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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
E PESQUISA E INOVAÇÃO
Instituto de Matemática e Estatística
Especialização em Finanças
1. IDENTIFICAÇÃO
➢ Nome do Curso:
Especialização em Finanças
➢ Forma de Oferta: à distância
➢ Coordenação
Coordenador: Marco Aurélio dos Santos Sanfins
2. DISCIPLINAS
ESPECIALIZAÇÃO EM FINANÇAS
MÓDULO I
Seminário I 10 horas
MÓDULO II
Seminário II 10 horas
MÓDULO III
MÓDULO IV
Seminário IV 10 horas
3. EMENTAS
Bibliografia
1. R e primeiros passos
a) As vantagens da linguagem R
b) Primeiros passos, instalando o R e R-Studio
2. Conceitos básicos em R
a) Customização do sistema
b) Tipos de variáveis e gerenciamento de dados
c) Operações matemáticas básicas
d) Operadores lógicos e funções condicionais
3. Vetores e Funções
a) operações com vetores: soma, produto, diferença, operações lógicas
b) Aumentando as possibilidades: instalação e uso dos pacotes
4. Trabalhando com matrizes de dados
a) Construção de matrizes
b) Acessando elementos
c) Operações com matrizes de dados
5. Bancos de Dados no R
a) Criação de dataframes
b) Filtrando dados e pesquisa
c) Juntando dataframes
d) Trabalhando com arquivos CSV.
6. Trabalhando com gráficos
a) Visualizar informações com gráficos simples
b) Aprimorando e personalizando gráficos
c) Recursos intermediários: Utilizando as possibilidades do ggplot2
d) Histogramas e gráficos de densidade de probabilidade.
7. Utilizando o Excel
a) Excel Básico: introdução ao uso de planilhas, fórmulas, filtros
b) Excel Intermediário: formatação condicional, uso de fórmulas lógicas, uso de dados
externos
Bibliografia
Bibliografia
1. Definindo Economia
a) O que buscamos?
b) Princípios fundamentais, as “leis econômicas”
c) Como buscamos? Os sistemas econômicos
d) Quebrando em partes: como analisar?
2. As partes pequenas: a Microeconomia
a) Consumidores ou o lado da demanda
b) A contraparte: o lado das firmas e oferta
c) Satisfação versus necessidade: a elasticidade
d) As estruturas de mercado
e) Aplicando as ideias
3. Olhando o todo: a Macroeconomia
a) Principais dilemas:
b) Medindo desempenho: os agregados macroeconômicos
c) O papel dos governos
d) Comércio exterior e desenvolvimento
e) Contabilidade para países: o Balanço de Pagamentos
4. Tópico Especial: o Mercado de Mercados
a) Mercados Financeiros e o seu papel
b) O que move o Mercado Financeiro?
c) Juntando as peças: o que olhar?
Bibliografia
Mankiw, N.G.
Introdução à Economia, Princípios de Micro e Macroeconomia, 2ªedição, 2001.
Princípios de Microeconomia, 5ºedição, 2009.
Becker, G.
Economic Theory, 1ª edição, 1971.
Sowell. T.
Economia Básica, vol.1, 2018.
Simonsen, M.H.; Cysne, R.P.
Macroeconomia, 1ªedição, 1989
1. Manipulação de dados
a) Coletando e reunindo dados no R
b) Tratando dados
c) Descrevendo um conjunto de dados
d) Visualizando o conjunto de dados
2. Visualização de dados
a) Classificação de dados por frequência
b) Trabalhando com histogramas
c) Criação de subamostras no R
d) Criação de variáveis em tabelas de dados
3. Medidas de posição e dispersão
a) Medidas de Posição: a distribuição da média da amostra
b) Mediana e moda da amostra
c) Desvio padrão e a variância
d) Formato e simetria da distribuição
4. Gráfico Boxplot
a) Quartis de distribuição
b) Informações no boxplot
c) Criação do boxplot no R
d) Boxplot e Outliers
e) Relação entre boxplot e histogramas.
5. Correlação de dados bivariados
a) Criando diagramas de dispersão
b) Coeficiente de correlação de Pearson
c) Correlação de postos de Spearman.
6. Modelo de regressão simples
a) Relações lineares de dados
b) Introdução à Regressão Linear Simples
c) Introdução à Regressão Linear múltipla
Bibliografia
Fernandes, M. Statistics for Business and Economics, Ventus Publishing ApS, disponível em:
Morettin, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013. 548 p.
Verzani, John. Using R for Introductory Statistics. Boca Raton: Chapman and Hall, 2005. 414p.
2. Estados de Presença
a. Atenção Superior e Atenção Inferior
b. Autoconsciência
c. Praticando a Presença
3. Desenvolvimento do Foco
a. A natureza do Foco – Como o Foco funciona? Por que é tão importante para o aprendizado
ideal, para alto desempenho e os resultados? Como construir relacionamentos significativos através
do Foco?
b. Praticando o Foco
c. O Foco Triplo
d. Relações de melhoria: exercício de escuta atenta
Bibliografia
1. Risco
a) Definido como probabilidade x definido como desvio-padrão
b) Riscos x Taxas de juros
c) Principais tipos de riscos
d) Diversificação
2. Capitalização simples em condições de risco
a) Valor futuro em função da taxa de juros
b) Valor presente em função do valor futuro
3. Capitalização composta em condições de risco
a) Valor futuro em função da taxa de juros
b) Valor presente em função do valor futuro
4. VPL de um fluxo de caixa (em condições de risco)
a) Distribuições de variáveis aleatórias
b) Distribuição da variável aleatória VPL
c) Aplicação a uma série uniforme de pagamentos aleatórios
5. Distribuição da TIR de um investimento (em condições de risco)
a) Risco x Retorno
b) Curva do mercado de capitais
c) Eficiência do mercado financeiro
d) Carteiras de ativos de risco
e) Diversificação do risco de uma carteira
f) Carteira de risco mínimo
g) Curva de risco-retorno da carteira
h) Fronteira eficiente da carteira
6. Modelo de Markowitz
a) Fronteira eficiente de uma carteira de ativos de risco
b) Aplicações
7. Modelo de Sharpe
a) Risco e retorno médio de uma carteira diversificada
b) Regressão linear entre os retornos de um ativo e da carteira
c) Risco e retorno médio da carteira em função da carteira de mercado
d) Fronteira eficiente de investimentos dos ativos de risco – Modelo de Sharpe
e) Fronteira eficiente de uma carteira de ativos de risco
8. CAPM – Capital Asset Pricing Model
a) Hipóteses do modelo
b) Condições de equilíbrio
c) ß de um ativo
d) Linha característica de um ativo.
Bibliografia
Securato, J. R.
Decisões Financeiras em Condição de Risco – 2ª edição – 2007
Ementa
Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico, envolvendo temas abrangidos pelo
curso ou associados a ele.
Bibliografia