N1 é
dois. Pelo Teorema da forma canônica para transformações nilpotentes
devemos tomar um vetor v1 = (3x3 + 2x4 , −2x3 − x4 , x3 , x4 ) tal que
N1 (v1 ) 6= (0, 0, 0, 0) por exemplo v1 = (2, −1, 0, 1) logo
E2 (A, −1) = Z1 (v1 ) = S({N1 (v1 ), v1 }) = S(B1 )
onde B1 = {(1, −1, 1, −1), (2, −1, 0, 1)}. Para λ2 = 1, temos que
   
−1 1 0 0 1 −2 1 0
 0 −1 1 0   0 1 −2 1 
A−I =  0
 , (A − I)2 = 
 


0 −1 1 −1 0 3 −2
−1 0 2 −1 2 −1 −4 3
237
logo
E2 (A, 1) = Nu((A − I)2 ) = {x = (x1 , x2 , x3 , x4 ) ∈ R4 ; (A − I)2 x = 0}
= {(3x3 − 2x4 , 2x3 − x4 , x3 , x4 ); x3 , x4 ∈ R}
pelo Teorema da decomposição primária: N2 = (A − I)|E2 (A,1) deve

ser nilpotente e como N2 (3x3 − 2x4 , 2x3 − x4 , x3 , x4 ) = (x4 − x3 , x4 −
x3 , x4 − x3 , x4 − x3 ) concluímos que o ordem de nilpotência de N2 é
dois. Pelo Teorema da forma canônica para transformações nilpotentes
devemos tomar um vetor v2 = (3x3 − 2x4 , 2x3 − x4 , x3 , x4 ) tal que
N2 (v2 ) 6= (0, 0, 0, 0) por exemplo v2 = (−2, −1, 0, 1) logo
E2 (A, 1) = Z2 (v2 ) = S({N2 (v2 ), v2 }) = S(B2 )
onde B2 = {(1, 1, 1, 1), (−2, −1, 0, 1)}. Para encontrar P , denotemos

v1 = (1, −1, 1, −1), v2 = (2, −1, 0, 1), v3 = (1, 1, 1, 1) e v4 =
(−2, −1, 0, 1) logo a base B = B1 ∪ B2 de R4 determina Q. Assim
temos
 
0 − 41 21 − 14
   
1 2 1 −2  1 1 
 −1 −1 1 −1   4 −4 −4 4 
1 1
P −1 = Q =   então P =  


 1 0 1 0   1 
−1 1 1 1  0 1 1
4 
 4 2

− 14 − 14 1
4
1
4
JA = P AP −1
 
0 − 14 1
2
− 41
   
 1  0 1 0 0 1 2 1 −2
 4 − 14 − 14 1

 4  0 0 1 0   
  −1 −1 1 −1 
= 
  0 0 0 1  1 0 1 0 
 0 1 1 1
 −1 −1 1 1 1
 4 2 4
 0 2 0
− 14 − 14 1
4
1
4
 
−1 1 0 0
 0 −1 0 0 
JA = 
 0

0 1 1 
0 0 0 1
238
então JA = diag[−I + N2 , I + N2 ] logo
 −1 −1 
e e 0 0
 0 e−1 0 0 
e JA =  0
.
0 e e 
0 0 0 e
Agora, como A = P −1 JA P e
−1 J
eA = eP AP
= P −1 eJA P
 
0 − 14 1
2
− 14
   −1 −1  
0 1 0 0 e e 0 0  1 
 0  4 − 14 − 41 1

0 1 0   0 e−1 0 0 

4 
= 
 0
  
0 0 1  0 0 e e  
e 
1 1 1
−1
0 
0 2 0 0 0 0  4 2 4

− 14 − 14 1
4
1
4
 
e + 3e−1 2e − 4e−1 e − e−1 2e−1
 
 
−2e−1 e + 3e−1 e − e−1 
1
2e
 
=  .
4  e−1 − e −2e−1 3e + e−1 
 2e 
 
−2e e−1 − e 4e − 2e−1 3e + e−1
6.9.1 Exercícios
1. Se A, B ∈ Rn×n são tais que A · B = B · A, mostre que eA · B =
A · eB .
2. Dê um exemplo de matrizes A e B tais que eA+B 6= eA · eB .
3. Denotemos por Diag(Rn ) ao conjunto de todas as matrizes
diagonais de Rn×n . Se A, B ∈ Diag(Rn ) e c ∈ R, então mostre
que A + B, A · B e cA ∈ Diag(Rn ).
4. Mostre que Diag(Rn ) é um subconjunto fechado de Rn×n .
5. Mostre que J2n (a, b) · N2n 2
= N2n 2
· J2n (a, b), onde N2n ∈
R 2n×2n
é a matriz nilpotente de ordem 2n e J2n (a, b) =
diag[I2 (a, b), . . . , I2 (a, b)] ∈ R2n×2n .
239
6. Calcule a forma canônica de Jordan e a exponencial de cada uma
das seguintes matrizes:
√
−2 1 1 3 −1 −4
(a) (b) √ (c)
1 −2 3 −1 4 −7

5 −6 2 7 2 −1
(d) (e) (f)
3 −4 1 −4 0 2

0 1 1 1 1 −1
(g) (h) (i)
1 0 4 1 5 −3
     
1 0 0 1 1 1 3 2 2
(j)  2 1 −2  (k)  2 1 −1  (l)  1 4 1 
3 2 1 −3 2 4 −2 −4 −1
     
3 2 4 0 1 2 2 0 0
(m)  2 0 2  (n)  0 0 3  (o)  0 3 0 
4 2 3 0 0 0 0 1 3
7. Se A = diag[A1 , . . . , Am ] é uma matriz diagonal por blocos,

mostre que
kAk ≤ max{kA1 k, . . . , kAm k}
8. Considere a norma k · k associada à norma euclidiana.

(a) Se A = λI, mostre que kAk = |λ|.
√
(b) Se A = J2n (a, b), mostre que kAk ≤ a2 + b2 . É satisfeita a
igualdade?
(c) Se A = diag[J1 , . . . , Jm ] é uma matriz diagonal por blocos,
onde cada bloco é da forma Ji = λi I ou Jj = J2n (aj , bj ),
mostre que
q
kAk ≤ max {|λj |, a2j + b2j }.
1≤j≤m
É satisfeita a igualdade?
9. Seja A ∈ Rn×n , se λ (real ou complexo) é um auto-valor de A de
multiplicidade algébrica r, mostre que eλ é auto-valor de eA de
multiplicidade algébrica r.
n
A
10. Seja A ∈ R . Mostre que lim I +
n×n
= eA .
n→+∞ n
240
11. Seja A = [aij ] ∈ Rn×n , o traço de A denotado por tr(A) se define
como
X n
tr(A) = aii = a11 + a22 + . . . + ann .
i=1
(a) Mostre que det(A) e tr(A) são respectivamente, o produto e

a soma dos auto-valores de A.
(b) Se A ∈ Rn×n é diagonalizável (isto é, existe P ∈ GL(Rn ) tal
que P AP −1 é uma matriz diagonal) então
det(eA ) = etr(A) .
c) Generalize o item anterior para qualquer matriz A ∈ Rn×n .

12. Mostre
que não existe uma matriz A ∈ R2×2 tal que eA =
−1 0
.
0 −2
13. Seja B ∈ Rn×n . Mostre que se kB −Ik é suficientemente pequeno,
então existe A ∈ Rn×n tal que eA = B.
14. Seja A ∈ Rn×n , dizemos que B ∈ Rn×n é um logaritmo real de
A se e só se eB = A. Mostre que A tem logaritmo real se e só
se A ∈ GL(Rn ) e para cada λ < 0 auto-valor de A, o número de
blocos de Jordan associado a λ é par.
15. Mostre que o número de logaritmos reais de uma matriz A é 0, 1
ou um conjunto infinito enumerável.
6.10 Solução de sistemas lineares usando as formas

canônicas de Jordan
Seja A ∈ Rn×n e x0 ∈ Rn , pelo Teorema 6.8.1 sabemos que a única
solução do PVI ′
x = Ax

x(0) = x0
é dada por
φ x0 : R → R n
t 7→ φx0 (t) = etA x0
pelo Teorema 6.8.2 existe P ∈ GL(Rn ) tal que JA = P AP −1 .
Consideremos
L : Rn → Rn
x 7→ L(x) = P x = y
241
como P ∈ GL(Rn ) então L é inversível, mais ainda
L−1 : Rn → Rn
y 7→ L−1 (y) = P −1 y = x
além disso L, L−1 são diferenciáveis e
y ′ = P x′ = P Ax = P AP −1 y = JA y
chegamos ao PVI ′
y = JA y

y(0) = y0 = P x0
cuja solução é dada por
φ y0 : R → R n
t 7→ φy0 (t) = etJA y0
finalmente, passamos às coordenadas originais da seguinte maneira:
−1 (tJ
φx0 (t) = L−1 (φy0 (t)) = P −1 etJA y0 = P −1 etJA P x0 = eP A )P
x0 = etA x0 .
Exemplo 6.10.1. Resolva o PVI
′
x1 = 2x1 + x2 , x1 (0) = x10
′
x2 = −8x1 − 4x2 , x2 (0) = x20 .

2 1
Solução: Denotando x = (x1 , x2 ), x0 = (x10 , x20 ) eA=
−8 −4
temos o sistema ′
x = Ax

x(0) = x0
φ x0 : R → R 2
t 7→ φx0 (t) = etA x0 .
 1 
−1 −
1 1  2 
Do Exemplo 6.9.1 temos que P −1
= ,P =

e

−4 −2 1
2
2
−2 0
JA = = diag[−2, 0] logo
0 0
−1 J
φx0 (t) = etA x0 = etP AP
x0 = P −1 etJA P x0
 
−2t 1 1 e−2t
 (2 − e )x0 + x20  −
= 

.

2 2
−2t 1 −2t
(−4 + 4e )x0 + (2e − 1)x02
242
′
x1 = 4x1 − x2 , x1 (0) = x10
′
x2 = 13x1 − 2x2 , x2 (0) = x20 .

4 −1
Solução: Denotando x = (x1 , x2 ), x0 = (x10 , x20 ) e A =
13 −2
temos o sistema ′
x = Ax

x(0) = x0
φ x0 : R → R 2
t 7→ φx0 (t) = etA x0 .
 
1 0
1 0  
Do Exemplo 6.9.2 temos que P −1 = , P = 
1 
e
3 −2 3
−
2 2
1 2
JA = = I2 (1, 2) logo
−2 1
−1 J
 
3 sen 2t sen 2t
 cos 2t + x0 + −
1
x20 
 2 2 
= e 

t

.

 13 sen 2t 3 sen 2t 
x0 + −
1
+ cos 2t x20
2 2

x′ = 4x1 + x3 , x1 (0) = x10
′1
x2 = 2x1 + 3x2 + 2x3 , x2 (0) = x20
′
x3 = 1x1 + 4x3 , x3 (0) = x30 .
1 2 3
Solução:
 Denotando x = (x1 , x2 , x3 ), x0 = (x0 , x0 , x0 ) e A =
4 0 1
 2 3 2  temos o sistema
1 0 4
′
x = Ax

x(0) = x0
243
φ x0 : R → R 3
t 7→ φx0 (t) = etA x0 .
 1 1 
0
   2 2 
1 1 0  
 
Do Exemplo 6.9.5 temos que P −1 =  2 0 1 , P = 

1 1 
0 − 
1 −1 0  2 
 2 
  −1 1 −1
5 0 0
e JA =  0 3 0  = diag[5, 3, 3] logo
0 0 3
−1 J
 
(e5t + e3t )x10 + (e5t − e3t )x30
 
1
 (2e5t − 2e3t )x10 + (2e3t )x20 + (2e5t − 2e3t )x30

.
=
2



(e5t − e3t )x10 + (e5t + e3t )x30
6.10.1 Exercícios
1. Determine a solução do PVI
′
x = Ax

x(0) = x0
onde A é uma das seguintes matrizes:

√
−2 1 √ 1 3 −1 −4
(a) (b) (c)
1 −2 3 −1 4 −7

5 −6 2 7 2 −1
(d) (e) (f)
3 −4 1 −4 0 2

0 1 1 1 1 −1
(g) (h) (i)
1 0 4 1 5 −3
244
     
1 0 0 1 1 1 3 2 2
(j)  2 1 −2  (k)  2 1 −1  (l)  1 4 1 
3 2 1 −3 2 4 −2 −4 −1
     
3 2 4 0 1 2 2 0 0
(m)  2 0 2  (n)  0 0 3  (o)  0 3 0 
4 2 3 0 0 0 0 1 3
6.11 O algoritmo de Putzer

Introduziremos agora um método para o cálculo de exponencial de uma
matriz e portanto de solução de certos PVI lineares. Seja A ∈ Rn×n
e PA (λ) seu polinômio característico. O Teorema de Hamilton-Cayley
estabelece que PA (A) = θ, isto é,
PA (λ) = λn + c1 λn−1 + . . . + cn−1 λ + cn
então
An = −c1 An−1 − . . . − cn−1 A − cn I,
em outras palavras An é combinação linear de
I, A, A2 , . . . , An−1 ,
mais ainda Ak é combinação linear de
I, A, A2 , . . . , An−1
para todo k ≥ n, então tk Ak é combinação linear de
tk I, tk A, tk A2 , . . . , tk An−1
para todo k ≥ n e para todo t ∈ R. Logo é de se esperar que etA sejam
combinações lineares de
q0 (t)I, q1 (t)A, . . . , qn−1 (t)An−1 .
Teorema 6.11.1 (Algorítmo de Putzer, [12]). Se A ∈ Rn×n e
λ1 , . . . , λn ∈ K são auto-valores repetidos com suas respectivas
multiplicidades então
X
n−1
tA
e = rk+1 (t)Pk (A)
k=0
onde P0 (A) = I e
Pk (A) = (A − λ1 I) · · · (A − λk I), para todo 1 ≤ k ≤ n (6.18)
245
e r1 , . . . , rk : R → K são soluções dos PVIs.

r′ (t) = λ1 r1 (t), r1 (0) = 1
1
(6.19)
′
rk+1 (t) = λk+1 rk+1 (t) + rk (t), rk+1 (0) = 0, 1 ≤ k ≤ n − 1.
Demonstração: Seja F : R → Kn×n definida como

X
n−1
F (t) = rk+1 (t)Pk (A), para todo t ∈ R.
k=0
Logo usando (6.19) temos

X
n−1
F (0) = rk+1 (0)Pk (A) = r1 (0)P0 (A) = I
k=0
e derivando temos
X
n−1 X
n−1
F ′ (t) = ′
rk+1 (t)Pk (A) = r1′ (t)P0 (A) + ′
rk+1 (t)Pk (A)
k=0 k=1
e agora usando novamente (6.19) tem-se

X
n−1
′
F (t) = λ1 r1 (t)P0 (A) + (λk+1 rk+1 (t) + rk (t))Pk (A)
k=1
X
n−1 X
n−1
= rk (t)Pk (A) + λk+1 rk+1 (t)Pk (A)
k=1 k=0
X
n−2 X
n−1
= rk+1 Pk+1 (A) + λk+1 rk+1 (t)Pk (A).
k=0 k=0
Subtraindo a ambos os membros por

X
n−1
λn F (t) = λn rk+1 (t)Pk (A)
k=0
temos
X
n−2 X
n−1
′
F (t) − λn F (t) = rk+1 (t)Pk+1 (A) + (λk+1 − λn )rk+1 (t)Pk (A)
k=0 k=0
X
n−2
= rk+1 (t)[Pk+1 (A) + (λk+1 − λn )Pk (A)]
k=0
246
assim obtemos
X
n−2
′
F (t) − λn F (t) = rk+1 (t)[Pk+1 (A) + (λk+1 − λn )Pk (A)]. (6.20)
k=0
Por (6.18) temos

Pk+1 (A) = Pk (A)(A − λk+1 I) = (A − λk+1 I)Pk (A)
logo em (6.20):
X
n−2
F ′ (t) − λn F (t) = rk+1 (t)[(A − λk+1 I)Pk (A) + (λk+1 − λn )Pk (A)]
k=0
X
n−2
= rk+1 (t)[(A − λk+1 I) + (λk+1 − λn )I]Pk (A)
k=0
X
n−2
= rk+1 (t)(A − λn I)Pk (A)
k=0
X
n−2
= (A − λn I) rk+1 (t)Pk (A)
k=0
= (A − λn I)[F (t) − rn (t)Pn−1 (A)]
= (A − λn I)F (t) − rn (t)(A − λn I)Pn−1 (A)
= (A − λn I)F (t) − rn (t)PA (A) = AF (t) − λn F (t)
então F ′ (t) = AF (t), para todo t ∈ R. Consideremos Φ : R → Kn×n

definida por Φ(t) = e−tA F (t), logo
Φ′ (t) = e−tA (−A)F (t) + e−tA F ′ (t)
= −e−tA AF (t) + e−tA AF (t) = θ
então Φ(t) = C, para todo t ∈ R, assim C = Φ(0) = e−0A F (0) = I.

Portanto e−tA F (t) = I, para todo t ∈ R; isto é, F (t) = etA .
Exemplo 6.11.1. Dado

2 1
A= ∈ R2×2
−8 −4
usando Putzer determine etA .
247
Solução: Sabemos que PA (λ) = λ(λ + 2) logo os auto-valores de A são
λ1 = 0 e λ2 = −2. Por Putzer
etA = r1 (t)P0 (A) + r2 (t)P1 (A)
onde P0 (A) = I, P1 (A) = A − λ1 I = A e r1 , r2 : R → R são soluções
dos PVIs
′ ′
r1 (t) = 0 r2 (t) = −2r2 (t) + r1 (t)
e
r1 (0) = 1 r2 (0) = 0
1 e−2t
encontrando as soluções temos r1 (t) = 1 e r2 (t) = − . Logo
2 2
 
−2t 1 e−2t
1 e−2t  2−e 2
−
2 
etA = I + − A= .
2 2
−4 + 4e−2t 2e−2t − 1
Exemplo 6.11.2. Dado

4 −1
A= ∈ R2×2
13 −2
usando Putzer determine etA .
Solução: Sabemos que PA (λ) = λ2 − 2λ + 5 logo os auto-valores de A
são λ1 = 1 + 2i e λ2 = 1 − 2i. Por Putzer
etA = r1 (t)P0 (A) + r2 (t)P1 (A)
onde
P0 (A) = I, P1 (A) = A − λ1 I = A − (1 + 2i)I
e r1 , r2 : R → R são soluções dos PVIs
′ ′
r1 (t) = (1 + 2i)r1 (t) r2 (t) = (1 − 2i)r2 (t) + r1 (t)
e
r1 (0) = 1 r2 (0) = 0
encontrando as soluções temos
e(1+2i)t e(1−2i)t
r1 (t) = e(1+2i)t e r2 (t) = − .
2 2
Logo

e(1+2i)t e(1−2i)t
e tA
=e (1+2i)t
I+ − (A − (1 + 2i)I)
2 2
 3 sen 2t sen 2t 
cos 2t + −
 2 2 
= et 

.

13 sen 2t 3 sen 2t
− + cos 2t
2 2
248
6.11.1 Exercícios
1. Usando o Algoritmo de Putzer, determine a solução do PVI
′
x = Ax

x(0) = x0
onde A é uma das seguintes matrizes:
√
−2 1 1 3 −1 −4
(a) (b) √ (c)
1 −2 3 −1 4 −7

5 −6 2 7 2 −1
(d) (e) (f)
3 −4 1 −4 0 2

0 1 1 1 1 −1
(g) (h) (i)
1 0 4 1 5 −3
     
1 0 0 1 1 1 3 2 2
(j)  2 1 −2  (k)  2 1 −1  (l)  1 4 1 
3 2 1 −3 2 4 −2 −4 −1
     
3 2 4 0 1 2 2 0 0
(m)  2 0 2  (n)  0 0 3  (o)  0 3 0 
4 2 3 0 0 0 0 1 3
2. Seja A ∈ R2×2 , usando o Algoritmo de Putzer determine etA se

(a) A tem a λ ∈ R como auto-valor de multiplicidade dois.
(b) A tem como auto-valores λ1 , λ2 ∈ R com λ1 6= λ2 .
(c) A tem os auto-valores complexos µ e µ.
3. Seja A ∈ R3×3 que tem um único auto-valor real λ de
multiplicidade três. Usando o Algoritmo de Putzer mostre que
1
etA = eλt [(λ2 t2 − 2λt + 2)I + (−2λt2 + 2t)A + t2 A2 ].
2
4. Seja A ∈ R4×4 que tem um único auto-valor real λ de
multiplicidade quatro. Encontre uma fórmula similar à do
Exercício 3 para etA .
5. Se A ∈ Rn×n tem um único auto-valor real λ de multiplicidade n,
mostre que
X
n−1 k
t
tA
e =e λt
(A − λI)k .
k=0
k!
249
6. Seja Lk (λ) o polinômio na indeterminada λ de grau n − 1 definido
como
Yn
λ − λj
Lk (λ) =
j=1,j̸=k
λk − λj
onde λ1 , ..., λn ∈ R são todos distintos. Lk (λ) é chamado
polinômio interpolante de Lagrange de grau n − 1.
(a) Mostre que 
 0, se λi = λj
Lk (λi ) =
 1, se λ 6= λ .
i j
(b) Dados c1 , ..., cn ∈ R, denotamos

X
n
p(λ) = ck Lk (λ).
k=1
Mostre que p(λ) é o único polinômio de grau ≤ n − 1 que

satisfaz as n equações p(λ1 ) = c1 , ..., p(λn ) = cn .
(c) Mostre que
X
n
Lk (λ) = 1, para todo λ ∈ R
k=1
e deduza que
X
n
Lk (A) = I, para todo A ∈ Rn×n .
k=1
7. Se A ∈ Rn×n é uma matriz com n auto-valores distintos

λ1 , ..., λn ∈ R, mostre que
X
n
tA
e = etλk Lk (A)
k=1
onde Lk é o polinômio interpolante de Lagrange de grau n − 1.

8. Se A ∈ Rn×n (n ≥ 3) tem dois auto-valores distintos λ (de
multiplicidade n − 1) e µ de multiplicidade um, mostre que
X
n−2 k
t
e tA
=e λt
(A − λI)k
k=0
k!
" #
eµt eλt X
n−2 k
t
+ − (µ − λ)k (A − λI)n−1 .
(µ − λ)n−1 (µ − λ)n−1 k=0 k!
250
9. Mostre que se λ ∈ C é um auto-valor da matriz A ∈ Rn×n , então
eλ é um auto-valor da matriz eA .
10. Seja A ∈ R3×3
(a) Se A tem λ como único auto-valor de multiplicidade três,
mostre que

1 2
e = e I + t(A − λI) + t (A − λI) .
tA λt 2
2
(b) Se A tem três auto-valores distintos λ1 , λ2 e λ3 , mostre que
(A − λ2 I)(A − λ3 I) (A − λ1 I)(A − λ3 I)
etA = eλ1 t + e λ2 t
(λ1 − λ2 )(λ1 − λ3 ) (λ2 − λ1 )(λ2 − λ3 )
(A − λ1 I)(A − λ2 I)
+eλ3 t .
(λ3 − λ1 )(λ3 − λ2 )
(c) Se A tem dois auto-valores λ1 (de multiplicidade dois) e λ2 ,
mostre que:
eλ2 −t − eλ1 t
etA = eλ1 t [I + t(A − λ1 I)] + (A − λ1 I)2
(λ2 − λ1 )2
teλ1 t
− (A − λ1 I)2 .
λ2 − λ 1
11. Seja A ∈ Rn×n são auto-valores λ1 , ..., λk de multiplicidade
d1 , ..., dk respectivamente. Definimos os polinômios
Y
k
p1 (λ) = 1, pi (λ) = (λ − λj )di , (1 ≤ i ≤ k, k > 1).
j=1,j̸=i
(a) Mostre que existem k polinômios a1 (λ), ..., ak (λ) tais que
1 a1 (λ) ak (λ)
= + ··· + .
PA (λ) (λ − λ1 ) d 1 (λ − λk )dk
(b) Mostre que
" #
X
k dX
i −1 j
t
e tA
= λi t
e ai (A)pi (A) (A − λi I) .
j
i=1 j=0
j!
12. Seja A ∈ Rn×n e denote por VA ao conjunto de todas as soluções

do sistema linear homogêneo x′ = Ax, isto é,
VA = {φ : R → Rn ; φ é solução de x′ = Ax}.
Mostre que VA é um R-espaço vetorial de dimensão n.
251
6.12 Sistemas lineares não homogêneos
Consideremos o PVI
′
x = Ax + b(t)
(6.21)
x(t0 ) = x0
onde A ∈ Rn×n , b : J → Rn×1 é uma função matricial contínua no

intervalo J ⊆ R, t0 ∈ J e x0 ∈ Rn×1 . Suponhamos que Φ : J → Rn×1 é
solução de (6.21), multiplicando ambos os membros de Φ′ (t) = AΦ(t)+
b(t) pelo fator integrante e−tA e fazendo contas, temos
d −tA
[e Φ(t)] = e−tA b(t), para todo t ∈ J. (6.22)
dt
Logo integrando ambos os membros de (6.22) de t0 a t ∈ J, pelo
Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos
Z t
−tA −t0 A
e Φ(t) − e Φ(t0 ) = e−sA b(s) ds.
t0
Multiplicando por etA e fazendo contas, obtém-se

Z t
Φ(t) = e (t−t0 )A
x0 + e tA
e−sA b(s) ds, para todo t ∈ J. (6.23)
t0
A fórmula (6.23) é chamada fórmula de Duhamel.

Um fácil cálculo nos leva a concluir que a função Φ : J → Rn×1 cuja
regra de correspondência é dada por (6.23) é solução do PVI (6.21).
Esta solução é única? Suponhamos que Ψ : J → Rn×1 é outra solução
de (6.22), não é difícil mostrar que Φ − Ψ : J → Rn×1 é solução do PVI
homogêneo ′
x = Ax
(6.24)
x(t0 ) = 0 .
Mas a única solução de (6.24) é a função constante zero, concluímos que
Φ = Ψ e desta maneira (6.21) admite uma única solução. Resumimos
os resultados obtidos no seguinte teorema.
Teorema 6.12.1. Seja A ∈ Rn×n , b : J → Rn×1 é uma função matricial
contínua no intervalo J ⊆ R, t0 ∈ J e x0 ∈ Rn×1 . Então a única solução
do PVI ′
x = Ax + b(t)

x(t0 ) = x0
é dada por Φ : J → Rn×1 onde
Z t
Φ(t) = e (t−t0 )A
x0 + e tA
e−sA b(s) ds, para todo t ∈ J.
t0
252
Corolário 6.12.1. O PVI linear não homogêneo de ordem n
(n)
x + a1 x(n−1) + . . . + an−1 x′ + an x = b(t)

x(t0 ) = x0 , x′ (t0 ) = x1 , . . . , x(n−1) (t0 ) = x(n−1)
0 0 0
(onde a1 , . . . , an ∈ R, b : J → Rn×1 é uma função contínua definida

no intervalo J ⊆ R e t0 ∈ J, x00 , x10 , . . . , x0n−1 ∈ R), admite una única
solução definida em J.
′
x1 = 2x1 + x2 + t, x1 (0) = 1/2
′
x2 = −8x1 − 4x2 , x2 (0) = 1.

1 2 1
Solução: Denotando x = (x1 , x2 ), x0 = ,1 , A = e
2 −8 −4
b : R → R2×1
t . Pelo Teorema 6.12.1, a solução Φ : R →
t 7→ b(t) =
0
R2×1 do PVI dado é
Z t
tA
Φ(t) = e x0 + e tA
e−sA b(s) ds, para todo t ∈ R.
0
Sabemos que pelo Exemplo 6.11.1

 
−2t 1 e−2t
tA  2−e 2
−
2 
e = .
−4 + 4e−2t 2e−2t − 1
Agora, para s ≥ 0 temos

 
1 e2s  
 2−e 2s
− s
e−sA b(s) =  2 2   
−4 + 4e2s 2e2s − 1 0
 
s(2 − e2s )
=  
2s
s(−4 + 4e )
253
logo
 Z t

 
Z 1  s(2 − e )ds 2s

t
   0 
x0 + e−sA b(s)ds =  2  + 
 Z t


0  
1 s(−4 + 4e2s )ds
0
   
1 te2t e2t 1
  t − 2 + 4 −4 
2

=  2 + 
1 −2t2 + 2te2t − e2t + 1
 
te2t e2t 1
 t − 2
+ + 
=  2 4 4 
−2t2 + 2te2t − e2t + 2
portanto
  
−2t 1 e−2t te2t e2t 1
 2−e − t 2
− + +
Φ(t) =  2 2  
 2 4 4 

−4 + 4e−2t 2e−2t − 1 −2t2 + 2te2t − e2t + 2
 
t 5e−2t 7
 t −2− 4 +4 
2
=  .
−2t2 + 2t + 5e2t − 4
6.12.1 Exercícios
1. Determine a solução do PVI não homogêneo
′
x = Ax + b(t)

x(0) = x0
onde

0 −1 0 −1
(a) A = , b(t) = e x0 = .
1 0 1 1
1
1 −2 −sen t x0
(b) A = , b(t) = e x0 = .
1 −1 cos t x20
1
0 1 0 x0
(c) A = , b(t) = 2 e x0 = .
2 2 t x20
254
1
0 1 0 x0
(d) A = , b(t) = e x0 = .
−4 0 t sen 2t x20
     
0 1 0 0 1
(e) A =  0 0 1  , b(t) =  0  e x0 =  0  .
0 4 0 5 cos t 0
     
0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0     0 
(f) A =   , b(t) =  0  e x0 =  .
 0 0 0 1   0   1 
−1 0 −2 0 3t + 4 1
Em todos os casos, b é uma função definida em R.
255
Capítulo 7
A Transformada de Laplace
Algumas das mais belas páginas da teoria das equações diferenciais

foram escritas pelo matemático e astrônomo francês Pierre-Simon
Laplace (1749-1827). Suas muitas contribuições vão de Astronomia
a Probabilidade. Neste capítulo estudaremos a sua transformada de
Laplace que permite associar a uma equação diferencial ordinária com
certas características, uma equação envolvendo funções algébricas e
tentar resolver a EDO original, por meio de processos algébricos e de
inversão. Vejamos no que consiste seu método.
7.1 Definição da Transformada de Laplace

Definição 7.1.1. Uma função f : [a, b] → R é seccionalmente contínua
ou contínua por partes se existe um número finito de pontos em [a, b],
digamos a = x0 < x1 < x2 < . . . < xn = b tais que f |]xi−1 ,xi [ é contínua
e existem os limites laterais lim− f (x) e lim+ f (x), para todo i. Por
x→xi x→xi
definição
Z a n Z
X xi
f (t)dt = f (t)dt.
b i=1 xi−1
Na Figura 7.1 temos um exemplo de função seccionalmente e não

seccionalmente contínua definidas num intervalo [a, b].
Definição 7.1.2. Uma função f : [0, +∞[→ R é seccionalmente
contínua se f |[a,b] é seccionalmente contínua, para todo [a, b] ⊂ [0, +∞[.
Definição 7.1.3. Seja f : [0, +∞[→ R seccionalmente contínua. A
transformada de Laplace é definida por
Z +∞
L [f (t)](s) = e−st f (t)dt
0
256
onde s varia no conjunto dos números reais na qual a integral existe.
(a) Seccionalmente contínua (b) Não seccionalmente contínua
Figura 7.1: Gráfico de funções seccionalmente e não seccionalmente

contínua.
Exemplo 7.1.1. Considere f : [0, +∞[→ R a função constante f (t) =

k. Temos
Z +∞ Z +∞
−st
L [k](s) = ke dt = k e−st dt
0 0
Z r
= k lim e−st dt
r→+∞ 0
r
e−st
= k lim −
r→+∞ s 0

e−sr 1
= k lim − + .
r→+∞ s s
Para s > 0 existe o limite

e−sr 1 1
lim − + = .
r→+∞ s s s
Portanto
k
L [k](s) = , s > 0.
s
257
Exemplo 7.1.2. Considere f : [0, +∞[→ R definida por f (t) = t.
Temos Z +∞
L [t](s) = te−st dt
0
Z r
= lim te−st dt
r→+∞ 0
r Z
te−st r
e−st
= lim − + dt
r→+∞ s 0 0 s
r
re−rs e−st
= lim − + − 2
r→+∞ s s 0

re−rs e−sr 1
= lim − − 2 + 2 .
r→+∞ s s s

re−rs e−sr 1 1
lim − − 2 + 2 = 2.
r→+∞ s s s s
Portanto
1
L [t](s) = , s > 0.
s2
Exemplo 7.1.3. Considere f : [0, +∞[→ R definida por f (t) = eat ,
onde a ∈ R. Temos
Z +∞ Z +∞
at −st
L [e ](s) =
at
e e dt = e(a−s)t dt
0 0
Z r
= lim e(a−s)t dt
r→+∞ 0
r
e(a−s)t
= lim
r→+∞ a−s 0

e(a−s)r 1
= lim + .
r→+∞ a−s s−a
Para s > a existe o limite
(a−s)r
e 1 1
lim + = .
r→+∞ a−s s−a s−a
258
Portanto
1
L [eat ](s) = , s > a.
s−a
Exemplo 7.1.4. Considere f : [0, +∞[→ R definida por f (t) =
sen(at), onde a ∈ R∗ . Temos
Z +∞
L [sen(at)](s) = e−st sen(at)dt
0
Z r
= lim e−st sen(at)dt
r→+∞ 0
r
e−st (a cos(at) + s sen(at))
= lim −
r→+∞ a2 + s 2 0

a e−sr (a cos(ar) + s sen(ar))
= lim − .
r→+∞ a2 + s 2 a2 + s 2

a e−sr (a cos(ar) + s sen(ar)) a
lim 2 2
− 2 2
= 2
r→+∞ a + s a +s a + s2
pois
−sr
e (a cos(ar) + s sen(ar)) −sr
= e |a cos(ar) + s sen(ar)|
a2 + s 2 a2 + s 2
e−sr
≤ (|a| + |s|).
a2 + s 2
Portanto
a
L [sen(at)](s) = , s > 0.
a2 + s2
Exemplo 7.1.5. Dado c ≥ 0. Definimos a função uc : [0, +∞[→ R
definida como segue

 0 se t < c
uc (t) = .

1 se t ≥ c
A função uc é chamada função de Heaviside ou função escada unitária.
259
Figura 7.2: Função de Heaviside
Ao contrário dos exemplos anteriores, a função uc é descontínua em

c. Qual é a sua transformada de Laplace?
Temos
Z +∞ Z +∞
−st
L [uc (t)](s) = uc (t)e dt = uc (t)e−st dt
0 c
Z +∞ Z r
−st
= e dt = lim e−st dt
c r→+∞ c
r
e−st
= lim −
r→+∞ s c

e−cs e−sr
= lim − .
r→+∞ s s
Para s > 0 o limite

e−cs e−sr e−cs
lim − = .
r→+∞ s s s
Portanto
e−cs
L [uc (t)](s) = , s > 0.
s
Teorema 7.1.1. Seja f : [0, +∞[→ R. Se existe L [f (t)](s) para
s > a ≥ 0 e c > 0. Então
L [uc (t)f (t − c)](s) = e−cs L [f (t)](s), para s > a.
260
Demonstração:
Z +∞
L [uc (t)f (t − c)](s) = e−st uc (t)f (t − c)dt
0
Z +∞
= e−st uc (t)f (t − c)dt
c
Z +∞
= e−st f (t − c)dt
c
Z r
= lim e−st f (t − c)dt
r→+∞ c
fazendo uma mudança de variável na integração η = t − c, temos

Z r−c
L [uc (t)f (t − c)](s) = lim e−s(η+c) f (η)dη
r→+∞ 0
Z r−c
=e −cs
lim e−sη f (η)dη
r→+∞ 0
Z +∞
=e −cs
e−sη f (η)dη = e−cs L [f (t)](s).
0
Teorema 7.1.2. Sejam f, g : [0, +∞[→ R tal que existem L [f (t)](s)

para s > a1 e L [g(t)](s) para s > a2 então existe L [f (t) + g(t)](s)
para s > max{a1 , a2 } e
L [f (t) + g(t)](s) = L [f (t)](s) + L [g(t)](s).
Também para todo α ∈ R, existe L [α · f (t)](s) para s > a1 e
L [α · f (t)](s) = α · L [f (t)](s).
Demonstração: Para s > max{a1 , a2 } temos
Z +∞
L [f (t) + g(t)](s) = e−st (f (t) + g(t)) dt
0
Z r
= lim e−st (f (t) + g(t)) dt
r→+∞ 0
Z r Z r
−st
= lim e f (t)dt + lim e−st g(t)dt
r→+∞ 0 r→+∞ 0
= L [f (t)](s) + L [g(t)](s).
261
Por outro lado, para s > a1 temos
Z +∞
L [α · f (t)](s) = e−st (α · f (t)) dt
0
Z r
= lim e−st (α · f (t)) dt
r→+∞ 0
Z r
= α lim e−st f (t)dt
r→+∞ 0
= α · L [f (t)](s).
Exemplo 7.1.6. Calcule a transformada de Laplace de f (t) = 7t −
5 sen(3t) para todo t ≥ 0.
Solução: Para s > 0 temos
7 15
L [7t − 5 sen(3t)](s) = 7L [t](s) − 5L [sen(3t)](s) = − .
s2 s2 + 9
Exemplo 7.1.7. Calcule a transformada de Laplace de f (t) = senh(at)
para todo t ≥ 0.
Solução: Para s > |a| temos
at
e − e−at
L [senh(at)](s) = L (s)
2
1
= (L [eat ](s) − L [e−at ](s))
2

1 1 1 1 1 1
= − = −
2 s − a s − (−a) 2 s−a s+a
1 s+a−s+a 1 2a
= · = ·
2 s 2 − a2 2 s 2 − a2
a
= .
s 2 − a2
7.2 Condições suficientes para a existência da

transformada de Laplace
Definição 7.2.1. Dizemos que f : [0, +∞[→ R é de ordem exponencial
α ∈ R se existem T > 0 e M > 0 tais que
|f (t)| ≤ M eαt , para t ≥ T.
262
Dizemos que f : [0, +∞[→ R é de ordem exponencial se é ordem
exponencial α para algum α ∈ R.
Exemplo 7.2.1. Considere f (t) = t para todo t ≥ 0. Então f é de
ordem exponencial α para todo α > 0.
Figura 7.3: f (t) = t é de ordem exponencial α.
Definamos g(t) = mt para todo t ≥ 0, onde m ∈ R∗ . Não é difícil

mostrar que g é de ordem exponencial.
Exemplo 7.2.2. Considere f (t) = e−t para todo t ≥ 0. Então f é de
ordem exponencial α para todo α ≥ −1.
Figura 7.4: f (t) = e−t é de ordem exponencial α.
Exemplo 7.2.3. Considere f (t) = sen t para todo t ≥ 0. Então f é de

ordem exponencial α para todo α > 0.
263
Figura 7.5: f (t) = sen t é de ordem exponencial α.
Exemplo 7.2.4. Qualquer polinômio é de ordem exponencial.

2
Exemplo 7.2.5. A função f (t) = et não é de ordem exponencial.
Teorema 7.2.1. Seja f : [0, +∞[→ R seccionalmente contínua e de
ordem exponencial c. Então existe L [f (t)](s) para s > c.
Demonstração: Como f é de ordem exponencial c existem M > 0 e
T > 0 tal que
|f (t)| ≤ M ect , para t ≥ T.
Por outro lado, temos
Z +∞ Z T Z +∞
−st −st
L [f (t)](s) = e f (t)dt = e f (t)dt + e−st f (t)dt.
0 0 T
Para s > c temos

Z Z Z
+∞ +∞ +∞
e −st
f (t)dt ≤ |e −st
f (t)|dt ≤ M e−st ect dt

T T T
Z r r
(c−s)t e(c−s)t
= M lim e dt = M lim
r→+∞ T r→+∞ c−s T

e(c−s)r e(c−s)T M e(c−s)T
= M lim − = .
r→+∞ c−s c−s s−c
Esta última desigualdade mostra a existência de L [f (t)](s) para s > c.
Teorema 7.2.2. Seja a ∈ R e f : [0, +∞[→ R seccionalmente contínua
e de ordem exponencial c. Então para s > a + c tem-se
L [eat f (t)](s) = L [f (t)](s − a).
264
Demonstração: Para s > a + c temos
Z +∞
L [f (t)](s − a) = e−(s−a)t f (t)dt
0
Z +∞
= e−st eat f (t) dt = L [eat f (t)](s).
0
Exemplo 7.2.6. Calcule a transformada de Laplace de eat sen(bt).

b
Solução: Como L [sen(bt)](s) = para s > 0. Pelo
b2 + s2
Teorema 7.2.2 temos que
b
L [eat sen(bt)](s) = L [sen(bt)](s − a) = , para s > a.
b2 + (s − a)2
Exemplo 7.2.7. Calcule a transformada de Laplace de teat .

1
Solução: Como L [t](s) = 2 para s > 0. Pelo Teorema 7.2.2 temos
que s
1
L [teat ](s) = L [t](s − a) = , para s > a.
(s − a)2
Teorema 7.2.3. Seja f : [0, +∞[→ R seccionalmente contínua e de
ordem exponencial c. Então para cada n ∈ N tem-se
dn
L [tn f (t)](s) = (−1)n (L [f (t)](s)),
dsn
para s > c.
Demonstração: Para s > c temos
Z +∞
L [f (t)](s) = e−st f (t)dt.
0
Derivando a identidade anterior em relação a s temos

Z +∞
d
(L [f (t)](s)) = (−t)e−st f (t)dt.
ds 0

Z +∞
d2
(L [f (t)](s)) = (−t)2 e−st f (t)dt.
ds2 0
265
Z +∞
d3
3
(L [f (t)](s)) = (−t)3 e−st f (t)dt.
ds 0
Depois de derivar n-vezes temos

Z +∞
dn
(L [f (t)](s)) = (−t)n e−st f (t)dt
dsn 0
Z +∞
= (−1) n
e−st [tn f (t)] dt
0
= (−1)n L [tn f (t)](s).
Portanto
dn
L [tn f (t)](s) = (−1)n (L [f (t)](s)).
dsn
Exemplo 7.2.8. Calcule a transformada de Laplace de tn para cada
n = 1, 2, 3, ...
1
Solução: Temos que L [1](s) = e
s

dn 1 n!
= (−1)n n+1 .
dsn s s
Pelo Teorema 7.2.3 temos

dn n d
n
1 n!
L [t ](s) = (−1)
n n
(L [1](s)) = (−1) = n+1 .
dsn dsn s s
Exemplo 7.2.9. Calcule a transformada de Laplace de tn eat para cada

n = 1, 2, 3, ...
Solução: Pelo Teorema 7.2.2 temos
L [tn eat ](s) = L [eat tn ](s) = L [tn ](s − a)
agora pelo Exemplo 7.2.8 temos

n!
L [tn eat ](s) = .
(s − a)n+1
Exemplo 7.2.10. Calcule a transformada de Laplace de t2 sen(bt).
266
Solução: Pelo Teorema 7.2.3 temos
d2
L [t2 sen(bt)](s) = (−1)2 (L [sen(bt)](s)) .
ds2
Por outro lado,
b
L [sen(bt)](s) =
b2 + s2
derivando em relação a s temos
d −2bs
(L [sen(bt)](s)) = 2
ds (b + s2 )2
derivando novamente em relação a s tem-se
d2 (−2b)(b2 + s2 )2 − (−2bs)2(b2 + s2 )2s
(L [sen(bt)](s)) =
ds2 (b2 + s2 )4
−2b(b2 + s2 ) + 8bs2
=
(b2 + s2 )3
2b(3s2 − b2 )
= .
(b2 + s2 )3
Portanto
2b(3s2 − b2 )
L [t2 sen(bt)](s) = .
(b2 + s2 )3
Teorema 7.2.4. Seja f : [0, +∞[→ R contínua de ordem exponencial
c e f ′ seccionalmente contínua. Então existe L [f ′ (t)](s) para s > c e
além disso
L [f ′ (t)](s) = sL [f (t)](s) − f (0), para s > c.
Demonstração: Basta mostrar no caso em que f ′ é contínua. Temos
que por definição
Z +∞ Z r
′ −st ′
L [f (t)](s) = e f (t)dt = lim e−st f ′ (t)dt
0 r→+∞ 0
por integração por partes temos
Z r
′ −st
r −st
L [f (t)](s) = lim e f (t) 0 + s e f (t)dt
r→+∞ 0
Z r
−sr −st
= lim e f (r) − f (0) + s e f (t)dt
r→+∞ 0

= lim e−sr f (r) − f (0) + sL [f (t)](s).
r→+∞
267
Por outro lado, como f é de ordem exponencial c, existem M > 0 e
T > 0 tais que
|f (r)| ≤ M ecr , para todo r ≥ T
logo
|e−sr f (r)| ≤ M er(c−s) , para todo r ≥ T.
Para s > c temos que lim M er(c−s) = 0 então tem-se
r→+∞

lim e−sr f (r) = 0.
r→+∞
Portanto
L [f ′ (t)](s) = sL [f (t)](s) − f (0),
para s > c.
Exemplo 7.2.11. Calcule a transformada de Laplace de cos(bt), onde
b 6= 0.
Solução: Pelo Teorema 7.2.4 para s > 0 temos
′
sen(bt) sen(bt) sen(b0)
L [cos(bt)](s) = L (s) = sL (s) −
b b b

sen(bt) s
= sL (s) − 0 = L [sen(bt)] (s)
b b
s b s
= · 2 2
= 2 .
b s +b s + b2
Exemplo 7.2.12. Calcule a transformada de Laplace de cosh(bt), onde
b 6= 0.
Solução: Pelo Teorema 7.2.4 para s > |b| temos
′
senh(bt)
L [cosh(bt)](s) = L (s)
b

senh(bt) senh(b0)
= sL (s) −
b b

senh(bt) s
= sL (s) − 0 = L [senh(bt)] (s)
b b
s b s
= · 2 = .
b s − b2 s2 − b 2
268
Teorema 7.2.5. Suponhamos f e f ′ , definidas em [0, +∞[, são
contínuas e de ordem exponencial c, enquanto f ′′ é seccionalmente
contínua. Então existe L [f ′′ (t)](s) para s > c e além disso
L [f ′′ (t)](s) = s2 L [f (t)](s) − sf (0) − f ′ (0), para s > c.
Demonstração: Usando o Teorema 7.2.4 para f e f ′ . Temos para

s>c
L [f ′′ (t)](s) = sL [f ′ (t)](s) − f ′ (0)
= s [sL [f (t)](s) − f (0)] − f ′ (0)
= s2 L [f (t)](s) − sf (0) − f ′ (0).

Em resumo, deixamos na seguinte tabela as transformadas conhecidas:
Tabela de Transformadas de Laplace
K e−cs
L [K](s) = , s>0 L [uc (t)](s) = , s>0
s s
n! 1
L [tn ](s) = , s>0 L [eat ](s) = , s>a
sn+1 s−a
b b
L [sen(bt)](s) = , s>0 L [senh(bt)](s) = , s > |b|
s2 + b2 s2 − b2
s s
L [cos(bt)](s) = , s>0 L [cosh(bt)](s) = , s > |b|
s2 + b2 s2 − b2
7.3 A transformada de Laplace de um função

periódica
Seja f (t) função periódica de período p > 0. Note que
f (t) − up (t)f (t − p) = f (t) − up (t)f (t)


 f (t) se 0 ≤ t < p
= =: G(t).

0 se t ≥ p
Aplicando a transformada de Laplace temos

Z +∞
L [f (t)](s) − L [up (t)f (t − p)](s) = L [G(t)](s) = e−st G(t)dt
0
269
Z p Z +∞
−st
L [f (t)](s) − e −ps
L [f (t)](s) = e G(t)dt + e−st G(t)dt
0 p
Z p
(1 − e −ps
)L [f (t)](s) = e−st f (t)dt
0
Z p
e−st f (t)dt
L [f (t)](s) = 0
1 − e−ps
para s > 0.
Exemplo 7.3.1. Determine a transformada de Laplace da seguinte
função periódica:
Figura 7.6: Função periódica
Solução: Note que f é periódica de período p = 2, a qual é definida

em [0, 2] como segue

 1 se 0 ≤ t < 1
f (t) =
 2 − t se 1 ≤ t ≤ 2.
Logo, temos
Z 2
e−st f (t)dt
L [f (t)](s) = 0
1 − e−2s
Z 1 Z 2
1 −st −st
= e f (t)dt + e f (t)dt
1 − e−2s 0 1
Z 1 Z 2
1 −st −st
= e dt + e (2 − t)dt
1 − e−2s 0 1
270
usando integração por partes obtemos
" 1 −st 2 Z 2 −st #
1 e−st e e
L [f (t)](s) = + (2 − t) − dt
1 − e−2s −s 0 −s 1 1 s
Z
1 1 1 2 −st
= − e dt
1 − e−2s s s 1
" 2 #
1 1 1 e−st
= −
1 − e−2s s s −s 1

1 1 1 e−s e−2s
= − − .
1 − e−2s s s s s
7.3.1 Exercícios
1. Use a definição para calcular L [f (t)](s):

−1, 0 ≤ t < 1 4, 0 ≤ t < 2
(a) f (t) = (b) f (t) =
1, t ≥ 1 0, t ≥ 2

sen t, 0 ≤ t < π t, 0 ≤ t < 1
(c) f (t) = (d) f (t) =
0, t≥π 1, t ≥ 1

2t + 1, 0 ≤ t < 1 0, 0 ≤ t < π/2
(e) f (t) = (f) f (t) =
0, t≥1 cos t, t ≥ π/2
2. Mostre que cada uma das seguintes funções é de ordem exponen-

cial.
(a) tn , onde n = 1, 2, 3, . . . (b) eat (c) sen(bt)

√
(d) cos(bt) (e) ln(1 + t) (f) t
3. Seja f seccionalmente contínua em [0, +∞[.

(a) Mostrar que f é de ordem exponencial sempre que exista
uma constante α tal que
f (t)
lim = 0.
t→+∞ eαt
271
(b) Mostrar que f não é de ordem exponencial se
f (t)
lim = +∞
t→+∞ eαt
para todo número real α.
4. Seja f : [0, +∞[→ R uma função seccionalmente contínua e de
ordem exponencial. Mostrar que
lim L [f (t)](s) = 0.
s→+∞
5. Mostrar que se f e f ′ são de ordem exponencial, e se f é contínua

para todo t > 0 então
lim sL (f (t))(s) = f (0+ ).

s→+∞
6. (a) Suponhamos que f é de ordem exponencial e é uma solução

da equação de Euler
t2 y ′′ + aty ′ + by = 0,
onde a, b são constantes. Mostrar que L [f (t)](s) satisfaz

também uma equação do tipo Euler.
(b) Mostrar que o resultado de (a) é também válido para
qualquer solução (de ordem exponencial) de uma equação
de Euler de ordem n.
7. (A Função Gama). A função gama é denotada por Γ(p) e definida
pela integral Z ∞
Γ(p + 1) = e−x xp dx.
0
A integral converge quando x → +∞ para todo p. Para p < 0

também é imprópria, porque o integrando torna-se ilimitado
quando x → 0. No entanto, pode-se mostrar que a integral
converge em x = 0 para p > −1.
(a) Mostre que, para p > 0,
Γ(p + 1) = pΓ(p).
(b) Mostre que Γ(1) = 1.
272
(c) Se p for um inteiro positivo, mostre que
Γ(p + 1) = p!.
Como Γ(p) também está definido quando p não é inteiro, esta

função fornece uma extensão da função fatorial para valores
não inteiros da variável independente. Note que também é
consistente definir 0! = 1.
(d) Mostre que, para p > 0,
Γ(p + n)
p(p + 1)(p + 2) · · · (p + n − 1) = .
Γ(p)
Assim, Γ(p) pode ser determinado para todos os valores
positivos de p se Γ(p) for conhecido em um único intervalo
de comprimento um, digamos,
√ em 0 < p ≤ 1. É possível
mostrar que Γ(1/2) = π. Encontre Γ(3/2) e Γ(11/2).
8. Considere a transformada de Laplace de tp , onde p > −1.
(a) Use o Exercício 7, mostre que
Z ∞ Z ∞
1
L [t ](s) =
p
e−st tp dt = e−x xp dx
0 sp+1 0
Γ(p + 1)
= , s > 0.
sp+1
(b) Seja p igual a um inteiro positivo n em (a); mostre que
n!
L [tn ](s) = , s > 0.
sn+1
(c) Mostre que
Z ∞
−1/2 2
e−x dx, s > 0.
2
L [t ](s) = √
s 0
É possível mostrar que

Z ∞ √
−x2 π
e dx = ;
0 2
portanto, r
−1/2 π
L [t ](s) = , s > 0.
s
273
(d) Mostre que √
π
L [t 1/2
](s) = , s > 0.
2s3/2
9. Se f é uma função contínua e de ordem exponencial em [0, +∞[,
e seja a um número real não negativo. Mostre que
Z t Z
1 1 a
L f (x) dx (s) = L [f (t)](s) − f (t) dt.
a s s 0
Em geral, mostre que
 
Z Z Z x2 Z x1
 t xn−1 
L  ... f (x) dx dx1 . . . dxn−2 dxn−1 
 (s)
| a a
{z a a
}
n−vezes
k
Z a Z a Z t
1 1 1
n
L [f (t)](s) − n f (x) dx − f (x) dx dt
s s 0 sn−1 0 a
 
Z a Z t Z xn−2 Z x2 Z x1 
1  
−··· −  ... f (x) dx dx1 . . . dxn−2  dt.
s  a a 
0
| {z a a
}
(n−1)−vezes
10. Calcule as seguintes transformadas:
(a) f (t) = −4t2 + 16t + 9 (b) f (t) = t2 − e−9t + 5
(c) f (t) = (1 + e2t )2 (d) f (t) = 4t2 − 5 sen 3t
(e) f (t) = et senh t (f) f (t) = e−t cosh t
(g) f (t) = sen 2t cos 2t (h) f (t) = cos t cos 2t
(i) f (t) = cos 2t + cos 5t
11. Encontre a transformada de Laplace de cada uma das seguintes

funções.
274
(a) e2t sen 3t (b) 3e−t cos 2t
(c) t3 sen 3t (d) t2 et cos t
(e) e−3t cos (2t + 4) (f) 2tet cos 2t
(g) te2t f ′ (t) (h) f (3) (t) + f (t)
(i) 2e2t sen t cos t (j) sen2 t
(k) |sen t| (l) e−t (sen t + cos t)

Z t Z t
−3t 2
(m) e x cos 4x dx (n) t x sen x dx
0 1
Z t Z t
d2 −x
(o) 2 e cos 3x dx (p) xe2x sen x dx
dt 0 0
12. Mostre que:

1
(a) L [eiat ](s) = .
s − ia
(b) Use (a) para obter (sem integração por partes) as fórmulas
para L [sen(at)](s) e L [cos(at)](s).
13. Expresse cada função hiperbólica dada em termos de exponenciais
e aplique o teorema de translação para mostrar o seguinte:
s2 − 2a2
(a) L [cosh (at)](s) = 2
, s > 2|a|.
s(s2 − 4a2 )
2a2
(b) L [senh (at)](s) =
2
, s > 2|a|.
s(s2 − 4a2 )
a(s2 + 2a2 )
(c) L [cosh(at) sen(at)](s) = 4 , s > |a|.
s + 4a4
s3
(d) L [cosh(at) cos(at)](s) = 4 , s > |a|.
s + 4a4
2a2 s
(e) L [senh(at) sen(at)](s) = 4 , s > |a|.
s + 4a4
a(s2 − 2a2 )
(f) L [senh(at) cos(at)](s) = 4 , s > |a|.
s + 4a4
Z +∞
sen(u) b
14. Encontre L du + g(t) (s), onde g(t) = t − nb,
t u a
na ≤ t ≤ (n + 1)a, n ∈ N0 .
275
15. Determine a transformada de Laplace das seguintes funções
periódicas:
(a)
(b)
(c)
276
7.4 A transformada de Laplace inversa
A seguir mostraremos a existência da transformada de Laplace inversa
para funções contínuas. Para isto utilizaremos o seguinte Teorema:
Teorema 7.4.1. (Teorema de aproximação polinomial de Wei-
erstrass, ver Capítulo 8 seção 11 em [11]) Se f : [a, b] → R contínua.
Dado ε > 0 existe um polinômio p(t) tal que
|f (t) − p(t)| < ε, para todo t ∈ [a, b].
Na verdade usaremos o seguinte Lema que é consequência deste
teorema:
Lema 7.4.1. Seja f : [0, 1] → R contínua tal que
Z 1
tn f (t)dt = 0, para n = 0, 1, 2, 3, . . .
0
então f ≡ 0.
Z 1
Demonstração: Se apresentam dois casos. Se |f (t)|dt = 0 e como
Z 1 0
f é contínua com |f | ≥ 0 temos que f ≡ 0. Se |f (t)|dt > 0.

