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Lema de Borel-Cantelli
Em teoria das probabilidades, o lema de Borel–Cantelli é um teorema sobre sequências de eventos. Em geral, é um
resultado na teoria da medida. É nomeado em referência a Émile Borel e Francesco Paolo Cantelli.
Aqui, "lim sup" denota limite superior da sequência de eventos, e cada evento é um conjunto de resultados. Isto é,
lim sup En é o conjunto de resultados que ocorrem infinitamente muitas vezes dentro da sequência de eventos
infinita (En). Explicitamente,
O teorema entretanto afirma que se a soma das probabilidades dos eventos En é finita, então o conjunto de todos os
resultados que são "repetidos" infinitamente (muitas vezes) devem ocorrer com probabilidade zero. Note-se que
nenhuma suposição de independência é requerida.
Exemplo
Por exemplo, supondo que (Xn) seja uma sequência de variáveis aleatórias com Pr(Xn = 0) = 1/n2 para cada n. A
probabilidade que Xn = 0 ocorre por infinitamente muitos n é equivalente à probabilidade da intersecção de
infinitamente muitos [Xn = 0] eventes. A intersecção de tais infinitamente muitos eventos é um conjunto de
resultados comuns a todos eles. Entretanto, a soma ∑Pr(Xn = 0) é uma série convergente (de fato, é uma função zeta
de Riemann que tende a π2/6), e então o lema de Borel–Cantelli Lemma estabelece que o conjunto de resultados que
são comuns a tais infinitamente muitos eventos ocorrem com probabilidade zero. Por isso, a probabilidade de Xn = 0
ocorrendo para infinitamente muitos n é 0. Quase certamente (i.e., com probabilidade 1), Xn é não nula para todos
mas finitamente muitos n.
então
Lema de Borel-Cantelli 2
Resultado de conversão
Um resultado relacionado, algumas vezes chamado o segundo lema de Borel–Cantelli, é um conversão parcial do
primeiro lema de Borel–Cantelli. Ele diz:
Sim os eventos En são independente e a soma de probabilidades de En diverge do infinito, então a
probabilidade que infinitamente muitos deles ocorram é 1.
A suposição de independência pode ser enfraquecido a independência paritária, mas neste caso a demonstração é
mais difícil.
O teorema do macaco infinito é um caso especial deste lema.
O lema pode ser aplicado para dar cobertura ao teorema em Rn. Especificamente (Stein 1993, Lemma X.2.1[1]), se Ej
é uma coleção de subconjuntos mensurávei de Lebesgue de um conjunto compacto em Rn tais que
tais que
Contrapartida
Outro resultado relacionado é o assim chamado contrapartida do lema de Borel–Cantelli. É uma contrapartida do
Lema no sentido que fornece uma condição necessária e suficiente para o limite superior ser 1 por substituir uma
suposição de independência pela suposição completamente diferente que é monótona crescendo para índices
suficientemente grandes. Este Lema afirma:
Fazendo-se ser tal que , e fazendo denotar o complemento de . Então a probabilidade de
infinitamente muitos ocorre (que é, ao menos um ocorre) é um se e somente se existe uma sequência
estritamente crescente de inteiros positivos tal que
Este simples resultado pode ser útil em problemas tais como no caso daqueles que envolvem precisar probabilidades
para processos estocásticos com a escolha da sequência normalmente sendo a essencial.
[1] Stein, Elias (1993), Harmonic analysis: Real-variable methods, orthogonality, and oscillatory integrals, Princeton University Press .
Ligações externas
• Planet Math Proof (http://planetmath.org/encyclopedia/BorelCantelliLemma.html) Referências par uma
demonstração simples para o lema de Borel Cantelli Lemma
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