Teoria do caos

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Nota: Se procura por outras definições de Caos, consulte Caos.

Mandelbrot 1-lambda. Os Fractais são representantes matemáticos do padrão e constância que

podem ser detectados teoricamente pela Teoria do Caos
A Teoria do Caos para a física e a matemática é a hipótese que explica o funcionamento de
sistemas complexos e dinâmicos. Isso significa que para um determinado resultado será necessária a
ação e a interação de inúmeros elementos de forma aleatória. Para entender o que isso significa,
basta pegar um exemplo na natureza, onde esses sistemas são comuns. A formação de uma nuvem
no céu, por exemplo, pode ser desencadeada e se desenvolver com base em centenas de fatores que
podem ser o calor, o frio, a evaporação da água, os ventos, o clima, condições do Sol, os eventos
sobre a superfície e inúmeros outros.
Para a maioria de nós, a soma de uma quantidade indeterminada de elementos, com possibilidades
infinitas de variação e de interação, resultaria em nada mais do que um acontecimento ao acaso.
Pois, é exatamente isso que os matemáticos querem prever: o acaso.
Alguns pesquisadores já conseguiram chegar a algumas equações capazes de prever o resultado de
sistemas como esses, ainda assim, a maior parte desses cálculos prevê um mínimo de constância
dentro do sistema, o que normalmente não ocorre na natureza.
Os cálculos envolvendo a Teoria do Caos são utilizados para descrever e entender fenômenos
meteorológicos, crescimento de populações, variações no mercado financeiro e movimentos de
placas tectônicas, entre outros. Uma das mais conhecidas bases da teoria é o chamado "efeito
borboleta", teorizado pelo matemático Edward Lorenz, em 1963.
Índice
[esconder]
 1
Idei
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 2O
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 3
Gal
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 4
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 5
Gra
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 6
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 7
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Ver
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Lin
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[editar] Ideia inicial

A idéia é que uma pequena variação nas condições em determinado ponto de um sistema dinâmico
pode ter consequências de proporções inimagináveis. No caso das borboletas, o bater de asas de
uma delas num determinado lugar do mundo poderia gerar uma movimentação de ar que,
intensificada, desencadearia a alteração do comportamento da atmosfera da Terra em localidades
distantes.

[editar] O método científico

A partir de William de Ockham (Guilherme de Occam), em sua teoria conhecida por Navalha de
Occam, onde "...as melhores teorias são as mais simples"... ou "...pluralidades não devem ser
postas sem necessidade...", ou ainda "(sic) ...pluralitas non est ponenda sine neccesitate...", ...a
natureza é econômica, isto é, sempre quando houver dois caminhos que levam à verdade, vale o
mais simples..., a ciência passou a utilizar um método lógico e simples para chegar às consideradas
então verdades científicas, o que futuramente teriam que ser revistas.

[editar] Galileu, Newton e Laplace

Galileu Galilei introduziu algumas das bases da metodologia científica presas à simplicidade da
obtenção de resultados. Segundo aquela metodologia, a ciência continuou gradualmente a sua
expansão em direção à determinação das realidades físicas.
Com Isaac Newton, surgiram as leis que regem a Mecânica determinista Clássica e a determinação
de que a posição espacial de duas massas gravitacionais poderia ser prevista. Havendo portanto uma
explicação plausível da órbita terrestre em relação ao Sol.
Portanto, o comportamento de três corpos gravitacionais poderia ser perfeitamente previsível,
apesar do trabalho aumentado em função de mais dados inseridos para a execução dos cálculos
necessários à determinação de posição.
Porém, ao se acrescentar mais corpos massivos para as determinações de posições, começaram a
ocorrer certos desvios imprevisíveis. Newton traduziu estes desvios ou efeitos através de equações
diferenciais que mostravam que o sistema em sua evolução tendia para a formação de um sistema
de equações diferenciais não lineares.

[editar] Diferenciais lineares e não lineares

Existem duas formas ou tipos de equações diferenciais:
 As equações diferenciais lineares cuja resolução é explícita:

 As equações diferenciais não lineares, cujas resoluções em muitos casos são impossíveis
(existem exceções, é claro).
Exemplo de equação diferencial não linear:

[editar] Gravitação
Ao se encontrar no estudo do sistema gravitacional equações diferenciais não lineares, estas se
tornavam impossíveis de resolução.
Laplace afirmou que “...(sic) uma inteligência conhecendo todas as variáveis universais em
determinado momento, poderia compor numa só fórmula matemática a unificação de todos os
movimentos do Universo.
Conseqüentemente deixariam de existir para esta inteligência o passado e o futuro, pois aos seus
olhos todos os eventos seriam resultantes do momento presente.”
Perseguindo a harmonia da física de então, na busca de uma resposta para a unificação da natureza,
Laplace formulou e desenvolveu os princípios da teoria das probabilidades, trabalhou nas equações
diferenciais, criou a transformada de Laplace e a equação de Laplace.
[editar] Henri Poincaré
Henri Poincaré em 1880 aproximadamente, pesquisou os problemas relacionados à impossibilidade
de resolução das equações diferenciais não lineares, na busca das leis da uniformidade e da
unificação dos sistemas físicos. Seu objetivo era descrever o que ocorreria matematicamente
quando da introdução de uma massa gravitacional complementar num sistema duplo, isto é,
passando a análise de dois para três corpos gravitacionais interagindo mutuamente. Verificou que
numa análise mais ampla, não se atendo a detalhes quantitativos e fazendo comparações
qualitativas, isto é, enxergando o sistema como um todo. Acabou descobrindo que os sistemas de
massas gravitacionais triplas evoluíam sempre para formas cujo equilíbrio era irregular. As órbitas
mútuas tendiam a não ser periódicas, se tornavam complexas e irregulares.
Poincaré descobriu que ao invés de existirem órbitas ordenadas, equilibradas e regulares, ou um
sistema equilibrado e harmônico, o que ocorriam eram sistemas verdadeiramente desestabilizados,
onde o que prevaleceria não era a ordem natural, e sim o caos, a confusão, pois os movimentos se
tornavam aleatórios.
Os resultados observados que levavam à confusão e à desarmonia, não condiziam com a harmonia
que ocorria na mecânica clássica. Poincaré neste seu trabalho acabou por descobrir uma
possibilidade da existência de um sistema desordenado, com variáveis ao acaso. Na época não
houve um interesse prático na sua teoria de órbitas irregulares, sendo muitas vezes considerada a
teoria uma aberração matemática. Continuaram havendo alguns estudos esparsos por outros
matemáticos, porém como curiosidade sobre os Sistemas dinâmicos não-lineares.

[editar] Teoria do Caos

Um conjunto de objetos estudados que se inter-relacionem é chamado de sistema. Entre os sistemas
consideram-se duas categorias: lineares e não-lineares, que divergem entre si na sua relação de
causa e efeito. Na primeira a resposta a um distúrbio é diretamente proporcional à intensidade deste.
Já na segunda a resposta não é necessariamente proporcional à intensidade do distúrbio, e é esta a
categoria de sistemas que serve de objeto à teoria do caos, mais conhecidos como sistemas
dinâmicos não-lineares.
Esta teoria estuda o comportamento aleatório e imprevisível dos sistemas, mostrando uma faceta
onde podem ocorrer irregularidades na uniformidade da natureza como um todo. Isto ocorre a partir
de pequenas alterações que aparentemente nada têm a ver com o evento futuro, alterando toda uma
previsão física dita precisa.
Uma das idéias centrais desta teoria, é que os comportamentos casuais (aleatórios) também são
governados por leis e que estas podem predizer dois resultados para uma entrada de dados. O
primeiro é uma resposta ordenada e lisa e cujo futuro dos eventos ocorre dentro de margens
estatísticas de erros previsíveis. O segundo é uma resposta também ordenada, onde porém a
resultante futura dos eventos é corrugada, onde a superfície é áspera, caótica, ou seja, ocorre uma
contradição neste ponto onde é previsível que os resultados de um determinado sistema será
caótico.

[editar] Exemplo de caos

Um exemplo claro seria uma pedra atirada numa piscina, as ondas geradas na queda da pedra se
propagam até as margens, refletem e retornam, cruzando-se entre si e, portanto, interagindo.
Continuando novamente as ondas vão às margens, porém, já distorcidas devido às reflexões
anteriores e às interações ocasionadas pelos cruzamentos entre si. Neste momento começam já a
ocorrer alguns movimentos aparentemente caóticos, porém ainda previsíveis pois são padrões
cíclicos das ondas. Mas se começarmos a jogar pedras aleatoriamente na mesma piscina, quanto
mais jogarmos, mais caótico será o padrão das ondas na superfície. Imaginemos agora porém, que
no fundo desta piscina exista areia finíssima, apesar dos movimentos aleatórios na superfície, no
fundo haverá determinados padrões na areia, caóticos sim, mas seguirão a um padrão de ondas de
diversas formas, tamanhos, alturas, estas mudarão à medida em que o corrugamento da superfície
muda, porém apesar de todo o caos dos movimentos, é reconhecido um padrão cíclico.
Estatisticamente isto ocorre porque pequenas alterações na alimentação de dados em sistemas de
cálculo de previsões podem provocar mudanças drásticas inclusive rupturas a longo prazo. Pois em
função de um crescimento inflacionário de realimentação de dados, que realimentam por
conseqüência dados futuros, estes podem realimentar o sistema com respostas que levam ao
crescimento das alterações numa espiral caótica (inflacionária) que mudará toda a previsão
estatística daquele sistema. Ficando assim completamente fora das margens de erro convencionais,
porém, apesar do aumento da margem de erro sempre será reconhecido um padrão cíclico
realimentado (Espiral), apesar da aparente aleatoriedade.
Em função do efeito caótico, a previsibilidade comportamental dos sistemas em geral, sejam
climáticos de uma determinada região, ou movimentos econômicos à exemplo das movimentações
das bolsas de valores, ou populações de insetos de um determinado ecossistema, tem uma margem
de erro bastante elástica quando comparada à margem convencional.

