Fundação Getulio Vargas

Escola de Matemática Aplicada

Wellington José

Resumo de EDO

Rio de Janeiro
2021
Sumário
Equações Diferenciais de Primeira Ordem (22/02)

Equação de Bernoulli e Equações separáveis (24/02)

Equações Diferenciais Exatas e Equações Diferenciais Não Exatas

(01/03)

Problemas de diluição, Resfriamento de um corpo e Juros com-

postos (03/03)

Equações autônomas (08/03)

Existência e Unicidade (10/03)

Equações diferenciais lineares de segunda ordem (17/03)

Equações diferenciais de segunda ordem não homogêneas (24/03)

Método de variação de parâmetros (29/03)

A Transformada de Laplace (14/04)

A Transformada de Laplace como uma aplicação linear (19/04)

Funções Degrau (26/04)

Funções impulso (03/05)

Convolução (05/05)

Sistemas Lineares (10/05)

Existência e unicidade (12/05)

Autovalores repetidos (17/05)

Autovalores complexos e Plano Traço-Determinante (19/05)

Sistemas Lineares não homogêneos (26/05)

Sistema não linear (31/05)

1
Equações Diferenciais de Primeira Ordem (22/02)
Vamos considerar a equação diferencial linear de Primeira ordem com p(x) e
g(x) funções contı́nuas em I ⊂ R:

y 0 + p(x)y = g(x)
Se g(x) = 0, temos uma equação homogênea, de solução:
R
y(x) = e− p(x)dx
· ec
Para o caso geral a ideia é multiplicar a equação por um fator integrante
transformando-a numa forma imediatamente integrável. Seja u(x) este fator
integrante, então

u(x)y 0 + u(x)p(x)y = u(x)g(x)

Chegamos que:
Z
1
y(x) = u(x)g(x)dx + c
u(x)
e
R
p(x)dx
u(x) = e

Equação de Bernoulli e Equações separáveis (24/02)

Um exemplo de equação de Primeira ordem que não é linear é a equação de
Bernoulli:

y 0 + p(x)y = q(x)y α , α ∈ R

Equações separáveis
São equações diferenciais do tipo
dy
M (x) + N (x) =0
dx
ou

M (x)dx + N (y)dy = 0 (∗)

R R
Suponhamos H1 = M (x)dx e H2 = N (y)dy, então (∗) tem como solução

H1 (x) + H2 (y) = c
que geralmente está na forma implı́cita.

2
Equações Diferenciais Exatas e Equações Diferen-
ciais Não Exatas (01/03)
Equações Diferenciais Exatas
Considere a equação diferencial

M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0

E suponha que existe uma função f(x, y) tal que
∂f ∂f
= M (x, y), = N (x, y), e f (x, y) = c
∂x ∂y
Então f (x, y) = M (x, y)dx + N (x, y)dy, e a equação diferencial é exata.

Teorema 0.1 Suponha que as funções M, N, My e Nx são contı́nuas na região

R : a < x < b, c < y < d. Então a equação M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 é uma
equação diferencial exata em R se e somente se:

My (x, y) = Nx (x, y) em R
Isto é, existe uma função f (x, y) = c, tal que
∂f ∂f
= M (x, y) e = N (x, y)
∂x ∂y
se e somente se My = Nx

Equações Diferenciais Não Exatas

Em geral a equação M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 não é exata, mas eventualmente
é possı́vel transformá-la numa equação diferencial exata multiplicando por um
fator integrante. R My −Nx
M −N dx
Se yN x for uma função só de x então podemos encontrar u(x) = e N

Nx −My
como fator integrante. Se M for uma função só de y então podemos encon-
R Nx −My
dy
trar u(y) = e M como fator integrante.

Exemplo: ydx − xdy = 0

Como
∂M ∂N
=1e = −1 não é exata
∂y ∂x
Nx −My 2
Note que, N = x depende apenas de x, e
R 2 1
u(x) = e− x dx =
x2

3
 Logo, a nova equação
y 1
dx − dy = 0 é exata
x2 x

Problemas de diluição, Resfriamento de um corpo

e Juros compostos (03/03)
Problemas de diluição
Considere um tanque contendo no estado inicial V0 litros de salmoura com α
kg de sal (pode ser α = 0). Uma outra solução de salmoura contendo c kg
quilos de sal por litro é derramada nesse tanque a uma taxa a l/min, enquanto
simultaneamente a mistura bem agitada deixa o tanque a uma taxa de b l/min.
Queremos determinar (Q(t)) a quantidade de sal (em quilos) no tempo t dentro
do tanque. Temos que
dQ b
+ Q = ac
dt V0 + at − bt

Resfriamento de um corpo
Sendo T a temperatura do corpo, Ta a temperatura no ambiente, a taxa de
variação da temperatura do corpo é de dT
dt e assim chegamos que a variação da
temperatura do corpo é (se a temperatura do ambiente não muda):

T = (T0 − Ta )e−kt + Ta
Agora e se a Ta varia com o tempo (perdendo ou ganhando calor):
dT
+ k(1 + A)T = k(Ta,0 + AT0 )
dt
onde
mc
A=
ma ca
com solução:
 
T0 − Ta,0 Ta,0 + AT0
T (t) = ek(1+A)t +
1+A 1+A

Juros Compostos
(Análogo aos casos anteriores), com solução
k rt
S(t) = S0 ert + (e − 1)
r

4
Equações autônomas (08/03)
Uma classe de EDO importante são as quais não aparece a variável independente
explicitamente. São as equações autônomas:
dy
= f (y)
dt
Tais equações tem solução análoga as que já vimos.

Existência e Unicidade (10/03)

Uma EDO sempre possui solução e ela é única (não é necessário provar aqui).
Video explicativo

Equações diferenciais lineares de segunda ordem

(17/03)
Uma equação diferencial linear de segunda ordem, com condições iniciais é um
equação do tipo

y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = g(t), y(t0 ) = y0 , y 0 (t0 ) = y00 (1)

Se g(t) = 0 a equação 1 é dita homogênea.

Teorema 0.2 Quando a equação é homogênea onde p(t) e q(t) são funções
contı́nuas em um intervalo I, possui uma solução única y(t) em I.

Teorema 0.3 Se y1 (t) e y2 (t) são soluções, então a combinação linear c1 y1 (t)+
c2 y2 (t) também é solução.

Definição 1 Considere as funções diferenciáveis f (t) e g(t) o determinante

f (t) g(t)
= W (f, g)(t) é chamado de Wronskiano das funções f (t) e
f 0 (t) g 0 (t)
g(t).

Definição 2 Duas funções f (t), g(t) são ditas linearmente dependentes em um

intervalo I se existem constantes k1 e k2 , com pelo menos uma delas não nulas
tal que

k1 f (t) + k2 g(t) = 0 ∀t ∈ I

Definição 3 As funções f (t) e g(t) são L.I. se k1 f (t) + k2 g(t) = 0 ∀t ∈ I se e

só se k1 = k2 = 0.

Teorema 0.4 Sejam f (t) e g(t) funções diferenciáveis em I, e suponhamos que

W (f, g)(t0 ) 6= 0 para algum t0 ∈ I. Então f (t) e g(t) são L.I.

5
Teorema 0.5 Suponhamos que y1 (t) e y2 (t) são duas soluções da equação di-
ferencial de segunda ordem y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = 0, e que para t0 ∈ I temos que
W (y1 , y2 ) 6= 0 e as condições iniciais y(t0 ) = y0 e y 0 (t0 ) = y00 . Então podemos
encontrar constantes c1 e c2 para os quais y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) satisfazem a
equação 1 (Ou seja, data duas soluções particulares L.I. podemos achar a geral).

Definição 4 A equação caracterı́stica de ay 00 + by 0 + cy = 0 é a equação ak 2 +

bk + c = 0.

Uma equação do tipo ay 00 + by 0 + cy = 0 possui solução de acordo com as

raı́zes da equação caracterı́stica ak 2 + bk + c = 0. Vamos dividir em casos.

1. b2 − 4ac > 0, então temos duas raı́zes reais distintas k1 e k2 são L.I. e
temos solução geral: y(t) = c1 ek1 t + c2 ek2 T

2. b2 − 4ac = 0, nesse caso raı́zes iguais k1 = k2 = k, e temos as 2 soluções

b
y1 (t) = ekt e y2 (y) = tekt , onde k = − 2a .
3. b2 − 4ac < 0, neste caso as raı́zes k1 e k2 são complexas. Seja k1 = α + iβ
e k2 = α − iβ, com α, β ∈ R. Temos solução:

y1 (t) = eαt (cos βt + i sin βt) e y2 (t) = eαt (cos βt − i sin βt)

Com solução real:

y(t) = eαt (c1 cos βt + c2 sin βt)

Equações diferenciais de segunda ordem não ho-

mogêneas (24/03)
Considerando equações diferenciais de segunda ordem, não homogêneas e com
coeficientes constantes:

ay 00 + by 0 + cy = g(t) (2)
, com a, b e c constantes e g(t) continua. Seja yh (t) a solução de ay 00 + by 0 +
cy = 0.

Teorema 0.6 A solução geral para a equação 2 é

y(t) = yp (t) + yh (t)

onde yp (t) é uma solução particular da equação não homogênea.

6
 Precisamos encontrar uma solução particular temos 2 métodos para isso
”método dos coeficientes a determinar”que infelizmente não funciona para todos
os casos e o método de ”Variação de parâmetros”que pode ser aplicado em todos
os casos, mas é mais complexo. Começamos com o ”método dos coeficientes a
determinar”.
Vamos pensar como uma solução particular: yp (t) = polinômio, ekt ou
A cos αt + B sin t, dai podemos substituir na equação inicial, encontrando as
constantes. Temos a yp (t). E então também temos y(t).

Método de variação de parâmetros (29/03)

Tome ay 00 + by 0 + cy = g(x), onde a, b e c são constantes e g(x) é continua.
Sejam y1 (x), y2 (x) soluções linearmente independentes da equação diferen-
cial homogênea. Este sugere encontrar funções u1 (x), u2 (x) tais que y(x) =
u1 (x)y1 (x) + u2 (x)y2 (x) seja uma solução da equação diferencial. Adicionando
condições a u1 (x), u2 (x):

u01 (x)y1 (x) + u02 (x)y2 (x) = 0 (3)

Com isso temos que

y 0 (x) = u1 (x)y10 (x) + u2 (x)y20 (x)

a(u01 (x)y10 (x) + u02 (x)y20 (x)) = g(x) (4)

E resolvendo o sistema 3 4 temos que

− ag y2
Z
u1 = dx
y1 y20 − y2 y1
g
a y1
Z
u2 = 0 dx
y1 y2 − y2 y1
A solução destas integrais, nos dará uma solução particular da equação di-
ferencial não homogênea de segunda ordem.

A Transformada de Laplace (14/04)

Uma Transformada de Laplace é da forma
Z β
F (s) = K(s, t)dt
α

onde K(s, t) é uma função dada.

Aqui vamos usar a Transformada de Laplace definida como

7
 Z ∞
L (f (t)) = F (s) = e−st f (t)dt
0

com t ≥ 0 e K(s, t) = e−st

Em particular se
Z ∞
L (f (t)) = ect dt
0
onde se c ≥ 0 a integral diverge e caso contrario a integral converge.

Definição 5 Uma função f (t) é dita seccionalmente contı́nua em um inter-

valo I ∈ R se for contı́nua exceto em um número finito de pontos: t1 , t2 , · · · , tn
além disso limt→
− ti f (t) < M .

Teorema 0.7

1. Se f(t) é seccionalmente contı́nua para t ≥ a, Rse kf (t)k ≤ g(t) quando

∞
t ≥ M para alguma constante positiva M e se M g(t)dt converge então
R∞
a
f (t)dt também converge.
R∞
2. Por outro lado se f (t) ≥ g(t) ≥ 0, t ≥ M e se M g(t)dt divergente então
R∞
a
f (t)dt também diverge.

Teorema 0.8

1. Suponha que f seja seccionalmente contı́nua no intervalo 0 ≤ t ≤ A, para

qualquer valor de A > 0.
2. Se kf (t)k ≤ Keat , para t ≥ M , a ∈ R, com K e M necessariamente positi-
vos e constantes reais, neste caso dizemos que f(t) é de ordem exponencial.
Então a Transformada de Laplace L (f (t)) = F (s) para s > a.

A Transformada de Laplace como uma aplicação

linear (19/04)
Seja U = conjunto das funções seccionalmente contı́nuas em [0, ∞) e de ordem
exponencial, U é um espaço vetorial real com as operações de adição e produto
por um escalar. V = conjunto das funções definidas em intervalos da forma
(s0 , ∞) ou [s0 , ∞), s0 ≥ −∞, V também é um espaço vetorial real cujas
operações são adição e produto por um escalar.
Seja L : U → − V , L é linear pela definição de Transformada de Laplace.
Vale que:

1. L (f + g) = L (f ) + L (g)

8
 2. L (λf ) = λL (f )

Teorema 0.9 (Teorema de Lerch) Sejam f e g seccionalmente contı́nuas e

de ordem exponencial e suponhamos que exista um número real s0 tal que
L (f )(s) = L (g)(s) ∀s > s0 . Então exceto em pontos de descontinuidade temos
que f (t) = g(t), ∀t > 0

Corolário 0.9.1 Se L (y) = ϕ(s) a solução é essencialmente única, com isto

L −1 (ϕ) = y se e só se L (y) = ϕ

Solução de Problemas de Valores Iniciais

Teorema 0.10 Seja f contı́nua em (0, ∞) e suponhamos que f ’ seja seccional-
mente contı́nua e de ordem exponencial em [0, ∞), então

L (f 0 ) = s(L (f ) − f (0+ ), onde f (0+ ) = lim+ f (t)

t→
−0
(as + b)y(0) + ay 0 (0) + F (s)
Caso Geral: ay 00 +by 0 +cy = f (t), temos y(s)− ,
as2 + bs + c
e simplificando y(t) = L −1 (y(s))

Corolário 0.10.1 Se f é uma função contı́nua cuja transformada de laplace é

F(s), não existe outra função contı́nua tendo a mesma transformada.

Funções Degrau (26/04)

Uma função degrau é do tipo uc (t) = 0 se t < c e uc (t) = 1 se t ≥ c. A
transformada de Laplace de uc (t) é
Z ∞
e−cs
L (uc (t)) = e−st uc (t)dt = , s>0
0 s
A função g(t) é definida como uma translação de f por uma distancia c no
sentido de t positivo isto é

g(t) = uc (t)f (t − c)

Teorema 0.11 Se L (f (t)) existe para s > a ≥ 0 e se c é uma constante

positiva então

L (uc (t)f (t − c)) = e−cs L (f (t)) = e−cs F (s), s > a

Analogamente, se f (t) = L −1 (F (s)), então uc (t)f (t − c) = L −1 (e−cs F (s)).

Teorema 0.12 Se F (s) = L (f (t)) existe para s > a, a ≥ 0 e se c é uma

constante, então

L (ect f (t)) = F (s − c), s > a + c

9
 Analogamente, se f (t) = L −1 (F (s)), então

ect f (t) = L −1 (F (s − c))

Funções impulso (03/05)

Queremos representar forças que agem por um perı́odo de tempo muito curto.
Por exemplo ay 00 + by 0 + cy = g(t) onde g(t) é grande em um intervalo pequeno
t0 − t < t < t0 + t, e é zero fora deste.

Definição 6 Vamos usar a função dτ (t) para definir uma ”função”impulso

unitário δ, que funciona como um impulso de tamanho 1 em t = 0, mas é
zero para todos os valores de t diferentes de zero.

δ(t) = 0, t 6= 0
Z +∞
δ(t)dt = 1
−∞

obs.: A ”função”δ definida acima é chamada de função δ de Dirac.

Um impulso unitário em um ponto arbitrário t = t0 é dado por δ(t − t0 ),

então

δ(t − t0 ) = 0, t 6= t0
Z +∞
δ(t − t0 )dt = 1
−∞

Sua transformada de Laplace:

L (δ(t − t0 )) = lim L (dτ (t − t)) = e−st0

τ→−0
E o produto de δ por uma função f contı́nua é
Z +∞ Z +∞
δ(t − t0 )f (t)dt = lim d (t − t0 )f (t)dt = f (t0 )
−∞ − t0 −∞ τ
t→

Convolução (05/05)
Pôde-se pensar em certas circunstancias a transformada de Laplace como pro-
duto de 2 outras transformadas.

Teorema 0.13 Seja F (s) = L (f (t)) e G(s) = L (g(t)), para s > a ≥ 0, então

H(s) = F (s) · G(s) = L (h(t))

onde

10
 Z t Z t
h(t) = f (t − τ )g(τ )dτ = f (τ )g(t − τ )dτ
0 0

obs.: a função h(s) é conhecida como a convolução de f e g; também deno-

tamos h(t) = f ∗ g

Corolário 0.13.1 Propriedades de f ∗ g:

1. f ∗ g = g ∗ f
2. f ∗ (g1 + g2 ) = f ∗ g1 + f ∗ g2
3. (f ∗ g) ∗ h = f ∗ (g ∗ h)
4. f ∗ 0 = 0, 0 ∗ f = 0

Pelo teorema, vale que

Z ∞
F (s)G(s) = e−st h(t)dt = L (h(t))
0

Sistemas Lineares (10/05)

Definição 7 Definimos como a exponencial da matriz A
∞
X Ak
eA =
k!
k=0

Definição 8 Definimos como norma do operador A

||A|| = max{|Ax|, |x| ≤ 1} ⊂ I, onde I ⊂ R é um intervalo compacto.

e ||Ak || ≤ ||A||k , k ∈ N

Corolário 0.13.2 Sejam P, S, A operadores em Rn

1. Se Q = P AP −1 , então eQ = P eA P −1

2. Se SA = AS, então eS+A = eS · eA

3. e−S = (eS )−1
 
a −b
4. Para n = 2 temos que A = , então
b a
 
A a cos b − sin b
e =e
sin b cos b

11
Existência e unicidade (12/05)
Lema 0.14
d tA
e = AetA = etA .A
dt
Teorema 0.15 Seja A um operador em Rn . A única solução do problema
do problema X 0 = AX, X(0) = X0 ∈ Rn é X(t) = etA X0 , ou X(t) =
−1
et(P BP ) X(0), onde A = P BP −1 (B é a matriz com os autovalores e P dos
autovetores).

Autovalores repetidos (17/05)

Quando os autovalores são repetidos devemos escrever B, como (no caso n = 2):
 
λ1 1
0 λ2
podendo trocar o 1 por outro número diferente de 0.

E paraencontrar o outro autovetor respectivo podemos tomas um genérico

a
v2 = , e usamos que v1 + v2 é um autovetor. Para encontrar valores para
b
a e b.

Autovalores complexos e Plano Traço-Determinante

(19/05)
Se temos X 0 = AX, tal que os autovalores de A são λ1 = α + βi, λ2 = α − βi,
com autovalores ϕ1 , ϕ2 , então tome:
ϕ1 + ϕ2 ϕ1 − ϕ2
u= , v=
2 2i
Assim, u e v são vetores reais, que formam uma base tal qual gera um
representação de A:
 
α −β
B=
β α
Isto é, vale que

A = P BP −1
onde P = [vu].

12
Plano Traço-Determinante
 
a b
Dado A = , podemos determinar como vai ser a solução do sistema
c d
olhando para o plano formado pelo traço de A e o determinante de A (imagem
feita em aula):

Figura 1: edo1

Sistemas Lineares não homogêneos (26/05)

Teorema 0.16 Dado o sistema não homogêneo X 0 = AX + B(t), a solução do
sistema é X(t) = Xh (t) + Xp (t) onde Xh (t) é solução da equação homogênea
(X 0 = AX) e Xp (t) é uma solução particular do sistema.
Onde, a solução particular é tal que
Z t 
Xp (t) = etA e−As B(s)ds + K , K ∈ Rn
0

Sistema não linear (31/05)

Lema 0.17 Os pontos de equilı́brio do sistema não linear
 0
x = F (x, y)
y 0 = G(x, y)

É dado por (x0 , y0 ) tal que F (x0 , y0 ) = G(x0 , y0 ) = 0

13
Teorema 0.18 Sejam F (x, y) e G(x, y) funções cujas derivadas parciais de
segunda ordem são continuas. Então o sistema
 0
x = F (x, y)
y 0 = G(x, y)

É bem aproximado na vizinhança do ponto crı́tico (x0 , y0 ) pelo sistema linear

 0
x = ax + by
y 0 = cx + dy
 
a b
onde é Jacobiano de F (x, y) e G(x, y) no ponto (x0 , y0 )
c d

14