Z 1 0
Denotemos por A = |f (t)|dt > 0. Dado ε > 0. Pelo Teorema 7.4.1

0
ε
para ε/A > 0 temos que existe p(t) tal que |f (t) − p(t)| < . Por outro
A
lado como p(t) é um polinômio existem a0 , a1 , a2 , . . . , an ∈ R tais que
p(t) = an tn + . . . + a2 t2 + a1 t + a0
logo
Z 1 Z 1
p(t)f (t)dt = (an tn + . . . + a2 t2 + a1 t + a0 )f (t)dt = 0.
0 0
Agora Z Z
1 1
f (t)dt =
2
f (t)(f (t) − p(t))dt

0 0
Z 1
≤ |f (t)| · |f (t) − p(t)|dt
0
Z
ε 1
< |f (t)|dt = ε
A 0
como ε > 0 é arbitrário temos que f ≡ 0.
277
Teorema 7.4.2. (Teorema de Lerch) Sejam f, g : [0, ∞[→ R
contínuas tais que L [f (t)](s) = L [g(t)](s) para s > c então f (t) = g(t)
para todo t ≥ 0.
Demonstração: Considere s0 = c + 1 e H : [0, +∞[→ R definida por
H(t) = f (t) − g(t). Assim temos H é contínua e L [H(t)](s) = 0 para
s ≥ s0 . Seja h(s) = L [H(t)](s) para s ≥ s0 logo temos
h(s0 + n) = 0, para n = 0, 1, 2, 3, . . .
isto é Z +∞
e−(s0 +n)t H(t)dt = 0, para n = 0, 1, 2, 3, . . . .
0
Definimos
Z x
v(x) = e−s0 t H(t)dt, para todo x ∈ [0, +∞[.
0
Observamos que v(x) é contínua, v(0) = 0 e lim v(x) = h(s0 ) = 0.

x→+∞
Por outro lado, para r > 0 integrando por partes
Z r Z t r
−nt −s0 t −nt −s0 ξ
e e H(t)dt = e e H(ξ)dξ
0 0 0
Z r Z t
−nt −s0 ξ
+n e e H(ξ)dξ dt
0 0
Z r
=e −nr
v(r) + n e−nt v(t)dt.
0
Z r
Como os limites lim e−nt e−s0 t H(t)dt e lim e−nr v(r) existem e
r→+∞ 0 r→+∞
valem zero, tem-se
Z r
n e−nt v(t)dt = 0, para n = 1, 2, 3, . . . .
0
Logo Z r
e−nt v(t)dt = 0, para n = 1, 2, 3, . . . .
0
Agora, definamos w : [0, 1] → R como segue


 1
 v ln se 0 < u ≤ 1
w(u) = u



0 se u = 0.
278
Note que w é contínua em ]0, 1] e que

1
lim+ w(u) = lim+ v ln = lim v(x) = 0 = w(0)
u→0 u→0 u x→+∞
portanto w é contínua em [0, 1].

Observemos agora a integral para r > 0
Z r
e−nt v(t)dt
0

1
fazendo uma mudança de variável t = ln
u
Figura 7.7: Mudança de variável
temos Z Z
r 1
−nt
e v(t)dt = un−1 w(u)du.
0 e−r
Tomando limite quando r → +∞ obtemos a
Z 1 Z +∞
n−1
u w(u)du = e−nt v(t)dt = 0, para n = 1, 2, 3, . . .
0 0
e pelo Lema 7.4.1 temos que
w(t) = 0 para todo t ∈ [0, 1].
279
Finalmente, para cada y ∈ [0, +∞[ existe um único t ∈]0, 1] tal que
1
y = ln , logo temos
t

1
v(y) = v ln = w(t) = 0.
t
Derivando temos
e−s0 y H(y) = v ′ (y) = 0, para todo y ∈ [0, +∞[
daí
H(y) = 0, para todo y ∈ [0, +∞[.
Observação 7.4.1. A continuidade no Teorema 7.4.2 é fundamental
para obter unicidade. Por exemplo, considere

 t se t ≥ 0, t 6= 1
f (t) = t para t ≥ 0 e g(t) =

π se t = 1
tem a mesma transformada de Laplace embora sejam funções distintas.
O Teorema 7.4.2 nos permite definir a transformada de Laplace
inversa da seguinte maneira:
Dada F , L−1 [F ] = f , onde f é a única função contínua que satisfaz
a propriedade L [f ] = F . Em outras palavras
f (t) = L −1 [F (s)](t) ⇐⇒ L [f (t)](s) = F (s).
A função F pertence a um conjunto de funções “boas” no sentido
de que para elas é possível encontrar f contínua tal que L [f ] = F .
Pelo visto anteriormente, temos as seguinte tabela de transformadas
inversas:
Tabela de transformadas de Laplace inversas

−1 K −1 n!
L (t) = K, t ≥ 0 L (t) = tn , t ≥ 0
s sn+1

1 b
L −1 (t) = eat , t ≥ 0 L −1 (t) = sen(bt), t ≥ 0
s−a s2 + b 2

−1 s −1 b
L (t) = cos(bt), t ≥ 0 L (t) = senh(bt), t ≥ 0
s2 + b 2 s2 − b 2
280

−1 s
L (t) = cosh(bt), t ≥ 0
s2 − b 2
A transformada de Laplace inversa é linear, isto é, se f (t) =

L −1 [F (s)](t), g(t) = L −1 [G(s)](t) e α ∈ R então
L −1 [F (s) + G(s)](t) = L −1 [F (s)](t) + L −1 [G(s)](t)
e
L −1 [α · F (s)](t) = α · L −1 [F (s)](t).
7
Exemplo 7.4.1. Calcule a transformada de Laplace inversa de .
s2 +9
Solução:

−1 7 7 −1 3 7
L 2
= L 2
= sen(3t).
s +9 3 s +9 3
1
s5
Solução:
−1 1 1 −1 4! 1 4
L = L = t.
s5 4! s5 4!
2s + 5
s2 + 7
Solução:
" √ #
2s + 5 s 5 7
L −1 = 2L −1 + √ L −1 2
s2 + 7 2
s +7 7 s +7
√ 5 √
= 2 cos( 7t) + √ sen( 7t).
7
Teorema 7.4.3. Se f (t) = L −1 [F (s)](t) então
L −1 [F (s − a)](t) = eat L −1 [F (s)](t).
Demonstração: Temos que L [f (t)](s) = F (s), assim pelo Teo-
rema 7.2.2 temos
F (s − a) = L [f (t)](s − a) = L [eat f (t)](s)
logo
L −1 [F (s − a)](t) = eat L −1 [F (s)](t).
281
Exemplo 7.4.4. Calcule a transformada de Laplace inversa de
5
.
(s + 4)7
Solução: Pelo Teorema 7.4.3 tem-se

−1 5 −1 1
L = 5L
(s + 4)7 (s + 4)7

−4t −1 1
= 5e L
s7

5e−4t −1 6!
= L
6! s7
5e−4t 6
= t.
6!
s+3
2
.
s + 6s + 14
Solução: Pelo Teorema 7.4.3 tem-se

−1 s+3 −1 s+3
L =L
s2 + 6s + 14 (s + 3)2 + 5

−3t −1 s
=e L
s2 + 5
√
= e−3t cos( 5t).
7.4.0.1 Frações Parciais

1
.
(s − 1)(s + 2)
Solução: Usamos frações parciais: sejam A, B tais que
1 A B
= +
(s − 1)(s + 2) s−1 s+2
logo
1 = A(s + 2) + B(s − 1)
282
fazendo s = 1 temos que A = 1/3 e fazendo s = −2 temos que B =
−1/3. Logo
1 1/3 −1/3
= +
(s − 1)(s + 2) s−1 s+2
aplicando a transformada de Laplace inversa temos

−1 1 1 −1 1 1 −1 1
L = L − L
(s − 1)(s + 2) 3 s−1 3 s+2
et e−2t
= − .
3 3
s+1
.
s(s + 2)2
Solução: Usamos frações parciais: sejam A, B e C tais que
s+1 A B C
2
= + +
s(s + 2) s s + 2 (s + 2)2
logo
s + 1 = A(s + 2)2 + Bs(s + 2) + Cs
fazendo s = 0 temos que A = 1/4, fazendo s = −2 temos que C = 1/2
e fazendo s = 1 temos que B = −1/4. Logo
s+1 1/4 −1/4 1/2

2
= + +
s(s + 2) s s + 2 (s + 2)2

−1 s+1 1 −1 1 1 −1 1 1 −1 1
L = L − L + L
s(s + 2)2 4 s 4 s+2 2 (s + 2)2

1 e−2t e−2t −1 1
= − + L
4 4 2 s2
1 e−2t te−2t
= − + .
4 4 2
s+1
.
s(s + 2)
283
Solução: Usamos frações parciais: sejam A, B tais que
s+1 A B
= +
s(s + 2) s s+2
logo
s + 1 = A(s + 2) + Bs
fazendo s = 0 temos que A = 1/2 e fazendo s = −2 temos que B = 1/2.
Logo
s+1 1/2 1/2
= +
s(s + 2) s s+2

−1 s+1 1 −1 1 1 −1 1
L = L + L
s(s + 2) 2 s 2 s+2
1 e−2t
= + .
2 2
7.4.0.2 Completando quadrados

s
2
.
s + 6s + 13
Solução: Completando quadrados temos
s2 + 6s + 13 = (s + 3)2 + 4
logo

−1 s −1 s
L 2
=L
s + 6s + 13 (s + 3)2 + 4

−1 s+3 −1 3
=L −L
(s + 3)2 + 4 (s + 3)2 + 4

−3t −1 s 3 −1 2
=e L − L
s2 + 4 2 (s + 3)2 + 4

−3t 3e−3t −1 2
= e cos(2t) − L
2 s2 + 4
3e−3t sen(2t)
= e−3t cos(2t) − .
2
284
1 1
+ .
(s − 1)3 s2 + 2s − 8
s2 + 2s − 8 = (s + 1)2 − 9
logo

−1 1 1 −1 1 −1 1
L + 2 =L +L
(s − 1) 3 s + 2s − 8 (s − 1)3 s2 + 2s − 8

1 −1 2! 1 −1 3
= L + L
2! (s − 1)3 3 (s + 1)2 − 9

et −1 2! e−t −1 3
= L + L
2 s3 3 s2 − 9
t2 et e−t senh(3t)
= + .
2 3
7.5 Equações diferenciais e transformada de La-

place
Exemplo 7.5.1. Resolva o seguinte PVI utilizando transformada de
Laplace
y ′ − 3y = 0

y(0) = π.
Solução: Aplicando transformada de Laplace à equação diferencial e

usando o Teorema 7.2.4 temos
L [y ′ ](s) − 3L [y](s) = 0
sL [y](s) − y(0) − 3L [y](s) = 0
(s − 3)L [y](s) = π
π
L [y](s) =
s−3
285
tomando transformada de laplace inversa obtemos

−1 π
y=L
s−3
y = πe3t .

Laplace
y ′′ − y ′ = et

y(0) = 0, y ′ (0) = 0.

usando o Teorema 7.2.4 e 7.2.5 temos
L [y ′′ ](s) − L [y ′ ](s) = L [et ](s)
1
s2 L [y](s) − sy(0) − y ′ (0) − (sL [y](s) − y(0)) =
s−1
1
(s2 − s)L [y](s) =
s−1
1
L [y](s) =
s(s − 1)2

−1 1
y=L .
s(s − 1)2
Usamos frações parciais: sejam A, B, C tais que
1 A B C
= + +
s(s − 1)2 s s − 1 (s − 1)2
logo
1 = A(s − 1)2 + Bs(s − 1) + Cs
fazendo s = 0 temos que A = 1, fazendo s = 1 temos que C = 1 e
fazendo s = 2 temos que B = −1. Logo
1 1 1 1
= − +
s(s − 1) 2 s s − 1 (s − 1)2
286
voltando

−1 1
y =L
s(s − 1)2

1 1 1
= L −1 − +
s s − 1 (s − 1)2

−1 1 −1 1 −1 1
=L −L +L
s s−1 (s − 1)2

−1 1
=1−e +e L
t t
s2
= 1 − et + tet .

Laplace
y ′′ − 6y ′ + 9y = t2 e3t

y(0) = 2, y ′ (0) = 6.

usando o Teorema 7.2.4 e 7.2.5 temos
L [y ′′ ](s) − 6L [y ′ ](s) + 9L [y](s) = L [t2 e3t ](s)
s2 L [y](s) − sy(0) − y ′ (0) − 6(sL [y](s) − y(0)) + 9L [y](s) = L [t2 ](s − 3)
2
s2 L [y](s) − 2s − 6 − 6(sL [y](s) − 2) + 9L [y](s) =
(s − 3)3
2
(s2 − 6s + 9)L [y](s) − 2s + 6 =
(s − 3)3
2
(s − 3)2 L [y](s) = 2(s − 3) +
(s − 3)3
2 2
L [y](s) = +
s − 3 (s − 3)5
287

−1 2 2
y =L +
s − 3 (s − 3)5

1 1
= 2L −1 + 2L −1
s−3 (s − 3)5

−1 1
= 2e + 2e L
3t 3t
s5

2e3t −1 4!
3t
= 2e + L
4! s5
t4 e3t
= 2e3t + .
12
7.5.0.1 O conceito de convolução

Temos que a transformada de Laplace inversa satisfaz
L −1 [f + g] = L −1 [f ] + L −1 [g]
será que a transformada de Laplace inversa verifica
L −1 [f · g] = L −1 [f ] · L −1 [g]?
A resposta é não! Por exemplo,

−1 1 −1 1 −1 1
t=L 6= L ·L = 1 · 1 = 1.
s2 s s
Isto motiva a seguinte definição:
Definição 7.5.1. Sejam f, g : [0, +∞[→ R seccionalmente contínuas e
de ordem exponencial. Definimos a convolução de f e g como segue
Z t
(f ∗ g)(t) = f (σ)g(t − σ)dσ.
0
Exemplo 7.5.4. Calcule (sen t) ∗ t.

Solução:
Z t Z t
(sen t) ∗ t = (sen σ)(t − σ)dσ = [(t − σ)(− cos σ)]t0 − cos σdσ
0 0
= t − sen t.
288
Teorema 7.5.1. Sejam f, g : [0, +∞[→ R seccionalmente contínuas e
de ordem exponencial c. As seguintes propriedades são satisfeitas:
(i) f ∗ g = g ∗ f .
(ii) L [f ∗ g] = L [f ] · L [g].
Demonstração:
(i) Temos que Z t
(f ∗ g)(t) = f (σ)g(t − σ)dσ
0
fazendo a mudança de variável η = t − σ temos
Z 0 Z t
(f ∗g)(t) = f (t−η)g(η)(−dη) = g(η)f (t−η)dη = (g ∗t)(t).
t 0
(ii) Analisemos para s > c a seguinte integral
Z r Z r Z t
−st −st
e (f ∗ g)(t)dt = e f (σ)g(t − σ)dσ dt
0 0 0
Z r Z t
−st
= e f (σ)g(t − σ)dσ dt
0 0
ZZ
= e−st f (σ)g(t − σ)dσdt
D
onde D = {(t, σ); 0 ≤ t ≤ r e 0 ≤ σ ≤ t}.
Figura 7.8: Mudança de ordem de integração
289
Pelo Teorema de Fubini temos
Z r Z r Z r
−st −st
e (f ∗ g)(t)dt = e f (σ)g(t − σ)dt dσ
0 0 σ
Z r Z r
−st
= f (σ) e g(t − σ)dt dσ
0 σ
agora fazemos a mudança de variável ξ = t − σ para obter

Z r Z r Z r−σ
−st −(ξ+σ)s
e (f ∗ g)(t)dt = f (σ) e g(ξ)dξ dσ
0 0 0
Z r Z r−σ
−σs −ξs
= e f (σ) e g(ξ)dξ dσ
0 0
tomando r → +∞ temos
L [(f ∗ g)(t)](s) = L [f (t)](s) · L [g(t)](s).
Observação 7.5.1. Como consequência do Teorema 7.5.1 parte (ii)

temos: F (s) = L [f (t)](s), G(s) = L [g(t)](s) então
L [(f ∗ g)(t)](s) = F (s) · G(s)
tomando transformada de Laplace inversa temos
L −1 [F (s) · G(s)](t) = L −1 [F (s)](t) ∗ L −1 [G(s)](t).

Exemplo 7.5.5. Calcule et ∗ (sen t).
Solução: Pelo Teorema 7.5.1 parte (i) temos
Z t Z t
e ∗ (sen t) = (sen t) ∗ e =
t t t−σ
(sen σ)e dσ = e t
e−σ sen σ dσ
0 0
t
e−σ (sen σ + cos σ) 1 e−t (sen t + cos t)
= e −t
=e t
−
2 0 2 2
et sen t cos t
−= − .
2 2 2

−1 1
Exemplo 7.5.6. Calcule L (t).
(s − 1)(s + 4)
290
Solução: Pela Observação 7.5.1 temos

−1 1 −1 1 −1 1
L (t) = L (t) ∗ L (t)
(s − 1)(s + 4) s−1 s+4
= et ∗ e−4t = e−4t ∗ et
Z t
= e−4σ et−σ dσ
0
Z t
=e t
e−5σ dσ
0
t
e−5σ et e−4t
=e t
= − .
−5 0 5 5

1
Exemplo 7.5.7. Calcule L −1 (t).
(s2 + 9)2

−1 1 −1 1 −1 1
L (t) = L (t) ∗ L (t)
(s2 + 9)2 s2 + 9 s2 + 9
sen 3t sen 3t
= ∗
3 3
Z
1 t
= sen 3σ sen 3(t − σ) dσ
9 0
Z t
1
= [cos(6σ − 3t) − cos 3t] dσ
18 0
t
1 sen(6σ − 3t)
= − σ cos 3t
18 6 0

1 sen(3t)
= − t cos 3t .
18 3
Observação 7.5.2. Aplicando a trasformada de Laplace inversa ao
Teorema 7.1.1 temos
L −1 [e−sc F (s)](t) = uc (t)L −1 [F (s)](t − c).
291

−1 e−πs
s+1
−πs
e 1
L −1 (t) = uπ (t)L −1 (t − π)
s+1 s+1
= uπ (t)e−(t−π) = uπ (t)eπ−t

 0 se 0 ≤ t < π
=

eπ−t se t ≥ π.
−2s
−1 e
s(s + 1)
−2s
−1 e −1 1
L (t) = u2 (t)L (t − 2)
s(s + 1) s(s + 1)
por outro lado, pela Observação 7.5.1 temos

−1 1 −1 1 −1 1
L (t) = L (t) ∗ L (t)
s(s + 1) s s+1
= 1 ∗ e−t = e−t ∗ 1
Z t t
= e−σ dσ = −e−σ 0
0
= 1 − e−t .
Voltando temos
−2s
−1 e
L (t) = u2 (t) 1 − e−(t−2)
s(s + 1)

 0 se 0 ≤ t < 2
=
 1 − e2−t se t ≥ 2.
292
7.5.1 Exercícios
1. Encontre a transformada de Laplace inversa de cada uma das
seguintes funções.
7 s−2 2s − 1
(a) (b) (c)
s2 s2 − 2 s2 + 2s + 8
18 7 1 7s − 8
(d) + (e) (f)
s2 s (s − 1)2 s2 + 9s + 25
s+1 1 cs + d
(g) (h) (i) ; b > a2 > 0
s2 + 1 s2 + 2s + 4 s2
+ 2as + b

1 3s2 s+3
(j) (k) (l) ln
(s2 + 4)3 (s2 + 1)2 s+2
1 + e−s e−s s2
(m) (n) (o) 3
s (s − 1)(s − 2) s + a3
2. Resolver cada um dos seguentes problemas de valor iniciais usando

a transformada de Laplace.
(a) y ′′ − 3y ′ + 2y = 0; y(0) = 3, y ′ (0) = 4.
(b) y ′′ + y = t; y(0) = −1, y ′ (0) = 3.
(c) y ′′′ + y ′′ + 4y ′ + 4y = −2; y(0) = 0, y ′ (0) = 1, y ′′ (0) = −1.
(d) y ′′′ + y ′′ + 9y ′ + 9y = 0; y(0) = 0, y ′ (0) = 3, y ′′ (0) = 0.
(e) y ′′ − y ′ − 6y = 3t2 + t − 1; y(0) = −1, y ′ (0) = 6.
(f) y ′′ + 6y ′ + 8y = 4(4t + 3); y(0) = 2, y ′ (0) = −6.
(g) 4y ′′ + y = −2; y(0) = 0, y ′ (0) = 1/2.
(h) y (4) −4y ′′′ +6y ′′ −4y ′ +y = 0; y(0) = 0, y ′ (0) = 1, y ′′ (0) =
0, y ′′′ (0) = 1.
(i) y (4) − y = 0; y(0) = 1, y ′ (0) = 0, y ′′ (0) = 1, y ′′′ (0) = 0.
(j) y (4) −4y = 0; y(0) = 1, y ′ (0) = 0, y ′′ (0) = −2, y ′′′ (0) = 0.
(k) y ′′ − 2y ′ + 2y = cos t; y(0) = 1, y ′ (0) = 0.
(l) y ′′ − 2y ′ + 2y = e−t ; y(0) = 1, y ′ (0) = 0.
(m) y ′′ + 2y ′ + y = 4e−t ; y(0) = 2, y ′ (0) = −1.
293
3. Usando a transformada de Laplace, resolver o seguinte PVI

 2, 5 · 105 y ′ + 106 y = f (t)
 y(0) = 0
onde 

 0 , se 0 ≤ t < 2



f (t) = 10 , se 2 ≤ t < 3




 0 , se t ≥ 3.
4. Usando a transformada de Laplace, resolver o PVI


 y (3) − 8y = f (t)

y(0) = y ′ (0) = y ′′ (0) = 0
onde 
 0 , se 0 ≤ t < 4
f (t) =
 2 , se t ≥ 4.
5. Descrever um procedimento para encontrar a transformada de

Laplace inversa de qualquer função racional P (s)/Q(s), onde P ,
Q são polinômios com grau P < grau Q. Em particular, mostrar
que é suficiente considerar os casos especiais
1 s 1
2 2 n
, 2 2 n
, ,
(s + a ) (s + a ) (s + a)n
onde a é uma constante e n um inteiro positivo.
6. Mostrar que para qualquer inteiro n ≥ 1, a 6= 0,
Z t
−1 1 1 −1 1
L (t) = xL (x)dx.
(s2 + a2 )n+1 2n 0 (s2 + a2 )n
7. (a) Utilize o Exercício 6 para mostrar que

−1 1
L (t)
(s2 + a2 )n+1
k
Z t Z xn Z x2
1
xn xn−1 · · · x1 sen(ax1 )dx1 · · · dxn−1 dxn .
a2n n! 0
|0 {z 0
}
(n−1)−integrandos
294

−1 s
(b) Deduzir uma fórmula análoga para L .
(s2 + a2 )n+1
8. Utilize a fórmula de convolução para encontrar a transformada de
Laplace inversa de cada uma das seguintes funções:
L[f (t)](s) e−3s L[f (t)](s) 1
(a) 2
(b) 3
(c) 2
s +1 s s (s + 1)
s 3s2 1
(d) (e) (f) , a 6= b
(s + 1)2
2 (s2 + 1)2 (s − a)(s − b)
9. Calcular cada uma das seguintes expressões.
(a) eat ∗ ebt (b) t ∗ cos(at) (c) sen(at) ∗ cos(bt)
(d) t ∗ eat (e) f (t − 1) ∗ [e−t g(t + 1)] (f) f (−t) ∗ [sen(t)g(t2 )]
10. Encontre 1 ∗ 1 e 1 ∗ 1 ∗ 1. Deduzir uma fórmula para 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ · · · ∗ 1

(n-fatores).
11. (a) Se f (t) = tm e se g(t) = tn , onde m e n são inteiros positivos,
mostre que
Z 1
(f ∗ g)(t) = t m+n+1
um (1 − u)n du.
0
(b) Use o teorema sobre convoluções para mostrar que

Z 1
m!n!
um (1 − u)m du = .
0 (m + n + 1)!
(c) Estenda o resultado do item (b) para o caso em que m e n

são números positivos, mas não necessariamente inteiros.
Z t
φ(t) + k(t − ξ)φ(ξ)dξ = f (t),
0
na qual f e k são funções conhecidas e φ deve ser determinada. A

equação anterior é chamada equação integral de Volterra. Calcule
L[φ(t)](s) em função de L[f (t)](s) e L[k(t)](s). Encontre φ(t) no
caso em que f (t) = sen(2t) e k(t) = t.
295
7.6 Aplicações de transformada de Laplace a fun-
ções seccionalmente contínuas

y ′′ + y = f (t)

y(0) = 0, y ′ (0) = 1
onde f tem o seguinte gráfico
Figura 7.9: Gráfico da função f
Solução: Primeiro observe que


 1 se 0 ≤ t < π/2
f (t) =
 0 se t ≥ π/2.
= 1 + (0 − 1)uπ/2 (t) = 1 − uπ/2 (t).

Aplicando transformada de Laplace na equação diferencial temos
L [y ′′ ](s) + L [y](s) = L [1](s) − L [uπ/2 (t)](s)
1 e−sπ/2
s2 L [y](s) − sy(0) − y ′ (0) + L [y](s) = −
s s
1 e−sπ/2
s2 L [y](s) − 1 + L [y](s) = −
s s
1 e−sπ/2
(s2 + 1)L [y](s) = − +1
s s
então
1 e−sπ/2 1
L [y](s) = 2
− 2
+ 2
s(s + 1) s(s + 1) s + 1
296
−sπ/2
−1 1 −1 e −1 1
y =L −L +L
s(s2 + 1) s(s2 + 1) s2 + 1
−sπ/2
−1 1 −1 e
=L 2
−L + sen t.
s(s + 1) s(s2 + 1)
| {z } | {z }
I II
Calculando I e II:

1 −1
I =L
s(s2 + 1)

−1 1 −1 1
=L ∗L
s s2 + 1
= 1 ∗ (sen t) = (sen t) ∗ 1
Z t
= sen σ dσ = [− cos σ]t0
0
= 1 − cos t
e

e−π/2s
−1
II = L
s(s2 + 1)

−1 1
= uπ/2 (t)L (t − π/2)
s(s2 + 1)
= uπ/2 (t) [1 − cos(t − π/2)]
= uπ/2 (t) [1 − sen t] .

Voltando temos
y = (1 − cos t) − uπ/2 (t)(1 − sen t) + sen t


 1 − cos t + sen t se 0 ≤ t < π/2
=
 2 sen t − cos t se t ≥ π/2.
297
Figura 7.10: Gráfico da solução y

y ′′ − y = f (t)

y(0) = 0, y ′ (0) = 1
onde f tem o seguinte gráfico
Solução: A função f é dada por



 2 se 0 ≤ t < 2



f (t) = −1 se 2 ≤ t < 3




 0 se t ≥ 3.
298
Agora, note que podemos re-escrever f da seguinte maneira
f (t) = 2 + (−1 − 2)u2 (t) + (0 − (−1))u3 (t)
= 2 − 3u2 (t) + u3 (t).
L [y ′′ ](s) − L [y](s) = L [2](s) − 3L [u2 (t)](s) + L [u3 (t)](s)
2 e−2s e−3s
s2 L [y](s) − sy(0) − y ′ (0) − L [y](s) = −3 +
s s s
2 e−2s e−3s
s2 L [y](s) − 1 − L [y](s) = −3 +
s s s
2 e−2s e−3s
(s2 − 1)L [y](s) = −3 + +1
s s s
então
2 e−2s e−3s 1
L [y](s) = − 3 + + 2
s(s − 1)
2 s(s − 1) s(s − 1) s − 1
2 2

−1 1 −1 e−2s
y = 2L − 3L
s(s2 − 1) s(s2 − 1)
−3s

e 1
+L −1 + L −1 2
s(s2 − 1) s −1

−1 1 −1 e−2s
= 2L −3 L
s(s2 − 1) s(s2 − 1)
| {z } | {z }
I II

−1 e−3s
+L + senh t.
s(s2 − 1)
| {z }
III
299
Calculando I, II e III:

1 −1
I =L
s(s2 − 1)

−1 1 −1 1
=L ∗L
s s2 − 1
= 1 ∗ (senh t) = (senh t) ∗ 1
Z t
= senh σ dσ = [cosh σ]t0
0
= cosh t − 1,

−1 e−2s
II = L
s(s2 − 1)

−1 1
= u2 (t)L (t − 2)
s(s2 − 1)
= u2 (t) [cosh(t − 2) − 1]
e

−3s
e
III = L −1
s(s2 − 1)

−1 1
= u3 (t)L (t − 3)
s(s2 − 1)
= u3 (t) [cosh(t − 3) − 1] .
Voltando temos
y = 2(cosh t − 1) − 3u2 (t)(cosh(t − 2) − 1)
+u3 (t)(cosh(t − 3) − 1) + senh t



 2 cosh t + senh t − 2 se 0 ≤ t < 2



= 2 cosh t − 3 cosh(t − 2) + senh t + 1 se 2 ≤ t < 3




 2 cosh t − 3 cosh(t − 2) + cosh(t − 3) + senh t se t ≥ 3.
300
Figura 7.12: Gráfico da solução y
7.7 A “função”delta de Dirac

O físico inglês Paul Dirac ganhador do Premio Nobel propus a seguinte
“função”
δt0 = lim fn
n→+∞
onde
fn = n(ut0 − ut0 +1/n )
a qual é chamada “função delta de Dirac”ou impulso unitário. δt0 não
é uma função no sentido estrito, mas foi pensado intuitivamente que
δt0 é zero em todo t 6= t0 e torna-se infinito em t = t0 . Observe que se
supomos que δt0 for função então temos
ut0 (t) − ut0 +1/n (t)
δt0 (t) = lim
n→+∞ 1/n
ut0 (t + h) − ut0 (t)

= lim = u′t0 (t)
h→0 h
mas ut0 não é derivável em t = t0 .
Dirac e os físicos em geral não ficam preocupados com estas contra-
dições matemáticas devido a que desde o ponto de vista computacional,
e em contraste com a realidade, seus métodos funcionam bem.
Outra maneira de definir é a seguinte: considere a seguinte função
301

 1
 t0 − a ≤ t ≤ t0 + a
δ2a (t − t0 ) = 2a


0 outro caso
note que Z Z
+∞ t0 +a
1
δ2a (t − t0 ) dt = dt = 1.
−∞ t0 −a 2a
Portanto definimos a função delta de Dirac a seguinte maneira
δ(t − t0 ) = lim δ2a (t − t0 ).

a→0
Note que
Z +∞ Z +∞
δ(t − t0 ) dt = lim δ2a (t − t0 ) dt = 1
−∞ a→0 −∞
assim δ(t − t0 ) é um distribuição.

Calculemos agora a transformada de Laplace desta distribuição:
L [δt0 (t)](s) = lim L [fn (t)](s)

n→+∞

= lim n L [ut0 (t)](s) − L [ut0 +1/n (t)](s)
n→+∞

e−t0 s e−(t0 +1/n)s
= lim n −
n→+∞ s s

e−s/n − 1
= e −t0 s
lim = e−t0 s
n→+∞ −s/n
para s > 0. Portanto temos
L [δt0 (t)] (s) = e−t0 s , s > 0
Exemplo 7.7.1. Em cada caso resolver o PVI
y ′′ + y = δ2π (t)
(a) y(0) = 1, y ′ (0) = 0.

(b) y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
302
Solução:
(a) Aplicando transformada de Laplace na equação diferencial temos
L [y ′′ ](s) + L [y](s) = L [δ2π (t)](s)
s2 L [y](s) − sy(0) − y ′ (0) + L [y](s) = e−2πs
s2 L [y](s) − s + L [y](s) = e−2πs
(s2 + 1)L [y](s) = s + e−2πs

então
s e−2πs
L [y](s) = +
s2 + 1 s2 + 1
−2πs
−1 s −1 e
y =L 2
+L
s +1 s2 + 1

−1 1
= cos t + u2π (t)L (t − 2π)
s2 + 1
= cos t + u2π (t) sen(t − 2π).
(b) Aplicando transformada de Laplace na equação diferencial temos

L [y ′′ ](s) + L [y](s) = L [δ2π (t)](s)
s2 L [y](s) − sy(0) − y ′ (0) + L [y](s) = e−2πs
s2 L [y](s) + L [y](s) = e−2πs
(s2 + 1)L [y](s) = e−2πs

então
e−2πs
L [y](s) =
s2 + 1
−2πs
−1 e
y =L
s2 + 1

−1 1
= u2π (t)L (t − 2π)
s2 + 1
= u2π (t) sen(t − 2π).
303
7.8 Sistemas de equações diferenciáveis e transfor-
mada de Laplace
Exemplo 7.8.1. Resolva o seguinte sistema linear de equações
diferenciáveis
2x′ + y ′ − y = t x(0) = 1

.
′
x + y ′ = t2 y(0) = 0
Solução: Aplicando transformada de Laplace na primeira equação
diferencial temos
2L [x′ ](s) + L [y ′ ](s) − L [y](s) = L [t](s)
agora usando as propriedades têm-se

1
2sL [x](s) − 2x(0) + sL [y](s) − y(0) − L [y](s) =
s2
1
2sL [x](s) + (s − 1)L [y](s) = + 2.
s2
Aplicando transformada de Laplace na segunda equação diferencial
temos
L [x′ ](s) + L [y ′ ](s) = L [t2 ](s)
e usando as propriedades obtemos
2
sL [x](s) − x(0) + sL [y](s) − y(0) =
s3
2
sL [x](s) − 1 + sL [y](s) =
s3
2
sL [x](s) + sL [y](s) = + 1.
s3
Assim temos o seguinte sistema de equações

1
2sL [x](s) + (s − 1)L [y](s) = 2 + 2
s

2
sL [x](s) + sL [y](s) = + 1.
s3
Agora como  
2s s − 1
det   = s2 + s 6= 0
s s
304
para s > 0 temos
 1 
2s 2 +
 s2 

det  

2
s 1+ 3
L [y](s) =  s 
2s s − 1
det  
s s
4 1 4 1
2
+ 2s − 2s − 2
−
= s 2 s = s s
2s − s2 + s s2 + s
4 1
= − 2
s3 (s+ 1) s (s + 1)
usando frações parciais: sejam A, B, C e D tais que
4−s A B C D
= + 2+ 3+
s3 (s
+ 1) s s s s+1
logo
4 − s = As2 (s + 1) + Bs(s + 1) + C(s + 1) + Ds3
comparando os coeficientes temos A = 5, B = −5, C = 4 e D = −5.
Portanto
5 5 4 5
L [y](s) = − 2 + 3 −
s s s s+1
tomando transformada de Laplace inversa obtemos

−1 1 −1 1
y = 5L − 5L
s s2

4 −1 2 −1 1
+ L − 5L
2 s3 s+1
= 5 − 5t + 2t2 − 5e−t .
Como
2 1
L [x](s) + L [y](s) = 4
+
s s
temos
24 1
L [x](s) = + − L [y](s)
s s
305
tomando transformada de Laplace inversa obtemos

2 −1 3! −1 1
x = L +L −y
3! s4 s
2 3
= t + 1 − (5 − 5t + 2t2 − 5e−t )
3!
t3
= − 2t2 + 5t − 4 + 5e−t .
3
7.9 Aplicações da transformada de Laplace aos

circuitos elétricos
Exemplo 7.9.1. Considere o seguinte circuito elétrico simples
L
+ E(t)
−
R
t0
C
onde E tem o seguinte gráfico
Figura 7.13: Gráfico da função E
Suponha que L = 0, 1 henrys, R = 20 ohms, C = 10−3 farads,

q0 = 0 e I(0) = 0. Calcule I(t).
306
Solução: O circuito anterior esta governado pela equação
Z
′ 1 t
LI (t) + RI(t) + I(s)ds = E(t).
C 0
Observe que 
 120t se 0 ≤ t < 1
E(t) =
 0 se t ≥ 1
= 120t + (0 − 120t)u1 (t)
= 120t − 120tu1 (t).

A equação diferencial fica governada por
Z t
′ 1
0, 1I (t) + 20I(t) + −3 I(u)du = 120t − 120tu1 (t)
10 0
equivalentemente
Z t
′
I (t) + 200I(t) + 10 4
I(u)du = 1200t − 1200tu1 (t).
0

Z t
′
L [I (t)](s) + 200L [I(t)](s) + 10 L
4
I(u)du (s)
0
120L [t](s) − 1200L [tu1 (t)](s)

e como Z t
I(t) ∗ 1 = I(u)du
0
temos que
sL [I(t)](s) − I(0) + 200L [I(t)](s) + 104 L [I(t) ∗ 1](s)
1200
− 1200L [u1 (t)(t − 1) + u1 (t)](s)
s2
307
daí pelas propriedades de transformada de Laplace tem-se
sL [I(t)](s) + 200L [I(t)](s) + 104 L [I(t)](s)L [1](s)
1200
− 1200 (e−s L [t](s) + L [u1 (t)](s))
s2
então temos
104
sL [I(t)](s) + 200L [I(t)](s) + L [I(t)](s)
s
k

1200 e−s e−s
− 1200 +
s2 s2 s
agora organizando e completando quadrados tem-se que
2 −s
s + 200s + 104 1200 e e−s
L [I(t)](s) = 2 − 1200 +
s s s2 s
−s
(s + 100)2 1200 e e−s
L [I(t)](s) = 2 − 1200 +
s s s2 s
portanto obtemos

1200 e−s e−s
L [I(t)](s) = − 1200 +
s(s + 100)2 s(s + 100)2 (s + 100)2
tomando transformada de Laplace inversa tem-se

−1 1
I(t) = 1200 L
s(s + 100)2
| {z }
II
 

 −1 e−s e−s 

−1200 L + L −1 
s(s + 100)2 (s + 100)2 
| {z } | {z }
III I
308
Calculando I, II e III:
−s

e
I = L −1
(s + 100)2

−1 1
= u1 (t)L (t − 1)
(s + 100)2

−100t −1 1
= u1 (t) e L (t − 1)
s2
= u1 (t) [e−100t t] (t − 1)
= u1 (t)e−100(t−1) (t − 1),

−1 1
II = L
s(s + 100)2
−4 −4 −2

10 10 10
= L −1 − −
s s + 100 (s + 100)2

−4 −1 1 −4 −1 1
= 10 L − 10 L
s s + 100

−2 −1 1
−10 L
(s + 100)2
= 10−4 − 10−4 e−100t − 10−2 te−100t

e

−1 1
III = u1 (t)L (t − 1)
s(s + 100)2
= u1 (t) [10−4 − 10−4 e−100t − 10−2 te−100t ] (t − 1)

= u1 (t) 10−4 − 10−4 e−100(t−1) − 10−2 (t − 1)e−100(t−1) .
Voltando temos
I(t) = 1200(10−4 − 10−4 e−100t − 10−2 te−100t )
−1200u1 (t)[10−4 − 10−4 e−100(t−1) ]
−1200u1 (t)[(1 − 10−2 )(t − 1)e−100(t−1) ].
309
7.10 A transformada de Laplace e as equações em
derivadas parciais
Considere F (x, t) uma função em duas variáveis. A transformada de
Laplace em relação à segunda variável
Z +∞
Lt [F (x, t)](s) = e−st F (x, t)dt.
0
Observe que
Z +∞
∂ ∂ −st
[Lt [F (x, t)](s)] = e F (x, t)dt
∂x ∂x 0
Z +∞
∂F
= e−st
(x, t)dt
0 ∂x

∂F
= Lt (x, t) (s)
∂x
6= sLt [F (x, t)](s) − F (0, t).

A transformada de Laplace em relação à primeira variável
Z +∞
Lx [F (x, t)](s) = e−sx F (x, t)dx.
0
Observe que
Z +∞
∂ ∂ −sx
[Lx [F (x, t)](s)] = e F (x, t)dx
∂t ∂t 0
Z +∞
∂F
= e−sx
(x, t)dx
0 ∂t

∂F
= Lx (x, t) (s)
∂t
6= sLx [F (x, t)](s) − F (x, 0).

Exemplo 7.10.1. Resolva o seguinte problema de Cauchy

∂U ∂U
(x, t) + b (x, t) = 0
∂x ∂t

U (0, t) = c0 , U (x, 0) = 0
onde b e c0 são constantes não nulas.
310
Solução: Aplicando a transformada de Laplace em relação a x temos

∂U ∂U
Lx (x, t) (s) + bLx (x, t) (s) = 0
∂x ∂t
∂
sLx [U (x, t)](s) − U (0, t) + b [Lx [U (x, t)](s)] = 0
∂t
∂
sLx [U (x, t)](s) − c0 + b [Lx [U (x, t)](s)] = 0
∂t
definamos
U (s, t) := Lx [U (x, t)](s)
assim temos
∂U
sU (s, t) − c0 + b (s, t) = 0
∂t
∂U s c0
(s, t) + U (s, t) =
∂t b b
∂ c0
U (s, t)est/b = est/b
∂t b
integrando em relação a t temos
c0 st/b
U (s, t)est/b = e + k(s)
s
onde k(s) é uma função que depende de s. Logo
c0
U (s, t) = + k(s)e−st/b .
s
Note que
U (s, 0) = Lx [U (x, 0)](s) = Lx [0](s) = 0.
Voltando temos c0
0 = U (s, 0) = + k(s)
s
daí c0
k(s) = −
s
portanto
c0 c0 −st/b
U (s, t) = − e
s s
311
e pela definição de U tem-se
c0 c0 −st/b
Lx [U (x, t)](s) = − e
s s
−st/b
−1 1 −1 e
U (x, t) = c0 Lx − c0 Lx
s s
U (x, t) = c0 − c0 ut/b (x).
7.10.1 Exercícios
1. Encontre a solução dos seguintes PVIs, também faça um esboço
da solução e do termo não homogêneo explicando a relação entre
eles.
(a) y ′′ + 2y ′ + 2y = h(t), y(0) = 1, y ′ (0) = 1 e

1, π ≤ t < 2π
h(t) =
0, 0 ≤ t < π ou t ≥ 2π.
(b) y ′′ + 4y = sen t − u2π (t) sen (t − 2π), y(0) = 0 e y ′ (0) = 0.

(c) y ′′ + 4y = sen t + uπ (t) sen (t − π), y(0) = 0 e y ′ (0) = 0.
(d) y ′′ + 3y ′ + 2y = f (t), y(0) = 0, y ′ (0) = 0 e

1, 0 ≤ t < 10
f (t) =
0, t ≥ 10.
(e) y ′′ + 3y ′ + 2y = u2 (t), y(0) = 0 e y ′ (0) = 1.

(f) y ′′ + y = u3π (t), y(0) = 1 e y ′ (0) = 0.
(g) 4y ′′ + 4y ′ + 5y = 4t − 4uπ/2 (t)(t − π/2), y(0) = 0 e y ′ (0) = 0.
(h) y ′′ + y = g(t), y(0) = 0, y ′ (0) = 1 e

t/2, 0 ≤ t < 6
g(t) =
3, t ≥ 6.
(i) 4y ′′ + 4y ′ + 5y = l(t), y(0) = 0, y ′ (0) = 0 e

4 sen t, 0 ≤ t < π
l(t) =
0, t ≥ π.
(j) y ′′ + 4y = uπ (t) − u3π (t), y(0) = 0 e y ′ (0) = 0.

(k) y (4) + 5y ′′ + 4y = 1 − uπ (t), y(0) = 0, y ′ (0) = 0, y ′′ (0) = 0 e
y ′′′ (0) = 0.
312
2. Um determinado sistema massa-mola satisfaz o problema de valor
inicial
1
y ′′ + y ′ + y = k[u3/2 (t) − u5/2 (t)], y(0) = 0, y ′ (0) = 0,
4
onde k > 0 é um parâmetro.
(a) Resolva o PVI.
(b) Desenhe o gráfico da solução para k = 1/2, k = 1 e k = 2.
Descreva como a solução depende de k.
3. Considere o PVI
1
y ′′ + y ′ + 4y = fk (t), y(0) = 0, y ′ (0) = 0,
3
onde

1/2k, 4 − k ≤ t < 4 + k
fk (t) =
0, 0 ≤ t < 4 − k ou t ≥ 4 + k
e 0 < k < 4.
(a) Esboce o gráfico de fk (t). Note que área sob o gráfico é
independente de k.
(b) Escreva fk (t) em termos da função de Heaviside e depois
resolva o PVI dado.
(c) Desenhe o gráfico da solução para k = 2, k = 1 e k = 1/2.
Descreva como a solução depende de k.
4. Encontre a solução dos seguintes PVIs e faça um esboço da
solução.
(a) y ′′ + 2y ′ + 2y = δπ (t); y(0) = 1, y ′ (0) = 0.
(b) y ′′ + 4y = δπ (t) − δ2π (t); y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
(c) y ′′ + 3y ′ + 2y = δ5 (t) + u10 (t); y(0) = 0, y ′ (0) = 1/2.
(d) y ′′ − y = −20δ3 (t); y(0) = 1, y ′ (0) = 0.
(e) y ′′ + 2y ′ + 3y = sen t + δ3π (t); y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
(f) y ′′ + 4y = δ4π (t); y(0) = 1/2, y ′ (0) = 0.
(g) y ′′ + y = δ2π (t) cos t; y(0) = 0, y ′ (0) = 1.
(h) y ′′ + 4y = 2δπ/4 (t); y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
(i) y ′′ + y = uπ/2 (t) + 3δ3π/2 (t) − u2π (t); y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
(j) 2y ′′ + y ′ + 4y = δπ/6 (t) sen t; y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
313
(k) y ′′ + 2y ′ + 2y = cos t + δπ/2 (t); y(0) = 0, y ′ (0) = 0.
5. Considere o problema de valor inicial
y ′′ + γy ′ + y = δ1 (t), y(0) = 0, y ′ (0) = 0,
onde γ é o coeficiente de amortecimento (ou resistência).
(a) Seja γ = 1/2. Encontre a solução do PVI e faça um esboço.
(b) Encontre o instante t1 no qual a solução atinge seu valor
máximo. Encontre, também, esse valor máximo y1 da
solução.
(c) Seja γ = 1/4 e repita os itens (a) e (b).
(d) Determine como t1 e y1 variam quando γ diminui. Quais são
os valores de t1 e de γ1 quando γ = 0?
6. Considere o problema de valor inicial
y ′′ + y = fk (t), y(0) = 0, y ′ (0) = 0,
u4−k (t) − u4+k (t)
onde fk (t) = com 0 < k ≤ 1.
2k
(a) Encontre a solução y = ϕ(t, k) do problema de valor inicial.
(b) Calcule lim ϕ(t, k) da solução encontrada no item (a).
k→0
(c) Observe que lim fk (t) = δ4 (t). Encontre a solução ϕ0 (t)
k→0
do problema de valor inicial dado com fk (t) substituído por
δ4 (t). É verdade que ϕ0 (t) = lim ϕ(t, k)?
k→0
(d) Faça os gráficos de ϕ(t, 1/2), ϕ(t, 1/4) e ϕ0 (t) nos mesmos
eixos. Descreva a relação entre ϕ(t, k) e ϕ0 (t).
7. Resolver os seguintes sistemas de equações diferenciais usando
transformada de Laplace:
 
 x′ = y; x(0) = 1  x′ = −3x + 4y + cos t; x(0) = 0
(a) (b)
 ′  y′ =
y = x; y(0) = 0 −2x + 3y + t; y(0) = 1
 
 x′ = −3x + 4y; x(0) = 3  x′ = 4x − 2y + et ; x(0) = 1
(c) (d)
 y ′ = −2x + 3y; y(0) = 2  y ′ = 5x + 2y − t; y(0) = 0
 
 x′ = 4x − 2y; x(0) = 2  x′ = x − 2y + t2 ; x(0) = 1
(e) (f)
 y ′ = 5x + 2y; y(0) = −2  y ′ = 4x + 5y − et ; y(0) = −1
314
8. Resolva o seguinte PVI, usando transformada de Laplace.

 x′′ = y + sen t; x(0) = 1, x′ (0) = 0
 y ′′ = −x′ + cos t; y(0) = −1, y ′ (0) = −1
315
Capítulo 8
Resolução de equações
diferencias por séries de
potências: método de
Frobenius
O método de Frobenius, devido ao matemático alemão Ferdinand Ge-

org Frobenius (1849-1917) consiste no estudo de equações diferenciais
ordinárias lineares com coeficientes analíticos, buscando para estas
soluções associadas a séries de potências. Tal método provou ser
muito útil e inspirador de outros métodos e variações, também por
poder ser utilizado em processos algorítmicos de busca de soluções por
computador.
8.1 Séries de potências

Definição 8.1.1. Uma série de potências é uma série da forma
X
∞
an (x − x0 )n
n=0
onde x0 ∈ R fixo chamado centro e an ∈ R.

Observação 8.1.1.
1. Para um valor especifico de x a série pode ser convergente ou
divergente.
2. Toda série de potências tem um intervalo de convergência.
316
3. Todo intervalo de convergência possui um raio de convergência r.
Para a série de potências
X
∞
an (x − x0 )n
n=0
temos somente três possibilidades:

• A série converge somente no seu centro x0 . Nesse caso r = 0.
• A série converge para todo x que satisfaz |x − x0 | < r, onde
r > 0. A série diverge para |x − x0 | > r.
• A série converge para todo x. Nesse caso, escrevemos r =
+∞.
4. Se uma série de potências converge para |x − x0 | < r, onde r >
0, ela pode ou não convergir nos pontos extremos do intervalo
x0 − r < x < x0 + r.
5. No interior do intervalo de convergência, uma série de potências
converge absolutamente.
6. A convergência de uma série de potências pode frequentemente
ser determinada pelo Critério do quociente:

an+1
Seja L = lim . Note que
n→+∞ an

an+1 (x − x0 )n+1 an+1

M = lim = lim |x − x0 | = L|x − x0 |.
n→+∞ an (x − x0 )n n→+∞ an
X
+∞
Se 0 ≤ M < 1 então a série de potências an (x−x0 )n converge.
n=0
Aqui se apresentam duas situações
• Se L = 0 então a série converge para todo x. Neste caso
r = +∞
1
• Se L > 0 temos que a série converge para |x−x0 | < . Neste
caso, L

1 an
r = = lim .
L n→+∞ an+1
1 1
Se M > 1 então a série diverge para |x − x0 | > . Se x = x0 −
L L
1
ou x = x0 + o estudo da convergência depende de cada caso.
L
317
7. Uma série de potências representa uma função
X
∞
f (x) = an (x−x0 )n = a0 +a1 (x−x0 )+a2 (x−x0 )2 +a3 (x−x0 )3 +. . .
n=0
cujo domínio é o intervalo de convergência da série. Se a série

tiver raio de convergência r, então a função f será contínua,
diferenciável e integrável no intervalo ]x0 − r, x0 + r[.
X
∞
′
f (x) = a1 + 2a2 (x − x0 ) + 3a3 (x − x0 ) + . . . =
2
nan (x − x0 )n−1
n=1
Z
a1 a2
f (x)dx = c + a0 (x − x0 ) + (x − x0 )2 + (x − x0 )3 + . . .
2 3
X∞
an
=c+ (x − x0 )n+1 .
n=0
n + 1
Embora o raio de convergência dessas duas séries seja r, o
intervalo de convergência pode ser diferente.
X
∞
8. Se an (x − x0 )n = 0, para todo |x − x0 | < r então an = 0, para
n=0
todo n.
9. Se uma série
X
+∞
an (x − x0 )n (8.1)
n=0
é convergente para |x − x0 | < r0 então para toda x tal que |x −
x0 | = r < r0 existe uma constante M > 0, tal que
|an |rn ≤ M, n = 0, 1, 2, . . . (8.2)
De fato, dado que a série (8.1) é convergente para |x − x0 | = r
então
lim |an (x − x0 )n | = 0
n→+∞
ou equivalentemente
lim |an |rn = 0.
n→+∞
Em particular existe um inteiro positivo n0 tal que

|an |rn < 1, para todo n ≥ n0 .
Seja M = max{|a0 |, |a1 |r, . . . , |an0 −1 |rn0 −1 , 1} então (8.2) é
claramente satisfeito para este M .
318
Exemplo 8.1.1. Encontrar o intervalo de convergência da série de
potências
X
+∞
(−1)n−1 xn
2
.
n=1
n
Como
(−1)n xn+1

(n + 1)2
= lim n |x| = |x| < 1
2
lim
n→+∞ (−1)n−1 xn 2
n→+∞ (n + 1)
n2
então a série converge para −1 < x < 1.
X
+∞
(−1)n−1
Se x = 1, temos 2
pelo Exemplo 11.1.26 converge.
n=1
n
X+∞
(−1)n−1 (−1)n X
+∞
1
Se x = −1, temos 2
= − pelo Exem-
n=1
n n=1
n2
plo 11.1.19 converge.
Portanto, o intervalo de convergência é [−1, 1]
potências
X
+∞
(−1)n (x − 4)n
.
n=0
n+1
Como

(−1)n+1 (x − 4)n+1

lim n + 2 = lim (n + 1)|x − 4| = |x − 4| < 1
n→+∞
(−1) (x − 4)
n n
n→+∞
n+2
n+1
então a série converge para 3 < x < 5.

X+∞
(−1)n (−1)n X
+∞
1
Se x = 3, temos = o Exemplo 11.1.19
n=0
n+1 n=1
n+1
diverge.
X
+∞
(−1)n
Se x = 5, temos converge.
n=0
n+1
Portanto, o intervalo de convergência é ]3, 5].
potências
X
+∞
(x − 3)n
.
n=1
n2n
319
Como

(x − 3)n+1

(n + 1)2n+1
= lim n2 |x − 3| = |x − 3| < 1
n
lim n
(x − 3) n→+∞ (n + 1)2
n→+∞ n+1 2
n2 n
então a série converge para 1 < x < 5.

X
+∞
(−1)n
Se x = 1, temos converge.
n=1
n
X
+∞
1
Se x = 5, temos diverge.
n=1
n
Portanto, o intervalo de convergência é [3, 5[.
Definição 8.1.2. Dizemos que a função f é analítica no ponto x0 se
existe r > 0 tal que
X
+∞
f (x) = an (x − x0 )n
n=0
para todo x ∈]x0 − r, x0 + r[.

Observação 8.1.2. Se f é analítica no ponto x0 então existe r > 0 tal
que
X
∞
f (x) = an (x − x0 )n
n=0
para todo x ∈]x0 − r, x0 + r[. Para x = x0 temos f (x0 ) = a0 .

Derivando temos
X
∞
f ′ (x) = nan (x − x0 )n−1
n=1
para todo x ∈]x0 − r, x0 + r[. Para x = x0 temos f ′ (x0 ) = a1 .

Derivando temos
X
∞
′′
f (x) = n(n − 1)an (x − x0 )n−2
n=2
para todo x ∈]x0 − r, x0 + r[. Para x = x0 temos f ′′ (x0 ) = 2a2 .

Derivando temos
X
∞
′′′
f (x) = n(n − 1)(n − 2)an (x − x0 )n−3
n=3
320
para todo x ∈]x0 − r, x0 + r[. Para x = x0 temos f ′′′ (x0 ) = 3 · 2a3 .
Em geral, temos
X
∞
f (m)
(x) = n(n − 1)(n − 2) · · · (n − m + 1)an (x − x0 )n−m
n=m
para todo x ∈]x0 − r, x0 + r[. Para x = x0 temos f (m) (x0 ) = m!am .

