Capítulo III – Álgebra Matricial

Cadeias Finita de Markov

Uma aplicação comum da álgebra matricial é
encontrada nos chamados processos ou cadeias
de Markov. Processos de Markov são usados para
medir ou estimar mudanças ao longo do tempo,
o que envolve a utilização de uma matriz de
transição de Markov, na qual cada valor na
matriz de transição é uma probabilidade de
mudar de um estado para um outro estado.

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 1

• Considere o problema de rotatividade interna
dos empregados de uma empresa que tem
muitas filiais ou lojas diferentes. Uma
ilustração simples usando duas filiais, tais
como Abbotsford e Burnaby. Para determinar
o número de empregados em Abbotsford
amanhã, tomamos a probabilidade de que
esses empregados permanecerão em
Abbostford multiplicada pelo número total de
empregados que estão actualmente da filial
Burnaby.

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 2

• Neste caso, o processo envolve quatro
probabilidades. Essas probabilidades juntas
podem ser dispostas em uma matriz, que é
conhecida como uma matriz de transição de
Markov.
• Denote por At e Bt as populações de
Abbotsford e Burnaby, respectivamente, em
algum momento, t. além disso, defina as
probabilidades transitórias como segue:
– PAA = probabilidade de que um A actual permaneça em A
– PAB = probabilidade de que um A actual passe para B
– PBB = probabilidade de que um B actual permaneça em B
– PBA = probabilidade de que um B actual passe para A

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 3

 • Se denotamos a distribuição de empregados
pelas localizações no momento t como um
vector
• x‘t = [ AtBt]
• e as probabilidades transicionais em forma de
matriz
𝑃𝐴𝐴 𝑃𝐴𝐵
• 𝑀=
𝑃𝐵𝐴 𝑃𝐵𝐵
• Então a distribuição de empregados pelas
localizações no próximo período (t+1) é
• x‘t * M
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 4
 𝑃𝐴𝐴 𝑃𝐴𝐵
• [ AtBt] *
𝑃𝐵𝐴 𝑃𝐵𝐵
• = 𝐴𝑡 𝑃𝐴𝐴 + 𝐵𝑡 𝑃𝐵𝐴 𝐴𝑡 𝑃𝐴𝐵 + 𝐵𝑡 𝑃𝐵𝐵
• = 𝐴𝑡+1 𝐵𝑡+1
• Para achar a distribuição no fim de dois períodos
temos:
𝑃𝐴𝐴 𝑃𝐴𝐵
• 𝐴𝑡+1 𝐵𝑡+1 * = 𝐴𝑡+2 𝐵𝑡+2
𝑃𝐵𝐴 𝑃𝐵𝐵
𝑃𝐴𝐴 𝑃𝐴𝐵 𝑃𝐴𝐴 𝑃𝐴𝐵
• 𝐴𝑡 𝐵𝑡 = 𝐴𝑡+2 𝐵𝑡+2
𝑃𝐵𝐴 𝑃𝐵𝐵 𝑃𝐵𝐴 𝑃𝐵𝐵
• Em geral, para n períodos
𝑛
𝑃𝐴𝐴 𝑃𝐴𝐵
• 𝐴𝑡 𝐵𝑡 = 𝐴𝑡+𝑛 𝐵𝑡+𝑛
𝑃𝐵𝐴 𝑃𝐵𝐵
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 5
• Exemplo
• Suponha que a distribuição inicial de
empregados pelas duas localizações no
momento t=0 é
• 𝑥𝑜′ 𝐴𝑜 𝐵𝑜 = 100 100
• A probabilidade em forma matricial:
𝑃𝐴𝐴 𝑃𝐴𝐵 0,7 0,3
• 𝑀= =
𝑃𝐵𝐴 𝑃𝐵𝐵 0,4 0,6
• Determine a distribuição no período t+1, t+2 e
t+10

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 6

• Quando a matriz de transição de Markov é
elevada a potências cada vez mais altas. A
nova matriz encontrada elevando a matriz
original a potências cada vez maiores
converge para uma matriz na qual as linhas
são idênticas. Isso é denominado estado
estável.

