ESTIMATIVA DO EXPOENTE DE HURST DE SRIES TEMPORAIS CATICAS POR MEIO

DA TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA

Aline Cristina Soterroni
1
, Margarete Oliveira Domingues
2
, Fernando Manuel Ramos
3
1
CAP/INPE, So Jos dos Campos, Brasil, aline.soterroni@lac.inpe.br
2
LAC/CTE/INPE, So Jos dos Campos, Brasil, margarete@lac.inpe.br
3
LAC/CTE/INPE, So Jos dos Campos, Brasil, fernando@lac.inpe.br
Resumo: O expoente de Hurst uma ferramenta capaz de
fornecer informaes sobre correlao e persistncia em uma
srie temporal. Muitos sistemas podem ser descritos por
fractais auto-similares como o movimento Browniano fraci-
onrio (fBm, fractional Brownian motion), os quais so bem
caracterizados por meio dessa ferramenta. Dentre os vrios
mtodos disponveis para a estimativa do expoente de Hurst,
utilizou-se neste trabalho um mtodo baseado em transfor-
mada wavelet discreta e o mtodo tradicional da anlise R/S.
Esses mtodos foram aplicados em sries caticas correspon-
dentes ao mapa logstico, mapa de Hnon e sistema de Lo-
renz com o objetivo de identicar persistncia e correlaes
de longo alcance.
Palavras-chave: expoente de Hurst, transformada wavelet
discreta, sries caticas.
1. INTRODUO
Processos auto-similares descrevem o comportamento de
inmeros sistemas como, por exemplo, sistemas biolgicos,
geolgicos, trfego de redes e mercado nanceiro. O par-
metro ou expoente de Hurst (H) uma ferramenta capaz de
caracterizar o grau de auto-similaridade de um processo, ou
seja, uma medida de correlao e persistncia.
Harold Edwin Hurst ao estudar projetos de dimensiona-
mento de represas analisou dcadas de registros de cheias e
secas, e desenvolveu um mtodo estatstico para resolver o
problema da construo de um reservatrio ideal. Ele obser-
vou correlaes nas sries de dados analisadas e seus estudos
deram origem anlise R/S clssica que leva ao clculo do
expoente de Hurst [1].
O valor desse expoente varia entre 0 e 1. Para H = 0.5
o sinal ou processo aleatrio. Para 0 < H < 0.5, o si-
nal caracterizado como anti-persistente, ou seja, existe uma
probabilidade maior do que cinqenta por cento de que um
valor negativo seja seguido de um valor positivo. E para
0.5 < H < 1, o sinal dito persistente, pois apresenta uma
tendncia, isto , a probabilidade de repetio de um valor
maior do que cinqenta por cento.
Existem vrios mtodos utilizados na estimativa do ex-
poente de Hurst: anlise R/S, espectro de potncia de Fou-
rier, semi-variograma, transformada wavelet, entre outros. A
transformada wavelet decompe um sinal no domnio do es-
pao e do tempo, assim possvel com este mtodo explorar
a invarincia de escala de processos auto-similares por meio
da decomposio realizada na anlise multiresoluo [2].
Omtodo baseado emtransformada wavelet pode utilizar,
por exemplo, a transformada wavelet contnua (CWT, Con-
tinuous Wavelet Transform) ou a transformada wavelet dis-
creta (DWT, Discrete Wavelet Transform) na decomposio
do sinal e obteno dos coecientes wavelet. Neste trabalho
optou-se pelo uso da DWT pois essa transformada fornece
algoritmos rpidos e ecientes, como o algoritmo piramidal
de Mallat [35].
Nas prximas sees so descritas a metodologia aplicada
para o clculo do expoente de Hurst, as sries analisadas, os
resultados obtidos e algumas consideraes nais.
2. METODOLOGIA
A transformada wavelet discreta equivalente a um mi-
croscpio matemtico que decompe um sinal de entrada em
amplitudes que dependem da posio e da escala. A capa-
cidade ptica dada pela escolha da wavelet-me e as mu-
danas de escala permitem o aumento da resoluo, ou o au-
mento do foco nos detalhes.
Uma vez que a DWT decompe um sinal em diferentes
escalas e a wavelet-me denida de forma auto-recursiva,
o uso dessa ferramenta na anlise de processos auto-similares
se mostra indicado. Assim, ao estimar o expoente de Hurst
por meio da DWT, considera-se o fato da decomposio wa-
velet fornecer coecientes em uma determinada escala ou n-
vel j, associados a quantidadde mdia de energia
j
do si-
nal analisado em torno de uma freqncia
0
a
j
0
, em que