Portanto
f (m) (x0 )
am =
m!
para todo m = 0, 1, 2, . . .
Logo
X∞
f (n) (x0 )
f (x) = (x − x0 )n
n=0
n!
para todo x ∈]x0 − r, x0 + r[.
Exemplo 8.1.4. f (x) = ln(1 + x), x > −1. Encontre a série de
potência de f (x) no ponto x = 1.
Note que f (1) = ln 2 e derivando temos
1 1 1 1
f ′ (x) = ⇒ f ′ (1) = , f ′′ (x) = − ⇒ f ′′
(1) = −
1+x 2 (1 + x)2 22
1 (−1)(−2)
f ′′′ (x) = (−1)(−2) 3
⇒ f ′′′ (1) = ,
(1 + x) 23
1 (−1)(−2)(−3)
f (4) (x) = (−1)(−2)(−3) 4
⇒ f (4) (1) = .
(1 + x) 24
Em geral, temos que
1 (−1)n−1 (n − 1)!
f (n) (x) = (−1)(−2) · · · (−(n−1)) ⇒ f (n)
(1) = .
(1 + x)n 2n
Portanto
X
∞
f (n) (1) X
∞
(−1)n−1
ln(x + 1) = f (x) = (x − 1) = ln 2 +
n
(x − 1)n .
n=0
n! n=1
n2n
Observação 8.1.3.
1. Se a série de Taylor x0 = 0, a série é chamada série de Maclaurin.
1
2. = 1 + a + a2 + a3 + . . ., −1 < a < 1.
1−a
321
Exemplo 8.1.5. f (x) = arctan x. Encontre a série de Maclaurin de
f (x).
Usando a Observação 8.1.3 parte (2) tem-se
1 1
f ′ (x) = =
1+x 2 1 − (−x2 )
= 1 + (−x2 ) + (−x2 )2 + (−x2 )3 + (−x2 )4 + (−x2 )5 + . . .
f ′ (x) = 1 − x2 + x4 − x6 + x8 − x10 + . . . ⇒ f ′ (0) = 1
f ′′ (x) = −2x + 4x3 − 6x5 + 8x7 − 10x9 + . . . ⇒ f ′′ (0) = 0
f ′′′ (x) = −2 + 4 · 3x2 − 6 · 5x4 + 8 · 7x6 − 10 · 9x8 + . . .
⇒ f ′′′ (0) = −2
f (4) (x) = 4 · 3 · 2x − 6 · 5 · 4x3 + 8 · 7 · 6x5 − 10 · 9 · 8x7 + . . .
⇒ f (4) (0) = 0
f (5) (x) = 4 · 3 · 2 − 6 · 5 · 4 · 3x2 + 8 · 7 · 6 · 5x4 − 10 · 9 · 8 · 7x6 + . . .
⇒ f (5) (0) = 4 · 3 · 2
f (6) (x) = −6 · 5 · 4 · 3 · 2x + 8 · 7 · 6 · 5 · 4x3 − 10 · 9 · 8 · 7 · 6x5 + . . .
⇒ f (6) (0) = 0
f (7) (x) = −6 · 5 · 4 · 3 · 2 + 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3x2 − 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5x4 + . . .
⇒ f (7) (0) = −6 · 5 · 4 · 3 · 2
f (8) (x) = 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2x − 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4x3 + . . .
⇒ f (8) (0) = 0.
Em geral, temos que f (2n) (0) = 0 e f (2n−1) (0) = (−1)n−1 (2n − 2)!.
Portanto
X
∞
f (2n−1) (0) X
∞
(−1)n−1
arctan x = f (x) = (x − 0) =n
x2n−1 .
n=1
(2n − 1)! n=1
2n − 1
322
8.1.1 Exercícios
1. Determine o raio de convergência e o intervalo de convergência
em cada série dada.
X
∞
(x + 3)n X∞
(−1)n+1
(a) (b) √ 2n (x − 2)n
n=0
2n n=1
n2
X
∞
x2n+1 X
∞
(c) (d) 10n xn
n=0
(2n + 1)! n=1
X
∞ X
∞
n
(e) n!x (f) 2n−1 x2(n−1)
n=0 n=1
X
∞
(−1)n+1 x2n−1 X
∞
(g) (h) (n − 1)3n−1 xn−1
n=1
(2n − 1)(2n − 1)! n=1
X
∞ X
∞
ln(n + 1)
n
(i) (nx) (j) xn+1
n=1 n=1
n+1
X∞ n n X∞
n+1 n!
(k) x (l) n
(x − 4)n
n=1
n n=0
100
X
∞
xn X
∞
n2 (x − 1)n
(m) (n)
n=1
n2 n=0
2n
∞
X n X
∞
x−2 (2n)!xn
(o) (p)
n=1
n n=0
(n!)2
X
∞
1 · 3 · 5 · · · (2n − 1) n X∞
nn
(q) (−1)n x (r) (x − 12)n
n=1
3 · 6 · 9 · · · (3n) n=1
n!
X∞
(x − 7)n X
∞
(−1)n
(s) √ (t) (x − 5)n
n=1
n n=1
10n
X
∞
n X
∞
n−1
(u) 2
(x − 4)n (v) xn
n=1
(n + 2) n=1
n2n
323
X
∞
2. Mostre que se an xn tem raio de convergência R, então o raio
n=0
X
∞
√
de convergência de an x2n é R.
n=0
3. Encontre uma representação em série de potências para a função

dada ao-redor do ponto dado e determinar o intervalo de
convergência.
1 x2
(a) f (x) = (1−x)2
, x0 =0 (b) f (x) = 1−x2
, x0 =0
x x2 +1
(c) f (x) = 2−3x
, x0 =1 (d) f (x) = x−1
, x0 =0

(e) f (x) = ln(1 − x), x0 = 0 (f) f (x) = ln 1+x
1−x
, x0 = 0
1
(g) f (x) = ln(1 + x), x0 = 1 (h) f (x) = (1+2x)3
, x0 =0
Z x Z x/2
ln(1 + t)
(i) f (x) = arctan tdt, x0 = 0 (j) f (x) = dt, x0 = 0
0 0 t
Z x
(k) f (x) = ln(1 + t2 )dt, x0 = 0
0
4. Encontre a série de Maclaurin da função usando alguma série

conhecida e determine o raio de convergência.
(a) f (x) = x2 ex (b) f (c) = senh x (c) f (x) = x sen 3x
(d) f (x) = sen2 x (e) f (x) = sen x cos x (f) f (x) = ex ln(1 − x)
(g) f (x) = e−x cos x (h) f (x) = tan x (i) f (x) = (1 + x)−2/3
5. Encontre a série de Taylor ao-redor de x0 para a função dada:
1
(a) f (x) = sen x; x0 = π/4 (b) f (x) = ; x0 = 2
x
(c) f (x) = 10x ; x0 = 0 (d) f (x) = ln x; x0 = 1
6. Use a série de Taylor de f (x) = arctan x ao-redor de x0 = 0 para
representar π como a soma de uma série infinita. Que precisão
obteve usando os cinco primeiros termos da série para aproximar
π?
324
8.2 Séries de potências e as equações diferenciais
Teorema 8.2.1. Se p(x) e q(x) são analíticas em x0 , então toda solução
da equação
y ′ + p(x)y = q(x) (8.3)
também é analítica em x0 .
Demonstração: Basta mostrar o teorema no caso x0 = 0. Seja φ
solução de (8.3) da forma
X
∞
φ(x) = an x n (8.4)
n=0
onde a0 6= 0. Como p(x) e q(x) são analíticos em 0 logo existe r0 > 0

tal que p(x) e q(x) são analíticos em |x| < r0 daí temos que
X∞ X∞
p(x) = pn xn e q(x) = qn x n (8.5)
n=0 n=0
convergem para |x| < r0 . Temos

X
∞
φ′ (x) = nan xn−1
n=1
e por (8.5) obtemos

! !
X
∞ X
∞
n n
p(x)φ(x) = pn x an x
n=0 n=0
!
X
∞ X
n
= aj pn−j xn .
n=0 j=0
Agora, como φ é solução de (8.3) temos

φ′ (x) + p(x)φ(x) = q(x)
!
X
∞ X
∞ X
n X
∞
n−1 n
nan x + aj pn−j x = qn x n
n=1 n=0 j=0 n=0
!
X
∞ X
∞ X
n X
∞
n n
(n + 1)an+1 x + aj pn−j x = qn x n
n=0 n=0 j=0 n=0
" #
X
∞ X
n
(n + 1)an+1 + aj pn−j − qn xn = 0
n=0 j=0
325
X
n
(n + 1)an+1 + aj pn−j − qn = 0, n = 0, 1, 2, . . .
j=0
Assim os an satisfazem a seguinte relação

X
n
(n + 1)an+1 = qn − aj pn−j , n = 0, 1, 2, . . . (8.6)
j=0
Precisamos mostrar que se os an para n ≥ 1, estão definidas por (8.6),

então a série
X
∞
an x n (8.7)
n=0
é convergente para |x| < r0 . Para isto utilizamos o item (9) da

Observação 8.1.1. Seja r qualquer número que satisfaz a condição
0 < r < r0 . Como as séries dadas em (8.5) são convergente para
|x| = r, deve existir uma constante M > 0, tal que
|pj |rj ≤ M e |qj |rj ≤ M j = 0, 1, 2, . . . (8.8)
Usando (8.8) em (8.6), obtemos:

X
n
−n
(n + 1)|an+1 | ≤ M r +M |aj |rj−n
j=0
" # (8.9)
M X
n
≤ 1+ |aj |rj ,
rn j=0
para n = 0, 1, 2, . . .. Agora, vamos definir A0 = |a0 | e An para n ≥ 1,

da seguinte maneira
" #
M Xn
(n + 1)An+1 = n 1 + Aj rj , (8.10)
r j=0
para n = 0, 1, 2, . . .. Então, comparando (8.10) com (8.9), vemos que
|an | ≤ An , n = 0, 1, 2, . . . (8.11)
Assim mostraremos que a série

X
∞
An xn (8.12)
n=0
326
é convergente para |x| < r. De acordo a (8.10) obtemos:
" #
M X n
j
(n + 1)An+1 = n 1 + Aj r
r j=0
e " #
M X
n−1
j
nAn = n−1 1 + Aj r
r j=0
para valores grandes de n. A partir dessas expressões obtemos:

" #
M X
n−1
r(n + 1)An+1 = n−1 1 + Aj r j + An r n
r j=0
" #
M X
n−1
j
= n−1 1 + Aj r + M A n r
r j=0
= nAn + M An r = (n + M r)An
Portanto,
An+1 xn+1 n + Mr

An xn = r(n + 1) |x|
converge a |x|/r quando n → +∞. Assim pelo teste do quociente, a
série (8.12) converge para |x| < r. Usando (8.11) e pelo critério de
comparação, vemos que a série (8.7) converge para |x| < r. Mas dado
que r é qualquer número que satisfaz a desigualdade 0 < r < r0 , já
mostramos que a série (8.7) converge para |x| < r0 .
y ′ − y = x + 1.
Solução: Como −1 e x + 1 são analíticos em 0 pelo Teorema 8.2.1 a

solução da equação diferencial dada é da forma
X
∞
y= an x n
n=0
X
∞
′
y = nan xn−1
n=1
327
X
∞ X
∞
nan x n−1
− an x n = x + 1
n=1 n=0
X
∞ X
∞
(n + 1)an+1 x − n
an x n = x + 1
n=0 n=0
X
∞
(a1 − a0 − 1) + (2a2 − a1 − 1)x + [(n + 1)an+1 − an ] xn = 0.
n=2
Comparando os termos temos a1 − a0 = 1, 2a2 − a1 = 1 e (n + 1)an+1 −
1 + a1 2 + a0
an = 0 para todo n ≥ 2. Então a1 = 1 + a0 , a2 = = e
2 2
a2 2 + a0
n = 2, 3a3 − a2 = 0 então a3 = =
3 2·3
a3 2 + a0
n = 3, 4a4 − a3 = 0 então a4 = =
4 2·3·4
2 + a0
Em geral, an = para todo n ≥ 2. Portanto a solução é dada por
n!
X∞
2 + a0 n
y = a0 + (1 + a0 )x + x
n=2
n!
!
X∞
2 n X∞
1 n
=x+ x + a0 1+x+ x .
n=2
n! n=2
n!
Teorema 8.2.2. Se p(x), q(x) e f (x) são analíticas em x0 , então toda
solução da equação
y ′′ + p(x)y ′ + q(x)y = f (x) (8.13)
também é analítica em x0 .
Demonstração: Basta mostrar o teorema no caso x0 = 0. Seja φ
solução de (8.13) da forma
X
∞
φ(x) = an x n (8.14)
n=0
onde a0 6= 0. Como p(x), q(x) e f (x) são analíticos em 0 logo existe

r0 > 0 tal que p(x), q(x) e f (x) são analíticos em |x| < r0 daí temos
que
X∞ X∞ X∞
n n
p(x) = pn x , q(x) = qn x e f (x) = f n xn (8.15)
n=0 n=0 n=0
328
convergem para |x| < r0 . Temos
X
∞ X
∞
φ′ (x) = nan xn−1 = (n + 1)an+1 xn
n=1 n=0
X
∞ X
∞
′′
φ (x) = n(n − 1)an x n−2
= (n + 2)(n + 1)an+2 xn
n=2 n=0
e por (8.14) obtemos
! !
X
∞ X
∞
n n
q(x)φ(x) = qn x an x
n=0 n=0
!
X
∞ X
n
= aj qn−j xn
n=0 j=0
e ! !
X
∞ X
∞
p(x)φ′ (x) = pn xn (n + 1)an+1 xn
n=0 n=0
!
X
∞ X
n
= (j + 1)aj+1 pn−j xn .
n=0 j=0
Agora, como φ é solução de (8.13) temos

φ′′ (x) + p(x)φ′ (x) + q(x)φ(x) = f (x)
!
X
∞ X∞ Xn
(n + 2)(n + 1)an+2 xn + (j + 1)aj+1 pn−j xn
n=0 n=0 j=0 X
∞
! = f n xn
X
∞ X
n n=0
+ aj qn−j xn
n=0 j=0
" #
X
∞ X
n X
n
(n + 2)(n + 1)an+2 + (j + 1)aj+1 pn−j + aj qn−j − fn xn = 0
n=0 j=0 j=0
X
n
(n+2)(n+1)an+2 + [(j+1)aj+1 pn−j +aj qn−j ]−fn = 0, n = 0, 1, 2, . . .
j=0
Assim os an satisfazem a seguinte relação

X
n
(n + 2)(n + 1)an+2 = fn − [(j + 1)aj+1 pn−j + aj qn−j ], (8.16)
j=0
329
para n = 0, 1, 2, . . ..
Precisamos mostrar que se os an para n ≥ 2, estão definidas por
(8.16), então a série
X∞
an x n (8.17)
n=0
é convergente para |x| < r0 . Para isto utilizamos o item (9) da

Observação 8.1.1. Seja r qualquer número que satisfaz a condição
0 < r < r0 . Como as séries dadas em (8.15) são convergente para
|x| = r, deve existir uma constante M > 0, tal que
|pj |rj ≤ M, |qj |rj ≤ M e |fj |rj ≤ M j = 0, 1, 2, . . . (8.18)
Usando (8.18) em (8.16), obtemos:
M X n
(n + 2)(n + 1)|an+2 | ≤ + M [(j + 1)|aj+1 |rj−n + |aj |rj−n ]
rn j=0
" #
M Xn
≤ n 1+ [(j + 1)|aj+1 | + |aj |]rj
r j=0
" #
M Xn
≤ n 1+ [(j + 1)|aj+1 | + |aj |]rj + M |an+1 |r,
r j=0
portanto tem-se
" #
M Xn
(n + 2)(n + 1)|an+2 | ≤ n 1 + [(j + 1)|aj+1 | + |aj |]r j
r j=0 (8.19)
+M |an+1 |r,
para n = 0, 1, 2, . . .. Agora, vamos definir A0 = |a0 |, A1 = |a1 | e An

para n ≥ 2, da seguinte maneira
" #
M X n
(n + 2)(n + 1)An+2 = n 1 + [(j + 1)Aj+1 + Aj ]rj
r j=0 (8.20)
+M An+1 r,
para n = 0, 1, 2, . . .. Então, comparando (8.20) com (8.19), vemos que
|an | ≤ An , n = 0, 1, 2, . . . (8.21)
330
X
∞
An x n (8.22)
n=0
é convergente para |x| < r. De acordo a (8.20) obtemos:

" #
M X
n−1
(n + 1)nAn+1 = n−1 1 + [(j + 1)Aj+1 + Aj ]rj + M An r
r j=0
e
" #
M X
n−2
n(n − 1)An = n−2 1 + [(j + 1)Aj+1 + Aj ]rj + M An−1 r
r j=0
para valores grandes de n. A partir dessas expressões obtemos:

" #
M X
n−2
r(n + 1)nAn+1 = n−2 1 + [(j + 1)Aj+1 + Aj ]rj
r j=0
+rM (nAn + An−1 )r + M An r2
= n(n − 1)An − M An−1 r + nM rAn
+M An−1 r + M An r2
= (n(n − 1) + nM r + M r2 )An
Portanto,
An+1 xn+1 n(n − 1) + nM r + M r2
|x|
An xn = r(n + 1)n
converge a |x|/r quando n → +∞. Assim pelo teste do quociente, a
série (8.22) converge para |x| < r. Usando (8.21) e pelo critério de
comparação, vemos que a série (8.17) converge para |x| < r. Mas dado
que r é qualquer número que satisfaz a desigualdade 0 < r < r0 , já
mostramos que a série (8.17) converge para |x| < r0 .
y ′′ + xy ′ − y = e2x .
Solução: Como x, −1 e e2x são analíticos em 0 pelo Teorema 8.2.2 a
solução da equação diferencial dada é da forma
X
∞
y= an x n
n=0
331
X
∞
′
y = nan xn−1
n=1
X
∞
y ′′ = n(n − 1)an xn−2
n=2
e
X
∞
(2x)n X
∞
2n
2x
e = = xn
n=0
n! n=0
n!
X
∞ X
∞ X
∞ X
∞
2n
n(n − 1)an xn−2 + x nan xn−1 − an x n = xn
n=2 n=1 n=0 n=0
n!
X
∞ X
∞ X
∞ X
∞
2n
(n + 2)(n + 1)an+2 xn + nan xn − an x n = xn
n=0 n=1 n=0 n=0
n!
∞
X
2n n
(2a2 − a0 − 1) + (n + 2)(n + 1)an+2 + (n − 1)an − x =0
n=1
n!
Comparando os termos temos 2a2 − a0 = 1 e

2n
(n + 2)(n + 1)an+2 + (n − 1)an = , para n = 1, 2, 3, . . .
n!
8.2.1 Equação de Riccati

Lembremos que a equação de Riccati é da forma
y ′ = y 2 + a(x)y + b(x)
onde a, b são funções contínuas. Esta equação pode-se transformar em

uma equação diferencial linear de segunda ordem fazendo
∫
u = e− ydx
logo ∫
u′ = −ye− ydx
= −yu
portanto
′ 2 ′ 2 ′
u′′ u ′ u u
− + =y = − + a(x) − + b(x)
u u u u
332
u′′ u′
− = − a(x) + b(x)
u u
equivalentemente
u′′ − a(x)u′ + b(x)u = 0.
Reciprocamente, dada uma equação diferencial linear de segunda
ordem da forma
u′′ + q(x)u′ + p(x)u = 0
pode-se transformar em uma equação de Riccati fazendo
u′
y=−
u
logo
′ 2
′ u′′ u q(x)u′ + p(x)u
y =− + = + y 2 = −q(x)y + p(x) + y 2 .
u u u
y ′ − y 2 = x2 , y(0) = 0.
∫x
Solução: Seja u = e− 0 ydx
, logo temos u′ = −yu e u(0) = 1, u′ (0) =
−y(0) = 0.
′ 2
′ u′′ u
y =− +
u u
′ 2
u′′ u
y +x =− +
2 2
u u
2 ′ 2
u′ u′′ u
− +x =− +
2
u u u
−u′′ = x2 u.
Portanto para resolver o PVI de primeiro ordem basta resolver o
seguinte PVI de segunda ordem
u′′ + x2 u = 0, u(0) = 1, u′ (0) = 0.

X
∞
u= an x n
n=0
333
X
∞
′
u = nan xn−1
n=1
X
∞
u′′ = n(n − 1)an xn−2
n=2
e
X
∞ X
∞
n(n − 1)an x n−2
+x 2
an x n = 0
n=2 n=0
X
∞ X
∞
n(n − 1)an x n−2
+ an xn+2 = 0
n=2 n=0
X
∞ X
∞
n
(n + 2)(n + 1)an+2 x + an−2 xn = 0
n=0 n=2
X
∞
2a2 + 6a3 x + [(n + 2)(n + 1)an+2 + an−2 ] xn = 0.
n=2
Comparando os termos temos a2 = 0, a3 = 0 e (n + 2)(n + 1)an+2 +
an−2 = 0 para todo n ≥ 2. Como u(0) = 1 e u′ (0) = 0 então a0 = 1 e
a1 = 0. Logo tem-se
a0 1
n = 4, 4 · 3a4 + a0 = 0 ⇒ a4 = − =−
4·3 4·3
a1
n = 5, 5 · 4a5 + a1 = 0 ⇒ a5 = − =0
5·4
a2
n = 6, 6 · 5a6 + a2 = 0 ⇒ a6 = − =0
6·5
a3
n = 7, 7 · 6a7 + a3 = 0 ⇒ a7 = − =0
7·6
a4 1
n = 8, 8 · 7a8 + a4 = 0 ⇒ a8 = − = (−1)2
8·7 (8 · 7)(4 · 3)
a5
n = 9, 9 · 8a9 + a5 = 0 ⇒ a9 = − =0
9·8
a6
n = 10, 10 · 9a10 + a6 = 0 ⇒ a10 = − =0
10 · 9
a7
n = 11, 11 · 10a11 + a7 = 0 ⇒ a11 = − = 0.
11 · 10
334
Em geral, temos
(−1)k
a4k = , para k = 1, 2, 3, . . . ,
[(4k) · (4k − 1)] · · · [8 · 7] · [4 · 3]
e
a4k−1 = a4k−2 = a4k−3 = 0, para k = 1, 2, 3, . . .
Portanto,
X
∞
(−1)k
u(x) = 1 + x4k .
k=1
[(4k) · (4k − 1)] · · · [8 · 7] · [4 · 3]
8.2.2 Equação de Legendre

É uma equação da forma
(1 − x2 )y ′′ − 2xy ′ + α(α + 1)y = 0

onde α ∈ R.
2x ′ α(α + 1)
y ′′ − y + y = 0.
1 − x2 1 − x2
1 X ∞
1 X∞
Como = z para |z| < 1, temos que
n
= x2n
1−z n=0
1 − x 2
n=0
para |x| < 1 logo
2x α(α + 1)
− , são analíticos em x = 0 então pelo Teorema 8.2.2
1 − x2 1 − x2
a solução é analítica em x = 0, logo temos
X
∞
y= an x n
n=0
X
∞
′
y = nan xn−1
n=1
X
∞
′′
y = n(n − 1)an xn−2
n=2
e
X
∞ X
∞ X
∞
(1 − x2 ) n(n − 1)an xn−2 − 2x nan xn−1 + α(α + 1) an x n = 0
n=2 n=1 n=0
335
X
∞ X
∞
n(n − 1)an x n−2
− n(n − 1)an xn
n=2 n=2
=0
X
∞ X
∞
−2 nan xn + α(α + 1) an x n
n=1 n=0
X
∞ X
∞
(n + 2)(n + 1)an+2 x − n
n(n − 1)an xn
n=0 n=2
=0
X
∞ X
∞
−2 nan xn + α(α + 1) an x n
n=1 n=0
[2a2 + α(α + 1)a0 ] + [6a3 − 2a1 + α(α + 1)a1 ] x+
X
∞ = 0.
[(n + 2)(n + 1)an+2 − n(n − 1)an − 2nan + α(α + 1)an ] xn
n=2
Comparando os termos temos 2a2 + α(α + 1)a0 = 0, 6a3 − 2a1 + α(α +

1)a1 = 0 e
(n + 2)(n + 1)an+2 = (n + 1 + α)(n − α)an , n = 2, 3, 4, . . .
Logo a2 = − α(α+1)a
2
0
, a3 = − (α+2)(α−1)a
6
1
e
an+2 = − (α−n)(n+1+α)a
(n+2)(n+1)
n
, n = 2, 3, 4, . . . .
n = 2, a4 = − (α−2)(α+3)a
4·3
2
= (α+3)(α+1)α(α−2)a0
4!
,
n = 3, a5 = − (α−3)(α+4)a
5·4
3
= (α+4)(α+2)(α−1)(α−3)a1
5!
.
Em geral, tem-se
(−1)k (α+2k−1)(α+2k−3)···(α+1)α(α−2)···(α−2k+2)a0
a2k = (2k)!
, para k = 1, 2, . . .
e
(−1)k (α+2k)(α+2k−2)···(α+2)(α−1)(α−3)···(α−2k+1)a1
a2k+1 = (2k+1)!
, para k = 1, 2, . . .
Portanto a solução é da forma
y = a0 φ1 (x) + a1 φ2 (x)
onde
336
P∞ (−1)k (α+2k−1)(α+2k−3)···(α+1)α(α−2)···(α−2k+2) 2k
φ1 (x) = 1 + k=1 (2k)!
x
e
P∞ (−1)k (α+2k)(α+2k−2)···(α+2)(α−1)(α−3)···(α−2k+1) 2k+1
φ2 (x) = x + k=1 (2k+1)!
x .
Como
1 0
W (φ1 , φ2 )(0) = det = 1 6= 0
0 1
então φ1 e φ2 formam uma base do espaço das soluções da equação de
Legendre.
1. Se α é um número inteiro par positivo então φ1 é um polinômio

e φ2 é uma série infinita.
2. Se α é um número inteiro ímpar positivo então φ2 é um polinômio
e φ1 é uma série infinita.
8.2.2.1 Polinômios de Legendre

Um polinômio de Legendre é um polinômio pn (x) que é solução de
(1 − x2 )y ′′ − 2xy ′ + n(n + 1)y = 0
onde n ∈ Z≥0 e deve satisfazer que pn (1) = 1.

dn 2
Geração dos polinômios de Legendre: considere φ(x) = (x − 1)n .
dxn
Afirmação 1: φ é solução de
(1 − x2 )y ′′ − 2xy ′ + n(n + 1)y = 0.
De fato, seja u = (x2 − 1)n então u′ = n(x2 − 1)n−1 · 2x
(x2 − 1)u′ − 2nxu = 2nx(x2 − 1)n − 2nx(x2 − 1)n = 0
derivando a expressão anterior temos
2xu′ + (x2 − 1)u′′ − 2nu − 2nxu′ = 0
(x2 − 1)u′′ + 2x(1 − n)u′ − 2nu = 0

2xu′′ + (x2 − 1)u′′′ + 2(1 − n)u′ + 2x(1 − n)u′′ − 2nu′ = 0
337
(x2 − 1)u′′′ + 2x(2 − n)u′′ + 2(1 − 2n)u′ = 0
2xu′′′ + (x2 − 1)u(4) + 2(2 − n)u′′ + 2x(2 − n)u′′′ + 2(1 − 2n)u′′ = 0
(x2 − 1)u(4) + 2x(3 − n)u′′′ + 3(2 − 2n)u′′ = 0

2xu(4) + (x2 − 1)u(5) + 2(3 − n)u′′′ + 2x(3 − n)u(4)) + 2(3 − 3n)u′′′ = 0
(x2 − 1)u(5) + 2x(4 − n)u(4) + 4(3 − 2n)u′′′ = 0

em geral temos
(x2 − 1)u(k+2) + 2x(k + 1 − n)u(k+1) + (k + 1)(k − 2n)u(k) = 0
para qualquer k ≥ 0.
Logo para k = n temos
(x2 − 1)u(n+2) + 2xu(n+1) − n(n + 1)u(n) = 0
agora como φ = u(n) temos
(x2 − 1)φ′′ + 2xφ′ − n(n + 1)φ = 0

portanto
(1 − x2 )φ′′ − 2xφ′ + n(n + 1)φ = 0.

Afirmação 2: φ(1) = 2n · n!
De fato,
(n)
φ(x) = [(x2 − 1)n ]
= [(x − 1)n (x + 1)n ](n)
= (x + 1)n [(x − 1)n ](n) + termos que contém (x − 1)

φ(1) = n! · 2n .
Como φ1 e φ2 são base do espaço de soluções da equação de
Legendre temos que
338
pn (x) = aφ1 (x) + bφ2 (x)
onde a e b são constantes. Se apresentam duas situações:
1. Se n é par então φ1 é um polinômio e φ2 é uma série infinita logo
temos
p (x) − aφ1 (x) = bφ2 (x)
|n {z } | {z }
polinômio série infinita
daí b = 0 logo pn (x) = aφ1 (x).
2. Se n é ímpar então φ2 é um polinômio e φ1 é uma série infinita
logo temos
p (x) − bφ2 (x) = aφ1 (x)
|n {z } | {z }
polinômio série infinita
daí a = 0 logo pn (x) = bφ2 (x).
Em qualquer caso,
pn (x) = cφ(x)
onde c é uma constante.
1 = pn (1) = c · φ(1) = c · (n! · 2n )

logo
1
c=
n! · 2n
então
1 dn 2
pn (x) = (x − 1)n . (8.23)
n! · 2n dxn
3 1 5 3
Por exemplo, p0 (x) = 1, p1 (x) = x, p2 (x) = x2 − , p3 (x) = x3 − x,
2 2 2 2
35 4 15 2 3
p4 (x) = x − x + . A equação (8.23) é conhecida como fórmula
8 4 8
de Rodrigues.
8.2.3 Exercícios
1. Encontre a solução geral de cada equação pelo método de séries
de potências.
(a) y ′ = y − x (b) y ′ = x3 − 2xy
(c) y ′′ + y = x (d) y ′′ + 4y = 0
339
(e) (1 + x2 )y ′′ + 2xy − 2y = 0 (f) xy ′′ − xy ′ + y = ex
(g) (1 − x)y ′′ − y ′ + xy = 0 (h) y ′′ − xy ′ + y = −x cos x
(i) y ′′ − 2xy ′ − 2y = x (j) y ′′ − xy ′ = 0.
2. Em cada item, procure soluções de séries de potência da equação

diferencial dada sobre o ponto x0 dado, encontre a relação de
recorrência. Encontre os quatro primeiros termos em cada uma
das duas soluções y1 e y2 . Avaliando o wronskiano W (y1 , y2 )(x0 ),
mostre que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções.
Se possível, encontre o termo geral em cada solução.
(a) y ′′ − y = 0, x0 = 0.
(b) y ′′ − xy ′ − y = 0, x0 = 0.
(c) y ′′ − xy ′ − y = 0, x0 = 1.
(d) y ′′ + k 2 x2 y = 0, x0 = 0 onde k é uma constante.
(e) (1 − x)y ′′ + y = 0, x0 = 0.
(f) (2 + x2 )y ′′ − xy ′ + 4y = 0, x0 = 0.
(g) y ′′ + xy ′ + 2y = 0; x0 = 0.
(h) xy ′′ + y ′ + xy = 0; x0 = 1.
(i) (1 + x2 )y ′′ − 4xy ′ + 6y = 0; x0 = 0.
(j) (4 − x2 )y ′′ + 2y = 0; x0 = 0.
(k) (3 − x2 )y ′′ − 3xy ′ − y = 0; x0 = 0.
(l) (1 − x)y ′′ + xy ′ − y = 0; x0 = 0.
(m) 2y ′′ + xy ′ + 3y = 0; x0 = 0.
(n) 2y ′′ + (x + 1)y ′ + 3y = 0; x0 = 2.
(0) y ′′ + (x − 1)2 y ′ + (x2 − 1)y = 0; x0 = 1.
3. Em cada item, Encontre os cinco primeiros termos que não sejam
zero da solução do problema de valor inicial fornecido. Faça um
esboço das aproximações de quatro e cinco termos da solução nos
mesmos eixos. A partir do gráfico estime o intervalo no qual a
aproximação de quatro termos é razoavelmente preciso.
(a) y ′′ − xy ′ − y = 0, y(0) = 2, y ′ (0) = 1.
(b) (2 + x2 )y ′′ − xy ′ + 4y = 0, y(0) = −1, y ′ (0) = 3.
(c) y ′′ + xy ′ + 2y = 0, y(0) = 4, y ′ (0) = −1.
(d) (1 − x)y ′′ + xy ′ − y = 0, y(0) = −3, y ′ (0) = 2.
340
4. (a) Fazendo a alteração da variável x − 1 = t e assumindo que
y tem uma série de Taylor em potências de t, encontre duas
soluções em série de
y ′′ + (x − 1)2 y ′ + (x2 − 1)y = 0
em potências de x − 1.
(b) Mostre que você obtém o mesmo resultado assumindo que y
tem uma série de Taylor em potências de x − 1 e também
expressando o coeficiente x2 − 1 em potências de x − 1.
5. A equação de Hermite é dada por
y ′′ − 2xy ′ + λy = 0, −∞ < x < ∞,
onde λ é constante.
(a) Encontre os quatro primeiros termos em cada uma das duas
soluções em torno de x = 0 e mostre que eles formam um
conjunto fundamental de soluções.
(b) Observe que se λ é um inteiro par não negativo, então um
ou outra solução da série termina e se torna um polinômio.
Encontre as soluções polinomiais para λ = 0, 2, 4, 6, 8 e
10. Observe que cada polinômio é determinado apenas até
um múltiplo de uma constante.
(c) O polinômio de Hermite Hn (x) é definido como a solução
polinomial de equação de Hermite com λ = 2n para a qual o
coeficiente de xn é 2n . Encontre H0 (x), . . . , H5 (x).
6. Determine ϕ′′ (x0 ); ϕ′′′ (x0 ) e ϕ(4) (x0 ) para o ponto dado x0 ; se
y = ϕ(x) é solução do problema de valor inicial dado.
(a) y ′′ + xy ′ + y = 0; y(0) = 1; y ′ (0) = 0.
(b) y ′′ + (sen x)y ′ + (cos x)y = 0; y(0) = 0; y ′ (0) = 1.
(c) x2 y ′′ + (1 + x)y ′ + 3(ln x)y = 0, y(1) = 2, y ′ (1) = 0.
(d) y ′′ + x2 y ′ + (sen x)y = 0; y(0) = a0 ; y ′ (0) = a1 .
7. Em cada item, determine um limite inferior para o raio de
convergência das soluções em série em cada ponto x0 dado para
a equação diferencial especificada.
(a) y ′′ + 4y ′ + 6xy = 0; x0 = 0, x0 = 4.
(b) (x2 − 2x − 3)y ′′ + xy ′ + 4y = 0; x0 = 4, x0 = −4, x0 = 0.
(c) (1 + x3 )y ′′ + 4xy ′ + y = 0; x0 = 0, x0 = 2.
341
(d) xy ′′ + y = 0; x0 = 1.
8. A equação diferencial de Chebychev é dada por
(1 − x2 )y ′′ − xy ′ + α2 y = 0,
onde α é uma constante.

(a) Determine duas soluções linearmente independentes de po-
tências de x, para |x| < 1.
(b) Mostre que se α é um inteiro não negativo n, então há
uma solução polinomial de grau n. Estes polinômios,
adequadamente normalizados são chamados os polinômios de
Chebychev.
(c) Encontre uma solução polinomial para os seguintes casos:
n = 0, 1, 2 e 3.
9. Dada a equação de Legendre
(1 − x2 )y ′′ − 2xy ′ + α(α + 1)y = 0.
(a) Mostre que para α = 0, tem as soluções y1 (x) = 1 e uma

solução não polinômial y2 (x).
(b) Mostre que
a soma da série que da y2 é dada por y2 =
1
2
ln 1−x , |x| < 1.
1+x
(c) Verifique diretamente que a função y2 da parte (b) é uma

solução da equação de Legendre quando α = 0.
(d) Mostre que se α é um inteiro par positivo α = 2k tem uma
solução que se reduz a um polinômio de grau 2k que contém
somente potências pares de x. Mostre que correspondem a
α = 0, 2, 4 respectivamente aos polinômios 1, 1 − 3x2 , 1 −
10x2 + 35
3
x4 .
10. Resolva o problema de valor inicial
xy ′′ − y = 0
y(2) = 0, y ′ (2) = 3
e encontre o raio de convergência.

11. Dada a equação mostre que as soluções linearmente independentes
em potências de x obtém-se das relações de recorrência respectiva.
Encontre o raio de convergência.
342
1
(a) (2 + x2 )y ′′ − xy ′ + 4y = 0, a2 = −a0 , a3 = − a1 e
4
n2 − 2n + 4
an+2 = − an , para todo n = 0, 1, 2, . . .
2(n + 1)(n + 2)
(b) y ′′ − xy ′ − y = 0 e
an
an+2 = , para todo n = 0, 1, 2, . . . 0
n+2
8.3 Teorema de Frobenius

Considere uma equação linear com coeficientes variáveis da forma
a0 (x)y (n) + a1 (x)y (n−1) + . . . + an−1 (x)y ′ + an (x)y = 0. (8.24)
Vamos supor que os coeficientes a0 , a1 , . . . , an−1 , an são analíticos em
algum ponto x0 , e vamos examinar o caso em que a0 (x0 ) = 0. Um
ponto x0 tal que a0 (x0 ) = 0, é chamado ponto singular da equação
(8.24). Neste caso não podemos aplicar o teorema de existência de
soluções com valores iniciais em x0 . Em geral, é difícil determinar a
natureza das soluções em uma vizinhança de tais pontos singulares.
Definição 8.3.1. Dizemos que x0 é um ponto singular regular de
(8.24), se a equação pode-se escrever na seguinte forma
(x − x0 )n y (n) + b1 (x)(x − x0 )n−1 y (n−1) + . . . + bn (x)y = 0 (8.25)
para valores próximos a x0 , onde as funções b1 , . . . , bn são analíticas em
x0 .
Observação 8.3.1.
1. Se as funções b1 , . . . , bn podem-se escrever na forma
bk (x) = (x − x0 )k βk (x) para todo k = 1, . . . , n,
onde β1 , . . . , βn são funções analíticas em x0 , vemos que (8.25) se
transforma na equação
y (n) + β1 (x)y (n−1) + . . . + βn (x)y = 0. (8.26)
2. Uma equação da forma
c0 (x)(x − x0 )n y (n) + c1 (x)(x − x0 )n−1 y (n−1) + . . . + cn (x)y = 0

tem um ponto singular regular em x0 se c0 , c1 , . . . , cn são analíticas
em x0 , e c0 (x0 ) 6= 0.
343
Não é difícil ver que a equação diferencial de primeiro ordem com
um ponto singular regular
xy ′ + a(x)y = 0, x > 0 (8.27)
onde a(x) é analítico em 0, tem solução da forma
φ(x) = xt σ(x) (8.28)
onde t é constante e σ é analítico em 0. Observe que se trocamos na

equação (8.27) o coeficiente de y ′ por x2 pode não existir soluções da
forma (8.28) como mostra o seguinte exemplo:
Exemplo 8.3.1. Considere a equação
x2 y ′ + y = 0, x > 0. (8.29)
Note que a solução geral de (8.29) é da forma y = ce1/x , onde c é

constante. Assim as soluções de (8.29) não tem mais a forma (8.28).
Uma equação de segunda ordem com um ponto singular regular em
x0 , tem a forma:
(x − x0 )2 y ′′ + a(x)(x − x0 )y ′ + b(x)y = 0, (8.30)
onde a e b são analíticas em x0 . Assim, a e b podem-se escrever em

séries de potências da seguinte forma:
X
∞ X
∞
a(x) = ak (x − x0 )k e b(x) = bk (x − x0 )k ,
k=0 k=0
os quais são convergentes em certo intervalo |x − x0 | < r0 , para algum

r0 > 0. Vamos procurar soluções de (8.30) na vizinhança de x0 . Para
simplificar a notação, vamos supor que x0 = 0. Se x0 6= 0, é fácil
transformar (8.30) em uma equação equivalente com um ponto singular
regular na origem. Fazemos t = x − x0 , e
X
∞ X
∞
k
ã(t) = a(x0 + t) = ak t e b̃(t) = b(x0 + t) = bk t k .
k=0 k=0
As séries de potências para ã e b̃ convergem no intervalo |t| < r0 com

centro em t = 0. Seja φ qualquer solução de (8.30), e definimos φ̃ da
seguinte maneira:
φ̃(t) = φ(x0 + t).
344
Então
dφ̃ dφ d2 φ̃ d2 φ
(t) = (x0 + t) e (t) = (x0 + t),
dt dx dt2 dx2
e assim vemos que φ̃ satisfaz a equação:
t2 u′′ + ã(t)tu′ + b̃(t)u = 0, (8.31)

du
onde agora u′ = . Esta é uma equação com um ponto singular
dt
regular em t = 0. Reciprocamente, se φ̃ satisfaz (8.31), a função φ
dada por
φ(x) = φ̃(x − x0 )
satisfaz (8.30). Nesse sentido (8.31) é equivalente a (8.30).
Com x0 = 0 em (8.30), podemos escrever dita equação da seguinte
maneira:
L(y) = x2 y ′′ + a(x)xy ′ + b(x)y = 0, (8.32)
onde a e b são analíticas na origem, e além disso tem desenvolvimento
em séries de potências, da seguinte maneira:
X
∞ X
∞
k
a(x) = ak x e b(x) = bk x k (8.33)
k=0 k=0
as quais são convergentes em um intervalo |x| < r0 , r0 > 0. A equação

de Euler é um caso especial de (8.32), com a e b constantes. O efeito
dos termos de maior ordem (os termos que tem a x com fator) na
série (8.33), é introduzir séries nas soluções de (8.32). Vejamos isto no
seguinte exemplo:
Exemplo 8.3.2. Consideremos a equação
5
L(y) = x2 y ′′ + xy ′ + xy = 0 (8.34)
2
a qual tem um ponto singular na origem. Vamos considerar nossa
atenção a x > 0 somente. Dado que esta não é um equação de Euler,
aqui não podemos esperar obter uma solução da forma xr . Embora,
vamos procurar uma solução da forma
X
∞ X
∞
φ(x) = x r
ck x = k
ck xk+r , c0 6= 0 (8.35)
k=0 k=0
isto é, xr vezes uma série de potências. Esta ideia simples é efetiva.

Fazemos formalmente as operações e procuramos as condições que
345
devem ser satisfeitas por r e c0 , c1 , c2 , . . . para que esta função φ seja
uma solução de (8.34). Fazendo as contas encontramos que
X
∞
′
φ (x) = (k + r)ck xk+r−1
k=0
X
∞
′′
φ (x) = (k + r)(k + r − 1)ck xk+r−2
k=0
e então
X
∞
′′
2
x φ (x) = (k + r)(k + r − 1)ck xk+r
k=0
5 ′ X5 ∞
xφ (x) = (k + r)ck xk+r
2 k=0
2
X
∞ X
∞
k+r+1
xφ(x) = ck x = ck−1 xk+r
k=0 k=1
somando obtemos

5
L(φ)(x) = r(r − 1) + r c0 xr
2
∞ = 0.
X 5
+ (k + r)(k + r − 1) + (k + r) ck + ck−1 xk+r
k=1
2
Denotemos
5 3
q(s) = s(s − 1) + s = s s + ,
2 2
portanto
X
∞
r
L(φ)(x) = q(r)c0 x + [q(k + r)ck + ck−1 ]xk+r = 0.
k=1
Se φ satisfaz L(φ)(x) = 0, então todos os coeficientes das potências

de x devem anular-se. E como assumimos que c0 6= 0, isto implica que
q(r) = 0,
(8.36)
q(r + k)ck + ck−1 = 0, k = 1, 2, 3, . . .
O polinômio q é chamado polinômio indicial de (8.34). Além disso, é o

coeficiente da menor potência de x que aparece em L(φ)(x), e de acordo
346
com (8.36), vemos que suas raízes são os únicos valores possíveis de r
para quais existem soluções da forma (8.35). Ditas raízes são r1 = 0
e r2 = − 32 . O segundo conjunto de equações dado em (8.36) delimita
c1 , c2 , . . . em termos de c0 e r. Se q(r + k) 6= 0 para k = 1, 2, 3, . . . ,
então ck−1
ck = − , k = 1, 2, 3, . . .
q(r + k)
Assim
(−1)k c0
ck = − , k = 1, 2, 3, . . .
q(r + k)q(r + k − 1) · · · q(r + 1)
Se r1 = 0 então q(r1 + k) = q(k) 6= 0 para todo k = 1, 2, 3 . . . dado
que a outra raiz de q é r2 = − 32 . Analogamente, se r2 = − 32 então
q(r2 + k) = q(− 32 + k) 6= 0 para todo k = 1, 2, 3, . . .. Fazendo c0 = 1 e
r = r1 = 0 obtemos em forma explicita uma solução φ1 dada por
X
∞
(−1)k xk
φ1 (x) = 1 + ,
k=1
q(k)q(k − 1) · · · q(1)
e fazendo c0 = 1 e r = r2 = − 23 obtemos outra solução:
X
∞
(−1)k xk
−3/2 −3/2
φ2 (x) = x +x .
k=1
q(k − 32 )q(k − 25 ) · · · q(− 12 )
Estas funções φ1 (x) e φ2 (x) são soluções sempre e quando as séries

convergem em um intervalo que contenha a x = 0. Vamos escrever a
série que representa a φ1 , na seguinte forma:
X
∞
φ1 (x) = dk (x).
k=0
Usando o teste do quociente, obtemos:

dk+1 (x) |x| |x|

dk (x) = |q(k + 1)| = (k + 1)(k + 5 ) → 0
2
quando k → +∞, sempre e quando |x| < ∞. Assim, a série que define
φ1 é convergente para todo x finito. Analogamente, escrevamos φ2 (x)
da seguinte maneira:
X
∞
−3/2
φ2 (x) = x ek (x).
k=0
347
Usando o teste do quociente, obtemos:

ek+1 (x) |x| |x|

ek (x) = |q(k − 1 )| = (k − 1 )(k + 1) → 0
2 2
quando k → +∞, sempre e quando |x| < ∞. Assim a série que

multiplica x−3/2 na expressão de φ2 é convergente. Portanto, φ1 e
φ2 são soluções de (8.34) para todo x > 0.
Para obter soluções definidas no intervalo x < 0, observamos que
todos os cálculos anteriores são válidos se xr é substituído por |x|r ,
onde |x|r = er log |x| . Consequentemente, duas soluções de (8.34) que
são válidas para todo x 6= 0, estão dada por:
X
∞
(−1)k xk
φ1 (x) = 1 +
k=1
q(k)q(k − 1) · · · q(1)
e " #
X
∞
(−1)k xk
φ2 (x) = |x|−3/2 1 + .
k=1
q(k − 32 )q(k − 52 ) · · · q(− 12 )
Teorema 8.3.1. Considere a equação
L(y) := x2 y ′′ + xa(x)y ′ + b(x)y = 0, (8.37)
com a(x) e b(x) analíticos para |x| < R, R > 0. Sejam r1 e r2 (Re(r1 ) ≥
Re(r2 )) raízes do polinômio indicial
q(r) = r(r − 1) + ra(0) + b(0).
Então para 0 < |x| < R existe uma solução φ1 da equação (8.37) dada
por
X
∞
φ1 (x) = |x| r1
cn xn , c0 = 1,
n=0
onde a série converge para |x| < R. Além disso, se r1 − r2 ∈

/ Z+
0 então
existe outra solução φ2 definida em 0 < |x| < R, dada por:
X
∞
φ2 (x) = |x| r2
cñ xn c˜0 = 1
n=0
onde a série converge para |x| < R. Os coeficientes cn e cñ podem

obter-se por meio de substituição das soluções na equação (8.37).
348
Demonstração: Seja φ solução de (8.37) da forma
X
∞
r
φ(x) = x ck xk (8.38)
k=0
onde c0 6= 0. Como a(x) e b(x) são analíticos em |x| < R temos que
X
∞ X
∞
k
a(x) = ak x e b(x) = bk x k . (8.39)
k=0 k=0
Então
X
∞
φ′ (x) = xr−1 (k + r)ck xk
k=0
X
∞
φ′′ (x) = xr−2 (k + r)(k + r − 1)ck xk
k=0
e daí temos
! !
X
∞ X
∞ X
∞
r k k r
b(x)φ(x) = x ck x bk x =x b̃k xk
k=0 k=0 k=0
X
k
onde b̃k = cj bk−j ,
j=0
! !
X
∞ X
∞ X
∞
′ r k k r
xa(x)φ (x) = x (k + r)ck x ak x =x ãk xk
k=0 k=0 k=0
X
k
onde ãk = (j + r)cj ak−j ,
j=0
!
X
∞
x2 φ′′ (x) = xr (k + r)(k + r − 1)ck xk .
n=0
Portanto
∞ h
X i
L(φ)(x) = xr (k + r)(k + r − 1)ck + ãk + b̃k xk
k=0
e por (8.37) temos
[ ]k = (k + r)(k + r − 1)dk + ãk + b̃k = 0, k = 0, 1, 2, . . .
349
Usando as definições de ãk e b̃k podemos escrever [ ]k como
X
k X
k
[ ]k = (k + r)(k + r − 1)ck + (j + r)cj ak−j + cj bk−j
j=0 j=0
= [(k + r)(k + r − 1) + (k + r)a0 + b0 ]ck
X
k−1
+ [(j + r)ak−j + bk−j ]cj
j=0
Para k = 0 temos
r(r − 1) + ra0 + b0 = 0 (8.40)
desde que c0 6= 0. Vemos que
[ ]k = q(k + r)ck + dk , k = 1, 2, 3, · · · (8.41)
onde
X
k−1
dk = [(j + r)ak−j + bk−j ]cj , k = 1, 2, 3, · · · . (8.42)
j=0
Note que dk é um combinação linear de c0 , c1 , . . . , ck−1 , cujos coefi-

cientes envolvem as funções conhecidas a, b e r. Deixando r e c0
indeterminados, pelo momento resolvemos as equações (8.41) e (8.42)
em termos de c0 e r. Essas soluções são representadas por Ck (r), e a
dk correspondente por Dk (r). Assim
D1 (r)
D1 (r) = (ra1 + b1 )c0 C1 (r) = − ,
q(1 + r)
e em geral:
X
k−1
Dk (r) = [(j + r)ak−j + bk−j ]Cj (r) (8.43)
j=0
Dk (r)
Ck (r) = − , k = 1, 2, 3, . . . (8.44)
q(k + r)
Os Ck assim determinados, são funções racionais de r, e os únicos
pontos onde não estão definidos, são nos pontos r para os quais q(k +
r) = 0 para algum k = 1, 2, 3, . . .. Destes, só existem dois pontos
possíveis. Vamos definir Φ por:
X
∞
r r
Φ(x, r) = c0 x + x Ck (r)xk . (8.45)
k=1
350
Se a série (8.45) converge para 0 < x < R, então temos:
L(Φ)(x, r) = c0 q(r)xr . (8.46)
Agora, temos a seguinte situação: Se a φ dada por (8.37) é solução

de (8.38), então r deve ser uma raiz do polinômio indicial q, e então
ck (k ≥ 1) estão determinados unicamente em termos de c0 e r pelos
Ck (r) de (8.44), desde que q(k + r) 6= 0, k = 1, 2, 3, . . ..
Reciprocamente, se r é uma raiz de q e se os Ck (r) podem ser
determinados (isto é, q(k + r) 6= 0 para k = 1, 2, 3, . . .) então a função
φ dada por φ(x) = Φ(x, r) é solução de (8.38) para toda escolha de c0 ,
sempre que possa ser demonstrado que a série (8.45) é convergente.
Temos que r1 e r2 são as raízes de q com Re(r1 ) ≥ Re(r2 ). Então
q(k + r1 ) 6= 0 para todo k = 1, 2, 3, . . .. Assim, Ck (r1 ) existe para todo
k = 1, 2, . . . e fazendo c0 = C0 (r1 ) = 1 temos que a função φ1 dada por
X
∞
r1
φ1 (x) = x Ck (r1 )xk , C0 (r1 ) = 1, (8.47)
k=0
é uma solução de (8.38), sempre que a série seja convergente. Como

r1 − r2 ∈
/ Z+
0 então q(k + r2 ) 6= 0 para todo k = 1, 2, 3, . . ., daí Ck (r2 )
está bem definido para k = 1, 2, 3, . . . logo a função φ2 é dada por
X
∞
r2
φ2 (x) = x Ck (r2 )xk , C0 (r2 ) = 1. (8.48)
k=0
Agora, mostraremos a convergência da série

X
∞
Ck (r)xk (8.49)
k=0
onde Ck (r) são dados recursivamente por
C0 (r) = 1,
X
k−1 (8.50)
q(k + r)Ck (r) = − [(j + r)ak−j + bk−j ]Cj (r), k = 1, 2, . . .
j=0
ver (8.43) e (8.44). Precisamos mostrar que a série (8.49) converge para
|x| < R se r = r1 e se r = r2 , sempre que r1 − r2 ∈/ Z+
0.
Note que
q(r) = (r − r1 )(r − r2 ),
351
e por conseguinte que
q(k + r1 ) = k(k + r1 − r2 ),
q(k + r2 ) = k(k + r2 − r1 ).
Em consequência:
|q(k + r1 )| ≥ k(k − |r1 − r2 |),

(8.51)
|q(k + r2 )| ≥ k(k − |r2 − r1 |).
Agora, seja ρ qualquer número que satisfaz a desigualdade 0 < ρ < R.

Dado que as séries definidas em (8.49) são convergentes para |x| = ρ
existe uma constante M > 0 tal que
|aj |ρj ≤ M e |bj |ρj ≤ M j = 0, 1, 2, . . . (8.52)

Substituindo (8.51) e (8.52) na equação (8.50), obtemos:
X
k−1
k(k − |r1 − r2 |)|Ck (r1 )| ≤ M (j + |r1 | + 1)ρj−k |Cj (r1 )|, (8.53)
j=0
para k = 1, 2, 3, . . .. Seja N o inteiro que satisfaz a desigualdade
N − 1 ≤ |r1 − r2 | < N,
e vamos definir γ0 , γ1 , . . . da seguinte maneira:
γ0 = C0 (r1 ) = 1, γn = |Cn (r1 )| para k = 1, 2, . . . , N − 1,
e
X
k−1
k(k − |r1 − r2 |)γk = M (j + |r1 | + 1)ρj−k γj , (8.54)
j=0
para k = N, N + 1, . . .. Então, comparando a definição de γk com

(8.53), vemos que
|Ck (r1 )| ≤ γk , k = 0, 1, 2, . . . (8.55)

X
∞
γ k xk (8.56)
k=0
352
é convergente para |x| < ρ. Substituindo k por k + 1 em (8.54) temos:
ρ(k + 1)(k + 1 − |r1 − r2 |)γk+1 = [k(k − |r1 − r2 |) + M (k + |r1 | + 1)]γk
para k = N, N + 1, . . .. Assim

γk+1 xk+1 [k(k − |r1 − r2 |) + M (k + |r1 | + 1)]
|x|
γ k xk = ρ(k + 1)(k + 1 − |r1 − r2 |)
converge a |x|/ρ quando k → +∞. Assim pelo teste do quociente, a
série (8.56) para |x| < ρ. Usando (8.55) e pelo critério de comparação,
vemos que a série
X
∞
Ck (r1 )xk , C0 (r1 ) = 1,
k=0
converge para |x| < ρ. Mas dado que ρ é qualquer número que satisfaz
a desigualdade 0 < ρ < R, já mostramos que esta série converge para
|x| < R. Substituindo r1 por r2 em todos os cálculos, mostra-se que
X
∞
Ck (r2 )xk , C0 (r2 ) = 1,
k=0
converge para |x| < R sempre que r1 − r2 ∈

/ Z+
0.
Observação 8.3.2. Como já vimos em (8.47) e (8.48) os coeficientes

ck e c˜k que aparecem nas soluções φ1 e φ2 do Teorema 8.3.1 estão dados
por
ck = Ck (r1 ) e c˜k = Ck (r2 ), ; n = 1, 2, . . . ,
onde os Ck (r) são soluções das equações (8.43) e (8.44) com C0 (r) = 1.
Com objetivo de entender a relevância desta situação observe o
seguinte exemplo:
Exemplo 8.3.3. Considere a equação
1
x2 y ′′ − y ′ − y = 0. (8.57)
2
A origem x0 = 0 é um ponto singular, mas não é ponto singular regular,
já que o coeficiente -1 de y ′ não tem a forma xa(x), onde a é analítico
para 0. No entanto, podemos formalmente resolver esta equação por
uma série
X∞
ck xk , (8.58)
k=0
353
onde os coeficiente ck satisfazem a seguinte fórmula de recorrência

1
(k + 1)ck+1 = k − k −
2
ck , para todo k = 0, 1, 2, . . . . (8.59)
2
Se c0 6= 0, aplicando o critério do quociente as expressões (8.58) e
(8.59), temos que

2 1
ck+1 xk+1 k − k − 2

ck xk = k + 1 · |x| → +∞,

quando k → +∞, sempre que |x| 6= 0. Assim, a série converge somente

para x = 0, e portanto não representa uma função na vizinhança em
x = 0, e muito menos uma solução de (8.57).
Teorema 8.3.2. Consideremos a equação
x2 y ′′ + xa(x)y ′ + b(x)y = 0,
onde a e b, tem expansão em séries de potências, os quais são

convergentes para |x| < R, R > 0. Sejam r1 e r2 raízes do polinômio
indicial r(r − 1) + ra(0) + b(0) = 0 tais que Re(r1 ) ≥ Re(r2 ).
(i) Se r1 = r2 existem duas soluções φ1 e φ2 linearmente indepen-
dentes no intervalo 0 < |x| < R, as quais tem a seguinte forma:
φ1 (x) = |x|r1 σ1 (x) e φ2 (x) = |x|r1 +1 σ2 (x) + (ln |x|)φ1 (x),
onde σ1 e σ2 tem expansão em séries de potências convergentes

para |x| < R e σ1 (0) 6= 0.
(ii) Se r1 − r2 é um inteiro positivo existem duas soluções φ1 e φ2
linearmente independentes definidas no intervalo 0 < |x| < R,
que tem a forma:
φ1 (x) = |x|r1 σ1 (x) e φ2 (x) = |x|r2 σ2 (x) + c(ln |x|)φ1 (x),
onde σ1 e σ2 tem expansão em séries de potências convergentes

para |x| < R, σ1 (0) 6= 0, σ2 (0) 6= 0 e c é uma constante. Pode
acontecer que c = 0.
Demonstração: Vamos trabalhar com um método puro formal para
descobrir a forma que tomam as soluções. Para ditas x, temos por
(8.45) e (8.46),
L(Φ)(x, r) = c0 q(r)xr , (8.60)
354
onde Φ é dada por
X
∞
r r
Φ(x, r) = c0 x + x Ck (r)xk . (8.61)
k=1
Os Ck (r) são determinados pela recorrência dada pelas formulas:

C0 (r) = c0 6= 0,
q(k + r)Ck (r) = −Dk (r),

(8.62)
X
k−1
Dk (r) = [(j + r)ak−j + bk−j ]Cj (r), k = 1, 2, 3 . . .
j=0
ver (8.43) e (8.44).

(i) Temos que
q(r1 ) = 0, e q ′ (r1 ) = 0,
e isto sugere claramente uma derivação de (8.60) em relação a r.
Obtemos

∂ ∂Φ
L(Φ)(x, r) = L (x, r)
∂r ∂r (8.63)
= d0 [q ′ (r) + (ln x)q(r)]xr ,
e vemos que se r = r1 = r2 , c0 = 1 temos
∂Φ
φ2 (x) = (x, r1 )
∂r
a qual nós dará uma solução da equação, sempre e quando a
série seja convergente. Por um cálculo direto a partir de (8.61),
obtemos:
X
∞ X
∞
φ2 (x) = xr1 Ck′ (r1 )xk + (ln x)xr1 Ck (r1 )xk
k=0 k=0
X
∞
= x r1
Ck′ (r1 )xk + (ln x)φ1 (x)
k=0
onde φ1 é a solução que já obtemos:

X
∞
r1
φ1 (x) = x Ck (r1 )xk , C0 (r1 ) = 1.
k=0
355
Note que Ck′ (r1 ) existe para todo k = 0, 1, 2, . . ., já que os Ck são
funções racionais de r cujo denominador não se anula em r = r1 .
Também C0 (r) = 1 implica que C0′ (r1 ) = 0, e assim a série que
em φ2 multiplica a xr1 inicia com a primeira potência de x.
(ii) Suponhamos que r1 = r2 + m, onde m ∈ Z+ . Se c0 é dada,
C1 (r2 ), · · · , Dm−1 (r2 )
existem todas e tem valores finitos, mas dado que
q(r + m)Cm (r) = −Dm (r), (8.64)
encontramos dificuldade no cálculo de Cm (r2 ). Agora
q(r) = (r − r1 )(r − r2 ),
e portanto:
q(r + m) = (r − r2 )(r + m − r2 ).
Se Dm (r) possui r−r2 como fator (isto é, Dm (r2 ) = 0) isto implica
que pode-se cancelar o mesmo fator em q(r + m), e então (8.64)
dá Cm (r2 ) em forma de número finito. Então:
Cm+1 (r2 ), Cm+2 (r2 ), . . .
existem todas. Nesta situação ainda especial, obtemos uma

solução φ2 da forma
X
∞
r2
φ2 (x) = x Ck (r2 )xk , C0 (r2 ) = 1.
k=0
Sempre é possível arranjar de tal maneira que Dm (r2 ) = 0,

escolhendo
C0 (r) = r − r2 .
Observando (8.62) vemos que Dk (r) é lineal homogênea em
C0 (r), . . . , Ck−1 (r),
e portanto que Dk (r) tem a C0 (r) = r − r2 como fator. Assim,

Cm (r2 ) existirá em forma de número finito. Fazendo
X
∞
Ψ(x, r) = x r
Ck (r)xk , C0 (r) = r − r2 , (8.65)
k=0
356
encontramos formalmente que
L(Ψ)(x, r) = (r − r2 )q(r)xr . (8.66)
Fazendo r = r2 obtemos formalmente uma solução ψ dada por
ψ(x) = Ψ(x, r2 ).
Embora, C0 (r2 ) = C1 (r2 ) = · · · = Cm−1 (r2 ) = 0. Assim, a série

que define ψ realmente inicia com a m-ésima potência de x, e
então ψ tem a forma:
ψ(x) = xr2 +m σ(x) = xr1 σ(x),
onde σ é uma série de potências. Não é difícil ver que ψ

é precisamente um múltiplo constante da solução φ1 que já é
conhecida. Para encontrar uma solução realmente associada com
r2 , derivamos (8.66) em relação a r, obtemos:

∂ ∂Ψ
L(Ψ)(x, r) = L (x, r)
∂r ∂r
= q(r)xr + (r − r2 )[q ′ (r) + (ln x)q(r))]xr ,
Agora, fazendo r = r2 encontramos a função φ2 dada por

∂Ψ
φ2 (x) = (x, r2 )
∂r
é uma solução, desde que as séries envolvidas sejam convergentes.
Tem a forma
X
∞ X
∞
φ2 (x) = x r2
Ck′ (r2 )xk + (ln x)x r2
Ck (r2 )xk ,
k=0 k=0
onde C0 (r) = r − r2 . Dado que
C0 (r2 ) = · · · = Cm−1 (r2 ) = 0,
podemos escrever isto da seguinte maneira:

X
∞
r2
φ2 (x) = x Cn (r2 )xn + c(ln x)φ1 (x),
n=0
onde c é alguma constante.
357
Observação 8.3.3.
1. O método utilizado para obter soluções é chamado Método de
Frobenius. Todas as séries obtidas acima convergem para |x| < R
e a função φ2 calculada formalmente, é uma solução em ambos
casos (i) e (ii).
2. As soluções para x < 0, podem obter-se substituindo
xr1 , xr2 , ln x
em tudo o desenvolvimento por
|x|r1 , |x|r2 , ln |x|
respectivamente.
8.3.1 Equação de Bessel

Se α ∈ C com Re(α) ≥ 0, a equação de Bessel de ordem α é uma
equação da forma
x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − α2 )y = 0.
Note que neste caso, a(x) = 1 e b(x) = x2 − α2 os quais são analíticos

em 0 logo a origem é um ponto singular regular da equação de Bessel.
O polinômio indicial é dada por
q(r) = r(r − 1) + a(0)r + b(0) = r(r − 1) + r − α2 = r2 − α2 ,
cujas raízes são r1 = α e r2 = −α.
Construiremos soluções para o caso x > 0. Estudaremos primeiramente

o caso α = 0. Neste caso, r1 = r2 = 0 pelo Teorema 8.3.2 temos duas
soluções da forma
X∞
φ1 (x) = ak x k
k=0
com a0 6= 0 e
X
∞
φ2 (x) = x bk xk + (ln x)φ1 (x)
k=0
onde as séries convergem para todo x finito. Vamos calcular os

coeficientes ak e bk . Como φ1 é solução temos
x2 φ′′1 (x) + xφ′1 (x) + x2 φ1 (x) = 0
358
X
∞ X
∞ X
∞
x 2
k(k − 1)ak x k−2
+x kak x k−1
+x 2
ak x k = 0
k=2 k=1 k=0
X
∞ X
∞ X
∞
k(k − 1)ak x + k
kak x +k
ak xk+2 = 0
k=2 k=1 k=0
X
∞ X
∞ X
∞
k(k − 1)ak x + k
kak x +k
ak−2 xk = 0
k=2 k=1 k=2
X
∞
a1 x + [(k(k − 1) + k) ak + ak−2 ] xk = 0
k=2
X
∞

a1 x + k 2 ak + ak−2 xk = 0
k=2
Logo a1 = 0 e k 2 ak + ak−2 = 0 para todo k ≥ 2.

−a0
k = 2, 22 a2 + a0 = 0 ⇒ a2 =
22
−a1
k = 3, 32 a3 + a1 = 0 ⇒ a3 = =0
32
−a2 (−1)2 a0
k = 4, 42 a4 + a2 = 0 ⇒ a4 = =
42 22 42
−a3
k = 5, 52 a5 + a3 = 0 ⇒ a5 = =0
52
−a4 (−1)3 a0
k = 6, 62 a6 + a4 = 0 ⇒ a6 = = .
62 22 42 62
Em geral,
(−1)n a0 (−1)n a0
a2n = 2 2 2 = 2n e a2n+1 = 0 para n = 0, 1, 2, . . .
2 · 4 · 6 · · · (2n)2 2 (n!)2
Portanto, podemos para a0 = 1 temos que
X (−1)n 2n X (−1)n x 2n
∞ ∞
φ1 (x) = x =
n=0
22n (n!)2 n=0
(n!)2 2
esta função é denotada por
359
X (−1)n x 2n
∞
J0 (x) =
n=0
(n!)2 2
a qual é chamada função de Bessel de ordem zero de primeira espécie.
Por outro lado
X
∞
φ2 (x) = bk xk + (ln x)φ1 (x) (b0 = 0)
k=0
logo
X
∞
φ1 (x)
φ′2 (x) = kbk xk−1 + + (ln x)φ′1 (x)
k=1
x
X
∞
xφ′1 (x) − φ1 (x) φ′1 (x)
φ′′2 (x) = k(k − 1)bk x k−2
+ 2
+ + (ln x)φ′′1 (x)
k=2
x x
X
∞
x2 φ′′2 (x) = k(k − 1)bk xk + xφ′1 (x) − φ1 (x) + xφ′1 (x) + x2 (ln x)φ′′1 (x)
k=1
X
∞
xφ′2 (x) = kbk xk + φ1 (x) + x(ln x)φ′1 (x)
k=1
X
∞ X
∞
2 k+2 2
x φ2 (x) = bk x + x (ln x)φ1 (x) = bk−2 xk + x2 (ln x)φ1 (x)
k=1 k=3
agora como φ2 é solução temos
x2 φ′′2 (x) + xφ′2 (x) + x2 φ2 (x) = 0

daí
X
∞
2
b1 x + 2 b2 x + 2
[[k(k − 1) + k]bk + bk−2 ] xk + 2xφ′1 (x) = 0
k=3
X
∞

2
b1 x + 2 b2 x + 2
k 2 bk + bk−2 xk = −2xφ′1 (x) (8.67)
k=3
360
como
X (−1)n x 2n
∞
φ1 (x) =
n=0
(n!)2 2

X (−1)n (2n) x 2n−1 1
∞
φ′1 (x) =
n=1
(n!)2 2 2
X (−1)n+1 (4n) x 2n X

∞ ∞
(−1)n+1 n 2n
−2xφ′1 (x) = = x
n=1
(n!)2 2 n=1
(n!)2 22n−2
voltando à equação (8.67) temos
X
∞
X∞
(−1)n+1 n 2n
b1 x + 2 2 b2 x 2 + k 2 bk + bk−2 xk = 2 22n−2
x
k=3 n=1
(n!)
logo temos
b1 = 0, 22 b2 = 1, (2n + 1)2 b2n+1 + b2n−1 = 0 para todo n = 1, 2, 3, . . .
e
(−1)n+1 n
(2n)2 b2n + b2n−2 = para todo n = 2, 3, . . . .
(n!)2 22n−2
Para os termos ímpares temos
b1
n = 1, 32 b3 + b1 = 0 ⇒ b3 = − =0
32
b3
n = 2, 52 b5 + b3 = 0 ⇒ b5 = − =0
52
b5
n = 3, 72 b7 + b5 = 0 ⇒ b7 = − = 0.
72
Em geral, tem-se
b2k−1 = 0, para todo k = 1, 2, 3, . . .
Para os termos pares temos
361

(−1)3 2 1 1 1 1 1
2
n = 2, 4 b4 + b2 = ⇒ b4 = 2 − 3 − 2 = − 2 2 1 +
(2!)2 22 4 2 2 24 2

(−1)4 3 1 1 1 1
2
n = 3, 6 b6 + b4 = ⇒ b6 = 2 + 1+
(3!)2 24 6 322 24 22 42 2

1 1 1
⇒ b6 = 2 2 2 1 + +
246 2 3

(−1)5 4 1 1 1 1 1
2
n = 4, 8 b8 + b6 = ⇒ b8 = − 2 + 1+ +
(4!)2 26 8 432 22 26 22 42 62 2 3

1 1 1 1
⇒ b8 = − 2 2 2 2 1 + + +
2468 2 3 4
Em geral, temos

(−1)n−1 1 1
b2n = 1 + + ... + , para n = 1, 2, . . .
(n!)2 22n 2 n
Portanto,
X
∞
(−1)n+1 1 1 1 2n
φ2 (x) = 1 + + + ··· + x + (ln x)φ1 (x)
n=1
22n (n!)2 2 3 n
esta função é denotada por

X 1 x 2n
∞
(−1)n+1 1 1
K0 (x) = 1 + + + ··· + + (ln x)φ1 (x)
n=1
(n!)2 2 3 n 2
a qual é chamada função de Bessel de ordem zero de segunda espécie.

Não difícil mostrar que {J0 , K0 } são uma base do espaço de soluções
da equação de Bessel
x2 y ′′ + xy ′ + x2 y = 0.
8.3.2 Exercícios
1. Em cada item, encontre todos os pontos singulares da equação
fornecida e determine se cada um é regular ou irregular.
(a) xy ′′ + (1 − x)y ′ + xy = 0.
362
(b) x2 (1 − x)2 y ′′ + 2xy ′ + 4y = 0.
(c) x2 (1 − x)y ′′ + x(1 − x)y ′ − 3xy = 0.
(d) x2 (1 − x2 )y ′′ + (2/x)y ′ + 4y = 0.
(e) (1 − x2 )2 y ′′ + x(1 − x)y ′ + (1 + x)y = 0.
(f) x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − ν 2 )y = 0.
(g) (x + 3)y ′′ − 2xy ′ + (1 − x2 )y = 0.
(h) x(1 − x2 )3 y ′′ + (1 − x2 )3 y ′ + 2(1 + x)y = 0.
(i) (x + 2)2 (x − 1)y ′′ + 3(x − 1)y ′ − 2(x + 2)y = 0.
(j) x(3 − x)y ′′ + (x + 1)y ′ − 2y = 0.
(k) (x2 + x − 2)y ′′ + (x + 1)y ′ + 2y = 0.
(l) xy ′′ + ex y ′ + (3 cos x)y = 0.
(m) y ′′ + (ln |x|)y ′ + 3xy = 0.
(n) x2 y ′′ + 2(ex − 1)y ′ + (e−x cos x)y = 0.
(o) x2 y ′′ − 3(sen x)y ′ + (1 + x2 )y = 0.
(p) xy ′′ + y ′ + (cot x)y = 0.
(q) (sen x)y ′′ + xy ′ + 4y = 0.
(r) (x sen x)y ′′ + 3y ′ + xy = 0.
2. Encontre todos os valores de α para os quais as soluções de x2 y ′′ +
αxy ′ + (5/2)y = 0 que se aproximam a zero quando x → 0.
3. Encontre todos os valores de β para os quais todas as soluções de
x2 y ′′ + βy = 0 que se aproximam de zero quando x → 0.
4. Encontre γ para que a solução do problema de valor inicial x2 y ′′ −
2y = 0, y(1) = 1, y ′ (1) = γ é limitada quando x → 0.
5. Encontre todos os valores de α para os quais todas as soluções de
x2 y ′′ + αxy ′ + (5/2)y = 0 se aproximam de zero quando x → +∞.
6. Considere a equação de Euler x2 y ′′ + αxy ′ + βy = 0. Encontre
condições em α e β para que:
(a) Todas as soluções se aproximam de zero quando x → 0.
(b) Todas as soluções são limitadas quando x → 0.
(c) Todas as soluções se aproximam de zero quando x → +∞.
(d) Todas as soluções são limitadas quando x → +∞.
(e) Todas as soluções são limitadas quando x → 0 e quando
x → +∞.
363
7. Em cada item, mostre que cada uma das seguintes equações
diferenciais tem um ponto regular singular em x = 0. Determine
a equação indicial, a relação de recorrência e as raízes da equação
indicial. Encontre a solução em série (x > 0) correspondente à
raiz maior. Se as raízes são distintas e não diferem por um inteiro,
encontre a solução em série que corresponde à raiz menor.
(a) xy ′′ + xy ′ + (x2 − 19 )y = 0 (b) 2xy ′′ + y ′ + xy = 0
(c) x2 y ′′ + xy ′ + (x − 2)y = 0 (d) xy ′′ + y ′ − y = 0
(e) 3x2 y ′′ + 2xy ′ + x2 y = 0 (f) xy ′′ + y = 0
(g) 2x2 y ′′ + 3xy ′ + (2x2 − 1)y = 0 (h) xy ′′ + (1 − x)y ′ − y = 0
(i) x2 y ′′ − x(x + 3)y ′ + (x + 3)y = 0 (j) x2 y ′′ + (x2 + 41 )y = 0
8. A equação de Legendre de ordem α é
(1 − x2 )y ′′ − 2xy ′ + α(α + 1)y = 0.
Mostre que x = ±1 são pontos regulares singulares. Determine

a equação indicial e suas raízes para o ponto x = 1. Além disso
encontre uma solução em série de potências de x − 1, para x − 1 >
0. O ponto x = 0 é um ponto ordinário desta equação.
9. A equação de Chebyshev é
(1 − x2 )y ′′ − xy ′ + α2 y = 0,
onde α é uma constante. Mostre que x = ±1 são pontos

singulares regulares. Encontre os exponentes em cada umas de
suas singularidades e encontre duas soluções em torno de x = 1.
10. A equação diferencial de Laguerre é
xy ′′ + (1 − x)y ′ + λy = 0.
Mostre que x = 0 é um ponto regular singular. Determine a

equação indicial, suas raízes, a relação de recorrência, e uma
solução (x > 0). Mostre que se λ = m é um inteiro positivo,
sua solução se reduz a um polinômio.
364
11. A equação de Bessel de ordem um é
x2 y ′′ + xy ′ + (x2 − 1)y = 0.
Mostre que x = 0 é um ponto regular singular, que as raízes da
equação indicial são r1 = 1 e r2 = −1. Mostre que uma solução
para x > 0 é
x X (−1)n x2n
∞
J1 (x) = .
2 n=0 (n + 1)!n!22n
Mostre que a série em J1 (x) converge para todo x. A função J0 é
conhecida como a função de Bessel de primeira classe e de ordem
zero. Mostre que é impossível encontrar uma segunda solução da
forma
X∞
−1
x bn xn , x > 0.
n=0
12. Em cada item, encontre todos os pontos singulares regulares da

equação diferencial dada. Determine a equação indicial e os
expoentes na singularidade de cada ponto singular regular.
(a) xy ′′ + 2xy ′ + 6ex y = 0.
(b) x2 y ′′ − x(2 + x)y ′ + (2 + x2 )y = 0.
(c) x(x − 1)y ′′ + 6x2 y ′ + 3y = 0.
(d) y ′′ + 4xy ′ + 6y = 0.
(e) x2 y ′′ + 3(sen x)y ′ − 2y = 0.
(f) 2x(x + 2)y ′′ + y ′ − xy = 0.
(g) x2 y ′′ + 12 (x + sen x)y ′ + y = 0.
(h) (x + 1)2 y ′′ + 3(x2 − 1)y ′ + 3y = 0.
(i) x2 (1 − x)y ′′ − (1 + x)y ′ + 2xy = 0.
(j) (x − 2)2 (x + 2)y ′′ + 2xy ′ + 3(x − 2)y = 0.
(k) (4 − x2 )y ′′ + 2xy ′ + 3y = 0.
(l) x(x + 3)2 y ′′ − 2(x + 3)y ′ − xy = 0.
13. Dada a equação
9x2 y ′′ + 3x(x + 3)y ′ − (4x + 1)y = 0
mostre que tem as soluções dadas abaixo e encontre os raios de
convergência de cada série:
X∞
1 −1/3 (−1)n
y1 = |x| 1/3
1+ x e y2 = |x| n (3n − 5)(3n − 2)
xn .
5 n=0
n!3
365
14. Mostre que
2x ′ 2
3x2 y ′′ − y + y=0
x−1 x−1
tem as soluções
X
∞
−2/3
y1 = x e y2 = x an x n
n=0
onde a0 = 1 e
3n − 8
an = an−1 , para todo n = 1, 2, 3, . . .
3n
Quais são os raios de convergência destas soluções?
366
Capítulo 9
Problemas de Valores de
Contorno
Problemas de valores de contorno são problemas envolvendo uma ou

mais equações diferenciais, juntamente com condições iniciais ou de
contorno. Tais problemas refletem as aplicações concretas da teoria
das equações diferenciais em problemas que surgem nos laboratórios e
indústrias.
9.1 Introdução

y ′′ + 3y = 0

y(0) = 0, y ′ (0) = 1.
r2 + 3 = 0
√ √
cujas raízes são i 3 e −i 3. Portanto a solução do PVI é da forma
√ √
y = C1 cos( 3t) + C2 sen( 3t)

logo √
y = C2 sen( 3t)
√
e como y ′ (0) = 1 temos que C2 = 3/3. Assim a solução do PVI dado
é √ √
y = 3/3 sen( 3t).
367
Exemplo 9.1.2. Resolva o problema

y ′′ + 3y = 0

y(0) = 0, y(π) = 0.

r2 + 3 = 0
√ √
cujas raízes são i 3 e −i 3. Portanto a solução é da forma
√ √
y = C1 cos( 3t) + C2 sen( 3t)
logo √
y = C2 sen( 3t)
e como y(π) = 0 temos que
√
0 = C2 sen( 3π)
daí temos que C2 = 0. Assim a solução é
y ≡ 0.

y ′′ + 9y = 0

y(0) = 0, y(π) = 0.

r2 + 9 = 0
cujas raízes são 3i e −3i. Portanto a solução é da forma
y = C1 cos(3t) + C2 sen(3t)
logo
y = C2 sen(3t)
0 = C2 sen(3π) = C2 · 0
daí temos que
yC2 = C2 sen(3t)
é solução para qualquer C2 ∈ R.
368

y ′′ − y = −7 cos 2t

y(0) = 0, y(π) = 2π.

r2 − 1 = 0
cujas raízes são 1 e −1. Portanto a solução é da forma
y = ηet + ξe−t + φp
onde η, ξ são constantes e φp é solução particular da equação dada.
Calculando φp , usando o método de coeficientes indeterminados temos
−7 cos 2t = e0t ((−7) · cos 2t + (0) · sen 2t) .
Assim α = 0 e β = 2 logo α + iβ = 0 + i · 2 = 2i não é raiz de r2 − 1 = 0.
Pelo Teorema 3.2.1 temos que a solução particular φp é da forma
h i
0t
φp (t) = e P̂n (t) cos 2t + Q̂n (t) sen 2t

φp (t) = A cos 2t + B sen 2t.
Agora, como
φ′′p (t) − φp (t) = −7 cos 2t
(−4A cos 2t − 4B sen 2t) − (A cos 2t + B sen 2t) = −7 cos 2t

−5A cos 2t − 5B sen 2t = −7 cos 2t
−5A = −7 e − 5B = 0
7
então A = e B = 0. Assim a solução geral é dada por
5
7
y = ηet + ξe−t + cos 2t
5
onde η, ξ são constantes. Agora, como y(0) = 0 temos que
7
η+ξ =−
5
369
e como y(π) = 2π temos que
7
ηeπ + ξe−π = 2π −
5
daí temos que
7(1 − e−π ) − 10π 7(eπ − 1) + 10π
η= e ξ= .
5(e−π − eπ ) 5(e−π − eπ )
Portanto a solução é dada por
π
7(1 − e−π ) − 10π t 7(e − 1) + 10π −t 7
y= e + e + cos 2t.
5(e−π − eπ ) 5(e−π − eπ ) 5

y ′′ − 9y = t

y(0) = 0, y(π) = 0.
r2 − 9 = 0
cujas raízes são 3 e −3. Portanto a solução é da forma
y = ηe3t + ξe−3t + φp
onde η, ξ são constantes e φp é solução particular da equação dada.

Calculando φp , usando o método de variação de parâmetros fazemos
φp = C1 (t)e3t + C2 (t)e−3t
tal que
C1′ (t)e3t + C2′ (t)e−3t = 0
C1′ (t)(3e3t ) + C2′ (t)(−3e−3t ) = t

daí  
0 e−3t
det  
−3t
t −3e −te−3t te−3t
C1′ (t) =  = =
e3t e−3t −6 6
det  
−3t
3e 3t
−3e
370
e  
e3t 0
det  
3t
3e t te3t te3t
C2′ (t) =  = =−
e3t e−3t −6 6
det  
−3t
3e 3t
−3e
te−3t e−3t
C1 (t) = − −
18 54
e
te3t e3t
C2 (t) = − + .
18 54

te−3t e−3t 3t te3t e3t −3t t
φp = − − e + − + e =− .
18 54 18 54 9
t
y = ηe3t + ξe−3t −
9
onde η e ξ são constantes.
Agora, como y(0) = 0 temos que
η+ξ =0

π
ηe3π + ξe−3π =
9
daí temos que
π π
η= e ξ= .
9(e3π − e−3π ) 9(e−3π − e3π )
Portanto a solução é dada por

π π t
y= 3t
e + e−3t − .
9(e − e )
3π −3π 9(e −3π −e )
3π 9
Observação 9.1.1. Os Exemplos 9.1.2, 9.1.3,9.1.4 e 9.1.5 são chama-
dos Problemas de Valores de Contorno (PVC).
371
9.2 Problemas de auto-valores
Caso 1: Encontrar todos os valores de λ ∈ R tais que o PVC

y ′′ + λy = 0

(9.1)

y(0) = 0, y(L) = 0, (L > 0)
tenha solução não nula.

1. Se λ >√0, então√o polinômio característico r2 + λ = 0 tem como
raízes λi e − λi. Portanto a solução de (9.1) é da forma
√ √
y = C1 cos( λt) + C2 sen( λt)

C1 = 0 logo √
y = C2 sen( λt)
e como y(L) = 0 temos que
√
0 = C2 sen( λL)
agora como procuramos soluções não nulas então C2 6= 0 logo

√
sen( λL) = 0
daí √
λL = nπ, n = 1, 2, 3, . . .
assim
n2 π 2
λn = , n = 1, 2, 3, . . .
L2
são chamados auto-valores do PVC (9.1) com correspondentes
soluções nπ
φn (t) = An sen t , n = 1, 2, 3, . . .
L
são chamados auto-funções do PVC (9.1).
2. Se λ = 0, então o polinômio característico r2 = 0 tem como raiz a
0 de multiplicidade dois. Portanto a solução de (9.1) é da forma
y = C1 + C2 t

C1 = 0 logo
y = C2 t
372
0 = C2 L
como L > 0 temos que C2 = 0 então
y ≡ 0.
Este caso não é o procurado.
3. Se λ <√0, então√o polinômio característico r2 + λ = 0 tem como
raízes −λ e − −λ. Portanto a solução de (9.1) é da forma
√ √
−λt
y = C1 e + C2 e − −λt

C1 + C2 = 0
√ √
−λL
C1 e + C2 e − −λL
= 0.
Agora, como
 
1 1 √ √
det  √ √
 = e− −λL
−e −λL
6= 0
−λt − −λt
e e
então C1 = C2 = 0 logo y ≡ 0. Este caso não é o procurado.
Conclusão: O PVC

y ′′ + λn y = 0

y(0) = 0, y(L) = 0
n2 π 2
onde λn = tem soluções da forma
L2
nπ
φn (t) = An sen t
L
onde An constante para n = 1, 2, 3, . . ..
Caso 2: Encontrar todos os valores de λ ∈ R tais que a equação

diferencial
y ′′ + λy = 0

(9.2)
′
y (0) = 0, y ′ (L) = 0, (L > 0)
tenha solução não nula.
373
1. Se λ >√0, então√o polinômio característico r2 + λ = 0 tem como
raízes λi e − λi. Portanto a solução de (9.2) da forma
√ √
y = C1 cos( λt) + C2 sen( λt)
onde C1 e C2 são constantes. Derivando temos

√ √ √ √
y ′ = −C1 λ sen( λt) + C2 λ cos( λt).
Agora, como y ′ (0) = 0 temos que C2 = 0 logo

√
y = C1 cos( λt)
e como y ′ (L) = 0 temos que

√ √
0 = −C1 λ sen( λL)
agora como procuramos soluções não nulas então C1 6= 0 logo

√
sen( λL) = 0
daí √
λL = nπ, n = 1, 2, 3, . . .
assim
n2 π 2
λn = , n = 1, 2, 3, . . .
L2
são chamados auto-valores do PVC (9.2) com correspondentes
soluções nπ
φn (t) = Bn cos t , n = 1, 2, 3, . . .
L
são chamados auto-funções do PVC (9.2).
2. Se λ = 0, então o polinômio característico r2 = 0 tem como raiz a
0 de multiplicidade dois. Portanto a solução de (9.2) é da forma
y = C1 + C2 t
onde C1 e C2 são constantes. Agora, como y ′ (0) = 0 temos que

C2 = 0 logo
y = C1 .
Assim qualquer função constante não nula é solução.
374
3. Se λ <√0, então√o polinômio característico r2 + λ = 0 tem como
raízes −λ e − −λ. Portanto a solução de (9.2) é da forma
√ √
−λt
y = C1 e + C2 e − −λt
onde C1 e C2 são constantes. Derivando

√ √ √ √
y ′ = C1 −λe −λt − C2 −λe− −λt .
Agora, como y ′ (0) = 0 temos que
√ √
C1 −λ − C2 −λ = 0
e como y ′ (L) = 0 temos que
√ √ √ √
C1 −λe −λL − C2 −λe− −λL = 0.
Agora, como
 √ √ 
−λ − −λ √ √
det  √ √ √ √
 = λ(e− −λL − e −λL ) 6= 0
−λe −λL − −λe− −λL
então C1 = C2 = 0 logo y ≡ 0. Este caso não é o procurado.
Conclusão: O problema

y ′′ + λn y = 0

′
y (0) = 0, y ′ (L) = 0
n2 π 2
onde λn = tem soluções da forma
L2
nπ
φn (t) = Bn cos t
L
onde Bn constante para n = 0, 1, 2, 3, . . ..
9.2.1 A equação de Schrödinger

′′ 8π 2 mE
Ψ + Ψ = 0, 0 < x < L
h2

Ψ(0) = 0, Ψ(L) = 0
(9.3)

Z
L
Ψ2 (x)dx = 1

0
375
onde h é a constante de Planck dividida por 2π, m a massa e E é a
energia. Observe que (9.3) é um problema de Valor de Contorno do
tipo (9.1). Devemos determinar os valores de E para os quais existe
soluções distinta da trivial. Então para cada n = 1, 2, 3, . . . temos que
n2 π 2 8π 2 mEn
= λ n =
L2 h2
são auto-valores correspondentes à auto-funções
nπ
Ψn (x) = An sen x (9.4)
L
onde An são constantes. Assim para cada n ≥ 1 as soluções
correspondentes à energia
n2 h 2
En =
8mL2
estão dadas por (9.4). Agora, como desejamos que
Z L
Ψ2n (x)dx = 1
0
temos Z L nπ
A2n sen2 x dx = 1
0 L
Z L
A2n 2nπ
1 − cos x dx = 1
2 0 L
L
A2n L 2nπ
x− sen x =1
2 2nπ L 0
r
2 2
A2n = ⇒ An = ± .
L L
Portanto as soluções de (9.3) se reduzem a duas
r nπ
2
ψn (x) = ± sen x .
L L
9.2.2 Exercícios
1. Resolver os problemas de valores contornos:
376
′′ ′′
y − 7y = 0 y − y ′ + 2y = et
(a) (b)
y(1) = 0, y(π) = 1 y(0) = 0, y(e) = π
′′ ′′
y − 3y ′ + y = 0 y − 3y = 0
(c) (d) ′
y(1) = 0, y(2) = 0 y (0) = 3, y ′ (2) = −1
′′ ′′
y + 16y = 0 y + 9y = t + et
(e) (f)
y(0) = 0, y(2π) = 0 y(0) = 0, y(π) = 0
′′ ′′
y − y = −7 sen 2x y − 3y = 2
(g) (h) ′
y(0) = 0, y(π) = 2π y (0) = 0, y ′ (4) = 1
2. Para quais valores de λ o problema de valor contorno

′′
y + λy = sen t

y(0) = 0, y(π) = 0
tem solução? Em caso de existir soluções, quais são?

3. Resolver as seguintes equações diferenciais.
′′
y + λy = 0
(a)
y(0) = 0, y(π) + y ′ (π) = 0
′′
y + λy = 0
(b)
y(0) = 0, y(π) + y ′ (π) = 0
′′
y + λy = 0
(c)
y(0) − y ′ (0) = 0, y(1) + y ′ (1) = 0
′′
y − λy = 0
(d)
y(0) + y ′ (0) = 0, y(1) = 0
4. Considere o problema de valores de contorno
y ′′ − 2y ′ + (1 + λ)y = 0, y(0) = y(1) = 0.

(a) Defina uma nova variável dependente u pela relação y =
s(x)u. Determine s(x) de modo que a equação diferencial
para u não tenha termo em u′ .
(b) Resolva o problema de valores de contorno para u e
determine, assim, os auto-valores e auto-funções do problema
original. Suponha que todos os auto-valores são reais.
(c) Resolva também o problema diretamente (sem definir u).
377
5. Considere o problema de valores de contorno
y ′′ + 4y ′ + (4 + 9λ)y = 0, y(0) = 0, y ′ (L) = 0.

(a) Determine os auto-valores reais e as auto-funções associadas
procedentes como no Exercício 4 (a) e (b).
(b) Resolva o problema dado diretamente (sem introduzir uma
variável nova).
9.3 O problema de Sturm-Liouville

Consideremos a equação
A(x)u′′ + B(x)u′ + C(x)u = g(x) (9.5)
onde A, A′ , B, C, g são contínuas em [a, b] e A(x) > 0 em [a, b].

Se B = A′
A(x)u′′ + A′ (x)u′ + C(x)u = g(x)

d du
A(x) + C(x)u = g(x) (9.6)
dx dx
a equação (9.6) é chamada equação diferencial auto-adjunta.
Qualquer equação do tipo (9.5), satisfazendo as condições dadas
acima, pode-se transformar na equaçãoR(9.6).
1 B(x)
Multipliquemos (9.5) por A(x) exp A(x)
dx
R R
exp B(x)
A(x)
dx u′′ + B(x)
A(x)
exp B(x)
A(x)
dx u′ R
g(x) B(x)
R = A(x)
exp A(x)
dx
+ C(x)
A(x)
exp B(x)
A(x)
dx u
R
B(x) g(x)p(x) C(x)p(x)
Denotemos p(x) = exp A(x)
dx , f (x) = A(x)
e q(x) = A(x)
.
Então a equação (9.5) é dada por
p(x)u′′ + B(x)p(x) ′
A(x)
u + q(x)u = f (x)
equivalentemente

d du
p(x) + q(x) = f (x). (9.7)
dx dx
A equação (9.7) é chamada forma auto-adjunta.
378
Definimos o operador

d du
Lu := p(x) + q(x)u
dx dx
Procuramos resolver o problema de valor de contorno

d du
Lu := p(x) + q(x)u = 0, a ≤ x ≤ b (9.8)
dx dx
sujeito as condições
B1 (u) := αu(a) + βu′ (a) = 0

(9.9)
B2 (u) := γu(b) + δu′ (b) = 0
onde α2 + β 2 > 0 e γ 2 + δ 2 > 0.
A equação (9.8) sujeita às condições (9.9) é chamado problema de
Sturm-Liouville (PSL).
Procuramos encontrar soluções não nulas de (9.8) sujeita a (9.9).
Sejam u1 e u2 soluções linearmente independentes de (9.8). Seja u =
c1 u1 + c2 u2 uma solução não trivial de (9.8) sujeita a (9.9).
Como B1 , B2 são lineares e u satisfaz (9.9) temos que:
0 = B1 (u) = c1 B1 (u1 ) + c2 B1 (u2 )

(9.10)
0 = B2 (u) = c1 B2 (u1 ) + c2 B2 (u2 )
Se
 
B1 (u1 ) B1 (u2 )
det   6= 0
B2 (u1 ) B2 (u2 )
a equação (9.10) admite uma única solução, como c1 = c2 = 0 é solução
temos que u = 0 o qual é um absurdo. Portanto temos que
 
B1 (u1 ) B1 (u2 )
det  =0 (9.11)
B2 (u1 ) B2 (u2 )
Consideremos unicamente
c1 B1 (u1 ) + c2 B1 (u2 ) = 0
escolhemos c1 = B1 (u2 ) e c2 = −B1 (u1 ) então
u = B1 (u2 )u1 − B1 (u1 )u2 .
379
Seja c 6= 0, v(x) = cu(x) também é solução não nula de (9.8) sujeita a
(9.9)).
Afirmação: Qualquer solução de (9.8) sujeita a (9.9) é da forma cu(x),
De fato, seja v(x) outra solução de (9.8) sujeita a (9.9) assim temos
que
αv(a) + βv ′ (a) = 0
αu(a) + βu′ (a) = 0
como α2 + β 2 > 0 o sistema acima tem solução não trivial, portanto
 
v(a) v ′ (a)
det  =0
′
u(a) u (a)
W (u, v)(a) = 0
então u e v são linearmente dependentes, logo existe c constante tal
que v = cu.
Resumindo obtemos o seguinte teorema:
Teorema 9.3.1. Uma condição necessária e suficiente para que (9.8)
sujeita a (9.9) tenha solução não nula é que para quaisquer soluções
u1 , u2 linearmente independentes de (9.8) sujeita a (9.9) é satisfeita
(9.11).
Neste caso, se u é solução não nula de (9.8) sujeita a (9.9) então
qualquer outra solução de (9.8) sujeita a (9.9) é da forma v = cu onde
c é constante.
Exemplo 9.3.1. Resolva o PSL

u′′ + u = 0

u(0) = 0, u(π) = 0.
r2 + 1 = 0
cujas raízes são i e −i. Neste caso B1 (u) = u(0) = 0, B2 (u) = u(π) = 0,
u1 (x) = sen x and u2 (x) = cos x.
   
B1 (u1 ) B1 (u2 ) sen 0 cos 0
det   = det  =0
B2 (u1 ) B2 (u2 ) sen π cos π
380
então existe solução não trivial
u(x) = cos 0 · sen x − sen 0 · cos x
u(x) = sen x.

4u′′ + u = 0

u(0) = 0, u(π) = 0.

4r2 + 1 = 0
cujas raízes são i/2 e −i/2. Neste caso B1 (u) = u(0) = 0, B2 (u) =
u(π) = 0, u1 (x) = sen(x/2) and u2 (x) = cos(x/2).
   
B1 (u1 ) B1 (u2 ) sen 0 cos 0
det   = det   = −1 6= 0
B2 (u1 ) B2 (u2 ) sen(π/2) cos(π/2)
então não existe solução não trivial.
9.4 Problemas não homogêneos e Função de Green

Consideremos a equação

d du
Lu := p(x) + q(x)u = f (x), a ≤ x ≤ b (9.12)
dx dx
onde f (x) é contínua em [a, b]. Procuramos encontrar soluções da
equação diferencial com as condições u(a) = 0 e u(b) = 0. Vamos
supor que o problema homogêneo (9.8) sujeito à condição
u(a) = u(b) = 0 (9.13)
tem como solução única a função nula. Sejam u1 , u2 soluções
linearmente independentes de Lu = 0 tais que u1 (a) = 0 e u2 (b) = 0.
Como garantirmos a existência de u1 , u2 ? Pelo Teorema 9.3.1 existem
y1 , y2 soluções linearmente independentes de (9.8) tal que
 
y1 (a) y2 (a)
det   6= 0.
y1 (b) y2 (b)
381
Consideremos
u1 (x) = y2 (a)y1 (x) − y1 (a)y2 (x)
e
u2 (x) = y2 (b)y1 (x) − y1 (b)y2 (x).
Observe que u1 (a) = 0, u1 (b) 6= 0, u2 (a) 6= 0 e u2 (b) = 0. Note também
que u1 e u2 são linearmente independentes, de fato
 
y1 (a) y2 (a)
W (u1 , u2 )(x) = det   W (y1 , y2 )(x) 6= 0,
y1 (b) y2 (b)
para todo x ∈ [a, b]. Seja
u = v 1 u 1 + v 2 u2 (9.14)
solução de (9.12) sujeita a (9.13) onde v1 , v2 são funções a determinar

que verificam
v1′ u1 + v2′ u2 = 0. (9.15)
Derivando a equação (9.14) temos
u′ = v1′ u1 + v1 u′1 + v2′ u2 + v2 u′2
e por (9.15) tem-se

u′ = v1 u′1 + v2 u′2 . (9.16)
Derivando a equação (9.16) tem-se
u′′ = v1′ u′1 + v1 u′′1 + v2′ u′2 + v2 u′′2 . (9.17)
Como u é solução de (9.12) temos
pu′′ + p′ u′ + qu = f. (9.18)
Agora, substituindo (9.14), (9.16), (9.17) em (9.18) temos
p[v1′ u′1 + v1 u′′1 + v2′ u′2 + v2 u′′2 ] + p′ [v1 u′1 + v2 u′2 ] + q[v1 u1 + v2 u2 ] = f
v1 [pu′′1 + p′ u′1 + qu1 ] + v2 [pu′′2 + p′ u′2 + qu2 ] + p[v1′ u′1 + v2′ u′2 ] = f
v1 L(u1 ) + v2 L(u2 ) + p[v1′ u′1 + v2′ u2′ ] = f
como L(u1 ) = L(u2 ) = 0 tem-se
f
v1′ u′1 + v2′ u′2 = . (9.19)
p
382
Assim de (9.15) e (9.19) obtemos o sistema
u1 v1′ + u2 v2′ = 0
f (9.20)
u′1 v1′ + u′2 v2′ =
p
como u1 e u2 são linearmente independentes então W (u1 , u2 )(x) 6= 0
para todo x ∈ [a, b]. Portanto o sistema (9.20) possui uma única solução
dada por  
0 u2
det  
f ′
u2 −u2 f
v1′ =
p
= (9.21)
W (u1 , u2 ) pW (u1 , u2 )
e  
u1 0
det  
′ f
u1 p u1 f
v2′ = = . (9.22)
W (u1 , u2 ) pW (u1 , u2 )
Integrando (9.21) e (9.22) temos que
Z x
u2 (s)f (s)
v1 (x) = − ds
c1 p(s)W (φ1 , φ2 )(s)
e (9.23)
Z x
u1 (s)f (s)
v2 (x) = ds
c2 p(s)W (u1 , u2 )(s)
onde c1 e c2 são constantes a serem determinadas. Assim substituindo
(9.23) em (9.14) temos
Z x
u2 (s)f (s)
u(x) = −u1 (x) ds
c1 p(s)W (u1 , u2 )(s)
Z x (9.24)
u1 (s)f (s)
+u2 (x) ds
c2 p(s)W (u1 , u2 )(s)
é solução de (9.12).
Procuramos c1 , c2 tais que u verifique (9.13), logo temos que
R R
a a
0 = u(a) = − u1 (a) c1 p(s)W (u1 ,u2 )(s) ds + u2 (a) c2 p(s)W (u1 ,u2 )(s) ds
u2 (s)f (s) u1 (s)f (s)
| {z } | {z }
0 ̸=0
383
e
R R
b b
0 = u(b) = − u1 (b) u2 (s)f (s)
ds + u2 (b) u1 (s)f (s)
ds
| {z } c1 p(s)W (u1 ,u2 )(s) | {z } c2 p(s)W (u1 ,u2 )(s)
̸=0 0
então
Ra u1 (s)f (s) Rb u2 (s)f (s)
c2 p(s)W (u1 ,u2 )(s)
ds =0 e c1 p(s)W (u1 ,u2 )(s)
ds =0
assim podemos escolher c2 = a e c1 = b. Portanto u é dada por

Z b Z x
u2 (s)f (s) u1 (s)f (s)
u(x) = u1 (x) ds +u2 (x) ds
x p(s)W (u1 , u2 )(s) a p(s)W (u1 , u2 )(s)
Z x Z b
u1 (s)u2 (x)f (s) u1 (x)u2 (s)f (s)
u(x) = ds + ds. (9.25)
a p(s)W (u1 , u2 )(s) x p(s)W (u1 , u2 )(s)
Definamos


 u1 (x)u2 (s)

 , a≤x≤s≤b
 p(s)W (u1 , u2 )(s)
G(x, s) = (9.26)



 u1 (s)u2 (x)
 , a≤s≤x≤b
p(s)W (u1 , u2 )(s)
logo de (9.25) e (9.26) temos

Z x Z b
u(x) = G(x, s)f (s)ds + G(x, s)f (s)ds
a x
Z b
u(x) = G(x, s)f (s)ds. (9.27)
a
A função G dada por (9.26) é chamada função de Green correspondente

ao problema (9.8) sujeita a (9.13).
384
Observação 9.4.1. Como Lu é auto-adjunto então p(s)W (u1 , u2 )(s)
é constante para todo s ∈ [a, b]. De fato,
d d
[p(s)W (u1 , u2 )(s)] = [p(s)(u1 (s)u′2 (s) − u′1 (s)u2 (s))]
ds ds
d d
= [p(s)u1 (s)u′2 (s)] − [p(s)u′1 (s)u2 (s)]
ds ds
d
= u1 (s) [p(s)u′2 (s)] + p(s)u′1 (s)u′2 (s)
ds
d
−u2 (s) [p(s)u1′ (s)] − p(s)u′1 (s)u′2 (s)
ds

d ′
= u1 (s) [p(s)u2 (s)] + q(s)u2 (s)
ds

d ′
−u2 (s) [p(s)u1 (s)] + q(s)u1 (s)
ds
= u1 (s) L(u1 ) −u2 (s) L(u2 ) = 0

| {z } | {z }
0 0
Pela Observação 9.4.1 temos que

p(s)W (u1 , u2 )(s) = k para todo s ∈ [a, b]
onde k é uma constante. Logo podemos re-escrever (9.26) como segue


 u1 (x)u2 (s)

 , a≤x≤s≤b
k
G(x, s) = (9.28)



 1u (s)u 2 (x)
, a ≤ s ≤ x ≤ b.
k
Não é difícil verificar a partir de (9.26) ou (9.28) que a função de Green
satisfaz as seguintes propriedades:
(a) Para cada t a função de Green satisfaz a equação

d dG
p + qG = 0, a < x < b, x 6= s.
dx dx
(b) A função de Green é contínua em x = s, isto é,

G(s + 0, s) = G(s − 0, s).
385
(c) A função de Green satisfaz as condições de contorno:
G(a, s) = 0 e G(b, s) = 0.
(d) A derivada da função de Green é descontínua em x = s e

dG dG 1
(s + 0, s) − (s − 0, s) = .
dx dx p(s)
(e) Para um operador auto-adjunto, a função de Green associada é

simétrica em relação às variáveis x e s, isto é,
G(x, s) = G(s, x).

Teorema 9.4.1. Supondo que (9.8) sujeita a (9.13) tem apenas a
solução trivial. Se u1 , u2 são soluções linearmente independentes de
(9.8) com u1 (a) = 0 e u2 (b) = 0 então a solução de (9.12) sujeita a
(9.13) é dada por (9.27).

u′′ = f (x), 0 ≤ x ≤ 1

u(0) = 0, u(1) = 0.
Solução: O polinômio característico associado é r2 = 0 cujas raízes

são 0 de multiplicidade dois. Neste caso B1 (u) = u(0) = 0, B2 (u) =
u(1) = 0 e não difícil ver que o problema homogêneo tem solução nula.
Como na construção do Teorema 9.4.1, considere y1 (x) = 1 e y2 (x) = x
soluções linearmente independentes de u′′ = 0 com
   
y1 (0) y2 (0) 1 0
det   = det   = 1 6= 0.
y1 (1) y2 (1) 1 1
Assim
u1 (x) = y2 (0)y1 (x) − y1 (0)y2 (x) = −x
e
u2 (x) = y2 (1)y1 (x) − y1 (1)y2 (x) = 1 − x
386
são soluções linearmente independentes de u′′ = 0 com u1 (0) = u2 (1) =
0. Calculemos agora a função de Green. Para isto calculemos o seguinte
k = p(s)W (u1 , u2 )(s)
= u1 (s)u′2 (s) − u′1 (s)u2 (s)
= (−s)(−1) − (−1)(1 − s) = 1
daí temos

 −s(1 − x) , 0 ≤ s ≤ x ≤ 1
G(x, s) =
 −x(1 − s) , 0 ≤ x ≤ s ≤ 1.
Portanto a solução do problema dado é dada por

Z 1
u(x) = G(x, s)f (s)ds
0
Z x Z 1
= (−s)(1 − x)f (s)ds + (−x)(1 − s)f (s)ds
0 x
Z x Z 1
= (sx − s)f (s)ds + (sx − x)f (s)ds.
0 x
Se f (s) = 1 para todo s ∈ [0, 1] temos

Z x Z 1
u(x) = (sx − s)ds + (sx − x)ds
0 x
x 1
s2 (x − 1) x(s − 1)2
= +
2 0 2 x
x2 (x − 1) x(x − 1)2 x(x − 1)

= − = .
2 2 2

u′′ + u = f (x), 0 ≤ x ≤ 1

.

u(0) = 0, u(1) = 0
Solução: O polinômio característico associado é r2 +1 = 0 cujas raízes

são i e −i. Neste caso B1 (u) = u(0) = 0, B2 (u) = u(1) = 0 e não difícil
387
ver que o problema homogêneo tem solução nula. Como na construção
do Teorema 9.4.1, considere y1 (x) = sen x e y2 (x) = cos x soluções
linearmente independentes de u′′ + u = 0 com
   
y1 (0) y2 (0) 0 1
det   = det   = −sen 1 6= 0.
y1 (1) y2 (1) sen 1 cos 1
Assim
u1 (x) = y2 (0)y1 (x) − y1 (0)y2 (x) = sen x
e
u2 (x) = y2 (1)y1 (x) − y1 (1)y2 (x) = sen(x − 1)
são soluções linearmente independentes de u′′ + u = 0 com u1 (0) =
u2 (1) = 0. Calculemos agora a função de Green. Para isto calculemos
o seguinte
k = p(s)W (u1 , u2 )(s)
= u1 (s)u′2 (s) − u′1 (s)u2 (s)
= (sen s)(cos(s − 1)) − (cos s)(sen(s − 1))
= sen(s − (s − 1)) = sen 1
daí temos


 sen s sen(x − 1)

 , 0≤s≤x≤1
sen 1
G(x, s) =


 sen x sen(s − 1) , 0 ≤ x ≤ s ≤ 1.

sen 1
Z 1
0
Z Z
x
sen s sen(x − 1) 1
sen x sen(s − 1)
= f (s)ds + f (s)ds
0 sen 1 x sen 1
Z Z
sen(x − 1) x
sen x 1
= sen s f (s)ds + sen(s − 1) f (s)ds.
sen 1 0 sen 1 x
Se f (s) = 1 para todo s ∈ [0, 1] temos
388
Z Z
sen(x − 1) x
sen x 1
u(x) = sen s ds + sen(s − 1) ds
sen 1 0 sen 1 x
sen(x − 1) sen x
= [− cos s]x0 + [− cos(s − 1)]1x
sen 1 sen 1
sen(x − 1) − sen x + sen 1
= .
sen 1

u′′ = f (x), 0 ≤ x ≤ 1

.

u(0) = 0, u(1) + u′ (1) = 0
Solução: O polinômio característico associado é r2 = 0 cujas raízes

são 0 de multiplicidade dois. Neste caso B1 (u) = u(0) = 0, B2 (u) =
u(1)+u′ (1) = 0 e não difícil ver que o problema homogêneo tem solução
nula. Como na construção do Teorema 9.4.1, considere y1 (x) = 1 e
y2 (x) = x soluções linearmente independentes de u′′ = 0 com
   
B1 (y1 ) B1 (y2 ) 1 0
det   = det   = 2 6= 0.
B2 (y1 ) B2 (y2 ) 1 2
Assim
u1 (x) = y2 (0)y1 (x) − y1 (0)y2 (x) = −x
e
u2 (x) = (y2 (1) + y2′ (1))y1 (x) − (y1 (1) + y1′ (1))y2 (x) = 2 − x
são soluções linearmente independentes de u′′ = 0 com u1 (0) = u2 (1) +
u′2 (1) = 0. Calculemos agora a função de Green. Para isto calculemos
o seguinte
k = p(s)W (u1 , u2 )(s)
= u1 (s)u′2 (s) − u′1 (s)u2 (s)
= (−s)(−1) − (−1)(2 − s) = 2
daí temos


 (−s)(2 − x)

 , 0≤s≤x≤1
2
G(x, s) =


 (−x)(2 − s) , 0 ≤ x ≤ s ≤ 1.

2
389
Z 1
0
Z Z
x
(−s)(2 − x) 1
(−x)(2 − s)
= f (s)ds + f (s)ds
0 2 x 2
Z Z
x
(sx − 2s) 1
(sx − 2x)
= f (s)ds + f (s)ds.
0 2 x 2
Observação 9.4.2. Se procuramos a solução de (9.12) sujeita a
u(a) = A, u(b) = B (9.29)
é suficiente encontrar v1 solução de (9.12) sujeita a (9.13) e v2 solução

de (9.8) sujeita a (9.29), logo a solução de (9.12) sujeita a (9.29) é dada
por
u = v1 + v2 .
De fato,
Lu = Lv1 + Lv2 = 0 + f = f
u(a) = v1 (a) + v2 (a) = 0 + A = A
u(b) = v1 (b) + v2 (b) = 0 + B = B.
Para encontrar v2 : Assumimos que temos u1 , u2 soluções linearmente
independentes de (9.8) com u1 (a) = 0, u1 (b) 6= 0 e u2 (a) 6= 0, u2 (b) = 0.
Logo
v 2 = c 1 u1 + c 2 u2
onde c1 e c2 são constantes a serem determinadas. Agora, como
procuramos v2 de modo que v2 (a) = A e v2 (b) = B temos que
A = v2 (a) = c1 u1 (a) +c2 u2 (a)

| {z } | {z }
0 ̸=0
e
B = v2 (b) = c1 u1 (b) +c2 u2 (b)
| {z } | {z }
̸=0 0
A B
logo c2 = e c1 = . Daí obtemos
u2 (a) u1 (b)
B A
v2 = u1 + u2 .
u1 (b) u2 (a)
390
Portanto Z b
u(x) = G(x, s)f (s)ds + v2 (x)
a
é solução (9.12) sujeita a (9.29).


u′′ + u = f (x), 0 ≤ x ≤ 1

u(0) = A, u(1) = B.
Solução: Pela Observação 9.4.2 a solução do problema dado é da forma

Z 1
u(x) = G(x, s)f (s)ds + v2 (x),
0
onde G é a função de Green



 sen s sen(x − 1)

 , 0≤s≤x≤1
sen 1
G(x, s) =


 sen x sen(s − 1) , 0 ≤ x ≤ s ≤ 1.

sen 1
associada ao problema u′′ + u = 0 sujeita a u(0) = u(1) = 0 (ver
Exemplo 9.4.2) e v2 é dada por
B A
v2 (x) = sen x − sen(x − 1)
sen 1 sen 1
então
Z Z
sen(x − 1) x
sen x 1
u(x) = sen s f (s)ds + sen(s − 1) f (s)ds
sen 1 0 sen 1 x
B A
+ sen x − sen(x − 1)
sen 1 sen 1
é solução do problema dado.

u′′ + 2u = 1, 0 ≤ x ≤ π

u(0) = 0, u(π) = 1.
391
Solução: Pela Observação 9.4.2 a solução do problema dado é da forma
Z π
u(x) = G(x, s)ds + v2 ,
0
onde G é a função de Green associada ao problema u′′ + 2u = 0 sujeita

a u(0) = u(π) = 0 e v2 é dada por
1 0
v2 = u1 + u2 ,
u1 (π) u2 (0)
onde u1 e u2 são soluções linearmente independentes de u′′ + 2u = 0
com u1 (0) = 0, u1 (π) 6= 0 e u2 (0) 6= 0, u2 (π) =√ 0. O√polinômio
característico associado é r2 +2 = 0 cujas raízes são 2i e − 2i. Neste
caso B1 (u) = u(0) = 0, B2 (u) = u(π) = 0 e o problema homogêneo
tem solução nula. De fato, toda solução de u′′ + 2u = 0 é da forma
√ √
u(x) = c1 sen 2x + c2 cos 2x
onde c1 e c2 são constantes. Procuramos soluções que satisfazem u(0) =

u(π) = 0 logo √
0 = u(0) = c2 ⇒ u = c1 sen 2x
√
| {z 2π} ⇒ c1 = 0
0 = u(π) = c1 sen
̸ 0
=
portanto u √ ≡ 0. Como na construção

√ do Teorema 9.4.1, considere
y1 (x) = sen 2x e y2 (x) = cos 2x soluções linearmente independentes
de u′′ + u = 0 com
   
B1 (y1 ) B1 (y2 ) 0 1
det   = det 
√ √

B2 (y1 ) B2 (y2 ) sen 2π cos 2π
√
= −sen 2π 6= 0.
Assim √
u1 (x) = y2 (0)y1 (x) − y1 (0)y2 (x) = sen 2x
e
u2 (x) = y2 (π)y1 (x) − y1 (π)y2 (x)
√ √ √ √
= cos 2π sen 2x − sen 2π cos 2x
√
= sen 2(x − π)
392
são soluções linearmente independentes de u′′ + 2u = 0 com u1 (0) =
u2 (π) = 0. Calculemos agora a função de Green. Para isto calculemos
o seguinte
k = p(s)W (u1 , u2 )(s)
= u1 (s)u′2 (s) − u′1 (s)u2 (s)

√ √ √ √ √ √
= (sen 2s)( 2 cos 2(s − π)) − ( 2 cos 2s)(sen 2(s − π))
√ √
= 2sen 2π
daí temos
 √ √

 sen 2s sen 2(x − π)

 √ √ , 0≤s≤x≤π
 2 sen 2π
G(x, s) = √ √



 sen 2x sen 2(s − π)
 √ √ , 0 ≤ x ≤ s ≤ π.
2 sen 2π
então
Z Z √ √
π
sen 2s sen 2(x − π)
x
G(x, s)ds = √ √ ds
0 0 2 sen 2π
Z π √ √
sen 2x sen 2(s − π)
+ √ √ ds
x 2 sen 2π
√ Z
sen 2(x − π) x √
= √ √ sen 2s ds
2 sen 2π 0
√ Z π
sen 2x √
+√ √ sen 2(s − π)ds
2 sen 2π x
√ " √ #x
sen 2(x − π) − cos 2s
= √ √ √
2 sen 2π 2 0
√ " √ #π
sen 2x cos 2(s − π)
+√ √ √
2 sen 2π 2 x
√ √ √
sen 2(x − π) + sen 2x − sen 2(2x − π)
= √ .
2 sen 2π
393
Por outro lado
√
1 √ 0 sen 2x √
v2 (x) = √ sen 2x − √
sen 2(x − π) = √ .
sen 2π sen 2π sen 2π
Assim temos
Z π
u(x) = G(x, s)ds + v2
0
√ √ √
sen 2(x − π) + 3 sen 2x − sen 2(2x − π)
= √
2 sen 2π
é solução do problema dado.
Estudaremos a seguir o caso quando (9.8) sujeita a (9.13) tem mais
de uma solução.
9.4.0.1 Função de Green modificada

Teorema 9.4.2. (Fórmula de Green) Sejam u, v ∈ C 1 ([a, b]) então
Z b b
dv du
(uLv − vLu)dx = p u − v (9.30)
a dx dx a
Demonstração:
Z b Z b
d dv
(uLv)dx = u p + qv dx
a a dx dx
Z b Z b
d dv
= u p dx + uqvdx
a dx dx a
b Z b Z b
dv dv du
= up − p dx + uqvdx
dx a a dx dx a
b b Z b Z b
dv du d du
= up − vp + v p dx + uqvdx
dx a dx a a dx dx a
b Z b
dv du d du
= p u −v + v p + qu dx
dx dx a a dx dx
b Z b
dv du
= p u −v + vLudx.
dx dx a a
394
A equação (9.30) é chamada fórmula de Green.
Suponhamos que exista u0 solução não nula de (9.8) sujeita a (9.13).
Seja u solução de (9.12) sujeita a (9.13). Multiplicando por u0 em
ambos os lados de (9.12) temos
u0 Lu = u0 f
agora integrando de a a b tem-se

Z b Z b
u0 Ludx = u0 f dx
a a
pela fórmula (9.30) temos

b Z b Z b
du du0
p u0 −u + uLu0 dx = u0 f dx
dx dx a a a
como Lu0 = 0, u0 (a) = u0 (b) = 0 e u(a) = u(b) = 0 obtemos

Z b
u0 (x)f (x)dx = 0. (9.31)
a
Isso mostra que quando (9.8) sujeita a (9.13) tem uma solução não
trivial, a equação (9.31) deve ser mantida para que o problema (9.12)
sujeita a (9.13) possa ter uma solução. Portanto. se a condição (9.31)
não for satisfeita então o problema (9.12) sujeita a (9.13) não tem
solução alguma.
Em outras palavras, (9.31) é uma condição necessária para a
existência de uma solução do problema (9.12) sujeita a (9.13) caso
o problema homogêneo relacionado (9.8) sujeita a (9.13) tenha uma
solução não trivial.

u′′ + π 2 u = 1, 0 ≤ x ≤ 1

u(0) = 0, u(1) = 0.
Solução: O polinômio característico associado é r2 + π 2 = 0 cujas

raízes são πi e −πi. É claro que uma solução particular de u′′ +π 2 u = 1
1
é up (x) = 2 . Vamos supor que o problema dado admite uma solução
π
u daí existem constantes c1 e c2 tal que
1
u(x) = c1 sen πx + c2 cos πx + .
π2
395
Como u(0) = 0 e u(1) = 0 temos
1
0 = u(0) = c2 +
π2
1
0 = u(1) = −c2 + =0
π2
logo não existe c2 portanto não existe solução u do problema dado. Por
outro lado, uma solução não trivial de Lu = u′′ + π 2 u = 0 sujeita a
u(0) = u(1) = 0 é u0 (x) = sen πx. Observe que neste caso temos
Z 1 Z 1 h cos πx i1 2
u0 (x)f (x)dx = sen πxdx = − = 6= 0.
0 0 π 0 π

u′′ + π 2 u = 2x − 1, 0 ≤ x ≤ 1

.

u(0) = 0, u(1) = 0
Solução: O polinômio característico associado é r2 + π 2 = 0 cujas

raízes são πi e −πi. Um solução não trivial de Lu = u′′ + π 2 u = 0
sujeita a u(0) = u(1) = 0 é u0 (x) = sen πx. Observe que neste caso
temos
Z 1 Z 1
u0 (x)f (x)dx = (2x − 1)sen πx dx
0 0
h cos πx i1 Z 1 −2 cos πx
= − (2x − 1) − dx
π 0 0 π
1
1 1 2 sen πx
= − + =0
π π π2 0
É claro que uma solução particular de u′′ + π 2 u = 2x − 1 é up (x) =

2x − 1
. Vamos supor que o problema dado admite uma solução u daí
π2
existem constantes c1 e c2 tal que
2x − 1
u(x) = c1 sen πx + c2 cos πx + .
π2
Como u(0) = 0 e u(1) = 0 temos
1
0 = u(0) = c2 −
π2
396
1
0 = u(1) = −c2 + =0
π2
1
logo c2 = portanto
π2
1 2x − 1
u(x) = c1 sen πx + 2
cos πx +
π π2
é solução do problema dada onde c1 é uma constante arbitraria.
Seja u0 solução não nula de (9.8) sujeita a (9.13) e seja u2 solução
de (9.8) sujeita a u2 (a) 6= 0, u2 (b) 6= 0. Então u0 e u2 são linearmente
independentes (Exercício). Desde que por (9.24) temos
Z x Z x
−u2 (s)f (s) u0 (s)f (s)
u(x) = u0 (x) ds + u2 (x) ds (9.32)
c1 k c2 k
é solução de (9.12) para quaisquer constantes c1 e c2 . Aqui k =

p(s)W (u0 , u2 ) é uma constante (Exercício) e c1 , c2 são constantes a
serem determinadas de modo que u verifique (9.13) supondo que u0
verifique (9.31). Daí temos que u(a) = u(b) = 0 e portanto
Z a Z a
−u2 (s)f (s) u0 (s)f (s)
0 = u(a) = u0 (a) ds + u2 (a) ds
| {z } c1 k | {z } c2 k
0 ̸=0
e Z Z
b
−u2 (s)f (s) b
u0 (s)f (s)
0 = u(b) = u0 (b) ds + u2 (b) ds
| {z } c1 k | {z } c2 k
0 ̸=0
então
Z a Z b
u0 (s)f (s)ds = 0 e u0 (s)f (s)ds = 0
c2 c1
daí por (9.31) temos c2 = a ou b e c1 é uma constante arbitraria.