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 7

 Caso especial: cadeias Markov Absorventes

• Agora, vamos adicionar uma terceira opção:

empregados podem sair da empresa, com
– PAE= probabilidade de que um A actual prefira sair (E)
– PBE= probabilidade de que um A actualprefira sair (E)
Nesse ponto, faremos as seguintes premissas adicionais
PEA = O PEB = O PEE = 1
𝑛
𝑃𝐴𝐴 𝑃𝐴𝐵 𝑃𝐴𝐸
[ A0 B0 E0] * 𝑃𝐵𝐴 𝑃𝐵𝐵 𝑃𝐵𝐸 An Bn En
𝑃𝐸𝐴 𝑃𝐸𝐵 𝑃𝐸𝐸

07-11-2023 15:09 atemática Para Economista Cap. I 8

 𝑃𝐴𝐴 𝑃𝐴𝐵 𝑃𝐴𝐸 𝑛
• [ A0 B0 E0] * 𝑃𝐵𝐴 𝑃𝐵𝐵 𝑃𝐵𝐸 An Bn En
0 0 1
• Esse tipo de Markov é conhecido como cadeia de
Markov absovente. Por causa dos valores da última
linha, vemos que, uma vez que um empregado se
torna um E em um estado (período de tempo), ele
permanecerá ali durante todos os estados futuro.
A medida que n tende para ao infinito, An e Bn se
aproximarão de zero e En tenderá ao valor total de
trabalhadores no momento zero.

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 9

 1. Considere a situação de uma demissão em massa (isto é, o
fechamento da fábrica), na qual 1200 pessoas ficam desempregadas
e começam a procurar emprego. Nesse caso, há dois estados;
empregado (E) e desemprego (U) com um vector inicial
• X = [E U] = [0 1.200]
Suponha que, em qualquer momento período dado, uma pessoa
desempregada conseguirá um emprego com probabilidade 0,7 e que,
portanto, ficara desempregada com uma probabilidade de 0,3. Além
disso, pessoas que estão empregadas em qualquer período de tempo
dado podem perder o seus empregos com uma probabilidade de 0,1
e terão uma probabilidade de 0,9 de continuarem empregados
a) Monte a matriz de transição de Markov para esse problema.
b) Qual será o número de desempregados após (i) período 2, (ii)
período 3, períodos (iii) 5 e o períodos (iv) 10 períodos?
c) Qual é o nível de desemprego no estado estável?

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 10

 3.2 Aplicando aos modelos de mercado e de
rendimento nacional
• Modelos simples de equilíbrio como os
discutidos no capítulo 2 podem ser resolvidos
com facilidade pela regra de Cramer ou por
inversão de matriz.

07-11-2023 15:09 atemática Para Economista Cap. I 11

 3.2.1 Modelo de mercado

• O modelo de mercado Qd1-Qs1=Q1*

de duas mercadorias Q1*=ao+a1P1+a2P2
Qd1-Qs1=0 Q1*=bo+b1P1+b2P2
Qd1=ao+a1P1+a2P2 Qd2-Qs2=Q2*
Qs1=bo+b1P1+b2P2 Q2*=αo+ α 1P1+ α 2P2
Qd2-Qs2=0 Q2*=βo+ β 1P1+ β 2P2
Qd2=αo+ α 1P1+ α 2P2
Qs2=βo+ β 1P1+ β 2P2

07-11-2023 15:09 atemática Para Economista Cap. I 12

 3.2.1 Modelo de mercado
𝑎1 𝑃1 𝑎2 𝑃2 −𝑄1∗ 0𝑄2∗ = −𝑎𝑜
𝑏1 𝑃1 𝑏2 𝑃2 −𝑄1∗ 0𝑄2∗ = −𝑏𝑜
•
𝛼1 𝑃1 𝛼2 𝑃2 0𝑄1∗ −𝑄2∗ = −𝛼1
𝛽1 𝑃1 β2 𝑃2 0𝑄1∗ 0𝑄2∗ = −𝛽1

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 13

 Forma Matricial
𝑎1 𝑎2 −1 0 𝑃1 −𝑎o
𝑏1
• 𝛼
𝑏2 −1 0 𝑃2 = −𝑏o
1 𝛼2 0 −1 𝑄1∗ −𝛼o
𝛽1 𝛽2 0 −1 𝑄2∗ −𝛽o

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 14

 3.2.2 Modelo do rendimento
nacional
Y = C + I o + Go
C = a + bY
• Essas equações podem ser rearranjada sob a
forma
Y – C = I o + Go
-bY + C = a
1 −1 𝑌 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜
=
−𝑏 1 𝐶 𝑎

