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Matemática, Probabilidade
e Estatística
Regressão, Tenências,
Extrapolações e Interpolações
Livro Eletrônico
JOSIMAR PADILHA
SUMÁRIO
Estatística – Correlação e Regressão Linear Simples.........................................4
Correlação Linear Simples.............................................................................4
Regressão Linear Simples........................................................................... 24
Questões de Concurso................................................................................ 30
Gabarito................................................................................................... 35
Gabarito comentado.................................................................................. 36
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relacionados abaixo:
De uma maneira clara, simples e bem objetiva iremos aprender como a banca
esse nome por acaso. É comum atribuir exclusivamente a Karl Pearson o desen-
Galton (Stanton, 2001: 1). Garson (2009) afirma que correlação “é uma medida de
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o que significa dizer que duas variáveis estão associadas? Em termos estatísticos,
Pearson (r), vale esse último parâmetro, ou seja, ele é uma medida da variância
compartilhada entre duas variáveis. Por outro lado, o modelo linear supõe que o
Y. Em termos gráficos, por relação linear entende-se que a melhor forma de ilus-
trar o padrão de relacionamento entre duas variáveis é através de uma linha reta.
que essa variação seja distribuída linearmente (Revista Política Hoje, Vol. 18, n. 1,
2009).
se existe relação entre duas ou mais grandezas, que serão denominadas em nosso
estudo como variáveis, isto é, saber se as alterações sofridas por uma das variáveis
são acompanhadas, influenciadas por alterações nas outras. Vejamos, por exemplo,
peso versus idade, consumo versus renda, altura versus peso, etc.
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ciente de Pearson.
Uma vez caracterizada esta relação, procura-se descrevê-la sob forma matemá-
Os pares de valores das duas variáveis poderão ser colocados num diagrama carte-
dispersão está em que, muitas vezes sua simples observação já nos dá uma ideia
fere à medida da relação entre duas variáveis, embora correlação não implique
CAUSALIDADE.
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na outra.
Correlação
Diagramas de Dispersão
vertical.
Cada indivíduo aparece como o ponto do gráfico definido pelos valores de ambas as
Vamos construir um diagrama de dispersão por meio da tabela abaixo, com as vari-
áveis peso e altura, em que o peso será nossa variável independente (eixo x) e a
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Diagrama de dispersão
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negativa.
b) Correlação negativa (-1 < rxy < 0): a correlação é considerada negativa quando
c) Correlação nula (rxy = 0): quando não houver relação entre as variáveis X e
d) Correlação positiva (0 < rxy < 1): será considerada positiva se os valores cres-
e) Correlação perfeita positiva (rxy = 1): a correlação linear perfeita positiva cor-
Obs.:
distribuição normal.
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Exemplo – aplicação
Vamos resolver a questão (exemplo) que foi apresentada anteriormente (peso
versos altura), ou seja, vamos encontrar o coeficiente de correlação linear de Pear-
son para que possamos fazer uma comparação com o diagrama de dispersão apre-
sentado anteriormente, ok?
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Para que possamos aplicar a fórmula abaixo, iremos construir algumas colunas
para calcularmos os somatórios das variáveis, bem como o somatório dos seus
quadrados, certo?
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mostrou positivo. Para que possamos interpretar melhor o valor, vamos construir
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intervalo (−1,1).
PORQUE
quantitativas.
primeira.
da primeira.
Letra b.
entre -1 e 1, desta forma a primeira asserção está correta. A segunda frase tam-
bém está correta, uma vez que o coeficiente de correlação depende de cálculo de
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quantitativos, uma frase não justifica a outra, pois existem diversas grandezas que
só podem ser calculadas para variáveis quantitativas, mas que assumem valores
para variáveis quantitativas, porém o seu valor pode assumir qualquer valor maior
ou igual a zero.
dispersão.
aumenta.
decresce.
afirmações
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV
e) III e IV
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Letra a.
ta (quando uma aumenta, a outra aumenta; quando uma diminui, a outra diminui).
II. Certo. Se r > 0, a relação entre as variáveis é direta (quando uma aumenta, a
III. Errado. Se r < 0, a relação é inversa (quando uma aumenta, a outra diminui).
IV. Errado. Se r = 0, temos um indicador muito forte que não há relação linear,
porém é importante observar que pode haver outro tipo de relação (exponencial,
logarítmica, etc.).
