e=1

Estado inicial = 2
e=2
f ={−20 , 10 , 20 ,50 }

e=3

[]
e=4 11
00
22
1 2
t=1 t=2 P= 3 00 3
1111
4444
10 0 0

Qual o lucro médio no período 2, sabendo-se que no período 1 o sistema se encontra no

estado 2?

Qual a chance do Qual o lucro ou prejuízo quando o

sistema estar nesse sistema está no estado 1? (valor
Estado
estado em t=2 ? da função retorno)
p(x i ) f (x i)
1 1/3 - 20
2 0 10
3 0 20
4 2/3 50

Valor esperado: (1/3) × ( - 20) + (0) × (10) + (0) × (20) + (2/3) × (50) = 26,666

O que foi feito, conceitualmente?

[]
f1

[
p21× f 1+ p22× f 2 + p23 × f 3+ p2 4 × f 4 = ¿ p21 ¿ p 22 ¿ p2 3 ¿ p2 4
¿ ¿ ¿ ¿ ] f2
f3
=[ Pf ]i (a posição i do vetor Pf

f4
.

O mesmo raciocínio acima se aplica quando:

- as transições são a k passos de tempo, ao invés de 1 passo => utilizaremos Pk ao invés de P

- quando o estado inicial é desconhecido

Prob 1:

{
1
, x=1
2
1
p ( x )= 3 , x=2
1
, x=3
6
0 , cn. c .
E ( x )=∑ x i p (x i)
i=1

E se quisermos calcular o valor esperado de uma função de x ? (f(x))

n
E ( f (x) ) =∑ f (xi ) p (x i)
i=1