·

inbodução I

sistema organização
·

de interdependentes trabalham juntos

um é uma componentes que para atingir
um objetivo em comum

)
O processo de modelagem em 7 etapas
1 .

formule o problema
.
2 observe o sistema

.
3 modelo matemático
formule um do problema
4 ~
.
verifique o modelo e use o modelo para predical
S

w
3 .
Selecione uma soluçao adequada

6 .

apresente os resultados e conclusões do estudo ao cliente

7
.

implemente e avalie as recomendações E

·
sistema de
54's Plant Parts , People
producio
Process
S

& Control
Planning
:

. . .

) eventos :

chegada movimentação . setup operação estoque paradas expedição ....

estratégia
-

~ de produção 6

make to Stock (MTS(

estoque fila processo fila processo

fila processo estoque

assemble to order (ATO)

estoque fila processo

estoque fila processo fila processo

make to order (MTO(

estoque fila processo fila processo fila processo

mine

Endilema variedade de produto

3
:

↑
tempo de resposta
u e e

Mapeamento de processos
W
 cadeias de Markor
Cadeia de Markov é um processo estocástico com espaco amostral discreto e em um tempo discreto -
em que

independem dos estados passados E

as probalidades de estados futuros dependem apenas do estado presente e .
=

caracterizada pela Matriz das Probabilidades de Transição entre estados P =

Pij = mxm .
onde : e : são estados e

m é o número de estados

-comunicação :
dois estados i e I comunicam-se . Se i é acessivel a partir dei e vice-versa (iii) .
Um estado i
(R)
acessivel O
e a partir de i. se existe a tal que pig

>classe :

é um conjunto de estados que se comunicam entre si e não se comunicam com nenhum outro estado fora da

classe

. um estado é transitório se a probabilidade de retorno ao estado é menor que 1

·
um estado é recorrente re a probalidade de retorno ao estado é positiva apenas em múltiplos de um inteiro maior que 1

periodicidade são propriedades

↳
recorrência e da classe

Ergódica unica aperiódica distribuição estacionária

-
cadeia :

cadeia irredutivel : uma classes e . Apresentam uma

independente do estado inicial

processo estocástico
>suponha que determinada caracteristica do sistema é observadar em pontos discretos do tempo (cujos indices não :

0 . 1 . 2 .... (

>seja xt 0 valor que a earacteristica do sistema assume no tempo t

↳ na maioria das situações ~

t
não é conhecida com
auteza antes do tempo te deve ser vista como uma variável

aleatória
um processo estocástico discreto no tempo é uma desnião da relação entre as variáveis for Ne Na ....

↳
a ruina do apostador

2 reais)

Re

perde (1-p( gannar (p(

L
-
possives estados :

x1 X1
<I reall 13 reais)
Oreais :
I real : reais :
3 reais
:
Greais

V V

80 &
80 &

V V
S
E
XI xt
co reais) 14 reais)

Fim de jogo Fim de jogo

 cadeia de Makog
um processo estocástico dismeto no tempo é uma cadeia de Markor ee. para t = 0. 1 . 2 ..... é

em todos os estados :

P(Xt+1 =

2t + 1 Nt = it - ....
40 =
(0) =

P(x + +
1
=

2 +
+
1x + +
it)
~

de distribuição de probabilidade do estado instante t+ 1 depende do estado

a
funcas no

no tempo t (xt) e não depende dot estador da cadeia perconidos para até se
atingir
-

at no tempot e um processo sem memórial

P(Xt +1 it 1x +
=

it) =

pij
suposto que para todos os estados i I todot of intervalos de tempo t
:

· é
= +

onde pij é a probabilidade de que o sistema no estado i no tempo testeja no estado I no tempo t+1

↳ se no próximo periodo o sistema se move do estado : para o I -

então é dito que ocorrer

uma transição de i para j

MATRIZ DE TRANSICEO
-> probabilidade de sair de i1=1) emte ir para j) =

2) em t+ 1
-

,
11 p12
...

