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Resumidamente,
Objetivos
Estudo em simultâneo de duas séries de observações, pondo em evidência
“relações” existentes entre elas.
Não são relações determinísticas que interessam à Estatística, mas é o
comportamento em média (relação estatística) das duas características.
Elaboração de tabelas
Representação gráfica
Cálculo de Indicadores
1. Elaboração de Tabelas
Para o estudo de duas variáveis simultaneamente, recorre-se inicialmente a
quadros de dupla entrada, também designados de tabelas de contingência ou
quadros estatísticos a duas dimensões.
q
ni . nij - número de indivíduos
j 1
pertencentes à modalidade Xi
p
n. j nij - número de indivíduos
i 1 pertencentes à modalidade Yj
p m
n
i 1 j 1
ij n.. - número total de indivíduos.
Exemplo 2: in www.dgidc.min-edu.pt
Suponha que uma universidade decidiu estudar o seu corpo docente quanto
ao estado civil e categoria profissional, tendo obtido os seguintes resultados:
X Y
A 2 4
B 3 7
C 0.5 3
D 1 2
E 5 8
F 1.5 6
G 2.5 5
15
Variação Percentual
Dia
Bovespa BVRJ
1 4,9935 6,9773 10
2 5,5899 6,1085
3 3,852 2,4847
BVRJ
4 0,9984 -0,1044 5
7 2,4872 2,4942
8 0,0142 0,1239
0
9 -1,7535 -0,4221
11 8,1764 9,5148 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
14 0,6956 -1,7359 -5
15 1,6164 2,2749
16 7,5829 15,4173
17 -4,6706 -6,236 -10
BOVESPA
18 0,6629 2,6259
21 1,1651 0,8728
22 3,2213 4,8243
23 -2,7226 -4,7266 Variação diária das bolsas de valores – Junho de 1993
24 1,2508 -0,4985 Fonte: Folha de São Paulo – índice de Fecho
25 7,1845 6,6798
28 2,5674 1,2299 Ibovespa – índice que mostra a variação das acções mais negociadas na Bolsa de
29 -1,3235 -3,0375 Valores de São Paulo
30 1,6685 1,2303
BVRJ- índice que mostra a variação das acções mais negociadas na Bolsa de
Valores DO Rio de Janeiro.
• Dispersões Marginais
1 n
cov x , y s xy xi x yi y
n i 1
xy x y
Olhando para o valor absoluto da covariância é difícil julgar o grau de associação, visto ser
uma medida absoluta não padronizada.
O coeficiente de correlação linear é a correspondente medida padronizada:
cov x, y
Correlação forte Correlação fraca/irrelevante Correlação forte
r 1 r 1
sx s y
-1 -0-.75 - 0. 5 0 0. 5 0.75 1
Inexistente
Correlação moderada Correlação moderada
A 0.71
B 0.47
C -0.99
D -0.72
E 0.99
F -0,47
Como obter a equação dessa reta? A sua determinação tem interesse porque:
Permite descrever formalmente a relação entre x e y
Predizer o valor de y dado um valor conhecido de x
Coeficiente de Determinação
Reta de Regressão
A reta de regressão e a respectiva equação podem facilmente ser obtidas através do software Microsoft Excel
(ver demonstrações vídeo).
O coeficiente de determinação, r2, pode ser interpretado como a percentagem de variância de Y que advém da
da variabilidade de X e da relação linear entre x e y.
Assim, quando r21 a nuvem de pontos não se afasta muito do padrão linear do modelo, mas à medida que r2
decresce a nuvem de pontos vai perdendo estrutura linear e quando r20 não é possível discernir estrutura linear.
“ Ao estudarmos a relação existente entre duas variáveis x e y, um valor elevado para r nem sempre significa que x seja
causa de y ou y seja causa de x. Afirmar, portanto, que há correlação entre duas variáveis não nos permite dizer que
exista relação causal entre elas.
Existência de correlação nada diz sobre a natureza da relação causal que porventura existe entre as variáveis
observadas.
Contudo, na complexidade do mundo que nos rodeia a deteção de associação estatística é muitas vezes um primeiro
sinal que alerta para relações efetivas de grande importância.” (Dinis Pestana,
• A. C. Pedrosa; S.M. Gama: Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística, Porto Editora, 2004.
• B. Murteira: Análise Exploratória de Dados, McGraw-Hill, 1999
• B. Murteira; C. Ribeiro et al: Introdução à Estatística, McGraw-Hill, 5ª Ed., 2007.
• D. Levine, T. Krehbiel, M.Berenson: Business Statistics, A First Course, Prentice-Hall, 2006
• D. Pestana, S. Velosa: Introdução à Probabilidade e à Estatística, Vol. I, 4ª Ed., Fundação Calouste Gulbenkian.
• F. Galvão de Mello: Probabilidades e Estatística, Conceitos e Métodos Fundamentais, Vol.1 e 2, Escolar Editora, 1997
• M.A. Neves;S. Bolinhas;L.Faria: Matemática Aplicada às Ciências Sociais 10º ano, Parte 2, Porto Editora, 2010.
• M. M. Neves: Introdução à Estatística e à Probabilidade, Instituto Superior de Agronomia, 2007
• M. Berenson, D. Levine et al: Basic Business Statistics: Concepts and Applications, Prentice Hall, 2004
• P.Newbold; W. L. Carlson; B. Thorne: Statistics for Business and Economics, Pearson Higher Education, 2002
• R. Guimarães, J. Sarsfield Cabral: Estatística, 2º Ed., McGraw-Hill, 2007.
Internet
• ALEA - Acção Local de Estatística Aplicada: alea-estp.ine.pt
Apontamentos IPCA
• Professor Mário Basto, apontamentos leccionados na cadeira de Probabilidades e Estatística.