0
depende da wavelet-me selecionada e a
0
= 2. Alm
disso, processos auto-similares tambm so caracterizados
por 1/f

, ou seja, por um decaimento da densidade espec-

tral de potncia, o que implica na relao = 2H 1 [6].
O clculo, ou estimativa, do expoente de Hurst desen-
volvido aqui baseado nos trabalhos de Abry & Veitch [7],
em que a energia do sinal
j
calculada por meio da mdia
dos coecientes wavelets d(j, k) obtidos da anlise multire-
soluo, da seguinte forma:

j
=
1
n
j

k
|d(j, k)|
2
, (1)
em que n
j
a quantidade de coecientes wavelets no nvel
de decomposio j. O parmetro j corresponde a escala ou
nvel de decomposio e o parmetro k corresponde a loca-
lizao.
Uma estimativa para o expoente de Hurst segue da regres-
so linear de log
2
(
j
) por j. O coeciente angular dessa
reta ajustada fornece uma estimativa para H por meio da re-
lao
= 2H 1, (2)
em que H = ( + 1)/2 para < 1, e H = ( 1)/2 para
> 1 [7].
O grco da energia
j
por j representa um diagrama
de escalas, e a escolha das melhores escalas ou octavas j
1
e j
2
para o ajuste dessa reta fundamental na estimativa do
expoente de Hurst. A anlise da varincia de H uma forma
de se obter as octavas j
1
e j
2
:

2
H
= varH(j
1
, j
2
) =
=
2
n
j1
ln
2
2
1 2
J
1 2
(J+1)
(J
2
+ 4) + 2
2J
, (3)
em que J = j
2
j
1
o nmero de octavas envolvidas no
ajuste linear e n
j1
o nmero de coecientes wavelets na
escala j
1
[7]. As melhores escalas sero aquelas que forne-
cerem o menor valor para
2
H
na Equao 3.
As wavelets-me utilizadas neste trabalho foram as wave-
lets de Daubechies 1 e 2, denotadas por DAUB1 e DAUB2,
respectivamente. A DAUB1, tambm conhecida como wa-
velet de Haar, possui dois coecientes e a DAUB2 possui
quatro coecientes. A relao entre o nmero de coecien-
tes e a ordem da wavelet de Daubechies dada por 2
N
, em
que N a ordem da wavelet. A ordem da wavelet est rela-
cionada ao seu nmero de momentos nulos, que por sua vez
est relacionado a regularidade ou suavidade da wavelet. Em
outras palavras, quanto maior a ordem mais regular ou suave
a funo wavelet-me. A Tabela 1 mostra os coecientes
das wavelets de Daubechies de ordem 1 e 2 [8].
Tabela 1 Coecientes para as wavelets de Daubechies.
Ordem n Coecientes
N = 1 0 0.70710678118655
1 0.70710678118655
N = 2 0 0.482962913144534
1 0.836516303737807
2 0.224143868042013
3 0.129409522551260
No contexto da anlise R/S o tamanho da srie tempo-
ral exerce inuncia sob o clculo do expoente de Hurst.
Sries curtas podem levar a valores incorretos do expoente
e interpretaes erradas, e sries com 500 pontos ou mais
(consideradas sries longas) fornecem uma estimativa con-
vel [9, 10]. Desta forma, para todas as sries analisadas
considerou-se 2
12
ou 4096 pontos.
A metodologia aplicada para a estimativa do expoente de
Hurst de uma srie temporal por meio de transformada wa-
velet discreta pode ser resumida nos seguintes passos:
1. Calcular os coecientes wavelet d(j, k) por meio da
DWT;
2. Calcular a quantidade mdia de energia (
j
) em cada
nvel de decomposio de acordo com a Equao 1;
3. Selecionar as escalas de acordo com a Equao 3;
4. Plotar
j
versus j (para as escalas selecionadas) e ajus-
tar uma reta por regresso linear;
5. Calcular o coeciente dessa reta ajustada e aplic-lo
na Equao 2 para obter uma estimativa do expoente de
Hurst H.
Neste trabalho, os valores para o expoente de Hurst ob-
tidos da anlise R/S foram calculados por meio da funo
hurst do GNU/Octave [11].
3. RESULTADOS
Nesta seo valida-se a ferramenta implementada em s-
ries sintticas de movimento Browniano fracionrio para va-
lores do expoente de Hurst previamente estabelecidos, e em
seguida aplica-se essa mesma ferramenta nas sries caticas
estudadas.
3.1. Validao
Com o objetivo de validar a tcnica implementada para
a estimativa do expoente de Hurst, consideramos sries de
movimento Browniano fracionrio para valores de H iguais
a 0.3, 0.5 e 0.7. Essas sries sintticas foram obtidas atravs
da funo wfbm do Matlab e que retorna um sinal de fBm
para um valor do expoente de Hurst pr-denido [12].
As Figuras 1, 2 e 3 ilustram o diagrama de escalas com
todas as escalas e apenas com as escalas ajustadas para as
sries de fBm geradas.
(a)
(b)
(c)
Figura 1 Diagrama de escalas: (a) sinal de fBm com H = 0.3,
(b) todas as escalas e (c) escalas selecionadas.
Os valores obtidos, aps seleo das escalas, se aproxi-
mam dos valores esperados como mostra a Tabela 2. Es-
ses resultados apresentados foram conseguidos com o uso da
(a)
(b)
(c)
Figura 2 Diagrama de escalas: (a) sinal de fBm com H = 0.5,
(b) todas as escalas e (c) escalas selecionadas.
wavelet-me DAUB2. No entanto, para a DAUB1 os valores
calculados tambm so muito prximos.
Tabela 2 Expoente de Hurst para sries de fBm.
fBm com H escalas selecionadas todas as escalas
0.300 0.301 0.292
0.500 0.497 0.449
0.700 0.701 0.615
3.2. Anlise das sries caticas
Considera-se a seguir trs sries caticas geradas a partir
do mapa logstico, mapa de Hnon e das equaes do sistema
de Lorenz.
3.3. Mapa Logstico
O mapa logstico um sistema dinmico discreto e unidi-
mensional caracterizado por uma nica varivel de estado x
e dado pela equao:
x
n+1
= x
n
(1 x
n
), (4)
emque dene o tipo de resposta do sistema. Para diferentes
valores de a iterao do mapa pode apresentar solues es-
tveis, peridicas ou irregulares como mostra o seu diagrama
de rbita ilustrado na Figura 4.
Para = 4 tem-se um comportamento catico do sis-
tema caracterizado por sua imprevisibilidade, ou seja, o va-
lor atual do sistema no permite predizer sua evoluo em
qualquer tempo futuro. Alm disso, para este parmetro o
sistema mostra sensibilidade s condies iniciais, ou seja,
(a)
(b)
(c)
Figura 3 Diagrama de escalas: (a) sinal de fBm com H = 0.7,
(b) todas as escalas e (c) escalas selecionadas.
Figura 4 Diagrama de rbita para mapa logstico.
condies iniciais muito prximas levam a rbitas comple-
mente distintas.
Logo, considera-se como srie temporal gerada a partir