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 15

 3.2.3 O modelo IS-LM economia
fechada
• Y=C+I+G Da o seguinte sistema de
• C = a + b(1-t)Y equações
• I = d – ei Y – C – I = Go
• G = Go B(1-t)Y – C = -a
• Mo = kY - hi I + ei = d
kY – hi = Mo

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 16

 .
• Forma Matricial
1 −1 −1 0 𝑌 𝐺𝑜
𝑏(1 − 𝑡) −1 0 0 𝐶 = −𝑎
• 𝑑
0 0 1 𝑒 𝐼
𝑘 0 0 −ℎ 𝑖 𝑀o

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 17

 Tarefa para Casa
1. Seja a equação IS
𝐴 𝑔
𝑌= − 𝑖
1−𝑏 1−𝑏
Onde 1-b é a propensão marginal a poupar, g é a sensibilidade do
investimento às taxas de juros e A é um agregado de variáveis
exógena. Seja a equação LM
𝑀𝑜 𝑙
𝑌= + 𝑖
𝑘 𝑘
Onde k e l são rendimento e a sensibilidade aos juros da procura
da moeda, respectivamente e Mo são stocks monetários reais.
Se b = 0,7 g = 100, A = 252, k = 0,25 I = 200 e Mo = 176,
então
a) Escreve o sistema IS-LM sob a forma matricial
b) Calcule Y e i por inversão da matriz
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 18
 3.3 Modelo de insumo de Leontief
Análise de insumo-produto do Professor Wassily
Leontief. Trata da seguinte pergunta, em
particular: “Que nível de produto cada uma das
n indústrias de uma economia deve produzir, de
modo que seja exactamente suficiente para
satisfazer a procura total por aquele produto?

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 19

• O princípio racional para o termo análise de
insumo-produto é muito fácil de perceber. O
produto de qualquer industria é necessário como
insumo para muitas outras indústrias, ou mesmo
para a própria indústria; portanto o nível
“correcto” de produção dependerá dos requisitos
de insumos de todas as n indústrias.
• A rigor, a análise de insumo-produto não é uma
forma de análise de equilíbrio geral. Não
obstante, o problema proposto pela analise de
insumo-produto também se reduz a um
problema de resolver um sistema de equações
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 20
simultâneas
 Estrutura de um modelo de
insumo-produto
Visto que um modelo de insumo-produto
normalmente abrange grande número de
indústrias, sua estrutura é, necessariamente,
bastante complicada. Para simplificar o
problema, as seguintes premissas são
adoptadas:
• Cada industria produz somente uma
mercadoria homogénea
• Cada industria utiliza uma razão fixa de
insumo para a produção
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 21
• A produção de cada uma das industrias está
sujeita a retornos constantes de escala.
• Por essas premissas que, para produzir cada
unidade da j-ésima mercadoria, a quantidade de
insumo para a i-ésima mercadoria tem de ser
fixa, o que denotaremos por aij Espeficicamente,
a produção de cada unidade da j-ésima
mercadoria requererá a1j (quantidade) da
primeira mercadoria, a2j da segunda mercadoria.
O primeiro índice se refere ao insumo e o
segundo ao produto, de modo que aij indica
quanto da i-ésima mercadoria é utilizado na
produção de cada unidade da j-ésima
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 22
• Para nossa finalidade, podemos admitir que os
preços são dados e, assim, adoptar um “valor
em kwanza” de cada mercadoria como
unidade. Então, a declaração a32 = 0,35
significará que é requerido um valor de 35
centavos da terceira mercadoria como insumo
para produzir o valor de um kwanza da
segunda mercadoria. O símbolo aij será
denominado um coeficiente de insumo.
• Pode ser organizado em matriz dos
coeficientes, onde as colunas especifica os
requisitos de insumos para a produção de uma
unidade do produto de uma indústria em
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 23
• A diagonal principal indica a produção de cada
industria usada na própria industria como
insumo.

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 24

 O modelo aberto
• Se as n industrias da tabela
constituíssem a totalidade da
• Produto
economia, então todos os Insumo I II III …. N
seus produtos teriam o único I a11 a12 a13 a1n
propósito a tender à procura I a21 a22 a23
de insumos das mesmas n a2n
indústrias, e não a procura III a31 a32 a33
final, e não de insumo a3n
primário (tais como a mão-
de-obra, que não é o produto
da indústria). Para levar em N an1 an2 an4
ann
Matriz coeficientes de insumo
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 25
• conta a presença de procura final e insumos
primários, devemos incluir no modelo um
sector aberto externo à rede de n industrias.

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 26

• Em vista da presença do sector aberto, a soma
dos elementos em cada coluna da matriz de
coeficientes de insumo A (matriz de insumos A, de
forma abreviada) deve ser menor que 1. A soma
de cada coluna representa o custo parcial do
insumo (sem incluir dos insumos primários)
incorrido na produção de um kwanza de uma
mercadoria; se essa soma for maior ou igual a 1
Akz, portanto, a produção não será
economicamente justicável. Simbolicamente
assim:
• 𝑛𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 < 1 (𝑗 = 1, 2, … , 𝑛)
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 27
• Onde o somatório é em i, isto é, nos elementos
que aparecem nas linhas de uma coluna
específica j. pode-se afirmar, também, que, uma
vez que o valor do produto 1 Akz deve ser
totalmente absorvido pelos pagamentos para
todos os factores de produção, a quantidade que
faltar entre a soma da coluna e 1 Akz deve
representar o pagamento dos insumos primários
do sector aberto. Assim, o valor dos insumos
primários necessários para produzir uma unidade
da j-ésima mercadoria seria
𝑛
• 1 − 𝑖=1 𝑎𝑖𝑗
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 28
• Se quisemos que a industria I fabrique
exactamente para atender aos requisitos de
insumos das n industrias, bem como à procura
final do sector aberto, seu nível de produto x1
deve satisfazer a seguinte equação
• x1 = a11x1 + a12x2 + …. + a1nxn + d1
• x2 = a21x1 + a22x2 + …. + a2nxn + d2
• x3 = a31x1 + a32x2 + …. + a3nxn + d3

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 29

 Exemplo numérico

• Suponhamos que há somente três industrias

na economia e um único insumo primário, e
que a matrix«z de coefientes de insumos é a
seguinte
𝑎11 𝑎12 𝑎13 0,2 0,3 0,2
• 𝑎21 𝑎22 𝑎23 = 0,4 0,1 0,2
𝑎31 𝑎32 𝑎33 0,1 0,3 0,2
• Quantidade de kwanzas de insumos primários
• a01 = 0,3
07-11-2023 15:09
a02= 0,3 a03= 0,4
Matemática Para Economista Cap. I 30
 A existência de solução não
negativas
• Nos modelos económico esperasse que as
soluções sejam não negativo, para tal
aconteça é necessário a matriz de Leontifief
possuía certas propriedades. Essas
propriedades são descritas na denominada
condição de Hawkins Simon.

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 31

 𝑎11 𝑎12 𝑎13
• 𝑎21 𝑎22 𝑎23
𝑎31 𝑎32 𝑎33
𝑎11 𝑎12 𝑎13
• 𝐴 = 𝑎21 𝑎22 𝑎23
𝑎31 𝑎32 𝑎33
𝑎11 𝑎12 𝑎11 𝑎13 𝑎22 𝑎23
• 𝑎
21 𝑎22 𝑎31 𝑎33 𝑎32 𝑎33
• 𝑎11 = 𝑎11 𝑎22 = 𝑎22 𝑎33 = 𝑎33
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 32
 Menores principais lideres
• 𝑎11 = 𝑎11

𝑎11 𝑎12
𝑎21 𝑎22

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝐴 = 𝑎21 𝑎22 𝑎23
𝑎31 𝑎32 𝑎33

07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 33

 • Dado (a) uma matriz nxn, A, com bij ≤0 (i≠j)
um vector nx1 d≥0, existe um vector nx1,
x*≥0, tal que Ax* = d, se e somente se
• 𝐴𝑚 > 0 (𝑚 = 1, 2, … , 𝑛)
• Isto é, se e somente se os principais lideres de
B forem todos positivos
• T.P.C
1. Explicar o significado económico da
condição de Hawkins-Simon
2. Explicar o modelo fechado
3. Analisar as limitações da análise estática
07-11-2023 15:09 Matemática Para Economista Cap. I 34