[editar] Efeito Borboleta

Ao efeito da realimentação do erro foi chamado mais tarde por Lorenz de Efeito Borboleta ou seja
uma dependência sensível dos resultados finais às condições iniciais da alimentação dos dados.
Ou:


Normalmente este efeito é ilustrado com a noção de que o bater das asas de uma borboleta num
extremo do globo terrestre, pode provocar uma tormenta no outro extremo no espaço de tempo de
semanas.
O efeito borboleta demonstra a impossibilidade de uma previsão meteorológica perfeita e prova que
o determinismo de Laplace para certos casos passa a não funcionar, pois para se ter uma previsão
meteorológica de extrema precisão, os dados de alimentação além de serem infinitos, deveriam ser
de precisão infinita, portanto, a memória física de processamento de dados também deveria ser
infinita. Sendo impossível dispor de tal sistema, é impossível se executar uma previsão determinista
nestas bases...

[editar] Equações de Lorenz

Edward Lorenz continuando em sua pesquisa dos sistemas dinâmicos, elegeu três equações
diferenciais que acabaram por ficar conhecidas como Equações de Lorenz para representar
graficamente o comportamento dinâmico através de computadores.
 Equações de Lorenz:


Lorenz continuou observando os efeitos caóticos, notou que variações muito pequenas aleatórias
poderiam gerar um efeito dominó que elevava o grau de incerteza em eventos futuros,
realimentando os graus de aleatoriedade.
Desenvolveu teorias que demonstravam que a partir de variações mínimas haviam acelerações nas
precipitações de dados em determinadas direções que mudavam completamente o resultado de uma
determinada experiência.
Em função de suas constatações o meteorologista chegou à conclusão que as previsões de
fenômenos climáticos só poderiam adquirir certo grau de precisão utilizando equações matemáticas
que levassem em conta o alto grau de incerteza nos eventos.
Fatos podem ser alterados a partir das mais simples reações.

[editar] Atrator
O atrator pode ser definido como o comportamento que um sistema dinâmico que
independentemente do ponto de partida, tem a tendência para convergir para um ponto (atrator).
Um exemplo clássico que pode ser utilizado para a descrição de um atrator, é uma bola rolando
sobre um plano. Devido ao efeito do atrito o movimento da bola tenderá a convergir sempre para
uma situação cuja velocidade é nula. Este é o atrator, o movimento zero.
Outro exemplo de atrator é um pêndulo em movimento. O seu balanço, sempre tenderá a convergir
para uma oscilação cujo período é constante, isto é, o atrator, é o período constante.

[editar] Atrator estranho

Atrator estranho de Lorenz

Ao observarmos os resultados dos estados das Equações de Lorenz e os representarmos num gráfico
tridimensional, observaremos que haverá uma convergência em direção a um atrator tridimensional.
A figura resultante terá um padrão que não corresponderá nem à órbitas, nem à imobilizações, isto
é, o resultado obtido, pode ser considerado diferente do que se esperaria de um atrator, ou seja o
resultado que poderá ser considerado estranho.
Logo, no caso acima o sistema em questão não assumirá jamais duas vezes o mesmo estado. Haverá
sim uma região onde existirão mais pontos, formando até padrões, mas a figura e seus pontos serão
caóticos. Este sistema caótico é considerado imprevisível, porém ocorre o fato estranho: ao mesmo
tempo que o sistema é caótico, paradoxalmente converge para um atrator determinado. A concepção
destas idéias, ganhou força com o uso de computadores.