pax ,
->
estado inicial
P21 P22
: .
/

...
-
Px1 px2 per -
a soma de todas as probabilidades
em uma linha deve ser igual a 1
colunas > possiveis estados finais

grafo e
matiz de transição da "Ruina do Apostador" 0 1234
-

0 0
-

1 0 0 0

p)
0
P (1 -

(1 ( 1 0 O
<1 P) p
-
-

L ~L

22 0 1
-
2
7
3 4
& 1
20 11-P) O P 0

3 0 0 11-P) O P
11 -

P( P

4 -O 0 0 0 1 -

·
Cadeia de Markov estacionária :
P(Xm + n
=

j xm =

i) =

P(xn =
2/t =
i) =

Pij(n)
>probabilidade de

transiçãodo esse e es
propriedades
·

dois estados i e I são ditor estados comunicáveis se j é acessivel a partir de i e se i é

acessivel a partic de j
↳
existe caminho de 2 para i e vice-versa

estado i absorvente pii

·
um é se =
1

·
um estado i é um estado transiente se existe um estado j que é acessivel a partic de ir mas

o contrario não é possivel ,

isto é - i não é acessivel a partic de j

>apót um número suficientemente grande de períodos a probabilidade de o sistema estar em um

estado transiente é zero

-
se um estado Não é transiente então é recorrente

P 1 -
P
1 -
P p
↳ >
-
0 1 2 -

↑
-3 4

-
1
1
1 -
P
P
estado absorvente estado absorvente

estados transientes
 I i periodico Kéo único numero
·

~m estado é dito com período > 1 se menor tal que todos os

caminhos que salm do estado i e retornam tem comprimento que é um múltiplo de K

> se o estado recorrente não é periodico r ele é aperiódico

1 1

> S
1 2 3
-
>sempre volta a qualquer estado em 3 passos (1
=

3)

se todos os estados em uma cadeia de Markov

são recorrentes , aperiódicos e comunicáveis , então

a cadeia é dita ergódica

-
cadeia
ergodica
seja P a
matriz de transição para uma cadeia Ergódica com S estados .
Então existe um vetor

de pestado estacionário it =

[T1 ....
Is] tal que :

1 2 - S >estados finais

#I #2 IS (T)
...

Pn 2 #1 ↑2
lin IS -
(11
...
I

> 00
n
: : : S
...
-

S #1 #2 -

11 S (T)

> estados iniciais

E
11
=

11 P
)
para achar os valores day probabilidades de estado estacionário Mi usa - se :

41 +
42 + ...
+
Is =

problema da bebida
:

ex

·1
0- 1
-

1
-

IT
=

p 09 0. 1 > Im 12 T2 = 0. 90.
=
=

-
0r2
2 08 -020 8 . -0 20 8
. .
-

E 11 =
0. 9511 +
0- 2 T2

0. 8 - T 42 1
=

Te 0. 14 1 #2
= +
+

T1 I
3
1
H2 =
3
 processos nascimento morte -

seja o número de pessoas presentes em um sistema com fila no tempot . Para t =

0 r o estado do sistema

sistema sera igual ao número de pessoas presentes .

Determinar Pij(t) é calcular a probabilidade de que I pessoas estejam presentes no sistema no tempo t dado

ae no tempo 0. pessoal estavam presentes

Em problemas de filas, is pode ser probabilidade de que existam I clientes no sistema : >I
:

Pij(R) =

Ij
↳Te também podem representar a fração de tempo na quae j clientes estão no sistema

um processo de nascimento-morte é um processo estocástico continuo no tempo tal que o estado do siste-

ma é um inteiro não-negativo e pode ser observado em qualquer instante de tempo e não apenas em

instantes discretos de tempo

>nascimento (chegador (
I I I I I

- - -
- e

a
-

0 1 1 ...

1 2
-
· - O +

-- e - -

M M M M
>morte / serviço completado)
teorema de
0

fulls
⑮j : probabilidade de que existam I clientes no sistema

>
fração de tempo na qual I clienter estão no sistema

uma variável aleatória discreta N seque a distribuição

314
-

P(N =
M) = e
de Poisson com parâmetro & se, para n
=
0. 12 . . . .
n !