Escolhamos c1 = b e c2 = a então temos que
Z x Z x
−u2 (s)f (s) u0 (s)f (s)
u(x) = u0 (x) ds + u2 (x) ds
b k a k
Z x Z b
u0 (s)u2 (x)f (s) u0 (x)u2 (s)f (s)
u(x) = ds + ds. (9.33)
a k x k
397
Definamos


 u0 (x)u2 (s)

 , a≤x≤s≤b
k
G∗ (x, s) = (9.34)



 u0 (s)u2 (x) , a ≤ s ≤ x ≤ b
k
logo de (9.33) e (9.34) temos
Z x Z b
∗
u(x) = G (x, s)f (s)ds + G∗ (x, s)f (s)ds
a x
Z b
u(x) = G∗ (x, s)f (s)ds (9.35)
a
A função G∗ dada por (9.34) é chamada função de Green modificada

correspondente a (9.12) sujeita a (9.13).
Teorema 9.4.3. Se o problema (9.8) sujeita a (9.13) tem uma solução
não nula u0 então o problema não homogêneo (9.12) sujeita a (9.13)
tem solução se e só se verifica-se (9.31). Neste caso, a solução é dada
por (9.35).

u′′ + π 2 u = f (x), 0 ≤ x ≤ 1

u(0) = 0, u(1) = 0
Z 1
Supondo que sen πxf (x)dx = 0.
0
Solução: Seja u0 (x) = sen πx é solução não nula de Lu = u′′ +π 2 u = 0

com u(0) = u(1) = 0 e u2 (x) = cos πx solução de Lu com u2 (0) 6= 0,
u2 (1) 6= 0. Calculemos agora a função de Green modificada. Para isto
calculemos o seguinte
k = p(x)W (u0 , u2 )(x) = u0 (x)u′2 (x) − u′0 (x)u2 (x)
= (sen πx)(−π sen πx) − (π cos πx)(cos πx)
= −π (sen2 πx + cos2 πx) = −π.
398
daí temos
 sen πx cos πs

 , 0≤x≤s≤1
 −π
G∗ (x, s) =

 sen πs cos πx , 0 ≤ s ≤ x ≤ 1.

−π
Portanto a solução geral do problema dado é dada por
Z 1
u(x) = G∗ (x, s)f (s)ds + C sen πx
0
Z x Z 1
sen πs cos πx sen πx cos πs
= f (s)ds + f (s)ds
0 −π x −π
+C sen πx
Z x Z 1
cos πx sen πx
= − sen πs f (s)ds − cos πsf (s)ds
π 0 π x
+C sen πx
onde C é uma constante arbitrária.
9.5 Problemas de Sturm-Liouville

Um problema regular de Sturm-Liouville é da forma
Lu + λr(x)u = 0, a ≤ x ≤ b, (9.36)

d du
onde Lu := p(x) + q(x)u, sujeita as condições
dx dx
αu(a) + βu′ (a) = 0

(9.37)
γu(b) + δu′ (b) = 0
onde p, p′ , r, q são contínuas e p(x), r(x) > 0 para todo x ∈ [a, b], λ é
um parâmetro real, α2 + β 2 > 0 e γ 2 + δ 2 > 0.
Se p ou r se anulam em algum ponto de [a, b] ou se o intervalo não é
limitado, dizemos que temos um problema singular de Sturm-Liouville.
A procura de soluções não nula de (9.36) sujeita a (9.37) isto
dependerá do parâmetro λ. Há valores de λ para os valores de λ para os
quais existe solução não nula, estes valores são chamados auto-valores
e as correspondentes soluções auto-funções.
399
Exemplo 9.5.1. Encontre os auto-valores e auto-funções de

u′′ + λu = 0, 0 ≤ x ≤ π

u(0) = 0, u′ (π) = 0.
Solução: O polinômio característico associado é r2 + λ = 0.

Se λ = 0 suas raízes são 0 de multiplicidade dois. Portanto a solução é
da forma
u(x) = c1 + c2 x
onde c1 e c2 são constantes. Agora, como u(0) = 0 então c1 = 0 logo
u(x) = c2 x
e como u′ (π) = 0 temos que c√

2 = 0. Portanto
√ u ≡ 0.
Se λ < 0 suas raízes são −λ e − −λ. Portanto a solução é da
forma √ √
u(x) = c1 e −λx + c2 e− −λx
onde c1 e c2 são constantes. Agora, como u(0) = 0 então c2 = −c1 logo
√ √
−λx
u(x) = c1 e − c1 e − −λx
derivando temos
√ √ √ √
u′ (x) = c1 −λe −λx + c1 −λe− −λx
e como u′ (π) = 0 temos que

√ √ √ √
0 = c1 −λe −λπ + c1 −λe− −λπ
√ √ √
−λπ − −λπ
−λ} e
0 = c1 | {z +e
̸=0 | {z }
̸=0
√ √
então c1 = 0 portanto u ≡ 0. Se λ > 0 suas raízes são λi e − λi.
Portanto a solução é da forma
√ √
u(x) = c1 cos( λx) + c2 sen( λx)

√
u(x) = c2 sen( λx)
derivando temos √ √
u′ (x) = c2 λ cos( λx)
400
√ √
e como u′ (π) = 0 temos que 0 = c2 λ cos( λπ). Como procuramos
soluções não nulas, logo
√
cos( λπ) = 0
daí
p (2n − 1)π
λn π = , n = 1, 2, 3, . . .
2
assim 2
2n − 1
λn = , n = 1, 2, 3, . . .
2
são auto-valores associadas às respectivas auto-funções

(2n − 1)x
un (x) = sen , n = 1, 2, 3, . . . .
2
Exemplo 9.5.2. Encontre os auto-valores e auto-funções de

u′′ + λu = 0, 0 ≤ x ≤ π

.

u(0) = 0, u(π) − u′ (π) = 0

Se λ = 0 suas raízes são 0 de multiplicidade dois. Portanto a solução
é da forma
u(x) = c1 + c2 x
u(x) = c2 x
e como u(π) − u′ (π) = 0 temos que
0 = c2 π − c2 = c2 (π − 1) =⇒ c2 = 0.
Portanto u ≡ 0. √ √
Se λ < 0 suas raízes são −λ e − −λ. Portanto a solução é da
forma √ √
u(x) = c1 e −λx + c2 e− −λx
onde c1 e c2 são constantes. Agora, como u(0) = 0 então c2 = −c1 logo
√ √
−λx
u(x) = c1 e − c1 e − −λx
derivando temos
√ √ √ √
u′ (x) = c1 −λe −λx + c1 −λe− −λx
401
√
−λπ
√ √ √ √ √
0 = c1 e − c1 e− −λπ − [c1 −λe −λπ + c1 −λe− −λπ ]
h √ √ √ √ i
0 = c1 (1 − −λ)e −λπ − (1 + −λ)e− −λπ .
Observe que as gráficas das funções y = (1 − x)eπx e y = (1 + x)e−πx

se intersectam em três pontos:
Figura 9.1: Gráfico das funções y = (1 − x)eπx e y = (1 + x)e−πx
assim existe λ0 ≈ −1 auto-valor com a corresponde auto-função

√ √ p
u0 (x) = [e −λ0 x − e− −λ0 x ] = 2 tanh( −λ0 x) ≈ 2 tanh(x).
√ √
Se λ > 0 suas raízes são λi e − λi. Portanto a solução é da
forma √ √
√
u(x) = c2 sen( λx)
derivando temos √ √
u′ (x) = c2 λ cos( λx)
√ √ √
0 = c2 sen( λπ) − c2 λ cos( λπ)
402
√ √ √
0 = c2 [ sen( λπ) − λ cos( λπ)]
procuramos soluções não nulas, logo
√ √ √
sen( λπ) − λ cos( λπ) = 0
então √ √
tan( λπ) = λ
Figura 9.2: Gráfico das funções y = tan(πx) e y = x
daí temos p 2n + 1
λn ≈ , para n grande.
2
Portanto, 2
2n + 1
λn ≈ , para n grande
2
são auto-valores e

(2n + 1)x
un (x) = sen , para n grande
2
são as respectivas auto-funções.
403
9.5.0.1 Ortogonalidade de auto-funções
Definição 9.5.1. Sejam u, v, σ funções contínuas em [a, b] onde σ(x) >
0 para todo x ∈ [a, b]. Dizemos que u e v são ortogonais com a função
peso σ se Z b
σ(x)u(x)v(x)dx = 0.
a
Se σ(x) = 1, dizemos que u e v são ortogonais.
Exemplo 9.5.3. sen(πx) e cos(πx) são ortogonais em [0, 1]. De fato,
Z 1 2 1
sen (πx)
sen(πx) cos(πx)dx = = 0.
0 2π 0
Quando u = v, denotemos
Z a 1/2
kuk = σ(x)u (x)dx2
.
b
Assim k · k define uma norma em C([a, b]). Se v 6= 0, podemos

normalizar a v v
u= =⇒ kuk = 1.
kvk
Teorema 9.5.1. Seja u, v auto-funções do problema de Sturm-
Liouville (9.36) sujeita a (9.37) com correspondentes auto-valores µ
e ν respectivamente de modo que µ 6= ν. Então u e v são ortogonais
com a função peso r(x).
Solução: Como u e v são auto-funções de (9.36) associados aos
respectivos auto-valores µ e ν temos que
Lu + µru = 0 e Lv + νrv = 0
então Lu = −µru e Lv = −νrv. Assim temos
uLv − vLu = −(ν − µ)ruv
daí integrando de a a b na igualdade acima temos que
Z b Z b
−(ν − µ) r(x)u(x)v(x)dx = (uLv − vLu)dx
a a
b
du du
= p u −v
dx dx a
= p(b)W (u, v)(b) − p(a)W (u, v)(a).
404
Por outro lado, como
αu(a) + βu′ (a) = 0
αv(a) + βv ′ (a) = 0
e α2 +β 2 > 0 então tem-se que o sistema acima tem solução não trivial,
portanto  
u(a) u′ (a)
det  =0
′
v(a) v (a)
logo
W (u, v)(a) = 0.
Também, como
γu(b) + δu′ (b) = 0
γv(b) + δv ′ (b) = 0
e γ 2 + δ 2 > 0 então temos que o sistema acima tem solução não trivial,
portanto  
u(b) u′ (b)
det  =0
′
v(b) v (b)
daí
W (u, v)(b) = 0.
Portanto Z b
− (ν − µ) r(x)u(x)v(x)dx = 0
| {z } a
̸=0
então u e v são ortogonais em relação ao peso r.

Observação 9.5.1. Se φn são as auto-funções de (9.36) sujeita a (9.37)
correspondentes aos auto-valores λn , é possível obter um sistema de
auto-funções ortonormais. De fato, considere o produto interno
Z b
hf, gi = r(x)f (x)g(x)dx
a
associado a norma
Z b 1/2
kf k = 2
r(x)f (x)dx .
a
Logo supondo que todos os auto-valores λn são distintos então pelo

Teorema 9.5.1 {ϕn } é um sistema ortogonal assim definindo
ϕn
φn =
kϕn k
405
temos que {φn } é um sistema ortonormal e verifica-se

Z b  1 , n=m
r(x)ψn (x)ψm (x)dx = := δnm .
a  0 , n 6= m

u′′ + λu = 0, 0 ≤ x ≤ π

.

u(0) = 0, u′ (π) = 0
Solução: Pelo Exemplo 9.5.1 os auto-valores associados são dados por

2
2n − 1
λn =
2
com correspondentes auto-funções

(2n − 1)x
φn (x) = sen
2
O sistema ortonormal será definido por
φn (x)
ψn (x) = .
kφn k
Calculemos agora kφn k, daí tem-se
Z π
(2n − 1)x
kφn k =
2
sen 2
dx
0 2
Z π
1 − cos((2n − 1)x)
= dx
0 2
π
x sen((2n + 1)x) π
= − =
2 2(2n − 1) 0 2
r
π
logo kφn k = assim obtemos
2
r
2 (2n − 1)x
ψn (x) = sen .
π 2
406
Para n 6= m tem-se
Z π
hψn (x), ψm (x)i = ψn (x)ψm (x)dx
0
Z
2 π
(2n − 1)x (2m − 1)x
= sen sen dx
π 0 2 2
Z
2 cos((n − m)x) − cos((n + m − 1)x)
π
= dx
π 0 2
π
1 sen((n − m)x) sen((n + m − 1)x)
= − = 0.
π n−m n+m−1 0
portanto {ψn } é um sistema de auto-funções ortonormais.

Teorema 9.5.2. Todos os auto-valores do problema de Sturm-Liouville
(9.36) sujeita a (9.37) são reais e as correspondentes auto-funções
também são reais exceto por coeficientes complexos.
Solução: Seja λ ∈ C um auto-valor de (9.36) sujeita a (9.37) e ψ =
u + iv a correspondente auto-função. Assim temos que
Lψ + λrψ = 0
tomando conjugação complexa
Lψ + λrψ = 0. (9.38)
Como
αψ(a) + βψ ′ (a) = 0
e ψ = u + iv tem-se que
α(u(a) + iv(a)) + β(u′ (a) + iv ′ (a)) = 0
equivalentemente
[αu(a) + βu′ (a)] + i [αv(a) + βv ′ (a)] = 0
logo
αu(a) + βu′ (a) = 0 e αv(a) + βv ′ (a) = 0 (9.39)
então
[αu(a) + βu′ (a)] − i [αv(a) + βv ′ (a)] = 0
equivalentemente
α(u(a) − iv(a)) + β(u′ (a) − iv ′ (a)) = 0
407
daí temos que
′
αψ(a) + βψ (a) = 0. (9.40)
Também, como
γψ(b) + δψ ′ (b) = 0
e ψ = u + iv temos que
γ(u(b) + iv(b)) + δ(u′ (b) + iv ′ (b)) = 0
equivalentemente
[γu(b) + δu′ (b)] + i [γv(b) + δv ′ (b)] = 0
logo
γu(b) + δu′ (b) = 0 e γv(b) + δv ′ (b) = 0 (9.41)
então
[γu(b) + δu′ (b)] − i [γv(b) + δv ′ (b)] = 0
equivalentemente
γ(u(b) − iv(b)) + δ(u′ (b) − iv ′ (b)) = 0
daí tem-se
′
γψ(b) + δψ (b) = 0. (9.42)
Assim por (9.38), (9.40) e (9.42) tem-se que ψ é solução de (9.36) sujeita
a (9.37). Se λ ∈
/ R então λ 6= λ e pelo Teorema 9.5.1 temos que
Z b
r(x)ψ(x)ψ(x)dx = 0
a
mas como r(x) > 0 e ψ(x)ψ(x) = u2 (x) + v 2 (x) > 0 então

Z b
r(x)ψ(x)ψ(x)dx > 0
a
o qual é um absurdo portanto λ ∈ R. Por outro lado, como
Lψ + λrψ = 0
e como ψ = u + iv tem-se que
[Lu + λru] + i [Lv + λrv] = 0
então
Lu + λru = 0 e Lv + λrv = 0. (9.43)
Daí por (9.43), (9.39) e (9.41) temos que u e v são soluções de (9.36)
sujeita a (9.37) logo u e v são linearmente dependentes, isto é, u = cv
para algum c constante. Assim tem-se
ψ = u + iv = cv + iv = (c + i)v
portanto ψ é real exceto por coeficientes complexos.
408
9.5.0.2 Expansão em auto-funções
Consideremos o problema de Sturm-Liouville (9.36) sujeita a (9.37),
sejam ψn o sistema ortonormal de auto-funções correspondentes aos
auto-valores λn . Seja f um função definida em [a, b], sob certas
condições podemos ter
X
∞
f (x) = cn ψn (x) (9.44)
n=1
multiplicando por r(x)ψm (x) em ambos os lados de (9.44) e integrando

de a a b tem-se
Z b X∞ Z b
r(x)f (x)ψm (x)dx = cn r(x)ψn (x)ψm (x)dx
a n=1 a
X
∞
= cn δnm = cm .
n=1
A série (9.44) é chamada de série de Fourier generalizada, seus

coeficientes são dados por
Z b
cn = r(x)f (x)ψn (x)dx. (9.45)
a
Em lugar de (9.44) escrevemos

X
∞
f (x) ∼ cn ψn (x). (9.46)
n=1
O seguinte teorema será provado no próximo capítulo:

Teorema 9.5.3. Se f é uma função diferenciável por partes em [a, b],
então a série (9.46) converge a
f (x + 0) + f (x − 0)
2
para todo x ∈]a, b[. Se adicionalmente f é contínua em [a, b] e satisfaz
as condições de contorno (9.37), então a série converge absoluta e
uniformemente a f (x) em ]a, b[.
Exemplo 9.5.5. Determine a série ) f (x) = x, x ∈ [0, π] em
(r (9.46) para
2
relação ao sistema ortonormal sen(nx) .
π
n≥1
409
Solução: Primeiramente calculemos os coeficientes de Fourier dados
por
Z π r r Z π
2 2
cn = x sen(nx)dx = x sen(nx)dx
0 π π 0
agora integrando por partes temos que
r π Z π
2 −x cos(nx) − cos(nx)
cn = − dx
π n 0 0 n
r Z
2 π cos(nπ) 1 π
= − + cos(nx)dx
π n n 0
r π
2 π cos(nπ) 1 sen(nx)
= − +
π n n n 0
√ √
2π 2π
=− cos(nπ) = (−1)n+1 .
n n
Pelo Teorema 9.5.3 temos que
∞ √ r
X 2π 2
x = (−1)n+1 sen(nx)
n=1
n π
X∞
2
= (−1)n+1 sen(nx), 0 ≤ x < π.
n=1
n
Exemplo 9.5.6. Determine a série

(r (9.46)para f (x) = x, x ∈ [0, π] em
)
2 (2n − 1)x
relação ao sistema ortonormal sen .
π 2
n≥1
Solução: Primeiramente calculemos os coeficientes de Fourier dados

por
Z π r r Z π
2 (2n − 1)x 2 (2n − 1)x
cn = x sen dx = x sen dx
0 π 2 π 0 2
410
agora integrando por partes temos que
r π
2 −2 (2n − 1)x
cn = x cos
π 2n − 1 2 0
Z
π
−2 (2n − 1)x
− cos dx
0 2n − 1 2
r Z π
2 2 (2n − 1)x
= cos dx
π 2n − 1 0 2
r π
2 2 2 (2n − 1)x
= sen
π 2n − 1 2n − 1 2 0
r 2 r 2
2 2 (2n − 1)π 2 2
= sen = (−1)n+1 .
π 2n − 1 2 π 2n − 1
Pelo Teorema 9.5.3 temos que
X ∞ r 2 r
2 2 n+1 2 (2n − 1)x
x = (−1) sen
n=1
π 2n − 1 π 2
X∞
23 (−1)n+1 (2n − 1)x
= sen , 0 ≤ x < π.
n=1
π(2n − 1)2 2
9.5.0.3 Convergência em média quadrática

Definição 9.5.2. Dizemos que a série
X
∞
cn ψn (x)
n=1
converge a f (x) em média quadrática se

X
k
kf (x) − cn ψn (x)k → 0
n=1
quando k → +∞.
Observe que
Z " #2
X
k b X
k
kf (x) − cn ψn (x)k2 = r(x) f (x) − cn ψn (x) dx
n=1 a n=1
411
X
k
é chamado erro em media quadrática ao aproximar f (x) por cn ψn (x).
n=1
Mostraremos que a melhor aproximação em media quadrática se
atinge considerando os coeficientes da série de Fourier generalizada.
Consideremos
Z b " #2
X
k
Ek (a1 , a2 , . . . , ak ) = r(x) f (x) − an ψn (x) dx ≥ 0 (9.47)
a n=1
Afirmação: Mostraremos que
Ek (a1 , a2 , . . . , ak ) ≥ Ek (c1 , c2 , . . . , ck )
para quaisquer a1 , a2 , . . . , ak .
De fato, para escolher a1 , . . . , an de modo a minimizar Ek precisa-
mos satisfazer as condições necessárias, isto é, para cada j = 1, 2, . . . , k
tem-se
Z b " #
∂Ek Xk
0= = −2 r(x) f (x) − an ψn (x) ψj (x)dx
∂aj a n=1
Z b X
k Z b
0= r(x)f (x)ψj (x)dx − an r(x)ψn (x)ψj (x)dx
a n=1 a
Z b X
k
0= r(x)f (x)ψj (x)dx − an δnj
a n=1
então Z b
aj = r(x)f (x)ψj (x)dx = cj .
a
412
De (9.47) temos que
Z "
b X
k
Ek (a1 , a2 , . . . , ak ) = r(x) f (x) − 2f (x) 2
an ψn (x)
a n=1
#
X
k X
k
+ an al ψn (x)ψl (x) dx
n=1 l=1
Z b X
k X
k
= r(x)f (x)dx − 2
2
an c n + a2n
a n=1 n=1
Z b X
k X
k
= 2
r(x)f (x)dx + (an − cn ) − 2
c2n
a n=1 n=1
Z b X
k
≥ r(x)f 2 (x)dx − c2n = Ek (c1 , c2 , . . . , ck ).
a n=1
Como Ek (c1 , c2 , . . . , ck ) ≥ 0 então
X
k Z b
c2n ≤ r(x)f 2 (x)dx (9.48)
n=1 a
para todo k = 1, 2, . . .. Aqui a desigualdade (9.48) é chamada

Desigualdade de Bessel. Se f 2 é integrável em [a, b] então existe
Z b X
∞
2
r(x)f (x)dx . Portanto c2n converge e
a n=1
X
∞ Z b
c2n ≤ r(x)f 2 (x)dx. (9.49)
n=1 a
logo
∞ Z
X b 2 Z b
r(x)f (x)ψn (x)dx ≤ r(x)f 2 (x)dx.
n=1 a a
De (9.49) temos lim cn = 0

n→+∞
Z b
lim r(x)f (x)ψn (x)dx = 0.
n→+∞ a
413
X
∞
Se temos a convergência da série cn ψn (x) a f (x) em media
n=1
quadrática então
lim Ek (c1 , c2 , . . . , ck ) = 0
k→+∞
equivalentemente
Z !
b X
k
lim r(x)f (x)dx −
2
c2n =0
k→+∞ a n=1
então Z b X
∞
2
r(x)f (x)dx = c2n . (9.50)
a n=1
A igualdade (9.50) é chamada Identidade de Parseval.
9.5.0.4 O problema de Sturm-Liouville não homogêneo

Estudaremos o problema de
Lu + λr(x)u = f (x), a ≤ x ≤ b, (9.51)

d du
onde Lu := p(x) + q(x)u, sujeita as condições (9.37).
dx dx
Assumiremos que tem-se os auto-valores λn e o sistema ortonormal
de auto-funções ψn para o problema homogêneo (9.36) sujeitas a (9.37)
assim temos
Lψn = −λn r(x)ψn (x). (9.52)
Assumiremos que existe uma solução u de (9.51) sujeita a (9.37) tal
que
X
∞
u(x) = cn ψn (x). (9.53)
n=1
Agora, substituindo (9.53) em (9.51) tem-se que
f (x) = Lu + λr(x)u
X
∞ X
∞
= cn Lψn + λr(x) cn ψn (x).
n=1 n=1
414
Também, por (9.52) temos
X
∞ X
∞
f (x) = − cn λn r(x)ψn (x) + λr(x) cn ψn (x)
n=1 n=1
X
∞
= cn (λ − λn )r(x)ψn (x).
n=1
Multiplicando por ψm ambos os lados e integrando de a a b obtemos

Z b X∞ Z b
f (x)ψm (x)dx = cn (λ − λn ) r(x)ψn (x)ψm (x)dx
a n=1 a
X
∞
= cn (λ − λn )δnm
n=1
daí tem-se que

Z b
f (x)ψm (x)dx = cm (λ − λm ). (9.54)
a
Se λ 6= λm para todo m então

Z b
1
cm = f (x)ψm (x)dx. (9.55)
λ − λm a
Neste caso, a solução de (9.51) sujeita a (9.37), é dada por (9.53) onde
cn é dada por (9.55).
Se λ = λk para algum k, de (9.54) temos
Z b
f (x)ψk (x)dx = ck · 0.
a
Z b
Se f (x)ψk (x)dx 6= 0 então não existe solução de (9.51) sujeita a
a Z b
(9.37). Se f (x)ψk (x)dx = 0 então ck é arbitrário. Neste último
a
caso, a solução de (9.51) sujeita a (9.37) será dada por
X
∞
u(x) = cm ψm (x) + cψk (x)
m=1, m̸=k
onde c é arbitrário e cm (m 6= k) é dada por (9.55).
415
9.5.0.5 A função de Green e sua expansão em auto-funções
Consideremos o operador

∗ d d
L = L + λr = p + q∗,
dx dx
onde q ∗ = q + λr e note que L∗ também é auto-adjunto, possuindo
propriedades semelhantes às do operador L. Suponhamos que λn são
os auto-valores do problema homogêneo
L∗ u = 0 (9.56)
sujeitas as condições (9.37). Seja {ψn } o correspondente sistema
ortonormal de auto-funções.
Se λ 6= λn para todo n então a solução não nula é a única solução de
(9.56) sujeita as condições (9.37). Então pelo Teorema 9.4.1 o problema
não homogêneo
L∗ u = f (x), a ≤ x ≤ b (9.57)
tem como solução
Z b
u(x) = G(x, s, λ)f (s)ds. (9.58)
a
onde G(x, s, λ) denota a função de Green associado ao operador L∗ .

Por outro lado, sabemos que
X
∞
bn
u(x) = ψn (x)
n=1
λ − λn
onde Z b
bn = f (s)ψn (s)ds
a
então Z
X
∞
1 b
u(x) = f (s)ψn (s)ds ψn (x)
n=1
λ − λn a
portanto
Z b "X∞
#
ψn (s)ψn (x)
u(x) = f (s)ds. (9.59)
a n=1
λ − λn
Comparando (9.58) e (9.59) devemos ter
X
∞
ψn (s)ψn (x)
G(x, s, λ) = (9.60)
n=1
λ − λn
416
O lado direito da equação (9.60) é chamada expansão bilinear da função
de Green em auto-funções. Rescrevendo
X∞
G(x, s, λ) = cn (s)ψn (x)
n=1
onde Z b
cn (s) = r(x)G(x, s, λ)ψn (x)dx.
a
Afirmação: Temos a seguinte igualdade
ψn (s)
cn (s) = .
λ − λn
De fato, como
Lψn (x) = −λn r(x)ψn (x) e LG(x, s, λ) = −λr(x)G(x, s, λ)
temos que
(λ − λn )r(x)ψn (x)G(x, s, λ) = G(x, s, λ)Lψn (x) − ψn (x)LG(x, s, λ)
integrando em relação a x de a até b têm-se
Z b
(λ − λn ) r(x)ψn (x)G(x, s, λ)dx
a
q
Z b
(G(x, s, λ)Lψn (x) − ψn (x)LG(x, s, λ)) dx
a
q
Z s−
(G(x, s, λ)Lψn (x) − ψn (x)LG(x, s, λ)) dx
a
Z b
+ (G(x, s, λ)Lψn (x) − ψn (x)LG(x, s, λ)) dx
s+
q
s−
dψn dG
p(x) G(x, s, λ) (x) − ψn (x) (x, s, λ)
dx dx a
b
dψn dG
+ p(x) G(x, s, λ) (x) − ψn (x) (x, s, λ)
dx dx s+
417
Z b
(λ − λn ) r(x)ψn (x)G(x, s, λ)dx
a
q

− dψn −
− − dG −
p(s ) G(s , s, λ) (s ) − ψn (s ) (s , s, λ)
dx dx

dψn dG
−p(a) G(a, s, λ) (a) − ψ( a) (a, s, λ)
dx dx

dψn dG
+p(b) G(b, s, λ) (b) − ψn (b) (b, s, λ)
dx dx

dψn + + dG +
−p(s ) G(s , s, λ)
+ +
(s ) − ψn (s ) (s , s, λ)
dx dx
p(b)W (G, ψn )(b) − p(a)W (G, ψn )(a)

dG + dG −
+p(s)ψn (s) (s , s, λ) − (s , s, λ) .
dx dx
| {z }
1
p(s)
Temos que G e ψn satisfazem as condições fronteira
αψn (a) + βψn′ (a) = 0
αG(a, s, λ) + βG′ (a, s, λ) = 0
como α2 + β 2 > 0 então W (G, ψn )(a) = 0. Analogamente,

W (G, ψn )(b) = 0. Portanto temos
Z b
(λ − λn ) r(x)ψn (x)G(x, s, λ)dx = ψn (s)
a
daí obtemos
Z b
ψn (s)
cn = r(x)G(x, s, λ)ψn (x)dx = .
a λ − λn
418
Em particular, se λ = 0 temos
X
∞
ψn (x)ψn (s)
G(x, s, λ) =
n=1
0 − λn
se λ = λk para algum k, temos a solução

X
∞
bn
u(x) = ψn (x) + cψk (x)
n=1,n̸=k
λ − λ n
e obtemos uma expressão semelhante para a função de Green modifi-

cada.
Exemplo 9.5.7. Encontre a solução de Green e sua expansão bilinear
para 2
∗ d
L = + λ, 0 ≤ x ≤ π
dx2
u(0) = 0, u(π) = 0
e λ não é um auto-valor.
Se λ = 0 sua raiz é 0 de multiplicidade dois. Logo a solução é da
forma
u(x) = c1 + c2 x
como 0 = u(0) = u(π) temos√que u ≡√0.
Se λ < 0 suas raízes são −λ e − −λ. Logo a solução é da forma
√ √
−λx
u(x) = c1 e + c2 e − −λx
como u(0) = 0 temos que c2 = −c1 logo

√ √
−λx
u(x) = c1 e − c1 e − −λx
e como u(π) = 0 temos que

√ √
−λπ
0 = c1 e − c1 e − −λπ
√ √
= c1 e −λπ − e− −λπ
| {z }
̸=0
então c1 = 0 portanto u ≡ 0.√ √

Se λ > 0 suas raízes são λi e − λi. Logo a solução é da forma
√ √
419
como u(0) = 0 temos que c1 = 0 logo
√
u(x) = c2 sen( λx)
e como u(π) = 0 temos que

√
0 = c2 sen( λπ)
procuramos soluções não nulas, logo

√
sen( λπ) = 0
assim temos p
λn π = nπ, n = 1, 2, 3, ...
então
λn = n2 , n = 1, 2, 3, ...
são auto-valores e
φn (x) = sen(nx), n = 1, 2, 3, ...
são as respectivas auto-funções. Calculemos kφn k:

Z π Z π
1 − cos(2nx)
kφn k =
2 2
sen (nx)dx = dx
0 0 2
π
x sen(2nx) π
= − =
2 4n 0 2
r
π
então kφn k = daí
2
r
φn (x) 2
ψn (x) = = sen(nx), n = 1, 2, 3, ...
kφn k π
são auto-funções ortonormais. Desde que λ 6= n2 então por (9.60) a
função de Green tem expansão bilinear
2 X sen(nx) sen(ns)
∞
G(x, s) = .
π n=1 λ − n2
Por outro lado, calculemos

√ G(x, s, λ) usando
√ (9.28) para isto conside-
remos y1 (x) = sen( λx), y2 (x) = cos( λx) para definir u1 e u2 como
segue √
u1 (x) = y2 (0)y1 (x) − y1 (0)y2 (x) = sen( λx)
420
e
u2 (x) = y2 (π)y1 (x) − y1 (π)y2 (x)
√ √ √ √
= cos( λπ) sen( λx) − sen( λπ) cos( λx)
√
= sen( λ(x − π)).
Note que neste caso
p(x)W (u1 , u2 )(x) = u1 (x)u′2 (x) − u′1 (x)u2 (x)

√ √ √
= sen( λx) λ cos( λ(x − π))
√ √ √
− λ cos( λx) sen( λ(x − π))
√ √
= λ sen( λπ)
daí temos
 √ √

 sen( λx) sen( λ(s − π))

 √ √ , 0≤x≤s≤π

 λ sen( λπ)
G(x, s, λ) = √ √



 sen( λs) sen( λ(x − π))

 √ √ , 0 ≤ s ≤ x ≤ π.
λ sen( λπ)
Para λ = 0 o qual não é auto-valor, a função de Green do operador
d2
L= pode ser obtida de G(x, s, λ) deixando λ tender a zero. De
dx2
fato, para 0 ≤ x ≤ s temos
√ √
sen( λx) sen( λ(s − π))
G(x, s, 0) = lim √ √
λ→0 λ sen( λπ)
√
√ sen( λ(s − π))
√
sen( λx)
= lim √ √λ
√
λ
x(s − π)
=
π
421
e para s ≤ x ≤ π temos
√ √
sen( λs) sen( λ(x − π))
G(x, s, 0) = lim √ √
√
√ sen( λ(x − π))
√
sen( λs)
= lim √ √λ
√
λ
s(x − π)
= .
π
Daí a correspondente função de Green para λ = 0 é


 x(s − π)

 , 0≤x≤s≤π
π
G(x, s) =


 s(x − π) , 0 ≤ s ≤ x ≤ π

π
que tem expansão bilinear
2 X sen(nx) sen(ns)
∞
G(x, s) = .
π n=1 −n2
9.6 Os Teoremas de Sturm

Estudaremos agora resultados importantes devido a Sturm a respeito
do comportamento de pares de soluções de certas equações diferenciais.
9.6.0.1 Teorema de separação de Sturm

Teorema 9.6.1. Sejam u, v soluções linearmente independentes de
y ′′ + a(x)y ′ + b(x)y = 0
onde a(x), b(x) são contínuas então os zeros de u e v são alternados.

Demonstração: Sejam x1 < x2 dois zeros consecutivos de u, isto
é, u′ (x1 )u′ (x2 ) < 0. Como u e v são linearmente independentes
W (u, v)(x) 6= 0 para todo x.
W (u, v)(x1 ) = u(x1 )v ′ (x1 ) − u′ (x1 )v(x1 ) = −u′ (x1 )v(x1 )
422
e
W (u, v)(x2 ) = u(x2 )v ′ (x2 ) − u′ (x2 )v(x2 ) = −u′ (x2 )v(x2 ).
Agora, já que W é contínua e não nula temos que W (u, v)(x) não muda
de sinal daí
u′ (x1 )v(x1 )u′ (x2 )v(x2 ) > 0
e como u′ (x1 )u′ (x2 ) < 0 então
v(x1 )v(x2 ) < 0
pelo Teorema do valor intermediário existe z ∈]x1 , x2 [ tal que v(z) = 0.
9.6.0.2 Teorema de comparação de Sturm

Teorema 9.6.2. Sejam u, v soluções reais de
d
[p(x)y ′ ] + q1 (x)y = 0 (9.61)
dx
e
d
[p(x)y ′ ] + q2 (x)y = 0 (9.62)
dx
respectivamente, onde p, p′ , q1 , q2 são contínuas, p(x) > 0 e q1 (x) ≥
q2 (x) para todo x. Se x1 < x2 são dois raízes consecutivas de u então v
possui pelo menos uma raiz entre x1 e x2 exceto quando q1 (x) = q2 (x)
e v(x) = ku(x), k é constante.
Demonstração: Como u é solução de (9.61) e v é solução de (9.62)
temos
((pu′ )v − (pv ′ )u)′ = (pu′ )′ v + (pu′ )v ′ − (pv ′ )′ u − (pv ′ )u′
= (−q1 u)v + pu′ v ′ − (−q2 v)u − pu′ v ′
= (q2 − q1 )uv.
Sejam x1 < x2 dois zeros consecutivos de u. Vamos supor que
u′ (x1 ) > 0 e u′ (x2 ) < 0.
R x2
x1
(q2 (x) − q1 (x))u(x)v(x)dx = [(p(x)u′ (x))v(x) − (p(x)v ′ (x))u(x)]xx21
= p(x2 )u′ (x2 )v(x2 ) − p(x2 )v ′ (x2 )u(x2 )
−p(x1 )u′ (x1 )v(x1 ) + p(x1 )v ′ (x1 )u(x1 )
423
como u(x1 ) = u(x2 ) = 0 temos
R x2
x1
(q2 (x) − q1 (x))u(x)v(x)dx = p(x2 )u′ (x2 )v(x2 ) − p(x1 )u′ (x1 )v(x1 ).
Suponhamos que v(x) 6= 0 para todo x ∈]x1 , x2 [. Assim podemos supor

sem perda de generalidade que v(x) > 0 para todo x ∈]x1 , x2 [. Então
temos Z x2
0≤ (q2 (x) − q1 (x))u(x)v(x)dx
x1
p(x2 ) u′ (x2 ) v(x2 ) − p(x1 ) u′ (x1 ) v(x1 ) ≤ 0.

| {z } | {z } | {z } | {z } | {z } | {z }
>0 <0 ≥0 >0 >0 ≥0
Daí Z x2
(q2 (x) − q1 (x))u(x)v(x)dx = 0
x1
consequentemente, (q2 (x) − q1 (x)) u(x)v(x) = 0 em ]x1 , x2 [ então

| {z }
>0
q2 (x) = q1 (x) em ]x1 , x2 [. Portanto, u e v são soluções de
d
[p(x)y ′ ] + q1 (x)y = 0
dx
e entre os zeros consecutivos x1 < x2 de u não existe zero de v e pelo
Teorema Separação de Sturm u e v são linearmente dependentes.
Observação 9.6.1. O Teorema de Comparação de Sturm não é válido
para soluções complexas. Por exemplo, a equação diferencial
y ′′ + y = 0
tem como soluções u(x) = cos x que é solução real e v(x) = eix é solução
π
complexa. Note que u(x) se anula em (2k + 1) , onde k ∈ Z e v(x)
2
nunca se anula.
Proposição 9.6.1. Considere a equação diferencial
d
[p(x)y ′ ] + q(x)y = 0, a ≤ x ≤ b. (9.63)
dx
onde p, q são contínuas em [a, b]. Se q(x) ≤ 0 em [a, b], então toda
solução u de (9.63), se anula no máximo em um ponto de [a, b].
424
Demonstração: Comparemos (9.63) com
d
[p(x)y ′ ] + 0 · y = 0, a ≤ x ≤ b. (9.64)
dx
De (9.64) temos que p(x)u′ (x) = k, onde k é constante. Portanto
Z x
k
u(x) = dt.
a p(t)
Note que u só se anula em x = a. Uma solução de (9.63) se anula no

máximo em um ponto de [a, b] caso contrário existiria um ponto entre
as raízes onde se deveria anular-se e possuiria duas raízes.
Proposição 9.6.2. Sejam c, k constantes reais tais que
0 < c2 ≤ q(x) ≤ k 2 em [a, b].
Seja u uma solução não trivial de
d
[1 · y ′ ] + q(x)y = 0, a ≤ x ≤ b. (9.65)
dx
(1) Se x1 , x2 são zeros consecutivos de u então
π π
≤ x2 − x1 ≤ .
k c
(2) Se u(a) = 0 = u(b) e u tem n − 1 zeros em ]a, b[ então
c(b − a) k(b − a)
≤n≤ .
π π
Demonstração:
(1) Considerando a equação diferencial
y ′′ + c2 y = 0, a ≤ x ≤ b. (9.66)
Note que z(x) = sen c(x − x1 ) é solução de (9.66), z(x1 ) = 0 e
π
o zero consecutivo de z é x1 + . Comparando com a equação
c
π π
diferencial (9.65) e como x1 < x1 + então x1 < x2 < x1 + daí
c c
π
x2 − x1 < . Agora, consideremos
c
y ′′ + k 2 y = 0, a ≤ x ≤ b. (9.67)
Note que w(x) = sen k(x − x1 ) é solução de (9.67), w(x1 ) = 0 e
π
o zero consecutivo de w é x1 + . Comparando (9.65) e (9.67) e
k
π π
como x1 < x2 temos que x1 < x1 + < x2 daí < x2 − x1 .
k k
425
(2) Sejam a < t1 < t2 < · · · < tn−1 < b os n − 1 zeros de u em ]a, b[.
Pelo item (1) temos que
π π
≤ t1 − a ≤ ,
k c
π π
≤ t2 − t1 ≤ ,
k c
..
.
π π
≤ b − tn−1 ≤
k c
somando as n desigualdades acima temos
nπ nπ
≤b−a≤
k c
então
c(b − a) k(b − a)
≤n≤ .
π π
Consideremos o problema de Sturm-Liouville
y ′′ + (λr(x) − q(x))y = 0, a ≤ x ≤ b.
(9.68)
y(a) = 0, y(b) = 0.
para cada λ ∈ R, existe uma única solução uλ de (9.68) sujeito às
condições uλ (a) = 0, uλ′ (a) = 1 e consideremos a função N , onde N (λ)
é o número de zeros de uλ em ]a, b].
Lema 9.6.1.
(i) Se λ > ν então N (λ) ≥ N (ν).
(ii) Se uλ (b) = 0 então N é descontínua no ponto λ.
(iii) 0 ∈ N (R).
(iv) lim N (λ) = ∞.
λ→+∞
(v) N é contínua à direita.

Demonstração:
(i) Se λ > ν então λr(x) − q(x) > νr(x) − q(x) e usando o Teorema
de Comparação de Sturm temos que uλ se anula pelo menos uma
vez entre dois zeros consecutivos de uν . Daí N (ν) ≤ N (λ).
426
(ii) Caso uλ (b) = 0 concluímos que N (ν) ≤ N (λ) + 1 provando que
N é descontínua em λ.
(iii) Se λ é tal que λr(x) − q(x) ≤ 0 em [a, b] pela Proposição 9.6.1
temos que uλ não se anula em ]a, b] logo N (λ) = 0.
n2 π 2
(iv) Se λ é tal que λr(x) − q(x) ≥ em [a, b] pela Proposi-
(b − a)2
ção 9.6.2 parte (1) tem-se que uλ tem pelos menos n zeros em
]a, b] ou seja N (λ) ≥ n.
(v) Seja λ ∈ R. Se N (λ) = 0 então N é contínua em λ. Suponhamos
agora se N (λ) = n > 0 e seja a = x0 < x1 < . . . < xm ≤ b os zeros
de uλ em [a, b]. Note que u′λ (x0 ) 6= 0, u′λ (x1 ) 6= 0, . . . , u′λ (xm ) 6= 0
e como u′λ é contínua para cada i = 0, 1, . . . , m existe um δi > 0
e ℓi > 0 tal que |u′λ (x)| ≥ ℓi para todo |x − xi | < δi . Seja δ =
min{δ0 , δ1 , . . . , δm } > 0 e ℓ = min{ℓ0 , ℓ1 , . . . , ℓm } > 0 então para
cada i = 0, 1, . . . , m tem-se que |uλ′ (x)| ≥ ℓ para todo S |x − xi | < δ.
Seja Mi = {x ∈ [a, b]; |x − xi | < δ} e definamos M = m i=0 Mi . Se
x ∈ M então |u′λ (x)| ≥ ℓ. Seja ε = inf{|uλ (x)|; x ∈ [a, b] \ M } >
0, pela continuidade e diferenciabilidade das soluções da equação
diferencial dada em (9.68) em relação ao parâmetro λ temos que
existe r > 0 tal que
|uλ (x) − uν (x)| < ℓ e |u′λ (x) − u′ν (x)| < ε
para todo x ∈ [a, b], se |λ − ν| < r. Logo para ν de modo que |λ −
ν| < r temos que uν tem exatamente um zero em cada conjunto
Mi daí n − 1 ≤ N (ν) ≤ n. Assim se ν > λ pela parte (i) temos
que N (λ) ≤ N (ν) daí N é contínua à direita.
9.6.1 Exercícios
1. Reduzir a equação dada à forma auto-adjunta:
(a) u′′ + bu′ + cu = 0, 0 ≤ x ≤ 1, onde b, c ∈ R.
(b) xu′′ + 2u′ + xu = 0, 0 < a ≤ x ≤ b.
(c) xu′′ + xu′ + u = 0, 0 < a ≤ x ≤ b.
(d) x2 u′′ + xu′ + u = 0, 0 < a ≤ x ≤ b.
(e) xu′′ + (1 − x)u′ + u = 0, 0 < a ≤ x ≤ b.
2. Determine se o problema dado tem solução não trivial. Em caso
afirmativo encontre esta solução:
(a) u′′ = 0, 0 ≤ x ≤ 1.
427
(a.1) u(0) + u′ (0) = 0 e u(1) = 0.
(a.2) u(0) + u′ (0) = 0 e u′ (1) = 0.
(b) u′′ + u = 0, 0 ≤ x ≤ π/2 com u(0) = 0 e u′ (π/2) = 0.
(c) u′′ + u = 0, 0 ≤ x ≤ π
(c.1) u(0) = 1 e u(π) = −1.
(c.2) u(0) + u′ (0) = 1 e u(π) = 1.
(c.3) u(0) − u′ (0) = 1 e u(π) = 1.
(d) u′′ − u = 0, 0 ≤ x ≤ 1
(d.1) u(0) = 1 e u(1) − u′ (1) = 0.
(d.2) u′ (0) = 0 e u(1) + u′ (1) = 1.
(d.3) u(0) = −1 e u(1) + u′ (1) = 0.
(d.4) u(0) − u′ (0) = 2 e u(1) + u′ (1) = 0.
(e) u′′ − 4u = 0, 0 ≤ x ≤ 1
(e.1) u(0) = 1 e u(1) = 0.
(e.2) u(0) = 1 e 2u(1) + u′ (1) = 2e2 .
(f) u′′ + 4u = 0, 0 ≤ x ≤ π
(e.1) u(0) = −1 e u(π) = 1.
(e.2) u(0) = −1 e u′ (π) = 1.
(e.3) u(0) + u′ (0) = 1 e u(π) − u′ (π) = 0.
3. Encontre a função de Green em cada um dos seguintes casos:
d2 u
(a) Lu := , 0 ≤ x ≤ 1 com u(0) = 0 e u′ (1) = 0.
dx2
d2 u
(b) Lu := 2 , 0 ≤ x ≤ 1 com u′ (0) = 0 e u(1) − u′ (1) = 0.
dx
d2 u
(c) Lu := 2 , 0 ≤ x ≤ 1 com u(0) + u′ (0) = 0 e u′ (1) = 0.
dx
d2 u
(d) Lu := 2 + u, 0 ≤ x ≤ π com u(0) = 0 e u′ (π) = 0.
dx
d2 u
(e) Lu := 2 + u, 0 ≤ x ≤ π com u′ (0) = 0 e u(π) = 0.
dx
4. Encontre a função de Green e dar a solução em cada item:
(a) u′′ −2u′ +2u = f (x), 0 ≤ x ≤ π/2 com u(0) = 0 e u(π/2) = 0.
(b) x2 u′′ − 2xu′ + 2u = f (x), 1 ≤ x ≤ 2 com u(1) − u′ (1) = 0 e
u(2) = 0.
(c) x2 u′′ − xu′ + u = f (x), 1 ≤ x ≤ 2 com u(1) − u′ (1) = 0 e
u(2) + 2u′ (2) = 0.
428
(d) (x + 1)u′′ + u′ = f (x), 0 ≤ x ≤ 1 com u(0) = 0 e u′ (1) = 0.
5. Mostre que para cada t a função de Green satisfaz

d dG
p + qG = 0, a < x < b, x 6= t.
dx dx
6. Mostre que G(x, t) é contínua em x = t, isto é,
G(t + 0, t) = G(t − 0, t).
7. Mostre que G satisfaz as condições de contorno no seguinte sentido
G(a, t) = 0 e G(g, t) = 0.
8. Mostre que a derivada da função de Green é descontínua em x = t

e
dG dG 1
(t + 0, t) − (t − 0, t) = .
dx dx p(t)
9. Mostre que para um operador auto-adjunto a função de Green
associada é simétrica em relação às variáveis x e t, isto é,
G(x, t) = G(t, x).
10. Use a definição (9.26) e verifique:

∂G
(a) (x, a) satisfaz a equação (9.12) e as condições
∂s
∂G 1 ∂G
(x, a) = − e (b, a) = 0.
∂s p(a) ∂s
∂G
(b) (x, b) satisfaz a equação (9.12) e as condições
∂s
∂G 1 ∂G
(b, b) = e (a, b) = 0.
∂s p(b) ∂s
11. Mostre que

Z b
∂G ∂G
u(x) = G(x, s)f (s)ds − Ap(a) (x, a) + Bp(b) (x, b)
a ∂s ∂s
é solução do problema no homogêneo (9.12) sujeita a (9.29).
429
12. Encontre a solução do problema

u′′ + 4u = f (x), 0 ≤ x ≤ 1

u(0) = A, u(1) = B.
13. Encontre a solução do problema

u′′ + k 2 u = f (x), 0 ≤ x ≤ 1

u(0) − u′ (0) = A, u(1) = B
onde A e B são constantes não nulas, e determine os valores de k

para os quais o problema não tem solução.
14. Encontre a função de Green modificada em cada um dos seguintes
casos:
d2 u
(a) Lu := , 0 ≤ x ≤ 1 com u′ (0) = 0 e u′ (1) = 0.
dx2
d2 u
(b) Lu := 2 , 0 ≤ x ≤ 1 com u(0) + u′ (0) = 0 e u(1) = 0.
dx
d2 u
(c) Lu := 2 + u, 0 ≤ x ≤ π/2 com u(0) = 0 e u′ (π/2) = 0.
dx
d2 u du
(d) Lu := x 2 + , 0 < x < 1 com u(0) finito e u′ (1) = 0.
dx dx
15. Suponhamos que o problema Lu = 0, u(a) = u(b) = 0 tem uma
solução não trivial. Sejam u1 , u2 duas soluções não triviais de
L(u) = 0 tais que u1 (a) = 0 e u2 (b) = 0. Mostre que u1 e u2 são
linearmente dependentes.
16. Seja u0 solução não trivial do problema Lu = 0, u(a) = u(b) = 0
e seja u uma solução qualquer da equação Lu = 0. Mostre que
u e u0 são linearmente dependentes se e só se u satisfaz uma das
condições u(a) = 0, u(b) = 0.
17. Verifique que a função modificada de Green G∗ satisfaz as
seguintes propriedades:

d dG∗
(a) p + qG∗ = 0, a < x < b, x 6= t.
dx dx
(b) G é contínua em x = t, isto é, G∗ (t + 0, t) = G∗ (t − 0, t).
∗
(c) A derivada de G∗ é descontínua em t = x e

dG∗ dG∗ 1
(t + 0, t) − (t − 0, t) = .
dx dx p(t)
430
18. Seja u0 solução não trivial do problema Lu = 0, u(a) = u(b) = 0
Z b
(a ≤ x ≤ b) tal que u20 (x)dx = 1. Mostre que o problema
a
Lu = u0 , u(a) = 0, u(b) = 0 não tem solução.
19. Determine se o problema u′′ − 2u′ + u = 1, 0 < x < 1, u(0) = 0,
2u(1) − u′ (1) = 0 tem uma solução.
20. Encontre os auto-valores e auto-funções em cada caso:
(a) u′′ + λu = 0, 0 ≤ x ≤ L com u′ (0) = 0 e u(L) = 0.
(b) u′′ + λu = 0, 0 ≤ x ≤ π com u′ (0) = 0 e u′ (π) = 0.
(c) u′′ + λu = 0, 0 ≤ x ≤ π com u(0) + u′ (0) = 0 e u(π) + u′ (π) =
0.
(d) x2 u′′ + 2xu′ + λu = 0, 1 ≤ x ≤ e com u(1) = 0 e u(e) = 0.
21. A função
X
∞ 2k+p
(−1)k t
Jp (t) = ,
k=0
k!Γ(k + p + 1) 2
chamada-se função de Bessel de primeira espécie de ordem p e
satisfaz
d ′ p2
(ty ) + t − y = 0 (p ∈ R)
dt t
a chamada equação de Bessel.
√
(a) Fazendo a mudança t = λx, mostre que a equação é dada
por
d ′ p2
M u := (xu ) + λx − u=0
dx x
√
onde u(x) := y( λx).
√
(b) Mostre que un (x) = Jp ( λn x) é uma auto-função do PSL:
M u = 0, u(0) = u(1) = 0 (p > 0, 0 < x < 1)

√
onde λn é uma raiz da equação Jp ( λ) = 0.
(c) Mostre que
Z 1 p p
xJp ( λ1 x)Jp ( λ2 x)dx = 0
0
√
onde λ1 e λ2 sãos raízes diferentes de Jp ( λ) = 0.
431
22. Considere o PSL

Lu + λr(x)u = 0, a ≤ x ≤ b

u(a) = u(b).
Mostre que os auto-valores são reais e as correspondentes são reais

exceto por coeficientes possivelmente complexos.
23. Mostre se q(x) ≤ 0 em [a, b] então os auto-valores da equação

d du
p(x) + [q(x) + λr(x)]u = 0
dx dx
são não negativos com as condições de contorno:
(a) u(a) = 0 e u(b) = 0.
(b) u′ (a) = 0 e u′ (b) = 0.
24. Encontre a expansão em auto-funções de f (x) = x, 0 ≤ x ≤ π em
relação às auto-funções de

u′′ + λu = 0, 0 ≤ x ≤ π

′
u (0) = u′ (π) = 0.
25. Obtenha a expansão bilinear da função de Green para o problema

u′′ + λu = f (x), 0 ≤ x ≤ L

u(0) = u(L) = 0.
Assuma que λ não é auto-valor.