I – É positivo;
III – não se altera quando multiplicamos por uma constante positiva os valores de X.
a) II somente.
b) I e II somente.
c) I e III somente.
d) II e III somente.
e) I, II e III.
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Letra d.
Vamos analisar cada item:
I. Errado, pois o sinal do coeficiente de correlação depende da relação (associa-
ção) existente entre as variáveis, podendo ser direta ou inversa. Para ser positivo,
a relação tem que ser direta, pois, se for uma relação inversa, o sinal será negativo.
II. Certo, pois as somas e subtrações não alteram o coeficiente de correlação. É
importante guardar essa propriedade.
III. Certo, pois, se multiplicarmos X por uma constante positiva P, e não alterar-
mos Y (o que equivale a multiplicar por 1), então as duas constantes envolvidas (P
e 1) têm o mesmo sinal. O coeficiente de correlação não se altera. Já comentamos
este detalhe anteriormente, ok?
Errado.
O coeficiente de correlação linear de Pearson igual a -1 indica também uma relação
linear perfeita negativa, pois a reta que representa a função entre as duas variáveis
é decrescente. Teremos a ausência total de relação linear quando o coeficiente de
correlação assume o valor zero.
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seguir.
Certo.
sentados na tabela a seguir, acerca dos números de imóveis ofertados (X) e vendi-
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Errado.
Para resolvermos esta questão, iremos utilizar a seguinte fórmula, uma vez que os
Construímos a tabela abaixo para que possamos encontrar de maneira mais orga-
Sabemos que, nos concursos, o tempo é um dos nossos grandes adversários, por
isso quero chamar a atenção para algumas questões que exigem muitos cálculos,
pois a banca muitas vezes exige do candidato a interpretação ao serviço braçal, isto
é, muitas contas. Esta questão é um exemplo real, pois observe que os valores de
X e Y estão exatamente ao longo de uma reta. Para cada variação de 250 na variá-
vel X, temos uma variação de 300 na variável Y. Isso deixa claro que os três pares
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Vamos apresentar o diagrama de dispersão para que você possa entender melhor
ainda.
7. (CESGRANRIO)
a) 0,382
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b) 0,059
c) -0,059
d) -0,118
e) -0,382
Letra c.
feitas por − 2 e −1, ou seja, as duas constantes têm o mesmo sinal, o coeficiente
{1,2,3,4,5} e outros valores no eixo Y: {10, 20, 30, 40, 50}, os pontos no diagrama
de dispersão estarão dispostos de acordo com o nível de relação entre eles, caso os
eles a disposição será a mesma, possuindo a mesma relação, isto é, o mesmo co-
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intensidade dessa relação, agora iremos avançar mais um pouco, pois a associação
entre duas variáveis quantitativas x e y nos faz levantar uma hipótese a respeito de
por uma reta. Quando temos uma variável resposta y e uma variável explanatória x,
O nosso objetivo nessa aula é que, considerando que X e Y tenham uma relação
linear forte. Ou seja, a relação entre ambas é praticamente uma reta, a pergunta
é: que reta seria essa? Qual seria equação que permite construir a reta que melhor
descreve a relação linear entre X e Y? É isso que iremos aprender neste momento,
Yi = a + βXi + ε
i
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^
Yi = a + bXi
^
e=Y–Y
ter uma reta, de tal modo que a soma dos quadrados dos valores de ε (desvio)
seja mínima, dessa forma não fique preocupado(a) com o valor de ε na função.
OK?
dos a partir da consideração de que a soma dos quadrados dos desvios seja míni-
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Vamos realizar um exemplo dos alunos de uma turma para verificar a função que
(variável dependente).
adquiridas nas duas disciplinas (variáveis), podemos definir a seguinte equação linear:
^
Yi = a + bXi
ficiente angular), e para isso construiremos algumas colunas para que possamos
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cientes a e b:
^
Yi = a + bXi
Ŷ= 5,51 + 0,23X
A partir da equação que representa reta de regressão, podemos verificar sua vera-
traremos o valor da variável dependente (Y), não esquecendo que estamos par-
valores observados X e Y.
