C alculo 2 - Cap tulo 3.

3 - Otimiza c ao condicionada

Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada

3.3.1 - M etodo dos multiplicadores de Lagrange 3.3.2 - Signicado dos multiplicadores de Lagrange

Em diversos problemas de maximiza c ao ou minimiza c ao, existem restri c oes que limitam as solu c oes poss veis. Veremos, neste cap tulo, como implementar solu c oes para problemas de otimiza c ao na exist encia de restri c oes de igualdade. As leituras complementares tratam do problema mais geral de restri c oes de desigualdades.

3.3.1 - M etodo dos multiplicadores de Lagrange

Existem diversos casos de aplica c oes de otimiza c ao em que ocorre a presen ca de restri c oes. Ilustraremos isto com a fun c ao de Cobb-Douglas (vista nos cap tulos anteriores), que d a a produ c ao P como uma fun c ao do capital K investido em m aquinas e infra-estrutura e o capital L investido no trabalho. Tal fun c ao e dada por P (K, T ) = AK L1 , onde A e chamada de constante tecnol ogica e e um coeciente que vai de 0 e 1 e determina o tipo de produ c ao com que se est a lidando. Valores baixos de indicam que a atividade depende bastante da m ao-de-obra (labor intensive) e um p oximo a 1 indica que a atividade depende mais do capital investido em infra-estrutura e maquin ario do que da m ao de obra (capital intensive). Consideremos agora que o capital total a ser investido e limitado, o que e uma restri c ao bastante razo avel. Temos, ent ao, que K + L = C , onde C e o total que pode ser investido. Com isto, h a uma limita ca o do que se pode produzir e provavelmente teremos um ponto espec co em que a fun c ao e m axima. No entanto, antes de resolver esse problema, vamos analisar um problema mais simples. Exemplo 1: calcule o ponto de m aximo da fun c ao f (x, y ) = 4 x2 y 2 quando x + y = 1.
fx = 2 x , fy = 2 y . Um ponto cr tico ocorre quando fx = 0 2x = 0 x = 0 , fy = 0 2y = 0 y = 0 . A hessiana do ponto (0, 0), ou em qualquer outro ponto, e dada por H (f ) = e tem determinante det H (f ) = 2 0 0 2 = 4 > 0 , fxx = 2 < 0 ,

Solu ca o: se n ao houvesse a restri ca o, poder amos calcular esse ponto atrav es das derivadas primeiras da fun ca o:

2 0 0 2

de modo que (0, 0) e um ponto de m aximo da fun ca o. No entanto, 0 + 0 = 1, de modo que este ponto n ao satisfaz a condi ca o imposta, que e representada na gura a seguir como um plano perpendicular ao plano xy . Para impor esta restri ca o, podemos escrever y em fun ca o de x: x+y =1y =1x e substitu -la na fun ca o, obtendo f (x) = 4 x2 y 2 = 4 x2 (1 x)2 = 4 x2 (1 2x + x2 ) = 4 x2 1 + 2x x2 = 3 + 2x 2x2 .

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada

z y
5.0 4.0 3.0 -4. 03.0 -2. 01.0 2.0
3 2 3 2 1

1 0 1 2

-4 .0 -3 .0 -2 .0
1.0

1.0

-1 .0
2.0

1. 0 2. 0 3. 0

3.0

Note que agora temos uma fun ca o somente da vari avel x, f (x) = 3 + 2x 2x2 , que e uma par abola, desenhada em verde na gura. Derivando essa fun ca o com rela ca o a x e igualando a zero, temos f (x) = 0 2 4x = 0 4x = 2 x = Substituindo na restri ca o, temos y =1xy =1 1 1 y = . 2 2 1 . 2

Portanto, a solu ca o que maximiza a fun ca o, mediante a restri ca o dada, e (x , y ) = (1/2, 1/2). Como f (1/2, 1/2) = 4 1 7 1 1 =4 = , 4 4 2 2

o ponto de m aximo da fun ca o, mediante a restri ca o dada, e (1/2, 1/2, 7/2). Para provar que o ponto obtido realmente corresponde a um m aximo da fun ca o, precisamos calcular a derivada segunda da fun ca o obtida mediante o uso da restri ca o: f (x) = 4. Como a derivada segunda e negativa para todo valor de x, ent ao o ponto encontrado e um m aximo da fun ca o f (x) e, por conseq u encia, um m aximo da fun ca o f (x, y ) mediante a restri ca o dada.