26. Encontre a função de Green para o operador
2
d
L= +λ
dx2
sujeita a u(0) = 0, u′ (1) = 0 e obtenha sua expansão bilinear.
Mostre que

1 1 
sen n − πt sen n − πx  x se x ≤ t
2 X
∞
2 2
2 =
π 2 n=1 1 
n− t se t ≤ x.
2
432
27. Mostre que a função de Green para o operador

d d
L= x + λ2 , 0 < x < 1
dx dx
sujeita a u(0) = A e u(1) = 0 tem a expansão bilinear

X
∞
ϕ(λn x)ϕ(λn t)
n=1
λ2 − λ2n
onde
J0 (λn x)
ϕ(λn x) = e J0 (λn ) = 0.
kJ0 (λn x)k
28. Mostre que se N (λ) = 0 então N é contínua em λ.
29. Sejam λ0 < λ1 < . . . < λn < . . . os pontos de descontinuidade de
N . Mostre que se λ < λ0 então uλ não se anula em ]a, b].
30. Para n ≥ 1, com a notação do Exercício 21, mostre que se λn−1 <
λ < λn então uλ (b) 6= 0 e uλ tem exatamente n zeros.
433
Capítulo 10
Teoria de Fourier
Neste capítulo apresentamos a clássica teoria das séries de Fourier.

Devida ao brilhante matemático e físico francês Jean-Baptiste Joseph
Fourier (1768-1830), esta teoria visava originalmente estudar os
problemas ligados à condução de calor. Tal assunto era evidentemente
um tópico de alto interesse naqueles tempos, por conta de várias
aplicações de uso civil e militar. Especificamente, a ideia básica
consiste em expressar uma função em termos de uma séria infinita
de senos e cossenos. Evidentemente há questões imediatas relativas
à convergência de uma tal série e, mesmo, sobre a possibilidade de
efetivamente se expressar uma função continuamente derivável, como
uma tal série. Sujeito fantástico, Fourier fez parte da comitiva de
Napoleão em sua expedição (fracassada) ao Egito em finais de 1798.
Também foi político (bons tempos de políticos cientistas) e prefeito de
Grenoble. Fourier foi orientado por ninguém menos que Joseph-Louis
Lagrange1 e orientou Dirichlet, Navier e outros.
1
Giuseppe Lodovico Lagrangia (1736-1813), também conhecido como Joseph-Louis
Lagrange, foi um matemático italiano radicado na França, aplicou o cálculo diferencial
à teoria da probabilidade. Desta forma foi além de Isaac Newton com um novo começo na
teoria matemática do som, trazendo aquela teoria para o domínio da mecânica do sistema
de partículas elásticas (ao invés da mecânica dos fluidos). Autor de uma famosa carta
para o colega francês D’Alembert que, em 1777, dizia assim: “eu tenho sempre olhado a
matemática como um objeto de diversão, mais do que de ambição, e posso afirmar para
você que tenho mais prazer nos trabalhos de outros do que nos meus próprios, com os
quais estou sempre insatisfeito”. Seu trabalho mais notável talvez seja seu tratado de
Mécanique Analytique de aproximadamente 1782.
434
10.1 Ortogonalidade de funções trigonométricas
Lembremos que o problema Sturm-Liouville

u′′ + λu = 0

(10.1)

u(0) = 0, u(L) = 0.
tem auto-funções nπx

un (x) = sen (10.2)
L
correspondentes aos auto-valores
n2 π 2
λn = , n = 1, 2, . . . .
L2
Se substituímos a condição de contorno em (10.2) por u′ (0) = 0 e
u′ (L) = 0, então o novo problema de Sturm-Liouville tem as auto-
funções nπx
un (x) = cos (10.3)
L
n2 π 2
correspondentes aos auto-valores λn = 2 , n = 0, 1, 2, . . .
L
Pelo Teorema 9.5.1, cada conjunto de auto-funções dados por (10.2)
e por (10.3) formam um conjunto ortogonal no intervalo [0, L]. Isto é,
Z L mπx nπx
sen sen dx = 0, m 6= n
0 L L
e Z L mπx nπx
cos cos dx = 0, m 6= n.
0 L L
Agora, consideremos o conjunto de funções
nπx nπx
1, cos , sen , n = 1, 2, . . . (10.4)
L L
que é a uma coleção de auto-funções de (10.2) e (10.3). Essas funções
são todas periódicas e possuem o período comum 2L, isto é,
nπ nπx nπ nπx
cos (x + 2L) = cos e sen (x + 2L) = sen .
L L L L
para todo n. Mostraremos que essas funções também formam um
sistema ortogonal Estas funções também formam um sistema ortogonal
em [−L, L]. De fato, para cada n = 1, 2, . . . é claro que
Z L nπx Z L nπx
1 · cos dx = 1 · sen dx = 0 (10.5)
−L L −L L
435
nπx
o que mostra que a função 1 é ortogonal às funções cos e
nπx L
sen para n = 1, 2, . . . no intervalo [−L, L]. Agora, seja m e
L
n inteiros distintos. Das identidade trigonométricas
mπx nπx 1 (m − n)πx
(m + n)πx

cos cos = cos + cos
L L 2 L L
e
mπx nπx
1 (m − n)πx (m + n)πx
sen sen = cos − cos
L L 2 L L
obtemos que Z L mπx nπx
cos cos dx = 0 (10.6)
−L L L
e Z L mπx nπx
sen sen dx = 0. (10.7)
−L L L
As fórmulas (10.6) e (10.7) mostra respectivamente que as auto-funções
(10.3) e (10.2) são ortogonais em [−L, L]. Finalmente, da identidade
mπx nπx 1
(m − n)πx

(m + n)πx

sen cos = sen + sen
L L 2 L L
vemos que para todos os inteiros m e n
Z L mπx nπx
sen cos dx = 0. (10.8)
−L L L
Isso mostra que cada uma das funções em (10.2) é ortogonal a cada uma
das funções em (10.3) em [−L, L] e vice-versa. Portanto, por definição,
segue-se que as funções em (10.4) formam um sistema ortogonal no
intervalo [−L, L]. Este sistema ortogonal pode ser ortonormalizado.
De fato, para cada n = 1, 2, . . . é claro que
Z L
k1k =2
12 dx = 2L
−L
então √
k1k = 2L. (10.9)
Das identidades trigonométricas
1
2 nπx 2nπx
cos = 1 + cos
L 2 L
436
e nπx
1 2nπx
sen 2
= 1 − cos
L 2 L
obtemos que
nπx 2 Z L nπx 2

cos = cos dx = L
L −L L
e nπx 2 Z L
2 nπx
sen = sen dx = L
L −L L
daí tem-se nπx √

cos = L (10.10)
L
e nπx √

sen = L. (10.11)
L
Portanto, por (10.9), (10.10) e (10.11) temos que o sistema ortonormal
correspondente ao conjunto (10.4) é dado por
1 1 nπx 1 nπx
√ , √ cos , √ sen , n = 1, 2, . . . (10.12)
2L L L L L
10.2 Séries de Fourier

Agora, consideramos o problema de expandir uma função arbitrária
em séries infinitas da forma considerada na Seção 3.5 do Capítulo 9,
usando o sistema ortonormal (10.12).
Seja f uma função definida em [−L, L]. A expansão formal em
auto-funções, em relação ao sistema (10.12), é dada por
X∞ nπx nπx
c0 cn c̃n
f (x) ∼ √ + √ cos + √ sen (10.13)
2L n=1 L L L L
onde Z L
1
c0 = √ f (x)dx
2L −L
Z L nπx
1
cn = √ f (x) cos dx (10.14)
L −L L
Z L nπx
1
c̃n = √ f (x) sen dx
L −L L
437
para todo √ n = 1, 2, . . .. Se incorporarmos nas fórmulas (10.14) o fator
comum 1/ L que aparece na série (10.13) então podemos escrever a
série da forma conveniente
a0 X h nπx nπx i
∞
f (x) ∼ + an cos + bn sen (10.15)
2 n=1
L L
onde os coeficientes ab e bn são dados por

Z nπx
1 L
an = f (x) cos dx, n = 0, 1, 2, . . .
L −L L
(10.16)
Z L nπx
1
bn = f (x) sen dx, n = 1, 2, . . .
L −L L
A série em (10.15), com seus coeficientes dados em (10.16) é chamada
de série de Fourier de f no intervalo [−L, L]. Observamos que
essa série é precisamente a expansão das auto-funções em relação ao
conjunto (10.4) de auto-funções, com a constante 1 substituída por 1/2;
portanto, os coeficientes (10.16) são os coeficientes de Fourier de f em
relação a esse conjunto.
Se f for periódico de período 2L então os integrandos nas integrais
(10.16) também são periódicos de período 2L. Consequentemente o
intervalo de integração [−L, L pode ser substituído por qualquer outro
intervalo de comprimento 2L, isto é, (10.16) também pode ser escrito
como
Z nπx
1 a+2L
an = f (x) cos dx, n = 0, 1, 2, . . .
L a L
(10.17)
Z a+2L
1 nπx
bn = f (x) sen dx, n = 1, 2, . . .
L a L
para qualquer escolha da constante a.
Mais adiante mostraremos que se f satisfaz certas restrições, então
sua série de Fourier converge ponto a ponto para f em [−L, L]. Nesse
caso, a função pode ser representada por sua série de Fourier e,
portanto, o símbolo ∼ em (10.15) pode ser substituído por =.
Observamos que sempre que a série em (10.15) converge no
intervalo [−L, L], converge para todo x para uma função periódica
do período 2L. Isso ocorre porque cada termo da série é periódico
de período 2L. Portanto, se a série converge para f em [−L, L],
converge para a extensão periódica de f para todo x com o período 2L.
Consequentemente, se f for definido para todo x e não for periódico,
438
não poderá ter uma representação da série de Fourier que seja válida
para todo x.
Exemplo 10.2.1. Encontre a série de Fourier de f (x) em [−π, π], onde

 0 se − π ≤ x ≤ 0
f (x) =
 x se 0 < x ≤ π.
Solução: Primeiramente calculemos os coeficientes an e bn da fórmula

(10.16), note que aqui L = π. Assim temos
Z Z
1 π 1 π π
a0 = f (x)dx = xdx =
π −π π 0 2
e para n = 1, 2, 3, . . . tem-se
Z
1 π
an = x cos(nx)dx
π 0
π
1 x sen(nx) cos(nx)
= +
π n n2 0
1 cos(nπ) − 1 (−1)n − 1
= =
π n2 πn2
Z
1 π
bn = x sen(nx)dx
π 0
π
1 −x cos(nx) sen(nx)
= +
π n n2 0
− cos(nπ) (−1)n+1
= =
n n
Logo a série de Fourier de f em [−π, π] é
∞
π X (−1)n − 1 (−1)n+1
f (x) ∼ + cos(nx) + sen(nx)
4 n=1 πn2 n
∞
π X 2 (−1)n
− cos((2n − 1)x) + sen(nx) .
4 n=1 π(2n − 1)2 n
Mais adiante será mostrado que essa série de Fourier converge para
a função no intervalo −π < x < π. Portanto, fora desse intervalo, a
439
série converge para a extensão periódica de f com período 2 · π. O
gráfico dessa extensão é dado por
onde é visto que a extensão é descontínua nos pontos x = ±(2n − 1) ·

π, n = 1, 2, . . . Nesses pontos, a série será é visto converge para o valor
π/2, que é a média dos limites esquerdo e direito da função estendida
nos pontos de descontinuidade.
Exemplo 10.2.2. Encontre a série de Fourier de f (x) = |x| em [−π, π].
Solução: Primeiramente calculemos os coeficientes an e bn da fórmula
(10.16), note que aqui L = π. Assim temos
Z 0 Z π
1
a0 = (−x)dx + xdx
π −π 0
" 0 2 π #
1 x2 x 1 π2 π2
= − + = + =π
π 2 −π 2 0 π 2 2
e para n = 1, 2, 3, . . . tem-se
Z
1 π
an = |x| cos(nx) dx
π −π
Z 0 Z π
1
= (−x) cos(nx)dx + x cos(nx)dx
π −π 0
0 π
nx sen(nx) + cos(nx) nx sen(nx) + cos(nx)
= − +
n2 π −π n2 π 0
2
= [(−1)n − 1]
n2 π
440
Z 0 Z π
1
bn = (−x) sen(nx) dx + x sen(nx) dx
π −π 0
0 π
nx cos(nx) − sen(nx) nx cos(nx) − sen(nx)
= − = 0.
n2 π −π n2 π 0
Logo a série de Fourier de f (x) = |x| é
π 2 X (−1)n − 1
∞
|x| ∼ + cos(nx)
2 π n=1 n2
4 X cos((2n − 1)x)
∞
π
∼ −
2 π n=1 (2n − 1)2
em [−π, π].
Veremos depois que essa série converge para a função |x| no intervalo
indicado e, portanto, para a extensão periódica dessa função com o
período 2π para todo x fora desse intervalo.
Observe que aqui a extensão periódica é contínua em todos os

pontos.
10.3 Forma complexa da série de Fourier

A série de Fourier em (10.15) com coeficientes dados por (10.16), pode
ser escrita na forma equivalente
X
∞
f (x) ∼ cn einπx/L (10.18)
n=−∞
onde os coeficientes cn são dados por

Z L
1
cn = f (x)e−inπx/L dx, n = 0, ±1, ±2, . . . (10.19)
2L −L
441
De fato, por (10.15) e como
eit + e−it eit − e−it

cos t = sen t =
2 2i
temos que
∞ inπx/L inπx/L
a0 X e + e−inπx/L e − e−inπx/L
f (t) ∼ + an + bn
2 n=1
2 2i

a0 X
∞
an − ibn an + ibn −inπx/L
∼ + e inπx/L
+ e .
2 n=1
2 2
Denotando
a0 an − ibn an + ibn
c0 = , cn = e c−n = , n = 1, 2, . . .
2 2 2
temos
X
∞
f (t) ∼ c0 + [cn einπx/L + c−n e−inπx/L ]
n=1
X
∞
∼ cn einπx/L .
n=−∞
Agora, por (10.16) tem-se que

Z L
a0 1
c0 = = f (x)dx
2 2L −L
e para n = 1, 2, . . . temos
Z nπx Z nπx
1 1 L 1 L
cn = f (x) cos dx − i f (x) sen dx
2 L −L L L −L L
Z L h nπx nπx i
1
= f (x) cos − i sen dx
L −L L L
Z L
1
= f (x)e−inπx/L dx
2L −L
442
Z nπx Z nπx
1 1 L 1 L
c−n = f (x) cos dx + i f (x) sen dx
2 L −L L L −L L
Z L h nπx nπx i
1
= f (x) cos + i sen dx
L −L L L
Z L
1
= f (x)einπx/L dx.
2L −L
Portanto, a série em (10.18), com seus coeficientes dados em (10.19),

é precisamente a série de Fourier de f . Esta série é conhecida como a
forma complexa da série de Fourier.
Os coeficientes cn dado por (10.19) verificam as seguintes proprie-
dades:
1. cn = c−n para n = 0, ±1, ±2, . . .
2. Se f é periódica de período 2L então
Z 2L
1
cn = f (x)e−inπx/L dx para n ∈ Z. (10.20)
2L 0
3. an = 2Re(cn ) para n = 0, 1, 2, . . .
4. bn = −2Im(cn ) para n = 1, 2, . . .
Exemplo 10.3.1. Encontre a forma complexa da série de Fourier para
a função f (x) dada pelo gráfico
Ax
Solução: Temos que f (x) = , para 0 < x < 2L e f (x +2L) = f (x).
2L
Calculemos os coeficientes cn usando a fórmula (10.20) tem-se
443
Z 2L Z 2L
1 1 Ax
c0 = f (x)dx = dx
2L 0 2L 0 2L
2L
A x2 A
= =
4L2 2 0 2
e para n = ±1, ±2, . . . por integração por partes temos
Z 2L Z 2L
1 −inπx/L 1 Ax −inπx/L
cn = f (x)e dx = e dx
2L 0 2L 0 2L
" 2L Z 2L #
A xe−inπx/L L
= + e−inπx/L dx
4L2 −inπ/L 0 inπ 0
" −inπx/L 2L #
A 2L2 e−2inπ L e
= +
4L2 −inπ inπ −inπ/L 0
" #
A 2iL2 L2 −2inπ iA
= 2
+ 2 2 (e| {z } −1) = .
4L nπ nπ 2nπ
1
Por tanto a forma complexa da série de Fourier é dada por
A X∞
iA −inπx/L
f (x) ∼ + e . (10.21)
2 n=−∞ 2nπ
n̸=0
A partir de (10.21) podemos encontrar a série de Fourier de f (x):

A
a0 = 2Re(c0 ) = 2 =A
2
e para n = ±1, ±2, . . . temos que

iA
an = 2Re(cn ) = 2Re =0
2nπ

iA A
bn = −2Im(cn ) = −2Im =− .
2nπ nπ
Daí a série de Fourier de f (x) é dada por
A AX1 nπx
∞
f (x) ∼ − sen .
2 π n=1 n L
444
10.4 Séries de Fourier de cossenos e de senos
Lembremos que uma função f definida em [−L, L] é dita par se
f (−x) = f (x) e ímpar se f (−x) = −f (x) para todo x ∈ [−L, L].
Se f é uma função ímpar, segue-se da definição que f (0) = 0.
Geometricamente, o gráfico de uma função par é simétrico em relação
ao eixo y, e o de uma função ímpar é simétrico em relação à origem.
(a) Função ímpar (b) Função par
Observação 10.4.1.
(1) Se f e g são funções pares em [−L, L] então f g é par.
(2) Se f e g são funções ímpares em [−L, L] então f g é par.
(3) Se f é ímpar e g é par em [−L, L] então f g é ímpar.
(4) sen x é ímpar e cos x é par.
(5) Se f é integrável e par em [−L, L] então
Z L Z L
f (x)dx = 2 f (x)dx. (10.22)
−L 0
(6) Se f é integrável e ímpar em [−L, L] então

Z L
f (x)dx = 0. (10.23)
−L
Teorema 10.4.1. Seja f integrável em [−L, L].

(1) Se f é par então a série de Fourier de f é dada por
a0 X
∞ nπx
f (x) ∼ + an cos (10.24)
2 n=1
L
445
onde
Z L nπx
2
an = f (x) cos dx, n = 0, 1, 2, . . . (10.25)
L 0 L
(2) Se f é ímpar então a série de Fourier de f é dada por

X
∞ nπx
f (x) ∼ bn sen (10.26)
n=1
L
onde
Z L nπx
2
bn = f (x) sen dx, n = 1, 2, . . . (10.27)
L 0 L
Demonstração:
(1) Vamos considerar sua série de Fourier
a0 X h nπx nπx i
∞
f (x) ∼ + an cos + bn sen
2 n=1
L L

Z nπx
1 L
an = f (x) cos dx, n = 0, 1, 2, . . .
L −L L
Z L nπx
1
bn = f (x) sen dx, n = 1, 2, . . .
L −L L
Para cada número inteiro n, notamos que cos(nπx/L) é par e

sen(nπx/L) é ímpar daí f (x) cos(nπx/L) é par e f (x) sen(nπx/L)
é ímpar. Portanto, de acordo com (10.22) e (10.23), temos que
Z nπx
1 L
an = f (x) cos dx
L −L L
Z L nπx
2
= f (x) cos dx, n = 0, 1, 2, . . .
L 0 L
e Z
1 L nπx
bn = f (x) sen dx = 0, n = 1, 2, . . .
L −L L
respectivamente.
446
(2) Analogamente vamos considerar sua série de Fourier
a0 X h nπx nπx i
∞
f (x) ∼ + an cos + bn sen
2 n=1
L L

Z nπx
1 L
an = f (x) cos dx, n = 0, 1, 2, . . .
L −L L
Z L nπx
1
bn = f (x) sen dx, n = 1, 2, . . .
L −L L
Para cada número inteiro n, notamos que f (x) cos(nπx/L) é
ímpar e f (x) sen(nπx/L) é par. Portanto, de acordo com (10.23)
e (10.22), temos que
Z nπx
1 L
an = f (x) cos dx = 0, n = 0, 1, 2, . . .
L −L L
e Z
1 L nπx
bn = f (x) sen dx
L −L L
Z L nπx
2
= f (x) sen dx, n = 1, 2, . . .
L 0 L
respectivamente.
A série (10.24) é chamada série de Fourier de cossenos da função f no
intervalo [0, L]. Observamos que a fórmula (10.25) para os coeficientes
an envolve apenas os valores de f no intervalo [0, L]. Portanto,
mesmo quando f é definida apenas no intervalo [0, L], pode-se escrever
formalmente a sua série de Fourier de cossenos. Se a série convergir
para a função em [0, L], a série se estenderá automaticamente como uma
função par no intervalo [−L, 0] e se estenderá para fora do intervalo
[−L, L] como uma função par periódica com período 2L.
Em termos da ideia de expansão em auto-funções, observamos que
a série de Fourier de cossenos (10.24) de f em [0, L] é precisamente
a expansão em auto-funções da função f em relação ao sistema de
auto-funções {1/2, cos(nπx/L)} do problema de Sturm-Liouville

u′′ + λu = 0

′
u (0) = 0, u′ (L) = 0.
447
A série (10.26) é chamada série de Fourier de senos da função f no
intervalo [0, L]. A série de senos estende f para o intervalo [−L, 0] como
uma função ímpar, sempre que converge para f no intervalo [0, L]. Fora
do intervalo [−L, L] a série representa a extensão periódica ímpar da
função com o período 2L. Aqui notamos que a série de Fourier de senos
(10.26) é a expansão em auto-funções em relação às auto-funções (10.2)
do problema Sturm-Liouville (10.1).
Em resumo, dada uma função f no intervalo [0, L], é possível
representar a função nesse intervalo por uma série de Fourier de
cossenos ou por uma série de Fourier de senos. No primeiro caso, a
função é estendida como uma função par no intervalo [−L, 0] e como
uma função periódica par para todos os x com o período 2L. Neste
último caso, a função é estendida como uma função ímpar em [−L, 0]
e como uma função periódica ímpar para todos os x com o período 2L.
Exemplo 10.4.1. Encontre as séries de Fourier de cossenos e de senos
para a função f (x) = x, 0 ≤ x ≤ π.
Solução: Os coeficientes de Fourier da série de cossenos são
Z
2 π
a0 = xdx = π
π 0
e para n = 1, 2, 3, . . . tem-se
Z
2 π
an = x cos(nx)dx
π 0
π
2 nx sen(nx) + cos(nx)
=
π n2 0
2 (−1)n − 1
= .
π n2
Logo a série de Fourier do cosseno é
π 2 X (−1)n − 1
∞
x∼ + cos(nx)
2 π n=1 n2
em [0, π].
Esta série é a mesma que obtivemos no Exemplo 10.2.2, como seria
de esperar. (Por quê?) A série contém a função x em [0, π] e representa
a extensão periódica par de uma função para todos os x com período 2π.
A extensão periódica coincide com a extensão da função considerada
no Exemplo 10.2.2.
448
Os coeficientes de Fourier da série de senos são
Z
2 π
bn = x sen(nx)dx
π 0
π
2 −nx cos(nx) + sen(nx)
=
π n2 0
(−1)n+1
=2
n
para que tenhamos
X
∞
(−1)n+1
x∼2 sen(nx).
n=1
n
Veremos que esta série converge para a função x para 0 ≤ x < π.
Para todos os x fora do intervalo [0, π], a série estende a função como
uma função periódica ímpar com período 2π.
A função periódica é descontínua nos pontos x = ±nπ, n =

1, 3, 5, . . . nos quais a série tem o valor zero. Observamos de passagem
que, no intervalo [0, π], a função f (x) = x também pode ser
representada pela série de Fourier obtida no Exemplo 10.2.1.
Exemplo 10.4.2. Encontre a série de Fourier do cosseno da função

 cos x se 0 ≤ x ≤ π/2
f (x) =
 0 se π/2 ≤ x ≤ π.
Solução: Os coeficientes a0 e a1 são
Z
2 π/2 2 π/2 2
a0 = cos xdx = [sen x]0 =
π 0 π π
449
Z π/2
2
a1 = cos2 xdx
π 0
Z
1 π/2 1
= (1 + cos 2x)dx = .
π 0 2
Para n = 2, 3, . . . temos que
Z
2 π/2
an = cos x cos(nx)dx
π 0
Z π/2
1
= [(cos((n + 1)x) + cos((n − 1)x))]dx
π 0
π/2
1 sen((n + 1)x) sen((n − 1)x)
= + .
π n+1 n−1 0
Desde que
nπ π nπ π π
(n ± 1)π
sen = sen cos ±cos sen = ± cos
2 2 2 2 2 2
π π
e cos = 0 quando n é ímpar e cos = (−1)k quando n = 2k,
2 2
k = 1, 2, . . . obtemos que


 0 se n é ímpar

an =

 2(−1)k
 se n é par, n = 2k.
π(4k 2 − 1)
Portanto, temos que
2 X (−1)k
∞
1 1
f (x) ∼ + cos x + cos(2kx).
π 2 π k=1 4k 2 − 1
Se assumimos que a série converge para f em [0, π], então fora desse
intervalo, a série converge para a extensão contínua par periódica de f
para todos os x. O gráfico de f e sua extensão periódica é dada por
450
Exemplo 10.4.3. Encontre a série de Fourier de f dada pelo gráfico
Solução: Assim temos que f é dada por

 2x

 1− se 0 ≤ x ≤ L
 L
f (x) =


 1 + 2x se − L ≤ x ≤ 0.
L
Observe que f é par em [−L, L] logo bn = 0 para todo n = 1, 2, 3, . . ..
Os coeficientes de Fourier da série de cossenos são
Z
2 L 2x
a0 = 1− dx
L 0 L
L
2 x2
= x− =0
L L 0
e para n = 1, 2, 3, . . .
Z nπx
2 L 2x
an = 1− cos dx
L 0 L L
nπx nπx L
2 L 2x 2L
= − sen − 2 2 cos
L nπ nπ L nπ L 0
4
= [1 − (−1)n ].
n2 π 2
451
Note que 

 0 se n é par
an =

 8
se n é ímpar.
n2 π 2
assim temos que a série de Fourier de f é
X∞
8 (2k − 1)πx
f (x) ∼ cos .
k=1
(2k − 1) 2π2 L
Exemplo 10.4.4. Encontre a série de Fourier de f dada pelo gráfico
Solução: Temos que f é dada por


 1 se 0 ≤ x ≤ L
f (x) =
 −1 se − L ≤ x ≤ 0.
Note que f é ímpar em [−L, L] logo an = 0 para todo n = 0, 1, 2, 3, . . ..

Para n = 1, 2, 3, . . . temos
Z nπx
2 L
bn = sen dx
L 0 L
nπx L
2 L 2
= − cos = [1 − (−1)n ].
L nπ L 0 nπ
Note que 

 0 se n é par
bn =

 4 se n é ímpar.
nπ
452
assim temos que a série de Fourier de f é
X ∞
4 (2k − 1)πx
f (x) ∼ sen .
k=1
(2k − 1)π L
Exemplo 10.4.5. Encontre a série de Fourier de f (x) = sen5 x.
einθ − e−inθ
Solução: Lembre que sen(nθ) = para todo n = 1, 2, 3, . . ..
2i
Portanto
ix 5
5 e − e−ix
sen x =
2i
e5ix − 5e3ix + 10eix − 10e−ix + 5e−3ix − e−5ix

=
32i
5ix
1 e − e−5ix 5 e3ix − e−3ix 10 eix − e−ix
= − +
16 2i 16 2i 16 2i
1 5 10
= sen(5x) − sen(5x) + sen x.
16 16 16
10.5 Desigualdade de Bessel e Teorema de Riemann-

Lebesgue
Na preparação para mostrar a convergência pontual da série de Fourier,
a ser apresentada na próxima seção, derivamos aqui a desigualdade de
Bessel para os coeficientes de Fourier an e bn dados em (10.16) de uma
função f em relação ao sistema ortogonal
nπx nπx
1
, cos , sen (10.28)
2 L L
em [−L, L]. Suponhamos agora que f é uma função que é contínua
por partes no intervalo [−L, L]. Então, claramente, os coeficientes de
Fourier an e bn de f existem. Agora, usando (10.16), vemos de (10.14)
que
Z 2
L 1 L a2
2
c0 = f (x)dx = L 0
2 L −L 2
Z L nπx 2
1
cn = L √
2
f (x) cos dx = La2n
L −L L
Z L nπx 2
1
c̃2n =L f (x) sen dx = Lb2n
L −L L
453
para n = 1, 2, . . .. Aqui, a desigualdade de Bessel (9.48) do Capítulo 9,
temos que
" #
Xk
a 2 Xk
c20 + (c2n + c̃2n ) = L 0 + (a2n + b2n )
n=1
2 n=1
Z L
≤ f 2 (x)dx
−L
ou
Z
a20 X 2
k L
1
+ (an + b2n ) ≤ f 2 (x)dx (10.29)
2 n=1
L −L
para todo k = 1, 2, . . .. A desigualdade (10.29) é a forma da

desigualdade de Bessel associada aos coeficientes an e bn .
Supondo que f , e portanto também f 2 , é contínua por partes em
[−L, L], de modo que a integral à direita de (10.29) exista. Como a
integral é independente de k e (10.29) é verdadeira para qualquer k.
Tomando k → +∞ temos que
Z
a20 X 2
∞
1 L 2
+ (an + bn ) ≤
2
f (x)dx. (10.30)
2 n=1
L −L
Em particular, a série
a20 X 2
∞
+ (an + b2n ) (10.31)
2 n=1
converge. Assim, estabelecemos o seguinte resultado.

Teorema 10.5.1. Se f é uma função contínua partes no intervalo
[−L, L], então a série (10.31) de quadrados dos coeficientes de Fourier
de f em relação ao sistema (10.28) converge e a desigualdade (10.30)
é válida.
O fato de (10.31) convergir implica que
lim an = lim bn = 0 (10.32)

n→+∞ n→+∞
isto é, os coeficientes de Fourier de uma função contínua por partes se

aproximam de zero quando n → +∞. Esse resultado é realmente um
caso especial do teorema a seguir, devido a Riemann e Lebesgue.
454
Teorema 10.5.2. (Riemann-Lebesgue) Se g é contínua por partes
no intervalo [a, b] então
Z b
lim g(x) sen(λx)dx = 0. (10.33)
λ→+∞ a
Demonstração:
Caso 1: Se g é contínua em [a, b].
Seja Z b
I= g(x) sen(λx)dx. (10.34)
a
Fazemos a mudança x = τ assim temos + πλ
Z b− π
λ π
I= g τ+ sen(λτ + π)dτ.
a− π
λ
λ
Para λ suficientemente grande de modo que b − π

λ
> a. Note que
sen(λτ + π) = sen(λτ ) cos π + cos(λτ )sen(π) = −sen(λτ ).
Assim temos Z b− π
λ
π
I=− g τ+ sen(λτ )dτ. (10.35)
a− π
λ
λ
Somando (10.34) e (10.35) temos
Z b Z b− π
λ π
2I = g(x) sen(λx)dx − g x+ sen(λx)dx
a− π λ
| a
{z } | λ
{z }
Z b− π Z b Z a Z b− π
λ
··· + ···
λ
··· + ···
a b− π
λ a− π a
λ
(10.36)
Z h
b− π
λ π i
= g(x) − g x + sen(λx)dx
a λ
Z Z
b a
π
+ g(x) sen(λx)dx − g x+ sen(λx)dx.
b− π
λ
a− π
λ
λ
Por outro lado, como g é contínua em [a, b] existe M > 0 tal que
|g(x)| ≤ M para todo x ∈ [a, b]. Em seguida, das duas últimas integrais
à direita em (10.36) obtemos
Z Z
b b
π
g(x) sen(λx)dx ≤ M dx = M (10.37)
b− π b− π λ
λ λ
455
e
Z Z π
a π a+ λ

g x+ sen(λx)dx = g (x) sen(λx)dx
a− π λ a
λ
(10.38)
Z a+ π
λ π
≤ M dx = M
a λ
respectivamente. Agora, seja ε > 0 qualquer número pequeno. Desde
que g é contínua em [a, b] então g é uniformemente contínua em [a, b]
assim existe δ > 0 tal que |x − (x − πλ )| < δ então
π
ε
g(x) − g(x + ) <
λ b−a
daí temos
Z π Z b− π
b− λ π
λ ε
[g(x) − g x + sen(λx)dx ≤ dx
a λ a b−a
ε (10.39)
= b − a − πλ
b−a
< ε.
2M π
Também como lim = 0 existe λ0 > 0 tal que
λ→+∞ λ
2M π
<ε (10.40)
λ

π π
para λ > λ0 . Seja λ1 = max , , λ0 > 0. Portanto, para λ >
b−a δ
λ1 , depois de tomar valores absolutos em (10.36) e usar as limitações
em (10.37), (10.38) e (10.39), obtemos
π
2|I| ≤ ε + 2 . (10.41)
λ
Consequentemente, para λ > λ1 , de (10.40) e (10.41) temos que
2|I| < 2ε. Daí para λ > λ1 tem-se |I| < ε, o que implica precisamente
(10.33).
Caso 2: Se g é contínua por partes em [a, b].

Seja a = x0 < x1 < . . . < xn < xn+1 = b os pontos onde g é
descontínuo. Então
Xn Z xi+1
I= g(x) sen(λx)dx. (10.42)
i=0 xi
456
Como g é contínuo em cada um dos subintervalos [xi , xi+1 ], i =
0, 1, . . . , n. Resulta do Caso 1 que cada uma das integrais à direita
em (10.42) e, portanto, a soma deles se anula quando λ → +∞. Isto
completa a prova do Teorema de Riemann-Lebesgue.
Com uma condição adicional da função f , o teorema de Riemann-
Lebesgue também é válido quando a integral em (10.33) é imprópria.
Teorema 10.5.3. Se g é uma função contínua por partes no intervalo
[a, +∞[ tal que a integral
Z +∞
|g(x)|dx
a
existe (isto é, g é absolutamente integrável em [a, +∞[) então

Z +∞
lim g(x) sen(λx)dx = 0.
λ→∞ a
Demonstração: Exercício!
10.6 Convergência da série de Fourier

Apresentaremos agora as condições sob as quais a série de Fourier de
uma determinada função pode convergir para a função. Seja f uma
função definida no intervalo [−L, L] e deixe a função ser estendida
para fora de [−L, L] como função periódica de período 2L. Então a
série de Fourier é dada por
a0 X
∞
f (x) ∼ + [an cos(nω0 x) + bn sen(nω0 x)] (10.43)
2 n=1
π
onde ω0 = e os coeficientes ab e bn são dados por
L
Z
1 L
an = f (x) cos(nω0 x)dx, n = 0, 1, 2, . . .
L −L
(10.44)
Z L
1
bn = f (x) sen(nω0 x)dx, n = 1, 2, . . .
L −L
Nosso objetivo é estabelecer condições sob f de modo que o símbolo ∼

em (10.43) possa ser substituído por igualdade. Considere a k-ésima
soma parcial da série da por (10.43), isto é,
a0 X
k
Sk (x) = + [an cos(nω0 x) + bn sen(nω0 x)]. (10.45)
2 n=1
457
Lema 10.6.1. (Dirichlet) Se f é contínua por partes em [−L, L] então
Z
1 L
Sk (x) = f (t)Dk (ω0 (t − x))dt (10.46)
L −L
onde
sen((k + 12 )w)
Dk (w) = . (10.47)
2 sen( w2 )
Demonstração: Substituindo as fórmulas (10.44) de an e bn em
(10.45), obtemos
Z L
1
Sk (x) = f (t)dt
2L −L
Z
1X
k L
+ f (t) cos(nω0 t)dt cos(nω0 x)
L n=1 −L
Z L
f (t) sen(nω0 t)dt sen(nω0 x)
−L
Z " (10.48)
1 X
L k
1
= f (t) + (cos(nω0 t) cos(nω0 x)
L −L 2 n=1
#
+sen(nω0 t) sen(nω0 x)) dt
Z " #
1 X
L k
1
= f (t) + (cos(nω0 (t − x)) dt
L −L 2 n=1
Afirmação: A soma dentro do colchete em (10.48) pode ser expressado

como
1 X
k
sen((k + 12 )ω0 (t − x))
+ (cos(nω0 (t − x)) = .
2 n=1 2 sen( ω0 (t−x) ) 2
De fato, seja ω0 (t − x) = w e definamos
1 X
k
Dk (w) = + cos(nw). (10.49)
2 n=1
458
Multiplicando ambos os lados da equação (10.49) por 2 sen( w2 ), obtemos
!
1 X
k
2 sen( w2 ) Dk (w) = 2 sen( w2 ) + cos(nw)
2 n=1
X
k

= sen( w2 ) +2 sen w
2
cos(nw).
n=1
Desde que

2 sen( w2 ) cos(nw) = sen n+ 1
2
w − sen n− 1
2
w ,
a última equação se reduz a
X
k

2 sen( w2 ) Dk (w) = sen( w2 ) + sen n+ 1
2
w − sen n− 1
2
w
n=1

= sen( w2 ) + sen( 3w
2
) − sen( w
2
)

+ sen( 5w
2
) − sen( 3w
2
) + sen( 7w
2
) − sen( 5w
2
)

+ . . . + sen k− 1
2
w − sen k− 3
2
w

+ sen k+ 1
2
w − sen k− 1
2
w
1

= sen k+ 2
w
equivalentemente
sen((k + 12 )w)
Dk (w) = .
2 sen( w2 )
Dai temos que
1 X
k
+ (cos(nω0 (t − x)) = Dk (ω0 (t − x)). (10.50)
2 n=1
Portanto, substituindo (10.50) em (10.48) obtemos (10.46).

Corolário 10.6.1. Se f contínua por partes em [−L, L] e periódica de
período 2L então
Z
1 L
Sk (x) = f (x + s)Dk (ω0 s)ds. (10.51)
L −L
459
Demonstração: Fazendo a mudança t = x + s em (10.46) obtemos
que Z
1 L−x
Sk (x) = f (x + s)Dk (ω0 s)ds (10.52)
L −L−x
onde o intervalo [−L − x, L − x] de integração permanece de compri-
mento 2L. Note agora que Dk (ω0 s) é periódica de período 2L. De fato,
π
como ω0 = e usando (10.49) temos que
L
1 X
k nπ
Dk (ω0 (s + 2L)) = + cos (s + 2L)
2 n=1 L
1 X
k nπs
= + cos + 2nπ
2 n=1 L
1 X
k nπs
= + cos
2 n=1 L
1 X
k
= + cos(nω0 s) = Dk (ω0 s).
2 n=1
Agora, como f e Dk (ω0 s) são periódicas de período 2L então o produto
delas também é periódica de período 2L. Como a integral de uma
função periódica é a mesma em qualquer intervalo cuja comprimento é
igual ao período, finalmente obtemos (10.51) de (10.52).
A equação (10.51) é chamada de fórmula de Dirichlet para a soma
parcial de uma série de Fourier e a equação (10.47) é chamado núcleo
de Dirichlet. Essa fórmula nos permitirá provar a convergência pontual
de uma série de Fourier para sua função correspondente.
No caso particular em que f (x) = 1, de modo que a série de Fourier
de f consiste apenas do termo único 1, (10.51) produz o resultado
especial Z
1 L
1= Dk (ω0 s)ds (10.53)
L −L
para todo k. Por (10.49) temos que Dk é uma função par, assim de
(10.53) tem-se
Z Z
1 0 1 L 1
Dk (ω0 s)ds = Dk (ω0 s)ds = . (10.54)
L −L L 0 2
460
Teorema 10.6.1. Seja f uma função de classe C 1 por partes no
intervalo [−L, L] e periódica de período 2L. Então f pode ser
representado por sua série de Fourier, isto é,
a0 X
∞
f (x) = + [an cos(nω0 x) + bn sen(nω0 x)] (10.55)
2 n=1
π
onde ω0 = e os coeficientes ab e bn são dados por (10.44). A série de
L
Fourier converge f (x) em todos os pontos onde f é contínua, e para a
média [f (x − 0) + f (x + 0)]/2 em todos os pontos onde f é descontínua.
Demonstração: Em um ponto x em que f é contínua, sabemos que
f (x − 0) = f (x + 0) = f (x). Consequentemente, basta mostrar que
a série de Fourier converge para [f (x − 0) + f (x + 0)]/2 para todo x.
Fazemos isso mostrando que
f (x − 0) + f (x + 0)
lim Sk (x) = (10.56)
k→+∞ 2
onde Sk é a k-ésima soma parcial da série de Fourier.
A partir da fórmula integral (10.51), temos
Z Z
1 0 1 L
Sk (x) = f (x + s)Dk (ω0 s)ds + f (x + s)Dk (ω0 s)ds.
L −L L 0
Assim, (10.56) será provado se pudermos mostrar que

Z
1 0 1
lim f (x + s)Dk (ω0 s)ds = f (x − 0) (10.57)
k→+∞ L −L 2
e Z L
1 1
lim f (x + s)Dk (ω0 s)ds = f (x + 0). (10.58)
k→+∞ L 0 2
Tendo em vista as identidades em (10.54), as equações (10.57) e (10.58)
são equivalentes a
Z
1 0
lim [f (x + s) − f (x − 0)]Dk (ω0 s)ds = 0 (10.59)
k→+∞ L −L
e Z
1 L
lim [f (x + s) − f (x + 0)]Dk (ω0 s)ds = 0 (10.60)
k→+∞ L 0
respectivamente.
461
Consideremos (10.60) e definamos


 f (x + s) − f (x + 0)

 se 0 < s ≤ L
 2 sen( ω20 s )
g(s) =



 f ′ (x)
 + se s = 0
ω0
Como f é de classe C 1 por partes no intervalo [−L, L] e é definido pela
periodicidade fora deste intervalo, g é de classe C 1 por partes para
]0, L]. Em t = 0, notamos que
f (x + s) − f (x + 0)
g(0+ ) = lim+
s→0 2 sen( ω20 s )

f (x + s) − f (x + 0) ω0 s
2 1
= lim+ lim+
s→0 s s→0 sen( ω20 s ) ω0

f (x + s) − f (x + 0) 1
= lim+
s→0 s ω0
f+′ (x)
= = g(0)
ω0
Portanto, g é de classe C 1 por partes e, consequentemente, contínua
por partes, no intervalo [0, L]. Pelo Teorema 10.5.2, segue-se que
Z L
lim g(s) sen((k + 12 )ω0 s)ds = 0
k→+∞ 0
e como
[f (x + s) − f (x + 0)]Dk (ω0 s) = g(s) sen((k + 21 )ω0 s)
mostramos que (10.60). Exatamente da mesma maneira, podemos

mostrar que (10.59) também é verdadeiro. Assim, (10.56) é válido
e, assim, o teorema é provado.
Voltando aos exemplos da Seção 2, vemos que no Exemplo 10.2.1 a
função 
 0 se − π ≤ x ≤ 0
f (x) =

x se 0 < x ≤ π
462
é contínua e de classe C 1 por partes no intervalo [−π, π]. Portanto,
pelo Teorema 10.6.1, segue-se que
"
π X
∞
2 
− cos((2n − 1)x) 
 0 se − π < x ≤ 0
4 n=1 π(2n − 1)2 


# = x se 0 < x < π


(−1) n 

+ sen(nx)  π/2 se x = ±π.
n
Além disso, a série converge para todo x fora [−π, π] para a extensão
periódica de f , exceto em x = ±nπ, n = 1, 2, . . ., onde a série converge
para o valor π/2. Para ilustrar o uso das séries de Fourier no cálculo da
soma das séries de constantes, vamos definir x = π/2 na série anterior.
Nós obtemos
π 1 1 1
= 1 − + − + ...
4 3 5 7
Similarmente, tomando x = π, obtemos
π2 1 1 1
= 1 + 2 + 2 + 2 + ...
8 3 5 7
No Exemplo 10.2.2, a função f (x) = |x| é contínua e de classe C 1 por
partes, incluindo sua extensão periódica fora de [−π, π] para todo x.
Consequentemente,
4 X cos((2n − 1)x)
∞
π
|x| = −
2 π n=1 (2n − 1)2
para todo x ∈ [−π, π].

A convergência da série de Fourier do cosseno ou da série de Fourier
do seno correspondente a uma função dada que é de classe C 1 por partes
no intervalo [0, L] pode ser deduzida a partir do Teorema 10.6.1. De
fato, notamos que se f é de classe C 1 por partes no intervalo [0, L], sua
extensão par ou ímpar no intervalo [−L, 0] é igualmente de classe C 1 por
partes, de modo que a função estendida seja de classe C 1 por partes
em [−L, L]. De acordo com o Teorema 10.6.1, a série de Fourier de
qualquer uma destas funções estendidas converge para f no intervalo
[0, L] da maneira indicada no teorema. Mas a série Fourier de uma
função par se reduz à série de cossenos e a de uma função ímpar à série
de senos. Assim, o teorema a seguir segue do Teorema 10.6.1.
463
Teorema 10.6.2. Seja f uma função de classe C 1 por partes no
intervalo [0, L]. Então f pode ser representado por sua série de Fourier
do cosseno
a0 X
∞
f (x) = + an cos(nω0 x) (10.61)
2 n=1
π
onde ω0 = e
L
Z
2 L
an = f (x) cos(nω0 x)dx, n = 0, 1, 2, . . . (10.62)
L 0
ou pela série de Fourier do seno
X
∞
f (x) = bn sen(nω0 x) (10.63)
n=1
onde Z
2 L
bn = f (x) sen(nω0 x)dx, n = 1, 2, . . . (10.64)
L 0
A série de cossenos e a série de senos convergem entre os intervalos [0, L]
e ]0, L[, respectivamente, para f (x) nos pontos onde f é contínua e para
[f (x − 0) + f (x + 0)]/2 nos pontos onde f é descontínuo. Além disso,
fora do intervalo [0, L], a série de cossenos converge para a extensão
periódica par de f , e a série de senos para a extensão periódica ímpar
de f .
Observe que a extensão periódica par da função f é necessariamente
contínua nos pontos x = ±nL, n = 0, 1, 2, . . .. Portanto, a série de
Fourier do cosseno em (10.61) converge nos pontos x = 0 e x = L para
f (0+ ) e f (L− ), respectivamente. Por outro lado, a extensão periódica
ímpar de f é contínua em x = ±nL, n = 0, 1, 2, . . . se e só se f (0+ ) =
f (π − ) = 0. Isto é evidente para a série de senos em (10.63), que
converge para zero nos pontos x = ±nL.
10.7 Diferenciação e integração da série de Fourier

Teorema 10.7.1. (Diferenciação da série de Fourier) Seja f (x)
contínua em [−L, L] periódica de período 2L. Suponhamos que f ′ e
f ′′ são de classe C 1 por partes no intervalo [−L, L]. Então, a série
de Fourier de f ′ (x) pode ser obtida da série de Fourier de f (x) por
diferenciação dos termos. Em particular, se
a0 X
∞
f (x) = + [an cos(nω0 x) + bn sen(nω0 x)]
2 n=1
464
π
L
Z
1 L
an = f (x) cos(nω0 x)dx, n = 0, 1, 2, . . .
L −L
Z
1 L
bn = f (x) sen(nω0 x)dx, n = 1, 2, . . .
L −L
então
X
∞
′
f (x) = [−nω0 an sen(nω0 x) + nω0 bn cos(nω0 x)]. (10.65)
n=1
Demonstração: Como f é periódica de período 2L então f ′ é

periódica de período 2L e como f ′ é de classe C 1 por partes em [−L, L]
pelo Teorema 10.6.1 f ′ pode ser representado por sua série de Fourier,
isto é, nos pontos x ∈] − L, L[ onde f ′ (x) é contínua temos
α0 X
∞
f ′ (x) = + [αn cos(nω0 x) + βn sen(nω0 x)] (10.66)
2 n=1
onde
Z L
1
αn = f ′ (x) cos(nω0 x) dx, n = 0, 1, 2, . . .
L −L
(10.67)
Z L
1
βn = f ′ (x) sen(nω0 x) dx, n = 1, 2, . . . .
L −L
De (10.67), para n = 0 pelo Teorema Fundamental do Cálculo e como
f é periódica de período 2L temos que
Z
1 L ′ 1
α0 = f (x)dx = [f (L) − f (−L)] = 0 (10.68)
L −L L
e para n = 1, 2, . . ., por integração por partes temos
1
αn = [f (x) cos(nω0 x)]L−L
L | {z }
0
Z !
L
+nω0 f (x) sen(nω0 x)dx
−L (10.69)
Z L
1
= nω0 f (x) sen(nω0 x)dx
L −L
= nω0 bn
465
e
1
βn = [f (x) sen(nω0 x)]L−L
L | {z }
0
Z !
L
−nω0 f (x) cos(nω0 x) dx
−L (10.70)
Z L
1
= −nω0 f (x) cos(nω0 x) dx
L −L
= −nω0 an .
Portanto, substituindo (10.68), (10.69) e (10.70) em (10.66) mostramos
(10.65).
Teorema 10.7.2. (Integração da série de Fourier) Seja f de classe
C 1 por partes no intervalo [−L, L] com série de Fourier
a0 X
∞
f (x) = + [an cos(nω0 x) + bn sen(nω0 x)]
2 n=1
π
L
Z
1 L
an = f (x) cos(nω0 x)dx, n = 0, 1, 2, . . .
L −L
Z L
1
bn = f (x) sen(nω0 x)dx, n = 1, 2, . . .
L −L
Então, para −L ≤ x1 < x2 ≤ L, temos que

Z x2
a0 (x2 − x1 )
f (x)dx =
x1 2
X
∞
an
+ [sen(nω0 x2 ) − sen(nω0 x1 )] (10.71)
n=1
nω0
!
bn
+ [cos(nω0 x1 ) − cos(nω0 x2 )] .
nω0
466
Demonstração: Definimos
Z x
a0 x
F (x) = f (t)dt − (10.72)
0 2
para todo x ∈ [−L, L]. Note que F é contínua e por (10.72) tem-se que
Z L Z −L
a0 L a0 L
F (L) − F (−L) = f (x)dx − − f (x)dx +
0 2 0 2
Z L
= f (x)dx − a0 L
−L
= 0.
Pelo Teorema Fundamental do Cálculo F é derivável e
a0
F ′ (x) = f (x) − . (10.73)
2
Como f é contínua por partes no intervalo [−L, L] por (10.73) F é de
classe C 1 por partes no intervalo [−L, L]. Logo pelo Teorema 10.6.1 F
pode ser representado por sua série de Fourier, isto é,
α0 X
∞
F (x) = + [αn cos(nω0 x) + βn sen(nω0 x)] (10.74)
2 n=1
onde
Z L
1
αn = F (x) cos(nω0 x) dx, n = 0, 1, 2, . . .
L −L
(10.75)
Z L
1
βn = F (x) sen(nω0 x) dx, n = 1, 2, . . . .
L −L
Para n = 1, 2, 3, . . . por integração por partes em (10.75) temos

L
1 sen(nω0 x)
αn = F (x)
L nω0 −L
| {z }
0
Z !
1 L (10.76)
− F ′ (x) sen(nω0 x) dx
nω0 −L
Z L
1
=− F ′ (x) sen(nω0 x) dx
nω0 L −L
467
agora substituindo (10.73) em (10.76) obtemos
Z L
1 a0
αn = − f (x) − sen(nω0 x) dx
nω0 L −L 2
Z L
1 1
=− f (x) sen(nω0 x) dx
nω0 L −L
Z L (10.77)
a0
+ sen(nω0 x) dx
2nω0 L −L
| {z }
0
bn
=−
nω0
analogamente por integração por partes em (10.75) tem-se
L
1 cos(nω0 x)
βn = −F (x)
L nω0 −L
| {z }
0
Z !
1 L (10.78)
+ F ′ (x) cos(nω0 x) dx
nω0 −L
Z L
1
= F ′ (x) cos(nω0 x) dx
nω0 L −L
agora substituindo (10.73) em (10.78) obtemos

Z L
1 a0
βn = f (x) − cos(nω0 x) dx
nω0 L −L 2
Z L
1 1
= f (x) cos(nω0 x) dx
nω0 L −L
Z L
(10.79)
a0
− cos(nω0 x) dx
2nω0 L −L
| {z }
0
an
= .
nω0
468
Agora, pelo Teorema Fundamental do Cálculo temos
Z x2
F (x2 ) − F (x1 ) = F ′ (x)dx
x1
Z
x2
a0
= f (x) − dx
x1 2
Z x2
a0
= f (x)dx − (x2 − x1 )
x1 2
portanto
Z x2
a0
f (x)dx = (x2 − x1 ) + F (x2 ) − F (x1 ) (10.80)
x1 2
e como
" x2
X
∞
bn
F (x2 ) − F (x1 ) = − cos(nω0 x)
n=1
nω0 x1
(10.81)
x2 #
an
+ sen(nω0 x) .
nω0 x1
Assim substituindo (10.81) em (10.80) obtemos (10.71).
10.8 A integral de Fourier

Se f está definida em [−L, L] ou [0, 2L], às vezes pode-se expandir em
séries de Fourier. Se f (x) está definida em R e periódica de período 2L,
então expandimos f (x) em série de Fourier em [0, 2L] e o resto resulta
por translação. Se f (x) está definida em todo R e não é periódica,
como podemos proceder? A ideia é definir f2L : [−L, L] → R onde
L > 0 tal que f2L = f |[−L,L] e lim f2L (x) = f (x). Por exemplo, para
L→∞
L > a > 0 considere a função


 0 se − L ≤ x ≤ −a/2



f2L (x) = 1 se − a/2 < x < a/2




 0 se a/2 ≤ x ≤ L
469
Figura 10.8: Gráfico da função f2L
e estendamos a R periodicamente com período 2L. Note que


 1 se − a/2 < x < a/2
lim f2L (x) =
L→+∞  0 caso contrário.
Por outro lado, suponhamos que f2L pode-se expandir em série de

Fourier em [−L, L], isto é,
a0 X
∞
f2L (x) = + [an cos(nω0 x) + bn sen(nω0 x)] (10.82)
2 n=1
π
onde ω0 = e
L
Z L
1
an = f2L (x) cos(nω0 x)dx, n = 0, 1, 2, . . .
L −L
(10.83)
Z L
1
bn = f2L (x) sen(nω0 x)dx, n = 1, 2, . . .
L −L
Seja ωn = nω0 para n = 0, 1, 2, . . .. Denotemos

∆ωn = ωn+1 − ωn
π
= ω0 = , n = 0, 1, 2, . . .
L
logo
∆ωn 1
= , n = 0, 1, 2, . . . (10.84)
π L
470
Agora, substituindo (10.84) em (10.83)
Z
1 L
an = f2L (x) cos(nω0 x) dx
L −L
(10.85)
Z L
∆ωn
= f2L (x) cos(nω0 x) dx, n = 0, 1, 2, . . .
π −L
e
Z L
1
bn = f2L (x) sen(nω0 x) dx
L −L
(10.86)
Z L
∆ωn
= f2L (x) sen(nω0 x) dx, n = 1, 2, 3 . . . .
π −L
Portanto, substituindo (10.85) e (10.86) em (10.82) temos

Z L
1
f2L (x) = f2L (x)dx
2L −L
∞ Z L
1X
+ f2L (t) cos(ωn t) dt cos(ωn x) (10.87)
π n=1 −L
Z L
+ f2L (s) sen(ωn t) dt sen(ωn x) ∆ωn .
−L
Se lim f2L (x) = f (x) e f é absolutamente integrável em R então

L→+∞
Z +∞ Z +∞ Z +∞
f (x)dx, f (x) cos(ωn x)dx e f (x) sen(ωn x)dx
−∞ −∞ −∞
são convergentes. Assim tomando L → +∞ em (10.87) obtemos

Z Z +∞
1 +∞
f (x) = f (t) cos(ωt)dt cos(ωx)
π 0 −∞
Z +∞
+ f (s) sen(ωs)ds sen(ωt) dω.
−∞
Isto motiva a seguinte definição:

Definição 10.8.1. Seja f de classe C 1 por partes e absolutamente
integrável em R. A integral de Fourier de f define-se como
Z
1 +∞
[A(ω) cos(ωx) + B(ω) sen(ωx)]dω (10.88)
π 0
471
onde
Z +∞ Z +∞
A(ω) = f (t) cos(ωt)dt e B(ω) = f (t) sen(ωt)dt. (10.89)
−∞ −∞
A(ω) e B(ω) são chamados os coeficientes da integral de Fourier de

f (x).
Observação 10.8.1. Nas condições da definição anterior, substituindo
(10.89) em (10.88)
Z
1 +∞
[A(ω) cos(ωx) + B(ω) sen(ωx)]dω
π 0
q
Z +∞ Z +∞
1
f (t)[cos(ωt) cos(ωx) + sen(ωt) sen(ωt)]dtdω
π 0 −∞
q
Z +∞ Z +∞
1
f (t) cos(ω(t − x))dtdω.
π 0 −∞
Portanto a integral de Fourier de f é dada por

Z Z
1 +∞ +∞
f (t) cos(ω(t − x))dtdω. (10.90)
π 0 −∞
A fórmula (10.90) é chamada fórmula integral de Fourier para a função

f.
Teorema 10.8.1. Seja f : R → R de classe C 1 por partes e
absolutamente integrável em R. Então, em todo ponto x em R,
Z Z
f (x + 0) + f (x − 0) 1 +∞ +∞
= f (t) cos(ω(t − x))dtdω. (10.91)
2 π 0 −∞
Demonstração: Pela definição de integrais impróprias, temos

Z Z
1 +∞ +∞
f (t) cos(ω(t − x))dtdω
π 0 −∞
(10.92)
Z λ Z +∞
1
= lim f (t) cos(ω(t − x))dtdω.
λ→+∞ π 0 −∞
472
A integral interna no lado direito da equação (10.92) é uniformemente
convergente em relação a ω para 0 ≤ ω ≤ λ, desde que
|f (t) cos(ω(t − x))| ≤ |f (t)|
e f é absolutamente integrável. Portanto, a ordem da integração em

relação a t e ω por intercambio, e obtemos
Z Z
1 +∞ +∞
π 0 −∞
Z +∞ Z λ
1
= lim f (t) cos(ω(t − x))dωdt
λ→+∞ π −∞ 0
Z
1 +∞
sen(λ(t − x))
= lim f (t) dt.
λ→+∞ π −∞ t−x
Se definimos s = t − x, então obtemos
Z Z
1 +∞ +∞
π 0 −∞
Z (10.93)
+∞
1 sen(λs)
= lim f (x + s) ds.
λ→+∞ π −∞ s
Do cálculo em varias variáveis é conhecido que
Z +∞
sen s π
ds =
0 s 2
então para λ > 0 temos
Z 0 Z +∞
sen(λs) sen(λs) π
ds = ds = . (10.94)
−∞ s 0 s 2
Portanto, a fórmula (10.91) será provado se pudermos mostrar que

Z
1 0 sen(λs)
lim [f (x + s) − f (x − 0)] ds = 0 (10.95)
λ→+∞ π −∞ s
e Z +∞
1 sen(λs)
lim [f (x + s) − f (x + 0)] ds = 0 (10.96)
λ→+∞ π 0 s
em vista de (10.93) e (10.94).
473
Considere a integral em (10.96) e vamos escrever
Z
1 +∞ f (x + s) − f (x + 0)
I = sen(λs)ds
π 0 s
= I1 + I2 − I3
onde Z
1 b
f (x + s) − f (x + 0)
I1 = sen(λs)ds
π 0 s
Z +∞
1 f (x + s)
I2 = sen(λs)ds
π b s
Z +∞
f (x + 0) sen(λs)
I3 = ds
π b s
com b sendo um número positivo arbitrário.
Desde que [f (x+s)−f (x+0)]/s é contínuo por partes para 0 ≤ s ≤ b
e f (x+s)/s é contínua por partes e absolutamente integrável em b ≤ s,
segue-se dos Teoremas de Riemann-Lebesgue 10.5.2 e 10.5.3 que I1 e
I2 tendem a zero quando λ → +∞, respectivamente. A mudança da
variável λs = z transforma I3 em
Z
f (x + 0) +∞ sen z
I3 = dz
π λb z
que claramente tende a zero quando λ → +∞. Portanto,
lim I = lim (I1 + I2 − I3 ) = 0

λ→+∞ λ→+∞
e assim (10.96) está provado. Pelo mesmo método, também podemos

mostrar que o limite em (10.95) é zero. Isto completa a prova do
teorema.
Exemplo 10.8.1. Encontre a fórmula da integral de Fourier da função

 1 se − 1 ≤ x ≤ 1
f (x) =
 0 outro caso.
Solução: Claramente a função dada satisfaz as condições do Teo-

rema 10.8.1.
474
Assim, para x ∈ R, temos
Z Z
f (x + 0) + f (x − 0) 1 +∞ 1
= cos(ω(t − x))dtdω
2 π 0 −1
Z 1
1 +∞
sen(ω(t − x))
= dω
π 0 ω −1
Z
1 +∞
sen(ω(1 − x)) + sen(ω(1 + x))
= dω
π 0 ω
Z +∞
2 cos(ωx) sen(ω)
= dω.
π 0 ω
Se segue que


 1 se − 1 < t < 1
Z 

2 +∞
cos(ωx) sen(ω) 
dω = 1/2 se t = 1 ou t = −1
π ω 

0


 0 se t > 1 ou t < −1.
Por outro lado, suponhamos que f é uma função par, de classe
C por partes e absolutamente integrável em R. Como f (t) cos(ωt)
1
e f (t)sen(ωt) são respectivamente funções pares e ímpares de t, as

fórmulas (10.89) produzem
Z +∞ Z +∞
A(ω) = f (t) cos(ωt)dt = 2 f (t) cos(ωt)dt
−∞ 0
Z +∞
B(ω) = f (t) sen(ωt)dt = 0
−∞
de modo que (10.88) se reduz a

Z Z +∞
2 +∞
f (t) cos(ωt)dt cos(ωx)dω. (10.97)
π 0 0
A fórmula (10.97) é chamada fórmula integral de Fourier do cosseno.