[editar] Década de oitenta do século XX

Até a década de 1980, os físicos defendiam a tese de que o universo era governado por leis precisas
e estáticas, portanto os eventos nele ocorridos poderiam ser previstos. Porém a teoria do caos
mostrou que certos eventos universais podem ter ocorrido de modo aleatório.
Quando se estudam os mecanismos que procuram descrever a teoria do caos, os pesquisadores se
deparam com o imprevisível em todos os momentos e em todas as partes do desenvolvimento
teórico.
Bons exemplos de sistemas caóticos são o crescimento de lavouras e a formação de tempestades,
onde qualquer pequena alteração, direção, velocidade de ventos por exemplo, pode provocar
grandes mudanças num espaço de tempo maior.

[editar] Atratores e fractais

Fractal(do latim fractus, fração, quebrado) são figuras da geometria não-Euclidiana.
"A partir dos estados de um determinado sistema onde existem variáveis tais como massa, pressão,
temperatura, velocidade, posição, etc, estes podem ser representados por coordenadas, num
determinado espaço cuja configuração pode ser considerada multidimensional, de um ponto cujas
coordenadas são determinadas pelas variáveis. Na física clássica podemos descrever o
comportamento de um sistema dinâmico geometricamente como o movimento de um atrator. Já nos
sistemas considerados caóticos, os atratores são denominados atratores estranhos, isto ocorre pelo
elevado grau de incerteza dos resultados destes sistemas.
Os atratores estranhos devem ter estruturas detalhadas em todas as escalas de magnificação. Em
função disto foi desenvolvido um modelo conceitual chamado fractal, que tem uma forma
geométrica complexa e exibe uma formação estrutural que tem uma propriedade chamada de auto-
similaridade. Estes sistemas complexos tornaram possível o progresso no processamento de dados
gráfico.

