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CAPTULO 19
O PROBLEMA DA IDENTIFICAO
0 = 3 1 0 0 = 3 1 0
1 = 4 1 = 5
1 2
2 = 5 2 4 2 = 4 1 5
1 2
Yt = 0 + 1 I t + wt (1)
Ct = 2 + 3 I t + wt (2)
Para este sistema, M = 2(C,Y) e K = 1(I). A condio de ordem aplicada a (2) mostra
que ela exatamente identificada. A identidade renda , por definio, identificada.
Para este sistema, M = 2(W& , P& ) e K = 3(UN , R& , M& ) . Pela condio de ordem, a equao
(1) superidentificada, mas a (2) exatamente identificada.
19.6 (a) Para este sistema, M = 2(Y1,Y2) e K = 2(X1,X2). Pela condio de ordem, Y1 e
Y2 so ambas exatamente identificadas.
19.7 (a) A partir dos Sistemas (19.2.12) e (19.2.22), pode-se demonstrar o seguinte:
10 = 20 22 10 = 3; 12 = 22 = 1, 25
12 12
21
20 = 20 10 = 6; 21 = 21 = 2
11 11
11 21
11 = 21 = 2, 25; 12 = 22 12 21 = 6
11 11
(b) Precisamos do erro-padro 11 para testar essa hiptese, mas no fcil estim-
lo, pois, como vemos por (a), 11 funo no-linear dos coeficientes .
Para mostrar como funciona a condio de posto, considere a primeira equao, que
exclui as variveis Y3, Y5, X2 e X3. Para que ela seja identificada, deve haver no mnimo
um determinante 4 x 4 diferente de zero dos coeficientes das variveis dela excludas,
mas includas nas demais equaes. Um determinante assim :
Manual de Solues Econometria Bsica Gujarati
23 0 22 23
1 35 0 33
0
0 0 0 43
0 1 52 53
Yt = 10,0000 + 5,0000It
t = (8,458) (12,503)
R = 0,897.
r = 0,848.
19.14 Veja o Exerccio 19.1. Pela Equao (19.3.1) com a Definio 19.2,
K k m 1 . Somando k aos dois lados, obtemos K m + k 1 .
Y
Pt = 1 + 2 t + 3 Ft + 4Wt + 5Ct 1 + 6Tt 1 + 7 Pt 1 + vt
Nt
Manual de Solues Econometria Bsica Gujarati
Y
Qt = 8 + 9 t + 10 Ft + 11Wt 1 + 12Ct 1 + 13Tt 1 + 14 Pt 1 + wt
Nt
19.16 (a) & (b) Aqui temos M = 2 e K = 2. Pela condio de ordem, a funo
demanda no identificada, e a funo oferta superidentificada.
Yt = 0 + 1 Rt + 2 Pt + vt
M t = 3 + 4 Rt + 5 Pt + wt
Varivel dependente: M2
Mtodo: Mnimos quadrados
Amostra: 1970 1999
Observaes includas:
30
Varivel Coeficiente Erro-padro Estatstica-t
-
C 113,5850 -17,7981
2021,6072
Y 0,7650 0,0186 40,9533
vt -0,1608 0,0422 -3,8094
R = 0,9872 d= 0,5221
Varivel dependente: M2
Mtodo: Mnimos quadrados