Uma alternativa de resolu c ao do problema que acabamos de ver e utilizar os chamados multiplicadores de Lagrange, que funcionam da seguinte forma: escrevemos x+y = 1 x+y1 = 0 . Agora, vamos adicionar esse zero ` a fun c ao, multiplicado por um fator , que e o multiplicador de Lagrange. A fun c ao resultante ser a chamada lagrangeana: L = f (x, y ) + (x + y 1) = 3 x2 y 2 + (x + y 1) . Esta e uma fun c ao das duas vari aveis originais mais a vari avel . Derivando com rela c ao a essas tr es vari aveis e igualando essas derivadas a zero, temos Lx = 0 2x + = 0 = 2x , L = 0 x + y 1 = 0 x + y = 1 . Note que conseguimos de volta a nossa restri c ao, s o que agora ela est a embutida na lagrangeana. Igualando as duas primeiras identidades ( = ), camos com uma outra rela c ao entre as vari aveis x e y : 2x = 2y x = y . Substituindo na terceira equa c ao, temos x + y = 1 y + y = 1 2y = 1 y = 1 , 2 Ly = 0 2y + = 0 = 2y ,

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada de modo que

1 . 2 Portanto, o ponto que maximiza a fun ca o mediante a restri c ao dada e (x , y ) = (1/2, 1/2). O valor do multiplicador de Lagrange e dado por 1 = 2x = 2 = 1 . 2 Para que calcular ? Como ser a visto na segunda se c ao deste cap tulo, o multiplicador de Lagrange tem um signicado tanto matem atico quanto econ omico. claro que dever E amos vericar que este ponto e realmente um m aximo da fun c ao. No entanto, isto j a foi feito no exemplo 1. x = y x = Sistematizando o que acabamos de fazer, podemos fazer a seguinte deni c ao. Deni c ao 1 - Dada uma fun c ao f (x, y ) e uma restri c ao (x, y ) = 0, podemos escrever a lagrangeana L(x, y, ) = f (x, y ) + (x, y ) , onde e chamado multiplicador de Lagrange.

Teorema 1 - Dada uma fun c ao f (x, y ) e uma restri c ao (x, y ) = 0, podemos maximizar ou minimizar essa fun c ao, mediante a restri c ao (quando isto for poss vel), derivando a lagrangeana L(x, y, ) com rela c ao ` as vari aveis x, y e e igualando essas derivadas a zero.

Exemplo 2: calcule o ponto de m nimo da fun c ao f (x, y ) = x2 + y 2 4x 2y quando x = 2y .

L = x2 + y 2 4x 2y + (x 2y ) . Derivando essa nova fun ca o com rela ca o ` as vari aveis x, y e , camos com Lx = 2x 4 + , Ly = 2y 2 + , L = x 2y . Igualando essas derivadas a zero, camos com o sistema de equa co es Lx = 0 2x 4 + = 0 Ly = 0 2y 2 + = 0 L = 0 x 2y = 0

Solu ca o: come camos escrevendo a restri ca o como x 2y = 0. Com isto, podemos montar a seguinte lagrangeana:

Igualando as duas primeiras equa co es, temos

Isolando nas duas primeiras equa co es, camos com 2x 4 = = 2x + 4 2y 2 = = 2y + 2 x = 2y x = 2y

2x + 4 = 2y + 2 x 2 = y 1 x = y + 1 . Substituindo esse resultado na terceira equa ca o do sistema, obtemos x = 2y y + 1 = 2y y = 1 . Sendo assim, x = 2y x = 2. Para calcular , podemos substituir os valores encontrados para x e para y em qualquer uma das duas primeiras equa co es do sistema. Escolhendo a primeira equa ca o, temos = 2x + 4 = 2 2 + 4 = 0 . Portanto, a solu ca o ca x = 2, y = 1 e = 0.