[editar] Teoria do Caos aplicado ao mercado de capitais

O mercado de capitais não é simples, aliás, podemos dizer que é um caos e desenvolve-se em ciclos.
Contudo, tal como uma espiral, quando o curso dos acontecimentos completa um círculo, fá-lo a um
outro nível.
O movimento pendular das mudanças não se limita a repetir os mesmos acontecimentos vezes sem
conta. Um desses ciclos em espiral é o caos, que dá lugar à ordem que, por sua vez, origina novas
formas de caos.
Entende-se que a Análise Técnica, num ciclo de oscilação do pêndulo, serve para domesticar o caos
e não para o destruir, o que poderá acontecer se for utilizada de uma forma determinista e isolada
para uma acção, sem se ter em conta o movimento geral do mercado ou do sector.
Tal como a natureza, por exemplo, no que diz respeito aos fenómenos metereológicos, também a
AT tem muitas regularidades que podem ser registadas, analisadas, previstas e exploradas. No
entanto, não podemos encarar a AT como uma lei única e determinante por si só para uma acção
isolada; não serve para explicar um determinado movimento da cotação de um título, com a
implicação de essa lei esquecer o mercado/sector – seria o mesmo que recolher dados
metereológicos e fazer uma previsão esquecendo completamente o local e as suas características. O
mundo não é mecânico, por que é que o movimento isolado de um título o seria?
A Teoria do Caos é conhecida há vários séculos e está representada na sabedoria popular:
For want of a nail, the shoe was lost;
For want of a shoe, the horse was lost;
For want of a horse, the rider was lost;
For want of a rider, the battle was lost;
For Want of a battle, the kingdom was lost.
ou
Por falta de um cravo, perdeu-se a ferradura;
Por falta de uma ferradura, perdeu-se o cavalo;
Por falta de um cavalo, perdeu-se o cavaleiro;
Por falta de um cavaleiro, perdeu-se a batalha;
Por falta de uma batalha, perdeu-se o reino.
O resultado de uma condição inicial sujeita a pequenas variações é completamente diferente do
original. Nesse folclore, é o mesmo que dizer que por falta de um prego se perdeu o reino. Apesar
de os efeitos da Teoria do Caos estarem tão presentes no nosso dia, como na meteorologia, na
irregularidade da pulsação cardíaca, no gotejar de uma torneira, no relampejar, nas montanhas, nas
árvores, no crescimento de uma população, no partir de um copo no chão e por aí fora, esta
começou a ser estudada apenas há alguns anos, talvez porque antes, sem recurso a computadores, os
cálculos necessários, que são bastante repetitivos, fossem demasiado aborrecidos.
Curiosamente, a primeira verdadeira experiência sobre o caos foi feita por um meteorologista,
Eduard Lorenz. Nas suas previsões sobre o tempo, geradas através de um programa de computador
que tinha desenvolvido, constatou que, mesmo introduzindo grande parte da mesma sequência no
padrão original, o resultado final era diferente. Isso aconteceu um dia, quando, ao tentar verificar
uma mesma sequência, começou pelo meio para poupar tempo. Introduziu apenas os três primeiros
números de uma sequência de seis. Quando a mesma foi resolvida, verificou que o padrão obtido
era completamente diferente do alcançado na sequência anterior. Desta forma, Lorenz demonstrou
que mesmo tendo uma sequência muito próxima da original, só com muita sorte atingiria o mesmo
resultado. Esse efeito ficou conhecido como “efeito borboleta”. A diferença entre os pontos iniciais
de duas curvas distintas é tão pequena que é comparada ao bater das asas de uma borboleta. E o
simples bater das asas de uma borboleta, hoje, produz uma pequena alteração na atmosfera que
pode, num determinado espaço de tempo, produzir um efeito diferente do que iria acontecer. Diz-se
que o bater das asas de uma borboleta em Portugal pode provocar um tornado na China, ou fazer
com que um tornado na Flórida não aconteça.
O movimento das acções, assim como acontece com a natureza, é determinado por um conjunto de
variáveis e de factores. Acontecimentos fundamentais, como a desintegração de um átomo
radioactivo ou a negociação em estado de ex-dividend, passam a ser determinados pelo acaso, não
por leis precisas e imutáveis. Einstein, numa carta a Max Born, já punha em causa o determinismo
da lei face ao carácter aleatório do acaso.
O que acontece é que o ciclo se completa, mas num nível diferente, pois começamos a descobrir
que os sistemas que obedecem a leis precisas e imutáveis nem sempre se comportam de modo
regular e previsível. Leis simples podem não produzir comportamentos simples e por isso não
podemos pensar num mercado simples.
É nesse momento que devemos pensar para além da Análise Técnica conforme apresentada por
alguns analistas técnicos: pura, simples e determinista. Alguns analistas técnicos tornam a análise
tão determinista que essa ordem pode gerar o caos. Leis deterministas podem produzir um
comportamento que parece aleatório. Nesse caso, devemos utilizar a AT juntamente com um
conjunto de soluções que nos permitam flexibilizar essa lei determinista e preparar-nos para
eventuais erros.
Primeiro, o importante é saber como a cotação de um título faz determinado movimento, e não tanto
saber se o faz. Depois de analisarmos e descobrimos como a cotação de um título faz determinado
movimento, temos de partir para além da AT. É o momento de se estabelecerem “planos” de acção
concretos e objectivos, determinando como agir e que decisões tomar, no caso de o movimento da
cotação não fazer como normalmente faz, e no caso de o movimento da cotação fazer como sempre
faz. Falamos, evidentemente, de stop loss, trailing stop e price objective.
Os conceitos de previsão, ou de uma experiência reiterável, assumem novos contornos quando
vistos pelos olhos do caos, e é aqui que vamos aproveitar para mostrar a importância de ir mais
além na AT. O que pensamos ser “simples” e “puro” torna-se complicado, e surgem novas e
perturbadoras interrogações a propósito de dimensões, previsibilidade e verificação ou falsificação
de teorias. Em contrapartida, podemos tornar simples o que é complicado, pois os fenómenos que
parecem aleatórios e desprovidos de estrutura ou sentido podem, de facto, obedecer a leis simples.
O caos determinista tem as suas próprias leis, das quais falaremos mais à frente.
A Análise Técnica pode gerar resultados positivos enquanto a sua existência e compreensão
estiverem enquadradas na vontade do “cérebro humano”. Já dizia Eugene Wigner, que escreveu
sobre a eficiência da irracionalidade matemática:
"Talvez a matemática seja eficiente ao representar a linguagem subjacente ao cérebro humano.
Talvez os únicos padrões de que nos apercebemos sejam matemáticos, por ela ser o instrumento da
nossa percepção. Talvez seja eficiente a organizar a existência física porque é inspirada por
existência física. Talvez não existam padrões reais, mas apenas aqueles que nós, de espírito fraco,
impomos."
É neste contexto que a Análise Técnica de uma determinada acção não pode ser separada do
mercado/sector, que é a parte “física” do sistema. A análise do mercado/sector é a parte em que
podemos perceber a vontade real da massa, o modo como as expectativas do conjunto de
investidores vão influenciar o investidor a ver o título e, consequentemente, vender ou comprar e
levar a cotação a seguir determinado sentido, movido pela linguagem humana, na qual entram o
sentimento, o medo, ganância, etc.
 Fonte: "Estudos no Mercado de Capitais", Viana, R. O., EURONEXT | ATM 2006.