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Aluno A: X= 2
Ŷ= 5,51 + 0,23X
Ŷ = 5,51 + 0,23X = 5,51 + 0,23(2) = 5,51 + 0,46 = 5,97
Aluno B: X = 6
Ŷ= 5,51 + 0,23X
Ŷ= 5,51 + 0,23X = 5,51 + 0,23(6) =5,51 + 1,38 = 6,89
Aluno C: X = 8
Ŷ= 5,51 + 0,23X
Ŷ= 5,51 + 0,23X= 5,51 + 0,23(8) =5,51 + 1,84 = 7,35
Aluno D: X = 10
Ŷ= 5,51 + 0,23X = 5,51 + 0,23(10) = 5,51 + 2,3 = 7,81
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QUESTÕES DE CONCURSO
variável preditora.
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tos anuais com propaganda (X), em R$ 1.000,00 e o lucro bruto anual (Y), em R$
Utilizando a equação da reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, tem-se
que, caso haja um gasto anual com propaganda de 80 mil reais, a previsão do lucro
a) 84
b) 102,5
c) 121
d) 128,4
e) 158
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nessa língua.
Com base nessas informações, a reta de mínimos quadrados que melhor explica
a) y = 1,33 + 3,56x
b) y = 2,25 + 1,32x
c) y = 6,97 + 3,56x
d) y = 35,32 + 10,9x
e) y = 254,56 + 13,3x
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dos mínimos quadrados com base nas informações dos últimos 10 anos da em-
presa, ou seja:
Utilizando a equação da reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, tem-se
cidade de
a) R$ 20.000,00.
b) R$ 18.000,00.
c) R$ 17.000,00.
d) R$ 16.000,00.
e) R$ 15.000,00.
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amostra com cinco pares de observações (X, Y), obtendo-se os seguintes resulta-
dos:
Desse modo,
a) Y = – 2 – 2X
b) Y = 2 – 2X
c) Y = 2X
d) Y = 2 + 2X
e) Y = – 2 + 2X
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GABARITO
1. b
2. d
3. b
4. b
5. e
6. d
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GABARITO COMENTADO
variável preditora.
Letra b.
uma tendência ascendente, logo essa reta, ao se ajustar, terá uma inclinação po-
negativa.
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alfa (coeficiente linear) é zero, sendo assim teremos Y = bX, sendo b o coeficiente
isto é, Y = 1.
e) Errado. A inclinação da reta é dada pela tangente do ângulo e não pelo cosseno.
Letra d.
Consideração 1, temos que o erro (variável aleatória ε) tem média zero. Para melhor
compreensão, imaginamos a situação em que a variável erro não tem média zero.
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se sabe que a regressão pode ser positiva ou negativa. Ou seja, o modelo não está
muito adequado. É melhor reformular o modelo, ou seja, não tem como garantir que
Consideração 3, a terceira condição nos diz que os erros cometidos não são corre-
lacionados.
tos anuais com propaganda (X), em R$ 1.000,00 e o lucro bruto anual (Y), em R$
Utilizando a equação da reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, tem-se
que, caso haja um gasto anual com propaganda de 80 mil reais, a previsão do lucro
a) 84
b) 102,5
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c) 121
d) 128,4
e) 158
Letra b.
anteriormente:
gressão linear (vistas anteriormente), sendo assim teremos que aplicar as fórmulas
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Caso haja um gasto anual com propaganda de 80 mil reais, a previsão do lucro
nessa língua.
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Com base nessas informações, a reta de mínimos quadrados que melhor explica
a) y = 1,33 + 3,56x
b) y = 2,25 + 1,32x
c) y = 6,97 + 3,56x
d) y = 35,32 + 10,9x
e) y = 254,56 + 13,3x
Letra b.
Esta questão vai exigir do candidato esperteza, pois é loucura realizar todas essas
podemos observar que, para qualquer valor de x entre 2 e 5, y não supera 10. Des-
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Sendo assim, ficamos entre as letras a e b. Para decidirmos qual será a resposta,
y: letra a: 8,45 e letra b: 4,89, logo o valor da letra b é muito mais próximo dos
quadrados com base nas informações dos últimos 10 anos da empresa, ou seja:
Utilizando a equação da reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, tem-se que
a) R$ 20.000,00.
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b) R$ 18.000,00.
c) R$ 17.000,00.
d) R$ 16.000,00.
e) R$ 15.000,00.
Letra e.
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amostra com cinco pares de observações (X, Y), obtendo-se os seguintes resulta-
dos:
Desse modo,
a) Y = – 2 – 2X
b) Y = 2 – 2X
c) Y = 2X
d) Y = 2 + 2X
e) Y = – 2 + 2X
Letra d.
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