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada

Para vericar que esse resultado e mesmo um m nimo da fun ca o, devemos adotar um procedimento semelhante ao utilizado no exemplo 1 desta se ca o. Come camos usando a restri ca o x = 2y para eliminar a vari avel x da fun ca o que queremos minimizar (poder amos tamb em eliminar a vari avel y , com o mesmo resultado). Fazendo isto, temos uma fun ca o somente da vari avel y : f (y ) = (2y )2 + y 2 4 2y 2y = 4y 2 + y 2 8y 2y = 5y 2 10y . A derivada primeira dessa fun ca o e f (y ) = 10y 10 e sua derivada segunda ca f (y ) = 10 , de modo que o ponto encontrado corresponde a um m nimo da fun ca o.

Note que, para vericar se o ponto encontrado correspondia a um m nimo da fun c ao, tivemos que utilizar um m etodo que, sem o uso da lagrangeana, levaria a uma solu c ao para o problema. Existe uma forma de testar a solu c ao usando somente uma vers ao da hessiana para problemas com restri c oes. Essa forma lida com uma matriz orlada, mas as diculdades do m etodo s ao muitas e e ele s o funciona para restri c oes lineares. Por isso, ele n ao ser a visto aqui. Apesar da complica c ao extra de inserir uma vari avel a mais no problema, o m etodo dos multiplicadores de Lagrange e facilmente generaliz avel para problemas envolvendo muitas restri c oes ou problemas mais complexos. Por isso, ele e largamente utilizado em diversos setores da ci encia e da tecnologia. Voltaremos a seguir a um exemplo envolvendo a fun c ao de Cobb-Douglas. Exemplo 3: considere uma f abrica cuja produ c ao e bastante pr oxima da fun c ao P (K, L) = 10K 0,6 L0,4 , onde K e o capital investido em m aquinas e infra-estrutura e L e o capital investido em trabalho, ambos medidos em reais. Neste m es, est ao dispon veis 10.000 reais para investimento nesses dois setores. Encontre a distribui c ao desse investimento que maximiza a produ ca o da f abrica.
Solu ca o: temos a restri ca o K + L = 10000, que pode ser escrita K + L 10000 = 0. No entanto, e mais comum escrev e-la como 10000 K L = 0, pois isto facilita a interpreta ca o econ omina do multiplicador de Lagrange (o que ser a visto na pr oxima se ca o). Podemos, agora, montar a seguinte lagrangeana: L = 10K 0,6L0,4 + (10000 K L) (escrevemos a lagrangeana usando o L caligr aco para diferenciar da vari avel L). Derivando com rela ca o ` as tr es vari aveis e igualando essas derivadas a zero, temos LK = 0 10 0, 6K 0,4L0,4 = 0 LL = 0 10 0, 4K 0,6 L0,6 = 0 . L = 0 K + L 10000 = 0 Isolando nas primeiras duas equa co es, temos = 6K 0,4 L0,4 , = 4K 0,6 L0,6 , de modo que L0,4 K 0,6 = 4 6L0,4 L0,6 = 4K 0,6 K 0,4 K 0,4 L0,6 6 3 6L = 4K K = L K = L . 4 2 6K 0,4 L0,4 = 4K 0,6 L0,6 6 Substituindo na restri ca o, temos 3 5 20000 L + L = 10000 L = 10000 L = L = 4000 . 2 2 5 Portanto, K= 3 3 L K = 4000 K = 6000 . 2 2

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada

Podemos, agora, calcular o valor de : = 6K 0,4 L0,4 = 6 L K
0,4

=6

4000 6000

0,4

=6

2 3

0,4

5, 102 .

Desse modo, devem ser investidos R$ 6000, 00 em m aquinas e infra-estrutura e R$ 4000, 00 em trabalho. A produ ca o m axima ser a de P (600, 400) = 10 60000,640000,4 51017 . Para vericar que este e realmente um m aximo da fun ca o produ ca o, precisamos primeiro usar a restri ca o dada pelo problema, K + L = 10000, para eliminar uma das vari aveis do problema em fun ca o da outra. Escolhendo K = 10000 L, temos P (L) = 10(10000 L)0,6 L0,4 . Derivando com rela ca o a L, temos P (L) = 6(10000 L)0,4 L0,4 + 4(10000 L)0,6 L0,6 . A derivada segunda ca P (L) = = = 6 (4)(10000 L)1,4 L0,4 + 6 4(10000 L)0,4 L0,6 +

+24(10000 L)0,4 L0,6 24(10000 L)0,6 L1,6 = 24(10000 L)1,4 L0,4 + 48(10000 L)0,4 L0,6 24(10000 L)0,6 L1,6 .

+4 6(10000 L)0,4 L0,6 + 4 (6)(10000 L)0,6 L1,6 = 24(10000 L)1,4 L0,4 + 24(10000 L)0,4 L0,6 +

Substituindo o valor encontrado para L, L = 4000, temos P (4000) = 24 60001,4 40000,4 + 48 60000,4 40000,6 24 60000,6 40001,6 0, 00085 . O valor, apesar de ser muito pequeno, e negativo, de modo que temos um ponto de m aximo da fun ca o. A fun ca o sem a restri ca o e com a restri ca o e o ponto otimo e representada nas duas guras a seguir. z
50.000 50.000

5.000 5.000 10.000

y x
10.000

5.000 5.000 10.000

10.000

Nos exemplos desta primeira se c ao, usamos e calculamos repetidamente vari aveis extras chamadas multiplicadores de Lagrange. Agora, para que calcular os valores dessas vari aveis se o que importa mesmo s ao as vari aveis originais do problema? Vamos, na pr oxima se ca o, estudar um pouco o que signicam esses tais de multiplicadores de Lagrange que viemos usando at e agora, e veremos que eles t em sua import ancia na an alise de problemas de otimiza c ao com restri c oes.

3.3.2 - Signicado dos multiplicadores de Lagrange

Consideremos o problema de maximizar ou minimizar uma fun c ao f mediante uma restri c ao = 0, como por exemplo maximizar f (x, y ) = 4 x2 y 2 mediante a restri c ao = x + y 1 = 0. A lagrangeana e montada

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada escrevendo a fun c ao somada ` a restri c ao multiplicada por um multiplicador de Lagrange: L = f + .

Usando a fun c ao e a restri c ao de nosso exemplo, teremos L = 4 x2 y 2 + (x + y 1). Vamos, agora, considerar essa restri c ao como sendo uma vari avel e derivar a lagrangeana com rela ca o a essa restri c ao. Obtemos, ent ao, L L = =. Portanto, o multiplicador de Lagrange e a derivada da lagrangeana com rela c ao ` a restri c ao ` a qual ele est a associado. Se tivermos uma lagrangena com mais de um multiplicador de Lagrange, como por exemplo L = f + 1 1 + 2 2 , temos L1 = 1 e L2 = 2 . Observa c ao: a letra e uma forma variante de se escrever a letra grega , pronunciada, cuja forma mai uscula e . Vamos lembrar que L = de modo que L L = lim , 0

L L para valores pequenos de . Isto signica que L

para valores pequenos de . Caso = 1 provoque um deslocamento relativamente pequeno em L, podemos escrever L ( = 1) , de modo que o multiplicador de Lagrange pode ser interpretado como uma aproxima c ao da varia c ao da la grangeana quando ocorre uma varia c ao de uma unidade na restri c ao. E o equivalente ` a an alise marginal vista no curso de C alculo 1 e no curso de Microeconomia. Para enterdermos melhor o signicado do multiplicador de Lagrange, vejamos um exemplo mais pr atico. Exemplo 1: consideremos novamente a fun c ao de Cobb-Douglas, P = 10K 0,6 L0,4 , vista no exemplo 3 da primeira se c ao deste cap tulo, sujeita ` a restri c ao K + L = 10000. O problema tratava da maximiza c ao da produ c ao P com rela c ao ao capital K investido em infra-estrutura e m aquinas e o capital L investido no trabalho com a limita c ao de 10.000 reais para o investimento. Com isto, foi montada a lagrangeana (escrita aqui como L) L = 10K 0,6 L0,4 + (10000 K L) . Explique o signicado do multiplicador de Lagrange associado a essa lagrangeana.
Solu ca o: neste problema, a restri ca o e = 10000 K L, de modo que podemos escrever L = K 0,6 L0,4 + . Derivando com rela ca o ` a restri ca o, temos L =,

de modo que o multiplicador de Lagrange e, aproximadamente, L .

Esse multiplicador de Lagrange foi calculado no exemplo 3 da se ca o passada, resultando em = 6(2/3)0,4 5, 102. Isto signica que, para uma varia ca o = 1 na restri ca o, teremos L L 5, 102 5, 102 L 5, 102 . 1

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada

Mas o que signica uma varia ca o de uma unidade na restri ca o? Escrevendo + 1 = 10000 K L + 1 = 10001 K L , podemos ver que esse acr escimo na restri ca o equivale a ter um real a mais para investir na produ ca o. O que L = 5, 102 signica e que, para cada 1 real a mais dispon vel para investimento, a produ ca o sobe em 5, 102, por isso que o multiplicador de Lagrange tem um valor positivo. aproximadamente. E Se quisermos saber o quanto a produ ca o deve cair caso o investimento caia em 100 reais, basta multiplicar esse valor por 100: L 510, 2, lembrando que a aproxima ca o piora conforme aumentamos o valor de . Portanto, o multiplicador de Lagrange e uma ferramenta importante na an alise da produ ca o de uma f abrica ou de um pa s.

O multiplicador de Lagrange quantica o efeito que uma determinada restri c ao tem sobre uma fun c ao. Por exemplo, no exemplo 2 da se c ao passada, o multiplicador de Lagrange vale zero, o que signica que a restri c ao n ao tem impacto algum na solu c ao do problema: o m nimo da fun c ao independe da restri c ao. Com isto, terminamos nossos estudos sobre otimiza c ao. A Leitura Complementar 1 trata de problemas que t em mais de uma restri c ao. Existem ainda outras t ecnicas para o c alculo de problemas de otimiza c ao envolvendo restri c oes de desigualdade. Uma introdu c ao a esse tipo de problema pode ser vista na Leitura Complementar 2.

Resumo
Lagrangeana: dada uma fun c ao f sujeita a restri c oes 1 , 2 , , m , sua lagrangeana e escrita como L = f + 1 1 + 2 2 + + m m . Otimiza c ao: uma fun c ao f sujeita a restri c oes 1 , 2 , , m , a fun c ao e maximizada ou minimizada quando suas derivadas com rela c ao a suas vari aveis e com rela c ao a seus multiplicadores de Lagrange s ao todas zeradas. Signicado do multiplicador de Lagrange: dada uma lagrangeana L = f + 1 1 + 2 2 + + + n n , temos que L L = 1 1 , 1 1 de modo que 1 e aproximadamente a varia c ao em L decorrente de uma pequena varia c ao na restri c ao 1 .

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada

Leitura Complementar 1 - Problemas com mais de uma restri c ao

Em problemas onde existe mais de uma restri c ao, devemos usar mais de um multiplicador de Lagrange. Por exemplo, para uma fun c ao de 3 vari aveis, f (x, y, z ) com 2 restri c oes, 1 = 0 e 2 = 0, podemos montar a lagrangeana L(x, y, z, 1 , 2 ) = f (x, y, z ) + 1 1 + 2 2 , onde 1 e 2 s ao multiplicadores de Lagrange. A deni c ao e o teorema a seguir mostram como pode ser usada a Lagrangeana para resolver problemas de otimiza c ao com restri c oes. Deni c ao 2 - Dada uma fun c ao f (xi ), i = 1, 2, , n, de n vari aveis, e uma restri c ao j (xi ) = 0, j = 1, 2, , m, podemos escrever a lagrangeana L(xi , j ) = f (xi ) + j j (xi ) , onde j s ao multiplicadores de Lagrange.