> taxa de chegada

>
)
tráfego & < 1 estado estacionário
:

de
·
intensidade p
=

M taxa de saída

>
Lq :

número médio de clientes na

fila
-L :

número médio de clientes em atendimento

L = I

>L número médio Lq 3 Wq

:

sistema
=

de clientes no

(s =
2 Ws

>
q
:

tempo médio de clientes na

fila
<
:

tempo
médio de clientes em atendimento

médio
:

> de clienter no sistema

tempo

>
numero de uvidores em paratelo
modelo 1

>natureza do processo de chegada

:

variáveis alatonas independentes e

identicamente distribuídas distribuição exponencial 6)

(taxa de
chegada
>
com
 > número maximo de clientes no sistema

M GD oo -> tamanho clientes

so da população de

↳
organização da
fila
:
FCFS <
primeiro a entrar · primeiro a sain

MM/1/GD/00/00 steoria M/M/1(

filas modelo
>
de

1 I
>
,
· L = e I I (1 =
3W)
I

·
I
(1 -

p)n -
1

.
S
-
o 2 ⑧ & G

-
·
)
Lq
=
L -

e
=
12 (q -Wq) =

M M M
1 -b
-

To T1 112
d) Ls = (2s =

1Ws)

Ho =
(1 -

P) Tj
=

pb(1 -

e)

> estado estacionario

I taxa de taxa de 3 <1 1

chegada M atendimento p Ho +1 42
: = =

: + + + ...

M não háfilas > há fila

obs w(W 3) também distribuição /M-31

=

para fila M/M/1 apresenta taxa

:

uma . com
-

M/M/1/GD / c /00

> limitar o número de clientes no sistema

>
modelo capacitado

número médio de clientes

1
=

0[1 -

x +

1)p +
apc+] LS =
1 -
To
Lq = L-Ls

(1 -

ex
+
(1 -

P)

) tempo médio

W = L
Wq = ↳
1(1 -
Tc) 1(1 -
Tc)

capacidade máximar do sistema

Ho =
(1 -

f) Ij
=

pl To i
=

12 .....

(1 -

p
+

1)
 M S

> número de servidores em paralelo

#clientes # servidores

! E E
! ! !
> >
> >
& -
.

E E E E
I I I
I I
- >
> > >
⑳ ⑧ ⑧ S 5 1
0
+

1 2
- -
- ↳ r

SU Su
M zu 3u
...

To T1 Te Is IN +
1

#clientes # servidores

fração de tempo ocioso

·

PIOCIOSO) = No + (8 - 1) T1 +
(b -
2)H2 + ... I
1 TA -
1

A 1 s

1 - >

estado estacionário
I
) intensidade de trafego P
= 3 tx
chegada
:

su s # servidores
:

u : tx .
Saída

TO =
1
Tj
=

(b) 1Ho j
=

1
....
b

S e aI
(SP)s
+
j!
! 1 -

·
a probabilidade de estado estacionário de que todos os servidores estejam ocupados é dada por :

4 (j =
e) =

(b) o

e ! (1 -

b)

(q
=
4(j 1) = 2q 4(82 b) L =
Lq + 1 LA = I
q
=
=

1
b I 3 M M
er
- -

W = L I
2q+ 1 =

Wq
+ 1 = P(j2 1) +
1
-

I I M e 4 U
su
-
rede de fitas
0

k
I

bj wij · j
-

I
Piz Di 1.2 .... k
= =

i 1i= j
=

I I

chegada de clientes no <chegada de clientes no

estágio I e que são de estágio ; que provei
e

fora do sistema de outros

estagios

s L número esperado estágio I

·

o valor de é obtido as se somar o de clientes em cadar

)
basta L= AW parar todo sistema 1 +1 re rK & representa
para encontrar tal que
o e usan
=
+ ... +

usav
+

· número médio de clientes que chegam avo sistema

 teoria de estoque
tenta determinar de gerenciamento de modo minimizar custo de estoque e
garantin atendimento
regras a o o

da demanda

do Tamanho
-> independe
do lote

-custo de pedido setup <

ligar ferramenta processo interno de
on custo de or
desligen ou trocar de em um
7 fabricação
aquisição operacionais
I
>
custo de custo de trabalhor custo de material e custos

-custo de estoque custo de armazenar uma unidade no estoque por um periodo de tempo :