do mapa logstico a evoluo da varivel de estado x obtida
da iterao do mapa com = 4 e 4096 iteraes. A Figura 5
ilustra o diagrama de escalas e o expoente de Hurst para esta
srie.
Aps o ajuste das escalas o valor obtido para o expoente
de Hurst igual a 0.501, o que sugere aleatoriedade, ou seja,
o sinal no correlacionado. Desta forma, a anlise por meio
do expoente de Hurst mostra que o sinal est mais prximo
da aleatoriedade do que da persistncia, o que j era esperado
em funo da imprevisibilidade do mapa logstico com esse
valor do parmetro .
3.4. Mapa de Hnon
Este mapa bidimensional um exemplo de sistema din-
mico discreto que apresenta um atrator catico em sua din-
(a)
(b)
(c)
Figura 5 Diagrama de escalas: (a) Mapa logstico, (b) todas as
escalas e (c) escalas selecionadas.
mica. descrito pelas equaes:
x
n+1
= 1 ax
2
n
+ y
n
y
n+1
= bx
n
(5)
em que a e b so parmetros do mapa. Para a = 1.4 e
b = 0.3 o sistema apresenta um comportamento irregular
que se desenvolve em um atrator catico como ilustra a Fi-
gura 6.
Figura 6 Atrator do mapa de Hnon (a = 1.4 e b = 0.3).
Considera-se como srie temporal a evoluo da varivel
x do mapa. A Figura 7 ilustra o diagrama de escalas para
esta srie. Aps a seleo das escalas, o valor do expoente
de Hurst estimado H = 0.375, caracterstico de um sinal
anti-persistente.
3.5. Sistema de Lorenz
O sistema de Lorenz dado pelas equaes:
x = x + y
(a)
(b)
(c)
Figura 7 Diagrama de escalas: (a) Coordenada x do mapa de
Hnon, (b) todas as escalas e (c) escalas selecionadas.
y = xz + rx y
z = xy bz. (6)
em que , b e r so parmetros do sistema. Para = 10,
b = 8/3 e r = 28 tem-se um atrator catico como ilustra a
Figura 8.
Figura 8 Atrator Lorenz ( = 10, b = 8/3 e r = 28).
Considera-se como srie temporal a evoluo da varivel
de estado x ao longo do tempo. A coordenada x parte da
soluo do Sistema 6. Esta srie varia entre valores positivos
e negativos de uma forma aparentemente errtica, embora as
equaes de Lorenz sejam determinsticas e a sua soluo
completamente determinada pelas condies iniciais.
Aplicando o mtodo baseado em transformada wavelet
discreta nessa srie obtm-se o diagrama de escalas ilustrado
na Figura 9.
O valor obtido para o expoente de Hurst aps seleo das
(a)
(b)
(c)
Figura 9 Diagrama de escalas: (a) Coordenada x do sistema
de Lorenz, (b) todas as escalas e (c) escalas selecionadas.
escalas H = 0.208, o que indica anti-persistncia no sis-
tema. O clculo desse expoente por meio da anlise R/S for-
nece H = 0.718. Desta forma, observa-se comportamentos
contraditrios: anti-persistncia para o mtodo baseado em
DWT e persistncia para a anlise R/S.
As estimativas para o expoente de Hurst por meio da
transformada wavelet discreta e anlise R/S esto sumari-
zados na Tabela 3. Para o mtodo baseado em DWT os
valo-res apresentados na tabela foramobtidos para a wavelet-
me DAUB2. No entanto, os valores obtidos com a wavelet
DAUB1 so semelhantes.
Tabela 3 Expoente de Hurst para sries caticas.
sries todas as escalas anlise
caticas escalas selecionadas R/S
logstico 0.462 0.501 0.504
Hnon 0.218 0.375 0.434
Lorenz 0.333 0.208 0.718
4. CONSIDERAES FINAIS
Neste trabalho estimou-se o expoente de Hurst por meio
de um mtodo baseado na transformada wavelet discreta.
Esse mtodo foi aplicado em sries caticas geradas a par-
tir do mapa logstico, mapa de Hnon e sistema de Lorenz.
O algoritmo utilizado foi validado para sries de movimento
Browniano fracionrio com valores de H pr-denidos.
Dentre as sries caticas analisadas, o mapa logstico a-
presentou um expoente de Hurst em torno de H = 0.5, ca-
racterstico de uma srie aleatria. Para o mapa de Hnon
obteve-se H < 0.5, ou seja, um expoente de Hurst tpico de
sinais anti-persistentes.
Tanto para a srie correspondente ao mapa logstico
quanto para a srie gerada a partir do mapa de Hnon, as
estimativas do expoente de Hurst baseadas na anlise R/S e
na transformada wavelet discreta mostraram as mesmas ca-
ractersticas de persistncia e anti-persistncia.
Para a srie gerada a partir do sistema de Lorenz os re-
sultados foram contraditrios, pois de um lado o mtodo ba-
seado em transformada wavelet discreta apresentou um ex-
poente de Hurst menor do que 0.5, caracterstico de sinais
anti-persistentes. E de outro lado a anlise R/S forneceu um
expoente maior do que 0.5, indicando persistncia no sinal.
Esse conito nos diferentes mtodos utilizados para a estima-
tiva do expoente de Hurst mostra a complexidade do sistema
de Lorenz e sugere estudos mais detalhados.
AGRADECIMENTOS
A. C. Soterroni agradece ao CNPq pela bolsa de douto-
rado (proc:140720/2007-3).
M. O. Domingues agradece ao CNPq pelo suporte pes-
quisa (proc:486165/2006-0).
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