Teorema 2 - Dada uma fun c ao f (xi ), i = 1, , n, e uma restri c ao j (xi ) = 0, j = 1, , m, podemos maximizar ou minimizar essa fun c ao, mediante a restri c ao (quando isto for poss vel), derivando a lagrangeana L(xi , j ) com rela c ao ` as vari aveis xi e j e igualando essas derivadas a zero. O exemplo a seguir ilustra um desses casos. Exemplo 1: maximize f (x, y ) = 4 x2 y 2 sujeita ` as condi c oes x2 + y 2 = 1 e x + y = 1.
x2 + y 2 1 = 0 e temos a lagrangeana L = (4 x2 y 2 )1/2 + 1 (x2 + y 2 1) + 2 (x + y 1) . Derivando com rela ca o a todas as vari aveis, camos com as equa co es (1/2)(4 x2 y 2 )1/2 (2x) + 21 x + 2 = 0 Lx = 0 Ly = 0 (1/2)(4 x2 y 2 )1/2 (2y ) + 21 y + 2 = 0 = 0 L x2 + y 2 1 = 0 1 L2 = 0 x+y1=0 2 2 1/2 + 21 x + 2 = 0 x(4 x y ) 2 2 1/2 y (4 x y ) + 21 y + 2 = 0 . x2 + y 2 = 1 x+y =1 Substituindo x2 + y 2 = 1 nas primeiras duas equa co es, camos com x 31/2 + 21 x + 2 = 0 x/ 3 + 21 x + 2 = 0 y 31/2 + 21 y + 2 = 0 y/ 3 + 21 y + 2 = 0 2 2 x + y = 1 x2 + y 2 = 1 x+y =1 x+y =1 x+y1=0 ,

Solu ca o: temos agora duas restri co es, de modo que devemos usar dois multiplicadores de Lagrange. Escrevendo

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada

Vamos, agora, trabalhar com as duas u ltimas equa co es do sistema: isolando y na u ltima equa ca o, y = 1 x, e substituindo na pen ultima, camos com x2 + (1 x)2 = 1 x2 + 1 2x + x2 = 1 2x2 2x = 0 2x(x 1) = 0 x = 0 ou x = 1 . Sendo assim, h a duas solu co es para o problema: x = 0 ou x = 1. Para x = 0, temos y = 1 x = 1 0 = 1. Substituindo nas primeiras duas equa co es do sistema, temos 0/3 + 21 0 + 2 = 0 1/ 3 + 21 1 + 2 = 0 2 = 0 1/ 3 + 21 + 0 = 0 21 =
1 3

z
5.0 4.0 3.0 2.0 -4. 03.0 1.0 -2. 01.0

1 =

1 2 3

-4 .0 -3 .0 -2 .0

1 e 2 = 0. Portanto, a primeira solu ca o ca x = 0, y = 1, 1 = 2 3 Para x = 1, temos y = 1 x = 1 1 = 0. Substituindo nas primeiras duas equa co es do sistema, temos 1/3 + 21 1 + 2 = 0 0/ 3 + 21 0 + 2 = 0 1 1 1 = 2 1/ 3 + 21 + 0 = 0 21 = 3 3 . 2 = 0

-1 .0
1.0 -1. 0 -2. 0 -3. 0 -4. 0 2.0

1. 0 2. 0 3. 0

3.0

1 Portanto, a segunda solu ca o ca x = 1, y = 0, 1 = 2 e 2 = 0. 3 A fun ca o, que representa a parte de cima de uma esfera de raio 2, o cilindro de raio 1, x2 + y 2 = 1, e o plano x + y = 1 est ao representados na gura acima, juntamente com as duas solu co es.

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada

10

Exerc cios - Cap tulo 3.3

N vel 1
Otimiza c ao condicionada Exemplo 1: maximize a fun c ao f (x, y ) = exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) sujeita ` a restri c ao 2x y = 1.
Solu ca o: escrevemos 2x y = 1 2x y 1 = 0, de modo que possamos montar a lagrangeana L = exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) + (2x y 1) . Derivando com rela ca o ` as vari aveis x, y e , temos Lx = (2x + 2) exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) + 2 ,

Ly = (6y + 6) exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) , L = 2x y 1 . Igualando as derivadas a zero, camos com as equa co es (2x + 2) exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) + 2 = 0 (6y + 6) exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) = 0 2x y 1 = 0

Igualando as duas primeiras equa co es, camos com

Isolando nas duas primeiras equa co es, camos com (2x + 2) exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) = 2 = (x 1) exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) 2 2 (6y + 6) exp(x 3y + 2x + 6y 4) = = (6y + 6) exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) 2x y = 1 2x y = 1

(x 1) exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) = (6y + 6) exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) x 1 = 6y + 6 x = 6y + 7 . Substituindo esse resultado na terceira equa ca o do sistema, temos 2x y = 1 2(6y + 7) y = 1 12y + 14 y = 1 13y = 13 y = 1 . Sendo assim, temos x = 6y + 7 x = 6 1 + 7 x = 1 . Para calcular o valor do multiplicador de Lagrange, substitu mos os valores encontrados de x e de y em uma das duas primeiras equa co es do sistema, como, por exemplo, a primeira delas: = (x 1) exp(x2 3y 2 + 2x + 6y 4) = (1 1) exp(1 3 + 2 + 6 4) = 0 e0 = 0 1 = 0 . Portanto, a solu ca o do problema e x = 1, y = 1 e = 0.

E1) Determine o m aximo da fun c ao f (x, y ) = 4 x2 y 2 + 6x mediante a restri c ao x + y = 3. E3) Determine o m nimo da fun c ao f (x, y ) = 4 x2 y 2 mediante a restri c ao x2 + y 2 = 1.

E2) Determine o m aximo da fun c ao f (x, y ) = exp(x2 y 2 + 2x + y ) mediante a restri c ao x y = 1.

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada

11

N vel 2
E1) Considere uma produ c ao dada pela fun c ao P (K, L) = K 3/4 L1/4 , onde K e o total investido em infraestrutura e maquin ario e L e o total investido em trabalho, ambos medidos em reais. Calcule o quanto deve ser investido em cada setor para conseguir a produ c ao m axima se o total de dinheiro dispon vel para investimentos e R$ 100.000. E2) De quanto aumentar a, aproximadamente, a produ c ao dada no exerc cio E1 caso o total de dinheiro dispon vel para investimento aumente em um real? E3) Uma companhia planeja gastar R$ 10.000 em uma campanha publicit aria. O custo do an uncio em televis ao e de R$ 3.000 por minuto e o custo do an uncio em r adio e de R$ 1.000 por minuto. A rma estima que, se forem comprados x minutos em televis ao e y minutos em r adio o retorno da campanha em vendas (em milhares de reais) ser a dado aproximadamente pela fun c ao r (x, y ) = 2x2 y 2 + xy + 8x + 3y . Maximize o retorno dessa rma. E4) A sa ude de um paciente que toma dois tipos de rem edios e dada pela fun c ao f (x, y ) = 100 (x 10)2 (y 20)2 , onde f e a sa ude do paciente (medida em prcentagem), x e a quantidade do rem edio 1 tomada por semana e y e a quantidade do rem edio 2 tomada por semana. a) Calcule as quantidades das duas drogas que devem ser consumidas por semana de modo a maximizar a sa ude do paciente e determine qual e a sa ude m axima deste. b) Verique os efeitos na sa ude do paciente de limitar-se o total de drogas a serem tomadas a um total de 20 unidades por semana.

N vel 3
E1) Dada a fun c ao de Cobb-Douglas P (K, L) = AK L1 e uma restri c ao or cament aria K + L = Q, calcule o n vel de investimento que maximiza a produ c ao. E2) Dada a fun c ao de produ c ao CES (Constant Elasticity of Substitution) P (K, L) = A [K + (1 )L ]1/ e uma restri c ao or cament aria K + L = Q, calcule o n vel de investimento que maximiza a produ c ao. E3) Problema de or camento xo. Considere uma empresa cuja produ c ao dependa de dois tipos de trabalhadores especializados segundo uma fun ca o de produ c ao Q(x, y ), onde x e y s ao os n umeros totais de horas dispon veis de cada tipo de trabalhador. Suponha que a hora de um trabalhador do primeiro tipo custe p unidades monet arias e que a hora de um trabalhador do segundo tipo custe q unidades monet arias. Supondo que o or camento total para ser gasto com esses trabalhadores seja xo em um valor Q, estabele ca uma rela c ao entre Qx e Qy . E4) Problema de custos a uma produ c ao xa. Suponha que a produ c ao de uma rma que dependa de dois insumos cujas quantidades s ao medidas em x e y seja dada por P (x, y ) = Ax y 1 e que os seus custos sejam dados por C (x, y ) = px + qy . Considerando que a produ c ao seka xa, isto e, P (x, y ) = K , onde K e uma constante, calcule os valores de x e de y que minimizam os custos da empresa. E5) A tabela a seguir mostra as cota c oes de tr es a c oes entre os dias 30/09/2004 e 11/10/2004.