<custo da
Falta imobilização de capital armazenagem ~ seguro e custo de obsolescência
-a demanda é atendida com atraso (e custo adicionall or perda na venda que afeta preferência
do cliente e demanda futura

·
) A fundas do custo anval ao se pedic q unidades por tempo quando L =
0 é dada por :

IC(q)

) determinar valor *
TCCq)
·

de
o
minimizar (q )
:
Para se q que o custo anual - detalha-se

TC(q) realização
=

custo anual de de pedidot +

custo anual de compra +
custo anval de estoque

custo realização
·

anval de de pedidos
-se cada pedido tem q unidades ~ então D/q pedidos deverão ser
realizados parar atender a demanda

anual D . Se o custo por pedido é K . então :

pedidose kD
pedido
do
Pedido
do
-

ano ano
q

·custo anual de compra

>para qualquer pedido o custo de compra de cada unidade é p . Se por ano

Dunidades são compradas ,

então :

custo compra custo decompra. unidades =

D
p
=
.

ano unidade ano

· custo

anual de estoque D
7
q
custo estoque = custo estoque - ciclos =
hq
ciCIO ano 2
CRO

>duracão do ciclo1

> custo estoque I

1 q .
h =

q2h
Ciclo 2 D
↳ custo
2D
de 1 unidade

>estoque médio no ciclo

custo anual
1 custo total aval TCIG
custo de pedido ótimo Le
TC(q)
k pD hq
↳
= +
+ ⑧

-(
(21) 2 (*)
*
2
q
=

-t
menor custo

· tamanho do lote aumenta conforme (custo de setup) aumenta , mas diminui se h (custo de estoque) aumenta

hq =K ( )
*
para q o eus to vanual de esta que de pedido mat iguais :
 quantidade vendida
·
giro de estoque = no periodo ($)
estoque medio no período ($)

) cobertura =
Saldo do estoque (Un 1 .

demanda média (un /dial .

·
) nvel de serviço de pedidos atendidos no prazo e quantido de especificados
nivel de de
falta
serviço X custo

Lote econômico /custos de pedido e

armazenagem (
demanda constante

tempo de reposição fixo

[

custo unitário e custo

de pedido constantes

um único item

- custo do item -> custo de armazenagem : demanda anual

D a
pD Cp
28A
CT tamanho do lote
= +

a
+ :

↳ custo total Or unitários de pedido

(peCA : custos
↳ custo de pedido /ou setup (
e armazenagem respectivamente

preco "p" não varia quantidade de aquisição pode netirado do

custo

se o com a ,
o ser

cálculo ,
calculando-se apenas o custo total de pedido e armazenagem

↓ qtd . Pedidos
*
2DCp D
& C+ 2DCpCA Np
= =
=

CA &*

D demanda lanvall
:

Cp pedido ($)
:

custo de

CA custo de armazenagem ($/a (

:

. a .
) Revisão Continua (R Or (
.

-
verifica-se o estoque a cada retirada e upõe o estoque quando a "posição de estoque"
estiver abaio on
ignal ao "ponto de pedido"
<posição de estoque : a posição de estoque/Ip) é
ignal ao estoque on mãos ou físico
1If) mais recebimentos pedidot
- em abertor ou
planijadot (A) menos em atraso ou backorders (B)

Ip
=

If
+
A -
B

>ponto de pedido (R) : quantidade necessária para atender a demanda durante o tempo de nepo-
sicão /lead time) incluindo um estoque de
S segurança
-estoque de segurança : absorver incerteza da demanda diante o tempo de reposição (L)

>nivel de
serviço e falha
"cycle service level" (v . de ciclos de reposição com faltal x
"fill rate" (. da demanda atendidal

"backorder" (atrasos + "stockout" (faltal

d
:

demanda média diaria

R dL Es L lead time dias

=
+ :

em

ES ZSd L Sd : desvio-padrão da demanda diária

=

· Revisão priodica
>
verificar periodicamente nivel de estoque

> nivel máximo

- de
segurança
estoque

>

S d(T 1) as d diária média

:

demanda
=
+ +

T revisão
:

período de

&s E &s T L 2 tempo de reposição /lead timel

= :
+

as de
estoque
:

segurança

estoque base
posição de estoque
>