Caso f seja definida apenas no intervalo [0, +∞[, (10.97) estende f
para todo x como uma função par.
Analogamente, se f é uma função ímpar, então (10.89) temos
Z
2 +∞
A(ω) = 0 e B(ω) = f (t) sen(ωt)dt
π 0
475
de modo que (10.97) se reduz à fórmula integral de Fourier do seno
Z Z +∞
2 +∞
f (t) sen(ωt)dt sen(ωx)dω. (10.98)
π 0 0
Isto estende f para todos os x como uma função ímpar quando f é

definido apenas para [0, +∞[.
Em resumo hemos obtido o seguinte resultado.
Teorema 10.8.2. Seja f uma função de classe C 1 por partes e
absolutamente integrável em [0, +∞[. Então f pode ser representado
pela fórmula integral de Fourier do cosseno (10.97) em [0, +∞[, ou pela
fórmula integral de Fourier do seno (10.98) em [0, +∞[. Cada uma das
integrais corresponde a f (x) em todos os pontos em que f é contínua e
para [f (x − 0) + f (x + 0)]/2 em todos os pontos onde f é descontínua.
Observe que a integral de Fourier do cosseno converge necessaria-
mente para f (0+ ) em x = 0 e a integral de Fourier do seno converge
para zero em x = 0.
Exemplo 10.8.2. Encontre a fórmula integral de Fourier do cosseno
para a função 
 sen x se 0 ≤ x ≤ π
f (x) =

0 se x > π.
Solução: Note que a função dada é contínua para todo x ≥ 0. Por
(10.97) e o Teorema 10.8.2 temos que
Z Z π
2 +∞
f (x) = sen t cos(ωt)dt cos(ωx)dω.
π 0 0
A integral interna em relação a f produz
476
Z π Z π
1
sen t cos(ωt)dt = [sen((1 + ω)t) + sen((1 − ω)t)]dt
0 2 0
π
1 cos((1 + ω)t) cos((1 − ω)t)
=− +
2 1+ω 1−ω 0

1 1 − cos((1 + ω)π) 1 − cos((1 − ω)π)
= +
2 1+ω 1−ω

1 1 + cos(ωπ) 1 + cos(ωπ)
= +
2 1+ω 1−ω
1 + cos(ωπ)
= .
1 − ω2
Portanto, a fórmula integral de Fourier do cosseno é
Z
2 +∞ 1 + cos(ωπ)
f (x) = cos(ωx)dω
π 0 1 − ω2

=
 0 se x > π.
A integral converge para todo x para a extensão par da função
Exemplo 10.8.3. Encontre a fórmula integral de Fourier do seno da

função dada no Exemplo 10.8.2.
477
Solução: Por (10.98) e o Teorema 10.8.2 temos que
Z Z π
2 +∞
f (x) = sen t sen(ωt)dt sen(ωx)dω.
π 0 0
Desde que
Z π Z π
1
sen t sen(ωt)dt = [cos((1 − ω)t) − cos((1 + ω)t)]dt
0 2 0
π
1 sen((1 − ω)t) sen((1 + ω)t)
= −
2 1−ω 1+ω 0

1 sen((1 − ω)π) sen((1 + ω)π)
= −
2 1−ω 1+ω

1 sen(ωπ) sen(ωπ) sen(ωπ)
= + =
2 1−ω 1+ω 1 − ω2
a fórmula integral de Fourier do seno é
Z
2 +∞ sen(ωπ)
f (x) = sen(ωx)dω
π 0 1 − ω2

=
 0 se x > π.
Aqui, a integral converge para a função para todo x ∈ R, já que a
função é ímpar para todo x
478
Exemplo 10.8.4. Dado k > 0. Encontre a fórmula integral de Fourier
do cosseno e seno da função f (x) = e−kx , para todo x ≥ 0.
Solução: Claramente f é classe C 1 por partes em [0, +∞[ e

Z +∞ Z +∞ −kt +∞
−kt e 1
|f (t)|dt = e dt = − =
0 0 k 0 k
o qual converge. Por (10.97) e o Teorema 10.8.2 temos que
Z Z +∞
2 +∞ −kt
f (x) = e cos(ωt)dt cos(ωx)dω.
π 0 0

Z +∞
e−kt cos(ωt)dt = L [cos(ωt)](k)
0
k
= .
k2 + ω2
Portanto, a fórmula integral de Fourier do cosseno é
Z
2 +∞ k
f (x) = cos(ωx)dω.
π 0 k + ω2
2
Também, por (10.98) e o Teorema 10.8.2 temos que

Z Z +∞
2 +∞ −kt
f (x) = e sen(ωt)dt sen(ωx)dω.
π 0 0

Z +∞
e−kt sen(ωt)dt = L [sen(ωt)](k)
0
ω
= .
k2 + ω2
Portanto, a fórmula integral de Fourier do seno é
Z
2 +∞ ω
f (x) = sen(ωx)dω.
π 0 k2 + ω2
Por outro lado, considere f (x) um função real. A integral de Fourier
em (10.88) com coeficientes dados por (10.89), pode ser escrita na forma
equivalente Z
1 +∞
f (x) ∼ C(ω)eiωx dω (10.99)
π −∞
479
onde os coeficientes C(ω) são dados por
Z
1 +∞
C(ω) = f (t)e−iωt ds. (10.100)
2 −∞
De fato, por (10.88) e como
eit + e−it eit − e−it

cos t = sen t =
2 2i
temos que
Z
1 +∞
eiωx + e−iωx eiωx − e−iωx
f (x) ∼ A(ω) + B(ω) dω
π 0 2 2i
Z
1 +∞
A(ω) − iB(ω) −iωx A(ω) + iB(ω)
∼ e iωx
+e dω.
π 0 2 2
Denotando
A(ω) − iB(ω)
C(ω) =
2
e por (10.89) temos
Z +∞ Z +∞
1
C(ω) = f (t) cos(ωt)dt − i f (t) sen(ωt)dt
2 −∞ −∞
Z +∞
1
= f (t)[cos(ωt) − i sen(ωt)]dt
2 −∞
Z +∞
1
= f (t)e−iωt dt
2 −∞
e
A(ω) + iB(ω)
C(ω) =
2
Z +∞ Z +∞
1
= f (t) cos(ωt)dt + i f (t) sen(ωt)dt
2 −∞ −∞
Z +∞
1
= f (t)[cos(ωt) + i sen(ωt)]dt
2 −∞
Z +∞
1
= f (t)e−iωt dt = C(−ω).
2 −∞
480
Portanto,
Z +∞
1
f (x) ∼ [C(ω)eiωx + C(−ω)e−iωx ]dω
π 0
Z +∞ Z +∞
1 1
∼ C(ω)e iωx
dω + C(−ω)e−iωx dω
π 0 π 0
Z +∞ Z 0
1 1
∼ C(ω)e iωx
dω + C(ω)eiωx dω
π 0 π −∞
Z +∞
1
∼ C(ω)eiωx dω.
π −∞
O lado direito em (10.99), com seus coeficientes dados em (10.100),

é precisamente a integral de Fourier de f . Esta é conhecida como a
forma complexa da integral de Fourier.
Exemplo 10.8.5. Encontre a forma complexa da integral de Fourier
da função 
 e−x se x ≥ 0
f (x) =
 ex se x < 0.
Solução: Calculemos os coeficientes C(ω) usando a fórmula (10.100)

tem-se
Z
1 +∞
C(ω) = f (t)e−iωt dt
2 −∞
Z +∞ Z 0
1 −t −iωt t −iωt
= e e dt + ee dt
2 0 −∞
Z +∞ Z 0
1 −(1+iω)t (1−iω)t
= e dt + e dt
2 0 −∞
+∞ 0 !
1 e−(1+iω)t e(1−iω)t
= − +
2 1 + iω 0 1 − iω −∞

1 1 1 1
= + = .
2 1 + iω 1 − iω 1 + ω2
Portanto a forma complexa da integral de Fourier de f (x) é dada por
Z
1 +∞ 1
eiωx dω.
π −∞ 1 + ω 2
481
10.9 A transformada de Fourier
Considere f contínua, de classe C 1 por partes e absolutamente
integrável. Logo pelo Teorema 10.8.1, a forma complexa da integral
de Fourier (10.99) e substituindo os coeficientes (10.100) temos que
Z
1 +∞
f (x) = C(ω)eiωx dω
π −∞
Z +∞ Z +∞
1 1 −iωt
= f (t)e dt eiωx dω (10.101)
π −∞ 2 −∞
Z +∞ Z +∞
1 −iωt
= f (t)e dt eiωx dω.
2π −∞ −∞
Definamos Z +∞
1
F (ω) = √ f (t)e−iωt dt.
2π −∞
Então (10.101) pode ser escrito como

Z +∞
1
f (x) = √ F (ω)eiωx dω.
2π −∞
Usando essas fórmulas simétricas, podemos reformular o Teorema 10.8.1
da seguinte maneira:
Teorema 10.9.1. Seja f de classe C 1 por partes e absolutamente
integrável em R, e seja
Z +∞
1
F (ω) = √ f (t)e−iωt dt. (10.102)
2π −∞
Então Z +∞
1
f (x) = √ F (ω)eiωx dω (10.103)
2π −∞
onde f (x) deve ser substituído por [f (x − 0) + f (x + 0)]/2 nos pontos

em que f é descontínua.
A função F definida por (10.102) é chamada de transformada de
Fourier de f a qual também denotaremos por
Z +∞
1
F [f (x)](ω) = √ f (x)e−iωx dx
2π −∞
482
e f definida por (10.103) é chamada a transformada de Fourier inversa
de F a qual também denotaremos por
Z +∞
−1 1
F [F (ω)](x) = √ F (ω)eiωx dω.
2π −∞
Exemplo 10.9.1. Dado a > 0. Encontre a transformada de Fourier
da função 
 e−ax se x ≥ 0
fa (x) =
 0 se x < 0.
Solução: A transformada de Fourier é dada por
Z +∞ Z +∞
1 −ax −iωx 1
F [fa (x)](ω) = √ e e dx = √ e−(a+iω)x dx
2π 0 2π 0
−(a+iω)x +∞
1 e 1 1
=√ − =√ .
2π a + iω 0 2π a + iω
Exemplo 10.9.2. Dado a, k > 0. Encontre a transformada de Fourier
da função 
 k se − a < x < a
fa,k (x) =

0 outro caso.
Z a a
1 −iωx 1 ke−iωx
F [fa,k (x)](ω) = √ ke dx = √ −
2π −a 2π iω −a
r r
2 k eiωa − e−iωa 2k
= = sen(ωa).
πω 2i πω
483
Exemplo 10.9.3. Dado a > 0, calcule F [e−a|x| ](ω).

Z +∞
1
F [e −a|x|
](ω) = √ e−a|x| e−iωx dx
2π −∞
Z +∞ Z 0
1 −ax −iωx ax −iωx
=√ e e dx + e e dx
2π 0 −∞
Z +∞ Z 0
1 −(a+iω)x
=√ e dx + e (a−iω)x
dx
2π 0 −∞
−(a+iω)x +∞ (a−iω)x 0 !

1 e e
=√ − +
2π a + iω 0 a − iω −∞
r
1 1 1 2 a
=√ + = .
2π a + iω a − iω π a + ω2
2
Propriedades: Sejam f, g de classe C 1 por partes e absolutamente

integráveis em R.
1. Linearidade: Dados α e β escalares temos que
F [αf (x) + βg(x)](ω) = αF [f (x)](ω) + βF [g(x)](ω)
F −1 [αF (ω) + βG(ω)](x) = αF −1 [F (ω)](x) + βF −1 [G(ω)](x).
De fato,
Z +∞
1
F [αf (x) + βg(x)](ω) = √ [αf (x) + βg(x)]e−iωx dx
2π −∞
Z +∞
1 −iωx
=α √ f (x)e dx
2π −∞
Z +∞
1 −iωx
+β √ g(x)e dx
2π −∞
= αF [f (x)](ω) + βF [g(x)](ω)
484
e
Z +∞
−1 1
F [αF (ω) + βG(ω)](x) = √ [αF (ω) + βG(ω)]eiωx dω
2π −∞
Z +∞
1
=α √ iωx
F (ω)e dω
2π −∞
Z +∞
1
+β √ iωx
G(ω)e dω
2π −∞
= αF −1 [F (ω)](x) + βF −1 [G(ω)](x).
2. F [f (x − x0 )](ω) = e−iωx0 F (ω).

De fato,
Z +∞
1
F [f (x − x0 )](ω) = √ f (x − x0 )e−iωx dx
2π −∞
Z
e−iωx0 +∞
= √ f (x − x0 )e−iω(x−x0 ) dx
2π −∞
Z +∞
1 −iωs
= e−iωx0 √ f (s)e ds
2π −∞
= e−iωx0 F (ω).
Observe que F −1 [e−iωx0 F (ω)](x) = f (x − x0 ).

3. F [eiω0 x f (x)](ω) = F (ω − ω0 ).
De fato,
Z +∞
1
F [e iω0 x
f (x)](ω) = √ eiω0 x f (x)e−iωx dx
2π −∞
Z +∞
1
=√ f (x)e−i(ω−ω0 )x dx
2π −∞
= F (ω − ω0 ).
Observe que F −1 [F (ω − ω0 )](x) = eiω0 x f (x).
485
1 ω
4. Se a 6= 0 então F [f (ax)](ω) = F .
|a| a
De fato, se a > 0
Z +∞
1
F [f (ax))](ω) = √ f (ax)e−iωx dx
2π −∞
Z +∞
1 1 −iωs/a
= √ f (s)e ds
a 2π −∞
1 ω
= F
a a
se a < 0
Z +∞
1
F [f (ax))](ω) = √ f (ax)e−iωx dx
2π −∞
Z −∞
1 1 −iωs/a
= √ f (s)e ds
a 2π +∞
Z +∞
1 1 −iωs/a
=− √ f (s)e ds
a 2π −∞
1 ω
=− F .
a a
5. Se F (ω) = F [f (x)](ω) então F [F (x)](ω) = f (−ω).

De fato, como
Z +∞
1
f (x) = √ F (s)eisx ds
2π −∞
temos que
Z +∞
1
f (−ω) = √ F (s)e−iωs ds = F [F (x)](ω).
2π −∞
6. Se F (ω) = F [f (x)](ω) então

1
F [f (x) cos(ω0 x)](ω) = [F (ω + ω0 ) + F (ω − ω0 )]
2
e
i
F [f (x) sen(ω0 x)](ω) = [F (ω + ω0 ) − F (ω − ω0 )].
2
486
De fato,
Z +∞
1
F [f (x) cos(ω0 x)](ω) = √ f (x) cos(ω0 x)e−iωx dx
2π −∞
Z +∞ iω0 x
1 e + e−iω0 x −iωx
=√ f (x) e dx
2π −∞ 2
" Z +∞
1 1
= √ f (x)e−i(ω−ω0 )x dx
2 2π −∞
Z #
+∞
1 −i(ω+ω0 )x
+√ f (x)e dx
2π −∞
1
= [F (ω − ω0 ) + F (ω + ω0 )].
2
e
Z +∞
1
F [f (x) sen(ω0 x)](ω) = √ f (x) sen(ω0 x)e−iωx dx
2π −∞
Z +∞ iω0 x
1 e − e−iω0 x −iωx
=√ f (x) e dx
2π −∞ 2i
" Z +∞
i 1
= √ f (x)e−i(ω+ω0 )x dx
2 2π −∞
Z #
+∞
1 −i(ω−ω0 )x
−√ f (x)e dx
2π −∞
i
= [F (ω + ω0 ) − F (ω − ω0 )].
2
Exemplo 10.9.4. Encontre a transformada de Fourier da função


 6 se 3 < x < 7
g(x) =
 0 outro caso.
Solução: Note que pelo Exemplo 10.9.2 para a = 2 e k = 6 temos

g(x) = f2,6 (x − 5) e usando a propriedade (2) tem-se
487
F [g(x)](ω) = F [f2,6 (x − 5)](ω)
r
−5iω −5iω 26
=e F [f2,6 (x)](ω) = e sen(2ω).
πω

4e(2ω−6)i
−1
Exemplo 10.9.5. Encontre F (x).
5 − (3 − ω)i
Solução: Usando a propriedade (3) temos

−1 4e(2ω−6)i −1 4e2(ω−3)i
F (x) = F (x)
5 − (3 − ω)i 5 + (ω − 3)i

4e2ωi
−1
=e F 3ix
(x)
5 + ωi

−1 1
= 4e F
3ix
e 2ωi
(x)
5 + ωi

−1 1
= 4e F
3ix
(x + 2).
5 + iω
Agora, pelo Exemplo 10.9.1 para a = 5 temos que

1 1 −1 1 √
F [f5 (x)](ω) = √ ⇒F (x) = 2πf5 (x).
2π 5 + iω 5 + iω
Portanto temos
(2ω−6)i

4e 1
F −1 (x) = 4e3ix F −1 (x + 2)
5 − (3 − ω)i 5 + iω
√
= 4 2πe3ix f5 (x + 2)
 √
 4 2πe3ix e−5(x+2) se x ≥ −2
=

0 se x < −2.

5
Exemplo 10.9.6. Encontre F (ω).
4 + ix
Solução: Note que pelo Exemplo 10.9.1 temos

5 1 √
F (ω) = 5F (ω) = 5 2πF [F4 (x)](ω)
4 + ix 4 + ix
488
onde
1 1
F4 (ω) = F [f4 (x)](ω) = √ .
2π 4 + iω
Agora, usando a propriedade (5) temos

5 √
F (ω) = 5F [F4 (x)](ω) = 5 2πf4 (−ω)
4 + ix
 √
 5 2πe4ω se ω ≤ 0
=

0 se ω > 0.

1
Exemplo 10.9.7. Dado a > 0. Encontre F 2 (ω).
a + x2
Solução: Note que pelo Exemplo 10.9.3 temos
r "r #
1 1 π 2 a
F 2 (ω) = F (ω)
a + x2 a 2 π a2 + x 2
r
1 π
= F [G(x)](ω)
a 2
onde r
2 a
G(ω) = F [e−a|x| ](ω) = .
π a + ω2
2
Agora, usando a propriedade (5) temos

r
1 1 π −a|−ω|
F 2 (ω) = e
a + x2 a 2
r
1 π −a|ω|
= e .
a 2
Exemplo 10.9.8. Dado a, k > 0. Encontre a transformada de Fourier
da função 
 k cos(ω0 x) se − a < x < a
h(x) =

0 outro caso.
Solução: Note que h(x) = fa,k (x) cos(ω0 x) daí pela propriedade (6)
tem-se
F [h(x)](ω) = F [fa,k (x) cos(ω0 x)](ω)
1
= [Fa,k (ω + ω0 ) + Fa,k (ω − ω0 )],
2
489
onde r
2k
Fa,k (ω) = F [fa,k (x)](ω) = sen(ωa).
πω
Portanto temos

k sen((ω + ω0 )a) sen((ω − ω0 )a)
F [h(t)](ω) = √ + .
2π ω + ω0 ω − ω0
Teorema 10.9.2. Seja f tal que f (n) (x) é contínua por partes em
[−a, a] para todo a > 0,
lim f (k) (x) = 0 para todo k = 0, 1, 2, . . . , n − 1
t→±∞
Z +∞
e |f (n−1) (x)|dx converge. Então
−∞
F [f (n) (x)](ω) = (iω)n F [f (x)](ω).

Em particular,
F [f ′ (x)](ω) = iωF [f (x)](ω) e F [f ′′ (x)](ω) = −ω 2 F [f (x)](ω).
Demonstração: A demonstração é feita por indução sobre n. Para
n = 1, usando integração por partes temos
Z +∞
1
′
F [f (x)](ω) = √ f ′ (x)e−iωx dx
2π −∞
 
Z +∞
1  +∞ 
= √  f (x)e−iωx −∞ +iω f (x)e−iωx dx
2π | {z } −∞
0
= iωF [f (x)](ω).
Vamos supor agora que a igualdade é valida para n − 1. Agora, por
integração por partes
Z +∞
1
F [f (n)
(x)](ω) = √ f (n) (x)e−iωx dx
2π −∞
 
Z
1  +∞ +∞

= √  f (n−1) (x)e−iωx −∞ +iω f (n−1) (x)e−iωx dx
2π | {z } −∞
0
= iωF [f (n−1) (x)](ω)
490
e por hipótese indutiva temos
F [f (n−1) (x)](ω) = (iω)n−1 F [f (x)](ω)
portanto obtemos
F [f (n) (x)](ω) = (iω)n F [f (x)](ω).
y ′ − 4y = H(x)e−4x , −∞ < x < +∞,
onde 
 1 se x ≥ 0
H(x) =
 0 se x < 0.
Solução: Aplicando a transformada de Fourier na equação diferencial

e usando o Teorema 10.9.2 temos
F [y ′ ](ω) − 4F [y](ω) = F [H(x)e−4x ]

Z +∞
1
iωF [y](ω) − 4F [y](ω) = √ e−(4+iω)x dx
2π 0
−(4+iω)x +∞
1 e 1 1
−(4 − iω)F [y](ω) = √ − =√
2π 4 + iω 0 2π 4 + iω
1 1 1 1
F [y](ω) = − √ = −√
2π (4 − iω)(4 + iω) 2π 4 + ω 2
2

1 −1 1
y = −√ F (x)
2π 42 + ω 2
e pelo Exemplo 10.9.7 temos
r
−1 1 π 1 −4|x|
F 2 2
(x) = e .
4 +ω 24
Portanto
1
y = − e−4|x| .
8
Definição 10.9.1. Sejam f e g funções de classe C 1 por partes e
absolutamente integráveis em R. Definimos a convolução de f e g
por Z +∞
(f ∗ g)(x) = f (σ)g(x − σ)dσ.
−∞
Observe que f ∗ g = g ∗ f .
491
Teorema 10.9.3. Se F [f (x)](ω) = F (ω) e F [g(x)](ω) = G(ω) então
√
F [(f ∗ g)(x)](ω) = 2πF (ω) · G(ω).
Demonstração: Usando o Teorema de Fubini e propriedade (2) temos
Z +∞ Z +∞
1
F [(f ∗ g)(x)](ω) = √ f (σ)g(x − σ)dσ e−iωx dx
2π −∞ −∞
Z +∞ Z +∞
1 −iωx
=√ f (σ)g(x − σ)e dx dσ
2π −∞ −∞
Z +∞ Z +∞
1 −iωx
= f (σ) √ g(x − σ)e dx dσ
−∞ 2π −∞
Z +∞
= f (σ)F [g(x − σ)](ω)dσ
−∞
Z +∞
= f (σ)e−iωσ F [g(x)](ω)dσ
−∞
Z
√ 1 +∞
−iωσ
= 2πF [g(x)](ω) √ f (σ)e dσ
2π −∞
√
= 2πF (ω) · G(ω).
Observação 10.9.1. Como consequência do Teorema 10.9.3 temos:
F (ω) = F [f (x)](ω), G(ω) = F [g(x)](ω) então
√
F [(f ∗ g)(x)](ω) = 2πF (ω) · G(ω)
tomando transformada de Fourier inversa temos
1
F −1 [F (ω) · G(ω)](x) = √ (F −1 [F (ω)] ∗ F −1 [G(ω)])(x).
2π

−1 5
Exemplo 10.9.10. Calcule F (x).
2 − ω 2 + 3iω
Solução: Note que 2 − ω 2 + 3iω = (2 + iω)(1 + iω). Assim temos

−1 5 −1 1
F (x) = 5F (x)
2 − ω 2 + 3iω (2 + iω)(1 + iω)

−1 1 1 1 1
= 10πF √ · √ (x).
2π 2 + iω 2π 1 + iω
492
Agora, pelo Exemplo 10.9.1 temos que
1 1 1 1
F (ω) = F [f2 (x)](ω) = √ e G(ω) = F [f1 (x)](ω) = √ .
2π 2 + iω 2π 1 + iω
Logo usando a Observação 10.9.1 temos

−1 5
F (x) = 10πF −1 [F (ω) · G(ω)](x)
2 − ω 2 + 3iω
√
= 5 2π(F −1 [F (ω)] ∗ F −1 [G(ω)])(x)
√
= 5 2π(f2 ∗ f1 )(x)
Z
√ +∞
= 5 2π f2 (σ)f1 (x − σ)dσ
−∞
e como

 0 se σ < 0 ou σ > x
f2 (σ)f1 (x − σ) =

e−2σ e−(x−σ) se 0 ≤ σ ≤ x
tem-se
Z Z
5 √ x
−x−σ
√ −x
x
F −1
(x) = 5 2π e dσ = 5 2πe e−σ dσ
2 − ω 2 + 3iω 0 0
√ √
= 5 2πe−x [−e−σ ]x0 = 5 2πe−x [1 − e−x ]
√
= 5 2π[e−x − e−2x ].
10.10 Exercícios
1. Nos seguintes itens, encontre a série de Fourier da função dada
no intervalo indicado e descreva graficamente a função periódica
para a qual a série pode convergir.

 −π se − π < x < 0
(a) f (x) =
 x se 0 ≤ x < π.


 0 se − π ≤ x ≤ 0



(b) f (x) = x se 0 ≤ x < π/2




 π − x se π/2 ≤ x ≤ π.
493

 x+ 1
2
se − 1 ≤ x ≤ 0
(c) f (x) =

− x se 0 ≤ x ≤ 1.
1
2
(d) f (x) = e , −L < x < L.
ax

 0 se − π ≤ x ≤ 0
(e) f (x) =

sen x se 0 ≤ x ≤ π.
πx
(f) f (x) = x cos , −L ≤ x ≤ L.
L
(g) f (x) = x + x2 , −L < x < L.
2. Encontre a série de Fourier da função cosh ax no intervalo [−π, π].
3. Encontre a série de Fourier da função senh ax no intervalo ]−π, π[.
4. Seja f uma função periódica de período 2L e seja g(x) = f (x − L)
para todo x. Mostre que
a0 X
∞ nπx nπx
g(x) ∼ + n
(−1) an cos + bn sen
2 n=1
L L
onde an e bn são os coeficientes de Fourier de f (x).

5. Encontre a série de Fourier da função

 −sen x se − π ≤ x ≤ 0
f (x) =

0 se 0 ≤ x ≤ π
f (x) = f (x + 2π).

 x+π se − π ≤ x ≤ 0
f (x) =

−x + π se 0 ≤ x ≤ π
f (x) = f (x + 2π).
7. Se f (x − L) = f (x), mostre que a2n−1 = b2n−1 = 0 para todo
n ≥ 1 e que
Z
2 L 2nπx
a2n = f (x) cos dx n = 0, 1, 2, . . .
L 0 L
Z L
2 2nπx
b2n = f (x) sen dx n = 1, 2, . . .
L 0 L
494
f (x) = x, 0 ≤ x < π, f (x − π) = f (x).
9. Use a forma complexa da série de Fourier (10.18), para mostrar

que a função tem expansão
X
∞
aL + inπ inx/L
e ax
∼ senh aL (−1)n e .
n=−∞
a2 L 2
+ n2 π 2
10. Mostre que os coeficientes de complexos de Fourier de uma função

periódica par são reais e os de uma função periódica ímpar são
imaginários puros.
11. Seja f (x) = sen4 x, para todo 0 < x < π e f (x + π) = f (x) para
todo x. Encontre a série complexa de Fourier para f .
12. Em cada item, encontre as séries de Fourier do cosseno e seno
para cada função dada e faça um gráfico da função periódica para
a qual a série pode convergir fora do intervalo indicado.

 x se 0 ≤ x ≤ 1/2
(a) f (x) =

1 − x se 1/2 ≤ x ≤ 1.
(b) f (x) = π 2 − x2 , 0 ≤ x < π.
(c) f (x) = 1 − x, 0 < x < 2.

 x se 0 ≤ x ≤ 1
(d) f (x) =

1 se 1 ≤ x < 2.
(e) f (x) = ex , 0 < x < π.
13. Em cada item, encontre a série de Fourier do cosseno da função
no intervalo indicado.
(a) f (x) = cos 2x, 0 ≤ x ≤ π.

 sen(πx) se 0 ≤ x ≤ 1/2
(b) f (x) =
 1 se 1/2 ≤ x ≤ 1.
(c) f (x) = senh x, 0 ≤ x ≤ π.

 x se 0 ≤ x < 1
(d) f (x) =
 0 se 1 < x < 2.
495
(e) f (x) = sen x, 0 ≤ x ≤ π.
14. Em cada item, encontre a série de Fourier do seno da função no
intervalo indicado.

 sen x se 0 ≤ x ≤ π/2
(a) f (x) =
 0 se π/2 < x ≤ π.
(b) f (x) = x(1 − x), 0 ≤ x ≤ 1.

 x2 se 0 ≤ x ≤ 1
(c) f (x) =

1 se 1 ≤ x ≤ 2.
(d) f (x) = cosh x, 0 ≤ x ≤ π.
(e) f (x) = cos πx, 0 ≤ x ≤ 1.
15. Use a série de Fourier da função f (x) = x/2, −π < x < π, mostre
pela desigualdade de Bessel que
X∞
1 π2
2
≤ .
n=1
n 6
16. Use a série de Fourier da função f (x) = x2 , −π ≤ x ≤ π, mostre

que
X∞
1 π4
4
≤ .
n=1
n 90
17. Use a série de Fourier da função f (x) = |x|, −π ≤ x ≤ π, mostre

que
X∞
1 π4
≤ .
n=1
(2n − 1)4 96
18. Use a série de Fourier da função f (x) = ex , −π < x < π, mostre

que
X∞
1
1+2 2
≤ π coth π.
n=1
n +1
19. Use a série de Fourier da função f (x) = ex , −π < x < π, mostre

que
X∞
1
1+2 2
≤ π coth π.
n=1
n +1
496
20. Seja f uma função contínua por partes em [0, π] e seja an (n =
0, 1, . . .) o coeficiente de Fourier da série de cossenos de f . Mostre
que
Z
a20 X 2
∞
2 π 2
+ an ≤ f (x)dx.
2 n=1
π 0
21. Seja f uma função contínua por partes em [0, π] e seja bn (n =

1, 2, . . .) o coeficiente de Fourier da série de senos de f . Mostre
que
X ∞ Z
2 π 2
bn ≤
2
f (x)dx.
n=1
π 0
22. Sob a condição mais forte de que g é contínua e de classe C 1 por

partes em [a, b], mostre o Teorema de Riemann-Lebesgue pela
primeira execução de uma integração por partes.
23. Se g é contínua por partes em ]a, b[, mostre pelo Teorema de
Riemann-Lebesgue que
Z b
1
lim g(x) sen m+ x dx = 0.
m→∞ a 2
24. Mostre que Z b

lim g(x) cos(mx)dx = 0.
m→∞ a
25. Mostre o Teorema 10.5.3.

26. Seja f (x) = x2 quando −π ≤ x ≤ π e f (x + 2π) = f (x) para todo
x. Mostre que
π2 X∞
cos nx
f (x) = +4 (−1)n
3 n=1
n2
para todo x, e deduza que

X
∞
(−1)n−1 π2 X∞
1 π2
= e = .
n=1
n2 12 n=1
n2 6
27. Seja f (x + 2π) = f (x) para todo x, onde


 0 se π ≤ x ≤ 0
f (x) =
 sen x se 0 ≤ x ≤ π.
497
Mostre que para todo x,
2 X cos 2nx
∞
1 1
f (x) = + sen x − .
π 2 π n=1 4n2 − 1
Deduza que
X
∞
1 1
= .
n=1
4n2−1 2
28. Seja 

 0 se − 1 < x < 0



1
f (x) = se x = 0


2


 cos πx se 0 < x < 1.
Mostre que para −1 < x < 1,
4X
∞
1 n
f (x) = cos πx + sen x.
2 π n=1 4n − 1
2
29. Seja 
 x se 0 ≤ x ≤ π/2
f (x) =

π − x se π/2 ≤ x ≤ π.
(a) Se f (x) = f (x + π) para todo x, mostre que
2 X cos 2(2n − 1)x

∞
π
f (x) = − .
4 π n=1 (2n − 1)2
(b) Se f (x) = −f (−x) para −π ≤ x ≤ 0, e f (x + 2π) = f (x)

para todo x mostre que
4X
∞
sen (2n − 1)x
f (x) = (−1)n+1 .
π n=1 (2n − 1)2
30. Deixe a função

 x

 1− se 0 ≤ x ≤ 2h
2h
f (x) =


0 se 2h ≤ x ≤ π
498
ser estendida para uma função par periódica de período 2π.
Mostre que, para todo x,
" ∞ 2 #
2h 1 X sen nh
f (x) = + cos nx .
π 2 n=1 nh
31. Seja f (x − L) = f (x) para todo x, onde

 πx

 cos se 0 ≤ x ≤ L/2
 L
f (x) =


 − cos πx se L/2 ≤ x ≤ L.
L

4 X (−1)n+1
∞
2 2nπx
f (x) = + cos .
π π n=1 4n2 − 1 L
32. Seja f (x − π) = f (x) para todo x, onde f (x) = cos x quando

0 < x < π. Mostre que, para todo x, x 6= n, (n ∈ Z)
8 X n sen 2nx
∞
f (x) = .
π n=1 4n2 − 1
33. Deixe a função


 2x

 L se 0 ≤ x ≤ L/2
f (x) =


 sen πx se L/2 ≤ x ≤ L
L
ser estendida para uma função ímpar periódica de período 2L.
πx
4 1
f (x) = + sen
π2 2 L
∞
1X (−1)n 2πx 4(−1)n 2πx
+ sen + cos .
π n=1 n(4n2 − 1) L π(2n + 1)2 L
Portanto, deduza
π2 X
∞
1
= .
8 n=1
(2n − 1)2
499
34. Sejam f e g funções de classe C 1 por partes periódicas de período
2L, sejam a, bn e αn , βn os respectivos coeficientes de Fourier de f
e g. Mostre que
Z
a0 α 0 X
+∞
1 L
f (x)g(x)dx = + (an αn + bn βn ).
L −L 2 n=1
Esse resultado é conhecido como a identidade de Parseval

generalizada.
35. Prove que, para −π ≤ x ≤ π
sen πa X
∞
2a sen πa
cos ax = + (−1)n 2 − n2 )
cos nx
πa n=1
π(a
onde a não é um inteiro. Portanto, deduza
!
1 X 2a
∞
1
cot πa = − .
π a n=1 n2 − a2
36. Seja f (x) = |x| para −1 ≤ x ≤ 1. Verifique as hipótese do

Teorema 10.7.1. Exiba série de Fourier de f em [−1, 1]. Obtenha
a série de Fourier de f ′ .
37. Mostre que a série de Fourier da função f (x) = x2 , −π ≤ x ≤ π
pode ser integrado termo a termo de 0 a x quando −π ≤ x ≤ π,
e obtenha o resultado
X
+∞
sen(nx) x(x2 − π 2 )
(−1)n = .
n=1
n3 12
Deduza
X
+∞
(−1)n+1 π3
= .
n=1
(2n − 1) 3 32
Pela identidade de Parseval, mostre que
X
+∞
1 π6
=
n=1
n6 945
38. Mostre que a série de Fourier da função dada no Exercícios 25,

pode ser integrada termo a termo de 0 a x quando 0 < x < π, e
obter o resultado
8 X n sen(2nx)
+∞
cos x = , 0 < x < π.
π n=1 4n2 − 1
500
Aqui, pela identidade de Parseval, mostre que
X
+∞
n2 π2
= .
n=1
(4n2 − 1)2 64
39. Justifique a integração termo a termo da série de Fourier do

Exercícios 27(b), e mostre que


 π(π − 2x)(π + 2x)

 se 0 ≤ x ≤ π/2
X
+∞
n cos((2n − 1)x)
32
(−1) =
(2n − 1)2 
 π(2x − π)(2x − 3π)
n=1 
 se π/2 ≤ x ≤ π
32
40. Seja 
 1 se 0 < x < k
f (x) =
 0 caso contrário.
Mostre que a fórmula integral Fourier pode aplicar-se a f e calcule

Z +∞
sen(ω(k − x)) + sen(ωx)
dω
0 ω
para todo x.
41. Seja 
 x se 0 ≤ x < 1
f (x) =
 0
se x ≤ 0 ou x > 1.
Mostre que a fórmula integral Fourier pode aplicar-se a f e calcule
Z +∞
ω sen(ω(1 − x)) + cos(ω(1 − x)) − cos(ωx)
dω
0 ω2
para todo x.
42. Represente a função

f (x) =
 0 caso contrário
pela fórmula integral de Fourier e verifique que
Z
1 +∞ cos(ω(x − π)) + cos(ωx)
sen x = dω
π 0 1 − ω2
quando 0 ≤ x ≤ π.
501

 cos x se |x| < π
f (x) =
 0 se |x| > π
pela fórmula integral de Fourier e verifique que

Z
2 +∞ ω cos(ωx) sen(ωπ)
cos x = dω
π 0 1 − ω2
quando −π < x < π. Qual é o valor da integral nos pontos
x = ±π?

 0 se x < 0
f (x) =
 e−x se x > 0
pela fórmula integral de Fourier e calcule

Z +∞
ω sen(ωx) + cos(ωx)
dω
0 1 + ω2
para todo x.
45. Mostre que a fórmula integral de Fourier do cosseno aplicada à
função f (x) = e−x , x ≥ 0 é dada pela representação
Z
−x 2 +∞ cos(ωx)
e = dω, x ≥ 0.
π 0 1 + ω2
46. Mostre que a função


 1 − x se 0 ≤ x ≤ 1
f (x) =

0 se x > 1.
pode-se representar pela fórmula integral de Fourier do cosseno e

calcule Z +∞
(1 − cos ω)
cos(ωx)dω
0 ω2
para todo x ≥ 0.
502
47. Expresse a função f (x) = e−x cos x, x ≥ 0, pela fórmula de
integral de Fourier do cosseno e mostre que
Z
−x 2 +∞ ω 2 + 2
e cos x = cos(ωx)dω, x ≥ 0.
π 0 ω4 + 4
48. Expresse a função f (x) = xe−x , x ≥ 0, pela fórmula integral de

Fourier do cosseno e mostre que
Z
−x 2 +∞ 1 − ω 2
xe = cos(ωx)dω, x ≥ 0.
π 0 (1 + ω 2 )2
49. Mostre que a fórmula integral de Fourier do seno aplicada à função


 1 se 0 < x < 1
f (x) =

0 se x > 1
e calcule Z +∞
1 − cos ω
sen(ωx)dω
0 ω
para todo x ≥ 0.
50. Mostre que
Z +∞
−x 4 ω sen(ωx)
e sen x = dω, x ≥ 0.
π 0 ω2 + 4
51. Mostre que a função


 cos x se 0 < x < π
f (x) =

0 se x > π
pode ser representada pela fórmula integral de Fourier do seno e

assim calcule
Z +∞
ω(cos(ωπ) + 1)
sen(ωx)dω
0 ω2 − 1
para todo x.
52. Mostre que
Z +∞
−x 2 ω sen(ωx)
e = dω, x > 0.
π 0 1 + ω2
503
53. Expresse a função f (x) = xe−x , x ≥ 0, pela fórmula integral de
Fourier do seno e mostre que
Z
−x 4 +∞ ω
xe = sen(ωx)dω, x ≥ 0.
π 0 (1 + ω 2 )2
54. Encontre a transformada de Fourier da função


 1 − |x| se |x| ≤ 1
f (x) =

0 se |x| > 1.
1
55. Encontre a transformada de Fourier da função f (x) = .
1 + x2
56. Seja a > 0. Mostre que
1 ω2
F [e−ax ](ω) = √ e− 4a .
2
2a
57. Encontre a transformada de Fourier da função f (x) = 3e−4|x| cos(2x).

sen(3x)
58. Encontre a transformada de Fourier da função f (x) = .
4 + x2
59. Encontre a transformada de Fourier inversa da função F (ω) =
e(20−4ω)i
.
3 − (5 − ω)i
60. Encontre a transformada de Fourier inversa da função F (ω) =
10 sen(3ω)
.
ω+π
504
Capítulo 11
Apêndice
Neste apêndice objetivamos apresentar de forma condensada os prin-

cipais elementos e rudimentos de Matemática que utilizamos ao longo
do texto.
11.1 Sequências e séries de números reais

Definição 11.1.1. Uma sequência de números reais é uma função
x : N → R que associa a cada n ∈ N o número real x(n). Denotemos
xn := x(n) o qual é chamado n-ésimo termo da sequência. (xn ) ⊂ R
denotara uma sequência de números reais.
Exemplo 11.1.1. Os números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, . . . tem a forma xn =
2n−1 .
Exemplo 11.1.2. Os números 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, . . . tem a forma
n(n + 1)
xn = . Esta sequência é chamada sequência da soma dos
2
n-primeiros números naturais.
Exemplo 11.1.3. Os números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . . tem a forma
x1 = 0, x2 = 1 e xn = xn−1 + xn−2 para todo n ≥ 3. Esta sequência é
chamada sequência de Fibonacci.
Exemplo 11.1.4. Seja a ∈ R e k ∈ R∗ . Os números a, a + k, a +
2k, a + 3k, a + 4k, . . . tem a forma xn = a + (n − 1)k. Esta sequência é
chamada sequência da progressão aritmética.
Exemplo 11.1.5. Seja a ∈ R∗ . Os números 1, a, a2 , a3 , a4 , . . . tem a
forma xn = a(n−1) . Esta sequência é chamada sequência da progressão
geométrica.
Exemplo 11.1.6. Os números 1, −1, 1, −1, 1, −1, 1, −1, . . . tem a
forma xn = (−1)n−1 .
505
Exemplo 11.1.7. Os números 1, 12 , 13 , 14 , 51 , 16 , . . . tem a forma xn = n1 .
Definição 11.1.2. Seja (xn ) ⊂ R. Dizemos que (xn ) é convergente
se existe L ∈ R tal que lim xn = L, isto é, para todo ε > 0, existe
n→+∞
n0 ∈ N tal que |xn − L| < ε sempre que n ≥ n0 . Caso contrário, (xn )
é chamado divergente.
1
Exemplo 11.1.8. lim = 0.
n→+∞ n
2n + 3
Exemplo 11.1.9. lim = 2.
n→+∞ n + 1
Exemplo 11.1.10. Suponha que existe n1 ∈ N tal que an ≥ bn para

todo n ≥ n1 . Mostre que se lim bn = +∞ então lim an = +∞.
n→+∞ n→+∞
Solução: Como lim bn = +∞. Dado A > 0, existe n2 ∈ N tal que
n→+∞
n ≥ n2 então bn > A. Seja n0 = max{n1 , n2 } temos que n ≥ n0 então
an ≥ bn > A logo lim an = +∞.
n→+∞
Exemplo 11.1.11. Suponha a > 1. Mostre que lim an = +∞.

n→+∞
Solução: Seja a = 1 + h, onde h > 0. Pela fórmula do binômio de
Newton

n n n 2 n n
(1 + h) = 1 + h+ h + ... + h
1 2 n

n
(1 + h) ≥ 1 +
n
h
1
para todo n ≥ 1. Então
an ≥ 1 + nh
para todo n ≥ 1. Como h > 0 então lim (1 + nh) = +∞ logo
n→+∞
n
lim a = +∞.
n→+∞
1
Exercício: Se (sn ) ⊂ R∗ e lim sn = +∞ então lim = 0.
n→+∞ n→+∞ sn
Exemplo 11.1.12. Supondo 0 < b < 1, calcule lim bn .

n→+∞
1
Solução: Como 0 < b < 1 então > 1 então
b
1
lim bn = lim n = 0
n→+∞ n→+∞ 1
b
n
1
já que lim = +∞.
n→+∞ b
506
2n + 1
Exemplo 11.1.13. Calcule lim .
n→+∞ 3n + 1
Solução:
n n
2 1
n +
2 +1 3 3
lim n = lim n = 0.
n→+∞ 3 + 1 n→+∞ 1
1+
3
Definição 11.1.3. Seja (xn ) ⊂ R. Dizemos que (xn ) é limitada se
existe M > 0 tal que |xn | < M para todo n ∈ N. Dizemos que (xn ) é
crescente se xn ≤ xn+1 para todo n ∈ N. Dizemos que (xn ) é decrescente
se xn ≥ xn+1 para todo n ∈ N. Dizemos que (xn ) é monótona se é
sempre crescente ou sempre decrescente.
Teorema 11.1.1. Toda sequência de números reais monótona e
limitada é convergente.
Definição 11.1.4. Uma subsequência de (xn ) é a restrição da função
x : N → R a um subconjunto infinito Λ = {n1 < n2 < . . . < nk < . . .}
de N. Denote-se (xnk )k∈N para indicar a subsequência x′ = x|Λ .
Exemplo 11.1.14. Do Exemplo 11.1.6, podemos consideras as sub-
sequências x2n = −1 e x2n−1 = 1.
Exemplo 11.1.15. Seja (xn ) ⊂ R e L ∈ R. Se lim x2n−1 = L e
n→+∞
lim x2n = L mostre que lim xn = L.
n→+∞ n→+∞
Solução: Exercício!
Teorema 11.1.2. Se uma sequência de números reais é convergente
então toda subsequência converge para o mesmo valor.
Teorema 11.1.3. (Bolzano - Weierstrass) Toda sequência limitada
de números reais possui uma subsequência convergente.
Demonstração: Ver Capítulo 3 Seção 1 em [9].
Definição 11.1.5. Seja (xn ) ⊂ R, definimos (sn ) ⊂ R onde
s1 = x 1 , s 2 = x 1 + x 2 , s 3 = x 1 + x 2 + x 3 ,
X
n
. . . , s n = x1 + x2 + . . . + xn = xj , . . .
j=1
507
A sequência (sn ) é chamado série gerada por (xn ) e é denotado por
X X
∞ X
+∞
xj ou xj . Dizemos que xj é convergente se a sequência (sn )
j j=1 j=1
é convergente. Se (sn ) é convergente existe L ∈ R tal que
X
n X
∞
L = lim sn = lim xj = xj .
n→+∞ n→+∞
j=1 j=1
X
+∞
Suponhamos que xj é convergente. Logo para ε > 0, existe
j=1
n0 ∈ N tal que n ≥ n0 então
+∞
X X
n

x j − x j < ε

j=1 j=1
equivalentemente
+∞
X

xj < ε, para n ≥ n0 .

j=n+1
X
+∞
Teorema 11.1.4. Se xj é convergente então lim xn = 0.
n→+∞
j=1
X
n X
+∞
Demonstração: Seja sn = xj então lim sn = xj . Também
n→+∞
j=1 j=1
X
+∞
lim sn−1 = xj logo
n→+∞
j=1
lim (sn − sn−1 ) = 0

n→+∞
!
X
n X
n−1
lim xj − xj =0
n→+∞
j=1 j=1
lim xn = 0.
n→+∞
X
+∞
(a) Pelo Teorema 11.1.4, se lim xn 6= 0 então xj é divergente.
n→+∞
j=1
508
X
+∞
(b) Se lim xn = 0 não implica que xj seja convergente (Ver
n→+∞
j=1
Exemplo 11.1.19).
X
+∞
n+1
Exemplo 11.1.16. é divergente.
n=1
n
n+1
Solução: Desde que lim = 1 pela Teorema 11.1.4 a série
n→+∞ n
diverge.
Exemplo 11.1.17. Estude a convergência da série geométrica
X
+∞
arn , a ∈ R∗ fixo , r > 0 fixo.
n=0
Solução: Seja

 a(1 − rn+1 )
Xn  se r 6= 1
sn = ark = a + ar + ar2 + . . . + arn = 1−r


k=0
(n + 1)a se r = 1
Se 0 < r < 1 temos que lim rn+1 = 0 logo

n→+∞
a
lim sn =
n→+∞ 1−r
X
+∞
então arn é convergente.
n=0
Se r > 1 temos que lim rn+1 = +∞ logo
n→+∞

 +∞ se a > 0
lim sn =
n→+∞ 
−∞ se a < 0
X
+∞
então arn é divergente.
n=0
Se r = 1 temos que sn = (n + 1)a logo

 +∞ se a > 0
lim sn =
n→+∞  −∞ se a < 0
509
X
+∞ X
+∞
n
então ar é divergente. Portanto arn converge só se 0 < r < 1,
n=0 n=0
se r ≥ 1 a série diverge.
X
Denotaremos xn à série de termos positivos (xn > 0 para todo
n).
X
Observação 11.1.2. Seja xn uma série de termos positivos. A
Xn
sequência (sn ) ⊂ R dada por sn = xj é crescente. Portanto, se
j=1
X
além disso (sn ) é limitada pelo Teorema 11.1.1 xn é convergente.
X
Teorema 11.1.5. (Critério do integral) Seja m ∈ N, xn uma
série de termos positivos e f : [m, +∞ >→ R uma função decrescente
+
tal que f (n) = xn . Então

Z +∞ X
1. f (x) dx converge então xn converge.
m
Z +∞ X
2. f (x) dx diverge então xn diverge.
m
Demonstração: Primeiramente observe que para cada n ∈ N tem-se

Z m+n
xm+1 + . . . + xm+n < f (x) dx < xm + . . . + xm+n−1 . (11.1)
m
1. Pelo lado esquerdo da desigualdade (11.1) temos que para cada

n∈N
Z m+n
sm + xm+1 + . . . + xm+n < sm + f (x) dx
m
Z +∞
Se f (x) dx converge então
m
Z +∞
sm+n < sm + f (x) dx
m
X
para todo n = 1, 2, . . .. Logo (sn ) é limitada então xn
converge.
510
2. Pelo lado direito da desigualdade (11.1) temos que para cada n ∈
N Z m+n
f (x) dx < xm + xm+1 + . . . + xm+n−1 .
m
Z +∞ X
+∞ X
Se f (x) dx diverge então xn diverge então xn
m n=m
diverge.
X
+∞
1
Exemplo 11.1.18. √é convergente ou divergente?
n=0
2n + 1
1
Solução: Considere f (x) = √ para todo x ≥ 0. Note que
2x + 1
f ′ (x) = −(2x + 1)−3/2 < 0
para todo x ≥ 0 logo f é decrescente e como

Z +∞ Z +∞
1
f (x) dx = √ dx
0 0 2x + 1
Z b
= lim (2x + 1)−1/2 dx
b→+∞ 0
h√ ib
= lim 2x + 1 = +∞
b→+∞ 0
pelo Teorema 11.1.5 temos

X
+∞
1
√
n=0
2n + 1
diverge.
Exemplo 11.1.19. Estude a convergência da série-p:
X
+∞
1 1 1 1
p
= 1 + p + p + p + . . . (p > 0)
n=1
n 2 3 4
1
Solução: Considere f (x) = para todo x ≥ 1. Note que
xp
f ′ (x) = −px−p−1 < 0
511
para todo x ≥ 1 logo f é decrescente. Por outro lado
 1−p +∞
Z +∞ Z +∞ 
 x
 se p 6= 1
f (x) dx = x−p dx = 1−p 1


1 1

[ln x]+∞
1 se p = 1

 +∞ se 0 < p < 1




 1
= se 1 < p

 p−1




+∞ se p = 1
pelo Teorema 11.1.5 temos

X
+∞
1
(série harmônica) é divergente,
n=1
n
X
+∞
1
p
(0 < p < 1) é divergente
n=1
n
e
X
+∞
1
(p > 1) é convergente.
n=1
np
Definição 11.1.6. Seja (xn ) ⊂ R. Dizemos que (xn ) é uma sequência

de Cauchy quando para todo ε > 0, existe n0 ∈ N tal que se m, n ≥ n0
então |xn − xm | < ε.
Teorema 11.1.6. Seja (xn ) ⊂ R, (xn ) é convergente se, e só se, (xn ) é
de Cauchy.
Demonstração: Exercício.
X
+∞
Teorema 11.1.7. (Critério de Cauchy) xj é convergente se e
j=1
só se dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que |xn+1 + xn+2 + . . . + xn+p | < ε
para todo n ≥ n0 e para todo p ≥ 1.
X
n X
+∞
Demonstração: Seja sn = xj a sequência de soma parciais. xj
j=1 j=1
é convergente se e só se (sn ) é convergente se e só se (sn ) é de Cauchy
512
se e só se dado ε > 0 existe n0 ∈ N tal que m ≥ n ≥ n0 tem-se
|sm − sn | < ε se e só se dado ε > 0 existe n0 ∈ N tal que m ≥ n ≥ n0
X m

tem-se xj < ε.

j=n+1
X X
Teorema 11.1.8. (Critério de comparação) Sejam xn e yn
séries de termos positivos tais que xn ≤ yn para todo n ≥ k. Então
temos
X X
1. Se yn converge então xn converge.
X X
2. Se xn diverge então yn diverge.
Demonstração: Observe que para n ≥ k e p ≥ 1 temos
xn+1 + xn+2 + . . . + xn+p ≤ yn+1 + yn+2 + . . . + yn+p (11.2)

X
1. Se yn converge pelo Teorema 11.1.7 dado ε > 0, existe n0 ∈ N
tal que
yn+1 + yn+2 + . . . + yn+p < ε
para todo n ≥ n0 e para todo p ≥ 1. Por (11.2) temos
xn+1 + xn+2 + . . . + xn+p < ε
para todo n ≥ n0 e para todo p ≥ 1. Assim pelo Teorema 11.1.7

X
xn converge.
X X
2. Vamos supor que yn converge então por (1) temos que xn
converge o qual é um absurdo neste caso.
X
+∞
1
Exemplo 11.1.20. é convergente ou divergente?
n=1
n(n + 1)
Solução: Como
1 1
≤ 2 , para todo n ≥ 1
n(n + 1) n
X
+∞
1 X
+∞
1
e a série 2
converge pelo Teorema 11.1.8 temos
n=1
n n=1
n(n + 1)
converge.
513
X
+∞
1
Exemplo 11.1.21. √ é convergente ou divergente?
n=1
3n + 1
Solução: Como
1 1
√ ≤√ , para todo n ≥ 1
2 n 3n + 1
X
+∞
1 X
+∞
1
e a série √ diverge pelo Teorema 11.1.8 temos √
n=1
n n=1
3n + 1
diverge.
X
Teorema 11.1.9. (Critério do quociente) Seja xn uma série de
xn+1
termos positivos. Seja L = lim .
n→+∞ xn
1. Se L < 1 então a série converge.

