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Aula 4
Juliana Bonomi
DAM MAPE MPE MSE RMSE RMSE/DAM
• Onde:
– Pt+1 é a previsão para o período t+1
– Dt é a demanda real observada no período t e
– Pt é a previsão da demanda estimada para o período t.
– α = constante de suavizamento ou alisamento, sendo que 0 < α < 1
• Ponto de partida: previsão do período 2 é igual à demanda do período 1
Suavização exponencial
t Demanda Previsão
real
0 D0 P0 (Pode ser uma previsão
qualitativa, a demanda do período
anterior)
1 D1 P1 = α*D0 + (1-α)*P0
2 D2 P2= α*D1 + (1-α)*P1 P2= α*D1 + (1-α)*(α*D0 + (1-α)*P0)
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Modelo de Holt
• Alfa e Beta: definição inicial + otimização
• Ponto de partida: adotar os valores de Lt-1 e Tt-1 como sendo iguais aos coeficientes
linear e angular de uma regressão feita com os dados da série temporal
• Para períodos posteriores, a equação do método é: