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Testes de Autocorrelação no Stata

Testes de Autocorrelação no Stata

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Apresenta os comandos utilizados no pacote estatístico Stata, versão 10, para testar a presença de autocorrelação serial dos resíduos
Apresenta os comandos utilizados no pacote estatístico Stata, versão 10, para testar a presença de autocorrelação serial dos resíduos

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*Testes de autocorrelação (GUJARATI,2006. 376-390p.) *O comando quietly regress ...

é usado para que os testes possam ser utilizados *Não é necessário rodar quietly toda vez antes dos testes, desde que o regressão a ser a nalisada seja a última estatistica calculada *TESTE DE DURBIN-WATSON ****Teoria - Presuposições ****Modelo deve possuir intercepto, mesmo que não significativo ****Uma defasagem, Ñ deve possuir variável dependete defasada como explicativa ****Ñ deve faltar observações; ****Xs são fixos ****Os resíduos devem possuir distribuição normal e constantes, não deve ser heterocedas ticos ****Então deve-se testar a normalidade dos resíduos antes ****Ho: Ausência de autocorrelação ****Hi: Autocorrelação *Deve-se primeiramente, como se está trabalhando com séries temporais, "setar" a var iável tempo *Então gerando variável tendência de 0 a ... n-1 gen t = _n-1 *Determinar a variável tempo t na forma de trimestre tsset t, yearly *Rodando o teste de Durbin quietly regress lq lp ly la estat dwatson *INTERPRETAÇÃO *Comparar com a tabela de Durbin obtendo o dL, dU, 4-dU e 4-dL, onde *De 0 a dL -> Autocorrelação Positiva. Rejeita Ho *De dL a dU -> Zona de Indefinição *De dU a 4-dU -> Não há autocorrelação. Aceita Ho *De 4-dU a 4-dL -> Zona de Indeterminação *De 4-dL a 4 -> Zona de autocorrelação positiva * *TESTE MODIFICADO DE DURBIN *Se d fica na zona de indecisão podemos recorrer ao teste d modificado com dado níve l de significância. *Ver SHAZAM - VERSÃO 9 *TESTE h DE DURBIN * Durbin's alternative test for serial correlation quietly regress y m e estat durbinalt *Pode-se usar a opção small para obter p_valores usando a distribuição F ou t. quietly regress y m e estat durbinalt, small *Pode-se inserir o número de defasagens, lags como opção quietly regress y m e estat durbinalt, lags (1/2) *TESTE DE BREUSCH-GODFREY *Breusch-Godfrey test for higher-order serial correlation ****Teoria ****Estime a regressão por MQO ****Estime ui = a1 + a2X1 + .... put-1 + put-2+ ... + put-p + vi ****Obtenha (n-p)*R2 e compare com qui-quadrado com p gl. ****O Stata calcula n*R2 ****A opção small calcula o p_valor usando F(p, N-p-k) ****Ho: Ausencia de Autocorrelação

****Hi:Presença de Autocorrelação *Usando o Stata quietly regress lq lp ly la estat bgodfrey *Pode-se inserir a opção lag para test numlist lag order podendo testar mais de uma ordem ao mesmo tempo *No Exemplo esta sendo destada 1, 2 e 3. quietly regress lq lp ly la estat bgodfrey, lag (1/3) *Pode-se utilizar a opção small que obtain p-values by using F for t distribution quietly regress lq lp ly la estat bgodfrey, small *INTERPRETAÇÃO *Se o p_valor for maior que o nível de significancia escolhido, aceita-se Ho. *Se p_valor for menor que o nível de significancia escolhido, rejeita-se Ho. *TESTE ARCH - HETEROCEDASTICIDADE CONDICIONAL AUTO REGRESSIVA *Test for ARCH effects in the residuals *Ho: no ARCH effects *Hi: ARCH(p) disturbance *Disemos que a auto correlação é ARCH quando a variância do erro se relaciona ao quadra do dos termos de erro do perído anterior quietly regress lq lp ly la estat archlm *Podemos inserir a opção lag specifies a list of numbers, indicating the lag orders to be tested *The default is order one. quietly regress lq lp ly la estat archlm, lag (1/3) *Se p_valor for menor que a significancia escolhida, então rejeitamos Ho.

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