2. Se L > 1 então a série diverge.
3. Se L = 1 então não podemos afirmar nada.
Demonstração:
1. Seja 0 ≤ L < 1. Considere L < r < 1 então existe ε > 0 tal que
xn+1
r = L + ε. Agora, como L = lim temos que existe n0 ∈ N
n→+∞ xn
tal que
xn+1

xn − L < ε para todo n ≥ n0
então xn+1
− L < ε para todo n ≥ n0
xn
equivalentemente
xn+1
< L + ε = r para todo n ≥ n0
xn
portanto
xn+1 < rxn para todo n ≥ n0 .
Agora, para n ≥ n0
514
xn+1 < xn r
xn+2 < xn+1 r < xn r2
xn+3 < xn+2 r < xn r3
...
xn+p < xn rp para todo p ≥ 1.

Em particular para n = n0 temos
xn0 +p < xn0 rp para todo p ≥ 1.
X
+∞ X
+∞
p
Como r é convergente pelo Teorema 11.1.8 xn0 +p é
p=1
X p=1
convergente portanto xn converge.

2. Seja L > 1. Considere 1 < s < L então existe η > 0 tal que
xn+1
s = L − η. Agora, como L = lim temos que existe n0 ∈ N
n→+∞ xn
tal que
xn+1

xn − L < η para todo n ≥ n0
então xn+1
− L > −η para todo n ≥ n0
xn
equivalentemente
xn+1
> L − η = s para todo n ≥ n0
xn
portanto
xn+1 > sxn para todo n ≥ N.
Agora, para n ≥ n0
xn+1 > xn s
xn+2 > xn+1 s > xn r2
xn+3 > xn+2 s > xn s3
...
xn+p > xn sp para todo p ≥ 1.
515
Em particular para n = n0 temos
xn0 +p > xn0 sp para todo p ≥ 1.
X
+∞ X
+∞
p
Como s é divergente pelo Teorema 11.1.8 xn0 +p é
p=1
X p=1
divergente portanto xn diverge.
X
+∞
1
3. Consideremos a série p: . Note que
n=1
np
1
(n + 1)p np
L = lim = lim = 1.
n→+∞ 1 n→+∞ (n + 1)p
np
X
+∞
1 X
+∞
1
Mas diverge e 2
converge.
n=1
n n=1
n
X+∞
n
n=1
3n
n
Solução: Temos que xn = n logo
3
n+1
xn+1 n+1
L = lim = lim 3 n
n→+∞ xn n→+∞
3n
(n + 1)3n n+1 1
= lim n+1
= lim = <1
n→+∞ n3 n→+∞ 3n 3
X
+∞
n
pelo Teorema 11.1.9 converge.
n=1
3n
X
+∞
n!
Exemplo 11.1.23. é convergente ou
n=1
1 × 3 × 5 × . . . × (2n − 1)
divergente?
516
n!
Solução: Temos que xn = logo
1 × 3 × 5 × . . . × (2n − 1)
(n + 1)!
xn+1 1 × 3 × 5 × . . . × (2n − 1) × (2n + 1)
L = lim = lim
n→+∞ xn n→+∞ n!
1 × 3 × 5 × . . . × (2n − 1)
(n + 1)! n+1 1
= lim = lim = <1
n→+∞ (2n + 1)n! n→+∞ 2n + 1 2
X
+∞
n!
n=1
1 × 3 × 5 × . . . × (2n − 1)
X
Teorema 11.1.10. (Critério da raiz) Seja xn uma série de
√
termos positivos. Seja L = lim n
xn .
n→+∞
1. Se L < 1 então a série converge.

2. Se L > 1 então a série diverge.
3. Se L = 1 então não podemos afirmar nada.
Demonstração:
1. Seja 0 ≤ L < 1. Considere L < r <√1 então existe ε > 0 tal que
r = L + ε. Agora, como L = lim n xn temos que existe n0 ∈ N
n→+∞
tal que √
| n xn − L| < ε para todo n ≥ n0
então √
n
xn − L < ε para todo n ≥ n0
equivalentemente
√n
xn < L + ε = r para todo n ≥ n0
portanto
xn < rn para todo n ≥ n0 .
X
+∞ X
+∞
n
Agora, como r é convergente pelo Teorema 11.1.10 xn
n=n0
X n=n0
é convergente portanto xn converge.
517
2. Seja L > 1. Considere 1 < s < L√então existe η > 0 tal que
s = L − η. Agora, como L = lim n xn temos que existe n0 ∈ N
n→+∞
tal que √
| n xn − L| < η para todo n ≥ n0
então √
n
xn − L > −η para todo n ≥ n0
equivalentemente
√n
xn > L − η = s para todo n ≥ n0
portanto
xn > sn para todo n ≥ n0 .
X
+∞ X
+∞
n
Agora, como s é divergente pelo Teorema 11.1.10 xn é
n=n0
X n=n0
divergente portanto xn diverge.
X
+∞
1
3. Consideremos a série p: p
. Note que
n=1
n
r p
1 1
L = lim
n
= lim √ = 1.
n→+∞ np n→+∞ n
n
X
+∞
1 X
+∞
1
Mas diverge e 2
converge.
n=1
n n=1
n
X
+∞
1
n=2
(ln n)n
1
(ln n)n
s
√ 1 1
L = lim n xn = lim n n
= lim =0<1
n→+∞ n→+∞ (ln n) n→+∞ ln n
X
+∞
1
n=2
(ln n)n
518
+∞
X n
n
Exemplo 11.1.25. 2+1
é convergente ou divergente?
n
n=1 n
n
n2 + 1
s n
√ n n n
L = lim n xn = lim = lim =0<1
n→+∞ n→+∞ n2 + 1 n→+∞ n2 + 1
+∞
X n
n
pelo Teorema 11.1.10 2
converge.
n=1
n +1
Definição 11.1.7. Uma série alternada é uma série do tipo
X
+∞
(−1)n−1 xn
n=1
com xn ≥ 0.
Vejamos um critério devido a Leibniz para a convergência de uma
série alternada1 .
X
+∞
Teorema 11.1.11. (Critério de Leibniz) Seja (−1)n−1 xn uma
n=1
série alternada tal que
(a) lim xn = 0,
n→+∞
(b) (xn ) é decrescente.

X
+∞
Então (−1)n−1 xn converge.
n=1
Demonstração: Seja sn = x1 − x2 + x3 − x4 + . . . + (−1)n−1 xn .

Vejamos que a subsequência (s2n ) é monótona e limitada. De fato,
s2n = x1 − x2 + x3 − x4 + . . . − x2n
= x1 − (x2 − x3 ) − (x4 − x5 ) + . . . − (x2n−2 − x2n−1 ) − x2n < x1

1
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) foi um filósofo, matemático e cientista alemão.
Muitos, dentre os quais se encontram os autores deste livro, creditam a Leibniz a
descoberta do cálculo diferencial e integral em sua forma mais rigorosa, independentemente
do seu contemporâneo e não tão amigo Isaac Newton. Tais descobertas renderam-lhe
mesmo retaliações que lhe arruinaram a vida pessoal, profissional e financeira. Leibniz
teve seu trabalho valorizado e reconhecido a partir de sua morte. Trata-se possivelmente
e em termos de comunidade científica, do sujeito mais interessante de sua época.
519
para todo n. Logo (s2n ) é limitada.
s2n+2 = x1 − x2 + x3 − x4 + . . . − x2n + x2n+1 − x2n+2
= s2n + (x2n+1 − x2n+2 ) ≥ s2n

para todo n. Logo (s2n ) é monótona crescente. Pelo Teorema 11.1.1
(s2n ) é convergente, isto é, existe L ∈ R tal que lim s2n = L. Agora,
n→+∞
vejamos que a subsequência (s2n−1 ) é convergente. De fato, como
s2n−1 = x1 − x2 + x3 − x4 + . . . − x2n−2 + x2n−1
= s2n−2 + x2n−1
e lim x2n−1 = 0 temos que lim s2n−1 = L. Pelo Exemplo 11.1.15
n→+∞ n→+∞
X
+∞
(sn ) é convergente. Portanto (−1)n−1 xn converge.
n=1
X
+∞
1
Exemplo 11.1.26. (−1)n−1 é convergente ou divergente?
n=1
n2
1
Solução: Temos que xn = . Note que lim xn = 0 e xn+1 =
n2 n→+∞
1 1 X
+∞
1
≤ = xn . Pelo Teorema 11.1.11 (−1)n−1 2 é
(n + 1)2 n2 n=1
n
convergente.
X+∞
n
Exemplo 11.1.27. (−1)n−1 n é convergente ou divergente?
n=1
e
n
Solução: Temos que xn = n . Note que lim xn = 0 e como
e n→+∞
en ≥ n + 1, para todo n ≥ 1
logo
n+1 n
xn+1 =n+1
≤ n = xn .
e e
X
+∞
n
Pelo Teorema 11.1.11 (−1)n−1 n é convergente.
n=1
e
X
+∞
Definição 11.1.8. Dizemos que a série xn é absolutamente
n=1
X
+∞
convergente se |xn | é convergente.
n=1
520
X
+∞
Teorema 11.1.12. Se xn é absolutamente convergente então é
n=1
convergente.
X
+∞
Demonstração: Como |xn | converge. Pelo Teorema 11.1.7 dado
n=1
ε > 0 existe n0 ∈ N tal que
||xn+1 | + |xn+2 | + . . . + |xn+p || < ε
para todo n ≥ n0 e para todo p ≥ 1. Note que
|xn+1 + xn+2 + . . . + xn+p | ≤ |xn+1 | + |xn+2 | + . . . + |xn+p | < ε
para todo n ≥ n0 e para todo p ≥ 1. Assim novamente pelo
X
+∞
Teorema 11.1.7 temos que xn é convergente.
n=1
X
+∞ X
+∞
1. Se |xn | converge então xn converge.
n=1 n=1
X
+∞ X
+∞
2. Se xn converge não necessariamente |xn | converge. Por
n=1 n=1
X
+∞
1
exemplo, considere a série alternada (−1)n−1 que é conver-
n=1
n
gente mas
+∞
X X
1 +∞ 1
(−1) n−1 =
n n
n=1 n=1
diverge.
X
+∞ X
+∞ X
+∞
3. Se xn converge e |xn | diverge. Dizemos que xn é
n=1 n=1 n=1
condicionalmente convergente.
11.2 Números complexos

Nos números reais, é um fato fundamental que o quadrado de todo
número nunca é negativo. Assim que não existe nenhum número real
x que satisfaça a equação:
x2 + 1 = 0.
521
Vamos usar os números reais para definir outros números que satisfazem
tais equações.
Um número complexo z é um par ordenado de números reais (x, y),
que denotaremos por z = (x, y).
Se z1 = (x1 , y1 ) e z2 = (x2 , y2 ), são dois números complexos, dizemos
que z1 é igual a z2 , o qual denotaremos z1 = z2 , se x1 = x2 e y1 = y2 .
A soma z1 + z2 é definido como o número complexo dado por
z1 + z2 = (x1 + x2 , y1 + y2 ).
Se z = (x, y), o oposto de z, que denotaremos por −z, é definido como
o número
−z = (−x, −y).
O número complexo zero, que também denotaremos por 0, é definido
por 0 = (0, 0).
É claro destas definições que
(i) z1 + z2 = z2 + z1
(ii) (z1 + z2 ) + z3 = z1 + (z2 + z3 )
(iii) z + 0 = z
(iv) z + (−z) = 0
para todos os números complexos z, z1 , z2 , z3 . A subtração z1 − z2 é
definida por
z1 − z2 = z1 + (−z2 ),
que podemos escrever da seguinte maneira:
z1 − z2 = (x1 − x2 , y1 − y2 ).
O produto z1 · z2 está definido por
z1 · z2 = (x1 x2 − y1 y2 , x1 y2 + x2 y1 ).
A multiplicação satisfaz as seguintes propriedades:
(v) z1 · z2 = z2 · z1
(vi) (z1 · z2 ) · z3 = z1 · (z2 · z3 )
para todos os números complexos z1 , z2 , z3 . O complexo unitário, em
relação à multiplicação é o número (1, 0); de modo que, se z = (x, y) é
um número complexo quaisquer, obtemos multiplicando
z · (1, 0) = (x, y) · (1, 0) = (x, y) = z.
Devido a esta propriedade, denotaremos o número complexo (1, 0) por
1. Então tem-se que
522
(vii) z · 1 = z
para todos os número complexos z. Se z = (x, y) 6= (0, 0), então há um
número complexo único w tal que z · w = 1. Isto é, se w = (u, v), onde
u, v são reais, então a equação zw = 1 significa que:
xu − yv = 1 e yu + xv = 0.
Destas equações tem a solução única:

x −y
u= e v= ,
x2 + y2 x2
+ y2
sempre e quando x2 + y 2 6= 0, o qual é equivalente a hipótese que temos
feito de que z 6= 0. O número w tal que zw = 1, é chamado o recíproco
de z, e é denotado por z −1 ou 1/z. Assim

−1 x −y
z = , , se z 6= 0.
x2 + y 2 x2 + y 2
Então
(viii) z · z −1 = 1, se z 6= 0.
O quociente z1 /z2 está definido quando z2 6= 0 por
z1
= z1 · z2−1 , se z2 6= 0.
z2
A interação entre a adição e a multiplicação é dada pela propriedade:
(ix) z1 · (z2 + z3 ) = z1 · z2 + z1 · z3
para todos os números reais z1 , z2 , z3 .
Os números complexos da forma (x, 0) são tais que o oposto e o
recíproco de quaisquer de tais números tem a mesma forma, já que
−(x, 0) = (−x, 0) e (x, 0)−1 = (x−1 , 0), se x 6= 0.
Embora, a soma e o produto de dois de tais números tem a mesma

forma, dado que
(x1 , 0) + (x2 , 0) = (x1 + x2 , 0) e (x1 , 0) · (x2 , 0) = (x1 x2 , 0).
Os números reais estão em uma correspondência biunívoca com os

números complexos desta forma, de modo que o número real x
corresponde ao número complexo z = (x, 0).
523
Mas ainda, os números correspondentes a −x, x−1 , x1 + x2 , x1 x2 são
precisamente −z, z −1 , z1 + z2 , z1 · z2 , se z1 = (x1 , 0) e z2 = (x2 , 0). Por
este motivo costuma-se identificar ao número complexo (x, 0) com o
número real x, o qual denotaremos x = (x, 0). Nesse sentido, o conjunto
dos números complexos contém os números reais. As propriedades
(i) − (ix), as quais são válidas para números complexos, também são
válidas para números reais, de modo que, na verdade, o que temos feito
é ampliar o conceito dos números reais sem que perda-se nenhuma de
suas propriedades algébricas. Além disso, temos ganhado algo, já que
existem números complexos z que se satisfazem a equação:
z 2 + 1 = 0.
Um destes números é a unidade imaginaria pura i = (0, 1), tal como

pode ser verificado facilmente:
(0, 1)2 = (0, 1) · (0, 1) = (0 · 0 − 1 · 1, 0 · 1 + 1 · 0) = (−1, 0) = −1.
Se z = (x, y) é um número complexo, o número real x é chamado

a parte real de z, a qual denotaremos por Re(z) = x; enquanto que y
é chamada a parte imaginaria de z e denota-se Im(z) = y. Note que
(y, 0) · (0, 1) = (0, y) e daí temos
z = (x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (y, 0) · (0, 1)
portanto pelas identificações podemos escrever
z = x + iy = Re(z) + iIm(z).
Como os números complexos estão em uma correspondência biunívoca

com os pontos do plano (x, y), de tal maneira que o número complexo
z = x + iy corresponde ao ponto de coordenadas (x, y), chamamos o
eixo real ao eixo das x e eixo imaginário ao eixo das y, e então o plano
chama-se plano complexo. Denotaremos por C ao conjunto de todos os
números complexos.
Exemplo 11.2.1. Expresse os seguintes números complexos na forma
x + yi.
(a) (2 + 3i)(3 − 4i)
1+i
(b)
1 − 2i
(c) (1 + 2i)3
(d) (1 + i)3 + (1 − i)3
524
Solução:
(a)
(2 + 3i)(3 − 4i) = (2 · 3 − 3 · (−4)) + i(2 · (−4) + 3 · 3)
= (6 + 12) + i(−8 + 9) = 18 + i.
(b)
1+i (1 + i)(1 + 2i)
=
1 − 2i (1 − 2i)(1 + 2i)
(1 · 1 − 1 · 2) + i(1 · 2 + 1 · 1)
=
(1 · 1 − (−2) · 2) + i(1 · 2 + (−2) · 1)
(1 − 2) + i(2 + 1)
=
(1 + 4) + i(2 − 2)
−1 + 3i 1 3
= =− +i .
5 5 5
(c) Primeiro observe
(1 + 2i)2 = (1 + 2i)(1 + 2i)
= (1 · 1 − 2 · 2) + i(1 · 2 + 2 · 1)
= (1 − 4) + i(2 + 2) = −3 + 4i
logo
(1 + 2i)3 = (1 + 2i)2 (1 + 2i) = (−3 + 4i)(1 + 2i)
= ((−3) · 1 − 4 · 2) + i((−3) · 2 + 4 · 1)
= (−3 − 8) + i(−6 + 4) = −11 − 2i.
(d) Primeiro observe
(1 + i)2 = (1 + i)(1 + i)
= (1 · 1 − 1 · 1) + i(1 · 1 + 1 · 1)
= (1 − 1) + i(1 + 1) = 2i
525
e
(1 − i)2 = (1 − i)(1 − i)
= (1 · 1 − (−1) · (−1)) + i(1 · (−1) + (−1) · 1)
= (1 − 1) + i(−1 − 1) = −2i
logo
(1 + i)3 + (1 − i)3 = (1 + i)2 (1 + i) + (1 − i)2 (1 − i)
= (2i)(1 + i) + (−2i)(1 − i)
= [(0 · 1 − 2 · 1) + i(0 · 1 + 2 · 1)]
+[(0 · 1 − (−2) · (−1)) + i(0 · (−1) + (−2) · 1)]
= [(0 − 2) + i(0 + 2)] + [(0 − 2) + i(0 − 2)]
= (−2 + 2i) + (−2 − 2i) = −4.
Exemplo 11.2.2. Mostre que a raiz quadrada de um número complexo

pode ser encontrado explicitamente. Isto é, se o número fornecido for
α + iβ, estamos procurando um número x + iy tal que
(x + iy)2 = α + iβ.
Solução: Seja x + iy tal que
(x + iy)2 = α + iβ.
Desta igualdade temos
(x + iy)(x + iy) = α + iβ
(x · x − y · y) + i(x · y + y · x) = α + iβ
(x2 − y 2 ) + i2xy = α + iβ
logo
x2 − y 2 = α e 2xy = β (11.3)
A partir dessas equações, obtemos
(x2 + y 2 )2 = (x2 − y 2 )2 + 4x2 y 2 = α2 + β 2 .
526
Daqui temos p
x2 + y 2 = α2 + β 2 . (11.4)
Por (11.3) e (11.4) temos
1 p 1 p
x2 = (α + α2 + β 2 ) e y 2 = (−α + α2 + β 2 ) (11.5)
2 2
Observe que essas quantidades são positivas ou nulas, independente-
mente do sinal de α. As equações (11.5) produzem, em geral, dois
valores opostos para x e dois para y. Mas esses valores não podem
ser combinados arbitrariamente, pela segunda equação em (11.3) não
é uma consequência de (11.5). Portanto, devemos ter o cuidado de
selecionar x e y para que seu produto tenha o sinal β. Isso leva à
solução geral
 q √ q √

 α+ α2 +β 2 −α+ α2 +β 2

 ±
β
+ i |β| se β 6= 0


2 2
p 
α + iβ = √

 ± α se β = 0, α ≥ 0



 √

±i −α se β = 0, α < 0
Exemplo 11.2.3. Resolva a equação quadrática
z 2 + (γ + iδ)z + (ζ + iη) = 0.
2 2
γ + iδ γ + iδ
z+ = − (ζ + iη)
2 2
2
γ + iδ (γ + iδ)2 − 4(ζ + iη)
z+ = = α + iβ (11.6)
2 4
onde
γ 2 − δ2 γδ
α= −ζ e β = − η.
4 2
Pelo Exemplo 11.2.2 sabemos que a equação (11.6) possui duas soluções
opostas. Portanto temos
p
γ + iδ (γ + iδ)2 − 4(ζ + iη)
z+ =±
2 2
assim p
−(γ + iδ) ± (γ + iδ)2 − 4(ζ + iη)
z= .
2
527
Exemplo 11.2.4.
(i) Resolva
z 2 = −15 + 8i
para z ∈ C.
(ii) Resolva
z 2 − (3 + 2i)z + (5 + i)
para z ∈ C.
Solução:
(i) Seja z = x + iy assim temos
(x2 − y 2 ) + i2xy = −15 + 8i
logo
x2 − y 2 = −15 e xy = 4.
Note que x = 1, y = 4 ou x = −1, y = −4 são soluções das duas
equações anteriores. Portanto as soluções são z = ±(1 + 4i).
(ii) Pelo Exemplo 11.2.3 temos
p
−(−(3 + 2i)) ± (−(3 + 2i))2 − 4(5 + i)
z =
2
p
(3 + 2i) ±(5 + 12i) − (20 + 4i)
=
2
√
(3 + 2i) ± −15 + 8i
=
2
(3 + 2i) ± (1 + 4i)
= (pela parte (i))
2

 2 + 3i,
=
 1 − i.
Se z = x + iy, o complexo conjugado de z, que denotaremos z̄, é o

número complexo definido por z̄ = x − iy. Assim temos
z + z̄ z − z̄
• Re(z) = e Im(z) =
2 2i
• z̄¯ = z
528
• z1 + z2 = z1 + z2
• z1 · z2 = z1 · z2
• z −1 = (z̄)−1 , se z 6= 0
para quaisquer z1 , z2 , z ∈ C. Introduzindo as coordenadas polares (r, θ)
no plano complexo pelas equações
x = r cos θ, y = r sen θ,
onde r ≥ 0 e 0 ≤ θ < 2π, assim podemos escrever:
z = x + iy = r(cos θ + i sen θ).
O ângulo polar θ é chamada argumento de z e é denotado por arg(z).

A modulo ou norma de z = x + iy, denotado por |z|, está definida
como r. Assim
|z| = (x2 + y 2 )1/2 = (z · z̄)1/2 .
Note que |z̄| = |z|. Suponhamos que z é número real (isto e, Im(z) = 0).
Então z = x + i0, para algum número real x, e
|z| = (x2 )1/2 ,
que é valor absoluto de x considerado como número real. O modulo de

um número complexo satisfaz as mesmas regras do valor absoluto de
um número real, isto é:
• |z| ≥ 0,
• |z| = 0 se só se z = 0,
• | − z| = |z|,
• |z1 + z2 | ≤ |z1 | + |z2 |,
• |z1 · z2 | = |z1 | · |z2 |,
para quaisquer z1 , z2 , z ∈ C. Outras propriedades:
• −|z| ≤ Re(z) ≤ |z| e −|z| ≤ Im(z) ≤ |z|
• ||z1 | − |z2 || ≤ |z1 + z2 |

z1 |z1 |
• = , se z2 6= 0
z2 |z2 |
• |z1 + z2 |2 = |z1 |2 + |z2 |2 + 2Re(z1 · z2 )
529
• |z1 − z2 |2 = |z1 |2 + |z2 |2 − 2Re(z1 · z2 )
• |z1 + z2 |2 + |z1 − z2 |2 = 2(|z1 |2 + |z2 |2 ).
para quaisquer z1 , z2 , z ∈ C.
Se z = x + iy, definimos a exponencial do número complexo z,
denotado por ez , por
ez = ex (cos y + i sen y).
Teorema 11.2.1. Dados z, w ∈ C temos que
ez · ew = ez+w .
Demonstração: Escrevendo z = x1 + iy1 e w = x2 + iy2 temos
ez · ew = (ex1 (cos y1 + i sen y1 )) · (ex2 (cos y2 + i sen y2 ))
= ex1 +x2 [(cos y1 cos y2 − sen y1 sen y2 )
+i(sen y1 cos y2 + cos y1 sen y2 )]
= ex1 +x2 (cos(y1 + y2 ) + i sen(y1 + y2 )) = ez+w .
Teorema 11.2.2. Todo z ∈ C, z 6= 0 pode-se escrever na forma
z = reiθ ,
onde r = |z| e θ = arg(z) + 2nπ, sendo n um inteiro quaisquer. Esta

representação é chamada forma polar de z.
Demonstração: Se z = x + iy, da definição de argumento temos que
z = r(cos θ + i sen θ)
e como
eiθ = cos θ + i sen θ
temos a igualdade procurada.
Exemplo 11.2.5. Expresse os seguintes números complexos na forma
polar z = x + iy:
√
(i) 1 + i 3 (ii) (1 + i)2
1+i
(iii) (iv) (1 + i)(1 − i)
1−i
530
Solução:
√ !
√ 1 3
(i) 1 + i 3 = 2 +i = 2(cos(π/3) + i sen(π/3)),
2 2
(ii) (1 + i)2 = 2i = 2(cos(π/2) + i sen(π/2)),

1+i (1 + i)2 2i
(iii) = = = i = (cos(π/2) + i sen(π/2)),
1−i (1 − i)(1 + i) 2
(iv) (1 + i)(1 − i) = 2 = 2(cos(0) + i sen(0)).
Exemplo 11.2.6. Expresse cada um dos seguintes número complexos
na forma x + iy:
(i) eiπ/2 (ii) 2e−iπ/2 (iii) 3eπi
(iv) − e−πi (v) i + e2πi (vi) eiπ/4
1 − eiπ/2
(vii) eiπ/4 − e−iπ/4 (viii)
1 + eiπ/2
Solução:
(i) eiπ/2 = cos(π/2) + i sen(π/2) = i,
(ii) 2e−iπ/2 = 2(cos(−π/2) + i sen(−π/2)) = 2(−i) = −2i,
(iii) 3eiπ = 3(cos(π) + i sen(π)) = 3(−1) = −3,
(iv) −e−iπ = −(cos(−π) + i sen(−π)) = −(−1) = 1,
(v) i + e2πi = i + (cos(2π) + i sen(2π)) = i + (1) = 1 + i,
√ √ !
2 2
(vi) eiπ/4 = cos(π/4) + i sen(π/4) = +i ,
2 2
(vii)
eiπ/4 − e−iπ/4 = (cos(π/4) + i sen(π/4))
−(cos(−π/4) + i sen(−π/4))
√ √ ! √ √ !
2 2 2 2 √
= +i − −i = i 2,
2 2 2 2
531
1 − eiπ/2 1−i (1 − i)2 −2i
(viii) = = = = −i.
1 + eiπ/2 1+i (1 + i)(1 − i) 2
Exemplo 11.2.7. Encontre o modulo dos números complexos
(3 + 4i)(−1 + 2i)
−2i(3 + i)(2 + 4i)(1 + i) e .
(−1 − i)(3 − i)
Solução: Usando as propriedades do modulo de um número complexo
temos
| − 2i(3 + i)(2 + 4i)(1 + i)| = | − 2i||3 + i||2 + 4i||1 + i|
√ √ √ √
= 02 + 2 2 32 + 1 2 22 + 4 2 12 + 1 2
√ √ √
= 2 10 20 2 = 40
e
(3 + 4i)(−1 + 2i) |3 + 4i|| − 1 + 2i|

(−1 − i)(3 − i) = | − 1 − i||3 − i|
√ √
32 + 4 2 12 + 2 2
=√ √
12 + 1 2 32 + 1 2
√ √
25 5 5
=√ √ = .
2 10 2
11.3 O Teorema de Picard

Consideremos agora a seguente norma em Rn+1 :
|(t, x)| = max{|t|, |x|}
p
onde |t| é o valor absoluto de t e |x| = x21 + . . . + x2n é a norma
euclidiana canônica de x. Denotemos o intervalo aberto em R centrado
em t0 e de raio r por
Ir (t0 ) = {t ∈ R; |t − t0 | < r},
o intervalo fechado em R centrado em t0 e de raio r por
Ir [t0 ] = {t ∈ R; |t − t0 | ≤ r}
a bola aberta em Rn centrada em x0 e de raio r por
Br (x0 ) = {x ∈ Rn ; |x − x0 | < r}
e a bola fechada em Rn centrada em x0 e de raio r por
Br [x0 ] = {x ∈ Rn ; |x − x0 | ≤ r}.
532
Definição 11.3.1. Seja U ⊂ Rn+1 aberto e f : U → Rn .
1. Dizemos que f é Lipschitz relativo às variáveis espaciais de U se
e só se existe c > 0 tal que:
|f (t, x) − f (t, y)| ≤ c|x − y|, para todo (t, x), (t, y) ∈ U.
2. Dizemos que f é Localmente Lipschitz relativo às variáveis

espaciais de U se e só se para todo (t0 , x0 ) ∈ U , existem a, b > 0
tal que Ia (t0 ) × Bb (x0 ) ⊂ U e f|Ia (t0 )×Bb (x0 ) é Lipschitz relativo às
variáveis espaciais de Ia (t0 ) × Bb (x0 ).
1. Se f : U → Rn é Lipschitz relativo às variáveis espaciais de U ,

então:

|f (t, x) − f (t, y)|
Lip2 (f ) = sup ; (t, x), (t, y) ∈ U, x 6= y
|x − y|
segue-se que:
|f (t, x) − f (t, y)| ≤ Lip2 (f )|x − y|, para todo (t, x), (t, y) ∈ U.
2. Se f : U → Rn é localmente Lipschitz relativo às variáveis

espaciais de U , então denotamos a sua constante de Lipschitz
por
Lip2 (f|Ia (t0 )×Br (x0 ) )
A continuação definiremos o conceito de função de classe C 1 relativo

às variáveis espaciais.
Seja U ⊂ Rn+1 aberto e f : U → Rn função. Dado (t0 , x0 ) ∈ U ,
definimos
Ut0 = {x ∈ Rn ; (t0 , x) ∈ U }
Segue-se que Ut0 é um aberto não vazio de Rn .
Definimos
f t 0 : Ut 0 → R n
x 7→ ft0 (x) = f (t0 , x)
Dizemos que f é diferenciável relativo às variáveis espaciais de U em
(t0 , x0 ) se e só se ft0 é diferenciável em x0 .
Se este for o caso, escrevemos
∂2 f (t0 , x0 ) = ft′0 (x0 ).
Dizemos que f é diferenciável em U relativo às variáveis espaciais se
e só se f é diferenciável em (t, x) relativo às variáveis espaciais, para
533
todo (t, x) ∈ U .
Neste caso, podemos definir a função matricial
∂2 f : U → Rn×n
(t, x) 7→ ∂2 f (t, x) = ft′ (x).
Exemplo 11.3.1. Seja f : R3 → R2 definida como
f (t, x, y) = (tx + 2xy 2 − y 3 , t3 − 2xy + x2 ).
Dado (t0 , x0 , y0 ) ∈ R3 então Ut0 = R2
f t 0 : R2 → R2
(x, y) 7→ ft0 (x, y) = (t0 x + 2xy 2 − y 3 , t30 − 2xy + x2 )
logo,

t0 + 2y 2 4xy − 3y 2
∂2 f (t0 , x, y) = ft′0 (x, y) = ∈ R2×2 .
2x − 2y −2x
Se ∂2 f : U → Rn×n é contínua, dizemos que f é de classe C 1 relativo
às variáveis espaciais de U .
Observação 11.3.2. Se f : U ⊂ Rn+1 → Rn de classe C 1 relativo às
variáveis espaciais de U e f = (f1 , . . . , fn ). Então,
 ∂f1 ∂f1

∂x1
. . . ∂x
 
n
∂(f1 , . . . , fn )
∂2 f (t, x) = (t, x) =  ... . . . ...  (t, x).
∂(x1 , . . . , xn ) ∂fn ∂fn
∂x1
. . . ∂x n
Teorema 11.3.1. (Desigualdade do Valor Médio) Seja V ⊂ Rn

aberto, f : V → Rm diferenciável em V , a ∈ V e h ∈ Rn , tal que
[a, a + h] ⊂ V . Se existe M > 0, tal que
||f ′ (x)|| ≤ M, para todo x ∈]a, a + h[
então,
|f (a + h) − f (a)| ≤ M |h|.
Demonstração. Definimos α : [0, 1] → U por α(t) = a + th, para
todo t ∈ [0, 1]. Logo, aplicamos a f ◦ α : [0, 1] → Rm o teorema do valor
médio para caminhos.
Corolário 11.3.1. Seja V ⊂ Rn aberto convexo. Se f : V → Rm é
diferenciável em V e existe M > 0, tal que:
||f ′ (x)|| ≤ M, para todo x ∈ V.
Então, f é Lipschitz em V e além disso Lip(f ) ≤ M .
534
Proposição 11.3.1. Seja U ⊂ Rn+1 aberto, f : U → Rn função de
classe C 1 relativo às variáveis espaciais de U . Então, f é localmente
Lipschitz relativo às variáveis espaciais de U .
Demonstração. Dado (t0 , x0 ) ∈ U , então existe r > 0 suficientemente
pequeno, tal que Ir [t0 ] × Br [x0 ] ⊂ U como ∂2 f : U → Rn×n é contínua
em Ir [t0 ] × Br [x0 ], tem-se que: existe M > 0, tal que:
||∂2 f (t, x)|| ≤ M, para todo (t, x) ∈ Ir [t0 ] × Br [x0 ].
Afirmação: f|Ir (t0 )×Br (x0 ) é Lipschitz relativo às variáveis espaciais de
Ir (t0 ) × Br (x0 ).
De fato, dado t ∈ Ir (t0 ) temos que a derivada de ft : Br (x0 ) → Rn
satisfaz:
||ft′ (x)|| = ||∂2 f (t, x)|| ≤ M, para todo x ∈ Br (x0 ).
Pelo corolário anterior, ft é Lipschitz em Br (x0 ) (convexo) e portanto:
|f (t, x) − f (t, y)| = |ft (x) − ft (y)| ≤ M |x − y|,
para todo x, y ∈ Br (x0 ).
Proposição 11.3.2. (Desigualdade de Gronwall) Seja u : [a, b] →
R contínua que satisfaz:
1. u(t) ≥ 0, para todo t ∈ [a, b].
2. Existe C ≥ 0 e existe K ≥ 0, tal que:
Z t
u(t) ≤ C + K u(s)ds, para todo t ∈ [a, b].
a
Então, u(t) ≤ CeK(t−a) , para todo t ∈ [a, b].

Demonstração.
Caso 1: Se C > 0.
Definimos:
U : [a, b] → R Z t
t 7→ U (t) = C + K u(s)ds
0
observe que U (t) ≥ C > 0 e u(t) ≤ U (t), para todo t ∈ [a, b]. Além
disso U ′ (t) = Ku(t), para todo t ∈ [a, b]. Logo,
U ′ (t) Ku(t)
= ≤ K, para todo t ∈ [a, b].
U (t) U (t)
535
Z Z
t
U ′ (s) t
ds ≤ K ds, para todo t ∈ [a, b].
a U (s) a
ln U (t) ≤ ln U (a) + K(t − a), para todo t ∈ [a, b].

u(t) ≤ U (t) ≤ U (a)eK(t−a) , para todo t ∈ [a, b].
u(t) ≤ U (t) ≤ CeK(t−a) , para todo t ∈ [a, b].
u(t) ≤ CeK(t−a) , para todo t ∈ [a, b].

Caso 2: Se C = 0.
Para n ∈ N, temos:
Z t Z t
1
u(t) ≤ K u(s)ds < + K u(s)ds.
0 n a
Pelo caso 1:
1 K(t−a)
0 ≤ u(t) ≤ e , para todo t ∈ [a, b],
n
fazendo n → ∞, temos que u(t) = 0, para todo t ∈ [a, b].
Definição 11.3.2. Seja M um conjunto qualquer e d : M × M → R
uma função que satisfaz:
1. d(x, y) ≥ 0, para todo x, y ∈ M .
2. d(x, y) = 0 se e só se x = y.
3. d(x, y) = d(y, x), para todo x, y ∈ M .
4. d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z), para todo x, y, z ∈ M .
Neste caso dizemos que d é uma métrica sobre M . O par (M, d) é
chamado espaço métrico se e só se M 6= ∅ e d : M × M → R é uma
métrica sobre M .
Definição 11.3.3. Sejam (M1 , d1 ), (M2 , d2 ) dois espaços métricos e
f : M1 → M2 . Dizemos que f é contínua em x0 ∈ M1 se e só se
dado ε > 0, existe δ > 0 tal que se x ∈ M1 e d1 (x, x0 ) < δ então
d2 (f (x), f (x0 )) < ε. Dizemos que f é contínua em M se e só se f é
contínua em x, para todo x ∈ M . Dizemos que f é Lipschitz em M1
se e só se existe K > 0, tal que d2 (f (x), f (y)) ≤ Kd1 (x, y), para todo
x, y ∈ M1 . Quando K < 1 dizemos que f é uma contração.
536
Definição 11.3.4. Seja (M, d) um espaço métrico, uma sequência em
(M, d) é uma função x : N → M que a cada n ∈ N associa-se x(n) =
xn ∈ M chamado n-ésimo termo da sequência. O símbolo (xn ) ⊆ M
quer dizer que (xn ) é uma sequência em M . Seja (xn ) ⊆ M e x ∈ M ,
dizemos que x é o limite de (xn ), que denotamos por lim xn = x, se e só
n→∞
se para todo ε > 0 existe n0 ∈ N tal que se n ≥ n0 então d(xn , x) < ε.
Uma sequência (xn ) ⊆ M é chamada sequência convergente em M se
e só se existe x ∈ M , tal que lim xn = x. Caso contrário, dizemos que
n→∞
(xn ) ⊆ M é divergente. Uma sequência (xn ) ⊆ M é chamada sequência
de Cauchy se e só se dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que n, m ≥ n0 então
d(xn , xm ) < ε. Naturalmente, toda sequência convergente é de Cauchy.
O recíproco não sempre é verdade. Aqueles espaços métricos nas quais
toda sequência de Cauchy é convergente são chamados espaços métricos
completos.
Exemplo 11.3.2. Seja Q o conjunto dos números racionais, definimos:
d: Q×Q → R
(x, y) 7→ d(x, y) = |x − y|
é claro que (Q, d) é um espaço métrico. Embora (Q, d) não é completo,

pois se x ∈ R − Q então existe (qn ) ⊆ Q tal que lim qn = x, mostra-se
n→∞
que (qn ) ⊆ Q é uma sequência de Cauchy, embora (qn ) ⊆ Q não é
convergente em Q.
Exemplo 11.3.3. Consideremos:
d: R×R → R
(x, y) 7→ d(x, y) = |x − y|
então, (R, d) é um espaço métrico completo.

Exemplo 11.3.4. Consideremos:
d : Rn × R n → R p
(x, y) 7→ d(x, y) = (x1 − y1 )2 + . . . + (xn − yn )2
onde x = (x1 , x2 , . . . , xn ), y = (y1 , y2 , . . . , yn ) ∈ Rn então (Rn , d) é um

espaço métrico completo.
Estamos interessados em um espaço métrico em particular: o espaço
das funções contínuas.
Seja B ⊆ Rn conjunto fechado e denotemos:
C([a, b], B) = {φ : [a, b] → B; φ é contínua em [a, b]}
537
Dados φ, ψ ∈ C([a, b], B), definimos:
d(φ, ψ) = máx{|φ(x) − ψ(x)|; x ∈ [a, b]}.
Assim, definimos:
d : C([a, b], B) × C([a, b], B) → R

(φ, ψ) 7→ máx{|φ(x) − ψ(x)|; x ∈ [a, b]}.
Não é difícil provar que d é uma métrica sobre C([a, b], B), logo
(C([a, b], B), d) é um espaço métrico. (C([a, b], B), d) é um espaço
métrico completo?
Seja (φn ) ⊆ C([a, b], B) uma sequência de Cauchy, dado ε > 0,
existe n0 ∈ N tal que d(φn , φm ) < ε, para todo n, m ≥ n0 daí
|φn (x) − φm (x)| < ε, para todo x ∈ [a, b] e n, m ≥ n0 . Do
critério do Cauchy para a convergência uniforme, segue-se que (φn )
é uniformemente convergente em [a, b], isto é, existe φ : [a, b] → Rn
tal que φn → φ uniformemente em [a, b] então lim φn (x) = φ(x)
n→∞
para todo x ∈ [a, b]. Daí φ(x) ∈ Rn é o limite de (φn (x)) ⊆ B, logo
φ(x) ∈ B = B, além disso φ é contínua em [a, b] então φ ∈ C([a, b], B).
Pelo último mostraremos que lim φn = φ em C([a, b], B). Seja ε > 0,
n→∞
existe n0 ∈ N tal que n ≥ n0 então |φn (x) − φ(x)| < ε/2 para todo
x ∈ [a, b], logo
d(φn , φ) = max{|φn (x) − φ(x)|; x ∈ [a, b]} ≤ ε/2 < ε.
Portanto (C([a, b], B), d) é um espaço métrico completo.

Teorema 11.3.2. (Teorema do ponto fixo para contrações) Seja
(M, d) um espaço métrico completo e F : M → M uma contração
então existe um único x0 ∈ M tal que
1. F (x0 ) = x0 (x0 é um ponto fixo de F ).
2. lim F n (x) = x0 (x0 é um atrator de F ).
n→∞
Demonstração.
Existência: Seja x1 ∈ M definimos x2 = F (x1 ) ∈ M . Se x1 = x2
então x1 é o ponto fixo. Seja x2 6= x1 definimos x3 = F (x2 ) ∈ M .
Se x3 = x2 então x2 é o ponto fixo procurado. Se x3 6= x2 definimos
x4 = F (x3 ) ∈ M . Seguimos assim indutivamente
xn+1 = F (xn ) ∈ M, para todo n ∈ N.
538
Desta maneira (xn ) ⊆ M , seja K = Lip(F ) < 1 então se satisfaz
d(x3 , x2 ) = d(F (x2 ), F (x1 )) ≤ Kd(x2 , x1 )
d(x4 , x3 ) = d(F (x3 ), F (x2 )) ≤ Kd(x3 , x2 ) ≤ K 2 d(x2 , x1 )

.. ..
. .
Por indução
d(xn+1 , xn ) ≤ K n−1 d(x2 , x1 ) para todo n ≥ 1.
Sejam m, n ∈ N com m > n
d(xm , xn ) ≤ d(xm , xm−1 ) + d(xm−1 , xm−2 ) + . . . + d(xn+1 , xn )
≤ K m−2 d(x2 , x1 ) + K m−3 d(x2 , x1 ) + . . . + K n−1 d(x2 , x1 )
≤ [1 + K + + . . . + K m−n−1 ]K n−1 d(x1 , x2 )

" #
X
∞
K n−1
≤ K j K n−1 d(x2 , x1 ) = d(x2 , x1 ).
j=0
1−K
Como
lim K n−1 = 0,
n→∞
então dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que se n ≥ n0 então

(1 − K)ε
K n−1 < ,
d(x2 , x1 )
logo para m, n ≥ n0 tem-se d(xm , xn ) < ε. Assim (xn ) ⊆ M é de
Cauchy e como M é completo existe x0 ∈ M tal que lim xn = x0 ,
n→∞
agora como xn+1 = F (xn ), para todo n ≥ 1.
x0 = lim xn+1 = lim F (xn ) = F ( lim xn ) = F (x0 ),

n→∞ n→∞ n→∞
isto é, x0 ∈ M é um ponto fixo de F .
Unicidade: Seja x′ ∈ M tal que F (x′ ) = x′ , agora temos que
d(x′ , x0 ) = d(F (x′ ), F (x0 )) ≤ Kd(x′ , x0 )
(1 − K)d(x′ , x0 ) ≤ 0, se x′ 6= x0
539
daí tem-se que 1 − K ≤ 0, o qual é uma contradição, portanto x′ = x0 .
Finalmente dado qualquer x ∈ M , se satisfaz

d(F n (x), x0 ) = d(F n (x), F n (x0 )) ≤ Kd(F n−1 (x), F n−1 (x0 ))
≤ K 2 d(F n−2 (x), F n−2 (x0 )) ≤ . . . ≤ K n d(x, x0 )

para todo n ∈ N. Tomando limite quando n → +∞ temos
0 ≤ lim d(F n (x), x0 ) ≤ lim K n d(x, x0 ) = 0
n→∞ n→∞
portanto
lim d(F n (x), x0 ) = 0,
n→∞
daí dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que se n ≥ n0 então d(F n (x), x0 ) < ε,
isto é,
lim F n (x) = x0 .
n→∞
Corolário 11.3.2. Seja (M, d) um espaço métrico completo. Se F :

M → M é contínua e existe m0 ∈ N tal que F m0 é uma contração
então existe um único x0 ∈ M ponto fixo atrator de F .
Demonstração. Como F m0 : M → M é uma contração, pelo Teorema
11.3.2 existe um único x0 ∈ M tal que
F m0 (x0 ) = x0 e lim (F m0 )n (x) = x0 para todo x ∈ M.
n→∞
Dado x ∈ M , para r ∈ {0, 1, . . . , m0 − 1} (Fixo) temos

lim (F m0 )k (F r (x)) = x0 .
k→∞
Seja n ∈ N, pelo algoritmo da divisão existe k, r ∈ N com r < m0 tal

que n = km0 + r
F n (x) = F km0 +r (x) = (F m0 )k (F r (x))
então
lim F n (x) = lim (F m0 )k (F r (x)) = x0
n→∞ k→∞
logo x0 é atrator para F e além disso

n+1 n n
x0 = lim F (x) = lim F (F (x)) = F lim F (x) = F (x0 )
n→∞ n→∞ n→∞
portanto x0 é ponto fixo atrator de F . Para mostrar a unicidade, seja

x1 ∈ M tal que x1 é um ponto fixo atrator de F então
F (x1 ) = x1 ⇒ F 2 (x1 ) = x1 ⇒ . . . ⇒ F m0 (x1 ) = x1
logo x1 = x0 .
540
Teorema 11.3.3. (Teorema de Picard) Se f : Ia [t0 ] × Bb [x0 ] ⊆
Rn+1 → Rn é contínua no seu domínio e Lipschitz relativamente às
variáveis espaciais então existe uma única solução do PVI
′
x = f (t, x)
(11.7)
x(t0 ) = x0
a qual está definida em Iα [t0 ] onde

b
α = min a, e N ≥ max{|f (t, x)|; (t, x) ∈ Ia [t0 ] × Bb [x0 ]}.
N
Demonstração. Sabemos que resolver (11.7) é equivalente a resolver

Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s))ds. (11.8)
t0
Seja M = C(Iα [t0 ], Bb [x0 ]) e d é a métrica do máximo. Sabemos que

(M, d) é um espaço métrico completo. Dado φ ∈ M , definimos
Fφ : Iα [t0 ] → Rn Z t
t 7→ Fφ (t) = x0 + f (s, φ(s))ds.
t0
Note que
Z t Z t
|Fφ (t) − x0 | = | f (s, φ(s))ds| ≤ |f (s, φ(s))|ds
t0 t0
≤ N |t − t0 | ≤ N α ≤ b,
isto é, Fφ (t) ∈ Bb [x0 ] para todo t ∈ Iα [t0 ]. Portanto
Fφ ∈ M = C(Iα [t0 ], Bb [x0 ]).
Desta maneira podemos definir a função
F : M → M
φ 7→ F (φ) = Fφ
vamos mostrar que F é contínua e que existe m0 ∈ N tal que F m0 é

contração. É suficiente mostrar que para todo φ1 , φ2 ∈ M e para todo
t ∈ Iα [t0 ] se satisfaz:
Lipk2 (f )|t − t0 |k
|F (φ1 )(t) − F (φ2 )(t)| ≤
k k
d(φ1 , φ2 ), (11.9)
k!
541
para todo k ≥ 0. De fato, supondo (11.9) provado, temos
Lipk2 (f )αk
max{|F k (φ1 )(t) − F k (φ2 )(t)|; t ∈ Iα [t0 ]} ≤ d(φ1 , φ2 ),
k!
isto é,
Lipk2 (f )αk
d(F k (φ1 ), F k (φ2 )) ≤ d(φ1 , φ2 ), para todo k ≥ 0.
k!
Se k = 1,
d(F (φ1 ), F (φ2 )) ≤ Lip2 (f ) α d(φ1 , φ2 )
assim F é Lipschitz então F é contínua em M . Por outro lado, sabemos
que
Lipk2 (f )αk
lim =0
k→∞ k!
então existe k0 ∈ N tal que k ≥ k0 então
Lipk2 (f )αk
< 1,
k!
basta tomar m0 = k0 assim F m0 é uma contração e pelo Corolário
11.3.2 existe um único φ0 ∈ M tal que F (φ0 ) = φ0 logo
Z t
φ0 (t) = F (φ0 )(t) = Fφ0 (t) = x0 + f (s, φ0 (s))ds.
t0
Agora, provaremos (11.9), por indução sobre k. Se k = 0 é trivial,

suponhamos que para k é satisfeita (Hipótese Indutiva)
|F k+1 (φ1 )(t) − F k+1 (φ2 )(t)| = |F (F k (φ1 ))(t) − F (F k (φ2 ))(t)|
Z t
≤ |f (s, F k (φ1 )(s)) − f (s, F k (φ2 )(s))|ds
t0
Z t
≤ Lip2 (f ) |F k (φ1 )(s) − F k (φ2 )(s)|ds
t0
Z t
Lipk+1
2 (f )
≤ d(φ1 , φ2 ) |s − t0 |k ds
k! t0
Lipk+1
2 (f )
= |t − t0 |k+1 d(φ1 , φ2 )
(k + 1)!
542
Por último provemos a unicidade. Seja ψ : Iα [t0 ] → Bb [x0 ] solução do
PVI dado, para t ∈ Iα [t0 ] se satisfaz:
Z t Z t
|φ0 (t)−ψ(t)| ≤ |f (s, φ0 (s))−f (s, ψ(s))|ds ≤ Lip2 (f ) |φ0 (s)−ψ(s)|ds
t0 t0
Pela desigualdade de Gronwall:
|φ0 (t) − ψ(t)| = 0 para todo t ∈ Iα [t0 ],
portanto φ0 = ψ.
Corolário 11.3.3. (Teorema de existência e unicidade) Seja U ⊆
Rn+1 aberto, f : U → Rn contínua em U e de classe C 1 relativamente
às variáveis espaciais de U então para qualquer (t0 , x0 ) ∈ U o PVI
′
x = f (t, x)

x(t0 ) = x0
admite uma única solução a qual está definida em uma vizinhança de

t0 .
Demonstração. Pela Proposição 11.3.1, f é localmente Lipschitz
relativamente às variáveis espaciais de U então existem a, b > 0 tal que
Iα [t0 ] × Bb [x0 ] ⊆ U e f|Iα [t0 ]×Bb [x0 ] é Lipschitz relativamente às variáveis
espaciais de U , pelo Teorema 11.3.3 existe uma única solução
φ(t0 , x0 ) : Iα [t0 ] → Bb [x0 ].
Observação 11.3.3. Como φ(t0 , x0 ) está definida em uma vizinhança

de t0 , φ(t0 , x0 ) é chamada solução local.
Corolário 11.3.4. Seja U ⊆ Rn+1 aberto, f : U → R contínua em
U e de classe C 1 relativamente às variáveis espaciais de U então para
qualquer (t0 , x00 , . . . , xn0 ) ∈ U o PVI de ordem n
(n)
x = f (t, x′ , . . . , x(n−1) )

x(t0 ) = x0 , x′ (t0 ) = x1 , . . . , x(n−1) (t0 ) = xn−1
0 0 0
admite uma única solução definida em uma vizinhança de t0 .

Demonstração. Segue-se do fato que F : U → Rn definida por
F (t, x1 , . . . , xn ) = (x2 , . . . , xn , f (t, x1 , . . . , xn ))
é contínua e de classe C 1 relativamente às variáveis espaciais.
543
Bibliografia
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Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. New
York: McGraw-Hill, 1979.
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Diferenciais Parciais. 4.ed. Rio de Janeiro: Projeto Euclides-
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3.ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001.
545

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Equações diferenciais: um curso universitário

Parte I: Equações ordinárias

Víctor León e Bruno Scárdua

Víctor León e Bruno Scárdua

Equações diferenciais são um dos pilares do progresso científico humano.

Por favor, envie suas correções e/ou sugestões para:

1 Equações diferenciais lineares de primeira ordem 2

2 Equações ordinárias de primeira ordem 72

3 Equações diferenciais lineares de segunda ordem 130

4 Equações de segunda ordem 169

5 Equações diferenciais lineares de ordem mais alta 185

7 A Transformada de Laplace 256

8 Resolução de equações diferencias por séries de potên-

9 Problemas de Valores de Contorno 367

10 Teoria de Fourier 434

Este primeiro volume trata de equações diferenciais ordinárias, ou seja,

1.1 Estudo da equação: y 0 + ay = b

sendo que a e b são constantes e y é uma função real de uma variável

Consideremos agora o caso b = 0 assim temos a equação

Conclusão: Toda solução de (1.6) é da forma

Suponha que a 6= 0. Multiplicando eat ambos os lados de (1.3) temos

y ′ eat + y(aeat ) = beat

(5) A solução de (1.9) dada por (1.10) é chamada solução particular

1.1.2 A lei de Newton de intercâmbio de temperatura

Consideremos por exemplo um termômetro de mercúrio que mede

Tc′ (t) + kTc (t) = kTM

ekt (Tc′ (t) + kTc (t)) = kTM ekt

1.1.3 Cinética química de primeira ordem para processos

Um possível modelo para a reação será dado por

c′ (t) = −kc(t), (1.14)

onde c(t) denota a concentração de (CH3 )3 CBr. Devemos verificar o

c(t) = c(0)e−kt . (1.15)

É muito mais fácil trabalhar com

1.1.4 Decaimento radioativo

1.1.5 Crescimento microbiano de bactérias

velocidade de morte = bN (t).

Logo (1.20) fica reduzido a

N ′ (t) = (a − b)N (t). (1.21)

A solução de (1.21) é dada por

N (t) = N (0)ekt , (1.22)

N (12) = N (0)eln 2·12/4 = 8N (0).

Assim, depois de 12 horas temos 8 vezes a quantidade inicial de

x′ (t) −10−6 x′ (t)

ln |x(t)| − ln |1 − 10−6 x(t)| = 10−2 t + k,

x(t)(1 + 10−6 cet/100 ) = cet/100

105 + 10−1 ce20 = ce20

onde L, R, E são constantes.

1.2 Estudo da equação: y 0 + ay = b(t)

com a ∈ R e b : [0, +∞[→ R contínua. Uma solução de (1.24) é uma

φ′ (t) + aφ(t) = b(t), para todo t ≥ 0.

Multiplicando eat ambos os lados de (1.24) obtemos

eat (y ′ + ay) = eat b(t)

y ′ eat + y(aeat ) = eat b(t)

(4) Em geral, a solução de (1.24) é da forma

onde t0 ∈ [0, +∞[ fixo arbitrário.

é solução de (1.24). De fato, se t1 < t0 então

tem a mesma forma que (1.28). Analogamente, se t0 < t1 então

tem também a mesma forma que (1.28).

(7) As soluções de (1.26) e (1.29) dadas por (1.27) e (1.30),

Solução: Primeiramente temos a equação diferencial equivalente

onde m e α são constantes positivas.

Por outro lado, pela definição de f (x) temos que

Solução: Multiplicando a (1.31) pelo fator integrante eat tem-se

eat (y ′ + ay) = be(a−λ)t (1.32)