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada Data Vale do Rio Doce ON Telemar Embraer ON 30/09 64, 33 35, 74 13, 70 01/10 64, 80 35, 58 13, 95 04/10 65, 70 36, 52 14, 22 05/10 66, 54 36, 92 13, 96 06/10 66, 05 36, 62 13, 74 07/10 65, 63 36, 49 13, 55 08/10 63, 87 36, 87 13, 45 11/10 63, 37 36, 19 13, 32

12

O risco associado a uma carteira geralmente est a associado a dois fatores: a volatilidade de cada um dos investimentos, que e o quanto ele oscilou em um determinado per odo, medido por sua vari ancia, e a correla c ao entre os elementos da carteira. Se dois elementos t em uma correla c ao alta, se o valor de uma a c ao cai, a outra dever a cair, tamb em. O melhor e ter uma carteira onde os elementos t em correla c ao baixa. Uma f ormula usada pelo mercado nanceiro e baseada na vari ancia amostral a de um investimento a e da covari ancia ab de dois investimentos a e b, dadas por
2 a

1 = n1

n i=1

(rai r a )

, ab

1 = n1

n i=1

(rai r a ) (rbi r b ) ,

onde rai s ao os retornos de uma determinada a c ao em diversos momentos i = 1, . . . , n e r a e a m edia desses valores: n 1 rai . r a = n
i=1

Os valores de retorno podem ser obtidos subtraindo o valor da a c ao em um determinado dia menos o valor desta no dia imediantamente anterior. Usando esses termos, a f ormula ca, para uma carteira composta por tr es a c oes,
2 2 2 2 2 2 xc + 2ab xa xb + 2ac xa xc + 2bc xb xc , xb + c r = a xa + b

onde xa , xb e xc s ao as participa c oes (em porcentagem) das tr es a c oes na carteira. Encontre a participa c ao de cada a c ao que minimize o risco da carteira.

Respostas
N vel 1 E1) x = 3, y = 0 e = 0. E3) qualquer solu ca o tal que x2 + y 2 = 1 minimiza a fun ca o mediante a restri ca o imposta e = N vel 2 E2) x = 1, 25, y = 0, 25 e = 1, 5 e1,125.
1 . 2 3

E1) K = R$ 75.000, L = R$ 25.000, = 0, 25 4 27 0, 57. E2) A produ ca o aumentar a em, aproximadamente, 0, 57. E3) A rma deve comprar aproximadamente 2,5 minutos em comerciais de televis ao e aproximadamente 2,6 minutos de propaganda em comerciais de r adio. E4) a) x = 10, y = 20 e f = 100. N vel 3 E1) K = Q e L = (1 )Q. b) A sa ude do paciente cai de 100% para 50%.

C alculo 2 - Cap tulo 3.3 - Otimiza c ao condicionada

E2) K = E3) Qx = (1 )1/(1) Q 1/(1) Q e L = . 1/(1) + (1 )1/(1) 1/(1) + (1 )1/(1) p Qy . q E4) x = K A p q
1

13

e y=

K A

p q

E5) A solu ca o aparente para o problema seria uma participa ca o de 5, 2% da Vale do Rio Doce, 3, 1% da Telemar e 102, 1% da Embraer. No entanto, n ao podemos ter participa co es negativas ou acima de 100% na carteira. Isto ocorre porque al em da restri ca o de que o total da carteira deve somar 1 (100%) tem que ser tamb em usada a restri ca o de que as a co es da Vale do Rio Doce n ao podem perfazer menos que 0% da carteira. Com isso, temos dois multiplicadores de Lagrange e a solu ca o v alida e que a participa ca o da Vale do Rio Doce na carteira deve ser 0%, a participa ca o da Telemar deve totalizar 1,2% e as a co es da Embraer devem perfazer 98,8% da carteira.