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MERCADO DE DERIVATIVOS- é resultante do mercado à vista

Principais produtos (contratos):


A termo
Futuros
De opções
Swaps

Mercados com muitos lotes, você pode atuar pendurado, trabalhando baseado na escora.
De 60 a70% da tomada de decisão é montada em cima do histórico de negócios e o restante no livro
de preço, baseado na intenção.

Tipos de agressão:
Agressão parcial
Agressão integral
Agressão com sobra de saldo (ex. agride a nível de preço, comprando da coluna dos vendedores, e
deixa saldo na coluna dos compradores).
Agressão por boletada

Apregoação (pendurar ordem) podem ser manual ou automática (lote escondido padrão (50 lotes)-
icebergs- ou através de robô- fracionado por algorítmos)

Direto tem pouco impactos no fluxo do mercado, pois não há movimento direcional. Dependendo
do tamanho do negócio pode ser uma zerada de um players ou uma boa escora devido ao volume
negociado.

Na negociação, utilizer alarmes auditivos e visuais da plataformas

Classificação de participantes
pessoa física
bancos (pessoa jurídica financeira)
empresa (pessoa jurídica não financeira)
fundos (investido institucional)
estrangeiros (investidores estrangeiros)

Perfis de atuação
hedge
arbitradores
especuladores
market makers
reguladores

Analisar tamanho da ordem e frequencia da ordem

Mindset Scalper
Leitura contínua
1° Evento origem (início do movimento)
2° Atuação dos outros participantes após evento origem
3° Parada
4° Fim do movimento (retorno de 30% da frequência em média)
Ineficiência de microestrtura

Leilão de abertura (desbalanceamento atípico)- horário: 8h55min às 09h


Leilão durante o pregão regular (desbalanceamento atípico)
Leilão: Diferencial de preço entre contrato cheio e contrato mini)

Arbitragem: Dolar cheio vs mini dolar


Arbitragem: Índice cheio vs mini índice
Arbritagem da mesma ação: À vista vs fracionário

Posicionamento na fila: Leilão de pré-abertura


Posicionamento na fila (vaguinha)

No day trade, a alavancagem acontece através da margem de garantia

A adrenalina do mercado, conforme explana Cardoso e Lemos (2010, p.239), faz com que o
investidor tome decisões emocionais e não racionais, efeito esse que pode ser minimizado com
planejamento e manejo de risco.

É da natureza humana realizar o lucro rapidamente e adiar o reconhecimento de uma perda.

Os principiantes têm pressa de ganhar dinheiro, enquanto os operadores sérios começam


medindo o risco. Se começar pequeno e se concentrar na qualidade, você se tornará melhor
operador

Vários testes demonstram que o valor máximo que um operador pode perder em uma única
operação, sem danificar suas perspectivas de longo prazo, é 2% de seu patrimônio

Os operadores ingressam no mercado com grandes expectativas, mas poucos ganham dinheiro e
a maioria desaparece. Só ganha quem tem conhecimento e disciplina