ICATU SEG MODERADO C FICFI RF

Material de Divulgação do Fundo junho/2023

CNPJ Público Alvo

02.764.937/0001-69 O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus Fundos de Investimento, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício
02764937000169 Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos"), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN no 4.444/15), destinados a proponentes não qualificados, instituídos pela Icatu
Nome do fundo Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidora, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.
ICATU SEG MODERADO C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA Evolução da Rentabilidade Acumulada

Gestor 2000,00% ICATU SEG MODERADO C FICFI RF CDI

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
1800,00%
Administrador
1600,00%
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
1400,00%

Custodiante 1200,00%
BANCO BRADESCO S.A.
1000,00%
Auditor independente 800,00%
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
600,00%
Informações do fundo
Classificação Anbima Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv 400,00%
Classificação CVM Fundo de Renda Fixa
Código Anbima 61484 200,00%
Código ISIN BRIHC2CTF001
0,00%
Lançamento 18/12/1998
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Aplicações (Dias úteis) Depósito em D+0
Cota em D+0
Cota em D+1
Resgate (Dias úteis) Liquidação em D+2
Pagamento de acordo com o prazo dos planos* Rentabilidades
Mínima: 2,00%
Taxa de administração Máxima: 2,00% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano Acum.
Efetiva: 2,00% Fundo 0,40% 0,35% 0,34% 0,37% 0,39% 0,33% 0,38% 0,32% 0,31% 0,23% 0,08% 0,24% 3,79% 869,45%
Mínima: 0,00% 2019 Benchmark 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,46% 0,48% 0,38% 0,37% 5,96% 1322,49%
Taxa de performance %CDI 72,99% 70,82% 71,62% 71,64% 71,28% 70,20% 67,73% 63,88% 66,31% 47,23% 21,43% 63,34% 63,60% 65,74%
Máxima: Não há
Fundo 0,24% 0,12% -1,09% -0,14% 0,27% 0,24% 0,25% 0,08% -0,05% 0,03% 0,06% 0,13% 0,11% 870,51%
Efetiva: Não há 2020 Benchmark 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,76% 1361,72%
Objetivo do fundo %CDI 63,07% 40,74% -323,24% -50,44% 113,18% 111,66% 128,86% 49,29% -29,27% 16,83% 37,20% 77,32% 3,94% 63,93%
O Fundo tem por objetivo acompanhar a rentabilidade da taxa diária de remuneração de Fundo 0,02% 0,05% 0,08% 0,12% 0,18% 0,20% 0,23% 0,31% 0,32% 0,34% 0,49% 0,63% 3,01% 899,70%
certificados de depósito interfinanceiro – CDI, através de investimentos em cotas de fundos 2021 Benchmark 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,31% 0,36% 0,43% 0,44% 0,49% 0,59% 0,77% 4,42% 1426,38%
de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de %CDI 10,55% 40,64% 39,47% 59,27% 66,39% 64,87% 65,36% 71,51% 73,18% 69,65% 83,80% 81,31% 68,01% 63,08%
Renda Fixa conforme definição da IN CVM 555 (“FUNDOS INVESTIDOS”), negociados no Fundo 0,63% 0,67% 0,82% 0,65% 0,91% 0,88% 0,88% 1,03% 0,95% 0,94% 0,86% 0,98% 10,69% 1006,59%
mercado interno, para tanto, os “FUNDOS INVESTIDOS” poderão alocar seus investimentos 2022 Benchmark 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% 12,39% 1615,52%
em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos %CDI 85,44% 89,22% 88,80% 77,69% 88,34% 86,61% 84,93% 88,15% 88,21% 91,76% 84,60% 87,51% 86,29% 62,31%
de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição à renda variável, Fundo 0,79% 0,49% 0,88% 0,68% 0,98% 0,95% 4,87% 1060,51%
cambial e alavancagem e desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela 2023 Benchmark 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 6,50% 1727,00%
legislação vigente. %CDI 70,31% 53,40% 75,06% 73,82% 87,61% 88,93% 74,97% 61,41%

Evolução do Patrimônio Líquido

R$ 300,0
Milhões

R$ 250,0

Indicadores Risco x Retorno

R$ 200,0
Indicador 12 meses Desde o ínicio
Nº Meses <0 0 3
R$ 150,0
Nº Meses >0 12 291
Nº Meses <Benchmark 12 283
Nº Meses >Benchmark 0 11 R$ 100,0
Maior Rentabilidade Mensal 1,03% 3,14%
Menor Rentabilidade Mensal 0,49% -1,09%
Maximum Drawdown 0,10% 1,75% R$ 50,0
Volatilidade Anualizada 0,21% 0,51%
Índice de Sharpe -12,75 -263,96
R$ 0,0
Rentabilidades Acumuladas

Período Fundo Benchmark %CDI

Últimos 3 meses 2,64% 3,15% 83,85%
Últimos 6 meses 4,87% 6,50% 74,97%
Últimos 12 meses 10,93% 13,54% 80,66% Patrimônio Líquido
Últimos 24 meses 18,80% 23,41% 80,30% Atual R$ 183.081.941,98
Últimos 36 meses 20,17% 26,22% 76,91% Médio nos últimos 12 meses R$ 183.018.417,70
Últimos 48 meses 21,58% 32,03% 67,38% Médio desde o ínicio R$ 146.325.806,95
Últimos 60 meses 26,97% 40,38% 66,80%
Desde o ínicio 1060,51% 1727,00% 61,41%
Histograma dos Retornos Diários Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe****
Composição da Carteira***
20% 3,50% 10,00
18% -
3,00%
Derivativos 0% 16% -10,00
14% 2,50%
-20,00
Outros 1%
Volatilidade

12% 2,00% -30,00

Sharpe

10%
1,50% -40,00
Cotas de Fundos 2% 8%
-50,00
6% 1,00%
-60,00
Operações Compromissadas/Caixa 16% 4%
0,50%
-70,00
2%
Títulos Privados 23% 0% 0,00% -80,00
fev/1999
fev/2000
fev/2001
fev/2002
fev/2003
fev/2004
fev/2005
fev/2006
fev/2007
fev/2008
fev/2009
fev/2010
fev/2011
fev/2012
fev/2013
fev/2014
fev/2015
fev/2016
fev/2017
fev/2018
fev/2019
fev/2020
fev/2021
fev/2022
fev/2023

Títulos Públicos 58%

Volatilidade Anualizada (44 d.u.) Índice de Sharpe (44 d.u.)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ****Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário
Data da carteira: mai/2023 acima do cdi e a volatilidade diária.
***Número de aberturas consecutivas: 5

* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1° de
janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada.Os
investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de
controle, podendo ocasionar distanciamentos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a
possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no
passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em http://www.cvm.gov.br. A rentabilidade divulgada não é
líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)